中 海蓝筹 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
2014 年半 年度报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司( 以下简称 “ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 8 月 26 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中海蓝筹混 合
基金主代码 398031
交易代码 398031
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2008 年12 月 3 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 238,779,663.11 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标 通 过 研 究 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 估 值 水 平 和 价 格 波
动， 调整股票 、固定收 益资产的 投资比例 ，优先投 资
于沪深 300 指数 的成 份股和备 选成份股 中权重较 大、
基本 面较好、 流动性较 高、价值 相对低估 的上市公 司
以及 收益率相 对较高的 固定收益 类品种， 适当配置 部
分具 备核心优 势和高成 长性的中 小企业， 兼顾资本 利
得和当期利 息收益， 谋求基金 资产的长 期稳定增 值。
投资策略 一级 资产配置 ：根据股 票和债券 估值的相 对吸引力 模
型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation Model)，动
态调整一级 资产的权 重配置。
股票投资： 采 取核心 — 卫星投资 策略(Core-Satellite
Strategy) ， 核心组合 以沪深 300 指数的 成份股和 备选
成 份 股中权重 较大、基 本面较好 、流动性 较高的上 市
公司 为标的， 利用 “ 中 海综合估 值模型 ” ，精选其 中
价值相对被 低估的优 质上市公 司；卫星 组合关注 A 股
市场 中具备核 心优势和 高成长性 的中小企 业，自下 而
上、精选个 股，获取 超越市场 平均水平 的收益。
债券 投资：从 宏观经济 入手，采 用自上而 下的分析 方
式， 把握市场 利率水平 的运行态 势，根据 债券市场 收
益率 曲线的整 体运动方 向进行久 期的选择 。在久期 确
定的 基础上， 重点选择 流动性较 好、风险 水平合理 、
到期 收益率与 信用质量 相对较高 的债券品 种，采取 积
极主动的投 资策略。
业绩比较基 准 沪深 300 指数 ×60% ＋ 中债国债 指数 ×40 %
风险收益特 征 本基 金属混合 型证券投 资基金， 为证券投 资基金中 的中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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较高风险品 种。
本基 金长期平 均的风险 和预期收 益低于股 票型基金 ，
高于债券型 基金、货 币市场基 金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 王莉 李芳菲
联系电话 021-38429808 010-66060069
电子邮箱 wangl@zhfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-888-9788 、 021-38789788 95599
传真 021-68419525 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要 财 务指 标和 基金 净值 表 现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单 位：人民 币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日)
本期已实现 收益 1,268,226.16
本期利润 13,218,532.99
加权平均基 金份额本 期利润 0.0452
本期基金份 额净值增 长率 11.61%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 0.0276
期末基金资 产净值 245,364,880.05
期末基金份 额净值 1.0276
注1: 以上所 述基金业 绩指标不 包括基金 份额 持有 人认 购或交易基 金的各项 费用 （例 如， 申购 、 赎
回费等） ，计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列 数字 。
注2: 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收益 、 其他 收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.37% 0.97% 0.46% 0.46% 0.91% 0.51%
过去三个月 1.98% 1.05% 1.98% 0.52% 0.00% 0.53%
过去六个月 11.61% 1.12% -1.91% 0.62% 13.52% 0.50%
过去一年 25.04% 1.17% -0.19% 0.70% 25.23% 0.47%
过去三年 33.23% 1.07% -13.65% 0.78% 46.88% 0.29%
自基金合同
生效日起至
今
82.50% 1.11% 20.35% 0.92% 62.15% 0.19%
注1:" 自基金 合同 生 效起至今" 指 2008 年12 月 3 日( 基金合同生 效日)至 2014 年 6 月 30 日。
注2: 本基金 的业绩比 较基准为 沪深300 指数×60 %+ 中 债国债指数 ×40%,我 们选取市 场认同度 很高
的沪深 300 指数、中 债国债指 数作为计 算业绩基 准指 数的基础指 数。本基 金投资股 票的比例 为
30%~80% ，在 一般市场 状况下， 本基金股 票投资 比例 会控制在 60% 左右， 债券投资 比例控制 在 40%
左右。 我们根 据本基金 在一般市 场状况下 的资产 配置 比例来确定 本基金业 绩基准指 数加权的 权重，
以使业绩比 较更加合 理。
本基金业绩 基准指数 每日按照60% 、40% 的比例对 基础 指数进行再 平衡， 然 后得到加 权后的业 绩基
准指数的时 间序列。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准收
益率 变动的比较 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管
理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
王巍
本基金基
金经理
2012 年 7 月
11 日
2014 年 4 月30 日 14
王巍先生，
清华大学工
商管理专业中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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硕士。历任
北方证券有
限公司投资
经理；
Emperor
Investment
Management
Ltd.（安铂
瑞投资管理
公司）研究
员、组合经
理；海通证
券股份有限
公司高级投
资 经 理 。
2012 年4 月
进入本公司
工作，任职
于 投 研 中
心。2012 年
7 月至 2014
年 4 月任中
海蓝筹灵活
配置混合型
证券投资基
金 基 金 经
理。2013 年
2 月至 2014
年 4 月任中
海能源策略
混合型证券
投资基金基
金经理。
邱红丽
本基金基
金经理
2014 年 3 月
20 日
- 4
邱 红 丽 女
士，英国纽
