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上银慧财宝A(000542)

上银慧财宝:更新招募说明书摘要(2014年第1号)查看PDF公告

上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 1 上银慧 财宝货 币市场 基金 更新 招募 说 明书 摘要 (2014 年第 1 号) 基金管 理人:上银基金管 理有限公司 基金托 管人:中国建设银 行股份有限公司 【重要 提示】 上银慧财宝货币市场基金 (以下简称 “本基金 ” ) 于 2014 年 1 月 20 日经中 国证监会[2014]110 号文 准予注册募集。 本基金的基金合同于2014 年 2 月 27 日 正式生效。 基金管理 人保 证招募 说 明书的内 容真 实、准 确 、完整。 本招 募说明 书 经中 国证监会 注册,但 中国 证监会对 本基金募 集的 注册,并 不表明其 对本 基金的价 值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理 人依 照恪尽 职 守、诚实 信用 、谨慎勤勉 的原则 管理 和运用 基 金财 产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 本基金 投资于 货币 市场 ,每万 份基金 已实 现收 益会因 为货币 市场 波动 等因 素产生波 动。投资 者购 买本货币 市场基金 并不 等于将资 金作为存 款存 放在银行 或存款类 金融机构 ,基 金管理人 不保证基 金一 定盈利, 也不保证 最低 收益。投 资者在投 资本基金 前, 应全面了 解本基金 的产 品特性, 充分考虑 自身 的风险承 受能力, 理性判断 市场 ,投资者 根据所持 有份 额享受基 金的收益 ,但 同时承担 基金投资 中出现的 各类 风险,包 括:因政 治、 经济、社 会等环境 因素 对证券价 格产生影 响而形成 的系 统性风险 、个别证 券特 有的非系 统性风险 、由 于投资者 连续大量 赎回基金 份额 产生的流 动性风险 、基 金管理人 在基金管 理实 施过程中 产生的基 金管理风 险、 本基金的 特定风险 等等 。本基金 为货币市 场基 金,属于 低风险、 高流动性 、预 期收益稳 健的基金 产品 ,其预期 风险和预 期收 益均低于 股票型基金、混合型基金及债券型基金。 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 2 投资有 风险, 投资 者认 购(或 申购) 本基 金时 应认真 阅读本 招募 说明 书, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金管 理人提 醒投 资者 基金投 资的“ 买者 自负 ”原则 ,在投 资者 作出 投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的 过往业 绩并 不预 示其未 来表现 ,基 金管 理人管 理的其 他基 金的 业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要 根据本基金的 基 金合同 和本基 金的 招募 说明书 编写, 并经 中国 证监 会核准。 基金合同 是约 定基金当 事人之间 权利 、义务的 法律文件 。基 金投资人 自依基金 合同取得 基金 份额,即 成为基金 份额 持有人和 本基金合 同的 当事人, 其持有基 金份额的 行为 本身即表 明其对基 金合 同的承认 和接受, 并按 照《基金 法》 、 《运作办法》 、 基 金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 8 月 26 日, 有关财务数据和净值表 现截止日为 2014 年 6 月 30 日(财务数据未经审计) 。 一、基 金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:上银基金管理有限公司 2、住所:上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室 3、办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 12 层 01 单元 4、法定代表人:金煜 5、成立时间:2013 年 8 月 30 日 6、注册资本:3 亿元 7、电话: (021)60232799 8、联系人:赵雪 9、股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114 号文批准 ,上海上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 3 银行股份有限公司持有 90% 股权;中国机械工业集团有限公司持有 10% 股权 (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 金煜先 生,董 事长 ,复 旦大学 金融学 博士 ,高 级经济 师。历 任中 国建 设银 行上海市分行国际业务部副总经理、 总经理兼中法合资上海联合财务公司董事, 中国建设 银行上海 市分 行营业部 总经理, 中国 建设银行 上海市分 行副 行长,中 国建设银 行新加坡 分行 总经理, 中国建设 银行 国际业务 部总经理 ,现 任上海银 行副董事长、行长、党委书记。 李建国 先生, 董事 ,澳 大利亚 麦考里 大学 货币 银行和 财政研 究中 心金 融学 硕士,经 济师。历 任中 国人民银 行外资司 港澳 事务管理 处副处长 ,中 国华安投 资公司副 总经理, 中国 人民银行 国际司港 澳台 处副处长 ,中国人 民银 行驻东京 代表处首席代表, 中国 人民银行上海总部国际部副主任, 现任上海银 行副行长。 李永飞 先生, 董事 兼总 经理, 财政部 财政 科学 研究所 经济学 博士 。历 任申 银万国证 券股份有 限公 司副总经 理,申银 万国 证券股份 有限公司 董事 、副总经 理,中国 银河证券 股份 有限公司 投资银行 总部 总经理, 银河创新 资本 管理有限 公司董事长, 现任上银基金管理有限公司董事、 总经理, 上银瑞金资产管理 (上 海)有限公司董事长。 高坚先 生,独 立董 事, 财政部 财政科 学研 究所 财政学 博士。 历任 财政 部条 法司副司 长、国家 债务 管理司副 司长、国 家债 务管理司 司长、条 法司 司长,国 家开发银 行总经济 师、 资金局局 长兼香港 代表 办事处首 席代表, 国家 开发银行 党委委员 、行长助 理兼 资金局局 长、香港 代表 办事处首 席代表, 国家 开发银行 党委委员、副行长,现任国开证券董事长兼国开行顾问。 傅建华 先生, 独立 董事 ,东北 财经大 学经 济学 硕士, 高级经 济师 。历 任中 国建设银 行上海市 分行 副行长, 上海银行 行长 、副董事 长,上海 银行 董事长, 浦发银行副董事长、行长、党委副书记。现任浦发硅谷银行董事长。 李德峰 先生, 独立 董事 ,中央 财经大 学金 融学 专业博 士。历 任山 东省 菏泽 地区林业 局办公室 秘书 ,中央财 经大学金 融学 院任教, 现任中央 财经 大学金融 学院副教 授,研究 生导 师;中央 财经大学 民泰 金融研究 所副所长 ;中 国证券业 协会教材编写与命题委员会委员、培训委员会委员。 