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富国天益(100020)

富国天益:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国天益价值证券投资基金 
二〇一四年半年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2014 年 06月 30日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 交通银行股份有限公司 
送出日期: 2014 年 08月 28日 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司 (简称: 交通银行) 根据本基金合同规定, 于2014 年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年1月1 日起至2014年 6月30日止。


3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国天益价值股票 基金主代码 100020 交易代码 前端交易代码:100020 后端交易代码:100021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年06月15日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,853,201,682.86 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公 司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上 市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和 控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业 配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循 自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势 的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的 分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度 地确保基金资产的安全。 业绩比较基准 95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数


风险收益特征 本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低 风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 王涛 联系电话 021-20361818 95559 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95559 传真 021-20361616 021-62701216 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期16-17层交通银行 上海市浦东新区 4 银城中路188号 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年01 月01日至2014年06月 30日) 本期已实现收益 91,115,586.74 本期利润 -222,239,074.99 加权平均基金份额本期利润 -0.0312 本期基金份额净值增长率 -3.46% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1382 期末基金资产净值 5,959,648,582.24 期末基金份额净值 0.8696 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.06% 0.82% 0.67% 0.72% 2.39% 0.10% 过去三个月 2.75% 0.80% 1.04% 0.81% 1.71% -0.01% 过去六个月 -3.46% 1.00% -5.67% 0.97% 2.21% 0.03% 过去一年 6.92% 1.10% 0.73% 1.10% 6.19% 0.00% 过去三年 -12.74% 1.13% -24.89% 1.21% 12.15% -0.08% 自基金合同生 效日起至今 443.37% 1.36% 117.99% 1.67% 325.38% -0.31% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准= 95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数。 本基金股票投资部分的业绩比较基 准采用中信标普300 指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中 5 信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成, 样本股经过流动性和财 务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国 A 股市场地总体趋势。中信标普国债 指数反映了交易所国债整体走势, 是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较 基准。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =95% *[中信标普 300指数t/(中信标普 300指数t-1)-1] +5%* [中 信国债指数t/(中信国债指数 t-1)-1] ; 其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,···; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的 (1+benchmarkt )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:截止日期为2014 年6月30日。 本基金于 2004 年 6 月 15 日成立,建仓期 6 个月,从 2004 年 6 月 15 日至 2004 年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于 2007 年 11 月 6 日大比例分红规模急剧扩大,建仓期 3 个月,从 2007 年 11 月 5 日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告


6 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014年6月 30日, 本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富 国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天 时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股 票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化 收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富 国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通 缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国 全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富 国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投 资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投资基金、富国 7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发 起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期 开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信 用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一 年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创 业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富 国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城 镇发展股票型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国天盛灵 活配置混合型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基 金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李晓铭 本基金基 金经理兼 任富国天 源平衡混 合型证券 投资基金 基金经理、 富国低碳 环保股票 2014-04-15 - 10年 硕士,曾任华富基金管理有限公 司行业研究员,2006 年 4 月至 2009年10月任富国基金管理有限 公司行业研究部行业研究员,富 国天博创新主题股票型证券投资 基金基金经理助理, 2009年10月 至今任富国天源基金经理,2011 年 8 月起任富国低碳环保股票型 证券投资基金基金经理,2014 年 7 型证券投 资基金基 金经理 4 月起任富国天益价值证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格。 陈戈 本基金前 任基金经 理 2005-04-13 2014-04-15 18年 硕士,曾任国泰君安证券有限责 任公司研究所研究员;2000年10 月起历任富国基金管理有限公司 研究员、行业研究主管、研究策 划部经理、总经理助理、副总经 理。 2005年4 月至 2014年4月任 富国天益基金经理,现任公司总 经理。具有基金从业资格。 注:上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人 严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《中华人民共和国证券法》、 《富 国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保 基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 无损害基金持有人利益 的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 8 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现7次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年上半年,数据上看宏观经济平稳运行,但是市场对经济的预期以及 判断在不断变化, 背后的驱动因素是政府在不同阶段根据形势采取的不同经济政 策。 在天益组合策略上,我们采取了冷静分析,积极应对的策略,适度增加换手 率, 来获得更好的波动收益, 对于今年新涌现的高速成长行业进行了积极的布局, 在控制组合波动的基础上,力争获得更高的收益。鉴于本基金规模因素,我们重 点调整方向为基金的持股集中度;在坚持本基金的投资理念基础上,对个股适度 进行分散投资,以获得更大的信息比率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日, 本基金份额净值为0.8696元, 份额累计净值为3.8809 元;报告期内,本基金份额净值增长率为-3.46%,同期业绩比较基准收益率为 -5.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们判断宏观经济仍然具有平稳的特征,市场风险偏好的变动 将成为影响市场的主要因素。 本基金将积极调整, 力争为投资者获取更高的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。