卡斯尔大学
跨文化交流
与国际管理
专业硕士。
历任大 连龙
日木制品有
限 公 司 会
计，交通银
行大连开发
区分行会计中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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主管，上海
康时信息系
统有限公司
财务总监，
尊 龙 实 业
（香港）有
限公司财务
总监。2009
年 4 月进入
我 公 司 工
作，历任定
量财务分析
师、 分析师、
高 级 分 析
师，高级分
析师兼基金
经理助理，
2014 年3 月
至今任中海
蓝筹灵活配
置混合型证
券投资基金
基金经理。
陈忠
本基金基
金经理
2013 年 3 月
12 日
2014 年 3 月20 日 5
陈忠先生，
北京大学分
析化学专业
博士。2008
年 7 月进入
本 公 司 工
作，历任中
海基金管理
有限公司助
理分析师、
分析师、高
级分析师、
高级分析师
兼基金经理
助理，现任
研 究 副 总
监。2013 年
3 月至 2014
年 3 月任中
海蓝筹灵活
配置混合型
证券投资基中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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金 基 金 经
理。
注1 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外批露的任 免日期填 写。
注2 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司
制度，通过系统禁止公 司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析， 对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
2014 年上 半 年 A 股整体指 数下跌明 显，上证 综合指数 上半年下 跌 3.14% ， 沪深 300 指数 下跌
6.01% ，中小 板指数下 跌 3.07%， 而创业板 指大涨 8.53% 。创业板 表现明显 好于沪深 300 指数。整
体上半年表现比较好的行 业是计算机、通 信和传媒； 表现较差的行业是食品饮 料、非银金融和 采
掘。 在上 半年末期 ， 由 于新股上 市， 次 新股 、 参股新 股的个股和 新股表现 突出， 出现大幅 度上涨，
加之近期经 济数据有 所回暖， 带动整体 市场情绪 回暖 。
回顾整个上 半年， 本基金 一直坚持 成长+主题 的投资策 略， 在配 置了能够 保持持 续增长的 成长
股的前提下 ，积极参 与一些有 一定持续 性的主题 性投 资机会。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至 2014 年6 月 30 日， 本基金份 额净值 1.0276 元 （ 累计净值 1.6926 元） 。 报 告期内本 基金
净值增长率 为 11.61% ，高于业 绩基准 13.52 个百 分点 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
展望下半年 ， 本基 金的投 资策略还 会延续成 长+主题的 投资风格 ， 并增加 一些跟 国家经济 转型
相关的板块配置。比如增 加国企改革相关 标的配置， 以及环保、节能板块标的 配置等。另外还 会
增加一些电 子产业链 标的配置 。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能 力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务，但应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
根据法律法 规以及本 基金合同 的相关规 定， 本基金于2014 年 3 月7 日实施 了利润分 配， 实际
分配金额为 1,012,657,624.28 元。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对中本基金基金管 理人－中海基金 管
理有限公司 201４年 1 月1 日至 201４年 6 月 30 日基 金的投资运 作，进行 了认真、 独立的会 计核
算和必要的 投资监督 ， 认 真履行了 托管人的 义务 ， 没 有从事任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等
情 况 的说 明
本托管人认 为， 中海基 金管 理有 限公司在 中海蓝 筹灵 活配置混合 型证券投 资基金的 投资运作、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回 价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不 存
在损害基金份额持有人利 益的行为；在报 告期内，严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律 法
规，在各重 要方面的 运作严格 按照基金 合同的规 定进 行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意
见
本托管人认为，中海基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资
基金半年度报告中的财务 指标、净值表现 、收益分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等信 息
真实、准确 、完整， 未发现有 损害基金 持有人利 益的 行为。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§6 半年 度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
1,547,701.36 9,843,470.64
结算备付金
1,539,618.59 1,391,146.52
存出保证金
181,581.88 164,535.03
交易性金融 资产
235,585,763.10 112,343,877.98
其中：股票 投资
184,973,624.48 83,068,650.20
基金投资
- -
债券投资
50,612,138.62 29,275,227.78
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
7,342,290.64 889,596.14
应收利息
1,216,454.65 351,610.19
应收股利
- -
应收申购款
122,050.66 30,812.19
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
247,535,460.88 125,015,048.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 68,346.64
应付赎回款
725,349.18 67,628.90
应付管理人 报酬
308,017.94 171,020.81
应付托管费
51,336.32 28,503.45
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
890,338.38 673,501.75
应交税费
- 3,477.60 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
195,539.01 49,699.58
负债合计
2,170,580.83 1,062,178.73
所有者权 益：
实收基金
238,779,663.11 106,730,095.53
未分配利润
6,585,216.94 17,222,774.43
所有者权益 合计
245,364,880.05 123,952,869.96
负债和所有 者权益总 计
