1
富国中国 中小盘 （香港上 市）股 票型证券 投资基 金
二〇一四 年半年 度报告
2014 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 08 月 28 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于 2014 年 8
月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至2014 年 6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§ 2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管人 ............................................................................... 6
2.5 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.6 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 ......................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 10
4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 11
4.6 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 11
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 12
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 12
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 12
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 14
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 30
7.2 期末在 各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益 投资 分布 ............................................. 31
7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组合 ............................................................................. 31
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明细 ................. 31
7.5 报告期 内权 益投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 39
7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合 ............................................................. 45
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 45
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资 产 支持 证券 投资 明细 . 45
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明细 . 45
4
7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 ......... 45
7.11 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................... 45
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 46
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结构 ................................................................. 46
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 47
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 47
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 47
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 47
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 47
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 48
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 48
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 48
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 48
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 49
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 53
§ 11 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 53
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国中国中小盘 （香港 上市） 股票型证券
投资基金
基金简称 富国中国中小盘股票（QDII）
基金主代码 100061
交易代码 前端交易代码：100061
后端交易代码：000162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年09 月04 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,564,255.56 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过
精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。
投资策略
通过积极主动的投资，精选香港市场中具有中国概念的优质
股票进行投资，分享中国经济快速成长 的成果。中小盘股票
成长空间大，且往往存在估值洼地，能够为投资者带来超额
收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国自由投资中小盘股票指
数(MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+香港三个月
期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer
Rate ）×20% 。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险和收益高于货币基金、债
券基金和混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的
投资品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
6
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈敏 姜建清
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
中文 - 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 - 香 港 中环 皇 后大 道中 一号 汇 丰 总
行大厦
办公地址 - 香 港 九 龙 深 旺 道 一 号, 汇丰中心
一座六楼
邮 政编码 - －
2.5 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期16-17 层
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日)
7
本期已 实现 收益 5,769,872.33
本期利 润 1,005,242.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0066
本期加 权平 均净 值利 润率 0.41%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 116,544,534.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5308
期末基 金资 产净 值 350,233,565.34
期末基 金份 额净 值 1.595
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 59.50%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.33% 0.49% 1.16% 0.44% 0.17% 0.05%
过去三 个月 -0.19% 0.69% -0.54% 0.63% 0.35% 0.06%
过去六 个月 1.92% 0.77% -1.36% 0.68% 3.28% 0.09%
过去一 年 22.88% 0.81% 11.85% 0.70% 11.03% 0.11%
自 基金 合同 生
效日起 至今
59.50% 0.93% 27.01% 0.82% 32.49% 0.11%
注：
本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free
SMID Index) 收益率×80%+ 香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month
Interbank Offer Rate ）×20%。
MSCI 中国自由投资中小盘股票指数， 是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内
地中小企业整体状况的指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt ）
按下列公式计算：
8
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：截止日期为2014 年06 月30 日。
本基 金建仓期6 个月， 即从 2012 年9 月4 日起至 2013 年3 月3 日， 建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同规定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公 司。截至2014 年6 月 30 日，
本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富 9
国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选
混合型 证 券投 资基 金、 富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天
时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股
票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化
收益债 券型证 券投 资基 金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富
国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通
缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈债券型证券投资基金 （LOF） 、 富国全球 顶级消费品股票型证券投资基金、
富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投
资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
股票 型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发
起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期
开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富国信
用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创
业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富
国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城
镇发展股票型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国天盛灵
活配置混合型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基