9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年上半年度,基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽 职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 2014 年上半年度,富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金投 资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收 益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014 年上半年度,由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有 关富国天益价值证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国天益价值证券投资基金 报告截止日:2014年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2014 年 06 月30 日) 上年度末 (2013年 12 月 31 日)


资 产:


银行存款 283,853.23 52,010,643.12 结算备付金 266,842,742.91 262,686,278.30 存出保证金 1,189,119.00 1,612,502.25 交易性金融资产 5,550,686,016.43 6,380,399,706.36 其中:股票投资 5,400,076,771.23 6,019,695,426.56 基金投资 - - 债券投资 150,609,245.20 360,704,279.80 资产支持证券投资 - -


10








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 158,600,557.90 260,000,000.00 应收证券清算款 3,744,117.35 50,254,598.29 应收利息 2,232,838.45 7,326,668.16 应收股利 - - 应收申购款 213,345.06 744,173.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,983,792,590.33 7,015,034,569.91 负债和所有者权益 本期末 (2014 年 06 月30 日) 上年度末 (2013年 12 月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 160,213,865.05 应付赎回款 8,981,478.68 21,017,833.90 应付管理人报酬 7,248,408.53 8,893,910.35 应付托管费 1,208,068.08 1,482,318.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,608,175.47 3,403,826.04 应交税费 776,180.80 776,180.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 321,696.53 328,378.46 负债合计 24,144,008.09 196,116,312.99 所有者权益:


实收基金 6,853,201,682.86 7,569,600,784.67 未分配利润 -893,553,100.62 -750,682,527.75 所有者权益合计 5,959,648,582.24 6,818,918,256.92 负债和所有者权益总计 5,983,792,590.33 7,015,034,569.91 注:报告截止日 2014 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.8696 元,基金份额总额 6,853,201,682.86份。 6.2 利润表 会计主体:富国天益价值证券投资基金 本报告期:2014年01 月01日至2014年06月 30日 单位:人民币元


11 项 目 本期 (2014年 01 月01日至 2014年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2013年 01 月 01 日至 2013年 06月 30 日) 一、收入 -154,440,682.56 -159,705,568.50 1.利息收入 5,851,772.75 11,324,402.83 其中:存款利息收入 2,764,427.72 1,317,472.42 债券利息收入 2,906,743.32 6,930,900.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 180,601.71 3,076,029.46 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 152,958,878.82 336,688,612.94 其中:股票投资收益 105,675,994.81 273,651,205.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,191,807.15 -2,050,920.60 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 52,474,691.16 65,088,328.29 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -313,354,661.73 -508,189,752.57 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 103,327.60 471,168.30 减:二、费用 67,798,392.43 85,256,111.13 1.管理人报酬 46,314,489.35 61,559,591.21 2.托管费 7,719,081.59 10,259,931.87 3.销售服务费 - - 4.交易费用 13,555,419.67 13,226,361.12 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 209,401.82 210,226.93 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -222,239,074.99 -244,961,679.63 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -222,239,074.99 -244,961,679.63 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国天益价值证券投资基金 本报告期:2014年01 月01日至2014年06月 30日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2014年 01 月 01日至 2014年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计


