对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中小ETF(510220)

中小ETF:更新招募说明书摘要(2014年第2号)查看PDF公告

招募 说明 书 
 
上 证中小盘 交易型 开放式指 数证 券投资基 金 
 
更新的招募说明书 
 
2014 年第 2 号 



(摘要) 重要提示 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 (以下简 称 “ 本基金 ” 或“华泰柏瑞 上证中小盘 ETF ” ) 根据 2010 年 11 月 3 日 中国证 券监督管 理委员 会 (以下简称 “ 中国 证监会 ” ) 《关于核 准 上 证 中 小盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金 募集 的批 复》 (证监 许可 【2010】1535 号)和 2010 年 12 月 9 日 《关于 上 证中小盘 交易型开 放式指数证 券投资基 金 及其联 接基金募集 时间安排的 确认函》 (基金部 函 【2010 】748 号) 的核 准, 进行募 集。 本 基金的基 金合同于 2011 年 1 月 26 日 正式生效 。 华泰柏瑞 基 金管理有 限公司 (以 下简称 “ 基金管 理人 ” 或 “ 管理 人 ” 或 “ 本 公司 ” ) 保证招募 说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证 监会核准,但中国证监会对本基金募集的 核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利 ,也不保 证最低收 益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券 期货 市 场波动等因素产生波动,投资者 在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充 分考 虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政 治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统 性风 险、由于基金 投资者连续大量赎回基金产 生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过 程中 产生的基金管理风险、本基金的特定风险 等等。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书 和基金合同。基金管理人建议 投资者





1 根据自身的 风险收益 偏好,选 择适合自 己的基金 产品 ,并且中长 期持有。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来 表现。 本更新招募 说明书所 载内容截 止日为 2014 年 7 月 25 日,有关财 务和业绩 表现数据 截止日 为 2014 年 6 月 30 日 ,财务和 业绩表现 数据未经 审计 。 本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的 招募说明书中的投资组合报告和业绩 表现进行了 复核确认 。 一 基金管理人


(一)基金 管理人概 况 名称:华泰 柏瑞 基金 管理有限 公司 住所:上海 浦东新区 民生路 1199 弄上海证大 五道口 广场 1 号楼 17 层 法定代表人 :齐亮 成立日期: 2004 年 11 月 18 日 批准设立机 关:中国 证券监督 管理委员 会 批准设立文 号:中国 证监会证 监基金字[2004]178 号 经营范围: 基金管理 业务;发 起设立基 金;中国 证监 会批准的其 他业务 组织形式: 有限责任 公司 注册资本: 贰亿元人 民币 存续期间: 持续经营 联系人: 汪 莹白 联系电话:400-888-0001,( 021 )38601777 股权结构: PineBridge Investments LLC (柏瑞投资有限责任公 司)49% 、华泰证 券股份 有限公司 49% 、苏州 新区高新 技术产业 股份有限 公 司 2% 。 (二)主要 人员情况 1 、董事会成员 齐亮先生: 董事长, 硕士,1994-1998 年任国务院发展研究中心 情报中心 处长、副 局长, 1998-2001 年任中央财经领导小组 办公室副 局长,2001 年至 2004 年任华泰证券股份有限 公司 副总裁。





