银华中证 转债 指数增强分级基金更新招募说明书 摘要
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银 华 中证 转 债指 数 增强 分 级 证 券 投资 基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2014 年第2 号）
基 金管 理人 ：银 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 行 股 份有 限公 司
银华中证 转债 指数增强分级基金更新招募说明书 摘要
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重要提 示
本基金 经 中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 于2013 年6月6日证 监许
可 【2013 】751 号文 核准 发售 。
本基金 的基 金合 同于2013 年8月15 日 正式 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金 发售 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出 实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
证券投 资基 金 （以 下简 称 “基金” ） 是一 种长 期投 资工具， 其主 要功 能是 分 散投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资者 购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基金投 资所 带来 的损 失 。 投 资者 应 当充 分了 解基 金定 期定额 投资 和零 存整 取等 储蓄方 式的 区
别。定 期定 额投 资是 引导 投资者 进行 长期 投资 、平 均投资 成本 的一 种简 单易 行的投 资方 式 。
但是定 期定 额投 资并 不能 规避基 金投 资所 固有 的风 险， 不 能保 证 投 资者 获得 收益， 也不 是替
代储蓄 的等 效理 财方 式。
基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型， 投资 者 投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 ， 基金的 收益 预期
越高， 投资 者 承 担的 风险 也越大 。
本基金 按照 基金 份额 初始 面值1.00 元 发售 ， 在 市场 波动等 因素 的影 响下 ， 基 金份额 净值
可能低 于基 金份 额初 始面 值。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者 在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 市场 风险 、管理 风险 、流 动性 风险 、合规 性风险、
操作和 技术 风险 、 本 基金 的特定 风险 。 本基金 为债 券型基 金 ， 属 于证券 投资 基金中 预期 收 益
和预期 风险 较低 的基 金品 种， 其 风险 收益 预期 高于 货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型
基金。 本基 金经 过基 金份 额分级 后， 转债A 份额 额具 有低风 险、 收益 相对 稳定 的特征 ； 转债B
份额 额 具有 较高 风险 、 较高 预期收 益的 特征 。 巨额 赎回 风险是 开放 式基 金所 特有 的一种 风险 ，
即 当 单 个 开 放 日银华转债份额 的 净 赎 回 申 请 超 过 前 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 （ 包 括 转债A
份额 、 转债B 份额 和 银 华 转 债 份额）的10% 时， 投资者将可能无 法及时赎 回 持有的全部 银
华转债份额。
投资者 在进 行投 资决 策前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书及 基金 合同 ， 了 解本基 金的
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风险收 益特 征， 并根 据自 身的投 资目 的、 投资 期限 、 投资 经验 、 资 产状 况等 判断基 金是 否和
投资者 的风 险承 受能 力相 适应。
基金管 理人 承诺 以 恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保
证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 本基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业
绩表现 。 基 金管 理人 所管 理的其 它基 金的 业绩 并不 构成对 本基 金业 绩表 现的 保证。 基金 管理
人提醒 投资 者 基 金投 资的 “买者 自负 ” 原 则， 在 做出 投资 决 策后 ， 基 金运 营状 况与基 金净 值
变化引 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负担 。
投资者 应当 通过 基金 管理 人或具 有基 金代 销业 务资 格的其 他机 构购 买和 赎回 基金 ， 基 金
代销机 构名 单详 见 本 招募 说明书 、本 基金 的基 金份 额发售 公告 以及 相关 公告 。
本招募 说明 书 （更新 ） 摘要 所载 内容 截止 日 为 2014 年 8 月 15 日， 有关 财务 数 据和净 值
表现截 止日 为 204 年 6 月 30 日， 所披 露的 投资 组合 为 2014 年 2 季 度的 数据 （ 财务数 据未 经
审计） 。
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一 、基 金管理 人概 况及主 要人 员情况
（一）基金管理人概 况
名称 银华基 金管 理有 限公 司
住所 广东省 深圳 市深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦19 层
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号 东方广 场东 方经 贸城C2办 公楼15 层
法定代 表人 王珠林 设立日 期 2001年5月28 日
批准设 立机 关 中国证 监会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2001]7 号
组织形 式 有限责 任公 司 注册资 本 2亿元 人民 币
存续期 间 持续经 营 联系人 冯晶
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于2001 年5 月28 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 基 金 字
[2001]7 号 文） 设立 的全 国 性资产 管理 公司 。 公 司注 册资本 为2 亿元 人民 币， 公 司的股 权结 构
为西南 证券 股份 有限 公司 （出资 比例49 ％） 、 第一 创 业证券 股份 有限 公司 （出 资比例29％ ） 、
东北证 券股份 有限公 司（ 出资比 例21％ ）及山 西海 鑫实业 股份有 限公司 （出 资比例1 ％） 。
公司的 主要 业务 是基 金发售 、 基金 销售 、 资 产管 理 及中国 证监 会许 可的 其他 业务 。 公 司注 册
地为广 东省 深圳 市。
公司治 理结 构完 善， 经营 运作规 范 ， 能 够切实 维护 基金投 资人 的利 益。 公司 董事会 下 设
“风险 控制委 员会” 和“ 薪酬与 提名委 员会”2个专 业委员 会，有 针对性 地研 究公司 在经营
管理和 基金 运作 中的 相关 情况 ， 制 定相 应的政 策 ， 并充分 发 挥 独立 董事 的职 能， 切实 加强 对
公司运 作的 监督 。
公司监事 会由4 位监事 组成 ，主要负 责检 查公司 的财 务以及对 公司 董事、 高级 管理人 员
的行为 进行 监督 。
公司具 体经 营管 理由 总经 理负责 ， 公司 根据 经营 运作 需要设 置投 资管 理部 、 量化 投资部 、
研究部 、 市 场营 销部、 高端 客户部 、 国 际合 作与 产品 开发部 、 境 外投 资部、 特定 资产管 理部 、
交易管 理部、 固定 收益 部 、 养老 金业务 部、 运 作保 障部、 信 息技 术部、 公司 办公室、 人力 资
源部、 行政 财务 部、 深圳 管理部 、监 察稽 核部 、战 略发展 部 等 19 个 职能 部门 ，并设 有北 京
分公司 。 此 外， 公司 还设 有 A 股 基金 投资 决策 委员 会、 境 外 投 资决 策委 员会 、 特定 资产 投资
决策委 员 会3 个 投资 决策 委员会 ， 分 别负 责指 导基 金及其 他投 资组 合的 运作 ， 确定 基本 的投
资策略 。
（二）主要人员情况
1. 基金 管理 人董 事、 监事 、经理 及其 他高 级管 理人 员
王珠林 先生 ： 董 事长 ， 经 济学博 士。 曾任 甘肃 省职 工财经 学院 财会 系讲 师； 甘肃省 证券
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公司发 行部 经理 ；中 国蓝 星化学 工业 总公 司处 长， 蓝星清 洗股 份有 限公 司董 事、副 总经 理 、
董事会 秘书 ， 蓝星化 工新 材料股 份公 司筹 备组 组长 ； 西 南证 券有 限责任 公司 副总裁 ； 中国 银
