银华中证成长股债恒定组合30/70 指数
证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基 金
基金简 称 银华成 长股 债30/70 指数
基金主 代码 000062
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年5 月22 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,782,043.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 力 争 对 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 进 行 有 效 跟
踪，并力争 将本基 金的净 值增长率与 业绩比 较基准 之间的日均 跟踪
偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内， 年跟 踪误 差控 制 在 4% 以内 。
投资策 略 本基金原则 上采用 完全复 制法，按照 成份证 券在标 的指数中的 组成
及其基准权 重构建 投资组 合，以拟合 、跟踪 标的指 数的收益表 现，
并根据 标的 指数 成份 证券 及其权 重 的 变动 而进 行相 应调整 。
基金的投资 组合比 例为： 本基金投资 于中证 银华成 长股债恒定 组合
30/70 指数成份 证券及其 备选成份证 券的组合 比例 不低于基金 资产
的 90% ；投 资于 权证 的比 例不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；本 基金 所
持有的现金 或到期 日在一 年以内的政 府债券 不低于 基金资产净 值的
5%。
业绩比 较基 准 中证银华成长 股债恒定 组 合 30/70 指数收 益率 × 95 % ＋银行活期 存
款利率(税后 )× 5%
风险收 益特 征 本基金属于 混合型 证券投 资基金，属 于证券 投资基 金中风险和 预期
收益较高的 品种， 其风险 和预期收益 水平高 于债券 型基金和货 币市
场基金，低 于股票 型基金 。本基金为 指数型 基金， 原则上采用 完全
复制法跟踪 标的指 数的表 现，具有与 标的指 数所代 表的市场组 合相
似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,442,943.23
本期利 润 5,140,222.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0545
本期加 权平 均净 值利 润率 5.31%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,784,054.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0490
期末基 金资 产净 值 59,566,098.41
期末基 金份 额净 值 1.049
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.90%
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.16% 0.26% 1.16% 0.26% 0.00% 0.00%
过去三 个月 2.24% 0.32% 2.44% 0.29% -0.20% 0.03%
过去六 个月 4.27% 0.38% 4.12% 0.35% 0.15% 0.03%
过去一 年 4.48% 0.32% 7.85% 0.39% -3.37% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
4.90% 0.31% 2.43% 0.42% 2.47% -0.11%
注: 本基金业 绩比较基准 为:中证银华成 长股债恒定 组合 30/70 指数 收益率 × 95%+ 银行活 期存款
利率( 税后) ×5% 。
由于本 基金 的标 的指 数是 中证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数， 且现 金或 者到期 日在 一年 以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 因此， 本基 金将业 绩比 较基 准定 为中 证银华 成长 股债 恒 定
组合30/70 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行活 期存 款利 率(税后 )×5 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时本基金 的各项投银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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资比例 已达 到基 金合 同的 规定： 本基 金投 资于 中证 银华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数成 份证 券及
其备选成份证 券的组合 比 例不低于基金 资产的 90% ；投资于权证 的比例不 得 超过基金资产 净值的
3%；本 基金 所持 有的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市。
截至2014 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着40 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华
富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金和银华活钱 宝货币市 场 基金。同时， 本基金管 理 人管理着多个 全 国社保 基 金、企业年 金和特定银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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客户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 大 鹏 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 5
月22 日
- 6 年
硕 士 学 位 。 毕 业 于 中 国 人 民
大学。2008 年 7 月加 盟银 华
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化
投 资 部 研 究 员 及 基 金 经 理 助
理等职 ， 自 2011 年 9 月 26
日起至2014 年1 月6 日期 间
担任银 华沪 深 300 指 数证 券
投资基 金（LOF ）基 金经 理 ，
自2014 年1 月7 日起 兼任银
华沪 深 300 指数 分级 证券 投
资基金 （由 银华 沪 深 300 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 转 型）
基金经 理 ， 自2012 年8 月23
日起兼 任上 证50 等权 重交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 自2013 年8 月29
日起兼 任银 华上 证50 等权 重
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。 具
有从业 资格 。国 籍： 中国 。
经 惠 云 女
士
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 9
月5 日
- 5 年
硕士学 位。2009 年 7 月北 京
大 学 毕 业 后 加 盟 银 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 固 定 收
益 类 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理
职务， 自2013 年8 月5 日起
兼 任 银 华 信 用 双 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 5 月 8 日 起兼 任银 华
永 兴 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 及 银 华 中 证 中
票50 指 数债 券型 证券 投资 基
金（LOF ） 基 金经 理。 具有 从
业资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办 法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及 其各 项实 施准则 、 《 银华 银华 中证 成 长股债 恒定 组 合30/70 指 数证券 投资 基金 证券
投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定, 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产, 在 严 格 控 制风 险 的 基础 上, 为 基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 利 益, 无 损害 基 金 份额 持 有 人 利 益的
行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平 交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出 具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有9 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，债券 市场呈现 趋 势性牛市行情 ，股市持 续 震荡下行。一 季度受房 地 产销售回落以 及银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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投资增速放缓 影响，宏 观 经济下行压力 不断增大 ； 与此同时，商 业银行的 风 险偏好有所 下降，非
标业务扩张意 愿降低， 银 行间资金价格 不断降低 。 在基本面和资 金面的共 同 推动下，债 券牛市行
情启动。进入 二季度， 房 地产销售、投 资仍然较 弱 ，保增长、促 就业成为 政 策的主要目 标。4 月
份以来，央行 通过定向 降 准以及公开市 场操作等 方 式投放基础货 币，货币 政 策的调整推 动了债券
牛市行 情的 延续 。与 此同 时，以 铁 路 建设 为代 表的 基建项 目投 资力 度不 断加 码，5 月份 PMI 指标
以及发 电 量 数据 逐渐 走强 ，反映 出经 济在 短期 内可 能逐渐 走稳 ， 至 6 月 底债 券收益 率呈 现陡 峭 化
上行趋 势。 而股 票投 资者 的预期 分化 ，股 市持 续震 荡下行 。
在报告期内， 我们运用 自 行开发的量化 投资管理 系 统，采用系统 管理和人 工 管理相结合的 方
式处理基金日 常运作中 所 碰到的申购赎 回处理、 结 构配比校验、 风险优化 等 一系列事件 ，将本基
金的跟 踪误 差控 制在 合理 水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.049 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.27% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率为 4.12% 。 本基金 日均 跟踪 误差 控制 在 0.35% 之 内， 年化 跟踪 误 差控制 在 4% 之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
受益于全球经 济复苏， 出 口增速有望逐 渐恢复到 正 常水平。由于 收入分配 机 制没有实质性 改
变，边际消费 倾向难以 提 升，预计消费 增长仍将 维 持在较低水平 。由于人 口 红利的结束 ，房地产
市场的 供需 关系 悄然 发生 了转变 ， 房 地产 投资 处于 下行周 期的 起始 阶段 。 制 造业受 困于 产能 过剩 ，
杠杆率过高的 问题，制 造 业投资短期也 难有起色 。 能够延缓经济 下行的只 有 基建投资。 我们预计
针对基建投资 的定向微 刺 激作用将继续 起到维持 经 济增长的作用 。综合以 上 因素，我们 预计经济
增长将处于较 低水平， 对 股票市场持谨 慎的态度 。 债券方面，定 向宽松的 货 币政策以及 结构性托
底的经 济政 策难 以转 向， 因此债 券收 益率 将维 持区 间震荡 态势 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同 时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进 行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,285,853.02 9,547,116.10
结算备 付金
139,525.90 1,088,226.24 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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存出保 证金
10,275.09 16,572.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 67,297,327.00 161,396,388.33
其中： 股票 投资
17,220,327.00 42,459,340.11
基金投 资
- -
债券投 资
50,077,000.00 118,937,048.22
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,716,807.21 2,740,899.53
应收股 利
- -
应收申 购款
29,066.56 3,764.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
70,478,854.78 174,792,967.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
9,899,865.15 9,799,875.10
应付证 券清 算款
- 6,504,215.76
应付赎 回款
727,749.18 730,579.14
应付管 理人 报酬
31,677.04 88,261.24
应付托 管费
10,559.01 29,420.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,628.47 57,334.72
