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 500ETF 招募说明书(更新)(2014-2) 
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文件2: 
 
 






 南方中证 500 交 易型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金招募说明书(更新) 



























（2014年第2号 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：南 方基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：中 国农 业银 行股 份有 限公 司 



 截止日：2014 年 8 月 6 日 
 






















































































































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重 要提 示 
 
本 基金 经中国 证监 会 2012 年 12 月 21 日 证监 许可[2012]1727 号 文核 准募 集。
本 基金 基金合 同于 2013 年 2 月 6 日生 效 。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值 和收 益做出 实质 性判断 或保 证，也 不表 明投资 于本 基金没 有风 险。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基
金 管理 实施过 程中 产生的 基金 管理风 险。 同时由 于本 基金是 跟踪 中证 500 指数
的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股
票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动 的 风 险 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的
指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢
价 的风 险、参 考 IOPV 决策和 IOPV 计 算 错 误的 风险、 退市 风险、 投资 者申购
失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎
回 对价 的变现 风险 、 第三 方机 构服务 的风 险、 管 理风 险与操 作风 险、 技 术风 险、
不 可抗 力等等 。本基金被 动跟 踪标的 指数“中证 500 指数 ” ，因此 ， 本 基金 的业
绩 表现 与中 证 500 指数 的表 现密切 相关 。同时 ，本 基金为 股票 型基金 ，其 长期
平 均风 险和预 期收 益率高 于混 合型基 金、 债券型 基金 、及货 币市 场基金 。 
投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成
功 之前 不得卖 出和 赎回； 即在目 前结 算规则 下， T 日 申购的 基金 份额当日 可卖 出，
T 日 申购当 日未 卖出的基 金份 额，T+1 日 不得卖 出和 赎回，T+1 日交收 成功 后
T+2 日 可卖出 和赎 回。 因 此为 投资者 办理 申购业 务的 代理券 商若 发生交 收违 约，
将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益
可 能受 到影响 。 
投 资者 投资本 基金 时需具 有上 海证券 交易所 A 股 账户 或基金 账户 。其 中，

























































































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上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者
需 要使 用中 证 500 指数 成份 股中的 上海 证券交 易所 上市股 票参 与网下 股票 认购
或 基金 的申购 、赎 回，则 应开 立上海 证券 交易所 A 股账 户；如 投资者 需要 使用
中证 500 指数成 份股中 的深 圳证券 交易 所上市 股票 参与网 下股 票认购 ，则 还应
开 立深 圳证券 交易 所 A 股 账 户。 
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，
全 面认 识本基 金的 风险收 益特 征和产 品特 性， 并 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基
金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定 盈 利 ， 也 不 向 投 资 者 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者
基金投资的 “ 买 者 自 负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况、基
金 份额 上市交 易价 格波动 与基 金净值 变化 引致的 投资 风险 ， 由 投资者自 行负 责。 






 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为
2014 年 8 月 6 日， 有 关财 务数 据和净 值表 现截止 日为 2014 年 6 月 30 日( 未 经审
计)。 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































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目录 
 
一、 绪言 ................................................................................................................................... 5 
二、 释义 ................................................................................................................................... 6 
三、 基金管 理人 ..................................................................................................................... 10 
四、 基金托 管人 ..................................................................................................................... 19 
五、 相关服 务机 构 ................................................................................................................. 25 
六、 基金合 同的 生效 ............................................................................................................. 31 
七、 基金份 额折 算与 变更 登记 ............................................................................................. 32 
八、 基金份 额的 交易 ............................................................................................................. 33 
九、 基金份 额的 申购 赎回 ..................................................................................................... 35 
十、 基金的 投资 ..................................................................................................................... 46 
十一、 基金的 业绩 ................................................................................................................. 56 
十二、 基金的 财产 ................................................................................................................. 57 
十三、 基金资 产估 值 ............................................................................................................. 58 
十四、 基金的 收益 与分 配 ..................................................................................................... 62 
十五、 基金的 费用 与税 收 ..................................................................................................... 64 
十六、 基金的 会计 与审 计 ..................................................................................................... 66 
十七、 基金的 信息 披露 ......................................................................................................... 67 
十八、 风险揭 示 ..................................................................................................................... 72 
十九、 基金合 同的 变更 、终 止和 基金财 产的 清算 ............................................................. 75 
二十、 基金合 同的 内容 摘要 ................................................................................................. 77 
二十一 、 基金托 管协 议的 内容 摘要 ........................................................................................ 97 
二十二 、 基金份 额持 有人 服务 .............................................................................................. 112 
二十三 、 其他应 披露 事项 ...................................................................................................... 113 
二十四 、 招募说 明书 存放 及其 查阅 方式 .............................................................................. 114 
二十五 、 备查文 件 .................................................................................................................. 115 





























































































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一、 绪言 
 
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称《 基金 法》 ） 、 《 证券
投资基 金运作 管理办 法》 （ 以下简 称《运 作办法 》 ） 、 《 证券投 资基金 销售管 理办 法》 （以 下简
称 《 销售 办法》 ） 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 （以 下简 称 《 信息 披露 办法 》 ） 、 以及 《 中
证500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 基 金合 同》 编写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基金管理人 没有委托或 授权任何其他 人提供未在 本招 募说明书 中载明的信 息, 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和
接受， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。 
 
 





























































































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二、 释义 
 
《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 南方 基 金管理 有限 公司











 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司








 
4 、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》
及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《中 证 500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 托管 协议 》及对 该托 管协 议的 任何 有效修 订和 补充 
6 、招 募说 明书 ：指 《中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 定期
的更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《中证 500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金份 额发售 公
告》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过， 自 2004 年 6 月 1 日 起实施 的《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不
时做出 的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2011 年 6 月 9 日 颁 布、 同 年 10 月 1 日 实施 的 《证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同年 7 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 运作 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
13 、 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 ： 指 《 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务
实施细 则》 定义 的“ 交易 型开放 式指 数基 金” 
14 、ETF 联接基 金： 是指 将其绝 大部 分基 金财 产投 资于跟 踪同 一标 的指 数 的 ETF （以
下简称 目标 ETF ） ，紧密跟 踪标的 指数 表现 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化，采 用开 放

























































































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式运作 方式 的基 金， 简称 联接基 金 
15 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
16 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
17 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
18 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
19 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
20 、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
21 、 人 民币 合格 境外 机构 投资者 ： 指 按照 《基 金管 理公司 、 证 券公 司人 民币 合格境 外机
构投资 者境内 证券投 资试 点办法》 （包括 其不 时修订 ）及相 关法律 法规规 定可 以投资 于在中
国境内 依法 募集 的证 券投 资基金 的中 国境 外的 机构 投资者 
22 、 投 资人 ： 指 个人 投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机构 投资 者 和 人民 币合 格境外 机构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 
23 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
24 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 
25 、销 售机 构： 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 
26 、基 金销 售网 点： 基金 销售机 构的 销售 网点 
27 、发 售代 理机 构： 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 
28 、发 售协 调人 ：指 基金 管理人 指定 的协 调本 基金 发售等 工作 的代 理机 构 
29 、申 购赎 回代 理券 商： 指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、赎 回业 务的 证券公 司 ，
又称为 代办 证券 公司 
30 、 登记 业务 ： 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式
基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 
31 、登 记机 构： 指中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司



32 、指 定交 易： 《上 海证 券 交易所 指定 交易 实施 细则 》中定 义的 “指 定交 易”


 
33 、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户




























































































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34 、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
35 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
36 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
37 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
38 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
39 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
40 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
41 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
42 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
43 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
44 、上 交所 《业 务细 则》 ： 《上海 证券 交易 所交 易型 开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 
45 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
46 、 申 购： 指基 金合 同生 效后， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 以申购 赎回
清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为 
47 、 赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的 条件 ， 向 基金管 理人
卖出基 金份 额以 取得 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为 
48 、 申 购赎 回清 单： 指 由基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息 的文件 ； 
49 、 申购 对价 ： 指 投资 者 申购基 金份 额时 ， 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 
50 、 赎回 对价 ： 指 基金 份 额持有 人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管 理人 按基金 合同 和招募 说明
书规定 应交 付给 赎回 人的 组合证 券、 现 金 替代 、现 金差额 及其 他对 价 
51 、 标 的指 数： 指 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 的中 证 500 指数 及其 未来 可能 发生的 变
更 
52 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
53 、 最 小申 购赎 回单 位： 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资者 申购或 赎回
的基金 份额 数应 为最 小申 购赎回 单位 的整 数倍




























































































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54 、 现 金替 代： 指申 购或 赎回过 程中 ， 投 资者 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用 于替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 
55 、 现 金差 额： 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单
位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ； 投资 者申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据
最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 
56 、元 ：指 人民 币元 
57 、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
58 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
59 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基 金 负债 后的价 值 
60 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
61 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
62 、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 
63 、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。

























































































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三、 基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32、33 层整 层 
成立时 间：1998 年3 月6 日 
法定代 表人 ：吴 万善 
注册资 本：1.5 亿元 人民 币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人 ：鲍 文革 
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。 目前
股权结 构： 华泰 证券 股份 有限公 司 45% 、 深圳 市投 资控股 有限 公司 30% 、厦 门国际 信托 有限
公司15% 及 兴业 证券 股份 有限公 司 10% 。 
（二） 主要 人员 情况 
1 、董 事会 成员 
吴万善 先生 ， 董 事， 中共 党员， 工商 管理 硕士 ， 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏省
分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ； 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、
总经理 助理 ； 江 苏省 证券 登记处 总经 理； 华泰 证券 副总经 理、 总裁 ， 现 任华 泰证券 股份 有限
公司董 事长 兼党 委副 书记 、南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 长 、
华泰金 融控 股（ 香港 ）有 限公司 董事 。 
张涛先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 河海 大学 技术 经济及 管理 专业 ， 获 博士 学位。1994
年8 月 加入 华泰 证券 ， 历 任总裁 秘书 、 投资银 行一 部业务 经理 、 上海总 部投 资银行 业务 部 副
总经理 、 公 司董 事会 秘书 、 总裁 助理 兼董 事会 办公 室主任 、 副 总裁 、 党 委委 员。 现 任华 泰证
券股份 有限 公司 副总 裁、 党委委 员、 华泰 长城 期货 有限公 司董 事长 、华 泰金 融控股 （香 港 ）
有限公 司董 事。 
姜健先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 南京 林业 大学 经济及 管理 专业 ， 获 硕士 学位。1994
年 12 月 加入 华泰 证券 并一 直在华 泰证 券工 作， 历任 资产管 理总 部总 经理 、投 资银行 总部 业
务总监 、总 裁助 理、 董事 会秘书 等职 务。 现任 华泰 证券股 份有 限公 司的 副总 裁、党 委委 员 、
董事会 秘书 、 华泰联 合证 券有限 责任 公司 董事 、 江 苏银行 股份 有限 公司 董事 、 华 泰紫 金投 资

























































































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有限责 任公 司董 事、 江苏 股权交 易中 心有 限责 任公 司董事 长、 华泰 瑞通 投资 管理有 限公 司董
事。 
余钢先 生， 董事 ， 中 共党 员， 高 级经 济师 ， 大 学本 科毕业 于湘 潭大 学英 语专 业， 研 究生
毕业于 华中 科技 大学 经济 法专业 。 曾 在广 州军 区、 深圳市 投资 管理 公司 、 深 圳市国 资委 、 深
圳市地 铁集 团等 单位 工作 ，长期 从事 投融 资、 股权 管理、 股东 事务 等工 作。2010 年 4 月加
入深圳 市投 资控 股有 限公 司，现 任深 圳市 投资 控股 有限公 司董 事、 党委 副书 记、纪 委 书 记 。 
项建国 先生 ， 董 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专
业。曾 在江 西财 经大 学任 教并担 任审 计教 研室 副主 任，其 后在 深圳 蛇口 信德 会计师 事务 所 、
深圳市商 贸投 资控股 公司 任职，2004 年深圳 市投资 控股有限 公司 成立至 今， 历任公司 投资
部部长 、投 资发 展部 部长 、企业 一部 部长 ，长 期从 事投融 资、 股权 管 理 、股 东事务 等工 作 。
现任深 圳市 投资 控股 有限 公司战 略发 展部 部长 、中 国深圳 对外 贸易 （集 团） 有限公 司董 事 、
深圳市 长城 润达 资产 管理 有限公 司监 事、 深圳 市高 新投集 团有 限公 司监 事、 华润五 丰肉 类食
品 （深 圳） 有限 公司 董事、 深圳市 建筑 设计 研究 总院 有限公 司董 事、 深圳 市深 投华控 产业 投
资基金 管理 有限 公司 董事 。 
李自成 先生 ，董 事， 中共 党员， 硕士 研究 生学 历。 历任厦 门大 学哲 学系 团总 支副书 记 、
厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理、 厦门 国际
信托投 资有 限公 司副 总经 理、厦 门国 际信 托有 限公 司副总 经理 、工 会主 席、 党总 支 副书 记 。
现任厦 门国 际信 托有 限公 司总经 理。 
庄园芳 女士 ， 董 事， 工商 管理硕 士， 经济 师。 历任 兴业证 券交 易业 务部 总经 理助理 、 负
责人， 证券 投资 部副 总经 理、 总 经理 ， 投 资总 监； 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁、 兴业
创新资 本管 理有 限公 司董 事、兴 证（ 香港 ）金 融控 股有限 公司 董事 。 
杨小松 先生 ， 总 裁， 中共 党员， 经济 学硕 士， 注册 会计师 。 历 任德 勤国 际会 计师行 会计
专业翻 译 ， 光 大银 行证 券 部职员 ， 美国 NASDAQ 实 习职员 ， 证监 会处 长 、 副 主任 。2012 年
加入南 方基 金， 担任 督察 长， 现 任南 方基 金管 理有 限公司 董事 、 总 裁、 党委 副书记 、 南 方东
英资产 管理 有限 公司 （香 港）董 事。 
姚景源 先生 ， 独 立董 事， 硕士研 究生 学历 。 曾 任国 家经委 副处 长， 商业 部政 策研究 室副
处长、 国际 合作 司处 长、 副司长 ，中 国国 际贸 易促 进会商 业行 业分 会副 会长 、常务 副会 长 ，
国内贸 易部 商业 发展 中心 主任、 中国 商业 联合 会副 会长、 秘书 长， 安徽 省政 府副秘 书长 、 安
徽省阜 阳市 政府 代市 长、 市长， 安徽 省统 计局 局长 、 党组 书记 ， 国 家统 计局 总经济 师。 现任
国务院 参事 室研 究员 、 中 国统计 学会 副会 长、 北京 大学、 清华 大学 、 吉 林大 学、 浙 江大 学兼
职教授 、博 士生 导师 。 
李心丹 先生 ， 独 立董 事， 金融学 博士 ， 国 务院 特殊 津贴专 家， 国务 院学 位委 员会、 教育
部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 。 历 任东南 大学 经济 管理 学院 助教 、 讲 师、 副

























































































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教授、 教授 ， 现 任南 京大 学工程 管理 学院 院长 、 金 融工程 研究 中心 主任 、 南 京大学 创业 投资
研究与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、 博 士生 导师、 江苏 省省委 决策 咨询 专家 、 上 海证券 交易 所
上市委 员会 委员 及公 司治 理委员 会委 员 、 上海 证券 交易所 、 深圳 证券交 易所 、 国 信证 券等 单
位的博 士后 指导 导师 、 上 海证券 交易 所金 融创 新实 验室兼 职研 究员 、 复 旦大 学金融 研究 院兼
职教授 、教育 部 金融 开放 实验室 副主任 （兼） 、中国 金融学 年会常 务理事 、国 家留学 基金会
评审专 家 、 江 苏省资 本市 场研究 会会 长 、 江苏 省科 技创新 协会 副会 长， 国家 开发银 行江 苏 分
行咨询 顾问 、 南 京市 江宁 区、 秦 淮区 政府 顾问 、 国 电南瑞 科技 股份 有限 公司 独立董 事、 南京
证券股 份有 限公 司独 立董 事。 
周锦涛 先生 ，独 立董 事， 工商管 理博 士， 历任 香港 警务处(黄 大仙 及油 尖区) 警务督 察 ，
香港警 务处(商 业罪 案调查 科) 警 务总督 察，香 港证 券及期 货专员 办事处 证券 主任， 香港证
券及期 货事 务监 察委 员会 法规执 行部 高级 经理 、 总 监、 顾问 ， 现 任香 港汇 业 集团控 股有 限公
司及其 旗下 汇业 证券 有限 公司、 汇业 金融 期貨 有限 公司、 汇业 财富 管理 有限 公司独 立非 执行
董事。 
郑建彪先 生， 独立董 事， 中共党员 ，经 济学硕 士及 工商管理 硕士 ，20 年以上 证券从 业
经历。 毕业 于财 政部 科研 所， 曾 任职 于北 京市 财政 局、 深 圳蛇 口中 华会 计师 事务所 、 京 都会
计师事 务所 等机 构， 先后 担任干 部、 经理 、 副 主任 等工作 。 现 担任 致同 会计 师事务 所 （ 特殊
普通合 伙） 董事 合伙 人， 兼任证 监会 上市 公司 并购 重组专 家咨 询委 员会 委员 职务。 
周蕊女 士， 独立 董事 ， 硕 士研究 生学 历， 曾于 西北 大学宣 传部 、 陕 西电 视台 新闻部 、 陕
西博硕 律师 事务 所、 北京 市万商 天勤 （深 圳） 律师 事 务所、 北京 市中 伦 （ 深圳） 律师事 务所 、
北京市 信利 （ 深圳） 律师 事务所 任职， 现任 北京 市 金杜 （深 圳） 律师事 务所 合伙人， 全联 并
购公会 广东 分会 副会 长、 广东省 律师 协会 女律 师委 员会副 主任 、 深圳市 律师 协会证 券 、 期 货
和基金 专业 委员 会副 主任 、 深圳 市中 小企 业改 制专 家服务 团专 家、 深圳 市易 尚展示 股份 有限
公司独 立董 事 、 广 西强 强碳 素股份 有限 公司 独立 董事 、 深圳松 海创 业投 资有 限公 司独立 董 事 。 
 