河证券 股份 有限 公司 副总 裁； 西 南证 券股 份有 限公 司董事 、 总 裁。 此外， 还曾 先后担 任中 国
证监会 发 行 审核 委员 会委 员、 中 国证 监会 上市 公司 并购重 组审 核委 员会 委员 、 中国 证券 业协
会投资 银行 业委 员会 委员 、 重 庆市 证券 期货业 协会 会长 、 盐 田港 集团外 部董 事、 国投 电力 控
股股份 有限 公司 独立 董事 、 上海 城投 控股 股份 有限 公司独 立董 事等 职务 。 现 任银华 基金 管理
有限公 司董 事长 、 银 华财 富资本 管理 （北 京） 有限 公司董 事、 西南 证券 股份 有限公 司董 事 、
财政部 资产 评估 准则 委员 会委员 、北 京大 学公 共经 济管理 研究 中心 研究 员。
钱龙海 先生 ： 董 事， 经济 学硕士 。 曾 任北 京京 放投 资管理 顾问 公司 总经 理助 理； 佛 山证
券有限 责任 公司 副总 经理 。 现任 第一 创业 证券 股份 有限公 司党 委 书 记、 董事 、 总裁 ， 兼 任第
一创业 投资 管理 有限 公司 董事长 、 第 一创 业摩 根大 通证券 有限 责任 公司 董事 。 还担 任中 国证
券业协 会第 五届 理事 会理 事， 中 国证 券业 协会 投资 银行业 务委 员会 第五 届副 主任委 员， 深圳
市证券 业协 会副 会长 。
杨树财 先生： 董事， 中共 党员， 研究生 ， 高级 会计 师， 中国 注册 会计 师， 中 国证券 业 协
会创新 发展 战略 委员 会副 主任委 员， 吉林 省高 级专 业技术 资格 评审 委员 会评 委， 第 十三 届长
春市人 大代 表 ， 长春 市特 等劳动 模范 ， 吉林省 五一 劳动奖 章获 得者 ， 全 国五 一劳动 奖章 获 得
者， 吉 林省 劳动 模范， 吉林 省人民 政府 第三 届、 第四 届决策 咨询 委员 。 曾 任职 吉 林省 财政 厅、
吉林会 计师 事务 所涉 外业 务部主 任； 广西 北海 吉兴 会计师 事务 所主 任会 计师 ； 吉林 会计 师事
务所副 所长 ； 东 北证 券有 限责任 公司 财务 总监 、 副 总裁、 总裁； 东北 证券 股份 有限公 司总 裁、
党委副 书记 ； 东 方基 金管 理 有限责 任公 司董 事长 。 现 任 东北证 券股 份有 限公 司， 公 司董事 长、
总裁、 党委 书记 ；东 证融 通投资 管理 有限 公司 董事 ，东证 融达 投资 有限 公司 副董事 长。
周晓冬先 生： 董事， 金融MBA 、国际 商务 师。曾 任中 国南光进 出口 总公司 广东 分公司 总
经理 ； 上 海海 博鑫惠 国际 贸易有 限公 司董 事、 常务 副总经 理 。 现 任海鑫 钢铁 集团有 限公 司 董
事长助 理， 兼任 北京 惠 宇 投资有 限公 司总 经理 。
王立新 先生 ， 董 事总 经理 ， 经济 学博 士。 历任 中国 工商银 行总 行科 员； 南方 证券股 份有
限公司 基金 部副 处长 ； 南 方基金 管理 有限 公司 研究 开发部 、 市场 拓展部 总监 ； 银 华基 金管 理
有限公 司总 经理 助理 、 公 司副总 经理 、 代 总经 理 、 代董事 长 。 现任 银华 基金 管理有 限公 司总
经理 、 银华 财富 资本 管理 （北京 ）有 限公 司董 事长 。
郑秉文 先生 ， 独 立董 事， 经济学 博士 后， 教授 ， 博 士生导 师。 曾任 中国 社会 科学院 培训
中心主 任， 院长 助理 ，副 院长。 现任 中国 社会 科学 院拉美 研究 所所 长。
王恬先 生， 独立 董事 ， 经 济学博 士， 高级 经济 师。 曾任中 国银 行深 圳分 行 行 长， 深 圳天
骥基金 董事 ， 中 国国 际财 务有限 公司 （深 圳） 董事 长 ， 首长 四方 （集 团） 有 限公 司执行 董事 。
现任南 方国 际租 赁有 限公 司董事 、总 裁。
陆志芳 先生 ， 独 立董 事， 法律硕 士， 律师 。 曾 任对 外经济 贸易 大学 法律 系副 主任， 北京
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仲裁委 员会 仲裁 员， 北京 市律师 协会 国际 业务 委员 会副主 任委 员 ， 海问 律师 事务所 律师 、 合
伙人。 现任 浩天 信和 律师 事务所 律师 、合 伙人 。
高歌女 士： 独立 董事 ， 法 律硕士 。 曾 任高 阳科 技控 股有限 公司 助理 总裁 ； 普 天系统 集成
公司副 总经 理； 新华 锦集 团副总 裁、 副董 事长 。现 任中国 民主 建国 会青 岛市 委员会 副主 委 、
全国青 联委 员、 中国 青年 企 业家 协会 常务 理事 、新 华锦集 团副 董事 长。
周兰女 士 ， 监 事会主 席 ， 中国社 会科 学院 货币 银行 学专业 研究 生毕 业。 曾任 北京建 材研
究院财 务科 长； 北京 京放 经济发 展公 司计 财部 经理 ； 佛山 证券 有限 责任 公司 监事长 及风 险控
制委员 会委 员。 现任 第一 创业证 券股 份有 限公 司监 事长及 风险 控制 委员 会委 员。
王致贤 先生 ， 监 事， 硕士。 曾任 重 庆市 地方 税务 局办 公室秘 书、 重庆 市政 府办 公厅一 处
秘书、 重庆 市国 有资 产监 督管理 委员 会办 公室 秘书 、 重庆 市国 有资 产监 督管 理委员 会企 业管
理三处 副处 长。 现任 西南 证券股 份有 限公 司办 公室 （党委 办公 室） 主任 、证 券事务 代表 。
龚飒女 士 ： 监事 ， 硕 士学 历。 曾 任 湘 财证 券有 限责 任公司 分支 机构 财务 负责 人； 泰 达荷
银基金 管理 有限 公司 基金 事业部 副总 经理 ； 湘 财证 券有限 责任 公司 稽核 经理 ； 交银 施罗 德基
金管理 有限 公司 运营 部总 经理。 现任 银华 基金 管理 有限公 司运 作保 障部 总监 。
杜永军 先生 ： 监 事， 大专 学历。 曾任 五洲 大酒 店财 务部收 款主 管； 北京 赛特 饭店财 务部
收款主 管、 收款 主任 、 经 理助理 、 副 经理 、 经 理。 现任银 华基 金管 理有 限公 司行政 财务 部 总
监助理 。
封树标 先生 ， 副 总经 理， 工学硕 士。 曾任 国信 证券 天津营 业部 经理 、 平 安证 券综合 研究
所副所 长 、 平 安证券 资产 管理事 业部 总经 理、 平安 大华基 金 管 理有 限责 任公 司总经 理 、 广 发
基金机构投 资部总 经理等 职。2011 年3月 加盟银华 基 金管理有限 公司， 曾担任 公司总经理 助
理职务 ，现 任 银 华基 金管 理有限 公司 副总 经理 ，同 时兼任 公司 特定 资产 管理 业务投资经理。
周毅先 生， 副总 经理 ， 硕 士学位 。 曾 任美 国普 华永 道金融 服务 部部 门经 理、 巴克莱 银行
量化分析 部副 总裁及 巴克 莱亚太有 限公 司副董 事等 职。2009 年9 月 加盟 银华基 金管理有 限公
司， 曾 担任 银华 全球 核心 优 选证券 投资 基金 基金 经理 、 银华沪 深300 指 数证 券投 资 基金 （LOF ）
基金经 理 、 银 华抗 通胀 主 题 证券 投资 基金 （LOF ） 基金经 理 及 公司 总经 理助 理 职务 。 现任 公
司副总 经理 ， 兼任公 司量 化投资 总监 、 量化投 资部 总监以 及境 外投 资部 总监 、 银 华财 富资 本
管理 （ 北京 ） 有 限公 司董 事 ， 并 同时 兼任 银华 深证100 指数 分级 证券 投资 基金 、 银华 中证800
等权重 指数 增强 分级 证券 投资基 金 基 金经 理职 务。
凌宇翔 先生，督察长 ，工商管理 硕士。曾任机 械工业部主 任科员；西南 证券有限责 任
公司基 金管 理部 总经 理。 现任银 华基 金管 理有 限公 司督察 长 。
2. 本基 金基 金经 理
姜永康 先生 ， 总 经理 助理 ， 硕士 学位 。2001 年至 2005 年 就职 于中 国平 安保 险 （集团 ）
股份有 限公 司， 历任 研究 员、组 合经 理等 职。2005 年 9 月加 盟银 华基 金管 理 有限公 司， 曾
任养老 金管 理部 投资 经理 职务 。 自 2007 年 1 月 30 日 起担任 银华 保本 增值 证券 投资基 金基 金
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经理 ， 自 2008 年 1 月 8 日至 2009 年 2 月 18 日 期间 任银华 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理，
自 2008 年 12 月 3 日 起兼 任银华 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 ， 自 2011 年 6 月 28
日起兼 任银 华永 祥保 本混 合型证 券投 资基 金基 金经 理，自 2013 年 7 月 8 日起 兼任银 华永 泰
积极债 券型 证券 投资 基金 基金经 理，自 2013 年 8 月 15 日 起兼 任本 基金 基金 经 理 ， 现 同时 担
任公司 总经 理助 理、 固定 收益 部 总监 及固 定收 益基 金投资 总监 及银华 财 富资 本管理 （北 京 ）
有限公 司董事 。
贾鹏先 生 ， 硕士 学位 ，2008 年 3 月至 2011 年 3 月 期 间任职 于银 华基 金管 理有 限公司 ，
担任行 业研 究员 ； 2011 年 4 月至 2012 年 3 月 期 间任职 于瑞 银证 券有 限责 任公司 ，担 任行
业研究 组长 ；2012 年 4 月至 2014 年 6 月 期间 任职 于 建信基 金管 理有 限公 司， 担任基 金经 理
助理。2014 年 6 月 起任 职 于银华 基金 管理 有限 公司 ，自 2014 年 8 月 27 日 起 担任本 基金 及
