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富国中国(100061)

富国中国:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国中国 中小盘 (香港上 市)股 票型证券 投资基 金 
二〇一四 年半年 度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2014 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 
送出日期 : 2014 年 08 月 28 日 



2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股 份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年1 月1 日起至2014 年 6 月30 日止。


3 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 富国中国中小盘股票(QDII) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年09 月04 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,564,255.56 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过 精选个股和 风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资,精选香港市场中具有中国概念的优质 股票进行投资,分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票 成长空间大,且往往存在估值洼地,能够为投资者带来超额 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国自由投资中小盘股票指 数(MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+香港三个月 期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate )×20% 。


风险收 益特征 本基金是股票型基金,其预期风险和收益高于货币基金、债 券基金和混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的 投资品种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 赵会军 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人


4 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - 香 港 中环 皇 后大 道中 一号 汇 丰 总 行大厦 办公地址 - 香 港 九 龙 深 旺 道 一 号, 汇丰中心 一座六楼 邮政编码 - - 2.5 信 息披 露方式


登载基金 半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 §3


主 要财 务指标 、基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日) 本期已 实现 收益 5,769,872.33 本期利 润 1,005,242.59 加权 平 均基 金份 额本 期利 润 0.0066 本期基 金份 额净 值增 长率 1.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年06 月30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5308 期末基 金资 产净 值 350,233,565.34 期末基 金份 额净 值 1.595 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 5 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.33% 0.49% 1.16% 0.44% 0.17% 0.05% 过去三 个月 -0.19% 0.69% -0.54% 0.63% 0.35% 0.06% 过去六 个月 1.92% 0.77% -1.36% 0.68% 3.28% 0.09% 过去一 年 22.88% 0.81% 11.85% 0.70% 11.03% 0.11% 自 基金 合同 生 效日起 至今 59.50% 0.93% 27.01% 0.82% 32.49% 0.11% 注: 本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+ 香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate )×20%。 MSCI 中国自由投资中小盘股票指数, 是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内 地中小企业整体状况的指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt ) 按下列公式计算:


6 3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较 注:截止日期为2014 年06 月30 日。 本基金建仓期6 个月, 即从 2012 年9 月4 日起至 2013 年3 月3 日, 建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同规定。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理 4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年6 月 30 日, 本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富 国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地 区精选 混合型 证 券投 资基 金、 富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金(LOF )、富 国天 时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股 票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化 收益债 券型证 券投 资基 金(LOF )、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富 国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通 缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国 7 全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式 指数证券投 资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富 国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 、 富国全球 顶级消费品股票型证券投资基金、 富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投 资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发 起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期 开放债券型证券投资基金、 富国 宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富国信 用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一 年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创 业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富 国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城 镇发展股票型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国天盛灵 活配置混合型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基 金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券 投资基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本基金基 金经理兼 任海外投 资副总 监、 富国全球 顶级消费 品股票型 证券投资 基金基金 经理 2012-09-04 - 13 年 硕 士 , 曾 任 摩 根 史 丹 利 研 究 部 助 理 , 里 昂 证 券 股 票 分 析 员 , 摩 根 大 通 执 行 董 事 , 美 林 证 券 高 级 董 事;自 2009 年 7 月至 2011 年 4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 周 期 性行业 研究 负责 人,2011 年 4 月 至 2012 年 12 月 起任 富国 全球债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2011 年 7 月 起任 富国 全 球 顶级消 费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自2012 年9 月起 任富 国中国 中 小 盘 ( 香 港 上 市 ) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 兼 任 海 外 投 资 副 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中国香 港。 宁君 本基金基 金经理助 理兼任富 国全球顶 级消费品 股票型证 券投资基 金基金基 金经理助 理 2014-04-23 - 4 年 硕士, 2011 年 8 月至2014 年4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 QDII 研究 员;2014 年 4 月 起任富 国 全 球 顶 级 消 费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 和 富 国 中 国 中 小 盘 ( 香 港 上 市 ) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 具 有 基 金从业 资格 。


8 注: 上 述表格内基金经理张峰先生的任职日期为本基金基金合同生效日, 基金经 理助理宁君女士的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)股票型证 券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定的增长为目标, 无损害基金份额持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关 法规及基金合同的规定。 4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事 后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股 票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。