2 姜治平先生 : 董事, 硕士, 曾就职于 CR&R 环保 公司、Unisys 优利 系统日本 有限公司 ,1994 年-2002 年任 纽约银行 梅隆资产 管理公司 高级投资 组 合经理,2003 年-2010 年任纽约 梅隆资产 管理公司亚 太区行政 总裁,2010 年-2011 年 任纽约梅 隆银行被动 投资及交 易型开放 式指数证 券 投资基金全 球主管,2012 年 3 月至今任 柏瑞投资 公司 行政总裁。 吴祖芳先生 : 董事 , 硕士 ,1992 年起至今历任 华泰证 券股份有限 公 司部门 负责人 、 子公司 负责人、总 裁助理、 业务总监 、总经济 师、副总 裁。 Rajeev Mittal 先生: 董事, 学士,1992 年加入美 国国际集团 ,2009—2011 年担 任柏瑞 投资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管 ,全 球固定收益研究团队主管和行政总裁(欧 洲分公司) ,2011 年至今担 任柏瑞投 资亚洲有 限公司 业务行政总 裁 (亚 洲, 日 本除外) 、 总经 理、 新兴市场投 资总管, 全球固定 收益研究 团队主管 。 韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司 、华夏证券有限公司和中国证券监督 管理委员会 ,2007 年 7 月至2011 年 9 月任华 安基金 管理有限公 司副总经 理。2011 年 10 月 加入 华泰柏瑞基 金管理有 限公司。 朱小平先生 :独立董 事,硕士 ,1983 至今任中国人 民大学商学 院教授。 陈念良先生 :独立董 事,1977 年至今任香港陈 应达 律师事务所 首席合伙 人。 薛加玉先生 :独立董 事,博士 ,1988-1997 年任江苏巨龙水泥集 团有限公 司团委书 记、财 务处长、副 总经济师 ,1997-1999 年任长城证券有限 公司投资银 行部副总 经理,1999-2000 年 任亚洲控股 有限公司 投资银行 部总经理, 2000-2001 年任北京华 创投资管 理有限公 司执行总 裁, 2001 年至今任上海 德汇集团 有限公司 董事长、 总裁 。 杨科先生: 独立董事 ,学士,2001 年至今任 北京市 天元律师事 务所律师 。2010 年至今任 该律师事务 所合伙人 。 2 、监事会成员 严玉珍女士 :监事长 ,学士,1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗兵咸 永道(前 容永道会 计) 高级稽核员 ,1988 年 12 月至 1990 年 4 月任香港电讯 (前 大东电报 ) 管 理会计 ,1990 年 5 月 至 1996 年 11 月任宝达证券(施 罗德集团 )副财 务总 监,1996 年 12 月至 2007 年 9 月任施罗 德投资管理 (香港) 有限公司 财务董事 ,2007 年 9 月至 2008 年 6 月任交银施罗德基金 管理有 限 公司高级 总经理顾 问,2008 年 7 月至 2012 年 9 月 任施罗德投 资管理 ( 香港) 有 限公司首 席 营运官,2012 年 9 月至今任柏瑞 投资亚洲 有限公司 首席财务官 。 王桂芳女士 : 监事 , 硕士 ,1996-2003 年任华泰证券股份有限公 司西藏南 路营业部 总经理, 2003-2006 年任华泰证券股份有限 公司上海 总部总经 理, 2006 年至今任华泰证券股 份有限公 司 上海城市中 心营业部 总经理。 柳军先生: 监事, 硕 士,2000-2001 年任 上海汽车 集 团财务有限 公司财务,2001-2004 年任 华安基金管 理有限公 司高级基 金核算员,2004 年 7 月 加入 华泰柏 瑞基金管 理有限公 司 , 历任 基 金事务部总 监、 上证红 利 ETF 基 金经理助 理。2009 年 6 月起任 华泰柏瑞 ( 原友邦华 泰) 上证 红





3 利交易型开 放式指数 基金基金 经理。2010 年 10 月起 担任指数投 资部副总 监 。2011 年 1 月 起兼 任 华泰柏瑞 上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上 证中小 盘 ETF 联接 基金基金经理 。2012 年 5 月 起担任华泰 柏瑞沪深 300ETF 基金及华泰 柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理 。 陈培先生: 监事, 硕 士。2001-2004 年,就职 于富国 基金管理有 限公司, 任基金会 计等职。 2004 年 6 月 加入华泰 柏瑞基金 管理有限 公司,现 任基 金事务部总 监。 3 、总经理及其他 高级管理 人员 韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公 司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员 会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限 公司副总 经理。2011 年 10 月 加入华泰柏 瑞基金管 理有限公 司。 王溯舸先生: 副总经 理, 硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公 司总经理 助理、 副 总经理, 2001-2004 年任华泰证券股份有限 公司受托 资产管理 总部总经理 。 陈 晖 女 士 : 督 察 长 , 硕 士 ,1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 , 1999-2004 年任华泰 证券股份有限 公司北京 总部总经 理。


房伟力先生 : 副总经 理, 硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登 记结算公 司交收系 统开发 经理,2001-2004 年任华安基金管理有 限公司基 金登 记及结算部 门总监。2004-2008 年 5 月任 华泰柏瑞 基 金管理有 限公司总 经理助理 。 田汉卿女士 :副总经 理。曾在 美国巴克 莱全球投 资管 理有限公司 (BGI )担任投 资经理 , 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基 金管理有 限公司 ,2013 年 8 月起任华 泰柏瑞 量化指数 增强股票 型 证券投资基金的基金经理 ,2013 年 9 月起任公司副总经理。 本科与研究生毕 业于清华 大学, MBA 毕业于美 国加州大 学伯克利 分校哈斯 商学院。 高山先生,副总经理,博士。2001.5-2013.7 任职于 全国社会保障基金理事会投资部,任 处长;2013.7 起加入华泰柏瑞基金 管理有限 公司。 本 科毕业于山 东大学经 济管理学 院, 硕士 毕 业于中国人 民银行研 究生部, 博士毕业 于财政部 财政 科学研究所 研究生部 。 4 、本基金基金经 理 张娅女士:9 年证券 ( 基金) 从业 经验, 美国俄 亥俄 州肯特州立 大学金融 工程硕士、MBA , 具有多年海 内外金融 从业经验 。曾在芝 加哥期货 交易 所、Danzas-AEI 公司、SunGard Energy 和 联合证券 工作,2004 年加入本公司, 从事 投资研究 和金融工程 工作。2006 年 11 月开始至今 担任华泰柏 瑞 (原 友邦华泰 ) 上证 红利 ETF 基金的基 金经理。2010 年 10 月 1 日起任华泰柏 瑞 指数投资部 总监。 2011 年 1 月起兼任华泰 柏瑞上证 中 小盘 ETF 基金、 华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 联接 基金基 金经理。2012 年 5 月 起担任华 泰柏瑞沪 深 300ETF 基金及华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接基金基 金经理。 柳军先生 : 同上