金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张峰
本基金基
金经理兼
任海外投
资副总 监、
富国全球
顶级消费
品股票型
证券投资
基金基金
经理
2012-09-04 － 13 年
硕 士 ， 曾 任 摩 根 史 丹 利 研 究 部 助
理 ， 里 昂 证 券 股 票 分 析 员 ， 摩 根
大 通 执 行 董 事 ， 美 林 证 券 高 级 董
事；自 2009 年 7 月至 2011 年 4
月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 周 期
性行业 研究 负责 人，2011 年 4 月
至 2012 年 12 月 起任 富国 全球债
券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2011 年 7 月 起任 富国 全球 顶级消
费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自2012 年9 月起 任富 国中国
中 小 盘 （ 香 港 上 市 ） 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 兼 任 海 外 投
资 副 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ，
中国香 港。
宁君
本基金基
金经理助
理兼任富
2014-04-23 － 4 年
硕士， 2011 年 8 月至2014 年4 月
任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理
QDII 研究 员；2014 年 4 月 起任富 10
国全球顶
级消费品
股票型证
券投资基
金基金基
金经理助
理
国 全 球 顶 级 消 费 品 股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 和 富 国 中 国
中 小 盘 （ 香 港 上 市 ） 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 具 有 基
金从业 资格 。
注： 上述表格内基金经理张峰先生的任职日期为本基金基金合同生效日， 基金经
理助理宁君女士的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富 国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民
共和国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》
以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定的增长为目标， 无损害基金份额持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关
法规及基金合同的规定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情 况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季 度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金 11
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反 公
平交易制度的情况。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股市运行比较跌宕起伏。 一季度开局延续了去年以来的医药和 TMT 为
主的成长股行情。 但 3 月成长股开始回调。 二季度成长股有所反弹， 但表现逊色
于以金融石油石化为代表的价值股。
具体运作上， 年初 我们对市场的担心有两点， 一是成长股的回调， 二是中国
经济的下行风险。 在上半年， 我们适当降低了一些 TMT， 新能源和环保等去年表
现比较好的成长股的仓位。 进入二季度， 我们 看到政府对经济增速下行提早做出
了准备， 比如推出了定向降准等措施。 从而使我们对中国经济的下行风险的担心
有所缓解，相应增加了铁路，石油石化，地产和金融等行业的投资。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为1.595 元， 份额累计净值为1.595
元；报告期内，本基金份额净值增长率为 1.92% ，同期业绩比较基准收益率为
-1.36% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度以来， 市场反弹。 我们判断三季度市场会延续比较好的上升势头。 具
体行业上， 我们判断今年会是成长股和价值股均衡发展的一年。 一方面我们会继
续精选个股， 另一方面， 会适当均衡配置低估值的价值股， 和高估值但高成长的
成长股。
下半年股市运行的风险点在于目前的微调是否能有效支撑经济的发展。 如果
资金成本不能较大幅度下降，实体经济能否有效步入良好增长还有待观察。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理 有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决 12
策。估值委员会各方不存在 任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上 半年 ，本 基 金托管 人在 对富 国中 国 中小盘 （香 港上 市） 股 票型 证
券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金
合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
2014 年上 半年 ，富 国 中国中 小盘 （香 港上 市 ）股票 型证 券投 资基 金 的管 理
人 ——富国基金有限公司在富国中国中小盘 （香港上市） 股票型证券投资基金的
投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问
题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富国中国中小盘 （香港上市） 股票型证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露富国中国中小盘 （香港上
市）股票型 证券投资基金 2014 年半年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配
情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和
完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2014 年8 月26 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2014 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 67,451,246.00 16,613,458.96
13
结算备 付金 1,514,500.00 169,047.62
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 283,677,637.65 103,416,327.76
其中： 股票 投资 283,677,637.65 103,148,852.31
基金投 资 － 267,475.45
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 344,111.21 5,908,223.06
应收利 息 7,584.53 2,343.39
应收股 利 1,827,193.78 2,800.16
应收申 购款 2,880,105.89 4,734,861.24
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 357,702,379.06 130,847,062.19
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2014 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 3,686,634.62 5,409,325.40
应付赎 回款 3,151,061.46 2,565,526.63
应付管 理人 报酬 444,896.92 147,985.24
应付托 管费 83,418.17 27,747.23
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － －
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 102,802.55 49,681.58
负债合 计 7,468,813.72 8,200,266.08
所 有者 权益：
实收基 金 219,564,255.56 78,347,730.76
未分配 利润 130,669,309.78 44,299,065.35
所有者 权益 合计 350,233,565.34 122,646,796.11
负债和 所有 者权 益总 计 357,702,379.06 130,847,062.19
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.595 元，基 金份额总额 14
219,564,255.56 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期：2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2014 年 01 月01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日)
一、收入 5,122,219.90 6,472,425.03
1.利息 收入 216,890.97 24,213.25
其中： 存款 利息 收入 126,402.77 24,213.25
债券利 息收 入 － －
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 90,488.20 －
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 10,945,104.58 10,548,674.34
其中： 股票 投资 收益 7,604,211.70 9,693,454.89
基金投 资收 益 -48,924.03 6,524.62
债券投 资收 益 － －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － 481.56
股利收 益 3,389,816.91 848,213.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -4,764,629.74 -4,082,707.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -1,382,178.71 -112,423.20
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 107,032.80 94,668.12
减：二、费用 4,116,977.31 840,436.10
1．管 理人 报酬 1,924,537.39 368,352.54
2．托 管费 360,850.74 69,066.15
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 1,759,338.72 363,195.33
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 72,250.46 39,822.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 1,005,242.59 5,631,988.93
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 1,005,242.59 5,631,988.93
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期：2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日
15
单位： 人民币元
项目
本期
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 78,347,730.76 44,299,065.35 122,646,796.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 1,005,242.59 1,005,242.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
141,216,524.80 85,365,001.84 226,581,526.64
其中：1.基 金申 购款 194,271,640.41 117,299,245.93 311,570,886.34
2.基金 赎回 款 -53,055,115.61 -31,934,244.09 -84,989,359.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 219,564,255.56 130,669,309.78 350,233,565.34
项目
上年度可比期间
