国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
国 泰 金鹏 蓝 筹价 值 混合 型 证券 投 资基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债 券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰金 鹏蓝 筹价 值混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 国泰金 鹏蓝 筹混 合
基金主 代码 020009
交易代 码 020009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 29 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,268,222,281.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 将坚 持并 深化 价值 投资理 念。 在有 效控 制风 险的前 提下 ， 谋 求基 金
资产的 稳定 增值 ，力 争获 取更高 的超 额市 场收 益。
投资策 略
（1） 大类 资产 配置 策略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济环 境、 证券市 场走 势的 分析 ，
预测未 来一 段时 间内 固定 收益市 场、 股票 市场 的风 险与收 益水 平， 结合 基
金合同 的资 产配 置范 围组 合投资 止损 点， 借助 风险 收益规 划模 型， 得到 一
定阶段 股票 、债 券和 现金 资产的 配置 比例 。
（2） 股票 资产 投资 策略
本基金的股票 资产投资采取核心- 卫星投资策略(Core-Satellitestrategy) ，核
心投资 主要 以富 时中 国 A 股蓝筹 价值 100 指数 所包 含的成 分股 以及 备选
成 分 股 为 标 的 ， 构 建 核 心 股 票 投 资 组 合 ， 以 期 获 得 市 场 的 平 均 收 益
（benchmark performance ） ， 这 部分 投资至 少占 基金 股 票资产 的 80% ； 同时，
把握行 业周 期轮 动、 市场 时机等 机会 ， 通 过自 下而 上、 精 选个 股、 积极 主
动的卫 星投 资策 略， 力争 获得更 高的 超额 市场 收益(outperformance) 。
（3） 债券 资产 投资 策略
本基金 的债 券资 产投 资主 要以长 期利 率趋 势分 析为 基础， 结合 中短 期的 经
济周期 、 宏 观政 策方 向及 收益率 曲线 分析 ， 通 过债 券置换 和收 益率 曲线 配
置等方 法， 实施 积极 的债 券投资 管理 。
业绩比 较基 准
业绩比 较基 准=60%× 富 时 中国 A 股蓝 筹价 值 100 指数+40%× 新华 巴克 莱资
本中国 债券 指数
本基金 的股 票业 绩比 较基 准为富 时中 国 A 股蓝筹 价 值 100 指数 ， 债券 业绩
比较基 准为 新华 巴克 莱资 本中国 债券 指数 。
自 2013 年 2 月 1 日 起本 基金业 绩比 较基 准由 原“60%× 富 时中 国 A 股蓝 筹
价值 100 指数+40%× 新 华 巴克莱 资本 中国 债券 指数” ， 变 更为“60%× 富 时中
国 A 股 蓝筹 价值 100 指数+40%× 中 证全 债指 数” 。
风险收 益特 征
本基金 属于 中等 风险 的证 券投资 基金 品种 ， 基 金在 获取市 场平 均收 益的 同
时，力 争获 得更 高的 超额 收益。 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 王永民
联系电 话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道100 号上 海 环
球金融 中心39楼
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200082 100818
法定代 表人 陈勇胜 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 10,983,932.35
本期利 润 -43,454,832.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0331
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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期末可 供分 配利 润 -150,409,763.47
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1186
期末基 金资 产净 值 1,117,812,518.33
期末基 金份 额净 值 0.881
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 100.63%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字；
（3） 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.09% 0.74% 0.34% 0.46% 1.75% 0.28%
过去三 个月 1.38% 0.84% 2.03% 0.52% -0.65% 0.32%
过去六 个月 -3.61% 1.04% -1.31% 0.61% -2.30% 0.43%
过去一 年 10.40% 1.11% -0.01% 0.72% 10.41% 0.39%
过去三 年 -11.55% 1.20% -12.41% 0.77% 0.86% 0.43%
自基金 合同 生
效起至 今
100.63% 1.59% 43.96% 1.14% 56.67% 0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰金 鹏蓝 筹价 值混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 9 月 29 日 至 2014 年 6 月 30 日 ） 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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注：本 基金 的合 同生 效日 为 2006 年 9 月 29 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例
符合合 同约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 鑫证券 投资 基金 ，
以及 46 只 开放 式证 券投 资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括 2
只子基 金， 分别 为国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 、 国 泰金龙 债券 证券 投 资 基金） 、 国 泰金 马稳 健 回
报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国 泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝
筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金（由金 鼎证券投资基金转型而
来） 、 国泰 金牛 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金、 国泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （ 由国泰 金象 保本 增
值混合 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰双 利债 券证 券 投资基 金、 国泰 区位 优势 股票型 证券 投资 基金 、
国泰中 小盘成长股票 型证券投资 基金（LOF ） （ 由金盛证券 投资基金转型而 来） 、国泰 纳斯达 克 100
指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金（LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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券投资 基金 、国 泰上 证 180 金融 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰保 本混 合型 证券 投