12 一、期初所有者权益(基金净值) 7,569,600,784.67 -750,682,527.75 6,818,918,256.92 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -222,239,074.99 -222,239,074.99 三、 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -716,399,101.81 79,368,502.12 -637,030,599.69 其中:1.基金申购款 88,945,446.16 -11,029,698.65 77,915,747.51 2.基金赎回款 -805,344,547.97 90,398,200.77 -714,946,347.20 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 6,853,201,682.86 -893,553,100.62 5,959,648,582.24 项目 上年度可比期间 (2013年 01 月 01日至 2013年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,056,919,250.94 -1,547,361,464.78 8,509,557,786.16 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -244,961,679.63 -244,961,679.63 三、 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -1,384,411,063.22 173,116,120.40 -1,211,294,942.82 其中:1.基金申购款 233,797,191.40 -26,842,985.12 206,954,206.28 2.基金赎回款 -1,618,208,254.62 199,959,105.52 -1,418,249,149.10 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 8,672,508,187.72 -1,619,207,024.01 7,053,301,163.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松 —————————








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———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]38 号文《关于同意富 国天益价值证券投资基金设立的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限 公司向社会公开发行募集,基金合同于 2004年 6月15日正式生效,首次设立募 集规模为 1,033,718,023.69 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不 13 定。本基金的基金管理人及注册登机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为 交通银行股份有限公司。 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法 公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本 基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型 上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。 本基金原则上的资产配置比 例为:股票最高可达到基金资产净值的 95%,现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:95%×中信标普 300指数+5%×中信国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年2 月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年6月30日的财务状况以及自2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经 营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年9月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投 资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继 续免征营业税和企业所得税;


14 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的 利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支 付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起, 对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司 ( “申银万国” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


15 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2014年 01 月 01 日至 2014年 06 月 30日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 739,759,273.03 8.46 260,514,846.25 3.07 申银万国 2,537,728,526.67 29.02 809,504,670.57 9.55 6.4.8.1.2 权证交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年 01月 01日至 2014 年 06月 30 日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 - - 4,844,971.60 76.15 6.4.8.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 160,000,000.00 100.00 652,000,000.00 5.12 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年01月01日至2014年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 673,473.42 8.59 502,380.35 8.96 申银万国 2,251,331.88 28.71 1,906,980.41 34.01 关联方名称 上年度可比期间(2013年01月01日至2013年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 237,173.42 3.11 54,268.34 1.68 申银万国 719,045.75 9.44 251,850.45 7.80


16 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买 (卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等) 。管理人因 此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2014年01月01 日至 2014年06月30日) 上年度可比期间(2013年01月 01日至2013年 06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 46,314,489.35 61,559,591.21 其中:支付销售机构的客户维护费 10,393,484.55 12,265,266.06 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2014年 01月 01 日至 2014年 06月 30 日) 上年度可比期间(2013年 01月 01 日至 2013年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 7,719,081.59 10,259,931.87 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未发生关联方银行间债券(含回购)的交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未 投资本基金。


6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2013年 01月 01日至 2013 年 06月 30日)


