华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型证 券投资 基金
2014 年半 年度 报告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十九 日
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安中国A 股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002( 前端) 041002( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,757,480,365.46份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法， 通过控制股票投资组合相
对MSCI 中国A 股指数有 限度的偏离， 力求基金收益率适
度超越本基金比较基准， 并在谋求基金资产长期增值的
基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1 ）资产 配置：本 基 金投资于股 票的目标 比 例为基金
资产净值的95% 。 本基 金在目前中国证券市场缺少规避
风险工具的情况下， 可以根据开放式基金运作的实际需
求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2 ） 股票 投资 ：本基 金以MSCI 中国A 股指数 成分股构
成及其权重等指标为基础， 通过复制和有限度的增强管
理方法， 构造指数化投资组合。 在投资组合建立后， 基
金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度， 适时
对投资组合进行调整， 使跟踪偏离度控制在限定的范围
内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、
股票增发等。
（3 ）其它 投资：本 基 金将审慎投 资于经中 国 证监会批
准的其它金融工具， 减少基金资产的风险并提高基金的
收益。
业绩比较基准
95% ×MSCI中国A 股指数收益率 + 5% ×金融同业存
款利率
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
风险收益特征
本基金为增强型指数基金， 通过承担证券市场的系统性
风险， 来获取市场的平均回报， 属于中等风险、 中等收
益的投资产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半 年度报告正文的管理
人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、 32
层
3 主要 财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -134,792,417.22
本期利润 -207,355,981.45
加权平均基金份额本期利润 -0.0206
本期基金份额净值增长率 -4.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0328
期末基金资产净值 6,016,873,439.17
期末基金份额净值 0.472
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
2.16% 0.77% 0.62% 0.76% 1.54% 0.01%
过去三个
月
2.39% 0.87% 0.66% 0.84% 1.73% 0.03%
过去六个
月
-4.84% 1.03% -5.87% 0.98% 1.03% 0.05%
过去一年 1.94% 1.13% 1.13% 1.10% 0.81% 0.03%
过去三年 -23.13% 1.25% -25.78% 1.23% 2.65% 0.02%
自基金成
立起至今
166.16% 1.57% 105.55% 1.59% 60.61% -0.02%
注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI 中国A 股指数＋5％×金融同业存款利率，业绩
比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权证的投资
比例不高于基金资产净值的3％。
3.2.2 自基金合同生效 以来基金份额累计净 值 增长率变动及其与同 期 业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002 年 11 月 8 日至 2014 年 6 月 30 日）
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4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准 于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国际信托有限公司、 上
海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗下共管理了华 安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、
华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策
略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收
益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙
头企业 ETF 、龙头 ETF 联接、华安升级主题 股票、华安稳固收益债券、华安可转换债
基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香
港精选 股票、 华安 大中 华升级 股票、 华安 标普 石油指 数基金 （QDII-LOF ）、华 安月月
鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短
期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益
债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安
信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 （ETF）、华 安 黄金 ETF 联接、 华安
沪深 300 量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF、华
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安中证细分医药 ETF 、 华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺混合等 49 只
开放式基金。管理资产规模达到 688.13 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
牛勇
本基金的
基金经理
2010-09-02 - 9 年
复旦大学经济学硕
士， FRM （金融风险
管理师） ,9 年证券金
融从业经历， 曾在泰
康人寿保险股份有
限公司从事研究工
作。 2008 年 5 月加入
华安基金管理有限
公司后任风险管理
与金融工程部高级
金融工程师，2009
年 7 月至 2010 年 8
月担任本基金的基
金经理助理，2010
年 6 月至 2012 年 12
月担任上证 180 交易
型开放式指数证券
投资基金的基金经
理。 2010 年 9 月起同
时担任本基金的基
金经理。2010 年 11
月起担任上证龙头
企业交易型开放式
指数证券投资基金
及其联接基金的基
金经理。2012 年 6
月起同时担任华安
沪深 300 指数分级证
券投资基金的基金
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安 MSCI 中国 A 股指数增
强型证券投资基金合同》 、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金合
同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估
值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同
投资组合临近交 易日的 同向交易的交易 时机和 交易价差进行分 析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 1 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖单只股票的数量较小，
但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成 交较少的单边交易量仍然超过该证券当日
成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年宏观经济增速先回落后企稳， 政策托底明确。 投资增速实现平稳， 尽管地产
