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国泰货币(020007)

国泰货币:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
国泰货币市场证券投资基金 
2014 年 半 年度 报 告 摘要 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 
第 2 页共 26 页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 26 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 3 页共 26 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰货 币 基金主 代码 020007 交易代 码 020007 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 21 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,500,412,826.64 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保证 本金 安全 和资 产流 动性最 大化 的前 提下 , 追 求超过 业绩 比较 基准 的 收益。 投资策 略 本基金 主要 为投 资者 提供 流动性 现金 管理 工具 ,主 要结合 短期 利率 变动 , 合理安 排债 券组 合期 限和 类属比 例, 在保 证本 金安 全 性、 流 动性 的前 提下 , 获得超 过基 准的 较高 收益 。 根 据对 宏观 经济 指标 长 期趋势 的判 断 、 市 场预 期相对 于趋 势偏 离的 程度 和各类 金融 工具 的流 动性 特征 , 决 定组 合中 债券 与其他 资产 的比 例分 布 。 考虑法 律法 规的 相关 规定 、 各 类属 资产 的到 期收 益率 、 税 收、 相对 收益 差 额及不 同类 属资 产的 流动 性指标 等因 素决 定债 券 组合的 类属 配置 。通 过期 限配置 和收 益率 曲线 配置 来建立 债券 组合 。 业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率(税后) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种, 其预 期风 险和 预期 收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 林海中 李芳菲 联系电 话 021-31081600 转 010-66060069 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com lifangfei@abchina.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 4 页共 26 页 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 12,048,514.69 本期利 润 12,048,514.69 本期净 值收 益率 2.0939% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 1,500,412,826.64 期末基 金份 额净 值 1.000 注:本 基金 利润 分配 按月 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3150% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.2040% 0.0028% 过去三 个月 0.9530% 0.0046% 0.3366% 0.0000% 0.6164% 0.0046% 过去六 个月 2.0939% 0.0056% 0.6695% 0.0000% 1.4244% 0.0056% 过去一 年 4.1554% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 2.8054% 0.0043% 过去三 年 11.3690% 0.0046% 4.1845% 0.0002% 7.1845% 0.0044% 自基金 合同 生效 起至今 27.6481% 0.0065% 16.9768% 0.0023% 10.6713% 0.0042% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的比较 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2005 年 6 月 21 日至 2014 年 6 月 30 日) 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 5 页共 26 页 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为 2005 年 6 月 21 日 ,本 基金在 一个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置比 例 符合合 同约 定。 (2) 自 2009 年 1 月 1 日 起, 本基金 的业 绩比 较基 准变 更为: 同 期 7 天 通知 存款 利率 ( 税后 ) 。 (详 见 2008 年 12 月 29 日 在 《中 国证券 报》 刊登 的 《关 于 变更国 泰货 币市 场证 券投 资基金 业绩 比较 基准 和 修改基 金合 同的 公告 》) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2014 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 :金 鑫证券 投资 基金 , 以及 46 只 开放 式证 券投 资 基金: 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 ( 包括 2 只子基 金, 分别 为国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 、 国 泰金龙 债券 证券 投资 基金) 、 国 泰金 马稳 健 回 报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国 泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝 筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金(由金 鼎证券投资基金转型而国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 6 页共 26 页 来) 、 国泰 金牛 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金、 国泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 ( 由国泰 金象 保本 增 值混合证券投资基金转型 而来) 、国泰双 利债券证券 投资基金 、国泰区位优势 股票型证券投资基金、 国泰中 小盘成长股票 型证券投资 基金(LOF ) ( 由金盛证券 投资基金转型而 来) 、国泰 纳斯达 克 100 指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 、国 泰上 证 180 金融 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰保 本混 合型 证券 投 资基金、国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、中小板 300 成长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联 接基金 、 国 泰成 长优 选股 票型证 券 投 资基 金、 国泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券 型证券 投资 基金 、国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 (LOF ) (由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放 式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投 资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国 泰聚信 价值 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰民益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 (LOF ) 、 国 泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老 定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 。