信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
信诚中证 800 有色指数 分 级证 券 投资 基 金
招 募 说明 书
（2014 年第2 次更新）
重 要提 示
本基金 的募 集申 请经 中国 证监 会 2013 年6 月24 日 证监许 可[2013]831 号文 核准。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本基 金由 基金 管理 人依照
《基金 法》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规规 定募 集，并 经中 国证 监会 核准 。中国 证监 会
对本基 金募 集的 核准 ，并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 做出 实质 性判 断或 保证， 也不 表
明投资 于本 基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金份 额净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者
根据所 持有 的基 金份 额享 受基金 收益 ，同 时承 担相 应的投 资风 险。 投资 人在 投资本 基金
前，需 充分 了解 本基 金的 产品特 性， 并承 担基 金投 资中出 现的 各类 风险 ，包 括：因 政治 、
经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生影 响而 形成 的系统 性风 险， 个别 证券 特有的 非系 统
性风险 ，由 于基 金投 资人 连续大 量赎 回基 金产 生的 流动性 风险 ，基 金管 理人 在基金 管理 实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险， 本基 金的 指数 投资 风险、 杠杆 机制 风险 、折/ 溢价交 易风
险、以 及份 额配 对转 换及 基金份 额折 算等 业务 办理 过程中 的特 定风 险等 。投 资人在 进行 投
资决策 前， 请仔 细阅 读本 基金的 《招 募说 明书 》及 《基金 合 同 》。
基金管 理人 建议 投资 人根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ，并且 中
长期持 有。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则，在 投资 者作 出投 资决 策后， 基
金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风 险， 由投 资者自 行负 责。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为2014 年8 月30 日， 有关 财务数 据
和净值 表现 截止 日 为2014 年6 月30 日（ 未经 审计 ） 。
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基 金 管 理 人 ： 信诚 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
目
录
第一部分
绪言 ............................................................................................................................ 1
第二部分
释义 ............................................................................................................................ 1
第三部分
基金管理人 ................................................................................................................ 5
第四部分
基金托管人 .............................................................................................................. 10
第五部分
相关服务机构 .......................................................................................................... 11
第六部分
基金份额分级 .......................................................................................................... 16
第七部分
基金的募集 .............................................................................................................. 18
第八部分
基金合同的生 效 ...................................................................................................... 18
第九部分
信诚有色份额 的申购与赎回................................................................................... 18
第十部分
信诚有色 A 份 额与信诚有色B 份额的上 市交易................................................... 26
第十一部分
基金份额的 非交易过户、转托管 、冻 结与质押 等其他相关 业务 ..................... 27
第十二部分
基金的份额 配对转换........................................................................................... 28
第十三部分
基金的投资 .......................................................................................................... 29
第十四部分
基金的业绩 ............................................................................................................ 37
第十五部分
基金的财产 .......................................................................................................... 38
第十六部分
基金资产估 值 ...................................................................................................... 38
第十七部分
基金的收益 与分配 ................................................................................................ 41
第十八部分
基金费用与 税收 .................................................................................................. 41
第十九部分
基金份额折 算 ...................................................................................................... 43
第二十部分 信诚有色 A 份 额与信诚有色B 份额的终 止运作................................................... 47
第二十一部分 基金的会 计 与审计............................................................................................... 48
第二十二部分
基金的信 息披露 .............................................................................................. 48
第二十三部分
风险揭示 .......................................................................................................... 51
第二十四部分
基金合同 的变更、终止与基金 财产 清算 ....................................................... 56
第二十五部分
基金合同 的内容摘要....................................................................................... 57
第二十六部分
基金托管 协议的内容摘要............................................................................... 68
第二十七部分
对基金份 额持有人的服务............................................................................... 75
第二十八部分
其他应披 露事项 .............................................................................................. 77
第二十九部分
招募说明 书的存放及查阅方式....................................................................... 77
第三十部分
备查文件 .............................................................................................................. 78
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第一部 分
绪言
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》（ 以下 简称 “《 基金 法》” ）、 《证 券投
资基金 运作 管理 办法 》（ 以下简 称“ 《运 作办 法》 ”）、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》（ 以下 简称
“《销 售办 法》 ”） 、《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》（ 以下 简称 “《 信息披 露办 法》 ”） 和其
他有关 法律 法规 的规 定， 以及《 信诚 中证 800 有色 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》( 以下 简称 “基
金合同 ”) 编写 。
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏，并 对其 真实 性、
准确性 、完 整性 承担 法律 责任。
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。本 招募 说明 书由 本基 金管理 人解 释。 本基
金管理 人没 有委 托或 授权 任何其 他人 提供 未在 本招 募说明 书中 载明 的信 息， 或对本 招募 说明 书做 出任
何解释 或者 说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 当事 人之
间权利 、义 务的 法律 文件 。基金 投资 人自 依基 金合 同取得 基金 份额 ，即 成为 基金份 额持 有人 和基 金合
同的当 事人 ，其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ，并按 照《 基金 法》 、基
金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、承 担义 务。 基金 投资人 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务， 应详
细查阅 基金 合同 。
第二部 分
释义
本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指， 下列 词语 或简 称具有 如下 含义 ：
基金或 本基 金： 指信诚 中 证800 有色 指数 分级证 券投 资基 金；
基金合 同： 指《信 诚中 证800 有 色指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 及
对基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充；
招募说 明书 或本 招募 说明
书：
指《信 诚中 证800 有 色指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》
及其定 期更 新；
基金份 额发 售公 告： 指《信 诚中 证800 有 色指 数分级 证券 投资 基金 基金 份额发 售
公告》 ；
托管协 议： 指《信 诚中 证800 有 色指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 及
其任何 有效 修订 和补 充；
上市交 易公 告书 ： 指《信 诚中 证800 有 色指 数分级 证券 投资 基金 之信 诚有 色 A
份额与 信诚 有 色B 份 额上 市交易 公告 书》 ；
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会；
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会；
《基金 法》 ： 指 2003 年10 月28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员
会第五 次会 议通 过的 自 2004 年6 月1 日 起实 施的 《 中华人 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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民共和 国证 券投 资基 金法 》及不 时做 出的 修订 ；
《销售 办法 》： 指 2011 年6 月9 日 颁布 并 于 2011 年10 月 1 日 起实 施的
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 及不 时做 出的 修订 ；
《运作 办法 》： 指 2004 年6 月29 日 由中 国证监 会公 布并 于 2004 年 7 月 1
日起实 施的 《证 券投 资基 金运作 管理 办法 》及 不时 做出的 修
订；
《信息 披露 办法 》： 指中国 证监 会2004 年 6 月 8 日 颁布 并 于2004 年7 月 1 日实
施的《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及不 时作 出的修
订 ；
元： 指人民 币元 ；
基金管 理人 ： 指信诚 基金 管理 有限 公司 ；
基金托 管人 ： 指中国 银行 股份 有限 公司 ；
基金份 额分 级： 指本基 金的 基金 份额 包括 信诚中 证800 有 色指 数分 级证券 投
资基金 之基 础份 额、 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投资 基
金之 A 份额 与信 诚中 证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 之 B
份额。 其中 ，信 诚中 证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 之 A
份额与 信诚 中 证800 有色 指数分 级证 券投 资基 金 之B 份额 的
基金份 额配 比始 终保 持 1 ∶1 的 比例 不变 ；
信诚有 色份 额： 指信诚 中 证800 有色 指数 分级证 券投 资基 金之 基础 份额；
信诚有 色A 份额 ： 指本基 金份 额按 基金 合同 约定规 则所 分离 的预 期风 险、收 益
较低的 子份 额；
信诚有 色B 份额 ： 指本基 金份 额按 基金 合同 约定规 则所 分离 的预 期风 险、预 期
收益较 高的 子份 额；
注册登 记业 务： 指本基 金登 记、 存管 、清 算和交 收业 务， 具体 内容 包括投 资
者基金 账户 管理 、基 金份 额注册 登记 、清 算及 基金 交易确
认、发 放红 利、 建立 并保 管基金 份额 持有 人名 册和 办理非 交
易过户 业务 等；
注册登 记机 构： 指办理 本基 金注 册登 记业 务的机 构。 本基 金的 注册 登记机 构
为信诚 基金 管理 有限 公司 或接受 信诚 基金 管理 有限 公司委 托
代为办 理本 基金 注册 登记 业务的 机构 ；
证券登 记结 算系 统： 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司深 圳分 公司 证券 登记结 算
系统；
注册登 记系 统： 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司开 放式 基 金 登记 结算系
统；
投资者 ： 指个人 投资 者、 机构 投资 者、合 格境 外机 构投 资者 和法律 法 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者；
个人投 资者 ： 指依据 中华 人民 共和 国有 关法律 法规 可以 投资 于证 券投资 基
金的自 然人 ；
机构投 资者 ： 指在中 国境 内合 法注 册登 记或经 有权 政府 部门 批准 设立和 有
效存续 并依 法可 以投 资于 证券投 资基 金的 企业 法人 、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ；
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》及 相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资
基金的 中国 境外 的机 构投 资 者；
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 基金 合同 第十 二部 分之规 定召 集、 召开 并由 基金份 额
持有人 或其 合法 的代 理人 进行表 决的 会议 ；
基金募 集期 ： 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ，并 经中 国证 监会 核准的 基
金份额 募集 期限 ，自 基金 份额发 售之 日起 最长 不超 过 3 个
月；
基金合 同生 效日 ： 指募集 结束 ，基 金募 集的 基金份 额总 额、 募集 金额 和基金 份
额持有 人人 数符 合相 关法 律法规 和基 金合 同规 定的 ，基金 管
理人依 据《 基金 法》 向中 国证监 会办 理备 案手 续后 ，中国 证
监会的 书面 确认 之日 ；
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ；
工作日 ： 指上 海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ；
销售场 所： 指场外 销售 场所 和场 内交 易场所 ，分 别简 称场 外和 场内；
场外： 指以交 易所 开放 式基 金交 易系统 以外 的方 式、 通过 销售机 构
办理基 金销 售业 务的 场所 ；
场内： 指以交 易所 开放 式基 金交 易系统 的方 式、 通过 销售 机构办 理
基金销 售业 务的 场所 ；
认购： 指在基 金募 集期 内， 投资 者按照 基金 合同 和招 募说 明书的 规
定申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为；
申购： 指在基 金合 同生 效后 的存 续期间 ，投 资者 按照 基金 合同和 招
募说明 书的 规定 申请 购买 本基金 基金 份额 的行 为；
赎回： 指在基 金合 同生 效 后 的存 续期间 ，基 金份 额持 有人 按基金 合
同 和招 募说 明书 规定 的条 件 将基 金份 额 兑 换为 现金 的行为 ；
巨额赎 回： 指本基 金单 个开 放日 ，信 诚有色 份额 净赎 回申 请（ 赎回申 请
总份额 扣除 申购 总份 额后 的余额 ）与 净转 出申 请（ 转出申 请
总份额 扣除 转入 申请 总份 额后的 余额 ）之 和超 过上 一日基 金
总份额 （包 括信 诚有色 份 额、信 诚有色 A 份额 和信 诚有色 B 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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份额） 的10% ；
份额配 对转 换： 指根据 基金 合同 的约 定， 本基金 的信 诚有 色份 额与 信诚有 色
A 份额 、信 诚有 色B 份额 之间的 配对 转换 ，包 括分 拆与合 并
两个方 面；
分拆： 指根据 基金 合同 的约 定， 基金份 额持 有人 将 其 持有 的每两 份
信诚有 色份 额的 场内 份额 申请转 换成 一份 信诚 有 色A 份额 与
一份信 诚有 色B 份额 的行 为；
合并： 指根据 基金 合同 的约 定， 基金份 额持 有人 将其 持有 的每一 份
信诚有 色A 份额 与一 份信 诚有 色 B 份 额进 行配 对申 请转换 成
两份信 诚有 色份 额的 场内 份额的 行为 ；
基金转 换： 指基金 份额 持有 人按 基金 管理人 规定 的条 件， 申请 将其持 有
的基金 管理 人管 理的 某一 基金的 基金 份额 转换 为基 金管理 人
管理的 其他 基金 的基 金份 额的行 为；
会员单 位： 指具有 基金 销售 业务 资格 的深圳 证券 交易 所会 员单 位；
日常交 易： 指场外 申购 和赎 回、 转换 等场外 基金 交易 ， 以 及场 内申购 和
赎回及 上市 交易 等场 内基 金交易 ；
上市交 易： 指基金 合同 生效 后投 资人 通过场 内会 员单 位以 集中 竞价的 方
式买卖 基金 份额 的行 为；
转托管 ： 指基金 份额 持有 人将 其基 金账户 内的 某一 基金 的基 金份额 从
一个销 售机 构托 管到 另一 销售机 构的 行为 。转 托管 包括系 统
内转托 管和 跨系 统转 托管 ；
系统内 转托 管： 指基金 份额 持有 人将 持有 的基金 份额 在注 册登 记系 统内不 同
销售机 构（ 网点 ）之 间或 证券登 记结 算系 统内 不同 会员单 位
（交易 单元 ）之 间进 行转 托管的 行为 ；
跨系统 转托 管： 指基金 份额 持有 人将 持有 的基金 份额 在注 册登 记系 统和证 券
登记结 算系 统间 进行 转登 记的行 为；
指令： 指基金 管理 人在 运用 基金 财产进 行投 资时 ，向 基金 托管人 发
出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令；
代销机 构： 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 ，取得 基
金销售 业务 资格 并接 受基 金管理 人委 托， 代为 办理 基金认
购、申 购、 赎回 和其 他基 金业务 的机 构；
销售机 构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ；
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点；
指定媒 体： 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 和互 联网网 站
或其它 媒体 ；
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开放式 基金 账户 ： 指 投资 者通 过场 外销 售 机 构在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司注册 的开 放式 基金 账户 。基金 投资 者办 理场 外认 购、场 外
申购和 场外 赎回 等业 务时 需具有 开放 式基 金账 户。 记录在 该
账户下 的基 金份 额登 记在 注册登 记机 构的 注册 登记 系统 ；
交易账 户： 指销售 机构 为投 资者 开立 的记录 投资 者通 过该 销售 机构办 理
认购、 申购 、赎 回、 转换 及转托 管等 业务 而引 起的 基金份 额
的变动 及结 余情 况的 账户 ；
深圳证 券账 户： 指在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 深圳 分公 司开 设的深 圳
证券交 易所 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户；基金
投资者 通过 深圳 证券 交易 所交易 系统 办理 基金 交易 、场内 认
购、场 内申 购和 场内 赎回 等业务 时需 持有 深圳 证券 账户。 记
录在该 账户 下的 基金 份额 登记在 注册 登记 机构 的证 券登记 结
算系统 ；
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日；
T 日： 指投资 者向 销售 机构 提出 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放
日；
T+n 日： 指 T 日 后（ 不包 括T 日） 第 n 个 工作 日，n 指 自然 数；
基金收 益： 指基金 投资 所得 红利 、股 息、债 券利 息、 买卖 证券 价差、 银
行存款 利息 以及 其他 合法 收入；
基金资 产总 值： 指基金 持有 的各 类有 价证 券、银 行存 款本 息、 应收 款项以 及
以其他 资产 等形 式存 在的 基金财 产的 价值 总和 ；
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值；
基金份 额净 值： 指以计 算日 基金 资产 净值 除以计 算日 基金 份额 余额 所得的 单
位基金 份额 的价 值；
基金资 产估 值： 指计算 、评 估基 金资 产和 负债的 价值 ，以 确定 基金 资产净 值
和基金 份额 净值 的过 程；
法律法 规： 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律、 行政 法规 、司 法解释 、
地方法 规、 地方 规章 、部 门规章 及其 他规 范性 文件 以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ；
不可抗 力： 指任何 无法 预见 、无 法克 服、无 法避 免的 客观 事件 和因素 。
第三部 分
基金管 理人
（ 一）基金管理人概 况
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
住所：
上 海市 浦东 新区世 纪大 道 8 号上 海国 金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
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办公地 址：
上 海市 浦东 新区世 纪大 道 8 号上 海国 金中心 汇丰 银行 大 楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
成立日 期：
2005 年 9 月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
注册资 本：
2 亿元 人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人 ：
林军
股权结 构：
股 东
出资额
（万元 人民 币）
出资比 例
（%）
中信信 托有 限责 任公 司
9800
49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司
9800
49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司
400
2
合 计
20000
100
（ 二）主要人员情况
1 、董 事会 成员
张翔燕 女士 ，董 事长 ，硕 士学位 。历 任中 信银 行总 行营业 部副 总经 理、 综合 计划部 总经 理， 中信
银行北 京分 行副 行长 、中 信银行 总行 营业 总部 副总 经理， 中信 证券 股份 有限 公司副 总经 济师 ，中 信控
股有限 责任 公司 风险 管理 部总经 理。 现任 中信 控股 有限责 任公 司副 总裁 、兼 任中信 信诚 资产 管理 有限
公司（ 信诚 基金 管理 有限 公司之 子公 司） 监事 。
陈一松 先生 ，董 事， 金融 学硕士 。历 任中 信实 业银 行资金 部科 长、 中信 证券 股份有 限公 司总 裁办
主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘 书 兼 行 长 办 公 室 副 主
任。现 任中 信信 托有 限责 任公司 总经 理。
包学勤 先生 ，董 事， 研究 生。历 任招 商银 行证 券业 务部出 市代 表、 南方 证券 有限公 司投 资银 行部
总 经 理 助 理 、 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 投 资 银 行 部 总 经
理、中 信信 托有 限责 任公 司投资 银行 二部 总经 理。 现任中 信信 托有 限责 任公 司副总 经理 。
Graham David Mason 先 生 ， 董 事 ， 南 非 籍 ， 保 险 精 算 专 业 学 士 。 历 任 南 非 公 募 基 金 投 资 分 析
师、南 非Norwich 公 司基 金经理 、英 国保 诚集 团（ 南非） 执行 总裁 。现 任瀚 亚投资 执行 副董 事长 。
黄慧敏 女士 ，董 事， 新加 坡籍， 经济 学学 士。 历任 花旗银 行消 费金 融事 业部 业务副 理、 新加 坡大
华银行 业务 开发 副理 、大 华资产 管理 公司 营销 企划 经理、 瀚亚 投资 （新 加坡 ）有限 公司 营销 部主 管、
瀚亚投 资（ 台湾 ）有 限公 司市场 总监 。现 任瀚 亚投 资（台 湾） 有限 公司 总经 理。
魏秀彬 女士 ，董 事， 新加 坡籍， 工商 管理 硕士 。历 任施罗 德国 际商 业银 行东 南亚区 域合 规经 理、
施罗德 投资 管理(新 加坡) 有限公 司亚 太地 区风 险及 合规总 监。 现 任 瀚亚 投资 首席风 险官 。
何德旭 先生 ，独 立董 事， 经济学 博士 。历 任中 国社 会科学 院财 贸所 所长 、研 究员。 现任 中国 社会
科学院 数量 经济 与技 术经 济研究 所副 所长 、金 融研 究中心 副主 任。
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夏执东 先生 ，独 立董 事， 经济学 硕士 。历 任财 政部 财政科 学研 究所 副主 任、 中国建 设银 行总 行国
际部副 处长 、安 永华 明会 计师事 务所 副总 经理 、北 京天华 中兴 会计 师事 务所 首席合 伙人 。现 任 致 同会
计师事 务所 管委 会副 主席 。
杨思群 先生 ，独 立董 事， 经济学 博士 。历 任中 国社 会科学 院财 贸经 济研 究所 副研究 员， 现任 清华
大学经 济管 理学 院经 济系 副教授 。
注：原 “英 国保 诚集 团亚 洲 区总 部基 金管 理业 务” 自 2012 年 2 月 14 日起 正 式更名 为瀚 亚投 资，
其旗下 各公 司名 称自 该日 起进行 相应 变更 。瀚 亚投 资为英 国保 诚集 团成 员。
2. 监事
李莹女 士， 监事 会主 席， 金融学 硕士 。历 任中 国建 设银行 沧浪 办事 处信 贷科 长、中 国建 设银 行苏
州分行 中间 业务 部总 经理 助理、 北京 证券 投行 华东 部一级 项目 经理 、中 新苏 州工业 园区 创业 投资 有限
公司投 资银 行部 总经 理、 苏州工 业园 区银 杏投 资管 理有限 公司 副总 经理 。现 任 苏州 元禾 控股 有限 公司
财务总 监 。
於乐女 士， 监事 ，经 济学 硕士。 历任 日本 兴业 银行 上海分 行营 业管 理部 主管 、通用 电气 金融 财务
（中国 ）有 限公 司人 力资 源经理 。 现任 信诚 基金 管 理有限 公司 首席 人力 资源 官。
解晓然 女士 ，监 事， 双学 位，历 任上 海市 共青 团闸 北区委 员会 宣传 部副 部长 、天治 基金 管理 有限
公司监 察稽 核部 总监 助理 。现任 信诚 基金 管理 有限 公司监 察稽 核总 监。
3. 经营 管理 层人 员情 况
王俊锋 先生 ，总 经理 ，工 商管理 硕士 。历 任国 泰基 金管理 有限 公司 市场 部副 总监、 华宝 兴业 基金
管理有 限公 司市 场总 监、 瑞银环 球资 产管 理(香港) 有限公 司北 京代 表处 首席 代表、 瑞银 证券 有限 责任
公司资 产管 理部 总监 。现 任信诚 基金 管理 有限 公司 总经理 、首 席执 行官 ，兼 任中信 信诚 资产 管理 有限
公司董 事。
桂思 毅 先生 ，副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 安达 信咨询 管理 有限 公司 高级 审计员 ，中 乔智 威汤
逊广告 有限 公司 财务 主管 ，德国 德累 斯登 银行 上海 分行财 务经 理， 信诚 基金 管理有 限公 司风 险控 制总
监、财 务总 监、 首席 财务 官、首 席运 营官 。现 任信 诚基金 管理 有限 公司 副总 经理、 首席 财务 官。
林军女 士， 副总 经理 ，经 济学硕 士。 历任 浙江 省证 券公司 投资 银行 部副 总经 理、市 场总 监， 西南
证券有 限责 任公 司国 际业 务部总 经理 ，招 商基 金管 理有限 公司 总经 理助 理、 营销总 监， 汇添 富基 金管
理有限 公司 市场 总监 、副 总经理 ，交 银施 罗德 基金 管理有 限公 司总 经理 助理 、市场 总监 。现 任信 诚 基
金管理 有限 公司 副总 经理 、首席 市场 官。
隋晓炜 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 ，注 册会 计师 。历任 中信 证券 股份 有限 公司高 级经 理、 中信
控股有 限责 任公 司高 级经 理、信 诚基 金管 理有 限公 司首席 市场 官、 首席 运营 官。现 任信 诚基 金管 理公
司副总 经理 ，兼 任中 信信 诚资产 管理 有限 公司 董事 、 总经 理。
4. 督察 长
唐世春 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，历 任北 京天 平律 师事务 所律 师、 国泰 基金 管理有 限公 司监 察稽
核部法 务主 管、 友邦 华泰 基金管 理有 限公 司法 律监 察部总 监、 总经 理助 理兼 董事会 秘书 。现 任信 诚基
金管理 有限 公司 督察 长 ， 兼任中 信信 诚资 产管 理有 限公司 董事 。
