信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
信 诚 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 摘要
（2014 年第2 次更新）
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中国 建设 银 行股份 有限 公司
重 要提 示
本基金 于2011 年2 月11 日基金 合同 正式 生效 。
投 资有 风险 ，投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要 根据 基金 合同 和基金 招募 说明 书编 写， 并经中 国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定基 金当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持有
人和本 基金 合同 的 当 事人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并按
照《基 金法 》、 《运 作办 法》、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资人 欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为 2014 年 8 月 11 日， 有关 财 务数据 和净 值
表现截 止日 为 2014 年 6 月 30 日 （未 经审 计） 。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
1
一、 基 金管 理人
（一） 基金 管理 人概 况
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
住所：
上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
办公地 址：
上 海市 浦东 新区世纪 大道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
成立日 期：
2005 年9月30 日
批准设 立机 关 及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
注册资 本：
2 亿元 人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人 ：
林军
股权结 构：
股 东
出资额
（万元 人民 币）
出资比 例
（%）
中信信 托有 限责 任公 司
9800
49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司
9800
49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司
400
2
合 计
20000
100
（二） 主要 人员 情况
1.董事 会成 员
张翔燕女士，董事长，硕 士学位。历任中信银行总 行营业部副总经理、综合 计划部总
经理，中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理，中 信证 券股份有限公
司副总经济师，中信 控股 有限责任公司风险管 理部 总经理。现任中信控 股有 限责任公司副
总裁 、 兼任 中信 信诚 资产 管理有 限公 司（ 信诚 基金 管理有 限公 司之 子公 司） 监事 。
陈一松先生，董事，金融 学硕士。历任中信实业银 行资金部科长、中信证券 股份有限
公司总裁办主任、长 城科 技股份有限公司董事 会秘 书、中国建设银行股 份有 限公司行长秘
书 兼行 长办 公室 副主 任。 现任中 信信 托有 限责 任公 司总经 理。
包学勤先生，董事，研究 生。历任招商银行证券业 务部出市代表、南方证券 有限公司
投资银行部总经理助 理、 国信证券有限公司投 资银 行二部总经理、中信 证券 股份有限公司
深圳投资银行部总经 理、 中信信托有限责任公 司投 资银行二部总经理。 现任 中信信托有限
责任公 司副 总经 理。
Graham David Mason 先 生 ， 董 事 ， 南 非 籍 ， 保 险 精 算 专 业 学 士 。 历 任 南 非 公 募 基 金 投
资分析师、 南非Norwich 公 司基金经理 、英国 保诚集 团（南非） 执行总 裁。现任 瀚亚投资 执
行 副董 事长 。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
2
黄慧敏 女士 ，董 事 ， 新加 坡籍， 经济 学学 士。 历任 花旗银 行消 费金 融事 业部 业务副
理、新 加坡 大华 银行 业务 开发副 理、 大华 资产 管理 公司营 销企 划经 理、 瀚亚 投资（ 新加
坡）有 限公 司营 销部 主管 、瀚亚 投资 （台 湾） 有限 公司市 场总 监。 现任 瀚亚 投资（ 台湾 ）
有限公 司总 经理 。
魏秀彬女士，董事，新加 坡籍，工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域
合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首
席风险 官。
何 德 旭 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 科 学 研 究 院 财 贸 所 处 长 、 研 究 员 等
职 。现 任中 国社 会科 学院 数量经 济与 技术 经济 研究 所 副所 长、 金融 研究 中心 副主任 。
夏执东先生，独立董事， 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设
银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、北京天华中 兴会 计师事务所首
席合伙 人。 现任 致同 会计 师事务 所管 委会 副主 席 。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注：原“英 国保诚 集团亚 洲区总部基 金管理 业务” 自2012 年2 月14日 起正式 更 名为瀚亚
投资， 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。
2.监事
李 莹女士，监事会主席， 金融学硕士。历任中国建 设银行沧浪办事处信贷科 长、中国
