华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
华安核心优选股票型证券投资基金
2014 年半年 度报告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日
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华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8
月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 15
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 15
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明 15
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 15
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 16
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 17
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 18
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 34
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 34
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 36
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资组合 .......................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 38
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投 资明细 ...... 38
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................. 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 38
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 38
7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 38
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 39
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 39
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 错误！未定义书签。
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 40
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 40
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 40
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 40
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 40
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 40
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 41
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 46
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信 息 .................................................................................. 47
12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 47
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 47
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 48
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 48
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华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安核心优选股票型证券投资基金
基金简称 华安核心股票
基金主代码 040011
交易代码
040011( 前端) 041011( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,319,519.19份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金采取 “核心－卫星” 股票投资策略， 通过 “核心”
资产－沪 深300 指 数成 份股的投 资力求 获取股 票市场整
体增长的 收益， 通过“ 卫星”资 产－非 沪深300 指数成
份股的投资力求获取超额收益。
投资策略
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建
投资组合， 并在投资流程中采用公司开发的数量分析模
型进行支持，使其更为科学和客观。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准＝80% ×沪深300 指数收益率＋
20% ×中信标普国债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金， 基金的风险与预
期收益都要高于混合型基金， 属于证券投资基金中的中
高风险品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
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公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话
021-38969999 010-67595096
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李勍 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期 31 层、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 2,297,774.72
本期利润 -7,122,172.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0374
本期加权平均净值利润率 -3.97%
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本期基金份额净值增长率 -2.28%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -6,286,628.81
期末可供分配基金份额利润 -0.0373
期末基金资产净值 162,032,890.38
期末基金份额净值 0.9627
3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 38.43%
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 1 个
月
1.17% 0.61% 0.38% 0.63% 0.79% -0.02%
过去 3 个
月
3.90% 0.69% 0.94% 0.70% 2.96% -0.01%
过去 6 个
月
-2.28% 0.87% -5.09% 0.83% 2.81% 0.04%
过去 1 年 14.23% 1.03% -0.90% 0.94% 15.13% 0.09%
过去 3 年 -7.16% 1.21% -21.04% 1.04% 13.88% 0.17%
自基金合
同生效起
至今
38.43% 1.31% 15.89% 1.27% 22.54% 0.04%
注： 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×80% ＋中信标普国债
指数收益率×20%
根据本基金合同的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货 币市场工具、 权证、 资 产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例
为：股票资产占基金资产的 60-95% ，其中以 沪深 300 指数成份股为 核心资产的
核心组合的投资比例不低于股票资产的 60% ； 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、
