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银华30/70(000062)

银华30/70:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
银华中证成长股债恒定组合30/70 指数 
证券投资基金 
2014 年 半 年度 报 告 摘要 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月27 日 
 
 
 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基 金 基金简 称 银华成 长股 债30/70 指数 基金主 代码 000062 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年5 月22 日 基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 56,782,043.49 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明


投资目 标 本 基 金 力 争 对 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 进 行 有 效 跟 踪,并力争 将本基 金的净 值增长率与 业绩 比 较基准 之间的日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内, 年跟 踪误 差控 制 在 4% 以内 。 投资策 略 本基金原则 上采用 完全复 制法,按照 成份证 券在标 的指数中的 组成 及其基准权 重构建 投资组 合,以拟合 、跟踪 标的指 数的收益表 现, 并根据 标的 指数 成份 证券 及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。 基金的投资 组合比 例为: 本基金投资 于中证 银华成 长股债恒定 组合 30/70 指数成份 证券及其 备选成份证 券的组合 比例 不低于基金 资产 的 90% ;投 资于 权证 的比 例不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ;本 基金 所 持有的现金 或到期 日在一 年以内的政 府债券 不低于 基金资产净 值的 5%。 业绩比 较基 准 中证银华成长 股债恒定 组 合 30/70 指数收 益率 × 95 % +银行活期 存 款利率(税后 )× 5% 风险收 益特 征 本基金属于 混合型 证券投 资基金,属 于证券 投资基 金中风险和 预期 收益较高的 品种, 其风险 和预期收益 水平高 于债券 型基金和货 币市 场基金,低 于股票 型基金 。本基金为 指数型 基金, 原则上采用 完全 复制法跟踪 标的指 数的表 现,具有与 标的指 数所代 表的市场组 合相 似的风 险收 益特 征。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 凌宇翔 田青 联系电 话 (010)58163000 (010 )67595096 电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 (010 )67595096 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


传真 (010)58163027 (010 )66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 3,442,943.23 本期利 润 5,140,222.94 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0545 本期加 权平 均净 值利 润率 5.31% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.27% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 2,784,054.92 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0490 期末基 金资 产净 值 59,566,098.41 期末基 金份 额净 值 1.049 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 4.90%


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.16% 0.26% 1.16% 0.26% 0.00% 0.00% 过去三 个月 2.24% 0.32% 2.44% 0.29% -0.20% 0.03% 过去六 个月 4.27% 0.38% 4.12% 0.35% 0.15% 0.03% 过去一 年 4.48% 0.32% 7.85% 0.39% -3.37% -0.07% 自基金 合同 生效起 至今 4.90% 0.31% 2.43% 0.42% 2.47% -0.11% 注: 本基金业 绩比较基准 为:中证银华成 长股债恒定 组合 30/70 指数 收益率 × 95%+ 银行活 期存款银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


利率( 税后) ×5% 。 由于本 基金 的标 的指 数是 中证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数, 且现 金或 者到期 日在 一年 以 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 因此, 本基 金将业 绩比 较基 准定 为中 证银华 成长 股债 恒 定 组合30/70 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行活 期存 款利 率(税后 )×5 % 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按基金合 同规定, 本 基金自基 金合 同生效起 六 个月为建仓期 ,建仓期 结 束时本基金 的各项投 资比例 已达 到基 金合 同的 规定: 本基 金投 资于 中证 银华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数成 份证 券及 其备选成份证 券的组合 比 例不低于基金 资产的 90% ;投资于权证 的比例不 得 超过基金资产 净值的 3%;本 基金 所持 有的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本 为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别 为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会 许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 截至2014 年6 月30 日, 本基金 管理 人管 理 着40 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业证 券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证 券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华 富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资 基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级 证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金(LOF ) 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华 信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 (LOF ) 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分 级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、 银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘 精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中 证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华 交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债 券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金 、 银华信用 季 季红债券型 证券投资 基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒 生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基 金和银华活钱 宝货币市 场 基金。同时, 本基金管 理 人管理着多个 全国社保 基 金、企业年 金和特定 客户资 产管 理投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周 大 鹏 先 生 本 基 金 的 基金经 理 2013 年 5 月22 日 - 6 年 硕 士 学 位 。 毕 业 于 中 国 人 民 大学。2008 年 7 月加 盟银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理等职 , 自 2011 年 9 月 26 日起至2014 年1 月6 日期 间 担任银 华沪 深 300 指 数证 券银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