建设银行苏州分行中 间业 务部总经理助理、北 京证 券投行华东部一级项 目经 理、中新苏州
工业园区创业投资有 限公 司投资银行部总经理 、苏 州工业园区银杏投资 管理 有限公司副总
经理。 现任 苏州 元禾 控股 有 限公 司财 务总 监 。
於乐女士，监事，经济学 硕士。历任日本兴业银行 上海分行营业管理部主管 、通用电
气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
解晓然女士， 监 事 ， 双 学位 ， 历 任 上 海 市 共 青 团 闸北 区 委 员 会 宣 传 部 副 部 长、 天 治 基
金管理 有限 公司 监察 稽核 部总监 助理 。现 任信 诚基 金管理 有限 公司 监察 稽核 总监。
3.经营 管理 层人 员情 况
王俊锋 先生 ，总 经理 ，工 商管理 硕士 。历 任国 泰基 金管理 有限 公司 市场 部副 总监、 华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 市场总 监、 瑞银 环球 资产 管理( 香港) 有限 公司 北京 代表处 首席 代
表、瑞 银证 券有 限责 任公 司资产 管理 部总 监。 现任 信诚基 金管 理有 限公 司总 经理、 首席 执
行官 ， 兼任 中信 信诚 资产 管理有 限公 司董 事。
桂思毅先生，副总经理， 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员，
中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管，德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ，信诚基金 管信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
3
理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。 现 任信 诚基 金 管 理 有 限
公司副 总经 理、 首席 财务 官。
林军女士，副总经理，经 济学硕士。历任浙江省证 券公司投资银行部副总经 理、市场
总监，西南证券有限 责任 公司国际业务部总经 理， 招商基金管理有限公 司总 经理助理、营
销总监，汇添富基金 管理 有限公司市场总监、 副总 经理，交银施罗德基 金管 理有限公司总
经理助 理、 市场 总监 。现 任信诚 基金 管理 有限 公司 副总经 理、 首席 市场 官。
隋晓炜先生，副总经理， 经济学硕士，注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级
经理、中信控股有限 责任 公司高级经 理 、 信 诚基 金管 理 有 限 公 司 市 场 总监 、首 席 市 场 官 、
首席运营官。现任信 诚基 金管理公司副总经理 、兼 任中信信诚资产管理 有限 公司董事、总
经理。
4.督察 长
唐世春 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，历 任北 京天 平律 师事务 所律 师 、 国泰 基金 管理有 限
公司监 察稽 核部 法务 主管 、友邦 华泰 基金 管理 有限 公司法 律监 察部 总监 、总 经理助 理兼 董
事会秘 书。 现任 信诚 基金 管理有 限公 司督 察长 ，兼 任中信 信诚 资产 管理 有限 公司董 事。
5.基金 经理
吴雅楠 先生 ，统 计物 理学 博士，CFA ，历 任加 拿大Greydanus, Boeckh & Associates 公
司交易 员/ 编程 员 、 加拿 大 道明资 产管 理公 司(TD Asset Management) 副总 裁/ 高 级投资 经
理。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 投资 管理 部数 量分 析总监 、信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资
基金、 信诚 沪深300 指数 分 级证券 投资 基金 、信 诚中 证800 医药 指数 分级 证券 投 资基金 、信
诚中证800 有色 指数 分级 证 券投资 基金 及信 诚中 证800 金融指 数分 级证 券投 资基 金的基 金经
理。
6.投资 决策 委员 会成 员
胡喆女 士， 副首 席投 资官 、研究 总监 、特 定资 产投 资管理 总监 ；
王旭巍 先生 ，副 首席 投资 官；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资副 总监；
王睿先 生 ， 研究 副总 监、 投资经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
4
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 拥 有 悠 久 的 经 营 历 史 ， 其 前 身 “ 中 国 人 民 建 设 银 行 ” 于1954 年 成 立 ，
1996 年 易 名 为 “ 中 国建 设银 行 ” 。 中 国 建 设 银 行 是中 国 四 大 商 业 银 行 之 一 。中 国 建 设 银 行
股份有限 公司由原 中国建 设银行于2004 年9 月分立 而 成立，承 继了原中 国建设 银行的商 业银
行业务及 相关的资 产和负 债。中国 建设银行( 股票代 码：939) 于2005 年10月27 日在香港 联合
交易所主 板上市， 是中国 四大商业 银行中首 家在海 外公开上 市的银行 。2006 年9月11日 ，中
国建设银 行又作为 第一家H 股公司晋 身恒生指 数。2007 年9月25日 中国建 设银行A 股在上海 证
券交易所上市并开始交易。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。
截至2013 年12月31 日，中 国建设银行 资产总额153,632.10 亿 元，较上 年增长9.95% ；客
户 贷 款 和 垫 款 总 额85,900.57 亿 元 ， 增 长14.35% ； 客 户 存 款 总 额122,230.37 亿 元 ， 增 长
7.76% 。 营业收入5,086.08 亿元，较上 年增长10.39% ，其中，利 息净收入 增长10.29% ， 净利
息 收 益 率(NIM) 为2.74% ； 手 续 费 及 佣 金 净 收 入1,042.83 亿 元 ， 增 长11.52% ， 占 营 业 收 入 比
重为20.50% 。成本费用开支得到 有效控制，成本 收入比为29.65% 。实现利润总额2,798.06
