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安信消费(519002)

安信消费:2014年半年度报告查看PDF公告






































































华安安信消费服务股票型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































华安安信消费服务股票型证券投资基金 2014 年半年 度报告 2014 年 6 月 30 日 基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 报 告送 出日期 : 二 〇一四 年八 月二十 九日 0




































































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§1 重 要提 示及目 录 1.1 重要 提示 基金管理 人的董 事会、 董事保证 本报告 所载资 料不存在 虚假记 载、误 导性陈述 或重大遗 漏, 并对其 内 容的真实 性、 准确性 和 完整性承 担个 别及连 带 的法律责 任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理 人承诺 以诚实 信用、勤 勉尽责 的原则 管理和运 用基金 资产, 但不保证 基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1




































































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1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1 1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1 2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4 2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5 3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 5 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6 4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 7 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 7 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................... 9 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................ 9 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 11 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 14 5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 14 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 14 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 14 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 14 6 半年度 财务 会计 报告 (未 经审计 ) ............................................................................... 15 6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 15 6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 16 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动 表 .................................................................................. 17 6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 18 7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 32 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 32 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 33 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 34 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 35 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组合 .......................................................................... 36 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 36 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投 资明细 ...... 37 7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 37 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................. 37 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 37 7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 37 7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 37 8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 38 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 38 2




































































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8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 38 9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 39 10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 39 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 39 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大 人 事变动 .............................. 39 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 39 10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 39 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务所 情况 .................................................................................. 40 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 40 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 40 10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 42 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信 息 .................................................................................. 43 12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 43 12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 43 12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 43 12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 43 3




































































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2 基金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 华安安信消费服务股票型证券投资基金 基金简称 华安安信消费股票 基金主代码 519002 交易代码


519002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月23日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 708,347,229.61份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目标 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业, 在严 格控制风险的前提下, 力争把握标的行业投资机会、 实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法, 通过对 消费服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的 深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金, 基金的风险与预期收益都要高于 混合型基金、 债券型基金和货币市场基金, 属于证券投 资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 赵会军 4




































































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联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、 32 层 北京市西城区复兴门内 大街 55 号 办公地址 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、 32 层 北京市西城区复兴门内 大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李勍 姜建清 2.4 信 息披 露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 上海市陆家嘴东路 166 号中保 大厦 36 楼 3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -7,520,591.17 本期利润 -58,025,933.23 加权平均基金份额本期利润 -0.0655 本期加权平均净值利润率 -6.98% 本期基金份额净值增长率 -6.22% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -45,587,656.26 期末可供分配基金份额利润 -0.0644 5




































































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期末基金资产净值 651,061,556.03 期末基金份额净值 0.919 3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -10.74% 注:1. 所述 基金业 绩指 标不包 括持 有人认 购或 交易基 金的 各项费 用, 计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。


2. 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价值 变动收益 )扣 除相关 费 用后的余 额, 本期利 润 为本期已 实现 收益加 上 本期公允 价值 变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 2.00% 1.07% 0.65% 0.83% 1.35% 0.24% 过去三个 月 3.49% 1.04% 0.03% 0.92% 3.46% 0.12% 过去六个 月 -6.22% 1.20% -7.32% 1.08% 1.10% 0.12% 过去一年 -9.64% 1.20% 5.62% 1.21% -15.26% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 -10.74% 1.16% -5.46% 1.25% -5.28% -0.09% 注:本基金业绩比较基准:中证消费服务领先指数收益率。 根据本基金合同的有关规定: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中 国证监 会核准 上市的 股 票、权 证等) 、债券 ( 包括中 小企业 私募债 券 等) 、 货币市场 工具、资 产支 持证券 以 及法律法 规或 中国证 监 会允许基 金投 资的其 他 金融工具 ,但 须符合中国证监会的相关规定。 本基金的股票资产投资比例为基金资产的 60%-95% , 其中, 投资于 消费服务相 关的股票的比例不低于股票资产的 80% ,权证的投资比例不超过基金资产净值的 3% 。 现金、 债券资产及 中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% -40% ,其 中,持有 现金或者到期日在 一年 以内的政府债券不 低于 基金资产净值 的 5% 。 3.2.2 自基金转 型以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩 比较基准 收 益 率变 动的比 较 6




































































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华安安信消费服务股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 5 月 23 日至 2014 年 6 月 30 日) 4 管 理人 报告 4.1


基 金管 理人 及基金 经理 情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准 于 1998 年 6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币, 公司总部设在 上海陆家 嘴金 融贸易 区 。目前的 股东 为上海 电 气(集团 )总 公司、 上 海国际信 托有 限公司、 上海 工业投 资 (集团) 有限 公司、 上 海锦江国 际投 资管理 有 限公司和 国泰 君安投资管理股份有限公司。 截至 2014 年 6 月 30 日,公司旗下共管理了华安创新混合、华安中国 A 股增强 指数、华 安现 金富利 货 币、华安 宝利 配置混 合 、华安宏 利股 票、华 安 中小盘成 长股 票、华安 策略 优选股 票 、华安核 心优 选股票 、 华安稳定 收益 债券、 华 安动态灵 活混 合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华 安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头企业 ETF、龙 头 ETF 联 接、 华安升级主题股票、 华安稳固收益 债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指 数基金(LOF )、华安 科技动力股票、 7




































