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5.基金 经理
吴雅楠 先生 ，统 计物 理学 博士，CFA ，历任 加拿 大Greydanus, Boeckh & Associates 公司 交易 员/
编程员 、加 拿大 道明 资产 管理公 司(TD Asset Management) 副总 裁/ 高级 投资经 理。现 任信 诚基 金管 理
有限公 司投 资管 理部 数量 投资总 监、 信诚 中证500指 数分级 证券 投资 基金 、信 诚沪深300 指数 分级 证券
投资基 金、 信诚 中证800医 药指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 中证800 有色 指数分 级证券 投资 基金 及信 诚
中证800 金 融指 数分 级证 券 投资基 金的 基金 经理 。
6. 投资 决策 委员 会成 员
胡喆女 士， 副 首 席投 资官 、研究 总监 、特 定资 产投 资管理 总监 ；
王旭巍 先生 ，副 首席 投资 官；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资副 总监；
王睿先 生， 研究 副总 监、 投资经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（ 三）基金管理人的 职责
1. 依法 募集 基金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、申 购、
赎回和 登记 事宜 ；
2. 办理 基金 备案 手续 ；
3. 对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5. 进行 基金 会计 核算 并编 制基 金 财务 会计 报告 ；
6. 编制 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ；
7. 计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8. 办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9. 召集 基金 份额 持有 人大 会；
10. 保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ；
11. 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为；
12. 有 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 职责 。
（ 四）基金管理人的 承诺
1. 基 金 管 理 人 将 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办
法》等 法律 法 规 的相 关规 定，并 建立 健全 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止违法 违规 行为 的发 生 。
2. 基 金管 理人 不从 事下 列 行为：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
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（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。
3 、基 金经 理承 诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利益 ；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ；
（3 ） 不泄 漏在 任 职期 间知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开 的基 金 投资 内 容、 基
金投资 计划 等信 息；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（ 五）基金管理人内 部控 制制度
1. 内部 控制 的总 体目 标和 原则
公司内 部控 制制 度， 是指 公司为 了保 障业 务正 常运 作、实 现既 定的 经营 目标 、防范 经营 风险 而设
立的各 种内 控机 制和 一系 列内部 运作 程序 、措 施和 方法等 文本 制度 的总 称。 内部控 制的 总体 目标 是：
建立一 个决 策科 学、 营运 高效、 稳健 发展 的机 制， 使公司 的决 策和 运营 尽可 能免受 各种 不确 定因 素或
风险的 影响 。内 部控 制遵 循以下 原则 ：
全面性 原则 ：内 部控 制渗 透到公 司的 决策 、执 行和 监督层 次， 贯穿 了各 业务 流程的 所有 环节 ，覆
盖了公 司所 有的 部门 、岗 位和各 级人 员。
有效性 原则 ：各 项内 部控 制制度 必须 符合 国家 和主 管机关 所制 定的 法律 法规 和规章 ，不 得与 之相
抵触； 具有 高度 的权 威性 ，是所 有员 工严 格遵 守的 行动指 南。
相互制 约原 则： 在公 司的 各个部 门之 间、 各业 务环 节及重 要岗 位体 现相 互监 督、相 互制 约， 做到
公司决 策、 执行 、监 督体 系的分 离以 及公 司各 职能 部门中 关键 部门 、岗 位的 设置分 离（ 如交 易执 行部
门和基 金清 算部 门 的 分离 、直接 操作 人员 和控 制人 员的分 离等 ）， 形成 权责 分明、 相互 牵制 的局 面，
并通过 切实 可行 的相 互制 衡措施 来降 低各 种内 控风 险的发 生。
及 时 性 原 则 ： 内 部 控 制 应 随 着 公 司 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 而 不 断 修
正，并 随国 家法 律、 法规 、政策 等外 部环 境因 素的 改变及 时进 行相 应的 修改 和完善 ；
成本效 益原 则： 公司 将充 分发挥 各机 构、 各部 门及 广大员 工的 工作 积极 性， 尽量降 低经 营运 作成
本，保 证以 合理 的控 制成 本达到 最佳 的内 部控 制效 果。
防火墙 原则 ：公 司基 金投 资、基 金交 易、 投资 研究 、市场 开发 、绩 效评 估等 相关部 门， 应当 在空
间和制 度 上 适当 分离 ，以 达到防 范风 险的 目的 。对 因业务 需要 知悉 内幕 信息 的人员 ，应 制定 严格 的审
批程序 和监 管措 施。
2. 风险 防范 体系
公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构， 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效的 多级 风险
防范体 系：
（1） 一级 风险 防范
一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。
董 事 会 下 设 风 控 与 审 计 委 员 会 ， 对 公 司 经 营 管 理 与 基 金 运 作 的 合 规 性 进 行 全 面 和 重 点 的 分 析 检
查，发 现其 中存 在的 和可 能出现 的风 险， 并提 出改 进方案 。
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公司设 督察 长。 督察 长对 董事会 负责 ，按 照中 国证 监会的 规定 和董 事会 的授 权进行 工作 。
（2） 二级 风险 防范
二级风 险防 范是 指在 公司 风险管 理委 员会 、投 资决 策委员 会和 监察 稽核 部层 次对公 司的 风险 进行
的预防 和控 制。
总经理 下设 风险 管理 委员 会，对 公司 在经 营管 理和 基金运 作中 的风 险进 行全 面的研 究、 分析 、评
估，制 定相 应的 风险 管理 制度并 监督 制度 的执 行， 全面、 及时 、有 效地 防范 公司经 营过 程中 可能 面临
的各种 风险 。
投资决 策委 员会 在总 经理 的领导 下， 研究 并制 定公 司基金 资产 的投 资战 略和 投资策 略， 对基 金的
总体投 资情 况提 出指 导性 意见， 从而 达到 分散 投资 风险， 提高 基金 资产 的安 全性的 目的 。
监察稽 核部 在总 经理 的领 导下， 独立 于公 司各 业务 部门和 各分 支机 构， 对各 岗位、 各部 门、 各机
构、各 项业 务中 的风 险控 制情况 实施 监督 。
（3） 三级 风险 防范
三级风 险防 范是 指公 司各 部门对 自身 业务 工作 中的 风险进 行的 自我 检查 和控 制。
公司各 部门 根据 经营 计划 、业务 规则 及本 部门 具体 情况制 定本 部门 的工 作流 程及风 险控 制措 施，
达到： 一线 岗位 双人 双职 双责， 互相 监督 ；直 接与 交易、 资金 、电 脑系 统、 重要空 白支 票、 业务 用章
接触的 岗位 ，实 行双 人负 责；属 于单 人、 单岗 处理 的业务 ，强 化后 续的 监督 机制； 相关 部门 、相 关岗
位之间 相互 监督 制衡 。
3. 基金 管理 人关 于风 险管 理和内 部控 制的 声明
本公司 确知 建立 内部 控制 系统、 维持 其有 效性 以及 有效执 行内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理
层的责 任， 董事 会承 担最 终责任 ；本 公司 特别 声明 以上关 于风 险管 理和 内部 控制的 披露 真实 、准 确，
并承诺 根据 市场 的变 化和 公司的 发展 不断 完善 风险 管理和 内部 控制 制度 。
第四部 分
基金托 管人
（ 一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 陆拾 万陆仟 叁佰 叁拾 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
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中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人 ，大 部分 员工 具有 丰富的 银行 、证 券、
基金、 信托 从业 经验 ，且 具有海 外工 作、 学习 或培 训经历 ，60 ％以 上的 员工 具有硕 士以 上学 位或 高级
职称。 为给 客户 提供 专业 化的托 管服 务， 中国 银行 已在境 内、 外分 行开 展托 管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、基 金（ 一对
多 、 一 对一 ） 、社 保 基金、 保 险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII、 境 外三 类 机构 银行 间 债 券、 券 商资 产管
理计划 、信 托计 划、 企业 年金、 银行 理财 产品 、股 权基金 、私 募基 金、 资金 托管等 门类 齐全 、产 品丰
富的托 管产 品体 系 。 在国 内，中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险 管理 等增 值服务 ，为 各类 客户 提供
个性化 的托 管增值 服务 ， 是国内 领先 的大 型中 资托 管银行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2014 年 6 月 30 日， 中国银 行已 托 管 276 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 251 只，QDII 基
金 25 只， 覆盖 了股 票型 、债券 型、 混合 型、 货 币 型、指 数型 等多 种类 型的 基金， 满足 了不 同客 户多
元化的 投资 理财 需求 ，基 金托管 规模 位居 同业 前列 。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ，秉 承中 国银
行风险 控制 理念 ，坚 持“ 规范运 作、 稳健 经营 ”的 原则。 中国 银行 托管 业务 部风险 控制 工作 贯穿 业务
各环节 ，包 括风 险识 别， 风险评 估， 工作 程序 设计 与制度 建设 ，风 险检 视， 工作程 序与 制度 的执 行，
工作程 序与 制度 执行 情况 的内部 监督 、稽 核以 及风 险控制 工作 的后 评价 。
2007 年起 ， 中国 银行 连 续聘 请 外 部会 计 会计 师 事务所 开 展 托管 业 务 内 部 控制审 阅 工 作。 先 后获
得基于 “SAS70 ”、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 等 国 际 主 流内控 审 阅 准 则 的 无 保留 意
见 的 审 阅 报告 。2013 年 ，中 国 银 行 同时 获 得 了基 于“ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 双 准 则 的内 部 控 制审
计报告 。中 国银 行托 管业 务内控 制度 完善 ，内 控措 施严密 ，能 够有 效保 证托 管资产 的安 全。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、《 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 的相关 规定 ，基 金托
管人发 现基 金管 理人 的投 资指令 违反 法律 、行 政法 规和其 他 有 关规 定， 或者 违反基 金合 同约 定的 ，应
当拒绝 执行 ，立 即通 知基 金管理 人， 并及 时向 国务 院证券 监督 管理 机构 报告 。基金 托管 人如 发现 基金
管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 投资 指令 违反 法律 、行政 法规 和其 他有 关规 定，或 者违 反基 金合 同约
定的, 应当 立即 通知 基金 管 理人， 并及 时向 国务 院证 券监督 管理 机构 报告 。
第五部 分
相关服 务机构
（ 一 ）基金份额发售 机构
1. 场外 发售 机构
（1） 直销 机构
信诚基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼9 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼 9 层
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法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ：杨雁
投 资 人可 以 通过 本公 司 网上 交 易系 统 办理 本基 金 的开 户 、认 购 、申 购及 赎 回等 业 务,具 体交 易细
则请参 阅本 公司 网站 公告 。网上 交易 网址 ：http://www.xcfunds.com
（2） 代销 机构
1 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街1 号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街1 号
法定代 表人 ： 田 国立
网址：www.boc.cn
2 ）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 李 建红
电话：0755 －83198888
传真：0755 －83195049
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
3) 交 通银 行 股 份有 限公 司
住所 ： 上海 市浦 东新 区 银 城中 路188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹榕
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
4 ）中 信建 投证 券有 限责 任 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定 代 表人 ： 王 常青
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
5 ）中 信证 券股 份有 限公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场（ 二期 ）北 座（ 邮编 ：518048 ）
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法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：顾凌
电话：0755-23835888 、010-60838888
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
6）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
法定代 表人 ：沈 强
开放式 基金 咨询 电话 ：0571-95548
开放式 基金 业务 传真 ：0571-85106383
联系人 ：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
7 ）中 信证 券（ 山东 ）有 限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客服电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
8 ）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 －45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：95565 、4008888111
9 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦
法人代 表人 ：何 如
联系电 话：0755 －82130833
基金业 务联 系人 ：齐 晓燕
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联系电 话：0755-82130833
传真：0755 －82133952
全国统 一客 户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
10 ）长 城证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址 ： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：: 黄耀 华
客服电 话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
11）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
客户服 务热 线：4008888666
12 ）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层至 21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
统一客 户服 务电 话：400-600-8008 、95532
公司网 站：www.china-invs.cn
13）中国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦Ｃ 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦Ｃ 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋明
联系电 话：010 －66568047
客户服 务电 话：4008 －888 －888
网站：www.chinastock.com.cn
14 ）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
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法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
传真：021 －23219100
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 址：www.htsec.com
15 ）和 讯信 息科 技有 限公 司、
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 18 号 保利 广场E 座18F
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 卫东
电话：021-20835787
传真：021-20835879
2. 场内 发售 机构 ：深 圳证 券交易 所内 具有 基金 销售 业务资 格的 会员 单位 ，具 体名单 见本 基金 份额
发售公 告。
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ，根 据实 情， 选择其 他符 合要 求的 机构 代理销 售本 基金 或变
更上述 代销 机构 ，并 及时 公告。
（ 二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场23 层
法定代 表人 ：金 颖
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
联系电 话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人 ：朱 立元
（ 三）出具法律意见 书的 律 师事务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：孙睿
经办律 师： 吕红 、孙睿
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（ 四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称： 毕 马威 华振 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙)
住所： 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法定代 表人 ： 姚 建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ： 王国 蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、黄小 熠
第六部 分
基金份 额分级
本基金 的基 金份 额分 级及 其基本 运作 如下 ：
( 一)基金份额结构
本基金 的基 金份 额包 括“ 信诚有 色份 额” 、“ 信诚 有色 A 份额 ”与 “信 诚有 色 B 份 额” 。其 中，
信诚有 色A 份额 、信 诚有 色 B 份 额的 基金 份额 配比 始终保 持1 ∶1 的比 例不 变 。
( 二)基金的基本运作概要
1 、 本 基金 通过 场 外、 场内两 种 方式 公 开发 售。 基 金发 售 结束 后 ，场 外认 购 的全 部 份额 将 确认 为
信诚有 色份 额； 场内 认购 的全部 份额 将 按 1∶1 的 比例确 认为 信诚 有 色 A 份 额与信 诚有 色 B 份 额。
（具体 认购 方法 参见 基金 份额发 售公 告）
2 、基 金合 同生 效后， 信诚 有色份 额接 受场 外与 场内 申购和 赎回 ；信 诚有 色 A 份额、 信诚 有 色 B
份额只 上市 交易 ，不 接受 申购和 赎回 。
3 、基 金合 同生 效后， 基金 管理人 将根 据基 金合 同的 约定办 理信 诚有 色份 额与 信诚有 色 A 份 额、
信诚有 色B 份额 之间 的份 额配对 转换 业务 。
4 、 基 金合 同生 效 后， 基金管 理 人按 照 基金 合同 规 定在 基 金份 额 折算 日对 基 金份 额 进行 折 算。 折
算后基 金运 作方 式及 信诚 有色 A 份额 与信 诚有 色B 份额配 比不 变。
( 三)信诚有色A 份额、信 诚有色 B 份额概要
1 、存 续期 限
不定期 。
2 、基 金份 额配比
信诚有 色A 份额 与信 诚有 色 B 份 额的 基金 份额 配比 始终保 持1 ∶1 的比 例不 变 。
3 、信 诚有 色A 份额 与信 诚 有色 B 份额 的基 金份 额净 值计算
信诚有 色A 份额 和信 诚有 色 B 份 额具 有不 同的 净值 计算规 则， 即信 诚有 色A 份额和 信诚 有色B 份
额的预 期风 险和 预期 收益 特征不 同。
在本基 金的 存续 期内 ，本 基金将 在每 个工 作日 按照 基金合 同约 定的 净值 计算 规则对 信诚 有色 A 份
额和信 诚有 色B 份额 分别 进行基 金份 额净 值计 算。
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本基金 净资 产优 先分 配信 诚有色A 份 额的 本金 及信 诚有色A 份 额的 约定 收益 ，本基 金在 优先 分配
信诚有 色A 份额 的本 金及 信诚有 色 A 份额 的约 定收 益 后的 剩余 净资 产分 配予 信诚有 色 B 份额 。
信诚有 色 A 份 额的约 定年 收益率 为一 年期 银行 定期 存款年 利率 （税 后） 加上 3.2%。 本基 金将 以
基金合 同生 效日 中国 人民 银行公 布并 执行 的金 融机 构人民 币一 年期 整存 整取 基准利 率为 准， 设定 该日
起 （ 含 该 日 ） 至 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 （ 含 该 日 ） 期 间 信 诚 有 色 A 份 额 适 用 的 年 约 定 收 益
率；此 后， 将以 每个 定期 份额折 算的 折算 日中 国人 民银行 公布 并执 行的 金融 机构人 民币 一年 期整 存整
取基准 利率 为准 ，重 新设 定该日 次日 起（ 含该 日的 次日） 至下 一个 定期 份额 折算日 （含 该日 ）期 间信
诚有色 A 份额 适用 的年 约 定收益 率。
例 如： 若基 金合 同生 效日 为 2013 年6 月 20 日 ，则 以 2013 年 6 月 20 日 中国 人民银 行公 布并 执行
的 金 融机 构 人民 币一 年 期整 存 整取 基 准年 利率 （ 税后 ） 加计 3.2% 作为 该 日起（ 含 该日 ） 至第 一个 定
期份额 折算 的折 算日 期间 （2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为 非工 作
日，根 据定 期份 额折 算规 则，第 一个 定期 份额 折算 的折算 日为 该日 之前 的最 后一个 工作 日） 的约 定年
收益率 。本 基金 将以 2013 年 12 月 13 日 中国 人民 银 行公布 并执 行的 金融 机构 人民币 一年 期整 存整 取
基 准 年利 率 （税 后） 加计 3.2% 作为 该日 次 日（ 含该次 日 ）起 至 第二 个定 期 份额 折 算的 折 算日 期间 的
约定年 收益 率， 依此 类推 。
信诚有 色A 份额 的约 定年 收益率 除以365 天得 到信 诚有色A 份 额的 约定 日收 益率。 信诚 有色A 份
额的基 金份 额净 值以1.000 元为 基础 ，采 用信 诚有 色 A 份 额的 约定 日收 益率 乘以应 计约 定收 益的 天数
进行单 利计 算。 信诚 有色A 份额在 净值 计算 日应 计 约定收 益的 天数 为自 基金 合同生 效日 或最 近一 个份
额折算 日次 日至 净值 计算 日的实 际天 数。
基金管 理人 并不 承诺 或保 证信诚 有色 A 份额 的约 定 收益， 如在 本基 金存 续期 内基金 资产 出现 极端
损 失 的情 况下 ， 信诚 有色 A 份 额的 基金 份 额持 有人可 能 会面 临无 法 取得 约定收 益 甚至 损失 本 金的 风
险。
（1） 信诚 有色 份额 的基 金 份额净 值计 算公 式
T 日 信诚 有 色份 额 的基 金份 额 净值 ＝T 日 闭 市后 的基 金 资产 净 值/T 日本 基 金（ 包 括信 诚 有色 份
额、信 诚有 色A 份额 、信 诚有 色 B 份 额） 的基 金份 额余额 总数
（2） 信诚 有色A 份 额与 信 诚有 色 B 份 额的 基金 份额 净值计 算公 式
假设 T 日为 基金 份额 净值 计算日 ，t ＝min( 自 基金 合 同生效 日至 T 日 实际 天数 ，自最 近一 个份 额
折算日 次日 至T 日实 际天 数)，NAV 母t 为T 日 信诚 有色份 额的 基金 份额 净值 ，NAVAt 为T 日 信诚 有色
A 份额的 基金 份额 净值 ，NAVBt 为 T 日 信诚 有色 B 份额 的基 金份 额净 值，R 年 为信诚 有色 A 份额 的约
定年收 益率 。
NAVAt ＝1+R 年 ×
365
t
NAVBt ＝(NAV 母t-0.5×NAVAt)/0.5
信诚有 色份 额、 信诚 有色 A 份额 与信 诚有 色 B 份额 的基金 份额 净值 的计 算均 保留到 小数 点 后 3
位，小 数点 后 第4 位 四舍 五入。
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（3） 信诚 有色A 份 额与 信 诚有 色 B 份 额的 基金 份额 净值公 告
信诚有 色A 份额 和信 诚有 色 B 份 额的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算， 并在 下一日 内与 信诚 有色
份额的 基金 份额 净值 一同 公告。 如遇 特殊 情况 ，经 中国证 监会 同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告。
4. 信诚 有 色A 份 额与 信诚 有色 B 份额 的终 止运 作
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，信 诚有 色A 份额 与信诚 有色B 份 额可 申请 终止运 作。 该基 金份
额持有 人大 会决 议须 经本 基金所 有份 额以 特别 决议 的形式 表决 通过 ，即 须经 参加基 金份 额持 有人 大会
的信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额与 信诚 有色B 份 额各自 的基 金份 额持 有人 或其代 理人 各自 所持 信诚
有色份 额、 信诚 有 色A 份 额与信 诚有 色 B 份额 表决 权的 2/3 以 上（ 含2/3 ） 通过方 为有 效。
第七部 分
基金的 募集
本基金 依据 《基 金法 》、 《运作 办法 》、 《销 售办 法》、 《信 息披 露办 法》 、基金 合同 及其 他有
关规定 募集 。本 基金 募集 申请 经2013 年6 月24 日 中国证 监会 证监 许可 【2013 】831 号 文核 准。
本基金 类别 为股 票型 ，运 作方式 为 契 约型 开放 式。 基金存 续期 限为 不定 期。
本基金 的实 际募 集期 限为 自 2013 年 8 月 5 日至 2013 年 8 月 23 日止。 本次 募 集的净 认购 金额 为
301,728,990.92 元 人民 币 ，认购 款项 在基 金验 资确 认日之 前产 生的 银行 利息 共计 52,777.02 元 人民
币。上 述资 金已 于2013 年 8 月 29 日 全额 划入 本基 金在基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司开 立的 基金
托管专 户。
本次募 集有 效认 购总 户数 为 1,447 户 。按 照每 份基 金份额 面值 1.00 元人 民 币计算 ，募 集发 售期
募集的 有效 份额 为 301,728,990.92 份 基金 份额 ，利 息结转 的基 金份 额为 52,777.02 份基 金份 额。 两
项合计 共 301,781,767.94 份基 金份 额， 已全 部计 入投资 者基 金账 户， 归投 资者所 有。 本基 金基 金合
同生效 前的 律师 费、 会计 师费、 信息 披露 费由 本基 金管理 人承 担， 不从 基金 资产中 支付 。
第八部 分
基金合同 的生效
本基金 的基 金合 同已 于 2013 年 8 月30 日正 式生 效 。 本基 金合 同生 效后 ，基 金份额 持有 人数 量不
满200 人或 者基 金资 产净 值低于5,000 万 元的 ，基 金管理 人应 当及 时报 告中 国证监 会； 基金 合同 生效
后的存 续期 内， 连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满两 百人 或者 基金资 产净 值低 于五 千万
元的， 基金 管理 人应 当及 时向中 国证 监会 报告 ，说 明出现 上述 情况 的原 因以 及解决 方案 。
第九部 分
信诚有色 份额 的申购与赎回
投资人 可通 过场 外或 场内 两种方 式对 信诚 有色 份额 进行申 购与 赎回 。信诚 有色 A 份额 、信诚 有色
B 份额 只上 市交 易， 不接 受申购 与赎 回。
（ 一）信诚有色份额 申购 和赎回场所
投资人 办理 信诚 有色 份额 场外申 购与 赎回 业务 的场 所包括 基金 管理 人和 基金 管理人 委托 的场 外代
销机构 。
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投资人 办理 信诚 有色 份额 场 内申 购与 赎回 业务 的场 所为具 有基 金销售 业 务资 格的深 圳证 券交 易所
会员单 位。
投资人 需使 用中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开放 式基金 账户 办理 场外 申购 、赎回 业务 ；需 使用
深圳证 券账 户办 理场 内申 购、赎 回业 务， 其中 ，深 圳证券 账户 是指 投资 人在 中国证 券登 记结 算有 限责
任公司 深圳 分公 司开 立的 深圳证 券交 易所 人民 币普 通股票 账户 或证 券投 资基 金账户 。
本基金 场外 、场 内代 销机 构名单 将由 基金 管理 人在 发售公 告或 其他 相关 公告 中列明 。基 金管 理人
可根据 情况 变更 或增 减代 销机构 ，并 予以 公告 。
投资人 应当 在销 售机 构办 理基金 销售 业务 的营 业场 所或按 销售 机构 提供 的 其 他方式 办理 信诚 有色
份额的 申购 与赎 回。 若基 金管理 人或 其委 托的 代销 机构开 通电 话、 传真 或网 上等交 易方 式， 投资 人可
以通过 上述 方式 进行 信诚 有色份 额的 申购 与赎 回， 具体办 法由 基金 管理 人另 行公告 。
（ 二）申购和赎回的 开放 日及时间
1. 开放 日及 开放 时间
申购与 赎回 的开 放日 是指 为投资 人或 信诚 有色 份额 持有人 办理 信诚 有色 份额 申购、 赎回 等业 务的
深圳证 券交 易所 的交 易日 （基金 管理 人根 据相 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 公告暂 停信 诚有色 份 额申
购、赎 回时 除外 ）。 开放 日的具 体业 务办 理时 间在 届时相 关公 告中 载明 。
若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况， 基金 管理人 将视 情况 对前
述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 并公 告。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 信诚 有色 份额 的申 购、赎 回或 者转 换。
投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请的 ，视 为下一 个开 放日 的申 请，
其信诚 有色 份额 申购 、赎 回价格 为下 次办 理 信 诚有 色 份额 申购 、赎 回时 间所 在开放 日的 价格 。
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间