247,535,460.88 125,015,048.69
注： 报告截止日2014 年6 月 30 日， 基金份额 净值 1.0276 元， 基金份 额总额 238,779,663.11 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期： 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
18,800,919.94 13,243,624.33
1.利息收入
1,876,574.70 259,403.36
其中：存款 利息收入
482,886.90 33,911.71
债券利息收 入
759,861.87 213,208.89
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
633,825.93 12,282.76
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
208,718.42 16,081,852.07
其中：股票 投资收益
390,046.89 15,599,205.08
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
-848,004.23 12,546.65
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
666,675.76 470,100.34
3.公允价值变 动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
11,950,306.83 -3,103,261.54
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
4,765,319.99 5,630.44
减： 二、费用
5,582,386.95 1,838,118.26
1．管理人报 酬
2,412,624.42 514,334.34
2．托管费
402,104.06 85,722.37 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 37 页
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
2,600,318.55 1,086,864.26
5．利息支出
6,708.85 -
其中：卖出 回购金融 资产支出
6,708.85 -
6．其他费用
160,631.07 151,197.29
三、 利润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填列）
13,218,532.99 11,405,506.07
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
13,218,532.99 11,405,506.07
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主 体： 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期：2014 年 1 月1 日 至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
106,730,095.53 17,222,774.43 123,952,869.96
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 13,218,532.99 13,218,532.99
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少以 “-”号填
列）
132,049,567.58 988,801,533.80 1,120,851,101.38
其中：1.基金 申 购款 3,824,181,200.59 1,114,468,507.96 4,938,649,708.55
2.基金赎回 款 -3,692,131,633.01 -125,666,974.16 -3,817,798,607.17
四、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填 列）
- -1,012,657,624.28 -1,012,657,624.28
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
238,779,663.11 6,585,216.94 245,364,880.05
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
69,508,686.87 -8,956,419.43 60,552,267.44
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 11,405,506.07 11,405,506.07
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少以 “-”号填
列）
2,594,131.00 200,528.06 2,794,659.06
其中：1.基金 申购款 14,926,463.71 458,403.45 15,384,867.16
2.基金赎回 款 -12,332,332.71 -257,875.39 -12,590,208.10
四、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
72,102,817.87 2,649,614.70 74,752,432.57
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海蓝筹灵 活配置混 合型证券 投资基金 （ 以下简称 “ 本基金” ） 由中 海基金管 理有限公 司依照
《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法》及有关 法规规定，经中国 证
券监督管理委员会证监许 可【2008 】816 号《关于核 准中海蓝筹灵活配置型证 券投资基金募集 的
批复》核准 募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ，基金托管人
为中国农业银行股份有限 公司；有关基金 募集文件已 按规定向中国证券监督管 理委员会备案； 基
金合同于 2008 年 12 月3 日生 效，该日 的基金份 额总 额为 746,402,589.05 份。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 37 页
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报告 相一致的说 明
本基金在本 报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最 近一期年度 报告相一 致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金在本 报告期内 不存在重 大会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的
通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整
证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通
知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1
以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收 营业税 。
6.4.6.2
基金买卖股 票、债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税。
6.4.6.3