亿 元 ， 较 上 年 增 长11.28% ； 净 利 润2,151.22 亿 元 ， 增 长11.12% 。资产质量保持稳定 ，不良
贷款率0.99% ， 拨 备 覆 盖 率268.22% ；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34% 和
10.75% ，保 持同 业领 先。
中 国 建 设 银 行 在 中 国 内 地 设 有 分 支 机 构14,650 个，服务于306.54 万公司客户、2.91 亿
个 人 客 户 ， 与 中 国 经 济 战 略 性 行 业 的 主 导 企 业 和 大 量 高 端 客 户 保 持 密 切 合 作 关 系 ； 在 香
港、新加坡、法兰克 福、 约翰内斯堡、东京、 大阪 、首尔、纽约、胡志 明市 、悉尼、墨尔
本、台北、卢森堡设 有海 外分行，拥有建行亚 洲、 建银国际、建行伦敦 、建 行俄罗斯、建
行迪拜 、建 行欧 洲、 建信 基金、 建信 租赁 、建 信信 托、建 信人 寿等 多家 子公 司。
2013 年，本集团的出色业 绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外
102 项奖项 ，多项 综合排 名 进一步提 高，在英 国《银 行家》杂 志“全球 银行1000 强排名” 中
位列第5 ，较上年上升2 位； 在 美 国 《 福 布 斯 》 杂 志发 布 的 “2013 年 度 全球 上市 公 司2000 强
排名”中 ， 位列第2，较上 年上升13 位。此外 ，本集 团还荣获 了国内外 重要机 构授予的 包 括
公司治理、中小企业 服务 、私人银行、现金管 理、 托管、投行、养老金 、国 际业务、电子
商务和 企业 社会 责任 等领 域的多 个专 项奖 。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
5
中国建设银行总行设投资 托管业务部，下设综合处 、基金市场处、证券保险 资产市场
处、理财 信托股权 市场处 、QFII 托 管处、 养老金 托 管处、清 算处、核 算处、 监督稽核 处等9
个职能处 室，在上 海设有 投资托管 服务上海 备份中 心，共有 员工220 余人。 自2007年起 ，托
管部连续聘请外部会 计师 事务所对托管业务进 行内 部控制审计，并已经 成为 常规化的内控
工作手 段。
（二） 主要 人员 情况
杨新丰，投资托管业务部 总经理，曾就职于中国建 设银行江苏省分行、广东 省分行、
中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 、 营 运 管 理 部 ， 长 期 从 事 计 划 财 务 、 会 计 结 算 、 营 运 管 理 等 工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
纪伟，投资托管业务部副 总经理，曾就职于中国建 设银行南通分行、中国建 设银行总
行计划财务部、信贷 经营 部、公司业务部，长 期从 事大客户的客户管理 及服 务工作，具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
张军红，投资托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行青岛分行、中国 建设银行
总行零售业务部、个 人银 行业务部、 行 长 办 公室 ，长 期 从 事 零 售 业 务 和个 人存 款 业 务 管 理
等工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。
郑 绍 平 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 投 资 部 、 委 托 代 理
部，长 期从 事客 户服 务、 信贷业 务管 理等 工作 ，具 有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
黄秀莲，投资托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行总行会计部，长 期从事托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国内首批开办证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国建设银行一直秉 持“以客
户为中心”的经营理 念， 不断加强风险管理和 内 部控 制 ， 严 格 履 行 托 管人 的各 项 职 责 ， 切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展，中国建设银行托 管资 产规模不断扩大，托 管业 务品种不断增加，已 形成 包括证券投资
基金、社保基金、保险资 金、基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在 内 的托管业务
体系，是目前国内托管业 务品种最齐全的商业银行 之一。截至2013 年12 月31日，中国建设
银行已托 管349只 证券投 资 基金。中 国建设银 行专业 高效的托 管服务能 力和业 务水平， 赢得
了业内的高度认同。中国 建设银行自2009 年至2012年连续四年被国际权威杂志 《全球托管
人》 评 为 “ 中 国 最 佳托 管银 行 ” ； 获 和 讯 网 的中 国“ 最 佳 资 产 托 管 银 行” 奖； 境内权威经
济媒体《每日经济观 察》 的“最 佳 基 金 托 管 银行 ” 奖 ；中央国债登记结 算有 限责任公司的
“优秀 托管 机构 ”奖 。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1.场外 发售 机构 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
6
（1） 直销 机构
信诚基 金管 理有 限公 司 及 本公司 的网 上交 易平 台
住所： 上海 市 浦 东新 区 世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ：杨雁
投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务,
具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 ：www.citicprufunds.com.cn. 或
www.xcfunds.com.