应交税 费
- -
应付利 息
4,254.04 927.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 225,023.48 102,753.39
负债合 计
10,912,756.37 17,313,366.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 56,782,043.49 156,559,905.93
未分配 利润 6.4.7.10 2,784,054.92 919,694.65
所有者 权益 合计
59,566,098.41 157,479,600.58
负债和 所有 者权 益总 计
70,478,854.78 174,792,967.34
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币为 1.049 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
56,782,043.49 份。
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 5 月 22 日( 基金
合同生效日) 至2013 年6
月30 日
一、收入
6,135,822.10 1,695,121.41
1.利息 收入
2,200,043.84 1,695,117.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,854.22 38,083.74
债券利 息收 入
2,173,760.89 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,428.73 1,657,033.82
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,107,000.80 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,534,452.38 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -563,786.81 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 136,335.23 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 1,697,279.71 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 131,497.75 3.85
减： 二、费用
995,599.16 332,339.14
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 292,196.72 217,729.81
2．托 管费 6.4.10.2.2 97,398.89 72,576.58
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 63,163.30 -
5．利 息支 出
247,430.18 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
247,430.18 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 295,410.07 42,032.75
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
5,140,222.94 1,362,782.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
5,140,222.94 1,362,782.27
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
156,559,905.93 919,694.65 157,479,600.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,140,222.94 5,140,222.94
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-99,777,862.44 -3,275,862.67 -103,053,725.11
其中：1.基 金申 购款 8,744,572.53 295,738.73 9,040,311.26
2. 基金 赎回 款 -108,522,434.97 -3,571,601.40 -112,094,036.37
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
56,782,043.49 2,784,054.92 59,566,098.41
项目
上年度可比期间
2013 年5 月 22 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
339,070,719.93 - 339,070,719.93
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,362,782.27 1,362,782.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
339,070,719.93 1,362,782.27 340,433,502.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系经 中国 证券
监督管理委员 会（以下 简 称 “中国证监 会 ”）证 监 许可[2013]9 号 《关于核 准银华中证成 长股债
恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》的 批准， 由 银 华基 金管 理有 限公司 于 2013 年 4
月10 日至2013 年5 月 17 日向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所验 证并 出具 安
永华明 （2013 ） 验字 第60468687_A08 号验 资报 告后 ， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基金 合同
于 2013 年 5 月 22 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。设 立时 募集的 扣除 认购 费 后
的实收 基金 （ 本金 ） 为 人 民币 338,957,948.38 元 ， 有效认 购资 金在 募集 期间 产生的 利息 为人 民币
112,771.55 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 339,070,719.93 元， 折 合 339,070,719.93
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为银 华基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为银华基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指
数的成份证 券及其备 选成 份证券(包括 中小板、 创 业 板及其他中 国证监会 核准 上市的股票) 、新股
(首次公开发 行或增发) 、 债券回购、 权证及法 律法 规或中国证 监会允许 基金 投资的其它 金融工 具
(但须符合中 国证监会 的相 关规定)。如 法律法规 或中 国证监会以 后允许基 金投 资的其他品 种，基
金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围，并且无需 召开基金 份 额持有人大 会。本基
金投资 于中 证银 华成 长股 债恒定 组 合 30/70 指 数成 份证券 及其 备选 成份 证券 的组合 比例 不低 于 基
金资产 的 90% ； 投资 于权 证的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 本基 金所 持 有的现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 投资 比较 基准 ： 中 证银华 成长 股债 恒 定
组合30/70 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行活 期存 款利 率(税后 )×5 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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会计准则、其 后颁 布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告 期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 间不 涉及 会计估 计变 更事 项。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知 》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 〔2012 〕85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所 得
税政策 有关 问题 的通 知 》 的规定 ， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红
利所得 实施 差别 化个 人所 得税政 策。 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得
额； 持股 期限 超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 1,285,853.02
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,285,853.02
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,988,645.98 17,220,327.00 1,231,681.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 10,392,048.22 10,276,000.00 -116,048.22
银行间 市场 39,752,000.83 39,801,000.00 48,999.17
合计 50,144,049.05 50,077,000.00 -67,049.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,132,695.03 67,297,327.00 1,164,631.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产余 额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 864.71 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 20 页 共 60 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 62.80
应收债 券利 息 1,715,869.59
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利 息 5.41
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.70
合计 1,716,807.21
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 12,199.53
银行间 市场 应付 交易 费用 1,428.94
合计 13,628.47
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,462.58
预提费 用 173,560.90
指数使 用费 50,000.00
合计 225,023.48
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 156,559,905.93 156,559,905.93
本期申 购 8,744,572.53 8,744,572.53 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 21 页 共 60 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -108,522,434.97 -108,522,434.97
本期末 56,782,043.49 56,782,043.49
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金 额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,376,202.75 -1,456,508.10 919,694.65
本期利 润 3,442,943.23 1,697,279.71 5,140,222.94
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-2,920,642.58 -355,220.09 -3,275,862.67
其中： 基金 申购 款 338,721.71 -42,982.98 295,738.73
基金赎 回款 -3,259,364.29 -312,237.11 -3,571,601.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,898,503.40 -114,448.48 2,784,054.92
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,905.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,824.32
其他 123.93
合计 14,854.22
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 28,954,844.22
减：卖 出股 票成 本总 额 26,420,391.84
买卖股 票差 价收 入 2,534,452.38
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 22 页 共 60 页
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
122,948,858.82