投资基 金(LOF )基 金经 理 , 自2014 年1 月7 日起 兼任 银 华沪 深 300 指数 分级 证券 投 资基金 (由 银华 沪 深 300 指 数证券 投资 基金 (LOF ) 转 型) 基金经 理 , 自2012 年8 月23 日起兼 任上 证50 等权 重交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金经 理 , 自2013 年8 月29 日起兼 任银 华上 证50 等权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。 具 有从业 资格 。国 籍: 中国 。 经 惠 云 女 士 本 基 金 的 基金经 理 2012 年 9 月5 日 - 5 年 硕士学 位。2009 年 7 月北 京 大 学 毕 业 后 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 固 定 收 益 类 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 职务, 自2013 年8 月5 日起 兼 任 银 华 信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 5 月 8 日 起兼 任银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 及 银 华 中 证 中 票50 指 数债 券型 证券 投资 基 金(LOF ) 基 金经 理。 具有 从 业资格 。国 籍: 中国 。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券 从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办法 》 及 其各 项实 施准则 、 《 银华 银华 中证 成 长股债 恒定 组 合30/70 指 数证券 投资 基金 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定, 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在 严 格 控 制风 险 的 基础 上, 为 基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大利益, 无 损害 基 金 份额 持 有 人 利 益的 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 制 定银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 , 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系,保证 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。 在投资决策环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持。同时 ,在投资 决 策过程中,各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管 理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 综上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本 基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期 内,本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券 当日成 交量 的 5% 的 情况 有9 次, 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 , 未 导致 不公平 交易 和利 益 输送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,债券 市场呈现 趋 势性牛市行情 ,股市持 续 震荡下行。一 季度受房 地 产销售回落以 及 投资增速放缓 影响,宏 观 经济下行压力 不断增大 ; 与此同时,商 业银行的 风 险偏好有所 下降,非 标业务扩张意 愿降低, 银 行 间资金价格 不断降低 。 在基本面和资 金面的共 同 推动下,债 券牛市行 情启动。进入 二季度, 房 地产销售、投 资仍然较 弱 ,保增长、促 就业成为 政 策的主要目 标。4 月 份以来,央行 通过定向 降 准以及公开市 场操作等 方 式投放基础货 币,货币 政 策的调整推 动了债券 牛市行 情的 延续 。与 此同 时,以 铁路 建设 为代 表的 基建项 目投 资力 度不 断加 码,5 月份 PMI 指标 以及发 电 量 数据 逐渐 走强 ,反映 出经 济在 短期 内可 能逐渐 走稳 , 至 6 月 底债 券收益 率呈 现陡 峭 化 上行趋 势。 而股 票投 资者 的预期 分化 ,股 市持 续震 荡下行 。 在报告期内, 我们运用 自 行开发的量化 投资管理 系 统,采用系统 管理 和人 工 管理相结合的 方 式处理基金日 常运作中 所 碰到的申购赎 回处理、 结 构配比校验、 风险优化 等 一系列事件 ,将本基 金的跟 踪误 差控 制在 合理 水平。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.049 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.27% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为4.12% 。 本基金 日均 跟踪 误差 控制 在 0.35% 之 内, 年化 跟踪 误 差控制 在 4% 之 内。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 受益于全球经 济复苏, 出 口增速有望逐 渐恢复到 正 常水平。由于 收入分配 机 制没有实质性 改 变,边际消费 倾向难以 提 升,预计消费 增长仍 将 维 持在较低水平 。由于人 口 红利的结束 ,房地产 市场的 供需 关系 悄然 发生 了转变 , 房 地产 投资 处于 下行周 期的 起始 阶段 。 制 造业受 困于 产能 过剩 , 杠杆率过高的 问题,制 造 业投资短期也 难有起色 。 能够延缓经济 下行的只 有 基建投资。 我们预计 针对基建投资 的定向微 刺 激作用将继续 起到维持 经 济增长的作用 。综合以 上 因素,我们 预计经济 增长将处于较 低水平, 对 股票市场持谨 慎的态度 。 债券方面,定 向宽松的 货 币政策以及 结构性托 底的经 济政 策难 以转 向, 因此债 券收 益率 将维 持区 间震荡 态势 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守 《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核 部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介 入基金 日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。