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华安四季 红债 券、华 安 香港精选 股票 、华安 大 中华升级 股票 、华安 标 普石油指 数基 金(QDII-LOF ) 、 华 安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安 鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300 指数分级、华安逆向策 略、华安 日日 鑫货币 、 华安安心 收益 债券、 华 安信用增 强债 券、华 安 纯债债券 、华 安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克 100 指数、华 安黄金易 (ETF ) 、 华 安黄金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细分医药 ETF 、华安大国新 经济股票、 华安新活力混合、 华安安顺混合等 49 只开放式基金。 管理资产规模达到 688.13 亿元人民币。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈俏宇 本基金的 基金经理、 基金投资 部副总监 2008-02-13 - 18 年 工商管理硕士, 中国 注册会计师协会非 执业会员,18 年证 券、基金从业经历。 曾在上海万国证券 公司发行部、 申银万 国证券有限公司国 际业务部、 上海申银 万国证券研究所有 限公司行业部工作。 2003 年加入华安基 金管理有限公司, 曾 任研究发展部高级 研究员、 专户理财部 投资经理、 安顺证券 投资基金和华安宏 利基金经理助理, 2007 年 3 月至 2008 年 2 月担任安顺证券 投资基金、 华安宏利 基金经理, 2008 年 2 月起担任本基金的 基金经理,2008 年 10 月起同时担任华 安核心优选股票型 证券投资基金的基 8




































































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金经理。 2011 年 4 月 起同时担任华安升 级主题股票型证券 投资基金的基金经 理。 2014 年 4 月起兼 任基金投资部副总 监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期 内,本 基金管 理人严格 遵守有 关法律 法规及《 华安安 信消费 服务股票 型证券投资基金基金合同》 、 《华安安信消费 服务股票型证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风 险的 前提下 , 为基金份 额持 有人谋 求 最大利益 ,不 存在违 法 违规或未 履行 基金合同承诺的情形。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 根据中国 证监会 《证券 投资基金 管理公 司公平 交易制度 指导意 见》, 公司制定 了《华安 基金 管理有 限 公司公平 交易 管理制 度 》,将封 闭式 基金、 开 放式基金 、特 定客户资 产管 理组合 及 其他投资 组合 资产在 研 究分析、 投资 决策、 交 易执行等 方面 全部纳入 公平 交易管 理 中。控制 措施 包括: 在 研究环节 ,研 究员在 为 公司管理 的各 类投资组 合提 供研究 信 息、投资 建议 过程中 , 使用晨会 发言 、发送 邮 件、登录 在研 究报告管 理系 统中等 方 式来确保 各类 投资组 合 经理可以 公平 享有信 息 获取机会 。在 投资环节 ,公 司各投 资 组合经理 根据 投资组 合 的风格和 投资 策略, 制 定并严格 执行 交易决策 规则 ,以保 证 各投资组 合交 易决策 的 客观性和 独立 性。同 时 严格执行 投资 决策委员 会、 投资总 监 、投资组 合经 理等各 投 资决策主 体授 权机制 , 投资组合 经理 在授权范 围内 自主决 策 ,超过投 资权 限的操 作 需要经过 严格 的审批 程 序。在交 易环 节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同 一时间 下达指 令 的投资 组合在 交易时 机 上的公 平性。 (2 ) 交 易所一 级市场 9




































































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业务,投 资组 合经理 按 意愿独立 进行 业务申 报 ,集中交 易部 以投资 组 合名义对 外进 行申报。 若该 业务以 公 司名义进 行申 报与中 签 ,则按实 际中 签情况 以 价格优先 、比 例分配原 则进 行分配 。 若中签量 过小 无法合 理 进行比例 分配 ,且以 公 司名义获 得, 则投资 部门在 合规监 察 员监督 参与下 ,进行 公 平协商 分配。 (3 ) 银 行间市 场业务 遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布 询价需求 和结 果,做 到 信息公开 。若 是多个 投 资组合进 行一 级市场 投 标,则各 投资 组合经理 须以 各投资 组 合名义向 集中 交易部 下 达投资意 向, 交易员 以 此进行投 标, 以确保中 签结 果与投 资 组合投标 意向 一一对 应 。若中签 量过 小无法 合 理进行比 例分 配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监控 、分 析与评 估 环节,公 司合 规监察 稽 核部对公 司旗 下的各 投 资组合投 资境 内证券市 场上 市交易 的 投资品种 、进 行场外 的 非公开发 行股 票申购 、 以公司名 义进 行的债券 一级 市场申 购 、不同投 资组 合同日 和 临近交易 日的 反向交 易 以及可能 导致 不公平交 易和 利益输 送 的异常交 易行 为进行 监 控;风险 管理 部根据 市 场公认的 第三 方信息( 如: 中债登 的 债券估值 ), 定期对 各 投资组合 与交 易对手 之 间议价交 易的 交易价格 公允 性进行 审 查,对不 同投 资组合 临 近交易日 的同 向交易 的 交易时机 和交 易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 根据中国 证监会 《证券 投资基金 管理公 司公平 交易制度 指导意 见》, 公司合规 监察稽核 部会 同基金 投 资、交易 部门 讨论制 定 了公募基 金、 专户针 对 股票、债 券、 回购等投 资品 种在交 易 所及银行 间的 同日反 向 交易控制 规则 ,并在 投 资系统中 进行 了设置, 实现 了完全 的 系统控制 。同 时加强 了 对基金、 专户 间的同 日 反向交易 的监 控与隔日 反向 交易的 检 查;风险 管理 部开发 了 同向交易 分析 系统, 对 相关同向 交易 指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期 内,除 指数基 金以外的 所有投 资组合 参与的交 易所公 开竞价 交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 情况共出现了 1 次。原因 :各 投资组 合 分别按照 其交 易策略 交 易时,虽 相关 投资组 合 买卖单只 股票 的数量较 小, 但由于 个 股流动性 较差 ,交易 量 稀少,致 使成 交较少 的 单边交易 量仍 然超过该证券当日成交量的 5% 。 而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看, 也 未发现有异常。 10




































































