国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告摘要
国泰沪深 300 指数证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰沪 深 300 指数
基金主 代码 020011
交易代 码 020011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 11 月 11 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,219,738,142.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 以完 全复 制为 目标的 指数 化投 资方 法 ， 通过严 格的 投资 约束 和
数量化 风险 控制 手段 ， 力 争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩衡 量基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差不 超 过 0.35% ， 实现 对沪 深 300 指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为以 完全 复制 为目 标的指 数基 金 ， 按 照成 份 股在沪 深 300 指 数中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配
股、 增 发、 分 红等 行为 时 ， 以及 因基 金的 申购 和赎 回对本 基金 跟踪 标的 指
数的效 果可 能带 来影 响时 ， 基 金管 理人 会对 投资 组 合进行 适当 调整 ， 以便
实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 收益 率+10%× 银 行同 业存 款收 益 率。
风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 的证 券投资 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 王永民
联系电 话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -77,453,526.82
本期利 润 -189,493,529.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0271
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2374
期末基 金资 产净 值 3,328,921,832.26
期末基 金份 额净 值 0.4611
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
（3） 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.16% 0.72% 0.37% 0.70% 0.79% 0.02%
过去三 个月 1.83% 0.82% 0.83% 0.79% 1.00% 0.03%
过去六 个月 -5.49% 0.96% -6.31% 0.93% 0.82% 0.03%
过去一 年 0.68% 1.09% -1.24% 1.06% 1.92% 0.03%
过去三 年 -25.02% 1.22% -25.84% 1.17% 0.82% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
-53.84% 1.69% -51.83% 1.66% -2.01% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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（2007 年 11 月 11 日至 2014 年 6 月 30 日）
注： 本基金 的合 同生 效日 为 2007 年 11 月 11 日， 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比 例
符合合 同约 定。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 鑫证券 投资 基金 ，
以及 46 只 开放 式证 券投 资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括 2
只子基 金， 分别 为国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 、 国 泰金龙 债券 证券 投资 基金） 、 国 泰金 马稳 健 回
报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国 泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝
筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金（由金 鼎证券投资基金转型而
来） 、 国泰 金牛 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金、 国泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （ 由国泰 金象 保本 增
值混合证券投资基金转型 而来） 、国泰双 利债券证券 投资基金、国泰区位优势 股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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国泰中 小盘成长股票 型证券投资 基金（LOF ） （ 由金盛证券 投资基金转型而 来） 、国泰 纳斯达 克 100
指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 、国 泰上 证 180 金融 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰保 本混 合型 证券 投
资基金、国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、中小板
300 成长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联
接基金 、 国 泰成 长优 选股 票型证 券投 资基 金、 国泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券
型证券 投资 基金 、国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场 基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） （由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国 泰目标 收益保本混合型证券投
资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国
泰聚信 价值 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰民益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 国
泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老
定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 。另外，本基金管理人
于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ， 目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个
投资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基 金管 理人 获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日，