（2） 代销 机构
1）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心
法定代 表人 ： 王 洪章
客服电 话：95533
公司网 站：www.ccb.com
2）中 国农 业银 行股 份有 限 公司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址： www.95599.cn
3）中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ： 常 振明
客服电 话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
4）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ： 李 建红
电话：0755 －83198888
传真：0755 －83195049
联系人 ：邓 炯鹏 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
7
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
5）交 通银 行 股 份有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹榕
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
6）宁 波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 ， 上海 地区 ：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人 ：胡 技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
7）华 夏银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：马旭
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
8）东 莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦
办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：胡 昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
统一客 户服 务电 话：0769-96228
公司网 站：www.dongguanbank.cn
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
8
9）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大街1号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大街1号
法定代 表人 ： 田 国立
客服电 话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
10）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：顾凌
电话：0755-23835888 、010-60838888
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
11）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ： 王 常青
联系人 ： 许 梦园
联系电 话： （010 ）85130588
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
12）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层
法定代 表人 ：沈强
开放式 基金 咨询 电话 ：0571-95548
开放式 基金 业务 传真 ：0571-85106383
联系人 ：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
13）中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层（1507-1510室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场20 层（266061 ） 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
9
法定代 表人 ： 杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
14) 中 国中 投证 券有 限责 任公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A栋第18 层至21 层 及 第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第4、18层至21 层
法定代 表人 ： 龙 增来
统一客 户服 务电 话：400-600-8008 、95532
公司网 站：www.china-invs.cn
15）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 －45层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：95565 、4008888111
16) 国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
法人代 表人 ：何 如
联系电 话：0755 －82130833
基金业 务联 系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
传真：0755 －82133952
全国统 一客 户服 务电 话:95536
公司网 址: www.guosen.com.cn
17) 海 通证 券股 份有 限公 司
地址： 上海 市广 东路689 号 海通证 券大 厦
法定代 表人 ：王 开国
客户服 务电 话：95553或 拨 打各城 市营 业网 点咨 询电 话
联系人 ：李 笑鸣
网址：www.htsec.com
18）申 银万 国证 券股 份有 限公司 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
10
注册地 址： 上海 市常 熟路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟路171 号
法定代 表人 ： 储 晓明
联系人 ： 黄莹联系 电话 ：021-54033888
传真：021-33388224
客服电 话：95523或者4008895523
网址：www.sywg.com.cn
19）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：宋明
联系电 话：010-66568450
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
20）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ： 万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
客户服 务热 线：4008888666
21) 广 发证 券股 份有 限公 司
法定代 表人 ：孙 树明
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼（4301-4316 房）
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44 楼
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致电 各地 营业 网点
公司网 站： 广发 证券 网http://www.gf.com.cn
22) 华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层
法定代 表人 ：黄 金琳
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
11
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
统一客 户服 务电 话：96326 （福建 省外 请先 拨0591）。
公司网 址：www.hfzq.com.cn
23) 西 藏同 信证 券股 份有 限公司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路101 号
办公地 址： 上海 市永 和路118 弄24 号
法定代 表人 ：贾 绍君
统一客 户服 务电 话：4008811177
24) 光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号（200040 ）