4 5 、投资决策委员 会成员 主席:总经 理 韩勇先 生; 成员:副总经理王溯舸先生; 副总经 田汉卿女士 ;投 资部总监汪晖先生; 固定收 益部总监 董元星先生 ; 基金经 理沈涛先 生 。 列席人员: 督察长陈 晖女士; 投资决策 委员会主 席指 定的其他人 员。 上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 (三)基金 管理人的 职责 1 、 依法募集 基金 , 办理或 者委托经 国务院证 券监督管 理机构认定 的其他机 构代为办 理基金 份额的发售 、申购、 赎回、转 换和登记 事宜; 2 、办理基金备案 手续; 3 、 自基金合同 生效之日 起, 以 诚实信用 、 勤勉 尽责的 原则管理和 运用基金 财产, 建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管 理等 制度,保证所管理的基金财产和基金管理 人的财产相 互独立, 对所管理 的不同基 金财产分 别管 理、分别记 账,进行 证券投资 ; 4 、按照基金合同 的约定确 定基金 收益分配 方案,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5 、进行基金会计 核算并编 制基金 财务会计 报告; 6 、编制季度、半 年度和年 度基金 报告; 7 、 计算并公告基金 资产净值, 确定基金 份额申购、 赎 回对价 ; 按规定 受理申购 和赎回 申请, 及时、 足额支付投资者申购之基金份额或赎回之 对价 ;采取适当合理的措施使计算开放式基金 份额认购、 申购、赎 回 对价 的 方法符合 基金合同 等法 律文件的规 定; 8 、办理与基金财 产管理业 务活动 有关的信 息披露事 项; 9 、 依据 《基金法》 、 基金合 同及其他 有关规 定召 集基 金份额持有 人大会或 配合基金 托管人、 基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会; 10 、保存基金财产管理业务 活动的记录、 账册、报表 、代表基金签订 的重大合同及 其他相 关资料; 11 、 以基金管理人 名义,代 表基金份 额持有人 利益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为; 12 、组织并参加基金 财产清算 小组,参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配; 13 、中国证监会规定 的其他职 责。 (四)基金 管理人的 承诺 1 、 本基金管理 人承诺严 格遵守现 行有效 的相关法 律、 法规、 规章 、 基金 合同和中 国证监 会 的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有 效 措施 ,防止违反现行有效的有关法律、法规、 规章、基金 合同和中 国证监会 有关规定 的行为发 生。





5 2 、 本基金管 理人承诺 严格遵守 《中 华人民共 和国证 券法》 、 《 基金法 》 及有 关法律法 规, 建 立健全的内 部控制制 度,采取 有效措施 ,防止下 列行 为发生: (1 )将其固有财 产或者他 人财产 混同于基 金财产从 事证券投资 ; (2 )不公平地对 待其管理 的不同 基金财产 ; (3 )利用基金财 产为基金 份额持 有人以外 的第三人 谋取利益; (4 )向基金份额 持有人违 规承诺 收益或者 承担损失 ; (5 )法律法规或 中国证监 会禁止 的其他行 为。 3 、本基金管理人 承诺加强 人员管 理,强化 职业操守 ,督促和约 束员工遵 守国家有 关法律、 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1 )越权或违规 经营; (2 )违反基金合 同或托管 协议; (3 )故意损害基 金份额持 有人或 其他基金 相关机构 的合法利益 ; (4 )在向中国证 监会报送 的资料 中弄虚作 假; (5 )拒绝、干扰 、阻挠或 严重影 响中国证 监会依法 监管; (6 )玩忽职守、 滥用职权 ; (7 ) 违反现 行有效的 有关法律 、 法 规、 规 章、 基金合 同和中国证 监会的有 关规定 , 泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚 未依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息 ; (8 )违反证券交 易场所业 务规则 ,利用对 敲、倒仓 等手段操纵 市场价格 ,扰乱市 场秩序 ; (9 )贬损同行, 以抬高自 己; (10 )以不正当手段 谋求业务 发展; (11 )有悖社会公 德,损害 证券投资 基金人员 形象; (12 )在公开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ; (13 )其他法律、行 政法规以 及中国证 监会禁止 的行 为。 4 、基金经理承诺 (1 ) 依照有关法律、 法 规和基金 合同的 规定, 本着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最大 利益; (2 )不利用职务 之便为自 己及其 代理人、 受雇人或 任何第三人 谋取利益 ; (3 ) 不违反 现行有效 的有关法 律、 法规、 规章 、 基金 合同和中国 证监会的 有关规定 , 泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、 尚未 依法公开的基金投资内容、基金投资计划





