华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
华安安心收益债券型证券投资基金
2014 年半年 度报告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 根 据本基 金合 同规 定， 于 2014
年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 16
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 16
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 16
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 17
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 18
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 19
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 21
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 42
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 42
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 43
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 43
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 44
7.5 期末按 债券 品种 分 类的 债券 投 资组合 .......................................................................... 45
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 46
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明 细 ...... 46
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 46
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................. 46
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情 况说明 .......................................................... 46
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 47
7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 47
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 48
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 48
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 48
9 开放式 基金份 额变 动 ...................................................................................................... 49
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大 人 事变动 .............................. 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 50
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 50
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 50
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 50
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 52
11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 54
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 54
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安安心收益债券型证券投资基金
基金简称 华安安心收益债券
基金主代码 040036
交易代码
040036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月7日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 276,147,758.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安安心收益债券A类 华安安心收益债券B类
下属分级基金的交易代码 040036 040037
报告期末下属分级基金的
份额总额
203,711,777.46份 72,435,981.30份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在有效控制流动性 和风 险的前提下，力争 持续 稳定地实
现超越比较基准的当期收益。
投资策略
本基金以 “3年运作周期滚动”的方式投资运作。 在每个
运作期内采用“华 安避 险增值机制”，动 态调 整基础资
产和风险资产的配 置比 例，定期锁定投资 收益 ，控制基
金资产净值的波动幅度， 实现基金资产的长期稳定增值。
同时，本基金将通 过对 宏观经济、国家政 策等 可能影响
证券市场的重要因 素的 研究和预测，并利 用公 司研究开
发的多因子模型等 数量 工具，分析和比较 不同 证券子市
场和不同金融工具 的收 益及风险特征，积 极寻 找各种可
能的套利和价值增 长的 机会，以确定风险 资产 在非信用
类固定收益品种（ 国债 、央行票据等）、 信用 类固定收
益品种和权益类资产之间的配置比例。
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基 金， 属于证券投资基金 中较 低风险的
品种，其预期的风 险和 预期收益水平低于 股票 基金和混
合基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份
有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 胡涛
联系电话
021-38969999 010-68858112
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
注册地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
北京市西城区金融大街3
号
办公地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
北京市西城区金融大街3
号
邮政编码 200120 100808
法定代表人 李勍 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8 号上海国金中心二期31、32 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期31、32 层
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
报告 期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日）
华安安心收益债券A 类 华安安心收益债券B 类
本期已实现收益 4,870,614.08 2,183,738.19
本期利润 7,049,219.01 4,669,918.97
加权平均基金份额本期利
润
0.0406 0.0438
本期加权平均净值利润率 3.90% 4.18%
本期基金份额净值增长率 3.79% 3.89%
3.1.2 期末数 据和 指标
报告 期末(2014 年 6 月30 日)
华安安心收益债券A 类 华安安心收益债券B 类
期末可供分配利润 12,176,783.58 4,510,884.41
期末可供分配基金份额利
润
0.0598 0.0623
期末基金资产净值 215,888,561.04 76,946,865.71
期末基金份额净值 1.060 1.062
3.1.3 累计期 末指 标
报告 期末(2014 年 6 月30 日)
华安安心收益债券A 类 华安安心收益债券B 类
基金份额累计净值增长率 12.36% 12.57%