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资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产的 5-40% ， 基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安核心优选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 10 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日）
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
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截至 2014 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了华安创新混合、华安中国 A 股
增强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘
成长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动
态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安
上证 180ETF 联接、 华 安上证龙头企业 ETF、龙 头 ETF 联接、 华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF）、华 安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金（QDII-LOF ）、华安月 月鑫短期理财债券、华安季季鑫短
期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深
300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用
增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股
票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联 接、 华安沪
深 300 量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、
华安中证细分医药 ETF 、 华安大国新经济股票、 华安新活力混合、 华安安顺混合
等 49 只开放式基金。管理资产规模达到 688.13 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈俏宇 本基金的
基金经理、
基金投资
部副总监
2008-10-22 - 18 年 工商管理硕士， 中国
注册会计师协会非
执 业会员，18 年证
券、基金从业经历。
曾在上海万国证券
公司发行部、 申银万
国证券有限公司国
际业务部、 上海申银
万国证券研究所有
限公司行业部工作。
2003 年加入华安基
金管理有限公司， 曾
任研究发展部高级
研究员、 专户理财部
投资经理、 安顺证券
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华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
投资基金和华安宏
利股票型证券投资
基金的基金经理助
理，2007 年 3 月至
2008 年 2 月担任安
顺证券投资基金、 华
安宏利股票型证券
投资基金的基金经
理， 2008 年 2 月起担
任安信证券投资基
金的基金经理， 2008
年 10 月起同时担任
本基金的基金经理。
2011 年 4 月起同时担
任华安升级主题股
票型证券投资基金
的基金经理。2014
年 4 月起兼任基金投
资部副总监。
杨鑫鑫 本基金的
基金经理
2013-06-05 - 5 年 硕士研究生， 具有基
金从业资格，4 年基
金行业从业资格。
2008 年 7 月应届进
入华安基金管理有
限公司， 先后担任研
究发展部行业研究
员、 基金投资部基金
经理助理。 2013 年 6
月起担任本基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安核心优选股票型
证券投资基金基金合同》 、 《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》 等
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
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华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
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华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
中债登的债券估值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖单只股票的数量较小， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的
单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检
查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年股票市场以 窄幅 震荡为主，上证综 指半 年振幅仅 9.6% ， 是有 史以来
的最低水平。市场风格上仍然偏向小盘股，沪深 300 指数上半年下跌 7.1% ，而
中小板综指、 创业板综指分别上涨 4.7% 、15.3% 。 本基金在报告期内对宏观面的
判断逐步趋于谨慎， 仓位水平也稳中有降。 报告期内净值表现好于基准， 但与同
行相比仍不够理想， 主要原因在于一季度对市场风格判断出现失误， 前两个月表
现落后较多。
持仓与操作坊面， 年初以来配置结构相对稳定， 主要以低估值行业龙头公司
为主， 少量持有软件传媒医药等高估值行业。 考虑到宏观面尤其是地产行业走弱，
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华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
3 月份开始组合持续降低仓位， 减持方向主要是地产以及下游家电、 建材、 通用
机械等。二季度对部分跌幅较大的 TMT 类个股进行了交易性操作，对组合产生
一定的正面贡献。 综合来看， 由于上半年市场振幅偏窄， 组合调整的灵活度显得
不足，市场应对能力需要进一步提升。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9627 元，报告期份额净值增
长率为-2.28% ，同期业 绩比较基准增长率为-5.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年宏观经济总体情况较为低迷， 投资产业链受到基建扩张力度较小以及
地产投资迅速放缓的拖累， 景气度逐月下降； 消费与出口表现也比较平淡。 由于
信心缺乏， 银行间资金利率的下降没有有效传导至实体经济， 一定程度上拖累了
经济增长。5 月份以来政策面出现一些稳增长信号， 包括地产限购放松、 信贷增
速提升等， 但从整体来看， 改革转型作为管理层目前的主要诉求依然没有实质性
进展， 在这一前提下， 经济适度下行以及风险适度释放将可以被容忍， 下半年来
自宏观面的风险依然不可忽视。
落实到投资层面， 组合将以防范系统性风险作为主要关注点， 控制仓位并规
避缺乏安全边际以及中期基本面没有好转趋势的行业及个股。 市场风格经历了一
年多来的大幅分化后， 未来表现可能趋于收敛， 结构层面组合将以均衡配置为主。
从偏中长期角度来看， 目前市场也在孕育着不少投资机会。 调整充分的传统行业
中，许多优质公司股价相对净资产已经存在低估，即使在经济周期调整过程中，
这些公司也有可能通过控制行业供给、 横向兼并收购、 快速延伸产品线等策略来
实现盈利的稳定与成长，发现其中的投资机会是我们持续努力的方向。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
12
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
混合、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利和华安
大国新经济股票基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益部副总监 。曾任 长城证券有限责 任公司 债券研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
13
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发
证券和 中山 大学经 济管 理学院 博士 后流动 站从 事金融 工程 工作，2005 年加 入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增
强指数、 华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头 ETF 和华安
上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300 指数证券 投资基金（LOF ）的基 金经理,指数