本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （ 专户 理财） 的基 金 公司之 一， 并于 3 月 24
日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目前业内少数拥有 “ 全牌照 ” 的基
金公司 之一 ，囊 括了 公募 基金、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
沙骎
本基金 的基 金
经理、 量化 投
资（事 业） 部
总经理
2014-05-2
2
- 16
硕士研 究生。 曾任 职于 国泰 君安证
券、 平安 保险 集团 、 宝 盈基 金管理
有限公 司。2008 年 2 月加 入国泰
基金管 理有 限公 司；2008 年 2 月
至2009 年8 月任 交易 部总 监； 2009
年 9 月至 2011 年 6 月 任研 究部总国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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监； 2011 年 1 月至 2012 年 2 月任
公司投 资副 总监 ，2012 年 2 月至
2014 年 3 月 任公 司投 资总 监。 2014
年 3 月 起任 量化 投资 （ 事 业） 部总
经理。2011 年 4 月至 2013 年 11
月任国泰保本混合型证券投资基
金的基 金经 理； 2011 年 6 月至 2013
年 11 月 兼任 国泰 金鹿 保本 增值混
合证券 投资 基金 的 基 金经 理； 2014
年5 月起 任国 泰沪深300 指 数证券
投资基 金的 基金 经理 。
章赟
本基金 的基 金
经理
2011-05-09 2014-05-22 8
博士。曾任职于平安资产管理公
司。2008 年 5 月 加盟 国泰 基金管
理有限 公司 ，任 数量 金融 分析师，
2010 年 3 月至 2011 年 5 月 任国泰
沪深 300 指 数基金 的基 金 经理助
理； 2011 年 3 月至 2014 年 6 月担
任上证 180 金融交 易型 开 放式指
数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证 180
金融交易型开放式指数证券投资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ；2011
年 5 月至 2014 年 5 月 兼任 国泰沪
深 300 指数 证券投 资基 金 的基金
经理； 2012 年 3 月至 2014 年 2 月
兼任中 小板 300 成 长交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金、 国泰 中小板
300 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金的基金经理，
2013 年 2 月至 2014 年 6 月 兼任国
泰国证房地产行业指数分级证券
投资基 金的基 金经 理；2013 年 8
月至 2014 年 6 月 兼任 国泰 国证医
药卫生行业指数分级证券投资基
金的基 金经 理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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谋求最 大利 益。
本报告期内，本基金未发 生损害基金份额持有人利 益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交 易、操 纵市场和不当关联 交易及其他违规行为，信 息披露及时、准确、完
整， 本 基金 与本 基金 管理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投资 组合 与公 司资 产之 间严格 分开 、 公 平对 待，
基金管理小组保持独立运 作，并通过科学决策、规 范运作、精心管理和健全 内控体系，有效保障投
资人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 20 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年 上半 年 A 股 行情 整 体呈现 震荡 回落 态势 。 沪 深 300 指 数最 高触 及 2331.70 点， 最 低 2077.76
点。 年初 受创 业板 指数 的 上涨 、 市 场情 绪的 带动 ， 短 暂小幅 上涨 ， 其后 由于 资 金价格 高企 、 ipo 开 闸、
沪深 300 指 数成 分股 的综 合盈利 预期 继续 下行 等因 素震荡 回落 ， 持续 低迷 的经 济指标 的不 利影 响 ， 6
月末收 于 2165.12 点 ， 本报 告期内 ， 沪 深 300 指数 下 跌 7.08% 。 沪 深 300 指数 内部的 主要 行业 表现 分
化，以成长为代表的计算 机、电子、传媒、军工等 行业表现出色，但以传统 制造业、大宗商品为代
表的蓝 筹表 现差 强人 意。
本报告期内，我们根据对 市场行情分析判断以及日 常申赎情况，对股票仓位 及头寸进行了合理
安排。 实现 了对 标的 指数 沪深 300 指 数的 有效 跟踪 ， 截止 报告 日， 本 基金 的日 均跟踪 误差 为 0.05% ，
日均跟 踪误 差远 低于 基金 合同规 定 的 0.35% 。
本基金 在报 告期 内参 与了 新股申 购， 以便 让本 基金 持有人 能够 分 享 IPO 的 政 策红利 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基 金 2014 年 上半 年净 值 增长率 为-5.49% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-6.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2014 年下 半年 随着 稳增 长 政策的 作用 发酵 ，GDP 增 速将稳 定 在 7.5 左右 ， 同 时 CPI 将 略高 于上
半年。 其中 三季 度或 将是 权益资 产、 特别 是以 低估 值为代 表的 沪 深 300 指数 的甜蜜 时光 。
在行业方面，我们继续看 好汽车、家电、房地产等 早周期行业；未来某个时 间段，将开始关注
受益 于 CPI 上 升的 大众 消 费品行 业。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制订了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、金融工程、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 对国 泰沪深 300 指数 证券 投资 基
金（以下 称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金 合
同和托管协议的有关规定 ，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 71,519,256.65 266,612,908.18
结算备 付金 2,292,498.72 - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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存出保 证金 264,407.25 766,759.61
交易性 金融 资产 3,191,681,105.80 3,226,853,207.81
其中： 股票 投资 3,081,400,085.80 3,225,318,464.51
基金投 资 - -
债券投 资 110,281,020.00 1,534,743.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 -
应收证 券清 算款 40,105,492.32 -
应收利 息 574,796.84 57,899.65
应收股 利 - -