本基金 于 2013 年 9 月 18 日开始 办理 基金 日常 申购 赎回业 务。
（ 三）信诚有色份额 申购 与赎回的原则
1 、 “ 未知 价” 原 则， 即 信诚 有 色份 额 的申 购与 赎 回价 格 以受 理 申请 当日 信 诚有 色 份额 份 额净 值
为基准 进行 计算 ；
2 、基 金采 用金 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购以 金额申 请， 赎回 以份 额申 请；
3 、 基 金份 额持 有 人在 场外赎 回 信诚 有 色份 额时 ， 基金 管 理人 按 先进 先出 的 原则 ， 即对 该 基金 份
额持有 人在 该销 售机 构托 管的基 金份 额进 行处 理时 ，认/ 申购 确认 日期 在先的 基金份 额先 赎回 ，认/申
购确认 日期 在后 的基 金份 额后赎 回， 以确 定所 适用 的赎回 费率 ；
4 、 当 日的 申购 与 赎回 申请可 以 在当 日 业务 办理 时 间结 束 前撤 销 ，在 当日 的 业务 办 理时 间 结束 后
不得撤 销；
5 、 投 资人 办理 信 诚有 色份额 场 外申 购 、赎 回应 使 用开 放 式 基 金 账户 ，办 理 信诚 有 色份 额 场内 申
购、赎 回应 使用 深圳 证券 账户；
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6 、 投 资人 办理 信 诚有 色份额 的 场内 申 购、 赎回 业 务时 ， 需遵 守 深圳 证券 交 易所 、 中国 证 券登 记
结算有 限责 任公 司的 相关 业务规 则。 若相 关法 律法 规、中 国证 监会 、深 圳证 券交易 所或 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司对 场内 申购、 赎回 业务 规则 有新 的规定 ，按 新规 定执 行；
7 、 基 金管 理人 在 不损 害基金 份 额持 有 人权 益的 情 况下 可 更改 上 述原 则， 但 最迟 应 在新 的 原则 实
施前3 个工 作日 在至 少一 种指定 媒体 上公 告。
（ 四 ）信诚有色 份额申购 与赎回的程序
1 、申 购与 赎回 申请 的提 出
基金投 资者 须按 销售 机构 规定的 手续 ，在 开放 日的 业务办 理时 间内 提出 申购 或赎回 的申 请。
投资者 申购 信诚 有色 份额 ，须按 销售 机构 规定 的方 式全额 交付 申购 款项 。
投资者 提交 赎回 申请 时， 其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 信诚 有色 份额 余额。
2 、申 购与 赎回 申请 的确 认
基 金 管 理人 应 自身 或 要求注 册 登 记机 构在 T+1 日 对基 金 投 资者 申 购、 赎 回申请 的 有 效性 进 行确
认。投 资者 应 在T+2 日及时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其 他方 式查 询申请 的确 认情 况 。
销售机 构对 信诚 有色 份额 申购、 赎回 申请 的受 理并 不代表 申请 一定 成功 ，而 仅代表 销售 机构 确实
接收到 申请 。申 购、 赎回 的确认 以 注 册登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申请 的确认 情况 ，投 资者 应及
时查询 。
3 、申 购与 赎回 申请 的款 项 支付
申购采 用全 额交 款方 式， 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 ，申 购款项 将退 回投 资者
账户。
投资者 赎回 申请 成交 后， 基金管 理人 应通 过注 册登 记机构 按规 定向 投资 者支 付赎回 款项 ，赎 回款
项在自 受理 基金 投资 者有 效赎回 申请 之日 起不 超过7 个工作 日的 时间 内划 往 投资者 银行 账户 。在 发生
巨额赎 回时 ，赎 回款 项的 支付办 法按 基金 合同 和有 关法律 法规 规定 处理 。
（ 五）信诚有色份额 申购 和赎回的数额和价格
1. 申购 金额 、赎 回份 额及 余额的 处理 方式
（1） 投资 人在 办理 信诚 有色 份额 场内 申购 时， 单笔 申购的 最低 金额 为50,000 元（含 申购 费） 人
民币。 投资 人办 理信 诚有色 份额 场外 申购 时， 单笔 最低金 额为1,000 元人 民 币（含 申购 费） 。通 过直
销 中 心 首次 申 购的 最 低金额 为 10 万 元人 民 币（ 含申 购 费 ）， 追 加申 购 最低金 额 为 1,000 元 人民 币
（含申 购费 ）。 已有 认购 本基金 记录 的投 资人 不受 首次申 购最 低金 额的 限制 ，但受 追加 申购 最低 金额
的限制 。通 过本 公司 网上 交易系 统办 理信 诚有色 份 额申购 业务 的不 受直 销网 点单笔 申购 最低 金额 的限
制，申 购最 低金 额为 单笔1,000 元 （含 申购 费） 。 本基金 直销 中心 单笔 申购 最低金 额可 由基 金管 理人
酌情调 整。
代销网 点的 投资 人欲 转入 直销网 点进 行交 易要 受直 销网点 最低 金额 的限 制。 基金管 理人 可根 据市
场情况 ，调 整首 次申 购的 最低金 额。
投资人 可多 次申 购， 对单 个投资 人累 计持 有份 额不 设上限 限制 。法 律法 规、 中国证 监会 另有 规定
的除外 。
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（2） 信诚 有色 份额持 有人 在销售 机构 赎回 时， 每笔 赎回申 请不 得低 于 100 份 信诚有色 份 额， 且
通过场 内单 笔申 请赎 回的 信诚有色 份 额必 须是 整数 份；信 诚有色 份 额持 有人 赎回时 或赎 回后 将导 致在
销售机 构( 网点) 保留 的信 诚 有色 份额 余额 不 足100 份的， 需一 并全 部赎 回。
（3 ）信诚有色 份 额 持 有 人 每 个 交 易 账 户 的 最 低 份 额 余 额 为 100 份 。 信 诚 有色份 额 持 有 人 因 赎
回 、 转换 等 原因 导致 其 单个 基 金账 户 内剩 余的 信 诚 有色 份额 低于 100 份 时，注 册 登记 系 统可 对该 剩
余的基 金份 额自 动进 行强 制赎回 处理 。
2. 基金 管理 人可 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ，调 整上 述规 定申 购金额 和赎 回份 额的
数量限 制。 基金 管理 人进 行前述 调整 必须 提 前 3 个 工作日 在至 少一 种指 定媒 体上公 告 。
3. 信诚 有色 份额 的申 购份 额计算
信诚有色 份 额的 申购 金额 包括申 购费 用和 净申 购金 额。注 册登 记机 构根 据单 次申购 的实 际确 认金
额确定 每次 申购 所适 用的 费率并 分别 计算 。计 算公 式如下 ：
当申购 费用 适用 比例 费率 时，申 购份 额的 计算 方法 如下：
净申购 金额 ＝申 购金 额/(1 ＋申购 费率)
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
当申购 费用 为固 定金 额时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下：
申购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额－ 申 购费用
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
申购费 用以 四舍 五入 方式 保留到 小数 点后 两位 。通 过场外 方式 进行 申购 的， 申购份 额计 算结 果按
四舍五 入方 法， 保留 到小 数点后 两位 ，由 此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产享 有或承 担； 通过 场内 方式
进行申 购的 ，申 购 份 额计 算结果 采用 截尾 法保 留至 整数位 ，不 足 1 份 部分 对 应的申 购资 金将 返还 给投
资人。
例一： 某投 资人 通过 场外 投资 50,000 元 申购 信诚 有色 份额 ，对 应费 率为 1.2% ，假设 申购 当日 信
诚有色 份额 的基 金份 额净 值为 1.128 元 ，则 其可 得 到的申 购份 额为 ：
净申购 金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元
申购费 用=50,000-49,407.11=592.89 元
申购份 数=49,407.11 /1.128=43,800.63 份
即：该 投资 人通 过场 外投 资 50,000 元申 购信 诚有色 份额 ，假 设申 购当 日信 诚 有色 份额 的基 金份
额净值 为1.128 元， 则可 得到 43,800.63 份信 诚有色 份额 。
例二： 某投 资人 通过 场内 投资 100,000 元申 购信诚 有色份 额， 对应 的申 购费 率为 1.2% ，假 设申
购当日 信诚 有色 份额 的基 金份额 净值 为 1.025 元 ， 则其申 购手 续费 、可 得到 的申购 份额 及返 还的 资金
余额为 ：
净申购 金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
申购手 续费=100,000-98,814.23 =1185.77 元
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申购份 额=98,814.23/1.025=96,404.13 份
因场内 申购 份额 计算 结果 采用截 尾法 保留 至整 数份 ，故投 资人 申购 所得 份额 为 96,404 份， 不足
1 份部 分对 应的 申购 资金 将返还 给投 资人 。具 体计 算公式 为：
实际净 申购 金额=96,404 ×1.025=98,814.1 元
退款金 额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13 元
即：该 投资 人投 资100,000 元从场 内申 购信 诚有色 份额， 假设 申购 当日 信诚 有色份 额的 基金 份额
净值 为1.025 元 ，则 其可 得到信 诚有色 份额 96,404 份，退 款 0.13 元。
4. 信诚 有色 份额 的赎 回金 额计算
投资人 在赎 回信 诚有色 份 额时需 缴纳 一定 的赎 回费 用。计 算公 式如 下：
赎回总 金额 ＝赎 回 份 额×T 日基 金份 额净 值
赎回费 ＝赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率
净赎回 金额 ＝赎 回金 额－ 赎回费
赎回金 额单 位为 元， 计算 结果按 四舍 五入 方法 ，保 留到小 数点 后两 位， 由此 产生的 收益 或损 失由
基金财 产享 有或 承担 。
例三： 某信 诚有色 份 额持 有人持 有 10,000 份信 诚 有色 份 额一 年后(未满 2 年)决 定从 场外 赎回 ，
对应的 赎回 费率为 0.25% ，假设 赎回 当日 信诚 有色 份额的 基金 份额 净值是 1.148 元， 则可 得到 的净 赎
回金额 为：
赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元
赎回费 用=11,480 ×0.25%=28.70 元
净赎回 金额=11,480-28.70=11,451.30 元
即：该 信诚 有色 份额 持有 人持有 10,000 份 信诚 有色 份额 一年 后( 未满 2 年) 从场外 赎回 ，假 设赎
回当日 信诚 有色 份额 的基 金份额 净值 是 1.148 元， 则可得 到的 净赎 回金 额 为11,451.30 元。
例四： 某信 诚有色 份 额持 有人从 场内 赎回 10,000 份 信诚有色 份 额， 赎回 费率 为 0.5% ，假 设赎回
当日信 诚有色 份 额的 基金 份额净 值 为 1.148 元， 则 可得到 的净 赎回 金额 为：
赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元
赎回费 用=11,480 ×0.5%=57.40 元
净赎回 金额=11,480-57.40=11,422.60 元
即：该 信诚 有色 份额 持有 人从深 圳证 券交 易所 场内 赎回 10,000 份 信诚 有色 份额， 假设 赎回 当日
信诚有色 份 额的 基金 份额 净值 为 1.148 元 ，则 可得 到的净 赎回 金额 为11,422.60 元。
5. 信诚 有色 份额 的基 金份 额净值 计算
信诚有色 份 额的 基金 份额 净值的 计算 ，保 留到 小数 点后 3 位， 小数 点后第4 位四舍 五入 ，由 此产
生 的 收益 或 损失 由基 金 财产 享 有或 承 担。T 日 的 基金 份 额净 值 在当 天收 市 后计 算 ，并 在 T+1 日 内公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。
（ 六）信诚有色份额 申购 与赎回的费用
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1. 信诚 有色 份额 的申 购费 用由投 资人 承担 ，不 列入 基金资 产， 用于 基金 的市 场推广 、销 售、 注册
登记等 各项 费用 。信 诚有色 份额 的赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ，在 基金 份额 持有
人赎回 基金 份额 时收 取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产， 其余 用于 支付注 册登 记费 和其 他必
要的手 续费 。
2. 根据 基金 合同 的规 定， 信诚有色 份 额的 申购 费率 不超 过 5％ ，赎 回费 率不 超过 5% 。
3. 信诚 有色 份额 的场 外申 购费率 如下 ：
单笔申 购金 额 场外申 购费 率
M<50万 1.2%
50万≤M<200 万 0.8%
200万≤M<500 万
0.4%
M≥500 万 1000元/笔
（注：M： 申购 金额 ；单 位 ：元）
信诚有色 份 额的 场内 申购 费率由 基金 代销 机构 参照 场外申 购费 率执 行。
4. 信诚 有色 份额 的场 外赎 回费率 按照 基金 份额 持有 时间逐 级递 减， 场外 赎回 的实际 执行 的费 率如
下：
持有时 间 场外赎 回费 率
Y＜1年 0.5%
1年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2年 0
（注：Y： 持有 时间 ，其 中1 年为365日，2 年为730日）
信诚有色 份 额的 场内 赎回 费率为 固定 值 0.5% ，不 按 份额持 有时 间分 段设 置赎 回费率 。
从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 有色 份 额 ， 从 场 外 赎 回 时 ， 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开 始 计
算。
5. 基 金管 理人 可 以在 法 律法 规 和基 金 合同 规 定范 围内 调 整申 购 费率 和 赎回 费率 。 费率 如 发生 变
更，基 金管 理人 应在 调整 实施 3 个工 作日 前在 至少 一种指 定媒 体上 公告 。
6. 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金促 销计
划，针 对以 特定 交易 方式( 如网上 交易 、电 话交 易等) 等进行 基金 交易 的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基
金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间， 按相 关监 管部 门要求 履行 必要 手续 后， 基金管 理人 可以 适当 调低
信诚有色 份 额的 申购 费率 和赎回 费率。
（ 七）申购与赎回的 注册 登记
1 、 经 基金 销售 机 构同 意，基 金 投资 者 提出 的申 购 和赎 回 申请 ， 在基 金管 理 人规 定 的时 间 之前 可
以撤销 。
2 、投 资者T 日申 购基 金成 功后， 基金 注册 登记 机构 在 T＋1 日为 投资 者增 加权 益并办 理注 册登 记
手续， 投资 者 自T＋2 日 起 有权赎 回该 部分 基金 份额 。
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3 、投 资者T 日赎 回基 金成 功后， 基金 注册 登记 机构 在 T＋1 日为 投资 者扣 除权 益并办 理相 应的 注
册登记 手续 。
4 、 基 金管 理人 可 在法 律法规 允 许的 范 围内 ，对 上 述注 册 登记 办 理时 间进 行 调整 ， 并最 迟 于开 始
实施 前3 个 工作 日在 至少 一种指 定媒 体上 公告 。
（ 八）巨额赎回的情 形 及 处理方式
1 、巨 额赎 回的 认定
单个开 放日 中， 信诚 有色 份额净 赎回 申请 （赎 回申 请总份 额扣 除申 购总 份额 后的余 额） 与净 转出
申请（ 转出 申请 总份 额扣 除转入 申请 总份 额后 的余 额）之 和超 过上 一日 基金 总份额 （包 括信 诚有 色份
额、信 诚有 色A 份额 和信 诚有 色 B 份 额） 的10% ， 为巨额 赎回 。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
出现巨 额赎 回时 ，基 金管 理人可 以根 据本 基金 当时 的资产 组合 状况 决定 接受 全额赎 回或 部分 延期
赎回。
（1 ） 接受 全额 赎 回： 当基金 管 理人 认 为有 能力 兑 付投 资 者的 全 部赎 回申 请 时， 按 正常 赎 回程 序
执行。
（2 ） 部分 延期 赎 回： 当基金 管 理人 认 为兑 付 投 资 者的 赎 回申 请 有困 难， 或 认为 兑 付投 资 者的 赎
回申请 进行 的资 产变 现可 能使基 金资 产净 值发 生较 大波动 时， 基金 管理 人在 当日接 受赎 回比 例不 低于
上 一 日基 金总 份额 10％ 的前 提 下， 对其 余 赎回 申请延 期 办理 。对 于 当日 的赎回 申 请， 应当 按 单个 基
金份额 持有 人申 请赎 回份 额占当 日申 请赎 回总 份额 的比例 ，确 定该 基金 份额 持有人 当日 受理 的赎 回份
额；未 受理 部分 除投 资者 在提交 赎回 申请 时选 择将 当日未 获受 理部 分予 以撤 销者外 ，延 迟至 下一 开放
日 办 理 ， 赎 回 价 格 为 下 一 个 开 放 日 的 价 格 。 转 入 下 一 开 放 日 的 赎 回 申 请 不 享 有 赎 回 优 先 权 ， 以 此 类
推，直 到全 部赎 回为 止。
当出现 巨额 赎回 时， 场内 赎回申 请按 照深 圳证 券交 易所和 注册 登记 机构 的有 关业务 规则 办理 。
（3 ） 当发 生巨 额 赎回 并延期 办 理时 ， 基金 管理 人 应当 通 过邮 寄 、传 真或 招 募说 明 书规 定 的其 他
方式， 在3 个 工作 日内 通 知基金 份额 持有 人， 说明 有关处 理方 法， 同时 在至 少一种 指定 媒体 予以 上公
告。
（4） 暂停 接受 和延缓 支付 ：信诚 有色 份额 连 续 2 个 开放日 以上 发生 巨额 赎回 ，如基 金管 理人 认
为有必 要， 可暂 停接 受赎 回申请 ；已 经接 受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项，但 延缓 期限 不得 超过
20 个 工作 日， 并应 当在 至 少一种 指定 媒体 上公 告。
（ 九）拒绝或暂停申 购、 暂停赎回的情形 及处 理
1 、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 受理 投资 者的 申购申 请；
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值；
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金 资 产估 值情 况；
（4 ） 基金 资产 规 模过 大，使 基 金管 理 人无 法找 到 合适 的 投资 品 种， 或其 他 可能 对 基金 业 绩产 生
负面影 响， 从而 损害 现有 基金份 额持 有人 的利 益的 情形；
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（5 ） 基金 管理 人 、基 金托管 人 、基 金 销售 机构 或 注册 登 记机 构 的异 常情 况 导致 基 金销 售 系统 、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行；
（6） 基金 管理 人认 为接 受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人利 益时 ；
（7） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
发生上 述暂 停申 购情 形之 一且 基 金管 理人 决定 拒绝 或暂停 接受 某些 投资 者的 申购申 请时 ，申 购款
项 将 退回 投资 者账 户。 除第 （6） 项 外， 基金 管理 人决 定 暂停 接受 申购 申请 时， 应 当依 法公 告。 在暂
停申购 的情 形消 除时 ，基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 并依 法公 告。
2 、在 以下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 ：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ；
（2） 证券 交易 场 所 交易 时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值；
（3） 基金 连续 发生 巨额 赎 回，根 据基 金合 同规 定， 可以暂 停接 受赎 回申 请的 情况；
（4） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金 资 产估 值的 情况 ；
（5） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 投资 者赎回 申请 的， 基金 管理 人应当 在当 日向 中国
证监会 备案 ，并 及时 公告 。除非 发生 巨额 赎回 ，已 接受的 赎回 申请 ，基 金管 理人应 当足 额支 付。 暂停
赎回或 延缓 支付 款项 的场 内处理 ，按 照深 圳证 券交 易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 有关 规定
办理。
在暂 停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并依 法公 告。
3 、暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。
4 、 暂 停申 购或 赎 回期 间结束 ， 基金 重 新开 放时 ， 基金 管 理人 应 依法 公告 并 报中 国 证监 会 和基 金
管理人 主要 办公 场所 所在 地中国 证监 会派 出机 构备 案。
（1 ） 如果 发生 暂 停的 时间为 一 天， 基 金管 理人 将 于重 新 开放 日 ，在 至少 一 种指 定 媒体 ， 刊登 基
金重新 开放 申购 或赎 回的 公告， 并公 告最 近一 个开 放日的 基金 份额 净值 。
（2 ） 如果 发生 暂 停的 时间超 过 一天 但 少于 两周 ， 暂停 结 束， 基 金重 新开 放 申购 或 赎回 时 ，基 金
管理人 将提 前一 个工 作日 ，在至 少一 种指 定媒 体， 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ，并 在重 新开
放申购 或赎 回日 公告 最近 一个开 放日 的基 金份 额净 值。
（3 ） 如果 发生 暂 停的 时间超 过 两周 ， 暂停 期间 ， 基金 管 理人 应 每两 周至 少 重复 刊 登暂 停 公告 一
次；当 连续 暂停 时间 超过 两个月 时， 可对 重复 刊登 暂停公 告的 频率 进行 调整 。暂停 结束 ，基 金重 新开
放申购 或赎 回时 ，基 金管 理人应 提前 三个 工作 日， 在至少 一种 指定 媒体 连续 刊登基 金重 新开 放申 购或
赎回的 公告 ，并 在重 新开 放申购 或赎 回日 公告 最近 一个开 放日 的基 金份 额净 值。
（ 十）基金转换
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定， 在条 件成 熟的 情况 下提供 信诚 有色 份额
与基金 管理 人管 理的 其他 基金之 间的 转换 服务 。基 金转换 可以 收取 一定 的转 换费， 相关 规则 由基 金管
理人届 时根 据相 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 制定 并公告 。
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第十部 分
信诚有色 A 份额与 信诚有色B 份额的上市交易
（ 一）上市交易的基 金份 额
基金合 同生 效后 ，在 本基 金符合 法律 法规 和深 圳证 券交易 所规 定的 上市 条件 的情况 下， 基金 管理
人将根 据有 关规 定申 请信诚 有色A 份 额与 信诚 有色B 份额 将 分 别在 深圳 证券 交易所 上市 与交 易， 交易
代码不 同。
（ 二）上市交易的地 点
深圳证 券交 易所
（ 三）上市交易 的时 间
2013 年9 月18 日
（ 四）基金上市的条 件
如基金 具备 下列 条件 ，基 金管理 人可 依据 《深 圳证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》， 向深 圳证
券交易 所申 请上 市交 易。
1. 基金 募集 金额 不低 于 2 亿元人 民币 ；
2. 基金 份额 持有 人不 少 于1000 人；
3. 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。
基金上 市前 ，基 金管 理人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议书 。基 金获 准在 深圳证 券交 易所 上市
的，基 金管 理人 应在 基金 上市日 前至 少3 个工 作日 发布基 金上 市交 易公 告书 。
（ 五）上市交易的规 则
1. 信诚 有色 A 份 额与 信诚 有色B 份额 分别 采用 不同 的交易 代码 上市 交易 ；
2. 信诚 有色A 份 额与 信诚 有色B 份额 上市 首日 的开 盘参考 价分 别为 前一 交易 日各自 的基 金份 额净
值；
3. 信诚 有色 A 份 额与 信诚 有色 B 份额 实行 价格 涨跌 幅限制 ，涨 跌幅 比例 为 10% ，自 上市 首日 起实
行；
4. 信诚 有色 A 份 额与 信诚 有色B 份额 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ；
5. 信诚 有色 A 份 额与 信诚 有色B 份额 申报 价格 最小 变动单 位 为0.001 元 人民 币；
6. 信诚 有色A 份 额与 信诚 有色B 份额 上市 交易 遵循 《深圳 证券 交易 所交 易规 则》及 《深 圳证 券交
易所证 券投 资基 金上 市规 则》 等 其他 有关 规定 。
（ 六）上市交易 的费 用
信诚有色 A 份额 、信诚 有色 B 份 额上 市交 易的 费用 按照深 圳证 券交 易所 的有 关规定 办理 。
（ 七）上市交易的行 情揭 示
信诚有色 A 份 额、信诚 有色 B 份额 在深 圳证 券交易 所挂牌 交易 ，交 易行 情通 过行情 发布 系统 揭
示。行 情发 布系 统同 时揭 示基金 前一 交易 日的 基金 份额净 值。
（ 八）上市交易的注 册登 记
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投资人T 日 买入 成功 后， 注册登 记机 构在T 日 自动 为投资 人登 记权 益并 办理 注册登 记手 续， 投资
人自T+1 日 （含 该日 ）后 有权卖 出该 部分 基金 ；
投资 人T 日卖 出成 功后 ， 注册登 记机 构 在 T 日自 动 为投资 人办 理扣 除权 益的 注册登 记手 续。
（ 九）上市交易的停 复牌 、暂停上市、恢复上 市和 终止上市
信诚有色 A 份额 、信诚 有色 B 份 额的 停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市 和终 止上 市按照 《基 金法 》相
关规定 和深 圳证 券交 易所 的相关 业务 规则 执行 。
（ 十） 相关 法律 法规 、中 国证监 会及 深圳 证券 交易 所对基 金上 市交 易的 规则 等相关 规定 内容 进行
调整的 ， 基 金合 同 相 应予 以修改 ，并 按照 新规 定执 行，且 此项 修改 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 ，但
应在本 基金 更新 的招 募说 明书中 列示 。
（ 十一 ）若 深圳 证券 交易 所、中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 增加 了基 金上 市交易 的新 功能 ，基
金管理 人可 以在 履行 适当 的程序 后增 加相 应功 能。
第十一 部分
基金份额的 非交易过户、转托 管、冻结与质押 等 其他相关业
务
（ 一）非交易过户
基金注 册登 记机 构只 受理 继承、 捐赠 、司 法强 制执 行和经 注册 登记 机构 认可 的其他 情况 下的 非交
易 过 户 。 其 中 ： “ 继 承 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； “ 捐
赠”仅 指基 金份 额持 有人 将其合 法持 有的 基金 份额 捐赠给 福利 性质 的基 金会 或社会 团体 的情 形； “司
法强制 执行 ”是 指司 法机 构依据 生效 司法 文书 将基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额强 制划 转给 其他 自然
人、法 人、 社会 团体 或其 他组织 。办 理非 交易 过户 业务必 须提 供基 金注 册登 记机构 规定 的相 关资 料。
符合条 件的 非交 易过 户申 请自申 请受 理日 起二 个月 内办理 ；申 请人 按基 金注 册登记 机构 规定 的标 准缴
纳过户 费用 。
（ 二）转托管
本基金 的份 额采 用分 系统 登记的 原则 。场 外认 购、 申购或 通过 跨系 统转 托管 从场内 转入 的信 诚 有
色份额 登记 在注 册登 记系 统基金 份额 持有 人开 放式 基金账 户下 ；信 诚有色 A 份额、 信诚 有色B 份 额以
及场内 认购 、申 购或 通过 跨系统 转托 管从 场外 转入 的信诚 有色 份额 登记 在证 券登记 结算 系统 基金 份额
持有人 的深 圳证 券账 户下 。
本基金 的转 托管 包括 系统 内转托 管和 跨系 统转 托管 。
1 、系 统内 转托 管
（1 ） 系统 内转 托 管是 指基金 份 额持 有 人将 持有 的 基金 份 额在 注 册登 记系 统 内不 同 销售 机 构（ 网
点）之 间或 证券 登记 结算 系统内 不同 会员 单位 （ 交 易单元 ）之 间进 行转 托管 的行为 。
（2 ） 基金 份额 登 记在 注册登 记 系统 的 基金 份额 持 有人 在 变更 办 理信 诚 有色 份额 赎 回业 务 的销 售
机构（ 网点 ）时 ，须 办理 已持有 信诚 有色 份额 的系 统内转 托管 。
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3 ）基 金份 额登 记在证 券登 记结算 系统 的基 金份 额持 有人在 变更 办理 信诚 有色 A 份额 、信 诚有色
B 份额 上市 交易 或信 诚有色 份额 上市 交易 或场 内赎 回的会 员单 位（ 交易 单元 ）时， 须办 理已 持有 基金
份额的 系统 内转 托管 。
具体办 理方 法参 照 注 册登 记机构 业务 规则 的有 关规 定以及 基金 代销 机 构 的业 务规则 。
2 、跨 系统 转托 管
（1 ） 跨系 统转 托 管是 指基金 份 额持 有 人将 持有 的 信诚 有色 份 额 在注 册登 记 系统 和 证券 登 记结 算
系统之 间进 行转 登记 的行 为。
（2 ） 信诚 有色 份 额跨 系统转 托 管的 具 体业 务按 照 中国 证 券登 记 结算 有限 责 任公 司 的相 关 规定 办
理。
（ 三）冻结与质押
基金注册 登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻， 以及注册 登 记机 构认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 被冻 结的 ，被 冻结 部分产 生的 权益 根据 有权
机关要 求及 注册 登记 机构 业务规 则决 定是 否一 并冻 结。
如相关 法律 法规 允许 基金 管理人 办理 基金 份额 的质 押业务 或其 他基 金业 务， 基金管 理人 将制 定和
实施相 应的 业务 规则 。
第十二 部分
基金 的份额 配对转换
基金合 同 生 效后 ，基 金管 理人将 为基 金份 额持 有人 办理份 额配 对转 换业 务。
（ 一）份额配对转换 是指 本基金的信诚 有色份 额与 信诚有色 A 份额、信诚 有色 B 份额之间的配
对转换，包括分拆和 合并 两个方面。
1.分拆 。基 金份 额持 有人 将其持 有的 每两 份信 诚 有 色份额 的 场 内份 额申 请转 换成一 份信诚 有色 A
份额与 一份 信诚 有色 B 份 额的行 为。
2.合并 。基 金份 额持 有人 将其持 有的 每一 份信诚 有色 A 份 额与 一份 信诚 有色B 份额 进行 配对 申请
转换成 两份 信诚 有色 份额 的 场内 份额 的行 为。
信诚有色 份 额的 场外 份额 不进行 份额 配对 转换 。在 信诚有色 份 额的 场外 份额 通过跨 系统 转托管 至
场内后 ，可 按照 份额 配对 转换 规 则进 行操 作。
（ 二）份额配对 转换 的业 务办理机构
份额配 对转 换的 业务 办理 机构见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。
投资人 应当 在份 额配 对转 换业务 办理 机构 的营 业场 所或按 其提 供的 其他 方式 办理份 额配 对转 换。
深圳证 券交 易所 、注 册登记 机构 或基 金管 理人 可根 据情况 变更 或增 减份 额配 对转换 的业 务办 理机 构，
并予以 公告 。
（ 三）份额配对转换 的业 务办理时间
份额配 对转 换自 基金 合同 生效后 不超过 3 个 月的 时 间内开 始办 理， 基金 管理 人将在 开始 办理 份额
配对转 换 前2 日 在指 定媒 体公告 。
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份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 日 为 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 （ 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 份 额 配 对 转 换 时 除
外）， 具体 业务 办理 时间 见 相关 公告 ，在 相关 公告 规定的 上述 时间 之外 不办 理份额 配对 转换 业务 。
若深圳 证券 交易 所交 易时 间、交 易规 则或 注册 登记 机构规 则更 改或 实际 情况 需要， 基金 管理 人可
对份额 配对 转换 业务 的办 理时间 进行 调整 并公 告。
（ 四）份额配对 转换 的原 则
1.份额 配对 转换 以份 额申 请。
2.申请 进行 “分拆 ” 的信 诚 有色 份额 的 场 内份 额数 必须是 偶数 。