2、监事成员 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 4 杨鸿雁 女士, 监事 ,中 央民族 大学少 数民 族经 济专业 ,法学 硕士 ,高 级会 计师。历 任中国机 械工 业集团有 限公司资 产财 务部副部 长兼资金 处处 长、中国 机械工业 集团公司 资产 财务部副 部长兼财 务处 处长、中 国机械装 备( 集团)公 司资产财 务部副部 长兼 财务处处 长,现任 中国 机械工业 集团有限 公司 资产财务 部部长。 孙俊华 女士, 职工 监事 ,加拿 大西蒙 弗雷 泽大 学西格 尔商学 院工 商管 理硕 士, 中级经济师。 历任 上海银行白玉支行副行长、 行长助理、 综合管 理部经理、 市场部副 经理,总 行营 业部高级 副主管, 现任 上银基金 管理有限 公司 综合管理 部总监,上银瑞金资产管理(上海)有限公司董事。 3、总经理及其他高级管理人员 李永飞先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 王宏磊先生,督察长,北京大学工商管理硕士,英国 Exeter 大学金融经济 学硕士, 复旦大学经济学院在读博士。 历任中国银行总行外汇资金部、 办公室、 信贷管理部、 公司业务部等干部、 副经理, 中 银国际 (控股) 有限公 司副总裁, 中银国际 基金管理 有限 公司执行 董事、董 事会 秘书,上 海银行总 行同 业金融部 总经理,上海银行浦东分行副行长。 王素文先生, 历任申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部项目经理、 投资银行 总部执行 副总 经理, 中 国银河证 券股 份有限公 司投资银 行总 部执行总 经理。现任上银基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。 4、基金经理 陈玥女士, 硕士,FRM 。 历任上海银行理财经理、 风险管理专员、 交 易员、 交易副主管; 2013 年 11 月加入上银基金管理有限公司, 现任上银慧财宝货币市 场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 李永飞先生(总经理); 王素文先生(总经理助理兼投资总监); 李国林先生(研究总监)。 6、上述人员之间无近亲属关系。 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 5 二、基 金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行 之一。 中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月 分立而成立, 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。 中国建 设银行 (股 票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港 联合交易所主板上市,是中国四大 商业银行中首家在海外公开上市的银行。 2006 年 9 月 11 日, 中国建设银行又作 为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银 行 A 股在上海 证券交易 所上 市并开 始 交易。A 股发行 后中 国建设银 行的 已发行 股 份总数为: 250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。 截至 2013 年 12 月 31 日, 中国建设银行资产 总额 153,632.10 亿元, 较上年 增长 9.95% ; 客户贷款和垫款总额 85,900.57 亿元, 增长 14.35% ; 客 户存款总额 122,230.37 亿元, 增长 7.76% 。 营业收入 5,086.08 亿元, 较上年增长 10.39%,其 中, 利息净收入增长 10.29% , 净利息收益率(NIM) 为 2.74% ; 手续费 及佣金净收 入 1,042.83 亿元, 增长 11.52% , 占营业收入比重为 20.50% 。 成本费用开支得到 有效控制, 成本收 入比 为 29.65% 。实 现利润 总额 2,798.06 亿元 , 较上年增长上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 6 11.28% ;净利润 2,151.22 亿元,增长 11.12% 。资产质量保持稳定,不良贷款率 0.99% , 拨备覆盖率 268.22% ; 资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.34% 和 10.75% ,保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构 14,650 个, 服务于 306.54 万公司客 户、2.91 亿个 人客户 ,与中 国经 济战略 性行 业的主 导企 业和大 量高 端客户 保持 密切合作关系; 在香港、 新加坡、 法兰克福、 约翰内斯堡、 东京、 大阪、 首尔、 纽约、 胡志明市、 悉尼、 墨尔本、 台北、 卢森堡设有海外分行, 拥有建行亚洲、 建银国际 、建行伦 敦、 建行俄罗 斯、建行 迪拜 、建行欧 洲、建信 基金 、建信租 赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013 年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后 荣获国内外 102 项奖项, 多项综合排名进一步提高, 在英国 《银行家 》 杂志 “全 球银行 1000 强排名” 中位列第 5,较上年上升 2 位;在美国《福布 斯》杂志发 布 的“2013 年度全球上市公司 2000 强排名” 中, 位列第 2, 较上年 上升 13 位。 此外,本 集团还荣 获了 国内外重 要机构授 予的 包括公司 治理、中 小企 业服务、 私人银行 、现金管 理、 托管、投 行、养老 金、 国际业务 、电子商 务和 企业社会 责任等领域的多个专项奖。 中国建 设银行 总行 设投 资托管 业务部 ,下 设综 合处、 基金市 场处 、证 券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、 监督稽核处等 9 个职能处室, 在上海 设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人。 自 2007 年起, 托管部连续 聘请外部会计师事务所对托管业 务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广 东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计 结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国 建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户 管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中 国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 7 务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务 和业务管理经验。


黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


3、基金托管业务经营情况 作为国 内首批 开办 证券 投资基 金托管 业务 的商 业银行 ,中国 建设 银行 一直 秉持“以 客户为中 心” 的经营理 念,不断 加强 风险管理 和内部控 制, 严格履行 托管人的 各项职责 ,切 实维护资 产持有人 的合 法权益, 为资产委 托人 提供高质 量的托管 服务。经 过多 年稳步发 展,中国 建设 银行托管 资产规模 不断 扩大,托 管业务品 种不断增 加, 已形成包 括证券投 资基 金、社保 基金、保 险资 金、基本 养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2013 年 12 月 31 日, 中国建 设银行已托 管 349 只证券投资基 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至 2012 年连续四 年被国际权 威杂志《 全球托管 人》 评为“中 国最佳托 管银 行”;获 和讯网的 中国 “最佳资 产托管银行” 奖; 境内 权威经济媒体 《每日经济观察》 的 “最佳基金 托管银行” 奖;中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 三 、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)上银基金管理有限公司直销机构 地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 12 层 01 单元 电话:(021)60232701 传真:(021)60232794 客服电话:(021)60231999 联系人:敖玲 网址:www.boscam.com.cn 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 8 2、代销机构: (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 电话:(010)66275654 传真:(010)66275654 联系人:王琳 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com (2)上海银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 电话:(021)68475888 传真:(021)68476111 联系人:胡佳 客服电话:95594 公司网址:www.bankofshanghai.com (3)上海证券有限责任公司