另外,本基金管理人 于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 , 目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个 投资组 合。2007 年 11 月 19 日, 本基 金管 理人 获得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日, 本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 ( 专户 理财) 的基 金 公司之 一, 并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者(QDII )资格,成为目前业内少数拥有 “ 全牌照 ” 的基 金公司 之一 ,囊 括了 公募 基金、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资 格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 姜南林 本基金 的 基金经 理、国 泰 2012-12-03 - 6 硕士研 究生 。2008 年 6 月至 2009 年 6 月在天 相投 资顾 问有 限公司 担 任 宏 观 经 济 和 债 券 分 析 师 ;国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 7 页共 26 页 现金管 理 货币、 国 泰 6 个月 短期理 财 债券、 国 泰保本 混 合、国 泰 金鹿保 本 混合、 国 泰目标 收 益保本 混 合、国 泰 淘金互 联 网债券 的 基金经 理 2009 年 6 月至 2012 年 8 月 在农银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 原 嘉 禾 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ) 工 作 , 先 后 担 任 宏 观 及 债 券 研 究 员 、 固 定收益 投资 经理 ;2012 年 8 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ,2012 年 12 月 起担 任国 泰货 币市 场证券 投 资 基 金 及 国 泰 现 金 管 理 货 币 市 场基金 的基 金经 理, 2013 年 3 月 起兼任 国泰 6 个 月短 期理 财债券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 9 月 起兼 任国 泰保 本混合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 , 2013 年 11 月 起任国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同 生 效日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最 大利 益。 本报告期内,本基金未发 生损害基金份额持有人利 益的行为,投资运作符合 法律法规和基金合 同的规定,未发生内幕交 易、操 纵市场和不当关联 交易及其他违规行为,信 息披露及时、准确、完 整, 本 基金 与本 基金 管理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投资 组合 与公 司资 产之 间严格 分开 、 公 平对 待, 基金管理小组保持独立运 作,并通过科学决策、规 范运作、精心管理和健全 内控体系,有效保障投 资人的 合法 权益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 8 页共 26 页 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 20 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本 基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 当前宏观经济形势处于经 济增速换档期、结构调整 阵痛期、前期刺激政策消 化期相互叠加的阶 段,2014 年 上半 年, 在经 历了一 季度 的经 济短 暂稳 定后, 二季 度开 始以 保就 业为核 心的 稳增 长成 为 宏观经济管理的主要任务 ,货币政策操作以降低实 体经济融资成本为主要目 标,提高金融支持实体 经济脆 弱部 门融 资需 求的 功 能。 2014 年上 半年, 货币 政策 基调逐 步转 向相 对宽 松, 定向宽 松政 策工 具创 新不 断, 银 行间 回购 利 率逐步下行并保持低位, 流动性预期恢复稳定。货 币市场利率持续回落,货 币基金再投资收益率也 逐步回 归到 正常 水平 。 就本基金操作而言,本基 金由于机构投资者占比高 ,加上新股申购可能对资 金面造成的冲击, 操作相对保守,以积极管 理流动性风险为主,配置 中短期协议存款,并保持 较高比例的高等级且流国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 9 页共 26 页 动性较 好的 短久 期信 用债 ,在提 高基 金静 态收 益率 的同时 为持 有人 获取 稳定 回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 在 2014 年上 半年 的 净值增 长率为 2.0939% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 在新一届政府的执政理念 下,经济增长更加重视质 量、不过分追求经济增速 ,经济增长的动力 主要依 靠内 需驱 动, 坚 持结 构调整 和改 革发 展, 即 宏观 经济正 在进 入一 个持 续时 间较长 的 “ 新常 态 ” 。 在此背 景下 , 货币 政策 框 架将跟 随调 整 , 更 加注 重 使用价 格型 货币 政策 工具 , 按 照调 控 “ 短端利 率走 廊、 中期 政策 利率 ” 的传 导 机制 , 实 现金 融支 持实 体 经济脆 弱部 门的 政策 目标 ; 财 政政 策方 面积 极推 进财税 体制 改革 。 在央行稳定货币市场利率 的工具创新不断的背景下 ,以及基于政府决策部门 力主降低实体经济 融资成本的考虑,预计下 半年货币市场利率将保持 稳定。尽管受新股申购的 干扰会有波动,但与去 年下半年相比波幅会大幅 缩窄。影响货币市场利率 的不确定性因素主要集中 于海外发达经济体的货 币政策 动态 及其 对我 国跨 境资本 流动 预期 和国 内货 币政策 的影 响。 本基金投资操作方面,在 跟踪经济增长、通胀、货 币政策操作和资金价格的 基础上,在散户占 比提高 的基 础上 , 提 高期 限错配 力度 , 增 加长 久期 短融配 置比 重, 保持 投资 收益吸 引力 , 实 现业 绩、 规模相 互促 进, 为持 有人 在管理 好流 动性 的前 提下 获取稳 定回 报。 未来,本基金将秉持绝对 收益的理念,力争在复杂 多变的市场中理清大类资 产配置的思路,将 积极依托公司内外部研究 力量,密切跟踪国内外经 济形势的发展,研究分析 各方面因素对市场的影 响和变化 ,完善优化投资策略,奉 行国泰基金 “ 长期投资、价 值投资、责任投资 ” 的投资理念,规 范 运作, 审慎 投资 ,勤 勉尽 责地为 基金 持有 人谋 求长 期、稳 定的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制订了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、金融工程、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 10 页共 26 页 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金利润分配按月结转 份额。本基金管理人已根 据本基金基金合同和相关 法律法规的规定对 应分配 利润 进行 了分 配。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管 本基 金的 过程 中 , 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人 — 国泰基金管理有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作, 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的投 资监 督, 认真 履 行 了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 , 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ; 在报告期内,严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人认 为 , 国 泰 基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 及其他相关法律法规的规 定,基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ,未发现有损害基金持 有人利 益的 行为 。