富国宏观 策略灵 活配置混 合型证 券投资基 金
二〇一四 年半年 度报告
（摘要）
2014 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国建设银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 08 月 28 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限 公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8
月26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至2014 年 6 月30 日。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国宏观策略灵活配置混合
基金主代码 000029
交易代码 前端交易代码：000029
后端交易代码：000161
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年04 月12 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 587,285,871.52 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券 选
择，实现基金资产较高的长期回报。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投
资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业
细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×65%+ 中债综合指数收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-67595853
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼
4
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 -962,365.17
本期利 润 14,298,550.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0239
本 期基 金份 额净 值增 长率 2.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0544
期末基 金资 产净 值 645,184,430.40
期末基 金份 额净 值 1.099
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式
基金交 易佣金 、开 放式 基金的 申购赎 回费 、基 金转换 费等） ，计 入费 用后实 际收
益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.57% 1.11% 0.53% 0.51% 4.04% 0.60%
过去三 个月 0.46% 1.00% 1.77% 0.57% -1.31% 0.43%
过去六 个月 2.52% 1.15% -2.61% 0.67% 5.13% 0.48%
过去一 年 6.91% 1.15% 0.33% 0.76% 6.58% 0.39%
自 基金 合同 生
效日起 至今
9.90% 1.15% -6.84% 0.81% 16.74% 0.34%
注： 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定， 本基金的业绩比较基准为：
沪深300 指数收益率 ×65%+中债综合指数收益率 ×35%。
沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司
开发的中国A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、
流通市值大的主流股票， 能够反映 A 股市场总体价格走势。 中债综合指数是由中
央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。 根据本基金的投资 5
范围和投资比例， 选用上述业绩比较基准能够客观、 合理地反映本基金的风险收
益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt ）
按下列公式计算：
benchmarkt = 65 ％* [ 沪深300 指数 t/(沪深 300 指数t-1)-1] +35％* [ 中债综
合指数t/(中债综合指数 t-1)-1]；
其中， t=1,2,3,…,T ，T 表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT ）按下列公式计算：
benchmarkT =[ Π Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中， T=2,3,4,… ； Π Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：截止日期为2014 年6 月30 日。
本基金建仓期 6 个月，即从 2013 年 4 月 12 日起至 2013 年 10 月 11 日，建仓期
结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 6
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年6 月 30 日，
本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富
国天利增长债券 投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选
混合型 证 券投 资基 金、 富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天
时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股
票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化
收益债 券型证 券投 资基 金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富
国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通
缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转 换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈债券型证券投资基金 （LOF） 、 富国全球 顶级消费品股票型证券投资基金、
富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投
资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发
起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投 资基金、 富国强回报定期
开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富国信
用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创
业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富
国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城
镇发展股票型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国天盛灵
活配置混合型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基
金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁宜
本基金基
