东吴深 证100 指数增强型 证券 投 资基金
更新招募 说明书 摘要
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
重要提示
本基金 根据 【2011】年 【8 】月【12】 日中 国证 券监 督管理 委员 会 《 关于 同意 东吴深 证 100 指
数增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 募 集的 批复 》 （证 监基 金字 【2011】【 1278】号 ） 的核准 ， 进 行募 集。
基金管 理人 保证 《东 吴深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 招 募说 明书 》 （以下 简称 “ 《招
募说明书 》 ”或“本 《招募 说明书》 ” ）的内容真 实、 准确、完整。本《 招募说 明书》经中国证监会
核准 ， 但 中国 证监 会对 本 基金募 集的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本基金 于 2012 年 3 月 9 日 得到中 国证 监会 书面 确认 ，基金 备案 手续 办理 完毕 ，基金 合同 自 该
日起正 式生 效。 自基 金合 同生效 之日 起， 本基 金管 理人正 式开 始管 理本 基金 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基金 业 绩
表现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进 行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《基 金合
同》 。
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2014 年 9 月 9 日 ，有 关财务 数据 和 净值表 现截 止日 为
2014 年6 月30 日( 财务 数 据未经 审计)。
一 、绪 言
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《公开 募集 证券
投资基金运作管 理办法 》 （ 以下简称《运作 办法 》 ） 、 《 证券投资基金销 售管理办 法》 （ 以下简称《 销
售办法 》 ） 、 《证券投资 基金 信息披露管理办 法 》 （以下 简称《信息披露 办法 》 ） 、 《 证券投资基金信 息
披露内 容与 格式 准则 第 5 号< 招募 说明 书的 内 容 与格 式> 》 等有 关法 律法 规以 及 《 东吴 深证 100 指数
增强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金合同》 编写 。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或者 重大 遗 漏, 并 对其 真实 性、
准确性 、 完整 性承 担法 律 责任 。 本 基金 是根 据本 招 募说明 书所 载明 的资 料申 请募集 的 。 本 基金 管理
人没有 委托 或授 权任 何其 他人提 供未 在本 招募 说明 书中载 明的 信息 ， 或对 本招 募说明 书作 任何 解 释
或者说 明。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中 国证监 会核 准 。 基 金合 同 是约定 基金 当事 人
之间权 利 、 义 务的 法律 文 件。 基金 投资 人自 依基 金 合同取 得基 金份 额 ， 即成为基金 份额 持有 人和 本
基金合 同的 当事 人 ， 其 持 有基金 份额 的行 为本 身即 表明其 对基 金合 同的 承认 和接受 ， 并按 照 《 基金
法》 、基 金合同及其 他有关 规定享有权利、承 担义务 。基金投资人欲了 解基金 份额持有人的权利 和
义务， 应详 细查 阅基 金合 同 。
二 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135)
3 、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135)
4 、法 定代 表人 ： 任 少华
5 、设 立日 期：2004 年9 月2 日
6 、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 【2003 】82 号
7 、组 织形 式： 有限 责任 公 司（国 内合 资 ）
8 、注 册资 本：1 亿 元人 民 币
9 、联 系人 ：吴 靖
10 、电 话： （021 ）50509888
11 、传 真： （021 ）50509884
12 、客 户服 务电 话：400 －821－0588 （免 长途 话费） 、021-50509666
13 、公 司网 址：www.scfund.com.cn
14 、股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司
4900 49%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
江阴澄 星实 业 集 团有 限公 司
2100 21%
合
计 10,000 100%
15 、简 要情 况介 绍：
东吴基 金管 理有 限公 司设 立投资 管理 部、 固定 收益 部、 专 户业 务事 业部、 量 化投资 部、 研究 策
划部 、 集 中交 易室 、 营销 管理部 、 北京 营销 中心 、 上海营 销中 心 、 广 州营 销 中心 、 苏 州分 公司 、 产
品策略 部 、 营 销策 划部 、 理财中 心 、 总 经理 办公室 （下 设三 个二 级部 门， 分 别为综 合管 理部 、 战略
规划部 与行 政事 务部 ） 、 人 力资源 部、 基金 事务 部、 信息技 术部 、北 京办 事处 、财务 管理 部和 监察
稽核部 、风 险管 理部 等 22 个职能 部门 。公 司已 管理 的第一 只产 品东 吴嘉 禾优 势精选 混合 型 开 放式
证券投 资基 金， 于 2005 年 2 月 1 日 基金 合同 生效 ， 托管 行为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 公司 已
管理的 第二 只产 品东 吴价 值成长 双动 力股 票型 证券 投资基 金 ， 于 2006 年 12 月 15 日基 金合 同生 效，
托管行 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。公 司已 管理 的第三 只产 品东 吴行 业轮 动股票 型证 券投 资基
金， 于 2008 年 4 月 23 日 基金合 同生 效 ， 托 管行 为 华夏银 行股 份有 限公 司 。 公司已 管理 的第 四只 产
品东吴 优信 稳健 债券 型证 券投资 基金 ， 于 2008 年 11 月 5 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 建设 银 行
股份有 限公 司。 公司 已管 理的第 五只 产品 东吴 进取 策略灵 活配 置混 合 型 开放 式证券 投资 基金 ，于
2009 年 5 月 6 日基 金合 同 生效， 托管 行为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。 公司 已管理 的第 六只 产品
东吴新 经济 股票 型证 券投 资基金 ， 于 2009 年 12 月 30 日 基金 合同 生效 ，托 管 行为中 国建 设银 行股
份有限 公司 。 公 司已 管理 的第七 只产 品东 吴货 币市 场证券 投资 基金 ， 于 2010 年 5 月 11 日基 金合 同
生效 ， 托 管行 为中 国农 业 银行股 份有 限公 司 。 公 司 已管理 的第 八只 产品 东吴 新创业 股票 型证 券投 资
基金 ， 于 2010 年 6 月 29 日基金 合同 生效 ， 托管 行 为中国 工商 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第
九只产 品东 吴中 证新 兴产 业指数 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 2 月 1 日基 金合 同 生效， 托管 行为 中国
农业银 行股 份有 限公 司。 公司已 管理 的第 十只 产品 东吴增 利债 券型 证券 投资 基金， 于 2011 年 7 月
27 日 基金 合同 生效 ，托 管 行为中 信银 行股 份有 限公 司。公 司已 管理 的第 十一 只产品 东吴 新产 业精
选股票 型证 券投 资基 金 ， 于 2011 年 9 月 28 日基 金 合同生 效 ， 托 管行 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
公司已 管理 的第 十二 只产 品东吴 深 证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日基
金合同 生效 ， 托管 行为 中 国建设 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 十三 只 产品东 吴保 本混 合型 证
券投资 基金 ， 于 2012 年 8 月 13 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管
理的第 十四 只产 品东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金， 于 2013 年 1 月 30 日 基金合 同生 效 ， 托 管行
为交通 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 十五 只 产品东 吴鼎 利分 级债 券型 证券投 资基 金 ， 于 2013
年 4 月 25 日基 金合 同生 效 ，托管 行为 交通 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十六 只产 品东 吴阿
尔法灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金， 于 2014 年 3 月 19 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 。