参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定 价服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 , 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,285,853.02 9,547,116.10 结算备 付金 139,525.90 1,088,226.24 存出保 证金 10,275.09 16,572.18 交易性 金融 资产 67,297,327.00 161,396,388.33 其中: 股票 投资 17,220,327.00 42,459,340.11 基金投 资 - - 债券投 资 50,077,000.00 118,937,048.22 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 1,716,807.21 2,740,899.53 应收股 利 - - 应收申 购款 29,066.56 3,764.96 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


资产总 计 70,478,854.78 174,792,967.34 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 9,899,865.15 9,799,875.10 应付证 券清 算款 - 6,504,215.76 应付赎 回款 727,749.18 730,579.14 应付管 理人 报酬 31,677.04 88,261.24 应付托 管费 10,559.01 29,420.41 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 13,628.47 57,334.72 应交税 费 - - 应付利 息 4,254.04 927.00 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 225,023.48 102,753.39 负债合 计 10,912,756.37 17,313,366.76 所有者权益:


实收基 金 56,782,043.49 156,559,905.93 未分配 利润 2,784,054.92 919,694.65 所有者 权益 合计 59,566,098.41 157,479,600.58 负债和 所有 者权 益总 计 70,478,854.78 174,792,967.34 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币为 1.049 元 , 基 金 份 额 总 额 为 56,782,043.49 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年5 月22 日(基金合同生 效日)至2013 年 6 月 30 日 一、收入 6,135,822.10 1,695,121.41 1.利息 收入 2,200,043.84 1,695,117.56 其中: 存款 利息 收入 14,854.22 38,083.74 债券利 息收 入 2,173,760.89 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 11,428.73 1,657,033.82 其他利 息收 入 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 2,107,000.80 - 其中: 股票 投资 收益 2,534,452.38 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -563,786.81 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 136,335.23 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 1,697,279.71 - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 131,497.75 3.85 减: 二、费用 995,599.16 332,339.14 1.管 理人 报酬 292,196.72 217,729.81 2.托 管费 97,398.89 72,576.58 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 63,163.30 - 5.利 息支 出 247,430.18 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 247,430.18 - 6.其 他费 用 295,410.07 42,032.75 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 5,140,222.94 1,362,782.27 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 5,140,222.94 1,362,782.27


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 156,559,905.93 919,694.65 157,479,600.58 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 5,140,222.94 5,140,222.94 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) -99,777,862.44 -3,275,862.67 -103,053,725.11 其中:1.基 金申 购款 8,744,572.53 295,738.73 9,040,311.26 2. 基金 赎回 款 -108,522,434.97 -3,571,601.40 -112,094,036.37 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 56,782,043.49 2,784,054.92 59,566,098.41 项目 上年度可比期间 2013 年5 月 22 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 339,070,719.93 - 339,070,719.93 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 1,362,782.27 1,362,782.27 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 339,070,719.93 1,362,782.27 340,433,502.20


