嘉实中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金 2014 年半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 期末 投资 目标 基金 明 细 .......................................................................................................... 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 嘉实中 证500ETF 联接
基金主 代码 000008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 22 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 65,059,478.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 6 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易 所
上市日 期 2013 年3 月 15 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求 跟踪 偏离 度及 跟踪 误差
的 最 小化 ，在 正常 市场 情况 下 ，本 基金 日均 跟踪 偏离
度的绝 对值 不超 过 0.35% ，年化 跟踪 误差 不超 过 4%。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ， 本基 金相 对于 业
绩比较 基准 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过 4% 。 如因标 的指 数编 制规 则调 整
或 其 他因 素导 致跟 踪偏 离度 超 过上 述范 围， 基金 管理
人应采 取合 理措 施避 免跟 踪偏离 度进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益 率*95% + 银 行 活期 存 款税 后 利率
*5%。
风险收 益特 征 本基金 为嘉 实中 证 500ETF 的联接 基金 ， 主要 通过 投 资
于 嘉 实 中证 500ETF 来 实现 对 业 绩比 较 基 准的 紧 密跟
踪。因 此， 本基 金的 业绩 表现与 中证 500 指 数及 嘉 实
中证 500ETF 的 表现 密切 相 关。 本基 金的 长期 平均 风 险
和 预 期收 益率 高于 混合 型基 金 、 债 券型 基金 、及 货币
市场基 金。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本 基金进行 被动式指 数化投 资，紧密 跟踪标的 指数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基金采取 完全复制 法，即 完全按照 标的指数 的成份
股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本 基金为股 票型基金 ，其长 期平均风 险和预期 收益率
高 于混合型 基金、债 券型基 金、及货 币市场基 金。本
基 金为指数 型基金， 被动跟 踪标的指 数的表现 ，具有
与 标的指数 以及标的 指数所 代表的股 票市场相 似的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国 金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100005 100033
法定代 表人 安奎 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层 嘉实 基金 管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,094,881.75
本期利 润 1,836,925.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0297
本期加 权平 均净 值利 润率 2.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 7,654,598.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1177
期末基 金资 产净 值 72,714,077.41
期末基 金份 额净 值 1.1177
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 11.77%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.62% 0.92% 2.38% 0.93% 0.24% -0.01%
过去三 个月 2.33% 1.00% 2.11% 1.01% 0.22% -0.01%
过去六 个月 2.13% 1.18% 2.43% 1.19% -0.30% -0.01%
过去一 年 18.74% 1.24% 20.27% 1.26% -1.53% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
11.77% 1.24% 9.74% 1.30% 2.03% -0.06%
注：本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
中证500 指数由沪深A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的500 只股票组成，
以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×中证 500 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实中 证500ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2013 年3 月 22 日至 2014 年6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关
约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF）、
嘉 实 中 证 500ETF 、
嘉实基 本 面 50 指数
（LOF） 、 嘉实H 股指
数（QDII-LOF ） 、 嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联 接 、
嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ， 公司 指数 投
资部总 监
2013 年 3
月22 日
- 16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 部 总 经 理 、 万 家 （ 天
同）180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加 入 嘉 实 基
金。 南开 大学 经济 学硕 士，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国
国籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份额持有
人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符合 有关法律 法 规和基金合 同 的规定和 约 定，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截至报 告期 末 ， 本 基金 日 均跟踪 误差 为0.02% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.36% ， 符 合基金 合同 约
定的日 均跟 踪误 差不 超 过0.35% 的限 制。
本基金的跟踪 误差主要 来 源于本基金的 申购赎回 、 样本股分红、 样本股调 整 的冲击以及目 标
ETF 的 跟踪 偏离 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1177 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.13% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪，
本基金将在严 守基金合 同 及相关法律法 规要求的 前 提下，继续秉 承指数化 投 资管理策略 ，积极应
对基金申购赎 回等因素 对 指数跟踪效果 带来的冲 击 ，进一步降低 基金的跟 踪 误差，力求 获得与目
标ETF 所跟 踪的 标的 指数 相近的 平均 收益 率。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力 和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 未实 施利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,300,043.13 4,964,703.20
结算备 付金
51,318.48 35,516.11
存出保 证金
14,513.45 17,474.61
交易性 金融 资产 6.4.7.2 68,584,011.71 64,908,819.37
其中： 股票 投资
1,868,080.73 4,571.00
基金 投资
66,715,930.98 64,904,248.37
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,394,500.67 4,137,602.64 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 921.11 1,035.18
应收股 利
- -
应收申 购款
173,829.11 556,016.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 7,527.76
资产总 计
74,519,137.66 74,628,695.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,603,910.47 5,834,186.00
应付管 理人 报酬
2,589.40 2,611.11
应付托 管费
517.87 522.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,298.10 22,029.71
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 184,744.41 308,047.66
负债合 计
1,805,060.25 6,167,396.70
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 65,059,478.95 62,555,323.84
未分配 利润 6.4.7.10 7,654,598.46 5,905,975.12
所有者 权益 合计
72,714,077.41 68,461,298.96
负债和 所有 者权 益总 计
74,519,137.66 74,628,695.66
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.1177元，基金份额总额65,059,478.95份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年3 月22 日(基
金合同生效日)至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
2,108,848.28 5,966,738.72
1.利息 收入
16,671.54 139,811.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,671.54 139,811.84 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