6 等信息; (4 )不从事损害 基金财产 和基金 份额持有 人利益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金 管理人的 内部控制 制度 1 、内部控制的原 则 (1 )健全性原则 。内部控 制必须 覆盖公司 各个部门 和各级岗位 ,并渗透 到各项业 务过程, 涵盖决策、 执行、监 督、反馈 等各个经 营环节; (2 ) 有效性原 则。 通 过科学的 内控手段 和方法 , 建立 合理的内控 程序, 维护内控 制度的有 效执行; (3 ) 独立性原则。 公司 在精 简的 基础上 设立能够 充分 满足经营运 作需要的 机构、 部门和 岗 位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。 内部 控制的检查评价部门必须独立于内部控制 的建立和执 行部门; (4 ) 相互制约 原则。 公司内部 部门和岗 位的设置 应权 责分明、 相 互制衡 , 消除内 部控制 中 的盲点; (5 )防火墙原则 。公司基 金资产 、自有资 产、其他 资产的运作 应当分离 ,基金投 资研究、 决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在 物理 上和制度上适当隔离,以达到风险防范的 目的; (6 ) 成本效益 原则。 公司运用 科学化的 经营管理 方法 降低运作成 本, 提 高经济效 益, 以 合 理的控制成 本达到 最 佳的内部 控制效果 。 2 、内部控制的主 要内容 (1 )控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的 风险管理、风险控制和财务监控,审 查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计 ;董 事会下设薪酬、考核与资格审查委员会, 对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级 管理 人员的候选人进行资格审查以确保其具有 中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事 、总 经理、督察长、财务总监、其他高级管理 人员及基金 经理的薪 酬/ 报酬计划 或方案。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的 内部控制战略,为了有效贯彻公司董 事会制定 的经营方针及发展战略,设立了投资决 策委 员会和风险控制委员会,就基金投资和风 险控制等发 表专业意 见及建议 。 公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内 部控制的合法合规性、有效性和合理 性进行审查 ,发现重 大风险事 件时向公 司董事长 和中 国证监会报 告。 (2 )风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括 所有能对经营目标产生负面影响的内





7 部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目 标产 生影响的程度及可能性,并将评估报告报 公司董事会 及高层管 理人员。 (3 )控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物 控 制、业绩评价、严格授权、资产分 离、危机处 理等政策 、程序或 措施。 自我控制以 各岗位的 目标责任 制为基础 , 是内 部控制 的第一道防 线。 在公 司内部 建立科学、 严格的岗位 分离制度 , 在相 关部门和 相关岗 位之间建 立重要业务 处理凭据 传递和信 息沟通制 度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任 ,使 相互监督制衡的机制成为内部控制的第二 道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位 、各 部门、各机构、各项业务全面监察稽核作 用,建立内 部控制的 第三道防 线。 (4 )信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系 ,形成了自上而下的信息传 播渠道和 自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息 交流 渠道,保证了公司员工及各级管理人员可 以充分了解 与其职责 相关的信 息,并及 时送达适 当的 人员进行处 理。 (5 )内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风 险控制委员会和法律监察部等部门在 各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各 业务 部门的法律监察部,其中监察稽核人员履 行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度 合理 性、完备性和有效性,监督公司内部控制 制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作 中的 风险,及时提出改进意见,促进公司内部 管理制度有 效地执行 。 3 、基金管理人关 于内部控 制的声 明 (1 )基金管理人 确知建立 、实施 和维持内 部控制制 度是本公司 董事会及 管理层的 责任; (2 )本公司承诺 以上关于 内部控 制制度的 披露真实 、准确; (3 )本公司承诺 将根据市 场环境 的变化及 公司的发 展不断完善 内部控制 制度。





8 二 基金托管人 (一)基本 情况 名称:中国 银行股份 有限公司 (简称 “ 中国银行 ” ) 住所及办公 地址:北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 首次注册登 记日期:1983 年 10 月31 日 注册资本: 人民币贰 仟柒佰玖 拾叁亿陆 仟肆佰陆 拾万 陆仟叁佰叁 拾元整 法定代表人 :田国立


基金托管业 务 批准文 号:中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 托管业务部 总经理: 李爱华 托管部门信 息披露联 系人:王 永民 客服电话:95566 传真: (010 )66594942 (二)基金 托管部门 及主要人 员情况 中国银行托 管业务部 设立于 1998 年, 现 有员工 110 余 人, 大部分员 工具有丰 富的银行、 证 券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学 习或 培训经历,60 %以上的员工具有硕士以上 学位或高级 职称。 为给 客户提供 专业化的 托管服务, 中国银行已 在境内、 外 分行开展 托管业务 。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ,中国银行拥有 证券投资基金、基金 (一对多、一对一) 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII、境外三类机构银行间债券 、 券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行 理财 产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类齐全 、产品丰富 的托管产品体系 。在国 内, 中国 银行是首家 开展绩效评估、风险管理等增 值服务,为 各类客户 提供个性 化的托管 增值 服务 ,是 国内领先的 大型中资 托管银行 。 (三)证券 投资基金 托管情况 截至2014 年6 月30 日, 中国 银行已托 管 276 只 证券 投资基金, 其中境内 基金 251 只, QDII 基金 25 只 , 覆盖 了股票型 、 债 券型、 混合 型 、 货币 型 、 指数型 等多种类 型的基金 , 满 足了不同 客户多元化 的投资理 财需求, 基金托管 规模位居 同业 前列。 (四)托管 业务的内 部控制制 度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行 全面风险控制工作的组成部分,秉承 中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健 经营 ”的原则。中国银行托管业务部风险控制 工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估 ,工 作程序设计与制度建设,风险检视,工作 程序与制度 的执行, 工作程序 与制度执 行情况的 内部 监督、稽核 以及风险 控制工作 的后评价 。