3.申请 进行 “合并 ” 的信诚 有色A 份 额与 信诚 有色B 份额 必须 同时 配对 申请 ，且基 金份 额数 必须
同为整 数且 两者 的比 例 为1：1。
4.信诚 有色 份额 的场 外份 额如需 申请 进行 “分拆 ” ，须跨 系统 转托管 为 信诚 有色份 额的 场内 份额
后方可 进行 。
5.份额 配对 转换 应遵 循届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。
基金管 理人 、基 金注册 登 记机构 或深 圳证 券交 易所 可视情 况对 上述 规定 作出 调整， 并在 正式 实施
前2 日 在指 定媒 体公 告。
（ 五）份额配对转换 的程 序
份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则， 具体 见相 关业 务公告 。
（ 六）暂停份额配对 转换 的情形
1. 基金 管理 人认 为继 续接 受份额 配对 转换 可能 损害 基金份 额持 有人 利益 时决 定暂停 份额 配对 转换
的情形 。
2. 其他 基金 管理 人出 于保 护投资 人利 益的 角度 ，决 定暂停 份额 配对 转换 的情 形。
3.深圳 证券 交易 所、 注册 登记机 构、 份额 配对 转换 业务办 理机 构因 异常 情况 无法办 理份 额配 对转
换业务 的情 形 。
4.法律 法规 、深 圳证 券交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。
发生前 述 情 形的 ，基 金管 理人应 当在 指定 媒体 刊登 暂停份 额配 对转 换业 务的 公告。
在暂停 份额 配对 转换 的情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复份 额配 对转 换业 务的办 理 ， 并依 照有
关规定 在指 定媒 体公 告。
（ 七）份额配对转换 的业 务办理费用
投 资 人 申请 办 理份 额 配对转 换 业 务时 ， 份额 配 对转换 业 务 办理 机 构可 按 照不高 于 0.3% 的 标准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 注册 登记 机构 等收 取的相 关费 用， 具体 见相 关业务 公告 。
第十三 部分
基金 的投资
（ 一）投资目标
本基金 进行 数量 化指 数投 资，通 过严 谨的 数量 化管 理和投 资纪 律约 束， 实现 对中 证 800 有色 金属
指数的 有效 跟踪 ，为 投资 者提供 一个 有效 的投 资工 具。
（ 二）投资范围
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本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括中 证 800 有色 金属 指数 的成 份股、 备选 成份 股、
新股（ 含首 次公 开发 行和 增发） 、债 券、 债券 回购 、中期 票据 、银 行存 款、 权证、 股指 期货 以及 法律
法规或 中国 证监 会允 许本 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。本 基金 所持
有的股 票市 值和 买入 、卖 出股指 期货 合约 价值 ，合 计（轧 差计 算） 占基 金资 产的比 例 为 85% －100% ，
其中投 资于 股票 的资 产不 低于基 金资 产 的85% ，投 资于中 证 800 有 色金 属指 数成份 股和 备选 成份 股的
资产不 低于 非现 金资产的 80%； 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保
持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，， 可以 将其
纳入投 资范 围。
（ 三）投资策略
本基金 原则 上 采 用完 全复 制法跟 踪指 数， 即 原 则上 按照标 的指 数中 成份 股组 成及其 权重 构建 股票
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整， 力争 保持 基金净 值收 益率 与业 绩比
较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过4% 。
当发生 特殊 情况 （如 成份 股长期 停牌 、成 份股 发生 变更、 成份 股权 重由 于自 由流通 量发 生变 化、
成份股 公司 行为 、市 场流 动性不 足等 ）， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪标 的指 数的 效果 可能
带来影 响时 ，或 法律 法规 禁止投 资等 其他 原因 导致 无法有 效复 制和 跟踪 标的 指数时 ，基 金管 理人 可以
对投资 组合 管理 进行 适当 变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ，如 发现 流动性 欠佳 的个 股将 可能 采用合 理方 法寻 求替
代。基 金管 理人 运用 以下 策略构 造替 代股 组合 ：
(1) 基 本面 替代 ：按 照与 被 替代股 票基 本面 及规 模相 似的原 则， 选取 一揽 子标 的指数 成份 股票 作
为替代 股备 选库 ；
(2) 相 关性 检验 ：计 算备 选 库中各 股票 与被 替代 股票 日收益 率的 相关 系数 并选 取与被 替代 股票 相
关性较 高的 股票 组成 模拟 组合， 以组 合与 被替 代股 票的日 收益 率序 列的 相关 系数最 大化 为优 化目 标，
求解组 合中 替代 股票 的权 重，并 构建 替代 股组 合。
基金管 理人 可运 用股 指期 货，以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。本基 金在 股指 期货
投资中 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，在风 险可 控的 前提 下， 本着谨 慎原 则， 参与 股指
期货的 投资 ，以 管理 投资 组合的 系统 性风 险， 改善 组合的 风险 收益 特性 。此 外，本 基金 还将 运用 股指
期货来 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理， 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 ，以
及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风 险。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组， 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批
事项， 同时 针对 股指 期货 交易制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。此 外， 基金 管理
人还将 做好 培训 和准 备工 作。
（ 四）标的指数与业 绩比 较基准
1 、标 的指 数
本基金 股票 资产 的标 的指 数为中 证 800 有 色金 属指 数。
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2 、业 绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为：95 ％× 中证800 有色 金属 指 数收益 率+5 ％× 金融 同业 存款利 率。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出， 或者
是市场 上出 现更 加适 合用 于本基 金的 业绩 基准 的股 票指数 时， 本基 金可 以在 与本基 金托 管人 协商 同意
后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告 ，而 无需 基金 份额 持有人 大会 审议 。
本基金 由于 上述 原因 变更 标的指 数和 业绩 比较 基准 ，基金 管理 人应 于变 更前 在中国 证监 会指 定的
媒体上 公告 ，而 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 。
（ 五）风险收益特征
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ，具 有较 高预 期风 险、较 高预 期收 益的 特征 ，其预 期风 险和 预期
收益高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混 合型 基金 。从本 基金 所分 离的 两类 基金份 额来 看， 信诚 有色
A 份额 具有 预期 风险 、预 期收益 较低 的特 征； 信诚 有色 B 份额 具有 预期 风险 、预期 收益 较高 的特 征。
（ 六）投资决策与投 资管 理流程
1. 投资 决策 依据
以《基 金法 》和 本基 金基 金合同 等有 关法 律法 规为 决策依 据， 并以 维护 基金 份额持 有人 利益 作为
最高准 则。
2. 投资 决策 机制
本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。投 资决 策委 员会 负责 制定基 金投 资的 整体
策略和 原则 ，审 定基 金定 期投资 检讨 报告 及决 定基 金禁止 的投 资事 项等 。基 金经理 负责 投资 组合 的构
建、调 整和 日常 管理 等工 作。
3. 投资 管理 流程
（1） 每日 跟踪 分析 ：本 基 金跟踪 指数 ，因 此指 数跟 踪的偏 离度 和风 险分 析尤 为重要 。数 量分 析
组对指 数化 投资 的偏 差 风 险和流 动性 风险 进行 每日 跟踪测 算， 并提 供数 量风 险分析 报告 。投 研部 行业
研究员 对基 准指 数成 份股 中基本 面变 化、 流动 性变 化的企 业情 况提 供及 时的 风险分 析报 告。 运营 部每
日提供 基金 申购 赎回 的数 据分析 ，供 基金 经理 投资 决策参 考。
（2） 基金 经理 根据 数量 风 险分析 和申 购赎 回分 析报 告，在 追求 跟踪 误差 最小 化的目 标下 ，控 制
股票组 合与 指数 的偏 差风 险、流 动性 风险 ，降 低交 易成本 。
（3） 交易 部依 据基 金经 理 指令， 制定 交易 策略 ，通 过组合 交易 系统 执行 指数 投资组 合的 交易 。
（4） 风险 管理 部根 据市 场 变化对 指数 化投 资组 合的 资产配 置和 调整 提出 风险 防范建 议 。 监察 稽
核部对 指数 化抽 样复 制的 执行过 程进 行合 规监 控。 基金经 理依 据申 购赎 回和 成份股 停牌 等情 况控 制投
资组合 的流 动性 风险 。
投资管 理流 程图 如下 所示 ：
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（ 七）投资禁止行为 与限 制
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股票 或者 债券 ；
（6） 买卖 与基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人、 基金托 管人 有其 他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 、行 政法 规 有关法 律法 规规 定， 由国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活
动。
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后 ，则
本基金 投资 按照 取消 或调 整后的 规定 执行 。
2 、基 金投 资组 合比 例限 制
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（2） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％；
（3） 本基 金进 入 全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40 ％；
（4） 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 ，合 计（ 轧差 计算） 占基 金资 产
的比例 为85% －100% ，其 中投资 于股 票的 资产 不低 于基金 资产 的 85% ， 投资 于中 证 800 有色 金属 指数
成份股 和备 选成 份股 的资 产不低 于 非 现金 资产 的80% ；
（5） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净值 的
10％；
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％；
（7） 本基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ）资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支持 证券 规
模的 10 ％；
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（8） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得超 过其 各
类资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％；
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为BBB 以上 （ 含BBB） 的资 产支 持证 券。 基 金持有 资产 支持
证券期 间， 如果 其信 用等 级下降 、不 再符 合投 资标 准，应 在评 级报 告发 布之 日起 3 个月 内予 以全 部卖
出；
（10） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过基 金总 资产 ，本基 金所 申报 的股
票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ；
（11） 本基 金在 任何 交 易 日买入 权证 的总 金额 ，不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.5％；
（12） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 买入 股指 期货合 约价 值， 不得 超过 基金资 产净 值的
10% ；
（13） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和， 不得 超过 基金
资产净 值 的100% ； 其中 ， 有价证 券指 股票 、债 券（ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权 证、 资
产支持 证券 、买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ）等；
（14） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的
20% ；
（15） 本基 金在 任何 交易 日内交 易 （ 不包 括平 仓） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 交易
日基金 资产 净值 的20% ；
（16） 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金
资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；
（17） 法律 法规 规定 的其 他限制 。
3 、若 将来 法律 法规 或中 国 证监会 的相 关规 定发 生修 改或变 更， 致使 本款 前述 约定的 投资 禁止 行
为和投 资组 合比 例限 制被 修改或 取消 ， 基 金管 理人 在依法 履行 相应 程序 后， 本基金 可 不 受上 述限 制 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 约定 。因
证券或 期货 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 不符 合基
金合同 约定 的投 资比 例规 定的， 基金 管理 人应 当在 十个交 易日 内进 行调 整。 法律法 规或 监管 机构 另有
规定时 ，从 其规 定。
（ 八）基金管理人代表 基 金行使股东权利的处 理原 则及方法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 份额 持有人 的利 益；
2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
4. 不通 过关 联交 易为 自身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何不 当利 益 。
（ 九）基金的融资、 融券
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券、 转融 通。待 基金 参与 融资
融券和 转融 通业 务的 相关 规定颁 布后 ，基 金管 理人 可以在 不改 变本 基金 既有 投资策 略和 风险 收益 特征
并在控 制风 险的 前提 下， 参与融 资融 券业 务以 及通 过证券 金融 公司 办理 转融 通业务 ，以 提高 投资 效率 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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及进行 风险 管理 。届 时本 基金参 与融 资融 券、 转融 通等业 务的 风险 控制 原则 、具体 参与 比例 限制 、费
用收支 、信 息披 露、 估值 方法及 其他 相关 事项 按照 中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执
行，无 需召 开基 金份 额持 有人大 会决 定。
（十）基金投资 组合 报告 （未经审计）
本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并对
本报告 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据基 金合 同的 约定， 于 2014 年 7 月 17 日复核 了本 招募 说明
书中的 投资 组合 报告 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至 2014 年6 月 30 日。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 31,608,476.20 93.66
其中： 股票 31,608,476.20 93.66
2 固定收 益投 资 1,920,576.00 5.69
其中： 债券 1,920,576.00 5.69
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,482.57 0.32
7 其他资 产 111,728.23 0.33
8 合计 33,749,263.00 100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
1)
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 12,762,258.70 38.10
C 制造业 18,846,217.50 56.26
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,608,476.20 94.36
2)
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
1)
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600111 包钢稀 土 163,522 3,213,207.30 9.59
2 601899 紫金矿 业 889,147 1,938,340.46 5.79
3 000831 五矿稀 土 66,224 1,389,379.52 4.15
4 600489 中金黄 金 165,591 1,258,491.60 3.76
5 600547 山东黄 金 80,065 1,239,406.20 3.70
6 601168 西部矿 业 214,515 1,173,397.05 3.50
7 600362 江西铜 业 93,406 1,146,091.62 3.42
8 000060 中金岭 南 163,377 1,110,963.60 3.32
9 600497 驰宏锌 锗 112,584 1,036,898.64 3.10
10 601600 中国铝 业 323,410 983,166.40 2.94
2)
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,920,576.00 5.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,920,576.00 5.73
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 019314 13 国债 14 19,200 1,920,576.00 5.73
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
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本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1)
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
2)
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货
投资中 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的, 在风险 可控 的前 提下,本 着 谨慎原 则, 参与 股指 期货
的投资,以 管理 投资 组合 的 系统性 风险,改 善组 合的 风 险收益 特性 。此 外, 本基 金 还将运 用股 指期 货来
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理,以 及对 冲因 其他 原因 导 致无法 有效 跟踪 标的 指
数的风 险。
本基金 本 报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
1) 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
3) 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
11. 投资组合报告附注
1)
本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
2)
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
3)
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,178.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,302.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.16
8 其他 -
9 合计 111,728.23
4)
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5)
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
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ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
6)
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
第十四 部分
基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基
金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明
书。基 金业 绩数 据截 至2014 年6月30日。
（一） 基金份额净值 增长 率与同期业绩比较基 准收 益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标 准差
②
业绩比
较基准 收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标 准差
④
①-③ ②-④
2013 年 8
月 30 日-2013
年 12 月31 日
-13.75% 1.03% -14.84% 1.16% 1.09% -0.13%
2014 年 1
月 1 日-2014
年 6 月30 日
-3.16% 1.28% -2.15% 1.30% -1.01% -0.02%
2013 年 8
月 30 日-2014
年 6 月30 日
-16.48% 1.18% -16.67% 1.25% 0.19% -0.07%
（二）基金累计净值 增长 率与业绩比较基 准收 益率 的历史走势对比图
注: 本基 金建 仓期 自 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 2 月 28 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
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第十 五 部分
基金 的财产
（ 一）基金资产总值
本基金 的基 金资 产总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息 、基 金的应 收款 项和 其他
投资所 形成 的价 值总 和。
（ 二）基金资产净值
本基金 的 基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。
（ 三）基金财产的账 户
本基金 根据 相关 法律 法规 、规范 性文 件开 立基 金资 金账户 以及 证券 账户 ，与 基金管 理人 和基 金托
管人自 有的 财产 账户 以及 其他 基 金财 产账 户独 立。
（ 四）基金财产的 保 管及 处分
1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因基 金财 产的 管理 、运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收益 ，归 基
金财产 。
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因依 法解 散、 被依 法撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行清 算的 ，
基金财 产不 属于 其清 算范 围。
4 、基 金财 产的 债权 不得 与 基金管 理人 、基 金托 管人 固有财 产的 债务 相抵 销； 不同基 金财 产的 债
权债务 ，不 得相 互抵 销。 非因基 金财 产本 身承 担的 债务， 不得 对基 金财 产强 制执行 。
第十六 部分
基金 资 产估 值
（ 一）估值目的
基金估 值的 目的 是为 了准 确、真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。开 放式 基金
份额申 购、 赎回 价格 应按 基金估 值后 确定 的基 金份 额净值 计算 。
（ 二）估值日
本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易场 所的 正常 营业 日以及 国家 法律 法规 规定 需要对 外披 露基 金净
值的非 营业 日。
（ 三）估值对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及负 债。
（ 四）估值方法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 的 估值
（1 ） 交易 所上 市 的有 价证券 （ 包括 股 票、 权证 等 ）， 以 其估 值 日在 证券 交 易所 挂 牌的 市 价（ 收
盘价） 估值 ；估 值日 无交 易的， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化， 以最近 交易 日的 市价 （ 收 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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盘价） 估值 ；如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ，可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。
（2 ） 交易 所上市实行 净价交 易 的债券 按估 值日 收 盘价 估 值 ， 估值 日 没有 交 易的 ， 且最 近 交易 日
后经济 环境 未发 生重 大变 化， 按 最近 交易 日的 收盘 价估值 。如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化
的，可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格 ；
（3 ） 交易 所上 市 未实 行净价 交 易的 债 券按 估值 日 收盘 价 减去 债 券收 盘价 中 所含 的 债券 应 收利 息
得到的 净价 进行 估值 ；估 值日没 有交 易的 ，且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按最 近交 易日
债券收 盘价 减去 债券 收盘 价中 所 含的 债券 应收 利息 得到 的 净价 进行 估值 。如 最近交 易日 后经 济环 境发
生了重 大变 化的 ，可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价
格；
（4 ） 交易 所上 市 不存 在活跃 市 场的 有 价证 券， 采 用估 值 技术 确 定公 允价 值 。交 易 所上 市 的资 产
支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值 。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证 券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1 ） 送股 、转 增 股、 配股和 公 开增 发 的新 股， 按 估值 日 在证 券 交易 所挂 牌 的同 一 股票 的 估值 方
法估值 ；该 日无 交易 的， 以最近 一日 的市 价（ 收盘 价）估 值；
（2 ） 首次 公开 发 行未 上市的 股 票、 债 券和 权证 ， 采用 估 值技 术 确定 公允 价 值， 在 估值 技 术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 。
（3 ） 首次 公开 发 行有 明确锁 定 期的 股 票， 同一 股 票在 交 易所 上 市后 ，按 交 易所 上 市的 同 一股 票
的估值 方法 估值 ；非 公开 发行有 明确 锁定 期的 股票 ，按监 管机 构或 行业 协会 有关规 定确 定公 允价 值 。
3 、全国 银 行间 债 券市 场交易 的 债券 、 资产 支持 证 券等 固 定收 益 品种 ，采 用 估值 技 术确 定 公允 价
值。
4 、 如 有确 凿证 据 表明 按 上述 方 法进 行 估值 不能 客 观反 映 其公 允 价值 的， 基 金管 理 人可 根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
5 、其 他（ 公司 根据 具体 投 资品种 ，增 加或 减少 ）
6 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估
值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律法 规的
规定或 者未 能充 分维 护基 金份额 持有 人利 益时 ，应 立即通 知对 方， 共同 查明 原因， 双方 协商 解决 。
根据有 关法 律法 规， 基金 资产 净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的 基金
会计责 任方 由基 金管 理人 担任， 因此 ，就 与本 基金 有关的 会计 问题 ，如 经相 关各方 在平 等基 础上 充分
讨论后 ，仍 无法 达成 一致 的意见 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 。
（ 五）各级基金份额 净值 的计算
本基金 分别 计算 并公 告信 诚有色 份额 、信 诚有 色 A 份额与 信诚 有 色B 份 额的 基金份 额净 值。
1 、信 诚有 色份 额的 基金 份 额净值 计算
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T 日 信诚 有 色份 额 的基 金份 额 净值 ＝T 日 闭 市后 的基 金 资产 净 值/T 日本 基 金（ 包 括信 诚 有色 份
额、信 诚有 色A 份额 、信 诚有 色 B 份 额） 的基 金份 额余额 总数
2 、信 诚有 色A 份额 与信 诚 有色 B 份额 的基 金份 额净 值计算 公式
假设 T 日为 基金 份额 净值 计算日 ，t ＝min( 自 基金 合 同生效 日至 T 日 实际 天数 ，自最 近一 个份 额
折算日 次日 起 至 T 日 实际 天数) ，NAV
母
t 为 T 日 信诚 有色份 额的 基金 份额 净值 ，NAV
A
t 为 T 日信诚有色
A 份额 的基 金份 额净 值，NAV
B
t 为 T 日 信诚 有色 B 份 额的基 金份 额净 值，R 年 为 信诚有 色 A 份 额的 约 定
年收益 率。
NAV
A
t ＝1+R 年 ×
365
t
NAV
B
t ＝(NAV
母
t-0.5 ×NAV
A
t)/0.5
例：假 设t=99 ，R 年=6.20% ，NAV
A
0=1.000, NAV
母
99 =1.400 ：
NAV
A
99
＝1.000+6.20% ×99/365 ＝1.017
NAV
B
99
＝(1.400-0.5 ×1.017)/0.5 ＝1.783
信诚有 色份 额、 信诚 有色 A 份额 与信 诚有 色 B 份额 的基金 份额 净值 的计 算均 保留到 小数 点 后 3
位，小 数点 后 第4 位 四舍 五入。
T 日的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算， 并在 T+1 日公告 。如 遇特 殊情 况， 经中国 证监 会同 意，
可以适 当延 迟计 算或 公告 。
（ 六）估值程序
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。基金 份额 净值 由基 金管 理人完 成估 值后 ，将
估值结 果发 送给 基金 托管 人，基 金托 管人 按基 金合 同规定 的估 值方 法、 时间 、程序 进行 复核 ，基 金托
管人复 核无 误后 返回 给基 金管理 人， 由基 金管 理人 对外公 布。 月末 、年 中和 年末估 值复 核与 基金 会计
账目的 核对 同时 进行 。
（ 七）暂停估值的情 形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ；