投资部总监。
陈林，基 金运 营部总 经 理，工商 管理 硕士， 高 级会计师 ，CPA 中国 注册会
计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安
基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营
部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
14
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和 完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
15
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 43,149,217.02 38,140,301.78
结算备付金
2,471,935.98 146,184.35
存出保证金
45,477.29 48,544.20
交易性金融资产 6.4.7.2 117,051,470.00 192,946,800.00
其中：股票投资
117,051,470.00 192,946,800.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
8,520.49 -
应收利息 6.4.7.5 8,635.46 8,302.28
应收股利
- -
应收申购款
138,068.54 53,191.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
162,873,324.78 231,343,324.55
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
278,797.49 245,473.49
应付管理人报酬
198,874.38 285,931.80
应付托管费
33,145.70 47,655.32
应付销售服务费
- -
16
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
应付交易费用 6.4.7.7 52,279.98 95,888.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 277,336.85 357,431.43
负债合计
840,434.40 1,032,380.42
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 168,319,519.19 233,768,808.08
未分配利润 6.4.7.10 -6,286,628.81 -3,457,863.95
所有者权益合计
162,032,890.38 230,310,944.13
负债和所有者权益总计
162,873,324.78 231,343,324.55
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份 额净值 0.9627 元，基金份额总
额 168,319,519.19 份。
6.2 利 润表
会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、 收入
-5,043,912.67 -13,020,945.34
1.利息收入
234,626.77 80,231.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 128,005.19 80,231.37
债券利息收入
- -
资产支 持证 券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
106,621.58 -
其他利息收入
- -
2. 投资收 益（损失 以“-” 填
列）
4,068,272.71 20,270,736.43
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,526,466.39 18,033,539.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
17
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
股利收益 6.4.7.14 1,541,806.32 2,237,196.76
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
6.4.7.15 -9,419,947.06 -33,415,772.56
4. 汇兑收益（损失以“ －”
号填列）
- -
5. 其他收 入（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 73,134.91 43,859.42
减 ：二 、费用
2,078,259.67 3,396,055.04
1．管理人报酬
1,341,160.70 1,654,418.59
2．托管费
223,526.79 275,736.36
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 327,202.39 1,284,356.86
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 6.4.7.18 186,369.79 181,543.23
三、利润总额（亏损总额
以“-”号 填列）
-7,122,172.34 -16,417,000.38
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以“-”
号填 列）
-7,122,172.34 -16,417,000.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
233,768,808.08 -3,457,863.95 230,310,944.13
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -7,122,172.34 -7,122,172.34
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-65,449,288.89 4,293,407.48 -61,155,881.41
其中：1.基金申购款 12,488,810.54 -750,384.79 11,738,425.75
2.基金赎回款 -77,938,099.43 5,043,792.27 -72,894,307.16
18
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
168,319,519.19 -6,286,628.81 162,032,890.38
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
254,953,722.11 -19,339,674.54 235,614,047.57
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -16,417,000.38 -16,417,000.38
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-39,872,908.71 1,939,134.73 -37,933,773.98
其中：1.基金申购款 20,570,869.23 -1,469,156.60 19,101,712.63
2.基金赎回款 -60,443,777.94 3,408,291.33 -57,035,486.61
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
215,080,813.40 -33,817,540.19 181,263,273.21
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 李勍， 主管会计工作负责人： 章国富， 会计机构负责人：
陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安核心优选股票型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]839 号《关于 核准华安核心
优选股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安核心优 选股票型证券投资基金基金合同》
19
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 813,364,975.21 元， 业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2008) 第 149 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备
案， 《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》 于 2008 年 10 月 22 日正式生
效， 基金合同生效日的基金份额总额为 813,446,720.65 份基金份额， 其中认购资
金利息折合 81,745.44 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安核心优选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：