9 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年股市运行比较跌宕起伏。 一季度开局延续了去年以来的医药和 TMT 为 主的成长股行情。 但 3 月成长股开始回调。 二季度成长股有所反弹, 但表现逊色 于以金融石油石化为代表的价值股。 具体运作上, 年初我们对市场的担心有两点, 一是成长股的回调, 二是中国 经济的下行风险。 在上半年, 我们适当降低了一些 TMT, 新能源和环保等去年表 现比较好的成长股的仓位。 进入二季度, 我们 看 到政府对经济增速下行提早做出 了准备, 比如推出了定向降准等措施。 从而使我们对中国经济的下行风险的担心 有所缓解,相应增加了铁路,石油石化,地产和金融等行业的投资。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2014 年6 月30 日 , 本基金份额净值为1.595 元, 份额累计净值为1.595 元;报告期内,本基金份额净值增长率为 1.92% ,同期业绩比较基准收益率为 -1.36% 。 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 三季度以来, 市场反弹。 我们判断三季度市场会延续比较好的上升势头。 具 体行业上, 我们判断今年会是成长股和价值股均衡发 展的一年。 一方面我们会继 续精选个股, 另一方面, 会适当均衡配置低估值的价值股, 和高估值但高成长的 成长股。 下半年股市运行的风险点在于目前的微调是否能有效支撑经济的发展。 如果 资金成本不能较大幅度下降,实体经济能否有效步入良好增长还有待观察。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国 基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理 , 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 程序、 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。


10 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2014 年上 半年 ,本 基 金托管 人在 对富 国中 国 中小盘 (香 港上 市) 股 票型 证 券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金 合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况 的 说明 2014 年上 半年 ,富 国 中国中 小盘 (香 港上 市 )股票 型证 券投 资基 金 的管 理 人 ——富国基金有限公司在富国中国中小盘 (香港上市) 股票型证券投资基金的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问 题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内, 富国中国中小盘 (香港上市) 股票型证券 投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露富国中国中小盘 (香港上 市)股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、 准确和 完整。





























中国工商银行股份有限公司资产托管部






























































2014 年8 月26 日 §6


半 年度 财务报表( 未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体: 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 报告截止日:2014 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2014 年06 月 30 日) 上 年度 末 (2013 年 12 月 31 日)


资 产:


银行存 款 67,451,246.00 16,613,458.96 结算备 付金 1,514,500.00 169,047.62 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 283,677,637.65 103,416,327.76 其中: 股票 投资 283,677,637.65 103,148,852.31 基金投 资 - 267,475.45


11 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - -








贵金 属投 资 - - 衍生 金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 344,111.21 5,908,223.06 应收利 息 7,584.53 2,343.39 应收股 利 1,827,193.78 2,800.16 应收申 购款 2,880,105.89 4,734,861.24 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 357,702,379.06 130,847,062.19 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2014 年06 月 30 日) 上 年度 末 (2013 年 12 月 31 日)


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 3,686,634.62 5,409,325.40 应付赎 回款 3,151,061.46 2,565,526.63 应付管 理人 报酬 444,896.92 147,985.24 应付托 管费 83,418.17 27,747.23 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- - 其他负 债 102,802.55 49,681.58 负债合 计 7,468,813.72 8,200,266.08 所 有者 权益:


实收基 金 219,564,255.56 78,347,730.76 未分配 利润 130,669,309.78 44,299,065.35 所有者 权益 合计 350,233,565.34 122,646,796.11 负债和 所有 者权 益总 计 357,702,379.06 130,847,062.19 注:报告截止日 2014 年 06 月 30 日,基金 份额净值 1.595 元,基 金份额总额 219,564,255.56 份。 6.2 利 润表 会计主体: 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 本报告期:2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日