对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 ， 持 股期限在
1 个月以内( 含1 个月)的， 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额； 持股 期限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入应 纳税所得 额；持股 期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入 应纳税所
得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收 企 业所得税 。
6.4.6.4
基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易印 花税， 自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1%中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 37 页
的税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票 不征收股 票交 易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流通股股东支付的股份、 现金等对价暂
免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金管 理有限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
农业银行 基金托管人 、代销机 构
国联证券股 份有限公 司 (“国 联证券 ”) 基金管理人 的股东、 代销机构
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
国联 证券 111,913,012.04 6.39% 12,099,029.92 1.70%
债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
国联 证券 9,254,037.65 19.73% - -
债券 回购交易 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 37 页
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30 日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比
例
国联 证券 5,900,000.00 48.36% - -
6.4.8.1.2 权证 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联 方的佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 101,885.22 6.50% 46,621.98 5.24%
关联方名称
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证 券 11,015.07 1.71% 11,015.07 3.18%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，已扣除 中国证券登 记结算有限责任公司收取 的由券商承担的 证
券结算风险 基金后的 净额列示 。
沪市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
深市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交易席位的标 准，与其签订的 席
位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场
信息服务。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 37 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,412,624.42 514,334.34
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
290,166.33 89,764.17
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的年 费率计提， 计算方法 如下：
H=E×1.5%/ 当年天数 （H 为每 日应支 付 的基金管 理费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
402,104.06 85,722.37
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
注： 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 （含回 购） 交易。
6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
注：本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 37 页
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 农业 银行
股份 有限 公司
1,547,701.36 386,302.74 3,927,052.13 27,952.25
注： 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国农 业银行股 份有限公司 保管， 并按银 行间同业 利率计息 。
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。
6.4.9 期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
金额单位： 人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002727
一心
堂
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月2
日
新股 流通
受限
12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 -
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600832
东方
明珠
2014
年5 月
29 日
重大
事项
停牌
10.98 - - 525,000 5,560,085.95 5,764,500.00 -
600755
厦门
国贸
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
4.85
2014
年7 月
7 日
4.74 900,600 4,509,300.40 4,367,910.00 -
002524
光正
集团
2014
年4 月
2 日
重大
事项
停牌
6.36
2014
年8 月
13 日
7.00 380,000 1,500,000.00 2,416,800.00 -
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 37 页
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 184,973,624.48 74.73
其中：股票 184,973,624.48 74.73
2 固定收益投 资 50,612,138.62 20.45
其中：债券 50,612,138.62 20.45
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,087,319.95 1.25