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 42,746,423.88 5,359,429.66 48,105,853.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 5,631,988.93 5,631,988.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,509,319.16 -498,666.06 -8,007,985.22
其中：1.基 金申 购款 53,270,842.12 14,453,570.19 67,724,412.31
2.基金 赎回 款 -60,780,161.28 -14,952,236.25 -75,732,397.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 35,237,104.72 10,492,752.53 45,729,857.25
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
16
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
富国中国中小盘 （香港上市） 股票型证券投资基金 (以下简称“本基金 ”)，
系经中 国证 券监 督管 理 委员会 （以 下简 称 “ 中 国证监 会 ” ）证 监许 可[2012]955
号文《关于核准富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金募集的批复》
的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8
月31 日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证并出具安永华明（2012）验字第 60467606_B07 号验资报告后，向中国证监
会报送基金备案材料。基金合同于 2012 年 9 月 4 日生效。本基金为 契约型开放
式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
249,984,421.82 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 14,870.25 元，
以上实收基金 （本息） 合计为人民币 249,999,292.07 元， 折合 249,999,292.07
份基金份额。 本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司， 境外资产托管人为香港上海汇丰银行有
限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）。
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 但 不 限 于 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解
备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票， 在已与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 （含 ETF）、债
券、 货币市场工具、 金融 衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关要求)。
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 投 资 于 股 票 及 其 他 权 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资
产的60%。 现金、 债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的
比例不高于40%， 其中现金和到 期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值
的5%。 本基金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中
国概念股。
本基金的业绩基准为： MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free
SMID Index) 收益率×80%+ 香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month
Interbank Offer Rate ）×20%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则— 基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指南指
引》 、 中国证监会制定 的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项
的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》 第3 号 《 半年 度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金 信息披露编
报规则》 第3 号 《会计 报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信 息披露 XBRL
模板第3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
17
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014
年6 月30 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正 金额。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金
有关税 收问 题的 通知 》 、财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税 收政策 的 通
知》 、[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他境内外相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金， 不属于营业税征收范围， 不征收营业税；
(2) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
(3) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂未征收个人所得税和企业所
得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
活期存款 67,451,246.00
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 67,451,246.00
注：
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 （2014 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 282,864,015.70
283,677,637.65 813,621.95
18
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 282,864,015.70 283,677,637.65 813,621.95
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 6,903.03
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 681.50
应收债 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 7,584.53
6.4.7.6 其 他资 产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
注：本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 12,364.38
审计费 64,795.19
信息披 露费 25,642.98
19
合计 102,802.55
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 78,347,730.76 78,347,730.76
本期申 购 194,271,640.41 194,271,640.41
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -53,055,115.61 -53,055,115.61
本期末 219,564,255.56 219,564,255.56
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 36,427,859.41 7,871,205.94 44,299,065.35
本期利 润 5,769,872.33 -4,764,629.74 1,005,242.59
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变
动数
74,346,803.10 11,018,198.74 85,365,001.84
其 中： 基金 申购 款 102,162,790.47 15,136,455.46 117,299,245.93
基金赎 回款 -27,815,987.37 -4,118,256.72 -31,934,244.09
本期已 分配 利润 － － －
本期末 116,544,534.84 14,124,774.94 130,669,309.78
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 122,864.05
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 2,365.21
其他 1,173.51
合计 126,402.77
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 414,712,796.87
减：卖 出股 票成 本总 额 407,108,585.17
买卖股票 差 价收 入
7,604,211.70
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位：人民币元
20
项目 本期 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日 ）
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 268,907.52
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 317,831.55
基金投 资收 益 -48,924.03
6.4.7.14 债 券投 资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵 金属 投资收 益
注 ：本 基金本 报告 期无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.17 衍 生工 具 收益
6.4.7.17.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.18 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 3,389,816.91
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 3,389,816.91
6.4.7.19 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 -4,764,629.74
股票投 资 -4,814,985.84
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 50,356.10
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
合计 -4,764,629.74
6.4.7.20 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 107,032.80
21
合计 107,032.80
6.4.7.21 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 1,759,338.72
银行间 市场 交易 费用 －
合计 1,759,338.72
6.4.7.22 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 25,642.98
银行汇 划费 162.00
其他 21,650.29
合计 72,250.46
6.4.7.23 分 部报 告
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 （ “汇 丰银 行” ） 基金境 外托 管行
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
海通国 际证 券集 团有 限公 司 基金管 理人 的 股 东控 制的 子公司
申银万 国证 券（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东控 制的 子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
22
关联方名称
本期 （2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2013 年01 月01 日至
2013 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 154,385.12 0.02 10,932,360.90 5.24
