华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
华安行业轮动股票型证券投资基金
2014 年半年 度报告摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日
0
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安行业轮动股票
基金主代码 040016
交易代码
040016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月11日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 432,598,853.18份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金注重把握行业轮动规律，力求通过行业优化配
置， 对强势行业的龙头企业和具有估值优势、 成长潜力
的股票进行重点投资， 获取超额收益， 实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法优化
行业配置， 构建投资组合， 并在投资流程中采用公司开
发的多因子模型等数量工具进行支持， 使其更为科学和
客观。
业绩比较基准
80% ×沪深300 指数收益率＋20% ×中国债券总指数收
益率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 基金的风险与预期收益都要高于
混合型基金、 债券型基金和货币市场基金， 属于证券投
资基金中较高风险、较高收益的品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
2
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
信息披露负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电话
021-38969999 010-66594896
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 10,278,695.48
本期利润 -10,044,219.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0220
本期基金份额净值增长率 -2.46%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0888
期末基金资产净值 394,171,312.61
期末基金份额净值 0.9112
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个
月
0.36% 0.88% 0.38% 0.62% -0.02% 0.26%
过去三个
月
-1.95% 0.97% 1.22% 0.70% -3.17% 0.27%
过去六个
月
-2.46% 1.19% -4.81% 0.83% 2.35% 0.36%
过去一年 5.20% 1.24% -1.64% 0.94% 6.84% 0.30%
过去三年 -13.94% 1.21% -22.90% 1.04% 8.96% 0.17%
自基金成
立起至今
-8.88% 1.21% -19.87% 1.08% 10.99% 0.13%
注： 本基金业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×80% ＋中国债券总指数
收益率×20%
根据基金合同的规定： 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法公开发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券、 权证及中国证
监会允许基金投资的其 他金融工具。股票投资 占基金资产的比例范围 为 60% ～
95% ； 债券、 权证、 资产支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5～40% ，其中权证投资占基金资
产净值的比例范围为 0～3% ， 现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安行业轮动股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 5 月 11 日至 2014 年 6 月 30 日）
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了华安创新混合、华安中国 A 股
增强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘
成长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动
态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安
上证 180ETF 联接、 华 安上证龙头企业 ETF、龙 头 ETF 联接、 华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF）、华 安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金（QDII-LOF ）、华安月 月鑫短期理财债券、华安季季鑫短
期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用
增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股
票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联 接、 华安沪
深 300 量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、
华安中证细分医药 ETF 、 华安大国新经济股票、 华安新活力混合、 华安安顺混合
等 49 只开放式基金。管理资产规模达到 688.13 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴丰树 本基金的
基金经理
2012-10-15 - 11 年 硕士研究生， 11 年证
券、 基金行业从业经
历。 曾在中金公司担
任研究员、 华宝兴业
基金管理有限公司
担任基金经理。2011
年 3 月份加入华安基
金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013
年 5 月担任华安核心
优选股票型证券投
资基金基金的基金
经理。2012 年 10 月
起同时担任本基金
的基金经理。2013
年 2 月起同时担任华
安中小盘成长股票
型证券投资基金的
基金经理。 2013 年 5
月起担任华安保本
混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安行业轮动股票型
证券投资基金基金合同》 、 《华安行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》 等
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖单只股票的数量较小， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的
单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检
查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
上半年市场震荡下行。 主要市场指数都出现下跌。 市场特征是大弱小强， 创
业板指数逆势上涨 7.7%，中 证 100 指数下跌 7.5% 。 市场主题投资十分活跃， 在
线教育、 在线旅游、 网 络安全、 智能汽车、 网 络游戏等都有非常好的表现， 涨幅
遥遥领先市场。从行业 来看，TMT 继续领涨 ，特别是软件，表现非 常突出；此
外，医药中的医疗器械和医疗服务子板块、机械设备中的电气设备、轻工制造、
餐饮旅游等也有较好的涨幅。 相对而言， 表现较差的板块是煤炭、 券商、 农林牧
渔等。 上半年 市场 对于 宏观经 济的 预期 出现 较大的 波动， 特别 是房 地产销 量的
下滑一度导致非常大的悲观情绪出现， 这可能是大市值股票整体表现一般的最主
要原因。 此外， 新股的开闸、 房地产调控政策的变化、 货币政策的松动等都对市
场产生了较大的影响。
本基金上半年净值表现一般。 由于市场整体风格仍偏向成长， 而基金组合配
置上偏重价值， 配置上存在一定的偏差。 从行业上来看， 超配的地产虽然一季度
表现突出，但二季度有所调整，对净值影响较大。在 TMT 上的配置上，方向也
存在明显偏差， 超配的电子股明显弱于表现最好的软件股。 在一些表现出色的主
题板块上， 我们也没有能够及时参与。 在坚守低估值蓝筹股的同时， 后期我们加
大了对主题投资的布局， 对于那些长期前景看好、 估值较为合理的成长性公司加
大了配置力度。不过，期间效果还未显现。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9112 元，本报告期净值增长
率-2.46% ，同期业绩比 较基准收益率为-4.81% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于下半年的市场， 我们仍然保持乐观判断。 我们认为， 下半年宏观经济仍
将平稳运行， 政府一系列微刺激措施的效果会逐渐显现。 保障房和铁路基建为代
表的政府投资加码能够抵消私人部门投资下滑的不利影响。 随着许多行业库存调
整逐渐接近尾声，商品 的价格也正处于企稳回 升过程中。我们判断， 不仅 PMI
指数会保持在当前较好的水平， PPI 同比增 速 也有望逐步好转。 随着房价的下跌，
货币政策会继续保持偏宽松状态， 市场利率走高的可能性不大。 随着沪港通的逐
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