资基金、国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、中小板
300 成长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联
接基金 、 国 泰成 长优 选股 票型证 券投 资基 金、 国泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券
型证券 投资 基金 、国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） （由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投
资基金、国 泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国
泰聚信 价值 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰民益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 国
泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老
定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 。另外，本基金管理人
于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ， 目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个
投资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基 金管 理人 获得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日，
本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （ 专户 理财） 的基 金 公司之 一， 并于 3 月 24
日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目前业内少数拥有“ 全牌照” 的基
金公司 之一 ，囊 括了 公募 基金、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄焱
本基金 的基 金
经理、 国泰 民
益灵活 配置 混
合（原 国泰 淘
新灵活 配置 ） 、
国泰浓 益灵 活
配置混 合的 基
金经理 ，权 益
投资事 业部 总
2008-05-1
7
- 19
硕士研 究生。 曾任 职于 中期 国际期
货公司 、 和利 投资 发展 公 司、 平安
保险公 司投 资管 理中 心。 2003 年 1
月加盟 国泰 基金 管理 有限 公司， 曾
任国泰 金泰 封闭 基金 经理、 金鹿保
本增值基金和金象保本增值基金
的共同 基金 经理 。2006 年 7 月至
2008 年 5 月 担任 国泰 金龙 行业混
合型证券投资基金的基金经理，国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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经理、 公司 总
经理助 理兼 公
司投资 总监
2007 年 4 月至 2010 年 10 月任金
鑫证券 投资 基金 的基 金经 理 ， 2008
年 5 月 起任 国泰金 鹏蓝 筹 价值混
合型证券投资基金的基金经理，
2010 年 8 月至 2014 年 3 月 兼任国
泰价值经典股票型证券投资基金
（LOF ） 的 基 金经 理，2014 年 5
月起兼任国泰民益灵活配置混合
型证券 投资 基金 （ 原国 泰淘 新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金） 和国泰
浓益灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。 2009 年 5 月至 2011
年 1 月 任基 金管 理部 副总 监， 2011
年 1 月 起至 2014 年 3 月任 基金管
理部总 监 。 2011 年 1 月至 2012 年
2 月任 公司 投资 副总 监， 2012 年 2
月起任 公司 投资 总监 。2012 年 10
月起任 公司 总经 理助 理。 2014 年 3
月起任 权益 投资 事业 部总 经理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最 大利 益。
本报告期内，本基金未发 生损害基金份额持有人利 益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交 易、操纵市场和不当关联 交易及其他违规行为，信 息披露及时、准确、完
整， 本基金 与本 基金 管理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投 资组合 与公 司资 产之 间严 格 分开 、 公 平对 待 ，
基金管理小组保持独立运 作，并通过科学决策、规 范运作、精心管理和健全 内控体系，有效保障投
资人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥20 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合 间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年上 半年，A 股市 场 继续呈 现出 分化 的走 势。 一方面 ， 沪 深 300 指 数震 荡下行 ， 上 半年 下
跌 7% ； 另 一方 面 ， 创 业板 指数在 一季 度创 下历 史新 高， 最大 涨幅 达到 20% ， 虽 然后期 回落 幅度 较大 ，
但半年涨幅 仍然达 到 7.69% 。各种主题板 块以及成 长股表现更 为活跃。 从行 业方面来看 ，计算机 、
通信、 餐饮 旅游 涨幅 较大 ，而煤 炭、 非银 金融 、农 林牧渔 等几 个行 业跌 幅较 大。
本基金 在操 作方 面， 依然 坚守了 以蓝 筹价 值股 为主 的稳健 投资 风格 ，仓 位与 去年底 相比 有 6 个
百分点的下降。上半年我 们重仓的环保、新能源汽 车股票表现较为突出，而 光伏、地产相关股票出
现较大幅回调。上半年我 们继续增持了部分环保、 新能源汽车、电子、医疗 服务相关股票，减持了
部分地 产、 家电 、海 工等 传统行 业股 票。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 12 页共 43 页
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2014 年上 半年 的 净值增 长率 为-3.61% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-1.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
年中以 来 ， 央 行陆 续出 台 了定向 宽松 的政 策 ， 总 理 也表达 了今 年经 济增 长有 望稳定 在 7.5%的预
期。同时，价格压力不大 的部分城市也开始放松地 产限购，工业品价格有所 回暖。但我们也看到，
产能过剩并不能在短期消 化，工业品去库存远远没 有完成，经济仍然处于弱 复苏过程中，反弹力度
有限， 而且 还会 有反 复。
对于三季度的市场，我们 认为主要是受到政策预期 的影响，在货币政策及地 产有所放松，市场
利率逐步下行的情况下， 二级市场将会有阶段性行 情。我们将继续持有低估 值的稳健蓝筹股，同时
继续关注新能源汽车以及 锂电池产业链的投资机会 ，关注国企改革带来的机 会，以及新兴成长产业
并购重 组大 潮带 来的 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制订了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、金融工程、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对国 泰金鹏蓝筹价值混 合型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 13 页共 43 页