注册地址:上海市西藏中路 336 号


办公地址:上海市西藏中路 336 号


法定代表人:龚德雄


电话:(021)53519888


传真:(021)53519888


联系人:凌里 客户服务电话:4008918918、(021)962518


网址:www.962518.com


(4)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼


上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 9 办公地址:北京市朝内大街 188 号


法定代表人:王常青 电 话:010-85156398


传 真:010-65182261


联系人:魏明 客服电话:4008888108


网址:http://www.csc108.com/


(5)国泰君安证券股份有限公司


注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼


法定代表人:万建华


电 话:021-38676666


传 真:021-38670666


联系人:芮敏祺 客服电话:4008888666


网址:http://www.gtja.com/portal/


(6)海通证券股份有限公司


注册地址:上海市广东路 689 号


办公地址:上海市广东路 689 号


法定代表人:王开国


电 话:021-23219000


传 真:021-23219100


联系人:孙明 客服电话:95553


网址:http://www.htsec.com.cn/ (7)申银万国证券股份有限公司


注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼


办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼


法定代表人: 储晓明


电 话:021-33388212


上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 10 传 真:021-33388224


联系人:黄莹 客服电话:95523、4008895523


网址:https://www.sywg.com/ (8) 上海好买基金销售 有限公司


注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室


办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室


法定代表人:杨文斌


电 话:021-20613999


传 真:021-68596919


联系人:胡锴隽


客服电话:4007009665


网址:http://www.howbuy.com/ 基金管 理人可 以根 据相 关法律 法规要 求, 选择 其他符 合要求 的机 构代 理销 售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:上银基金管理有限公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 12 层 01 单元 电话:(021)60232799 传真:(021)60232779 客服电话:(021)60231999 联系人:刘雪峰 网址:www.boscam.com.cn (三)律师事务所和经办律师 名称:远闻(上海)律师事务所 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 8 楼 B 座 负责人:许海霞 电话:(021)50366223 传真:(021)50366733 联系人:孙贤 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 11 经办律师:屠勰、周锋、孙贤 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 住所:北京东长安街 1 号东方广场东二座 8 楼 办公地址:北京东长安街 1 号东方广场东二座 8 楼 法定代表人:姚建华 电话:(010)85085000 联系人:黄小熠 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 四、基 金的名称 本基金名称:上银慧财宝货币市场基金 五、基 金的 类型 本基金为货币市场基金。 六、基 金的 投资目标 确保基 金资产 的高 流动 性,追 求高于 业绩 比较 基准的 稳定收 益, 并为 投资 人提供暂时的流动性储备。 七、基 金 的投资方向 本基金投资于以下金融工具,包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、期限在 1 年以内(含 1 年)的短期融资券; 4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; 5、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 12 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; 7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、中期票据; 8、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据; 9、 中国证监会、 中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法 律法规 或监 管机 构以后 允许基 金投 资其 他品种 ,基金 管理 人在 履行 适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 八、基 金 的投资策略 (一)投资策略 本基金 投资策 略将 结合 货币市 场利率 预测 和现 金需求 安排, 在保 证基 金资 产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。 1、平均剩余期限和组合期限结构策略