公司已 管理 的第 十七 只产 品东吴 中证 可转 换债 券指 数分级 证券 投资 基金 ， 于 2014 年 5 月 9 日基 金
合同生 效， 托管 行为 平安 银行。
（二）主要人员情况
1 、董 事会 成员
吴永敏 先生 ， 董事 长， 硕 士研究 生 ， 高 级审 计师 、 高级经 济师 ， 中共 党员 。 历任苏 州市 财政 局
科员、 苏州 市税务 局副 科 长、 苏 州市 税务局 三分 局 局长、 苏州 市税务 局科 长、 苏州市 审计 局副 局长 ，
东吴证 券股 份有 限公 司董 事长、 党委 书记 ，现 任东 吴基金 管理 有限 公司 董事 长。
金燕萍 女士 ， 副董 事长 ， 大学 ， 高 级政 工师 ， 中 共 党员 。 历 任上 海外 贸总公 司党委 委员 、 党委
办公室 副主 任， 上海 海外 公司党 总支 书记 ， 上 海广 告公司 党委 副书 记、 副总 经理， 上海 实业 （集 团）
有限公 司办 事处 常务 副主 任、 党总 支书 记、 上海 兰 生 （ 集团 ） 有 限公 司总 裁 助理 、 投 资管 理部 总经
理。现 任上 海兰 生（ 集团 ）有限 公司 顾问 。
任少华 先生 ， 董事 ， 博 士 研究生 ， 经济 师， 中共 党 员。 历任 苏州 市人 民检察 院助理 检查 员 ， 苏
州中辰 期货 公司 总经 理助 理， 苏 州证 券投 资部 总经 理、 资 产管 理部 总经 理、 副总经 济师 ， 东 吴证 券
股份有 限公 司资 产管 理总 部总经 理、 总经 济师、 总 裁助理 兼任 期货 筹备 组组 长、 研 究所 所长， 东吴
证券股 份有 限公 司党 委委 员、 副总 裁， 东吴 期货 有 限公司 董事 长 。 现 任东 吴 基金管 理有 限公 司总 经
理。
吴亮先 生 ， 董 事， 硕士 ， 经济师 ， 中共 党员 。 历 任 农行无 锡分 行国 际业 务部 综合部 副 经 理 、 农
行无锡 锡山 支行 国际 业务 部经理 、 农行 无锡 分行 国 际业务 部副 总经 理 ， 农 行 江阴市 支行 副行 长 ， 现
任江阴 澄星 实业 集团 有限 公司副 总裁 。
王金来 先生 ， 董事 ， 大 学 ， 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏州 市二 轻局 秘书 ， 苏 州市经 济体 制改 革
委员会 副科 长 、 处 长、 助 理调研 员 ， 兼 苏州 市证 券 期货监 督管 理办 公室 证券 处处长 和苏 州市 企业 上
市工作 办公 室证 券处 处长 ， 东 吴证 券股 份有 限公 司 投行总 部副 总经 理 ， 东 吴 证券股 份有 限公 司董 事
长助理 兼行 政总 监。 现任 东吴证 券股 份有 限公 司顾 问。
戴继雄 先生 ， 董事 ， 硕士 ， 历 任上 海复 星高 科技 （ 集团 ） 有 限公 司财 务 、 审 计副总 监 、 上 海兰
生（集 团） 有限 公司 财务 副总监 、财 务金 融部 总经 理。现 任上 海五 金矿 产发 展有限 公司 副 总 经 理 。
贝政新 先生 ， 独立 董事 ， 大学 ， 教 授， 博士 生导 师 。 历 任苏 州大 学商 学院财 经学院 讲师 、 副教
授。现 任苏 州大 学商 学院 财经学 院教 授。
张平先 生 ， 独 立董 事， 教 授， 博士 生导 师。 历任 中 国社科 院经 济研 究所 研究 员、 所长 助理 ， 现
任中国 社科 院经 济研 究所 副所长 。
陈如奇 先生 ， 独立 董事 ， 大专学 历 ， 中 共党 员， 高 级经济 师 。 历 任新 疆人 民 银行巴 州中 心支 行
科员 ， 新 疆农 业银 行巴 州 及自治 区分 行科 长 、 处 长 ， 交 通银 行上 海分 行处 长 、 副 行长 ， 交 通银 行广
州分行 行长 ，交 通银 行香 港分行 总经 理等 职。
2 、监 事会 成员
沈国强 先生 ， 监事 长， 大 专， 经济 师。 历任 人民 银 行盐城 分行 、 苏州 分行科 员， 工商 银行 苏州
分行咨 询部 主任 ， 苏州 证 券业务 部 、 经 济管 理部 、 研究发 展中 心 、 投 行总 经 理， 苏州 证券 经纪 总监
兼经纪 管理 部、 研究 发展 中心总 经理 ， 苏 州证 券总 裁助理 兼市 场发 展部 总经 理， 苏 州证 券公 司、 苏
州证券 有限 责任 公司 两届 监事 ， 东 吴证 券监 事会 主 席兼总 裁助 理 、 稽 核部 负 责人 ， 东 吴证 券监 事会
主席、 稽核 部负 责人 。
周忠明 先生 ， 监事 ， 硕 士 研究生 ， 会计 师， 中共 党 员。 曾任 江苏 澄星 磷化 工 股份有 限公 司副 总
经理兼 财务 总监 、董 事长 ，现任 江阴 澄星 实业 集团 有限公 司副 总裁 。
黎瑛女 士， 员工 监事 ， 硕 士 研究生 ， 经 济师 ， 中 共党 员 。 曾就 职于 上海 证券 综合 研究有 限公 司、
长城证 券有 限责 任公 司， 现任东 吴基 金管 理有 限公 司研究 总监 兼研 究策 划部 总经理 。
3 、高 管人 员
吴永敏 先生 ，董 事长 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
任少华 先生 ，总 经理 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
王炯先 生 ， 常 务副 总经 理 、 硕 士研 究生 ， 经 济师 ， 中共党 员 。 历 任苏 州市 统 计局综 合平 衡处 科
员、 苏 州证 券西 北街 营业 部业务 主管 、 东 吴证 券办 公室副 主任 、 总 裁办 公室 主任、 机构 客户 部总 经
理、总 裁助 理等 职务 ，现 任东吴 基金 管理 有限 公司 常务副 总经 理。
徐 军女士， 督察长 ，大学， 会计师、 审计师 ，中共党 员。历任 苏州市 审计局财 政、金融 审计
处科员 、 副 处长， 东吴 证 券财务 部总 经理 ， 东 吴基 金管理 有限 公司 财务 负责 人、 公 司总 裁助 理等 职
务，现 任东 吴基 金管 理有 限公司 督察 长。
4 、基金经 理
周健先生 ，硕士 ，南开 大 学毕业,7 年证券 、基金 从 业经历。2006 年 8 月至 2011 年 5 月任
职于海通 证券； 2011 年 5 月加入东 吴基金 管理有 限 公司， 曾 任公司 研究策划 部研究员 ， 自 2012
年 5 月 3 日起至 今担任 东 吴中证新 兴指数 基金基 金 经理、自 2012 年 10 月 27 日起至 今担任 东
吴新创业 股票基 金基金 经 理、自 2012 年 6 月 5 日 起至今担 任东吴 深证 100 指数增强 型证券 投
资基金基 金经理 （LOF）。
历任基金 经理：
唐祝益：2012 年 3 月 9 日至 2013 年 6 月 5 日
刘元海：2012 年 3 月 14 日至 2013 年 6 月 5 日
5 、投 资决 策委 员会 成员
任少华
公 司总 经理 ；
程 涛
公 司总 经理 助理 兼 首席投 资官 、专 户业 务事 业部总 经理 ；
黎 瑛
公 司研 究总 监兼 研 究策划 部总 经理 ；
凌 鹏
公 司研 究副 总监 ；
杨庆定
固 定收 益部 总经 理；
刘元海
投 资管 理部 副总 经理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
三 、基 金托管 人
（一） 基金托管人情 况
1. 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史 ， 其 前身 “中 国 人民建 设银 行 ” 于 1954 年 成立 ，1996 年易
名为“中国建设银 行 ” 。中 国建设银行是中国 四大商 业银行之一。中国 建设银 行股份有限公司由 原
中国建 设银 行于 2004 年 9 月分立 而成 立， 承继 了原 中国建 设银 行的 商业 银行 业务及 相关 的资 产 和
负债 。中 国建 设银 行( 股 票 代码 ：939) 于 2005 年 10 月 27 日在 香港 联合 交易 所 主板上 市 ，是 中国 四
大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。 2006 年 9 月 11 日 ， 中国 建设 银行 又作为 第一 家 H 股公
司晋身 恒生 指数 。 2007 年 9 月 25 日 中国 建设 银行 A 股在上 海证 券交 易所 上市 并开始 交易 。 A 股发
行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及
9,593,657,606 股 A 股) 。
截至 2013 年 12 月 31 日 ，中国 建设 银行 资产 总额 153,632.10 亿元 ，较 上年 增长 9.95% ； 客户
贷款和 垫款 总 额 85,900.57 亿元 ，增 长 14.35% ；客 户 存款总 额 122,230.37 亿元 ，增 长 7.76% 。营 业
收入 5,086.08 亿元 ，较 上 年增长 10.39% ， 其中 ，利 息净收 入增 长 10.29% ，净 利息收 益率(NIM) 为
2.74% ； 手续 费及 佣金 净收 入 1,042.83 亿元 ，增 长 11.52% ， 占营 业收 入比 重 为 20.50% 。成 本费 用
开支得 到有 效控 制， 成本 收入比 为 29.65% 。 实现 利 润总额 2,798.06 亿元 ，较 上年增 长 11.28% ；净
利润 2,151.22 亿 元， 增 长 11.12% 。资 产质 量保 持稳 定，不 良贷 款 率 0.99% ， 拨备覆 盖 率 268.22% ；
资本充 足率 与核 心一 级资 本充足 率分 别 为 13.34% 和 10.75% ，保 持同 业领 先。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有分 支机 构 14,650 个， 服务 于 306.54 万 公司 客户 、2.91 亿 个人 客
户， 与 中国 经济 战略 性行 业的主 导企 业和 大量 高端 客户保 持密 切合 作关 系； 在香港 、 新 加坡、 法兰
克福 、 约 翰内斯 堡 、 东 京 、 大 阪、 首尔 、 纽 约、 胡 志明市 、 悉尼 、 墨 尔本 、 台北 、 卢 森堡设 有海 外