12 单位:人民币元 项 目 本期 (2014 年 01 月01 日至 2014 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期 间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 一、收入 5,122,219.90 6,472,425.03 1.利息 收入 216,890.97 24,213.25 其中: 存款 利息 收入 126,402.77 24,213.25 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 90,488.20 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 10,945,104.58 10,548,674.34 其中: 股票 投资 收益 7,604,211.70 9,693,454.89 基金投 资收 益 -48,924.03 6,524.62 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具投 资收 益 - 481.56 股利收 益 3,389,816.91 848,213.27 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -4,764,629.74 -4,082,707.48 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) -1,382,178.71 -112,423.20 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 107,032.80 94,668.12 减:二、费用 4,116,977.31 840,436.10 1.管 理人 报酬 1,924,537.39 368,352.54 2.托 管费 360,850.74 69,066.15 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,759,338.72 363,195.33 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 72,250.46 39,822.08 三、 利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 1,005,242.59 5,631,988.93 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 1,005,242.59 5,631,988.93 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 本报告期:2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日)


13 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 78,347,730.76 44,299,065.35 122,646,796.11 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期利 润) - 1,005,242.59 1,005,242.59 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列) 141,216,524.80 85,365,001.84 226,581,526.64 其中:1.基 金申 购款 194,271,640.41 117,299,245.93 311,570,886.34 2.基金 赎回 款 -53,055,115.61 -31,934,244.09 -84,989,359.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 219,564,255.56 130,669,309.78 350,233,565.34 项目 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 42,746,423.88 5,359,429.66 48,105,853.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期利 润) - 5,631,988.93 5,631,988.93 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列) -7,509,319.16 -498,666.06 -8,007,985.22 其中:1.基 金申 购款 53,270,842.12 14,453,570.19 67,724,412.31 2.基金 赎回 款 -60,780,161.28 -14,952,236.25 -75,732,397.53 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 35,237,104.72 10,492,752.53 45,729,857.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 富国中国中小盘 (香港上市) 股票型证券投资基金 (以下简称“本基金 ”), 14 系经中 国证 券监 督管 理 委员会 (以 下简 称 “ 中 国证监 会 ” )证 监许 可[2012]955 号文《关于核准富国中国中小盘(香 港上市)股票型证券投资基金募集的批复》 的核准,由富国基金管理有限公司作为管理人于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月31 日向社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2012)验字第 60467606_B07 号验资报告后,向中国证监 会报送基金备案材料。基金合同于 2012 年 9 月 4 日生效。本基金为 契约型开放 式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 249,984,421.82 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 14,870.25 元, 以上实收基金 (本息) 合计为人民币 249,999,292.07 元, 折合 249,999,292.07 份基金份额。 本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司, 基 金托管人为中国工商银行股份有限公司, 境外资产托管人为香港上海汇丰银行有 限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited )。 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 但 不 限 于 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券监 管机构登记注册的公募基金 (含 ETF)、债 券、 货币市场工具、 金融 衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关要求)。 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 投 资 于 股 票 及 其 他 权 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产的60%。 现金、 债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的 比例不高于40%, 其中现金和到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 本基金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中 国概念股。 本基金的业绩基准为: MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+ 香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate )×20%。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则— 基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称 “企业会计准则 ”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指南指 引》 、 中国证监会制定 的 《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项 的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容 与格式准则》 第3 号 《 半年 度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金 信息披露编 报规则》 第3 号 《会计 报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映 了本基金于 2014 年6 月30 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期间的经营 成果和净值变动情况。


15 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。


6.4.5 会计 差 错更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金 有关税 收问 题的 通知 》 、财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税 收政策 的 通 知》 、[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 及其他境内外相关 税务法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不征收营业税;


(2) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税;


(3) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按照相关国家或地区税收法律和法规执行, 在境内暂未征收个人所得税和企业所 得税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 ( “工 商银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 ( “汇 丰银 行” ) 基金境 外托 管行 申银万 国证 券股 份有 限公 司 ( “申 银万 国” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 海通国 际证 券集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东控 制的 子公司 申银万 国证 券( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的股 东控 制 的 子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2013 年01 月01 日至 2013 年06 月30 日 ) 成交金额 占当期股票 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 154,385.12 0.02 10,932,360.90 5.24 海通国 际证 券集 团有 限公 司 15,265,116.30 1.52 4,987,278.99 2.39 申银万 国证 券( 香港 )有 限公司 118,003,718.27 11.72 - -


