信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
信 诚 中证 800 有 色 指数 分 级证 券 投资 基 金
招 募 说明 书 摘要
（2014 年第2 次更新）
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国银 行股 份有限 公司
重 要提 示
本基金 于2013 年8 月30 日基金 合同 正式 生效 。
投 资有 风险 ，投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要 根据 基金 合同 和基金 招募 说明 书编 写， 并经中 国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定基 金当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持有
人和本 基金 合同 的 当 事人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并按
照《基 金法 》、 《运 作办 法》、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资人 欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为 2014 年 8 月 30 日， 有关 财 务数据 和净 值
表现截 止日 为 2014 年 6 月 30 日 （未 经审 计） 。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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一、 基 金管 理人
（一） 基金 管理 人概 况
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
住所：
上 海市 浦东 新区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
办公地 址：
上 海市 浦东 新区世 纪大道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
成立日 期：
2005 年9月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
注册资 本：
2 亿元 人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人 ：
林军
股权结 构：
股 东
出资额
（万元人民
币）
出资比 例
（%）
中信信 托有 限责 任公 司
9800
49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司
9800
49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司
400
2
合 计
20000
100
（二） 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
张翔 燕女士， 董事长，硕士学 位。历任 中信银行总行营 业部副总 经理、综合计划 部总
经理，中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理，中 信证 券股份有限公
司副总经济师，中信 控股 有限责任公司风险管 理部 总经理。现任中信控 股有 限责任公司副
总裁 、 兼任 中信 信诚 资产 管理有 限公 司（ 信诚 基金 管理有 限公 司之 子公 司） 监事 。
陈一 松先生， 董事，金融学硕 士。历任 中信实业银行资 金部科长 、中信证券股份 有限
公司总裁办主任、长 城科 技股份有限公司董事 会秘 书、中国建设银行股 份有 限公司行长秘
书兼行 长办 公室 副主 任。 现任中 信信 托有 限责 任公 司总经 理。
包学 勤先生， 董事，研究生。 历任招商 银行证券业务部 出市代表 、南方证券有限 公司
投资银行部总经理助 理、 国信证券有限公司投 资银 行二部总经理、中信 证券 股份有限公司
深圳投资银行部总经 理、 中信信托有限责任公 司投 资银行二部总经理。 现任 中信信托有限
责任公 司副 总经 理。
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Graham David Mason 先生， 董事， 南非 籍，保 险精算 专业学 士。 历任南 非公募 基金 投
资分析师、 南非Norwich 公 司基金经理 、英国 保诚集 团（南非） 执行总 裁。现 任瀚亚投资 执
行 副董 事长 。
黄慧敏女士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副
理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加
坡）有限公司营销部 主管 、瀚亚投资（台湾） 有限 公司市场总监。现任 瀚亚 投资（台湾）
有限公 司总 经理 。
魏秀 彬女士， 董事，新加坡籍 ，工商管 理硕士。历任施 罗德国际 商业银行东南亚 区域
合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首
席风险 官。
何德 旭先生， 独立董事，经济 学博士。 历任中国社会科 学院财贸 所所长、研究员 。现
任中国 社会 科学 院数 量经 济与技 术经 济研 究所 副所 长、金 融研 究中 心副 主任 。
夏执 东先生， 独立董事，经济 学硕士。 历任财政部财政 科学研究 所副主任、中国 建设
银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、北京天华中 兴会 计师事务所首
席合伙 人。 现任 致同 会计 师事务 所管 委会 副主 席 。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注 ： 原 “ 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 部 基 金 管 理 业 务 ” 自2012 年2 月14 日 起 正 式 更 名 为 瀚
亚投资 ，其 旗下 各公 司名 称自该 日起 进行 相应 变更 。瀚亚 投资 为英 国保 诚集 团成员 。
2.监事
李莹 女士，监 事会主席，金融 学硕士。 历任中国建设银 行沧浪办 事处信贷科长、 中国
建设银行苏州分行中 间业 务部总经理助理、北 京证 券投行华东部一级项 目经 理、中新苏州
工业园区创业投资有 限公 司投资银行部总经理 、苏 州工业园区银杏投资 管理 有限公司副总
经理。 现任 苏州 元禾 控股 有限公 司财 务总 监 。
於乐 女士，监 事，经济学硕士 。历任日 本兴业银行上海 分行营业 管理部主管、通 用电
气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
解晓 然女士， 监事，双学位， 历任上海 市共青团闸北区 委员会宣 传部副部长、天 治基
金管理 有限 公司 监察 稽核 部总监 助理 。现 任信 诚基 金管理 有限 公司 监察 稽核 总监。
3.经营 管理 层人 员情 况
王俊 锋先生， 总经理，工商管 理硕士。 历任国泰基金管 理有限公 司市场部副总监 、华
