嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金
(LOF)2014 年半年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报 告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 证中 期企 业债 指数 证 券投 资基 金(LOF)
基金简 称 嘉实中 证中 期企 业债 指数(LOF)
场内简 称 中期企 债
基金主 代码 160720
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 2 月5 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 195,612,535.94 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013 年 4 月1 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实 中证中期 企业债指 数
（LOF ）A
嘉实 中证中期企业 债 指数
（LOF ）C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160720 160721
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 164,037,096.53 份 31,575,439.41 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和数 量化 的风 险 管 理
手段， 力 争本 基金 的净 值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的 绝 对
值不超 过 0.3% ，年 跟踪 误 差不超 过 4% 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 主 要采 用代 表性 分层 抽 样复制 策略 ， 投资 于标 的 指
数中具 有代 表性 的部 分成 份债券 ， 或选 择非 成份 债 券作为 替代 ， 综 合 考虑 跟 踪
效果 、 操 作风 险等 因素 构 建组合 ， 并根 据本 基金 资 产规模 、 日常 申购 赎回 情 况、
市场流 动性 以及 银行 间和 交易所 债券 交易 特性 及交 易惯例 等情 况 ， 通 过 “ 久 期
匹配”、 “ 信用 等 级 匹配 ” 、 “ 期 限 匹配 ” 等 优化策 略 对 基 金 资产 进 行 抽样
化调整 ， 降 低交 易成 本， 以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量控 制跟 踪 误 差
最小化 。
业绩比 较基 准 中证中 期企 业债 指数 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金 。 本 基 金为指 数型 基金 ， 主要 采 用代表 性分 层 抽 样复 制策 略
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数所 代表 的债 券市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）
A
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -4,860,534.81 -896,903.22
本期利 润 17,058,666.01 2,689,229.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0526 0.0505
本期加 权平 均净 值利 润率 5.26% 5.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.56% 5.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,013,194.40 -347,862.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0062 -0.0110
期末基 金资 产净 值 169,507,556.04 32,468,813.69
期末基 金份 额净 值 1.0333 1.0283
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.33% 2.83%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）嘉实中证
中期企业债指数（LOF）A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 不
收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。 （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或
交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （4）期末可供分配利润采用期嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.74% 0.07% 0.88% 0.07% -0.14% 0.00%
过去三 个月 3.35% 0.08% 3.29% 0.07% 0.06% 0.01%
过去六 个月 5.56% 0.09% 5.18% 0.07% 0.38% 0.02%
过去一 年 2.06% 0.10% 2.96% 0.09% -0.90% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
3.33% 0.10% 5.35% 0.08% -2.02% 0.02%
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.71% 0.07% 0.88% 0.07% -0.17% 0.00%
过去三 个月 3.26% 0.08% 3.29% 0.07% -0.03% 0.01%
过去六 个月 5.38% 0.09% 5.18% 0.07% 0.20% 0.02%
过去一 年 1.72% 0.10% 2.96% 0.09% -1.24% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
2.83% 0.10% 5.35% 0.08% -2.52% 0.02%
注：本基金业绩比较基准为：中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(中证中期企业债指数(t)/中证中期企业债指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款利率
（税后）
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图1: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）A 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2014 年6 月 30 日）
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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图2: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）C 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2014 年6 月 30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与
限制”的有关约定。
注 2： 2014 年 6 月 20 日， 本基金管理人发布 《关于嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理变更
的公告》 ，杨宇先生不再担任本基金基金经理；聘请裴晓辉先生担任本基金基金经理职务。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 嘉实 基金管 理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日 ，是 经中国 证监 会批 准 设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基 金管理 人共 管 理 1 只 封闭 式证券 投资 基金 、 62 只开 放式证 券投 资基 金，
具体包括嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企 业 股票 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实研究 精选股票、嘉 实多元
债券、 嘉实 量化 阿尔 法股 票、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实 基本 面 50 指数 （LOF） 、 嘉 实价值 优势 股票 、 嘉
实稳固 收益 债券 、 嘉 实H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实 主题新 动力 股票 、 嘉 实多 利分级 债券 、 嘉 实领