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华安安心收益债券A 类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
6
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
④
过去一个
月
1.73% 0.34% 0.35% 0.00% 1.38% 0.34%
过去三个
月
4.23% 0.31% 1.06% 0.00% 3.17% 0.31%
过去六个
月
3.79% 0.37% 2.11% 0.00% 1.68% 0.37%
过去一年 6.98% 0.38% 4.25% 0.00% 2.73% 0.38%
自基金合
同生效起
至今
12.36% 0.31% 7.70% 0.00% 4.66% 0.31%
华安安心收益债券B 类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.72% 0.33% 0.35% 0.00% 1.37% 0.33%
过去三个
月
4.22% 0.31% 1.06% 0.00% 3.16% 0.31%
过去六个
月
3.89% 0.37% 2.11% 0.00% 1.78% 0.37%
过去一年 7.08% 0.38% 4.25% 0.00% 2.83% 0.38%
自基金合
同生效起
至今
12.57% 0.30% 7.70% 0.00% 4.87% 0.30%
注： 本基金业绩比较基准： 本基金整体业绩比较基准： 三年期银行定期存款
收益率（税后）
根据本基金合同的有关规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国债、 中央银行票据、 地方政府债、 中期票据、 金融债、 企业债、 公 司
债、 短期融资券、 可转 债、 分离交易可转债、 资产支持证券、 次级债、 债券回购、
期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种， 国内依法发行上市的股票 （包
括中小 板、创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上 市的股 票） 、 权证 等权 益类品 种以
及法律 法规或 监管 机构 允许基 金投资 的其 它金 融工具 。本基 金投 资比 例限制 为:
投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%； 股票、 权证等权益类资产
的投资比例不高于基金资产的20%； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。
3.2.2 自基 金合 同生效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安安心收益债券型证券投资基金
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年9 月7 日至2014 年6 月30 日）
华安安心收益债券A 类
华安安心收益债券B 类
注： 根据 《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》 ， 本基金建仓期为
6 个月。 截至本报告期期末， 本基金的投资组合比例已符合基金合同中投资范围、
投资限制的有关约定。
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准于1998
年6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2014 年6 月30 日， 公司旗下共管理了华安创新混合、 华安中国A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混 合、 华安 强化收 益债券 、华 安行 业轮动 股票、 华安 上证 180ETF、华 安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级 主题股票、
华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ）、华安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金 （QDII-LOF） 、 华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期
理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深300
指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强
债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、
华安纳斯达克100 指数、 华安黄金易 （ETF） 、 华安黄金ETF 联接、 华安沪深300
量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产ETF、华 安
中证细分医药ETF、 华安大国新经济股票、 华安新活力混合、 华安安顺混合等49
只开放式基金。管理资产规模达到688.13 亿元人民币。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成 本基金的
基金经理，
2012-09-07 - 12 年 硕士研究生， 12 年证
券基金从业经历。
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
固定收益
部助理总
监。
2001 年 7 月至 2004
年 12 月在闽发证券
有限责任公司担任
研究员， 从事债券研
究及投资，2005 年1
月至 2005 年 9 月在
福建儒林投资顾问
有限公司任研究员，
2005 年10 月至2009
年7 月在益民基金管
理有限公司任基金
经理， 2009 年8 月至
今任职于华安基金
管理有限公司固定
收益部。
2010 年 12 月起担任
华安稳固收益债券
型证券投资基金的
基金经理。2012 年9
月 起同时担任本基
金的基金经理。2012
年 11 月起同时担任
华安日日鑫货币市
场基金的基金经理。
2012 年 12 月起同时
担任华安信用增强
债券型证券投资基
金的基金经理。2013
年5 月起同时担任华
安保本混合型证券
投资基金的基金经
理。
注：1 、此 处的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，即 以公 告日为
准。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安安心收益债券型
证券投资基金基金合同》 、 《华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书》 等
10
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
根据中 国证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司公 平交易 制度 指导意 见》 ，公司
制定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基
金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执
行等方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公
司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 发送邮
件、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信
息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
11
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司公 平交易 制度 指导意 见》 ，公司
合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、
债券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系
统中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反
向交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对
相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同 日反向 交易 成交 较少的 单边交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况共
出现了1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖单只股票的数量较小， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的
单边交 易量仍 然超 过该 证券当 日成交 量的 5%。而从 同向交 易统 计检 验和实 际检
查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
上半年 ，国 内经 济增 长动能 出现 下滑 ，为了 维持经 济增 速的合 理水 平，宏
