银华- 道 琼斯 88 精 选证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资基 金
基金简 称 银华- 道琼 斯 88 指数
基金主 代码 180003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年8 月 11 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,770,993,247.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 运用 增强 型指 数化 投 资方 法， 通过 严格 的投
资 流 程和 数量 化风 险管 理， 在 对标 的指 数有 效跟 踪的
基 础 上力 求取 得高 于指 数的 投 资收 益率 ，实 现基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 以道 琼斯 中国 88 指 数为 基
金 投 资组 合跟 踪的 标的 指数 ， 股票 指数 化投 资部 分主
要 投 资于 标的 指数 的成 份股 票 ，增 强部 分主 要选 择基
本 面 好、 具有 核心 竞争 力的 价 值型 企业 的股 票， 在控
制 与 标的 指数 偏离 风险 的前 提 下， 力求 取得 超越 标的
指数的 投资 收益 率。
本基金 将不 高 于 75% 的资 产投资 于股 票， 将不 低于 20%
的资产 投资 于国 债。 且保 持不低 于基 金资 产 5% 的现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 在 法律 环境 允许 后，
本基金 股票 资产 投资 比例 上限将 调整 为 95% 。
业绩比 较基 准 道琼斯 中 国 88 指数 收益 率
风险收 益特 征 1、 与 标的 指数 偏离 的风 险 揭示： 本基 金采 用的 增强 性
投 资 策略 将产 生跟 踪误 差， 基 金的 风险 特征 可能 有别
于指数 本身 。
2、 基 金价 格变 动风 险提 示 ： 本基 金因 股票 资产 投资 比
例 较 大， 当所 追踪 之标 的指 数 因市 场原 因出 现大 幅下
跌 时 ，会 造成 基金 资产 净值 的 相应 下跌 ，产 生跌 破基
金发行 价的 风险 。
3、 更 换标 的指 数风 险提 示 ： 本基 金管 理人 在本 招募 说
明 书 规定 的特 定情 况下 有权 更 换标 的指 数， 由此 可能
产生风 险。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金半 年度 报 告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -70,107,781.84
本期利 润 -435,676,754.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0544
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,522,815,784.74 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3246
期末基 金资 产净 值 5,532,497,578.32
期末基 金份 额净 值 0.7119
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 198.69%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.15% 0.67% -0.10% 0.79% 2.25% -0.12%
过去三 个月 3.26% 0.80% 0.98% 0.89% 2.28% -0.09%
过去六 个月 -6.89% 0.96% -6.82% 1.04% -0.07% -0.08%
过去一 年 -0.22% 1.01% -4.05% 1.22% 3.83% -0.21%
过去三 年 -18.89% 1.19% -28.29% 1.31% 9.40% -0.12%
自基 金 合同
生效起 至今
198.69% 1.53% 45.34% 1.79% 153.35% -0.26%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金各 项资产配 置 比例符合基金 合同的规 定 ：本基金将不 高于 95% 的 资产投资于股 票，且
保持不 低于 基金 资 产5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地 为 广东 省深 圳市 。
截至2014 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着40 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华
富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金和银华活钱 宝货币市 场 基金。同时， 本基金管 理 人 管理着多个 全国社保 基 金、企业年 金和特定
客户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈 秀 峰 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2010 年9 月8
日
-
12.5
年
硕 士 学 位 。 曾 先 后 任 职 于 中
国 民 族 国 际 信 托 投 资 公 司 、
中 国 信 息 信 托 投 资 公 司 。
2002 年 8 月 加盟 银华 基金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 基 金 经 理
助 理 、 投 资 部 总 监 助 理 、 投
资 部 执 行 总 监 、 机 构 理 财 部
负 责 人 、 企 业 年 金 与 机 构 理
财 部 总 监 、 特 定 资 产 管 理 部
总监 。 具 有从 业资 格。 国 籍 ：
中国。
哈默女 士
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2014 年 6 月
23 日
- 7 年
学士学 位。2007 年 7 月加 盟
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 股 票 交 易 员 、 债 券 交 易 员银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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等 职 位 ， 具 有 从 业 资 格 。 国
籍：中 国。
李倩女 士
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2013 年 7 月
23 日
2014 年 7
月 4 日
6.5 年
硕士学 位。 自2007 年7 月至
2014 年 7 月 期间 任职 于银 华
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 股
票 交 易 员 、 债 券 交 易 员 等 职
位 。 具 有 从 业 资 格 。 国 籍 ：
中国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普 遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华-道 琼斯88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律
法规的 规定,本 着诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产,在 严格 控制 风 险的基 础上,为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规 及
基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有 投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有9 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 宏 观经 济数 据 持续下 滑 ，PMI 月 度数 据持 续低 于 50 ， 发 电量 及货 运 数据持 续低 迷，
地产销售数据 明显下滑 。 货币政策方面 ，经历了 贷 款加速、窗口 指导、定 向 降准、定向 再贷款、
系列创新工具 等调控措 施 。财政政策方 面，针对 小 微的减税、铁 路投资加 速 等措施逐步 出台。货
币政策的调整 及 财政政 策 的密集出台主 要集中在 二 季度，最大的 亮点是政 策 大都兼顾调 结构和稳
增长。 进 入5、6 月 份，M2 增速 和新 增贷 款连 续超 预期， 调控 效果 逐步 显现 。
本基金认为， 国内宏观 经 济的运行，既 受到经济 自 身规律和真实 潜在增速 的 影响，又受到 转
型方向和路径 选择的影 响 。新一届政府 对经济政 策 的理性选择， 使得国内 宏 观经济处于 上有顶下
有底的状况。 与此同时 ， 新政府改革的 决心已明 确 表达，市场对 改革的预 期 逐渐展开。 基于以上
认识，本基金 在报告期 内 重点配置了低 估值大盘 蓝 筹及消费、医 药类个股 ， 并逐步增加 改革受益