先成长 股票 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证 基 本面 120ETF 联 接、 嘉实 黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选股 票、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、
嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 股票 、嘉 实全 球房 地产（QDII ） 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增
强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 （LOF ） 、 嘉 实中 证500ETF 、 嘉 实增 强
信用定 期债 券、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 双币分级 债 券、嘉实绝 对收益策
略定期 混合 、嘉 实 宝 A/B 、嘉实 活期 宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债 券、 嘉实 活 钱包货 币、 嘉实 泰和
混合 、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费ETF 、 嘉实 中证医 药卫 生 ETF 、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财 债券 等证 券投资 基金 。其 中嘉 实增 长混合 、嘉 实稳 健混
合和嘉 实债 券 3 只开 放式 基金属 于嘉 实理 财通 系列 基金， 同时 ，管 理多 个全 国社保 基金 、企 业 年
金、特 定客 户资 产投 资组 合。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
裴晓辉
本基金 、 嘉 实稳 固收
益债券 、 嘉 实中 证中
期国债 ETF 及其联
接基金 经理
2014 年 6
月20 日
- 8 年
曾任人 保健 康投 资部 处长 、
国 泰 基 金 固 定 收 益 总 监 等
职务。 2014 年1 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益部 ， 担 任执 行总 监 ， 从 事
投资、 研究 工作 。 硕 士， 具
有基金 从业 资格 。
杨宇
本基金、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 及
其联接 、 嘉 实基 本面
50 指 数（LOF ） 、 嘉
实 H 股 指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实
深 证 基 本 面 120ETF
及其联 接、 嘉实 黄金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ， 公 司指 数投
资部总 监
2013 年 2
月5 日
2014 年 6
月 20 日
16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投资部 总经 理 、 万 家 （ 天同 ）
180 指 数基 金经 理。2004 年
7 月加 入嘉 实基 金。 南开 大
学经济 学硕 士， 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理裴晓辉的任职日期指
公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规 定， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易 成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
嘉实中 期企 业 债 A（160720 ） ：日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 0.04% ，年 化跟 踪误 差 1.00% ； 符合
基金合 同约 定的 日均 跟踪 误差不 超 过0.3% 的 限制 。
嘉实中 期企 业 债 C（160721 ） ：日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 0.04% ，年 化跟 踪误 差 1.01% ； 符合
基金合 同约 定的 日均 跟踪 误差不 超 过0.3%的 限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末嘉 实中 证中 期企业 债指 数（LOF ）A 基 金份额 净值 为 1.0333 元 ，本报 告期 基金
份额净 值增 长率 为5.56% ； 截至报 告期 末嘉 实中 证中 期企业 债指 数 （LOF ） C 基金 份额净 值 为 1.0283
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为5.38% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为5.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在稳增长政策 的持续推 动 下，我们预计 中短期经 济 会筑底回升。 同时总体 通 胀水平受制于 前
期的较 弱基 本面 影响 ，而 持续保 持在 较低 水平 。货 币政策 ，延 续 2 季度 以来 总量中 性偏 松，定点
发力的 态势 。
3 季度债市展 望：由于 基 本面阶段性有 所筑底回 升 ，同时流动性 边际进一 步 改善的空间比 较
有限 ， 上 半年 市场 对弱 势 经济 、 宽 松政 策的 乐观 预 期可能 会有 所降 温 ， 债 市 整体性 风险 仍然 不大 ，
但有可 能进 行短 期调 整。
本基金 将谨 慎跟 踪债 券指 数，降 低流 动性 风险 暴露 ，争取 为持 有人 谋求 长期 稳定的 正回 报。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证 券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 报告 3.1.2 “期 末可 供分配 利润 ”嘉 实中 证中 期企业 债指 数（LOF ）A 为-1,013,194.40
元、 嘉 实中 证中 期企 业债 指数 （LOF）C 为-347,862.94 元以 及基 金合 同的 约定 ， 报告期 内 未 实施 利
润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实中 证中 期企业 债指 数证
券投资 基金(LOF) （以 下称 “本基 金 ” ） 的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,520.17 30,894,360.79
结算备 付金
1,129,654.20 843,006.80
存出保 证金
365.66 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 227,925,000.00 556,565,245.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
227,925,000.00 556,565,245.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,295,218.43 -
应收利 息 6.4.7.5 4,756,285.07 15,587,039.96
应收股 利
- -
应收申 购款
33,642.49 3,742.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.17 -
资产总 计
239,192,933.19 603,893,396.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
30,900,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,972,995.09 8,822,118.54
应付管 理人 报酬
97,218.38 272,979.17 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
应付托 管费
19,443.67 54,595.83
应付销 售服 务费
9,032.46 22,034.12
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,200.00 3,675.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 215,673.86 382,836.74
负债合 计
37,216,563.46 9,558,239.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 195,612,535.94 607,420,127.51
未分配 利润 6.4.7.10 6,363,833.79 -13,084,971.02
所有者 权益 合计
201,976,369.73 594,335,156.49
负债和 所有 者权 益总 计
239,192,933.19 603,893,396.02