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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2014 年上半年沪深 300 指数跌幅为 7.08%,上 证 50 指数跌幅为 5.87% , 与此同 时中证 500 指数的涨幅为 2.50% , 创业板综指的涨幅则高达 7.69% , 而本基金比较基 准选取 的中 证消费 服务 领先指 数跌 幅则达 到 了 7.32% 。报告 期间 内 ,市场 经历 了对 宏观经济数据的失望之后,开始对底线思维的意识重新抬头,A 股整体表现出相对 两极的特 征。 一方面 地 产汽车等 板块 或由于 低 预期或由 于低 估值, 投 资偏好明 显上 升。而另 一方 面成长 股 则出现了 阵营 的分化 , 移动互联 网、 医疗服 务 、新能源 等行 业因良好 的市 场容量 憧 憬,估值 水平 进一步 提 升,同时 主题 投资也 相 对活跃。 而与 此形成鲜明对照的则是代表中国各行业中流砥柱的白马成长股则受到了市场的抛 弃。在此背景下,市场近年来推崇的自下而上的选股策略亦受到了相当大的挑战。 本基金对 宏观和 中观经 济的判断 与现实 并未出 现偏差, 但在坚 守成长 为王的投 资风格上与市场的整体风格有所偏离, , 对组合管理最大的挑战来自于估值的理解。 尽管组合 在医 疗器械 和 服务、部 分电 子和信 息 技术等品 种上 获得了 良 好收益, 同时 期初组合 就降 低了更 多 依赖资本 投入 获取增 长 动力的品 种比 例,但 是 基于防御 的策 略,在医 药和 消费行 业 中,以业 绩持 续增长 的 稳定增长 型公 司的较 高 比例配置 ,以 及基于内 生良 好增长 性 的重仓品 种短 期在收 购 重组上受 阻的 黑天鹅 事 件,均对 组合 构成了较大的负面影响。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.919 元,本报告期份额净值增长 率为-6.22% ,同期业绩 比较基准增长率为-7.32% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为 在经济 底线思 维下,政 策正在 持续释 放微刺激 的信号 ,其效 应正在逐 步累积过 程中 。但是 我 们也观察 到稳 增长也 使 债务有重 新恶 化的可 能 ,去杠杆 压力 再现,从这方面又抑制了打破目前 A 股市场弱平衡的动能。从市场的流动性角度来 观察,尽 管有 沪港通 等 有利因素 ,但 至目前 为 止,仍是 存量 资金的 游 戏,因此 整体 风格上仍 会和 上半年 较 为相似, 但局 部会出 现 阶段性的 差异 分化。 一 方面低估 值板 11




































































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块仍会是 较安 全的避 风 港,但若 基于 流动性 预 期改善的 角度 ,其上 行 空间亦有 限。 另一方面 对成 长股而 言 ,由于投 资者 的结构 年 轻化,因 此主 题投资 和 新兴行业 仍将 受到推崇 ,但 也在累 积 泡沫风险 ,而 随着中 报 的披露, 部分 白马成 长 股会以数 据证 明其抵抗经济周期的能力,从长期看已具备一定的投资吸引力。 本基金下 一阶段 的操作 思路仍将 在消费 服务相 关的子行 业内选 择更积 极的投资 品种。尽 管前 期稳定 增 长型公司 并未 受到市 场 的青睐, 但我 们认为 在 经济有托 底的 假设下, 真正 使中国 经 济摆脱政 策依 赖路径 , 仍是一些 具有 核心竞 争 力的产业 或公 司,这些 公司 终将再 次 获得市场 的认 同,因 此 我们仍将 坚持 原先的 选 择,但同 时我 们也要对 现有 的市值 估 值体系重 新反 思,修 正 自下而上 的选 股思路 的 局限性, 在沪 港通、3D 打印、新能源汽车、优势传统加新兴转型等方面进行更积极的投资布局。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1、估值政策及重大变化


无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、 专业胜任能力和相关工作经历的 描述 (1)公司方面 公司建立 基金估 值委员 会,组成 人员包 括:首 席投资官 、基金 投资部 总监、研 究发展部 总监 、固定 收 益部总监 、指 数投资 部 总监、基 金运 营部总 经 理及相关 负责 人员。 主要职责 包括: 证券发 行机构发 生了严 重影响 证券价格 的重大 事件时 ,负责评 估重大事 件对 投资品 种 价值的影 响程 度、评 估 对基金估 值的 影响程 度 、确定采 用的 估值方法 、确 定该证 券 的公允价 值; 同时将 采 用确定的 方法 以及采 用 该方法对 相关 证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民, 首 席投资 官, 工商管 理硕 士,曾 在上 海证券 报研 究所、 上海 证大投资 管理有限 公司 工作, 进 入华安基 金管 理有限 公 司后曾先 后担 任公司 研 究发展部 高级 12




































































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研究员, 华安 安顺封 闭 、基金安 瑞、 华安创 新 混合基金 经理 ,现任 华 安安顺混 合、 华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。 翁启森, 基金投资部兼全球投资部总监, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证 券任 金融产业 分析 师及投 资 经理,台 湾摩 根富林 明 投信投资 管理 部任基 金 经理,台 湾中 信证券投资总监助理, 台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安基金管理 有限公司 ,现 华安香 港 精选、华 安大 中华升 级 基金、华 安宏 利和华 安 大国新经 济股 票基金的基金经理,基金投资部兼全球投资部总监。 杨明,投资研究部总监,研究生学历,12 年 金融、证券、基金从业 经验,曾在 上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金 管理有限公司,担任研究发展部宏观研 究员,现任华安优选的基金经理,投资研究部总监。 贺涛,金融学硕士, 固定收益部副总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员, 华安基金 管理 有限公 司 债券研究 员、 债券投 资 风险管理 员、 固定收 益 投资经理 。现 任华安稳 定收 益债券 基 金、华安 可转 债基金 、 华安信用 增强 债券基 金 、华安双 债添 利债券基金的基金经理,固定收益部副总监。 许之彦, 指数投 资部总 监, 理学 博士,CQF( 国 际数量金 融工程 师) 。 曾在广发证 券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金 管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A 股增强指数、华 安上证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、华 安上证龙头 ETF 和华 安上证龙头 ETF 联接,华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )的基金经理,指数投资部总监。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA 中国注 册会计师 协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月加 入华安基金管 理有限公司, 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理, 现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行 根据法 律法规 要求履行 估值及 净值计 算的复核 责任, 并且认 真核查公 司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 13




































