2 、监 事会 成员 
骆新都 女士 ， 监 事， 经济 学硕士 ， 经 济师 。 历 任民 政部外 事处 处长 、 南 方证 券有限 公司
副总裁 、南 方基 金管 理有 限公司 董事 长、 顾问 ；现 任南方 基金 管理 有限 公司 监 事会 主席 。 
舒本娥女 士， 监事，15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 ，
获学士 学位 。 曾 任职 于熊 猫电子 集团 公司 ， 担 任财 务处处 长工 作。1998 年 10 月加入 华泰 证
券，历 任计 划资 金部 副总 经理、 稽查 监察 部总 经理 ，现任 华泰 证券 股份 有限 公司财 务总 监 、

























































































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计划财 务部 总经 理、 华泰 联合证 券有 限责 任公 司监 事会主 席、 华泰 长城 期货 有限公 司副 董事
长、华 泰紫 金投 资有 限责 任公司 董事 、华 泰瑞 通投 资管理 有限 公司 董事 。 
姜丽花 女士 ， 监 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学
专业。 曾在 浙江 兰溪 马间 专厂、 浙江 兰溪 纺 织 机械 厂、 深 圳市 建筑 机械 动力 公司、 深圳 市建
设集团、 深圳 市建设 投资 控股公司 工作 ，2004 年深 圳市投资 控股 有限公 司成 立至今， 历任
公司计 划财 务部 副经 理、 经理， 财务 预算 部副 部长， 长期从 事财 务管 理、 投融 资、 股 权管 理、
股东事 务等 工作 ， 现 任深 圳市投 资控 股有 限公 司财 务部部 长， 深圳 市科 实投 资发展 有限 公司
监事、 深圳 市国 际招 标有 限公司 董事 、 中 国科 技开 发院有 限公 司监 事、 深圳 市深福 保 （ 集团）
有限公 司监 事、 深 圳经 济 特区房 地产 （ 集团） 股份 有限公 司董 事、 深 圳市 建 安 （集团 ） 股 份
有限公 司董 事。 
苏荣坚 先生 ， 监 事， 中 共 党员， 学士 学位， 高级 经 济师 。 历任 三明 市财 政局 、 财委， 厦
门信达 股份 有限 公司 财务 部、 厦门 国际 信托投 资公 司财务 部业 务主 办、 副经 理， 自营 业务 部
经理； 现任 厦门 国际 信托 有限公 司财 务总 监兼 财务 部总经 理、 南方 基金 管理 有限公 司 监 事 。 
林红珍女士, 监 事 ，投 资 经济 管 理 专 业 学 士 学位, 后 参加 人 民 大 学 金 融 学院 研 究生 进 修
班。 曾任 厦门 对外供 应总 公司会 计 、 厦 门中友 贸易 联合公 司财 务部 副经 理、 厦门外 供房 地 产
开发公司 财务 部经理 ，1994 年进入 兴业 证券， 先后 担任计财 部财 务综合 组负 责人、直 属营
业部财 务部 经理 、 财 务会 计部计 划财 务部 经理 、 风 险控制 部总 经理 助理 兼审 计部经 理 、 风 险
管理 部 副总监 、稽核 审计 部副总 监、风 险管理 部副 总经理 （主持 工作） 、 兴 业证券 风险管
理部总 经理 ， 现 任兴 业证 券股份 有限 公司 计划 财务 部总经 理、 兴业 创新 资本 管理有 限公 司监
事。 
苏民先 生， 职工 监事， 博士 研究生 ， 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳证 券营 业部 电脑 工程师 ，
华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 ， 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务
部总监 、电 子商 务部 总监 ；现任 南方 基金 管理 有限 公司风 险管 理部 总监 。 
张德伦 先生 ， 职 工监 事， 中共党 员， 硕士 学历 。 历 任北京 邮电 大学 副教 授、 华为技 术有
限公司 处长 、 汉唐证 券人 力资源 部总 经理 、 海 王生 物人力 资源 总监 、 华 信惠 悦咨询 公司 副 总
经理、 首席 顾问 ，2010 年1 月加 入南 方基 金管 理有 限公司 ，现 任人 力资 源部 总监。 
林斯彬 先生 ， 职工监 事 ， 民商法 专业 硕士 ， 先 后担 任金杜 律师 事务 所证 券业 务部实 习律
师、浦 东发 展银 行深 圳分 行资产 保全 部职 员、 银华 基金管 理有 限公 司监 察稽 核部法 务主 管 、
民生加 银基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部职 员，2008 年 12 月加 入南 方基 金管 理 有限公 司， 历
任监察 稽核 部经 理、 高级 经理、 总监 助理 ，现 任监 察稽核 部副 总监 。




























































































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3 、公 司高 级管 理人 员 
吴万善 先生 ，董事 长 ，简 历同上 。 
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。 
俞文宏 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 工 商管 理硕 士， 经济师 ， 历 任江 苏省 投资 公司业 务经
理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高
科技创业 投资 有限公 司董 事长兼总 经理 。2003 年加 入南方基 金， 现任南 方基 金管理有 限公
司副 总 裁、 党委 委员 。 
郑文祥 先生 ， 副 总裁 ， 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省荆州 市 农 业银 行 、 南方 证券公 司、
国泰君安 证券 公司 。2000 年加入南 方基 金，历 任 国 债投资经 理、 专户理 财部 副总监、 南方
避险增 值基 金基金 经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 ， 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副 总
裁、南 方资 本管 理有 限公 司董事 、总 经理 。 
朱运东 先生 ，副 总裁 ， 中 共党员 ， 经 济学 学士 。曾 任职于 财政 部地 方预 算司 及办公 厅 、
中国经济 开发 信托投 资公 司 ，2002 年 加入南 方基金 ，历任北 京分 公司总 经理 、产品开 发部
总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官， 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。 
秦长奎 先生 ， 副 总裁 ， 中共 党员， 工商 管理 硕士。 历任 南京汽 车制 造厂 经营 计划 处科员 ，
华泰证 券有 限责 任公 司营 业部总 经理 、 总 裁助 理兼 基金部 总经 理、 投资 银行 总部副 总 经 理兼
债券部总 经理 。2005 年加 入南方基 金， 曾任督 察长 兼监察稽 核部 总监， 现任 南方基金 管理
有限公 司 副 总裁 、纪 委委 员。 
鲍文革 先生 ， 督 察长 ， 中 国 民主 同盟 盟员 ， 经 济学 硕士。 历任 财政 部中 华会 计师事 务所
审计师， 南方 证券有 限公 司投行部 及计 划财务 部总 经理助理 ，1998 年 加入南 方基金， 历任
运作保 障部 总监 、 公 司监 事、 财 务负 责人、 总经 理助 理 ， 现 任南 方基 金管 理有 限公司 督察 长 。 
4 、基 金经 理 
罗文杰 ， 女， 美 国南 加州 大学数 学金 融硕 士、 美国 加州大 学计 算机 科学 硕士 ， 具有 中国
基金从 业资 格。 曾 先后 任 职于美 国 Open Link Financial 公司、 摩 根斯 坦利 公司 ， 从事量 化分
析工作 。2008 年 9 月 加入 南方基 金， 任南 方基 金数 量化投 资部 基金 经理 助理 ；2013 年 4 月
至今， 任南 方 500 基金 经 理；2013 年 4 月 至今 ，任 南方 500ETF 基金经理；2013 年 5 月至
今， 任南 方 300 基 金经 理 ；2013 年 5 月 至今 ， 任南 方开元 沪 深 300ETF 基金 经理 ；2013 年 5
月至今 ，任 南方 策略 基金 经理； 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
总裁杨 小松 先生 ，总 裁助 理兼固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总监 、产 品开 发部总 监 、
南方东 英资 产管 理有 限公 司（香 港） 董事 李海 鹏先 生， 总 裁助 理 兼 权益 投资 总监史博 先生，

























































































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交易管 理部 总监 王珂 女士 ， 投资 部执 行总 监陈 键先 生 ，专 户投 资管 理部 执行 总监蒋峰 先生，
固定收 益部 执行 总监 韩亚 庆先生 。 
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人关 于遵 守法律 法规 的承 诺 
 1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生； 
2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ： 



（1） 将基 金管 理人 固 有财产 或者 他人 财产 混同 于基金 财产 从事 证券 投资 ； 



（2） 不公 平地 对待 管 理的不 同基 金财 产； 



（3） 利用 基金 财产 为 基金份 额持 有人 以外 的第 三人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 



（5） 依照 法律 、行 政 法规有 关规 定， 由中 国证 监会规 定禁 止的 其他 行为 。 
3 、 基 金管 理人 承诺 加强 人 员管 理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；




























































































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（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲 、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ，扰 乱市场 秩
序； 
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（11 ）在 公开 信息 披露 和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
（五） 基金 管理 人关 于禁 止性行 为的 承诺 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 



1 、承 销证 券； 



2 、向 他人 贷款 或者 提 供担保 ； 



3 、从 事承 担无 限责 任 的投资 ； 



4 、买 卖其 他基 金份 额 ，但是 国务 院另 有规 定的 除外； 



5、 向基金 管理 人、基 金托管 人出资 或者买 卖基 金管理 人、基 金托管 人发 行的股 票或者
债券；






6、 买卖与 基金 管理人 、基金 托管人 有控股 关系 的股东 或者与 基金管 理人 、基金 托管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 



7 、从 事内 幕交 易、 操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 
8 、依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述规定 的限 制。 
（六） 基金 经理 承诺 
1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益； 
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
（七） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制制 度概 述




























































































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为了保 证公 司规 范运 作， 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险， 确保 基
金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整， 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的
利益， 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 
内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作
程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组
成。 
公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是对 各项 基本 管理制 度
的总揽 和指 导， 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原 则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 
基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度 、
基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度
和紧急 应变 制度 等。 
部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 ， 对 各部 门 的主要 职责 、 岗 位设 置、 岗 位责任 、
操作守 则等 的具 体说 明。 
2 、内 部控 制原 则 



健 全性 原则 。 内 部控 制机制 必须 覆盖 公司 的各 项业务 、 各个 部门或 机构 和各级 人员 ， 并
涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。 



有 效性 原则 。 通 过科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序， 维护 内控制 度的 有 效
执行。 
独立性 原则 。公 司各 机构 、部门 、和 岗位 在职 能上 应当保 持相 对独 立， 公司 基金资 产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。 
相互制 约原 则 。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ， 并 通 过切实 可行
的措施 来实 行。 
成本效 益原 则 。 公司 应充 分发挥 各机 构 、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性， 运用科 学 化
的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 ， 提 高经 济效 益 ， 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果 。 



3 、主 要内 部控 制制 度 
（1） 内部 会计 控制 制度 



公 司依 据 《中华 人民 共和国 会计 法》 、 《金 融企 业会计 制度 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业
务指引 》 、 《 企业 财务 通则》 等国家 有关 法律 、 法 规制 订了基 金会 计制 度、 公司 财务会 计制 度、
会计工 作操 作流 程和 会计 岗位职 责， 并针 对各 个风 险控制 点建 立严 密的 会计 系统控 制。 
内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基
金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记
保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。 



（2） 风险 管理 控制 制 度 



风 险控 制制 度由 风险 控制委 员会 组织 各部 门制 定， 风险 控制 制度 由风 险控 制的目 标和 原

























































































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则、 风 险控 制的 机构 设置 、 风险 控制 的程 序、 风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险
控制的 具体 制度 、风 险控 制制度 的监 督与 评价 等部 分组成 。 
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险管 理制 度、 财务 风险控 制制
度以及 岗位 分离 制度 、 防 火墙制 度、 岗位 职责 、 反 馈制度 、 保 密制 度、 员工 行为准 则等 程序
性风险 管理 制度 。 
（3） 监察 稽核 制度 



公 司设 立督 察长 ， 负责 监督检 查基 金和 公司 运作 的合法 合规 情况 及公 司内 部风险 控制 情
况 。督 察长 由总 经理 提名 ，董事 会聘 任， 并经 全体 独立董 事同 意。 



督 察长 负责 组织 指导 公司监 察稽 核工 作。 除应 当回避 的情 况外 ， 督 察长 享有充 分的 知情
权和独 立的 调查 权。 督察 长根据 履行 职责 的需 要， 有权参 加或 者列 席公 司董 事会以 及公 司业
务、 投 资决 策、 风险 管理 等相关 会议 ， 有 权调 阅公 司相关 文件 、 档 案。 督察 长应当 定期 或者
不定期 向全 体董 事报 送工 作报告 ， 并在 董事 会及 董事 会下设 的相 关专 门委 员会 定期会 议上 报
告基金 及公 司运 作的 合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况。 



公 司设 立监 察稽 核部 门， 具体 执行 监察 稽核 工作 。 公 司配 备了 充足 合格 的监 察稽核 人员 ，
明确规 定了 监察 稽核 部门 及内部 各岗 位的 职责 和工 作流程 。 
监 察 稽核 制度 包括 内部 稽核 管 理办 法、 内部 稽核 工作 准 则等 。通 过这 些制 度的 建立，
检查公 司各 业务 部门 和人 员遵守 有关 法律 、 法 规和 规章的 情况 ； 检 查公 司各 业务部 门和 人员
执行公 司内 部控 制制 度、 各项管 理制 度和 业务 规章 的情况 。




























































































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四、 基金托管人 
一、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ： 蒋 超良 
成立日 期：2009 年1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复 【2009 】13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-68121510 
传真：010-68121816 
联系人 ：李 芳菲 
发展概 况： 
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分， 总行 设在 北京。 经国务 院
批准 ， 中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依法 成
立。 中 国农 业银 行网 点遍 布中国 城乡 ， 成 为国 内网 点最多 、 业 务辐 射范 围最 广， 服 务领 域最
广， 服 务对 象最 多， 业 务功 能齐全 的大 型国 有商 业 银 行之一 。 作 为一 家城 乡并 举、 联 通国 际、
功能齐 备的 大型 国有 商业 银行， 中国 农业 银行 一贯 秉承以 客户 为中 心的 经营 理念， 坚持 审慎
稳健经 营 、 可 持续 发展 ， 立足县 域和 城市 两大 市场 ， 实 施差 异化 竞争 策略 ， 着力打 造 ? 伴你
成长 ? 服务 品牌 ， 依 托覆 盖全国 的分 支机 构 、 庞 大 的电子 化网 络和 多元 化的 金融产 品 ， 致 力
为广大 客户 提供 优质 的金 融服务 ， 与广 大客户 共创 价值 、 共 同成 长。 中国 农 业银行 是中 国第
一批开展 托管 业务的 国内 商业银行 ，经 验丰富 ，服 务优质， 业绩 突出，2004 年被英国 《全
球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国农业 银行 通过 了美 国 SAS70 内 部控 制
审计 ， 并 获得 无保 留意 见 的 SAS70 审 计报 告 ， 表 明 了独立 公正 第三 方对 中国 农业银 行托 管
服务运 作流 程的 风险 管理 、 内部 控制 的健 全有 效性 的全面 认可 。 中 国农 业银 行着力 加强 能力
建设 ， 品 牌声 誉进 一步 提 升， 在 2010 年首 届 “ ‘金 牌理财 ’ TOP10 颁奖 盛典 ” 中 成绩 突出 ，
获“最 佳托 管银 行” 奖。2010 年 再次 荣获 《首 席财 务官》 杂志 颁发 的“ 最佳 资产托 管奖 ” 。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月更 名为 托管业 务部 ， 内 设养 老金 管理中 心、 技术 保障 处、 营运中 心、 委托

























































