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
120,785,136.94
减：应 收利 息总 额 2,727,508.69
债券投 资收 益 -563,786.81
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 136,335.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 136,335.23
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,697,279.71
—— 股 票投 资 -831,559.01
—— 债 券投 资 2,528,838.72
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,697,279.71
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 23 页 共 60 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 122,925.50
转换费 8,572.25
合计 131,497.75
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
60,883.30
银行间 市场 交易 费用
2,280.00
合计
63,163.30
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 6,089.17
指数使 用费 100,000.00
账户维 护费 15,000.00
其他 760.00
合计 295,410.07
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化的 情况。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司(“ 西南证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日
止均未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日
止均未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年5月22 日( 基金 合同 生效日) 至
2013年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
西南证券 71,200,000.00 14.04% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日
止均未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 25 页 共 60 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西南证券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日
止均无 应支 付关 联方 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
292,196.72 217,729.81
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
231,619.80 181,768.80
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个工 作日 内按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
97,398.89 72,576.58
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个工 作日 内按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。 若银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 26 页 共 60 页
遇法定 节假 日、 休息 日等 ， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2013 年 5 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30
日止均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间2013 年5 月 22 日(基 金合 同 生效日)至2013 年6
月30 日止 均未 运用 固有 资 金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关 联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 1,285,853.02 10,905.97 20,502,211.71 32,339.94
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2013 年 5 月 22 日（ 基金 合同 生效 日）至 2013 年 6 月
30 日 止均 未在 承销 期内 参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 2013 年 5 月 22 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 6 月 30 日
止均无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 27 页 共 60 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002252
上海
莱士
2014 年
6 月 13
日
重大
资产
重组
63.30 - - 2,207 54,792.22 139,703.10 -
600418
江淮
汽车
2014 年
4 月 14
日
重大
资产
重组
10.20
2014 年7 月11
日
11.22 11,333 87,920.73 115,596.60 -
002167
东方
锆业
2014 年
1 月 2
日
重大
资产
重组
11.39
2014 年7 月1
日
11.10 7,803 82,091.91 88,876.17 -
000762
西藏
矿业
2014 年
4 月 29
日
重大
资产
重组
10.54
2014 年7 月28
日
11.59 6,005 69,621.01 63,292.70 -
600490
鹏欣
资源
2014 年
6 月 10
日
重大
资产
重组
6.11
2014 年7 月15
日
6.11 10,344 70,271.01 63,201.84 -
002340
格林
美
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
11.19
2014 年7 月24
日
11.77 4,892 53,403.02 54,741.48 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月 8
日
重大
资产
重组
17.13 - - 3,068 32,232.24 52,554.84 -
601012
隆基
股份
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
15.50
2014 年7 月1
日
15.60 2,900 43,100.00 44,950.00 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月 27
日
实施
配股
4.85
2014 年7 月7
日
4.74 8,221 36,762.40 39,871.85 -
002638
勤上
光电
2014 年
6 月 10
日
筹划
重大
事项
14.15
2014 年7 月15
日
14.75 2,601 29,698.22 36,804.15 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月 11
日
重大
资产
重组
8.68
2014 年7 月15
日
8.30 4,145 38,283.49 35,978.60 -
600059
古越
龙山
2014 年
6 月 30
日
临时
停牌
7.97
2014 年7 月1
日
7.83 4,370 42,224.02 34,828.90 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月 26
重大
资产
7.97 - - 4,300 38,252.00 34,271.00 - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 28 页 共 60 页
日 重组
600757
长江
传媒
2014 年
6 月 17
日
重大
事项
8.85 - - 3,619 27,253.78 32,028.15 -
000852
江钻
股份
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
15.80 - - 2,024 29,584.23 31,979.20 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月 9
日
重大
资产
重组
6.59 - - 4,179 30,035.68 27,539.61 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月 4
日
重大
事项
19.56
2014 年7 月11
日
21.52 1,347 27,353.66 26,347.32 -
002635
安洁
科技
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
31.99
2014 年8 月5
日
35.19 639 27,878.38 20,441.61 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月 24
日
重大
事项
6.39
2014 年7 月8
日
6.70 2,675 15,805.74 17,093.25 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
3.16
2014 年7 月2
日
3.03 4,681 17,164.17 14,791.96 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币9,899,865.15 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130238 13 国开38 2014 年7 月4
日
99.33 100,000 9,933,000.00
合计
100,000 9,933,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 29 页 共 60 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防 线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量 因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险。本 基金所面 临 的利率风险 主要来源
于本基金所持 有的生息 资 产。本基金的 生息资产 主 要为银行存款 、结算备 付 金、存出保 证金及债
券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,285,853.02 - - - - - 1,285,853.02
结算备付金 139,525.90 - - - - - 139,525.90
存出保证金 10,275.09 - - - - - 10,275.09
交易性金融资
产
- 10,002,000.00 - 40,075,000.00 - 17,220,327.00 67,297,327.00
应收利息 - - - - - 1,716,807.21 1,716,807.21
应收申购款 - - - - - 29,066.56 29,066.56
资产总计 1,435,654.01 10,002,000.00 - 40,075,000.00 - 18,966,200.77 70,478,854.78
负债
卖出回购金融
资产款
9,899,865.15 - - - - - 9,899,865.15
应付赎回款 - - - - - 727,749.18 727,749.18
应付管理人报
酬
- - - - - 31,677.04 31,677.04
应付托管费 - - - - - 10,559.01 10,559.01
应付交易费用 - - - - - 13,628.47 13,628.47
应付利息 - - - - - 4,254.04 4,254.04
其他负债 - - - - - 225,023.48 225,023.48
负债总计 9,899,865.15 - - - - 1,012,891.22 10,912,756.37
利率敏感度缺
口
-8,464,211.14 10,002,000.00 - 40,075,000.00 - 17,953,309.55 59,566,098.41
上年度末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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2013 年12 月
31 日
资产
银行存款 9,547,116.10 - - - - - 9,547,116.10
结算备付金 1,088,226.24 - - - - - 1,088,226.24
存出保证金 16,572.18 - - - - - 16,572.18
交易性金融资
产
- 29,898,000.00 9,931,000.00 67,942,048.22 11,166,000.00 42,459,340.11 161,396,388.33
应收利息 - - - - - 2,740,899.53 2,740,899.53
应收申购款 - - - - - 3,764.96 3,764.96
资产总计 10,651,914.52 29,898,000.00 9,931,000.00 67,942,048.22 11,166,000.00 45,204,004.60 174,792,967.34
负债
卖出回购金融
资产款
9,799,875.10 - - - - - 9,799,875.10
应付证券清算
款
- - - - - 6,504,215.76 6,504,215.76
应付赎回款 - - - - - 730,579.14 730,579.14
应付管理人报
酬
- - - - - 88,261.24 88,261.24