应收申 购款 321,619.99 643,759.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,336,759,177.57 3,494,934,534.36
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 4,370,186.76 3,728,268.02
应付管 理人 报酬 1,312,366.18 1,510,196.27
应付托 管费 262,473.20 302,039.24
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 870,896.72 562,126.34
应交税 费 652,003.80 652,003.80
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 369,418.65 311,570.85
负债合计 7,837,345.31 7,066,204.52
所有者权益： - -
实收基 金 5,043,087,271.55 4,993,923,787.35
未分配 利润 -1,714,165,439.29 -1,506,055,457.51
所有者权益合计 3,328,921,832.26 3,487,868,329.84
负债和所有者权益总 计 3,336,759,177.57 3,494,934,534.36
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.4611 元， 基金 份额 总额 7,219,738,142.50 份。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 12 页共 30 页
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入 -177,393,961.80 -460,532,180.11
1.利息 收入 1,022,102.46 1,774,693.26
其中： 存款 利息 收入 762,045.90 1,184,560.04
债券利 息收 入 235,462.66 545,656.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 24,593.90 44,476.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -66,437,031.62 -358,478,466.85
其中： 股票 投资 收益 -103,511,186.86 -411,486,177.42
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,042,109.43 1,206,071.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 36,032,045.81 51,801,639.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -112,040,002.34 -105,680,278.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 60,969.70 1,851,871.70
减：二、费用 12,099,567.36 21,536,603.24
1．管 理人 报酬 8,015,213.86 13,369,960.22
2．托 管费 1,603,042.72 2,673,992.07
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,925,139.05 4,735,046.53
5．利 息支 出 13,416.39 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,416.39 -
6．其 他费 用 542,755.34 757,604.42
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -189,493,529.16 -482,068,783.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -189,493,529.16 -482,068,783.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 13 页共 30 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,993,923,787.35 -1,506,055,457.51 3,487,868,329.84
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -189,493,529.16 -189,493,529.16
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
49,163,484.20 -18,616,452.62 30,547,031.58
其中：1.基 金申 购款 475,992,800.71 -162,005,582.76 313,987,217.95
2.基金 赎回 款 -426,829,316.51 143,389,130.14 -283,440,186.37
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,043,087,271.55 -1,714,165,439.29 3,328,921,832.26
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,399,611,225.05 -2,176,774,235.37 6,222,836,989.68
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -482,068,783.35 -482,068,783.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,354,064,844.69 580,406,035.13 -1,773,658,809.56
其中：1.基 金申 购款 450,113,726.00 -116,630,087.52 333,483,638.48
2.基金 赎回 款 -2,804,178,570.69 697,036,122.65 -2,107,142,448.04
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,045,546,380.36 -2,078,436,983.59 3,967,109,396.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 张琼， 会计 机构 负责 人： 王嘉浩 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 14 页共 30 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰沪深 300 指数证券 投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 根据原国泰金象 保本增值 混合证券投资 基
金基金 份额持有人大会审 议通过的《关于修改〈国 泰金象保本增值混合证券 投资基金基金合同〉中
国泰金 象保 本基 金相 关转 型条款 的议 案》 ，并 经中 国 证监会 证监 基金 字[2007] 第 307 号《 关于 核准 国
泰金象 保本 增值 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 决议的 批复 》 ， 由原 国泰 金 象保本 增值 混合 证券 投
资基金 在保 本期 满后 转型 而来。 自 2007 年 11 月 11 日起， 《国 泰沪 深 300 指 数 证券投 资基 金基 金合
同》正式生效。本基金的 基金管理人为国泰基金管 理有限公司，基金托管人 为中国银行股份有限公
司。