宝 兴 业 基 金 管 理有 限 公 司市 场 总 监 、 瑞 银环 球 资 产管 理( 香港) 有 限 公 司北 京代 表 处 首 席 代
表、瑞银证券有限责 任公 司资产管理部总监。 现任 信诚基金管理有限公 司总 经理、首席执
行官 ， 兼任 中信 信诚 资产 管理有 限公 司董 事。
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桂思 毅先生， 副总经理，工商 管理硕士 。历任安达信咨 询管理有 限公司高级审计 员，
中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管，德国德 累斯 登银行上海分行财务 经 理， 信 诚 基 金 管
理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。现任 信诚 基金管理有限
公司副 总经 理、 首席 财务 官。
林军 女士，副 总经理，经济学 硕士。历 任浙江省证券公 司投资银 行部副总经理、 市场
总监，西南证券有限 责任 公司国际业务部总经 理， 招商基金管理有限公 司总 经理助理、营
销总监，汇添富基金 管理 有限公司市场总监、 副总 经理，交银施罗德基 金管 理有限公司总
经理助 理、 市场 总监 。现 任信诚 基金 管理 有限 公司 副总经 理、 首席 市场 官。
隋晓 炜先生， 副总经理，经济 学硕士， 注册会计师。历 任中信证 券股份有限公司 高级
经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 市 场 官 、 首 席 运 营
官。现 任信 诚基 金管 理公 司副总 经理 ，兼 任中 信信 诚资产 管理 有限 公司 董事 、 总经 理。
4.督察 长
唐世 春先生， 督察长，法学硕 士，历任 北京天平律师事 务所律师 、国泰基金管理 有限
公司监察稽核部法务 主管 、友邦华泰基金管理 有限 公司法律监察部总监 、总 经理助理兼董
事会秘 书。 现任 信诚 基金 管理有 限公 司督 察长 ，兼 任中信 信诚 资产 管理 有限 公司董 事 。
5.基金 经理
吴 雅 楠 先 生 ， 统 计 物 理 学 博 士 ，CFA ， 历 任 加 拿 大Greydanus, Boeckh & Associates
公司交易员/ 编程员、 加拿 大道明资产 管理公司(TD Asset Management) 副总裁/ 高级投资 经
理。现任 信诚基金 管理有 限公司投 资管理部 数量投 资总监、 信诚中证500指 数 分级证券 投资
基金、信诚沪深300 指 数分级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中证800 医药指数分级证券 投 资基金、信
诚中证800 有 色 指 数 分 级证券 投 资 基 金 及 信 诚 中 证800金融指数分级证券投资基 金的基金经
理。
6.投资 决策 委员 会成 员
胡喆女 士， 副首 席投 资官 、研究 总监 、特 定资 产投 资管理 总监 ；
王旭巍 先生 ，副 首席 投资 官；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资副 总监；
王睿先 生， 研究 副总 监、 投资经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 陆拾 万陆仟 叁佰 叁拾 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二） 基金 托管 部门 及 主 要人员 情况
中国银行托 管业务部 设立 于 1998 年，现 有员工 110 余人，大 部分员 工具有 丰富的银
行、证券、基金、信 托从 业经验，且具有海外 工作 、学习或培训经历，60 ％以 上 的 员 工 具
有硕士以上学位或高 级职 称。为给客户提供专 业化 的托管服务，中国银 行已 在境内、外分
行开展 托管 业务 。
作为国内首批开展证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国银行拥有证券投 资基金、
基金（一对 多、一 对一） 、社保基金 、保险 资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类机构银 行
间 债 券 、 券 商 资 产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基
金 、资金托管等门 类齐 全、产品丰富的 托 管 产品 体系 。在国内 ， 中 国 银行 是首 家 开展绩效
评估、风险管理等增 值服 务，为各类客户提供 个性 化的托管增值服务，是 国内 领 先 的 大 型
中资托 管银 行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2014 年 6 月 30 日 ，中国 银行 已托 管 276 只 证券投 资基 金， 其中 境内 基金 251
只，QDII 基金 25 只 ，覆 盖了股票型 、债券 型、混 合型、货币 型、指 数型等 多种类型的 基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1.场外 发售 机构
（1） 直销 机构
信诚基 金 管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼9 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ：杨雁
投资人可 以通过本 公司网 上交易系 统办理本 基金的 开户、认 购、申购 及赎回 等业务, 具
体交易 细则 请参 阅本 公司 网站公 告。 网上 交易 网址 ：http://www.xcfunds.com 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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（2） 代销 机构
1）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大街 1 号
法定代 表人 ： 田 国立
网址：www.boc.cn
2）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 李 建红
电话：0755 －83198888
传真：0755 －83195049
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
3) 交 通银 行 股 份有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区 银 城中 路188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹榕
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
4）中 信建 投证 券有 限责 任 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ： 王 常青
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
5）中 信证 券股 份有 限公 司
住所：广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 （ 邮 编 ：
518048 ）