板块的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7119 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-6.89% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-6.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，中 国新一轮 的 经济改革进程 已经开始 ， 改革的方向有 着清晰的 规 划，改革的进 程
有着大致的时 间表，改 革 的内容也逐步 细化分解 。 虽然改革进程 不会一番 风 顺，但改革 蓝图正在
逐步展 开， 本基 金期 待着 改革举 措的 逐步 落实 。
然而，短期内 改革面临 周 期性成本，改 革红利的 显 现也存在时滞 ，中国经 济 转型是一个长 期
而复杂的过程 。展望下 半 年，中国宏观 经济本身 可 能处于 窄幅波 动状态， 对 经济数据的 担忧和对
改革的 期待 依然 是主 导市 场的主 要因 素。
本基金认为， 中国经济 依 然具有长期的 增长潜力 。 基于对中国经 济转型和 改 革长期方向的 判
断，本基金将 继续一贯 的 稳健投资风格 ，加大对 具 有长期增长潜 力、符合 市 场化改革方 向、具备银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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战略运 营能 力的 公司 的投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托 管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基 金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本 基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 275,457,565.04 597,147,721.29
结算备 付金
1,484,239.78 321,406.96
存出保 证金
939,245.70 335,380.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,256,824,097.95 5,756,087,070.93
其中： 股票 投资
4,335,893,543.75 4,781,992,923.43
基金投 资
- -
债券投 资
920,930,554.20 974,094,147.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 42,976,608.88
应收利 息 6.4.7.5 13,667,557.99 4,512,237.11
应收股 利
- -
应收申 购款
206,156.64 901,260.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,548,578,863.10 6,402,281,685.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 58,219,085.05
应付赎 回款
7,959,679.25 6,810,072.12
应付管 理人 报酬
5,405,834.46 6,546,611.82
应付托 管费
1,126,215.50 1,363,877.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,127,455.86 4,488,359.23
应交税 费
- -
应付利 息
- - 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 462,099.71 367,097.01
负债合 计
16,081,284.78 77,795,102.70
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 7,770,993,247.37 8,271,660,496.87
未分配 利润 6.4.7.10 -2,238,495,669.05 -1,947,173,913.77
所有者 权益 合计
5,532,497,578.32 6,324,486,583.10
负债和 所有 者权 益总 计
5,548,578,863.10 6,402,281,685.80
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.7119 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
7,770,993,247.37 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-389,472,865.99 -439,698,484.94
1.利息 收入
10,546,087.43 7,771,533.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,102,607.47 2,120,670.75
债券利 息收 入
9,443,479.96 5,650,862.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-34,478,784.66 60,570,437.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -94,311,019.22 10,155,169.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -11,214,629.62 2,883,637.40
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 71,046,864.18 47,531,630.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -365,568,972.21 -508,142,277.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 28,803.45 101,822.34
减： 二、费用
46,203,888.06 62,585,307.24
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 33,855,923.97 43,098,052.81 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 7,053,317.43 8,978,761.01
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,073,429.99 10,289,684.54
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 221,216.67 218,808.88
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-435,676,754.05 -502,283,792.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-435,676,754.05 -502,283,792.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,271,660,496.87 -1,947,173,913.77 6,324,486,583.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值 变 动数 （ 本期 利
润）
- -435,676,754.05 -435,676,754.05
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-500,667,249.50 144,354,998.77 -356,312,250.73
其中：1.基 金申 购款 93,275,208.31 -27,146,384.16 66,128,824.15
2. 基金 赎回 款 -593,942,457.81 171,501,382.93 -422,441,074.88
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,770,993,247.37 -2,238,495,669.05 5,532,497,578.32
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 16 页 共 48 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,314,503,978.56 -2,136,226,498.88 7,178,277,479.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -502,283,792.18 -502,283,792.18