金经理兼
任富国天
盛灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2013-04-12 － 8 年
博 士 ， 曾 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所
有 限 公 司 宏 观 分 析 师 、 高 级 宏 观
分 析 师 、 高 级 策 略 分 析 师 、 首 席
策略分 析师 ；2011 年 3 月 起任富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 经 济 学
家，2011 年 3 月至 2012 年 10 月
任基金 经理 助理 ， 2012 年10 月起
任 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 4 月 起任 富国 宏观 策略灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
注：上述表格内基金经理的任职日期为本基金基金合同生效日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
7
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国宏观策略灵活配置混合型证券投
资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和
国证券法》 、 《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 以及其它
有关法律法规的规定， 本着诚实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以
尽可能减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增
长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度 、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过 交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产 品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或 投资策略调整需要， 出
现14 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
8
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年， 中国经济增速低位徘徊， 消费、 投资、 出口都表现疲弱。 在此
背景下，3 月以来，稳增长的力度有所加强，财政货币政策偏于宽松。
上半年A 股市场的表现也基本平稳， 波幅几乎创下历史最低。 而沪港通、 新
股发行等事件，曾给市场带来阶段性的冲击。期间，各类主题投资相对活跃。
本基金于2 月中旬逐步减仓， 一定程度上规避了之后成长股的回调。4 月中
旬以后， 在经济政策和股市政策偏暖的背景下， 本基金逐步加仓， 时点上略有偏
早。在半年末，本基金保持了相对较高的仓位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为1.099 元， 份额累计净值为1.099
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 2.52% ，同期业绩比较基准收益率为
-2.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来， 在四季度经济同比增速回升以前， 流动性环境还将保持对 A 股有
利的宽松格局，随着沪港通兑现的时点临近，低估值的蓝筹板块值得配置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程 及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
9
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2014 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2014 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 23,107,976.98 3,745,842.72
结算备 付金 4,466,677.56 26,278,677.97
存出保 证金 673,761.95 1,512,675.44
交易性 金融 资产 606,408,068.99 531,845,284.44
其中： 股票 投资 576,387,068.99 501,878,562.84
基金投 资 － －
债券投 资 30,021,000.00 29,966,721.60
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － 95,000,000.00
应收证 券清 算款 14,844,791.38 19,551,078.89
应收利 息 1,120,771.77 449,139.53
应收股 利 － －
应收申 购款 821,508.76 2,905,273.14
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 651,443,557.39 681,287,972.13
负 债和 所有者 权益 本 期末 上 年度 末
10
（2014 年06 月 30 日） （2013 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 13,474,447.71
应付赎 回款 3,203,263.83 15,827,509.00
应付管 理人 报酬 776,280.20 848,514.63
应付托 管费 129,380.05 141,419.11
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 1,999,225.94 2,398,345.04
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 150,976.97 219,908.86
负债合 计 6,259,126.99 32,910,144.35
所 有者 权益：
实收基 金 587,285,871.52 605,097,796.32
未分配 利润 57,898,558.88 43,280,031.46
所有者 权益 合计 645,184,430.40 648,377,827.78
负债和 所有 者权 益总 计 651,443,557.39 681,287,972.13
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.099 元，基 金份额总额
587,285,871.52 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2014 年 01 月01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2013 年4 月12 日(基
金合同生效日)至
2013 年 6 月30 日)
一、收入 25,833,389.88 36,302,617.82
1.利息 收入 1,654,248.77 3,900,985.57
其中： 存款 利息 收入 342,517.90 213,518.09
债券利 息收 入 681,589.50 293,808.22
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 630,141.37 3,393,659.26
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 8,708,077.29 25,787,508.92
11
其中： 股票 投资 收益 6,029,514.62 21,988,497.13