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 上年度末 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 11 页共 26 页 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 865,255,266.64 1,147,175,793.45 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 391,091,495.74 259,825,233.44 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 391,091,495.74 259,825,233.44 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 238,061,499.24 218,675,893.01 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 8,726,188.93 10,716,557.51 应收股 利 - - 应收申 购款 1,179,792.20 5,793,200.12 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 268,683.80 268,683.80 资产总计 1,504,582,926.55 1,642,455,361.33 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 50,000,000.00 应付赎 回款 397,660.28 171,218.31 应付管 理人 报酬 231,740.77 269,721.97 应付托 管费 70,224.47 81,733.94 应付销 售服 务费 175,561.20 204,334.79 应付交 易费 用 19,487.51 18,105.50 应交税 费 1,096,165.75 1,096,165.75 应付利 息 - - 应付利 润 2,132,849.18 3,517,625.76 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 46,410.75 91,347.44 负债合计 4,170,099.91 55,450,253.46 所有者权益: - - 实收基 金 1,500,412,826.64 1,587,005,107.87 未分配 利润 - - 所有者权益合计 1,500,412,826.64 1,587,005,107.87 负债和所有者权益总 计 1,504,582,926.55 1,642,455,361.33 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 12 页共 26 页 注:报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.000 元 ,基 金份 额总 额 1,500,412,826.64 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国泰 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入 14,258,364.66 53,907,318.13 1.利息 收入 13,515,901.06 50,048,277.39 其中: 存款 利息 收入 6,545,199.59 25,932,010.83 债券利 息收 入 5,320,339.49 17,506,931.18 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,650,361.98 6,609,335.38 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 742,463.60 3,802,790.74 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 742,463.60 3,802,790.74 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - 56,250.00 减:二、费用 2,209,849.97 9,969,294.70 1.管 理人 报酬 990,766.62 4,068,261.62 2.托 管费 300,232.28 1,232,806.50 3.销 售服 务费 750,580.82 3,082,016.50 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 70,117.53 1,457,370.35 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 70,117.53 1,457,370.35 6.其 他费 用 98,152.72 128,839.73 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 12,048,514.69 43,938,023.43 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 12,048,514.69 43,938,023.43 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 货币 市场 证券投 资基 金 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 13 页共 26 页 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,587,005,107.87 - 1,587,005,107.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 12,048,514.69 12,048,514.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -86,592,281.23 - -86,592,281.23 其中:1.基 金申 购款 2,682,907,859.86 - 2,682,907,859.86 2.基金 赎回 款 -2,769,500,141.09 - -2,769,500,141.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -12,048,514.69 -12,048,514.69 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,500,412,826.64 - 1,500,412,826.64 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 7,854,969,490.62 - 7,854,969,490.62 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 43,938,023.43 43,938,023.43 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -6,925,139,228.41 - -6,925,139,228.41 其中:1.基 金申 购款 5,508,946,777.54 - 5,508,946,777.54 2.基金 赎回 款 -12,434,086,005.95 - -12,434,086,005.95 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -43,938,023.43 -43,938,023.43 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 929,830,262.21 - 929,830,262.21 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 金旭 ,主管 会计 工作 负责 人: 张琼, 会计 机构 负责 人: 王嘉浩 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 14 页共 26 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监会”) 证 监基 金字[2005] 第 66 号 《关 于同 意国 泰 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 核准 ,由 国泰 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰货币市 场证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续 期限不定,首次设立募集 不包括认购资金利息共 募集 4,444,118,355.26 元 ,业经普 华永道 中天会 计 师事务所 有限公 司普华 永 道中天验 字(2005) 第 96 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案, 《国 泰 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2005 年 6 月 21 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,444,937,428.94 份 基金 份额, 其中 认购 资 金 利息折 合 819,073.68 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中 国农业 银行 股份 有限 公司 。 