9 2007 年起, 中 国银行连 续聘请外 部会计会 计师事务 所 开展托 管业 务内部控 制审阅工 作。 先 后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国际主 流内控审 阅准则的 无 保留意见的 审阅报告。2013 年, 中国 银行同时 获得了 基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准 则的 内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度 完善 ,内控措施严密,能够有效保证托管资产 的安全。 (五)托管 人对管理 人运作基 金进行监 督的方法 和程 序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》的相关规定,基 金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政 法规 和其他有关规定,或者违反基金合同 约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及 时向国务院证券监督管理机构报告。基金 托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规 定, 或者违 反基金合 同约定的, 应当立即 通知基 金管理 人, 并及时 向国务院 证券监督 管理机构 报 告。 三 相关服务机构 (一)申购 赎回代理 证券公司 (一级交 易商) 1) 长江证券 股份有限 公司 注册地址: 湖北省武 汉市新华 路特 8 号长江 证券大厦 办公地址: 湖北省武 汉市新华 路特 8 号长江 证券大厦 法定代表人 :胡运钊 联系人:李 良 电话: (027 )65799999 传真: (027 )85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 公司客服网 址:www.95579.com 2) 德邦证券 有限责任 公司 注册地址: 上海市福 山路 500 号 26 楼 办公地址: 上海市福 山路 500 号 26 楼





10 法定代表人 :姚文平 联系人:徐 可 电话: (021 )68761616 传真: (021 )68767981 客服电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn 3) 东兴证券 股份有限 公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 5 号新盛 大厦 B 座 12-15 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 5 号新盛 大厦 B 座 12-15 层 法定代表人 :徐勇力 联系人:汤 漫川 电话: (010 )66555316 传真: (010 )66555246 客服电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn 4) 方正证券 股份有限 公司 注册地址: 湖南省长 沙市芙蓉 中路 2 段华侨 国际大 厦 22-24 层 办公地址: 湖南省长 沙市芙蓉 中路 2 段华侨 国际大 厦 22-24 层 法定代表人 :雷杰 联系人:郭 军瑞 电话: (0731 )85832503 传真: (0731 )85832214 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com 5) 光大证券 股份有限 公司 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰





11 联系人:周 洁瑾 电话: (021 )22169999 传真: (021 )22169134 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 6) 广发证券 股份有限 公司 注册地址: 广州天河 区天河北 路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广州市天 河北路 183 号大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、 44 楼 法定代表人 :孙树明 联系人:黄 岚 电话: (020 )87555888 传真: (020 )87555305 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn 7) 广州证券 有限责任 公司 注册地址: 广州市天 河区珠江 新城珠江 西路 5 号广州 国际金融中 心 19 、20 层 办公地址: 广州市天 河区珠江 新城珠江 西路 5 号广州 国际金融中 心 19 、20 层 法定代表人 :刘东 联系人:林 洁茹 电话: (020 )88836999 传真: (020 )88836654 客服电话:961303 公司网址:www.gzs.com.cn 8) 国信证券 股份有限 公司 注册地址: 广东省深 圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号国信证券大厦 十六层至 二十六层 办公地址: 广东省深 圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号国信证券大厦 十六层至 二十六层 法定代表人 :何如





12 联系人:齐 晓燕 电话: (0755 )82130833 传真: (0755 )82133302 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 9) 宏源证券 股份有限 公司 注册地址: 新疆乌鲁 木齐市文 艺路 233 号 办公地址: 北京市西 城区太平 桥大街 19 号 法定代表人 :冯戎 联系人:李 巍 电话: (010 )88085858 传真: (010 )88085195 客服电话:400-800-0562 公司网址:www.hysec.com 10) 华泰证券股份 有限公司 注册地址: 江苏省南 京市中山 东路 90 号 办公地址: 江苏省南 京市中山 东路 90 号华泰证 券大 厦 法定代表人 :吴万善 联系人:孔 晓君 电话: (0755 )82569143 传真: (0755 )82492962 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 11) 齐鲁证券有 限公司 注册地址: 山东省济 南市经七 路 86 号 办公地址 : 山东省济 南市经七 路 86 号 23 层 法定代表人 :李玮 联系人:吴 阳





13 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn 12) 山西证券股份 有限公司 注册地址: 山西省太 原市府西 街 69 号山西国贸 中心 东塔楼 办公地址: 山西省太 原市府西 街 69 号山西国贸 中心 东塔楼 法定代表人 :侯巍 联系人:郭 熠 电话: (0351 )8686659 传真: (0351 )8686619 客服电话:400-666-1618、( 0351 )95573 公司网址:www.i618.com.cn 13) 西南证券股份 有限公司 注册地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 办公地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西南证 券大厦 法定代表人 :余维佳 联系人:张 煜 电话: (023 )63786141 传真: (023 )63810422 客服电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn 14) 浙商证券股份 有限公司 注册地址: 浙江省杭 州市杭大 路 1 号黄龙世 纪广场 A 座 6-7 楼 办公地址: 浙江省杭 州市杭大 路 1 号黄龙世 纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人 :吴承根 联系人:李 凌芳 电话: (021 )64718888