投资大幅回落， 但基建投资一定程度填补其下滑， 工业增加值增速触底回升； 货币政策
方面配合托底经济， 通过定向降准与再贷款以微刺激， 利率水平较年初有所下降。 反映
实体需求的中采与汇丰 PMI 指数均回升至 50 以上，并逐月回升，说明温和刺激政策正
面效应开始显现。A 股 市场的交投逐步回暖， 军工、 信息安全、 基因 检测等主题板块受
到市场追捧， 后期经历长期调整后的低估值周期股开始估值修复行情， 市场底部逐步抬
升。 本基金在报告期内重点超配优质成长股， 后半段对有色、 地产、 金融等周期行业加
大了配置。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.472 元，本报告期份额净值增长率为
-4.84% ， 同期业绩比较基准增长率为-5.87% ， 基金净值表现领先比较基准 1.03％， 截至
2014 年 6 月 30 日，本 基金过去 30 个交易日 日均跟踪偏离度为 0.127% （按照基金合同
和招募说明书规定）。
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年是实现全年 GDP 增速目标的重要阶段 ，预计信贷方面刺激政策将随三季度
地产销售情况且行且看， 如果地产销售不见起色不排除加大政策刺激力度的可能。 政府
所确立的降低企业资金成本综合措施的效果将值得重点关注， 其将影响到企业自发投资
积极性与市场的估值中枢变动。 预计大盘指数中枢位置将大概率抬升。 周期股的估值修
复行情将在沪港通落地时达到顶峰，而调整后的优质成长股仍将具有中长期投资价值，
对周期股的板块轮动的把握与对成长股的个股选择将同样重要。 作为 MSCI 中国 A 股增
强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，
为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流 程 各方及人员的职责分 工 、专业胜任能力和相 关 工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 首席投资官、 基金投资部总监、 研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士，曾在上 海证券报研究所、上海 证大投资管理
有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺混合、 华安宏利股票
的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券任金
融产业分析师及投资经理， 台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理， 台湾中信证券
投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司，
现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利和华安大国新经济股票基金的基金经
理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资研究部总监， 研究生学历，12 年金 融、 证券、 基金从业经 验， 曾在上海
银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士， 固定收益部副总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员， 华
安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安
稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华安双债添利债券基金
的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限
公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安中国 A 股增强指数、 华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300
指数证券投资基金（LOF ）的基金经理,指数 投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华 安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的原基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与
确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
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5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型 证券投资基金的管理人——华安基金
管理有限公司在华安 MSCI 中国 A 股指数增强 型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安 MSCI 中国 A 股指数增强
型证券投资基金 2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 458,330,980.45 274,141,929.24
结算备付金 9,637,165.84 4,904,575.97
存出保证金 1,237,100.69 2,311,435.92
交易性金融资产 5,629,820,802.92 4,843,031,334.09
其中：股票投资 5,566,912,829.21 4,841,584,939.82
基金投资 - -
债券投资 62,907,973.71 1,446,394.27
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 6,918,256.24
应收利息 867,053.04 74,548.46
应收股利 - -
应收申购款 2,571,508.82 1,368,000.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产 总计 6,102,464,611.76 5,132,750,080.16
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 69,437,586.90 17,286,371.07
应付赎回款 6,742,932.28 4,074,514.74
应付管理人报酬 4,433,002.10 4,456,662.27
应付托管费 886,600.43 891,332.43
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,303,578.57 3,297,093.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 787,472.31 917,596.41
负债 合计 85,591,172.59 30,923,570.89
所 有者 权益：
实收基金 3,887,384,379.21 3,132,149,682.30
未分配利润 2,129,489,059.96 1,969,676,826.97
所 有者 权益合 计 6,016,873,439.17 5,101,826,509.27
负 债和 所有者 权益 总计 6,102,464,611.76 5,132,750,080.16
注： 报告截止日2014年6月30日， 基金份额净值0.472元， 基金份额总额12,757,480,365.46
13
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
份。
6.2 利 润表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、 收入 -169,358,573.11 -488,101,847.32
1.利息收入 1,279,653.96 3,234,374.91
其中：存款利息收入 1,066,921.60 770,351.68
债券利息收入 212,732.36 2,420,306.79
资产支持证券利 息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 43,716.44
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“-” 填列） -98,074,662.84 23,953,377.43
其中：股票投资收益 -151,483,240.72 -29,397,403.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,663.19 751,236.89
资产支持证券投 资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 53,400,914.69 52,599,544.29