应付托管费 - - - - - 29,420.41 29,420.41
应付交易费用 - - - - - 57,334.72 57,334.72
应付利息 - - - - - 927.00 927.00
其他负债 - - - - - 102,753.39 102,753.39
负债总计 9,799,875.10 - - - - 7,513,491.66 17,313,366.76
利 率 敏 感 度 缺
口
852,039.42 29,898,000.00 9,931,000.00 67,942,048.22 11,166,000.00 37,690,512.94 157,479,600.58
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（ 2013 年12 月31 日 ）
+25 个 基准 点 -358,984.32 -882,861.11
-25 个 基准 点 358,984.32 882,861.11
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
在资产 类别 配置 上， 本基 金投资 于中 证银 华成 长股 债恒定 组 合 30/70 指 数成 份证券 及其 备 选
成份证 券的 比例 不低 于基 金资产 的 90% ； 投资 于权 证的比 例 不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 本基 金
所持有 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。于2014 年6 月30 日，
本基金 面临 的整 体其 他价 格风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 17,220,327.00 28.91 42,459,340.11 26.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 50,077,000.00 84.07 118,937,048.22 75.53
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,297,327.00 112.98 161,396,388.33 102.49
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据过 去 一 个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ， 反 映 了基金 和基
准的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2013 年12 月31 日 ）
+5% 3,142,523.52 2,285,787.36 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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-5% -3,142,523.52 -2,285,787.36
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 17,220,327.00 24.43
其中： 股票 17,220,327.00 24.43
2 固定收 益投 资 50,077,000.00 71.05
其中： 债券 50,077,000.00 71.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,425,378.92 2.02
7 其他各 项资 产 1,756,148.86 2.49
8 合计 70,478,854.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 273,327.93 0.46
B 采矿业 544,342.59 0.91
C 制造业 10,453,376.56 17.55
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
407,697.42 0.68
E 建筑业 456,254.79 0.77
F 批发和 零售 业 1,123,029.89 1.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 471,745.25 0.79
H 住宿和 餐饮 业 25,911.39 0.04
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 917,513.60 1.54 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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务业
J 金融业 269,380.57 0.45
K 房地产 业 1,246,989.26 2.09
L 租赁和 商务 服务 业 258,808.96 0.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 68,431.50 0.11
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 155,822.99 0.26
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 169,919.99 0.29
S 综合 112,390.89 0.19
合计 16,954,943.58 28.46
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 265,383.42 0.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 265,383.42 0.45
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600570 恒生电 子 4,362 128,242.80 0.22
2 600418 江淮汽 车 11,333 115,596.60 0.19
3 002063 远光软 件 5,565 113,804.25 0.19
4 002190 成飞集 成 1,715 101,185.00 0.17
5 600587 新华医 疗 1,228 91,547.40 0.15
6 600557 康缘药 业 3,082 88,453.40 0.15
7 000559 万向钱 潮 8,436 86,722.08 0.15
8 600879 航天电 子 7,339 86,453.42 0.15
9 000998 隆平高 科 3,077 84,555.96 0.14
10 002092 中泰化 学 13,609 84,103.62 0.14
11 600312 平高电 气 6,023 83,960.62 0.14
12 002437 誉衡药 业 1,567 80,700.50 0.14
13 002022 科华生 物 3,475 80,098.75 0.13
14 600675 中华企 业 16,474 79,898.90 0.13
15 601099 太平洋 12,500 79,625.00 0.13
16 600201 金宇集 团 2,500 77,800.00 0.13
17 600872 中炬高 新 7,030 75,010.10 0.13
18 000977 浪潮信 息 2,117 74,476.06 0.13
19 600967 北方创 业 5,800 72,790.00 0.12
20 600398 海澜之 家 7,900 72,680.00 0.12
21 002005 德豪润 达 8,636 72,283.32 0.12
22 002405 四维图 新 4,272 71,000.64 0.12
23 002250 联化科 技 4,886 69,381.20 0.12
24 000511 烯碳新 材 10,191 68,687.34 0.12
25 600645 中源协 和 2,466 68,431.50 0.11
26 000788 北大医 药 4,499 68,294.82 0.11
27 002152 广电运 通 3,957 67,427.28 0.11
28 600525 长园集 团 6,096 67,299.84 0.11
29 600517 置信电 气 6,590 66,954.40 0.11
30 600584 长电科 技 7,529 66,481.07 0.11
31 600694 大商股 份 2,600 66,378.00 0.11
32 600759 正和股 份 6,452 65,939.44 0.11
33 600522 中天科 技 4,974 65,109.66 0.11 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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34 600138 中青旅 2,981 64,926.18 0.11
35 600770 综艺股 份 6,883 63,736.58 0.11
36 000762 西藏矿 业 6,005 63,292.70 0.11
37 600490 鹏欣资 源 10,344 63,201.84 0.11
38 600643 爱建股 份 6,829 62,758.51 0.11
39 002440 闰土股 份 3,384 62,604.00 0.11
40 600601 方正科 技 19,370 61,790.30 0.10
41 600881 亚泰集 团 16,721 61,533.28 0.10
42 600811 东方集 团 11,800 61,242.00 0.10
43 600410 华胜天 成 5,135 61,055.15 0.10
44 600654 飞乐股 份 6,663 60,300.15 0.10
45 002219 恒康医 疗 2,720 59,785.60 0.10
46 600175 美都控 股 10,300 59,225.00 0.10
47 600037 歌华有 线 5,615 59,069.80 0.10
48 000712 锦龙股 份 3,954 59,033.22 0.10
49 600820 隧道股 份 12,002 58,209.70 0.10
50 600511 国药股 份 2,535 57,544.50 0.10
51 000897 津滨发 展 11,418 57,204.18 0.10
52 600200 江 苏吴 中 5,504 57,186.56 0.10
53 600422 昆明制 药 2,709 56,916.09 0.10
54 600747 大连控 股 9,046 56,175.66 0.09
55 002153 石基信 息 1,091 55,968.30 0.09
56 600158 中体产 业 5,957 55,876.66 0.09
57 002048 宁波华 翔 3,742 55,755.80 0.09
58 600635 大众公 用 11,613 55,626.27 0.09
59 002004 华邦颖 泰 2,982 55,465.20 0.09
60 600805 XD 悦 达投 6,007 55,204.33 0.09
61 002701 奥瑞金 2,724 54,943.08 0.09
62 002340 格林美 4,892 54,741.48 0.09
63 000997 新 大 陆 3,152 54,718.72 0.09
64 002266 浙富控 股 7,600 53,884.00 0.09
65 600787 中储股 份 4,103 53,626.21 0.09
66 600110 中科英 华 10,151 53,292.75 0.09
67 000550 江铃汽 车 1,833 53,120.34 0.09
68 002191 劲嘉股 份 3,985 53,000.50 0.09
69 000848 承德露 露 2,657 52,794.59 0.09
70 600685 广船国 际 3,068 52,554.84 0.09
71 600432 吉恩镍 业 3,600 51,984.00 0.09
72 000988 华工科 技 5,505 51,691.95 0.09 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 37 页 共 60 页
73 600978 宜华木 业 10,469 51,088.72 0.09
74 002049 同方国 芯 2,142 50,872.50 0.09
75 600151 航天机 电 6,620 50,576.80 0.08
76 600261 阳光照 明 5,106 50,447.28 0.08
77 600478 科力远 2,223 50,373.18 0.08
78 600797 浙大网 新 7,340 50,279.00 0.08
79 002073 软控股 份 5,241 50,156.37 0.08
80 600572 康恩贝 3,572 49,543.64 0.08
81 600765 中航重 机 4,120 49,440.00 0.08
82 000939 凯迪电 力 6,660 49,284.00 0.08
83 600139 西部资 源 3,505 48,369.00 0.08
84 600651 飞乐音 响 6,522 48,262.80 0.08
85 000735 罗 牛 山 7,767 47,534.04 0.08
86 600500 中化国 际 7,353 47,353.32 0.08
87 600366 宁波韵 升 3,178 47,161.52 0.08
88 002271 东方雨 虹 1,882 46,767.70 0.08
89 600320 振华重 工 14,658 46,759.02 0.08
90 600112 天成控 股 3,630 46,536.60 0.08
91 600183 生益科 技 7,535 46,415.60 0.08
92 600198 大唐电 信 3,114 46,398.60 0.08
93 002155 辰州矿 业 6,200 46,376.00 0.08
94 000541 佛山照 明 4,654 46,353.84 0.08
95 600284 浦东建 设 4,925 46,344.25 0.08
96 000887 中鼎股 份 4,785 46,223.10 0.08
97 000513 丽珠集 团 973 45,954.79 0.08
98 600521 华海药 业 4,158 45,945.90 0.08
99 002223 鱼跃医 疗 1,877 45,517.25 0.08
100 600776 东方通 信 3,375 45,056.25 0.08
101 600351 亚宝药 业 4,886 44,951.20 0.08
102 601012 隆基股 份 2,900 44,950.00 0.08
103 600835 上海机 电 2,847 44,356.26 0.07
104 600596 新安股 份 4,795 43,874.25 0.07