观经济政策转向稳增长， 货币政策同步宽松。 在稳增长政策的拉动下， 经济重新
出现企稳态势， 高频数据有向好的趋势， 货币增速略超预期。 市场资金利率较去
年下半年显著下降， 市场风险偏好经历了一个从下降到逐步回升的过程。 与此同
12
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
时CPI 数据保持在低位，PPI 仍未转正。 在此背景下， 债券市场表现出一个小牛
市， 收益率曲线陡峭下行， 信用利差有所收缩， 城投债成为新的无风险利率标杆。
权益类市场大幅振荡，主题性投资机会层出不穷。
华安安心收益债券基金在年初加大了基金杠杆水平，并适当提升了组合久
期， 至五月底调低债券配置的力度。 另外在权益类方面保持了较高的仓位， 但由
于成长股在上半年波动较大，权益类配置没有取得预期收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2014 年6 月30 日， 华安安心收益债券A 份额净值为1.060 元，B 份额
净值为1.062 元； 华安安心收益债券A 份额净值增长率为3.79%， B 份额净值增
长率为3.89%，同期业绩比较基准增长率为2.11%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年下半年， 海外经济体仍保持宽松的货币形势， 经济继续稳定恢
复。 国内经济逐渐企稳， 外需在贸易条件改善后也逐渐恢复。 稳增长的政策预期
力度有所减弱，货币政策将恢复相机抉择的节奏，放松力度较上半年有所减弱。
在此背景下， 债券市场预期收益率窄幅波动， 供给逐渐趋于平衡。 但市场的制度
性红利仍有释放空间， 我们对债券市场仍保持乐观。 权益类市场预期将保持区间
震荡格局， 主题性投资机会大于系统性机会。 本基金将继续保持较高的杠杆水平，
维持中等偏低的组合久期。 对权益类投资仍保持主题精选、 自下而上的波段操作。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
13
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
混合、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利和华安
大国新经济股票基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛, 金融 学硕士 ，固 定收益 部副 总监。 曾任 长城证 券有 限责任 公司 债券研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
许之彦, 指 数投 资部总 监, 理 学博 士，CQF(国 际数量 金融 工程师)。 曾在广
发证券 和中 山大学 经济 管理学 院博 士后流 动站 从事金 融工 程工作 ，2005 年加入
华安基金管理有限公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安中国A 股增
强指数、 华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接、 华安上证龙头ETF 和华安上
证龙头ETF 联接， 华安深证300 指数证券投资基金 （LOF） 的基金经理,指数投资
部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
15
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内共实施一次分红， 本次分红方案为：0.53 元/10 份 （华安安心收
益债券A 类 ）、0.53 元/10 份 （华安安心收益债券B 类） 。 权益登记 日及除息日：
2014 年1 月21 日，现金红利发放日：2014 年1 月22 日。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、
基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金进行了一次收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
16
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安安心收益债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,666,099.03 2,977,010.76
结算备付金
12,779,796.22 7,796,095.35
存出保证金
51,405.52 234,173.03
交易性金融资产 6.4.7.2 396,891,242.12 490,410,521.46
其中：股票投资
43,195,884.12 68,809,681.46
基金投资
- -
债券投资
343,695,358.00 411,600,840.00
资产支持证券投资
10,000,000.00 10,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
788,819.07 -
应收利息 6.4.7.5 9,026,705.20 7,470,371.81
应收股利
- -
应收申购款
13,679.70 1,680,251.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
428,217,746.86 510,568,424.35
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
126,000,000.00 157,899,865.15
应付证券清算款
8,022,890.22 2,106,072.02
应付赎回款
639,327.11 1,585,291.79
应付管理人报酬
159,438.90 193,487.16
应付托管费
36,793.61 44,650.87
应付销售服务费
23,538.54 51,488.95
17
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
应付交易费用 6.4.7.7 26,523.61 48,393.17
应交税费
- 594,409.81
应付利息
- 21,861.27
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 473,808.12 550,000.00
负债合计
135,382,320.11 163,095,520.19
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 276,147,758.76 323,413,726.43
未分配利润 6.4.7.1
0
16,687,667.99 24,059,177.73
所有者权益合计
292,835,426.75 347,472,904.16
负债和所有者权益总计
428,217,746.86 510,568,424.35
注： 报告截止日2014 年6 月30 日， 基金份额净值1.060 元， 基金份额总额
276,147,758.76 份，其中 A 类基金份额净值 1.060 元，基金份额总额
203,711,777.46 份；B 类基金份额净值1.062 元， 基金份额总额72,435,981.30
份。
6.2 利 润表
会计主体：华安安心收益债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、 收入
15,835,706.43 26,651,729.02
1.利息收入
9,716,302.53 16,661,157.02
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1
102,505.97 114,177.67
债券利息收入
9,375,769.16 16,288,977.62
资产支 持证 券利息
收入
238,027.40 238,027.40
买入返售金融资产
收入
- 19,974.33
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
758,839.66 6,883,341.18
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2
3,627,749.84 3,256,741.42
基金投资收益
- -
18
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
债券投资收益 6.4.7.1
3
-2,961,805.61 3,326,996.76
资产支 持证 券投资
收益
6.4.7.1
4
- -
贵金属投资收益 6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
6
- -
股利收益 6.4.7.1
7
92,895.43 299,603.00
3. 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.1
8
4,664,785.71 1,303,381.03
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
9
695,778.53 1,803,849.79
减 ：二 、费用
4,116,568.45 8,655,698.46
1．管理人报酬 6.4.10.