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额净值 1.0333 元，
基金份额总额 164,037,096.53 份； 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额净值 1.0283 元， 基
金 份 额 总额 31,575,439.41 份 。嘉 实 中证 中 期企 业 债 指数 (LOF)A 、C 基 金份 额 合计 为
195,612,535.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年2 月5 日(基 金合
同生效日)至2013 年6
月 30 日
一、收入
21,345,371.51 40,318,055.03
1.利息 收入
10,892,975.21 38,819,554.96
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 65,963.28 5,333,396.11
债券利 息收 入
10,827,011.93 16,551,635.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 16,934,523.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-15,127,033.35 -761,505.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -15,127,033.35 -761,505.77
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 25,505,333.50 1,724,354.37
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 74,096.15 535,651.47
减： 二、费用
1,597,476.04 8,070,269.28
1．管 理人 报酬
942,084.86 5,685,339.70
2．托 管费
188,416.99 1,137,067.98
3．销 售服 务费
79,149.84 860,481.99
4．交 易费 用 6.4.7.18 6,123.74 17,125.25
5．利 息支 出
93,115.06 22,418.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
93,115.06 22,418.39
6．其 他费 用 6.4.7.19 288,585.55 347,835.97
三、利润总额
19,747,895.47 32,247,785.75
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
19,747,895.47 32,247,785.75
注：本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日，上年度可比期间为 2013 年 2 月 5 至 2013 年 6
月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
607,420,127.51 -13,084,971.02 594,335,156.49
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,747,895.47 19,747,895.47
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-411,807,591.57 -299,090.66 -412,106,682.23
其中：1.基金 申 购款 98,839,225.22 1,220,703.77 100,059,928.99
2. 基金 赎回 款 -510,646,816.79 -1,519,794.43 -512,166,611.22
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
195,612,535.94 6,363,833.79 201,976,369.73
项目
上年度可比期间
2013 年2 月 5 日(基金合同生效日)至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
4,387,911,308.51 - 4,387,911,308.51
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 32,247,785.75 32,247,785.75
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-3,015,129,185.94 -15,616,577.68 -3,030,745,763.62
其中：1. 基 金申 购款 45,367,492.65 262,692.76 45,630,185.41
2. 基金 赎回 款 -3,060,496,678.59 -15,879,270.44 -3,076,375,949.03
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,372,782,122.57 16,631,208.07 1,389,413,330.64
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日，上年度可比期间是指 2013 年 2 月 5 日至 2013 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
6.4.3.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月5 日( 基金 合同
生效日)至2013 年6 月 30 日)， 本基 金未 通过 关联 方 交易单 元进 行交 易。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
942,084.86 5,685,339.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
276,218.69 1,933,862.74
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
188,416.99 1,137,067.98
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付 的 销售服 务费
嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ）C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 4,036.04 4,036.04
中国银 行 - 72,641.37 72,641.37
合计 - 76,677.41 76,677.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年2 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉 实 中 证 中 期 企 业
债指数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ）C
合计
嘉实基 金管 理 有 限公 司 - 6,591.18 6,591.18
中国银 行 - 830,789.20 830,789.20
合计 - 837,380.38 837,380.38
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实中证中期企业债 C 类基金份额前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前
一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。 （2）嘉实中证中期企业债 A 类基金份额不收取销
售服务费。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 30,215,553.31 - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年2 月5 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 100,458,994.52 - - - 46,080,000.00 18,777.03 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月5 日( 基金 合同 生效
日) 至2013 年6 月 30 日) ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 产品 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年06 月 30 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持 有 本基 金。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至