银华永 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 基 金经 理 。
3.A 股 基金 投资 决策 委员 会成员
委员会 主席 ：王 立新
委员： 封树 标、 周毅 、王 华、姜 永康 、郭 建兴
王立新 先生 ：详 见主 要人 员情况 。
封树标 先生 ：详 见主 要人 员情况 。
周毅先 生： 详见 主要 人员 情况。
王华先 生 ， 硕 士学位 ， 中 国注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾 任职 于西南 证券 有限责 任公
司。2000 年10 月加盟 银华 基金管理 有限 公司（ 筹） ， 先后在研 究策 划部、 基金 经理部工 作，
曾任银 华保 本增 值证 券投 资基金 、 银 华货 币市 场证 券投资 基金 、 银 华富 裕主 题股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。 现 任 银 华中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金 基 金经 理、 公司 总经理 助理 、 投
资管理 部总 监及A股 基金 投 资总监 。
姜永康 先生 ， 详 见本 基金 基金经 理情 况 。
郭建兴 先生 ， 学 士学 位。 曾在山 西证 券股 份有 限公 司 （原 山西 证券 有限 责任 公司） 从事
证券自 营业 务工 作， 历任 交易主 管 、 总 经理助 理兼 监理等 职 ； 并 曾就职 于华 商基金 管理 有 限
公司投资管 理部， 曾担任 华商领先企 业混合 型证券 投资基金基 金经理 职务。2011 年4月 加盟
银华基 金管 理有 限公 司， 现任银 华优 质增 长股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。
4. 上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。
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二、基金托管人概况
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 陆拾 万陆仟 叁佰 叁拾 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境 内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债
券、 券 商资 产管 理计 划、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金
托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富 的托 管产 品体 系 。 在国 内， 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险
管理等 增值 服务 ， 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 ， 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2014 年6 月 30 日， 中国银 行已 托 管276 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 251 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
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1. 直销 机构
（1） 银华 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸 城 C2 办公 楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统 一客 户服 务电 话 400-678-3333
（2） 银华 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心
地址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳
2. 代销 机构
（1） 场外 代销 机构
1) 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
法定代 表人 田国立
客服电 话 95566 网址 www.boc.cn
2) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街25 号
法定代 表人 王洪章
客服电 话 95533 网址 www.ccb.com
3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 东城 区建 国门 内大 街69 号
法定代 表人 蒋超良
客服电 话 95599 网址 www.abchina.com
4) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址 上海市 银城 中路188 号
法定代 表人 牛锡明
客服电 话 95559 网址 www.bankcomm.com
5) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号
法定代 表人 傅育宁
客服电 话 95555 网址 www.cmbchina.com
6) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址 中国深 圳市 深南 东路5047 号
法定代 表人 孙建一
客服电 话 95511-3 网址 bank.pingan.com
7) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址 广东省 东莞 市东 城区 鸿福 东路2 号
法定代 表人 何沛良 联系人 何茂才
客服电 话 0769-961122 网址 www.drcbank.com
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8) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路8 号15-20 楼、22-27楼
法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平
客服电 话 021 －962999 网址 www.srcb.com
9) 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址 天津市 经济 技术 开发 区第 二大街42 号 写字 楼101 室
法定代 表人 杜庆平 联系人 胡天彤
客服电 话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com
10) 大通证 券股 份有 限公 司
注册地 址
辽宁省 大连市沙河口 区会展路129 号 大连国际金融 中心A座-大连 期货大
厦38、39层
法定代 表人 张智河 联系人 谢立军
客服电 话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn
11) 大同证 券经 纪有 限责 任公 司
注册地 址 山 西省 大同 市大 北街13号
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
客服电 话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
12) 东北证 券股 份有 限公 司
注册地 址 长春市 自由 大路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 安岩岩
客服电 话
400-600-0686
；
0431-85096733
网址 www.nesc.cn
13) 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3号 国华 投资 大厦9 层10 层
法定代 表人 常喆
客服电 话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
14) 恒泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华东 街111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电 话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn
15) 宏源证 券股 份有 限公 司
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路233 号
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
客 服电 话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
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10
16) 华龙证 券有 限责 任公 司
注册地 址 兰州市 城关 区东 岗西 路638 号财富 大厦4楼
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
客服电 话
0931-96668 、
4006898888