海通国 际证 券集 团有 限公 司 15,265,116.30 1.52 4,987,278.99 2.39
申银万 国证 券（ 香港 ）有 限公司 118,003,718.27 11.72 － －
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期未通过 关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间 （2013 年01 月01 日至
2013 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
申银万 国证 券股 份有 限公 司 50,500,000.00 13.09 － －
6.4.10.1.5 基金 交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 61.75 0.01 － －
海通国 际证 券集 团有 限公 司 14,954.68 1.85 － －
申银万 国证 券（ 香港 ）有 限公司 120,457.19 14.90 － －
关联方名称
上年度可比期间 （2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 4,372.94 3.59 － －
海通国 际证 券集 团有 限公 司 5,449.21 4.48 － －
申银万 国证 券（ 香港 ）有 限公司 － － － －
6.4.10.2 关联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目 本期（2014 年01 月01 日至 上年度可比期间（2013 年01 月 23
2014 年06 月30 日 ） 01 日至2013 年 06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,924,537.39 368,352.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 871,042.47 140,699.02
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.60%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2014 年 01 月 01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间（2013 年 01 月
01 日至 2013 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 360,850.74 69,066.15
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.30%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 43,517,798.42 122,864.05 3,983,241.75 23,179.63
香港上 海汇 丰银 行有 限
公司 23,933,447.58 － 5,068,750.63 －
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单位： 人民币元
上年度可比期间 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日 ）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 股
/张）
总金额
24
香 港 上 海 汇 丰 银
行有限 公司
8138 HK 同仁堂
国药
新股发
行
57,119 139,008.91
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2014 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益 变化的风险。
本基金持有同一机构 （政府、 国际金融组织除外） 发行的证券市值不超过基金净
值的10%， 持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其
他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10% ， 其中持
有任一 国家或 地区 市场 的证券 资产不 得超 过基 金资产 净值的 3% 。 本 基金投 资于
远期合约、 互换等柜台交易金融衍生品时， 要求所有参与交易的对手方 （中资商
业银行除外） 应 当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级， 并且任一交
易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
25
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险 是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他
非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
26
单位：人民币元
本期末（2014 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 67,451,246.00 － － － － － 67,451,246.00
结算备付金 1,514,500.00 － － － － － 1,514,500.00
交易性金融资产
－ － － － － 283,677,637.65 283,677,637.65
应收证券清算款 － － － － － 344,111.21 344,111.21
应收利息 － － － － － 7,584.53 7,584.53
应收股利 － － － － － 1,827,193.78 1,827,193.78
应收申购款 70,594.57 － － － － 2,809,511.32 2,880,105.89
资产总计 69,036,340.57 － － － － 288,666,038.49 357,702,379.06
负债
应付证券清算款
－ － － － － 3,686,634.62 3,686,634.62
应付赎回款 － － － － － 3,151,061.46 3,151,061.46
应付管理人报酬 － － － － － 444,896.92 444,896.92
应付托管费 － － － － － 83,418.17 83,418.17
其他负债 － － － － － 102,802.55 102,802.55
负债总计 － － － － － 7,468,813.72 7,468,813.72
利率敏感度缺口 69,036,340.57 － － － － 281,197,224.77 350,233,565.34
上年度末（2013 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,613,458.96 － － － － － 16,613,458.96
27
结算备付金 169,047.62 － － － － － 169,047.62
交易性金融资产 － － － － － 103,416,327.76 103,416,327.76
应收证券清算款 － － － － － 5,908,223.06 5,908,223.06
应收利息 － － － － － 2,343.39 2,343.39
应收股利 － － － － － 2,800.16 2,800.16
应收申购款 164,572.84 － － － － 4,570,288.40 4,734,861.24
资产总计 16,947,079.42 － － － － 113,899,982.77 130,847,062.19
负债
应付证券清算款
－ － － － － 5,409,325.40 5,409,325.40
应付赎回款 － － － － － 2,565,526.63 2,565,526.63
应付管理人报酬 － － － － － 147,985.24 147,985.24
应付托管费 － － － － － 27,747.23 27,747.23
其他负债 － － － － － 49,681.58 49,681.58
负债总计 － － － － － 8,200,266.08 8,200,266.08
利率敏感度缺口 16,947,079.42 － － － － 105,699,716.69 122,646,796.11
28
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于 2014 年 06 月 30 日末未持有人民 币计价债券资产，且持有的银行存款
均为活期存款，因此境内市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的
外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位:人民币元
项目
本期末 （2014 年 06 月 30 日）
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
欧元折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 12,892,798.74 30,625,035.41 － － 43,517,834.15
交易性 金融 资产 12,089,109.91 271,588,527.74
－ 283,677,637.65
应收利 息 － －
－ －
应收股 利 35,836.55 1,382,898.53
－ 1,418,735.08
应收证 券清 算款 344,111.21 －
－ 344,111.21
资产合 计 25,361,856.41 303,596,461.68 － － 328,958,318.09
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 － 3,686,634.62 － － 3,686,634.62
负债合 计 － 3,686,634.62 － － 3,686,634.62
资 产 负 债 表 外 汇 风
险敞口 净额
25,361,856.41 299,909,827.06 － － 325,271,683.47
项目
上年度 末（2013 年 12 月31 日）
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
欧元折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 － 11,953,832.53 － － 11,953,832.53
交易性 金融 资产 － 103,416,327.76 － － 103,416,327.76
应收股 利 － 2,640.16 － － 2,640.16
应收利 息 － － － － －
应收证 券清 算款 － － － － －
资产合 计 － 115,372,800.45 － － 115,372,800.45
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 － 5,409,325.40 － － 5,409,325.40
负债合 计 － 5,409,325.40 － － 5,409,325.40
资 产 负 债 表 外 汇 风
险敞口 净额
－ 109,963,475.05 － － 109,963,475.05
29
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
(1) 假 设本 基金 的单 一外 币汇率 变 化 1% ，其 他变 量 不变；
(2) 此 项影 响并 未考 虑管 理层为 减低 汇率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2014 年06 月30 日 ） 上年度末（2013 年12 月 31
日）
美元相 对人 民币 升 值 1% 253,618.56 －
美元相 对人 民币 贬 值 1% -253,618.56 －
港币相 对人 民币 升 值 1% 2,999,098.27 1,099,634.75
港币相 对人 民币 贬 值 1% -2,999,098.27 -1,099,634.75
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动
而发生波动的风险。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票， 在已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金
（含ETF） 、 债券、 货币市场工具、 金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 本基金为股票型基金， 投资于
股票及其他权益类资产 的比例不低于基金资产的 60%。 现金、 债券及中国证监会
允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%， 其中现金和到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于2014 年6 月30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2014 年06 月 30 日） 上年度末（2013 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性 金融资产 －股票投资 283,677,637.65 81.00 103,148,852.31 84.10
交易性金融资产 －基金投资 － － 267,475.45 0.22
交易性金融资产 －债券投资 － － － －
30