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：顾凌
电话：0755-23835888 、010-60838888 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
6）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
法定代 表人 ：沈 强
开放式 基金 咨询 电话 ：0571-95548
开放式 基金 业务 传真 ：0571-85106383
联系人 ：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
7）中 信证 券（ 山东 ）有 限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客服电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
8）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：95565 、4008888111
9）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中路 1012 号国 信证 券 大厦
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦
法人代 表人 ：何 如
联系电 话：0755 －82130833
基金业 务联 系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
传真：0755 －82133952 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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全国统 一客 户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
10）长 城证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址 ： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：: 黄耀 华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
11）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
客户服 务热 线：4008888666
12）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层至 21 层 及
第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单 元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
统一客 户服 务电 话：400-600-8008 、95532
公司网 站：www.china-invs.cn
13）中国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦Ｃ 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦Ｃ 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋明
联系电 话：010 －66568047
客户服 务电 话：4008 －888 －888
网站：www.chinastock.com.cn
14）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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电话：021 －23219000
传真：021 －23219100
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 址：www.htsec.com
15）和 讯信 息科 技有 限公 司、
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 18 号 保利 广场E 座18F
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 卫东
电话：021-20835787
传真：021-20835879
2. 场内发售机构：深圳证 券交易所内具有基金销售 业务资格的会员单位，具 体名单见
本基金 份额 发售 公告 。
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 代理销售
本基金 或变 更上 述代 销机 构，并 及时 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场23 层
法定代 表人 ：金 颖
办公地 址： 北京 西城 区 金 融大 街27 号投 资广 场 23 层
联系电 话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人 ：朱 立元
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：孙 睿
经办律 师： 吕红 、孙 睿 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕 马威 华振 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙)
住所： 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东 二 办公 楼八 层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法定代 表人 ： 姚 建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ： 王国 蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、黄小 熠
四、基金的名称
信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
本基金 进行 数量 化指 数投 资，通 过严 谨的 数量 化管 理和投 资纪 律约 束， 实现 对中证
800 有 色金 属指 数的 有效 跟踪， 为投 资者 提供 一个 有效的 投资 工具 。
七、基金的 投资范围
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工 具 ，包 括中 证 800 有色 金属 指数 的成 份股、 备
选成份 股、 新股 （含 首次 公开发 行和 增发 ）、 债券 、债券 回购 、中 期票 据、 银行存 款、 权
证、股 指期 货以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 本基 金投资 的其 他金 融工 具（ 但须符 合中 国
证监会 的相 关规 定） 。本 基金所 持有 的股 票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值， 合计