法定代 表人 ：薛峰
联系人 ：刘 晨
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服 务电话: 4008888788 、10108998
公司网 址： www.ebscn.com
25) 安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551
客服电 话：4008001001
公司网 站：www.essence.com.cn
26) 齐 鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十路20518 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七路86号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电 话：95538
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
12
网址：www.qlzq.com.cn
27) 长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站：www.95579.com
28) 东 方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
联系电 话：021-63325888
客服电 话：95503
公司网 站：www.dfzq.com.cn
29) 平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
全国免 费业 务咨 询电 话：95511-8
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82400862
全国统 一 总 机：95511-8
联系人 ： 郑 舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
网址： www.pingan.com
30）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：95597
31)天 相投 资顾 问有 限公 司 （简称 “天 相投 顾” ）
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层
邮 编：100088 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
13
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话： 010-66045678
联系人 ：尹伶
联系电 话：010-66045608
传真：010-66045521
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：http://jijin.txsec.com
32)信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ： 高 冠江
联系人 ： 鹿 馨方
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
33）宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路233 号
办公地 址: 北京 市西 城区 太 平桥大 街19 号
法定代 表人:冯戎
客服电 话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
34）红 塔证 券证 券有 限责 任公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼
法定代 表人 ：况 雨林
传
真：0871-3578827
客服电 话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
35）世 纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层
法定代 表人 ：卢 长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
14
36）长 城证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深 圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
客服电 话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
37）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层
办公地 址： 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
电
话：021-54509998
传
真：021-64385308
38）和 讯信 息科 技有 限公 司、
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 卫东
电话：021-20835787
传真：021-20835879
基金 管理人可 根据有关法律法 规要求， 根据实情，选择 其他符合 要求的机构代理 销售
本基金 或变 更上 述代 销机 构，并 及时 公告 。
2.场 内发售机 构： 深圳证券交 易所内具 有基金代销业务 资格的会 员单位 ，具体名 单见
本基金 份额 发售 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街27 号投 资广 场23 层
法定代 表人 ：金颖
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
联系电 话：010-66210988
传真：010-66210938
联系人 ：朱 立元
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 通力 律师 事务 所 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
15
住所： 上海 市 银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼
办公地 址： 上海 市 银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼
负责人 ：韩炯
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：安冬
经办律 师： 吕红 、安冬
（四） 审计 基 金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕 马威 华振 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙)
住所： 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法定代 表人 ： 姚 建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ： 王国 蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、黄小 熠
四、基金的名称
信诚中 证500 指 数分 级证 券 投资基 金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
本基金进行 数量化 指数投 资，通过严 谨的数 量化管 理和投资纪 律约束 ， 实现 对中证500
指数的 有效 跟踪， 为 投资 者提供 一个 投资 中证500 指 数的有 效工 具。
七、基金的 投资范围
本基金的投 资范围 为具有 良好流动性 的金融 工具， 包括中证500 指数 的成份 股 及其备选
成份股、新股（一级 市场 初次发行或增发）、 债券 、权证、股指期货以 及中 国证监会允许
基金投资 的其它金 融工具 。其中， 中证500 指数的 成 份股及其 备选成份 股的投 资比例不 低于
基金资产 净值的90% ，现 金 或者到期 日在一年 以内的 政府债券 不低于基 金资产 净值的5% ，权
证投资占基金资产净值的 比例为0-3% ， 其 它 金融 工具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法规 和 监 管 机 构
的规定 。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
16
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
八、基金的 投资策略
本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证500 指数中的基准权重 为基础，
以抽样复制的策略构 建指 数化投资组合，并根 据标 的指数成份股及其权 重的 变化进行相应