交易性金融资产 －贵金属投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 283,677,637.65 81.00 103,416,327.76 84.32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2.以下 分析 ，除 业绩 比较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2014 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2013 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 3,642,859.76 1,360,647.54
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -3,642,859.76 -1,360,647.54
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金本报告期无需要说明的其他事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投 资 283,677,637.65 79.31
其中： 普通 股 283,677,637.65 79.31
存托凭 证 － －
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
31
其中： 远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
6 货币市 场工 具 － －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,965,746.00 19.28
8 其他各项 资产 5,058,995.41 1.41
9 合计 357,702,379.06 100.00
7.2 期末 在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单位： 人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
中国香 港 271,588,527.74 77.54
美国 12,089,109.91 3.45
合计 283,677,637.65 81.00
7.3 期末 按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
医疗保 健 67,429,457.94 19.25
工业 58,788,296.05 16.79
金融 58,347,840.21 16.66
非必需 消费 品 34,245,540.59 9.78
信息技 术 26,008,609.58 7.43
能源 17,664,879.40 5.04
公用事 业 16,418,421.09 4.69
材料 3,826,617.16 1.09
必需消 费品 947,975.63 0.27
合计 283,677,637.65 81.00
7.4 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
DAWNRAYS
PHARMACEUTIC
AL HOLD
东瑞制 药 2348 HK 香港交 易所 中国香 港 2228000 9,991,883.75 2.85
2
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP
华电福 新 816 HK 香港交 易所 中国香 港 2960000 9,538,970.00 2.72
32
-H
3
DONGJIANG
ENVIRONMENTA
L-H
东江环 保 895 HK 香港交 易所 中国香 港 476050 9,484,403.66 2.71
4
CHINA
INTERNATIONA
L MARINE-H
中集集 团 2039 HK 香港交 易所 中国香 港 793900 9,414,562.39 2.69
5
CHINA CITIC
BANK CORP
LTD-H
中信银 行 998 HK 香港交 易所 中国香 港 2136000 7,968,615.00 2.28
6
GUANGDONG
YUEYUN
TRANSPORTAT
南粤物 流 3399 HK 香港交 易所 中国香 港 2936000 7,690,485.00 2.20
7
SHANDONG
LUOXIN
PHARMACY-H
罗欣药 业 8058 HK 香港交 易所 中国香 港 656000 5,821,426.00 1.66
8
HISENSE KELON
ELEC HLD-H
海信科 龙 921 HK 香港交 易所 中国香 港 786000 5,677,376.25 1.62
9
OURGAME
INTERNATIONA
L HOLDIN
联众 6899 HK 香港交 易所 中国香 港 1824000 5,429,250.00 1.55
10
HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
香港交 易所 388 HK 香港交 易所 中国香 港 46600 5,344,874.38 1.53
11
PETROCHINA CO
LTD-H
中国石 油股 份 857 HK 香港交 易所 中国香 港 684000 5,315,235.75 1.52
12
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION
-H
中国铁 建 1186 HK 香港交 易所 中国香 港 970000 5,250,973.75 1.50
13
SHIMAO
PROPERTY
HOLDINGS LTD
世茂房 地产 813 HK 香港交 易所 中国香 港 446000 5,041,138.00 1.44
14
GOME
ELECTRICAL
APPLIANCES
国美电 器 493 HK 香港交 易所 中国香 港 4958000 4,997,973.88 1.43
15
JILIN
PROVINCE
HUINAN-H
吉林长 龙药 业 8049 HK 香港交 易所 中国香 港 1956000 4,952,714.25 1.41
16
CHONGQING
RURAL
COMMERCIAL-H
重 庆 农 村 商 业 银
行
3618 HK 香港交 易所 中国香 港 1738000 4,938,744.25 1.41
17
CHINA
MINSHENG
民生银 行 1988 HK 香港交 易所 中国香 港 886000 4,936,902.75 1.41
33
BANKING-H
18
BAIDU INC -
SPON ADR
百度 BIDU US 美国交 易所 美国 4000 4,597,618.27 1.31
19
PW MEDTECH
GROUP LTD
普华和 顺 1358 HK 香港交 易所 中国香 港 1390000 4,589,780.00 1.31
20
EMPEROR
ENTERTAINMEN
T HOTEL
英皇娱 乐酒 店 296 HK 香港交 易所 中国香 港 1985000 4,569,221.88 1.30
21
SHANGHAI
PRIME
MACHINERY-H
上海集 优 2345 HK 香港交 易所 中国香 港 5184000 4,485,132.00 1.28
22
LANSEN
PHARMACEUTIC
AL HOLDIN
朗生医 药 503 HK 香港交 易所 中国香 港 1504000 4,417,060.00 1.26
23
CHINA MEDICAL
SYSTEM
HOLDING
康哲药 业 867 HK 香港交 易所 中国香 港 567000 4,271,033.81 1.22
24
SHANGHAI
PHARMACEUTIC
ALS-H
上海医 药 2607 HK 香港交 易所 中国香 港 333500 4,267,215.88 1.22
25
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONA
L
国泰君 安国 际 1788 HK 香港交 易所 中国香 港 1037000 3,621,722.50 1.03
26
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控 股 700 HK 香港交 易所 中国香 港 38400 3,602,736.00 1.03
27
LIFETECH
SCIENTIFIC
CORP
先健科 技 1302 HK 香港交 易所 中国香 港 316000 3,476,434.50 0.99
28
CHINA STATE
CONSTRUCTION
INT
中国建 筑国 际 3311 HK 香港交 易所 中国香 港 320000 3,454,400.00 0.99
29
ZHUZHOU CSR
TIMES
ELECTRIC-H
南车时 代电 气 3898 HK 香港交 易所 中国香 港 182000 3,402,091.88 0.97
30
CHINA
PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中 国 石 油 化 工 股
份
386 HK 香港交 易所 中国香 港 560000 3,284,855.00 0.94
31
CONSUN
PHARMACEUTIC
AL GROUP
康臣药 业 1681 HK 香港交 易所 中国香 港 709000 3,269,686.44 0.93
32
CHINA
OVERSEAS LAND
& INVEST
中国海 外发 展 688 HK 香港交 易所 中国香 港 214000 3,193,415.00 0.91
34
33
CHINA PIONEER
PHARMA
HOLDING
中国先 锋医 药 1345 HK 香港交 易所 中国香 港 855000 3,189,684.38 0.91
34 CNOOC LTD 中国海 洋石 油 883 HK 香港交 易所 中国香 港 286000 3,160,014.00 0.90
35
HC
INTERNATIONA
L INC
慧聪网 8292 HK 香港交 易所 中国香 港 216000 3,082,671.00 0.88
36
EIJING
JINGNENG
CLEAN ENE-H
京能清 洁能 源 579 HK 香港交 易所 中国香 港 1120000 3,075,940.00 0.88
37
CHINA
DONGXIANG
GROUP
中国动 向 3818 HK 香港交 易所 中国香 港 2620000 3,036,252.50 0.87
38
CIMC ENRIC
HOLDINGS LTD
中集安 瑞科 3899 HK 香港交 易所 中国香 港 368000 2,979,420.00 0.85
39
CHINA HIGH
SPEED
TRANSMISSIO
中 国 高 速 传 动 设
备
658 HK 香港交 易所 中国香 港 720000 2,948,940.00 0.84
40
QIHOO 360
TECHNOLOGY
CO-ADR
奇虎360 QIHU US 美国交 易所 美国 5200 2,944,779.30 0.84
41
CSR CORP LTD -
H
中国南 车 1766 HK 香港交 易所 中国香 港 601000 2,781,165.06 0.79
42
CHINA
MERCHANTS
BANK-H
招商银 行 3968 HK 香港交 易所 中国香 港 226500 2,747,105.25 0.78
43
CHINA GRAND
PHARMACEUTIC
AL A
远大医 药 512 HK 香港交 易所 中国香 港 2260000 2,654,935.00 0.76
44
CHINA
PHARMACEUTIC
AL GROUP
中国制 药 1093 HK 香港交 易所 中国香 港 534000 2,623,708.88 0.75
45
XINCHEN CHINA
POWER
HOLDINGS
新晨动 力 1148 HK 香港交 易所 中国香 港 632000 2,513,266.50 0.72
46
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
信义玻 璃 868 HK 香港交 易所 中国香 港 680000 2,455,862.50 0.70
47
CHINA
OILFIELD
SERVICES-H
中海油 田服 务 2883 HK 香港交 易所 中国香 港 164000 2,426,462.00 0.69
48
CHINA TAIPING
INSURANCE
HOLD
中国太 平 966 HK 香港交 易所 中国香 港 219000 2,412,777.75 0.69
35
49
BBMG
CORPORATION-
H
金隅股 份 2009 HK 香港交 易所 中国香 港 598500 2,375,296.88 0.68
50
LIVZON
PHARMACEUTIC
AL GROU-H
丽珠医 药 1513 HK 香港交 易所 中国香 港 66000 2,252,662.50 0.64
51
CHINA
RESOURCES
LAND LTD
华润置 地 1109 HK 香港交 易所 中国香 港 200000 2,251,075.00 0.64
52
KAISA GROUP
HOLDINGS LTD
佳兆业 集团 1638 HK 香港交 易所 中国香 港 1226000 2,238,216.25 0.64
53
CHINA
WINDPOWER
GROUP
中国风 电 182 HK 香港交 易所 中国香 港 4130000 2,032,476.25 0.58
54
PLAYMATES
HOLDINGS LTD
彩星集 团 635 HK 香港交 易所 中国香 港 260000 2,016,283.75 0.58
55
CHINA
PETROLEUM &
CHEM-ADR
中石化 SNP US 美国交 易所 美国 3346 1,956,408.15 0.56
56
CHINA
EVERBRIGHT
BANK CO L-H
中国光 大银 行 6818 HK 香港交 易所 中国香 港 687000 1,946,743.31 0.56
57
TRIGIANT
GROUP LTD
俊知集 团 1300 HK 香港交 易所 中国香 港 1108000 1,855,692.25 0.53
58
TECHNOVATOR
INTERNATIONA
L LT