1,272,886.95 11,639,437.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -146,957.77 1,745,209.28
基金 投资 收益 6.4.7.13 1,406,891.14 9,739,151.24
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 12,953.58 155,076.92
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.17 742,043.29 -6,121,373.21
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.18 77,246.50 308,862.65
减： 二、费用
271,923.24 839,919.24
1．管 理人 报酬
14,468.65 136,083.45
2．托 管费
2,893.69 27,216.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 63,781.75 630,047.65
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 190,779.15 46,571.45
三、利润总额
1,836,925.04 5,126,819.48
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
1,836,925.04 5,126,819.48
注：本基金基金合同生效日为 2013 年 3 月 22 日，上年度可比期间为 2013 年 3 月 22 日至 2013
年6月30日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,555,323.84 5,905,975.12 68,461,298.96
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
- 1,836,925.04 1,836,925.04 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
2,504,155.11 -88,301.70 2,415,853.41
其中：1. 基 金申 购款 58,284,419.53 6,609,331.68 64,893,751.21
2. 基金 赎回 款 -55,780,264.42 -6,697,633.38 -62,477,897.80
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
65,059,478.95 7,654,598.46 72,714,077.41
项目
上年度可比期间
2013 年3 月22 日( 基金合同生效日)至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
292,915,388.83 - 292,915,388.83
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 5,126,819.48 5,126,819.48
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-197,531,869.73 -10,723,887.58 -208,255,757.31
其中：1. 基 金申 购款 36,945,475.70 1,875,947.56 38,821,423.26
2. 基金 赎回 款 -234,477,345.43 -12,599,835.14 -247,077,180.57
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
95,383,519.10 -5,597,068.10 89,786,451.00
注：本基金合同生效日为2013年3月22日，上年度可比期间是指 2013年 3月 22日至2013年6
月30日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]1588 号 《关 于核 准嘉 实中 证 500 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 及其联接基金 募集的批 复 》核准，由嘉 实基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《 嘉 实中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募集 292,881,567.31 元，业经普华永道 中天会 计师事务所有限公 司 普华 永道中天验字(2013)
第154 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《嘉实 中证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基
金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 3 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
292,915,388.83 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 33,821.52 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为嘉 实基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
本基金 为嘉 实中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以下 简称 “目标 ET F ”) 的 联接 基金。
目标 ETF 是 采用 完全 复制 法实现 对中 证 500 指 数紧 密 跟踪 的全 被动 指数 基金 ，本基 金主 要通 过 投
资于目标 ETF 实现 对 业 绩比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 ， 力争 使 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超 过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 嘉实 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 以目 标 ETF 基金 份额 、 标 的指 数成 份股及 备选 成份 股为
主要投 资对 象。 正常 情况 下， 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90%(已申
购但尚 未确 认的 目 标ETF 份额可 计入 在内)， 持 有现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不 低
于基金资产净 值的 5% 。此 外，为更好地 实现投资 目 标，本基金可 少量投资 于 部分非成份 股(包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票)、 一级 市场 新股 或增 发 的股票 、 衍 生工 具( 权
证、股指期 货等)、债 券资 产(国债、金 融债、企 业债 、公司债、 次级债、 可转 换债券、分 离交易
可转债 、 央 行票 据、 中期 票据、 中小 企业 私募 债、 短 期融 资券 等) 、 资 产支持 证券、 债券 回购 、 银
行存款 等固 定收 益类 资产 、 现金 资产 、 以 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中
国证监 会的 相关 规定)。 本 基金的 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 收益 率 X 95% + 银行 活期 存款 税
后利 率X 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实中
证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》和 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允 许嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2014 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 的差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 自2013 年1 月1 日 起， 对基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得， 持股 期限 在1 个月 以内(含
1 个月)的 ，其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的，
暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。 对基 金持 有
的上市公司限 售股，解 禁 后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间 自解禁日
起计算 ； 解禁 前取 得的 股 息、 红利 收入 继续 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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活期存 款 4,300,043.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 4,300,043.13
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,815,444.32 1,868,080.73 52,636.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 61,993,913.09 66,715,930.98 4,722,017.89
其他 - - -
合计 63,809,357.41 68,584,011.71 4,774,654.30
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 877.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 29.08
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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应收申 购款 利息 8.18
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.60
合计 921.11
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 应收替 代款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,298.10
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 13,298.10
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,225.92
预提费 用 178,518.49
应付指 数使 用费 -
可退替 代款 -
应付替 代款 -
其他 -
合计 184,744.41
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 62,555,323.84 62,555,323.84
本期申 购 58,284,419.53 58,284,419.53
本期赎 回 -55,780,264.42 -55,780,264.42
本期末 65,059,478.95 65,059,478.95