调 整 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过4% 。
当预期成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、 分红等行为时，或因基金 的申购和
赎回等对本基金跟踪 标的 指数的效果可能带来 影响 时，或因某些特殊情 况导 致流动性不足
时，或法律法规禁止 投资 等其他原因导致无法 有效 复制和跟踪标的指数 时， 基金管理人可
以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整， 力求 降低 跟踪误 差。
基金管理人将对成份股的 流动性进行分析，如发现 流动性欠佳的个股将可能 采用合理
方法寻 求替 代。 基金 管理 人运用 以下 策略 构造 替代 股组合 ：
(1) 基本面 替代： 按照与 被 替代股票所 属行业 ，基本 面及规模相 似的原 则，选 取一揽子
标的指 数成 份股 票作 为替 代股备 选库 ；
(2) 相关性 检验： 计算备 选 库中各股票 与被替 代股票 日收益率的 相关系 数并选 取与被替
代股票相关性较高的 股票 组成模拟组合，以组 合与 被替代股票 的 日 收 益率 序列 的 相 关 系 数
最大化 为优 化目 标， 求解 组合中 替代 股票 的权 重， 并构建 替代 股组 合。
基金管理人可运用股指期 货，以提高投资效率更好 地达到本基金的投资目标 。 本基金
在股指期货投资中将 根 据风 险 管 理 的 原 则 ， 以套 期保 值 为 目 的 ， 在 风 险可 控的 前 提 下 ， 本
着谨慎原则，参与股 指期 货的投资，以管理投 资组 合的系统性风险，改 善组 合的风险收益
特性 。 此 外 ， 本 基 金还 将运 用 股 指 期 货 来 对 冲特 殊情 况 下 的 流 动 性 风 险以 进行 有 效 的 现 金
管理，如预期大额申 购赎 回、大量分红等，以 及对 冲因其他原因导致无 法有 效跟踪标的指
数的风 险。
基金管理人将建立股指期 货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责 股指期货
的投资审批事项，同 时针 对股指期货交易制定 投资 决策 流 程 和 风 险 控 制等 制度 并 报 董 事 会
批准。 此外 ，基 金管 理人 还将 做 好培 训和 准备 工作 。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为：95 ％ × 中证500指 数收 益率+5 ％× 金融 同业 存款 利率 。
十、基金的风险收益 特征
本基金为跟踪指数的股票 型基金，具有较高风险、 较高预期收益的特征，其 预期风险
和预期收益高于货币 市场 基金、债券型基金和 混合 型基金。从本基金所 分离 的两类基金份信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
17
额来看，信诚中证500 A 份额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对稳 定的特征；信诚中证500 B 份额具有
高风险 、高 预期 收益 的特 征。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基 金管理人 董事会及董事保 证本报告 所载资料不存在 虚假记载 、误导性陈述或 重大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 的 约 定 ， 于2014 年7 月16 日 复核
了本招募说明书中的 投资 组合报告，保证复核 内容 不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大
遗漏。
本投资 组合 报告 的 财 务数 据截止 至2014 年6月30 日 。
1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额 （ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,112,828,005.04 91.44
其中： 股票 1,112,828,005.04 91.44
2 固定收 益投 资 84,928,459.09 6.98
其中： 债券 84,928,459.09 6.98
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,709,849.44 0.47
7 其他资 产 13,596,215.88 1.12
8 合计 1,217,062,529.45 100.00
2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
1)
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,506,803.52 1.37
B 采矿业 37,098,735.26 3.08
C 制造业 660,399,446.01 54.83
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 35,547,877.16 2.95
E 建筑业 32,553,956.95 2.70
F 批发和 零售 业 64,366,807.49 5.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 35,181,235.13 2.92
H 住宿和 餐饮 业 5,071,920.75 0.42
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 37,820,687.14 3.14
J 金融业 11,141,386.05 0.93
K 房地产 业 86,678,959.63 7.20
L 租赁和 商务 服务 业 12,551,087.58 1.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,416,163.75 0.28 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,666,890.66 0.30
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,832,869.24 1.23
S 综合 13,337,318.84 1.11
合计 1,070,172,145.16 88.86
2)
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,197,994.08 0.10
C 制造业 27,993,134.73 2.32
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,643,239.60 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,067,674.56 0.25
J 金融业 - -
K 房地产 业 6,753,816.91 0.56
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,655,859.88 3.54
3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细
1)
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000926 福星股 份 1,966,842 12,823,809.84 1.06
2 000726 鲁
泰Ａ 1,196,610 10,518,201.90 0.87
3 600161 天坛生 物 563,811 10,362,846.18 0.86
4 002028 思源电 气 1,098,008 10,321,275.20 0.86
5 600570 恒生电 子 336,187 9,883,897.80 0.82
6 000977 浪潮信 息 279,661 9,838,473.98 0.82
7 000975 银泰资 源 1,155,534 9,209,605.98 0.76
8 600481 双良节 能 937,588 9,160,234.76 0.76
9 000540 中天城 投 1,721,808 8,781,220.80 0.73
10 000690 宝新能 源 2,146,036 8,755,826.88 0.73
2)
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
19
值比例 （% ）
1 600499 科达洁 能 387,832 6,918,922.88 0.57
2 600388 龙净环 保 228,181 5,510,571.15 0.46
3 002252 上海莱 士 75,214 4,761,046.20 0.40
4 600063 皖维高 新 1,538,500 3,769,325.00 0.31
5 600469 风神股 份 400,988 3,745,227.92 0.31