105 000049 德赛电 池 1,087 43,664.79 0.07
106 600884 杉杉股 份 2,538 43,628.22 0.07
107 002309 中利科 技 2,508 43,614.12 0.07
108 000690 宝新能 源 10,666 43,517.28 0.07
109 600038 哈飞股 份 1,561 43,442.63 0.07
110 000028 国药一 致 1,086 43,385.70 0.07
111 002396 星网锐 捷 1,549 43,356.51 0.07 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 38 页 共 60 页
112 600169 太原重 工 15,000 42,600.00 0.07
113 002273 水晶光 电 2,319 42,437.70 0.07
114 002595 豪迈科 技 900 42,435.00 0.07
115 000829 天音控 股 5,014 42,418.44 0.07
116 600426 华鲁恒 升 5,891 42,415.20 0.07
117 600699 均胜电 子 1,684 42,318.92 0.07
118 600611 大众交 通 6,412 42,126.84 0.07
119 002690 美亚光 电 1,193 42,077.11 0.07
120 000969 安泰科 技 4,568 42,025.60 0.07
121 002424 贵州百 灵 1,703 41,995.98 0.07
122 002428 云南锗 业 3,458 41,945.54 0.07
123 600161 天坛生 物 2,274 41,796.12 0.07
124 002573 国电清 新 2,351 41,330.58 0.07
125 600387 海越股 份 2,726 41,108.08 0.07
126 601519 大智慧 7,003 41,107.61 0.07
127 600503 华丽家 族 10,052 41,012.16 0.07
128 000528 柳
工 7,000 40,740.00 0.07
129 600673 东阳光 科 3,325 40,731.25 0.07
130 002368 太极股 份 1,211 40,556.39 0.07
131 000671 阳 光 城 4,607 40,495.53 0.07
132 600704 物产中 大 4,883 40,431.24 0.07
133 600816 安信信 托 2,805 40,392.00 0.07
134 600435 北方导 航 3,286 40,253.50 0.07
135 600122 宏图高 科 8,060 40,138.80 0.07
136 000616 亿城投 资 12,622 40,137.96 0.07
137 000809 铁岭新 城 3,378 40,096.86 0.07
138 600755 厦门国 贸 8,221 39,871.85 0.07
139 000422 湖北宜 化 7,924 39,699.24 0.07
140 600545 新疆城 建 4,771 39,122.20 0.07
141 002317 众生药 业 1,952 38,981.44 0.07
142 000759 中百集 团 4,808 38,944.80 0.07
143 600125 铁龙物 流 8,065 38,873.30 0.07
144 600171 上海贝 岭 4,757 38,817.12 0.07
145 002477 雏鹰农 牧 4,124 38,806.84 0.07
146 600160 巨化股 份 8,000 38,720.00 0.07
147 600509 天富热 电 4,798 38,719.86 0.07
148 002508 老板电 器 1,368 38,673.36 0.06
149 600270 外运发 展 3,196 38,607.68 0.06
150 002181 粤 传 媒 2,443 38,599.40 0.06 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 39 页 共 60 页
151 000697 炼石有 色 2,781 38,461.23 0.06
152 000078 海王生 物 5,170 38,309.70 0.06
153 600790 轻纺城 4,264 38,290.72 0.06
154 000006 深振业 Ａ 8,340 38,197.20 0.06
155 000566 海南海 药 3,496 38,036.48 0.06
156 600056 中国医 药 3,574 37,991.62 0.06
157 002414 高德红 外 2,084 37,907.96 0.06
158 002052 同洲电 子 4,200 37,758.00 0.06
159 600580 卧龙电 气 4,900 37,583.00 0.06
160 600761 安徽合 力 3,810 37,490.40 0.06
161 600220 江苏阳 光 12,590 37,392.30 0.06
162 002050 三花股 份 3,412 37,054.32 0.06
163 600067 冠城大 通 7,355 36,848.55 0.06
164 600240 华业地 产 7,541 36,800.08 0.06
165 600536 中国软 件 1,700 36,550.00 0.06
166 600458 时代新 材 4,132 36,444.24 0.06
167 600289 亿阳信 通 4,035 36,113.25 0.06
168 000415 渤海租 赁 4,697 36,072.96 0.06
169 600825 新华传 媒 4,611 36,011.91 0.06
170 600864 哈投股 份 4,145 35,978.60 0.06
171 600416 湘电股 份 3,759 35,973.63 0.06
172 600325 XD 华 发股 5,768 35,819.28 0.06
173 600409 三友化 工 8,165 35,681.05 0.06
174 002018 华星化 工 4,200 35,616.00 0.06
175 002431 棕榈园 林 2,000 35,600.00 0.06
176 601717 郑煤机 7,300 35,478.00 0.06
177 600812 华北制 药 7,196 35,332.36 0.06
178 000510 金路集 团 5,376 35,320.32 0.06
179 600481 双良节 能 3,615 35,318.55 0.06
180 002056 横店东 磁 1,813 35,280.98 0.06
181 000652 泰达股 份 9,115 35,275.05 0.06
182 600187 国中水 务 7,700 35,266.00 0.06
183 002161 远 望 谷 4,570 35,189.00 0.06
184 600017 日照港 13,571 35,148.89 0.06
185 002249 大洋电 机 2,528 35,139.20 0.06
186 600266 北京城 建 4,700 35,109.00 0.06
187 000933 神火股 份 10,100 34,946.00 0.06
188 000726 鲁
泰Ａ 3,967 34,869.93 0.06
189 600059 古越龙 山 4,370 34,828.90 0.06 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 40 页 共 60 页
190 000088 盐 田 港 6,856 34,828.48 0.06
191 000786 北新建 材 2,538 34,821.36 0.06
192 000540 中天城 投 6,818 34,771.80 0.06
193 002041 登海种 业 1,243 34,605.12 0.06
194 000823 超声电 子 2,843 34,485.59 0.06
195 002444 巨星科 技 3,623 34,418.50 0.06
196 600292 中电远 达 1,807 34,405.28 0.06
197 600720 祁连山 5,481 34,365.87 0.06
198 600064 南京高 科 3,189 34,281.75 0.06
199 600582 天地科 技 4,300 34,271.00 0.06
200 000488 晨鸣纸 业 7,860 34,269.60 0.06
201 002168 深圳惠 程 4,665 34,241.10 0.06
202 002648 卫星石 化 2,377 34,014.87 0.06
203 600851 海欣股 份 5,212 33,825.88 0.06
204 601718 际华集 团 13,615 33,492.90 0.06
205 600894 广日股 份 3,036 33,487.08 0.06
206 002064 华峰氨 纶 3,910 33,469.60 0.06
207 600086 东方金 钰 1,865 33,308.90 0.06
208 002183 怡 亚 通 4,309 33,308.57 0.06
209 000877 天山股 份 5,437 33,220.07 0.06
210 600329 中新药 业 2,137 33,102.13 0.06
211 600563 法拉电 子 993 33,017.25 0.06
212 000926 福星股 份 5,029 32,789.08 0.06
213 600640 号百控 股 1,890 32,583.60 0.05
214 600460 士兰微 5,503 32,577.76 0.05
215 601369 陕鼓动 力 5,800 32,538.00 0.05
216 000816 江淮动 力 7,513 32,456.16 0.05
217 600566 洪城股 份 1,400 32,340.00 0.05
218 002029 七 匹 狼 4,001 32,328.08 0.05
219 601311 骆驼股 份 3,007 32,235.04 0.05
220 000572 海马汽 车 8,708 32,219.60 0.05
221 000982 中银绒 业 4,425 32,081.25 0.05
222 002118 紫鑫药 业 2,264 32,035.60 0.05
223 600757 长江传 媒 3,619 32,028.15 0.05
224 600575 芜湖港 8,597 31,980.84 0.05
225 000852 江钻股 份 2,024 31,979.20 0.05
226 600132 重庆啤 酒 2,136 31,869.12 0.05
227 000830 鲁西化 工 9,049 31,852.48 0.05
228 000050 深天马 Ａ 2,534 31,675.00 0.05 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 41 页 共 60 页
229 600073 上海梅 林 4,356 31,668.12 0.05
230 600859 王府井 2,000 31,600.00 0.05
231 000973 佛塑科 技 5,976 31,553.28 0.05
232 601000 唐山港 7,167 31,391.46 0.05
233 000919 金陵药 业 2,224 30,958.08 0.05
234 000667 美好集 团 18,101 30,952.71 0.05
235 600885 宏发股 份 1,408 30,933.76 0.05
236 000669 金鸿能 源 1,797 30,872.46 0.05
237 002311 海大集 团 2,800 30,828.00 0.05
238 002262 恩华药 业 1,388 30,827.48 0.05
239 000543 皖能电 力 4,646 30,663.60 0.05
240 000021 长城开 发 5,194 30,644.60 0.05
241 002028 思源电 气 3,259 30,634.60 0.05
242 000587 金叶珠 宝 2,950 30,621.00 0.05
243 000975 银泰资 源 3,832 30,541.04 0.05
244 600874 创业环 保 3,838 30,512.10 0.05
245 002325 洪涛股 份 3,690 30,258.00 0.05
246 000979 中弘股 份 10,182 30,240.54 0.05
247 600120 浙江东 方 2,676 30,238.80 0.05
248 000886 海南高 速 6,981 30,227.73 0.05
249 600401 海润光 伏 3,779 30,156.42 0.05
250 600482 风帆股 份 2,814 30,109.80 0.05
251 600300 维维股 份 7,378 29,807.12 0.05
252 600636 三爱富 2,359 29,794.17 0.05
253 600551 时代出 版 1,786 29,772.62 0.05
254 600141 兴发集 团 3,031 29,734.11 0.05
255 600528 中铁二 局 6,400 29,632.00 0.05
256 000636 风华高 科 4,737 29,558.88 0.05
257 002011 盾安环 境 3,722 29,515.46 0.05
258 002663 普邦园 林 2,466 29,493.36 0.05
259 600389 江山股 份 900 29,349.00 0.05
260 000518 四环生 物 9,086 29,166.06 0.05
261 600628 新世界 3,754 29,131.04 0.05
262 601002 晋亿实 业 3,452 28,996.80 0.05
263 000900 现代投 资 6,251 28,817.11 0.05
264 002179 中航光 电 1,636 28,711.80 0.05
265 600251 冠农股 份 1,917 28,659.15 0.05
266 600004 白云机 场 4,059 28,575.36 0.05
267 600748 上实发 展 3,824 28,412.32 0.05 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 42 页 共 60 页
268 600612 老凤祥 1,119 28,321.89 0.05
269 600311 荣华实 业 5,874 28,312.68 0.05
270 000860 顺鑫农 业 2,014 28,276.56 0.05
271 002277 友阿股 份 2,974 28,253.00 0.05
272 600456 宝钛股 份 1,899 28,181.16 0.05