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告 期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告中 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 金鹏 蓝筹 价值混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 131,096,589.04 62,468,868.39
结算备 付金
203,946.96 516,480.73
存出保 证金
174,352.37 74,973.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 994,400,665.03 1,195,831,068.47
其中： 股票 投资
942,651,671.83 1,127,055,200.97
基金投 资
- -
债券投 资
51,748,993.20 68,775,867.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,030,192.50 1,355,534.00
应收股 利
- -
应收申 购款
10,176.72 15,776.18 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,126,915,922.62 1,260,262,701.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,095,138.70 8,613,556.10
应付赎 回款
1,250,735.01 1,423,880.75
应付管 理人 报酬
1,364,969.78 1,598,971.82
应付托 管费
227,494.95 266,495.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 121,886.91 411,127.79
应交税 费
594,700.00 594,700.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 448,478.94 350,487.05
负债合计
9,103,404.29 13,259,218.83
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,268,222,281.80 1,364,323,382.60
未分配 利润 6.4.7.10 -150,409,763.47 -117,319,900.16
所有者权益合计
1,117,812,518.33 1,247,003,482.44
负债和所有者权益总 计
1,126,915,922.62 1,260,262,701.27
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.881 元 ，基 金份 额总 额 1,268,222,281.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 金鹏 蓝筹 价值混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-32,251,807.65 -39,655,468.35
1.利息 收入
1,065,518.07 1,605,703.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 428,466.58 494,942.24
债券利 息收 入
632,111.61 975,458.80
资产支 持证 券利 息收 入
- - 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
4,939.88 135,302.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
21,110,461.25 20,036,798.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,395,674.87 11,854,886.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 237,815.05 -371,930.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 10,476,971.33 8,553,841.40
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -54,438,764.61 -61,322,234.31
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 10,977.64 24,264.91
减：二、费用
11,203,024.61 14,148,192.53
1．管 理人 报酬
8,623,565.28 10,213,387.01
2．托 管费
1,437,260.87 1,702,231.12
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 922,532.92 2,002,970.17
5．利 息支 出
- 4,804.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 4,804.69
6．其 他费 用 6.4.7.19 219,665.54 224,799.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-43,454,832.26 -53,803,660.88
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-43,454,832.26 -53,803,660.88
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 金鹏 蓝筹 价值混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,364,323,382.60 -117,319,900.16 1,247,003,482.44
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -43,454,832.26 -43,454,832.26
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-96,101,100.80 10,364,968.95 -85,736,131.85 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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其中：1.基 金申 购款 14,657,839.14 -1,630,523.54 13,027,315.60
2.基金 赎回 款 -110,758,939.94 11,995,492.49 -98,763,447.45
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,268,222,281.80 -150,409,763.47 1,117,812,518.33
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,625,371,759.73 -262,018,888.39 1,363,352,871.34
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -53,803,660.88 -53,803,660.88
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-144,283,310.78 16,126,596.84 -128,156,713.94
其中：1.基 金申 购款 29,697,550.50 -3,753,775.37 25,943,775.13
2.基金 赎回 款 -173,980,861.28 19,880,372.21 -154,100,489.07
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,481,088,448.95 -299,695,952.43 1,181,392,496.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 张琼， 会计 机构 负责 人： 王嘉浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰金 鹏蓝筹价值混合 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会”) 证监 基 金字[2006] 第 159 号 《 关于 同意国 泰金 鹏蓝 筹价 值混 合型证 券投 资基 金募 集