2013 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 22,520.17 62,187.40 7,751,594.28 819,566.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 2 月 5 日( 基金 合同
生效日)至2013 年6 月 30 日)， 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.5 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额30,900,000.00 元， 于 2014 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 227,925,000.00 95.29
其中： 债券 227,925,000.00 95.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,152,174.37 0.48
7 其他各 项资 产 10,115,758.82 4.23
合计 239,192,933.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ，本基 金未 持有 股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ， 本基金 未持 有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ， 本基金 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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3 金融债 券 20,072,000.00 9.94
其中： 政策 性金 融债 20,072,000.00 9.94
4 企业债 券 148,136,000.00 73.34
5 企业短 期融 资券 10,144,000.00 5.02
6 中期票 据 49,573,000.00 24.54
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 227,925,000.00 112.85
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124224 13 朝 国资 300,000 30,000,000.00 14.85
2 124074 12 张 公经 300,000 29,754,000.00 14.73
3 1280372 12 铁道 11 300,000 29,661,000.00 14.69
4 1280344 12 大 庆债 200,000 20,542,000.00 10.17
5 140207 14 国开 07 200,000 20,072,000.00 9.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 365.66
2 应收证 券清 算款 5,295,218.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,756,285.07
5 应收申 购款 33,642.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.17
8 其他 -
合计 10,115,758.82
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
嘉 实 中
证 中 期
企 业 债
指数
（LOF ） A
1,071 153,162.56 44,051,095.41 26.85% 119,986,001.12 73.15%
嘉 实 中
证 中 期
企 业 债
指数
（LOF ） C
296 106,673.78 561,460.70 1.78% 31,013,978.71 98.22%
合计 1,367 143,096.22 44,612,556.11 22.81% 150,999,979.83 77.19% 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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注： (1)嘉实中证中期企业债 A:机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额
比例，分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债 A 份额占嘉实中证中期企业债 A 总份额比例、
个人投资者持有嘉实中证中期企业债 A 份额占嘉实中证中期企业债 A 总份额比例；
(2)嘉实中证中期企业债 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例， 分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债 C 份额占嘉实中证中期企业债 C 总份额比例、 个
人投资者持有嘉实中证中期企业债 C 份额占嘉实中证中期企业债 C 总份额比例。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
份额单 位： 份
嘉实中证 中期企 业债 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 刘征 47,700.00 29.61%
2 何凤珍 23,800.00 14.77%
3 吴一骅 19,524.00 12.12%
4 王芳 13,300.00 8.26%
5 江流晋 10,000.00 6.21%
6 张晓赟 9,500.00 5.90%
7 高贤亮 8,680.00 5.39%
8 黄宁 6,000.00 3.72%
9 蔡晓云 5,200.00 3.23%
10 郑清照 4,700.00 2.92%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ， 基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末，基 金管理 人的高 级管理人员 、基金 投资和 研究部门负 责人、 本基金 基金经理未 持有
本基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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项目
嘉实中 证中 期企 业债 指
数（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指
数（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月
5 日 ） 基金 份额 总额
3,186,105,341.63 1,201,805,966.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 525,754,018.10 81,666,109.41
本报告 期基 金总 申购 份额 96,265,333.50 2,573,891.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 457,982,255.07 52,664,561.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 164,037,096.53 31,575,439.41
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年6 月20 日 ， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 中 证中期 企业 债指 数(LOF) 基 金经理 变更 的
公告》 ，杨 宇先 生不 再担 任 本基金 基金 经理 ；聘 请裴 晓辉先 生担 任本 基金 基金 经理职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
5 - - - - -
广州证券有限
责任公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券 4 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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股份有限公司
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
长江证券股份 1 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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有限公司
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公 司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：大通证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
华泰证券股份有限公
司
1,223,284.51 100.00% 721,600,000.00 100.00%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