步推进， 海外中长线资金不断流入将会是大概率事件。 由于这些资金风险偏好相
对较低， 我们相信， 那些低估值的指数权重股有望重新获得市场青睐。 具体投资
上，我们将继续坚守低估值蓝筹股的基本配置，因为我们坚信价值回归终有时。
同时， 随着市场活跃度的不断上升， 我们也会加大对长期发展空间巨大的成长性
股票的关注程度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
混合、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利和华安
大国新经济股票基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益部副总监 。曾任 长城证券有限责 任公司 债券研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发
证券和 中山 大学经 济管 理学院 博士 后流动 站从 事金融 工程 工作，2005 年加 入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增
强指数、 华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头 ETF 和华安
上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300 指数证券 投资基金（LOF ）的基 金经理,指数
投资部总监。
陈林，基 金运 营部总 经 理，工商 管理 硕士， 高 级会计师 ，CPA 中国 注册会
计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安
基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营
部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对华 安行业
轮动股票型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安行业轮动股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 25,705,109.32 26,461,375.22
结算备付金 919,990.86 948,415.74
存出保证金 147,741.12 175,011.66
交易性金融资产 365,633,502.00 417,603,851.78
其中：股票投资 365,633,502.00 397,729,851.78
基金投资 - -
债券投资 - 19,874,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,130,176.18 7,785,052.08
应收利息 4,875.85 460,264.45
应收股利 - -
应收申购款 13,939.82 35,662.29
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 400,555,335.15 453,469,633.22
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 5,237,749.54
应付赎回款 4,413,000.66 484,376.31
应付管理人报酬 489,946.27 575,533.85
应付托管费 81,657.71 95,922.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 622,482.08 790,743.05
应交税费 - 222,661.44
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 776,935.82 856,187.53
负债合计 6,384,022.54 8,263,174.05
所 有者 权益：
实收基金 432,598,853.18 476,539,983.22
未分配利润 -38,427,540.57 -31,333,524.05
所有者权益合计 394,171,312.61 445,206,459.17
负债和所有者权益总计 400,555,335.15 453,469,633.22
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份 额净值 0.9112 元，基金份额总
额 432,598,853.18 份。
6.2 利 润表
会计主体：华安行业轮动股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、 收入 -3,693,612.52 -34,389,541.99
1.利息收入 275,370.62 236,198.95
其中：存款利息收入 102,767.88 187,870.18
债券利息收入 172,602.74 48,328.77
资产支 持证 券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
14
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
其他利息收入 - -
2. 投资收 益（损失 以“-” 填
列）
16,308,782.13 61,322,921.62
其中：股票投资收益 10,296,046.71 55,424,416.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 17,479.45 -
资产支 持证 券投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,995,255.97 5,898,505.53
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
-20,322,914.99 -96,068,808.45
4. 汇兑收益（损失以“ －”
号填列）
- -
5. 其他收 入（损失 以“-” 号
填列）
45,149.72 120,145.89
减 ：二 、费用 6,350,606.99 8,023,537.20
1．管理人报酬 3,123,250.31 4,553,835.17
2．托管费 520,541.69 758,972.42
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,510,620.53 2,499,787.07
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 196,194.46 210,942.54
三、利润总额（亏损总额
以“-”号 填列）
-10,044,219.51 -42,413,079.19
减：所得税费用 - -
四 、 净利润 （ 净亏损 以“-”
号填 列）
-10,044,219.51 -42,413,079.19
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值）变 动表
会计主体：华安行业轮动股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益 476,539,983.22 -31,333,524.05 445,206,459.17
15
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -10,044,219.51 -10,044,219.51
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-43,941,130.04 2,950,202.99 -40,990,927.05
其中：1.基金申购款 44,057,318.83 -2,679,571.64 41,377,747.19
2.基金赎回款 -87,998,448.87 5,629,774.63 -82,368,674.24
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
432,598,853.18 -38,427,540.57 394,171,312.61
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
657,875,464.24 -38,475,715.12 619,399,749.12
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -42,413,079.19 -42,413,079.19
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-96,464,466.86 5,770,601.54 -90,693,865.32
其中：1.基金申购款 107,091,495.39 -3,904,695.24 103,186,800.15
2.基金赎回款 -203,555,962.25 9,675,296.78 -193,880,665.47
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
561,410,997.38 -75,118,192.77 486,292,804.61
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 李勍， 主管会计工作负责人： 章国富， 会计机构负责人：
陈林
16
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安行业轮动股票型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010] 第 318 号《关 于核准华安行