2.1
948,279.37 1,807,901.45
2．托管费 6.4.10.
2.2
218,833.74 417,208.06
3．销售服务费 6.4.10.
2.3
195,622.01 508,657.73
4．交易费用 6.4.7.2
0
96,049.21 422,811.01
5．利息支出
2,495,376.00 5,331,954.50
其中：卖出回购金融资产
支出
2,495,376.00 5,331,954.50
6．其他费用 6.4.7.2
1
162,408.12 167,165.71
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
11,719,137.98 17,996,030.56
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “-”
号填 列）
11,719,137.98 17,996,030.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安安心收益债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
19
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
323,413,726.43 24,059,177.73 347,472,904.16
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 11,719,137.98 11,719,137.98
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-47,265,967.67 -2,607,120.97 -49,873,088.64
其中：1.基金申购款 89,875,972.06 3,840,852.67 93,716,824.73
2.基金赎回款 -137,141,939.73 -6,447,973.64 -143,589,913.37
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -16,483,526.75 -16,483,526.75
五、期末所有者权益
（基金净值）
276,147,758.76 16,687,667.99 292,835,426.75
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
640,769,455.66 12,075,025.08 652,844,480.74
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 17,996,030.56 17,996,030.56
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-182,912,997.74 -5,601,300.42 -188,514,298.16
其中：1.基金申购款 26,213,749.32 706,118.02 26,919,867.34
2.基金赎回款 -209,126,747.06 -6,307,418.44 -215,434,165.50
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -4,944,437.85 -4,944,437.85
五、期末所有者权益
（基金净值）
457,856,457.92 19,525,317.37 477,381,775.29
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
20
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
基金管理人负责人： 李勍， 主管会计工作负责人： 章国富， 会计机构负责人：
陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
华安安 心收 益债 券型 证 券投资 基金 (以下 简称 “ 本 基金”)，系 经中 国证券
监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 证监许可[2012]951 号 《关于核准
华安安心收益债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理 人华安基金
管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于2012 年9 月17 日正式生效， 首
次设立募集规模为868,346,743.53 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续
期限不定。 本基金以“3 年运作周期滚动”方式运作， 每个运作期结束本基金将
安排不少于5 个工作日的过渡期。 根据申购费用收取方式的不同， 本基金基金份
额分为A 类和B 类基金份额。 对于A 类基金份额， 投资者在运作期及过渡期内申
购时收取申购费用；对于 B 类基金份额,投资 者在运作期及过渡期内申购时不收
取申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 在运作期内，A 类基金
份额和B 类基金份额的赎回均收取赎回费用； 在过渡期内，A 类基金份额和B 类
基金份额的赎回均不收取赎回费用。 本基金的基金管理人及注册登记机构为华安
基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 中央银行票据、
地方政府债、 中期票据、 金融债、 企业债、 公 司债、 短期融资券、 可转债、 分离
交易可转债、 资产支持证券、 次级债、 债券回购、 期限在一年期以内的定期存款
等固定收益类品种， 国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中
国证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证等 权益 类品 种以及 法律法 规或 监管 机构允 许基
金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%； 股票、 权证等
权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%； 现金或到期日在一年以内的政府
债券的 投资比 例不 低于 基金资 产净值 的 5% ； 权证的 投资比 例不 超过 基金资 产净
值的3%。
21
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 如国债期货等， 基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后） 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考 了中国 证券 投资 基金业 协会修 订的 《证 券投资 基金会 计核 算业 务指引 》 、
中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第3 号《 会
计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告
和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业会 计准则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2014
年6 月30 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
22
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 营业税、企业所得税
根据财政 部、 国家税 务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证 券投资 基 金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
23
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自2008 年10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政 部、 国家税 务 总局、中 国证 监会财 税[2012]85 号文《 关于 实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年（ 含 1 年） 的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存款 8,666,099.03
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,666,099.03
6.4.7.2 交 易性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,634,031.15 43,195,884.12 5,561,852.97
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市
场
234,972,981.41 232,919,358.00 -2,053,623.41
银行间市
场
109,905,784.66 110,776,000.00 870,215.34
合计 344,878,766.07 343,695,358.00 -1,183,408.07
资产支持证券 10,000,000.00 10,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
24
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
合计 392,512,797.22 396,891,242.12 4,378,444.90