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资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产托 管处 、 综 合管理 处、 风险
管理处 ，拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 
二、主 要人 员情 况 
中国农业 银行 托管业 务部 现有员工 140 余名 ，其中 高级会计 师、 高级经 济师 、高级 工
程师、 律师 等专 家 10 余 名， 服 务团 队成 员专 业水 平高、 业务 素质 好、 服务 能力强 ， 高 级管
理层均 有 20 年 以上 金融 从业经 验和 高级 技术 职称 ，精通 国内 外证 券市 场的 运作 
三、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止2014 年6 月30 日 ， 中 国农业 银行 托管 的封 闭式 证券投 资基 金和 开放 式证 券投资 基
金共213 只 ，包 括富 国天 源平衡 混合 型证 券投 资基 金、华 夏平 稳增 长混 合型 证券投 资基 金 、
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金、 大成 景阳 领先 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合
型证券 投资 基金 、 长 盛同 德主题 增长 股票 型证 券投 资基金 、 博 时内 需增 长灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 汉 盛证 券投 资基金 、 裕 隆证 券投 资基 金、 景 福证 券投 资基 金、 鸿阳证 券投 资基
金、 丰 和价 值证 券投 资基 金、 久 嘉证 券投 资基 金、 长盛成 长价 值证 券投 资基 金、 宝 盈鸿 利收
益证券 投资 基金 、 大 成价 值 增长证 券投 资基 金、 大成 债 券投资 基金 、 银 河稳 健证 券 投资基 金、
银河收 益证 券投 资基 金、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金、 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基 金 、 长 盛动态 精选 证券投 资基 金 、 景顺 长城 内需增 长开 放式 证券 投资 基金 、 万 家增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、 大成 精选 增值 混合 型证 券投资 基金 、 长 信银 利精 选开放 式证 券投
资基金 、 富国 天瑞强 势地 区精选 混合 型证 券投 资基 金、 鹏华 货币 市场证 券投 资基金 、 中海 分
红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰货 币市 场证 券投 资基金 、 新 华优 选分 红混 合型证 券投 资基
金、 交银 施罗 德精选 股票 证券投 资基 金 、 泰达 宏利 货币市 场基 金 、 交 银 施罗 德货币 市场 证 券
投资基 金 、 景 顺长城 资源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资基 金 、 信 诚
四季红 混合 型证 券投 资基 金、 富 国天 时货 币市 场基 金、 富 兰克 林国 海弹 性市 值股票 型证 券投
资基金 、 益民 货币市 场基 金、 长城 安心 回报混 合型 证券投 资基 金 、 中邮 核心 优选股 票型 证 券
投资基 金 、 景 顺长 城内 需增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德成 长股 票证 券投资 基金 、
长盛中 证100 指 数证 券投 资基金 、 泰 达宏 利首 选企 业股票 型证 券投 资基 金、 东吴价 值成 长双
动力股 票型 证券 投资 基金 、 鹏华 动力 增长 混合 型证 券投资 基金 、 宝 盈策 略增 长股票 型证 券投
资基金 、 国泰 金牛创 新成 长股票 型证 券投 资基 金、 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 、 中 邮
核心成 长股 票型 证券 投资 基金、 华夏 复兴 股票 型证 券投资 基金 、 富 国天 成红 利灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海深化 价值 股票
型证券 投资 基金 、 申 万巴 黎竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 、 新 华优 选成 长 股 票型证 券投 资基

























































































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金、金 元惠 理成 长动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 天 治稳 健双 盈 债 券型 证券投 资基 金 、
中海蓝 筹灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金、 长信 利丰 债券型 证券 投资 基金 、 金 元惠理 丰利 债券
型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德先 锋股 票证 券 投 资基 金、 东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式
证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 、交 银施 罗德上 证 180 公司 治理 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 、 上证 180 公司 治理 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 富 兰克 林国
海沪 深300 指数 增强 型证 券投资 基金 、 南方 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基
金(LOF) 、景 顺长城 能源基 建股票型 证券 投资基 金、 中邮核心 优势 灵活配 置混 合型证券 投资
基金 、 工 银瑞 信中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金、 东吴 货 币市 场证 券投 资基 金、 博时 创业 成
长股票 型证 券投 资基 金、 招商信 用添 利债 券型 证券 投资基 金、 易方 达消 费行 业股票 型证 券投
资基金 、 富国 汇利分 级债 券型证 券投 资基 金、 大成 景丰分 级债 券型 证券 投资 基金 、 兴 全沪 深
300 指 数增强 型证券 投资 基金(LOF) 、 工银瑞 信深证 红利交易 型开 放式指 数证 券投资基 金、
工 银 瑞 信 深 证红 利 交 易 型开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金 、 富国 可 转 换 债券 证 券 投 资基
金、 大 成深 证成 长40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 大 成深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金联 接基 金、 泰达宏 利领 先中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德信 用添 利债
券证 券 投资 基金 、 东 吴中 证新兴 产业 指数 证券 投资 基金、 工银 瑞信 四季 收益 债券型 证券 投资
基金 、 招 商安 瑞进取 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富 社会责 任股 票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞 信
消费服 务行 业股 票型 证券 投资基 金 、 易 方达黄 金主 题证券 投资 基金 （LOF ） 、 中邮中 小盘 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 浙商 聚潮 产业 成长 股票 型证券 投资 基金 、 嘉 实领 先成长 股票 型证
券投资 基金 、 广 发中 小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 广发 中小 板300 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 南方 保本 混合 型证 券投资 基金 、 交 银施 罗德 先进制 造股 票证
券投资 基金 、 上 投摩 根新 兴动力 股票 型证 券投 资基 金、 富 兰克 林国 海策 略回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、金 元惠 理保本 混合 型证 券投 资基 金、招 商安 达保 本混 合型 证券投 资基 金 、
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金
（LOF） 、 交 银施 罗德 深证 300 价 值交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 富国中 证 500
指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 长信 内需 成长 股 票型证 券投 资基 金、 大成 中证内 地消 费主
题指数 证券 投资 基金 、 中 海消费 主题 精选 股票 型证 券投资 基金 、 长 盛同 瑞中 证200 指数 分级
证券投 资基 金、 景顺 长城 核心竞 争力 股票 型证 券投 资基 金 、 汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基
金、 光 大保 德信 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 、 富 兰克林 国海 亚洲 （除 日本 ） 机会 股票 型证
券投资 基金 、 汇添富 逆向 投资股 票型 证券 投资 基金 、 大 成新 锐产 业股票 型证 券投资 基金 、 申

























































































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万菱信 中小 板指 数分 级证 券投资 基金 、 广 发消 费品 精选股 票型 证券 投资 基金 、 鹏华 金刚 保本
混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 14 天债 券型 证券 投资基 金、 嘉实 全球 房地 产证券 投资 基
金、 金元 惠理 新经济 主题 股票型 证券 投资 基金 、 东 吴保本 混合 型证 券投 资基 金、 建新 社会 责
任股票 型证 券投 资基 金、 嘉实理 财 宝 7 天 债券 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海恒久 信用 债券
型证券 投资 基金 、 大成 月添 利理财 债券 型证 券投 资基 金、 安信 目标 收益 债券 型证 券投资 基金 、
富国 7 天理 财宝 债券 型证 券投资 基金 、交 银施 罗德 理财 21 天债 券型 证券 投资 基金、 易方 达
中债新 综合 指数 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 、 工 银 瑞信信 用纯 债债 券型 证券 投资基 金 、 大 成
现金增 利货 币市 场基 金、 景顺长 城支 柱产 业股 票型 证券投 资基 金、 易方 达月 月利理 财债 券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 量化 配置 股票 型证 券投资 基金 、东 方央 视财 经 50 指 数增 强
型证券 投资 基金 、交 银施 罗德纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 、鹏 华理 财 21 天债券 型证 券
投资基 金、 国泰 民安 增利 债券 型 发起 式证 券投 资基 金、 万 家14 天理 财债 券型 证券投 资基 金、
华 安 纯 债 债 券型 发 起 式 证券 投 资 基 金 、金 元 惠 理 惠利 保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 、 南 方 中证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 招 商双 债增 强分级 债券 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城品
质投资 股票 型证 券投 资基 金、 中 海可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 、 融 通标 普中国 可转 债指
数增强 型证 券投 资基 金、 大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金、 交银 施罗 德荣祥 保本 混合
型证券 投资 基金 、 国 泰中 国企业 境外 高收 益债 券型 证券投 资基 金、 富兰 克林 国海焦 点驱 动灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城沪 深300 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 广
发聚源 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 大 成景 安短 融债券 型证 券投 资基 金、 嘉实研 究阿 尔法
股票型 证券 投资 基金 、 新 华行业 轮换 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 富 国目 标收益 一年 期纯
债债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 高息 债债 券型 证券 投资基 金、 东方 利群 混合 型发起 式证 券投
资基金 、 南 方稳 利一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城四 季金 利纯 债债券 型证 券投
资基金 、 华 夏永 福养 老理 财混合 型证 券投 资基 金、 嘉实丰 益信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基
金、 国 泰国 证医 药卫 生行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 交银 施罗 德定 期支 付双 息平衡 混合 型证
券投资 基金 、光 大保 德信 现金宝 货币 市场 基金 、易 方达投 资级 信用 债债 券型 证券投 资基 金 、
广发趋 势优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 华润 元大保 本混 合型 证券 投资 基金、 长盛 双月
红一年 期定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 富国 国有 企业债 债券 型证 券投 资基 金、 富 安达 信用
主题轮 动纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、 中
邮定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 安 信永 利信 用定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信信
息产业 股票 型证 券投 资基 金、 大 成景 祥分 级债 券型 证券投 资基 金、 富兰 克林 国海岁 岁恒 丰定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、 万 家市 政纯 债定 期开放 债券 型证

























































































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券投资 基金 、建 信稳 定添 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金 、
嘉实活 期宝 货币 市场 基金 、 融通 通源 一年 目标 触发 式灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 大 成信
用增利 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 鹏 华品 牌传承 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国
泰浓益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 汇 添富 恒生 指数分 级证 券投 资基 金、 长盛航 天海 工装
备灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 广 发新 动力 股票 型证券 投资 基金 、 东 吴阿 尔法灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 、 诺 安天 天宝货 币市 场基 金 、 前 海开 源可转 债债 券型 发起 式 证 券投资 基金 、
新华鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 富国 天盛 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城
中小板 创业 板精 选股 票型 证券投 资基 金、 中邮 双动 力混合 型证 券投 资基 金、 建信改 革红 利股
票型证 券投 资基 金、 交银 施罗德 周期 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 中 海积极 收益 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 申万 菱信 中证 环保 产业 指数分 级证 券投 资基 金、 博时裕 隆灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、 国寿安 保沪 深 300 指 数型 证券投 资基 金、 前海 开源 沪深 300 指 数型
证券投 资基 金、 天弘 季加 利理财 债券 型证 券投 资基 金、 新 华鑫 安保 本一 号混 合型证 券投 资基
金、 诺 安永 鑫收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基
金。 
四、基 金托 管人 的内 部风 险控制 制度 说明 
1 、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察,确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
风险 管理委员 会总体负责中国 农业银行 的风险管理与内 部控制工 作,对 托管业务风 险管
理和 内部控制工作 进行监督和 评价。托管业 务部专门设 置了风险管理 处,配 备了专 职内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作, 独 立行 使监 督 稽核职 权。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具备 系统、完 善的制度控制体 系,建 立了管理 制度、控制 制度、岗 位职责、业务操 作流
程,可以保证 托管业务的 规范操 作和顺利进行 ；业务人员 具备从业资格 ；业务管理 实行严格
的复核 、 审核 、 检查 制度, 授权工 作实 行集 中控 制, 业 务印章 按规 程保 管 、 存 放 、 使 用,账 户资
料严格 保管,制 约机 制严 格 有效； 业务 操作 区专 门设 置, 封 闭管 理,实 施音 像监 控 ； 业务 信息 由
专职信 息披 露人 负责,防 止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作,防 止人 为事 故的 发生, 技 术系统 完整 、
独立。 
五、托 管人 对管 理人 运作 基金进 行监 督的 方法 和程 序 
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议规 定的投 资

























































































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比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统， 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并 通过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2 、 书 面 警示 。 对本 基 金投资 比 例 接近 超 标、 资 金头寸 不 足 等问 题 ，以 书 面方式 对 基
金管理 人进 行提 示； 
3、 书 面报 告。 对 投资 比例 超标、 清算 资金 透支 以及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。




























































































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五、 相关服务机构 
（一） 基金份 额销售 机构 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 华泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰
证券大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
联系人 ：庞 晓芸 
联系电 话：0755-82492193 
客服电 话：95597 
公司网 站：http://www.htsc.com.cn 
2 兴业证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路1199 弄证
大五道 口广 场 1 号楼 20 层 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：夏 中苏 
联系电 话：0591-38281963 
客服电 话：95562 
公司网 站：www.xyzq.com.cn 
3 国信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号国
信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号国
信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
4 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际
企业大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际
企业大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：宋 明 
联系电 话：010-66568450 
客服电 话：4008-888-888 
公司网 站：www.chinastock.com.cn




























































































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5 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 
法定代 表人 ：万 建华 
电话：021 －38676666 
客服电 话：4008888666 
联系人 ：芮 敏祺 
公司网 站：www.gtja.com 
6 齐鲁证 券有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889185 
客服电 话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
7 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021 －23219000 
传真：021-23219100 
联系人 ：李 笑鸣 
客服电 话：95553 
公司网 址：www.htsec.com 
8 中信建 投证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：权 唐 
联系电 话：010-85130588 
客服电 话：4008888108 
公司网 站：www.csc108.com 
9 广发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 广 州天 河区 天 河北 路183-187 号大
都会广 场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址 ： 广 东省 广州 天河 北路大 都会 广 场 5、
18、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网
点 
公司网 站 ： 广 发证 券网 http://www.gf.com.cn




























































































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10 长城证 券有 限责 任公 司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 深南大 道特 区报 业大
厦 16 、17 层 
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 深南大 道特 区报 业大
厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
联系人:刘阳 
联系电 话:0755-83516289 
客服电 话:0755-33680000


 4006666888 
公司网 站：www.cgws.com 
11 招商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 益田路 江苏 大 厦 A 座
38—45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
联系人 ：林 生迎 
联系电 话：0755-82943666 
客服电 话：95565 、4008888111 
公司网 站：www.newone.com.cn 
12 中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 广 东省 深圳 市 福田区 中心 三 路 8 号
卓越时 代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信
证券大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ：顾 凌 
电话：010-60838696 
传真：010-60833739 
客服电 话：95558 
公司网 站：www.cs.ecitic.com 
13 申银万 国证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 上 海市 徐汇 区 长乐 路989 号世 纪商
贸广 场45 层 
办公地 址 ： 上 海市 徐汇 区 长乐 路989 号世 纪商
贸广 场40 层 
法定代 表人 ：储 晓明 
联系人 ：曹 晔 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或4008895523 
网址：www.sywg.com 
14 光大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址: 上海 市静 安区 新 闸路1508 号 
办公地 址: 上海 市静 安区 新 闸路1508 号 
法定代 表人:薛峰 
联系人:刘晨 
联系电 话:021-22169999 
客服电 话：95525 ，10108998 
公司网 站：www.ebscn.com




























































































500ETF 招募说明书(更新)(2014-2) 
28 
 
15 中国中 投证 券有 限责 任公 司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界
处荣超 商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层
01、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、
19、20 、21 、22 、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路6003 号 荣超
商务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
联系人 ：刘 毅 
联系电 话：0755-82023442 
传真 0755-82026539 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
公司网 站：www.china-invs.cn 
16 宏源证 券股 份有 限公 司 
注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 文艺 路233 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 太 平桥大 街 19 号 
法定代 表人 ：冯 戎 
联系人:李巍 
联系电 话:010-88085858 
客服电 话：4008-000-562 
公司网 站：www.hysec.com 
17 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司



注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯
银座 22 层 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯
银座 22 层 
法人代 表： 沈强 
邮政编 码：310016 
联系人 ：王 霈霈 
联系电 话：0571-87112507 
公司网 站：www.bigsun.com.cn 
客户服 务中 心电 话：95548 
18 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 
注册地 址 ： 青 岛市 崂山 区 深圳 路222 号青 岛国
际金融 广 场 1 号楼 20 层 
办公地 址 ： 青 岛市 崂山 区 深圳 路222 号青 岛国
际金融 广 场 1 号楼 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
联系人 ：吴 忠超 
联系电 话：0532-85022326 
客服电 话：95548 
公司网 站：www.citicssd.com




























































































500ETF 招募说明书(更新)(2014-2) 
29 
 
19 国联证 券股 份有 限公 司 
注册地 址: 江苏 省无 锡滨 湖 区太湖 新城 金融 一
街 8 号 7-9 层 
办公地 址 ： 江 苏省 无锡 滨 湖区太 湖新 城金 融一
街 8 号 7-9 层 
法定代 表人:姚 志勇 
联系人:沈刚 
联系电 话:0510-82831662 
客服电 话:95570 
公司网 站:www.glsc.com.cn 
20 东莞证 券有 限责 任公 司 
注册地 址: 广东 省东 莞市 莞 城区可 园南 路 1 号
金源中 心 30 楼 
办公地 址: 广东 省东 莞市 莞 城区可 园南 路 1 号
金源中 心 30 楼 
联系人:乔芳 
联系电 话：0769-22866255 
传真：0769-22866268 
公司网 站:www.dgzq.com.cn 
21 华安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 安 徽省 合肥 市 政务文 化新 区天 鹅湖
路 198 号 
办公地 址 ： 安 徽省 合肥 市 政务文 化新 区天 鹅湖
路 198 号财 智中 心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
联系电 话：0551-65161821 
客服电 话：96518 ，4008096518 
公司网 站：www.hazq.com 
22 方正证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 湖 南长 沙芙 蓉 中路2 段华 侨国 际大
厦 22 —24 层 
办公地 址 ： 湖 南长 沙芙 蓉 中路2 段华 侨国 际大
厦 22 —24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
联系人 ：徐 锦福 
联系电 话：010-57398062 
客服电 话：95571 
公司网 站：www.foundersc.com 
23 东海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资
广场 18 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号东
海证券 大厦 
法定代 表人 ：朱 科敏 
联系人 ：梁 旭 
客服电 话：95531 ；400-888-8588 
公司网 站：www.longone.com.cn 
24