分行， 拥有 建行 亚洲 、 建 银国际 、 建 行伦 敦、 建行 俄罗斯 、 建 行迪 拜、 建行 欧洲、 建信 基金 、 建 信
租赁、 建信 信托 、建 信人 寿等多 家子 公司 。
2013 年， 本集 团的 出色 业 绩与良 好表 现受 到市 场与 业界的 充分 认可 ，先 后荣 获国内 外 102 项
奖项， 多项 综合 排名 进一 步提高 ，在 英国 《银 行家 》杂志 “全 球银 行 1000 强排名 ”中 位列 第 5，
较上年 上 升 2 位 ； 在美 国 《福 布斯 》 杂志 发布 的 “2013 年 度全 球上 市公 司 2000 强排 名 ” 中 ， 位列
第 2 ，较 上年 上升 13 位。 此外， 本集 团 还 荣获 了国 内外重 要机 构授 予的 包括 公司治 理、 中小 企 业
服务 、 私 人银 行 、 现 金管 理、 托管 、 投行 、 养 老金 、 国 际业 务 、 电 子商 务和 企业社 会责 任等 领域 的
多个专 项奖 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处 、 基 金市场 处、 证券 保险 资产市 场处 、 理 财
信托股 权市 场处 、QFII 托 管处、 养老 金托 管处 、清 算处、 核算 处、 监督 稽核 处等 9 个 职能 处室 ，
在上海 设有 投资 托管 服务 上海备 份中 心， 共有 员工 220 余 人。自 2007 年起 ， 托管部 连续 聘请 外部
会计师 事务 所对 托管 业务 进行内 部控 制审 计， 并已 经成为 常规 化的 内控 工作 手段。
2. 主要 人员 情况
杨 新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中 国建 设
银行总 行会 计部 、 营运 管 理部 ， 长 期从 事计 划财 务 、 会 计结 算、 营运 管理 等 工作 ， 具 有丰 富的 客户
服务和 业务 管理 经验 。
纪伟 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行 计划 财
务部、 信贷 经营 部、 公 司 业务部 ， 长 期从 事大 客户 的客户 管理 及服 务工 作， 具有丰 富的 客户 服务 和
业务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设银 行总 行零 售
业务部 、 个 人银 行业 务部 、 行长 办公 室， 长 期从 事 零售业 务和 个人 存款 业务 管理等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
郑绍平 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、 委 托代理 部， 长期 从
事客户 服务 、信 贷业 务管 理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。
黄 秀 莲， 投资 托管 业务 部副 总 经理 ，曾 就职 于中 国建 设 银行 总行 会计 部， 长期 从 事托 管业务
管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
3. 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉持 “以 客户 为中 心”
的经营 理念 ， 不断 加强 风 险管理 和内 部控 制 ， 严 格 履行托 管人 的各 项 职 责 ， 切实维 护资 产持 有人 的
合法权 益 ， 为 资产 委托 人 提供高 质量 的托 管服 务 。 经过多 年稳 步发 展 ， 中 国 建设银 行托 管资 产规 模
不断扩 大 ， 托 管业 务品 种 不断增 加 ， 已 形成 包括 证 券投资 基金 、 社保 基金 、 保险资 金 、 基 本养 老个
人账户、QFII 、 企业年金 等产品 在内 的托 管业 务体 系， 是目 前国 内托 管业 务 品种最 齐全 的商 业银 行
之一。 截 至 2013 年 12 月 31 日 ，中 国建 设银 行已 托 管 349 只证 券投 资基 金。 中国建 设银 行专 业高
效的托 管服 务能 力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内 的高 度 认同 。 中 国建 设银 行自 2009 年至 2012 年 连续 四
年被国际权威杂志 《全球 托管人》评为“中 国 最佳 托管银行 ” ；获和讯 网的中 国“最佳资产托管 银
行” 奖 ； 境 内权 威经 济媒 体 《 每日 经济 观察 》 的 “ 最佳基 金托 管银 行 ” 奖 ； 中央国 债登 记结 算有 限
责任公 司的 “优 秀托 管机 构”奖 。
（二）基金托管人的 内部 控制制度
1. 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本 行
内有关 管理 规定 ， 守法 经 营、 规范 运作 、 严 格监 察 ， 确 保业 务的 稳健 运行 ， 保证基 金财 产的 安全 完
整，确 保有 关信 息的 真实 、准确 、完 整、 及时 ，保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
2. 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员 会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管 业务 风
险控制 工作 进行 检查 指导 。 投 资托 管业 务部 专门 设 置了监 督稽 核处 ， 配备 了 专职内 控监 督人 员负 责
托管业 务的 内控 监督 工作 ，具有 独立 行使 监督 稽核 工作职 权和 能力 。
3. 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗位 职责 、 业
务操作 流程 ， 可以 保证 托 管业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从 业 资格 ； 业 务管 理严 格实
行复核 、 审核 、 检查 制度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用 ， 账 户资 料
严格保 管 ， 制 约机 制严 格 有效 ； 业 务操 作区 专门 设 置， 封闭 管理 ， 实 施音 像 监控 ； 业 务信 息由 专职
信息披 露人 负责 ，防 止泄 密；业 务实 现自 动化 操作 ，防止 人为 事故 的发 生， 技术系 统完 整 、 独 立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
1. 监督 方法
依照 《基 金法 》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定 ， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自行 开发
的“托管业务综合 系统—— 基金监督子系统 ” ，严格 按照现行法律法规 以及基 金合同规定，对基 金
管理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 ， 并定 期 编写基 金投 资运 作监 督
报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清算 和核 算服 务环节 中 ， 对 基金 管理
人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进 行检 查监 督。
2. 监督 流程
(1). 每 工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发 现
投资比 例超 标等 异常 情况 ， 向基 金管 理人 发出 书面 通知， 与基 金管 理人 进行 情况核 实， 督促 其纠 正，
并及时 报告 中国 证监 会。
(2). 收 到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容 进
行合法 合规 性监 督。
(3). 根 据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合 法
合规性 、投 资独 立性 和风 格显著 性等 方面 进行 评价 ，报送 中国 证监 会。
(4). 通 过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。
四 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1 、直 销机 构：
东吴基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市源 深 路279 号
办公地 址： 上海 市源 深 路279 号
法定代 表人 ： 任 少华
传真：021-50509884
联系人 ：吴 靖
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021 －50509666
网站： www.scfund.com.cn
2、 代 销机 构：
（1） 中信银行股份有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：郭 伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电 话：95558
公司网 址：http://bank.ecitic.com
（2） 中国农业银行股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：刘 峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
（3） 中国工商银行股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：查 樱
传真： （010 ）66105662
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