2 、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时；
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。
（ 八）基金份额净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ，基 金托 管人 进行 复核。 基金 管理 人应
于每个 工作 日交 易结 束后 计算当 日的 基金 份额 净值 并发送 给基 金托 管人 。基 金托管 人对 净值 计算 结果
复核确 认后 发送 给基 金管 理人， 由基 金管 理人 对基 金份额 净值 予以 公布 。
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ，小 数点 后第 四位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ，从 其规 定 。
（ 九）估值错误的处 理
1 、 当 基金 财产 的 估值 导致基 金 份额 净 值小 数点 后 三位 （ 含第 三 位） 内发 生 差错 时 ，视 为 基金 份
额净值 估值 错误 。
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2 、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当 基金 份额 净值 出现 错误时 ，基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 并采 取合 理的措 施防 止损 失进 一步
扩大； 当计 价错 误达 到或 超过基 金份 额净 值 的 0.25% 时， 基金 管理 人应当 报中 国证监 会备 案； 当计 价
错误达 到或 超过 基金 份额 净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理 人应当 公告 ，并 同时 报中 国证监 会备 案。
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。
（ 十）特殊情形的处 理
1 、基 金管 理人 按本条 第 （ 四） 款 有关 估值 方法 规定 的第 7 项 条款 进行 估值时 ，所造 成的 误差 不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。
2 、 由 于不 可抗 力 原因 ，或由 于 证券 交 易所 及登 记 结算 公 司发 送 的数 据错 误 ，基 金 管理 人 和基 金
托管人 虽然 已经 采取 必要 、适当 、合 理的 措施 进行 检查， 但未 能发 现错 误的 ，由此 造成 的基 金资 产估
值错误 ，基 金管 理人 和基 金托管 人可 以免 除赔 偿责 任。但 基金 管理 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除由
此造成 的影 响。
第十 七 部分
基金的收益 与分配
（ 一）基金利润的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、投资 收益 、 公 允价 值变 动收益 和 其 他收 入扣 除相 关费用 后的 余额 ，基
金已实 现收 益指 基金 利润 减去公 允价 值变 动收 益后 的余额 。
期末可 供分 配利 润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
（ 二）收益分配原则
本基金 （包 括信 诚有 色份 额、信 诚有 色A 份额 、信 诚有 色 B 份 额） 不进 行收 益分配 。
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，并 经中 国证 监会 核准后 ，如 果终 止信 诚有 色 A 份额 与信 诚有 色
B 份额 的运 作， 本基 金将 根据基 金份 额持 有人 大会 决议调 整基 金的 收益 分配 原则。 具体 见基 金管 理人
届时发 布的 相关 公告 。
第十八 部分
基金 费用与 税收
（ 一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ；
4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
7 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
8 、基 金上 市初 费和 上市 月 费；
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9 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
10 、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
（ 二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的1.0% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H ＝E×1.0% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托管 人于 次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金 管理 人。
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.22% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.22% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E ×0.22% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基 金 托管 人于 次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金 托管 人。
3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费
本基金 作为 指数 基金 ，需 根据与 指数 所有 人中 证指 数有限 公司 签署 的指 数许 可使用 协议 的约 定向
中证指 数有 限公 司支 付指 数许可 使用 费。 如上 述指 数许可 使用 协议 约定 的费 率发生 变更 ，本 条下 的指
数许可 使用 费将 相应 变更 ，基金 管理 人将 在更 新的 招募说 明书 或公 告中 予以 披露。
通常情 况下 ，指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E× 年费 率/当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 ，
E 为前 一 日 的基 金资 产净 值
许可使 用费 的收 取下 限为 每季度 人民 币5 万 元（ 大 写： 伍 万元 整 ） 。计 费期 间不足 一季 度的 ， 根
据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 计 费 区 间 不 足 一 季 度 的 ， 该 季 度 指 数 许 可 使 用 费 收 取 下 限 的 计 算 方 法 如
下：许 可使 用费 的收 取下 限=5 万元 * 本 基金 在本 季度的 实际 运作 天数 / 所 在季度 的实 际天 数
指数许 可使 用费 从基 金合 同生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。 标的 指数 许可 使用费 的支 付方 式为
每季支 付一 次， 自基 金合 同生效 日起 ，由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 指数 使用 费 划付 指令 ，经 基金
托管人 复核 后， 于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的 最后一 个工 作日 前从 基金 财产中 一次 性支 付给 中证
指数有 限公 司上 一季 度的 标的指 数许 可使 用费 。
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4 、 除 管理 费、 托 管费 、指数 许 可使 用 费之 外的 前 述第 （ 一） 款 约定 的其 他 费用 由 基金 管 理人 和
基金托 管人 根据 有关 法规 及相应 协议 的规 定， 列入 基金费 用。
（ 三）不列入基金费 用的 项目
本条第 （一 ）款 约定 以外 的其他 费用 ，以 及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全 履行 义务
导致的 费用 支出 或基 金财 产的损 失等 不列 入基 金费 用。
（ 四）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ，无 须召 开基金 份额 持有 人大
会。
（ 五）税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
第十九 部分
基金 份额折 算
（ 一）定期份额折算
1 、定 期份 额折 算的 折算 日
每年 12 月15 日 （若 该日 为非工 作日 ，则 提前 至该 日之前 的最 后一 个工 作日 ）。
如，假 设本 基金 成立于 2013 年 6 月 20 日，则 本基 金成立 后的 第一 个定 期份 额折算 日为 2013 年
12 月 13 日（2013 年12 月 15 日为 周日 ，因 此提 前 至该日 之前 的最 后一 个工 作日） 。
2 、定 期份 额折 算的 折算 对 象
基金份 额定 期折 算日 登记 在册的 信诚 有色 份额 和信 诚有色A 份 额， 信诚 有色B 份额 不参 与定 期折
算，除 非定 期折 算时 同时 满足不 定期 折算 的条 件。
3 、定 期份 额折 算的 折算 频 率
每年折 算一 次。
4 、定 期份 额折 算的 折算 方 式
定期份 额折 算后 信诚 有色A 份额 的基 金份 额净 值调 整为 1.000 元， 基金 份额 折算日 折算 前信 诚有
色A 份 额的 基金 份额 净值 超出 1.000 元的 部分 将折 算为信 诚有 色份 额的 场内 份额分 配给 信诚 有色A 份
额持有 人。 信诚 有色 份额 持有人 持有 的每 两份 信诚 有色份 额将 按一 份信 诚有 色A 份额 获得 新增 信诚 有
色份额 的分 配， 经过 上述 份额折 算后 ，信 诚有 色份 额的基 金份 额净 值将 相应 调整。
1 ）信 诚有 色份 额折 算
NAV
后
母 ＝NAV
前
母-0.5× （NAV
前
A -1.000 ）
信诚有 色份 额持 有人 新增 的信诚 有色 份额 数＝0.5 ×NUM
前
母 ×（NAV
前
A -1.000 ）／NAV
后
母
其中：
NAV
前
母 ：定 期份 额折 算前 信诚有 色份 额的 基金 份额 净值， 下同
NAV
后
母 ：定 期份 额折 算后 信诚有 色份 额的 基金 份额 净值， 下同
NAV
前
A ： 定期 份额 折算 前信 诚有 色 A 份 额的 基金 份额 净值， 下同
NUM
前
母 ：定 期份 额折 算前 信诚有 色份 额的 份额 数， 下同
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持有信 诚有 色份 额的 场外 份额的 持有 人将 按上 述折 算方式 获得 新增 信诚 有色 份额的 场外 份额 的分
配；持 有信 诚有 色份 额的 场内份 额的 持有 人将 按上 述折算 方 式 获得 新增 信诚 有色份 额的 场内 份额 的分
配。
信诚有 色份 额的 场外 份额 经折算 后的 份额 数采 用四 舍五入 的方 式保 留到 小数 点后两 位， 由此 产生
的误差 计入 基金 资产 ；信 诚有色 份额 的场 内份 额经 折算后 的份 额数 取整 计算 （最小 单位 为 1 份 ）， 余
额计入 基金 资产 。
2 ）信 诚有 色A 份额 折算
定期份 额折 算后 信诚 有 色A 份额 的基 金份 额净 值=1.000 元
定期份 额折 算后 信诚 有 色A 份额 的份 额数 ＝定 期份 额折算 前信 诚有 色A 份额 的份额 数
信诚有 色A 份额 持有 人新 增的信 诚有 色份 额数 ＝[NUM
前
A ×（NAV
前
A -1.000 ）] ／NAV
后
母
其中：
NUM
前
A ：定 期 份额 折算 前信 诚有 色 A 份 额的 份额 数， 下同
信诚有 色A 份额 折算 成信 诚有色 份额 的场 内份 额取 整计算 （最 小单 位为1 份 ），余 额计 入基 金资
产。
3 ）信 诚有 色B 份额 折算
信诚有 色B 份额 不进 行份 额折算 ，其 基金 份额 净值 和份额 数保 持不 变。
4 ）折 算后 信诚 有色 份额 的 总份额 数
折算后 信诚 有色 份额 的总 份额数 ＝定 期份 额折 算前 信诚有 色份 额的 份额 数＋ 信诚有 色份 额持 有人
新增的 信诚 有色 份额 数＋ 信诚有 色 A 份额 持有 人新 增的信 诚有 色份 额数 。
5 、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 业务规 定暂 停信 诚有 色A 份额与 信诚 有色B 份 额的 上市交 易和 信诚 有色 份额
的申购 或赎 回等 相关 业务 ，具体 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。
6 、基 金份 额折 算结 果的 公 告
基金份 额折 算结 束后 ，基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 指定 媒体 公告 ，并报 中国 证监 会备
案。
7 、特 殊情 形的 处理
（1） 基金 合同 生效 不满 三 个月， 不进 行定 期份 额折 算。
（2 ） 若在 定期 份 额折 算日发 生 基金 合 同约 定的 本 基金 不 定期 份 额折 算的 情 形时 ， 将按 照 不定 期
份额折 算的 规则 进行 份额 折算。
（ 二）不定期份额折 算
除以上 定期 份额 折算 外， 本 基金 还将 在以 下两 种情 况进行 份额 折算 ，即 ：当 信诚有 色份 额的 基金
份额净 值大 于或 等 于1.500 元； 当信 诚有 色B 份额 的基金 份额 净值 小于 或等 于0.250 元。
1 、当 信诚 有色 份额 的基 金 份额净 值大 于或 等 于 1.500 元时
（1） 不定 期份 额折 算的 折 算日
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信诚有 色份 额的 基金 份额 净值大 于或 等 于1.500 元 ，基金 管理 人即 可确 定基 金份额 折算 日。
（2） 不定 期份 额折 算的 折 算对象
基金份 额折 算日 登记 在册 的信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额和 信诚 有 色B 份 额。
（3） 不定 期份 额折 算的 折 算频率
不定期 。
（4） 不定 期份 额折 算的 折 算方式
当信 诚 有色 份额 的基 金份 额净值 大于 或等 于1.500 元时， 本基 金将 在基 金份 额折算 日分 别对 信诚
有色份 额、 信诚 有色A 份 额和信 诚有 色 B 份额 进行 份额折 算， 份额 折算 后信 诚有色A 份 额和 信诚 有色
B 份额的 比例 仍保持 1：1 不变。 份额 折算 后信 诚有 色份额 、信 诚有 色 A 份额 和信诚 有色 B 份 额的 基
金份额 净值 均调 整为 1.000 元，基 金份 额折 算日 折 算前信 诚有 色份 额、 信诚 有色 A 份额 和信 诚有色 B
份额的 基金 份额 净值 超出1.000 元 的部 分均 将折 算 为信诚 有色 份额 分别 分配 给信诚 有色 份额 、信 诚有
色A 份 额和 信诚 有 色B 份 额的持 有人 。
1 ）信 诚有 色份 额折 算
信诚有 色 份 额持 有人 新增 的信诚 有色 份额 数＝[NUM
前
母 ×（NAV
前
母 -1.000 ）] ／1.000
信诚有 色份 额的 场外 份额 经折算 后的 份额 数采 用四 舍五入 的方 式保 留到 小数 点后两 位， 由此 产生
的误差 计入 基金 资产 ；信 诚有色 份额 的场 内份 额经 折算后 的份 额数 取整 计算 （最小 单位 为 1 份 ）， 余
额计入 基金 资产 。
2 ）信 诚有 色A 份额 折算
折算后 信诚 有 色A 份 额的 份额数 保持 不变
信诚有 色A 份额 持有 人新 增的信 诚有 色份 额数 ＝[NUM
前
A ×（NAV
前
A -1.000 ）] ／1.000
其中，
NUM
后
A ： 折算 后信 诚有 色 A 份额的 份额 数， 下同
信诚有 色A 份额 折算 成信 诚有色 份额 的场 内份 额取 整计算 （最 小单 位为1 份 ），余 额计 入基 金资
产。
3 ）信 诚有 色B 份额 折算
折算后 信诚 有 色B 份 额的 份额数 保持 不变 ，即 ：NUM
后
B ＝NUM
前
B
信诚有 色B 份额 持有 人新 增的信 诚有 色份 额数 ＝[NUM
前
B ×（NAV
前
B-1.000 ）] ／1.000
其中，
NUM
前
B ： 折算 前信 诚有 色 B 份额的 份额 数， 下同
NUM
后
B ： 折算 后信 诚有 色 B 份额的 份额 数， 下同
信诚有 色B 份额 折算 成信 诚有色 份额 的场 内份 额取 整计算 （最 小单 位为1 份 ），余 额计 入基 金资
产。
4 ）折 算后 信诚 有色 份额 的 总份额 数
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折算后 信诚 有色 份额 的 总 份额数 ＝不 定期 份额 折算 前信诚 有色 份额 的份 额数 ＋信诚 有色 份额 持有
人新增 的信 诚有 色份 额数 ＋信诚 有色A 份 额持 有人 新增的 信诚 有色 份额 数＋ 信诚有 色 B 份额 持有 人新
增的信 诚有 色份 额数
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 业务规 定暂 停信 诚有 色A 份额与 信诚 有色B 份 额的 上市交 易和 信诚 有色 份额
的申购 或赎 回等 相关 业务 ，具体 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金份 额折 算结 束后 ，基 金管理 人应 按照 《 信 息披 露办法 》在 指定 媒体 公告 ，并报 中国 证监 会备
案。
2 、当 信诚 有色B 份 额的 基 金份额 净值 小于 或等 于 0.250 元时
（1） 不定 期份 额折 算的 折 算日
信诚有 色B 份额 的基 金份 额净值 小于 或等 于 0.250 元，基 金管 理人 即可 确定 基金份 额折 算日 。
（2） 不定 期份 额折 算的 折 算对象
基金份 额折 算日 登记 在册 的信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额和 信诚 有 色B 份 额。
（3） 不定 期份 额折 算的 折 算频率
不定期 。
（4） 不定 期份 额折 算的 折 算方式
当信诚 有色B 份 额的 基金 份额净 值小 于或 等于0.250 元时 ，本 基金 将在 基金 份额折 算日 分别 对信
诚有色 份额 、信 诚有色 A 份额和 信诚 有色B 份 额进 行份额 折算 ，份 额折 算后 信诚有 色 A 份额 和信 诚有
色 B 份额的 比例 仍保持 1 ：1 不变 。份 额折 算后 信 诚有色 份额 、信 诚有色 A 份额和 信诚 有色 B 份 额的
基金份 额净 值均 调整 为1.000 元 ，信 诚有 色份 额、 信诚有 色A 份额 和信 诚有 色B 份 额的 份额 数将 得到
相应的 缩减 。
1 ）信 诚有 色份 额折 算
NUM
后
母 ＝ （NUM
前
母 ×NAV
前
母 ）／1.000
信诚有 色份 额的 场外 份额 经折算 后的 份额 数采 用四 舍五入 的方 式保 留到 小数 点后两 位， 由此 产生
的误差 计入 基金 资产 ；信 诚有色 份额 的场 内份 额经 折算后 的份 额数 取整 计算 （最小 单位 为 1 份 ）， 余
额计入 基金 资产 。
2 ）信 诚有 色A 份额 折算
折算后 信诚 有 色A 份 额和 信诚有 色 B 份额 的份 额配 比保 持 1：1 不 变， 即：NUM
后
A ＝NUM
后
B
信诚有 色A 份额 持有 人新 增的信 诚有 色份 额数 ＝ （NUM
前
A ×NAV
前
A - NUM
后
A ×1.000 ） ／1.000
信诚有 色A 份额 经折 算后 的份额 数取 整计 算（ 最小 单位为1 份 ）， 余额 计入 基金资 产。 信诚 有色
A 份额 折算 成信 诚有 色份 额的场 内份 额取 整计 算（ 最小单 位 为1 份 ）， 余额 计入基 金资 产。
3 ）信 诚有 色B 份额 折算
NUM
后
B ＝ （NUM
前
B ×NAV
前
B ）／1.000
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信诚有 色B 份额 经折 算后 的份额 数取 整计 算（ 最小 单位 为 1 份 ）， 余额 计入 基金资 产。
4 ）折 算后 信诚 有色 份额 的 总份额 数
折算后 信诚 有色 份额 的总 份额数 ＝不 定期 份额 折算 后信诚 有色 份额 的份 额数 ＋信诚 有色 A 份额 持
有人新 增的 信诚 有色 份额 数
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 业务规 定暂 停信 诚有 色A 份额与 信诚 有色B 份 额的 上市交 易和 信诚 有色 份额
的申购 或赎 回等 相关 业务 ，具体 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金份 额折 算结 束 后 ，基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 指定 媒体 公告 ，并报 中国 证监 会备
案。
（7） 特殊 情形 的处 理
在市场 出现 极端 情况 时， 基金管 理人 可以 在信 诚有 色 B 份 额未 跌至0.250 元 以下时 提前 进行 不定
期折算 ，无 须召 开份 额持 有人大 会， 但须 由基 金管 理人在 指定 媒体 上公 告。 折算方 式参 照信 诚有 色 B
份额的 基金 份额 净值 小于 或等 于 0.250 元 时进 行不 定期折 算的 规则 ，具 体以 届时公 告为 准。
第 二十 部分 信诚 有色A 份额与 信诚 有色B 份额的终止运作
（ 一） 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过， 信诚 有色A 份额 与信诚 有色 B 份 额 可申请 终止 运作 。该
基金份 额持 有人 大 会 决议 须经本 基金 所有 份额 以特 别决议 的形 式表 决通 过， 即须经 参加 基金 份额 持有
人大会 的信 诚有色 份 额、 信诚有色 A 份额 与信诚 有色 B 份 额各 自的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持信
诚有色 份额 、信诚 有色 A 份额与 信诚 有色 B 份 额各 自表决 权 的 2/3 以上 （ 含2/3 ） 通过 方为 有效 。
（ 二）信诚有色A 份额与 信诚有色B 份额终止运作 后的份额转换
信诚有色 A 份额 与信诚 有色 B 份 额终 止运 作后 ，除 非基金 份额 持有 人大 会决 议另有 规定 的， 信诚
有色A 份额 、信诚 有色 B 份额将 全部 转换 成信 诚有色 场内 份额 。
1.份额 转换 基准 日
信诚有色 A 份额 与信诚 有色 B 份 额终 止运 作日 （如 该日为 非工 作日 ，则 顺延 至下一 个工 作日 ） 。
2.份额 转换 方式
在份额 转换 基准 日日 终， 以信诚 有色 份额 的基 金份 额净值 为基 准， 信诚 有色 A 份额、 信诚 有色 B
份额按 照各 自的 基金 份额 净值转 换成 信诚 有色 场内 份额。 信诚 有色A 份 额（ 或信诚 有色B 份 额） 基金
份额持 有人 持有 的转 换后 信诚有色 场 内份 额取 整计 算（最 小单 位 为1 份 ）， 余额计 入基 金 资 产。
份额转 换计 算公 式：
信诚有色 A 份额 （或 信诚 有色B 份额 ）的 转换 比例 ＝份额 转换 基准 日信 诚有色 A 份 额（ 或信 诚 有
色B 份 额） 的基 金份 额净 值/份 额转 换基 准日 信诚 有色 份额 的基 金份 额净 值
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信诚 有 色A 份额 （或 信诚 有色B 份额 ）基 金份 额持 有人持 有的 转换 后信 诚有色 场内 份额 ＝基 金份
额持有 人持 有的 转换 前信 诚 有色A 份 额（ 或信 诚有色 B 份 额） 的份 额数 ×信 诚 有色A 份 额（ 或信 诚 有
色B 份 额） 的转 换比 例
3 、份 额转 换后 的基 金运 作
信诚有色 A 份额 与信 诚有色 B 份 额全 部转 换为 信诚 有色场 内份 额后 ，本 基金 接受场 外与 场内 申购
和赎回 。
4 、份 额转 换的 公告
信诚有色 A 份额 与信 诚有色 B 份 额进 行份 额转 换结 束后， 基金 管理 人应 在指 定媒体 公告 ，并 报中
国证监 会备 案。
第二十 一部分 基金的会计 与审计
（ 一）基金的会计政 策
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。
6 、 基 金管 理人 应 保留 完整的 会 计账 目 、凭 证并 进 行日 常 的会 计 核算 ，按 照 有关 法 律法 规 规定 编
制基金 会计 报表 ，基 金托 管人定 期与 基金 管理 人就 基金的 会计 核算 、报 表编 制等进 行核 对并 以书 面方
式确认 。
（ 二）基金的审计
1 、 基 金管 理人 聘 请与 基金管 理 人、 基 金托 管人 相 独立 的 、具 有 从事 证券 业 务资 格 的会 计 师事 务
所及其 注册 会计 师等 对基 金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 ；
2 、 基 金管 理人 认 为有 充足理 由 更换 会 计师 事务 所 ，须 报 中国 证 监会 备案 。 基金 管 理人 应 在更 换
会计师 事务 所 后2 日 内公 告 ；
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
第二十 二部分
基 金的信 息披露
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ，将应 予披 露的 基金 信息 通过 中 国证 监会 指定
的全国 性报 刊（ 以下 简称 “指定 报刊 ”） 和基 金管 理人的 互联 网网 站 （ 以下 简称“ 网站 ”） 等媒 介披
露，并 保证 投资 者能 够按 照基金 合同 约定 的时 间和 方式查 阅或 者复 制公 开披 露的信 息资 料。
（ 一）基金招募说明 书、 基金合同、基金托管 协议
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基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售的3 日 前，将 招募 说明 书、
基金合 同摘 要登 载在 指定 报刊上 ；基 金管 理人 、基 金托管 人应 当将 基金 合同 、基金 托管 协议 登载 在各
自公司 网站 上。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日起 45 日 内， 更新 招 募说明 书并 登载 在网
站上， 将更 新后 的招 募说 明书摘 要登 载在 指定 报刊 上。基 金管 理人 应当 在公 告的 15 日 前向 中国 证监
会报送 更新 的招 募说 明书 ，并就 有关 更新 内容 提供 书面说 明。
（ 二）基金份额发售 公告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的 具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ，并 在披 露招募 说明 书的 当日
登载于 指定 报刊 和网 站上 。
（ 三）基金合同生效 公告
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 报刊 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。
（ 四）基金份额上市 交易 公告书
信诚有 色A 份额 与信诚 有色B份额 获准 在证 券交易 所上 市交易 的， 基金 管理 人应 当在基 金份 额上 市
交易3 个工 作日 前， 将基 金 份额上 市交 易公 告书 登载 在指定 报刊 和网 站上 。
（ 五）基金资产净值 、基 金份额净值公告
基金合 同生 效后 ，在 开始 办理信 诚有 色份 额申 购或 者赎回 前， 基金 管理 人应 当至少 每周 公告 一次
基金资 产净 值和 信诚 有色 份额 、 信诚 有色A份 额与 信 诚有色B份 额的 基金 份额 净 值。
在开始 办理 信诚 有色 份额 申购或 者赎 回之 后， 基金 管理人 应当 在每 个开 放日 的次日 ，通 过网 站、
基金份 额销 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 信诚 有色份 额、 信诚 有色A份额 与信诚 有色B份 额的 基金
份额净 值和 基金 份额 累计 净值。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 信诚 有色份 额、 信诚 有色
A 份额与 信诚 有色 B 份 额 的基金 份额 净值 。基 金管 理人应 当在 前述 最后 一个 市场交 易日 的次 日， 将基
金资产 净值 、信 诚有 色份 额、信 诚有 色A 份额 与信 诚有色B 份 额的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净 值
登载在 指定 报刊 和网 站上 。
（ 六）定期报告
基金定 期报 告由 基金 管理 人按照 法律 法规 和中 国证 监会颁 布的 有关 证券 投资 基金信 息披 露内 容与
格式的 相关 文件 的规 定单 独编制 ，由 基金 托管 人按 照法律 法规 的规 定对 相关 内容进 行复 核。 基金 定期
报告， 包括 基金 年度 报告 、基金 半年 度报 告和 基金 季度报 告 及 更新 的招 募说 明书 。
1 、基 金年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内 ，编 制完 成基 金 年度报 告， 并将 年
度报告 正文 登载 于网 站上 ，将年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。基 金年 度报 告的财 务会 计报 告应 当经
过审计 。
2 、基 金半 年度 报告 ：基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日起 60 日内 ，编 制完 成 基金半 年度 报告 ，
并将半 年度 报告 正文 登载 在网站 上， 将半 年度 报告 摘要登 载在 指定 报刊 上。
3 、基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基金 季度 报
告，并 将季 度报 告登 载在 指定报 刊和 网站 上。
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基金合 同生 效不 足2 个月 的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告 。
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（ 七）临时报告与公 告
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 ，并 在公 开披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 。
前款所 称重 大事 件， 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影响 的事 件，
包括：
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 、终 止基 金合 同；
3 、转 换基 金运 作方 式；
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7 、基 金募 集期 延长 ；
8 、 基 金管 理人 的 董事 长、总 经 理及 其 他高 级管 理 人员 、 基金 经 理和 基金 托 管人 基 金托 管 部门 负
责人发 生变 动；
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ；
10、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ；
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚， 基金 托管
人及其 基金 托管 部门 负责 人受到 严重 行政 处罚 ；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ；
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ；
20 、基 金更 换基 金注 册登 记机构 ；
21 、信 诚有 色份 额开 始办 理申购 、赎 回；
22 、信 诚有 色份 额申 购、 赎回费 率及 其收 费方 式发 生变更 ；
23 、基 金发 生巨 额赎 回并 延期办 理；
24 、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25 、基 金暂 停接 受信 诚有 色份额 申购 、赎 回申 请后 重新接 受申 购、 赎回 ；
26 、信 诚有 色A 份额 与信 诚有 色 B 份 额上 市交 易；
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27 、本 基金 开始 接受 或暂 停接受 份额 配对 转换 申请 ；
28 、本 基金 暂停 接受 份额 配对转 换后 恢复 办理 份额 配对转 换业 务；
29 、本 基金 实施 基金 份额 折算；
30 、信 诚有 色 A 份额 与信 诚有 色 B 份 额终 止运 作后 信诚有 色 A 份额 、信 诚有 色 B 份 额的 份额 转
换；
31 、基 金份 额持 有人 大会 的决议 ；
32 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（ 八）公开澄清
在基金 合同 期限 内， 任何 公共媒 体中 出现 的或 者在 市场上 流传 的消 息可 能对 基金份 额价 格产 生误
导性影 响或 者引 起较 大波 动的， 相关 信息 披露 义务 人知悉 后应 当立 即对 该消 息进行 公开 澄清 ，并 将有
关情况 立即 报告 中国 证监 会。
（ 九）信息披露文件 的存 放与查阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所， 投资 人在
支付工 本费 后， 可在 合理 时间内 取得 上述 文件 复印 件。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 投 资 人 在 支 付 工 本 费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件复 印件 。
第二十 三部分
风 险揭示
（ 一）投资于本基金 的风 险
1. 市场 风险
本基金 为证 券投 资基 金， 证券市 场的 变化 将影 响到 基金的 业绩 。因 此， 宏观 和微观 经济 因素 、国