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-403,145,916.99 84,989,926.65 -318,155,990.34
其中：1.基 金申 购款 193,347,278.30 -40,465,960.94 152,881,317.36
2. 基金 赎回 款 -596,493,195.29 125,455,887.59 -471,037,307.70
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,911,358,061.57 -2,553,520,364.41 6,357,837,697.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新 ______
______杨清______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华- 道琼 斯88 精选 证券 投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”） ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监基 金字[2004]82 号 文 《关于 同意 银华-道 琼斯 88 精选 证券 投资 基金
设立的 批复 》的 核准 ，由 银华基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 7 月5 日至 2004 年 8 月 5 日 向社 会公
开发行 募集 ，基 金合 同 于 2004 年 8 月 11 日正 式生 效，首 次设 立募 集规 模 为 1,085,604,444.01
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构为银
华基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括 道琼斯 中 国88 指数 的成 份 A 股 及其 备选
成份股 、 新股 （首 发或 增 发） 、 债券 资产 （ 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 可 转债 等 债券资 产 ） 以 及中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 它金融 工具 。 在 资产 类别 配置上 ， 本 基金 股票 资产 投资比 例上 限 为 95% ，
且保持 不低 于基 金资 产 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 股票选 择主 要依 据入银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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选道琼 斯中 国 88 指 数的 成 份股和 备选 成份 股， 且对 标的指 数成 份股 的投 资不 少于 62 只 ，对 标的
指数成 分股 以外 的股 票投 资不高 于股 票投 资资 产总 额的 40% 。 本基 金以 道琼 斯 中国 88 指 数为 标的
指数，但基金 管理人 可 以 按照本基金合 同规定的 程 序变更标的指 数。本基 金 的业绩比较 基准与标
的指数 的定 义相 同。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 以下 合称 “企 业 会计准 则 ” ） 、 中 国证
券业协 会制 定的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于进一 步规 范证 券投
资基金估值 业务的指 导意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计 价
有关事 项的 通知 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 3 号《半 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注
的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金于本报 告 期末的财务状 况
以及本 报告 期的 经营 成果 和净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度财 务报 表 所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 事项 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免 征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所 得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 19 页 共 48 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 275,457,565.04
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 275,457,565.04
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,265,553,789.66 4,335,893,543.75 70,339,754.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 555,399,808.02 570,665,554.20 15,265,746.18
银行间 市场 347,622,650.00 350,265,000.00 2,642,350.00
合计 903,022,458.02 920,930,554.20 17,908,096.18
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,168,576,247.68 5,256,824,097.95 88,247,850.27
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 报告 期末 无衍生 金融 资产/负 债余 额 。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 于本 报告 期末 无买入 返售 金融 资产 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 56,038.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 668.72
应收债 券利 息 13,610,428.29
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.26
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 422.70
合计 13,667,557.99
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 报告 期末 无其他 资产 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,127,455.86
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,127,455.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,264.58
其他 260,001.15
预提费 用 200,833.98
合计 462,099.71
银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,271,660,496.87 8,271,660,496.87
本期申 购 93,275,208.31 93,275,208.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -593,942,457.81 -593,942,457.81
本期末 7,770,993,247.37 7,770,993,247.37
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,612,634,188.63 665,460,274.86 -1,947,173,913.77
本期利 润 -70,107,781.84 -365,568,972.21 -435,676,754.05
本期基金份额交易
产生的 变动 数
159,926,185.73 -15,571,186.96 144,354,998.77
其中： 基金 申购 款 -29,786,364.50 2,639,980.34 -27,146,384.16
基金赎 回款 189,712,550.23 -18,211,167.30 171,501,382.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,522,815,784.74 284,320,115.69 -2,238,495,669.05