根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《国泰货币 市场证券投资基金基金合 同》的有关规定, 本基金 的投 资范 围为 现金 ; 一年 以内( 含 一年) 的银 行 定期存 款、 大额 存单; 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券; 期限在 一 年以内( 含一 年) 的 债券 回购 ; 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中央 银行 票据 以及 中国证监会、中国 人民银 行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。本 基金的业绩比较基准原 为一年 期银 行定 期储 蓄存 款的税 后利 率, 自 2009 年 1 月 1 日起 变更 为同 期 7 天 通知存 款利 率(税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 26 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号《 证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半年度报告> 》 、中 国证 券投资基金业 协会颁布 的 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 、 《国 泰货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》和 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2014 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2014 年 6 月 30 日的财 务状 况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动 情况等 有关 信息 。 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 15 页共 26 页 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 , 主 要税 项 列示如 下: (1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 征收 企业 所得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 宏源证 券股 份有 限公 司 (“ 宏源证 券 ”) 基金代 销机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股 东( 中国 建投) 控制 的公 司 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 6.4.8.2 关联方报酬 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 16 页共 26 页 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 990,766.62 4,068,261.62 其中:支付销售机 构的客户 维护费 111,370.27 594,794.87 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.33% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 300,232.28 1,232,806.50 注: 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国农 业银 行 31,396.70 宏源证 券 188.86 国泰基 金管 理有 限 公司 468,458.75 合计 500,044.31 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国泰基 金管 理有 限 公司 1,549,062.14 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 17 页共 26 页 中国农 业银 行 111,571.77 宏源证 券 4,513.79 合计 1,665,147.70 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 给国 泰基 金管理 有限 公司 ,再 由国 泰基金 管理 有限 公司 计算 并支付 给各 基金 销售 机 构。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。 6.4.8.3 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买 入总 份额 80,000,000.00 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 80,000,000.00 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 5.33% -


6.4.8.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2014 年 6 月 30 日


上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 国泰元 鑫资 产管 理有限 公司 1,348,780.45 0.09% 14,185,075.04 0.89% 中国农 业银 行涟 源市支 行 155.46 0.00% 152.76 0.00% 6.4.8.4 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 18 页共 26 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 9,242,284.05 72,623.89 3,070,121.11 208,917.40 注:本 基金 的部 分银 行活 期存款 由基 金托 管人 中国 农业银 行保 管, 按银 行同 业利率 计息 。 6.4.8.5 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价值层 级可 分为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。 第二层 级 : 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 19 页共 26 页 报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。 第三层 级 : 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入 值) 。 (ii) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2014 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 391,091,495.74 元 , 无 属 于 第 一 和 第 三 层 级 的 余 额(2013 年 12 月 31 日 : 第 二 层 级 的 余 额 为 259,825,233.44 元 ,无属 于第一和第三 层级的余 额) 。本基金本半 年度及上 年 度可比期间持 有的以 公 允价值 计量 的金 融工 具的 公允价 值所 属层 级未 发生 重大变 动。 (iii) 公允价值所 属层 次间 的 重大变 动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层级未发生重 大变动 。 (iv) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 391,091,495.74 25.99 其中: 债券 391,091,495.74 25.99 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 238,061,499.24 15.82 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 865,255,266.64 57.51 4 其他各 项资 产 10,174,664.93 0.68 5 合计 1,504,582,926.55 100.00 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 20 页共 26 页 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.03 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 55.