273 600740 山西焦 化 5,392 28,146.24 0.05
274 002013 中航机 电 1,896 28,079.76 0.05
275 600729 重庆百 货 1,435 28,039.90 0.05
276 000685 中山公 用 2,749 27,957.33 0.05
277 000921 海信科 龙 3,173 27,605.10 0.05
278 002408 齐翔腾 达 1,979 27,587.26 0.05
279 600993 马应龙 1,756 27,586.76 0.05
280 000563 陕国投 Ａ 4,288 27,571.84 0.05
281 002123 荣信股 份 3,594 27,565.98 0.05
282 600260 凯乐科 技 4,179 27,539.61 0.05
283 600826 兰生股 份 1,856 27,505.92 0.05
284 600380 健康元 5,457 27,503.28 0.05
285 001696 宗申动 力 6,063 27,465.39 0.05
286 002025 航天电 器 1,747 27,410.43 0.05
287 002384 东山精 密 2,711 27,408.21 0.05
288 600438 通威股 份 2,884 27,369.16 0.05
289 002358 森 源电 气 1,100 27,346.00 0.05
290 600831 广电网 络 3,481 26,908.13 0.05
291 600322 天房发 展 7,806 26,696.52 0.04
292 000099 中信海 直 3,012 26,686.32 0.04
293 002242 九阳股 份 2,700 26,676.00 0.04
294 002285 世联行 3,327 26,649.27 0.04
295 600970 中材国 际 3,900 26,598.00 0.04
296 002254 泰和新 材 3,145 26,575.25 0.04
297 002140 东华科 技 1,574 26,490.42 0.04
298 600823 世茂股 份 3,100 26,474.00 0.04
299 002698 博实股 份 1,062 26,465.04 0.04
300 002714 牧原股 份 600 26,430.00 0.04
301 600850 华东电 脑 1,347 26,347.32 0.04
302 000090 天健集 团 3,413 26,314.23 0.04
303 600487 亨通光 电 1,826 26,257.88 0.04
304 002083 孚日股 份 6,410 26,216.90 0.04
305 000501 鄂武商 Ａ 2,238 26,184.60 0.04
306 000031 中粮地 产 8,003 26,089.78 0.04 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
307 002276 万马股 份 4,120 25,997.20 0.04
308 600754 锦江股 份 1,579 25,911.39 0.04
309 002672 东江环 保 944 25,799.52 0.04
310 000850 华茂股 份 4,997 25,784.52 0.04
311 600586 金晶科 技 8,789 25,663.88 0.04
312 002237 恒邦股 份 2,009 25,654.93 0.04
313 601886 江河创 建 4,100 25,625.00 0.04
314 002216 三全食 品 1,419 25,612.95 0.04
315 002345 潮宏基 1,492 25,543.04 0.04
316 600298 安琪酵 母 1,745 25,442.10 0.04
317 002461 珠江啤 酒 1,801 25,430.12 0.04
318 000930 中粮生 化 6,809 25,261.39 0.04
319 000426 兴业矿 业 2,634 25,181.04 0.04
320 000525 红 太 阳 1,791 25,091.91 0.04
321 000931 中 关 村 4,764 25,058.64 0.04
322 000627 天茂集 团 9,556 25,036.72 0.04
323 000680 山推股 份 8,760 24,966.00 0.04
324 002371 七星电 子 1,243 24,934.58 0.04
325 600702 沱牌舍 得 2,381 24,929.07 0.04
326 000650 仁和药 业 5,246 24,918.50 0.04
327 000417 合肥百 货 4,818 24,909.06 0.04
328 600750 江中药 业 1,588 24,883.96 0.04
329 600021 上海电 力 5,665 24,756.05 0.04
330 603766 隆鑫通 用 2,788 24,645.92 0.04
331 000066 长城电 脑 5,840 24,644.80 0.04
332 002122 天马股 份 5,242 24,637.40 0.04
333 002308 威创股 份 3,687 24,629.16 0.04
334 002646 青青稞 酒 1,588 24,598.12 0.04
335 600180 瑞茂通 2,325 24,528.75 0.04
336 600844 丹化科 技 4,129 24,484.97 0.04
337 600983 合肥三 洋 1,881 24,415.38 0.04
338 002091 江苏国 泰 1,588 24,312.28 0.04
339 600199 金种子 酒 3,433 24,065.33 0.04
340 600176 中国玻 纤 3,080 23,900.80 0.04
341 600392 盛和资 源 1,329 23,895.42 0.04
342 002275 桂林三 金 1,563 23,726.34 0.04
343 000693 华泽钴镍 1,000 23,680.00 0.04
344 600496 精工钢 构 3,624 23,664.72 0.04
345 601101 昊华能 源 4,200 23,646.00 0.04 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
346 600639 浦东金 桥 2,318 23,597.24 0.04
347 600997 开滦股 份 5,400 23,544.00 0.04
348 002393 力生制 药 805 23,497.95 0.04
349 600971 恒源煤 电 4,400 23,496.00 0.04
350 601880 大连港 8,905 23,420.15 0.04
351 000777 中核科 技 2,030 23,324.70 0.04
352 601515 东风股 份 1,962 23,308.56 0.04
353 600335 国机汽 车 1,483 23,297.93 0.04
354 002221 东华能 源 2,070 23,163.30 0.04
355 000732 泰禾集 团 2,693 22,998.22 0.04
356 600425 青松建 化 4,867 22,923.57 0.04
357 002128 露天煤 业 3,500 22,750.00 0.04
358 601608 中信重 工 7,254 22,705.02 0.04
359 002342 巨力索 具 4,214 22,671.32 0.04
360 600439 瑞贝卡 5,827 22,608.76 0.04
361 002281 光迅科 技 657 22,594.23 0.04
362 600429 三元股 份 3,124 22,586.52 0.04
363 002203 海亮股 份 2,049 22,559.49 0.04
364 600026 中海发 展 5,582 22,551.28 0.04
365 600858 银座股 份 3,213 22,523.13 0.04
366 600039 四川路 桥 3,997 22,303.26 0.04
367 000962 东方钽 业 2,334 22,266.36 0.04
368 600537 亿晶光 电 2,144 22,126.08 0.04
369 600239 云南城 投 5,087 21,924.97 0.04
370 000799 酒 鬼 酒 2,007 21,896.37 0.04
371 600428 中远航 运 7,459 21,854.87 0.04
372 600736 苏州高 新 5,601 21,787.89 0.04
373 601678 滨化股 份 2,912 21,781.76 0.04
374 600479 千金药 业 1,883 21,710.99 0.04
375 002204 大连重 工 1,700 21,692.00 0.04
376 002482 广田股 份 1,807 21,629.79 0.04
377 600830 香溢融 通 2,807 21,613.90 0.04
378 002574 明牌珠 宝 847 21,590.03 0.04
379 002332 仙琚制 药 2,712 21,587.52 0.04
380 601801 皖新传 媒 1,606 21,472.22 0.04
381 002480 新筑股 份 2,965 21,318.35 0.04
382 600616 金枫酒 业 2,725 21,255.00 0.04
383 600088 中视传 媒 1,462 21,228.24 0.04
384 000030 富奥股 份 3,289 21,214.05 0.04 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
385 600467 好当家 3,868 21,080.60 0.04
386 600006 东风汽 车 7,060 21,038.80 0.04
387 601965 中国汽 研 1,696 20,979.52 0.04
388 002588 史丹利 1,008 20,664.00 0.03
389 601616 广电电 气 5,727 20,445.39 0.03
390 002635 安洁科 技 639 20,441.61 0.03
391 000703 恒逸石 化 3,100 20,429.00 0.03
392 002244 滨江集 团 3,600 20,412.00 0.03
393 002251 步 步 高 1,581 20,363.28 0.03
394 002447 壹桥苗 业 1,653 20,315.37 0.03
395 002093 国脉科 技 3,053 20,180.33 0.03
396 600508 上海能 源 2,551 20,101.88 0.03
397 600773 西藏城 投 2,032 20,096.48 0.03
398 002479 富春环 保 2,604 20,050.80 0.03
399 601126 XD 四 方股 1,408 19,993.60 0.03
400 002557 洽洽食 品 1,202 19,929.16 0.03
401 002293 罗莱家 纺 991 19,919.10 0.03
402 000418 小天鹅 Ａ 1,948 19,889.08 0.03
403 600803 威远生 化 1,700 19,856.00 0.03
404 600614 鼎立股 份 1,971 19,788.84 0.03
405 600195 中牧股 份 1,517 19,736.17 0.03
406 600337 美克股 份 3,425 19,659.50 0.03
407 600078 澄星股 份 3,508 19,574.64 0.03
408 002392 北京利 尔 2,115 19,436.85 0.03
409 600963 岳阳林 纸 6,444 19,396.44 0.03
410 002601 佰利联 1,047 19,369.50 0.03
411 002572 索菲亚 1,168 19,201.92 0.03
412 002078 太阳纸 业 6,089 19,180.35 0.03
413 002233 塔牌集 团 3,158 19,137.48 0.03
414 002463 沪电股 份 5,910 19,089.30 0.03
415 603366 日出东 方 1,412 19,076.12 0.03
416 000596 古井贡 酒 1,000 19,070.00 0.03
417 000506 中润资 源 4,889 18,871.54 0.03
418 002194 武汉凡 谷 1,472 18,768.00 0.03
419 600449 宁夏建 材 2,533 18,541.56 0.03
420 600888 新疆众 和 3,395 18,536.70 0.03
421 600815 厦工股 份 5,078 18,534.70 0.03
422 600488 天药股 份 4,240 18,359.20 0.03
423 000655 金岭矿 业 2,627 18,047.49 0.03 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
424 002489 浙江永 强 1,728 18,005.76 0.03
425 002154 报 喜 鸟 3,105 17,977.95 0.03
426 600723 首商股 份 2,905 17,836.70 0.03
427 002678 珠江钢 琴 1,906 17,821.10 0.03
428 601011 宝泰隆 1,366 17,771.66 0.03
429 002315 焦点科 技 415 17,703.90 0.03
430 600197 伊力特 1,946 17,591.84 0.03
431 600780 通宝能源 4,047 17,442.57 0.03
432 000951 中国重 汽 1,481 17,431.37 0.03
433 603077 和邦股 份 1,338 17,394.00 0.03
434 600737 XD 中 粮屯 3,622 17,313.16 0.03
435 600801 华新水 泥 2,573 17,161.91 0.03
436 601777 力帆股 份 2,675 17,093.25 0.03
437 600657 信达地 产 5,381 17,057.77 0.03
438 002327 富安娜 1,507 16,772.91 0.03
439 600491 龙元建 设 5,018 16,509.22 0.03
440 002267 陕天然 气 1,795 16,334.50 0.03
441 600683 京投银 泰 3,269 16,246.93 0.03
442 002490 山东墨 龙 1,911 16,243.50 0.03
443 601908 京运通 2,276 16,227.88 0.03
444 600333 长春燃 气 2,337 16,148.67 0.03
445 601566 九牧王 1,531 16,136.74 0.03