货币市 场利率 预测 是进 行货币 市场投 资的 基础 ,本基 金将建 立利 率分 析系 统,对货 币市场利 率走 势进行预 测,动态 跟踪 国内外宏 观经济走 势、 央行货币 政策及公 开市场操 作、 市场资金 面供需关 系变 化,以此 为根据确 定组 合的平均 剩余期限 。预测货 币市 场利率上 升时,适 当缩 短组合平 均剩余期 限, 规避利率 风险;预 测利率水 平下 降时,适 当延长组 合平 均剩余期 限,获取 利率 下降带来 的回报。本基金的平均剩余期限控制在 120 天以内。同时,本基金将结合货币 市场收益 率曲线变 动趋 势进行利 率期限结 构管 理,确定 合理的组 合期 限结构分 布方式,合理确定不同期限品种的配置比例。 2、资产配置策略 在实际 操作中 ,本 基金 将主要 依据各 短期 金融 工具细 分市场 的规 模、 流动 性、收益 性及信用 风险 环境等, 寻找相对 投资 价值更高 的品种, 建立 动态规划 模型, 确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例, 具体确定国债、 金融债、 短期融资债券、 央行 票据、 回购及现金等资产的占比。 3、滚动投资策略 根据具 体投资 品种 的市 场特性 ,采用 持续 滚动 投资的 方法, 以提 高基 金资 产的整体持续的变现能力。如,对 N 天期回 购协议进行适量配置,提高基金资 产的流动性。 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 13 4、正回购策略 本基金将在准确预测资金面环境的基础上, 择机通过正回购方式设置杠杆, 为客户博 取较好的 收益 ,除发生 巨额赎回 情形 外,债券 正回购的 资金 余额在每 个交易日 均不得超 过基 金资产净 值的 20% 。 本基金将 流动性要 求作 为首务,在 资金面出现波动时,应提前反应,缩减杠杆至安全水平。 5、个券选择策略 本基金 将首先 考虑 安全 性因素 ,优先 选择 央票 、短期 国债等 高信 用等 级的 债券品种 以规避违 约风 险。在具 体的券种 选择 上,基金 管理人将 在正 确拟合收 益率曲线 的基础上 ,找 出收益率 出现明显 偏高 的券种, 若仅因市 场波 动原因所 导致的收 益率高于 公允 水平,则 该券种价 格属 于相对低 估,本基 金将 对此类低 估品种进 行重点关 注, 同时,本 基金选择 收益 率曲线上 定价相对 低估 的期限段 进行投资,在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的的短期债券品种。 6、流动性管理策略 本基金 会紧 密关 注申 购/ 赎回 现金 流情 况、 季 节性资 金流 动、 日历 效 应等, 建立组合 流动性预 警指 标,实现 对基金资 产的 结构化管 理。在满 足基 金投资人 申购、 赎回的资金需求前提下, 通过基金资产安排 (包括现金库存、 资产变现、 剩余期限管理或以其他措施) ,确保基金资产的整体变现能力。 7、收益率曲线分析策略 根据收 益率曲 线的 变化 趋势, 采取相 应的 投资 管理策 略。货 币市 场收 益率 曲线的形 状反映当 时短 期利率水 平之间的 关系 ,反映市 场对较短 期限 经济状况 的判断及 对未来短 期经 济走势的 预期。当 预期 收益率曲 线将变陡 峭时 ,买入期 限相对较 短的货币 资产 卖出期限 相对较长 的货 币资产; 当预期收 益率 曲线将变 平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。 (二)投资决策程序 公司基 金的投 资决 策实 行基金 投资决 策委 员会 领导下 的基金 经理 负责 制。 基金投资 决策委员 会是 公司负责 基金投资 决策 的最高权 力机构, 由总 经理、分 管投资的副总经理、投资研究部经理和基金经理等组成。投资决策流程如下: 1、 基金投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给 基金经理 。分管投 资的 副总经理 作为基金 投资 决策委员 会的执行 委员 负责决议上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 14 的督促落实; 2、 基金经理根据基金投 资决策委员会的要求, 结合股票池及有关研究报告, 负责制定具体的投资组合方案; 3、 根据有限授权原则 , 基金经理在授权范围 内的投资组合方案可直接进入 执行程序; 超出基金经理授权权限但在分管投资的副总经理授权权限范围内的, 经分管投 资的副总 经理 审批后方 可进入执 行程 序;超出 分管投资 的副 总经理授 权权限的,须经基金投资决策委员会审批后方可进入执行程序; 4、 投资研究部、 运营 部基于一套数量化系统, 对基金的投资组合进行日常 性的风险 测量与绩 效评 估;定期 向总经理 、分 管投资的 副总经理 、基 金投资决 策委员会和风险管理委员会提交风险测评报告。 九 、基 金 的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后) 。 通知存 款是一 种不 约定 存期, 支取时 需提 前通 知银行 ,约定 支取 日期 和金 额方能支 取的存款 ,具 有存期灵 活、存取 方便 的特征, 同时可获 得高 于活期存 款利息的 收益。本 基金 为货币市 场基金, 具有 低风险、 高流动性 的特 征。根据 基金的投 资标的、 投资 目标及流 动性特征 ,本 基金选取 同期七天 通知 存款利率 (税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果法 律法规 或未 来市 场发生 变化导 致此 业绩 比较基 准不再 适用 ,或 有其 他代表性 更强、更 科学 客观的或 者更能为 市场 普遍接受 的业绩比 较基 准适用于 本基金时 ,本基金 管理 人可依据 维护基金 份额 持有人合 法权益的 原则 ,与基金 托管人协 商一致, 履行 适当程序 后对业绩 比较 基准进行 相应调整 并及 时公告, 并在更新的招募说明书中列示,而无须召开基金份额持有人大会。 十 、基 金 的风险收益特征 本基金为货币市场基金, 投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在 120 天以内, 属于低风 险、 高流动性 、预期收 益稳 健的基金 产品。本 基金 的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 本基金可以根据国家的有关规定进行融资、融券。 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 15 十一、 基金 的 投资组合报 告 基金管 理人的 董事 会及 董事保 证本报 告所 载资 料不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述或重大遗漏, 并对 其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表 现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月 30 日, 报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投资 450,621,807.02 35.07 其中:债券 450,621,807.02 35.07