股票资产占基金资产的 60-95% ；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5-40% ， 基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5% 。 本基 金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×80% ＋中信
标普国债指数收益率×20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 8 月 28
日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的基金行业实
务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 的财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况 以及 2014 年
20
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 、 财
税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利
息时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，
对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂
减按 50% 计入个人应 纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣 代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红利所得
全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收
股票交易印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1银行 存款
单位：人民币元
项目 本期末
21
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
活期存款 43,149,217.02
定期存款 -
其他存款 -
合计 43,149,217.02
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 116,562,007.54 117,051,470.00 489,462.46
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,562,007.54 117,051,470.00 489,462.46
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,614.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,001.09
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.17
22
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18.45
合计 8,635.46
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 52,279.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 52,279.98
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 802.12
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 276,534.73
银行手续费 -
合计 277,336.85
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 233,768,808.08 233,768,808.08
本期申购 12,488,810.54 12,488,810.54
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -77,938,099.43 -77,938,099.43
本期末 168,319,519.19 168,319,519.19
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,450,500.22 -8,908,364.17 -3,457,863.95
本期利润 2,297,774.72 -9,419,947.06 -7,122,172.34
本期基金份额交易产生 -1,795,831.14 6,089,238.62 4,293,407.48
23
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
的变动数
其中：基金申购款 309,810.68 -1,060,195.47 -750,384.79
基金赎回款 -2,105,641.82 7,149,434.09 5,043,792.27
本期已分配利润 - - -
本期末 5,952,443.80 -12,239,072.61 -6,286,628.81
6.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 122,555.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 342.47
结算备付金利息收入 5,100.42
其他 6.57
合计 128,005.19
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 131,037,544.70
减：卖出股票成本总额 128,511,078.31
买卖股票差价收入 2,526,466.39
单位：人民币元
6.4.7.13 债券 投资 收益
无。
6.4.7.14 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,541,806.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,541,806.32
6.4.7.15 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -9,419,947.06
24
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
——股票投资 -9,419,947.06
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -9,419,947.06
6.4.7.16 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 73,134.91
合计 73,134.91
注： 基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。 本基金的赎回费率按持有
期间递减， 赎回费总额的 25% 归入基金资产。 基金之间的转换费由赎回费和申购
费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 327,202.39
银行间市场交易费用 -
合计 327,202.39
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 27,769.02
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 835.06
帐户维护费 9,000.00
合计 186,369.79
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
25
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报 告期存 在控 制关 系或 其他 重大利害 关系 的关 联方 发生变化 的情
况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公
司”）
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设
银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
无。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,341,160.70 1,654,418.59
其中： 支付销售机构的客
户维护费
168,237.52 198,571.38
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
26
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
223,526.79 275,736.36
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期初持有的基金份额 47,409,679.75 47,409,679.75
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份
额
- -
期末持有的基金份额 47,409,679.75 47,409,679.75
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
28.17% 22.04%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