16 6.4.8.1.2 权 证交 易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债 券交 易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 回 购交 易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2013 年01 月01 日至 2013 年06 月30 日 ) 成交金额 占当期 回购 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期 回购 成交总 额的比例(%) 申银万 国证 券股 份有 限公 司 50,500,000.00 13.09 - - 6.4.8.1.5 基金 交易 注:本基金本报告期未通过关联 方交易单元进行基金交易。 6.4.8.1.6 应 支付 关联方 的佣 金 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日 ) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 61.75 0.01 - - 海通国 际证 券集 团有 限公 司 14,954.68 1.85 - - 申银万 国证 券( 香港 )有 限公司 120,457.19 14.90 - - 关联方名称 上年度可比期间 (2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 4,372.94 3.59 - - 海通国 际证 券集 团有 限公 司 5,449.21 4.48 - - 申银万 国证 券( 香港 )有 限公司 - - - - 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期(2014 年01 月01 日至 2014 年06 月30 日 ) 上年度可比期间(2013 年01 月 01 日至2013 年 06 月30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,924,537.39 368,352.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 871,042.47 140,699.02 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60% 的年费率计提。 计算方法如下 : H=E×1.60%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。


17 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 360,850.74 69,066.15 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工 商银 行股 份有 限 公司 43,517,798.42 122,864.05 3,983,241.75 23,179.63 香港上 海汇 丰银 行有 限 公司 23,933,447.58 - 5,068,750.63 - 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 金额单位: 人民币元 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日 ) 关联方名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在承销期内买入 数量 (单位: 股 /张) 总金额 香 港 上 海 汇 丰 银 行有限 公司 8138 HK 同仁堂 国药 新股发 行 57,119 139,008.91 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。


6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金本报告期间无其他关联交易事项。


18 6.4.9 期 末(2014 年 06 月30 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本基金无因认购 新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注: 截至本报告期末, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金本报告期无需要说明的其他事项。 §7


投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投 资 283,677,637.65 79.31 其中: 普通 股 283,677,637.65 79.31 存托凭 证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,965,746.00 19.28 8 其他各项 资产 5,058,995.41 1.41 9 合计 357,702,379.06 100.00


19 7.2 期末 在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单位: 人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中国香 港 271,588,527.74 77.54 美国 12,089,109.91 3.45 合计 283,677,637.65 81.00 7.3 期末 按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单位: 人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 医疗保 健 67,429,457.94 19.25 工业 58,788,296.05 16.79 金融 58,347,840.21 16.66 非必需 消费 品 34,245,540.59 9.78 信息技 术 26,008,609.58 7.43 能源 17,664,879.40 5.04 公用事 业 16,418,421.09 4.69 材料 3,826,617.16 1.09 必需消 费品 947,975.63 0.27 合计 283,677,637.65 81.00 7.4 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名权益 投资 明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 DAWNRAYS PHARMACEUTIC AL HOLD 东瑞制 药 2348 HK 香港交 易所 中国香 港 2228000 9,991,883.75 2.85 2 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 华电福 新 816 HK 香港交 易所 中国香 港 2960000 9,538,970.00 2.72 3 DONGJIANG ENVIRONMENTA L-H 东江环 保 895 HK 香港交 易所 中国香 港 476050 9,484,403.66 2.71 4 CHINA INTERNATIONA L MARINE-H 中集集 团 2039 HK 香港交 易所 中国香 港 793900 9,414,562.39 2.69 5 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信银 行 998 HK 香港交 易所 中国香 港 2136000 7,968,615.00 2.28


20 6 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 南粤物 流 3399 HK 香港交 易所 中国香 港 2936000 7,690,485.00 2.20 7 SHANDONG LUOXIN PHARMACY-H 罗欣药 业 8058 HK 香港交 易所 中国香 港 656000 5,821,426.00 1.66 8 HISENSE KELON ELEC HLD-H 海信科 龙 921 HK 香港交 易所 中国香 港 786000 5,677,376.25 1.62 9 OURGAME INTERNATIONA L HOLDIN 联众 6899 HK 香港交 易所 中国香 港 1824000 5,429,250.00 1.55 10 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交 易所 388 HK 香港交 易所 中国香 港 46600 5,344,874.38 1.53 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的半年度报告正文 7.5 报告 期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单位:人民币元