14 传真: (0571 )87901913 客服电话: (0571 )967777 公司网址:www.stocke.com.cn 15) 中国银河证券 股份有限 公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企 业大 厦 C 座 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈有安 联系人:宋 明 电话: (010 )66568450 传真: (010 )66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn 16) 中航证券有限 公司 注册地址: 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址: 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人 :王宜四 联系人:戴 蕾 电话: (0791 )86768681 传真: (0791 )86770178 客服电话:400-886-6567 公司网址:www.avicsec.com 17) 中国中投证券 有限责任 公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元


办公地址: 深圳市福 田区益田 路 6003 号荣超商务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层


法定代表人 :龙增来 联系人:刘 毅 电话: (0755 )82023442





15 传真: (0755 )82026539 客服电话:400-600-8008 公司网址:www.china-invs.cn 18) 中信建投证券 股份有限 公司 注册地址: 北京市安 立路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝 阳门内大 街 188 号 法定代表人 :王常青 联系人:权 唐 电话:400-8888-108 传真: (010 )65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com


(二)注册 登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司


地址:北京 市西城区 金融大街 27 号投 资广场 23 层


法定代表人 : 金颖 联系人:李健 电话: (021 )68870676 传真: (021 )68870064 (三)律师 事务所和 经办律师 名称:北京 市金杜律 师事务所 住所:北京 市朝阳区 东三环中 路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 负责人:王 玲 电话: (021 )24126000 传真: (021 )24126150 经办律师: 靳庆军、 傅轶 联系人:傅轶





16 (四)会 计 师事务所 和经办注 册会计师 名称:普华 永道中天 会计师事 务所有限 公司 住所:上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室 办公地址: 上海市湖 滨路 202 号普华永道 中心 11 楼 法定代表人 :杨绍信 电话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人:单 峰 经办注册会 计师:薛竞 、单峰 四


基金的名称 上证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 五


基金的类型 股票型指数 证券投资 基金 六


基金的投资目标 紧密跟踪标 的指数表 现,追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差 的最小化。 七


基金的投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对 象,指数化投资比例即投资于指数成 份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的 95%,如因标的指数成份股调整导致基 金 投资比例不 符合上述 标准的 , 基金管 理人将在10 个交 易日内进行 调整。 同 时为更 好地实现 投资 目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成 份股 、股指期货及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权 证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或 监管机构 的规定执 行。但因 法律法规 的规 定而受限制 的情形除 外。





17 八


基金的投资策略 在正常市场 情况下 , 本基 金日均跟 踪偏离度 (剔 除成 份股分红因 素) 的 绝对值 不超过 0.2% , 年跟踪误差 不超过 2% 。 如 因指数编 制规则调 整或其他 因素导致跟 踪偏离度 和跟踪误 差超过上 述 范围,基金 管理人应 采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、 跟踪误差进 一步扩大 。 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应 调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将 运用 其他合理的投资方法构建本基金的实际投 资组合,追 求尽可能 贴近目标 指数的表 现。 特殊情况主 要是指在 标的指数 成份股发 生变动 、 增发/ 配股等公司 行为导致 成份股的 构成及 权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个 别成 份股停牌或者流动性不足等原因导致基金 无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人 需要 采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近 目标指数的 基金组合 。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期 保值为目的,对冲系统性风险和某些 特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好 、交 易活跃的股指期货合约,通过多头或空头 套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争 利用 股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁 调整的交 易 成本和跟 踪误差, 达到有效 跟踪标的 指数 的目的。 1、决策依据 有关法律、 法规、 基金合同 和标的指 数的相 关规定是 基金管理人 运用基金 财产的决 策依据 。 2、投资管理 体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理 团队制。投资决策委员会负责决定有 关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整 决策 以及重大的单项投资决策;基金经理决定 日常指数跟 踪维护过 程中的组 合构建、 调整决策 以及 每日申购、 赎回清单 的编制决 策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有 机配合共同构成了本基金的投资管理 程序。严格 的投资管 理 程序可 以保证投 资理念的 正确 执行,避免 重大风险 的发生。 (1) 研究: 依 托公司整 体研究平 台, 数量分 析师整合 外部信息以 及券商等 外部研究 力量的 研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关 信息 的搜集与分析、流动性分析、误差及其归 因分析等工 作,撰写 研究报告 ,作为基 金投资决 策的 重要依据。 (2) 投资决策 : 投资决 策委员会 依据数量 分析师提 供 的研究报告, 定期召开 或遇重大 事项 时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理 根据 投资决策委员会的决议,每日进行基金投 资管理的日 常决策。