17 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 283,853.23 172,133.51 8,421,460.89 388,547.79 注: 本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的 证券交易结算资金余额 2014 年上半年末为 266,842,742.91 元,2013 年上半年 末为25,892,621.52 元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末(2014 年 06 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000697 炼石有色 2014-04-10 2015-04-13 非公开发 行股票 10.18 10.98 634,410 6,458,293.80 6,965,821.80 - 002466 天齐锂业 2014-03-12 2015-03-13 非公开发 行股票 28.00 32.62 2,400,000 67,200,000.00 78,288,000.00 - 002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02 新股认购 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 - 300133 华策影视 2014-03-27 2015-03-30 非公开发 行股票 33.03 31.95 668,641 22,085,212.23 21,363,079.95 - 600703 三安光电 2014-01-30 2015-01-28 非公开发 行股票 21.80 22.46 4,077,064 88,879,995.20 91,570,857.44 - 603328 依顿电子 2014-06-23 2014-07-01 新股认购 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002581 万昌科技 2014-04-21 筹划重大事项 16.65 2014- 08-21 18.32 146,141 2,250,337.50 2,433,247.65 - 600418 江淮汽车 2014-04-14 筹划重大事项 10.20 2014- 07-11 11.22 2,000,000 11,913,431.17 20,400,000.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 18 购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014 年6月30日止,本基金无证券交易所债券正回购,未持有 债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 5,400,076,771.23 90.25 其中:股票 5,400,076,771.23 90.25 2


固定收益投资 150,609,245.20 2.52 其中:债券 150,609,245.20


2.52








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 158,600,557.90 2.65 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 267,126,596.14 4.46 7


其他各项资产 7,379,419.86 0.12 8


合计 5,983,792,590.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 162,599,420.34 2.73 B 采矿业 33,367,444.35 0.56 C 制造业 3,327,220,170.28 55.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 29,325,225.12 0.49 F 批发和零售业 427,703,012.42 7.18 G 交通运输、仓储和邮政业 18,486,512.70 0.31 H 住宿和餐饮业 18,966,628.77 0.32 I 信息传输、软件和信息技术服务业 673,453,932.60 11.30 J 金融业 349,585,846.82 5.87 K 房地产业 201,758,471.53 3.39 L 租赁和商务服务业 34,249,485.60 0.57


19 M 科学研究和技术服务业 41,614,954.50 0.70 N 水利、环境和公共设施管理业 1,384,994.25 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 80,360,671.95 1.35 S 综合 - - 合计 5,400,076,771.23 90.61 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002153 石基信息 10,149,976 520,693,768.80 8.74 2 000581 威孚高科 13,600,000 366,792,000.00 6.15 3 600519 贵州茅台 2,540,915 360,759,111.70 6.05 4 600309 万华化学 14,991,004 227,263,620.64 3.81 5 000423 东阿阿胶 6,000,000 199,920,000.00 3.35 6 002422 科伦药业 4,800,000 191,280,000.00 3.21 7 000895 双汇发展 4,600,000 164,634,000.00 2.76 8 000712 锦龙股份 10,667,876 159,271,388.68 2.67 9 600208 新湖中宝 52,000,000 151,840,000.00 2.55 10 002271 东方雨虹 5,901,331 146,648,075.35 2.46 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600858 银座股份 164,331,679.39 2.41 2 000712 锦龙股份 143,991,615.73 2.11 3 601601 中国太保 126,698,427.18 1.86 4 002024 苏宁云商 124,714,202.75 1.83 5 000998 隆平高科 109,511,955.78 1.61 6 601318 中国平安 107,744,652.59 1.58 7 300133 华策影视 90,931,389.07 1.33 8 002153 石基信息 90,304,138.16 1.32 9 600703 三安光电 88,879,995.20 1.30 10 600312 平高电气 87,399,930.35 1.28 11 002353 杰瑞股份 85,392,510.49 1.25 12 600699 均胜电子 82,291,113.29 1.21