序号 公司名称 (英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 13,058,512.51 10.65 2 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 11,392,919.16 9.29 3 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 11,347,796.04 9.25 4 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 11,271,685.92 9.19 5 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 11,117,249.06 9.06 6 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 10,925,561.39 8.91 7 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 10,806,324.58 8.81 8 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD 2348 HK 9,847,886.98 8.03 9 PETROCHINA CO LTD -AD PTR US 9,489,727.63 7.74 10 CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR SNP US 9,432,677.01 7.69 11 CHINA 2039 HK 9,431,754.01 7.69


21 INTERNATIONAL MARINE-H 12 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 8,991,797.40 7.33 13 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK 8,595,149.28 7.01 14 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 8,591,771.71 7.01 15 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 8,303,478.30 6.77 16 HC INTERNATIONAL INC 8292 HK 7,548,670.01 6.15 17 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 3399 HK 6,897,845.42 5.62 18 SINO BIOPHARMACEUTICA L 1177 HK 6,887,035.72 5.62 19 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 6,675,970.19 5.44 20 SHANDONG LUOXIN PHARMACY-H 8058 HK 6,634,175.59 5.41 21 JILIN PROVINCE HUINAN-H 8049 HK 6,319,389.47 5.15 22 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 6,204,311.02 5.06 23 OURGAME INTERNATIONAL HOLDIN 6899 HK 6,155,165.52 5.02 24 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 6,111,421.23 4.98 25 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 5,988,370.68 4.88 26 SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR SFUN US 5,837,101.39 4.76 27 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 5,724,839.72 4.67 28 EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL 296 HK 5,714,727.54 4.66 29 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 5,626,663.74 4.59


22 30 21VIANET GROUP INC-ADR VNET US 5,573,340.91 4.54 31 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 5,553,401.68 4.53 32 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 5,495,404.77 4.48 33 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 5,455,613.74 4.45 34 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 5,433,081.80 4.43 35 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 5,345,255.61 4.36 36 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP 570 HK 5,177,834.74 4.22 37 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO 658 HK 4,769,345.45 3.89 38 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR QIHU US 4,723,758.70 3.85 39 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460 HK 4,581,018.50 3.74 40 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR LFC US 4,575,063.16 3.73 41 PW MEDTECH GROUP LTD 1358 HK 4,473,727.86 3.65 42 MELCO CROWN ENTERTAINMENT LT 6883 HK 4,303,859.70 3.51 43 CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP 1681 HK 4,217,296.55 3.44 44 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 4,212,102.51 3.43 45 SHANGHAI PHARMACEUTICALS- H 2607 HK 4,198,572.99 3.42 46 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 4,077,576.24 3.32 47 CHINA GRAND PHARMACEUTICAL A 512 HK 4,036,239.84 3.29 48 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H 874 HK 3,995,783.95 3.26


23 49 LANSEN PHARMACEUTICAL HOLDIN 503 HK 3,947,484.98 3.22 50 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 3,923,699.15 3.20 51 CHINA PIONEER PHARMA HOLDING 1345 HK 3,902,775.91 3.18 52 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 3,894,723.02 3.18 53 PACIFIC ONLINE 543 HK 3,846,017.07 3.14 54 CHINA WINDPOWER GROUP 182 HK 3,830,665.93 3.12 55 YUZHOU PROPERTIES CO 1628 HK 3,791,418.00 3.09 56 CSR CORP LTD - H 1766 HK 3,728,501.64 3.04 57 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 3,723,785.27 3.04 58 NETDRAGON WEBSOFT INC 777 HK 3,697,393.90 3.01 59 SYNERTONE COMMUNICATION CORP 1613 HK 3,687,922.97 3.01 60 SANDS CHINA LTD 1928 HK 3,580,438.23 2.92 61 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 1638 HK 3,574,569.08 2.91 62 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 3,448,540.90 2.81 63 MGM CHINA HOLDINGS LTD 2282 HK 3,401,236.56 2.77 64 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 3,398,408.83 2.77 65 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 3,360,048.68 2.74 66 BBMG CORPORATION-H 2009 HK 3,355,652.08 2.74 67 EIJING JINGNENG CLEAN ENE-H 579 HK 3,349,685.73 2.73 68 LIFETECH SCIENTIFIC CORP 1302 HK 3,339,023.24 2.72 69 CHINA DONGXIANG GROUP 3818 HK 3,308,706.99 2.70 70 CHINA CONCH 586 HK 3,253,798.33 2.65