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5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期不进行收益分配。 5 托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期 内,本 基金托 管人在对 华安安 信消费 服务股票 型证券 投资基 金的托管 过程中, 严格 遵守《 证 券投资基 金法 》及其 他 法律法规 和基 金合同 的 有关规定 ,不 存在任何 损害 基金份 额 持有人利 益的 行为, 完 全尽职尽 责地 履行了 基 金托管人 应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期 内,华 安安信 消费服务 股票型 证券投 资基金的 管理人——华 安基金管 理有限公 司在 华安安 信 消费服务 股票 型证券 投 资基金的 投资 运作、 基 金资产净 值计 算、基金 份额 申购赎 回 价格计算 、基 金费用 开 支等问题 上, 不存在 任 何损害基 金份 额持有人 利益 的行为 , 在各重要 方面 的运作 严 格按照基 金合 同的规 定 进行。本 报告 期内,华安安信消费服务股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人 依法对 华安基 金管理有 限公司 编制和 披露的华 安安信 消费服 务股票型 证券投资基金 2014 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 14




































































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6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表


会计主体:华安安信消费服务股票型证券投资基金 报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上年 度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 30,237,008.66 57,895,918.26 结算备付金


278,934.68 420,428.55 存出保证金


270,664.62 590,836.32 交易性金融资产 6.4.7.2 624,525,346.39 994,320,329.72 其中:股票投资


602,968,996.39 992,783,849.72 基金投资


- - 债券投资


21,556,350.00 1,536,480.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 40,000,000.00 应收证券清算款


649,776.22 23,514,346.00 应收利息 6.4.7.5 63,277.71 36,666.78 应收股利


- - 应收申购款


- 98,817.74 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


656,025,008.28 1,116,877,343.37 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上年 度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


468,366.43 - 应付赎回款


1,056,980.44 1,252,874.50 应付管理人报酬


811,186.75 1,414,800.57 应付托管费


135,197.80 235,800.10 应付销售服务费


- - 15




































































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应付交易费用 6.4.7.7 324,141.28 513,252.78 应交税费


- 484,526.03 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 2,167,579.55 2,313,721.81 负债合计


4,963,452.25 6,214,975.79 所 有者 权益:





实收基金 6.4.7.9 696,649,212.29 1,114,589,224.35 未分配利润 6.4.7.10 -45,587,656.26 -3,926,856.77 所有者权益合计


651,061,556.03 1,110,662,367.58 负债和所有者权益总计


656,025,008.28 1,116,877,343.37 注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金 份额净值 0.919 元,基 金份额总额 708,347,229.61 份。 6.2 利 润表


会计主体:华安安信消费服务股票型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2013 年 5 月 23 日( 基 金 合同 生效日 )至 2013 年 6 月 30 日 一、 收入


-48,690,742.50 4,102,622.71 1.利息收入


356,686.63 7,057,224.74 其中:存款利息收入 6.4.7.11 255,280.04 149,352.58 债券利息收入


62,184.24 1,455,011.35 资产支 持证 券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 39,222.35 5,452,860.81 其他利息收入


- - 2. 投资收 益(损失 以“-” 填 列) 941,516.88 23,259,679.38 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,806,045.73 21,415,011.84 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - -262,867.95 资产支 持证 券投资 收益 - - 16




































































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贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,747,562.61 2,107,535.49 3. 公允价值变动收益(损 失以“-” 号填列) 6.4.7.16 -50,505,342.06 -26,214,281.41 4. 汇兑收益(损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收 入(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.17 516,396.05 - 减 :二 、费用


9,335,190.73 4,947,298.24 1.管理人报酬


6,212,175.98 3,565,077.08 2.托管费


1,035,362.64 594,179.50 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,873,281.66 688,464.51 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 214,370.45 99,577.15 三、利润总额(亏损总额 以“-”号 填列) -58,025,933.23 -844,675.53 减:所得税费用


- - 四 、 净利润 ( 净亏损 以“-” 号填 列) -58,025,933.23 -844,675.53 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体:华安安信消费服务股票型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,114,589,224.35 -3,926,856.77 1,110,662,367.58 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -58,025,933.23 -58,025,933.23 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号 填列) -417,940,012.06 16,365,133.74 -401,574,878.32 17




































































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其中:1.基金申购款 16,604,273.07 -260,604.47 16,343,668.60 2.基金赎回款 -434,544,285.13 16,625,738.21 -417,918,546.92 四、 本期向基金份额持 有 人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 696,649,212.29 -45,587,656.26 651,061,556.03 项目 上 年度 可比期 间 2013 年 5 月 23 日( 基金 合同 生效日 )至 2013 年 6 月 30 日 实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,000,000,000.00 85,987,601.95 2,085,987,601.95 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -844,675.53 -844,675.53 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号 填列) 897,307,004.05 15,146,956.34 912,453,960.39 其中:1.基金申购款 897,307,004.05 15,146,956.34 912,453,960.39 2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,897,307,004.05 100,289,882.76 2,997,596,886.81 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人: 李勍 , 主管会计工作负责人: 章国富, 会计机构 负责人: 陈 林 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本 情况 华安安信消费服务股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 由安信 证券投资基 金( 以下简称“基金安信”) 转型而成。依据中国证监会 2013 年 4 月 25 日证监许可 [2013]590 号文核准的 《 安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方 18




































