6.4.7.3 衍 生金融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买 入返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活期存款利息 210.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,178.15
应收债券利息 8,744,446.02
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2,000.89
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 274,870.11
合计 9,026,705.20
6.4.7.6 其 他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应 付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 25,412.44
银行间市场应付交易费用 1,111.17
合计 26,523.61
6.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
25
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
应付赎回费 -
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 223,808.12
银行手续费 -
合计 473,808.12
6.4.7.9 实 收基金
华 安安 心收益 债券 A 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 162,659,718.98 162,659,718.98
本期申购 76,519,189.25 76,519,189.25
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -35,467,130.77 -35,467,130.77
本期末 203,711,777.46 203,711,777.46
华 安安 心收益 债券 B 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 160,754,007.45 160,754,007.45
本期申购 13,356,782.81 13,356,782.81
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -101,674,808.96 -101,674,808.96
本期末 72,435,981.30 72,435,981.30
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配 利润
华 安安 心收益 债券 A 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,980,506.54 -2,932,856.18 12,047,650.36
本期利润 4,870,614.08 2,178,604.93 7,049,219.01
本期基金份额交
易产生的变动数
1,942,893.14 -349,176.59 1,593,716.55
其中： 基金申购款 3,733,558.83 -553,934.79 3,179,624.04
基金赎回款 -1,790,665.69 204,758.20 -1,585,907.49
本期已分配利润 -8,513,802.34 - -8,513,802.34
本期末 13,280,211.42 -1,103,427.84 12,176,783.58
26
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
华 安安 心收益 债券 B 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,911,055.85 -2,899,528.48 12,011,527.37
本期利润 2,183,738.19 2,486,180.78 4,669,918.97
本期基金份额交
易产生的变动数
-4,221,813.19 20,975.67 -4,200,837.52
其中： 基金申购款 616,974.53 44,254.10 661,228.63
基金赎回款 -4,838,787.72 -23,278.43 -4,862,066.15
本期已分配利润 -7,969,724.41 - -7,969,724.41
本期末 4,903,256.44 -392,372.03 4,510,884.41
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
活期存款利息收入 28,826.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 65,427.67
其他 8,252.27
合计 102,505.97
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股票成交总额 40,629,695.61
减：卖出股票成本总额 37,001,945.77
买卖股票差价收入 3,627,749.84
6.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 156,764,133.68
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总
额
155,653,886.99
减：应收利息总额 4,072,052.30
债券投资收益 -2,961,805.61
6.4.7.14 资产 支持 证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
27
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
6.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 92,895.43
基金投资产生的股利收益 -
合计 92,895.43
6.4.7.17 公允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 4,664,785.71
——股票投资 -1,880,021.72
——债券投资 6,544,807.43
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 4,664,785.71
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 646,124.00
转换费收入 49,654.53
合计 695,778.53
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 94,849.21
银行间市场交易费用 1,200.00
28
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
合计 96,049.21
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 119,012.93
帐户维护费 18,600.00
合计 162,408.12
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
本基金于资产负债表日之后、 年度报告批准报出日之前批准、 公告或实施的
利润分配的情况如下：
华安安心收益债券A类
序
号
权益
登记日
除息日
每10
份
基金
份额
分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
利润分配
合计
备
注
1 2014-07-18 2014-07-18 0.30 5,736,067.20 327,270.74 6,063,337.94 -
合
计
- - 0.30 5,736,067.20 327,270.74 6,063,337.94 -
华安安心收益债券B类
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10
份
基金
份额
分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
利润分配
合计
备
注
2014-07-18 2014-07-18 0.30 1,859,902.35 255,681.74 2,115,584.09 -
合
计
- - 0.30 1,859,902.35 255,681.74 2,115,584.09 -
除以上情况外，无其他需要说明的其他资产负债表日后事项。
29
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金销
售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
948,279.37 1,807,901.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
263,484.91 586,192.86
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。 计算方法
如下：
H=E×0.65%/当年天数
30
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核无误后于次月首日起3 个工
作日内 从基金 财产 中一 次性支 付给基 金管 理人 。若遇 法定节 假日 、公 休假等,支
付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
218,833.74 417,208.06
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。 计算方法