6.4.7.11 存款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,044,262.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 52,067.19
其他 6,277.37
合计 1,102,607.47
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,659,174,514.31 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 22 页 共 48 页
减：卖 出股 票成 本总 额 1,753,485,533.53
买卖股 票差 价收 入 -94,311,019.22
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
148,353,619.50
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
159,087,197.06
减：应 收利 息总 额 481,052.06
债券投 资收 益 -11,214,629.62
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 71,046,864.18
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 71,046,864.18
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -365,568,972.21
—— 股 票投 资 -367,708,086.46
—— 债 券投 资 2,139,114.25
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 23 页 共 48 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -365,568,972.21
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 24,251.85
基金转 换费 收入 4,551.60
合计 28,803.45
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 5,073,429.99
银行间 市场 交易 费用 -
合计
5,073,429.99
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 52,068.27
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 10,982.69
账户服 务费 9,000.00
其他费 用 400.00
合计 221,216.67
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券 223,504,110.32 6.70% 382,554,948.86 6.07%
西南证券 14,047,868.58 0.42% 49,061,569.46 0.78%
第一创业 29,060,880.24 0.87% 643,453,440.05 10.20%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
西南证券 114,341,873.00 45.30% - -
东北证券 - - 54,141,746.60 100.00%
银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 203,478.05 6.70% - -
西南证券 12,789.18 0.42% 12,789.18 1.13%
第一创业 26,456.88 0.87% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 348,282.55 6.08% 348,282.55 17.15%
西南证券 44,665.54 0.78% - -
第一创业 585,795.14 10.23% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于经 手费 、 证 管费
和证券 结算 风险 基金 等） 。
2、该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,855,923.97 43,098,052.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,812,007.45 6,087,551.51
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 26 页 共 48 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,053,317.43 8,978,761.01
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 于本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 275,457,565.04 1,044,262.91 1,063,525,566.01 2,053,844.59
银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 未因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估值
总额
备注
600637
百视
通
2014 年
5 月 29
日
重大
资产
重组
32.03 - - 10,000 383,820.00 320,300.00 -
600832
东方
明珠
2014 年
5 月 29
日
重大
资产
重组
10.98 - - 10,000 114,800.00 109,800.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市 场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 28 页 共 48 页
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付 到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基 金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存 款、 结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 275,457,565.04 - - - - - 275,457,565.04
结算备付金 1,484,239.78 - - - - - 1,484,239.78
存出保证金 939,245.70 - - - - - 939,245.70
交易性金融资产 - 100,030,000.00 250,235,000.00 - 570,665,554.20 4,335,893,543.75 5,256,824,097.95
应收利息 - - - - - 13,667,557.99 13,667,557.99
应收申购款 994.05 - - - - 205,162.59 206,156.64
其他资产 - - - - - - -
资产总计 277,882,044.57 100,030,000.00 250,235,000.00 - 570,665,554.20 4,349,766,264.33 5,548,578,863.10
负债
应付赎回款 - - - - - 7,959,679.25 7,959,679.25
应付管理人报酬 - - - - - 5,405,834.46 5,405,834.46
应付托管费 - - - - - 1,126,215.50 1,126,215.50
应付交易费用 - - - - - 1,127,455.86 1,127,455.86
其他负债 - - - - - 462,099.71 462,099.71
负债总计 - - - - - 16,081,284.78 16,081,284.78
利率敏感度缺口 277,882,044.57 100,030,000.00 250,235,000.00 - 570,665,554.20 4,333,684,979.55 5,532,497,578.32
上年度末
2013 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 597,147,721.29 - - - - - 597,147,721.29
结算备付金 321,406.96 - - - - - 321,406.96
存出保证金 335,380.27 - - - - - 335,380.27
交易性金融资产 - - 347,570,000.00 160,811,400.00 465,712,747.50 4,781,992,923.43 5,756,087,070.93
应收证券清算款 - - - - - 42,976,608.88 42,976,608.88
应收利息 - - - - - 4,512,237.11 4,512,237.11
应收申购款 2,683.64 - - - - 898,576.72 901,260.36