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王立 新______














______杨清______














____龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期 所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 间不 涉及 会计估 计变 更事 项。 6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 间无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。 6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化的 情况。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 西南证 券股 份有 限公 司(“ 西南证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.4.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日 止均未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。 6.4.4.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日 止均未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 6.4.4.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013年5月22 日( 基金 合同 生效日) 至 2013年6 月30 日 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 西南证券 71,200,000.00 14.04% - -


6.4.4.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日 止均未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。


6.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 西南证券 - - - - 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日 止均无 应支 付关 联方 佣金 。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 292,196.72 217,729.81 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 231,619.80 181,768.80 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .60% / 当 年天 数 H 为 每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ,自动在 月初 5 个工 作日 内按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付,基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 97,398.89 72,576.58 注:基 金托 管费 按前 一 日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ,自动在 月初 5 个工 作日 内按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付,基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日止均 未与 关联 方进 行 银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。 6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本 基金 的管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间2013 年5 月 22 日(基 金合 同 生效日)至2013 年6 月30 日止 均未 运用 固有 资 金投资 本基 金。 6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。 6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 1,285,853.02 10,905.97 20,502,211.71 32,339.94


银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至 2013 年 6 月 30 日 止均 未在 承销 期内 参 与关联 方承 销证 券。 6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 2013 年 5 月 22 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 6 月 30 日 止均无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。 6.4.5 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002252 上海 莱士 2014 年 6 月 13 日 重大 资产 重组 63.30 - - 2,207 54,792.22 139,703.10 - 600418 江淮 汽车 2014 年 4 月 14 日 重大 资产 重组 10.20 2014 年7 月11 日 11.22 11,333 87,920.73 115,596.60 - 002167 东方 锆业 2014 年 1 月 2 日 重大 资产 重组 11.39 2014 年7 月1 日 11.10 7,803 82,091.91 88,876.17 - 000762 西藏 矿业 2014 年 4 月 29 日 重大 资产 重组 10.54 2014 年7 月28 日 11.59 6,005 69,621.01 63,292.70 - 600490 鹏欣 资源 2014 年 6 月 10 日 重大 资产 重组 6.11 2014 年7 月15 日 6.11 10,344 70,271.01 63,201.84 - 002340 格林 美 2014 年 6 月 26 日 重大 事项 11.19 2014 年7 月24 日 11.77 4,892 53,403.02 54,741.48 - 600685 广船 国际 2014 年 4 月 8 日 重大 资产 重组 17.13 - - 3,068 32,232.24 52,554.84 - 601012 隆基 股份 2014 年 6 月 19 日 重大 事项 15.50 2014 年7 月1 日 15.60 2,900 43,100.00 44,950.00 - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


600755 厦门 国贸 2014 年 6 月 27 日 实施 配股 4.85 2014 年7 月7 日 4.74 8,221 36,762.40 39,871.85 - 002638 勤上 光电 2014 年 6 月 10 日 筹划 重大 事项 14.15 2014 年7 月15 日 14.75 2,601 29,698.22 36,804.15 - 600864 哈投 股份 2014 年 4 月 11 日 重大 资产 重组 8.68 2014 年7 月15 日 8.30 4,145 38,283.49 35,978.60 - 600059 古越 龙山 2014 年 6 月 30 日 临时 停牌 7.97 2014 年7 月1 日 7.83 4,370 42,224.02 34,828.90 - 600582 天地 科技 2014 年 6 月 26 日 重大 资产 重组 7.97 - - 4,300 38,252.00 34,271.00 - 600757 长江 传媒 2014 年 6 月 17 日 重大 事项 8.85 - - 3,619 27,253.78 32,028.15 - 000852 江钻 股份 2014 年 5 月 28 日 重大 事项 15.80 - - 2,024 29,584.23 31,979.20 - 600260 凯乐 科技 2014 年 6 月 9 日 重大 资产 重组 6.59 - - 4,179 30,035.68 27,539.61 - 600850 华东 电脑 2014 年 4 月 4 日 重大 事项 19.56 2014 年7 月11 日 21.52 1,347 27,353.66 26,347.32 - 002635 安洁 科技 2014 年 6 月 30 日 重大 事项 31.99 2014 年8 月5 日 35.19 639 27,878.38 20,441.61 - 601777 力帆 股份 2014 年 6 月 24 日 重大 事项 6.39 2014 年7 月8 日 6.70 2,675 15,805.74 17,093.25 - 600507 方大 特钢 2014 年 6 月 30 日 重大 事项 3.16 2014 年7 月2 日 3.03 4,681 17,164.17 14,791.96 -