业轮动股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安行业轮 动股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 1,805,458,825.83 元 ，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2010) 第 111 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 11 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,805,692,890.52 份基金份额，其中认购
资金利息折合 234,064.69 份基金份额。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司( 以下简称“中国银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安行业轮动股票型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股
票、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券、 权证及中国证监会批准的允许基金投
资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95% ； 债券、
权证、 资产支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金
融工具占基金资产的比例范围为 5%-40% ， 其 中权证投资占基金资产净值的比例
范围为 0%-3% ，现金 以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。本基金的业绩比较基准为：80% ×沪深 300 指数收益率+20% ×中国债券总
指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 8 月 28
日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告>》、
17
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 止期间财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日日的财 务状况以及
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 、 财
税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ）
对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 由 发行债 券的 企业 在向 基 金派发
利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以
前， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利
时暂减按 50% 计入个 人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人
所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公 开发行和转
让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利
所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按
18
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收
股票交易印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报 告期存 在控 制关 系或 其他 重大利害 关系 的关 联方 发生变化 的情
况
无。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金销
售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
无。
6.4.8.1.2 权证 交易
无。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,123,250.31 4,553,835.17
其中： 支付销售机构的客
户维护费
814,295.91 1,085,798.46
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
19
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
520,541.69 758,972.42
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关 联方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期初持有的基金份额 29,999,600.00 29,999,600.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份
额
- -
期末持有的基金份额 29,999,600.00 29,999,600.00
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
6.93% 5.34%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
25,705,109.32 88,933.31 33,231,975.38 172,648.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
20
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
无。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
60336
9
今世
缘
2014-06
-25
2014-07
-03
新股
网上
中签
16.93 16.93 1,000
16,930.0
0
16,930.0
0
-
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
无。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 365,633,502.00 91.28
其中：股票 365,633,502.00 91.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
21
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 26,625,100.18 6.65
7 其他各项资产 8,296,732.97 2.07
8 合计 400,555,335.15 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,635,000.00 0.67
C 制造业 163,139,977.43 41.39
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 24,340,000.00 6.17
F 批发和零售业 17,944,421.82 4.55
G 交通运输、仓储和邮政业 15,677,776.76 3.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 57,180,294.26 14.51
K 房地产业 64,545,200.00 16.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 20,170,831.73 5.12
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 365,633,502.00 92.76
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
22
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
1 000002 万
科Ａ 3,800,000 31,426,000.00 7.97
2 601318 中国平安 750,000 29,505,000.00 7.49
3 002242 九阳股份 2,200,000 21,736,000.00 5.51
4 000069 华侨城Ａ 4,300,817 20,170,831.73 5.12
5 601166 兴业银行 2,000,000 20,060,000.00 5.09
6 600703 三安光电 800,000 18,744,000.00 4.76
7 600761 安徽合力 1,784,572 17,560,188.48 4.45
8 000024 招商地产 1,660,000 17,297,200.00 4.39
9 000671 阳 光 城 1,800,000 15,822,000.00 4.01
10 002152 广电运通 883,600 15,056,544.00 3.82
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 22,823,624.25 5.13
2 000671 阳 光 城 22,376,039.73 5.03
3 002191 劲嘉股份 21,338,381.50 4.79
4 601166 兴业银行 20,309,989.35 4.56
5 002146 荣盛发展 19,320,295.08 4.34
6 300165 天瑞仪器 18,480,286.61 4.15
7 002242 九阳股份 18,445,862.40 4.14
8 600761 安徽合力 17,946,427.87 4.03
9 601333 广深铁路 17,903,300.43 4.02
10 000961 中南建设 17,428,352.98 3.91
11 600089 特变电工 17,039,054.34 3.83
12 000988 华工科技 15,536,281.81 3.49