资产总计 597,807,192.16 - 347,570,000.00 160,811,400.00 465,712,747.50 4,830,380,346.14 6,402,281,685.80
负债
应付证券清算款 - - - - - 58,219,085.05 58,219,085.05
应付赎回款 - - - - - 6,810,072.12 6,810,072.12
应付管理人报酬 - - - - - 6,546,611.82 6,546,611.82
应付托管费 - - - - - 1,363,877.47 1,363,877.47
应付交易费用 - - - - - 4,488,359.23 4,488,359.23
其他负债 - - - - - 367,097.01 367,097.01
负债总计 - - - - - 77,795,102.70 77,795,102.70
利率敏感度缺口 597,807,192.16 - 347,570,000.00 160,811,400.00 465,712,747.50 4,752,585,243.44 6,324,486,583.10 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 30 页 共 48 页
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2013 年12 月31 日 ）
+25 个 基准 点 -236,632.15 -666,731.49
-25 个 基准 点 236,632.15 666,731.49
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市 场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
在资产 类别 配置 上， 本基 金股票 资产 投资 比例 上限 为 95% ，且 保持 不低 于基 金资 产 5% 的现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如
下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,335,893,543.75 78.37 4,781,992,923.43 75.61
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 920,930,554.20 16.65 974,094,147.50 15.40 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,256,824,097.95 95.02 5,756,087,070.93 91.01
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据过 去一 个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ， 反 映了基 金和 基准
的相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2013 年12 月31 日 ）
+5% 215,857,247.30 243,488,811.00
-5% -215,857,247.30 -243,488,811.00
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,335,893,543.75 78.14
其中： 股票 4,335,893,543.75 78.14
2 固定收 益投 资 920,930,554.20 16.60
其中： 债券 920,930,554.20 16.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合计 276,941,804.82 4.99
7 其他各 项资 产 14,812,960.33 0.27 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
8 合计 5,548,578,863.10 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 517,810.00 0.01
C 制造业 2,657,512,696.40 48.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
83,900.00 0.00
E 建筑业 28,200.00 0.00
F 批发和 零售 业 217,900.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 107,600.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,082,500.00 0.02
J 金融业 1,930,140.00 0.03
K 房地产 业 201,122,463.71 3.64
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 93,909,185.61 1.70
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 105,300.00 0.00
合计 2,956,617,695.72 53.44
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,123,361,777.55 20.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 52,100.00 0.00
F 批发和 零售 业 - - 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 155,200.00 0.00
K 房地产 业 62,520,000.00 1.13
L 租赁和 商务 服务 业 193,186,770.48 3.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,379,275,848.03 24.93
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 14,499,630 427,014,103.50 7.72
2 600887 伊利股 份 10,599,823 351,066,137.76 6.35
3 600104 上汽集 团 21,959,635 335,982,415.50 6.07
4 000333 美的集 团 16,631,870 321,327,728.40 5.81
5 600535 天士力 7,599,911 294,648,549.47 5.33
6 600519 贵州茅 台 1,749,003 248,323,445.94 4.49
7 000538 云南白 药 4,199,955 219,237,651.00 3.96
8 000002 万
科Ａ 19,999,958 165,399,652.66 2.99
9 000858 五 粮 液 8,309,919 148,996,847.67 2.69
10 000625 长安汽 车 10,000,000 123,100,000.00 2.23
11 000069 华侨城 Ａ 19,999,869 93,799,385.61 1.70
12 000423 东阿阿 胶 2,000,000 66,640,000.00 1.20
13 600518 康美药 业 4,010,000 59,949,500.00 1.08
14 600332 白云山 2,359,844 58,736,517.16 1.06
15 600383 金地集 团 4,009,945 35,648,411.05 0.64
16 002230 科大讯 飞 17,000 452,200.00 0.01 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
17 601318 中国平 安 10,000 393,400.00 0.01
18 600637 百视通 10,000 320,300.00 0.01
19 002241 歌尔声 学 10,000 266,600.00 0.00
20 600196 复 星医 药 10,000 201,900.00 0.00
21 600111 包钢稀 土 10,000 196,500.00 0.00
22 601601 中国太 保 10,000 177,900.00 0.00
23 000338 潍柴动 力 10,000 177,900.00 0.00
24 002415 海康威 视 10,000 169,400.00 0.00
25 000568 泸州老 窖 10,000 163,800.00 0.00
26 600585 海螺水 泥 10,000 157,200.00 0.00
27 000623 吉林敖 东 10,000 155,200.00 0.00
28 600547 山东黄 金 10,000 154,800.00 0.00
29 600739 辽宁成 大 10,000 152,300.00 0.00
30 600309 万华化 学 10,000 151,600.00 0.00
31 600690 青岛海 尔 10,000 147,600.00 0.00
32 601088 中国神 华 10,000 145,400.00 0.00
33 600804 鹏博士 10,000 144,400.00 0.00
34 601628 中国人 寿 10,000 136,100.00 0.00