（轧差 计算 ）占 基金 资产 的比例 为 85% －100% ，其 中投资 于股 票的 资产 不低 于基金 资产 的
85% ， 投资 于中 证800 有 色 金属指 数成 份股 和备 选成 份股的 资产 不低 于 非 现金 资产 的80% ；
每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于 基金 资产 净
值5% 的现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序
后，， 可以 将其 纳入 投资 范围。
八、基金的 投资策略 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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本基金 原则 上 采 用完 全复 制法跟 踪指 数， 即 原 则上 按照标 的指 数中 成份 股组 成及其 权
重构建 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 ，力争 保持 基
金净值 收益 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.35% ，年跟 踪误 差
不超 过4% 。
当发生 特殊 情况 （如 成份 股长期 停牌 、成 份股 发生 变更、 成份 股权 重由 于自 由流通 量
发生变 化、 成份 股公 司行 为、市 场流 动性 不足 等） ，或因 基金 的申 购和 赎回 等对本 基金 跟
踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或法 律法 规禁 止投资 等其 他原 因导 致无 法有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ，基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，力 求降低 跟踪 误
差。
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ，如 发现 流动性 欠佳 的个 股将 可能 采用合 理
方法寻 求替 代。 基金 管理 人运用 以下 策略 构造 替代 股组合 ：
(1) 基 本面 替代 ：按 照与 被 替代股 票基 本面 及规 模相 似的原 则， 选取 一揽 子标 的指数 成
份股票 作为 替代 股备 选库 ；
(2) 相 关性 检验 ：计 算备 选 库中各 股票 与被 替代 股票 日收益 率的 相关 系数 并选 取与被 替
代股票 相关 性较 高的 股票 组成模 拟组 合， 以组 合与 被替代 股票 的日 收益 率序 列的相 关系 数
最大化 为优 化目 标， 求解 组合中 替代 股票 的权 重， 并构建 替代 股组 合。
基金管 理人 可运 用股 指期 货，以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。本基 金
在股指 期货 投资 中将 根据 风险管 理的 原则 ，以 套期 保值为 目的 ，在 风险 可控 的前提 下， 本
着谨慎 原则 ，参 与股 指期 货的投 资， 以管 理投 资组 合的系 统性 风险 ，改 善组 合的风 险收 益
特性。 此外 ，本 基金 还将 运用股 指期 货来 对冲 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金
管理， 如预 期大 额申 购赎 回、大 量分 红等 ，以 及对 冲因其 他原 因导 致无 法有 效跟踪 标的 指
数的风 险。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组， 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货
的投资 审批 事项 ，同 时针 对股指 期货 交易 制定 投资 决策流 程和 风险 控制 等制 度并报 董事 会
批准。 此外 ，基 金管 理人 还将做 好培 训和 准备 工作 。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为：95 ％× 中证800 有色 金属 指 数收益 率+5 ％× 金融 同业 存款利
率。
十、基金的风险收益 特征
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ，具 有较 高预 期风 险、较 高预 期收 益的 特征 ，其预 期
风险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金和 混合型 基金 。从 本基 金所 分离的 两类 基信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
11
金份额 来看 ，信 诚有 色 A 份额具 有预 期风 险、 预期 收益较 低的 特征 ；信 诚有 色 B 份 额具 有
预期风 险、 预期 收益 较高 的特征 。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据基 金合 同的 约定， 于 2014 年7 月 17 日复核 了
本招募 说明 书中 的投 资组 合报告 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗
漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至 2014 年 6 月30 日。
1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 31,608,476.20 93.66
其中： 股票 31,608,476.20 93.66
2 固定收 益投 资 1,920,576.00 5.69
其中： 债券 1,920,576.00 5.69
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,482.57 0.32
7 其他资 产 111,728.23 0.33
8 合计 33,749,263.00 100.00
2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
1)
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 12,762,258.70 38.10
C 制造业 18,846,217.50 56.26
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,608,476.20 94.36
2)
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细
1)
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600111 包钢稀 土 163,522 3,213,207.30 9.59
2 601899 紫金矿 业 889,147 1,938,340.46 5.79
3 000831 五矿稀 土 66,224 1,389,379.52 4.15
4 600489 中金黄 金 165,591 1,258,491.60 3.76
5 600547 山东黄 金 80,065 1,239,406.20 3.70