的批复》核准，由国泰基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《国泰金鹏蓝
筹价值混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币 1,248,741,994.07 元 ， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2006) 第 125 号验 资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 国泰 金鹏 蓝
筹价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2006 年 9 月 29 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为 1,248,974,112.75 份 基金份 额 ， 其 中认 购资 金 利息折 合 232,118.68 份 基 金份额 。 本基 金的 基金
管理人 为国 泰基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 金鹏蓝 筹价 值混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、现金、短期金融工具 、权证、资产支持证券及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融
工具。 本基 金股 票资产 的 投资比 例占 基金 资产 的 35%-95% ， 债券以 及包 括权 证和资 产支 持证 券在 内
的其他证券资产占基金资 产的 0%-60% ，现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值
的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 新华 富时 蓝筹 价 值 100 指数 X60% ＋新 华巴 克 莱资本 中国 债券 指数
X40% 。
因富时 集团 成为 新华 富时 指数有 限公 司的 全资 股东 ， 新华富 时指 数系 列 于 2010 年 12 月 16 日起
正式更 名为 富时 中国 指数 系列 。 其 中， 新华 富时 蓝筹 价值 100 指 数更 名为 富时 中 国 A 股蓝 筹价 值 100
指数。 因此 ， 本 基金 业绩 比 较基准 中的 指数 相应 更名 ， 更名 后业 绩比 较基 准为“ 富时中 国 A 股蓝 筹价
值 100 指数 X60%+ 新 华巴 克莱资 本中 国债 券指 数 X40%” 。
因富时集团终止提供新华 巴克莱中国全债指数系列 的相关服务，根据《国泰 金鹏蓝筹价值混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 基金业 绩比 较基准 自 2013 年 2 月 1 日 起发生 变更 ， 变 更后 的
业绩比 较基 准为“ 富 时中 国 A 股 蓝筹 价 值 100 指数 X60% + 中证 全债 指数 X40%” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算业国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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务指引》 、 《国泰金 鹏蓝筹 价值混合型证券投资基金 基金合同》和中国证券监 督管理委员会发布的有
关规定 及允 许的 基金 行 业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2014 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2014 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ，不征 收营 业税 。基金 买 卖股票 、债 券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市公 司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以内
( 含 1 个月) 的 ，其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限 在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 131,096,589.04
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 131,096,589.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 975,604,383.77 942,651,671.83 -32,952,711.94
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 41,272,624.00 41,723,993.20 451,369.20
银行间 市场 10,038,360.00 10,025,000.00 -13,360.00
合计 51,310,984.00 51,748,993.20 438,009.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,026,915,367.77 994,400,665.03 -32,514,702.74
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 20 页共 43 页
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,164.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 82.62
应收债 券利 息 1,012,874.56
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.08
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 70.56
合计 1,030,192.50
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 120,971.95
银行间 市场 应付 交易 费用 914.96
合计 121,886.91
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 124.66
其他应 付款 -
预提费 用 198,354.28
合计 448,478.94 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 21 页共 43 页
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,364,323,382.60 1,364,323,382.60
本期申 购 14,657,839.14 14,657,839.14
本期赎 回（以“-” 号填 列） -110,758,939.94 -110,758,939.94
本期末 1,268,222,281.80 1,268,222,281.80
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -106,087,851.01 -11,232,049.15 -117,319,900.16
本期利 润 10,983,932.35 -54,438,764.61 -43,454,832.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
6,996,555.28 3,368,413.67 10,364,968.95
其中： 基金 申购 款 -1,074,073.83 -556,449.71 -1,630,523.54
基金赎 回款 8,070,629.11 3,924,863.38 11,995,492.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -88,107,363.38 -62,302,400.09 -150,409,763.47
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 423,605.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,544.93