家政策 、市 场变 动、 行业 与个股 业绩 的变 化、 投资 人风险 收益 偏好 和市 场流 动程度 等影 响证 券市 场的
各种因 素将 影响 到本 基金 业绩， 从而 产生 市场 风险 ，这种 风险 主要 包括 ：
（1） 经济 周期 风险
随着经 济运 行的 周期 性变 化，国 家经 济、 微观 经济 、行业 及上 市公 司的 盈利 水平也 可能 呈周 期性
变化， 从而 影响 到证 券市 场及行 业的 走势 。
（2） 政策 风险
因国家 的各 项政 策， 如财 政政策 、货 币政 策、 产业 政策、 地区 发展 政策 等发 生变化 ，导 致证 券市
场波动 而影 响基 金投 资收 益，产 生风 险。
（3） 利率 风险
由于利 率发 生变 化和 波动 使得证 券价 格和 证券 利息 产生波 动， 从而 影响 到基 金业绩 。
（4） 信用 风险
当证券 发行 人不 能够 实现 发行时 所做 出的 承诺 ，按 时足额 还本 付息 的时 候， 就会产 生信 用风 险。
信用风 险主 要来 自于 发行 人和担 保人 。一 般认 为： 国债的 信用 风险 可以 视为 零，而 其他 债券 的信 用风 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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险可根 据专 业机 构的 信用 评级确 定。 当证 券的 信用 等级发 生变 化时 ，可 能会 产生证 券的 价格 变动 ，从
而影响 到基 金资 产。
（5） 再投 资风 险
再投资 获得 的收 益又 被称 做利息 的利 息， 这一 收益 取决于 再投 资时 的市 场利 率水平 和再 投资 的策
略。未 来市 场利 率的 变化 可能会 引起 再投 资收 益的 不确定 性并 可能 影响 到基 金投资 策略 的顺 利实 施 。
（6） 购买 力风 险
基金份 额持 有人 收益 将主 要通过 现金 形式 来分 配， 而现金 可能 因为 通货 膨胀 因素而 使其 购买 力下
降。
（7） 上市 公司 经营 风险
上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 ， 如 经 营 决 策 、 技 术 变 革 、 新 产 品 研 发 、 竞 争 加 剧 等 风
险。如 果基 金所 投资 的上 市公司 基本 面或 发展 前景 产生变 化， 可能 导致 其股 价的下 跌， 或者 可分 配利
润的降 低， 使基 金预 期收 益产生 波动 。虽 然基 金可 以通过 分散 化投 资来 减少 风险， 但不 能完 全规 避 。
（8） 期货 市场 波动 风险
本基金 可按 照基 金合 同的 约定投 资股 指期 货。 期货 市场与 现货 市场 不同 ， 采 取保证 金交 易， 风险
较现货 市场 更高 。虽 然本 基金对 股指 期货 的投 资仅 限于现 金管 理和 套期 保值 等用途 ，在 极端 情况 下，
期货市 场波 动仍 可能 对基 金资产 造成 不良 影响 。
2. 管理 风险
（1） 管理 风险
本基金 可能 因为 基金 管理 人的管 理水 平、 手段 和技 术等因 素， 而影 响基 金收 益 水平 。这 种风 险可
能表现 在基 金整 体的 投资 组合管 理上 ，例 如资 产配 置、类 属配 置不 能达 到预 期收益 目标 ；也 可能 表现
在个券 个股 的选 择不 能符 合本基 金的 投资 风格 和投 资目标 等。
（2） 新产 品创 新带 来的 风 险
随着中 国证 券市 场不 断发 展，各 种国 外的 投资 工具 也将被 逐步 引入 ，这 些新 的投资 工具 在为 基金
资产提 供保 值增 值功 能的 同时， 也会 产生 一些 新的 风险， 例如 利率 期货 带来 的期货 投资 风险 ，期 权产
品带来 的定 价风 险等 。同 时，基 金管 理人 也可 能因 为对这 些新 的投 资产 品的 不熟悉 而发 生投 资错 误，
产生投 资风 险。
3. 估值 风险
本基金 采用 的估 值方 法有 可能不 能充 分 反 映和 揭示 利率风 险， 或经 济环 境发 生重大 变化 时， 在一
定时期 内可 能高 估或 低估 基金资 产净 值。 基金 管理 人和基 金托 管人 将共 同协 商，参 考类 似投 资品 种的
现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 使 调 整 后 的 基 金 资 产 净 值 更 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价
值。
4. 流动 性风 险
本基金 面临 的流 动性 风险 主要表 现在 几个 方面 ：建 仓成本 控制 不力 ，建 仓时 效不高 ；基 金资 产变
现能力 差， 或变 现成 本高 ；在投 资人 大额 赎回 时缺 乏应对 手段 ；证 券投 资中 个券和 个股 的流 动性 风险
等。这 些风 险的 主要 形成 原因是 ：
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（1） 市场 整体 流动 性问 题 。
证券市 场的 流动 性受 到价 格、投 资群 体 等 诸多 因素 的影响 ，在 不同 状况 下， 其流动 性表 现是 不均
衡的， 具体 表现 为： 在某 些时期 成交 活跃 ，流 动性 非常好 ，而 在另 一些 时期 ，则可 能成 交稀 少， 流动
性差。 在市 场流 动性 出现 问题时 ，本 基金 的操 作有 可能发 生建 仓成 本增 加或 变现困 难的 情况 。这 种风
险在发 生大 额申 购和 大额 赎回时 表现 尤为 突出 。
（2） 市场 中流 动性 不均 匀 ，存在 个股 和个 券流 动性 风险。
由于不 同投 资品 种受 到市 场影响 的程 度不 同， 即使 在整体 市场 流动 性较 好的 情况下 ，一 些单 一投
资品种 仍可 能出 现流 动性 问题， 这种 情况 的存 在使 得本基 金在 进行 投资 操作 时，可 能难 以按 计划 买入
或卖出 相应 数量 的 证 券， 或买入 卖出 行为 对证 券价 格产生 比较 大的 影响 ，增 加基金 投资 成本 。这 种风
险在出 现个 股和 个券 停牌 和涨跌 停板 等情 况时 表现 得尤为 突出 。
5. 指数 投资 的特 有风 险
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ，标 的指数 为 中证800 有色 金属 指数 ，在 基 金的投 资运 作过 程中
可能面 临指 数基 金特 有的 风险：
（1） 系统 性风 险
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ，基 金资 产主 要投 资于中证 800 有色 金属 指 数的成 份股 及其 备选
成份股 ，因 此中证 800 有 色金属 指数 的市 场表 现将 影响到 基金 业绩 的表 现， 当 中证800 有色 金属 指数
出现收 益变 动、 波动 提高 时，本 基金 的收 益可 能会 受 到影 响。
（2） 指数 复制 风险
本基金 采用 完全 抽样 的方 式来复 制中证 800 有色 金 属 指数 ，能 否有 效地 复制 指数并 将跟 踪误 差控
制在可 接受 范围 内， 对本 基金的 收益 将产 生影 响。 当复制 方法 由于 市场 条件 受到限 制或 者替 代股 的选
择存在 错误 时， 本基 金的 收益可 能会 受到 影响 。
（3） 标的 指数 回报 与行业平均回 报偏 离风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个 有 色金 属行 业 ， 标的 指数的 回报 率与 有色 金属 行业股 票的 整体 回报
率可能 存在 偏离 。
（4） 标的 指数 变更 风险
根据基 金合 同的 规定 ，因 标的指 数的 编制 与发 布等 原因， 导致 原标 的指 数不 宜继续 作为 本基 金的
投资标 的指 数 及 业绩 比较 基准， 本基 金可 能变 更标 的指数 ，基 金的 投资 组合 将随之 调整 ，基 金的 收益
风险特 征可 能发 生变 化， 投资者 还须 承担 投资 组合 调整所 带来 的风 险与 成本 。
6. 分级 结构 运作 的特 有风 险
本基金 为分 级基 金， 信诚 有色A 份额 和信诚 有色B 份额的 运作 有别 于普 通的 开放式 基金 和封 闭式
基金， 投资 于本 基金 还将 面临以 下基 金运 作特 有的 风险：
（1） 上市 交易 的风 险
本基金 在基 金合 同生 效后 ， 信诚 有色A 份 额和 信诚 有色 B 份额 在深 圳证 券交 易所挂 牌上 市交 易。
由于上 市期 间可 能因 信息 披露导 致基 金停 牌， 投资 人在停 牌期 间不 能买 卖基 金，产 生风 险； 同时 ，可 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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能因上 市 后 交易 对手 不足 导致基 金流 动性 风险 ；另 外，当 基金 份额 持有 人将 份额转 向场 外交 易后 导致
场内的 基金 份额 或持 有人 数不满 足上 市条 件时 ，本 基金存 在暂 停上 市或 终止 上市的 可能 。
（2） 杠杆 机制 风险
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ，具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 ，其 预期风 险和 预期 收益
高于货 币市 场基 金、 债券 型基金 和混 合型 基金 。从 本基金 所分 离的 两类 基金 份额来 看， 信诚 有色A 份
额具有 低风 险、 收益 相对 稳定的 特征 ；信诚 有色 B 份额具 有高 风险 、高 预期 收益的 特征 。
由于信诚 有色 B 份额 内含 杠杆机 制的 设计 ，信诚 有色 B 份 额的 净值 变动 幅度 将大于 信诚 有色 份额
和信诚 有色 A 份 额的 净值 变动幅 度， 即信诚 有色 B 份额的 净值 波动 性将 高于 其他两 类基 金份 额。
（3）折/溢 价交 易风 险
信诚有色 A 份额 和信诚 有色 B 份 额上 市交 易后 ，由 于受市 场供 求关 系的 影响 ，基金 份额 的交 易价
格与基 金份 额净 值可 能发 生偏离 而出 现折/溢价 交易 风险。 尽管 份额 配对 转换 机制有 助于 将折/溢 价交
易风险 降低 至较 低水 平， 但 信诚 有色 A 份 额和 信诚 有色 B 份额 的某 一级 份额 仍有可 能处 于折/溢 价交
易状态 。此 外， 由于 份额 配对转 换机 制的 影响 ，信诚 有色A 份 额和 信诚 有色B 份额 的交 易价 格可 能会
相互影 响。
（4） 风险 收益 特征 变化 风 险
根据本 基 金 份额 折算 的设 计，本 基金 将进 行定 期份 额折算 和不 定期 份额 折算 。在实 施基 金份 额折
算后， 信诚 有色A 份 额持 有人或 信诚 有色B 份 额持 有人将 会获 得一 定比 例的 有色 份 额的 场内 份额 ，因
此其所 持有 的基 金份 额将 面临风 险收 益特 征出 现变 化的风 险。
当 信诚 有色A 份 额和 信诚 有色B 份额 终止 运作 后， 信诚有色 A 份额 和信诚 有色 B 份 额将 全部 转换
成信诚 有色 份额 的场 内份 额，基 金份 额持 有人 所持 有的基 金份 额也 将面 临风 险收益 特征 出现 变化 的风
险。
（5） 份额 转换 的风 险
在实施 基金 份额 折算 后， 信诚有色 A 份额 和信诚 有色 B 份 额的 净值 增长 将全 部折算 成信 诚有色 份
额的场 内 份 额； 当信诚 有色 A 份 额和 信诚 有色B 份 额终止 运作 后， 信诚 有色A 份额 和信诚 有色 B 份额
将全部 转换 成信 诚有色 份 额的场 内份 额。 由于 在二 级市场 可以 做交 易的 证券 公司并 不全 部具 备中 国证
券监督 管理 委员 会颁 发的 基金代 销资 格， 而只 有具 备基金 代销 资格 的证 券公 司才可 以办 理投 资人 赎回
基金份 额的 业务 。因 此， 基金份 额持 有人 可能 面临 会员单 位不 具备 基金 代销 业务资 格而 导致 的不 能直
接赎回 信诚 有色 份额 的场 内份额 的风 险。 此风 险需 要引起 投资 者注 意， 投资 人可以 选择 在份 额折 算前
将信诚 有色A 份 额或 信诚 有色B 份额 卖出 ，或 者将 新增的 信诚 有色 份额 的场 内份额 通过 转托 管业 务转
入具有 基金 代销 资格 的证 券公司 后赎 回基 金份 额。
（6） 基金 的收 益分 配风险
在存续 期内 ，本 基金 将不 进行收 益分 配。 本基 金管 理人将 根据 基金 合同 的约 定对本 基金 的 A 份额
和B 份额 实施 份额 折算 。 基金份 额折 算后 ，如 果出 现新增 份额 的情 形， 投资 者可通 过卖 出或 赎回 折算
后新增 份额 的方 式获 取投 资回报 ，但 是， 投资 者通 过变现 折算 后的 新增 份额 以获取 投资 回报 的方 式并 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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不等同 于基 金收 益分 配， 投资者 不仅 须承 担相 应的 交易成 本， 还可 能面 临基 金份额 卖出 或赎 回的 价格
波动风 险。
7. 其他 风险
（1） 技术 风险
当计算 机、 通讯 系统 、交 易网络 等技 术保 障系 统 或 信息网 络支 持出 现异 常情 况，可 能导 致基 金日
常的申 购赎 回无 法按 正常 时限完 成、 注册 登记 系统 瘫痪、 核算 系统 无法 按正 常时限 显示 产生 净值 、基
金的投 资交 易指 令无 法及 时传输 等风 险。
（2） 大额 申购/ 赎回 风险
本基金 是开 放式 基金 ，基 金规模 将随 着投 资人 对基 金单位 的申 购与 赎回 而不 断变化 ，若 是由 于投
资人的 连续 大量 申购 而导 致基金 管理 人在 短期 内被 迫持有 大量 现金 ；或 由于 投资人 的连 续大 量赎 回而
导致基 金管 理人 被迫 抛售 所持有 的证 券以 应付 基金 赎回的 现金 需要 ，则 可能 使基金 资产 净值 受到 不利
影响。
（3） 由跨 系统 转托 管导 致 的信诚 有色 份额 赎回 费计 费方 式 的变 化
信诚有色场内份额、信诚 有色场外份额的赎回费计 费方式不同。 信 诚 有 色 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按
照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递 减 。 信 诚 有 色 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值 0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设
置赎 回 费 率。 从 场 内转 托 管 至场 外 的 信诚 有色 份额 ， 从 场外 赎 回 时， 其 持 有期 限 从 转托 管 转 入确 认 日 开始
计算。
（4） 顺延 或暂 停赎 回风 险
因为市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 连续 出现 巨额 赎回 ，并导 致基 金管 理人 的现 金支付 出现 困难 ，基
金投资 人在 赎回 基金 单位 时，可 能会 遇到 部分 顺延 赎回或 暂停 赎回 等风 险。
（5） 其他 风险
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力可能 导 致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险， 以及 证券 市场、 基金 管理 人及
基 金 代 销 机 构 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 ， 从 而 产 生 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完 成 的 风
险。
（ 二）声明
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规规 定募 集，并 经中 国证 监会
核准。 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断 或保 证，
也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金份 额净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ，投资 人在 投资 本基
金前， 需充 分了 解本 基金 的产品 特性 ，并 承担 基金 投资中 出现 的各 类风 险， 包括： 因政 治、 经济 、社
会等环 境因 素对 证券 价格 产生影 响而 形成 的系 统性 风险， 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 ，由 于基 金投
资人连 续大 量赎 回基 金产 生的流 动性 风险 ，基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险，
本 基 金的 指数 投资 风险 、杠 杆 机制 风险 、折/ 溢价 交易 风 险、 以及 份额 配对 转换 及 基金 份额 折算 等业
务办理 过程 中的 特定 风险 等。投 资人 在进 行投 资决 策前， 请仔 细阅 读本 基金 的《招 募说 明书 》及 《基
金合同 》。
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基金管 理人 建议 投资 人根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ，并且 中长 期持 有 。
本基金 未经 任何 一级 政府 、机构 及部 门担 保。 基金 投资人 自愿 投资 于本 基金 ，须自 行承 担投 资风
险。
除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外， 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售，但 是， 基金 资产
并不是 代销 机构 的存 款或 负债， 也没 有经 基金 代销 机构担 保收 益， 代销 机构 并不能 保证 其收 益或 本金
安全。
第二十 四 部分
基 金合同 的变更、终止与基 金财产清算
（ 一）基金合同的变 更
1 、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项
的，应 召开 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 。但 如因 相应的 法律 法规 发生 变动 并属于 本基 金合 同必 须遵
照进行 修改 的情 形， 或者 基金合 同的 修 改 不涉 及本 基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化或 对基 金份
额持有 人利 益无 实质 性不 利影响 的， 可不 经基 金份 额持有 人大 会决 议， 而经 基金管 理人 和基 金托 管人
同意修改 后 变更 并公 告 ， 并报中 国证 监会 备案 。
2、关 于基 金合 同变 更的 基金份 额持 有人 大会 决议 经中国 证监 会核 准 或 出具 无异议 意见 后方 可执
行，自 决议 生效 之日 起2 日内在 指定 媒体 公告 。
（ 二）基金合同的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ；
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的；
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 六个 月内 没有 新 基金 管理 人、 基金 托管人 承接 的；
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、 基金 合同 及其 他有 关法律 法规 的规 定， 行使 请求给 付报 酬、 从基 金财 产中获 得补 偿的 权利 。
（ 三）基金财产的清 算
1 、基 金合 同终 止， 基金 管 理人应 当按 法律 法规 和基 金合同 的有 关规 定组 织清 算组对 基金 财产 进
行清算 。
2 、基 金财 产清 算组
（1） 自基 金合 同终 止事 由 之日 起 30 个工 作日 内由 基 金管理 人组 织成 立基 金财 产清算 组， 在基 金
财产清 算组 接管 基金 财产 之前， 基金 管理 人和 基金 托管 人 应按 照基 金合 同和 托管协 议的 规定 继续 履行
保护基 金财 产安 全的 职责 。
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的注 册会 计
师、律 师以 及中 国证 监会 指定的 人员 组成 。基 金财 产清算 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。
（3） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和分 配。 基金 财产清 算组 可以 依
法进行 必要 的民 事活 动。
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3 、清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产；
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限；
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ；
（5） 制作 清算 报告 ；
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意见
书；
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（8） 对基 金剩余 财 产进 行 分配。
4 、清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用， 清算费 用由 基金 财产
清算组 优先 从基 金财 产中 支付。
5 、基 金剩 余财 产的 分配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 根据 基金 合同 终止 日 信诚有色 份 额、 信诚 有 色A 份额 与信 诚有色 B 份额 各自的 基金 份额 净
值分别 计算 信诚 有色 份额 、信诚 有色 A 份 额与 信诚 有色 B 份额 三类 份额 各自 的应计 分配 比例 ，在 此基
础上， 在信 诚有色 份 额、 信诚有色 A 份额 与信 诚有色 B 份 额各 自类 别内 按其 基金份 额持 有人 持有 的该
类别基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1）、（2） 、（3 ）项 规定 清偿 前，不 分配 给基 金份 额持 有人。
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金等 ，在 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对其 进行 调整 后方 可收 回。
6 、基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 报中 国证
监会备 案并 公告 。
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保存15 年 以上。
第二十 五 部分
基 金合同 的内容摘要
（一） 基金份额持有人的权 利和 义务
1 、基 金投 资者 持有 本基 金 基金份 额的 行为 即视 为对 基金合 同的 承认 和接 受， 基金投 资者 自依 据
基金合 同取 得的 基金 份额 ，即成 为本 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人， 直至其 不再 持有 本基 金的
基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 基金 合同 当事 人并 不以在 基金 合同 上书 面签 章或签 字为 必要 条件 。
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同一级 别的 每份 基金 份额 具有同 等的 合法 权益 。
2 、基 金份 额持 有 人 的权 利
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限于 ：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的 信诚 有色 份额 、依 法转 让其持 有的 信诚 有 色A 份 额和信 诚有 色 B 份
额；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表决
权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基 金销 售机 构损 害其合 法权 益 的 行为 依法 提起诉 讼或 仲裁 ；
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
3 、基 金份 额持 有人 的义 务
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限于 ：
（1） 认真 阅读 并遵 守基 金 合同 ；
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 缴纳 基金 认购 、 申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所规 定的 费用 ；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者基金 合同 终止 的有 限责 任；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法 权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
（二） 基金管理人的权利和 义务
1 、基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1） 依法 募集 基金 ；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，根 据法 律法 规和 基金 合同独 立运 用并 管理 基金 财产 ；
（3） 依照 基金 合同 收取 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费用 ；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 召集 基金 份额 持 有 人 大会 ；
（6） 依据 基金 合同 及有 关 法律规 定监 督基 金托 管人 ，如认 为基 金托 管人 违反 了基金 合同 及国 家
有关法 律规 定， 应呈 报中 国证监 会和 其他 监管 部门 ，并采 取必 要措 施保 护基 金投资 者的 利益 ；
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（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人 ；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 注册 登记机 构办 理基 金注册 登 记业务 并获 得基 金
合同规 定的 费用 ；
（10） 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ；
（11） 在基 金合 同约 定的 范围内 ， 拒 绝或 暂停 受 理 申购与 赎回 申请 ；
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ，为 基金 的利 益行使 因基 金财 产投
资于证 券所 产生 的权 利；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ， 为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ；
（14） 以基 金管 理人 的名 义，代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行 为；
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机 构；
（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转换 和非 交易
过户的 业务 规则 ；
（17） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。
2 、基 金管 理人 的义 务
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售、申
购、赎 回和 登记 事宜 ；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产 ；
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式管 理和 运
作基金 财产 ；
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理的 基金 财
产和基 金管 理人 的财 产相 互独立,对 所管 理的 不同 基 金分别 管理 ，分 别记 账， 进行证 券投 资；
（6） 除依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外,不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何第 三人 谋
取利益 ，不 得委 托第 三人 运作基 金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 基金 合同 等
法律文 件的 规定 ，按 有关 规定计 算并 公告 基金 资产 净值， 确定 信诚 有色 份额 申购、 赎回 的价 格；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11）严 格 按照 《基 金法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ；
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（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法 》、 基 金合 同及 其他
有关规 定另 有规 定外 ， 在 基金信 息公 开披 露前 应予 保密， 不向 他人 泄露 ；
（13） 按基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收益 ；
（14） 按规 定受 理 信 诚有 色份额 的 申 购与 赎回 申请 ，及时 、足 额支 付赎 回款 项；
（15） 依据 《基 金法 》、 基金合 同及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 托管 人、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ；
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以 上 ；
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者 能够 按照
基金合 同规 定的 时间 和方 式，随 时查 阅到 与基 金有 关的公 开资 料， 并在 支付 合理成 本的 条件 下得 到有
关资料 的复 印件 ；
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
（19） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 并通知 基金 托管 人 ；
（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时，应 当承 担赔 偿责
任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除；
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 基金 合同 规定 履行自 己的 义务 ， 基 金托 管人违 反基 金合 同造
成基金 财产 损失 时， 基金 管理人 应为 基金 份额 持有 人利益 向基 金托 管人 追偿 ；
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承 担责
任；
（23） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ；
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 基金 合同 不能 生效 ，基金 管理 人承 担全
部募集 费用 ，将 已募 集资 金并加 计银 行同 期存 款 利 息在基 金募 集期 结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务 。
（三） 基金托管人的权利和 义务
1 、基 金托 管人 的权 利
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 法律 法规 和基 金合 同的规 定安 全保 管基 金财 产 ；
（2） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费用 ；
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ，如 发现 基金管 理人 有违 反基 金合 同及国 家法 律法 规
行为， 对基 金财 产、 其他 当事人 的利 益造 成重 大损 失的情 形， 应呈 报中 国证 监会， 并采 取必 要措 施保
护基金 投资 者的 利益 ；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
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（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2 、基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产 ；
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门 ， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉基 金托 管
业务的 专职 人员 ，负 责基 金财产 托管 事宜 ；
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，确 保基金 财产 的安
全，保 证其 托管 的基 金财 产与基 金托 管人 自有 财产 以及不 同的 基金 财产 相互 独立； 对所 托管 的不 同的
基金分 别设 置账 户， 独立 核算， 分账 管理 ，保 证不 同基金 之间 在账 户设 置、 资金划 拨、 账册 记录 等方
面相互 独立 ；
（4） 除依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任何 第三 人
谋取利 益 ， 不得 委托 第三 人托管 基 金 财产 ；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照基金 合同 的约 定， 根据 基金管 理人 的投 资