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 50,000,195.00 3.89 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 758,752,208.37 59.05 4 其他资产 25,541,959.10 1.99 5 合计 1,284,916,169.49 100.00 2、债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.62 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净 值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 142,909,728.54 12.53 其中:买断式回购融资 - - 注 :报告 期内债 券回 购融资 余额占 基金资 产净 值的比 例为报 告期内 每个 交易日 融资 余 额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 16 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 根据本基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。在 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 (2)期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (% ) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (% ) 1 30天以内 7.03 12.53 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 60.35 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 14.03 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 2.64 - 4 90天(含)—180天 19.30 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 9.66 - 其中:剩余存续期超过397 - - 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 17 天的浮动利率债 合计 110.38 12.53 4、期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,130,908.15 10.53 其中:政策性金融债 120,130,908.15 10.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 330,490,898.87 28.97 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 450,621,807.02 39.50 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 30,100,391.65 2.64 5、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数 量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 130236 13国开36 700,000 70,013,560.76 6.14 2 011430001 14中海运SCP001 500,000 50,066,976.16 4.39 3 011489001 14鞍钢股SCP001 500,000 50,057,479.43 4.39 4 090205 09国开05 300,000 30,100,391.65 2.64 5 041460033 14森工集CP002 300,000 30,092,439.00 2.64 6 041359053 13铁物资CP003 300,000 30,089,631.37 2.64 7 041453021 14徐矿CP001 300,000 30,042,284.78 2.63 8 011488002 14豫投资SCP002 300,000 29,999,328.39 2.63 9 071427003 14海通证券 CP003 300,000 29,995,989.65 2.63 10 011415001 14中铝业SCP001 200,000 20,054,133.45 1.76 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 18 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0786% 报告期内偏离度的最低值 -0.0008% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0480% 7、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销, 每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基 金资产净值。 (2) 报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20% 的情况。 (3)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (4)期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,245,880.18 4 应收申购款 7,296,078.92 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 25,541,959.10 十二、 基金 的业绩 本基金 管理人 依照 恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎 勤勉的 原则管 理和 运用 基金 财产,但 不保证基 金一 定盈利, 也不保证 最低 收益。基 金的过往 业绩 并不代表上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 19 其未来表 现。投资 有风 险,投资 者在做出 投资 决策前应 仔细阅读 本基 金的招募 说明书。 (一)基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