其他 1,316.15
合计 428,466.58
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 355,749,447.57 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 345,353,772.70
买卖股 票差 价收 入 10,395,674.87
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交总额
62,911,236.30
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
61,053,025.00
减：应 收利 息总 额 1,620,396.25
债券投 资收 益 237,815.05
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 未发 生衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,476,971.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,476,971.33
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -54,438,764.61
——股 票投 资 -54,279,931.31
——债 券投 资 -158,833.30
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -54,438,764.61
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 23 页共 43 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 7,715.69
转换费 收入 3,261.95
合计 10,977.64
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基 金的 转换 费由 转出 基金赎 回费 和转 入基 金申 购补差 费构 成， 其中 赎回 费部分 的 25% 归 入基 金
资产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 920,222.92
银行间 市场 交易 费用 2,310.00
合计 922,532.92
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 2,911.26
债券账 户服 务费 18,000.00
上清所 证书 费 400.00
合计 219,665.54
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至报 表报 出日 ，本 基金 并无须 作披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,623,565.28 10,213,387.01
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 919,047.38 1,053,064.39
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,437,260.87 1,702,231.12
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 25 页共 43 页
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 131,096,589.04 423,605.50 58,574,409.74 484,532.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本期 无利 润分 配。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60061
7
联华
合纤
2014-0
1-25
2015-0
1-23
非公
开发
行
16.00 16.71
500,00
0.00
8,000,
000.00
8,355,
000.00
- 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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60316
8
莎普
爱思
2014-0
6-24
2014-0
7-02
网下
新股
21.85 21.85
5,047.
00
110,27
6.95
110,27
6.95
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60166
9
中国电
建
2014-05
-12
重大事
项
2.79 - -
6,589,891.0
0
25,946,725.48
18,385,795.8
9
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投 资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是争取将相对风险控制 在限定的范围之内，使本 基金在风险和收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 在 获取市 场平 均收 益的 同时 ，力争 获得 更高 的超 额收 益” 的 风险 收益 目标 。
本基金管理人奉行全员与 全程结合、风控与发展并 重的风险管理理念。董事 会主要负责公司的
风险管理战略和控制政策 、协调突发重大风险等事 项。在公司经营管理层下 设风险管理委员会，制
定公司日常经营过程中各 类风险的防范和管理措施 ；在业务操作层面，一线 业务部门负责对各自业
务领域 风险 的管 控， 公司 具体的 风险 管理 职责 由监 察稽核 部负 责， 组织 、 协 调并与 各业 务部 门一 道 ，
共同完成对法律风险、投 资风险、操作风险、合规 风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风
险管理委员会报告公司风 险状况。监察稽核部由督 察长分管，配置有法律、 风控、审计、信息披露
等方面 专业 人员 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的 评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.68%(2013 年 12 月 31 日：0.72%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合 同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 均能 根据 本基 金的 基金管 理人 的投 资意 图以 合理的 价格 适时 变现 。
此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金
持有的 债券 投资 的公 允价 值或者 基金 净资 产 的 40% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回 基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利 率变化。本基金持有的利 率敏感性资产主要为银行 存款、结算备 付金及债
券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 131,096,589.04 - - - 131,096,589.04
结算备 付金 203,946.96 - - - 203,946.96
存出保 证金 174,352.37 - - - 174,352.37
交易性 金融 资产 44,137,000.00 - 7,611,993.20 942,651,671.83 994,400,665.03 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,030,192.50 1,030,192.50
应收申 购款 99.40 - - 10,077.32 10,176.72
资产总 计 175,611,987.77 - 7,611,993.20 943,691,941.65 1,126,915,922.62
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,095,138.70 5,095,138.70
应付赎 回款 - - - 1,250,735.01 1,250,735.01