指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 ；
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除《基 金法 》、 基金 合同 及其他 有关 规定 另有 规定 外， 在 基金 信息 公
开披露 前予 以保 密 ， 不得 向他人 泄露 ；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 信诚有 色 份 额申 购、 赎回 价格；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10） 对基 金财 务会 计报 告、季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见 ， 说明 基金管 理人 在各 重要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ；如 果基金 管理 人有 未执 行基 金合同 规定 的行 为， 还应
当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ；
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项；
（15） 依据 《基 金法 》、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基 金管 理
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
（16） 按照 法律 法规 和基 金合同 的规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配 ；
（18） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 和银行 监管 机构 ，并
通知基 金管 理人 ；
（19） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 损失 时 ， 应承 担赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除 ；
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和基 金合 同规定 履行 自己 的义 务， 基金管 理人 因违 反基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金 管理 人追 偿；
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（21） 执行 生效 的 基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。
（四） 基金份额持有人大会 召集 、议事及表决的程序 和规 则
1 、本 基金 的基 金份 额持 有 人大会 ，由 本基 金的 基金 份额持 有人 或其 合法 的代 理人组 成。 基金 份
额持有 人大 会的 审议 事项 应分别 由信 诚有 色份 额、 信诚有 色 A 份额 、信 诚有 色B 份 额的 基金 份额 持有
人独立 进行 表决 。基 金份 额持有 人持 有的 每一 基金 份额在 其对 应的 份额 级别 内拥有 平等 的投 票权 。
2 、有 以下 情形 之一 时， 应 召开基 金份 额持 有人 大会 ：
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3） 提高 基金 管 理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ，但 根据法 律法 规的 要求 提高 该等报 酬标 准的 除
外；
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（5） 变更 基金 类别 ；
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（7） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序、 表决 方式 和表决 程序 ；
（8） 终止 信诚 有色A 份 额 与信诚 有 色B 份 额的 运作 ；
（9） 本基 金与 其他 基金 合 并；
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（11） 单独 或合 计持 有 10% 以上 （含10% ）基 金份 额 的基金 份额 持有 人（ ①以 基金管 理人 收到 提
议当日 的基 金份 额计 算， 下同；② 指 单独 或合 计持 有 信诚 有 色 份额 、信 诚有 色A 份 额、 信诚 有 色B 份
额各自 的基 金总 份 额10% 以上基 金份 额的 基金 份额 持有人 ，下 同） 就同 一事 项书面 要求 召开 基金 份额
持有人 大会 ；
（12） 对基 金合 同当 事人 权利、 义务 产生 重大 影响 ，需召 开基 金份 额持 有人 大会的 变更 基金 合同
等其他 事项 ；
（13） 法律 法规 或中 国证 监会规 定的 其他 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 的事 项。
3 、有 以下 情形 之一 的， 不 需召开 基金 份额 持有 人大 会：
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率；
（2） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 调整 信诚 有色份 额的 申购 费率 、调 低赎回 费率 ；
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改；
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化；
（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响；
（6） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。
4 、召 集方 式：
（1） 除法 律法 规或 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。
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（2） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的， 应当 向基 金管 理人 提出书 面提 议。 基
金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起10 日内 决定 是 否召集 ，并 书面 告知 基金 托管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金管 理 人决定 不召 集， 基金 托
管人仍 认为 有必 要召 开的 ，应当 自行 召集 。
（3） 单独 或合 计持 有 10% 以上（ 含10% ） 的基 金份 额持有 人（ 以基 金管 理人 收到提 议当 日的 基金
份额计 算， 下同 ）认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，应 当向 基金 管理 人提出 书面 提议 。基 金管
理人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表
和基金 托管 人。
基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金 管理人 决定 不召 集， 单
独或合 计持 有10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍认 为有 必要 召开 的， 应当向 基金 托管 人提 出书
面提议 。
基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基 金份 额
持有人 代表 和基 金管 理人 ；基金 托管 人决 定召 集的 ，应当 自出 具书 面决 定之 日起 60 日 内召 开。
（4） 单独 或合 计持 有 10% 以上（ 含10% ） 的基 金份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额持
有人大 会， 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ，单独 或合 计持 有10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额
持有人 有权 自行 召集 ，并 至少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。
（5） 基金 份额 持有 人依 法 自 行召 集基 金份 额持 有人 大会的 ，基 金管 理人 、基 金托管 人应 当配
合，不 得阻 碍、 干扰 。
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、地 点、 方式 和权 益登记 日。
5 、通知
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天在 指定 媒体 上公 告 。基金 份额 持有 人
大会不 得就 未经 公告 的事 项进行 表决 。基 金份 额持 有人大 会通 知将 至少 载明 以下内 容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式；
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项、议 事程 序和 表决 方式 ；
（3） 代理 投票 授权 委托 书 送达时 间和 地点 ；
（4） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ；
（5） 权益 登记 日；
（6） 如采 用通 讯表 决方 式 ，还应 载明 具体 通讯 方式 、委托 的公 证机 关及 其联 系方式 和联 系人 、
书面表 达意 见的 寄交 和收 取方式 、投 票表 决的 截止 日以及 表决 票的 送达 地址 等内容 。
6 、开 会方 式
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 、通 讯方式 开会 或法 律法 规、 监管机 关允 许的 其他
方式。 现场 开会 由基 金份 额持有 人本 人出 席或 通过 授权委 派其 代理 人出 席， 现场开 会时 基金 管理 人和
基金托 管人 的授 权代 表应 当出席 ；通 讯方 式开 会指 按照基 金合 同的 相关 规定 以通讯 的书 面方 式进 行表
决。会 议的 召开 方式 由召 集人确 定， 但决 定基 金管 理人更 换或 基金 托管 人的 更换、 转换 基 金 运作 方式
和终止 基金 合同 事宜 必须 以现场 开会 方式 召开 基金 份额持 有人 大会 。
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现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ：
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 和受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份额 的凭 证
和授权 委托 书等 文件 符合 法律法 规、 本基 金合 同和 会议通 知的 规定 ；
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ，全 部有效 凭证 所代 表
的基金 份额 占权 益登 记日 基金总 份额 的50% 以 上（ 含 50% ）（ 指 全 部有 效凭 证所对 应 的 信诚 有色 份
额、信 诚有 色A 份额 、信 诚有 色 B 份额 分 别占 权益 登记日 各自 基金 份额 的 50% 以上 ）。 法律 法规 另有
规定的 ，从 其规 定。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
① 召集 人按 基金 合同 规定 公布会 议通 知后 ，在 两个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告；
② 召集 人按 照会 议通 知规 定的方 式收 取基 金份 额持 有人的 书面 表决 意见 ；
③ 本人 直接 出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 占权
益登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （含50% ）（ 指本 人 直接出 具书 面意 见或 授权 他人代 表出 具书 面意 见
的基金 份额 持有 人所 代表 的信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额、 信诚 有 色B 份 额占权 益登 记日 各自 基金
份额 的50% 以上 ）； 法律 法规另 有规 定的 ，从 其规 定。
④ 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 其他 代表， 同时 提交 的持
有基金 份额 的凭 证和 受托 出席会 议者 出具 的委 托人 持有基 金份 额的 凭证 和授 权委托 书等 文件 符合 法律
法规、 基金 合同 和会 议通 知的规 定；
⑤ 会议 通知 公布 前报 中国 证监会 备案 。
如果开 会条 件达 不到 上述 的条件 ，则 召集 人可 另行 确定并 公告 重新 表决 的时 间(至 少应 在25 个
工作日 后) ，且 确定 有权 出 席会议 的基 金份 额持 有人 资格的 权益 登记 日应 保持 不变。
在法律 法规 和监 管机 关允 许的情 况下 ，本 基金 的基 金份额 持有 人亦 可 采 用其 他非书 面方 式授 权其
代理人 出席 基金 份额 持有 人大会 。
在会议 召开 方式 上， 本基 金亦可 采用 其他 非现 场方 式或者 以现 场方 式与 非现 场方式 相结 合的 方式
召开基 金份 额持 有人 大会 ，会议 程序 比照 现场 开会 和通讯 方式 开会 的程 序进 行。
7 、议 事内 容与 程序
（1） 议事 内容 及提 案权
1 ）议 事内 容限 为本 条前 述 第 2 款 规定 的基 金份 额持 有人大 会召 开事 由范 围内 的事项 。
2 ）基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合计 持 有 10% 以上（ 含10% ） 的基 金份 额持有 人可 以在 大会
召集人 发出 会议 通知 前向 大会召 集人 提交 需由 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 。
3 ）对 于基 金 份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
a 、关 联性 。大 会召 集人 对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ，并且 不超 出法 律
法规和 基金 合同 规定 的基 金份额 持有 人大 会职 权范 围的， 应提 交大 会审 议； 对于不 符合 上述 要求 的，
不提交 基金 份额 持有 人大 会审议 。如 果召 集人 决定 不将基 金份 额持 有人 提案 提交大 会表 决， 应当 在该
次基金 份额 持有 人大 会上 进行解 释和 说明 。
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b 、程 序性 。大 会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定。 如将 其提 案
进行分 拆或 合并 表决 ，需 征得原 提案 人同 意； 原提 案人不 同意 变更 的， 大会 主持人 可以 就程 序性 问题
提请基 金份 额持 有人 大会 做出决 定， 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。
4 ）单 独或 合计 持有10% 以 上（ 含10% ）的 基金 份额 持有人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提
案，或 基金 管理 人或 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提 案， 未获得 基金 份额 持有 人大
会审议 通过 ，就 同一 提案 再次提 请基 金份 额持 有人 大会审 议， 其时 间间 隔不 少于 6 个月 。法 律法 规另
有规定 的除 外。
5 ）基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
（2） 议事 程序
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议， 报经 中国
证监会 核准 或备 案后 生效 。在通 讯表 决开 会的 方式 下，首 先由 召集 人在 会议 通知中 公布 提案 ，在 所通
知的表 决截 止日 期第 二个 工作日 内在 大会 聘请 的公 证机关 的公 证员 的监 督下 ，由召 集人 统计 全部 有效
表决并 形成 决议 ，报 经中 国证监 会核 准或 备案 后生 效。
8 、表决
（1） 信诚 有色 份额 、信 诚 有色 A 份额 与信 诚有 色 B 份额的 基金 份额 持有 人所 持每份 基金 份额 在
其对应 的份 额级 别内 享有 平等的 表决 权。
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
1 ）特 别决 议
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额与 信诚 有色 B 份额 的基 金份 额
持有人(或 其代 理人) 各自 所持信 诚有 色份 额、 信诚 有色 A 份额 与信 诚有 色B 份额表 决权 的三 分之 二以
上( 含 三分 之二) 通过 。 涉 及更换 基金 管理 人、 更换 基金托 管人 、转 换基 金运 作方式 、终 止信 诚 800 有
色A 份 额与 信 诚800 有色 B 份额 的运 作、 终止 基金 合同必 须以 特别 决议 通过 方为有 效。
2 ）一 般决 议
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额与 信诚 有色 B 份额 的基 金份 额
持有人(或 其代 理人) 各自 所持信 诚有 色份 额、 信诚 有色 A 份额 与信 诚有 色B 份额表 决权 的 50% 以 上通
过。
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、转 换基 金运 作方 式或终 止基 金合 同、 信诚 有色 A 份额 与信 诚有
色B 份 额终 止运 作应 当以 特别决 议通 过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，符合 法律 法规 、基 金合 同和会 议通 知规 定的 书面 表决意 见即 视为 有效
的表决 ；表 决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾的 视为 弃权 表决， 但应 当计 入出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人
所代表 的基 金份 额总 数。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项表 决。
9 、计票
（1） 现场 开会
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1 ）基 金份 额持 有人 大会 的 主持人 为召 集人 授权 出席 大会的 代 表 ，如 大会 由基 金管理 人或 基金 托
管人召 集， 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人中 推举
两名基 金份 额持 有人 代表 与大会 召集 人授 权的 一名 监督员(如 果基 金管 理人 为 召集人 ，则 监督 员由 基
金托管 人担 任； 如基 金托 管人为 召集 人， 则监 督员 由基金 托管 人在 出席 会议 的基金 份额 持有 人中 指定)
共同担 任监 票人 ；如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集，基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始
后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 中推 举三 名基 金份额 持有 人代 表担 任监 票人。
2 ）监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大 会 主持 人当 场公 布计票 结果 。
3 ）如 果大 会主 持人 对于 提 交的表 决结 果有 怀疑 ，可 以对所 投票 数进 行重 新清 点；如 果大 会主 持
人未进 行重 新清 点， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或者基 金份 额持 有人 代理 人对大 会主 持人 宣布 的表
决结果 有异 议， 其有 权在 宣布表 决结 果后 立即 要求 重新清 点， 大会 主持 人应 当立即 重新 清点 并公 布重
新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。
4 ）在 基金 管理 人或 基金 托 管人担 任召 集人 的情 形下 ，如果 在计 票过 程中 基金 管理人 或者 基金 托
管人拒 不配 合的 ，则 参加 会议的 基金 份额 持有 人有 权推举 三名 基金 份额 持有 人代表 共同 担任 监票 人进
行计票 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 （若
由基金 托管 人召 集， 则为 基金管 理人 授权 代表 ）的 监督下 进行 计票 ，并 由公 证机关 对其 计票 过程 予以
公证。 基金 管理 人或 基金 托管人 拒派 代表 对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督的 ，不影 响计 票和 表决 结
果。
10 、生 效与 公告
（1） 基金 份额 持有 人大 会 按照《 基金 法》 有关 法律 法规规 定表 决通 过的 事项 ，召集 人应 当自 通
过之日 起5 日内 报中 国证 监会核 准或 者备 案。 基金 份额持 有人 大会 决定 的事 项自中 国证 监会 依法 核准
或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。
（2） 生效 的基 金份 额 持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人 均有 法
律约束 力。 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 定 。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 当自 中国 证监 会核 准或出 具无 异议 意见 后 2 日内， 由基 金份 额
持有人 大会 召集 人在 指定 媒体上 公告 。
（4） 如果 采用 通讯 方式 进 行表决 ，在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时， 必须 将公证 书全 文、 公
证机关 、公 证员 姓名 等一 同公告 。
11 、本 部分 关于 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、召 开条件 、议 事程 序、 表决 条件等 规定 ，凡 是直
接引用 法律 法规 的部 分， 如将来 法律 法规 修改 导致 相关内 容被 取消 或变 更的 ，基金 管理 人提 前公 告
后，可 直接 对本 部分 内容 进行修 改和 调整 ，无 需召 开基金 份额 持有 人大 会审 议。
（五） 基金合同解除和终止 的事 由、程序
1 、基 金合 同的 变更
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（1） 变更 基金 合同 涉及 法 律法规 规定 或本 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事
项的， 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 但如 因相应 的法 律法 规发 生变 动并属 于本 基金 合同 必须
遵照进 行修 改的 情形 ，或 者基金 合同 的修 改不 涉及 本基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 或对 基金
份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 ， 可 不经 基金 份额持 有人 大会 决议 ，而经 基金 管理 人 和 基金 托管
人同意 修改 后变 更并 公告 ，并报 中国 证监 会备 案 。
（2） 关于 基金 合同 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准 或出 具无异 议意 见 后 方可
执行， 自决 议生 效之 日 起2 日内 在指 定媒 体 公 告。
2 、基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止；
（2） 因重 大违 法、 违规 行 为，被 中国 证监 会责 令终 止的；
（3） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在六 个月 内没有 新基 金管 理人 、基 金托管 人承 接的 ；
（4） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。
基金合 同终 止后 ，基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》、 《运 作办 法》、 《销 售办
法》、 基金 合同 及其 他有 关法律 法规 的规 定， 行使 请求给 付报 酬、 从基 金财 产中获 得补 偿的 权利 。
3 、基 金财 产的 清算
（1） 基金 合同 终止 ，基 金 管理人 应当 按法 律法 规和 本基金 合同 的有 关规 定组 织清算 组对 基金 财
产进行 清算 。
（2） 基金 财产 清算 组
1 ）自 基金 合同 终止 事由 之 日起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算组 ，在 基金 财
产清算 组接 管基 金财 产之 前，基 金管 理人 和基 金托 管人应 按照 基金 合同 和托 管协议 的规 定继 续履 行保
护基金 财产 安全 的职 责。
2 ）基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注册 会计
师、律 师以 及中 国证 监会 指定的 人员 组成 。基 金财 产清算 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。
3 ）基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金财 产清算 组可 以依 法
进行必 要的 民事 活动 。
（3） 清算 程序
1 ）基 金合 同终 止情 形发 生 后，由 基金 财产 清算 组统 一接管 基金 财产 ；
2 ）基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限；
3 ）基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ；
4 ）对 基金 财产 进行 评估 和 变现；
5 ）制 作清 算报 告；
6 ）聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ，聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律意 见书 ；
7 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告；
8 ）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。
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（4） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用， 清算费 用由 基金 财产
清算组 优先 从基 金财 产中 支付。
（5） 基金 剩余 财产 的分 配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
1 ）支 付清 算费 用；
2 ）交 纳所 欠税 款；
3 ）清 偿基 金债 务；
4 ）根 据基 金合 同终 止日 信 诚有色 份额 、信 诚有 色 A 份额与 信诚 有 色B 份 额各 自的基 金份 额净 值
分别计 算信 诚有 色份 额、 信诚有 色 A 份额 与信 诚有 色 B 份 额三 类份 额各 自的 应计分 配比 例， 在此 基础
上，在 信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额与 信诚 有 色B 份额 各自 类别 内按 其基 金份额 持有 人持 有的 该类
别基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款1 ）、2 ）、3 ）项 规定 清偿 前， 不 分配给 基金 份额 持有 人。
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金等 ，在 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对其 进行 调整 后方 可收 回。
（6） 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 报中 国证
监会备 案并 公告 。
（7） 基金 财产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
（六） 争议解决方式
1 、本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。
2 、本 基金 合同 的当 事人 之 间因本 基金 合同 产生 的或 与本基 金合 同有 关的 争议 可通过 友好 协商 解
决，但 若自 一方 书面 提出 协商解 决争 议之 日 起60 日 内争议 未能 以协 商方 式解 决的， 则任 何一 方有 权
将争议 提交 位于 北京 的中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会，按 照其 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决
是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。
3 、除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。
（七） 基金合同存放地和投 资者 取得基金合同的方式
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ，可 在合理 时间 内取 得上
述文件 复印 件， 基金 合同 条款及 内容 应以 基金 合同 正本为 准。
第二十 六部分
基 金托管 协议的内容摘要
（一） 托管协议当事人
1 、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ”）
名称： 信诚 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼9 层
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法定代 表人: 张 翔燕
成立时 间：2005 年9 月 30 日
批准设 立机 关： 中国 证监 会
批准设 立文 号： 证监 基字[2005]142 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 境外 证券投 资管 理和 中国 证监 会许可 的其 他业 务。
（涉及 行政 许可 的， 凭许 可证经 营）
存续期 间： 持续 经营
2 、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ”）
名称： 中国 银行 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号
法定代 表人: 田 国立
成立时 间：1983 年 10 月31 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 陆拾 万陆仟 叁佰 叁拾 元整
经营范 围： 吸收 人民 币存 款；发 放短 期、 中期 和长 期贷款 ；办 理结 算； 办理 票据贴 现； 发行 金融
债券； 代理 发行 、代 理兑 付、承 销政 府债 券； 买卖 政府债 券； 从事 同业 拆借 ；提供 信用 证服 务及 担
保；代 理收 付款 项及 代理 保险业 务； 提供 保险 箱服 务；外 汇存 款； 外汇 贷款 ；外汇 汇款 ；外 汇兑 换；
国际结 算； 同业 外汇 拆借 ；外汇 票据 的承 兑和 贴现 ；外汇 借款 ；外 汇担 保； 结汇、 售汇 ；发 行和 代理
发行股 票以 外的 外币 有价 证券； 买卖 和代 理买 卖股 票以外 的外 币有 价证 券； 自营外 汇买 卖； 代客 外汇
买卖； 外汇 信用 卡的 发行 和代理 国外 信用 卡的 发行 及付款 ；资 信调 查、 咨询 、见证 业务 ；组 织或 参加
银团贷 款； 国际 贵金 属买 卖；海 外分 支机 构经 营与 当地法 律许 可的 一切 银行 业务； 在港 澳地 区的 分行
依据当 地法 令可 发行 或参 与代理 发 行 当地 货币 ；经 中国人 民银 行批 准的 其他 业务。
存续期 间： 持续 经营
（二） 基金托管人 对基金管 理人 的业务监督 和 核查
1 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ，建 立相 关的 技术系 统， 对基 金
管理人 的投 资运 作进 行监 督。主 要包 括以 下方 面：
（1） 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。
基金管 理人 应将 拟投 资的 股票库 、中 证800 有 色金 属指数 成份 股库 及备 选成 份股库 、债 券库 等各
投资品 种的 具体 范围 提供 给基金 托管 人。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括中 证 800 有色 金属 指数 的成 份股、 备选 成份 股、
新股（ 含首 次公 开发 行和 增 发） 、债 券、 债券 回购 、中期 票据 、银 行定 期存 款、权 证、 股指 期货 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许本基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。本 基金 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金招募说明书(2014 年第 2 次更新)
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所持有 的股 票市 值和 买入 、卖出 股指 期货 合约 价值 ，合计 （轧 差计 算） 占基 金资产 的比 例 为 85% －