（4） 中国建设银行股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：张 静
传真： （010 ）66275654
客服电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
（5） 交通银行股份有限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（6） 华夏银行股份有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李 慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服 务电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com..cn
（7） 招商银行股份有限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（8） 中国民生银行股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北 京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：杨 成茜
电话：(010)57092619
传真：(010)57092611
客服电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（9） 宁波银行股份有限公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
（10） 平安银行股份有限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
电话：021-38637673
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
（11） 温州银行股份有限公 司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电 话：0577-96699
公司网 址： www.wzbank.cn
（12） 东吴证券股份有限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（13） 海通证券股份有限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电 话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553
公司网 址：www.htsec.com
（14） 中国银河证券股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（15） 申银万国证券股份有 限公 司
注册地 址： 上海 常熟 路 171 号
办公 地 址： 上海 常熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：邓 寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电 话：021-962505
公司网 址：www. sywg.com.cn
（16） 中信建投证券股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权 唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
（17） 广发证券股份有限公 司
注册地 址 ： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 址：www.gf.com.cn
（18） 国信证券股份有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（19） 湘财证券有限责任公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
（20） 国联证券股份有限公 司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（21） 国泰君安证券股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：吴 倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服 务热 线：400-8888-666
（22） 金元证券股份有限公 司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电 话：4008-888-228
公司网 址：www.jyzq.com.cn
（23） 安信证券股份有限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
（24） 华泰证券股份有限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人 ：肖 亦玲
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
（25） 中航证券有限公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（26） 财富证券有限责任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话 ：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
（27） 中信证券（山东）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 95548
公司网 址：www.citicssd.com.
（28） 光大证券股份有限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法 定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（29） 渤海证券股份有限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
（30） 中银国际证券有限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号 中银 大 厦 39F
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号 中银 大 厦 39-40F
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：马 瑾
电话： （021 ）20328720
客户服 务电 话：4006208888
公司网 址：www.bocichina.com
（31） 招商证券股份有限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
（32） 齐鲁证券有限公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（33） 恒泰证券股份有限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路111 号
法定代 表人 ：鞠 瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人 ：常 向东
客服电 话：0471-4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
（34） 南京证券有限责任公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：水 晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电 话：400-828-5888
公司网 址： www.njzq.com.cn
（35） 东海证券有限责任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：梁 旭
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（36） 中国中投证券有限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋第 18-21 层及 第04 层 01 、
02、03 、05 、11 、12 、13 、15、16、18、19、20、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
（37） 爱建证券有限责任公 司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ：宫 龙云
联系人 ：戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
（38） 天相投资顾问有限公 司
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦B 座701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层
邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（39） 华宝证券有限责任公 司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：宋 歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
（40） 平安证券有限责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755 －82400862
传真：0755 －82433794
客服热 线：4008816168
公 司网 址：www.PINGAN.com