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式决议》 , 基金安信由封闭式基金转为开放式基金。 原基金安信为契约式封闭式基金, 存续期限至 2013 年 5 月 22 日止。 根据上交所上证基字[2013]120 号 《关于终止安信 证券投资基金上市的决定》 , 自 2013 年 5 月 23 日起, 原基金安信终止上市, 原基金 安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金。 《安信证券投资基金基金合同》 失效的同 时《 华安安 信 消费服务 股票 型证券 投 资基金基 金合 同》生 效 。本基金 为契 约型开放 式, 存续期 限 不定。本 基金 的基金 管 理人为华 安基 金管理 有 限公司, 基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,085,987,601.95 元 ,已 于本基金 的基 金合同 生 效日全部 转为 本基金 的 基金资产 净值 。根据 《 华安安信 消费 服务股票 型证 券投资 基 金招募说 明书 》和《 关 于原安信 证券 投资基 金 基金份额 拆分 结果的公告》的有关规定,本基金于 2013 年 6 月 24 日进行了基金 份额拆分,拆分 比例为 1:1.016880461,并于 2013 年 6 月 25 日进行了变更登记。 本基金自 2013 年 5 月 29 日至 2013 年 6 月 19 日期间内开放集中申购,共募集 集中申购资金 911,286,695.29 元,其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 459,327.86 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 358 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2013 年 6 月 24 日基金份 额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 911,286,695.29 份基金份额, 其中包括集中 申购资金利息折合的 459,327.86 份基金份额,并于 2013 年 6 月 25 日进行了确认登 记。 根据《中华人 民共和国 证券投资基金 法》和《 华安安信消费 服务股票 型证券投 资基金基 金合 同》的 有 关规定, 本基 金的投 资 范围为具 有良 好流动 性 的金融工 具, 包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券( 包括中小板、 创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票、 权证等)、债 券( 包括中小企业私募债券等) 、 货币市场工具、 资产支持 证券 以及法 律 法规或中 国证 监会允 许 基金投资 的其 他金融 工 具,但须 符合 中国证监会的相关规定。 本基金的股票资产投资比例为基金资产的 60%-95% , 其中, 投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的 80% ,权证的投资比例不超过 基金资产净值的 3% 。 现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占 基金资产比 例为 5%-40% ,其中,持 有现金 或 者到期日在 一年以 内的 政府债券 不低 于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为:中证消费服务领先指数收益率。 19




































































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本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 8 月 28 日 批准报出。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基 本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则 解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业 协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安安信消费服务股票型证券投 资基金 基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则 的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错更 正的 说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]102 号 《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于 股息红利有关个人 所得 税政策的补充通知 》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3 ) 对基 金取得的企 业债券利息收 入,由发 行债券的企业 在向基金 派发利息 时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前, 对基 20




































































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金取得的股票的股息、 红利收入, 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税,暂不征收 企业所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司 股票, 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年的,暂减按 25% 计入应纳税所得额。 (4 ) 基金 卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交 易印花 税, 买入股 票不 征收股票 交易印花税。 6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 6.4.7.1银行 存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


活期存款 30,237,008.66 定期存款 - 其他存款 - 合计 30,237,008.66 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 509,266,449.82 602,968,996.39 93,702,546.57 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,623,343.10 1,582,350.00 -40,993.10 银行间市场 19,986,460.00 19,974,000.00 -12,460.00 合计 21,609,803.10 21,556,350.00 -53,453.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 530,876,252.92 624,525,346.39 93,649,093.47 6. 4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债





无余 额。 6. 4.7.4 买入 返售 金融 资产 6. 4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 21




































































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无余 额。 6. 4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券





无余 额。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


应收活期存款利息 5,688.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 112.95 应收债券利息 57,366.30 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.17 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 109.62 合计 63,277.71 6.4.7.6 其他 资产 无余 额。 6.4.7.7 应付 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


交易所市场应付交易费用 323,941.28 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 324,141.28 6.4.7.8 其他 负债 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 应付赎回费 2,199.10 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 415,380.45 银行手续费 - 合计 2,167,579.55 22




































































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6.4.7.9 实收 基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日





基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,133,405,165.62 1,114,589,224.35 本期申购 16,884,414.26 16,604,273.07 本期赎回 (以“-” 号填列 ) -441,942,350.27 -434,544,285.13 本期末 708,347,229.61 696,649,212.29 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -38,428,297.24 34,501,440.47 -3,926,856.77 本期利润 -7,520,591.17 -50,505,342.06 -58,025,933.23 本期基金份额交易产生 的变动数 15,061,322.22 1,303,811.52 16,365,133.74 其中:基金申购款 -538,484.60 277,880.13 -260,604.47 基金赎回款 15,599,806.82 1,025,931.39 16,625,738.21 本期已分配利润 0.00 0.00 0.00 本期末 -30,887,566.19 -14,700,090.07 -45,587,656.26 6.4.7.11 存款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 245,596.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,591.91 其他 3,091.93 合计 255,280.04 6.4.7.12 股票 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 734,223,752.52 减:卖出股票成本总额 737,029,798.25 买卖股票差价收入 -2,806,045.73 6. 4.7.13 债券 投资 收益 无。 23




































































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6. 4.7.14 衍生 工具 收益 无。 6.4.7.15 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 3,747,562.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,747,562.61 6.4.7.16 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 1. 交易性金融资产 -50,505,342.06 ——股票投资 -50,538,752.06 ——债券投资 33,410.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3. 其他 - 合计 -50,505,342.06 6.4.7.17 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金赎回费收入 516,396.05 合计 516,396.05 6.4.7.18 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 交易所市场交易费用 1,873,081.66 银行间市场交易费用 200.00 合计 1,873,281.66 6.4.7.19 其他 费用 单位:人民币元 24




































