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,369,453.25 -1,463,478.13 5,905,975.12
本期利 润 1,094,881.75 742,043.29 1,836,925.04
本期基金份额交易
产生的 变动 数
433,147.12 -521,448.82 -88,301.70
其中： 基金 申购 款 7,663,289.38 -1,053,957.70 6,609,331.68
基金赎 回款 -7,230,142.26 532,508.88 -6,697,633.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,897,482.12 -1,242,883.66 7,654,598.46
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,870.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 549.46
其他 252.00
合计 16,671.54
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 63,000.39
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -209,958.16
合计 -146,957.77
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 23,595,479.21
减：卖 出股 票成 本总 额 23,532,478.82
买卖股 票差 价收 入 63,000.39
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 21 页 共 54 页
申购基 金份 额总 额 17,398,305.00
减：现 金支 付 申 购款 总额 344,407.26
减：申 购股 票成 本总 额 17,263,855.90
申购差 价收 入 -209,958.16
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 17,686,270.22
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 16,279,379.08
基金投 资收 益 1,406,891.14
6.4.7.14 债 券投 资收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无债 券投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,953.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 12,953.58
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 742,043.29
—— 股 票投 资 52,673.96
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 689,369.33
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 742,043.29 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 52,101.80
基金转 出费 收入 25,144.70
债券认 购手 续费 返还 -
替代损 益 -
印花税 手续 费返 还 -
其他 -
合计 77,246.50
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 63,781.75
银行间 市场 交易 费用
-
合计
63,781.75
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
银行划 款手 续费 2,860.66
指数使 用费 -
上市年 费 -
红利手 续费 -
其他 400.00
合计 190,779.15
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金（ “嘉 实中 证 5 00ET F ” ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围 内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 3 月 22 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)，本 基金 未通 过关 联方 交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,468.65 136,083.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
66,745.01 181,642.75
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，
则取0）×0.5% / 当年天数。
注 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,893.69 27,216.69
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基
金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费
＝ （前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值） （若为负数， 则取 0） ×0.1%
/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 ） 及 上年 度可比 期间(2013 年3 月22 日 （基 金合 同生
效日） 至2013 年6 月30 日)， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 3 月 22 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)，基 金管 理人 未运 用固 有 资金投 资本 产品 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年06 月 30 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 4,300,043.13 15,870.08 4,782,055.02 134,589.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 3 月 22 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)，本 基金 未在 承销 期内 参 与认购 关联 方承 销的 证券 。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2014 年 6 月 30 日）， 本基 金持 有 16,915,804.00 份 目标 ETF 基 金 份额（2013 年 12
月31 日：16,915,804.00 份）， 占其 总份 额的 比例 为 32.42%(2013 年 12 月31 日：25.93%) 。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002551
尚荣
医疗
2014 年
6 月 12
日
重大
事项
停牌
34.01 未知 未知 400 13,381.51 13,604.00 -
601012
隆基
股份
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
15.50
2014 年
7 月 1
日
15.60 600 8,517.00 9,300.00 -
002340
格林
美
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
11.19
2014 年
7 月 24
日
11.77 800 8,989.82 8,952.00 -
600418
江淮
汽车
2014 年
4 月 14
日
重大
事项
停牌
10.20
2014 年
7 月 11
日
11.22 800 8,160.00 8,160.00 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月 9
日
重大
事项
停牌
6.59 未知 未知 1,100 7,468.65 7,249.00 -
600059
古越
龙山
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月 1
日
7.83 850 6,568.29 6,774.50 -
002635
安洁
科技
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
31.99
2014 年
8 月 5
日
35.19 200 6,699.00 6,398.00 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
7.97 未知 未知 800 6,583.00 6,376.00 -
600757 长江 2014 年 重大 8.85 未知 未知 600 5,191.15 5,310.00 - 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 26 页 共 54 页
传媒 6 月 17
日
事项
停牌
600490
鹏欣
资源
2014 年
4 月 1
日
重大
事项
停牌
6.11
2014 年
7 月 15
日
6.11 800 4,888.00 4,888.00 -
000852
江钻
股份
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
15.80 未知 未知 300 4,621.31 4,740.00 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月 24
日
重大
事项
停牌
6.39
2014 年
7 月 8
日
6.70 700 4,642.99 4,473.00 -
002638
勤上
光电
2014 年
6 月 10
日
重大
事项
停牌
14.15
2014 年
7 月 15
日
14.75 300 3,993.05 4,245.00 -
000762
西藏
矿业
2014 年
4 月 29
日
重大
事项
停牌
10.54
2014 年
7 月 28
日
11.59 400 4,216.00 4,216.00 -
000612
焦作
万方
2014 年
4 月 3
日
重大
事项
停牌
6.08
2014 年
8 月 18
日
6.69 600 3,648.00 3,648.00 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月 8
日
重大
事项
停牌
17.13 未知 未知 200 3,428.00 3,426.00 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
3.16
2014 年
7 月 2
日
3.03 900 2,840.83 2,844.00 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月 11
日
重大
事项
停牌
8.68
2014 年
7 月 15
日
8.30 300 2,604.00 2,604.00 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月 27
日
配股
申购
期间
停牌
4.85
2014 年
7 月 7
日
4.74 500 2,523.57 2,425.00 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月 4
日
重大
事项
停牌
19.56
2014 年
7 月 11
日