应付管 理人 报酬 - - - 1,364,969.78 1,364,969.78
应付托 管费 - - - 227,494.95 227,494.95
应付交 易费 用 - - - 121,886.91 121,886.91
应付税 项 - - - 594,700.00 594,700.00
其他负 债 - - - 448,478.94 448,478.94
负债总 计 - - - 9,103,404.29 9,103,404.29
利率敏 感度 缺口 175,611,987.77 - 7,611,993.20 934,588,537.36 1,117,812,518.33
上年度 末
2013 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 62,468,868.39 - - - 62,468,868.39
结算备 付金 516,480.73 - - - 516,480.73
存出保 证金 74,973.50 - - - 74,973.50
交易性 金融 资产 59,828,000.00 - 8,947,867.50 1,127,055,200.97 1,195,831,068.47
应收利 息 - - - 1,355,534.00 1,355,534.00
应收申 购款 1,287.98 - - 14,488.20 15,776.18
资产总 计 122,889,610.60 - 8,947,867.50 1,128,425,223.17 1,260,262,701.27
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,613,556.10 8,613,556.10
应付赎 回款 - - - 1,423,880.75 1,423,880.75
应付管 理人 报酬 - - - 1,598,971.82 1,598,971.82
应付托 管费 - - - 266,495.32 266,495.32
应付交 易费 用 - - - 411,127.79 411,127.79
应付税 费 - - - 594,700.00 594,700.00
其他负 债 - - - 350,487.05 350,487.05
负债总 计 - - - 13,259,218.83 13,259,218.83
利率敏 感度 缺口 122,889,610.60 - 8,947,867.50 1,115,166,004.34 1,247,003,482.44
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 30 页共 43 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 4.63%(2013
年 12 月 31 日：5.52%) ， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2013 年 12 月 31 日：
同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资 组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的
35%-95% ，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的 0%-60% 。此外，
本基金的 基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 31 页共 43 页
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 942,651,671.83 84.33 1,127,055,200.97 90.38
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 942,651,671.83 84.33 1,127,055,200.97 90.38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除富时 中 国 A 股 蓝筹价 值 100 指 数外 其他 市场 变量 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
富时中 国 A 股蓝 筹价 值
100 指 数上 升 5%
增加 约 4,521 增加 约 5,010
富时中 国 A 股蓝 筹价 值
100 指 数下 降 5%
减少 约 4,521 减少 约 5,010
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允 价值
(a)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b)
以公 允价 值计 量的 金 融工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具为 交易 性金 融资产 ，其 中属 于
第一层 级的 余额 为 957,634,869.14 元， 属于 第二 层级 的余额 为 36,765,795.89 元 ， 无属 于第 三层级 的
余额(2013 年 12 月 31 日： 第一层 级 1,157,996,849.09 元，第 二层 级 37,834,219.38 元， 无第 三层 级) 。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金分 别于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间不将相关股票和 债券的公允价值列入第一 层级；并根据 估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层级 或第 三层级 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 942,651,671.83 83.65
其中： 股票 942,651,671.83 83.65
2 固定收 益投 资 51,748,993.20 4.59 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 33 页共 43 页
其中： 债券 51,748,993.20 4.59
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,300,536.00 11.65
7 其他各 项资 产 1,214,721.59 0.11
8 合计 1,126,915,922.62 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
22,826,748.69 2.04
C 制造业 349,806,162.51 31.29
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
8,355,000.00 0.75
E 建筑业 18,385,795.89 1.64
F 批发和 零售 业
87,889,318.44 7.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
19,487,810.70 1.74
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
27,235,339.09 2.44
J 金融业
274,425,870.42 24.55
K 房地产 业
54,971,769.72 4.92
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
79,267,856.37 7.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 34 页共 43 页
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 942,651,671.83 84.33
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002672 东江环 保 2,147,801 58,699,401.33 5.25
2 601318 中国平 安 1,312,393 51,629,540.62 4.62
3 000001 平安银 行 4,954,830 49,102,365.30 4.39
4 600587 新华医 疗 657,199 48,994,185.45 4.38
5 601601 中国太 保 2,682,144 47,715,341.76 4.27
6 600089 特变电 工 4,952,353 42,045,476.97 3.76
7 600036 招商银 行 3,835,137 39,271,802.88 3.51