根据《 国泰 沪深 300 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》和《 关于 原国 泰 金 象保 本增值 混合 证券 投
资基金 基金 份额 拆分 比例 的公告 》 ， 本基 金 于 2007 年 12 月 18 日进 行了 基金 份额拆 分， 拆分 比例 为
1: 1.431547301 ， 并于 2007 年 12 月 19 日 进行 了份 额变更 登记 。
本基金 于合 同生 效后 自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日 止期 间进 行 集中申 购， 共募 集
净有效 集中 申购 资 金 5,938,412,579.14 元。 根据 《国 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规
定，本 基金 集中 申购 期内 募集的 净有 效集 中申 购资 金连同 申购 资金 产生 的利 息收入 3,606,042.98 元
在本基 金集 中申 购期 结束 后 于 2007 年 12 月 19 日 按 上述拆 分后 的基 金份 额净 值 1.000 元折 算为 基金
份额， 划入 基金 份额 持有 者账户 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 国泰 沪深 300 指数 证券 投资 基 金基金 合同 》的 有
关规定 ，本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括沪 深 300 指 数的成 份股 及其 备选 成
份股、新股( 一级市场初次发行或增发) 等，股票资产投资比例不低于基金资产 的 90% ，投资于沪 深
300 指数 成份 股和 备选 成份 股的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ， 其中 备选 成份股 投 资比例 不高 于 15% ，
投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资 产 净值 5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：
90% X 沪深 300 指 数收 益 率+10% X 银 行同 业存 款 收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 15 页共 30 页
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
《国泰 沪 深 300 指数 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2014 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2014 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计 与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或 其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,015,213.86 13,369,960.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,958,676.39 2,908,280.17
注： 支付 基金 管理 人国 泰 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.5% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,603,042.72 2,673,992.07
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 17 页共 30 页
月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均无 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
71,519,256.6
5
750,324.39
270,486,496.
58
1,162,078.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00272
7
一心
堂
2014-0
6-25
2014-0
7-02
网下
新股
12.20 12.20
2,152.
00
26,254
.40
26,254
.40
-
60336
9
今世
缘
2014-0
6-25
2014-0
7-03
网下
新股
16.93 16.93
5,105.
00
86,427
.65
86,427
.65
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00260
2
世纪华
通
2014-06
-24
资产重
组
24.68
2014-0
7-02
25.50 79,800.00 1,997,247.64 1,969,464.00 -
60049
8
烽火通
信
2014-06
-27
重大事
项
11.91
2014-0
7-07
12.77 293,636.00 4,016,039.74 3,497,204.76 -
60051
6
方大炭
素
2014-06
-27
重大事
项
9.59
2014-0
7-07
8.86
1,461,131.0
0
12,710,681.09
14,012,246.2
9
-
60063
7
百视通
2014-05
-28
重大事
项
32.03 - - 401,759.00 8,248,457.02
12,868,340.7
7
-
60083
2
东方明
珠
2014-05
-28
资产重
组
10.98 - - 937,732.00 8,127,857.22
10,296,297.3
6
-
60166
9
中国电
建
2014-05
-12
重大事
项
2.79 - -
2,333,773.0
0
8,988,307.91 6,511,226.67 -
00000
9
中国宝
安
2014-05
-27
重大事
项
10.21
2014-0
8-18
10.26 762,416.00 7,401,332.73 7,784,267.36 -
00053
6
华映科
技
2014-05
-22
重大事
项
23.10
2014-0
8-20
25.41 84,788.00 2,280,864.61 1,958,602.80 -
00087
8
云南铜
业
2014-04
-16
重大事
项
7.61
2014-0
7-17
7.80 433,051.00 9,730,246.95 3,295,518.11 -
00096
0
锡业股
份
2014-05
-05
资产重
组
12.44
2014-0
8-05
13.68 279,927.00 6,556,569.08 3,482,291.88 -
00225
2
上海莱
士
2014-06
-12
资产重
组
63.30 - - 69,768.00 4,492,353.90 4,416,314.40 -
00257
0
贝因美
2014-06
-18
重大事
项
14.36 - - 372,762.00 3,895,111.02 5,352,862.32 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 19 页共 30 页
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
3,066,251,469.08 元 ， 属 于 第二层 级的 余额 为 125,429,636.72 元 ， 无 属于 第三 层 级的余 额(2013 年 12
月 31 日： 第一 层级 3,188,567,665.65 元， 第二 层级 38,285,542.16 ， 无第 三层 级) 。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的 股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金分 别于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间不将相关股票和 债券的公允价值列入第一 层级；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层级 或第 三层级 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 20 页共 30 页