（41） 长江证券股份有限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（42） 华福证券有限责任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 层至10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（43） 宏源证券股份有限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085219
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
（44） 信达证券股份有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（45） 华安证券有限责任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
（46） 上海证券有限责任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电 话：4008918918
公司网 址：www.shzq.com
（47） 广州证券有限责任公 司
注册地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
办公地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
法定代 表人 ：吴 志明
联系人 ： 林洁 茹
电话：020-87322668
传 真：020-87325036
客服电 话：020-961303
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（48） 厦门证券有限公司
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ： 傅毅 辉
联系人 ： 卢金 文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热 线：0592-5163588
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（49） 中信证券股份有限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（50） 五矿证券有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：张 永衡
联系人 ： 赖君 伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
（51） 天源证券经纪有限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦18 楼
法定代 表人 ：林 小明
联系人 ：聂 晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热 线：4006543218
公司网 址：www.tyzq.com.cn
（52） 财富里昂证券有限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
（53） 中信证券（浙江）有 限责 任公司
住所： 浙江 省杭 州市 解放 东路 29 号 迪凯 银座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人 ：周 妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服 务电 话：0571-96598
（54） 万联证券有限责任公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热 线：4008888133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
（55） 深圳众禄基金销售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（56） 华鑫证券有限责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：孔 泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热 线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（57） 国海证券股份有限公 司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
（58） 浙江同花顺基金销售 有限 公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ： 杨翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：4008-773-772
公司网 址：www. 5ifund.com
（59） 诺亚正行（上海）基 金销 售投资顾问有限公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
（60） 上海天天基金销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号 楼2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ： 潘世 友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（61） 杭州数米基金销售有 限公 司
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青
联系人 ： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000 766 123
公司网 址：www.fund123.cn
（62） 和讯信息科技有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http://licaike.hexun.com/
（63） 上海长量基金销售投 资有 限公司
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
3、 基 金管 理人 可根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《 销 售办法 》 和基 金合 同等 的 规定 ， 选 择其 他
符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 及时 履行 公告 义务。
（二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
法定代 表人 ：金 颖
办公地 址： 北京 西 城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
联系电 话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人 ：任 瑞新
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼6层
负责人： 陶 修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律 师： 王勇 、余 红征
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
法定代 表人 ： 余 瑞玉
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
五 、基 金的名 称
本基金名称：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金
六、 基 金的类型
基金的类别：股票型基金。
七、 基 金的投 资目 标
本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进
行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75% 。
八 、基 金的投 资范 围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业
板 、 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金
投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95% ， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产
占基金资产的比例不低于80% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5%。权
证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
由于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不符
合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 在10 个交易日内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规
另有规定的从其规定。
九 、基 金的投 资策 略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100 价 格 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及
其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过 指 数 增 强 策 略 进 行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获
得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
1 、资产配置策略
本基金为股票型指数增强基金， 股票投资比例为基金资产的 90%-95%， 其 中 深 证100 价格指数的成