6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额人 民 币9,899,865.15 元, 是以 如下 债 券作为 质押 : 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130238 13 国开38 2014 年7 月4 日 99.33 100,000 9,933,000.00 合计





100,000 9,933,000.00 - 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须说 明的 其他 重要 事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 17,220,327.00 24.43 其中: 股票 17,220,327.00 24.43 2 固定收 益投 资 50,077,000.00 71.05 其中: 债券 50,077,000.00 71.05








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,425,378.92 2.02 7 其他各 项资 产 1,756,148.86 2.49 8 合计 70,478,854.78 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 273,327.93 0.46 B 采矿业 544,342.59 0.91 C 制造业 10,453,376.56 17.55 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产 和 供应业 407,697.42 0.68 E 建筑业 456,254.79 0.77 F 批发和 零售 业 1,123,029.89 1.89 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 471,745.25 0.79 H 住宿和 餐饮 业 25,911.39 0.04 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 917,513.60 1.54 J 金融业 269,380.57 0.45 K 房地产 业 1,246,989.26 2.09 L 租赁和 商务 服务 业 258,808.96 0.43 M 科学研 究和 技术 服务 业 68,431.50 0.11 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 155,822.99 0.26 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 169,919.99 0.29 S 综合 112,390.89 0.19 合计 16,954,943.58 28.46


7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 265,383.42 0.45 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 265,383.42 0.45 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600570 恒生电 子 4,362 128,242.80 0.22 2 600418 江淮汽 车 11,333 115,596.60 0.19 3 002063 远光软 件 5,565 113,804.25 0.19 4 002190 成飞集 成 1,715 101,185.00 0.17 5 600587 新华医 疗 1,228 91,547.40 0.15 6 600557 康缘药 业 3,082 88,453.40 0.15 7 000559 万向钱 潮 8,436 86,722.08 0.15 8 600879 航天电 子 7,339 86,453.42 0.15 9 000998 隆平高 科 3,077 84,555.96 0.14 10 002092 中泰化 学 13,609 84,103.62 0.14 注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指数 投 资 的 所 有 股 票 信 息 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.yhfund.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。


7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002252 上海莱 士 2,207 139,703.10 0.23 2 002167 东方锆 业 7,803 88,876.17 0.15 3 002638 勤上光 电 2,601 36,804.15 0.06 注:本 基金 本报 告期 仅持 有上述 基金 投资 股票 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600201 金宇集 团 77,205.00 0.05 2 601099 太平洋 77,188.00 0.05 3 600398 海澜之 家 72,094.00 0.05 4 600967 北方创 业 70,344.00 0.04 5 600694 大商股 份 66,581.75 0.04 6 600811 东方集 团 61,360.00 0.04 7 600175 美都控 股 61,353.00 0.04 8 600432 吉恩镍 业 53,797.00 0.03 9 002266 浙富控 股 53,457.00 0.03 10 002155 辰州矿 业 44,371.00 0.03 11 601012 隆基股 份 43,100.00 0.03 12 600169 太原重 工 41,472.00 0.03 13 000528 柳