网址 www.hlzqgs.com
17) 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号
法定代 表人 祝献忠 联系人 黄恒
客服电 话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn
18) 江海证 券有 限公 司
注册地 址 哈尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张背北
客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
19) 联讯证 券股 份有 限公 司
注册地 址
中国广 东省 惠州 市惠 城区 江北东 江三 路广 播电 视新 闻中心
法定代 表人
徐刚
联系人
郭晴
客服电 话
95564
网址
www.lxzq.com.cn
20) 齐鲁证 券有 限公 司
注册地 址 山东省 济南 市经 七路86号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
客服电 话 95538 网址 www.qlzq.com.cn
21) 瑞银证 券有 限责 任公 司
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街7 号 英蓝国 际金 融中 心12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪
客服电 话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
22) 山西证 券股 份有 限公 司
注册地 址 太原市 府西 街69 号山 西国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
客服电 话 400-666-1618 网址 www.i618.com.cn
23) 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区金 融街19号 富凯大 厦B 座701
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶
客服电 话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn
24) 西部证 券股 份有 限公 司
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11
注册地 址 西安市 东新 街232 号 陕西 信 托大厦16-17 层
法定代 表人 刘建武 联系人
刘莹
客服电 话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
25) 新时代 证券 有限 责任 公司
注册地 址 北京市 海淀 区北 三环 西路99 号院1 号楼15层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 宋旸
客服电 话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn
26) 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街9 号院1 号楼
法定代 表人 张志刚 联系人 唐静
客服电 话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
27) 中国民 族证 券有 限责 任公 司
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中路27 号院5 号楼
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
客服电 话 4008895618 网址 www.e5618.com
28) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街35 号国际 企业 大厦C座
法定代 表人 陈有安 联系人 宋明
客服电 话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn
29) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 朝阳 区安 立路66号4 号楼
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
客服电 话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
30) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 深南 大道7088 号招 商银行 大厦A层
法定代 表人 王东明 联系人 腾艳
客服电 话 95558 网址 www.citics.com
31) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址 青岛市 崂 山 区深 圳路222 号 青岛国 际金 融广 场1 号楼20层（266061)
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
客服电 话 95548 网址 www.citicssd.com
32) 中原证 券股 份有 限公 司
注册地 址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路10 号
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12
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
客服电 话
0371-967218 ；
400-813-9666
网址 www.ccnew.com
33) 爱建证 券有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 世纪 大道1600 号32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 戴莉丽
网址 www.ajzq.com
34) 安信证 券 股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35层、28 层A02 单元
法定代 表人 牛冠兴
客服电 话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
35) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址 长沙市 芙蓉 中路 二段80号 顺天国 际财 富中 心
法定代 表人 蔡一兵 联系人 郭磊
网址 www.cfzq.com
36) 长城证 券 有 限责 任公 司
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦14 、16 、17层
法定代 表人 黄耀华
客服电 话
0755-33680000 ；
400-6666-888
网址 www.cgws.com
37) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址 武汉市 新华 路特8号 长江 证 券大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
客服电 话 95579 ；400-8888-999 网址 www.95579.com
38) 德邦证 券 有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 普陀 区曹 杨路510 号 南半幢9楼
法定代 表人 姚文平
客服电 话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
39) 第一创 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 福田 区福 华一 路115 号投行 大厦18楼
法定代 表人 刘学民
客服电 话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com
40) 东莞证 券有 限责 任公 司
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注册地 址 东莞市 莞城 可园 南路1号
法定代 表人 张运勇
客服电 话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn
41) 东海证 券 股 份有 限公 司
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18 层
法定代 表人 刘化军 联系人 梁旭
客服电 话 95531 ；400-8888-588 网址 http://www.longone.com.cn
42) 东吴证 券 股 份有 限公 司
注册地 址 苏州工 业园 区星 阳街5号 东 吴证券 大厦
法定代 表人 范力 联系人 方晓丹
客服电 话 4008-601-555 网址 http://www.dwzq.com.cn
43) 方正证 券 股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区丰 盛胡 同28 号太平 洋保 险大 厦11 层
法定代 表人 雷杰
客服电 话 95571 网址 http://www.foundersc.com
44) 光大证 券 股 份有 限公 司
注册地 址 上海市 静安 区新 闸路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨
客服电 话
95525 ； 10108998 ；
400-888-8788
网址 www.ebscn.com
45) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址 广州市 天河 北路183-187 号 大都会 广场43楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
客服电 话
95575 或 致 电 各 地 营 业
网点
网址 http://www.gf.com.cn
46) 广州证 券有 限责 任公 司
注册地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号 广州国 际金 融中 心主 塔19 层、20 层
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
客服电 话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn
47) 国海证 券股 份有 限公 司
注册地 址 广西桂 林市 辅星 路13 号
法定代 表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电 话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
48) 国金证 券股 份有 限公 司
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注册地 址 成都市 青羊 区东 城根 上 街95 号
法定代 表人 冉云 联系人 刘一宏
客服电 话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn
49) 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址 江西省 南昌 市北 京西 路88 号（江 信国 际金 融大 厦）
法定代 表人 曾小普 联系人 陈明
客服电 话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com
50) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 商城 路618 号
法定代 表人 万建华
客服电 话 400-8888-666 网址 www.gtja.com
51) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号国 信证 券大 厦16-26层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
客服电 话 95536 网址 www.guosen.com.cn
52) 国元证 券股 份有 限公 司
注册地 址 安徽省 合肥 市寿 春路179 号
法定代 表人 蔡咏 联系人 祝丽萍
客服电 话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
53) 华安证 券有 限责 任公 司
注册地 址 安徽省 合肥 市长 江中 路357 号
法定代 表人 李工 联系人 甘霖
客服电 话
96518( 安徽) ；
400-809-6518( 全国)
网址 www.hazq.com
54) 华宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道100 号57 层
法定代 表人 陈林
客服电 话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
55) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地 大厦7 、8层
法定代 表人 黄金琳
客服电 话
96326 （ 福 建 省 外 请 先
拨0591 ）
网址 www.hfzq.com.cn
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56) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址 江苏省 南京 市中 山东 路90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 吴万善
客服电 话 95597 网址 www.htsc.com.cn
57) 华鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 洪家新 联系人 陈敏
客服电 话
021-32109999 ；
029-68918888
网址 www.cfsc.com.cn
58) 金元证 券股 份有 限公 司
注册地 址 海南省 海口 市南 宝 路 36 号 证券大 厦 4 层
法定代 表人 陆涛
客服电 话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
59) 南京证 券有 限责 任公 司
注册地 址 江苏省 南京 市大 钟亭8号
法定代 表人 步国旬 联系人 潘月
客服电 话 400-828-5888 网址 www.njzq.com.cn
60) 平安证 券 有 限责 任公 司
注册地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广场8楼
法定代 表人 杨宇翔
客服电 话 95511-8 网址 http://www.pingan.com
61) 厦门证 券有 限公 司
注册地 址 厦门市 莲前 西路2号 莲富 大 厦17 楼
法定代 表人 傅毅辉
客服电 话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
62) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 西藏 中路336 号
法定代 表人 龚德雄 联系人 张瑾
客服电 话
400-891-8918 ；
021-962518
网址 http://www.962518.com
63) 申银万 国证 券股 份有 限公 司
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐路989 号 世纪商 贸广 场45 层
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法定代 表人 储晓明
客服电 话 95523 ；400-889-5523 网址 www.sywg.com
64) 天风证 券股 份有 限公 司
注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园路2号 高科 大 厦4楼
法定代 表人 余磊 联系人 翟璟
客服电 话
028-86711410 ；
027-87618882
网址 www.tfzq.com
65) 万联证 券有 限责 任公 司
注册地 址 广东省 广州 市天 河区 珠江 东路11 号高 德置 地广 场18 、19层
法定代 表人 张建军 联系人 王鑫
客服电 话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
66) 五矿证 券有 限公 司
注册地 址 深圳市 福田 区金 田路4028 号荣超 经贸 中心 办公 楼47 层01单元
法定代 表人 张永衡 联系人 赖君伟
客服电 话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn
67) 西藏同 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 西藏自 治区 拉萨 市北 京中 路101 号
法定代 表人 贾绍君 联系人 王钧
客服电 话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com
68) 西南证 券股 份有 限公 司
注册地 址 重庆市 江北 区桥 北 苑 8 号
法定代 表人 余维佳
客服电 话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
69) 湘财证 券股 份有 限公 司
注册地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路198 号 新南 城商 务中 心A栋11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 赵小明
客服电 话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com
70) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址 福州市 湖东 路268 号
法定代 表人 兰荣
客服电 话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
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71) 英大证 券有 限责 任公 司
注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦30 、31 层
法定代 表人 吴骏
客服电 话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn
72) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38 －45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