4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,163,000.00 6.66
其中 ： 政策 性金 融债 80,163,000.00 6.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,765,459.09 0.40
8 其他 - -
9 合计 84,928,459.09 7.05
5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140204 14 国开 04 300,000 30,135,000.00 2.50
2 130236 13 国开 36 300,000 30,006,000.00 2.49
3 130243 13 国开 43 200,000 20,022,000.00 1.66
4 127001 海直转 债 16,431 2,129,046.83 0.18
5 110015 石化转 债 9,750 1,052,707.50 0.09
6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告 期 内未 进行 贵金属 投资 。
8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
1)
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量
( 买/卖)
合约市 值( 元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
IF1407 IF1407 55 35,537,700.00 280,260.00
在本报 告期 内, 基金 利用
股指期 货作 为工 具进 行
套保, 以配 合现 货投 资复
制标的 指数 减小 跟踪 误
差,及 应付 大额 申购 赎回
IF1408 IF1408 -10 -6,469,800.00 -30,300.00
在本报 告期 内, 基金 利用
股指期 货作 为工 具进 行
套保, 以配 合现 货投 资复
制标的 指数 减小 跟踪 误
差,及 应付 大额 申购 赎回 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
20
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 249,960.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 838,562.86
股指期 货投 资本 期公 允价 值
变动( 元)
249,960.00
注：按 照股 指期 货每 日无 负债结 算的 结算 规则 、《 基金股 指期 货投 资会 计业 务核算
细则( 试行) 》及 《企 业会 计准则-金 融工 具列 报》 的 相关规 定,“ 其 他衍 生工 具-股指 期货 投
资 ”与 “证 券清 算款- 股 指 期货每 日无 负债 结算 暂收 暂付款 ”, 符合 金融 资产 与 金融负 债相
抵销的 条件,故将 “ 其他 衍 生工具-股 指期 货投 资 ” 的 期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净
额为零 。
2)
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在
股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值 为目的,在 风险 可控 的前 提 下,本 着谨 慎
原则, 参与 股指期 货的投 资,以管理投 资组合 的系统 性 风险,改善 组合的 风险收 益 特性。此 外,
本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理, 以及 对冲
因其他 原 因 导致 无法 有效 跟踪标 的指 数的 风险 。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
1) 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
3) 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
11. 投资组 合报 告附 注
1)
中国 石油 化工 股份 有限 公司分 别 于 2014 年 1 月 12 日和 2013 年 11 月 24 日 对中石
化青岛的重 大事故 进行了 公告披露:2013 年 11 月 22 日凌晨, 中国石 油化工 股份有限公 司
( 以下简称 “ 公司 ”) 位 于青 岛 经 济 技 术 开发 区 的 原油 管 道 发 生 破 裂, 导致 原 油泄 漏, 部分原
油漏入市 政排水 暗渠, 流 入 海岔。事 故发生 后,公司 立 即关闭输 油,并开 始抢险 处 置。根据 国
务院事 故调 查组 的统 计, 本 次事故 造成 直接 经济 损失 人民币 75,172 万元, 公司 将承担 其相 应
赔偿责任 。相关资 金主要 来自中国 石化在以 前年度 积累的安 全生产保 险基金( 指经国家 有 关
部门批准 由中国石 油化工 集团公司 面向公司 所属企 事业单位 设立的企 业安全 生产保险 基金)
和公司向 商业保险 公司投 保的商业 巨灾保险 的保险 理赔资金 。目前公 司的生 产经营稳 定, 成
品油 市 场供 应稳 定。
对石化 转债 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 长 期跟踪 研究 该债 券, 其信 用等级 长
期稳定 为AAA 。 该公 司近 年来生 产、 销售 和利 润保 持稳定 增长,此 次事 故并 未 对其长 期企 业
经营和 投资 价值 产生 重大 实质性 影响 。该 债券 投资 已严格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法律
法规和 公司 制度 的规 定。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查,或在
报 告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
2)
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
3)
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,347,659.83
2 应收证 券清 算款 4,783,126.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,426,474.13
5 应收申 购款 8,708.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.10
8 其他 - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
21
9 合计 13,596,215.88
4)
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 127001 海直转 债 2,129,046.83 0.18
2 110015 石化转 债 1,052,707.50 0.09
3 110024 隧道转 债 834,067.00 0.07
4 125887 中鼎转 债 620,291.84 0.05
5)
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况.
ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情
况说明
1 002252 上海莱 士 4,761,046.20 0.40
重大资 产重
组
6)
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因, 投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
十二、基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定
盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险,投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细
阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至 2014 年 6 月30 日。
（一） 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较 基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2011 年2
月11 日至
2011 年12
月31 日
-30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12%
2012 年1
月1 日至
2012 年12
月31 日