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 -4,159.66 －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 2,682,722.33 3,799,011.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 15,260,916.03 6,594,419.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 210,147.79 19,703.63
减：二、费用 11,534,839.02 9,161,089.80
1．管 理人 报酬 4,831,249.08 3,321,292.32
2．托 管费 805,208.14 553,548.70
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 5,724,105.94 5,209,988.44
5．利 息支 出 19,899.25 －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 19,899.25 －
6．其 他费 用 154,376.61 76,260.34
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 14,298,550.86 27,141,528.02
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 14,298,550.86 27,141,528.02
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 605,097,796.32 43,280,031.46 648,377,827.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 14,298,550.86 14,298,550.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
-17,811,924.80 319,976.56 -17,491,948.24
其中：1.基 金申 购款 133,867,991.83 16,359,662.07 150,227,653.90
2.基金 赎回 款 -151,679,916.63 -16,039,685.51 -167,719,602.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
12
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 587,285,871.52 57,898,558.88 645,184,430.40
项目
上年度可比期间(2013 年4 月12 日(基金合同生效日)
至 2013 年6 月30 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 985,181,503.69 － 985,181,503.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 27,141,528.02 27,141,528.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
－ － －
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 － － －
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 985,181,503.69 27,141,528.02 1,012,323,031.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金 ”) ，系经
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证 监会 ”） 证监许可[2013]54 号 《关
于核准富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由富国
基金管理有限公司作为基金管理人于 2013 年 03 月 11 日至 2013 年 04 月 9 日向
社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所有限责任公司验证并出具安
永华明(2013)验字第 60467606_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案
材料。 基金合同于2013 年4 月 12 日生效。 本基金为契约型开放式 ， 存续期限不
定。 设立 时募 集的 扣除 认购 费后 的实 收基 金（ 本金 ）为 人民 币 985,076,338.96
元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 105,164.73 元， 以上实收基金 （本
息） 合计为人民币985,181,503.69 元， 折合985,181,503.69 份基金份额。 本基
金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行
上市交易的股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、
一级市场新股或增发的股票、 衍生工具 （权证 、 股指期货等） 、 债券 资产 （国债、
金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 13
中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类
资产、 现金及到期日在一年以内的政府债券， 以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投
资范围。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×65%+中债综合指数收益
率 ×35%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则— 基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第
3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号
《会 计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014
年6 月30 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计 差错 更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对 价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式 14
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企 业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内 （含1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金 等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变
化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “建 设银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
15
关联方名称
本期 （2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06
月 30 日）
上年度可比期间(2013年4月12日(基
金合同生效日)至2013年6月30日)
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 655,625,637.81 17.23 978,212,277.76 26.72
申银万 国 318,275,921.83 8.37 368,858,576.77 10.07