3. 公允价值变动收益（损失
以“-” 号填列）
-72,563,564.23 -515,289,599.66
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号
填列）
- -
5. 其他收入（损失以“-” 号填
列）
- -
减 ：二 、费用 37,997,408.34 45,307,359.60
1．管理人报酬 23,467,326.78 28,884,908.57
2．托管费 4,693,465.35 5,776,981.72
14
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,639,920.30 10,432,945.03
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资 产支
出
- -
6．其他费用 196,695.91 212,524.28
三、利润总额（亏损 总 额以
“-”号填列 ）
-207,355,981.45 -533,409,206.92
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填 列）
-207,355,981.45 -533,409,206.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,132,149,682.30 1,969,676,826.97 5,101,826,509.27
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -207,355,981.45 -207,355,981.45
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
755,234,696.91 367,168,214.44 1,122,402,911.35
其中：1.基金申购款 1,512,653,270.21 789,062,630.33 2,301,715,900.54
2.基金赎回款 -757,418,573.30 -421,894,415.89 -1,179,312,989.19
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,887,384,379.21 2,129,489,059.96 6,016,873,439.17
15
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,842,805,671.65 2,673,659,139.65 6,516,464,811.30
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -533,409,206.92 -533,409,206.92
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-412,592,448.00 -363,964,818.45 -776,557,266.45
其中：1.基金申购款 971,542,814.67 596,640,271.76 1,568,183,086.43
2.基金赎回款 -1,384,135,262.67 -960,605,090.21 -2,344,740,352.88
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,430,213,223.65 1,776,285,114.28 5,206,498,337.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原 名为华安上证
180 指数增 强型证 券投 资基金， 以下简 称“本 基金”) 经中 国证券 监 督管理委 员会( 以下
简称“中国证监会”) 证监基金字[2002] 第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证
券投资基金设立的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细 则、 《开放式证券投资 基金 试点办法》等有关 规定 和《华安上证 180
指数增强型证券投资基金基金契约》( 后变更为《华安上证 180 指数增强型证券投资基
金基金合同》) 发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61 元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002) 第 126 号验 资报告予以验证。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
16
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
司。
根据 2006 年 1 月 14 日发布的 《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果的公告》 ， 并经中国证监会证监基金字[2006]8 号 《关于核准华安
上证 180 指数增强型 证券投资基金基金份 额 持有人大会决议的批 复 》核准，本基金自
2006 年 1 月 9 日起更 名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的
成份指数由上证 180 指数变更为 MSCI 中国 A 股指数。
根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 券投资基金招募说明书》和《关于华安
MSCI 中国 A 股指数增 强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》 的有关规定， 本基
金于 2008 年 4 月 29 日 进行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008 年 4
月 30 日进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于由权威机构发布的、 代表中国 A 股
市场的 MSCI 中国 A 股 指数的成份股。 本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的
95%，投 资 标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80% ； 此外，
本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股， 在成份股之外
的股票投资仅限于未售出的配售新股、 预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资
中替代成份股的其他个股。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5% 。本 基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指 数收益率×95% ＋金融
同业存款利率×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 8 月 28 日批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 基金
合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
17
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税收
问题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《关 于企业 所 得税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利 息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个
人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
18
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 ( “华安基金公
司”)
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
无。
6.4.8.1.2 权证 交易
无。
6.4.8.1.3 债券 交易
无。
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 23,467,326.78 28,884,908.57
其中：支付销售机构的客户维护费 712,450.32 1,058,215.68
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
19
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,693,465.35 5,776,981.72