100%， 其中 投资 于股 票的 资产不 低于 基金 资产 的 85% ，投 资于 中证800 有色 金 属指数 成份 股和 备选 成
份股的 资产 不低 于 非 现金 资产 的80% ；每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后，
应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。
基金管 理人 应于 每月 初（ 如遇节 假日 ，可 适当 延后 ）向基 金托 管人 提供 上一 个月每 一个 估值 日本
基金投 资于 中 证800 有色 金属指 数成 份股 和备 选成 份股的 资产 占基 金 非 现金 资产的 比例 合计 是否 低于
80% 的 风控 报告 。基 金管 理 人可以 根据 实际 情况 的变 化，对 各投 资品 种的 具体 范围予 以更 新和 调整 ，
并通知 基金 托管 人。 基金 托管人 根据 上述 投资 范围 对基金 的投 资进 行监 督；
（2） 对基 金投 融资 比例 进 行监督 ：
1 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
2 ）本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40 ％；
3 ）本 基金 所持 有 的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算）占 基金 资产 的
比例 为85% －100% ， 其中 投资于 股票 的资 产不 低于 基金资 产 的 85% ，投 资于 中证 800 有 色金 属指 数成
份股和 备选 成份 股的 资产 不低于 非现 金资产的 80% ；
4 ）本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值 的 10 ％；
5 ）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
6 ）本 基金 持有 的同 一（ 指 同一信 用级 别） 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产支 持证 券规 模
的10 ％；
7 ）本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以 上（ 含 BBB ）的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支 持证
券期间 ，如 果其 信用 等级 下降、 不再 符合 投资 标准 ，应在 评级 报告 发布 之日 起3 个 月内 予以 全部 卖
出；
8 ）基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过基 金总 资产 ，本 基金所 申报 的股 票
数量不 超过 拟发 行股 票公 司本次 发行 股票 的总 量；
9 ）本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5％；
10 ）本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 10% ；
11 ）本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和，不 得超 过基 金资
产净值 的100% ；其 中， 有 价证券 指股 票、 债券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ）、 权证 、资 产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产（ 不含 质押 式回 购） 等；
12 ）本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市 值的
20% ；
13 ）本 基金 在任 何交 易日 内交易 （不 包括 平仓 ）的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上 一交 易日
基金资 产净 值 的20% ；
14 ）本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，应 当保持 不低 于基 金资
产净 值5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券；
15 ）法 律法 规规 定 的 其他 限制。
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若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ，致 使本 款前 述约 定的投 资禁 止行 为和
投资组 合比 例限 制被 修改 或取消 ，基 金管 理人 在依 法履行 相应 程 序后 ，本 基 金可 不 受上 述限 制 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 约定 。因
证券或 期货 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 不符 合基
金合同 约定 的投 资比 例规 定的， 基金 管理 人应 当在 十个交 易日 内进 行调 整。 法律法 规或 监管 机构 另有
规定时 ，从 其规 定。
（3） 为对 基金 禁止 从事 的 关联交 易进 行监 督， 基金 管理人 和基 金托 管人 应相 互提供 与本 机构 有
控股关 系的 股东 或与 本机 构有其 他重 大利 害关 系的 公司名 单；
（4） 基金 管理 人向 基金 托 管人提 供其 银行 间债 券市 场交易 的交 易对 手库 ，交 易对手 库由 银行 间
交易会 员中 财务 状况 较好 、实力 雄厚 、信 用等 级高 的交易 对手 组成 。基 金管 理人可 以根 据实 际情 况的
变化， 及时 对交 易对 手库 予以更 新和 调整 ，并 通知 基金托 管人 。基 金管 理人 参与银 行间 债券 市场 交易
的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。基 金托 管人 对基金 管理 人参 与银 行间 债券市 场交 易的 交易 对手
是否符 合交 易对 手库 进行 监督；
（5） 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交 易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制 交易 对手
的资信 风险 ，确 定与 各类 交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 ，在 具体 的交 易中 ，应尽 力争 取对 基金 有利
的交易 方式 。由 于交 易对 手资信 风险 引起 的损 失， 基金托 管人 不承 担赔 偿责 任。
（6） 基金 如投 资银 行存 款 ，基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 事先 确定 符
合条件 的所 有存 款银 行的 名单， 并及 时提 供给 基金 托管人 ，基 金托 管人 据以 对基金 投资 银行 存款 的交
易对手 是否 符合 上述 名单 进行监 督；
2 、基 金托 管人 应根 据有 关 法律 法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定， 对基 金资 产净值 计算 、基 金
份额净 值计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露、 基金 宣传
推介材 料中 登载 基金 业绩 表现数 据等 进行 复核 。
3 、基 金托 管人 在上 述第1 、2 款 的监 督和 核查 中发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、 《基 金合
同》及 本协 议的 约定 ，应 及时通 知基 金管 理人 限期 纠正， 基金 管理 人收 到通 知后应 及时 核对 确认 并以
书面形 式对 基金 托管 人发 出回函 并改 正。 在限 期内 ，基金 托管 人有 权随 时对 通知事 项进 行复 查。 基金
管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金托 管人 应及 时向中 国证 监会 报告 。
4 、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《基 金合 同》 及本 协议的 规定 ，应 当
拒绝执 行， 立即 通知 基金 管理人 ，并 依照 法律 法规 的规定 及时 向中 国证 监会 报告。 基金 托管 人发 现基
金管理 人依 据交 易程 序已 经生效 的指 令违 反法 律法 规和其 他有 关规 定， 或者 违反《 基金 合同 》、 本协
议约定 的， 应当 立即 通知 基金管 理人 ，并 依照 法律 法规的 规定 及时 向中 国证 监会报 告。
5 、基 金管 理人 应积 极配 合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 ，包 括但 不限 于： 在规定 时间 内答 复
基金托 管人 并改 正， 就基 金托管 人的 疑义 进行 解释 或举证 ，对 基金 托管 人 按 照法规 要求 需向 中国 证监
会报送 基金 监督 报告 的， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。
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（三） 基金管理人对基金托 管人 的业务监督 和 核查
1 、在 本协 议的 有效 期内 ， 在不违 反公 平、 合理 原则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法律 法规 及
其行业 监管 要求 的基 础上 ，基金 管理 人有 权对 基金 托管人 履行 本协 议的 情况 进行必 要的 核查 ，核 查事
项包括 但不 限于 基金 托管 人安全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户等 投资 所需 账
户、复 核基 金管 理人 计算 的基金 资产 净值 和基 金份 额净值 、根 据基 金管 理人 指令办 理清 算交 收、 相关
信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。
2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、无 正当 理由 未
执行或 延迟 执行 基金 管理 人资金 划拨 指令 、泄 露基 金投资 信息 等违 反法 律法 规、《 基金 合同 》及 本协
议有关 规定 时， 应及 时以 书面形 式通 知基 金托 管人 限期纠 正， 基金 托管 人收 到通知 后应 及时 核对 并以
书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。在 限期 内， 基金 管理人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查 ，督 促基 金托
管人改 正。 基金 托管 人对 基金管 理人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的， 基金管 理人 应依 照法 律法
规的规 定报 告中 国证 监会 。
3 、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理
人核查 托管 财产 的完 整性 和真实 性， 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。
（四） 基金财产的保管
1 、基 金财 产保 管的 原则
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 ，未 经基 金管 理人的 合法 合规 指令 或法 律法规 、《 基金 合
同》及 本协 议另 有规 定， 不得自 行运 用、 处分 、分 配基金 的任 何财 产。
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 等投 资所 需账 户。
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立。
（5） 除依 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 法律 法规 规定外 ，基 金托 管
人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
2 、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账
（1） 基金 募集 期满 或基 金 管理人 宣布 停止 募集 时， 募集的 基金 份额 总额 、基 金募集 金额 、基 金
份额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、《 运作 办法 》等 有关规 定的 ，由 基金 管理 人在法 定期 限内 聘请 具有
从事相 关业 务资 格的 会计 师事务 所对 基金 进行 验资 ，并出 具验 资报 告， 出具 的验资 报告 应由 参加 验资
的2 名 以上 （ 含2 名 ）中 国注册 会计 师签 字方 为有 效。
（2） 基金 管理 人应 将属 于 本基金 财产 的认 购款 项划 入在基 金托 管人 处为 本基 金开立 的基 金银 行
账户中 ，并 确保 划入 的资 金与验 资确 认金 额相 一致 。
3 、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。
（2） 基金 托管 人以 本基 金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人
保管和 使用 。本 基金 的一 切货币 收支 活动 ，包 括但 不限于 投资 、支 付赎 回金 额、支 付基 金收 益、 收取
申购款 ，均 需通 过本 基金 的银行 账户 进行 。
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（3） 本基 金银 行账 户的 开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和基 金管 理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他任 何银 行账 户； 亦不得 使用 本基 金的 银行 账户进 行本 基金 业务 以外
的活动 。
（4） 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。
4 、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理
基金管 理人 以本 基金 名义 在基金 托管 人认 可的 存款 银行的 指定 营业 网点 开立 存款账 户， 基金 托管
人负责 该账 户银 行预 留印 鉴的保 管和 使用 。在 上述 账户开 立和 账户 相关 信息 变更过 程中 ，基 金管 理人
应提前 向基 金托 管人 提供 开户或 账户 变更 所需 的相 关资料 。
5 、基 金证 券账 户、 结算 备 付金账 户及 其他 投资 账户 的开设 和管 理
（1） 基金 托管 人应 当代 表 本基金 ，以 基金 托管 人和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记结 算有 限
责任公 司开 设证 券账 户。
（2） 本基 金证 券账 户的 开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和基 金管 理
人不得 出借 或转 让本 基金 的证券 账户 ，亦 不得 使用 本基金 的证 券账 户进 行本 基金业 务以 外的 活动 。
（3） 基金 托管 人以 自身 法 人名义 在中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账户 ，用 于
办理基 金托 管人 所托 管的 包括本 基金 在内 的 全 部基 金在证 券交 易所 进行 证券 投资所 涉及 的资 金结 算业
务。结 算备 付金 的收 取按 照中国 证券 登记 结算 有限 责任 公 司的 规定 执行 。
（4） 在本 托管 协议 生效 日 之后， 本基 金被 允许 从事 其他投 资品 种的 投资 业务 的，涉 及相 关账 户
的开设 、使 用的 ，若 无相 关规定 ，则 基金 托管 人应 当比照 并遵 守上 述关 于账 户开设 、使 用的 规定 。
6 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人负 责以 本基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆借 市场 的交
易资格 ，并 代表 本基 金进 行交易 ；基 金托 管人 负责 以本基 金的 名义 在中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司
及银行 间市 场清 算所 股份 有限公 司开 设银 行间 债券 市场债 券托 管账 户， 并代 表本基 金进 行银 行间 债券
市场债 券和 资金 的清 算。 在上述 手续 办理 完毕 之后 ，由基 金托 管人 负责 向中 国人民 银行 报备 。
7 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管。 基金 托管
人对其 以外 机构 实际 有效 控制的 有价 凭证 不承 担责 任。
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管
基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表本 基金签 署的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭
证。基 金管 理人 代表 本基 金签署 有关 重大 合同 后应 在收到 合同 正本 后 30 日 内 将一份 正本 的原 件提 交
给基金 托管 人。 除本 协议 另有规 定外 ，基 金管 理人 在代表 本基 金签 署与 基金 有关的 重大 合同 时应 保证
基金一 方持 有两 份以 上的 正本， 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件。 重大 合同
由基金 管理 人与 基金 托管 人按规 定各 自保 管至 少 15 年。
（五） 基金资产净值计算与 复核
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1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 在 基金 存续 期内 ，基 金管理 人应 分别 计
算信诚 有色 份额 、信 诚有 色 A 份 额和 信诚 有 色B 份 额的 基 金份 额净 值。
2 、基 金管 理人 应在 每个 开 放日对 基金 财产 估值 。估 值原则 应符 合《 基金 合同 》、《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》及 其他法 律法 规的 规定 。用 于基金 信息 披露 的基 金资 产净值 和基 金份 额净 值由
基金管 理人 负责 计算 ，基 金托管 人复 核。 基金 管理 人应于 每个 开放 日闭 市后 计算得 出当 日的 该基 金份
额净值 ，并 以双 方约 定的 方式发 送给 基金 托管 人。 基金托 管人 应对 净值 计算 结果进 行复 核， 并以 双方
约定的 方式 将复 核结 果传 送给基 金管 理人 ，由 基金 管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基
金会计 账目 的核 对同 时进 行。
3 、当 相关 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 估值 方法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时， 基金 管
理人可 根据 具体 情况 ，并 与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值。
4 、基 金管 理人 、基 金托 管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 以及 相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 双方 应及 时进 行协 商和纠 正。
5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后三 位内发 生差 错时 ，视 为基 金份额 净值 估值 错
误。当 基金 份额 净值 出现 错误时 ，基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 并采 取合 理的措 施防 止损 失进 一步
扩大； 当计 价错 误达 到或 超过基 金份 额净 值 的0.25% 时， 基金 管理 人应 当报 中 国证监 会备 案； 当计 价
错误达 到或 超过 基金 份额 净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理 人应当 在报 中国 证监 会备 案的同 时并 及时 进行 公
告。如 法律 法规 或监 管机 关 对前 述内 容另 有规 定的 ，按其 规定 处理 。
6 、由 于基 金管 理人 对外 公 布的任 何基 金净 值数 据错 误，导 致该 基金 财产 或基 金份额 持有 人的 实
际损失 ，基 金管 理人 应对 此承担 责任 。若 基金 托管 人计算 的净 值数 据正 确， 则基金 托管 人对 该损 失不
承担责 任； 若基 金托 管人 计算的 净值 数据 也不 正确 ，则基 金托 管人 也应 承担 部分未 正确 履行 复核 义务
的责任 。如 果上 述错 误造 成了基 金财 产或 基金 份额 持有人 的不 当得 利， 且基 金管理 人及 基金 托管 人已
各自承 担了 赔偿 责任 ，则 基金管 理人 应负 责向 不当 得利之 主体 主张 返还 不当 得利。 如果 返还 金额 不足
以弥补 基金 管理 人和 基金 托管人 已承 担的 赔偿 金额 ，则双 方按 照各 自赔 偿金 额的比 例对 返还 金额 进行
分配。
7 、由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误 ， 基金管 理人 和基 金
托管人 虽然 已经 采取 必要 、适当 、合 理的 措施 进行 检查， 但是 未能 发现 该错 误的， 由此 造成 的基 金资
产估值 错误 ，基 金管 理人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。但 基金 管理 人和 基金托 管人 应当 积极 采取
必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。
8 、如 果基 金托 管人 的复 核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异， 且双 方经 协商未 能达 成一
致，基 金管 理人 可以 按照 其对基 金份 额净 值的 计算 结果对 外予 以公 布， 基金 托管人 可以 将相 关情 况报
中国证 监会 备案 。
（六） 基金份额持有人名册 的登 记与保管
1 、基 金份 额持 有人 名册 的 内容
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的 名 称和 持有 的基 金份额 。
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类：
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（1） 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ；
（2） 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册；
（3） 基金 份额 持有 人大 会 登记日 的基 金份 额持 有人 名册；
（4） 每半 年度 最后 一个 交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。
2 、基 金份 额持 有人 名册 的 提供
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册，基 金管 理人 应在 每半 年度结 束 后 5 个 工作
日内定 期向 基金 托管 人提 供。对 于基 金募 集期 结束 时的基 金份 额持 有人 名册 、基金 权益 登记 日的 基金
份额持 有人 名册 以及 基金 份额持 有人 大会 登记 日的 基金份 额持 有 人 名册 ，基 金管理 人应 在相 关的 名册
生成 后5 个 工作 日内 向基 金托管 人提 供。
3 、基 金份 额持 有人 名册 的 保管
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册， 基金 管理
人应及 时向 中国 证监 会报 告，并 代为 履行 保管 基金 份额持 有人 名册 的职 责。 基金托 管人 应对 基金 管理
人由此 产生 的保 管费 给予 补偿。
（七） 争议解决方式
1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。
2 、基 金管 理人 与基 金托 管 人之间 因本 协议 产生 的或 与本协 议有 关的 争议 可通 过友好 协商 解决 。
但若自 一方 书面 提出 协商 解决争 议之 日 起60 日内 争 议未能 以协 商方 式解 决 的 ，则任 何一 方有 权将 争
议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会， 并按其 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁。 仲裁 裁决 是终
局的， 对仲 裁各 方当 事人 均具有 约束 力。
3 、除 争议 所涉 的内 容之 外 ，本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。
（八） 托管协议的修改与终 止
1 、托 管协 议的 变更
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行变 更。变 更后 的新 协议 ，其 内容不 得与 《基 金合
同》的 规定 有任 何冲 突。 变更后 的新 协议 应当 报中 国证监 会核 准或 备案 。
2 、托 管协 议的 终止
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ：
（1） 《基 金合 同》 终止 ；
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人；
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人；
（4） 发生 《基 金法 》、 《 运作办 法》 或其 他法 律法 规规定 的终 止事 项。
第二十 七部分
对 基金份 额持有人的服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金管 理人 有权 根据 基金份 额持 有人 的需
要和市 场的 变化 ，增 加或 变更服 务项 目及 内容 。主 要服务 内容 如下 ：
（一）资料寄送
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投资人 更改 个人 信息 资料 ，请利 用以 下方 式进 行修 改：到 原开 立基 金账 户的 销售网 点, 登录 信诚
基金网 站进 行或 投资 者本 人致电 客服 中心 。在 从销 售机构 获取 准确 的客 户地 址和邮 编的 前提 下， 基金
管理人 将负 责寄 送基 金投 资人对 账单：
基 金 管理 人 每年 （1月 份）向 所 有的 基 金份 额持 有 人以 书 面或 电 子文 件形 式 寄送 一 次对 账 单。 对
账单在 每年 （12 月份 ）结 束后的7个 工作 日内 寄出 。
（二）网上交易服务
投资人 可通 过信 诚基 金网 站办理 基金 份额 的基 金开 户、认 购、 申购 、赎 回、 撤单、 转换 、修 改分
红方式 等业 务。
本公司 与中 国建 设银 行、 农业银 行 、 招商 银行 、汇 付天下 和支 付宝 合作 ，面 向中国 建设 银行 龙卡
持卡人 、 农 业银 行金 穗卡 （借记 卡、 准贷 记卡 ）持 卡人和 招商 银行 一卡 通持 卡人 、 汇付 天下 天天 盈三
方支付 账户 客户 和支 付宝 （中国 ）网 络技 术有 限公 司开通 支付 宝基 金投 资账 户的投 资者 推出 基金 网上
交 易 业 务 。 持 有 以 上 银 行 卡 的 投 资 人 ， 通 过 本 公 司 网 站 （http://www.xcfunds.com ） 登 陆 网 上 交
易，按 照网 上交 易栏 目的 相关提 示即 可办 理开 放式 基金的 开户 、交 易及 查询 等业务 。有 关详 情可 参见
相关公 告。
在条件 成熟 的时 候,本 基金 管理人 将根 据基 金网 上交 易业务 的发 展状 况,适 时扩 大可用 于基 金网 上
交易平 台或 用于 交易 支付 的银行 卡种 类， 敬请 投资 人留意 相关 公告 。
（三）定期定额投资 计划
本基金 可通 过销 售机 构为 投资人 提供 定期 定额 投资 的服务 ，即 投资 人可 通过 固定的 渠道 ，采 用定
期定额 的方 式申 购基 金份 额。定 期定 额投 资 不 受最 低申购 金额 限制 ，具 体实 施时间 和业 务规 则将 在本
基金开 放申 购赎 回后 公告 。
（四）基金转换
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定， 在条 件成 熟的 情况 下提供 本基 金与 基金
管理人 管理 的其 他基 金之 间的转 换服 务。 基金 转换 可以收 取一 定的 转换 费， 相关规 则由 基金 管理 人届
时根据 相关 法律 法规 及基 金合同 的规 定制 定并 公告 。
（五）电话查询服务
信 诚 基 金 免 长 途 费 客服专线400-6660066 ， 为 客 户 提 供 安 全 高 效 的 电 话 自 助 语 音 或 人 工 查 询 服
务。
（六）在线服务
基 金 管 理 人 利 用 自 己 的 网 站 （http://www.xcfunds.com ） 为 基 金 投 资 人 提 供 网 上 查 询 、 网 上 资
讯、网 上留 言 等 服务 。
（七）资讯服务
基金管 理人 将为 持有 人不 定期寄 送资 讯刊 物。
（八)客户投诉和建议处 理
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投资人 可以 通过 基金 管理 人提供 的网 上留 言、 呼叫 中心人 工座 席、 书信 、传 真等渠 道对 基金 管理
人和销 售机 构所 提供 的服 务进行 投诉 或提 出建 议。 投资人 还可 以通 过代 销机 构的服 务电 话对 该代 销机
构提供 的服 务进 行投 诉。
第二十 八部分
其 他应披 露事项
在本基 金存 续期 内， 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化，但 不会 影响 本基
金的投 资理 念、 投资 目标 、投资 范围 和投 资运 作。
自2014年2 月28 日 以来 ， 涉及 本 基金 的 相关 公 告如 下（ 信 息披 露 报纸 为 ：中 国证 券 报、 上 海证 券
报、证 券时 报） ：
1. 信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金2013 年 年度 报告 ，2014 年3 月28 日 ；
2. 信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要 ，2014 年3 月28 日 ；
3. 信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书 更新(2014 年第1 次） ，2014 年4月11日 ；
4. 信诚中证800 有色 指数分 级 证券投资 基金招募 说明书 摘要（2014 年第1 次更新 ） ，2014年4 月11
日；
5. 信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金2014 年 第一 季度报 告 ，2014 年4 月19 日 ；
6. 信 诚 基 金 管 理 有限 公 司 关于 旗 下 部 分 基 金参 加 交 通银 行 网 上 银 行 、手 机 银 行基 金 申 购 费 率优
惠活动 的公 告 ，2014 年7 月1日；
7. 信诚基金 管理有限 公司旗 下证券投 资基金2014 年6 月30日基金 资产净值 和基金 份额净值 公告 ，
2014年7月1 日；
8. 信诚基金管理有限公 司关 于调整旗下部分基金 所持 有停牌股票估值方法 的提 示性公告 ，2014
年7月15 日 ；
9. 信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金2014 年 第二 季度报 告 ，2014 年7 月21 日 ；
10. 信诚 基金管理有 限公司关于调 整旗下部分基 金所持有停 牌股票估值方 法的提示性 公告 ，2014
年7月26 日 ；
11. 信诚 基金管理有限 公司关于旗 下部分基金增 加和讯为销 售机构并参加 基金申购费 率优惠活 动
的公告 ，2014 年8月9 日；
12. 信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 ，2014 年8月27日；
13. 信诚中 证800 有 色指 数分 级 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 ，2014 年8月27 日。
第二十 九 部分
招 募说明 书的存放及查阅方 式
本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 ， 基 金 投 资 人 可 免 费 查
阅。在 支付 工本 费后 ，可 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。投 资人也 可在 基金 管理 人指
定的网 站上 进行 查阅 。
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基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。
第 三十 部分
备查 文件
（一） 中国 证监 会核 准信 诚 中证800 有色 指数 分级 证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 《信 诚中证800有色指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》
（三） 《信 诚中证800有色指数分 级证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 关于 申请 募集 信诚 中证800有色 指 数分 级证 券 投资基 金之 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 《信 诚基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所, 基 金 投 资 人 可 免 费 查
阅。在 支付 工本 费后 ，可 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2014年10月11日