份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 80％。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济运
行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金的
投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上，力争获得超越业绩比较基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
2 、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证 100 价 格 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股
票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。
（1 ） 跟 踪 标 的 的 选 择
本基金选择深证100 价 格 指 数 作 为 跟 踪 标 的 指 数 。
深证100 价 格 指 数 由 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 编 制 并 发 布 ， 该 指 数 选 取 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 上 市 的
100 只A 股 作 为 成 份 股 ， 采 用 派 氏 加 权 法 编 制 ， 其 成 份 股 票 代 表 了 深 圳 市 场 中A 股 市 场 的 核 心 优 质 资 产 ，
具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳A 股 市 场 的 总 体 发 展 趋 势 。
（2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时， 按照深证 100 价 格 指 数 各 成 份 股 所 占 权 重 逐 步 买 入 。
在 买 入 过 程 中 ， 本 基 金 采 取 相 应 的 交 易 策 略 降 低 建 仓 成 本 ， 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 。 在 投 资 运 作 过 程 中 ，
本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
（3 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
①定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证 100 价 格 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行
相应的跟踪调整。
②不定期调整
当深证100 价 格 指 数 成 份 股 发 生 增 发 、 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ， 本 基 金
将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；
③特殊情形下的调整
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情
形包括：a)法 律 法 规 的 限 制 ；b)目 标 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ；c) 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚 假 陈
述等违规行为、或者 面 临 重 大 的 不 利 行 政 处 罚 或 司 法 诉 讼 等 。 本 基 金 进 行 替 换 遵 循 以 下 原 则 ：a)用于
替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；b)用 于 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 的
市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；c)用 于 替 换 的 股 票 优 先
从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股
票中挑选。
（4）指数增强策略
本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。
a ）成分股量化增强策略
本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略，主要方法为选取价值、成长、盈利、
市场特征四大类因子，建立 Alpha 多 因 子 模 型 。 大 类 因 子 由 一 系 列 单 因 子 组 成 ， 其 中 价 值 因 子 主 要 是
指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等 指 标 ； 成 长 因 子 主 要 包
括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市公
司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动
量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能 够 综 合 反 映 股 票 市 场 的 诸 多 驱 动 因 素 ，
能够寻找较好的投资机会。
通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证 100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 综 合 评 分 ， 并 根 据 评 分 结
果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 权 重 优 化 ， 作 为 指 数 增 强 投 资 中
的参考。
b ）非成分股增强策略
对于非成分股的选择， 本基金采用 “东吴基金企业竞争优势评价体系” ， 即投研团队根据波特的五
种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其
它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，适度投资于上述优选的非成 分 股 上 市 公 司 股 票 ， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的
股票，以增强基金的投资收益。
（5）跟踪误差控制
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟
踪偏离度不超过0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75%。
本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪
误差控制在跟踪目标以内。
3 、债券投资策略
本基金债券投资主要是流动性管理的需要，以获取适当收益。本基金采用自 上 而 下 的 方 式 制 定 具
体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场
波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，并
通过对基金现金需求的科学分析， 制定相应的债券投资策略， 合理分配基金资产在债券上的配置比例。
十 、基 金的业 绩比 较基准
基金业 绩比 较基 准=95%* 深证 100 价格 指数 收益 率 +5%* 商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ）
十 一、 基金的 风险 收益 特征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金。
十 二、 基金投 资组 合报告
东吴深 证100 指 数增 强 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金 ”)基 金管 理人 的董 事 会及董 事保 证本
报告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承
担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日复核
了本报告中的财务 指标、 净值表现和投资组 合报告 等内容,保证复核内 容不存 在虚假记载、误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
1 、截 至2014 年6 月 30 日 基金资 产组 合情 况：
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1
权益投 资 48,096,516.21 93.58
其中： 股票 48,096,516.21 93.58
2
固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3
贵金属 投资 - -
4
金融衍 生品 投资 - -
5
买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,260,848.01 6.34
7
其他各 项资 产 38,105.84 0.07
8
合计 51,395,470.06 100.00
2 、截至 2014 年6 月 30 日 按行业 分类 的股 票投 资组 合：
（1） 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 193,403.10 0.42
B 采矿业 647,699.42 1.39
C 制造业 24,516,365.05 52.68