13 600366 宁波韵升 14,611,891.05 3.28
14 002152 广电运通 14,438,076.97 3.24
15 002439 启明星辰 13,460,274.71 3.02
16 601799 星宇股份 12,888,891.49 2.90
17 601998 中信银行 12,784,204.00 2.87
18 600549 厦门钨业 12,681,426.00 2.85
19 600330 天通股份 12,280,299.98 2.76
20 600633 浙报传媒 12,117,282.31 2.72
21 601318 中国平安 12,018,033.20 2.70
23
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
22 600703 三安光电 11,813,982.76 2.65
23 002375 亚厦股份 11,758,847.05 2.64
24 600686 金龙汽车 11,742,461.99 2.64
25 002085 万丰奥威 11,415,294.79 2.56
26 600580 卧龙电气 11,255,996.65 2.53
27 000024 招商地产 11,085,959.17 2.49
28 002429 兆驰股份 10,349,762.91 2.32
29 000811 烟台冰轮 10,272,457.68 2.31
30 002540 亚太科技 10,223,365.02 2.30
31 002008 大族激光 10,204,197.68 2.29
32 000530 大冷股份 10,173,528.09 2.29
33 000002 万
科Ａ 9,997,934.20 2.25
34 000906 物产中拓 9,917,865.03 2.23
35 000858 五 粮 液 9,651,466.66 2.17
36 002261 拓维信息 9,281,688.77 2.08
37 000726 鲁
泰Ａ 9,223,714.57 2.07
38 600708 海博股份 9,184,011.02 2.06
39 002241 歌尔声学 9,060,762.42 2.04
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002146 荣盛发展 37,644,863.64 8.46
2 600016 民生银行 35,384,865.91 7.95
3 600352 浙江龙盛 33,452,051.68 7.51
4 600741 华域汽车 25,172,245.00 5.65
5 002158 汉钟精机 21,147,572.67 4.75
6 600718 东软集团 20,481,776.26 4.60
7 002663 普邦园林 20,373,913.56 4.58
8 002191 劲嘉股份 20,176,184.46 4.53
9 600585 海螺水泥 19,208,020.76 4.31
10 600703 三安光电 17,574,472.05 3.95
11 002431 棕榈园林 16,748,558.18 3.76
12 600754 锦江股份 16,273,297.29 3.66
13 300165 天瑞仪器 16,051,794.45 3.61
14 600660 福耀玻璃 15,993,658.51 3.59
15 000988 华工科技 15,026,809.97 3.38
16 601333 广深铁路 14,837,035.26 3.33
17 600330 天通股份 13,994,152.78 3.14
24
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
18 002085 万丰奥威 13,779,945.85 3.10
19 600366 宁波韵升 13,140,668.14 2.95
20 600827 友谊股份 13,066,905.39 2.94
21 002439 启明星辰 12,554,775.21 2.82
22 002285 世联行 12,515,326.82 2.81
23 600208 新湖中宝 12,067,098.40 2.71
24 601998 中信银行 11,490,372.00 2.58
25 600114 东睦股份 10,863,378.99 2.44
26 002261 拓维信息 10,848,170.41 2.44
27 600633 浙报传媒 10,530,944.78 2.37
28 000776 广发证券 10,434,286.98 2.34
29 002008 大族激光 10,143,059.49 2.28
30 600089 特变电工 10,103,334.82 2.27
31 002429 兆驰股份 9,703,484.03 2.18
32 000906 物产中拓 9,646,796.30 2.17
33 300352 北信源 9,326,649.94 2.09
34 000530 大冷股份 9,207,866.00 2.07
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 813,504,268.84
卖出股票的收入（成交）总额 835,465,229.79
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
25
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
无。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 没有 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期内， 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 147,741.12
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
2 应收证券清算款 8,130,176.18
3 应收股利 -
4 应收利息 4,875.85
5 应收申购款 13,939.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,296,732.97
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
14,453 29,931.42 32,027,265.42 7.40% 400,571,587.76 92.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
916,840.98 0.2%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
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华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
基金合同生效日（2010 年 5 月 11 日）基
金份额总额
1,805,692,890.52
本报告期期初基金份额总额 476,539,983.22
本报告期基金总申购份额 44,057,318.83
减：本报告期基金总赎回份额 87,998,448.87
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 432,598,853.18
10
重大 事件 揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专 门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告， 自 2014 年 2 月 13 日起， 陈
四清先生担任本行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 本报告期内基金管理人
无涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
28
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无
受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券
股份有限
公司
1 97,416,218.95 5.91% 88,687.20 6.00%
-
长江证券
股份有限
公司
1 844,323,156.84 51.21% 747,142.50 50.51%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 11,817,756.46 0.72% 10,457.66 0.71%
-
国信证券
股份有限
公司
1 161,602,211.90 9.80% 147,121.11 9.95%
-
齐鲁证券
有限公司
1 290,974,367.16 17.65% 264,901.29 17.91%
-
西南证券
股份有限
公司
1 242,730,407.32 14.72% 220,981.62 14.94%
-
中信金通
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
29
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
4、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
- - - - - -
30
华安行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
公司
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
齐鲁证券有
限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
中信金通证
券有限责任
公司
- - - - - -
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十九日
31