其他 基金 代销 机构 情况 详 见基金 管理 人发 布的 相关 公告。




























































































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2 、二 级市 场交 易代 理 证 券 公司 



 包 括具 有经 纪业 务资 格 及 证券 交易 所会 员资 格的 所有证 券公 司 
3 、基金 管理人 可根据 有关 法律法规 ，选 择其他 符合 要求的机 构代 理销售 本基 金，并 及
时公告 。 
（二） 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系人 ：陈 文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
（三） 律师 事务 所 
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座 16 楼 G.H 室 
负责人 ：李 兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬 
（四） 会计 师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）



住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼



办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼



执行事 务合 伙人 ：杨 绍信



联系人 ：陈 熹 
联系电 话：021-23238888



传真：021-23238800 
经办会 计师 ：薛 竞、 陈熹 
 
 





























































































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六、 基金合同的生效 
（一）基金合同 的生 效 
本基金 合同 于 2013 年 2 月 6 日正 式生 效。 自基 金 合同生 效日 起， 本基 金管 理人正 式开
始管理 本基 金。 
（二）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 






《 基金 合同 》生 效后 ，基金 份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低于 5000 万
元的， 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会； 连续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的，基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
 





























































































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七、 基金份额折 算 与变 更 登 记 
一、基 金份 额折 算的 时间 
本基金 份额上市前不 进行基金份 额折算。在本 基金份额上 市后，为了更 好的跟踪标 的
指数， 基金 管理 人可 以根 据运作 情况 决定 是否 对基 金份额 进行 折算 并提 前公 告 ， 无 需召 开份
额持有 人大 会。 
二、基 金份 额折 算的 原则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向 登 记机 构 申 请办 理 ， 并 由 登记 机构 进行 基金 份额 的变更 登
记。基 金份 额折 算的 比例 和具体 安排 本基 金管 理人 将另行 公告 。 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
三、基 金份 额折 算的 方法 
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 （小 数部 分舍去 ， 舍
去部分 计入基 金财产 ） ，加 总得到 折算后 的基金 总份 额。基 金份额 折算的 比例 和具体 安排本
基金管 理人 将另 行公 告。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小申 购赎 回单 位等安 排。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































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八、 基金份额的交易 
 
一、基 金上 市 
1 、基 金上 市交 易的 核准 机 构和核 准文 号： 上海 证券 交易所 上证 债字 【2013】83 号 
2 、上 市交 易日 期：2013 年3月15 日 
3 、上 市交 易的 证券 交易 所 ：上海 证券 交易 所 
4 、基 金二 级市 场交 易简 称 ：500ETF 
5 、二 级市 场交 易代 码： 510500 
投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 
6 、基 金申 购、 赎回 简称 ：500申赎 
7 、申 购、 赎回 代码 ：510501 
投资者 应当 在本 基金 指定 的一级 交易 商 （ 申购 赎回 代理券 商） 办理 本基 金申 购和赎 回业
务的营 业场 所或 按一 级交 易商提 供的 其他 方式 办理 本基金 的申 购和 赎回 。 本公 司将适 时增 加
或调整 申购 赎回 代理 券商 ，并及 时公 告。 
二、基 金份 额的 上市 交易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易 规则》 、 《 上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》等 有关 规定 。 
三、终 止上 市交 易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ； 
2、基 金合 同终 止； 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述1 、5 项等 原因 使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 非上 市的 契约 型开放 式指 数基 金。 
四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 在相关 证券 交易 所开 市后 根据申 购

























































































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赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 上海 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。 
1、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （申 购、 赎 回清 单中 必须 现金 替代的 替代 金额 ＋申 购、 赎回清 单 中
退补现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和＋申 购 、 赎 回清 单中 可以 现金替 代成 份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和＋ 申购 、 赎回 清单 中禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与最 新
成交价 相乘 之和 ＋申 购、 赎回清 单中 的预 估现 金部 分）/ 最小 申购 、赎 回单 位 对应的 基金 份
额。 
2、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
 

































































































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九、 基金 份 额 的 申 购赎 回 
一 、申 购和 赎回 场所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ， 并 予以 公告。 在相 关条件 许
可的前 提下 ，基 金管 理人 可增加 或调 整申 购赎 回代 理机构 ，并 予以 公告 。 
二 、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1. 开放 日及 开放 时间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 若其 后基金 申请 上市 ，上 市期 间基金 可暂 停办 理申 购。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者转换 。 
本基金 已 于2013 年3 月15 日开 始办 理申 购赎 回业 务 。 
三、申 购和 赎回 的原 则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 申 购、 赎回 应遵 守 《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 和 《中
国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细
则》的 规定 。 
基金管 理人可在法律 法规允许的 情况下，对上 述原则进行 调整。基金管 理人必须在 新

























































































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规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告并 报中 国证监 会 备 案 。








 
四、 申 购和 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资者 须按申购赎回 代理券商规 定的手续，在 开放日的开 放时间提出申 购、赎回的 申
请。投 资者 申购 本基 金时 ，须根 据申 购、 赎回 清单 备足申 购对 价。 投资 者提 交赎回 申请 时 ，
必须持 有足 够的 基金 份额 余额和 现金 ，否 则所 提交 的赎回 的申 请无 效而 不予 成交。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 
基金投 资者申购、赎 回申请在受 理当日进行确 认。如投资 者未能提供符 合要求的申 购
对价， 则申 购申 请失 败。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额
的现金 ， 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 ， 则赎 回申 请失败 。 投资 者
可在申 请当 日通 过其 办理 申购、 赎回 的销 售网 点查 询确认 情况 。 
投资者 申购的基金份 额当日可卖 出，当日未卖 出的基金份 额在份额交收 成功之前不 得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。投 资者 赎回
获得的 股票 当日 可卖 出。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购赎回过程 中涉及的基 金份额、组合 证券、现金 替代、现金差 额及其他对 价
的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 关于 上海 证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方
相关协 议的 有关 规定 ，对 于本基 金的 申购 业务 采用 净额结 算和 逐笔 全额 结算 相结合 的方 式 ，
其中上 交所 上市 的成 份股 的现金 替代 、 申购 并当 日卖 出的基 金份 额涉及 的 深交 所上市 的成 份
股的现 金替 代采 用净 额结 算 ， 申购 当日 未卖 出的 基金 份额涉及 的 深交 所上 市的 成份股 的现 金
替代采 用逐 笔全 额结 算； 对于本 基金 的赎 回业 务采 用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 ， 其
中上交 所上 市的 成份 股的 现金替 代采 用净 额结 算 ， 深 交所上 市的 成份 股的 现金 替代采 用代 收
代付； 本基 金上 述申 购赎 回业务 涉及 的现 金差 额和 现金替 代退 补款 采用 代收 代付。 
投资 者 T 日申 购成 功后 ， 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购
当日卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金替 代的 清算 ； 在 T+1 日办 理现 金替 代的 交收与 申购 当
日未卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金差 额的 清算 ； 在 T+2 日 办理 现金 差额 的交收 ， 并 将结
果发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基金 管理 人和基 金托 管人 。 现 金替 代交收 失败 的， 该笔 申购 当
日未卖 出基 金份 额交 收失 败。 
投资 者 T 日赎 回成 功后 ， 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金
份额的 注销 以及 现金 替代 的清算 ； 在 T+1 日 办理 上 交 所上市 的成 份股 现金 替代 的交收 以及 现
金差额 的清 算 ； 在T+2 日 办理现 金差 额的 交收 ， 并 将结果 发送 给申 购赎 回代 理券商 、 基金 管
理人和 基金 托管 人 。 基 金管 理人不 迟 于T+3 日办 理赎 回的深 交所 上市 的成 份股 现金替 代的 交

























































































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付。 
如果登 记机构 和基金 管理人在清 算交收时发现 不能正常履 约的情形，则 依据《上海 证
券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海
证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行
处理。 
登记机 构 和基金管理 人可在法律 法规允许的范 围内，对申 购与赎回的程 序进行调整 ，
并最迟 于开 始实 施 前3 个 工作日 在至 少一 种中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。 
五、申 购和 赎回 的数 额限 制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 200 万份 ， 基 金管 理人 可根据 市场 情况 ， 在 法律 法规允 许的
情况下 ，调 整申 购与 赎回 的数额 限制 ，基 金管 理人 必须在 调整 生效 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有关 规定 指定 媒体 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
六 、申 购、 赎回 的对 价、 费用 
1 、 本 基金 份额 净值 的计 算 ， 保 留到 小数 点后4 位 ， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 ， 由 此产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。 
2 、 申 购对 价是 指投资 者申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现 金替 代、 现金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价是 指基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管 理人应 交付 的组合 证券 、 现
金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。 
3 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。如 遇特殊 情况 ，可 以适 当 延 迟计算 或公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。



4 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎回清 单和 投资 者申购 、 赎回的 基金 份额 数额确 定。
申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日 的申 购、 赎 回清单 在当 日上 海证 券交 易所开 市前 公
告。



5 、 投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、 登 记机 构 等 收取 的相 关费用 。 
七 、申 购赎 回清 单的 内容 与格式 






 1 、申 购、 赎回 清单 的内容



T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。



2 、组 合证 券相 关内 容



组合证 券是指本基金 标的指数所 包含的全部或 部分证券。 申购、赎回清 单将公告最 小

























































































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申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。



3 、现 金替 代相 关内 容



现金替 代是指申购、 赎回过程中 ，投资者按基 金合同和招 募说明书的规 定，用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。



1 ） 现金 替代 分为4 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替代 （标 志为
“ 允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为 “ 退补 ” ）。



禁止现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券不允 许使 用现 金作 为替 代。



可以现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购基 金份额时，允 许使用现金 作
为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 ， 但 在赎 回基 金份 额时， 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替
代。



必须现 金替代适用于 所有成份股 ，是指在申购 、赎回基金 份额时，该成 份证券必须 使
用固定 现金 作为 替代 。



退补现 金替代适用于 深交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券必须 使用 现金 作为 替代 ，根据 基金 管理 人买 卖情 况，与 投资 者进 行退 款或 补款。



2 ）可 以现 金替 代



①适用 情形：可以现 金替代的证 券一般是由于 停牌等原因 导致投资者无 法在申购时 买
入的证 券。 目 前仅 适用 于 标的指 数 中 的上 交所 股票 。



②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）



其中， “ 参考 价格 ”定 义 为“ 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ” 。 
如果上 海证券交易所 参考价格确 定原则发生变 化，以上海 证券交易所通 知规定的参 考
价格为 准。



收取现 金替代溢价的 原因是，对 于使用现金替 代的证券， 基金管理人需 在证券恢 复交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 ，并 据此 收取替 代金 额 。
如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 者收
取欠缺 的差 额。



③替代 金额 的处 理程 序



T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ，并 据此 收取 替代 金 额 。



在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日（简 称 为 N+2 日 ）内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。



N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本

























































































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（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者
应补交 的款 项。



特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分 被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款
项。



若现金 替代 日（T 日 ）后 至 N+2 日（ 若在 特例 情况 下，则 为 T 日起第20 个 交 易日） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。



N+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下 ， 则 为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基 金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 及汇 总数据 发送 给相 关申 购赎 回代理 券商 和基 金托 管人 ， 相关款 项的 清
算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。



④替代 限制：为有效 控制基金的 跟踪偏离度和 跟踪误 差， 基金管理人可 规定投资者 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为：



参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。 
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 
如果上 海证券交易所 参考基金份 额净值计算方 式发生变化 ，以上海证券 交易所通知 规
定的参 考基 金份 额净 值为 准。 
3 ）必 须现 金替 代 
①适用 情形：必须现 金替代的证 券一般是由于 标的指数调 整，即将被剔 除的成份证 券
以及处 于停 牌的 股票 。 
②替代 金额：对于必 须现金替代 的证券，基金 管理人将在 申购、赎回清 单中公告替 代
的一定 数量的 现金， 即“ 固定替 代金额” 。固 定替代 金额的 计算方 法为申 购、 赎回清 单中该
证券的 数量 乘以 其调 整 后T 日开 盘参 考价 。 
4 ）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 标 的指数 中深 交所 股票 。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1+ 现金 替代溢 价
比例） ； 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1- 现金 替代溢 价

























































































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比例） 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 ， 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ， 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
其中， 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数公 司提供 的标 的指 数成 份证 券的调 整
后开盘 参考 价确 定。 
基金管 理人 将 自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报” 的原则 依
次买入 申购 被替 代的 部分 证券， 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ” 的 原则
依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。T 日 未完 成的 交易 ， 基金 管理 人在T 日 后被 替代的 成份 证
券有正 常交 易 的2 个 交易 日（简 称 为 N+2 日） 内完 成上述 交易 。 
时间优 先的原则为： 申购赎回方 向相同的，先 确认成交者 优先于后确认 成交者。先 后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 
实时申 报的原则为： 基金管理人 在深交所连续 竞价期间， 根据收到的上 交所申购赎 回
确认记 录， 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申 报被 替代 证券 的交 易指 令。 
T 日基 金管 理人 按照 “时 间 优先 ” 的 原则 依次 与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格 与交 易费 用） 的差额 ，确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ；
按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 者确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。 
对于T 日因 停牌 或流 动性 不 足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券 ， T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本

























































































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（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者 应 补交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照 N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实 际 购入 成本 （包 括买 入价格 与交 易费
用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还
申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ， 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日（T 日） 后 至 N+2 日期 间发 生除 息、 送股（ 转增 ） 、 配股 等权 益 变动， 则
进行相 应调 整。 
N+2 日 后第1 个 工作 日 ， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预 先冻结申请 申
购、赎 回的 投资 者的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 、 赎 回清单 中
必须现 金替 代的 固定 替代 金额＋ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调
整 后 T 日开盘 参考 价相乘 之和＋申 购、 赎回清 单中 可以现金 替代 成份证 券的 数量与该 证券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和+申 购、 赎回 清单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和 ） 
其中， 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司提 供的 标的 指数 成份证 券
的调整 后开 盘参 考价 确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分 红除息 日 ， 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为：




























































































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T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购、 赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘
之和＋ 申购 、赎 回清 单中 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 T 日收 盘价 相乘 之 和+申 购、 赎回
清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相乘之 和） 
T 日投 资者 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现金差 额的数值可能 为正、为负 或为零。在投 资者申购时 ，如现金差额 为正数，则 投
资者应 根据 其申 购的 基 金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资 者将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在投 资者 赎回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 者将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6 、申 购、 赎回 清单 的格 式



申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 
基本信 息 
最新公 告日 期


2013 年 08 月 01 日 
基金名 称


中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 
基金管 理公 司名 称


南方基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码


510501 
 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额（ 单位:元）


 708.16



最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位:元）


1,926,092.16



基金份 额净 值（ 单位:元）


 0.9630



 
T 日信 息内 容 
预估现 金部 分（ 单位:元）


 -1,027.84



现金替 代比 例上 限


 50%



是否需 要公 布IOPV


 是



最小申 购、 赎回 单位 （单 位:份）


 2,000,000



申购、 赎回 的允 许情 况


 允许 申购 和赎 回



 
八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：




























































































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1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 申
购申请 。 
3 、 证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市 ， 导 致基 金管 理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值或者
无法办 理申 购业 务 。 
4 、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、 基 金资 产规 模过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或 其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6 、 上 海证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购， 或者
指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 
7 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1 、2、3、5 、6、7、8 项暂 停申 购情 形 时，基 金管 理人 应当 根据 有关规 定
在指定 媒体 上刊 登暂 停申 购公告 。 如 果投 资人 的申 购申请 被拒 绝， 被拒 绝的 申 购款 项将 退还
给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
九 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回对 价的 情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对 价。 
2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。 
3 、 证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市 ， 导 致基 金管 理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值或 者
无法办 理赎 回业 务。 
4 、 上 海证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回， 或者
指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等； 
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单； 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述暂停赎回情 形且基金管 理人决定暂停 赎回申请时 ，基金管理人 应当根据有 关
规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停赎回 公告 。 在 暂停 赎回 的情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复赎
回业务 的办 理， 并依 照有 关规定 在指 定媒 体公 告。




























































































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十 、集 合申 购与 其他 服务 
在条件 允许时，基金 管理人可开 放集合申购， 即允许多个 投资者集合其 持有的组合 证
券， 共 同构 成最 小申 购、 赎回单 位或 其整 数倍 ， 进 行申购 。 在 不损 害基 金份 额持有 人利 益的
前提下 ，基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则。 
在条件 允许时，基金 管理人也可 采取其他合理 的申购方式 ，并于新的申 购方式开始 执
行前予 以公 告。 
基金管 理人指定的代 理机构可依 据本基金合同 开展其他服 务，双方需签 订书面委托 代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。 
十 一、 基金 的非 交易 过户 
基金的 非交易过户是 指基金登记 机构受理继承 、捐赠和司 法强制执行等 情形而产生 的
非交易 过户 以及 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户( 可补 充其 他 情况) 。 无论 在
上述何 种情 况下 ，接 受划 转的主 体必 须是 依法 可以 持有本 基金 基金 份额 的投 资人。 
继承是 指基金份额持 有人死亡， 其持有的基金 份额由其合 法的继承人继 承；捐赠指 基
金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ； 司法强 制执 行
是指司 法机 构依 据生 效司 法文书 将基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 强制 划转 给其他 自然 人 、
法人或 其他 组织 。 办 理非 交易过 户必 须提 供基 金登 记机 构 要求 提供 的相 关资 料， 对 于符 合条
件的非 交易 过户 申请 按基 金登记 机构 的规 定办 理， 并按基 金登 记机 构规 定的 标准收 费。 
十二、 基金 的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
十 三、 联接 基金 的特 殊申 购 
本基金 在基 金合 同生 效后 、 开 放日 常申 购之前 ， 将 向本基 金联 接基 金开 通特 殊申购 ， 特
殊申购 仅开 通一 日， 联接 基金以 股票 或现 金特 殊申 购本基 金份 额， 申购 价格 以特殊 申购 日的
基金份 额净 值 （ 保留 到小 数点 后 9 位） 为 基准 计算 ， 不收 取申 购费 。 
本基金 联接 基金 特殊 申购 所得的 申购 份额 计算 如下 ：