D 电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 380,598.36 0.82
E 建筑业 647,501.77 1.39
F 批发和 零售 业 740,840.48 1.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,747,950.86 3.76
J 金融业 5,650,759.84 12.14
K 房地产 业 4,430,129.58 9.52
L 租赁和 商务 服务 业 410,402.79 0.88
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,340,119.78 2.88
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 997,710.89 2.14
S 综合 391,533.08 0.84
合计 42,095,015.00 90.45
（2） 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 268,731.18 0.58
C 制造业 3,424,881.44 7.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产
和供应 业
215,009.64 0.46
E 建筑业 27,229.92 0.06
F 批发和 零售 业 612,149.32 1.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术
服务业
871,647.18 1.87
J 金融业 147,322.35 0.32
K 房地产 业 332,410.50 0.71
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利 、 环 境和 公共 设施 管 理
业
- -
O
居民服 务 、 修 理和 其他 服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 102,119.68 0.22
S 综合 - -
合计 6,001,501.21 12.89
3 、截 至2014 年6 月 30 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 十名 股票投 资明 细：
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 356,477 2,948,064.79 6.33
2 000651 格力电 器 85,948 2,531,168.60 5.44
3 000001 平安银 行 208,496 2,066,195.36 4.44
4 000063 中兴通 讯 121,976 1,600,325.12 3.44
5 000538 云南白 药 20,423 1,066,080.60 2.29
6 000562 宏源证 券 132,298 993,557.98 2.13
7 000858 五 粮 液 54,418 975,714.74 2.10
8 000776 广发证 券 91,742 899,071.60 1.93
9 000895 双汇发 展 24,171 865,080.09 1.86
10 000625 长安汽 车 65,308 803,941.48 1.73
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000333 美的集 团 79,056 1,527,361.92 3.28
2 600085 同仁堂 27,804 484,623.72 1.04
3 600703 三安光 电 19,850 465,085.50 1.00
4 002063 远光软 件 22,200 453,990.00 0.98
5 600637 百视通 8,262 264,631.86 0.57
6 000963 华东医 药 3,909 211,086.00 0.45
7 600376 首开股 份 46,019 198,802.08 0.43
8 600519 贵州茅 台 1,210 171,795.80 0.37
9 600660 福耀玻 璃 20,200 169,680.00 0.36
10 600588 用友软 件 10,876 153,025.32 0.33
4 、期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债 券。
5 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1）本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 未出 现被监管部门立案调 查， 或在报告编制日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
（3） 期末 其他 资产 构成
序号 名称 金额
1
存出保 证金 7,176.36
2
应收证 券清 算款 -
3
应收股 利 -
4
应收利 息 682.34
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 30,247.14
8
其他 -
9
合计 38,105.84
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
期末指 数投 资前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000562 宏源证 券 993,557.98 2.13 重大事 项停 牌
期末积 极投 资前 五名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600637 百视通 264,631.86 0.57 重大事 项停 牌
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 三、 基金的 业绩
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈利 ，
也 不保证 最低收 益。 基 金的 过往业 绩并不 代表其 未来 表现。 投资有 风险,投 资者 在作出 投资决 策前
应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
（1） 东吴 深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收 益
率比较 ：
时间
净值增长
率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①- ③ ②- ④
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13%
2013.01.01-2013.12.31
-4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01%
2014.01.01-2014.06.30 -8.28% 1.09% -7.47% 1.09% -0.81% 0.00%
2012.03.09-2014.06.30 -21.30% 1.23% -21.13% 1.28% -0.17% -0.05%
注 ： 统 计 截 至 2014 年 6 月 30 日， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2014 年
6 月 30 日 ）
注： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。
十 四、 基金费 用与 税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
8 、基 金上 市费 及年 费；
9 、基 金的 指数 使用 费；
10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ；
11 、 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基 金可 以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具 体计 提方
法、计 提标 准在 招募 说明 书或相 关公 告中 载明 ；
12 、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
（二）上述基金费用由基 金管理人在法律法规规定 的范围内按照公允的市场 价格确定，法律法规
和基金合同另有规定 时从 其规定。
（三）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为1%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.15%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
3 、基 金的 指数 使用 费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与指 数所 有人 深圳 证券 信息有 限公 司签 署的 指数 使用许 可协 议 的
约定向 深圳 证券 信息 有限 公司支 付指 数使 用费 。 通 常情况 下 ， 指 数使 用费 按 前一日 基金 资产 净值 的
0.02％的年费率 计提，且 收取下限为每季度 （ 《基金 合同》生效之日所 在季度 的指数使用费，按 实
际计提 金额 收取 ，不 设下 限）人 民 币5 万 元。 计算 方法如 下：
H=E × 0 .02% ÷ 当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 费
E 为前 一日 的 基 金资 产净 值
指数使 用费 从《 基金 合同 》生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 每季 度 结
束后 10 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。