21.52 100 1,956.00 1,956.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日）， 本基 金无 银行 间市 场债券 正回 购余 额。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日）， 本基 金无 交易 所市 场债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为 ETF 联 接基 金， 风险与 预期 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。 本
基金为指数型 基金，具 有 与标的指数、 以及标的 指 数所代表的股 票市场相 似 的风险收益 特征，属
于证券投资基 金中较高 风 险、较高预期 收益的品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括基 金投资、
股票投资等。 本基金在 日 常经营活 动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将以上风险 控制在限
定的范 围之 内， 紧密 跟踪 业绩比 较基 准， 追求 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中 存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部 门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角 度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 28 页 共 54 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国建 设 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
投资（2013 年 12 月31 日 ：同 ） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其 持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定 流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% ， 但投资 目 标 ETF 基金
和标的指数成 份股不受 此 限。本基金所 持大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银 行间同业
市场交 易， 因此 除附 注6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的 情 况外 ， 其
余均能以合理 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融 工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,300,043.13 - - - 4,300,043.13
结算备 付金 51,318.48 - - - 51,318.48
存出保 证金 14,513.45 - - - 14,513.45
交易性 金融 资产 - - - 68,584,011.71 68,584,011.71
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 1,394,500.67 1,394,500.67
应收利 息 - - - 921.11 921.11
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 3,900.00 - - 169,929.11 173,829.11
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 4,369,775.06 - - 70,149,362.60 74,519,137.66 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,603,910.47 1,603,910.47
应付管 理人 报酬 - - - 2,589.40 2,589.40
应付托 管费 - - - 517.87 517.87
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 13,298.10 13,298.10
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 184,744.41 184,744.41
负债总 计 - - - 1,805,060.25 1,805,060.25
利率敏 感度 缺口 4,369,775.06 - - 68,344,302.35 72,714,077.41
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,964,703.20 - - - 4,964,703.20
结算备 付金 35,516.11 - - - 35,516.11
存出保 证金 17,474.61 - - - 17,474.61
交易性 金融 资产 - - - 64,908,819.37 64,908,819.37
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 4,137,602.64 4,137,602.64
应收利 息 - - - 1,035.18 1,035.18
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 2,000.00 - - 554,016.79 556,016.79
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 7,527.76 7,527.76
资产总 计 5,019,693.92 - - 69,609,001.74 74,628,695.66
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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应付赎 回款 - - - 5,834,186.00 5,834,186.00
应付管 理人 报酬 - - - 2,611.11 2,611.11
应付托 管费 - - - 522.22 522.22
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 22,029.71 22,029.71
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 308,047.66 308,047.66
负债总 计 - - - 6,167,396.70 6,167,396.70
利率敏 感度 缺口 5,019,693.92 - - 63,441,605.04 68,461,298.96
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2013 年12 月 31 日： 无)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2013 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允 价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 比例 不低
于基金 资产 净值 的90% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,868,080.73 2.57 4,571.00 0.01
交易性 金融 资产 －基金 投资 66,715,930.98 91.75 64,904,248.37 94.80
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
-
- - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 68,584,011.71 94.32 64,908,819.37 94.81
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 3,594,936.96
业绩比 较基 准下 降 5% -3,594,936.96
注：于2013年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为68,472,423.21 元， 属于 第二 层 级的余 额 为 111,588.50 元 ， 无属 于第 三层 级
的余额(2013 年12 月31 日： 第 一层 级64,904,248.37 元 ， 第 二层 级4,571.00 元， 无属 于第 三层
级的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,868,080.73 2.51
其中： 股票 1,868,080.73 2.51
2 基金投 资 66,715,930.98 89.53
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,351,361.61 5.84
8 其他各 项资 产 1,583,764.34 2.13
合计 74,519,137.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 36,323.50 0.05
B
采矿业 55,936.00 0.08
C
制造业 1,164,068.04 1.60
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
51,734.00 0.07
E
建筑业 48,294.00 0.07
F
批发和 零售 业 122,911.40 0.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政 业 46,507.10 0.06
H
住宿和 餐饮 业 3,282.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
98,315.59 0.14
J
金融业 20,969.00 0.03
K
房地产 业 132,975.60 0.18
L
租赁和 商务 服务 业 27,937.00 0.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 8,325.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,671.50 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 22,083.00 0.03
S
综合 11,748.00 0.02
合计 1,868,080.73 2.57
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600587 新华医 疗 200 14,910.00 0.02
2 600570 恒生电 子 500 14,700.00 0.02 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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3 002551 尚荣医 疗 400 13,604.00 0.02
4 002190 成飞集 成 200 11,800.00 0.02
5 002153 石基信 息 200 10,260.00 0.01
6 600201 金宇集 团 300 9,336.00 0.01
7 601012 隆基股 份 600 9,300.00 0.01
8 002022 科华生 物 400 9,220.00 0.01
9 002340 格林美 800 8,952.00 0.01
10 600557 康缘药 业 300 8,610.00 0.01
11 600312 平高电 气 600 8,364.00 0.01
12 600645 中源协 和 300 8,325.00 0.01
13 600879 航天电 子 700 8,246.00 0.01
14 000998 隆平高 科 300 8,244.00 0.01