35 600406 国电南 瑞 10,000 133,300.00 0.00
36 000063 中兴通 讯 10,000 131,200.00 0.00
37 000001 平安银 行 12,000 118,920.00 0.00
38 000970 中科三 环 10,000 118,800.00 0.00
39 600030 中信证 券 10,000 114,600.00 0.00
40 600832 东方明 珠 10,000 109,800.00 0.00
41 600015 华夏银 行 13,000 106,600.00 0.00
42 600256 广汇能 源 15,000 105,300.00 0.00
43 600036 招商银 行 10,000 102,400.00 0.00
44 601166 兴业银 行 10,000 100,300.00 0.00
45 000776 广发证 券 10,000 98,000.00 0.00
46 000783 长江证 券 10,000 96,000.00 0.00
47 600837 海通证 券 10,000 91,500.00 0.00
48 600000 浦发银 行 10,000 90,500.00 0.00
49 600100 同方股 份 10,000 89,100.00 0.00
50 601169 北京银 行 10,000 80,600.00 0.00
51 601857 中国石 油 10,000 75,400.00 0.00
52 600016 民生银 行 12,000 74,520.00 0.00
53 600048 保利地 产 15,000 74,400.00 0.00
54 600583 海油工 程 10,000 73,700.00 0.00
55 600028 中国石 化 13,000 68,510.00 0.00 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
56 002024 苏宁云 商 10,000 65,600.00 0.00
57 601006 大秦铁 路 10,000 63,100.00 0.00
58 600900 长江电 力 10,000 62,200.00 0.00
59 600031 三一重 工 10,000 50,400.00 0.00
60 601989 XD 中 国重 10,000 48,200.00 0.00
61 601299 中国北 车 10,000 45,400.00 0.00
62 601766 中国南 车 10,000 45,000.00 0.00
63 600018 上港集 团 10,000 44,500.00 0.00
64 000157 中联重 科 10,000 44,300.00 0.00
65 600019 XD 宝 钢股 10,000 41,000.00 0.00
66 601328 交通银 行 10,000 38,800.00 0.00
67 600010 包钢股 份 10,000 36,200.00 0.00
68 601398 工商银 行 10,000 33,900.00 0.00
69 600050 中国联 通 10,000 32,300.00 0.00
70 600839 四川长 虹 10,000 30,800.00 0.00
71 601668 中国建 筑 10,000 28,200.00 0.00
72 601988 中国银 行 10,000 25,500.00 0.00
73 601818 光大银 行 10,000 25,400.00 0.00
74 601288 农业银 行 10,000 25,200.00 0.00
75 000725 京东方 Ａ 10,000 21,700.00 0.00
76 600795 国电电 力 10,000 21,700.00 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600276 恒瑞医 药 11,329,780 375,695,504.80 6.79
2 000895 双汇发 展 9,679,838 346,441,402.02 6.26
3 600079 人福医 药 6,999,781 208,943,462.85 3.78
4 600138 中青旅 8,869,916 193,186,770.48 3.49
5 000848 承德露 露 6,250,000 124,187,500.00 2.24
6 600600 青岛啤 酒 1,699,798 68,093,907.88 1.23
7 000024 招商地 产 6,000,000 62,520,000.00 1.13
8 601009 南京银 行 10,000 80,000.00 0.00
9 601688 华泰证 券 10,000 75,200.00 0.00
10 601117 中国化 学 10,000 52,100.00 0.00
银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 276,487,918.83 4.37
2 600079 人福医 药 184,075,772.29 2.91
3 000895 双汇发 展 142,398,210.10 2.25
4 000568 泸州老 窖 141,385,410.71 2.24
5 000858 五 粮 液 138,798,397.47 2.19
6 000651 格力电 器 133,251,492.08 2.11
7 600887 伊利股 份 131,875,746.97 2.09
8 600016 民生银 行 113,388,023.61 1.79
9 600100 同方股 份 92,764,511.26 1.47
10 000069 华侨城 Ａ 73,434,980.13 1.16
11 600600 青岛啤 酒 71,110,057.93 1.12
12 000538 云南白 药 70,962,023.95 1.12
13 000002 万
科Ａ 59,944,471.82 0.95
14 600704 物产中 大 23,437,268.82 0.37
15 000333 美的集 团 20,709,774.34 0.33
16 002230 科大讯 飞 444,480.00 0.01
17 600196 复星医 药 207,000.00 0.00
18 600690 青岛海 尔 152,800.00 0.00
19 600832 东方明 珠 114,800.00 0.00
20 600583 海油工 程 75,800.00 0.00
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 数量 ）填列 ，不 考虑 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600085
同仁堂 174,673,735.86 2.76
2 601318
中国平 安 148,196,292.37 2.34
3 000860
顺鑫农 业 145,029,038.64 2.29
4 601989
中国重 工 134,412,943.38 2.13
5 000568
泸州老 窖 132,162,283.41 2.09 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
6 600739
辽宁成 大 129,131,584.58 2.04
7 600016
民生银 行 116,413,391.72 1.84
8 000848
承德露 露 113,986,196.48 1.80
9 600048
保利地 产 91,379,785.74 1.44
10 600100
同方股 份 85,320,706.82 1.35
11 600518
XD 康 美药 59,059,300.43 0.93
12 000538
云南白 药 56,008,700.60 0.89
13 000024
招商地 产 38,472,975.51 0.61
14 000423
东阿阿 胶 32,198,327.64 0.51
15 601766
中国南 车 30,426,035.48 0.48
16 600406
国电南 瑞 30,118,275.87 0.48
17 600079
人福医 药 29,060,880.24 0.46
18 600704
物产中 大 18,643,678.89 0.29
19 000625
长安汽 车 14,866,631.22 0.24
20 600519
贵州茅 台 14,188,479.55 0.22
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,675,094,240.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,659,174,514.31
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 350,265,000.00 6.33
其中： 政策 性金 融债 350,265,000.00 6.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 570,665,554.20 10.31
8 其他 - -
9 合计 920,930,554.20 16.65
银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 5,342,310 570,665,554.20 10.31
2 130243 13 国开 43 1,500,000 150,165,000.00 2.71