43,149,217.02 122,555.73 16,960,406.12 73,528.91
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管， 按银行同业利率计
息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
27
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分 配情 况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
60332
8
依顿
电子
2014-06
-23
2014-07
-01
认购
新发
15.31 15.31 1,000
15,310.0
0
15,310.0
0
-
60336
9
今世
缘
2014-06
-25
2014-07
-03
认购
新发
16.93 16.93 1,000
16,930.0
0
16,930.0
0
-
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
60166
9
中国
电建
2014-0
5-13
重
大
事
项
停
牌
2.79 - - 900,000
2,986,25
0.46
2,511,00
0.00
-
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
28
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金， 属于中高风险品种。 本
基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委
员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 根据公
司章程， 在管理层层面设立合规与风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风
险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评
估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向督察长
和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发， 根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014
年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2013 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
29
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金
管理人的投资意图， 以合理的价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6
月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 43,149,217.02 - - - 43,149,217.02
结算备付
金
2,471,935.98 - - - 2,471,935.98
30
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
存出保证
金
45,477.29 - - - 45,477.29
交易性金
融资产
- - - 117,051,470.00 117,051,470.00
应收利息 - - - 8,635.46 8,635.46
应收申购
款
1,445.23 - - 136,623.31 138,068.54
应收证券
清算款
- - - 8,520.49 8,520.49
资产总计 45,668,075.52 - - 117,205,249.26 162,873,324.78
负债
应付证券
清算款
- - - - -
应付赎回
款
- - - 278,797.49 278,797.49
应付管理
人报酬
- - - 198,874.38 198,874.38
应付托管
费
- - - 33,145.70 33,145.70
应付交易
费用
- - - 52,279.98 52,279.98
其他负债 - - - 277,336.85 277,336.85
负债总计 - - - 840,434.40 840,434.40
利率敏感
度缺口
45,668,075.52 - - 116,364,814.86 162,032,890.38
上年度末
2013年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 38,140,301.78 - - - 38,140,301.78
结算备付
金
146,184.35 - - - 146,184.35
存出保证
金
48,544.20 - - - 48,544.20
31
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
交易性金
融资产
- - - 192,946,800.00 192,946,800.00
应收利息 - - - 8,302.28 8,302.28
应收申购
款
1,191.95 - - 51,999.99 53,191.94
应收证券
清算款
- - - - -
资产总计 38,336,222.28 - - 193,007,102.27 231,343,324.55
负债
应付证券
清算款
- - - - -
应付赎回
款
- - - 245,473.49 245,473.49
应付管理
人报酬
- - - 285,931.80 285,931.80
应付托管
费
- - - 47,655.32 47,655.32
应付交易
费用
- - - 95,888.38 95,888.38
其他负债 - - - 357,431.43 357,431.43
负债总计 - - - 1,032,380.42 1,032,380.42
利率敏感
度缺口
38,336,222.28 - - 191,974,721.85 230,310,944.13
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合同规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2014 年 06 月 30 日 ，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响（2013 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
32
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的
策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配
置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 股票资
产占基金资产的 60-95% ；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%，基
金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
117,051,470.00 72.24 192,946,800.00 83.78
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 117,051,470.00 72.24 192,946,800.00 83.78
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 -
33
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升5% 增加约797.00 万元 增加约1,241.00 万元
业绩比较基准下降5% 减少约797.00 万元 减少约1,241.00 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 117,051,470.00 71.87
其中：股票 117,051,470.00 71.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 45,621,153.00 28.01
7 其他各项资产 200,701.78 0.12
8 合计 162,873,324.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,674,880.00 2.27
B 采矿业 5,912,940.00 3.65
C 制造业 63,534,920.00 39.21
D 电力、 热力、 燃气及水生产和 - -
34
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
供应业
E 建筑业 2,511,000.00 1.55
F 批发和零售业 4,914,000.00 3.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
8,134,920.00 5.02
J 金融业 23,468,700.00 14.48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,568,160.00 0.97
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 3,236,100.00 2.00