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进 行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间(2013年4月12日(基
金合同生效日)至2013年6月30日)
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 270,000,000.00 9.86 167,000,000.00 1.46
申银万 国 35,000,000.00 1.28 3,979,500,000.00 34.73
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 581,495.02 17.10 309,375.99 15.48
申银万 国 289,758.08 8.52 257,008.80 12.86
关联方名称
上年度可比期间(2013年4月12日(基金合同生效日)至2013年6月30日)
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 865,620.50 26.33 865,620.50 26.33
申银万 国 335,808.13 10.22 335,808.13 10.22
注：上述佣金按市场佣金率计算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用( 包 括 但 不 限 于 买
(卖) 经手费 、证券 结算 风险基 金 和上 海证券 交 易所买(卖) 证管费 等） 。管理 人因
此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2014 年01 月01 日至
2014 年06 月30 日 ）
上年度可比期间(2013 年4 月12
日(基金合同生效日)至2013 年6 16
月30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,831,249.08 3,321,292.32
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护 费 907,710.79 1,585,944.85
注：在 通常 情况下 ，基 金管理 费按 前一日 基金 资产净 值的 1.5% 年费 率计提 。计
算方法如下：
H＝ E×1.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2014 年 01 月 01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间(2013 年4 月
12 日(基金合同生效日)至2013
年6 月30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 805,208.14 553,548.70
注： 在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝ E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30
日）
上年度可比期间(2013 年4 月12 日(基金
合同生效日)至2013 年6 月30 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行股 份有 限
公司 23,107,976.98 286,405.90 10,426,800.71 149,717.27
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
17
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期 末（2014 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002466 天齐锂 业 2014-03-12 2015-03-13
非公开 发
行股票
28.00 32.62 400,000 11,200,000.00 13,048,000.00 －
002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02 新股认 购 12.20 12.20 4,484 54,704.80 54,704.80 －
603328 依顿电 子 2014-06-23 2014-07-01 新股认 购 15.31 15.31 11,296 172,941.76 172,941.76 －
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002340 格林美 2014-06-26 筹划重 大事 项 11.19 2014-
07-24
11.77 107,900 1,229,168.00 1,207,401.00
－
300088 长信科 技 2014-03-13 筹划重 大事 项 19.49 2014-
07-01
18.00 158,098 3,382,470.64 3,081,330.02
－
300137 先河环 保 2014-06-16 筹划重 大事 项 20.86 2014-
08-15
14.31 239,846 4,993,435.45 5,003,187.56
－
300323 华灿光 电 2014-04-28 筹划重 大事 项 18.68 2014-
07-28
11.21 349,250 6,897,226.27 6,523,990.00
－
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金无证券交易所债券正回购， 未持有
债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表 需 要说明 的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
18
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 576,387,068.99 88.48
其中： 股票 576,387,068.99 88.48
2
固定收 益投 资 30,021,000.00 4.61
其中： 债券 30,021,000.00
4.61
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,574,654.54 4.23
7
其他各项 资产 17,460,833.86 2.68
8
合计 651,443,557.39 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 11,784,081.70 1.83
B 采矿业 2,783,585.69 0.43
C 制造业 279,898,062.04 43.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 1,366,291.49 0.21
F 批发和 零售 业 2,689,796.80 0.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,262,364.00 1.44
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 162,148,607.58 25.13
J 金融业 20,123,418.69 3.12
K 房地产 业 52,676,209.71 8.16
L 租赁和 商务 服务 业 4,204,679.12 0.65
M 科学研 究和 技 术 服务 业 158,175.00 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,374,704.00 1.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 4,056,320.52 0.63
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,860,772.65 2.15
S 综合 － －
合计 576,387,068.99 89.34
19
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例（%）