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项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 审计费用 46,612.93 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 590.00 帐户维护费 18,000.00 其他费用 400.00 合计 214,370.45 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或有 事项 无。 6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期关联方关系未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司( “华安基金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工商银行股份有限公司( “中国工商银行” ) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股票 交易 无。 6.4.10.1.2 债券 交易 无。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 无。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比期间 2013 年5 月23 日(基金合同生效 日)至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 6,212,175.98 3,565,077.08 25




































































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的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 540,435.93 83,703.03 注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计 算方法如下: H =E×1.5% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2. 基金 管理 费每日 计算 ,逐日 累计 至每月 月末 ,按月 支付 ,由基 金管 理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比期间 2013 年5 月23 日(基金合同生效 日)至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,035,362.64 594,179.50 注: 1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的 计算方法如下: H =E×0.25% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 2. 基金 托管 费每日 计算 ,逐日 累计 至每月 月末 ,按月 支付 ,由基 金管 理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 单位: 份 项目 本期 2014 年 1 月 1 日 -2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 5 月 23 日 (基 金合同生 效日)至 2013 年 6 月 30 日 基金合 同生 效日 持有 的基 金份额 - 28,538,470.00 期初持 有的 基金 份额 29,020,212.00 - 期间认 购总 份额 -


期间申 购/ 买 入总 份额 -


期间因 拆分 增加 的份 额 481,742.00 期间赎 回/ 卖 出总 份额


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期末持 有的 基金 份额 29,020,212.00 29,020,212.00 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 4.10% 0.99% 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方名称 本期末 2014 年6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金 份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 持有的 基金 份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 上海国际信托有 限公司 18,303,848.00 2.58% 18,303,848.00 1.61% 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比期间 2013 年5 月23 日 (基金合同生效日) 至2013 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 30,237,008.66 245,596.20 17,083,520.53 127,075.68 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按银行同业利率计息。 6.4.10.6


本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.11 利润分 配情 况 无。 6.4.12 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 300387 富邦 股份 2014-06-2 6 2014-07-0 2 新股中 签 20.48 20.48 500 10,240.00 10,240.00 - 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 27




































































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300088 长信 科技 2014-0 3-13 重大资 产 重组 19.49 2014-0 7-01 18.00 280,000 5,794,420.0 0 5,457,200.0 0 - 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重 点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的 行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会 为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门 构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;根据公司章程, 在管理层层面设立合规与风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防 范和控制措施; 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部 对公司执行总裁负责,并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量 分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损 失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成 常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进 行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资 证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化 的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基 金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行 ,与该银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估 28




































































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来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎 回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基 金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部 门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中 度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超 过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部分证券在证券交易 所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其 中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口 单位:人民币元 本期末 2014 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 30,237,008.66 - - - 30,237,008.66 结算备付 金 278,934.68 - - - 278,934.68 29




































































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结算保证 金 270,664.62 - - - 270,664.62 交易性金 融资产 19,974,000.00 1,582,350.00 - 602,968,996.39 624,525,346.39 应收证券 清算款 - - - 649,776.22 649,776.22 应收利息 - - - 63,277.71 63,277.71 资产总计 50,760,607.96 1,582,350.00 - 603,682,050.32 656,025,008.28 负债














应付赎回 款 - - - 1,056,980.44 1,056,980.44 应付证券 清算款 - - - 468,366.43 468,366.43 应付管理 人报酬 - - - 811,186.75 811,186.75 应付托管 费 - - - 135,197.80 135,197.80 应付交易 费用 - - - 324,141.28 324,141.28 其他负债 - - - 2,167,579.55 2,167,579.55 负债总计 - - - 4,963,452.25 4,963,452.25 利率敏感 度缺口 50,760,607.96 1,582,350.00 - 598,718,598.07 651,061,556.03 上年度末 2013 年12 月31日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产














银行存款 57,895,918.26 - - - 57,895,918.26 结算备付 金 420,428.55 - - - 420,428.55 存出保证 金 590,836.32 - - - 590,836.32 交易性金 融资产 - 1,536,480.00 - 992,783,849.72 994,320,329.72 买入返售 金融资 产 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 应收证券 清算款 - - - 23,514,346.00 23,514,346.00 应收利息 - - - 36,666.78 36,666.78 应收申购 款 - - - 98,817.74 98,817.74 资产总计 98,907,183.13 1,536,480.00 - 1,016,433,680.24 1,116,877,343.37 负债














应付赎回 款 - - - 1,252,874.50 1,252,874.50 应付管理 人报酬 - - - 1,414,800.57 1,414,800.57 应付托管 费 - - - 235,800.10 235,800.10 应付交易 费用 - - - 513,252.78 513,252.78 应交税费 - - - 484,526.03 484,526.03 30




































