客服电 话 400-8888-111 ；95565 网址 www.newone.com.cn
73) 中国中 投证券 有 限责 任公 司
注册地 址
深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层-21 层及
第04层01、02、03、05、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19、20 、21 、22 、
23 单元
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
客服电 话 4006-008-008 、95532 网址 www.china-invs.cn
74) 中航证 券有 限公 司
注册地 址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道1619 号 国际 金融 大厦A 座41楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电 话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
75) 中山证 券有 限责 任公 司
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 刘军
客服电 话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/
76) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 文二 西路1 号元 茂大 厦903
联系人
杨翼
客服电 话 0571-88920897 网址 www.ijijin.cn
77) 北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 海淀 区海 淀南 路 13 号楼6 层616 室
联系人 魏争
客服电 话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
78) 嘉实财 富管 理有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心A 座6 层
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18
联系人 费勤雯
客服电 话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
79) 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
联系人 陈攀
客服电 话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com/
（ 以上 排名 不分 先后 ）
（2） 场内 代销 机构
具有基 金代 销业 务资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 （具体 名单 可在 深交 所网 站查询 ） 。
基金管 理人 可根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法》 和基 金合 同等 的规 定， 选 择其
他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金， 并及 时履 行公 告义务 。
3. 网 上直 销
投资者 可以 通过 本公 司网 上直销 交易 系统 办理 本基 金的开 户和 认购 手续 ， 具体 交易细 则
请参阅 本公 司网 站公 告。
网址：www.yhfund.com.cn
（二）注册登记机构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所及 办公 地址 中国北 京西 城区 太平 桥大 街17号
法定代 表人 金颖 联系人 崔巍
电话 010-66210988 ，010-59378888
传真
010-66210938
（三）出具法律意见 书的 律师事 务所
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所及 办公 地址 上海市 银城 中路68 号 时代 金融中 心19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律 师 吕红、 黎明
（四）会计师事务所 及经 办注册会计师
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名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街1 号 东方广 场东 方经 贸城 安永 大楼 （ 即东3办
公楼）16层
法定代 表人 吴港平 联系人 王珊珊
电话 010-58153280 ；010-58152145 传真 010-85188298
经办注 册会 计师 李慧民 、王 珊珊
四、基金类型
债券型 证券 投资 基金
五、基金的运作方式
契约型 开放 式
六、上市交易所
深圳证 券交 易所
七、投资目标
本基金 为增 强型 可转 债指 数基金 ， 指 数投 资部 分采 用被动 指数 化投 资策 略， 指数增 强部
分采取 积极 配置 策略 ， 利 用可转 债兼 具债 券和 股票 的特性 ， 争 取为 投资 者获 得超越 业绩 比较
基准的 稳健 收益 。
正常市 场情 况下 ， 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均偏 离度 的绝对 值
控制 在0.5% 以 内， 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以内 。
八、投资范围
本基金 的投 资对 象为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括 国内 依法 发行 上市 的债 券、 股票 、
权证以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
本基金主 要投 资于固 定收 益类金融 工具 ，包括 可转 债（含可 分离 交易的 可转 换债） 、 国
债、 中央 银行 票据 、 金融 债、 企业 债 、 公 司债 、 短期 融资券 、 地方 政府 债 、 正 回购 、 逆 回购 、
次级债 、 资产 支持证 券 、 银行存 款 ， 以 及法律 法规 或监管 部门 允许 基金 投资 的其他 固定 收益
类金融 工具 。
本基金 不主 动参 与一 、 二 级市场 股票 投资 ， 对 于因 可转债 转股 形成 的股 票或 因投资 可分
离交易 的可 转换 债券 而获 得的权 证， 须在 达到 可交 易状态 日 起10 个交 易日 内 卖出。
本基金 的投 资组 合 比 例为 ： 投资 于固 定收 益类 证券 的比例 不低 于基 金资 产 的80%， 其 中
投资于 中证 转债 指数 的成 份券及 其备 选成 份券 的比 例不低 于基 金非 现金 资产 的 80% ； 本基 金
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
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20
如法律 法规 或中 国证 监会 以后允 许基 金投 资其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
九、投资策略
正常市 场情 况下 ， 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均偏 离度 的绝对 值
控制在 0.5% 以内 ，年 跟踪 误差控 制在 5%以 内。 如因 指数编 制规 则或 其他 因素 导致跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过上 述范 围， 基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步
扩大。 本基 金投 资策 略包 括指数 投资 策略 和指 数增 强策略 。
1 、指 数投 资策 略
对指数 投资 部分 ， 采 用指 数成分 复制 法 ， 主要 以标 的指数 的成 份券 构成 为基 础， 综合 考
虑跟踪 效果 、 流 动性 风险 、 操作 风险 等因 素构 建组 合， 并 根据 本基 金资 产规 模、 日 常申 购赎
回情况 、 市场 流动性 以及 交易所 可转 债交 易特 性等 情况 ， 对 投资 组合进 行优 化调整 ， 以保 证
对标的 指数 的有 效跟 踪。
（1） 可转 债投 资组 合的 定 期调整
本基金所构建的指数 化投 资组合将定期根据所 跟踪 的标的指数对其成份 券及 成份券权
重的调 整而 进行 相应 调整 。
（2） 可转 债投 资组 合的 优 化
为更好地 跟踪 指数走 势， 本基金将 根据 本基金 的资 产规模、 日常 申购/赎 回情 况、市 场
流动性 以及 交易 所可 转债 交易特 性等 情况 ， 对投 资组 合进行 优化 调整 以保 证对 标的指 数的 有
效跟踪 。
2 、指 数增 强策 略
（1） 可转 债投 资组 合的 不 定期调 整
当发生 以下 情况 时， 本基 金可以 根据 市场 情况 ， 结 合经验 判断 ， 对个券 权重 和券种 进 行
适当调 整， 以期 在规 定的 风险承 受限 度之 内， 尽量 缩小跟 踪误 差。
1 ）本 基金 预期 标的 指数 的 成份券 即将 调整 或权 重发 生变化 ；
2 ）成份 券流动 性不足 、价 格严重偏 离合 理估值 、单 只成份券 交易 量不符 合市 场 交易 惯
例；