15 002063 远光软 件 400 8,180.00 0.01
16 600418 江淮汽 车 800 8,160.00 0.01
17 000559 万向钱 潮 789 8,110.92 0.01
18 000049 德赛电 池 200 8,034.00 0.01
19 000028 国药一 致 200 7,990.00 0.01
20 002250 联化科 技 550 7,810.00 0.01
21 600694 大商股 份 300 7,659.00 0.01
22 601099 太平洋 1,200 7,644.00 0.01
23 002005 德豪润 达 900 7,533.00 0.01
24 600967 北方创 业 600 7,530.00 0.01
25 600872 中炬高 新 700 7,469.00 0.01
26 002440 闰土股 份 400 7,400.00 0.01
27 600398 海澜之 家 800 7,360.00 0.01
28 600260 凯乐科 技 1,100 7,249.00 0.01
29 600759 正和股 份 700 7,154.00 0.01
30 600584 长电科 技 800 7,064.00 0.01
31 000977 浪潮信 息 200 7,036.00 0.01
32 600511 国药股 份 300 6,810.00 0.01
33 600478 科力远 300 6,798.00 0.01
34 600059 古越龙 山 850 6,774.50 0.01
35 000511 烯碳新 材 1,000 6,740.00 0.01
36 002405 四维图 新 400 6,648.00 0.01
37 600525 长园集 团 600 6,624.00 0.01
38 002219 恒康医 疗 300 6,594.00 0.01
39 600522 中天科 技 500 6,545.00 0.01
40 600138 中青旅 300 6,534.00 0.01
41 600517 置信电 气 640 6,502.40 0.01 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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42 600770 综艺股 份 700 6,482.00 0.01
43 002152 广电运 通 380 6,475.20 0.01
44 600643 爱建股 份 700 6,433.00 0.01
45 002635 安洁科 技 200 6,398.00 0.01
46 600582 天地科 技 800 6,376.00 0.01
47 600654 飞乐股 份 700 6,335.00 0.01
48 600037 歌华有 线 600 6,312.00 0.01
49 600422 昆明制 药 300 6,303.00 0.01
50 600200 江苏吴 中 600 6,234.00 0.01
51 600601 方正科 技 1,900 6,061.00 0.01
52 002701 奥瑞金 300 6,051.00 0.01
53 000712 锦龙股 份 400 5,972.00 0.01
54 002048 宁波华 翔 400 5,960.00 0.01
55 600410 华胜天 成 500 5,945.00 0.01
56 600881 亚泰集 团 1,600 5,888.00 0.01
57 600820 隧道股 份 1,200 5,820.00 0.01
58 000550 江铃汽 车 200 5,796.00 0.01
59 600432 吉恩镍 业 400 5,776.00 0.01
60 600175 美都控 股 1,000 5,750.00 0.01
61 600811 东方集 团 1,100 5,709.00 0.01
62 002266 浙富控 股 800 5,672.00 0.01
63 000988 华工科 技 600 5,634.00 0.01
64 600158 中体产 业 600 5,628.00 0.01
65 002396 星网锐 捷 200 5,598.00 0.01
66 600747 大连控 股 900 5,589.00 0.01
67 002004 华邦颖 泰 300 5,580.00 0.01
68 002041 登海种 业 200 5,568.00 0.01
69 600038 哈飞股 份 200 5,566.00 0.01
70 600572 康恩贝 400 5,548.00 0.01
71 600675 中华企 业 1,140 5,529.00 0.01
72 600139 西部资 源 400 5,520.00 0.01
73 600161 天坛生 物 300 5,514.00 0.01
73 600805 XD 悦 达投 600 5,514.00 0.01
74 000897 津滨发 展 1,100 5,511.00 0.01
75 002273 水晶光 电 300 5,490.00 0.01
76 000848 承德露 露 275 5,464.25 0.01
77 600261 阳光照 明 550 5,434.00 0.01
78 600151 航天机 电 700 5,348.00 0.01
79 600776 东方通 信 400 5,340.00 0.01 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 37 页 共 54 页
80 002191 劲嘉股 份 400 5,320.00 0.01
81 600757 长江传 媒 600 5,310.00 0.01
82 002573 国电清 新 300 5,274.00 0.01
83 600635 大众公 用 1,100 5,269.00 0.01
84 600110 中科英 华 1,000 5,250.00 0.01
85 600787 中储股 份 400 5,228.00 0.01
86 002309 中利科 技 300 5,217.00 0.01
87 000997 新 大 陆 300 5,208.00 0.01
88 600651 飞乐音 响 700 5,180.00 0.01
88 000939 凯迪电 力 700 5,180.00 0.01
89 600884 杉杉股 份 300 5,157.00 0.01
90 002437 誉衡药 业 100 5,150.00 0.01
91 600112 天成控 股 400 5,128.00 0.01
92 600612 老凤祥 200 5,062.00 0.01
93 600699 均胜电 子 200 5,026.00 0.01
94 000541 佛山照 明 500 4,980.00 0.01
95 002271 东方雨 虹 200 4,970.00 0.01
96 002092 中泰化 学 800 4,944.00 0.01
97 002424 贵州百 灵 200 4,932.00 0.01
98 600183 生益科 技 800 4,928.00 0.01
99 600673 东阳光 科 400 4,900.00 0.01
99 600435 北方导 航 400 4,900.00 0.01
100 000735 罗 牛 山 800 4,896.00 0.01
101 600490 鹏欣资 源 800 4,888.00 0.01
102 002428 云南锗 业 400 4,852.00 0.01
103 002223 鱼跃医 疗 200 4,850.00 0.01
104 600978 宜华木 业 990 4,831.20 0.01
105 000887 中鼎股 份 500 4,830.00 0.01
106 600765 中航重 机 400 4,800.00 0.01
107 600797 浙大网 新 700 4,795.00 0.01
108 002073 软控股 份 500 4,785.00 0.01
109 002049 同方国 芯 200 4,750.00 0.01
110 000809 铁岭新 城 400 4,748.00 0.01
111 002181 粤 传 媒 300 4,740.00 0.01
111 000852 江钻股 份 300 4,740.00 0.01
112 000513 丽珠集 团 100 4,723.00 0.01
113 002595 豪迈科 技 100 4,715.00 0.01
114 600284 浦东建 设 500 4,705.00 0.01
115 600835 上海机 电 300 4,674.00 0.01 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 38 页 共 54 页
116 600566 洪城股 份 200 4,620.00 0.01
117 000969 安泰科 技 500 4,600.00 0.01
117 600351 亚宝药 业 500 4,600.00 0.01
118 002690 美亚光 电 130 4,585.10 0.01
119 600596 新安股 份 500 4,575.00 0.01
120 000788 北大医 药 300 4,554.00 0.01
121 600387 海越股 份 300 4,524.00 0.01
122 600500 中化国 际 700 4,508.00 0.01
123 002155 辰州矿 业 600 4,488.00 0.01
124 601777 力帆股 份 700 4,473.00 0.01
125 600198 大唐电 信 300 4,470.00 0.01
126 600320 振华重 工 1,400 4,466.00 0.01
127 600366 宁波韵 升 300 4,452.00 0.01
128 600521 华海药 业 400 4,420.00 0.01
129 002714 牧原股 份 100 4,405.00 0.01
130 000671 阳 光 城 500 4,395.00 0.01
131 600885 宏发股 份 200 4,394.00 0.01
132 000566 海南海 药 400 4,352.00 0.01
133 600816 安信信 托 300 4,320.00 0.01
133 600426 华鲁恒 升 600 4,320.00 0.01
134 600536 中国软 件 200 4,300.00 0.01
135 000669 金鸿能 源 250 4,295.00 0.01
136 002315 焦点科 技 100 4,266.00 0.01
137 600056 中国医 药 400 4,252.00 0.01
138 002118 紫鑫药 业 300 4,245.00 0.01
138 002638 勤上光 电 300 4,245.00 0.01
139 002508 老板电 器 150 4,240.50 0.01
140 000829 天音控 股 500 4,230.00 0.01
141 000762 西藏矿 业 400 4,216.00 0.01
142 002069 獐 子 岛 300 4,194.00 0.01
143 000919 金陵药 业 300 4,176.00 0.01
144 002249 大洋电 机 300 4,170.00 0.01
145 000697 炼石有 色 300 4,149.00 0.01
146 600704 物产中 大 500 4,140.00 0.01
147 000786 北新建 材 300 4,116.00 0.01
148 600545 新疆城 建 500 4,100.00 0.01
149 002672 东江环 保 150 4,099.50 0.01
150 000690 宝新能 源 1,000 4,080.00 0.01
150 600503 华丽家 族 1,000 4,080.00 0.01 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 39 页 共 54 页
150 600171 上海贝 岭 500 4,080.00 0.01
151 000528 柳
工 700 4,074.00 0.01
152 002368 太极股 份 121 4,052.29 0.01
153 601519 大智慧 690 4,050.30 0.01
154 000759 中百集 团 500 4,050.00 0.01
155 600509 天富热 电 500 4,035.00 0.01
156 002371 七星电 子 200 4,012.00 0.01