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 95,850.00 0.06
S 综合 - -
合计 117,051,470.00 72.24
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600585 海螺水泥 621,000 9,762,120.00 6.02
2 600036 招商银行 837,000 8,570,880.00 5.29
3 600050 中国联通 2,490,000 8,042,700.00 4.96
4 601318 中国平安 165,000 6,491,100.00 4.01
5 000528 柳
工 1,110,000 6,460,200.00 3.99
6 601299 中国北车 1,320,000 5,992,800.00 3.70
7 600028 中国石化 1,122,000 5,912,940.00 3.65
8 600660 福耀玻璃 699,000 5,871,600.00 3.62
9 300145 南方泵业 288,000 5,437,440.00 3.36
10 000501 鄂武商Ａ 420,000 4,914,000.00 3.03
11 000060 中金岭南 720,000 4,896,000.00 3.02
12 600104 上汽集团 318,000 4,865,400.00 3.00
13 002283 天润曲轴 678,000 4,339,200.00 2.68
14 000001 平安银行 432,000 4,281,120.00 2.64
15 600030 中信证券 360,000 4,125,600.00 2.55
16 600600 青岛啤酒 102,000 4,086,120.00 2.52
17 002041 登海种业 132,000 3,674,880.00 2.27
35
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
18 002254 泰和新材 390,000 3,295,500.00 2.03
19 000069 华侨城Ａ 690,000 3,236,100.00 2.00
20 000726 鲁
泰Ａ 300,000 2,637,000.00 1.63
21 600690 青岛海尔 177,000 2,612,520.00 1.61
22 601669 中国电建 900,000 2,511,000.00 1.55
23 002158 汉钟精机 99,000 1,711,710.00 1.06
24 600138 中青旅 72,000 1,568,160.00 0.97
25 600362 江西铜业 117,000 1,435,590.00 0.89
26 600276 恒瑞医药 3,000 99,480.00 0.06
27 300133 华策影视 3,000 95,850.00 0.06
28 600446 金证股份 3,000 92,220.00 0.06
29 603369 今世缘 1,000 16,930.00 0.01
30 603328 依顿电子 1,000 15,310.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600276 恒瑞医药 4,496,950.58 1.95
2 600446 金证股份 4,467,268.27 1.94
3 002475 立讯精密 3,607,296.00 1.57
4 002646 青青稞酒 3,539,704.91 1.54
5 601299 中国北车 3,505,508.15 1.52
6 600050 中国联通 3,353,400.00 1.46
7 600036 招商银行 3,075,110.00 1.34
8 600104 上汽集团 2,811,020.55 1.22
9 300133 华策影视 2,587,498.91 1.12
10 000001 平安银行 2,405,490.00 1.04
11 002254 泰和新材 2,265,551.45 0.98
12 002041 登海种业 2,213,027.21 0.96
13 600837 海通证券 2,042,688.66 0.89
14 600030 中信证券 2,008,560.00 0.87
15 600585 海螺水泥 1,960,880.55 0.85
16 002283 天润曲轴 1,910,167.00 0.83
17 000528 柳
工 1,830,270.00 0.79
18 600511 国药股份 1,810,320.94 0.79
19 000069 华侨城Ａ 1,492,800.00 0.65
20 000895 双汇发展 1,460,824.58 0.63
36
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600837 海通证券 6,143,440.00 2.67
2 600138 中青旅 5,978,436.78 2.60
3 600030 中信证券 5,955,450.00 2.59
4 002372 伟星新材 5,796,266.33 2.52
5 000069 华侨城Ａ 5,785,924.00 2.51
6 600104 上汽集团 4,998,380.33 2.17
7 600446 金证股份 4,829,201.55 2.10
8 002158 汉钟精机 4,766,112.71 2.07
9 000060 中金岭南 4,761,900.00 2.07
10 601318 中国平安 4,750,878.03 2.06
11 600660 福耀玻璃 4,548,016.00 1.97
12 600584 长电科技 4,443,904.00 1.93
13 600276 恒瑞医药 4,243,754.41 1.84
14 000726 鲁
泰Ａ 4,082,634.00 1.77
15 600690 青岛海尔 4,046,004.48 1.76
16 000786 北新建材 4,019,966.01 1.75
17 002508 老板电器 3,641,268.48 1.58
18 002475 立讯精密 3,570,769.86 1.55
19 600028 中国石化 3,517,200.00 1.53
20 300145 南方泵业 3,431,342.20 1.49
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 62,035,695.37
卖出股票的收入（成交）总额 131,037,544.70
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
37
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报 告期 内，本 基 金投 资的 前十 名证券 的 发行 主体 不存 在被监 管 部
38
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,477.29
2 应收证券清算款 8,520.49
3 应收股利 -
4 应收利息 8,635.46
5 应收申购款 138,068.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 200,701.78
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
16,976 9,915.15 47,422,493.08 28.17% 120,897,026.11 71.83%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持 554,770.30 0.33%
39
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
有本基金
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合同生效日 （2008 年 10 月 22 日 ）基
金份额总额
813,446,720.65
本报告期期初基金份额总额 233,768,808.08
本报告期基金总申购份额 12,488,810.54
减：本报告期基金总赎回份额 77,938,099.43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 168,319,519.19
10
重大 事件 揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的 重 大人事 变动
1. 报告期内本基金管理人无重大人事变动。
2. 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门变动：
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知 ，解聘尹东中国建设银行投资
托管业务部总经理助理职务。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
40
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东北证券
股份有限
公司
1 29,968,437.23 15.54% 27,283.07 15.74%
-
光大证券
股份有限
公司
1 22,807,847.64 11.83% 20,182.64 11.64%
-
广发证券
股份有限
公司
1 1,439,560.00 0.75% 1,310.52 0.76%
-
广州证券
有限责任
公司