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其他负债 - - - 2,313,721.81 2,313,721.81 负债总计 - - - 6,214,975.79 6,214,975.79 利率敏感 度缺口 98,907,183.13 1,536,480.00 - 1,010,218,704.45 1,110,662,367.58 注:表中 所示为 本基金 资产及负 债的账 面价值 ,并按照 合约规 定的利 率重新定 价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 市场利率下降25 个基点 增加约5.73 万元 - 市场利率上升25 个基点 减少约5.69 万元 - 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金 融工具 的公允价值或未 来现金 流量因外汇汇率 变动而 发生波动 的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险是 指基金 所持金融工具的 公允价 值或未来现金流 量因除 市场利率 和外汇汇 率以 外的市 场 价格因素 变动 而发生 波 动的风险 。本 基金主 要 投资于证 券交 易所上市 或银 行间同 业 市场交易 的股 票和债 券 ,所面临 的其 他价格 风 险来源于 单个 证券发行 主体 自身经 营 情况或特 殊事 项的影 响 ,也可能 来源 于证券 市 场整体波 动的 影响。 本基金的基金管 理人在 构建和管理投资 组合的 过程中,使用定 量与定 性相结合 的研究方 法对 宏观经 济 、国家政 策、 资金面 和 市场情绪 等可 能影响 证 券市场的 重要 因素进行 研究 和预测 , 结合使用 公司 自主研 发 的多因子 动态 资产配 置 模型、基 于投 资时钟理 论的 资产配 置 模型等经 济模 型,分 析 和比较股 票、 债券等 市 场和不同 金融 工具的风 险收 益特征 , 确定合适 的资 产配置 比 例,动态 优化 投资组 合 。本基金 的基 金管理人 定期 结合宏 观 及微观环 境的 变化, 对 投资策略 、资 产配置 、 投资组合 进行 修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资 组合的 分散化降低其他 价格风 险。本基金持有 的股票 资产占基 金资产的 60%-95% ; 除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40% ,其中权证投资 比例不高于基金资产净值的 3% 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 31




































































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证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投资 602,968,996.39 92.61 992,783,849.72 89.39 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 602,968,996.39 92.61 992,783,849.72 89.39 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准上升5% 增加约2,479.43 万元 - 2. 业绩比较基准下降5% 减少约2,479.43 万元 - 6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无。 7 投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 602,968,996.39 91.91 32




































































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其中:股票 602,968,996.39 91.91 2 固定收益投资 21,556,350.00 3.29 其中:债券 21,556,350.00 3.29








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,515,943.34 4.65 7 其他各项资产 983,718.55 0.15 8 合计 656,025,008.28 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 431,817,646.95 66.33 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 8,143,759.80 1.25 E 建筑业 3,141,990.72 0.48 F 批发和零售业 10,646,400.00 1.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 89,529,913.80 13.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,760,095.08 2.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,975,190.04 3.38 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 18,954,000.00 2.91 合计 602,968,996.39 92.61 33




































































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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600867 通化东宝 4,300,000 56,029,000.00 8.61 2 002250 联化科技 3,870,000 54,954,000.00 8.44 3 002450 康得新 2,390,000 54,372,500.00 8.35 4 300146 汤臣倍健 1,680,000 41,412,000.00 6.36 5 300273 和佳股份 1,250,000 38,375,000.00 5.89 6 600887 伊利股份 1,130,000 37,425,600.00 5.75 7 300017 网宿科技 460,000 29,348,000.00 4.51 8 002038 双鹭药业 637,000 28,391,090.00 4.36 9 002065 东华软件 1,050,000 21,126,000.00 3.24 10 600256 广汇能源 2,700,000 18,954,000.00 2.91 11 002400 省广股份 763,226 18,760,095.08 2.88 12 002008 大族激光 1,060,000 18,380,400.00 2.82 13 000625 长安汽车 1,490,000 18,341,900.00 2.82 14 002219 恒康医疗 800,000 17,584,000.00 2.70 15 600804 鹏博士 1,100,000 15,884,000.00 2.44 16 300244 迪安诊断 297,500 13,021,575.00 2.00 17 002271 东方雨虹 500,000 12,425,000.00 1.91 18 000661 长春高新 139,000 11,300,700.00 1.74 19 000963 华东医药 190,000 10,260,000.00 1.58 20 600571 信雅达 520,000 10,134,800.00 1.56 21 002004 华邦颖泰 496,000 9,225,600.00 1.42 22 300015 爱尔眼科 367,856 8,953,615.04 1.38 23 600587 新华医疗 111,014 8,276,093.70 1.27 24 600509 天富热电 1,009,140 8,143,759.80 1.25 25 600079 人福医药 211,275 6,306,558.75 0.97 26 002405 四维图新 350,000 5,817,000.00 0.89 27 300170 汉得信息 436,722 5,633,713.80 0.87 28 002437 誉衡药业 107,743 5,548,764.50 0.85 29 300088 长信科技 280,000 5,457,200.00 0.84 30 002491 通鼎光电 300,000 4,890,000.00 0.75 31 002081 金 螳 螂 221,892 3,141,990.72 0.48 32 002030 达安基因 160,000 3,112,000.00 0.48 33 002410 广联达 60,000 1,586,400.00 0.24 34 002251 步 步 高 30,000 386,400.00 0.06 35 300387 富邦股份 500 10,240.00 0.00 34




































































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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 300002 神州泰岳 31,604,241.49 2.85 2 300017 网宿科技 24,755,690.15 2.23 3 000625 长安汽车 21,528,564.30 1.94 4 600323 瀚蓝环境 21,222,208.22 1.91 5 002400 省广股份 20,842,868.62 1.88 6 002085 万丰奥威 20,420,539.84 1.84 7 002405 四维图新 16,261,472.31 1.46 8 002439 启明星辰 16,052,115.96 1.45 9 002271 东方雨虹 13,262,850.28 1.19 10 002292 奥飞动漫 13,055,781.80 1.18 11 600187 国中水务 11,315,071.20 1.02 12 300085 银之杰 10,271,168.90 0.92 13 002450 康得新 10,045,914.59 0.90 14 002004 华邦颖泰 9,676,651.29 0.87 15 002475 立讯精密 8,901,889.39 0.80 16 600587 DR 新华医 8,894,688.54 0.80 17 000997 新 大 陆 8,481,363.02 0.76 18 600624 复旦复华 8,431,926.40 0.76 19 600571 信雅达 8,383,505.80 0.75 20 600509 天富能源 7,901,439.44 0.71 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002250 联化科技 43,278,059.53 3.90 2 600518 康美药业 41,476,376.04 3.73 3 300070 碧水源 36,704,684.18 3.30 4 002236 大华股份 35,386,841.23 3.19 5 002241 歌尔声学 34,889,488.80 3.14 6 002450 康得新 32,210,207.00 2.90 7 300002 神州泰岳 28,383,213.31 2.56 8 300090 盛运股份 28,304,235.53 2.55 35




































