-0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03%
2013 年1
月1 日至
2013 年12
月31 日
17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06%
2014 年1
月1 日至
2014 年6
月30 日
2.71% 1.18% 2.44% 1.19% 0.27% -0.01% 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
22
2011 年2
月11 日至
2014 年6
月30 日
-16.23% 1.32% -15.85% 1.39% -0.38% -0.07%
（二） 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
注: 本基 金建 仓期 自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建仓 期结 束时 资 产配置
比例符 合本 基金 基金 合同 规定。
十三、费用概览
( 一) 与基金 运作 有关 的费 用
1． 基金费 用的 种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
4）基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用 ；
5）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6）基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7）基 金的 证券 交易 费用 ；
8）基 金上 市初 费和 上市 月 费；
9）账 户开 户费 和账 户维 护 费；
10)基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
11）依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。
上述基金费用由基金管理 人在法律规定的范围内参 照公允的市场价格确定， 法律法规
另有规 定时 从其 规定 。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
23
2． 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H＝E×年 管 理费 率÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延。
2）基 金托 管人 的基 金托 管 费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管 费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延。
3）基 金合 同生 效后 的标的 指数许 可使 用费
标的指数许可使用费 即 标的 指数许可使用基点费， 标的指数许可使用基点费 的计费时
间从基金合同生效日 开始 计算；标的指 数 许 可使 用基 点 费 的 收 取 标 准 为本 基金 的 资 产 净 值
的0.02%/ 年， 标的指数 许可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限为 每 季 人 民 币5 万 元 （ 即 不足5 万元部分
按照5 万元 收取 ）。
在通常情况 下，标的 指数 许可使用基 点费按 照前一 日基金资产 净值的0.02% 的 年费率与
收取下限的日均摊销 数额 两者孰高的原则进行 计提 。标的 指 数 许 可 使 用基 点费 每 日 计 算 ，
逐日累 计。
计算方 法如 下：
收取下限的日均摊销数额=5 万/ 季度*4 季度/ 年÷当年天数（365 天或366 天 ）≈550 元/
天
H＝Max （E ×0.02%/ 当年 天 数，550 ）
H 为每 日应 计提 的标的 指 数许可 使用 基点 费，E 为 前一日 的基 金资 产净 值
标的指数许可使用基点费 的支付方式为每季支付一 次，自基金合同生效日起 ，由基金
管理人向 基金托 管人发送 基金托管 费划付 指令 ，经 基金托管 人复核 后，于每 年1月、4月、7信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
24
月、10 月 的 最 后 一 个工 作日 前 从 基 金 财 产 中 一次 性支 付 给 中 证 指 数 有 限公 司上 一 季 度 的 标
的 指数 许可 使用 基点 费。
4）除管理 费、托管 费、标 的指数许 可使用费 和前述 所列之外 的基金费 用，由 基金托 管
人与基金管理人协商 后， 根据其他有关法规及 相应 协议的规定，按费用 支出 金额支付，列
入或摊 入当 期基 金费 用。
3． 不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失，以及处理与基金 运作 无关的事项发生的费 用等 不列入基金费用。基 金合 同生效前所发
生的信 息 披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。
基金管理人和基金托管人 可根据基金发展情况调整 基金管理费率、基金托管 费率。基
金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施日2日 前在 指定 媒 体上刊 登公 告。
( 二) 与基金 销售 有关 的费 用
1、信 诚中 证500 份额 的场外 申购 费率 如下 ：
单笔申 购金 额 场外申购 费率
M<100 万 1.2%
100万≤M<200 万 0.8%
200万≤M<500 万
0.4%
M≥500 万 1000元/笔
（注：M： 申购 金额 ；单 位 ：元）
信诚中 证500 份额 的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申 购 费率 执行 。
信诚中 证500 份额 的 申购 费用由 投资 人承 担， 不列 入基金 资产 ，主要 用于 本 基金的 市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。
2 、 信诚中证500 份额 的 场外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额持 有 时 间 逐 级 递减， 场 外赎 回 的实
际执行 的 费 率如 下：
持有时 间 场外赎 回费 率
Y＜1 年 0.5%
1年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0
（注：Y： 持有 时间 ，其 中1年为365日，2 年为730日）
信 诚 中 证500 份额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费
率。
信诚中证500份额 的赎回 费 用由赎回基金 份额 的基金 份 额持有人 承担， 在基金 份额持有
人赎回基 金份额时 收取。 不低于赎 回费总额 的25% 应 归基金财 产，其余 用于支 付注册登 记费
和其他 必要 的手 续费 。
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金招募说明书 摘要（2014 年第 2 次更新）
25
十四、 对招募说明书 更新 部分的说明
本基 金管理人 依据《中华人民 共和国证 券投资基金法》 、《证券 投资基金运作管 理办
法》、《证券投资基 金销 售管理办法》、《证 券投 资基金信息披露管理 办法 》及其它有关
法律法规 的要求， 结合本 基金管理 人对本基 金实施 的投资管 理活动， 对原 《 信诚中证500 指
数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》进 行了 更新 ，主 要更新 的内 容如 下：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在“ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 董 事 会 成 员 、 经
营管理 层人 员、 基金 经理 以及 投 资决 策委 员会 成员 情况的 相关 内容 。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ，更 新了 托管 人的 有关信息。
4 、 在“第 五部分 相关 服务 机 构”部 分， 根据 实际 情况 对代销 机构 的相 关信 息进 行了更
新。
5 、 在“第 十三 部分 基 金的 投 资”部 分， 更新 了“ 基金 投资组 合报 告” ，财 务数 据截止
至2014 年6 月30 日。
6 、 在“第 十 四 部分 基 金的 业 绩”部 分， 更新 了该 节的 内容， 数据 截止 至 2014 年6 月
30 日。
7 、 在“第 二十 八部分 其他 应 披露事 项 ” 部分 ，披 露了 自2014 年2 月12 日 以来 涉及本
基金的 相关 公告 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年9月24 日