如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核无误后于次月首日起3 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安安心收益债
券A 类
华安安心收益债
券B 类
合计
华安基金管理有限公司 - 41,506.84 41,506.84
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
- 29,490.84 29,490.84
合计 - 70,997.68 70,997.68
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安安心收益债
券A 类
华安安心收益债
券B 类
合计
华安基金管理有限公司 - 104,809.72 104,809.72
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
- 372,031.00 372,031.00
合计 - 476,840.72 476,840.72
31
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
注： 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费按
本基金B 类基金份额前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%/当年天数
H 为本基金B 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为本基金B 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划付指令， 基金托管人复核无误后于次月首日起3 个工
作日内从基金财产中划出， 由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合
同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本
基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及可比期末均未投资
本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
邮储银行 8,666,099.03 28,826.03 6,329,163.53 60,137.30
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的
证券。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配 情况
华安安心收益债券A类
序
号
权益
登记日
除息日
每10
份
现金形式
发放总额
再投资形
式
利润分配
合计
备
注
32
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
基金
份额
分红
数
发放总额
1 2014-01-21 2014-01-21 0.530 7,878,278.14 635,524.20 8,513,802.34 -
合
计
- - 0.530 7,878,278.14 635,524.20 8,513,802.34 -
华安安心收益债券B类
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10
份
基金
份额
分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
利润分配
合计
备
注
2014-01-21 2014-01-21 0.530 7,238,547.75 731,176.66 7,969,724.41 -
合
计
- - 0.530 7,238,547.75 731,176.66 7,969,724.41 -
6.4.12 期末 （2014 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
30025
3
卫宁
软件
2014-0
5-28
重
大
事
项
停
牌
40.53
2014-
08-01
37.
50
99,977
1,933,7
80.50
4,052,0
67.81
-
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
33
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
截至报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金无 银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末2014 年6 月30 日止， 基金从 事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额人民币126,000,000.00元 ，于 2014 年7 月1 日到期。
该类交 易要求 本基 金在 回购期 内持有 的证 券交 易所交 易的债 券和/或 在新质 押式
回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债
券回购交易的余额。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金是一只债券型证券投资基金， 属于较高流动性、 低风险的品种。 本基
金投资的金融工具主要为债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员
会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 根据公司
章程， 在管理层层面设立合规与风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险
管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估
等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向督察长和
总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具
有基金托管资格和基金代销资格的银行， 并根据本基金的基金管理人管理交易对
34
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
手的经验进行筛选， 因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易， 其余亦可在证券交易所上市， 除在附注中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 均能以合理价格适时变现。 此
外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
35
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应
的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期
末
2014
年6
月
30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
8,666,099.03 - - - 8,666,099.03
结算
备付
金
12,779,796.22 - - - 12,779,796.22
存出
保证
金
51,405.52 - - - 51,405.52
交易
性金
融资
产
114,782,958.00 187,945,400.00 50,967,000.00 43,195,884.12 396,891,242.12
应收
证券
清算
款
- - - 788,819.07 788,819.07
应收
利息
- - - 9,026,705.20 9,026,705.20
应收
申购
款
1,490.66 - - 12,189.04 13,679.70
资产
总计
136,281,749.43 187,945,400.00 50,967,000.00 53,023,597.43 428,217,746.86
36
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
负债
卖出
回购
金融
资产
款
126,000,000.00 - - - 126,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - 8,022,890.22 8,022,890.22
应付
赎回
款
- - - 639,327.11 639,327.11
应付
管理
人报
酬
- - - 159,438.90 159,438.90
应付
托管
费
- - - 36,793.61 36,793.61
应付
销售
服务
费
- - - 23,538.54 23,538.54
应付
交易
费用
- - - 26,523.61 26,523.61
其他
负债
- - - 473,808.12 473,808.12
负债
总计
126,000,000.00 - - 9,382,320.11 135,382,320.11
利率
敏感
度缺
口
10,281,749.43 187,945,400.00 50,967,000.00 43,641,277.32 292,835,426.75
37
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
上年
度末
2013
年12
月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
2,977,010.76 - - - 2,977,010.76
结算
备付
金
7,796,095.35 - - - 7,796,095.35
存出
保证
金
234,173.03 - - - 234,173.03
交易
性金
融资
产
99,771,490.00 281,818,350.00 40,011,000.00 68,809,681.46 490,410,521.46