6 601168 西部矿 业 214,515 1,173,397.05 3.50
7 600362 江西铜 业 93,406 1,146,091.62 3.42
8 000060 中金岭 南 163,377 1,110,963.60 3.32
9 600497 驰宏锌 锗 112,584 1,036,898.64 3.10
10 601600 中国铝 业 323,410 983,166.40 2.94
2)
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,920,576.00 5.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,920,576.00 5.73
5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019314 13 国债 14 19,200 1,920,576.00 5.73
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
1)
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
2)
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在
股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值 为 目的,在 风险 可控 的前 提 下,本 着谨 慎
原则, 参与 股指期 货的投 资,以管理投 资组合 的系统 性 风险,改善 组合的 风险收 益 特性。此 外,
本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理, 以及 对冲
因其他 原因 导致 无法 有效 跟踪标 的指 数的 风险 。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
1) 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
3) 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
11. 投资组 合报 告附 注
1)
本基 金本 期投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
2)
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
3)
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,178.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,302.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.16
8 其他 -
9 合计 111,728.23
4)
报告 期 末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5)
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
6)
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因, 投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合 计 可能 存在 尾差。
十二、基金的业绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一
定盈利。 基金的过 往业绩 并不代表 其未来表 现。投 资有风险, 投资者 在作出投 资决策前 应 仔
细阅读 本招 募说 明书 。 基 金业绩 数据 截至2014 年6 月30日。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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（一）基金份额净值 增长 率与同期业绩比较基 准收 益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标 准差
②
业绩比
较基准 收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标 准差
④
①-③ ②- ④
2013 年8
月30 日-2013
年12 月31 日
-13.75% 1.03% -14.84% 1.16% 1.09% -0.13%
2014 年1
月1 日-2014
年6 月 30 日
-3.16% 1.28% -2.15% 1.30% -1.01% -0.02%
2013 年8
月30 日-2014
年6 月 30 日
-16.48% 1.18% -16.67% 1.25% 0.19% -0.07%
（二）基金累计净值 增长 率与业绩比较基准收 益率 的历史走势对比图
注: 本基 金建 仓期 自 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 2 月 28 日, 建仓 期结 束时 资 产配置
比例符 合本 基金 基金 合同 规定。
十三、费用概览
( 一) 与基金 运作 有关 的费 用
1． 基金费 用的 种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）因 基金 的证 券交 易 或 结 算而产 生的 费用 ；
4）基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
5）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6）基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
7）基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
8）基 金上 市初 费和 上市 月 费； 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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9）基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
10）按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
2． 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的1.0% 年 费率计 提。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H＝E×1.0% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核 对 一 致 后 ，由 基 金 托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金 管 理人 。