3 130327 13 进出 27 1,000,000 100,070,000.00 1.81
4 130418 13 农发 18 1,000,000 100,030,000.00 1.81
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括平安 转债 （债券 代码 ：113005）。
根 据平 安转债 债券 发行主 体中 国平安 保险 （集团 ）股 份有限 公司 于 2013 年5
月 21 日和 2013 年 10 月 14 日发 布的公 告，该 上市 公司的 控股 子公司 平安 证券
有 限责 任公司 在保 荐万福 生科 （湖南 ）农 业开发 股份 有限公 司发 行上市 过程 中
受 到中 国证券 监督 管理委 员会 的行政 处罚 ，罚款 金额 为 5,110 万 元，同 时其 保
荐 机构 资格被 暂停 3 个月 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 ，
认 为上 述处罚 不会 对平安 转债 的投资 价值 构成实 质性 负面影 响， 因此本 基金 管
理 人对 上述上 市公 司的投 资判 断未发 生改 变。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 939,245.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,667,557.99
5 应收申 购款 206,156.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,812,960.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 570,665,554.20 10.31
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
466,560 16,655.94 10,842,711.07 0.14% 7,760,150,536.30 99.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
79,023.91 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年8 月 11 日 ）基 金份 额总 额
1,085,604,444.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,271,660,496.87
本报告 期基 金总 申购 份额 93,275,208.31 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 41 页 共 48 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 593,942,457.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,770,993,247.37
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 在 本 报 告 期 内 未 受 到 任
何处分 。
银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信证券股份有限公司 3 470,132,468.31 14.10% 428,007.57 14.10% -
东莞证券有限责任公司 1 459,743,827.31 13.79% 418,550.49 13.79% -
安信证券股份有限公司 3 401,071,439.61 12.03% 365,128.64 12.03% -
国金证券股份有限公司 2 364,682,740.05 10.94% 332,008.12 10.94% -
渤海证券股份有限公司 1 265,323,254.06 7.96% 241,549.52 7.96% -
江海证券有限公司 2 250,533,713.47 7.51% 228,085.20 7.51% -
东北证券股份有限公司 3 223,504,110.32 6.70% 203,478.05 6.70% -
平安证券有限责任公司 2 210,013,111.42 6.30% 191,195.03 6.30% -
长城证券有限责任公司 3 192,462,654.09 5.77% 175,218.08 5.77% -
华安证券有限 责任公司 1 130,173,437.36 3.90% 118,508.96 3.90% -
兴业证券股份有限公司 3 109,625,292.27 3.29% 99,802.50 3.29% -
光大证券股份有限公司 2 93,840,105.81 2.81% 85,432.20 2.81% -
长江证券股份有限公司 2 73,231,736.20 2.20% 66,670.25 2.20% -
广发证券股份有限公司 2 45,828,514.52 1.37% 41,722.21 1.37% -
第一创业证券股份有限公司 2 29,060,880.24 0.87% 26,456.88 0.87% -
西南证券股份有限公司 1 14,047,868.58 0.42% 12,789.18 0.42% -
东方证券股份有限公司 2 993,601.00 0.03% 904.59 0.03% -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 3 - - - - -
民生证券有限责任公司 2 - - - - -
华宝证券有限责 任公司 1 - - - - -
开源证券有限责任公司 2 - - - - -
广州证券有限责任公司 1 - - - - -
中原证券股份有限公司 2 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
上海证券有限责任公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 43 页 共 48 页
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 撤销 1 个交
易单元
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有 限公司 1 - - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - - -
东兴证券股份有限公司 2 - - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
红塔证券股份有限公司 2 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 2 - - - - -
西部证券股份有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
首创证券有限责任公司 2 - - - - -
中信万通证券有限责任公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 3 - - - - -
华创证券有限责 任公司 2 - - - - -
太平洋证券股份有限公司 2 - - - - -
日信证券有限责任公司 1 - - - - -
财富里昂证券有限公司 1 - - - - 新增 1 个交
易单元
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的 证 券经 营机 构签订 协议 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 44 页 共 48 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份有限公司 138,058,373.00 54.70% - - - -
东莞证券有限责任公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
渤海证券股份有限公司 - - - - - -
江海证券有限公司 - - - - - -
东北证券股份有限公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
华安证券有限责任公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
第一创业证券股份有限公司 - - - - - -
西南证券股 份有限公司 114,341,873.00 45.30% - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
民生证券有限责任公司 - - - - - -
华宝证券有限责任公司 - - - - - -
开源证券有限责任公司 - - - - - -
广州证券有限责任公司 - - - - - -
中原证券股份有限公司 - - - - - -
北京高 华证券有限责任公司 - - - - - -
上海证券有限责任公司 - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 - - - - - -
宏源证券股份有限公司 - - - - - -
中国民族证券有限责任公司 - - - - - -
新时代证券有限责任公司 - - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 45 页 共 48 页