1、上银慧财宝货币A 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 基金合同生效日 (2014年02月27 日)-2014年06 月30日 1.7043% 0.0020% 0.4586% 0.0000% 1.2457% 0.0020%


2、上银慧财宝货币B 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 基金合同生效日 (2014年02月27 日)-2014年06 月30日 1.7875% 0.0020% 0.4586% 0.0000% 1.3289% 0.0020% (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 上银慧财 宝货币 市场基 金 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2014年2 月27日-2014 年6月30日) 1、上银慧 财宝货 币A 上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 20 2、上银慧 财宝货 币B 注:1 、 本基 金合 同生 效日为2014 年2 月27 日, 建仓期 为2014年2 月27日至2014 年8月26日, 目前本基 金仍处 于建仓 期 ; 截至 本报 告期 末, 基金 合同生 效不 满一 年。 2、 本 基金 收益分 配自 基金 合同生 效日 至2014年3月20日按月 结转 , 自2014 年3月21日起 按日 结转。 十 三、 基金 的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 上银慧财宝货币 A 基准 2014-02-27 2014-03-16 2014-04-03 2014-04-20 2014-05-08 2014-05-25 2014-06-12 2014-06-30 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 上银慧财宝货币 B 基准 2014-02-27 2014-03-16 2014-04-03 2014-04-20 2014-05-08 2014-05-25 2014-06-12 2014-06-30 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0%上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 21 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、基金的登记结算费用; 11 、 按照 国家 有关 规定和 《 基金 合同 》约 定,可 以 在基 金财 产中 列支的 其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E×0.33% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费每 日计 提, 按月支 付。由 基金 托管 人根据 与基金 管理 人核 对一 致的财务数据, 自动在 月初 5 个工作日内、 按 照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理 人无需再 出具 资金划拨 指令。若 遇法 定节假日 、休息日 等, 支付日期 顺延。费 用自动扣 划后 ,基金管 理人应进 行核 对,如发 现数据不 符, 及时联系 基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H =E×0.1% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费每 日计 提, 按月支 付。由 基金 托管 人根据 与基金 管理 人核 对一 致的财务数据, 自动在 月初 5 个工作日内、 按 照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理 人无需再 出具 资金划拨 指令。若 遇法 定节假日 、休息日 等, 支付日期上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 22 顺延。费 用自动扣 划后 ,基金管 理人应进 行核 对,如发 现数据不 符, 及时联系 基金托管人协商解决。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% , 对于由 B 类降级 为 A 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类 基金份额的费率。B 类 基金份额的年销售服务费率为 0.01% ,对于 由 A 类升级 为 B 类的基金份额持 有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享 受 B 类基金份额的费 率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具 体如下: H =E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基 金销 售服务 费每 日计 提,按 月支付 。由 基金 管理人 向基金 托管 人发 送基 金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给 注册登记 机构,由 注册 登记机构 代付给销 售机 构。若遇 法定节假 日、休息 日或 不可抗力 致使无法 按时 支付的, 支付日期 顺延 至最近可 支付日支付。 上述 “一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金 运作过 程中 涉及 的各纳 税主体 ,其 纳税 义务按 国家税 收法 律、 法规上银慧财宝货币市场基金










































































更新招募 说明书摘要 23 执行。 十四、 对招募说明书更新 部分的说明 我公司 结合上 银慧 财宝 货币市 场基金 的运 行情 况,对 其原招 募说 明书 进行 了更新,主要更新的内容说明如下: 一、在“重要提示”部分更新了相关内容。 二、更新了“三、基金管理人”的相关信息。 三、更新了“四、基金托管人”的相关信息。 四、更新了“五、相关服务机构”中直销机构和代销机构相关信息。 五、在 “七、 基金 的募 集”中 删除了 关于 基金 认购的 相关内 容; 增加 基金 的实际募集情况。 六、在 “八、 基金 合同 的生效 ”中删 除基 金备 案条件 和基金 合同 不能 生效 时募集资金的处理方式等;增加基金合同生效的生效日期。 七、在“十、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告” 。 八、增加了“十一、基金的业绩”部分,增加了基金业绩表现数据。 九、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。 上银基金管理有限公司 二〇一四年十月十日