24 VENTURE HOLDINGS 71 WELLING HOLDING LTD 382 HK 3,239,164.11 2.64 72 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 3,218,104.25 2.62 73 CNOOC LTD 883 HK 3,124,727.70 2.55 74 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 1316 HK 3,111,273.02 2.54 75 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3899 HK 3,063,753.62 2.50 76 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,987,208.44 2.44 77 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS 1148 HK 2,812,319.52 2.29 78 YY INC-ADR YY US 2,794,230.75 2.28 79 NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS NOAH US 2,775,972.16 2.26 80 GEMDALE PROPERTIES AND INVES 535 HK 2,727,634.51 2.22 81 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 2196 HK 2,725,093.17 2.22 82 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,672,072.19 2.18 83 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK 2,644,485.37 2.16 84 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 2,562,348.74 2.09 85 PLAYMATES HOLDINGS LTD 635 HK 2,555,355.69 2.08 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细


金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 11,851,433.54 9.66 2 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 10,025,243.53 8.17 3 PETROCHINA CO LTD -AD PTR US 9,642,701.38 7.86 4 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 9,323,005.24 7.60 5 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 8,028,601.02 6.55 6 DONGJIANG 895 HK 7,934,701.04 6.47


25 ENVIRONMENTAL-H 7 CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR SNP US 7,738,930.11 6.31 8 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 6,645,155.23 5.42 9 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 6,615,922.94 5.39 10 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 6,316,715.79 5.15 11 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 6,069,417.24 4.95 12 21VIANET GROUP INC-ADR VNET US 5,601,416.60 4.57 13 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 5,453,451.54 4.45 14 SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR SFUN US 5,352,643.51 4.36 15 HC INTERNATIONAL INC 8292 HK 5,268,034.37 4.30 16 MINTH GROUP LTD 425 HK 5,248,122.90 4.28 17 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 5,189,323.52 4.23 18 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 5,146,092.26 4.20 19 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK 4,853,392.22 3.96 20 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 4,745,432.60 3.87 21 SANDS CHINA LTD 1928 HK 4,676,912.26 3.81 22 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR LFC US 4,507,025.95 3.67 23 MELCO CROWN ENTERTAINMENT LT 6883 HK 4,501,815.04 3.67 24 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP 570 HK 4,331,306.67 3.53 25 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 4,298,638.70 3.50 26 NETDRAGON WEBSOFT INC 777 HK 4,060,594.33 3.31 27 PACIFIC ONLINE 543 HK 4,060,543.70 3.31 28 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD 2348 HK 4,043,335.48 3.30 29 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 3,956,385.60 3.23 30 CHINASOFT 354 HK 3,886,070.51 3.17


26 INTERNATIONAL LTD 31 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 3,600,751.84 2.94 32 MGM CHINA HOLDINGS LTD 2282 HK 3,570,005.66 2.91 33 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 3,533,865.31 2.88 34 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 3,518,599.54 2.87 35 SYNERTONE COMMUNICATION CORP 1613 HK 3,380,247.67 2.76 36 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460 HK 3,352,772.84 2.73 37 EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL 296 HK 3,336,471.60 2.72 38 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 586 HK 3,316,846.33 2.70 39 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 3,303,981.08 2.69 40 CHINA WINDPOWER GROUP 182 HK 3,016,308.43 2.46 41 YY INC-ADR YY US 2,886,315.28 2.35 42 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 2,768,289.55 2.26 43 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 2,680,969.64 2.19 44 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,617,901.18 2.13 45 SHUNFENG PHOTOVOLTAIC INTL 1165 HK 2,523,657.81 2.06 46 LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 2005 HK 2,489,948.93 2.03 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额 单位: 人民币元