(iv) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,081,400,085.80 92.35
其中： 股票 3,081,400,085.80 92.35
2 固定收 益投 资 110,281,020.00 3.31
其中： 债券 110,281,020.00 3.31
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 0.90
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,811,755.37 2.21
7 其他各 项资 产 41,266,316.40 1.24
8 合计 3,336,759,177.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％） 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 21 页共 30 页
A 农、林 、牧 、渔 业
9,709,285.85 0.29
B 采矿业
178,666,830.56
5.37
C 制造业
1,119,788,818.49 33.64
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
120,727,597.94 3.63
E 建筑业
91,236,647.04 2.74
F 批发和 零售 业
84,841,101.99 2.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
74,416,420.88 2.24
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
121,980,698.84 3.66
J 金融业
988,106,381.68 29.68
K 房地产 业
152,396,615.97 4.58
L 租赁和 商务 服务 业
30,628,604.33 0.92
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
27,647,447.12 0.83
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
34,563,975.18 1.04
S 综合
24,377,646.88 0.73
合计
3,059,088,072.75 91.89
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
22,285,758.65 0.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- - 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 22 页共 30 页
F 批发和 零售 业
26,254.40 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
22,312,013.05 0.67
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 2,922,799 114,982,912.66 3.45
2 600036 招商银 行 10,070,787 103,124,858.88 3.10
3 600016 民生银 行 13,437,882 83,449,247.22 2.51
4 601166 兴业银 行 6,833,368 68,538,681.04 2.06
5 600000 浦发银 行 6,560,293 59,370,651.65 1.78
6 601288 农业银 行 19,300,849 48,638,139.48 1.46
7 000002 万
科Ａ 5,815,545 48,094,557.15 1.44
8 600030 中信证 券 4,176,957 47,867,927.22 1.44
9 600837 海通证 券 4,776,135 43,701,635.25 1.31
10 601601 中国太 保 2,436,816 43,350,956.64 1.30
11 000001 平安银 行 4,350,948 43,117,894.68 1.30
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 23 页共 30 页
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000333 美的集 团 1,040,456 20,101,609.92 0.60
2 002602 世纪华 通 79,800 1,969,464.00 0.06
3 002726 龙大肉 食 7,518 128,257.08 0.00
4 603369 今世缘 5,105 86,427.65 0.00
5 002727 一心堂 2,152 26,254.40 0.00
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 87,194,135.46 2.50
2 600016 民生银 行 50,931,866.90 1.46
3 600837 海通证 券 30,713,566.98 0.88
4 600109 国金证 券 26,171,137.57 0.75
5 000001 平安银 行 17,947,444.98 0.51
6 000002 万科 A 14,598,953.00 0.42
7 600383 金地集 团 14,467,890.02 0.41
8 601169 北京银 行 12,967,302.00 0.37
9 002008 大族激 光 11,818,703.12 0.34
10 002475 立讯精 密 11,117,011.44 0.32
11 600104 上汽集 团 11,021,992.58 0.32
12 600660 福耀玻 璃 10,701,762.88 0.31
13 601098 中南传 媒 10,259,921.99 0.29
14 601601 中国太 保 9,878,345.15 0.28
15 000963 华东医 药 9,598,192.55 0.28
16 601231 环旭电 子 9,544,028.08 0.27
17 601288 农业银 行 9,268,145.00 0.27
18 603993 洛阳钼 业 9,004,229.53 0.26
19 000413 东旭光 电 8,890,887.19 0.25
20 000768 中航飞 机 8,761,421.39 0.25
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 24 页共 30 页
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 89,687,742.38 2.57
2 600016 民生银 行 70,828,774.65 2.03
3 600837 海通证 券 33,124,143.02 0.95
4 601398 工商银 行 25,608,324.60 0.73
5 600109 国金证 券 23,804,373.48 0.68
6 000002 万科 A 16,376,607.89 0.47
7 002024 苏宁云 商 9,843,832.03 0.28
8 300380 安硕信 息 9,271,143.51 0.27
9 600036 招商银 行 8,886,271.61 0.25
10 600535 天士力 8,789,138.79 0.25
11 300376 易事特 8,148,064.90 0.23
12 300372 欣泰电 气 7,768,467.88 0.22
13 601001 大同煤 业 7,227,313.57 0.21
14 600518 康美药 业 6,946,050.39 0.20