3 ）由于 市场因 素影响 、法 律法规限 制等 原因， 本基 金无法根 据指 数构建 组合 和基金 发
生申购 赎回 、市 场流 动性 变化等 其他 可能 影响 跟踪 效果的 情形 。
（2） 可转 债条 款投 资策 略
一般情 况下 ， 可转债 本身 会附加 的提 前赎 回条 款、 回售条 款及 向下 修正 股价 条款 ， 在 一
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定环境 下这 些条 款对 可转 债的投 资价 值有 很大 影响 。
提前赎 回条 款是 指在 可转 债存续 期内 ， 当可 转债 正股 价格连 续一 段时 间高 于其 转股价 格
一定幅 度时 ， 可转 债发 行公 司有权 按照 高于 债券 面值 一定幅 度的 赎回 价格 赎回 全部或 部分 未
转股的 可转 债， 该条 款是 赋予可 转债 发行 方的 一个 权利。 提前 赎回 的 条 件往 往可以 视为 可转
债的价 值最 大限 度， 本基 金将会 在接 近提 前赎 回条 件触发 的时 候， 理性 分析 可转债 正股 的基
本面状 况及 未来 走势 ，以 选择抛 出或 转股 出售 。
提前回 售条 款是 指在 可转 债存续 期内 ， 如果 可转 债正 股价格 连续 一段 时间 内低 于转股 价
格一定 幅度 或者 可转 债发 行方改 变募 集资 金投 资用 途时 ， 可 转债 持有 人有 权将 其持有 的可 转
债全部 或部 分按 照高 于可 转债面 值一 定幅 度的 价格 回售给 可转 债的 发行 公司 ， 该条款 是赋 予
可转债 持有 人的 一个 权利 。 本基 金将 通过 对可 转债 及其正 股投 资价 值的 合理 分析， 以选 择是
否行使 该项 权利 。
转股价 格向 下修 正条 款是 指在可 转债 存 续 期间 内 ， 当 一段时 间内 正股 价格 持续 低于转 股
价达到 一定 程度 ， 则 可转 债发行 方董 事会 可发 起向 下修正 转股 价的 提议 ， 通 过向下 修正 转股
价而大 幅提 高可 转债 的转 股价值 ， 从 而提 升可 转债 价值， 也为 该转 债未 来可 能出现 较好 表现
提供支 撑， 这也 有效 地降 低了正 股可 能较 大幅 下跌 给转债 带来 的损 失， 因此 提前对 此进 行合
理的判 断将 提升 组合 投资 价值。 除此 之外 ， 当 可转 债发行 方发 生送 红股 、 转 增股本 、 增 发新
股、 配股 以及 派发股 利等 情况时 ， 可转 债发行 方会 对可转 债的 转股 价格 作出 相应调 整 ， 本 公
司可以 通过 对相 关事 件及 正股基 本面 的分 析， 把握 可能存 在的 投资 机会 。
（3） 可转 债一 级市 场申 购 策略
本基金 跟踪 的可 转债 指数 为全样 本指 数， 对于 一级 市场新 发可 转债 ， 本 基金 将综合 可转
债上市 定价 、中 签率 等因 素，判 断是 否参 与一 级市 场申购 ，以 降低 买入 成本 。
十、业绩比较基准
95%× 中证 可转 换债 券指 数 收益率+5% ×银 行活 期存 款 利率（ 税后 ）
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准时 ， 本 基金 经基 金管 理人和 基金 托管
人协商 一致 ， 可 以在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 ， 而 无需召 开基 金份
额持有 人大 会。
十一、 风险收益特征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中预 期收 益和预 期风 险较 低的 基金 品种， 其风
险收益 预期 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
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从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ，转 债A 份额 具有低 风险 、收 益相 对稳 定的特 征 ；
转债B 份额 具有 高风 险、 高预期 收益 的特 征。
十二、 投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 根据 本基金 合同 规定 ， 复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投
资组合 报 告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所 载 数据 截至 2014 年6 月30 日（ 财务数 据未 经审 计） 。
1. 报 告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 119,198,326.43 93.80
其中： 债券 119,198,326.43 93.80
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,062,546.37 5.56
7 其他资 产 810,066.61 0.64
8 合计 127,070,939.41 100.00
2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
2.1 报告期 末 指 数投资 按 行业 分类的 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
2.2 报告 期末积 极投资 按 行业 分类的 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
3.1 报告期 末指 数投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
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3.2 报告期 末积 极投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名股 票
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
4. 报 告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 国家债 券 8,202,460.00 7.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 110,995,866.43 105.42
8 其他 - -
9 合计 119,198,326.43 113.21
5. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113005 平安转 债 234,220 25,019,380.40 23.76
2 110015 石化转 债 230,000 24,833,100.00 23.59
3 113002 工行转 债 135,000 14,229,000.00 13.51
4 110023 民生转 债 128,310 11,907,168.00 11.31
5 019314 13 国债 14 82,000 8,202,460.00 7.79
6. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比 例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
10. 报 告 期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
11. 投资 组合报 告附 注
11.1
本 基 金 投资 的前十 名证 券中包 括石 化转债 （债券 代码：110015 ） 和平 安
转 债（ 债券代 码：113005）。
根 据石 化转债 债券 发行主 体中 国石油 化工 股份有 限公 司 于 2014 年 1 月
12 日 发 布的 公告 ， 国务 院对 山东省 青岛 市 “ 11? 22” 中 石化东 黄输 油管
道 泄漏 爆炸特 别重 大事故 调查 处理报 告作 出批复 ， 同意国 务院 事故调查 组
的 调查 处理结 果， 认定是 一起 特别重 大责 任事故 ； 同 意对 事故有 关责任 单
位 和责 任人的 处理 建议， 对 中国石 化及 当地政府 的 48 名责 任人 分别给 予
纪 律处 分，对 涉嫌 犯罪的 15 名 责任 人移 送司法 机关 依法追 究法 律责任 。
本 次事 故造成 直接 经济损 失人 民币 75,172 万元， 中 国石 油化工 股份 有
限 公司 将承担 其相 应赔偿 责任 。 相 关资 金主要来 自中 国石化 在以 前年度 积
累 的安 全生产 保险 基金 （ 指 经国家 有关 部门批准 由中 国石油 化工 集团公 司
面 向公 司所属 企事 业单位 设立 的企业 安 全 生产保 险基 金） 和公 司向商业 保
险 公司 投保的 商业 巨灾保 险的 保险理 赔资 金。
根 据平 安转债 债券 发行主 体中 国平安 保险 （集团 ）股 份有限 公司 于 2013
年 5 月 21 日和 2013 年 10 月 14 日 发布 的公 告 ， 该上 市公 司的控股 子公
司 平安 证券有 限责 任公司 在保 荐万福 生科 （湖南 ） 农 业开 发股份 有限公 司
发 行上 市 过程 中受 到中国 证券 监督管 理委 员会的 行政 处罚， 罚款 金额为
5,110 万 元 ， 同时 其保荐 机构 资格被 暂停 3 个月 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 该上 市公司 进行 了进一 步了 解和分