157 000422 湖北宜 化 800 4,008.00 0.01
158 002317 众生药 业 200 3,994.00 0.01
159 600122 宏图高 科 800 3,984.00 0.01
160 600169 太原重 工 1,400 3,976.00 0.01
161 000510 金路集 团 600 3,942.00 0.01
161 600611 大众交 通 600 3,942.00 0.01
162 600761 安徽合 力 400 3,936.00 0.01
163 600481 双良节 能 400 3,908.00 0.01
163 600729 重庆百 货 200 3,908.00 0.01
164 600825 新华传 媒 500 3,905.00 0.01
165 600240 华业地 产 800 3,904.00 0.01
166 002056 横店东 磁 200 3,892.00 0.01
167 600160 巨化股 份 800 3,872.00 0.01
168 002183 怡 亚 通 500 3,865.00 0.01
169 600125 铁龙物 流 800 3,856.00 0.01
170 002161 远 望 谷 500 3,850.00 0.01
171 000415 渤海租 赁 500 3,840.00 0.01
172 600580 卧龙电 气 500 3,835.00 0.01
173 600416 湘电股 份 400 3,828.00 0.01
174 000616 亿城投 资 1,200 3,816.00 0.01
175 600292 中电远 达 200 3,808.00 0.01
176 002444 巨星科 技 400 3,800.00 0.01
177 600636 三爱富 300 3,789.00 0.01
178 002477 雏鹰农 牧 400 3,764.00 0.01
179 600720 祁连山 600 3,762.00 0.01
180 002028 思源电 气 400 3,760.00 0.01
181 000050 深天马 Ａ 300 3,750.00 0.01
182 600266 北京城 建 500 3,735.00 0.01
183 600325 XD 华 发股 600 3,726.00 0.01
184 000078 海王生 物 500 3,705.00 0.01
185 002168 深圳惠 程 500 3,670.00 0.01
186 000877 天山股 份 600 3,666.00 0.01 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 40 页 共 54 页
187 000006 深振业 Ａ 800 3,664.00 0.01
187 600187 国中水 务 800 3,664.00 0.01
188 000612 焦作万 方 600 3,648.00 0.01
189 000823 超声电 子 300 3,639.00 0.01
190 002414 高德红 外 200 3,638.00 0.01
191 600073 上海梅 林 500 3,635.00 0.00
192 000982 中银绒 业 500 3,625.00 0.00
193 600270 外运发 展 300 3,624.00 0.00
194 002216 三全食 品 200 3,610.00 0.00
195 600392 盛和资 源 200 3,596.00 0.00
195 002052 同洲电 子 400 3,596.00 0.00
196 600487 亨通光 电 250 3,595.00 0.00
197 600790 轻纺城 400 3,592.00 0.00
198 002663 普邦园 林 300 3,588.00 0.00
199 600289 亿阳信 通 400 3,580.00 0.00
200 600086 东方金 钰 200 3,572.00 0.00
201 000540 中天城 投 700 3,570.00 0.00
202 600220 江苏阳 光 1,200 3,564.00 0.00
203 002431 棕榈园 林 200 3,560.00 0.00
204 000088 盐 田 港 700 3,556.00 0.00
205 600458 时代新 材 400 3,528.00 0.00
206 000726 鲁
泰Ａ 400 3,516.00 0.00
207 000501 鄂武商 Ａ 300 3,510.00 0.00
207 002179 中航光 电 200 3,510.00 0.00
208 600067 冠城大 通 700 3,507.00 0.00
209 600409 三友化 工 800 3,496.00 0.00
210 000488 晨鸣纸 业 800 3,488.00 0.00
211 000652 泰达股 份 900 3,483.00 0.00
212 002050 三花股 份 320 3,475.20 0.00
213 000933 神火股 份 1,000 3,460.00 0.00
214 600640 号百控 股 200 3,448.00 0.00
215 002281 光迅科 技 100 3,439.00 0.00
216 600812 华北制 药 700 3,437.00 0.00
217 600460 士兰微 580 3,433.60 0.00
218 600685 广船国 际 200 3,426.00 0.00
219 002345 潮宏基 200 3,424.00 0.00
219 002064 华峰氨 纶 400 3,424.00 0.00
220 601717 郑煤机 700 3,402.00 0.00
221 002018 华星化 工 400 3,392.00 0.00 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 41 页 共 54 页
222 600120 浙江东 方 300 3,390.00 0.00
223 600017 日照港 1,300 3,367.00 0.00
224 601369 陕鼓动 力 600 3,366.00 0.00
224 002140 东华科 技 200 3,366.00 0.00
225 601002 晋亿实 业 400 3,360.00 0.00
226 600551 时代出 版 200 3,334.00 0.00
227 000572 海马汽 车 900 3,330.00 0.00
228 600563 法拉电 子 100 3,325.00 0.00
229 002557 洽洽食 品 200 3,316.00 0.00
230 600894 广日股 份 300 3,309.00 0.00
231 002311 海大集 团 300 3,303.00 0.00
232 000543 皖能电 力 500 3,300.00 0.00
233 002572 索菲亚 200 3,288.00 0.00
234 600754 锦江股 份 200 3,282.00 0.00
235 002325 洪涛股 份 400 3,280.00 0.00
236 600389 江山股 份 100 3,261.00 0.00
237 000926 福星股 份 500 3,260.00 0.00
238 600851 海欣股 份 500 3,245.00 0.00
239 002029 七 匹 狼 400 3,232.00 0.00
240 600064 南京高 科 300 3,225.00 0.00
241 000777 中核科 技 280 3,217.20 0.00
242 601311 骆驼股 份 300 3,216.00 0.00
243 600482 风帆股 份 300 3,210.00 0.00
244 601718 际华集 团 1,300 3,198.00 0.00
245 000975 银泰资 源 400 3,188.00 0.00
246 600874 创业环 保 400 3,180.00 0.00
247 002011 盾安环 境 400 3,172.00 0.00
248 000973 佛塑科 技 600 3,168.00 0.00
248 000830 鲁西化 工 900 3,168.00 0.00
249 600859 王府井 200 3,160.00 0.00
250 600993 马应龙 200 3,142.00 0.00
250 600335 国机汽 车 200 3,142.00 0.00
251 600702 沱牌舍 得 300 3,141.00 0.00
252 002025 航天电 器 200 3,138.00 0.00
253 600750 江中药 业 200 3,134.00 0.00
254 600740 山西焦 化 600 3,132.00 0.00
255 000636 风华高 科 500 3,120.00 0.00
256 000587 金叶珠 宝 300 3,114.00 0.00
257 002262 恩华药 业 140 3,109.40 0.00 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 42 页 共 54 页
258 600628 新世界 400 3,104.00 0.00
259 600329 中新药 业 200 3,098.00 0.00
259 002646 青青稞 酒 200 3,098.00 0.00
260 600831 广电网 络 400 3,092.00 0.00
261 000090 天健集 团 400 3,084.00 0.00
262 002447 壹桥苗 业 250 3,072.50 0.00
263 002123 荣信股 份 400 3,068.00 0.00
264 601000 唐山港 700 3,066.00 0.00
265 002091 江苏国 泰 200 3,062.00 0.00
266 600639 浦东金 桥 300 3,054.00 0.00
267 000685 中山公 用 300 3,051.00 0.00
268 002275 桂林三 金 200 3,036.00 0.00
269 002384 东山精 密 300 3,033.00 0.00
270 000886 海南高 速 700 3,031.00 0.00
271 000816 江淮动 力 700 3,024.00 0.00
271 600380 健康元 600 3,024.00 0.00
272 600251 冠农股 份 200 2,990.00 0.00
273 600132 重庆啤 酒 200 2,984.00 0.00
274 600575 芜湖港 800 2,976.00 0.00
275 600748 上实发 展 400 2,972.00 0.00
276 000979 中弘股 份 1,000 2,970.00 0.00
277 600456 宝钛股 份 200 2,968.00 0.00
278 600826 兰生股 份 200 2,964.00 0.00
278 002242 九阳股 份 300 2,964.00 0.00
279 002013 中航机 电 200 2,962.00 0.00
280 000021 长城开 发 500 2,950.00 0.00
281 600141 兴发集 团 300 2,943.00 0.00
282 002393 力生制 药 100 2,919.00 0.00
283 600298 安琪酵 母 200 2,916.00 0.00
284 000667 美好集 团 1,700 2,907.00 0.00
285 600401 海润光 伏 364 2,904.72 0.00
286 600088 中视传 媒 200 2,904.00 0.00
287 600311 荣华实 业 600 2,892.00 0.00
288 000518 四环生 物 900 2,889.00 0.00
289 002285 世联行 360 2,883.60 0.00
290 000426 兴业矿 业 300 2,868.00 0.00
291 002648 卫星石 化 200 2,862.00 0.00
291 000962 东方钽 业 300 2,862.00 0.00
292 002277 友阿股 份 300 2,850.00 0.00 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 43 页 共 54 页
293 600438 通威股 份 300 2,847.00 0.00
294 600507 方大特 钢 900 2,844.00 0.00