1 300085 银之杰 1,604,726 27,777,807.06 4.31
2 300129 泰胜风 能 1,887,895 25,580,977.25 3.96
3 000671 阳 光 城 2,570,309 22,593,016.11 3.50
4 600340 华夏幸 福 689,808 17,362,467.36 2.69
5 300020 银江股 份 530,738 16,240,582.80 2.52
6 000712 锦龙股 份 1,078,396 16,100,452.28 2.50
7 300170 汉得信 息 1,167,097 15,055,551.30 2.33
8 002176 江特电 机 1,159,120 14,523,773.60 2.25
9 002153 石基信 息 277,762 14,249,190.60 2.21
10 300133 华策影 视 433,827 13,860,772.65 2.15
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 300129 泰胜风 能 59,145,195.89 9.12
2 000712 锦龙股 份 40,819,792.86 6.30
3 600584 长电科 技 36,324,343.23 5.60
4 600340 华夏幸 福 30,618,417.68 4.72
5 000671 阳光城 30,191,323.20 4.66
6 600089 特变电工 26,306,084.39 4.06
7 000961 中南建 设 24,810,911.30 3.83
8 300266 兴源过 滤 23,929,771.61 3.69
9 002382 蓝帆股 份 23,708,375.03 3.66
10 300183 东软载 波 22,193,867.28 3.42
11 000401 冀东水 泥 21,476,868.21 3.31
12 600887 伊利股 份 20,887,473.02 3.22
13 300133 华策影 视 20,867,894.07 3.22
14 600894 广日股 份 20,663,173.12 3.19
15 300115 长盈精 密 20,551,749.41 3.17
16 300170 汉得信 息 20,426,720.35 3.15
17 300212 易华录 20,068,163.51 3.10
18 002440 闰土股 份 20,020,487.84 3.09
19 002415 海康威 视 19,932,794.79 3.07
20 300287 飞利信 19,896,998.08 3.07
20
21 002008 大族激 光 19,699,751.74 3.04
22 601231 环旭电 子 19,182,538.64 2.96
23 600352 浙江龙 盛 19,130,840.81 2.95
24 300352 北信源 18,898,522.63 2.91
25 601628 中国人 寿 18,806,453.88 2.90
26 002049 同方国 芯 18,805,665.68 2.90
27 300020 银江股 份 18,228,418.82 2.81
28 601318 中国平 安 17,612,453.00 2.72
29 002085 万丰奥 威 17,368,056.60 2.68
30 002030 达安基 因 17,086,488.53 2.64
31 000895 双汇发 展 16,394,480.78 2.53
32 002475 立讯精 密 16,174,155.27 2.49
33 000592 平潭发 展 16,082,758.33 2.48
34 601601 中国太 保 15,950,541.88 2.46
35 000651 格力电 器 15,908,681.18 2.45
36 600312 平高电 气 15,883,424.50 2.45
37 600171 上海贝 岭 15,433,262.02 2.38
38 000801 四川九 洲 15,279,536.17 2.36
39 000002 万科A 14,883,129.96 2.30
40 000333 美的集 团 14,745,486.31 2.27
41 600637 百视通 14,737,335.66 2.27
42 002520 日发精 机 14,680,680.66 2.26
43 002586 围海股 份 14,456,214.45 2.23
44 600266 北京城 建 14,090,273.59 2.17
45 300074 华平股 份 13,854,691.97 2.14
46 600585 海螺水 泥 13,753,657.17 2.12
47 000400 许继电 气 13,583,450.45 2.09
48 300024 机器人 13,506,410.71 2.08
49 002368 太极股 份 13,464,231.56 2.08
50 002176 江特电 机 13,279,586.50 2.05
51 002153 石基信 息 13,245,177.92 2.04
52 600563 法拉电 子 13,236,700.65 2.04
53 300323 华灿光 电 13,148,548.02 2.03
54 002060 粤水电 13,051,663.87 2.01
注： “本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600060 海信电 器 48,673,539.99 7.51
2 600584 长电科 技 39,031,460.14 6.02
21
3 300085 银之杰 37,152,224.50 5.73
4 000651 格力电 器 35,901,673.84 5.54
5 600894 广日股 份 33,104,826.23 5.11
6 300253 卫宁软 件 31,802,724.03 4.90
7 600089 特变电 工 30,067,818.79 4.64
8 002049 同方国 芯 27,967,270.90 4.31
9 300129 泰胜风 能 27,608,115.63 4.26
10 600066 宇通客 车 25,191,698.05 3.89
11 600887 伊利股 份 24,115,586.04 3.72
12 300266 兴源过 滤 24,019,775.50 3.70
13 300287 飞利信 23,266,791.92 3.59
14 300212 易华录 22,953,970.31 3.54
15 000712 锦龙股 份 22,457,621.37 3.46
16 600171 上海贝 岭 21,752,375.39 3.35
17 000961 中南建 设 21,634,326.17 3.34
18 000748 长城信 息 20,434,674.64 3.15
19 600703 三安光 电 19,350,031.48 2.98
20 002415 海康威 视 19,291,401.11 2.98
21 000401 冀东水 泥 19,118,259.39 2.95
22 002440 闰土股 份 18,642,909.06 2.88
23 300352 北信源 18,263,929.95 2.82
24 600352 浙江龙 盛 18,248,815.81 2.81
25 002030 达安基 因 18,248,506.64 2.81
26 002382 蓝帆股 份 17,764,655.23 2.74
27 601628 中国人 寿 17,756,889.46 2.74
28 000977 浪潮信 息 16,870,913.11 2.60
29 600563 法拉电 子 16,668,183.98 2.57
30 000333 美的集 团 16,194,305.03 2.50
31 002214 大立科 技 16,148,016.13 2.49
32 300226 上海钢 联 16,109,894.28 2.48
33 601668 中国建 筑 15,864,607.70 2.45
34 000895 双汇发 展 15,586,498.77 2.40
35 000801 四川九 洲 15,538,394.69 2.40
36 600699 均胜电 子 15,190,881.08 2.34
37 002456 欧菲光 14,941,656.42 2.30
38 600309 万华化 学 14,890,955.82 2.30