8 600335 国机汽 车 2,400,730 37,715,468.30 3.37
9 601166 兴业银 行 3,630,572 36,414,637.16 3.26
10 600376 首开股 份 7,565,585 32,683,327.20 2.92
11 600572 康恩贝 2,105,299 29,200,497.13 2.61
12 600153 建发股 份 5,346,613 29,139,040.85 2.61
13 600563 法拉电 子 860,560 28,613,620.00 2.56
14 600000 浦发银 行 2,545,035 23,032,566.75 2.06
15 000024 招商地 产 2,139,006 22,288,442.52 1.99
16 600292 中电远 达 1,080,276 20,568,455.04 1.84
17 600009 上海机 场 1,510,683 19,487,810.70 1.74
18 300307 慈星股 份 1,747,058 18,518,814.80 1.66
19 601669 中国电 建 6,589,891 18,385,795.89 1.64
20 600406 国电南 瑞 1,319,828 17,593,307.24 1.57
21 600600 青岛啤 酒 429,588 17,209,295.28 1.54
22 600837 海通证 券 1,767,080 16,168,782.00 1.45
23 600401 海润光 伏 1,875,449 14,966,083.02 1.34
24 601808 中海油 服 820,263 14,428,426.17 1.29
25 000895 双汇发 展 381,873 13,667,234.67 1.22
26 002152 广电运 通 765,593 13,045,704.72 1.17
27 002475 立讯精 密 393,740 12,906,797.20 1.15
28 600276 恒瑞医 药 386,399 12,812,990.84 1.15
29 601998 中信银 行 2,597,385 11,090,833.95 0.99
30 600993 马应龙 689,641 10,834,260.11 0.97 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 35 页共 43 页
31 600699 均胜电 子 410,869 10,325,137.97 0.92
32 600196 复星医 药 485,739 9,807,070.41 0.88
33 002004 华邦颖 泰 526,301 9,789,198.60 0.88
34 002063 远光软 件 471,493 9,642,031.85 0.86
35 002318 久立特 材 541,642 9,592,479.82 0.86
36 300124 汇川技 术 291,590 9,097,608.00 0.81
37 600157 永泰能 源 3,543,596 8,398,322.52 0.75
38 600617 联华合 纤 500,000 8,355,000.00 0.75
39 601258 庞大集 团 1,864,362 8,184,549.18 0.73
40 600835 上海机 电 500,000 7,790,000.00 0.70
41 000800 一汽轿 车 691,936 6,642,585.60 0.59
42 000968 煤 气 化 938,494 6,578,842.94 0.59
43 300334 津膜科 技 292,481 6,171,349.10 0.55
44 002029 七 匹 狼 726,441 5,869,643.28 0.53
45 002497 雅化集 团 517,710 5,125,329.00 0.46
46 002008 大族激 光 249,910 4,333,439.40 0.39
47 002483 润邦股 份 416,728 3,904,741.36 0.35
48 002390 信邦制 药 120,000 2,552,400.00 0.23
49 000516 开元投 资 300,000 2,016,000.00 0.18
50 603288 海天味 业 4,000 135,360.00 0.01
51 603168 莎普爱 思 5,047 110,276.95 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300307 慈星股 份 23,629,844.94 1.89
2 600406 国电南 瑞 22,892,419.98 1.84
3 600563 法拉电 子 22,501,709.43 1.80
4 601998 中信银 行 15,157,585.75 1.22
5 002475 立讯精 密 15,099,063.02 1.21
6 600993 马应龙 12,375,610.30 0.99
7 300124 汇川技 术 10,924,585.33 0.88
8 000024 招商地 产 9,015,955.60 0.72
9 600617 联华合 纤 8,000,000.00 0.64
10 000039 中集集 团 7,113,079.17 0.57
11 600089 特变电 工 7,002,216.60 0.56
12 002672 东江环 保 6,470,685.35 0.52
13 600153 建发股 份 6,040,328.76 0.48
14 300037 新宙邦 5,461,634.35 0.44 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 36 页共 43 页
15 300020 银江股 份 5,312,822.70 0.43
16 002497 雅化集 团 5,094,552.17 0.41
17 002005 德豪润 达 4,820,370.72 0.39
18 600196 复星医 药 4,381,981.00 0.35
19 002008 大族激 光 3,619,598.80 0.29
20 600401 海润光 伏 2,927,975.88 0.23
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600587 新华医 疗 22,049,314.16 1.77
2 600009 上海机 场 19,561,620.67 1.57
3 600000 浦发银 行 16,538,054.64 1.33
4 600335 国机汽 车 15,441,257.86 1.24
5 300037 新宙邦 14,575,306.18 1.17
6 000521 美菱电 器 13,705,680.85 1.10
7 600153 建发股 份 12,433,875.93 1.00
8 600835 上海机 电 12,251,793.43 0.98
9 600089 特变电 工 10,910,390.83 0.87
10 002152 广电运 通 10,727,195.09 0.86
11 000001 平安银 行 9,611,185.24 0.77
12 601166 兴业银 行 9,186,750.28 0.74
13 000639 西王食 品 9,013,420.00 0.72
14 601258 庞大集 团 8,816,328.53 0.71
15 601601 中国太 保 8,534,815.84 0.68
16 601318 中国平 安 8,066,972.60 0.65
17 000024 招商地 产 7,772,273.30 0.62
18 600628 新世界 7,766,838.09 0.62
19 600036 招商银 行 7,692,303.51 0.62
20 600873 梅花生 物 7,628,898.65 0.61
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 215,230,174.87
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 355,749,447.57
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 44,137,000.00 3.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,611,993.20 0.68
8 其他 - -
9 合计 51,748,993.20 4.63
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019322 13 国债 22 240,000 24,072,000.00 2.15
2 019407 14 国债 07 100,000 10,040,000.00 0.90
3 130022
13 附 息国