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 458,330,980.45 980,481.99 115,754,817.09 702,139.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
无。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
20
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600418 江淮汽车 2014-04-14
重大资产 重
组
10.20 2014-07-11 11.22 554,764 4,400,225.41 5,658,592.80 -
600498 烽火通信 2014-06-30 重大事项 11.91 2014-07-07 12.10 346,659 5,541,109.21 4,128,708.69 -
600637 百视通 2014-05-29
重大资产 重
组
32.03 未知 未知 212,569 6,364,375.74 6,808,585.07 -
600832 东方明珠 2014-05-29
重大资产 重
组
10.98 未知 未知 2,307,528 25,666,297.54 25,336,657.44 -
601669 中国电建 2014-05-13 重大事项 2.79 未知 未知 1,577,958 6,283,377.87 4,402,502.82 -
000562 宏源证券 2013-10-31
重大资产 重
组
8.22 2014-07-28 8.93 248,728 2,282,413.32 2,044,544.16 -
000009 中国宝安 2014-05-28 重大事项 10.21 2014-08-15 9.33 485,218 4,627,770.39 4,954,075.78 -
000960 锡业股份 2014-05-06
重大资产 重
组
12.44 2014-08-05 13.68 1,187,799 13,017,869.96 14,776,219.56 -
002570 贝因美 2014-06-19 重大事项 14.36 未知 未知 208,302 4,231,496.96 2,991,216.72 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
无。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
21
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 5,566,912,829.21 91.22
其中：股票 5,566,912,829.21 91.22
2 固定收益投资 62,907,973.71 1.03
其中：债券 62,907,973.71 1.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 467,968,146.29 7.67
7 其他各项资产 4,675,662.55 0.08
8 合计 6,102,464,611.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 42,293,519.02 0.70
B 采矿业 197,043,427.50 3.27
C 制造业 2,422,899,359.32 40.27
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
171,469,361.29 2.85
E 建筑业 82,956,646.36 1.38
F 批发和零售业 352,118,509.50 5.85
G 交通运输、仓储和邮政业 125,811,583.71 2.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
163,763,771.31 2.72
J 金融业 1,292,920,799.68 21.49
K 房地产业 216,308,631.96 3.60
22
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
L 租赁和商务服务业 167,176,022.13 2.78
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 115,372,993.35 1.92
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 16,624,170.28 0.28
S 综合 36,231,983.06 0.60
合计 5,402,990,778.47 89.80
7.2.2 积极 投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,848,423.50 0.05
C 制造业 91,796,072.20 1.53
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
13,559,238.21 0.23
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,610,085.96 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 4,265,978.08 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
13,706,537.40 0.23
J 金融业 2,044,544.16 0.03
K 房地产业 13,563,627.43 0.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 17,527,543.80 0.29
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 163,922,050.74 2.72
23
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五
名 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 5,500,924 216,406,350.16 3.60
2 600016 民生银行 19,068,472 118,415,211.12 1.97
3 601169 北京银行 14,055,927 113,290,771.62 1.88
4 600036 招商银行 10,589,641 108,437,923.84 1.80
5 600511 国药股份 4,482,981 101,763,668.70 1.69
6 600837 海通证券 10,749,184 98,355,033.60 1.63
7 600030 中信证券 7,995,044 91,623,204.24 1.52
8 000423 东阿阿胶 2,610,589 86,984,825.48 1.45
9 000776 广发证券 8,665,224 84,919,195.20 1.41
10 600000 浦发银行 9,317,424 84,322,687.20 1.40
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600612 老凤祥 1,389,304 35,163,284.24 0.58
2 000049 德赛电池 505,475 20,304,930.75 0.34
3 600750 江中药业 1,288,838 20,196,091.46 0.34
4 000430 张家界 2,368,587 17,527,543.80 0.29
5 600571 信雅达 703,260 13,706,537.40 0.23
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
例（％）
1 600887 伊利股份 152,408,443.16 2.99
2 000776 广发证券 122,604,572.43 2.40
3 601318 中国平安 122,351,017.76 2.40
4 000423 东阿阿胶 97,938,459.63 1.92
5 000538 云南白药 92,933,771.74 1.82
6 000028 国药一致 69,314,110.59 1.36
7 601166 兴业银行 69,309,503.50 1.36
8 600030 中信证券 68,071,103.10 1.33
9 601988 中国银行 65,508,477.44 1.28
10 600089 特变电工 64,744,357.22 1.27
11 002241 歌尔声学 61,527,932.09 1.21
12 000333 美的集团 55,943,514.38 1.10
13 600837 海通证券 55,764,367.70 1.09
14 000858 五 粮 液 53,928,458.41 1.06
15 601939 建设银行 53,835,855.97 1.06
16 600694 大商股份 53,549,408.94 1.05