申购份 数= 联接 基金 进行 特 殊申购 的股 票 按 照当 日收 盘价计 算的 总市 值和 现金 总额/ 特
殊申购 日本 基金 份额 净值



?
?
? ?
n
i 1
T i 量 用于特殊申购的股票数 日收盘价 只股票 第 特殊申购股票总市值
 
其中： 
（1）i 代表 提交 特殊 申购 的第i 只股 票，n 代表 特殊 申购 提 交的 股票 总只 数。 
（2）T 日为 特殊 申购 当日 。 
（3） “第i只股 票T日 收盘 价 ”由 基金管 理人根 据上 海 和深 圳 证券 交易所 的T日 行情数 据
计算。 若该 股票 在T 日停 牌 或无成 交, 则以 最近 一个 交 易日的 收盘 价作 为计 算价 格。




























































































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若某一股 票在T 日至登 记机 构进行股 票过 户日的 冻结 期间发生 除息 、送股( 转增)、配股
等权益 变动,则 由于 联接基 金 获得 了相应 的权益,基金 管理人 将按如 下方式 对该 股票在T 日的
收盘 价 进行 调整 ： 
①除息 ：调 整后 价格 ＝T 日 收盘价-每 股现 金股 利或 股 息 
②送股 ：调 整后 价格 ＝T 日 收盘价/(1 ＋每 股送 股比 例) 
③配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日收盘 价 ＋ 配股 价× 配股 比例)/(1 ＋ 每股 配股 比例) 
④送股 且配 股 ： 调 整后 价格 ＝(T日 收盘 价 ＋ 配股 价× 配股比 例)/(1 ＋ 每股 送股 比例＋ 每
股配股 比例) 
⑤除息 且送 股： 调整 后价 格=（T 日收 盘价-每 股现 金 股利或 股息 ）/ （1+ 每股 送 股比例 ） 
⑥ 除 息 且配 股： 调 整后 价格= （T 日收 盘 价+ 配 股价 ? 配股比例- 每 股现 金 股利 或股 息 ）/
（1+每 股配 股比 例） 
⑦ 除息、 送股 且配股 ：调 整后价格 ＝(T 日收盘 价 ＋ 配股价× 配股 比例-每 股现 金股利 或
股息)/(1 ＋ 每股 送股 比例 ＋每股 配股 比例) 
若某一股票在T 日 至登 记 机构 进 行 股 票 过 户 日的 冻 结期 间 发 生 司 法 执 行,则 基 金管 理 人
将根据 登记 机构 发送 的解 冻数据 对特殊 数 量进 行相 应调整 。 
特殊申 购份 额按 照截 位的 方法保 留到 整数 位， 整数 位之后 的部 分舍 弃， 舍弃 部分归 入 本
基金财产 。 





























































































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十、 基金的投资 
一、投 资目 标 






紧 密跟 踪标 的指 数， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。



























二、投 资范 围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非成 份股（ 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票） 、一 级市 场
新股或 增发的 股票、 衍生 工具（ 权证、 股指期 货等） 、债券 资产（ 国债、 金融 债、企 业债、
公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交 易可转 债、 央行票 据、中 期票据 、短 期融资 券等） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产、 现金 资产 、 货 币市 场工具 以及 中国
证监会 允许基 金投 资 的其 他金融 工具（ 但须符 合中 国证监 会的相 关规定 ） 。在 建仓完 成后，
本基金 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 的资 产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ， 权证、
股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
三、投 资理 念 
本基金 采用 指数 化投 资， 力求获 得标的 指 数所 代表 的中国 证券 市场 的平 均收 益率， 以使
投资者 可以 分享 中国 经济 长期增 长的 稳定 收益 。 
四、投 资策 略 
1 、投 资策 略 
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法 ， 按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系 统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行

























































































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套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
2 、投 资管 理体 制和 程序 
（1） 决策 依据 
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
（2） 投资 管理 体制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单 项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。 
（3） 投资 程序 
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。 
研究支 持： 指数 化投 资团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展指 数跟 踪 、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性
分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ，撰 写研 究报 告， 作为基 金投 资决 策的 重 要 依据。 
投资决 策： 投资 决策 委员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告， 定期 或遇 重大事 项时
召开投 资决 策会 议， 决定 相关事 项 。 基 金经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议， 进行基 金投 资 管
理的日 常决 策。 
组合构 建 ： 根 据标的 指数 ， 基 金经 理构 建组合 。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提
下，基 金经 理将 采取 适当 的方法 ，降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
投资绩 效评 估 ： 投 资绩 效评 估： 指数 化投 资团 队定 期或 不定期 对基 金进 行投 资绩 效评估 ，
以确认 组合 是否 实现 了投 资预期 、 组 合误 差的 来源 及投资 策略 成功 与否 ， 基 金经理 可以 据此
检视投 资策 略， 进而 调整 投资组 合。 
组合维 护： 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 ， 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对 投资 组合 进行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述

























































































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投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 
五、投 资组 合管 理 
1 、构 建投 资组 合 
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 
本基金 采取 复制 法确 定目 标组合 ， 其 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资产比 例不
低于基金资产净值 的 95% 。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素 导
致基金 不符 合这 一投 资比 例的， 基金 管理 人将 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ， 如发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻
求替代 。 
2 、日 常投 资组 合管 理 
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股本 变 化、分红、停/ 复牌、市 场流动性、标的指数编制 方法的变化、基金每日申 购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 
（3） 制 作并 公布 申购 、 赎 回清单 ： 以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ， 考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计 T 日 的申 购赎 回清 单并 公 告。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ： 
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施； 
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施； 
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。 
4 、投 资绩 效评 估 
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估； 
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估； 
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 
在正常 市场 情况 下， 力争 控制本 基金 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围，

























































































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基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以 及税 务及其 他监 管限 制， 决定 是否采 用抽 样复
制的策 略。 对于 复制 方法 的变更 ， 本 基金 管理 人需 在方法 变更 前 2 个工 作日 内在指 定媒 体公
告，并 阐明 变更 复制 方法 的原因 。 
六、投 资限 制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
在任 何交易日日终 ，持有的买 入期货合约价 值与有价证 券市值之和,不得超 过基金 资产净值
的 100 ％，其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在一 年以 内的政 府债 券） 、权 证、资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20 ％ ；每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的 100 ％； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5）基 金财产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（6）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的 40% ； 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查 自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。




























































































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法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ； 
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人 、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
七、业 绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指 数。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 指数 的 编制 、 发布 或授 权， 或 中证 500 指数由 其
他指数 替代 、 或由 于指 数编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为中 证 500 指数 不
宜继续 作为 标的 指数 ， 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管
理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 ， 在 履行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数、 业绩
比较基 准和 基金 名称 。 其中 ， 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ，
则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 并报 中国 证监 会备 案且在 指定 媒
体公告 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、指 数更名 等事 项） ，则 无需召 开基 金份额 持有人 大会， 基金管 理人 应 与基 金托管
人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。 
八、风 险收 益特 征 
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 采 用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的

























































































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风险收 益特 征。 
九、基 金的 融资 、融 券 和 转融通 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券 和 转融 通业务。待
基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 ， 基金管 理人 可以 在不 改变 本基金 既有 投
资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 ， 参与 融资融 券业 务以 及通 过证 券金融 公司 办
理转融 通业 务 ， 以提 高投 资效率 及进 行风 险管 理。 届时基 金参 与融 资融 券、 转融通 等业 务 的
风险控 制原 则、 具体 参与 比例限 制、 费用 收支 、 信 息披露 、 估 值方 法及 其他 相关事 项按 照中
国证监 会的 规定 及其 他相 关法律 法规 的要 求执 行， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 
十、基 金的 投资 组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。





















基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 27 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容,保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。





















基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定
盈利。





















基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。





















本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 6 月 30 日（ 未经审 计 ） 。 
（一） 报告期末基金资产组 合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 5,005,301,198.00 99.87 
 其中： 股票 5,005,301,198.00 99.87 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,592,161.34 0.09 
7 其他资 产 1,988,932.83 0.04 
8 合计 5,011,882,292.17 100.00




























































































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 注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的 合计 项中 不含 可 退替代 款估 值
增值 
（二） 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 
1. 报告期末指数投资按 行业 分类的股票投资组合 




代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 92,231,621.49 1.84 
B 采矿业 154,513,208.56 3.09 
C 制造业 3,090,105,988.62 61.73 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
117,868,430.18 2.35 
E 建筑业 135,847,138.24 2.71 
F 批发和 零售 业 353,764,739.07 7.07 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 140,310,312.33 2.80 
H 住宿和 餐饮 业 7,730,275.11 0.15 
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 254,756,994.15 5.09 
J 金融业 80,174,481.55 1.60 
K 
房地产 业 
343,923,096.84 6.87 
L 
租赁和 商务 服务 业 
77,053,632.32 1.54 
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,415,675.00 0.41 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,297,235.78 0.92 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
49,308,210.66 0.98 
S 综合 40,999,118.10 0.82 
 合计 5,005,300,158.00 99.98 
 
2. 报告期末积极投资按 行业 分类的股票投资组合 
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。



（三） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 
1. 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细 








序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值

























































































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比例（ ％） 
1 600570 恒生电 子 1,301,021 38,250,017.40 0.76 
2 600587 新华医 疗 366,086 27,291,711.30 0.55 
3 002190 成飞集 成 454,719 26,828,421.00 0.54 
4 600557 康缘药 业 919,600 26,392,520.00 0.53 
5 000559 万向钱 潮 2,512,779 25,831,368.12 0.52 
6 600879 航天电 子 2,189,222 25,789,035.16 0.52 
7 000998 隆平高 科 918,324 25,235,543.52 0.50 
8 600312 平高电 气 1,796,750 25,046,695.00 0.50 
9 600418 江淮汽 车 2,344,810 23,917,062.00 0.48 
10 002022 科华生 物 1,036,988 23,902,573.40 0.48 
 
2. 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细 
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。 
（四） 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。



（五） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
（六） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明
细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。






（七） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
（八） 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
1. 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 
2. 本基金投资股指期货 的投 资政策 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和

























































































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跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
（九） 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 
（十） 投资组合报告附注 
1.



本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立 案 调查 ， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
2.



本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
3. 其他资产构成 




序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 575,003.33 
2 应收证 券清 算款 1,402,871.01 
3 应收股 利 9,601.50 
4 应收利 息 1,456.99 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,988,932.83 
 
4. 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。



5. 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 
6. 报告期末指数投资前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明 
序
号 
股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
流通受 限情 况
说明 
1 600418 江淮汽 车 23,917,062.00 0.48 临时停 牌




























































































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注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。 
7. 报告期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明 
 注： 本基 金本 报告 期未 持 有积极 投资 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































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十一、 基金的业绩 
 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2014 年 8 月 27 日复
核了本 招募 说明 书 （ 更新 ） 中的 净值 表现 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者
重大遗 漏。 



 本 报告 期基 金份 额净 值 收益率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较 
 
阶段 
净值增 长
率（1 ） 
净值增 长
率标准 差
（2） 
业绩比 较
基准收 益
率（3 ） 
业绩比
较基准
收益率
标准差
（4） 
（1）-
（3） 
（2）-
（4） 
2013.2.6-2013.12.31 7.17% 1.40% 8.03% 1.46% -0.86% -0.05% 
2014.1.1-2014.06.30 2.80% 1.25% 2.50% 1.25% 0.30% 0.00% 
自基金 成立 起至 今 10.17% 1.35% 10.74% 1.38% -0.57% -0.03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































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十二、 基金的财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基 金财 产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》 的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 非 因基金 财产 本身 承担 的债 务， 不 得对 基金
财产强 制执 行。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 





























































































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十三、 基金资产估值 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价） 估值 ； 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 一致 后， 可对 估值 方法进 行调 整 。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。




























































































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（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的 债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有 新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
四、估 值程 序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
五、估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值

























































































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错误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿，承 担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将 此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ；




























































































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（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的 方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障基 金份额 持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
七、基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
 





























































































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十四、 基 金 的 收 益 与 分配 
一、基 金利 润的 构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金 未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
三、基 金收 益分 配原 则 
1、 当基 金份 额净 值增 长率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时 ， 可 进行 收 益分配 。
基 金 份 额 净 值增 长 率 为 收益 评 价 日 基 金份 额 净 值 与基 金 上 市 前 一日 基 金 份 额净 值 之 比 减去
1 乘以 100% （期 间如 发生 基金份 额折 算 ， 则 以基 金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算） ； 标 的指
数 同 期 增 长 率为 收 益 评 价日 标 的 指 数 收盘 值 与 基 金上 市 前 一 日 标的 指 数 收 盘值 之 比 减 去 1
乘以 100% （ 期间 如发 生基 金份额 折算 ，则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算） ； 
2、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 
3、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 。 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
四、收 益分 配方 案 
基金 收益分配 方案中应 载明基 金收益分 配对象、 分配时 间、分配 数额及比 例、分 配方
式等内 容。 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。




























































































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六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。

























































































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十五、 基 金 的 费 用 与 税收 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；



4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、在中 国证监 会规定 允许 的前提下 ，本 基金可 以从 基金财产 中计 提销售 服务 费，具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明； 
10 、基 金上 市费 及年 费； 
11 、 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 
12 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中 列 支的 其他 费用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 0.5 %÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数




























































































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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费



在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.03% 的年 费 率计提 。
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ： 
H=E×0.03% ÷当 年天 数



H 为每 日应 付的 指数 许可 使 用基点 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币5 万元 ， 计费期 间不 足一 季度 的， 以一季 度
计算。 许可 使用 基点 费的 支付方 式为 每季 度支 付一 次。 自 基金 合同 生效 日起 ， 于每 年1 月、4
月、7 月、10 月 的前10 个 工 作日内 支付 上一 季度 的指 数许可 使用 基点 费。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。



上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 －12 项费 用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 





























































































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十六、 基 金 的 会 计 与 审计 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。




























































































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十七、 基金的信息披露 
一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》
及其他 有关 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 （以 下简 称 “网站 ” ） 等 媒介 披露 ，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。




























































































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2 、基金 招募说 明书应 当最 大限 度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 体上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请 经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒体 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交易 前 3 个工
作日将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒 体上 。 
（六） 申购 赎回 清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 以及

























































































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其他媒 介公 告当 日的 申购 赎回清 单。 
（七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上 ， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
（八） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三

























































































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十； 
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； ； 
24、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（九） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（十） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 ，
并予以 公告 。 
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金

























































































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管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将 相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。




























































































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十八、 风险揭示 
（ 一）市场风险 
证券市 场价格受到经 济因素、政 治因素、投资 心理和交易 制度等各种因 素的影响， 导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
1 、


 政策 风险。 因国 家宏观 政策 （如 货币政 策、 财政 政策 、行 业政策 、地 区发 展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 ； 
2 、


 经 济周 期风 险 。 随 经 济运行 的周 期性 变化 ， 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 ； 
3 、


 利率 风险。 金融 市场利 率的 波动 会导致 证券 市场 价格 和收 益率的 变动 。利 率直 接
影响着 国债 的价 格和 收益 率， 影响 着企 业的融 资成 本和利 润 。 基 金投资 于债 券， 其收 益水 平
会受到 利率 变化 的影 响； 
4 、


购 买力 风险 。 基 金的 利 润将主 要通 过现 金形 式来 分配 ， 而 现金 可能 因为 通 货膨胀 的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 
（ 二）管理风险 
在基金 管理运作过程中基金管理 人的知识、经验、判断、 决策、技能等，会影响其 对
信息的 占有 和对 经济 形势 、证券 价格 走势 的判 断， 从而影 响基 金收 益水 平， 造成管 理风 险 。
但从长 期看 ， 本 基金 的收 益水平 仍与 基金 管理 人的 管理水 平、 管理 手段 和管 理技术 等相 关性
较大 ， 可能 因为 基金 管理 人的因 素而 影响 基金 的长 期收益 水平 。 
（三）本基金特有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回 报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致
成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 、 成份股 派发 现金红 利 、 新 股市值 配售 、 成 份股 停牌 或
摘牌 、 股 流动 性差 等原 因使 本基金 无法 及时 调整 投资 组合以 及与 基金 运作 相关 的费用 等因 素
使本基 金产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险




























































