科诺威 德 1206 HK 香港交 易所 中国香 港 592000 1,785,620.00 0.51
59
SOUND GLOBAL
LTD
桑德国 际 967 HK 香港交 易所 中国香 港 305000 1,760,021.56 0.50
60
YUZHOU
PROPERTIES CO
禹洲地 产 1628 HK 香港交 易所 中国香 港 1301000 1,755,536.88 0.50
61
WINTEAM
PHARMACEUTIC
AL GROUP
盈天医 药 570 HK 香港交 易所 中国香 港 636000 1,751,742.75 0.50
62
GUANGZHOU
PHARMACEUTIC
AL-H
广州药 业股 份 874 HK 香港交 易所 中国香 港 96000 1,729,740.00 0.49
63
UANGZHOU
SHIPYARD INTL
CO-H
广 州 广 船 国 际 股
份
317 HK 香港交 易所 中国香 港 158000 1,721,662.80 0.49
64
CHINASOFT
INTERNATIONA
L LTD
中国软 件国 际 354 HK 香港交 易所 中国香 港 924000 1,620,869.25 0.46
36
65
BANK OF
CHONGQING CO
LTD-H
重庆银 行 1963 HK 香港交 易所 中国香 港 396000 1,606,200.75 0.46
66
GOODBABY
INTERNATIONA
L HOLDI
好孩子 国际 1086 HK 香港交 易所 中国香 港 518000 1,570,640.75 0.45
67
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
旭辉控 股集 团 884 HK 香港交 易所 中国香 港 1360000 1,543,685.00 0.44
68
WELLING
HOLDING LTD
威灵控 股 382 HK 香港交 易所 中国香 港 850000 1,491,059.38 0.43
69
SIHUAN
PHARMACEUTIC
AL HLDGS
四环医 药 460 HK 香港交 易所 中国香 港 388000 1,459,801.50 0.42
70
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
融创中 国控 股 1918 HK 香港交 易所 中国香 港 408000 1,421,701.50 0.41
71
GEMDALE
PROPERTIES
AND INVES
星狮地 产 535 HK 香港交 易所 中国香 港 4052000 1,399,079.63 0.40
72
NEXTEER
AUTOMOTIVE
GROUP LTD
耐世特 1316 HK 香港交 易所 中国香 港 319000 1,367,313.75 0.39
73
LIJUN INTL
PHARMACETL
HLDG
利君国 际 2005 HK 香港交 易所 中国香 港 560000 1,324,610.00 0.38
74
CHINA RAILWAY
GROUP LTD-H
中国中 铁 390 HK 香港交 易所 中国香 港 400000 1,203,325.00 0.34
75
HUISHANG BANK
CORP LTD-H
徽商银 行 3698 HK 香港交 易所 中国香 港 409000 1,133,006.69 0.32
76
TONG REN TANG
TECHNOLOGIES
-H
同仁堂 科技 1666 HK 香港交 易所 中国香 港 126000 1,132,141.50 0.32
77
GUANGZHOU
AUTOMOBILE
GROUP-H
广州汽 车 2238 HK 香港交 易所 中国香 港 150000 1,069,181.25 0.31
78
SHANGHAI
FOSUN
PHARMACEUTI-
H
复星医 药 2196 HK 香港交 易所 中国香 港 43500 997,862.81 0.28
79
WEIQIAO
TEXTILE CO
LTD-H
魏桥纺 织 2698 HK 香港交 易所 中国香 港 313500 950,571.19 0.27
80
CHINA
HONGQIAO
中国宏 桥 1378 HK 香港交 易所 中国香 港 208500 921,817.59 0.26
37
GROUP LTD
81
WUXI
PHARMATECH
CAYMAN-ADR
药 明 康 德 新 药 开
发有限 公司
WX US 美国交 易所 美国 4200 849,160.23 0.24
82
TAL EDUCATION
GROUP- ADR
学而思 教育 集团 XRS US 美国交 易所 美国 5000 846,010.00 0.24
83
KWG PROPERTY
HOLDING LTD
合景泰 富地 产 1813 HK 香港交 易所 中国香 港 235000 826,333.44 0.24
84
VALUE
PARTNERS
GROUP LTD
惠理集 团 806 HK 香港交 易所 中国香 港 200000 823,912.50 0.24
85
TSC GROUP
HOLDINGS LTD
TSC 集团 206 HK 香港交 易所 中国香 港 276000 801,814.50 0.23
86
GREENTOWN
CHINA
HOLDINGS
绿城中 国 3900 HK 香港交 易所 中国香 港 130000 798,671.25 0.23
87
SINOTRANS
LIMITED-H
中国外 运 598 HK 香港交 易所 中国香 港 200000 798,512.50 0.23
88
TK GROUP
HOLDINGS LTD
东江集 团控 股 2283 HK 香港交 易所 中国香 港 750000 732,234.38 0.21
89
CHANGAN
MINSHENG APLL
LOGI-H
长安民 生物 流 1292 HK 香港交 易所 中国香 港 103000 723,542.81 0.21
90
SINOPEC
KANTONS
HOLDINGS
中石化 冠德 934 HK 香港交 易所 中国香 港 144000 720,090.00 0.21
91
LEE'S
PHARMACEUTIC
AL HLDGS
李氏大 药厂 950 HK 香港交 易所 中国香 港 90000 713,660.63 0.20
92
AVICHINA
INDUSTRY &
TECH-H
中航科 工 2357 HK 香港交 易所 中国香 港 204000 709,231.50 0.20
93
SINO
BIOPHARMACEU
TICAL
中国生 物制 药 1177 HK 香港交 易所 中国香 港 140000 697,865.00 0.20
94
BESUNYEN
HOLDINGS CO
LTD
碧生源 926 HK 香港交 易所 中国香 港 1684000 601,503.75 0.17
95
TIANDA
PHARMACEUTIC
ALS LTD
天大药 业 455 HK 香港交 易所 中国香 港 1900000 565,546.88 0.16
96
XUEDA
EDUCATION
学大教 育 XUE US 美国交 易所 美国 20000 547,599.20 0.16
38
GR-SPON ADR
97
CHINA TRAVEL
INTL INV HK
香港中 旅 308 HK 香港交 易所 中国香 港 430000 518,795.00 0.15
98
GCL NEW
ENERGY
HOLDINGS LTD
协鑫新 能源 451 HK 香港交 易所 中国香 港 294000 490,061.25 0.14
99
BOER POWER
HOLDINGS LTD
博耳电 力 1685 HK 香港交 易所 中国香 港 58000 440,578.88 0.13
100
THE UNITED
LABORATORIES
INTE
联邦制 药 3933 HK 香港交 易所 中国香 港 102000 429,101.25 0.12
101
WEICHAI POWER
CO LTD-H
潍柴动 力 2338 HK 香港交 易所 中国香 港 17000 404,137.81 0.12
102
HYDOO
INTERNATIONA
L HOLDING
毅德国 际 1396 HK 香港交 易所 中国香 港 210000 398,383.13 0.11
103
MELCO
INTERNATIONA
L DEVELOP.
新濠国 际 200 HK 香港交 易所 中国香 港 20000 372,268.75 0.11
104 DONGYUE GROUP 东岳集 团 189 HK 香港交 易所 中国香 港 141000 361,497.56 0.10
105
LEJU HOLDINGS
LTD-ADR
乐居 LEJU US 美国交 易所 美国 5400 347,534.76 0.10
106
FOUR SEAS
MERCANTILE
HLDG
四洲集 团 374 HK 香港交 易所 中国香 港 90000 346,471.88 0.10
107
GOLDPAC GROUP
LTD
金邦达 宝嘉 3315 HK 香港交 易所 中国香 港 40000 251,777.50 0.07
108
SMI CULTURE
GROUP
HOLDINGS L
星美文 化 2366 HK 香港交 易所 中国香 港 295000 245,864.06 0.07
109
GUODIAN
TECHNOLOGY &
ENVIR-H
国电科 环 1296 HK 香港交 易所 中国香 港 98000 136,906.00 0.04
110
TIANDE
CHEMICAL
HOLDINGS LTD
天德化 工 609 HK 香港交 易所 中国香 港 104000 135,382.00 0.04
111
SIJIA GROUP
CO
思嘉集 团 1863 HK 香港交 易所 中国香 港 30000 32,623.13 0.01
112
CHINA
ENERGINE
INTERNATIONA
L
中国航 天万 源 1185 HK 香港交 易所 中国香 港 50000 26,590.63 0.01
113 CHINA TIAN 天伦燃 气 1600 HK 香港交 易所 中国香 港 1500 11,013.28 0.00
39
LUN GAS
HOLDINGS
7.5 报告 期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 （英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1
CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
998 HK 13,058,512.51 10.65
2
DONGJIANG
ENVIRONMENTAL-H
895 HK 11,392,919.16 9.29
3
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 11,347,796.04 9.25
4
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP -H
816 HK 11,271,685.92 9.19
5
PETROCHINA CO
LTD-H
857 HK 11,117,249.06 9.06
6 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 10,925,561.39 8.91
7
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 10,806,324.58 8.81
8
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL
HOLD
2348 HK 9,847,886.98 8.03
9
PETROCHINA CO LTD
-AD
PTR US 9,489,727.63 7.74
10
CHINA PETROLEUM &
CHEM-ADR
SNP US 9,432,677.01 7.69
11
CHINA
INTERNATIONAL
MARINE-H
2039 HK 9,431,754.01 7.69
12
GOME ELECTRICAL
APPLIANCES
493 HK 8,991,797.40 7.33
13
CHINA MEDICAL
SYSTEM HOLDING
867 HK 8,595,149.28 7.01
14
CHINA MERCHANTS
BANK-H
3968 HK 8,591,771.71 7.01
15
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
1788 HK 8,303,478.30 6.77
16
HC INTERNATIONAL
INC
8292 HK 7,548,670.01 6.15
17
GUANGDONG YUEYUN
TRANSPORTAT
3399 HK 6,897,845.42 5.62
40
18
SINO
BIOPHARMACEUTICA
L
1177 HK 6,887,035.72 5.62
19
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 6,675,970.19 5.44
20
SHANDONG LUOXIN
PHARMACY-H
8058 HK 6,634,175.59 5.41
21
JILIN PROVINCE
HUINAN-H
8049 HK 6,319,389.47 5.15
22
HISENSE KELON
ELEC HLD-H
921 HK 6,204,311.02 5.06
23
OURGAME
INTERNATIONAL
HOLDIN
6899 HK 6,155,165.52 5.02
24
BAIDU INC - SPON
ADR
BIDU US 6,111,421.23 4.98
25
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 5,988,370.68 4.88
26
SOUFUN HOLDINGS
LTD-ADR
SFUN US 5,837,101.39 4.76
27
MELCO
INTERNATIONAL
DEVELOP.