2 19,279,925.29 10.00% 17,552.61 10.13%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 18,085,955.69 9.38% 16,004.38 9.23%
-
国信证券
股份有限
公司
1 8,077,738.44 4.19% 7,353.99 4.24%
-
海通证券
股份有限
公司
1 5,631,656.72 2.92% 5,127.03 2.96%
-
华安证券
有限责任
公司
1 13,657,735.18 7.08% 12,434.07 7.17%
-
41
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
齐鲁证券
有限公司
1 3,223,377.35 1.67% 2,852.37 1.65%
-
瑞银证券
有限责任
公司
1 27,823,703.91 14.43% 24,621.35 14.20%
-
申银万国
证券股份
有限公司
1 14,558,985.19 7.55% 12,883.39 7.43%
-
万联证券
有限责任
公司
1 14,202,971.10 7.37% 12,930.61 7.46%
-
长城证券
有限责任
公司
1 5,512,300.30 2.86% 5,018.51 2.90%
-
中国国际
金融有限
公司
1 8,554,246.03 4.44% 7,787.89 4.49%
-
宏源证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
长江证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
方正证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中山证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
德邦证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
上海证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
天风证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
联讯证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
42
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
财富证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国盛证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
湘财证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
招商证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中银国际
有限责任
公司
1 - - - -
-
中信建投
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
华泰证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
新时代证
券有限责
任公司
1 - - - -
-
财达证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
西南证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
注：1、本报告期内，本基金变更交易单元如下：
新增广州证券有限责任公司深圳交易单元 1 个；
新增西南证券股份有限公司深圳交易单元 1 个；
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
43
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
东北证 券股
份有限公司
- - - - - -
44
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
光大证 券股
份有限公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限公司
- - 24,000,000.00 2.83% - -
广州证 券有
限责任公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限公司
- - 264,000,000.00 31.10% - -
华安证 券有
限责任公司
- - 360,000,000.00 42.40% - -
齐鲁证 券有
限公司
- - - - - -
瑞银证 券有
限责任公司
- - - - - -
申银万 国证
券股份 有限
公司
- - - - - -
万联证 券有
限责任公司
- - - - - -
长城证 券有
限责任公司
- - - - - -
中国国 际金
融有限公司
- - 201,000,000.00 23.67% - -
宏源证 券股
份有限公司
- - - - - -
长江证 券股
份有限公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限公司
- - - - - -
中山证 券有
限责任公司
- - - - - -
德邦证 券有
限责任公司
- - - - - -
上海证 券有
限责任公司
- - - - - -
天风证 券有
限责任公司
- - - - - -
联讯证 券有
限责任公司
- - - - - -
45
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
财富证 券有
限责任公司
- - - - - -
国盛证 券有
限责任公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证 券有
限责任公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限公司
- - - - - -
中银国 际有
限责任公司
- - - - - -
中信建 投证
券有限 责任
公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证 券有
限责任公司
- - - - - -
新时代 证券
有限责 任公
司
- - - - - -
财达证 券有
限责任公司
- - - - - -
西南证 券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安基金管理有限公司关于旗下基金
持有的 “华谊嘉信” 股票估值调整的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-02-12
2
关于旗下部分基金增加和讯科技为代
销机构并开通基金定投、 转换业务的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-02-21
3 关于旗下部分基金增加上海农村商业
银行股份有限公司为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
2014-03-10
46
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
《中国证券报》
和公司网站
4
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-13
5
关于旗下部分基金参加上海农商银行
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-17
6
关于旗下基金参加工商银行开展个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-28
7
关于电子直销平台 “微钱宝” 账户转换
交易费率优惠的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-10
8
关于公司董事、 监事、 高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情况的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-12
9
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-13
10
关于旗下部分基金参加华夏银行手机
银行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-30
注： 注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《中国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
12
备查 文件 目录
12.1 备 查文 件目录
1、 《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》
47
华安核心优选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
2、 《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安核心优选股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安核心优选股票型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十九日
48