295 601126 四方股 份 200 2,840.00 0.00
296 600300 维维股 份 700 2,828.00 0.00
297 002461 珠江啤 酒 200 2,824.00 0.00
298 600004 白云机 场 400 2,816.00 0.00
299 000900 现代投 资 610 2,812.10 0.00
300 000860 顺鑫农 业 200 2,808.00 0.00
301 600199 金种子 酒 400 2,804.00 0.00
302 000525 红 太 阳 200 2,802.00 0.00
303 002408 齐翔腾 达 200 2,788.00 0.00
304 002332 仙琚制 药 350 2,786.00 0.00
305 600528 中铁二 局 600 2,778.00 0.00
306 002032 苏 泊 尔 200 2,738.00 0.00
307 600322 天房发 展 800 2,736.00 0.00
308 600970 中材国 际 400 2,728.00 0.00
309 001696 宗申动 力 600 2,718.00 0.00
310 603366 日出东 方 200 2,702.00 0.00
311 601801 皖新传 媒 200 2,674.00 0.00
312 002308 威创股 份 400 2,672.00 0.00
313 600971 恒源煤 电 500 2,670.00 0.00
314 002588 史丹利 130 2,665.00 0.00
315 000099 中信海 直 300 2,658.00 0.00
316 603766 隆鑫通 用 300 2,652.00 0.00
317 000931 中 关 村 500 2,630.00 0.00
318 600586 金晶科 技 900 2,628.00 0.00
319 600021 上海电 力 600 2,622.00 0.00
320 600997 开滦股 份 600 2,616.00 0.00
321 600496 精工钢 构 400 2,612.00 0.00
322 000921 海信科 龙 300 2,610.00 0.00
323 000031 中粮地 产 800 2,608.00 0.00
324 600864 哈投股 份 300 2,604.00 0.00
325 601011 宝泰隆 200 2,602.00 0.00
325 600195 中牧股 份 200 2,602.00 0.00
326 002128 露天煤 业 400 2,600.00 0.00
326 603077 和邦股 份 200 2,600.00 0.00
327 000930 中粮生 化 700 2,597.00 0.00
328 600983 合肥三 洋 200 2,596.00 0.00
329 000417 合肥百 货 500 2,585.00 0.00 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 44 页 共 54 页
330 000850 华茂股 份 500 2,580.00 0.00
330 000030 富奥股 份 400 2,580.00 0.00
331 002251 步 步 高 200 2,576.00 0.00
332 000563 陕国投 Ａ 400 2,572.00 0.00
333 000680 山推股 份 900 2,565.00 0.00
334 600823 世茂股 份 300 2,562.00 0.00
334 000732 泰禾集 团 300 2,562.00 0.00
335 002237 恒邦股 份 200 2,554.00 0.00
336 002204 大连重 工 200 2,552.00 0.00
337 600054 黄山旅 游 200 2,550.00 0.00
337 002194 武汉凡 谷 200 2,550.00 0.00
338 002574 明牌珠 宝 100 2,549.00 0.00
339 603555 贵人鸟 200 2,546.00 0.00
340 002254 泰和新 材 300 2,535.00 0.00
341 000066 长城电 脑 600 2,532.00 0.00
342 002276 万马股 份 400 2,524.00 0.00
343 002238 天威视 讯 200 2,506.00 0.00
344 601886 江河创 建 400 2,500.00 0.00
345 002698 博实股 份 100 2,492.00 0.00
346 002358 森源电 气 100 2,486.00 0.00
347 601965 中国汽 研 200 2,474.00 0.00
348 002083 孚日股 份 600 2,454.00 0.00
349 600755 厦门国 贸 500 2,425.00 0.00
350 600026 中海发 展 600 2,424.00 0.00
351 002482 广田股 份 200 2,394.00 0.00
352 601515 东风股 份 200 2,376.00 0.00
353 000650 仁和药 业 500 2,375.00 0.00
354 600844 丹化科 技 400 2,372.00 0.00
355 000719 大地传 媒 200 2,370.00 0.00
356 000693 华泽钴 镍 100 2,368.00 0.00
357 601880 大连港 900 2,367.00 0.00
358 600508 上海能 源 300 2,364.00 0.00
359 000627 天茂集 团 900 2,358.00 0.00
360 600425 青松建 化 500 2,355.00 0.00
361 000951 中国重 汽 200 2,354.00 0.00
362 002122 天马股 份 500 2,350.00 0.00
363 600616 金枫酒 业 300 2,340.00 0.00
364 600803 威远生 化 200 2,336.00 0.00
365 600736 苏州高 新 600 2,334.00 0.00 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 45 页 共 54 页
366 600439 瑞贝 卡 600 2,328.00 0.00
366 600176 中国玻 纤 300 2,328.00 0.00
367 600180 瑞茂通 220 2,321.00 0.00
368 600830 香溢融 通 300 2,310.00 0.00
368 002479 富春环 保 300 2,310.00 0.00
369 600479 千金药 业 200 2,306.00 0.00
370 600337 美克股 份 400 2,296.00 0.00
371 002244 滨江集 团 400 2,268.00 0.00
372 601101 昊华能 源 400 2,252.00 0.00
373 601678 滨化股 份 300 2,244.00 0.00
374 002221 东华能 源 200 2,238.00 0.00
375 600078 澄星股 份 400 2,232.00 0.00
375 600039 四川路 桥 400 2,232.00 0.00
376 002203 海亮股 份 200 2,202.00 0.00
377 600449 宁夏建 材 300 2,196.00 0.00
378 601608 中信重 工 700 2,191.00 0.00
379 600888 新疆众 和 400 2,184.00 0.00
380 000799 酒 鬼 酒 200 2,182.00 0.00
381 600467 好当家 400 2,180.00 0.00
382 600429 三元股 份 300 2,169.00 0.00
383 601388 怡球资 源 200 2,158.00 0.00
384 002480 新筑股 份 300 2,157.00 0.00
385 600239 云南城投 500 2,155.00 0.00
386 002342 巨力索 具 400 2,152.00 0.00
387 601636 旗滨集 团 300 2,148.00 0.00
388 601616 广电电 气 600 2,142.00 0.00
389 601908 京运通 300 2,139.00 0.00
390 600801 华新水 泥 320 2,134.40 0.00
391 002226 江南化 工 200 2,122.00 0.00
392 600184 光电股 份 100 2,110.00 0.00
393 601566 九牧王 200 2,108.00 0.00
394 600858 银座股 份 300 2,103.00 0.00
395 600006 东风汽 车 700 2,086.00 0.00
396 002489 浙江永 强 200 2,084.00 0.00
397 600333 长春燃 气 300 2,073.00 0.00
398 600537 亿晶光 电 200 2,064.00 0.00
399 000655 金岭矿 业 300 2,061.00 0.00
400 600428 中远航 运 700 2,051.00 0.00
401 002430 杭氧股 份 300 2,043.00 0.00 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 46 页 共 54 页
402 000418 小天鹅 Ａ 200 2,042.00 0.00
403 601208 东材科 技 300 2,025.00 0.00
404 600280 中央商 场 200 2,018.00 0.00
405 002293 罗莱家 纺 100 2,010.00 0.00
406 002612 朗姿股 份 100 2,008.00 0.00
406 600614 鼎立股份 200 2,008.00 0.00
407 600468 百利电 气 200 1,992.00 0.00
408 600683 京投银 泰 400 1,988.00 0.00
409 002093 国脉科 技 300 1,983.00 0.00
410 600773 西藏城 投 200 1,978.00 0.00
411 000703 恒逸石 化 300 1,977.00 0.00
412 600850 华东电 脑 100 1,956.00 0.00
413 000506 中润资 源 500 1,930.00 0.00
414 000861 海印股 份 200 1,918.00 0.00
415 600737 中粮屯 河 400 1,912.00 0.00
416 000596 古井贡 酒 100 1,907.00 0.00
417 600657 信达地 产 600 1,902.00 0.00
418 002419 天虹商 场 200 1,900.00 0.00
419 002078 太阳纸 业 600 1,890.00 0.00
420 002678 珠江钢 琴 200 1,870.00 0.00
421 600094 大名城 300 1,866.00 0.00
422 600162 香江控 股 400 1,856.00 0.00
423 601100 恒立油 缸 200 1,852.00 0.00
424 002601 佰利联 100 1,850.00 0.00
425 600723 首商股 份 300 1,842.00 0.00
426 601233 桐昆股 份 300 1,839.00 0.00
427 002392 北京利 尔 200 1,838.00 0.00
428 600815 厦工股份 500 1,825.00 0.00
429 000987 广州友 谊 200 1,822.00 0.00
430 000409 山东地 矿 200 1,820.00 0.00
430 002267 陕天然 气 200 1,820.00 0.00
431 002233 塔牌集 团 300 1,818.00 0.00
432 002305 南国置 业 300 1,815.00 0.00
433 002463 沪电股 份 560 1,808.80 0.00
434 600197 伊力特 200 1,808.00 0.00
435 600963 岳阳林 纸 600 1,806.00 0.00
436 002327 富安娜 160 1,780.80 0.00
437 002320 海峡股 份 200 1,764.00 0.00