200 HK 5,724,839.72 4.67
28
EMPEROR
ENTERTAINMENT
HOTEL
296 HK 5,714,727.54 4.66
29
CHINA
PHARMACEUTICAL
GROUP
1093 HK 5,626,663.74 4.59
30
21VIANET GROUP
INC-ADR
VNET US 5,573,340.91 4.54
31
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 5,553,401.68 4.53
32
CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
688 HK 5,495,404.77 4.48
33
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
1186 HK 5,455,613.74 4.45
34
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 5,433,081.80 4.43
35
HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
388 HK 5,345,255.61 4.36
36
WINTEAM
PHARMACEUTICAL
570 HK 5,177,834.74 4.22
41
GROUP
37
CHINA HIGH SPEED
TRANSMISSIO
658 HK 4,769,345.45 3.89
38
QIHOO 360
TECHNOLOGY CO-ADR
QIHU US 4,723,758.70 3.85
39
SIHUAN
PHARMACEUTICAL
HLDGS
460 HK 4,581,018.50 3.74
40
CHINA LIFE
INSURANCE CO-ADR
LFC US 4,575,063.16 3.73
41
PW MEDTECH GROUP
LTD
1358 HK 4,473,727.86 3.65
42
MELCO CROWN
ENTERTAINMENT LT
6883 HK 4,303,859.70 3.51
43
CONSUN
PHARMACEUTICAL
GROUP
1681 HK 4,217,296.55 3.44
44
GALAXY
ENTERTAINMENT
GROUP L
27 HK 4,212,102.51 3.43
45
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-
H
2607 HK 4,198,572.99 3.42
46
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 4,077,576.24 3.32
47
CHINA GRAND
PHARMACEUTICAL A
512 HK 4,036,239.84 3.29
48
GUANGZHOU
PHARMACEUTICAL-H
874 HK 3,995,783.95 3.26
49
LANSEN
PHARMACEUTICAL
HOLDIN
503 HK 3,947,484.98 3.22
50
LIVZON
PHARMACEUTICAL
GROU-H
1513 HK 3,923,699.15 3.20
51
CHINA PIONEER
PHARMA HOLDING
1345 HK 3,902,775.91 3.18
52
AVICHINA INDUSTRY
& TECH-H
2357 HK 3,894,723.02 3.18
53 PACIFIC ONLINE 543 HK 3,846,017.07 3.14
54
CHINA WINDPOWER
GROUP
182 HK 3,830,665.93 3.12
55 YUZHOU PROPERTIES 1628 HK 3,791,418.00 3.09
42
CO
56 CSR CORP LTD - H 1766 HK 3,728,501.64 3.04
57
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 3,723,785.27 3.04
58
NETDRAGON WEBSOFT
INC
777 HK 3,697,393.90 3.01
59
SYNERTONE
COMMUNICATION
CORP
1613 HK 3,687,922.97 3.01
60 SANDS CHINA LTD 1928 HK 3,580,438.23 2.92
61
KAISA GROUP
HOLDINGS LTD
1638 HK 3,574,569.08 2.91
62
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
3311 HK 3,448,540.90 2.81
63
MGM CHINA
HOLDINGS LTD
2282 HK 3,401,236.56 2.77
64
ZHUZHOU CSR TIMES
ELECTRIC-H
3898 HK 3,398,408.83 2.77
65
CHINA RESOURCES
LAND LTD
1109 HK 3,360,048.68 2.74
66
BBMG
CORPORATION-H
2009 HK 3,355,652.08 2.74
67
EIJING JINGNENG
CLEAN ENE-H
579 HK 3,349,685.73 2.73
68
LIFETECH
SCIENTIFIC CORP
1302 HK 3,339,023.24 2.72
69
CHINA DONGXIANG
GROUP
3818 HK 3,308,706.99 2.70
70
CHINA CONCH
VENTURE HOLDINGS
586 HK 3,253,798.33 2.65
71
WELLING HOLDING
LTD
382 HK 3,239,164.11 2.64
72
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
884 HK 3,218,104.25 2.62
73 CNOOC LTD 883 HK 3,124,727.70 2.55
74
NEXTEER
AUTOMOTIVE GROUP
LTD
1316 HK 3,111,273.02 2.54
75
CIMC ENRIC
HOLDINGS LTD
3899 HK 3,063,753.62 2.50
76
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
1918 HK 2,987,208.44 2.44
77 XINCHEN CHINA 1148 HK 2,812,319.52 2.29
43
POWER HOLDINGS
78 YY INC-ADR YY US 2,794,230.75 2.28
79
NOAH HOLDINGS
LTD-SPON ADS
NOAH US 2,775,972.16 2.26
80
GEMDALE
PROPERTIES AND
INVES
535 HK 2,727,634.51 2.22
81
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTI-H
2196 HK 2,725,093.17 2.22
82
CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
2628 HK 2,672,072.19 2.18
83
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
3900 HK 2,644,485.37 2.16
84
COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
2007 HK 2,562,348.74 2.09
85
PLAYMATES
HOLDINGS LTD
635 HK 2,555,355.69 2.08
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例 （％）
1 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 11,851,433.54 9.66
2
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
1788 HK 10,025,243.53 8.17
3 PETROCHINA CO LTD -AD PTR US 9,642,701.38 7.86
4
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 9,323,005.24 7.60
5 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 8,028,601.02 6.55
6
DONGJIANG
ENVIRONMENTAL-H
895 HK 7,934,701.04 6.47
7
CHINA PETROLEUM &
CHEM-ADR
SNP US 7,738,930.11 6.31
8
MELCO INTERNATIONAL
DEVELOP.