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
红塔证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
华福证券有限责任公司 - - - - - -
国都证券有限责任公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -
湘财证券有限责任公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
方正证券股份有限公司 - - - - - -
华融证券股份有限公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
首创证券有限责任公司 - - - - - -
中信万通证券有限责任公司 - - - - - -
德邦证券有限责任公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
太平洋证券股份有限公司 - - - - - -
日信证券有限责任公司 - - - - - -
财富里昂证券有限公司 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司 2013 年12 月
31 日基金净值公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年1 月2 日
2 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加东莞银行费率优惠活动的更正
公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年1 月4 日
3 《银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金
2013 年第4 季度报告》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年1 月21 日
4 《关于银华旗下部分基金在上海好买基
金销售有限公司开通定投业务及参加定
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年1 月21 日 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
投费率优惠的公告 》
5 《银华基金管理有限公司关于开通农业
银行机构网上直销业务公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年2 月17 日
6 《关于银华旗下部分基金参加浙江同花
顺基金销售有限公司申购费率优惠活动
的公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月4 日
7 《关于增加和讯信息科技有限公司为旗
下部分基金代销等业务办理机构的公
告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月13 日
8 《关于增加深圳市新兰德证券投资咨询
有限公司为旗下部分基金代销等业务 办
理机构的公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月14 日
9 《银华基金关于旗下部分基金参加光大
证券手机客户端申购费率优惠活动的公
告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月15 日
10 《银华基金管理有限公司关于开展直销
网上交易基金转换费率优惠的公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月25 日
11 《银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金
2013 年年度报告》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月28 日
12 《银华- 道琼斯 88 精选基金更 新招募书
(2014 年第1 号) 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月28 日
13 《银华- 道琼斯 88 精选基金更 新招募书
摘要（2014 年第1 号） 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月28 日
14 《银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金
2013 年年度报告摘要》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月28 日
15 《关于增加北京增财基金销售有限公司
为旗下部分基金代销等业务办理机构的
公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年3 月31 日
16 《银华基金关于增加民族证券为旗下部
分基金代销及转换业务办理机构 公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年4 月1 日
17 《关于增加一路财富（北京）信息科技
有限公司为旗下部分基金代销等业务办
理机构的公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年4 月2 日
18 《银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金
2014 年第1 季度报告》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年4 月19 日
19 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中金公司费率优惠活动的公
告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年4 月23 日
20 《银华基金管理有限公司关于增加嘉实
财富管理有限 公司为旗下部分基金代销
机构并参加其费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本基金管
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2014 年5 月23 日
21 《银华基金管理有限公司关于增加北京
钱景财富投资管理有限公司为旗下部分
基金代销机构并参加其费率优惠活动的
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年5 月26 日 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
公告 》
22 《银华基金管理有限公司关于参加同花
顺基金积分兑换活动的公告 》
三大证券报及本基金管
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2014 年5 月30 日
23 《银华基金管理有限公司关于暂停网上
交易等系统服务的公告 》
三大证券报及本基金管
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2014 年6 月5 日
24 《关于增加北京恒天明泽基金销售有限
公司为旗下部分基金代销机构并参加其
费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本基金管
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2014 年6 月10 日
25 《关于增加中国国际期货有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加其费率优惠
活动的公告 》
三大证券报及本基金管
理人网站
2014 年6 月23 日
26 《银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加华夏银行费率优惠活动的公
告 》
三大证券报及本基金管
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2014 年6 月27 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华-道 琼斯88 精 选证 券投 资基金 设立 的文 件
12.1.2 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金招 募说 明书》
13.1.3 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金托 管协 议》
12.1.5 《银 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6
银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8
报 告期 内本 基金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。 银华- 道琼斯 88 指数 2014 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