工 41,139.00 0.03 14 002595 豪迈科 技 40,905.00 0.03 15 600160 巨化股 份 39,293.00 0.02 16 600536 中国软 件 38,790.00 0.02 17 600582 天地科 技 38,252.00 0.02 18 600187 国中水 务 36,459.00 0.02 19 000933 神火股 份 36,010.00 0.02 20 601717 郑煤机 35,737.00 0.02 注:“ 买入 金额 ”按 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量) 填列 ,不 考虑 交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002008 大族激 光 280,928.81 0.18 2 600499 科达洁 能 256,433.91 0.16 3 002465 海格通 信 249,130.37 0.16 4 601929 吉视传 媒 249,129.61 0.16 5 002400 省广股 份 234,099.13 0.15 6 600594 益佰制 药 232,831.71 0.15 7 600388 龙净环 保 227,356.14 0.14 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


8 600138 中青旅 220,608.73 0.14 9 600880 博瑞传 播 196,527.71 0.12 10 002410 广联达 193,645.84 0.12 11 600587 新华医 疗 191,792.07 0.12 12 600570 恒生电 子 173,129.19 0.11 13 600717 天津港 165,385.61 0.11 14 002292 奥飞动 漫 152,611.69 0.10 15 002405 四维图 新 146,831.28 0.09 16 600557 康缘药 业 136,390.49 0.09 17 600572 康恩贝 134,437.96 0.09 18 002022 科华生 物 127,689.16 0.08 19 000413 东旭光 电 127,107.49 0.08 20 600770 综艺股 份 126,111.56 0.08 注: “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,012,937.74 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 28,954,844.22 注: “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 ) 填列, 不考 虑交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,801,000.00 66.82 其中: 政策 性金 融债 39,801,000.00 66.82 4 企业债 券 10,276,000.00 17.25 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 50,077,000.00 84.07


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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130238 13 国开 38 300,000 29,799,000.00 50.03 2 122720 12 甬 城投 100,000 10,276,000.00 17.25 3 130236 13 国开 36 100,000 10,002,000.00 16.79 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。 7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括东方 锆业 (股票 代码 :002617)。 根 据深 交所 2013 年 7 月 25 日发 布的公 告,东 方锆 业股票 发行 主体广 东东 方锆 业 科技 股份有 限公 司未及 时履 行相关 审批 程序和 信息 披露义 务, 违反了 深交 所 《 股票 上市规 则 (2008 年修 订) 》 、 《 股票上 市规 则 (2012 年修订 ) 》 、 《中 小 企业 板上市 公司 规范运 作指 引》有 关规 定,深 交所 决定给 予该 上市公 司及 相 关 当事 人 通报 批评 处分并 记入 上市公 司诚 信档案 。根 据深交 所 2013 年 12 月5 日 发布 的公告 ,东 方锆业 股票 发行主 体广 东东方 锆业 科技股 份有 限公司 2013 年 4 月 17 日公 布的 业绩 快报 修正公 告与 2012 年年 报差异 过大 ,违反 了深 交所 《 股票 上市规 则 (2012 年修 订) 》 有 关规 定, 深交 所决定 给予 该上市 公司 及相 关 当事 人通报 批评 处分并 记入 上市公 司诚 信档案 。 在 上述 公告公 布后 ,本基 金管 理人对 该上 市公司 进行 了进一 步了 解和分 析, 认 为 上述 处罚不 会对 东方锆 业的 投资价 值构 成实质 性负 面影响 ,因 此本基 金管 理 人 对该 上市公 司的 投资判 断未 发生改 变。 报 告期 内,本 基 金 投资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部 门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。 7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 10,275.09 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,716,807.21 5 应收申 购款 29,066.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,756,148.86


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600418 江淮汽 车 115,596.60 0.19 重大资 产重 组


7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 002252 上海莱 士 139,703.10 0.23 重大资 产重 组 2 002167 东方锆 业 88,876.17 0.15 重大资 产重 组 3 002638 勤上光 电 36,804.15 0.06 筹划重 大事 项


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 871 65,191.78 2,988,915.90 5.26% 53,793,127.59 94.74%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 22,093.63 0.04%