17 600585 海螺水泥 53,130,692.54 1.04
18 601888 中国国旅 52,974,230.99 1.04
19 600600 青岛啤酒 52,745,244.24 1.03
20 601288 农业银行 50,940,000.00 1.00
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600887 伊利股份 152,435,367.35 2.99
2 600585 海螺水泥 119,600,531.19 2.34
3 000538 云南白药 101,000,506.53 1.98
4 002241 歌尔声学 74,886,256.80 1.47
5 601601 中国太保 69,364,432.94 1.36
6 600030 中信证券 65,932,548.53 1.29
7 000581 威孚高科 57,278,920.42 1.12
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
8 000776 广发证券 55,072,395.41 1.08
9 600036 招商银行 55,011,000.82 1.08
10 601633 长城汽车 52,657,531.11 1.03
11 601288 农业银行 49,134,980.06 0.96
12 000002 万
科Ａ 48,200,379.83 0.94
13 600138 中青旅 47,949,894.59 0.94
14 601988 中国银行 45,393,553.40 0.89
15 600048 保利地产 44,853,824.42 0.88
16 002146 荣盛发展 44,142,451.41 0.87
17 601169 北京银行 43,640,971.93 0.86
18 601318 中国平安 41,752,157.12 0.82
19 600016 民生银行 41,266,018.38 0.81
20 600089 特变电工 41,020,189.62 0.80
注 ：本 项“ 卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,805,176,774.83
卖出股票的收入（成交）总额 2,855,407,441.05
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总额” 均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,108,000.00 1.00
其中：政策性金融债 60,108,000.00 1.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,799,973.71 0.05
8 其他 - -
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
9 合计 62,907,973.71 1.05
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 140317 14 进出 17 600,000 60,108,000.00 1.00
2 128002 东华转债 5,811 997,341.93 0.02
3 110025 国金转债 8,390 963,172.00 0.02
4 110024 隧道转债 6,110 659,269.00 0.01
5 128005 齐翔转债 1,694 180,190.78 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,237,100.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 867,053.04
5 应收申购款 2,571,508.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,675,662.55
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 128002 东华转债 997,341.93 0.02
2 110024 隧道转债 659,269.00 0.01
7.12.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存 在 流通受 限情 况的说 明
无。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
无。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
167,459 76,182.71 7,393,659,359.03 57.96% 5,363,821,006.43 42.04%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
3,955,963.75 0.03%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2002 年 11 月 8 日）基
金份额总额
3,094,001,262.00
本报告期期初基金份额总额 10,278,311,199.02
本报告期基金总申购份额 4,964,416,836.71
减：本报告期基金总赎回份额 2,485,247,670.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,757,480,365.46
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，因中国 工 商银行股份有限公司 （ 以下简称“本行” ） 工 作需要，周月
秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资
产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本
基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
（％）
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 （ ％）
中国银 河证
券股份 有限
公司
2 3,998,610,686.10 60.16% 3,599,937.72 60.08%
-
招商证 券股
份有限 公司
1 500,432,720.27 7.53% 442,833.50 7.39%
-
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 - - - -
-
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - -
-
中信建 投证
券有限 责任
公司
1 1,909,956,807.21 28.74% 1,738,817.47 29.02%
-
广发证 券股
份有限 公司
1 86,050,855.09 1.29% 76,146.65 1.27%
-
浙商证 券股
份有限 公司
1 151,221,827.77 2.28% 133,816.36 2.23%
-
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投资 赢
取机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办 法》 ，对 候选 交易
单元的 券商 服务 质量 和综 合实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易单 元
申请审 核表 》， 对拟 新增 交易单 元的 必要 性和 合规 性进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、本 报告 期 内， 本基 金交易 单 元变 更情 况如 下： 无。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
（％）
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
（％）
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
（％）
中国银 河证
券股份 有限
公司
35,547.06 100.00% - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
申银万 国证
券股份 有限
- - - - - -
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华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
公司
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中信建 投证
券有限 责任
公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十九日
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