446 601339 百隆东 方 1,986 16,066.74 0.03
447 002075 沙钢股 份 4,173 16,066.05 0.03
448 600468 百利电 气 1,610 16,035.60 0.03
449 601636 旗滨集 团 2,222 15,909.52 0.03
450 000620 新华联 2,820 15,820.20 0.03
451 002225 濮耐股 份 2,989 15,811.81 0.03
452 600162 香江控 股 3,388 15,720.32 0.03
453 000688 建新矿 业 3,011 15,687.31 0.03
454 601233 桐昆股 份 2,551 15,637.63 0.03
455 601388 怡球资 源 1,447 15,613.13 0.03
456 000552 靖远煤 电 1,903 15,452.36 0.03
457 601100 恒立油 缸 1,668 15,445.68 0.03
458 601999 出版传 媒 1,945 15,423.85 0.03
459 002305 南国置 业 2,542 15,379.10 0.03
460 600280 中央商 场 1,520 15,336.80 0.03
461 000409 山东地 矿 1,669 15,187.90 0.03
462 000927 一汽夏 利 4,223 15,076.11 0.03 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
463 600724 宁波富 达 3,826 15,074.44 0.03
464 002032 苏 泊 尔 1,100 15,059.00 0.03
465 000861 海印股 份 1,567 15,027.53 0.03
466 002430 杭氧股 份 2,202 14,995.62 0.03
467 002226 江南化 工 1,412 14,981.32 0.03
468 600507 方大特 钢 4,681 14,791.96 0.02
469 600618 氯碱化 工 1,985 14,748.55 0.02
470 601208 东材科 技 2,174 14,674.50 0.02
471 603001 奥康国 际 1,062 14,602.50 0.02
472 600510 黑牡丹 2,808 14,601.60 0.02
473 000987 广州友 谊 1,584 14,430.24 0.02
474 600094 大名城 2,317 14,411.74 0.02
475 600869 远东电 缆 1,747 14,238.05 0.02
476 600054 黄山旅 游 1,113 14,190.75 0.02
477 002238 天威视 讯 1,131 14,171.43 0.02
478 000780 平庄能 源 3,580 14,105.20 0.02
479 603555 贵人鸟 1,100 14,003.00 0.02
480 000719 大地传 媒 1,180 13,983.00 0.02
481 600268 国电南 自 2,803 13,902.88 0.02
482 601010 文峰股 份 1,957 13,659.86 0.02
483 002498 汉缆股 份 1,894 13,598.92 0.02
484 002419 天虹商 场 1,412 13,414.00 0.02
485 600743 华远地 产 4,812 13,377.36 0.02
486 002378 章源钨 业 756 13,290.48 0.02
487 002320 海峡股 份 1,503 13,256.46 0.02
488 002662 京威股 份 1,588 12,751.64 0.02
489 000631 顺发恒 业 2,768 12,511.36 0.02
490 002705 新宝股 份 800 11,952.00 0.02
491 600397 安源煤 业 3,495 11,848.05 0.02
492 600184 光电股 份 554 11,689.40 0.02
493 002503 搜于特 1,372 11,250.40 0.02
494 002612 朗姿股 份 529 10,622.32 0.02
495 000603 盛达矿 业 891 10,522.71 0.02
496 002534 杭锅股 份 707 9,480.87 0.02
497 000935 四川双 马 1,766 9,200.86 0.02
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002252 上海莱 士 2,207 139,703.10 0.23
2 002167 东方锆 业 7,803 88,876.17 0.15
3 002638 勤上光 电 2,601 36,804.15 0.06
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600201 金宇集 团 77,205.00 0.05
2 601099 太平洋 77,188.00 0.05
3 600398 海澜之 家 72,094.00 0.05
4 600967 北方创 业 70,344.00 0.04
5 600694 大商股 份 66,581.75 0.04
6 600811 东方集 团 61,360.00 0.04
7 600175 美都控 股 61,353.00 0.04
8 600432 吉恩镍 业 53,797.00 0.03
9 002266 浙富控 股 53,457.00 0.03
10 002155 辰州矿 业 44,371.00 0.03
11 601012 隆基股 份 43,100.00 0.03
12 600169 太原重 工 41,472.00 0.03
13 000528 柳
工 41,139.00 0.03
14 002595 豪迈科 技 40,905.00 0.03
15 600160 巨化股 份 39,293.00 0.02
16 600536 中国软 件 38,790.00 0.02
17 600582 天地科 技 38,252.00 0.02
18 600187 国中水 务 36,459.00 0.02
19 000933 神火股 份 36,010.00 0.02
20 601717 郑煤机 35,737.00 0.02
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002008
大族激 光 280,928.81 0.18
2 600499
科达洁 能 256,433.91 0.16
3 002465
海格通 信 249,130.37 0.16
4 601929
吉视传 媒 249,129.61 0.16
5 002400
省广股 份 234,099.13 0.15
6 600594
益佰制 药 232,831.71 0.15
7 600388
龙净环 保 227,356.14 0.14
8 600138
中青旅 220,608.73 0.14
9 600880
博瑞传 播 196,527.71 0.12
10 002410
广联达 193,645.84 0.12
11 600587
新华医 疗 191,792.07 0.12
12 600570
恒生电 子 173,129.19 0.11
13 600717
天津港 165,385.61 0.11
14 002292
奥飞动 漫 152,611.69 0.10
15 002405
四维图 新 146,831.28 0.09
16 600557
康缘药 业 136,390.49 0.09
17 600572
康恩贝 134,437.96 0.09
18 002022
科华生 物 127,689.16 0.08
19 000413
东旭光 电 127,107.49 0.08
20 600770
综艺股 份 126,111.56 0.08
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,012,937.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 28,954,844.22
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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3 金融债 券 39,801,000.00 66.82
其中： 政策 性金 融债 39,801,000.00 66.82
4 企业债 券 10,276,000.00 17.25
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,077,000.00 84.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130238 13 国开 38 300,000 29,799,000.00 50.03
2 122720 12 甬 城投 100,000 10,276,000.00 17.25
3 130236 13 国开 36 100,000 10,002,000.00 16.79
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 51 页 共 60 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括东方 锆业 （股票 代码 ：002617）。
根 据深 交所 2013 年 7 月 25 日发 布的公 告，东 方锆 业股票 发行 主体广 东东 方锆
业 科技 股份有 限公 司未及 时履 行相关 审批 程序和 信息 披露义 务， 违反了 深交 所
《 股票 上市规 则 （2008 年修 订） 》 、 《 股票上 市规 则 （2012 年修订 ） 》 、 《中
小 企业 板上市 公司 规范运 作指 引》有 关规 定，深 交所 决定给 予该 上市公 司及 相
关 当事 人通报 批评 处分并 记入 上市公 司诚 信档案 。根 据深交 所 2013 年 12 月5
日 发布 的公告 ，东 方锆业 股票 发行主 体广 东东方 锆业 科技股 份有 限公司 2013
年 4 月 17 日公 布的 业绩 快报 修正公 告与 2012 年年 报差异 过大 ，违反 了深 交所
《 股票 上市规 则 （2012 年修 订） 》 有 关规 定， 深交 所决定 给予 该上市 公司 及相
关 当事 人通报 批评 处分 并 记入 上市公 司诚 信档案 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 该上 市公司 进行 了进一 步了 解和分 析， 认
为 上述 处罚不 会对 东方锆 业的 投资价 值构 成实质 性负 面影响 ，因 此本基 金管 理
人 对该 上市公 司的 投资判 断未 发生改 变。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,275.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,716,807.21
5 应收申 购款 29,066.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,756,148.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600418 江淮汽 车 115,596.60 0.19 重大资 产重 组
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002252 上海莱 士 139,703.10 0.23 重大资 产重 组
2 002167 东方锆 业 88,876.17 0.15 重大资 产重 组
3 002638 勤上光 电 36,804.15 0.06 筹划重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入 的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
871 65,191.78 2,988,915.90 5.26% 53,793,127.59 94.74%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
22,093.63 0.04%
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 22 日 ）基 金份 额总 额
339,070,719.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 156,559,905.93
本报告 期基 金总 申购 份额 8,744,572.53
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 108,522,434.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,782,043.49
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 54 页 共 60 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中原证券股份有限公司 2 8,312,326.32 26.87% 7,568.28 26.85% -
民生证券有限责任公司 2 5,932,492.66 19.18% 5,401.75 19.17% -
上海证券有限责任公司 1 4,229,368.15 13.67% 3,850.67 13.66% -
中信证券股份有限公司 3 3,762,374.87 12.16% 3,423.14 12.15% -
中信建投证券股份有限公司 1 2,729,582.67 8.82% 2,489.55 8.83% -
国泰君安证券股份有限公司 2 2,369,049.07 7.66% 2,159.96 7.66% -
华安证券有限责任公司 1 2,120,032.31 6.85% 1,930.06 6.85% -
国金证券股份有限公司 2 1,483,428.92 4.79% 1,360.49 4.83% -
广州证券有限责任公司 1 - - - - -
中信万通证券有限责任公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 2 - - - - -
东方证券股份有限公司 2 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
首创证券有限责任公司 2 - - - - -
华泰证券股份有限公司 3 - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - -
红塔证券股份有限公司 2 - - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - -