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9 300015 爱尔眼科 25,089,704.21 2.26 10 002085 万丰奥威 20,171,704.13 1.82 11 300026 红日药业 20,007,030.96 1.80 12 600323 瀚蓝环境 18,993,930.95 1.71 13 600867 通化东宝 18,416,012.03 1.66 14 300335 迪森股份 18,329,699.84 1.65 15 000661 长春高新 17,297,687.38 1.56 16 002038 双鹭药业 16,749,874.71 1.51 17 000625 长安汽车 16,630,480.09 1.50 18 600887 伊利股份 15,210,045.05 1.37 19 600256 广汇能源 14,910,244.75 1.34 20 300273 和佳股份 14,287,520.20 1.29 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 397,753,696.98 卖出股票的收入(成交)总额 734,223,752.52 注: 本项 “买入股票的 成本 (成交) 总额” 和 “卖出股票的收入 (成 交) 总额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 1,582,350.00 0.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,974,000.00 3.07 其中:政策性金融债 19,974,000.00 3.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 21,556,350.00 3.31 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 36




































































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产净值比 例(%) 1 140437 14 农发 37 200,000 19,974,000.00 3.07 2 010213 02 国债⒀ 16,500 1,582,350.00 0.24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的所有资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策 无。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价 无。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报告期内 ,基金 投资的前十 名证券 的发 行主体没有 被监管 部门 立案调查 37




































































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的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十 名股票中,不存在投资 于超出基金合同规定备 选股票 库 之外的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 270,664.62 2 应收证券清算款 649,776.22 3 应收股利 - 4 应收利息 63,277.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 983,718.55 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基 金份 额持有 人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 45,096 15,707.54 94,101,049.33 13.28% 614,246,180.28 86.72% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - - 注:本公 司高级 管理人 员、基金 投资和 研究部 门负责人 持有该 只基金 份额总量 的数量区间为 0; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 38




































































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开 放 式基金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 5 月 23 日)基金份额总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,133,405,165.62 本报告期基金总申购份额 16,884,414.26 减:本报告期基金总赎回份额 441,942,350.27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 708,347,229.61 10


重大 事件 揭示 10.1


基 金份 额持 有人大 会决议 无。 10.2


基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动 1. 报告期内基金管理人的重大人事变动:无。 2. 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本报告期内, 因中国工商银行股份有限公司 (以下简称 “本行” ) 工 作需要, 周 月秋同志 不再 担任本 行 资产托管 部总 经理。 在 新任资产 托管 部总经 理 李勇同志 完成 证券投资 基金 行业高 级 管理人员 任职 资格备 案 手续前, 由副 总经理 王 立波同志 代为 行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3


涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼 报告期内 无涉及 本基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼。报 告期内 基金管 理人无涉 及本基金财产的诉讼。 10.4


基 金投 资策 略的改 变 报告期内无基金投资策略的改变。 39




































































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10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所 10.6


管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 光大证券股份 有限公司 1 61,132,419.31 5.40% 55,654.87 5.52% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 2 351,741,268.68 31.08% 312,229.30 30.96% - 海通证券股份 有限公司 1 165,147,857.45 14.59% 150,349.75 14.91% - 上海证券有限 责任公司 1 - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 182,973,651.59 16.17% 161,913.51 16.06% - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国建设投资 证券有限责任 公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - 370,903,612.47 32.77% 328,212.61 32.55% - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理 人负责 选择证 券经营机 构,选 用其交 易单元供 本基金 证券买 卖专用, 40




































































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选择标准为:


(1) 内部管理规范、 严谨; 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密 的要求; (2) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务 需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体 资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估 由相关部 门牵头 并组织 有关人员 依据上 述交易 单元选择 标准和 《券商 服务评价 办法》 ,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单 元申请审核表》 牵头部门 汇总对 各候选 交易单元 券商的 综合评 估结果, 择优选 出拟新 增单元, 填写《新增交易单元申请审核表》 ,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批 公司分管 副总经 理对相 关部门提 交的《 新增交 易单元申 请审核 表》及 其对券商 综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管 人 基金管理 人与被 选择 的券商签 订《证 券交易 单元租用 协议》 ,并通 知基金托管 人。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 成交金 额 占当期权 证成交总 额的比例 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 41




































































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海通证券股份 有限公司 - - - - - - 上海证券有限 责任公司 - - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中国建设投资 证券有限责任 公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于旗下部分基金开通邮储银行定投业 务并参加定投费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-01-06 2 关于旗下基金持有的“汤臣倍健”股票 估值调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-02-12 3 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方 法的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-02-13 4 关于基金电子交易平台延长工商银行直 联结算方式费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-03-13 5 关于参加中国工商银行开展个人电子银 行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-03-28 6 华安基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“和佳股份”股票估值调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-04-30 7 关于电子直销平台“微钱宝”账户转换 交易费率优惠的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-06-10 8 关于公司董事、监事、高级管理人员以 《上海证券报》 、 《证 2014-06-12 42




































































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及其他从业人员在子公司兼职情况的公 告 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 9 关于基金电子交易平台延长工商银行直 联结算方式费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》、《中国证 券报》和公司网站 2014-06-13 注:前款 所涉 重大事 件 已作为临 时报 告在《 上 海证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《中国 证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披 露。 11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 12


备查 文件 目录 12.1 备 查文 件目录 1、 《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》


2、 《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》


3、 《华安安信消费服务股票型证券投资基金托管协议》 4. 中国证监会批准华安安信消费服务股票型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 12.2 存放 地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅 方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托 管人的办公场所免费查阅。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 四年八 月二 十九日 43