18 (3) 组合构建: 根 据标的指 数, 结合研 究报告, 基金 经理以完 全 复制指数 成份股权 重方法 构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前 提下 ,基金经理将采取适当的方法,以降低买 入成本、控 制投资风 险。 (4)交易执 行:集中 交易室负 责具体的 交易执 行, 同时履行一 线监控的 职责。 (5) 投资绩 效评估 : 数量分 析师定期 和不定期 对基金 进行投资绩 效评估, 并提供相 关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组 合误 差的来源及投资策略成功与否,基金经理 可以据此检 讨投资策 略,进而 调整投资 组合。 (6) 组合监控 与调整: 基金 经理将跟 踪标的指 数变动 , 结合成份股基 本面情况、 流动性状 况、基金申购和赎回的现金 流量情况以及组合投 资绩 效评估的结果,对投资组合进行监控和调 整,密切跟 踪标的指 数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权 根据环境变化和实际需要对上述投资 程序做出调 整,并在 基金招募 说明书及 其更新中 公告 。 九


基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数 变更的 ,相应更换基金名称和业绩比 较基准,并 在报中国 证监会备 案后及时 公告。 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 属于 交易型开 放式指数 基金 , 运用完全复制 的被动式 投资策略 进 行指数化投资,力求获得与标的指数基本一致的 风险 收益特征。因此,本基金选用标的指 数: 即上证中小 盘指数作 为业绩比 较基准, 能够忠实 地反 映本基金的 风险收益 特征。 十


基金的风险收益特征 本基金属于 股票型基 金中的指 数型基金, 股票最低 仓 位为 95% , 并采用完全 复制的被 动式 投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金 与货 币市场基金而言,其风险和收益较高,属 于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方 面, 相对于采用抽样复制的指数型基金而言, 其风险和收 益特征将 更能与标 的指数保 持基本一 致。 十一


基金的投资组合报告 投资组合报 告截止日 为 2014 年 6 月 30 日。 1 、 期末基金资 产组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 60,421,208.15 99.16 其中:股票 60,421,208.15 99.16





19 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 509,062.14 0.84 7 其他资产 804.74 0.00 8 合计 60,931,075.03 100.00 注:上述股 票投资包 括可退替 代款估值 增值。 2 、 报告期末按 行业分类 的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 309,302.46 0.51 B 采矿业 3,819,985.37 6.29 C 制造业 29,156,513.56 48.03 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 4,808,471.52 7.92 E 建筑业 2,526,107.94 4.16 F 批发和零售 业 4,076,754.49 6.72 G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,138,836.57 5.17 H 住宿和餐饮 业 67,281.00 0.11 I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 2,792,572.83 4.60 J 金融业 3,864,474.08 6.37 K 房地产业 2,738,158.15 4.51 L 租赁和商务 服务业 810,048.28 1.33 M 科学研究和 技术服务 业 183,150.00 0.30 N 水利、环境 和公共设 施管理业 440,133.30 0.72 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 1,112,446.62 1.83 S 综合 576,971.98 0.95 合计 60,421,208.15 99.53 注:上述股 票投资组 合不包括 可退替代 款估值增 值。 3 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名股票 投资明细





20 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601939 建设银行 225,221 930,162.73 1.53 2 600900 长江电力 116,205 722,795.10 1.19 3 600276 恒瑞医药 17,588 583,218.08 0.96 4 600535 天士力 15,036 582,945.72 0.96 5 600690 青岛海尔 38,307 565,411.32 0.93 6 600011 华能国际 98,571 557,911.86 0.92 7 600739 辽宁成大 32,068 488,395.64 0.80 8 600019 XD 宝钢股 115,997 475,587.70 0.78 9 600832 东方明珠 40,085 440,133.30 0.72 10 600795 国电电力 202,242 438,865.14 0.72 4 、 报告期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 注:本基金 本报告期 末未持有 债券 。 5 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 债券。 6 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前十名资产 支持证券 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 7 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 8 、 投资组合报 告附注 1 ) 报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体没有 被监 管部门立案 调查的, 也没有在 报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的 情形 。 2 ) 基金投资的 前十名股 票中,没 有投资于 超出基金 合同 规定备选股 票库之外 的。 3 ) 其他资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 714.57 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 90.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -





21 8 其他 - 9 合计 804.74 4 ) 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细 注:本基金 本报告期 末未 持有 处于转股 期的可转 换债 券。 5 ) 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 600832 东方明珠 440,133.30 0.72 临时停牌





22 十二


基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风 险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招 募说明书 。


下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用,计入费用 后实际收益水平要 低于所列数 字。基金 的业绩报 告截止日 为 2014 年 6 月 30 日。 1 、 基金份额净 值增长率 与同期业 绩比较基 准收益率 比较


阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准 收益率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效日起至 2011 年12 月 31 日 -33.80% 1.30% -24.19% 1.40% -9.61% -0.10% 2012 年 0.29% 1.40% 0.43% 1.41% -0.14% -0.01% 2013 年 6.75% 1.33% 6.61% 1.33% 0.14% 0.00% 过去六个月 -3.39% 1.12% -3.55% 1.12% 0.16% 0.00% 自基金合同 生效日起至 今 -31.50% 1.31% -21.71% 1.35% -9.79% -0.04% 2 、 基金的收益 分配情况 本基金成立 以来未进 行收益分 配。 3 、 图示自基金 合同生效 以来基金 份额净值 的变动情 况, 并与同期业 绩比较基 准的变动 的 比较