长江证券股份有限公司 2 - - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
安信证券股份有限公司 3 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
开源证券有限责任公司 2 - - - - -
财富里昂证券有限公司 1 - - - - 新增 1 个交
易单元
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 3 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 撤销 1 个交
易单元
东北证券股份有限公司 3 - - - - -
华创证券有限责任公司 2 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公 司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 3 - - - - -
日信证券有限责任公司 1 - - - - -
江海证券有限公司 2 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - - -
兴业证券股份有限公司 3 - - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 2 - - - - -
西部证券股份有限公司 1 - - - - -
东莞证券有限责任公司 1 - - - - -
东 兴证券股份有限公司 2 - - - - -
西南证券股份有限公司 1 - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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第一创业证券股份有限公司 2 - - - - -
平安证券有限责任公司 2 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
太平洋证券股份有限公司 2 - - - - -
注：(1)
基金 专用 交易 单 元的选 择标 准为 该证 券经 营机构 具有 较强 的研 究服 务能力 ， 能及 时、 全
面、定期向基 金管理人 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析报
告、个 股分 析报 告、 市场 服务报 告以 及全 面的 信息 服务。
（2) 基金 专用 交易 单元 的 选择程 序为 根据 标准 进行 考察后 ， 确 定证 券经 营机 构的选 择。 经公 司批
准后与 被选 择的 证券 经营 机构签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中原证券股份有限公司 - - - - - -
民生证券有限责任公司 - - - - - -
上海 证券有限责任公司 - - 56,500,000.00 11.14% - -
中信证券股份有限公司 - - 43,000,000.00 8.48% - -
中信建投证券股份有限公司 - - 5,000,000.00 0.99% - -
国泰君安证券股份有限公司 - - 2,600,000.00 0.51% - -
华安证券有限责任公司 - - 35,200,000.00 6.94% - -
国金证券股份有限公司 - - 10,600,000.00 2.09% - -
广州证券有限责任公司 - - - - - -
中信万通证券有限责任公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
中国民族证券有限责任公司 - - 7,500,000.00 1.48% - -
国都证券有限责任公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -
首创证券有限责任公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
湘财证券有限责任公司 - - - - - -
渤海证券股份有限公司 - - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
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红塔证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - 30,500,000.00 6.01% - -
申银万国证券股份有限公司 10,316,685.74 100.00% 31,500,000.00 6.21% - -
瑞银证券有限责任公司 - - - - - -
华宝证券有限责任公司 - - - - - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - 49,000,000.00 9.66% - -
安信证券股份 有限公司 - - 144,500,000.00 28.50% - -
德邦证券有限责任公司 - - 11,000,000.00 2.17% - -
华融证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
开源证券有限责任公司 - - - - - -
财富里昂证券有限公司 - - - - - -
新时代证券有限责任公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
宏源证券股份有限公司 - - - - - -
东北证券股份有限公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - 9,000,000.00 1.77% - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
日信证券有限责任公司 - - - - - -
江海证券有限公司 - - - - - -
华福证券有限责任公司 - - - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
东吴证券股份有限 公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -
东莞证券有限责任公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - - - -
西南证券股份有限公司 - - 71,200,000.00 14.04% - -
第一创业证券股份有限公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
方正证券股份有限公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
太平洋证券股份 有限公司 - - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 58 页 共 60 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司2013 年12 月31 日基金净值公
告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年1 月2 日
2 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金
更新招募说明书（2014 年第1 号） 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年1 月6 日
3 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金
更新招募说明书摘要（2014 年第 1 号） 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年1 月6 日
4 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金
2013 年第4 季度报告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年1 月21 日
5 《关于银华旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司
开通定投业务及参加定投费率优惠的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年1 月21 日
6 《关于银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金申购及定期定额申购费率优惠的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年1 月23 日
7 《银华基金管理有限公司关于开通农业银行机构网上直
销业务公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年2 月17 日
8 《关于旗下部分基金持有的康恩贝估值方法调整的公
告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年2 月20 日
9 《关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部分基金代销
等业务办理机构的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月13 日
10 《关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下
部分基金代销等业务办理机构的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月14 日
11 《银华基金关于旗下部分基金参加光大证券手机客户端
申购费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月15 日
12 《关于旗下部分基金持有的远光软件估值方法调整的公
告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月19 日
13 《银华基金管理有限公司关于开展直销网上交易基金转
换费率优惠的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月25 日
14 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金
2013 年年度报告摘要》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月28 日
15 《银华中证成长股债恒定组合30//70 指数证券投资基金
2013 年年度报告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月28 日
16 《关于增加北京增财基金销售有限公司为旗下部分基金
代销等业务办理机构的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年3 月31 日
17 《银华基金关于增加民族证券为旗下部分基金代销及转
换业务办理机构公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年4 月1 日
18 《关于增加一路财富（北京）信息科技有限公司为旗下
部分基金代销等业务办理机构的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年4 月2 日
19 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金
2014 年第1 季度报告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年4 月19 日
20 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中金公 三大证券报及本 2014 年4 月23 日 银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 59 页 共 60 页
司费率优惠活动的公告 》 基金管理人网站
21 《银华基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公
司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公
告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年5 月23 日
22 《银华基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投资管
理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠
活动的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年5 月26 日
23 《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统服务
的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年6 月5 日
24 《关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分
基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年6 月10 日
25 《关于增加中国国际期货有限公司为旗下部分基金代销
机构并参加其费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2014 年6 月23 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华中证 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 证券 投资 基金 设立的 文件
12.1.2 《银 华中 证成 长股 债恒定 组 合 30/70 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》
12.1.3 《银 华中 证成 长股 债恒定 组 合 30/70 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》
12.1.4 《银 华中 证成 长股 债恒定 组 合 30/70 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》
12.1.5 《银 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相银华成长股债 30/70 指数 2014 年半年度报告
第 60 页 共 60 页
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