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尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
5 、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交易 所 发 布基金 份额 参考净值 （IOPV ） ， 供投资 者交易、 申购 、赎回 基金 份额时 参
考。 IOPV 与实 时的 基金 份额 净值可 能存 在差 异 ， IOPV 计 算也可 能出 现错 误 。 投 资者 若参考IOPV
进行投 资决 策可 能导 致损 失，需 投资 者自 行承 担后 果。 
6 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。 
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券、 现金 替代 、 现 金差 额等。 在组 合证 券变 现过 程中， 由于 市场
变化、 部分 成份 股流 动性 差等因 素， 导致 投资 者变 现后的 价值 与赎 回时 赎回 对价的 价值 有差
异，存 在变 现风 险。 
（ 四）其他风险 
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ； 
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 
6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而带 来风 险； 
7 、其 他意 外导 致的 风险 。 
（ 五）本基金法律文 件风 险收益特征表述与销 售机 构基金风险评价可能 不一 致的风险 
本基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投 资比 例、 证 券市
场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 ， 代 表了 一般 市场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征。 销售
机构( 包 括基 金管 理人 直销 机构和 代销 机构) 根据 相关 法律法 规对 本基 金进 行风 险评价 ， 不 同
的销售 机构 采用 的评 价方 法也不 同 ， 因 此销 售机 构的 风险等 级评 价与 法律 文件 中风险 收益 特
征的表 述可 能存 在不 同 ， 投 资人在 购买 本基 金时 需按 照销售 机构 的要 求完 成风 险承受 能力 与
产品风 险之 间的 匹配 检验 。 
（六）本基金投资股 指期 货的风险 
本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ，主 要存 在以 下风 险： 
（１） 市场 风险 ：是 指由 于股指 期货 价格 变动 而给 投资者 带来 的风 险。 
（２） 流动 性风 险： 是指 由于股 指期 货合 约无 法及 时变现 所带 来的 风险 。




























































































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（３ ） 基 差风 险 ： 是 指股 指 期货合 约价 格和 指数 价格 之间 的 价格 差的 波动 所造 成的风 险，
以及不 同股 指期 货合 约价 格之间 价格 差的 波动 所造 成的期 现价 差风 险。 
（４） 保证 金风 险： 是 指由 于无法 及时 筹措 资金 满足 建立或 者维 持股 指期 货合 约头寸 所
要求的 保证 金而 带来 的风 险。 
（５） 信用 风险 ：是 指期 货经纪 公司 违约 而产 生损 失的风 险。 
（６） 操作 风险 ： 是 指由 于内部 流程 的不 完善 ， 业 务人员 出现 差错 或者 疏漏 ， 或者 系统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 
 





























































































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十九、 基 金 合 同 的 变 更、 终 止 和 基 金 财产 的 清 算 
 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于可 不经 基金 份额 持有人 大会 决议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准 或备案 后方 可
执行， 自决 议生 效之 日起 在指定 媒体 公告 。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金 财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ；




























































































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（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 





























































































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二十、 基 金 合 同 的 内 容摘 要 
 
一、基金合同当事人 的的 权利、义务 
（一）基金份额持有 人的 权利与义务 
1 、 根 据 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 对基 金管 理人、 基金 托管人 、 基 金销 售机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 
2 、 根 据 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 应付 申购 对价 、赎 回对 价及 法律 法规 和《基 金合 同》 所规 定的 费用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责 任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
 
（二）基金管理人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限 于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ；




























































































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（2 ） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 ， 根据 法律 法规 和 《基 金合 同 》 独 立运 用并 管理基 金
财产； 
（3） 依照 《 基金 合同 》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 发售 和销 售基 金份 额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12 ） 依照法律法规 为基金的利 益对被投资公 司行使股东 权利，为基金 的利益行使 因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；



（13 ） 在法律法规允 许的前提下 ，为基金的利 益依法为基 金进行融资融 券 和转融通 业
务 ；



（14 ） 以基金管理人 的名义，代 表基金份额持 有人的利益 行使诉讼权利 或者实施其 他
法律行 为；



（15 ） 选择、更换律 师事务所、 会计师事务所 、证券经纪 商或其他为基 金提供服务 的
外部机 构；



（16 ） 在符合有关法 律、法规的 前提下，制订 和调整有关 基金认购、申 购、赎回、 转
换和非 交易 过户 的业 务规 则， 在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 决定 和调 整基金 的除 调
高托管 费率 和管 理费 率之 外的相 关费 率结 构和 收费 方式； 
（17） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、 谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4） 配备 足够 的具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ， 以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；




























































































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（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行
证券投 资； 
（6 ）除依据《基金法 》 、 《基金合同 》 及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ， 确定 基 金份额 申购 、 赎回 对价 、 编制申 购
赎回清 单； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格按 照 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定 ， 履 行信 息披 露及 报 告义务 ； 
（12 ） 保守基金商业秘 密，不泄 露基金投资计划 、投资意 向等。除《基金 法》 、 《基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披 露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13 ） 按《基金合同 》的约定确 定基金收益分 配方案，及 时向基金份额 持有人分配 基
金收益 ； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15 ） 依据《基金法 》 、 《基金合 同》及其他有关 规定召集 基金份额持有人 大会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确保需要向基 金投资者提 供的各项文件 或资料在规 定时间发出， 并且保证投 资
者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式， 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料， 并在 支付
合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ； 
（18 ） 组 织并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价、 变现 和分配 ； 
（19 ） 面临解散、依 法被撤销或 者被依法宣告 破产时，及 时报告中国证 监会并通知 基
金托管 人； 
（20 ） 因违反《基金 合同》导致 基金财产的损 失或损害基 金份额持有人 合法权益时 ，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21 ） 监督基金托管 人按法律 法 规和《基金合 同》规定履 行自己的义务 ，基金托管 人
违反 《基 金合 同》 造成 基 金财产 损失 时 ， 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人
追偿； 
（22 ） 当基金管理人 将其义务委 托第三方处理 时，应当对 第三方处理有 关基金事务 的
行为承 担责 任； 
（23 ） 以基金管理人 名义，代表 基金份额持有 人利益行使 诉讼权利或实 施其他法律 行

























































































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为； 
（24 ） 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《基 金合 同》 不能 生 效， 基金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金 份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
（三）基金托管人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限 于 ： 
（1 ） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 ， 依法 律法 规和 《 基金合 同 》 的 规定 安全 保 管基金 财
产； 
（2） 依 《基 金合 同》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ， 如发 现 基金管 理人 有违 反 《基 金 合同 》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限 于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的 原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门 ， 具 有符 合要 求的 营 业场所 ， 配备 足够 的、 合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外 ， 不 得利 用基 金财 产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按规定开设基 金财产的资金 账户和证券账户,按照《基 金合同》的约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜；




























































































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（7 ） 保 守基 金商 业秘 密， 除 《 基金 法》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有关 规定 另有 规 定外 ， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、 审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值 、 基金份 额申 购 、 赎 回对 价 的现金部
分； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对基金财务会 计报告、季 度、半年度和 年度基金报 告出具意见， 说明基金管 理
人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人 有未执 行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回对价； 
（15 ） 依据《基金法 》 、 《基金合 同》及其他有关 规定，召 集基金份额持有 人大会或 配
合基金 份额 持有 人依 法召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面临解散、依 法被撤销或 者被依法宣告 破产时，及 时报告中国证 监会和银行 监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人； 
（19 ） 因违反《基金 合同》导致 基金财产损失 时，应承担 赔偿责任，其 赔偿责任不 因
其退任 而免 除； 
（20 ） 按规定监督基 金管理人按 法律法规和《 基金合同》 规定履行自己 的义务，基 金
管理人 因违 反 《基金 合同 》 造 成基 金财 产损失 时 ， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人追
偿； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由本 基金的 基金 份额 持有 人和 本基金 联接 基金 （ 即 “ 南方 中证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ” ， 以 下简 称 “联 接基 金” ） 的 基金 份 额持有 人组 成，
上述两 类持 有人 可以 委托 其合法 授权 代表 参会 并表 决。 本基 金的 基金 份额 持有 人持有 的每 一
基金份 额为 一参 会份 额， 每一参 会份 额拥 有平 等的 投票权 。 
若以本 基金为目标基 金且基金管 理人和基金托 管人与本基 金相同的联接 基金的基金 合
同生效 ， 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 ， 联 接基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接
基金的 基金 份额 直接 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表决 。 在计 算参 会份额 和票 数

























































































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时， 联 接基 金持 有人 持有 的享有 表决 权的 参会 份额 数和表 决票 数为 ： 在 本基 金基金 份额 持有
人大会 的权 益登 记日 ， 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的 联接基 金份 额
占联接 基金 总 份 额的 比例 ， 计 算结 果按 照四舍 五入 的方法 ， 保留 到整数 位 。 联接基 金折 算为
本基金 后的 每一 参会 份额 和本基 金的 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 
（一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10 ） 终止基金上市 ，但因基金 不再具备上市 条件而被上 海证券交易所 终止上市的 除
外； 
（11） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（12） 单独 或合 计持 有本 基 金总份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有 人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（13） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（14） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在法 律法 规和 《基 金 合同 》 规 定的 范围 内调 整 本基金 的申 购费 率 、 调 低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《 基金 合同 》 的 修改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6） 基金 管理 人、 销 售机 构、 登 记机 构在 法律 法规 或中国 证监 会许 可的 范围 内调整 有
关基金 认购 、申 购、 赎回 、非交 易过 户等 业务 的规 则；




























































































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（7） 按照 法律 法规和 《基 金合同 》 规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、 除 法律 法规 规定 或 《 基 金合同 》 另有 约定 外， 基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、 基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
4 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含 10% ）的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人； 基金 托管人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定
之日 起60 日内 召开 。 
5 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含 10% ）的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人 大会 ， 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不召 集 的， 单独 或合 计代 表基 金 份额10% 以 上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 应于 会议 召开 前 30 日 ，在 指定 媒体 公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4） 授权 委托 证明的 内容 要求 （ 包括 但不 限于 代理 人身份 ， 代 理权 限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；




























































































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（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、 采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ， 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 表决
意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。 
3 、 如 召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另 行通 知基 金托 管 人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进
行监督 ； 如 召集 人为 基金 托管人 ， 则 应另 行通 知基 金管理 人到 指定 地点 对表 决意见 的计 票进
行监督 ； 如 召集 人为 基金 份额持 有人 ， 则 应另 行通 知基金 管理 人和 基金 托管 人到指 定地 点对
表决意 见的 计票 进行 监督 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 表决 意见 的计 票效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持有人大会 可通过现场 开会方式或通 讯开会方式 召开，会议的 召开方式由 会
议召集 人确 定。 
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有 人 大会 议程 ： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2） 经核 对， 汇 总到 会者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）。 
2 、 通 讯开 会 。 通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以召 集人 约定的 非
现场方 式形 式在 表决 截至 日以前 送达 至召 集人 指定 的地址 。 通讯 开会 应以 召集 人 约定 的非 现
场方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会 议召 集人 按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2） 召集 人按 基金合 同约 定通知 基金 托管 人 （ 如果 基金托 管人 为召 集人 ， 则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本人 直 接 出具 意见 或 授权他 人代 表出 具意 见的 ， 基 金份 额持 有人 所持 有 的基金 份
额不小 于在 权益 登记 日基 金总份 额 的50% （含50%）；




























































































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（4）上述第（3）项中直接出具 意见的基金份额 持有人或 受托代表他人出 具意见的 代
理人， 同时 提交 的持 有基 金份额 的凭 证、 受托 出具 意见的 代理 人出 具的 委托 人持有 基金 份额
的凭证 及委托 人的代 理投 票授权 委托证 明符合 法律 法规、 《 基金合 同》 和会议 通知的 规定，
并与基 金登 记机 构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
（ 五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为关系基金 份额持有人 利益的重大事 项，如《基 金合同》的重 大修改、决 定
终止《 基金合 同》 、 更换基 金管理 人、更 换基金 托管 人、与 其他基 金合并 、法 律法规 及《基
金合同 》规 定的 其他 事项 以及会 议召 集人 认为 需提 交基金 份额 持有 人大 会讨 论的其 他 事 项 。 
基金份 额持有人大会 的召集人发 出召集会议的 通知后，对 原有提案的修 改应当在基 金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（含 50% ）选 举产生 一名 基
金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或
主持基 金份 额持 有人 大会 ，不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 
会议召 集人应当制作 出席会议人 员的签名册。 签名册载明 参加会议人员 姓名（或单 位
名称） 、 身份证 明文 件号码 、持有 或代表 有表决 权的 基金份 额、委 托人姓 名（ 或单位 名称）
和联系 方式 等事 项。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效； 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。




























































































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2 、 特 别决 议 ， 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方式进行表 决时，除非 在计票时有充 分的相反证 据证明，否则 提交符合会 议
通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者 ， 表 面符 合会 议通知 规定 的
表决意 见视 为有 效表 决， 表决意 见模 糊不 清或 相互 矛盾的 视为 弃权 表决 ， 但 应当计 入出 具意
见的基 金份 额持 有人 所代 表的基 金份 额总 数。 
基金份 额持有人大会 的各项提案 或同一项提案 内并列的各 项议题应当分 开审议、逐 项
表决。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集 ， 基 金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集 或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2 ） 监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ， 可 以在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大 会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计票过程应由 公证机关予以 公证,基金管 理人或基金托 管人拒不出席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会的情况下 ，计票方式 为：由大会召 集人授权的 两名监督员在 基金托管人 授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票， 并 由公 证机
关对其 计票 过程 予以 公证 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监
督的， 不影 响计 票和 表决 结果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 核准或 者
备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。




























































































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基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 体上 公告 。如 果采用 通
讯方式 进行 表决 ， 在 公告 基金份 额持 有人 大会 决议 时， 必 须将 公证 书全 文、 公证机 构、 公证
员姓名 等一 同公 告。 
基金管 理人、基金托 管人和基金 份额持有人应 当执行生效 的基金份额持 有人大会的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
 
三、基金收益分配原 则、 执行方式 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指基金利息 收入、投资 收益、公允价 值变动收益 和其他收入扣 除相关费用 后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可 供分配利润指 截至收益分 配基准日基金 未分配利润 与未分配利润 中已实现收 益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。
基金管 理人 对基 金份 额净 值增长 率和 标的 指数 同期 增长率 的计 算方 法参 见《 招募说 明书 》 ； 
2 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行 收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 
3 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 。 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分配方案中 应载明金收 益分配对象、 分配时间、 分配数额及比 例、分配方 式
等内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用




























































































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基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 
 
四、基金费用与税收 
 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；



4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、在中 国证监 会规定 允许 的前提下 ，本 基金可 以从 基金财产 中计 提销售 服务 费，具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明； 
10 、基 金上 市费 及年 费； 
11 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 
12 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5 % ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下： 
H ＝E× 0.1% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支

























































































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取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。 
指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－12 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 




五、基金财产的投资 范围 和投资限制 
（一）投资范围 
本基金 主要 投资于标 的指数成份 股、备选成份 股。为更好 地实现投资目 标，本基金 可
少量投 资于非 成份股 （包 含中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准发 行的 股票） 、 一级 市
场新股 或增 发的 股票 、 衍 生工具 （权 证、 股 指期 货 等） 、 债 券资 产 （国 债、 金 融债、 企业 债、
公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交 易可转 债、 央行票 据、中 期票据 、短 期融资 券等） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产、 现金 资产 、 货 币市 场工具 以及 中国
证监会 允许基 金投资 的其 他金融 工具（ 但须符 合中 国证监 会的相 关规定 ） 。在 建仓完 成后，
本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 资产 比 例不 低于 基金 资产 净值 的95% ，权 证 、
股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二）投资限制




























































































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1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的 100 ％，其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在一 年以 内的政 府债 券） 、权 证、资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20 ％ ；每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10 ％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5） 基金 财产 参与股 票发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（6） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
因证券 市场波动、上 市公司合并 、基金规模变 动、股权分 置改革中支付 对价等基金 管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当在 10 个交
易日内 进行 调整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用 于本 基 金， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5） 向其 基金 管理人 、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基 金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；




























































































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（6） 买卖 与其 基金管 理人 、 基金 托管 人有 控股 关系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 取 消 上述限 制 ， 如 适用 于本 基 金， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
 
六、基金资产估值 
（一） 估值 日 
本基金 的估值日为本 基金相关的 证券交易场所 的交易日以 及国家法律法 规规定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票 、 权 证 、 债 券和 银行 存款 本息 、 应收款 项 、 其 它投 资等 资 产及负 债。 
（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交易所上市的 有价证券（包 括股票、权证等 ） ，以其估 值日在证券交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 基金 管理 人与 基金 托管人 协商 一致 后， 可对 估值方 法进 行调
整。 
（2） 交易 所上 市实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估 值日 没有 交易 的， 且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4） 交易 所上 市不存 在活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股 、 转 增股 、 配 股 和公开 增发 的新 股 ， 按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值；




























































































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（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在 估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3） 首次 公开 发行有 明确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ， 按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、 全 国银 行间 债券市 场交 易的 债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ， 采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一般 以估 值当 日结 算 价进行 估值 ， 估值 当日 无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。 
6 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ， 从 其 规定 。 如 有 新 增事 项， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理人或基金 托管人发现 基金估值违反 基金合同订 明的估值方法 、程序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ， 应立 即通 知对 方 ， 共同查 明原 因，
双方协 商解 决。 
根据有 关法律法规， 基金资产净 值计算和基金 会计核算的 义务由基金管 理人承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
（四） 估值 程序 
1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。 但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位)发 生估 值错 误时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：




























































