39 600312 平高电 气 14,890,669.38 2.30
40 600637 百视通 14,734,969.87 2.27
41 601231 环旭电 子 14,554,897.47 2.24
42 601318 中国平 安 14,527,745.97 2.24
43 300115 长盈精 密 14,439,484.96 2.23
22
44 601601 中国太 保 14,254,150.02 2.20
45 300183 东软载 波 14,223,388.03 2.19
46 002104 恒宝股 份 13,646,734.38 2.10
47 002586 围海股 份 13,509,467.96 2.08
48 002241 歌尔声 学 13,458,800.79 2.08
49 000049 德赛电 池 13,226,851.69 2.04
50 000423 东阿阿 胶 13,080,911.51 2.02
51 002206 海利得 12,984,532.91 2.00
注： “本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,936,094,482.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,882,686,128.95
注： “买入股票成本 （成交） 总额” 和“卖出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 30,021,000.00 4.65
其中： 政策 性金 融债 30,021,000.00 4.65
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 30,021,000.00 4.65
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 130322 13 进出 22 300,000 30,021,000.00 4.65
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
23
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指 期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 673,761.95
2 应收证 券清 算款 14,844,791.38
3 应收股 利 －
4 应收利 息 1,120,771.77
5 应收申 购款 821,508.76
6 其他应 收款 －
24
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 17,460,833.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户 数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
5259 111,672.54 353,009,760.96 60.11 234,276,110.56 39.89
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,439,724.56 0.2451
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量 的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
50~100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2013 年04 月 12 日) 基金 份额 总额 985,181,503.69
25
报告期 期初 基金 份额 总额 605,097,796.32
本报告 期 基 金总 申购 份额 133,867,991.83
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 151,679,916.63
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 587,285,871.52
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
本基金管理人已于 2014 年5 月13 日发布公告， 孟朝霞女士自 2014 年5 月
12 日起不再担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2014 年6 月20 日发布公告， 陆文佳女士自 2014 年6 月
19 日起任公司副总经理。
本基金托管人2014 年2 月7 日发布任免通知， 解聘尹东中国建设银行投资
托管业务部总经理助理职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2014 年6 月23 日， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关
于对富国基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于 2014 年 7
月8 日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，
成立了整改工作小组， 梳理相关制度流程， 排查现行内控漏洞， 针对性的制定了
整改执行方案， 完善了公司内部控制措施， 并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局提交了整改报告。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
26
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
高华证 券
1
14,231,235.58 0.37 － － － － － － 12,956.14 0.38 －
兴业证 券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证 券
1
559,466,655.65 14.71 － － 1,434,000,000.00 52.37 － － 509,337.70 14.98 －
海通证 券
2
655,625,637.81 17.23 － － 270,000,000.00 9.86 － － 581,495.02 17.10 －
信达证 券
2
128,211,676.98 3.37 132,110.40 100.00 － － － － 113,270.71 3.33 －
德邦证 券
1
－ － － － － － － － － － －
中投证 券
1
91,672,332.17 2.41 － － 17,000,000.00 0.62 － － 83,458.30 2.45 －
长城证 券
1
－ － － － － － － － － － －
湘财证 券
1
268,550,021.90 7.06 － － 842,000,000.00 30.75 － － 244,487.31 7.19 －
中信证 券
1
32,999,715.92 0.87 － － 50,000,000.00 1.83 － － 30,043.12 0.88 －
安信证 券
1
－ － － － － － － － － － －
国泰君 安
2
954,269,126.45 25.08 － － 90,000,000.00 3.29 － － 844,883.28 24.84 －
国信证 券
1
306,735,297.96 8.06 － － － － － － 271,430.45 7.98 －
上海证 券
1
－ － － － － － － － － － －
中银国 际
1
474,438,199.97 12.47 － － － － － － 419,831.32 12.34 －
27
中信建 投
1
－ － － － － － － － － － －
申银万 国
1
318,275,921.83 8.37 － － 35,000,000.00 1.28 － － 289,758.08 8.52 －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2. 本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