7 其他各项资 产 8,862,377.83 3.58
8 合计 247,535,460.88 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业 9,331,572.00 3.80
B
采矿业 8,572,792.00 3.49
C
制造业 110,160,338.73 44.90
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E
建筑业 2,906,019.00 1.18
F
批发和零售 业 13,488,050.45 5.50
G
交通运输、 仓储和邮 政业 18,132,625.76 7.39
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
6,362,636.00 2.59
J
金融业 - -
K
房地产业 - - 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 37 页
L
租赁和商务 服务业 4,599,655.40 1.87
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 5,764,500.00 2.35
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 5,655,435.14 2.30
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 184,973,624.48 75.39
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 股票 投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600352 浙江龙盛 736,200 11,889,630.00 4.85
2 601118 海南橡胶 1,519,800 9,331,572.00 3.80
3 000905 厦门港务 1,219,520 9,134,204.80 3.72
4 600153 建发股份 1,672,301 9,114,040.45 3.71
5 002475 立讯精密 228,998 7,506,554.44 3.06
6 000060 中金岭南 1,020,200 6,937,360.00 2.83
7 002292 奥飞动漫 182,800 6,708,760.00 2.73
8 002594 比亚迪 139,203 6,610,750.47 2.69
9 300359 全通教育 89,200 6,362,636.00 2.59
10 600104 上汽集团 398,572 6,098,151.60 2.49
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 000671 阳光城 15,830,257.31 12.77 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
2 002594 比亚迪 15,244,753.42 12.30
3 600261 阳光照明 15,085,433.71 12.17
4 000061 农产品 14,446,176.71 11.65
5 000592 平潭发展 14,275,500.07 11.52
6 600559 老白干酒 12,289,078.04 9.91
7 600352 浙江龙盛 11,288,554.60 9.11
8 600755 厦门国贸 10,811,397.09 8.72
9 300170 汉得信息 10,684,321.56 8.62
10 000002 万科 A 10,486,728.20 8.46
11 600340 华夏幸福 10,293,636.99 8.30
12 300323 华灿光电 9,980,915.42 8.05
13 000049 德赛电池 9,899,161.98 7.99
14 600536 中国软件 9,862,837.18 7.96
15 300059 东方财富 9,577,986.79 7.73
16 000581 威孚高科 9,253,750.70 7.47
17 000905 厦门港务 9,168,058.87 7.40
18 000977 浪潮信息 9,115,716.84 7.35
19 300287 飞利信 9,081,126.52 7.33
20 600153 建发股份 9,065,892.80 7.31
21 601118 海南橡胶 8,995,737.95 7.26
22 002353 杰瑞股份 8,824,678.17 7.12
23 002396 星网锐捷 8,758,621.52 7.07
24 600661 新南洋 8,170,644.80 6.59
25 002635 安洁科技 8,032,808.20 6.48
26 600999 招商证券 8,029,330.00 6.48
27 601377 兴业证券 8,016,998.30 6.47
28 600600 青岛啤酒 7,969,792.89 6.43
29 300101 振芯科技 7,900,957.97 6.37
30 002368 太极股份 7,892,492.65 6.37
31 002157 正邦科技 7,834,072.80 6.32
32 000703 恒逸石化 7,501,864.06 6.05
33 002030 达安基因 7,499,589.37 6.05
34 300359 全通教育 7,482,394.43 6.04
35 601998 中信银行 7,449,383.40 6.01
36 600118 中国卫星 7,264,828.03 5.86
37 002041 登海种业 7,260,538.83 5.86 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
38 002094 青岛金王 7,240,835.20 5.84
39 000908 天一科技 7,204,906.46 5.81
40 002060 粤水电 7,204,329.33 5.81
41 000060 中金岭南 6,978,305.62 5.63
42 600571 信雅达 6,946,986.51 5.60
43 600158 中体产业 6,930,752.14 5.59
44 600545 新疆城建 6,881,052.00 5.55
45 002302 西部建设 6,700,053.55 5.41
46 002292 奥飞动漫 6,588,256.00 5.32
47 002475 立讯精密 6,584,590.05 5.31
48 002299 圣农发展 6,165,928.10 4.97
49 600794 保税科技 6,067,864.50 4.90
50 600804 鹏博士 5,904,931.50 4.76
51 600104 上汽集团 5,816,042.08 4.69
52 000400 许继电气 5,801,494.27 4.68
53 601933 永辉超市 5,761,392.63 4.65
54 601231 环旭电子 5,707,374.10 4.60
55 600526 菲达环保 5,592,953.01 4.51
56 600832 东方明珠 5,560,085.95 4.49
57 002202 金风科技 5,552,871.41 4.48
58 002241 歌尔声学 5,515,627.09 4.45
59 600330 天通股份 5,511,910.95 4.45
60 002229 鸿博股份 5,510,659.80 4.45
61 002008 大族激光 5,504,761.00 4.44
62 300133 华策影视 5,369,414.85 4.33
63 300295 三六五网 5,345,656.04 4.31
64 002227 奥特迅 5,307,952.04 4.28
65 002261 拓维信息 5,256,419.23 4.24
66 300113 顺网科技 5,128,093.27 4.14