析 ， 认为上 述处 罚不会对 石化 转债和 平安 转债的 投资 价值构 成实 质性负 面
影 响， 因此本 基金 管理人 对该 上市公 司的 投资判 断未 发生改 变。
报 告期 内， 本基 金投资的 前十 名证券 的其 余八名 证券 的发行 主体 没有被 监
管 部门 立案调 查或 在本报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情况 。
11.2 本 基金本 报告 期末 未持 有股票， 因此 本基 金不 存在投 资的 前十名 股票 超出
基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,553.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 791,279.29
5 应收申 购款 10,234.03
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 810,066.61
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113005 平安转 债 25,019,380.40 23.76
2 110015 石化转 债 24,833,100.00 23.59
3 113002 工行转 债 14,229,000.00 13.51
4 110023 民生转 债 11,907,168.00 11.31
5 110020 南山转债 4,752,000.00 4.51
6 113003 重工转 债 4,482,213.20 4.26
7 110018 国电转 债 4,174,400.00 3.96
8 110017 中海转 债 2,902,840.00 2.76
9 110016 川投转 债 2,324,340.00 2.21
10 110024 隧道转 债 1,834,300.00 1.74
11 125089 深机转 债 1,535,808.21 1.46
12 127002 徐工转 债 1,454,547.24 1.38
13 110022 同仁转 债 1,428,606.20 1.36
14 110011 歌华转 债 1,121,262.80 1.06
15 125887 中鼎转 债 1,039,681.12 0.99
16 113006 深燃转 债 1,033,901.70 0.98
17 128003 华天转 债 850,136.16 0.81
18 110012 海运转 债 671,047.50 0.64
19 127001 海直转 债 494,328.63 0.47
20 110007 博汇转 债 444,104.00 0.42
21 128001 泰尔转 债 357,582.32 0.34
22 128002 东华转 债 288,510.03 0.27
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
11.5.1 报 告 期末 指数投 资 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有股 票。
11.5.2 报 告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有股 票。
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11.6 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
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十三、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较表 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益率 ③
业绩比 较
基准收 益率 标
准差④
①-③ ②- ④
自基金 合同 生效 日
(2013.08.15)起至
2013.12.31
-5.44% 0.52% -3.83% 0.48% -1.61% 0.04%
2014.01.01 至
2014.06.30
3.96% 0.61% 3.92% 0.42% 0.04% 0.19%
自基金 合同 生效 日
(2013.08.15)起至
2014.06.30
-1.69% 0.57% -0.06% 0.45% -1.63% 0.12%
十四、基金的费用
(一) 基金费用的种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金上 市初 费和 上市 月 费
9 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ；
10 、基 金的 指数 使用 许可 费；
11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
(二)基金费用计提方法、 计提标准和支付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
自基金合 同生 效之日 起， 本基金的 管理 费按前 一日 基金资产 净值 的 0.7% 年费 率计提 。
管理费 的计 算方 法如 下：
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H ＝E×0.7%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计 提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人
核对一 致后，由 基金 托 管人 于次月 首日 起2-5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管
理 人。
2 、基 金托 管人 的托 管费
自基金 合同 生效 之日 起 ， 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2%的 年 费率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E×0.2%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人
核对一 致后，由 基金 托 管人 于次月 首日 起2-5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托
管 人。
3 、指 数使 用许 可费
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的万 分之 一点 二 （1.2 个
基点） 的年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0.012%÷ 当年 天数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 ，E 为前 一日 的基金 资产 净值
指数许 可使 用基 点费 每日 计算 ， 逐 日累 计， 按季 支 付。 许可 使用 基点费 的收 取下限 为每
季度人 民币 贰万 伍仟 元（2.5 万 元） ，基 金设 立当 年 ，不 足3 个 月的 ，按 照3 个月收 费。
(三)不列入基金费用的 项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的 费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(四)基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
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十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
银华银 华中 证转 债指 数增 强分级 证券 投资 基金 招募 说明书 依据 《 中华 人民 共和 国证券 投
资基金 法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露管 理办 法》 及其 它有关 法律 法规 的要 求， 对本基 金原 更新 招募 说明 书进行 了更 新 ，
主要更 新内 容如 下：
1 、在“ 重要提 示 ” 部 分， 更新了招 募说 明书内 容的 截止日期 及相 关财务 数据 的截止 日
期 ；
2 、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分 ， 对 基金 管理 人的 主要人 员情 况进 行了 更新 。
3 、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分， 对基 金托 管人 的基 本情况 进行 了更 新。
4 、在“ 五、相 关服务 机构 ”部分， 增加 浙江同 花顺 基金销售 有限 公司 、 北京 钱景财 富
投资管 理有 限公 司 、 嘉实 财富管 理有 限公 司 及 北京 恒天明 泽基 金销 售有 限公 司 为代 销机 构 ，
并更新 了部 分代 销机 构的 信息 。
5 、在 “十二 、 基金 的投 资 ”部分 ，新增 了 最近 一期 投资组 合报 告的 内容 。
6 、在 “十 三、 基金 的业 绩 ” 部 分， 新增 了基 金合 同 生效至2014 年6 月30 日的 基 金投资
业绩。
7 、 在 “ 二十 六 、 其他 应披 露事项 ” ， 列出了 自上 次招 募说明 书公 告之 日以 来涉 及本基 金
的 重要 公告 ；
8 、对 部分 表述 进行 了更 新 。
银华基 金管 理有 限公 司
2014 年9 月29 日