15 600887 伊利股 份 6,695,182.28 0.19
16 603005 晶方科 技 6,649,036.00 0.19
17 002299 圣农发 展 5,792,926.71 0.17
18 000001 平安银 行 5,616,745.42 0.16
19 600000 浦发银 行 5,539,870.86 0.16
20 601998 中信银 行 5,214,369.30 0.15
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 683,168,393.35
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 611,143,926.89
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 25 页共 30 页
1 国家债 券 80,105,000.00 2.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 30,176,020.00 0.91
8 其他 - -
9 合计 110,281,020.00 3.31
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140011
14 附 息国
债 11
500,000 49,985,000.00 1.50
2 113002 工行转 债 286,300 30,176,020.00 0.91
3 019407 14 国债 07 300,000 30,120,000.00 0.90
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
第 26 页共 30 页
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行 投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律 法规 对于 基金 投资 股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体（除 “ 中 国平 安 ” 公 告其 子公司 情况 违规 情况 外）
没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
根据 2013 年 10 月 15 日 中 国平安 发布 的相 关公 告， 该公司 控股 子公 司平 安证 券有限 责任 公司 （ 以下
简称“ 平安 证券 ” ） 近 日收 到 《中 国证 券监 督管 理委 员会行 政处 罚决 定书 》 （ 〔2013 〕48 号） 。 中 国证 券
监督管理 委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）决定责令平安证 券改正及给予警告，没收 其在万福生 科
（湖南 ） 农 业开 发股 份有 限公司 发行 上市 项目 中的 业务收 入人 民 币 2,555 万 元， 并 处以 人民 币 5,110
万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 业务许 可 3 个月 。
本基金管理人此前投资中 国平安股票时，严格执行 了公司的投资决策流程， 在充分调研的基础上，
按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池， 而后 进行 了投 资，并 进行 了持 续的 跟踪 研究。
该情况发生后，本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究，认为平安证券
存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响，对该公 司投资价值未产生实质
影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 264,407.25 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 40,105,492.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 574,796.84
5 应收申 购款 321,619.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,266,316.40
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113002 工行转 债 30,176,020.00 0.91
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002602 世纪华 通 1,969,464.00 0.06 资产重 组
2 603369 今世缘 86,427.65 0.00 网下新 股
3 002727 一心堂 26,254.40 0.00 网下新 股
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
200,523 36,004.54 521,620,961.26 7.22% 6,698,117,181.24 92.78%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,247,865.29 0.06%
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 11 月 11 日） 基金 份额 总额 347,989,794.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,149,380,899.21
本报告 期 基 金总 申购 份额 681,407,528.19
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 611,050,284.90
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,219,738,142.50
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
2014 年 2 月 14 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日 起， 陈 四清先 生担 任本 行
行长。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。 国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
瑞银证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
申银万 国 2 921,533,578.49 72.35% 838,962.02 72.35% -
银河证 券 1 352,170,096.11 27.65% 320,617.02 27.65% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1) 资力 雄厚 ，信 誉良 好；
(2) 财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营 行为 规范 ，在 最近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公司 具有 较强 的研 究能 力， 能及 时 、 全 面 、 定 期提 供具有 相当 质量 的关 于宏 观经济 面分 析 、 行 业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，经 公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘要
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
瑞银证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
申银万 国
228,938,915.
30
100.00%
125,000,0
00.00
100.00% - -