债 22
100,000 10,025,000.00 0.90
4 113005 平安转 债 71,260 7,611,993.20 0.68
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体（除“ 中 国平 安” 公 告其 子公司 情况 违规 情况 外 ）
没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
根据 2013 年 10 月 15 日 中 国平安 发布 的相 关公 告， 该公司 控股 子公 司平 安证 券有限 责任 公司 （ 以下
简称“ 平安 证券” ） 近 日收 到 《中 国证 券监 督管 理委 员会行 政处 罚决 定书 》 （ 〔2013 〕48 号） 。 中 国证 券
监督管理 委员会（以下简称“ 中国证监会” ）决定责令平安证 券改正及给予警告，没收 其在万福生 科
（湖南 ） 农 业开 发股 份有 限公司 发行 上市 项目 中的 业务收 入人 民 币 2,555 万 元， 并 处以 人民 币 5,110
万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 业务许 可 3 个月 。
本基金管理人此前投资中 国平安股票时，严格执行 了公司的投资决策流程， 在充分调研的基础上，
按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池， 而后 进行 了投 资，并 进行 了持 续的 跟踪 研究。
该情况发生后，本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究，认为平安证券
存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响，对该公 司投资价值未产生实质国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,352.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,030,192.50
5 应收申 购款 10,176.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,214,721.59
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113005 平安转 债 7,611,993.20 0.68
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
60,903 20,823.64
46,881,812.
80
3.70%
1,221,340,4
69.00
96.30%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 100,395.87 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 9 月 29 日 ）基 金份 额总 额 1,248,974,112.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,364,323,382.60
本报告 期 基 金总 申购 份额 14,657,839.14
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 110,758,939.94
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,268,222,281.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
2014 年 2 月 14 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日 起， 陈 四清先 生担 任本 行国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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行长。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
德邦证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 198,222,165.78 36.06% 180,461.59 36.06% -
瑞银证 券 1 110,965,472.25 20.19% 101,023.21 20.19% -
中信建 投 1 79,420,685.10 14.45% 72,304.87 14.45% -
申银万 国 1 73,744,462.48 13.41% 67,136.94 13.41% -
中金公 司 1 51,978,968.61 9.46% 47,321.59 9.46% -
万联证 券 1 29,695,646.05 5.40% 27,034.74 5.40% -
高华证 券 1 5,696,899.86 1.04% 5,186.53 1.04% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公司具 有较 强的 研究 能 力，能 及时 、全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、行 业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，并 经公 司批 准。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
德邦证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
银河证 券 1,291,736.30 100.00% - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配 非
公开发 行 A 股的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-01-28
2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-02-19
3 国泰基 金管 理有 限公 司总 部迁址 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-02-24
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-02-27
5
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 放 开 港 澳 台 居 民
开立证 券投 资基 金账 户的 提示公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-03-15 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 43 页共 43 页
6
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-04-29
7
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级
管 理 人 员 及 其 他 从 业 人 员 子 公 司 兼 职 情 况 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-06-06
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关 于同 意国 泰金 鹏蓝 筹 价值混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复
2、国 泰金 鹏蓝 筹价 值混 合 型证券 投资 基金 合同
3、国 泰金 鹏蓝 筹价 值混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
11.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦
16-19 层。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 办公 地点—— 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号。
11.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ：部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