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1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作过程中， 如果由于基 金管理人或基 金托管人、 或登记机构、 或销售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由于
该估值 错误 遭受 损失 当事 人( “受 损方 ”)的 直接 损失 按下述 “估 值错 误处 理原 则 ” 给 予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错误的主要 类型包括但 不限于 ：资料 申报差错、 数据传输差错 、数据计算 差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估 值错 误已 发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2） 估值 错误 的责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不 对间 接损 失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有 关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) ， 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失， 并在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 估值 错误发 生的 原因， 列明 所有 的当 事人 ， 并根 据估 值错 误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ； 
（3 ） 根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4） 根据 估值 错误处 理的 方法， 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 ， 由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估 值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托管 人，

























































































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并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、 占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而 基金 管理 人为 保障 基 金份额 持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信息披露的 基金资产净 值和基金份额 净值由基金 管理人负责计 算，基金托 管
人负责 进行 复核 。 基金 管理 人应于 每个 开放 日交 易结 束后计 算当 日的 基金 资产 净值和 基金 份
额净值 并发 送给 基金 托管 人。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ， 由
基金管 理人 对基 金净 值予 以公布 。 
 
七、基金合同变更、 终止 与基金财产的清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
 2、关 于《基金合同 》变更的基 金份额持有人 大会决议经 中国证监会核 准或 备案后方
可执行 ，自 决议 生效 之日 起在指 定媒 体公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、 新 基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
2 、 基 金财 产清 算小 组组 成 ： 基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有

























































































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从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律 意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是指基金财 产清算小组 在进行基金清 算过程中发 生的所有合理 费用，清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财产清算的 分配方案， 将基金财产清 算后的全部 剩余资产扣除 基金财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后， 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行 分 配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中的有关重 大事项须及 时公告；基金 财产清算 报 告经会计师事 务所审计并 由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告 。 基 金财 产清 算公 告于 基金财 产清 算
报告报 中国 证监 会备 案 后5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
八、争议解决方式 
各方当 事人同意，因 《基金合同 》而产生的或 与《基金合 同》有关的一 切争议，如 经
友好协 商未 能解 决的 ， 任 何一方 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会， 按照 中国
国际经 济贸 易仲 裁委 员会 届时有 效的 仲裁 规则 进行 仲裁。 仲裁 地点 为北 京市。 仲裁裁 决是 终
局的， 对当 事人 均有 约束 力。 
争议处 理期间，基金 合同当事人 应恪守各自的 职责，继续 忠实、勤勉、 尽责地履行 基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。




























































































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《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
 
九、基金合同的效力 
《基金 合同 》是 约定 基金 当事人 之间 权利 义务 关系 的法律 文件 。 
1 、 《基金合同 》 经基金管理人、 基金托管人双方 盖章以及 双方法定代表人 或授权代 表
签字并 在募 集结 束后 经基 金管理 人向 中国 证监 会办 理基金 备案 手续 ， 并经 中国 证监会 书面 确
认后生 效。 
2 、 《基金合同 》的有效期自其生 效之日起至基金 财产清算 结果报中国证监 会备案并 公
告之日 止。 
3 、 《基金合同 》自生效之日起对 包括基金管理人 、基金托 管人和基金份额 持有人在 内
的《基 金合 同》 各方 当事 人具有 同等 的法 律约 束力 。 
4 、 《基金合同 》正本一式六份， 除上报有关监管 机构一式 二份外，基金管 理人、基 金
托管人 各持 有二 份， 每份 具有同 等的 法律 效力 。 
5 、 《基金合同 》可印制成册， 供 投资者在基金管 理人、基 金托管人、销售 机构的办 公
场所和 营业 场所 查阅 。 
 
 





























































































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二十一、 基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要 




 一、基金托管协议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：吴 万善 
成立日 期：1998 年3 月6 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 基 金管 理业 务 、 发 起设 立基 金及 中国 证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他业 务。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ： 蒋 超良 
成立时 间：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围：吸收公众 存款；发放 短 期、中期、 长期贷款； 办理国内外结 算；办理票 据
承兑与 贴现； 发行 金融 债 券； 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券； 买 卖政 府债券、 金融 债
券； 从 事同 业拆 借； 买 卖 、 代理 买卖 外汇； 结汇、 售汇； 从事 银行 卡业 务； 提供信 用证 服务
及担保 ； 代 理收 付款 项； 提 供保管 箱服 务； 代理 资金 清算； 各类 汇兑 业务； 代理 政策性 银行 、
外国政 府和 国际 金融 机构 贷款业 务； 贷款 承诺； 组织 或参加 银团 贷款 ； 外 汇存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款； 外汇 借款 ； 发 行、 代 理发 行、 买卖 或代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 外 币票
据承兑 和贴 现； 自营 、代 客外汇 买卖 ；外 币兑 换； 外汇担 保； 资信 调查 、 咨 询、见 证业 务 ；

























































































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企业、 个人 财务 顾问 服务 ；证券 公司 客户 交易 结算 资金存 管业 务； 证券 投资 基金托 管业 务 ；
企业年 金托 管业 务； 产业 投资基 金托 管业 务； 合格 境外机 构投 资者 境内 证券 投资托 管业 务 ；
代理开 放式 基金 业务 ； 电 话银行 、 手 机银 行、 网上 银行业 务； 金融 衍生 产品 交易业 务； 经国
务院银 行业 监督 管理 机构 等监管 部门 批准 的其 他业 务；保 险兼 业代 理业 务。 
 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 投资范围、 投
资对象 进行 监督 。 基 金合 同明确 约定 基金 投资 风格 或证券 选择 标准 的， 基金 管理人 应按 照基
金托管 人要 求的 格式 提供 投资品 种池 和交 易对 手库 ， 以便 基金 托管 人运 用相 关技术 系统 ， 对
基金实 际投 资是 否符 合基 金合同 关于 证券 选择 标准 的约定 进行 监督 ， 对存 在疑 义的事 项进 行
核查。 
本基金 主要投资于标 的指数成份 股、备选成份 股。为更好 地实现投资目 标，本基金 可
少量投 资于非 成份股 （包 含中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准发 行的 股票） 、 一级 市
场新股 或增 发的 股票 、 衍 生工具 （权 证、 股 指期 货 等） 、 债 券资 产 （国 债、 金 融债、 企业 债、
公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交 易可转 债、 央行票 据、中 期票据 、短 期融资 券等） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产、 现金 资产 、 货 币市 场工具 以及 中国
证监会 允许基 金投资 的其 他金融 工具（ 但须符 合中 国证监 会的相 关规定 ） 。在 建仓完 成后，
本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的95% ，权 证 、
股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 投资、融资 、
融券比 例进 行监 督。 基金 托管人 按下 述比 例和 调整 期限进 行监 督： 
1 、 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的 100 ％，其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在一 年以 内的政 府债 券） 、权 证、资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票 总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20 ％ ；每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％； 
2 、进 入全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 超过 基金 资产 净值 的 40%。
债券回 购最 长期 限为 １年 ，债券 回购 到期 后不 得展 期；




























































































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3 、 本 基金 参与 股票发 行申 购， 本 基金 所申 报的 金额 不超过 本基 金的 总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
4 、 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得 超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 5 ‰；
本基金 持有 的全 部权 证， 其市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3％； 本基 金与 本基 金管理 人管 理
的其他 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10％； 
5 、本 基金 不得 违反 基金 合 同中有 关投 资范 围、 投资 策略、 投资 比例 的规 定； 
6 、法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ，从其 规定 。 
因证券 市场波动、上 市公司合并 、基金规模变 动等基金管 理人之外的因 素致使基金 投
资比例 不符 合上 述1-2 项 以及 4-5 项规 定的 投资 比 例的， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内
进行调 整。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。法 律法 规或 监管部 门另 有规 定的 ，从 其规定 。 
上述投 资组合限制条 款中，若属 法律法规的强 制性规定， 则当法律法规 或监管部门 取
消上述 限制 ，在 履行 适当 程序后 ，本 基金 投资 可不 受上述 规定 限制 。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
（三） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对本协 议第十五条 第
九项基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 基金 托管 人通 过事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止
行为和 关联 交易 进行 监督 。 根据 法律 法规 有关 基金 禁止从 事关 联交 易的 规定 ， 基金 管理 人和
基金托 管人 相互 提供 与本 机构有 控股 关系 的股 东 、 与 本机构 有其 他重 大利 害关 系的公 司名 单
及有关 关联 方交 易证 券名 单。基 金管 理人 和基 金托 管人有 责任 确保 关联 交易 名单的 真实 性 、
准确性 、完 整性 ，并 负责 及时将 更新 后的 名单 发送 给对方 。 
若基金 托管人发现基 金管理人与 关联交易名单 中列示的关 联方进行法律 法 规禁止基 金
从事的 关联 交易 时 ， 基 金托 管人应 及时 提醒 并协 助基 金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易
的发生 ， 如 基金 托管 人采 取必要 措施 后仍 无法 阻止 关联交 易发 生时 ， 基 金托 管人有 权向 中国
证监会 报告 。 对 于基 金管 理人已 成交 的关 联交 易， 如基金 托管 人事 前已 严格 遵循了 监督 流程
仍无法 阻止 该关 联交 易的 发生， 而只 能按 相关 法律 法规和 交易 所规 则进 行事 后结算 ， 则 基金
托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并应 向中 国证 监会 报告。 
（四） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 管理人参与 银
行 间 债 券 市 场进 行 监 督 。基 金 管 理 人 应在 基 金 投 资运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提供 经 慎 重 选择
的、 本基 金适 用的 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 ， 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。
基金托 管人 监督 基金 管理 人是否 按事 前提 供的 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行交 易 。 基 金
管理人 可以 每半 年对 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行更 新 ， 如 基金 管理 人根 据市场 情况 需
要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 ， 应 向基 金托管 人说 明理 由， 在与 交易对 手发 生交
易前3 个工 作日 内与 基金 托管人 协商 解决 。 基 金管 理人收 到基 金托 管人 书面 确认后 ， 被 确认

























































































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调整的 名单 开始 生效 ， 新 名单生 效前 已与 本次 剔除 的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ， 仍
应按照 协 议 进行 结算 。 基 金管理 人负 责对 交易 对手 的资信 控制 ， 按 银行 间债 券市场 的交 易规
则进行 交易 ， 基 金托 管人 则根据 银行 间债 券市 场成 交单对 合同 履行 情况 进行 监督， 但不 承担
交易对 手不 履行 合同 造成 的损失 。 如基 金托 管人 事后 发现基 金管 理人 没有 按照 事先约 定的 交
易对手 或交 易方 式进 行交 易时， 基金 托管 人应 及时 提醒基 金管 理人 ， 基 金托 管人不 承担 由此
造成的 任何 损失 和责 任。 
（五） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 管理人选择 存
款银行 进行 监督 。 
基金投 资银行定期存 款的，基金 管理人应根据 法律法规的 规定及基金合 同的约定， 确
定符合 条件 的所 有存 款银 行的名 单， 并及 时提 供给 基金托 管人 ， 基 金托 管人 应据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 有关 规定 进行 监督 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1 、 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确 保基 金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查， 严格 审查 、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3 、 基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ， 应 严格 遵守 《基 金法》 、 《运 作办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管 理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 
基金托 管人发现基金 管理人在选 择存款银行时 有违反有关 法律法规的规 定及基金合 同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个 工作 日内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算。 
（ 六 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金资 产 净值计 算、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基 金管理人未经 基金托管人 的审核擅自将 不实的业绩 表现数据印制 在宣传推介 材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（ 七） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 投资流通受 限
证券进 行监 督。 
1 、 基 金投 资流 通受限 证券 ， 应遵 守 《 关于 规范 基金 投资非 公开 发行 证 券 行为 的紧急 通
知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知 》 等有 关法 律法规 规 定 。 
2 、 流 通受 限证 券， 包括 由 《上 市公 司证 券发 行管 理 办法 》 规 范的 非公 开发 行 股票 、 公
开发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时明 确一定 期限 锁定期 的可交 易证券, 不包 括由于 发布重

























































































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大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。













































































 
3 、 在 首次 投资 流通受 限证 券之前 ， 基 金管 理人 应当 制定相 关投 资决 策流 程、 风险控 制
制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4. 在投 资流通受限证 券之前，基 金管理人应至 少提前一个 交易日向基金 托管人提供 有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （ 如 有） ： 
拟发行 数量、定价依 据、监管机 构的批准证明 文件复印件 、基金管理人 与承销商签 订
的销售 协议 复印 件、 缴款 通知书 、 基 金拟 认购 的数 量、 价 格、 总成 本、 划 款账 号、 划 款金 额、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5. 基金 托管人在监督 基金管理人 投资流通受限 证券的过程 中，如认为因 市场出现剧 烈
变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 ， 基金 托管 人有权 要求 基
金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改， 并做 出书 面说明 。 否 则， 基金 托管 人
经事先 书面 告知 基金 管理 人， 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金财 产损
失的， 基金 托管 人不 承担 任何责 任， 并有 权报 告中 国证监 会。 
6. 基金 管理人应保证 基金投资的 受限证券登记 存管在本基 金名下，并确 保证基金托 管
人能够 正常 查询 。 因 基金 管理人 原因 产生 的受 限证 券登记 存管 问题 ， 造 成基 金财产 的损 失或
基金托 管人 无法 安全 保管 基金财 产的 责任 与损 失， 由基金 管理 人承 担。 
7. 如果 基金管理人未 按照本协议 的约定向基金 托管人报送 相关数据或者 报送了虚假 的
数据 ， 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基 金托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 
（ 八） 基金托管人发 现基金管理 人的上述事项 及投资指令 或实际投资运 作中违反法 律
法规和 基金 合同 的规 定， 应及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人限 期纠 正。 基金 管理人 应积 极配
合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查 。 基 金管 理人 收到 通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以
书面形 式给 基金 托管 人发 出回函 ， 就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ， 说 明违规 原因 及纠
正期限 ， 并 保证 在规 定期 限内及 时改 正。 在上 述规 定期限 内, 基金 托管 人有 权随时 对通 知事
项进行 复查, 督 促基 金管 理人改 正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内
纠正的 ， 基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 基金 托管 人发现 基金 管理 人依 据交 易程序 已经 生效
的投资 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其 他有 关规 定， 或者违 反基 金合 同约 定的 ， 应 当立 即通 知
基金管 理人 ，并 报告 中国 证监会 。 
（ 九） 基金管理人有 义务配合和 协助基金托管 人依照法律 法规、基金合 同和本托管 协

























































































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议对基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示， 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并
改正， 或就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基金托 管人 按照 法规 要求 需向中 国证 监会
报送基 金监 督报 告的 事项 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供 相 关数 据资 料和 制度 等。 
（ 十） 基金托管人发 现基金管理 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基
金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管
人收到 通知 后应 在下 一工 作日前 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函， 说明 违规 原
因及纠 正期 限 ， 并保 证在 规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基 金管 理人有 权随 时 对
通知事 项进 行复 查, 督促 基金托 管人 改正 。基 金托 管人应 积极 配合 基金 管理 人的核 查行 为 ，
包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性， 在 规定 时间
内答复 基金 管理 人并 改正 。 
（三） 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
 
四、基金财产保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 。 未 经基 金管 理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
5 、基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ，按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，

























































































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如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6 、 对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 、股 票的 验资 
1 、 基金 募集 期间 的资 金应 存于基 金管 理人 在具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认 购
专户 。 该 账户 由基金 管理 人开立 并管 理 。 募集 的股 票由发 售代 理机 构予 以冻 结， 于基 金募 集
期 结束 后过 户至 预先 开立 的专门 账户 。 
2 、 基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ， 募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 （ 含网下 股
票认购 所募集 的股票 市值） 、基金 份额持 有人人 数符 合《基 金法》 、 《运作 办法 》等有 关规定
后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资金 划入 基金托 管人 开立 的基 金托 管资金 账户 ， 同
时在规 定时 间内 ， 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 会计师 事务 所进 行验 资 ， 出 具验资 报告 。
出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 验资 完成， 基
金 管 理 人 应 将募 集 的 属 于本 基 金 财 产 的全 部 资 金 划入 基 金 托 管 人为 基 金 开 立的 资 产 托 管专
户中， 基金 募集 的股 票存 放在以 基金 托管 人和 本基 金联名 方式 开立 的证 券账 户下。 
3 、 若 基金 募集 期限届 满， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退
款等事 宜， 基金 托管 人应 提供充 分协 助。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。 
2 、 基金托管 人可以本基金的名 义在其营业机构 开设本基 金的资金账户， 并根据基 金
管理人 合法 合规 的指 令办 理资金 收付 。 本 基金 的银 行预留 印鉴 由基 金托 管人 保管和 使用 。 本
基金的 一切 货币 收支 活动 ， 包括 但不 限于 投资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益、 收取申 购款 ，
均 需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3 、 基 金托 管资 金帐户 的开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 
5 、 在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1 、 基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2、基 金证 券账 户的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金

























































