438 002378 章源钨 业 100 1,758.00 0.00 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 47 页 共 54 页
439 002154 报 喜 鸟 300 1,737.00 0.00
440 600488 天药股 份 400 1,732.00 0.00
441 600780 通宝能 源 400 1,724.00 0.00
442 002490 山东墨 龙 200 1,700.00 0.00
443 000620 新华联 300 1,683.00 0.00
444 600491 龙元建 设 500 1,645.00 0.00
445 600869 远东电 缆 200 1,630.00 0.00
446 000552 靖远煤 电 200 1,624.00 0.00
447 601339 百隆东 方 200 1,618.00 0.00
448 002662 京威股 份 200 1,606.00 0.00
449 601999 出版传媒 200 1,586.00 0.00
450 600724 宁波富 达 400 1,576.00 0.00
450 000780 平庄能 源 400 1,576.00 0.00
451 000688 建新矿 业 300 1,563.00 0.00
452 600510 黑牡丹 300 1,560.00 0.00
453 002075 沙钢股 份 400 1,540.00 0.00
454 002705 新宝股 份 100 1,494.00 0.00
455 600268 国电南 自 300 1,488.00 0.00
456 600618 氯碱化 工 200 1,486.00 0.00
457 002498 汉缆股 份 200 1,436.00 0.00
458 000927 一汽夏 利 400 1,428.00 0.00
459 601010 文峰股 份 200 1,396.00 0.00
460 600743 华远地 产 500 1,390.00 0.00
461 603001 奥康国 际 100 1,375.00 0.00
462 600397 安源煤 业 400 1,356.00 0.00
462 000631 顺发恒 业 300 1,356.00 0.00
463 002534 杭锅股 份 100 1,341.00 0.00
464 000603 盛达矿 业 100 1,181.00 0.00
465 000935 四川双 马 225 1,172.25 0.00
466 002503 搜于特 140 1,148.00 0.00
467 002225 濮耐股 份 200 1,058.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 48 页 共 54 页
1 002008 大族激 光 160,096.93 0.23
2 600499 科达洁 能 149,249.00 0.22
3 601929 吉视传 媒 144,604.40 0.21
4 600570 恒生电 子 138,801.00 0.20
5 600872 中炬高 新 137,954.69 0.20
6 600594 益佰制 药 137,203.65 0.20
7 600879 航天电 子 133,094.00 0.19
8 600312 平高电 气 131,121.00 0.19
9 002465 海格通 信 130,924.00 0.19
10 002400 省广股 份 128,863.26 0.19
11 600388 龙净环 保 121,391.00 0.18
12 600643 爱建股 份 119,739.00 0.17
13 600770 综艺股 份 119,147.00 0.17
14 600557 康缘药 业 119,010.00 0.17
15 000559 万向钱 潮 117,170.00 0.17
16 000998 隆平高 科 116,756.00 0.17
17 000897 津滨发 展 113,794.00 0.17
18 600517 置信电 气 111,446.62 0.16
19 002440 闰土股 份 111,380.00 0.16
20 600635 大众公 用 108,476.00 0.16
7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002008
大族激 光 152,728.68 0.22
2 600499
科达洁 能 147,500.31 0.22
3 600570
恒生电 子 136,771.77 0.20
4 601929
吉视传 媒 136,055.30 0.20
5 002465
海格通 信 134,160.60 0.20
6 600872
中炬高 新 130,445.31 0.19
7 002400
省广股 份 127,752.04 0.19
8 600557
康缘药 业 123,615.46 0.18
9 600879
航天电 子 122,245.72 0.18
10 600312
平高电 气 120,869.48 0.18
11 000998
隆平高 科 119,502.62 0.17
12 600388
龙净环 保 119,067.00 0.17 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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13 600643
爱建股 份 118,268.83 0.17
14 600770
综艺股 份 117,557.24 0.17
15 600594
益佰制 药 114,031.06 0.17
16 600880
博瑞传 播 108,610.86 0.16
17 600881
亚泰集 团 107,979.06 0.16
18 000897
津滨发 展 105,532.67 0.15
19 600635
大众公 用 102,818.06 0.15
20 600522
中天科 技 102,513.80 0.15
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 24,966,234.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 23,595,479.21
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债 券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 期末 投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 嘉实中 证
500ETF
股票型 交易型 开
放式
嘉实基 金
管理有 限
66,715,930.98 91.75 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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公司
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.13.2 本基金 投资 的前 十名 股 票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,513.45
2 应收证 券清 算款 1,394,500.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 921.11
5 应收申 购款 173,829.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,583,764.34
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002551 尚荣医 疗 13,604.00 0.02 重大事 项停 牌
2 601012 隆基股 份 9,300.00 0.01 重大事 项停 牌
3 002340 格林美 8,952.00 0.01 重大事 项停 牌
嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,837 16,955.82 560,460.29 0.86% 64,499,018.66 99.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
436.94 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 ，基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 、基 金经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额
292,915,388.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,555,323.84
本报告 期基 金总 申购 份额 58,284,419.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 55,780,264.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,059,478.95
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国证券
股份有限公司
1 26,480,314.59 54.53% 18,536.49 54.51% -
中信证券股份
有限公司
2 20,861,232.11 42.96% 14,613.78 42.97% -
国信证券股份
有限公司
1 1,218,844.30 2.51% 856.04 2.52% -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - - 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
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华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元 1 个、国都证
券有限责任公司上海交易单元 1个。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于降低
旗下部 分开 放式 基金 网上 直销申
购、 赎回 及最 低账 面份 额 的单笔 最
低要求 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 2 月 26 日
2 关于调 整嘉 实旗 下部 分开 放式基
金的日 常转 换费 率的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 4 月 16 日
3 关于增 加苏 州银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的公
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 4 月 17 日 嘉实中证 500ETF联接 2014年半年度报告
第 54 页 共 54 页
告
4 关于增 加和 讯信 息科 技为 嘉实旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 4 月 28 日
5 关于增 加瑞 丰银 行 为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参
与瑞丰 银行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 6 月 16 日
6 关于增 加邮 储银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参
与邮储 银行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件；
（2） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 公告 的各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