4 、除管理费和托管费 之外 的基金费用，由基金 托管 人根据其他有关法规 及相 应协议的规定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（四）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以 及
处理与 基金 运作 无关 的事 项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。基金 合 同生 效前 所发 生 的信 息披 露 费 、
律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金 财产 中支 付 。
（五）基金管理人和基金 托管人可根据基金发展情 况调整基金管理费率和基 金托管费率。 基金管
理人必须最迟于新的 费率 实施日 2 日前在指定媒体 上刊登公告。
（六）场外申购费用 和赎 回费用
1 、申 购费 用
本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ，不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销 售 、
注册登 记等 各项 费用 。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率
100 万 元以 下
1.2%
100 万 元以 上（ 含）-200 万 元以下
0.8%
200 万 元以 上（ 含）-500 万 元以下
0.4%
500 万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
2 、赎 回费 用
赎回费 用由 基金 份额 赎回 人承担 ， 赎 回费 的25% 归 基金财 产， 其余 部分 作为 注册登 记等 其他 必
要的手 续费 。
本基金 赎回 费率 如下 ：
持有时 间 赎回费 率
1 年以 内（ 含1 年）
0.5%
1 年-2 年 （含2 年）
0.25%
2 年以 上
0
基金管 理人 可以 根据 法律 法规规 定及 基金 合同 调整 费率或 收费 方式 ， 最新 的申 购费率 和赎 回 费
率在更 新的 招募 说明 书中 列示 。 费 率如 发生 变更 ， 基 金管理 人最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基金 促销
计划 ， 针 对以 特定 交易 方 式(如 网上 交易 、 电 话交 易 等)等 进行 基金 交易 的投 资 人定期 或不 定期 地开
展基金 促销 活动 。 在基 金 促销活 动期 间 ， 按 相关 监 管部门 要求 履行 必要 手续 后， 基金 管理 人可 以适
当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
（七 ） 场内申购费用 和赎 回费用
1 、本基金的申购费用 由基 金申购人承担，不列 入基 金财产，主要用于本 基金 的市场推广、销
售、注 册登 记等 各项 费用 。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率
100 万 元以 下
1.2%
100 万 元以 上（ 含）-200 万 元以下
0.8%
200 万 元以 上（ 含）-500 万 元以下
0.4%
500 万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
2 、投资人可将其持有 的全 部或部分基金份额赎 回。 赎回费用由基金份额 赎回 人承担，赎回费
的 25% 归基 金财 产， 其余 部分作 为注 册登 记等 其他 必要的 手续 费。
场内赎 回费 率统 一 为 0.5% 。
3 、基金管理人可以在 基金 合同约定的范围内调 整费 率或收费方式，基金 管理 人最迟应于新的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
（八) 基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办
法》 、 《 证券投 资基 金销 售管理 办法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律 法 规
的要求,本 基金 管理 人对 本 基金原 招募 说明 书进 行了 更新, 并根 据本 基金 管理 人 在本基 金合 同生 效
后对本 基金 实施 的投 资经 营活动 进行 了内 容补 充和 更新, 主要 更新 的内 容如 下 ：
1 、 在 “ 重要 提示 ” 中 ， 更 新了 “所 载内 容截 止 日 期” 及 “ 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 期 ” 。
2 、 在“三 、基 金管 理人 ”中 ， 对主 要人 员情 况等 内容 进行了 更新 。
3 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，更新 了相 关内 容。
4 、 在 “ 五、 相关 服务 机构 ” 中， 增加 了部 分代 销机 构 ， 更 新了 部分 代销 机构 在 报告期 内的 变
化情况 。
5 、 在“十 一、 基金 的投 资” 中，更 新了 基金 投资 组合 报告的 内容 ，更 新了 基金 业绩的 内 容 。
数据内 容截 止时 间 为 2014 年6 月 30 日。
6 、 在“二 十三 、其 他应 披露 事项” 中， 增加 了其 他披 露事项 ：
(1) 2014 年 3 月 12 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金在海通证 券 股 份有 限 公 司 网 上 交 易 系 统 推出 定 期 定 额 申 购 费 率
优惠的 公告 》 ；
(2) 2014 年 3 月 12 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金估 值方 法变更 的公 告》 ；
(3) 2014 年 3 月 17 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金参加光大证券股 份有限公司手机客户端申 购场外开放式基金费
率优惠 活动 的公 告》 ；
(4) 2014 年 3 月 20 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金估 值方 法变更 的公 告》 ；
(5) 2014 年 3 月 29 日在 公司 网站上 公告 了 《 东 吴深 证 100 指 数增 强型 证券 投资 基 金 （LOF ） 2013
年年度 报告》；
(6) 2014 年 3 月 29 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2013 年年度 报告 摘要》；
(7) 2014 年 4 月 1 日在 证券 时 报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管理有限公司关于旗 下部分基金继续参加中国 工商银行股份有限公司个 人电子银行基金申购
费率优 惠活 动的 公告 》 ；
(8) 2014 年 4 月 1 日在 证券 时 报、 中 国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管 理有 限公 司关 于旗 下证券 投资 基金 估值 方法 变更的 公告 》 ；
(9) 2014 年 4 月 4 日在 证券 时 报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管理有限公司关于旗 下基金新增万联证券有限 责任公司为代销机构并推 出定期定额业务及转
换业务 的公 告》 ；
(10) 2014 年 4 月 4 日在 证券 时 报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 在万 联证 券有 限责 任公司 网上 交易 系统 申购 费率优 惠的 公告 》 ；
(11) 2014 年 4 月 10 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金估 值方 法变更 的公 告》 ；
(12) 2014 年 4 月 21 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2014 年第一 季度 报告》；
(13) 2014 年 4 月 22 日在 公司 网站上 公告 了 《 东 吴深 证 100 指 数增 强型 证券 投资 基 金 （LOF）更
新招募 说明 书（2014 年 1 号） 》；
(14) 2014 年 4 月 22 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）更新招募说 明书 摘要 （2014 年 1 号） 》；
(15) 2014 年 7 月 1 日在 证券 时 报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 在交 通银 行股 份有 限公司 网上 银行 、 手机 银行 延长基 金申 购费 率 优
惠的公 告》 ；
(16) 2014 年 7 月 1 日在 证券 时 报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管 理有 限公 司关 于旗 下证券 投资 基金 估值 方法 变更的 公告 》 ；
(17) 2014 年 7 月 18 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2014 年第二 季度 报告》；
(18) 2014 年 8 月 28 日在 公司 网站上 公告 了 《东 吴深 证 100 指 数增 强型 证券 投资 基 金 （LOF ） 2014
年半年 度报 告》 ；
(19) 2014 年 8 月 28 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《 东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2014 年半年 度报 告摘 要》 ；
十 六、 签署日 期
本基金 更新 招募 说明 书于2014年10 月23日 签署 。
东吴基 金管 理有 限公 司
二零 一四 年十 月 二十三 日