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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 5 22 )基 金份 额总 额 339,070,719.93 本报告 期期 初基 金份 额总 额 156,559,905.93 本报告 期基 金总 申购 份额 8,744,572.53 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 108,522,434.97 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,782,043.49 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知, 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理助理 职务 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。





银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。











10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中原证券股份有限公司 2 8,312,326.32 26.87% 7,568.28 26.85% - 民生证券有限责任公司 2 5,932,492.66 19.18% 5,401.75 19.17% - 上海证券有限责任公司 1 4,229,368.15 13.67% 3,850.67 13.66% - 中信证券股份有限公司 3 3,762,374.87 12.16% 3,423.14 12.15% - 中信建投证券股份有限公司 1 2,729,582.67 8.82% 2,489.55 8.83% - 国泰君安证券股份有限公司 2 2,369,049.07 7.66% 2,159.96 7.66% - 华安证券有限责任公司 1 2,120,032.31 6.85% 1,930.06 6.85% - 国金证券股份有限公司 2 1,483,428.92 4.79% 1,360.49 4.83% - 广州证券有限责任公司 1 - - - - - 中信万通证券有限责任公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 2 - - - - - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 首创证券有限责任公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 3 - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 红塔证券股份有限公司 2 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责 任公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 中国国际金融有限公司 2 - - - - - 安信证券股份有限公司 3 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 华融证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 开源证券有限责任公司 2 - - - - - 财富里昂证券有限公司 1 - - - - 新增 1 个交 易单元 新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 3 - - - - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - 撤销 1 个交 易单元 东北证券股份有限公司 3 - - - - - 华创证券有限责任公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 3 - - - - - 日信证券有限责任公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 2 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 2 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 东莞证券有限责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 2 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页


第一创业证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券有限责任公司 2 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限公司 1 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 2 - - - - - 注:(1)


基金 专用 交易 单 元的选 择标 准为 该证 券经 营机构 具有 较强 的研 究服 务能力 , 能及 时、 全 面、定期向基 金管理人 提 供高质量的咨 询服务, 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析报 告、个 股分 析报 告、 市场 服务报 告以 及全 面的 信息 服务。 (2) 基金 专用 交易 单元 的 选择程 序为 根据 标准 进行 考察后 , 确 定证 券经 营机 构的选 择。 经公 司批 准后与 被选 择的 证券 经营 机构签 订协 议。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中原证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - - - - - 上海证券有限责任公司 - - 56,500,000.00 11.14% - - 中信证券股份有限公司 - - 43,000,000.00 8.48% - - 中信建投证券股份有限公司 - - 5,000,000.00 0.99% - - 国泰君安证券股份有限公司 - - 2,600,000.00 0.51% - - 华安证券有限责任公司 - - 35,200,000.00 6.94% - - 国金证券股份有限公司 - - 10,600,000.00 2.09% - - 广州证券有限责任公司 - - - - - - 中信万通证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任公司 - - 7,500,000.00 1.48% - - 国都证券有限责 任公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 首创证券有限责任公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 湘财证券有限责任公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页


红塔证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - 30,500,000.00 6.01% - - 申银万国证券股份有限公司 10,316,685.74 100.00% 31,500,000.00 6.21% - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 华宝证券有限责任公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - 49,000,000.00 9.66% - - 安信证券股份有限公司 - - 144,500,000.00 28.50% - - 德邦证券有限责任公司 - - 11,000,000.00 2.17% - - 华融证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有 限公司 - - - - - - 开源证券有限责任公司 - - - - - - 财富里昂证券有限公司 - - - - - - 新时代证券有限责任公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - 9,000,000.00 1.77% - - 长城证 券有限责任公司 - - - - - - 日信证券有限责任公司 - - - - - - 江海证券有限公司 - - - - - - 华福证券有限责任公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 东莞证券有限责任公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - 71,200,000.00 14.04% - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页





银华基金管理有限公司 2014 年8 月27 日