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 12.66 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 10.67 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 21 页共 26 页 4 90 天 (含 ) —180 天 9.36 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 11.33 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 99.59 - 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,928,942.46 4.66 其中: 政策 性金 融债 69,928,942.46 4.66 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 321,162,553.28 21.40 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 391,091,495.74 26.07 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券 - - 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 011476001 14 京投 SCP001 400,000 40,193,975.14 2.68 2 041355032 13 重汽 CP002 300,000 30,237,484.93 2.02 3 041351044 13 华谊 CP001 300,000 30,189,154.56 2.01 4 041464043 14 兵 团建 工 CP001 300,000 30,018,960.72 2.00 5 041461039 14 华 信资 产 CP001 300,000 30,007,288.12 2.00 6 011488002 14 豫 投资 SCP002 300,000 30,000,866.51 2.00 7 041362029 13 鲁 宏桥 CP001 200,000 20,211,956.91 1.35 8 041452002 14 渝 水务 CP001 200,000 20,159,490.41 1.34 9 041354059 13 宁 沪高 CP001 200,000 20,121,375.35 1.34 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 22 页共 26 页 10 130243 13 国开 43 200,000 20,015,261.90 1.33 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2169% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0092% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0976% 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计 价,即计价对象以买入成 本列示,按实际利率或商 定利率每日计提利 息,并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价在 其剩 余期 限内 平均摊 销。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.000 元。 7.8.2 本报 告期 内本 基金 持 有剩余 期限 小 于 397 天 但 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券的 摊余 成 本未超 过基 金资 产净 值 的 20% 。 7.8.3 本报 告期内 , 基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 8,726,188.93 4 应收申 购款 1,179,792.20 5 其他应 收款 268,683.80 6 待摊费 用 - 7 其他 - 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 23 页共 26 页 8 合计 10,174,664.93 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 21,718 69,086.14 1,130,118,417.81 75.32% 370,294,408.83 24.68% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,470,341.48 0.16% 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2005 年 6 月 21 日)基 金份 额总 额 4,444,937,428.94


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,587,005,107.87 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,682,907,859.86 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,769,500,141.09 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,500,412,826.64 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 24 页共 26 页 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期 内, 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华泰联 合 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 中信建 投 2 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 25 页共 26 页 川财证 券 2 - - - - - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力雄 厚, 信誉 良好 ; (2) 财务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; (3) 经营行 为规 范, 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为; (4) 内部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; (5) 公司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、行 业 发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务; 能根据 基金 投资 的特 定 要求, 提供 专门 研究 报告 。 选择程 序是 :根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ,符 合席位 券商 标准 的, 由 公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 (调 整名 单及 调整原 因) ,并 经公 司批 准。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证 券 - - - - - - 申银万 国 - - 129,000,0 00.00 45.91% - - 渤海证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 华泰联 合 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 银河证 券 - - 140,000,0 00.00 49.82% - - 国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 26 页共 26 页 海通证 券 - - 12,000,00 0.00 4.27% - - 川财证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。