买入成本(成交)总额 592,451,078.21 卖出收入(成交)总额 414,712,796.87 7.6 期末 按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有债券资产。


27 7.8 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前 五 名 金融 衍 生 品投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有基金。








7.11 投 资组 合报告 附 注 7.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 344,111.21 3 应收股 利 1,827,193.78 4 应收利 息 7,584.53 5 应收申 购款 2,880,105.89 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,058,995.41 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。


28 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基 金份 额持 有 人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 8805 24,936.32 16,076,883.91 7.32 203,487,371.65 92.68 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 28,945.44 0.0132 8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0 §9


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合 同生 效日(2012 年09 月 04 日) 基金 份额 总额 249,999,292.07 报告期 期初 基金 份额 总额 78,347,730.76 本报告 期 基 金总 申购 份额 194,271,640.41 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 53,055,115.61 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末 基 金份 额总 额 219,564,255.56 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 §10


重 大事 件揭示


29 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ,陈戈 先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于 2014 年5 月13 日发布公告, 孟朝霞女士自 2014 年5 月 12 日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014 年6 月20 日发布公告, 陆文佳女士自 2014 年6 月 19 日起任公司副总经理。 本 报 告 期 内 , 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 行 ” ) 工 作 需 要, 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇 同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前, 由副总经理王立 波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2014 年6 月23 日, 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求我司于 2014 年 7 月8 日前予以改正,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组, 梳理相关制度流程, 排查现行内控漏洞, 针对性的制定了 整改执行方案, 完善了公司内部控制措施, 并已向中国证券监督管理委员会上海 监管局提交了整改报告。 除 上 述 情 况 外 , 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未受稽查或处罚。


30 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 (%) BOCI Securities Limited - 18,772,301.22 1.86 - - - - - - - - 9,387.83 1.16 - BOCOM International - 115,053,872.58 11.42 - - - - - - - - 80,762.20 9.99 - CCB International - - - - - - - - - - - - - - China Everbright Securities (HK) Limited - - - - - - - - - - - - - - China International Capital Corporation (Hong Kong) - 25,215,158.75 2.50 - - - - - - - - 30,232.28 3.74 -


31 CITIC Securities Brokerage (HK) Limited - 9,678,983.80 0.96 - - - - - - - - 11,614.80 1.44 - DBS Vickers - 97,441,962.46 9.67 - - - - - - - - 78,131.64 9.67 - Goldman Sachs - 99,387,742.80 9.87 - - - - - - - - 32,500.36 4.02 - Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd - 39,141,652.18 3.89 - - - - - - - - 69,894.89 8.65 - Guosen Securities HK - 4,912,426.30 0.49 - - - - - - - - 2,456.19 0.03 - HSBC - 154,385.12 0.02 - - - - - - - - 61.75 0.01 - HAITONG INTERNATIONAL - 15,265,116.30 1.52 - - - - - - - - 14,954.68 1.85 - ICBC International Securities Limited - 32,291,529.39 3.21 - - - - - - - - 20,292.85 2.51 - Instinet Pacific Limited - 132,727,750.84 13.18 - - - - - - - - 66,364.36 8.21 - Jefferies Hong Kong Limited - 42,623,310.44 4.23 - - - - - - - - 79,819.40 9.88 -


32 Morgan Stanley - 25,765,154.06 2.56 - - - - - - - - 12,701.25 1.57 - Merrill Lynch - - - - - - - - - - - - - - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) - 118,003,718.27 11.72 - - - - - - - - 120,457.19 14.90 - UBS Securities Asia Limited - 117,205.30 0.01 - - - - - - - - - - - UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - 74,249,703.32 7.37 - - - - - - - - 44,711.23 5.53 - 安信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - First Shanghai Securities - 18,331,146.02 1.82 - - - - - - - - 22,914.04 2.84 - 东兴证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 广发证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 国信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 海通证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 华创证 券 1 - - - - - - - - - - - - -


33 华西证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 民生证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 申银万 国 1 - - - - - - - - - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 招商证 券 1 138,030,773.75 13.70 - - - - - - - - 110,940.55 13.73 - 中投证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 中信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 注:1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)共用交易单元。