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管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3 、 基金托管 人以自身法人名义 在中国证券登记 结算有限 责任公司开立结 算备付金 账
户， 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作， 基金
管 理 人 应 予 以积 极 协 助 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 的 规 定执
行。 
4 、 基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
5 、 在 本托 管协 议生效 日之 后， 本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务， 涉及相 关
账户的 开设 、 使 用的 ， 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理； 若 无相 关规 定， 则基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托 管人应根据登 记机构的结 算通知或者基 金管理人的 指令办理本基 金因申购、 赎
回产生 的现 金替 代和 现金 差额的 结算 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生效后，基 金托管人根 据中国人民银 行、中央国 债登记结算有 限责任公司 的
有关规 定， 以基 金的 名义 在中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司开 立债 券托 管与 结算账 户， 并代
表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算 。 基 金管 理人 和基 金托管 人同 时代 表基 金签 订全国 银行 间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、 因 业务 发展 需要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 在基 金
管理人 和基 金托 管人 商议 后由基 金托 管人 负责 开立 。新账 户按 有关 规则 使用 并管理 。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投资的有关 实物证券、 银行定期存款 存单等有价 凭证由基金托 管人负责妥 善
保管 ， 保 管凭 证由基 金托 管人持 有 。 实 物证券 的购 买和转 让 ， 由 基金托 管人 根据基 金管 理 人
的指令 办理 。 属 于基 金托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 在基 金托 管人 保管 期间的 损坏 、 灭
失， 由 此产 生的 责任 应由 基金托 管人 承担 。 托 管人 对托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的证 券不
承担保 管责 任。 
（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理人代表基 金签署的、 与基金有关的 重大合同的 原件分别由基 金管理人、 基
金托管 人保 管。 除协 议另 有规定 外， 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应
保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本 ， 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后 15 年。




























































































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五、基金资产净值计 算和 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 
基金份 额净值是指基 金资产净值 除以基金份额 总数后得到 的基金份额的 资产净值。 基
金份额 净值 的计 算， 精确 到 0.0001 元 ，小 数点 后第 五位四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基
金财产 。国 家另 有规 定的 ，从其 规定 。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2 、复 核程 序 
基金管 理人每工作日 对基金资产 进行估值后， 将基金份额 净值结果发送 基金托管人 ，
经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基 金管 理人 依据 基金 合同和 相关 法律 法规 的规 定对外 公布 。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1 、估 值对 象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。 
2 、估 值方 法 
（1） 股票 估值 方法 ： 
1 ）上 市股 票的 估值 ： 
上市流 通股票按估值 日其所在证 券交易所的收 盘价估值； 估值日无交易 的，且最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价 估值 ； 基 金管 理人 与基金 托管 人协
商一致 后， 可对 估值 方法 进行调 整 
2 ）未 上市 股票 的估 值。 
①首次 发行未上市的 股票，采用 估值技术确定 公允价值， 在估值技术难 以可靠计量 公
允价值 的情 况下 ，按 成本 价估值 ；



②送股 、转增股、配 股和公开增 发新股等发行 未上市的股 票，按估值日 在证券交易 所
上市的 同一 股票 的市 价进 行估值 ； 
③ 首次 公开发行有明 确锁定期的 股票，同一股 票在交易所 上市后，按估 值日在证券 交
易所上 市的 同一 股票 的市 价进行 估值 ； 
④ 非公 开发行的且在 发行时明确 一定期限锁定 期的股票， 按监管机构或 行业协会有 关
规定确 定公 允价 值。 
3 ） 在任 何情 况下， 基金 管 理人如 采用 本项 第1）－2 ） 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－2 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 可根据 具体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；




























































































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4 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（2） 债券 估值 方法 ： 
1 ） 在 证券 交易 所市 场挂 牌 交易且 实行 净价 交易 的债 券按估 值日 收盘 价估 值 ； 估值日 没
有交易 的 ， 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估值 ； 如果 估
值日无 交易 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 将 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 日收 盘价 ，确 定公 允价值 进行 估值 。 
2 ） 在证 券交 易所 市场 挂牌 交易且 未实 行净 价交 易的 债券按 估值 日收 盘价 减去 债券收 盘
价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估值 ； 估 值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环
境未发 生重 大变 化 ， 按 最近 交易日 债券 收盘 价减 去债 券收盘 价中 所含 的债 券应 收利息 得到 的
净价估 值 ； 如 果估值 日无 交易 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 将 参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 日收盘 价 ， 确定 公允 价值 进行估 值。 
3 ） 首 次发 行未 上市 债券 采 用估值 技术 确定 的公 允价 值进行 估值 ， 在估 值技 术 难以可 靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。 
4 ） 交 易所 以大 宗交易 方式 转让的 资产 支持 证券 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。 
5 ） 在 全国 银行 间债券 市场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值。 
6 ）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
7) 在任 何情 况下 ，基 金管 理人如 采用 本项 第 1）－6 ）小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－6 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 在综合 考虑 市
场成交 价、 市场 报价 、 流 动性、 收益 率曲 线等 多种 因素基 础上 形成 的债 券估 值， 基 金管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
8 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（3） 权证 估值 方法 ： 
1) 基金 持有的权证， 从持有确认 日起到卖出日 或行权日止 ，上市交易的 权证按估值 日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估 值日 没有交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未
发生重 大变 化 ， 按最 近交 易日的 收盘 价估 值； 基金 管理人 与基 金托 管人 协商 一致后 ， 可对 估
值方法 进行 调整 。 
2) 首次 发行未上市的 权证，采用 估值技术确定 公允价值， 在估值技术难 以可靠计量 公
允价值 的情 况下 ，按 成本 估值。 
3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权， 以及 停止 交易 、 但 未行权 的权 证， 采用 估值 技术确 定
公允价 值进 行估 值。 
4 ） 在任 何情 况下， 基金 管 理人如 采用 本项 第1）－3 ） 项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估

























































































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值，均 应被认 为采用 了适 当的估 值方法 。但是 ，如 果基金 管理人 认为按 本项 第 1）－3）项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的， 基金 管理 人可 根据具 体情 况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 
5 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（4） 股票 指数 期货 合约 估 值方法 ： 
1 ）股 票指 数期 货合 约以 结 算价格 进行 估值 。 
2 ） 在 任何 情况 下， 基金 管 理人如 采用 本项 第1 ） 小 项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是， 如果 基 金管理 人认 为按 本项 第 1 ） 小项规 定的 方
法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可 根据 具体 情况， 并与 基金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。 
3 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（5） 其他 有价 证券 等资 产 按国家 有关 规定 进行 估值 。 
如基金 管理人或基金 托管人发现 基金估值违反 基金合同订 明的估值方法 、程序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ， 应立 即通 知对 方 ， 共同查 明原 因，
双方协 商解 决 。 以约 定的 方法 、 程 序和 相关法 律法 规的规 定进 行估 值， 以维 护基金 份额 持 有
人的利 益。 
3 、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 按股票 估值 方法 的 第3） 项、 债券 估值 方法 的第 7 ） 项、 权证
估值方 法的 第 4 ）项 、股 票指数 期货 合约 估值 方法 的第 2 ）项 进行 估值 时， 所造成 的误 差不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生差 错时 ， 视为 基金 份 额净值 错
误； 基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ， 通 报基 金托 管人， 并采 取合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大； 错误 偏差 达到 或超 过基金 资产 净值 的 0.25% 时， 基 金管 理公
司应当 及时 通知 基金 托管 人并报 中国 证监 会； 错误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.50% 时， 基 金
管理人 应当 公告 、 通 报基 金托管 人并 报中 国证 监会 备案 ； 当 发生 净值计 算错 误时 ， 由 基金 管
理人负 责处 理 ， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 损失的 ， 应由 基金管 理人 先行赔 付 ， 基 金
管理人 按差 错情 形， 有权 向其他 当事 人追 偿。 
（2） 当基 金份 额净 值计 算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时 ， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔
偿： 
① 本基 金的基金会计 责任方由基 金管理人担任 。与本基金 有关的会计问 题，如经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致时 ， 按 基金会 计责 任方 的建 议执 行， 由此 给基 金
份额持 有人 和基 金造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。




























































































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② 若基 金管理人计算 的基金份额 净值已由基金 托管人复核 确认后公告， 而且基金托 管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明， 基金 份额 净值 出错 且造 成基金 份额 持
有人损 失的 ， 应 根据 法律 法规的 规定 对基 金份 额持 有人或 基金 支付 赔偿 金， 就实际 向基 金份
额持有 人或 基金 支付 的赔 偿金额 ，其 中基 金管 理人 承担 50% ， 基金 托管 人承 担50% 。 
③ 如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ， 虽然 多次 重新 计 算和核 对，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④ 由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （包 括但 不限 于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 基金托 管
人在履 行正 常复 核程 序后 仍不能 发现 该错 误 ， 进 而导 致基金 份额 净值 计算 错误 而引起 的基 金
份额持 有人 和基 金财 产的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
（3 由 于证 券交 易所 及其 登记结 算公 司发 送数 据错 误或不 可抗 力等 原因 ， 基金 管理人 和
基金 托 管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的措 施 进行检 查 ， 但 是未能 发现 该错误 而造 成的
基金份 额净 值计 算错 误， 基金管 理人 、 基 金托 管人 可以免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人、 基金
托管人 应积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
（4） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ， 以 基金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5） 前述 内容 如法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交 易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2） 因不 可抗 力或 其他 情 形致使 基金 管理 人 、 基 金 托管人 无法 准确 评估 基金 资产价 值
时； 
（3） 占基 金相 当比 例的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变， 而基 金管 理人 为保 障 基金份 额
持有人 的利 益， 决定 延迟 估值时 ； 
（4） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人进行基金 会计核算并 编制基金财务 会计报告。 基金管理人独 立地设置、 记
录和保 管本 基金 的全 套账 册。 若 基金 管理 人和 基金 托管人 对会 计处 理方 法存 在分歧 ， 应 以基
金管 理 人的 处理 方法 为准 。 若当 日核 对不 符， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产
净值的 计算 和公 告的 ，以 基金管 理人 的账 册为 准。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1 、财 务报 表的 编制




























































































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基金管 理人应当及时 编制并对外 提供真实、完 整的基金财 务会计报告。 月度报表的 编
制， 基 金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工 作日 内完 成； 招募说 明书 在基 金合 同生 效后 每 6 个 月更
新并公 告一 次， 于该 等期 间届满 后 45 日 内公 告。 季 度报告 应在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工
作日内 编制 完毕 并予 以公 告；半 年度 报告 在会 计年 度半年 终了 后 60 日内 编制 完毕并 予以 公
告； 年 度报 告在 会 计 年度 结束 后 90 日内 编制 完毕 并 予以公 告。 基金 合同 生效 不足2 个月 的，
基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告。 
2 、报 表复 核 
基金管 理人在月度报 表完成当日 ，将报表盖章 后提供给基 金托管人复核 ；基金托管 人
在收到 后应 在3 日内 进行 复核， 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 季度 报告
完成当 日， 将有 关报 告提 供给基 金托 管人 复核 ， 基 金托管 人应 在收 到 后7 个 工作日 内完 成复
核， 并将 复核 结果书 面通 知基金 管理 人 。 基金 管理 人在半 年度 报告 完成 当日 ， 将 有关 报告 提
供给基 金托 管人 复核 ，基 金托管 人应 在收 到后 30 日 内完成 复核 ，并 将复 核结 果书面 通知 基
金管理 人 。 基 金管理 人在 年度报 告完 成当 日， 将有 关报告 提供 基金 托管 人复 核， 基金 托管 人
应在收 到后 45 日 内完 成复 核，并 将复 核结 果书 面通 知基金 管理 人。 基金 管理 人和基 金托 管
人之间 的上 述文 件往 来均 以加密 传真 的方 式或 双方 商定的 其他 方式 进行 。 
基金托 管人在复核过 程中，发现 双方的报表存 在不符时， 基金管理人和 基金托管人 应
共同查 明原 因， 进行 调整 ， 调整 以双 方认 可的 账务 处理方 式为 准； 若双 方无 法达成 一致 ， 以
基金管 理人 的账 务处 理为 准。 核 对无 误后， 基金 托管 人在基 金管 理人 提供 的报 告上加 盖托 管
业务部 门公 章或 者 出 具加 盖托管 业务 专用 章的 复核 意见书 ， 双 方各 自留 存一 份。 如 果基 金管
理人与 基金 托管 人不 能于 应当发 布公 告之 日之 前就 相关报 表达 成一 致 ， 基 金管 理人有 权按 照
其编制 的报 表对 外发 布公 告，基 金托 管人 有权 就相 关情况 报中 国证 监会 备案 。 
（八 ） 基 金管 理人 应每 季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编制结 果 。 
 
六、基金份额持有人 名册 的保管 
本基金 的基金管理人 和基金托管 人须分别妥善 保管的基金 份额持有人名 册，包括基 金
合同生 效日 、 基金 合同 终 止日 、 基 金权 益登 记日 、 基金份 额持 有人 大会 权益 登记日 、 每年6
月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持有人名册 由登记机构 编制，由基金 管理人审核 并提交基金托 管人保管。 基
金托管 人有 权要 求基 金管 理人提 供任 意一 个交 易日 或全部 交易 日的 基金 份额 持有人 名册 ， 基
金管理 人应 及时 提供 ，不 得拖延 或拒 绝提 供。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交； 基金 合同 生效 日、 基 金合同 终止 日

























































































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等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保存 期限 为 15 年 。 基 金托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应 按有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
 
七、争议解决方式 
因本协 议产生或与之 相关的争议 ，双方当事人 应通过协商 、调解解决， 协商、调解 不
能解决 的， 任何 一方 均有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 仲裁 地点为 北京 市 ，
按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁 决 是终局 的， 对当
事人均 有约 束力 。 
争议处 理期间，双方 当事人应恪 守基金管理人 和基金托管 人职责，各自 继续忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
 
八、托管协议的变更 和终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方当事人经 协商一致， 可以对协议进 行修改。修 改后的新协议 ，其内容不 得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1 、基 金合 同终 止； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
(1)基 金合 同终 止后 ， 成 立 基金清 算小 组 ， 基 金清 算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基
金清算 。 
(2)基 金清 算小 组成 员由 基 金管理 人 、 基 金托 管人 、 具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3)在 基金 财产 清算 过程 中 ， 基金 管理 人 和 基金 托管 人应各 自履 行职 责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4)基 金清 算小 组负 责基 金 财产的 保管 、 清理 、 估 价 、 变 现和 分配 。 基 金清 算 小组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。




























































































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2 、基 金财 产清 算程 序 
(1)基 金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产； 
(2)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(3)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(4)编 制清 算报 告； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ； 
(7)将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会； 
(8)公 布基 金清 算报 告； 
(9)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是指基金清 算小组在进 行基金清算过 程中发生的 所有合理费用 ，清算费用 由
基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告 报 中国 证监 会备案 后 5 个工 作日 内由 基金清 算
小组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。




























































































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二 十二、 基 金 份 额 持 有 人服 务 
 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 及销 售机构 提供 。 以下 是 基 金 管 理 人 提
供 的 主 要 服 务 内 容 ， 基 金 管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化， 有权增 加和 修
改相关 服务 项目 。 如 因系 统、 第 三方 或不 可抗 力等 原因， 导致 下述 服务 无法 提供， 基金 管理
人不承 担相 关责 任。 
 
一 、 客 户 服 务 中 心 电 话 服 务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线400-889-8899（ 国内 免长途 话费 ）可 享有 如下 服务： 
1 、 自 助语 音服务 ： 提 供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品、 最新 公告 信息 等自助 查询
服务。 
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于8小 时的 人 工服务 （法 定节 假日 除外 ） 。 
 
二 、 客 户 投 诉 及 建 议 受 理 服 务 
投资人 可以 通过 基金 管理 人 客户 服务 中心 人工 热线 、 在线 客服、 书信 、 电 子邮 件、 短 信、
传真等 渠道 对基 金管 理人 和销售 渠道 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议。 
 
三 、 网 站 资 讯 服 务 
基 金管理 人网 站 （www.nffund.com ）为 投资 人 提供 理财 刊物查 阅 、 热点问 答、市 场波
动点评 、 研 究资 讯等 信息 服务。 同时 ， 网 站还 设有 在线客 服、 客服 电子 邮箱 等， 投 资人 可在
线提问 或留 言 。




























































































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二十三、 其他应披露事项 
 
其他应 披露 事项 如下 ： （ 登 载于指 定报 刊和 网站 上） 
 
 
关于从 业人 员在 子公 司兼 任职务 情况 的公 告 2014-08-06 
南方中 证500ETF2014 年第 2 季 度报 告














2014-07-19



南方 基 金关 于开 通网 上交 易机构 版业 务的 公告


2014-05-23



南方中 证500ETF2014 年第 1 季 度报 告


2014-04-22



南方基 金管 理有 限公 司关 于开通 “网 银在 线 ” 基金 直销支 付业 务的 公告


2014-03-31



南方基 金关 于开 通京 东网 上交易 平台 基金 销售 业务 的通知


2014-03-31



中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2013 年 度 报告（ 摘要 ）


2014-03-27



中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2013 年 度 报告


2014-03-27



南方基 金： 关于 财付 通基 金支付 业务 暂停 的公 告 2014-03-01 
南方基 金关 于电 子直 销平 台相关 业务 调整 费率 优惠 方案的 公告


2014-02-24



 





























































































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二十四、 招 募 说 明 书 存 放及 其 查 阅 方 式 
 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构的 办公 场所 ， 投 资者 可
在办公 时间 免费 查阅 ； 也 可按工 本费 购买 本招 募说 明书复 制件 或复 印件 ， 但 应以招 募说 明书
正本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 
 
 





























































































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二十五、 备查文件 
 
1、中 国证 监会 核准 本基 金 成立的 文件 ； 
2、《 中证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 合同 》 ； 
3、《 中证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ； 
4、法 律意 见书 ； 
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
7、《 中证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 登记 结算服 务协 议》； 
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
 
 
 
南方基 金管 理有 限公 司 
二〇一 四年 九 月 五日