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
- - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - -
应收
利息
- - - 7,470,371.81 7,470,371.81
应收
股利
- - - - -
应收 - - - 1,680,251.94 1,680,251.94
38
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
申购
款
其他
资产
- - - - -
资产
总计
110,778,769.14 281,818,350.00 40,011,000.00 77,960,305.21 510,568,424.35
负债
短期
借款
- - - - -
交易
性金
融负
债
- - - - -
衍生
金融
负债
- - - - -
应付
赎回
款
- - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
157,899,865.15 - - - 157,899,865.15
应付
证券
清算
款
- - - 2,106,072.02 2,106,072.02
应付
赎回
款
- - - 1,585,291.79 1,585,291.79
应付
管理
人报
酬
- - - 193,487.16 193,487.16
39
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
应付
托管
费
- - - 44,650.87 44,650.87
应付
销售
服务
费
- - - 51,488.95 51,488.95
应付
交易
费用
- - - 48,393.17 48,393.17
应交
税费
- - - 594,409.81 594,409.81
应付
利息
- - - 21,861.27 21,861.27
应付
利润
- - - - -
其他
负债
- - - 550,000.00 550,000.00
负债
总计
157,899,865.15 - - 5,195,655.04 163,095,520.19
利率
敏感
度缺
口
-47,121,096.01 281,818,350.00 40,011,000.00 72,764,650.17 347,472,904.16
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价
日或到期日孰早者进行了归类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
市场利率上升25个基
点
减少约178.27万元 减少约211.04万元
市场利率下降25个基
点
增加约180.09万元 增加约212.93万元
40
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%； 股票、 权证等
权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%； 现金或到期日在一年以内的政府
债券的 投资比 例不 低于 基金资 产净值 的 5% ； 权证的 投资比 例不 超过 基金资 产净
值的3%。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期
运 用多 种定 量方 法对 基金 进行 风险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk)指标 等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
43,195,884.12 14.75 68,809,681.46 19.80
交易性金融资产-
债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权 - - - -
41
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
证投资
其他 - - - -
合计 43,195,884.12 14.75 68,809,681.46 19.80
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
业绩比较基准减少5% 减少约270.04万元 减少约183.51万元
业绩比较基准增加5% 增加约270.04万元 增加约183.51万元
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于2014 年8 月28 日经本基金的基金管理人批准。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 43,195,884.12 10.09
其中：股票 43,195,884.12 10.09
2 固定收益投资 353,695,358.00 82.60
其中：债券 343,695,358.00 80.26
资产支持证券 10,000,000.00 2.34
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
42
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 21,445,895.25 5.01
7 其他各项资产 9,880,609.49 2.31
8 合计 428,217,746.86 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,440,200.00 4.25
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
13,472,484.12 4.60
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 14,197,100.00 4.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 3,086,100.00 1.05
合计 43,195,884.12 14.75
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 300058 蓝色光标 400,000 10,616,000.00 3.63
2 600571 信雅达 316,919 6,176,751.31 2.11
43
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
3 002292 奥飞动漫 120,000 4,404,000.00 1.50
4 300032 金龙机电 240,000 4,392,000.00 1.50
5 300253 卫宁软件 99,977 4,052,067.81 1.38
6 300071 华谊嘉信 230,000 3,581,100.00 1.22
7 300315 掌趣科技 180,000 3,214,800.00 1.10
8 600624 复旦复华 270,000 3,086,100.00 1.05
9 600372 中航电子 100,000 2,267,000.00 0.77
10 300269 联建光电 40,000 1,377,200.00 0.47
11 300386 飞天诚信 500 28,865.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600571 信雅达 6,040,217.92 1.74
2 600624 复旦复华 4,808,639.00 1.38
3 300269 联建光电 1,430,000.00 0.41
4 300315 掌趣科技 826,923.23 0.24
5 300360 炬华科技 27,555.00 0.01
6 300358 楚天科技 20,000.00 0.01
7 603005 晶方科技 19,160.00 0.01
8 300386 飞天诚信 16,565.00 0.00
9 002719 麦趣尔 12,690.00 0.00
10 002714 牧原股份 12,035.00 0.00
11 002717 岭南园林 11,160.00 0.00
12 300373 扬杰科技 9,750.00 0.00
13 603308 应流股份 8,280.00 0.00
14 002716 金贵银业 7,175.00 0.00
15 002709 天赐材料 6,830.00 0.00
16 002708 光洋股份 5,940.00 0.00
17 002705 新宝股份 5,250.00 0.00
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600703 三安光电 7,480,926.00 2.15
44
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
2 300071 华谊嘉信 7,050,002.00 2.03
3 002064 华峰氨纶 6,206,550.29 1.79
4 600637 百视通 3,421,757.58 0.98
5 600372 中航电子 3,354,015.00 0.97
6 000501 鄂武商Ａ 2,540,656.25 0.73
7 002415 海康威视 2,529,902.88 0.73
8 300058 蓝色光标 1,865,002.00 0.54
9 300253 卫宁软件 1,250,000.00 0.36
10 600597 光明乳业 1,064,149.43 0.31
11 600624 复旦复华 973,225.00 0.28
12 300045 华力创通 775,700.48 0.22
13 002475 立讯精密 755,600.00 0.22
14 002292 奥飞动漫 607,757.40 0.17
15 300315 掌趣科技 507,600.00 0.15
16 603005 晶方科技 37,170.00 0.01
17 300360 炬华科技 33,067.00 0.01
18 300358 楚天科技 31,377.30 0.01
19 300373 扬杰科技 26,800.00 0.01