200 HK 6,645,155.23 5.42
9
SINO
BIOPHARMACEUTICAL
1177 HK 6,615,922.94 5.39
10
CHINA MERCHANTS
BANK-H
3968 HK 6,316,715.79 5.15
11 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 6,069,417.24 4.95
12
21VIANET GROUP
INC-ADR
VNET US 5,601,416.60 4.57
13
CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998 HK 5,453,451.54 4.45
44
14
SOUFUN HOLDINGS
LTD-ADR
SFUN US 5,352,643.51 4.36
15 HC INTERNATIONAL INC 8292 HK 5,268,034.37 4.30
16 MINTH GROUP LTD 425 HK 5,248,122.90 4.28
17
CHINA PHARMACEUTICAL
GROUP
1093 HK 5,189,323.52 4.23
18
HUADIAN FUXIN ENERGY
CORP -H
816 HK 5,146,092.26 4.20
19
CHINA MEDICAL SYSTEM
HOLDING
867 HK 4,853,392.22 3.96
20
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 4,745,432.60 3.87
21 SANDS CHINA LTD 1928 HK 4,676,912.26 3.81
22
CHINA LIFE INSURANCE
CO-ADR
LFC US 4,507,025.95 3.67
23
MELCO CROWN
ENTERTAINMENT LT
6883 HK 4,501,815.04 3.67
24
WINTEAM
PHARMACEUTICAL GROUP
570 HK 4,331,306.67 3.53
25
GALAXY ENTERTAINMENT
GROUP L
27 HK 4,298,638.70 3.50
26 NETDRAGON WEBSOFT INC 777 HK 4,060,594.33 3.31
27 PACIFIC ONLINE 543 HK 4,060,543.70 3.31
28
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL HOLD
2348 HK 4,043,335.48 3.30
29
VALUE PARTNERS GROUP
LTD
806 HK 3,956,385.60 3.23
30
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 3,886,070.51 3.17
31
GOME ELECTRICAL
APPLIANCES
493 HK 3,600,751.84 2.94
32
MGM CHINA HOLDINGS
LTD
2282 HK 3,570,005.66 2.91
33
AVICHINA INDUSTRY &
TECH-H
2357 HK 3,533,865.31 2.88
34 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 3,518,599.54 2.87
35
SYNERTONE
COMMUNICATION CORP
1613 HK 3,380,247.67 2.76
36
SIHUAN
PHARMACEUTICAL HLDGS
460 HK 3,352,772.84 2.73
37
EMPEROR
ENTERTAINMENT HOTEL
296 HK 3,336,471.60 2.72
45
38
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 3,316,846.33 2.70
39
HISENSE KELON ELEC
HLD-H
921 HK 3,303,981.08 2.69
40 CHINA WINDPOWER GROUP 182 HK 3,016,308.43 2.46
41 YY INC-ADR YY US 2,886,315.28 2.35
42
COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
2007 HK 2,768,289.55 2.26
43
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-H
2607 HK 2,680,969.64 2.19
44
CHINA LIFE INSURANCE
CO-H
2628 HK 2,617,901.18 2.13
45
SHUNFENG
PHOTOVOLTAIC INTL
1165 HK 2,523,657.81 2.06
46
LIJUN INTL PHARMACETL
HLDG
2005 HK 2,489,948.93 2.03
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位： 人民币元
买入成本（成交）总额 592,451,078.21
卖出收 入（成交）总额 414,712,796.87
7.6 期末 按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7.8 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的所有资产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前 五 名 金融 衍 生 品投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细
注：本基 金本报告期末未持有基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在
46
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 344,111.21
3 应收股 利 1,827,193.78
4 应收利 息 7,584.53
5 应收申 购款 2,880,105.89
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 5,058,995.41
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值 比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
8805 24,936.32 16,076,883.91 7.32 203,487,371.65 92.68
47
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
28,945.44 0.0132
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2012 年09 月 04 日) 基金 份额 总额 249,999,292.07
报告期 期初 基金 份额 总额 78,347,730.76
本报告 期 基 金总 申购 份额 194,271,640.41
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 53,055,115.61
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 219,564,255.56
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
本基金管理人已于 2014 年5 月13 日发布公告， 孟朝霞女士自 2014 年5 月
12 日起不再担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2014 年6 月20 日发布公告， 陆文佳女士自 2014 年6 月
19 日起任公司副总经理。
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需
要， 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇
同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立
波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
48
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投 资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2014 年6 月23 日， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于 2014 年 7
月8 日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，
成立了整改工作小组， 梳理相关制度流程， 排查现行内控漏洞， 针对性的制定了
整改执行方案， 完善了公司内部控制措施， 并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局 提交了整改报告。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
49
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例 （%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例 （%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例 （%）
BOCI
Securities
Limited
－ 18,772,301.22 1.86 － － － － － － － － 9,387.83 1.16 －
BOCOM
International
－ 115,053,872.58 11.42 － － － － － － － － 80,762.20 9.99 －
CCB
International
－ － － － － － － － － － － － － －
China
Everbright
Securities
(HK) Limited
－ － － － － － － － － － － － － －
China
International
Capital
Corporation
(Hong Kong)
－ 25,215,158.75 2.50 － － － － － － － － 30,232.28 3.74 －
50
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Limited
－ 9,678,983.80 0.96 － － － － － － － － 11,614.80 1.44 －
DBS Vickers － 97,441,962.46 9.67 － － － － － － － － 78,131.64 9.67 －
Goldman Sachs － 99,387,742.80 9.87 － － － － － － － － 32,500.36 4.02 －
Guotai Junan
Securities
(Hong Kong)
Ltd
－ 39,141,652.18 3.89 － － － － － － － － 69,894.89 8.65 －
Guosen
Securities HK
－ 4,912,426.30 0.49 － － － － － － － － 2,456.19 0.03 －
HSBC － 154,385.12 0.02 － － － － － － － － 61.75 0.01 －
HAITONG
INTERNATIONAL
－ 15,265,116.30 1.52 － － － － － － － － 14,954.68 1.85 －
ICBC
International
Securities
Limited
－ 32,291,529.39 3.21 － － － － － － － － 20,292.85 2.51 －
Instinet
Pacific
Limited
－ 132,727,750.84 13.18 － － － － － － － － 66,364.36 8.21 －
Jefferies
Hong Kong
Limited
－ 42,623,310.44 4.23 － － － － － － － － 79,819.40 9.88 －
51
Morgan
Stanley
－ 25,765,154.06 2.56 － － － － － － － － 12,701.25 1.57 －
Merrill Lynch － － － － － － － － － － － － － －
Shenyin
Wanguo
Securities
(H.K.)
－ 118,003,718.27 11.72 － － － － － － － － 120,457.19 14.90 －
UBS
Securities
Asia Limited
－ 117,205.30 0.01 － － － － － － － － － － －
UOB Kay Hian
(Hong Kong)
Limited
－ 74,249,703.32 7.37 － － － － － － － － 44,711.23 5.53 －
安信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
First
Shanghai
Securities
－ 18,331,146.02 1.82 － － － － － － － － 22,914.04 2.84 －
东兴证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
广发证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
国信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
海通证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
宏源证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
红塔证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
华创证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
52
华西证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
民生证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
申银万 国 1 － － － － － － － － － － － － －
湘财证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
兴业证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
招商证 券 1 138,030,773.75 13.70 － － － － － － － － 110,940.55 13.73 －
中投证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
中信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）共用交易单元。 53
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年01 月 29 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2014 年01 月 30 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年05 月 13 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年06 月 20 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 中 国 中 小 盘( 香 港 上
市) 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的文件
2、 富国中国中小盘( 香港
上市) 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金合同
3、 富国中国中小盘( 香港
上市) 股 票 型 证 券 投 资 基
金托管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5、 富国中国中小盘( 香港
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
54
上市) 股 票 型 证 券 投 资 基
金财务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