2）基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.22% 年费率 计提 。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年 费 率 计 提 。 计算 方 法 如
下：
H=E ×0.22% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核 对 一 致 后 ，由 基 金 托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金 托 管人 。
3）基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费
本基金作为指数基金，需 根据与指数所有人中证指 数有限公司签署的指数许 可使用协
议的约定向中证指数 有限 公司支付指数许可使 用费 。如上述指数许可使 用协 议约定的费率
发生变更，本条下的 指数 许可使用费将相应变 更， 基金管理人将在更新 的招 募说明书或公
告中予 以披 露。
通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 。计算方
法如下 ：
H=E× 年费 率/当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 ，
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
许可使用费 的收取 下限为 每季度人民 币 5 万元（ 大 写： 伍万元 整 ）。 计费期 间不足一
季度的， 根 据 实 际 天数 按比 例 计 算 。 计 费 区 间不 足一 季 度 的 ， 该 季 度 指数 许可 使 用 费 收 取信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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下限 的计 算方法 如下： 许 可使用费 的收取下 限=5 万元 * 本基 金在本 季度的实 际运作 天 数
/ 所在 季度 的实 际天 数
指数许可使用费从基金合 同生效日开始每日计算， 逐日累计。标的指数许可 使用费的
支付方式为每季支付 一次 ，自基金合同生效日 起， 由基金管理人向基金 托管 人发送指数使
用 费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 ，于 每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 最 后一个 工作 日
前从基 金财 产中 一次 性支 付给中 证指 数有 限公 司上 一季度 的标 的指 数许 可使 用费。
4）除管理 费、托管 费、指 数许可使 用费之外 的前述 第（一） 款约定的 其他费 用由基 金
管理人 和基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 的规 定，列 入基 金费 用。
3．不 列入 基金 费用 的项 目
本条第（一）款约定以外 的其他费用，以及基金管 理人和基金托管人因未履 行或未完
全履行 义务 导致 的费 用支 出或基 金财 产的 损失 等不 列入基 金费 用。
基金管理人和基金托管人 可协商酌情调低基金管理 费和基金托管费，无须召 开基金份
额持有 人大 会。
( 二) 与基金 销售 有关 的费 用
1、信 诚有 色份 额的 场外 申 购费率 如下 ：
单笔申 购金 额 场外申 购费 率
M<50万 1.2%
50万≤M<200 万 0.8%
200万≤M<500 万
0.4%
M≥500 万 1000元/笔
（注：M： 申购 金额 ；单 位 ：元）
信诚有 色份 额的 场内 申购 费率由 基金 代销 机构 参照 场外申 购费 率执 行。
信诚 有色份额 的申购费用由投 资人承担 ，不列入基金资 产，用于 基金的市场推广 、销
售、注 册登 记等 各项 费用 。
2、信诚有 色份额的 场外赎 回费率按 照基金份 额持有 时间逐级 递减，场 外赎回 的实际 执
行的费 率如 下：
持有时 间 场外赎 回费 率
Y＜1 年 0.5%
1年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0
（注：Y： 持有 时间 ，其 中1年为365日，2 年为730日）
信诚有 色份 额的 场内 赎回 费率为 固定 值 0.5% ，不 按 份额持 有时 间分 段设 置赎 回费率 。
从场内转托管至场外的信 诚有色份额，从场外赎回 时，其持有期限从转托管 转入确认
日开始 计算 。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 2 次更新）
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信诚有色份额的赎回费用 由赎回基金份额的基金份 额持有人承担，在基金份 额持有人
赎回基金份额时收取。不 低于赎回费总额的 25% 应归 基 金 财 产 ， 其 余 用 于 支付 注 册 登 记 费
和其他 必要 的手 续费 。
基金管理人可以在不违反 法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市场情 况制定基
金 促 销 计 划 ， 针对 以 特 定交 易 方 式( 如 网 上 交易 、 电话 交 易 等) 等 进 行 基金 交 易的 投 资 人 定
期或不定期地开展基 金促 销活动。在基金促销 活动 期间，按相关监管部 门要 求履行必要手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 信诚 有色 份额 的申 购费率 和赎 回费 率。
十四、 对招募说明书 更新 部分的说明
本基 金管理人 依据《中华人民 共和国证 券投资基金法》 、《证券 投资基金运作管 理办
法》、《证券投资基 金销 售管理办法》、《证 券投 资基金信息披露管理 办法 》及其它有关
法律法规 的要求， 结合本 基金管理 人对本基 金实施 的投资管 理活动， 对原 《 信诚中 证800 有
色指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》进 行了 更新 ，主要 更新 的内 容如 下：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 董 事 会 成 员 、 经
营管理 层人 员以 及 投 资决 策委员 会成 员 情 况的 相关 内容。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ，更 新了 托管 人的 有关信息。
4 、 在“第 五部分 相关 服务 机 构”部 分， 根据 实际 情况 对代销 机构 的相 关信 息进 行了更
新。
5 、 在“第 十三 部分 基 金的 投 资”部 分， 更新 了“ 基金 投资组 合报 告” ，财 务数 据截止
至2014 年6 月30 日。
6 、 在“第 十 四 部分 基 金的 业 绩”部 分， 更新 了该 节的 内容， 数据 截止 至 2014 年6 月
30 日。
7 、 在“第 二十 六部 分 托管 协 议的内 容摘 要 ” 部分 ，更 新了托 管 人的有关 信息 。
8 、 在“第 二十 八部分 其他 应 披露事 项 ” 部分 ，披 露了 自2014 年2 月28 日 以来 涉及本
基金的 相关 公告 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年10 月 11 日