20 002717 岭南园林 24,362.00 0.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 13,268,170.15
卖出股票的收入（成交）总额 40,629,695.61
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 20,664,000.00 7.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,944,000.00 6.81
其中：政策性金融债 19,944,000.00 6.81
4 企业债券 232,551,358.00 79.41
5 企业短期融资券 70,536,000.00 24.09
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
45
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
8 其他 - -
9 合计 343,695,358.00 117.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 122538 12 榕城乡 300,000 30,360,000.00 10.37
2 041356038 13 东特钢
CP001
300,000 30,267,000.00 10.34
3 122672 12 西城投 200,000 20,720,000.00 7.08
4 010107 21 国债⑺ 205,000 20,664,000.00 7.06
5 122907 10 芜投 02 198,980 20,295,960.00 6.93
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 119025 侨城03 100,000 10,000,000.00 3.41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
46
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报告期 末本 基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体不 存在 被 监管部
门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基 金投资 前 十名股 票中， 不存在 投 资于超 出基金 合同 规定 备选股
票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,405.52
2 应收证券清算款 788,819.07
3 应收股利 -
4 应收利息 9,026,705.20
5 应收申购款 13,679.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,880,609.49
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
47
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
1 300253 卫宁软件 4,052,067.81 1.38 重大事项停牌
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额
比例
华
安
安
心
收
益
债
券
A
类
3,816 53,383.59 117,306,057.69 57.58% 86,405,719.77 42.42%
华
安
安
心
收
益
债
券
B
类
3,217 22,516.62 4,771,993.72 6.59% 67,663,987.58 93.41%
合
计
7,033 39,264.58 122,078,051.41 44.21% 154,069,707.35 55.79%
注：分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
48
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
基金管理公司所有从业
人员持有本基金
华安安心收
益债券 A 类
- -
华安安心收
益债券 B 类
- -
合计 - -
1、分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下
属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属
分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总
量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 华安安心收益债券A 类 华安安心收益债券B 类
基金合同生效日(2012 年9 月
7 日)基金份额总额
353,116,001.69 515,230,741.84
本报告期期初基金份额总额 162,659,718.98 160,754,007.45
本报告期基金总申购份额 76,519,189.25 13,356,782.81
减：本报告期基金总赎回份
额
35,467,130.77 101,674,808.96
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 203,711,777.46 72,435,981.30
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10 重 大事 件揭示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
49
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
2、本 报告 期内， 本基 金的基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门未发 生重 大人事
变动。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安
证券股份
有限公司
2 53,735,475.76 100.00% 48,244.05 100.00%
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
50
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3、本报告期内，本基金交易单元变更情况：无。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当
期权
证成
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
的比例 交总
额的
比例
国泰君
安证券
股份有
限公司
42,647,062.39 100.00% 8,112,700,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金开通邮储银行定投
业务并参加定投费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-01-06
2
关于华安安心收益债券型证券投资基
金分红公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-01-17
3
关于旗下基金持有的" 华谊嘉信" 股票
估值调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-02-12
4
关于旗下部分基金增加和讯科技为代
销机构并开通基金定投、 转换业务的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-02-21
5
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-13
6
关于旗下基金参加工商银行开展个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-28
7
关于电子直销平台" 微钱宝" 账户转换
交易费率优惠的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-10
8
关于公司董事、 监事、 高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情况的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-12
52
华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
9
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-13
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
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华安安心收益债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
11
备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、 《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》
2、 《华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安安心收益债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安安心收益债券型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、 华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十九日
54