23 十三


基金的费用与税收 (一)基金 运作费用 1 、基金费用的种 类 (1 )基金管理人 的管理费 ; (2 )基金托管人 的托管费 ; (3 ) 因基金 的证券交 易或结算 而产生的 费用 (包括 但不限于经 手费、 印花税 、 证管 费、 过 户费、手续 费、券商 佣金、权 证交易的 结算费及 其他 类似性质的 费用等) ; (4 )基金合同生 效以后的 信息披 露费用; (5 )基金份额持 有人大会 费用; (6 )基金合同生 效以后的 会计师 费和律师 费和诉讼 费; (7 )基金资产的 资金汇划 费用 及 开户费用 ;





24 (8 )基金上市费 及年费;


(9 )基金收益分 配中发生 的费用 ; (10 )指数使用费; (11 )按照国家有 关法律法 规规定和 基金合同 约定, 可以列入的 其他费用 。 本基金终止 清算时所 发生费用 ,按实际 支出额从 基金 资产总值 中 扣除。 2 、基金费用计提 方法、计 提标准 和支付方 式 (1 )基金管理人 的管理费 基金管理人 的基金管 理费按基 金 资产净 值 的 0.50% 年费率计提。 在通常情况 下,基金 管理费按 前一日基 金 资产净 值 的 0.50% 年费率计提。计算方 法如下: H =E ×0.50% ÷当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日基金 资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金 管理人与基金 托管人 核对一致后 ,由 基金托管人 于次月 首日 起 3 个工作日 内从 基金 财产中一 次性 支付 给 基金管理 人 。 (2 )基金托管人 的基金托 管费 基金托管人 的基金托 管费按基 金 资产净 值 的 0.10% 年费率计提。 在通常情况 下,基金 托管费按 前一日基 金 资产净 值 的 0.10% 年费率计提。计算方 法如下: H=E ×0.10% ÷当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日的基 金 资产 净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金 管理人与基金 托管人 核对一致后 ,由 基金托管人 于次月 首日 起 3 个工作日 内 从基金 财产中一 次性 支付 给 基金托管 人。 (3 )指数使用费 : 本基金的指 数使用费 即指数许 可使用基 点费,为 ETF 年度基金资 产净值的 0.03% (3bp), 许可使用基 点费的收 取下限为 每季人民 币伍万(50 ,000 )元(即不足 5 万元部分 按照 5 万元 收取) 。 在通 常情况下 , 指数许 可使用基 点费 按 前一 日的 ETF 基金 资产净值的 0.03% (3 个基 点) 的年费 率计提。 指数许可 使用基点 费每日计 算, 逐日累计 。 计算方法如 下: H=E ×0.03%/ 当年天数





25 H 为每日 应付的 指 数许可使 用基点费 ,E 为前一日 的 ETF 基金 资产净值。 (4 )本条第(一 )款 第 1 项第(3 ) 至第(11 )条 费用由基金 管理人和 基金托管 人根据 有关法规及 相应协议 的规定, 列入当期 基金费用 。 3 、不列入基金费 用的项目 下列费用不 列入基金 费用: (1 ) 基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的损 失; (2 )基金管理人 和基金托 管人处 理与基金 运作无关 的事项发生 的费用; (3 ) 《基金合同》生效前的相关费用 ,包括但不限于 验资费、会计师和律师费 、信息披露 费用等费用 ; (4 )其他根据相 关法律法 规及中 国证监会 的有关规 定不得列入 基金费用 的项目。 4 、基金管理费和 基金托管 费的调 整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费 和基金托管费,无须召开基金份额持 有人大会。 (二)基金 销售费用 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使 用方式请详见本招募说明书 “六、基 金的募集 ” 中 “(八 ) 投资人 对基金份 额的认购 ”中 的相关规定 。 本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用 方式请详见本招募说明书 “十、基金 份额的申购 赎回 ”中的 “(六 )申购 、 赎回 的对 价 和 费 用”中的 相关规定 。 (三)基金 税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。 十四


对招募说明书更新部分的说 明 本基金管理 人依据 《中 华人民共 和国证券 投资基 金法 》 、 《证券投资 基金运作 管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活 动,本基金的招募说明书进行了更新,主 要更新的内 容如下: 1、 “ 三、基金 管理人 ”部分 ,对 联系 人 和总 经理及 其他高 级管理人 员 、投 资决策 委员 会 成员 的相关 信息作了 更新。 2、 “四、基金 托管人” 部分,根 据基金托 管人提供 的更 新内容作了 相应的更 新。 3、 “ 五、相关 服务机构 ” 部分, 更新了 “ 一级交易 商 ” 的相关信息 ;





26 4、 “十 二 、基 金的 投资 ”部分, 对基金投 资组合报 告作 了更新。 5、 “十 三 、基 金的业绩 ”部分, 对基金投 资业绩作 了更 新。 6、 “ 二十 四、 其他应 披露事 项”部分 ,根据 前次招 募说明 书(更新 )公布 日 至本 次更 新 内容截止日 的历次信 息披露作 了更新。 华泰柏瑞基 金管理有 限公司 二〇一四年 九月六日