20 13 600309 万华化学 81,885,717.49 1.20 14 000024 招商地产 80,222,798.18 1.18 15 000671 阳光城 76,224,974.46 1.12 16 300124 汇川技术 70,891,583.54 1.04 17 600859 王府井 69,798,222.35 1.02 18 002466 天齐锂业 67,200,000.00 0.99 19 002185 华天科技 64,391,959.65 0.94 20 002030 达安基因 61,171,418.20 0.90 注: “本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 371,712,474.70 5.45 2 000895 双汇发展 334,143,577.51 4.90 3 002153 石基信息 262,225,575.55 3.85 4 002422 科伦药业 239,305,427.03 3.51 5 600585 海螺水泥 231,308,066.71 3.39 6 002028 思源电气 156,868,610.17 2.30 7 002024 苏宁云商 132,090,634.50 1.94 8 600060 海信电器 122,611,616.02 1.80 9 300367 东方网力 120,740,624.00 1.77 10 000538 云南白药 113,241,947.11 1.66 11 600016 民生银行 110,847,309.46 1.63 12 002375 亚厦股份 88,448,296.40 1.30 13 000718 苏宁环球 85,925,487.61 1.26 14 600000 浦发银行 85,257,561.92 1.25 15 601989 中国重工 77,764,273.08 1.14 16 000024 招商地产 73,428,291.55 1.08 17 600570 恒生电子 69,508,812.09 1.02 18 600859 王府井 67,211,986.90 0.99 19 000002 万科 A 66,465,271.12 0.97 20 600584 长电科技 57,975,094.98 0.85 注: “本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,306,612,156.99 卖出股票收入(成交)总额 4,711,006,842.04 注: “买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


21 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,010,000.00 0.84 其中:政策性金融债 50,010,000.00 0.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 100,599,245.20 1.69 8 其他 - - 9 合计 150,609,245.20 2.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 850,000 78,880,000.00 1.32 2 130236 13 国开 36 500,000 50,010,000.00 0.84 3 110015 石化转债 201,160 21,719,245.20 0.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


22 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金持有的科伦药业于2014年6月5日公告其于2014年6月3日收到中 国证监会《行政处罚决定书》([2014]49 号),中国证监会已查明科伦药业信 息披露违法事实并决定实施行政处罚。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,189,119.00 2 应收证券清算款 3,744,117.35 3 应收股利 - 4 应收利息 2,232,838.45 5 应收申购款 213,345.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,379,419.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 78,880,000.00 1.32 2 110015 石化转债 21,719,245.20 0.36 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


23 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 297615 23,027.07 61,277,598.93 0.89 6,791,924,083.93 99.11 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 3,525,735.38 0.0514 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004 年06 月 15 日)基金份额总额 1,033,718,023.69 报告期期初基金份额总额 7,569,600,784.67 本报告期基金总申购份额 88,945,446.16 减:本报告期基金总赎回份额 805,344,547.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,853,201,682.86 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示


24 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告,陈戈 先生自2014年1月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于 2014年5月13日发布公告,孟朝霞女士自 2014 年5月 12日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014年6月20日发布公告,陆文佳女士自 2014 年6月 19日起任公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年6月23 日,中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求我司于 2014 年 7 月8日前予以改正,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组,梳理相关制度流程,排查现行内控漏洞,针对性的制定了 整改执行方案,完善了公司内部控制措施,并已向中国证券监督管理委员会上海 监管局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处 罚,基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


25 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 广发华福 1 - - - - - - - - - - - 中金公司 1 1,747,468,643.97 19.98 - - - - - - 1,546,337.52 19.72 - 海通证券 1 739,759,273.03 8.46 - - 160,000,000.00 100.00 - - 673,473.42 8.59 - 申银万国 2 2,537,728,526.67 29.02 - - - - - - 2,251,331.88 28.71 - 光大证券 1 460,433,723.41 5.27 7,619,212.40 3.98 - - - - 419,178.13 5.35 - 银河证券 1 - - - - - - - - - - - 高华证券 1 75,421,036.94 0.86 - - - - - - 68,666.26 0.88 - 安信证券 1 1,323,919,099.01 15.14 155,031,645.60 80.91 - - - - 1,205,292.48 15.37 - 西南证券 2 1,026,492,348.22 11.74 28,962,789.70 15.12 - - - - 917,342.54 11.70 - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - - - - - - - 东方证券 1 833,375,818.67 9.53 - - - - - - 758,703.24 9.68 - 注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。