67 002375 亚厦股份 5,117,180.78 4.13
68 600587 新华医疗 5,059,532.54 4.08
69 600718 东软集团 5,029,022.15 4.06
70 002235 安妮股 份 5,026,076.00 4.05
71 002465 海格通信 4,944,801.20 3.99
72 300056 三维丝 4,916,447.82 3.97
73 600388 龙净环保 4,914,206.93 3.96 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 37 页
74 000823 超声电子 4,913,312.01 3.96
75 000877 天山股份 4,879,200.48 3.94
76 000895 双汇发展 4,827,021.25 3.89
77 601633 长城汽车 4,797,542.18 3.87
78 300332 天壕节能 4,791,452.94 3.87
79 002223 鱼跃医疗 4,784,328.02 3.86
80 600729 重庆百货 4,715,198.00 3.80
81 002714 牧原股份 4,687,121.38 3.78
82 600879 航天电子 4,684,605.54 3.78
83 600893 航空动力 4,684,536.27 3.78
84 603699 纽威股份 4,637,994.16 3.74
85 601299 中国北车 4,614,353.00 3.72
86 000783 长江证券 4,596,491.00 3.71
87 600497 驰宏锌锗 4,573,081.86 3.69
88 600897 厦门空港 4,572,298.81 3.69
89 002400 省广股份 4,551,437.20 3.67
90 600372 中航电子 4,546,087.73 3.67
91 000768 中航飞机 4,532,767.74 3.66
92 002450 康得新 4,465,431.42 3.60
93 002456 欧菲光 4,456,243.43 3.60
94 601018 宁波港 4,380,304.08 3.53
95 600196 复星医药 4,371,255.73 3.53
96 300251 光线传媒 4,350,760.00 3.51
97 600633 浙报传媒 4,314,447.95 3.48
98 600425 青松建化 4,255,915.62 3.43
99 600406 国电南瑞 4,188,374.69 3.38
100 600028 中国石化 4,140,913.77 3.34
101 002148 北纬通信 4,120,736.90 3.32
102 000961 中南建设 3,943,251.31 3.18
103 000516 开元投资 3,915,948.00 3.16
104 300002 神州泰岳 3,912,680.33 3.16
105 600887 伊利股份 3,837,989.00 3.10
106 000625 长安汽车 3,836,376.85 3.10
107 601601 中国太保 3,806,662.78 3.07
108 300182 捷成股份 3,806,016.88 3.07
109 300104 乐视网 3,781,460.70 3.05 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
110 002482 广田股份 3,730,000.05 3.01
111 601166 兴业银行 3,677,612.60 2.97
112 002146 荣盛发展 3,676,751.98 2.97
113 002477 雏鹰农牧 3,669,549.77 2.96
114 603000 人民网 3,667,910.10 2.96
115 600535 天士力 3,666,334.95 2.96
116 601992 金隅股份 3,646,155.93 2.94
117 000401 冀东水泥 3,641,290.00 2.94
118 002502 骅威股份 3,615,871.00 2.92
119 600783 鲁信创投 3,603,984.88 2.91
120 000709 河北钢铁 3,557,321.00 2.87
121 000963 华东医药 3,433,630.26 2.77
122 600323 瀚蓝环境 3,366,241.54 2.72
123 600422 昆明制药 3,306,860.94 2.67
124 600011 华能国际 3,265,372.00 2.63
125 000712 锦龙股份 3,153,104.32 2.54
126 600366 宁波韵升 3,118,145.07 2.52
127 300026 红日药业 3,097,080.50 2.50
128 002672 东江环保 3,082,971.76 2.49
129 600335 国机汽车 3,000,272.41 2.42
130 300271 华宇软件 2,945,565.67 2.38
131 600175 美都控股 2,922,791.00 2.36
132 000333 美的集团 2,895,953.48 2.34
133 002004 华邦颖泰 2,889,020.00 2.33
134 600176 中国玻纤 2,733,872.83 2.21
135 300205 天喻信息 2,719,250.18 2.19
136 600271 航天信息 2,717,619.00 2.19
137 300077 国民技术 2,717,132.61 2.19
138 002268 卫士通 2,715,284.46 2.19
139 002570 贝因美 2,712,600.00 2.19
140 002081 金螳螂 2,706,126.58 2.18
141 002005 德豪润达 2,616,797.95 2.11
142 002018 华星化工 2,610,061.00 2.11
143 600825 新华传媒 2,579,466.70 2.08
144 000901 航天科技 2,571,717.90 2.07
145 600343 航天动力 2,568,668.20 2.07 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 37 页
146 600855 航天长峰 2,540,730.51 2.05
147 002649 博彦科技 2,495,422.82 2.01
注：本报告期内，累计买 入股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 300287 飞利信 15,149,536.57 12.22
2 000061 农产品 14,773,921.12 11.92
3 600261 阳光照明 14,602,769.60 11.78
4 000592 平潭发展 14,415,788.60 11.63
5 000671 阳光城 13,993,973.72 11.29
6 300170 汉得信息 11,825,258.12 9.54
7 300323 华灿光电 11,795,337.63 9.52
8 600559 老白干酒 11,741,262.36 9.47
9 000002 万科 A 10,786,074.09 8.70
10 600340 华夏幸福 10,230,674.05 8.25
11 601933 永辉超市 9,952,909.60 8.03
12 000049 德赛电池 9,563,469.55 7.72
13 600536 中国软件 9,456,127.90 7.63
14 300059 东方财富 9,299,516.10 7.50
15 002396 星网锐捷 9,070,565.98 7.32
16 002241 歌尔声学 8,355,738.09 6.74
17 000977 浪潮信息 8,252,159.19 6.66
18 002353 杰瑞股份 8,192,405.61 6.61
19 600545 新疆城建 8,165,188.12 6.59
20 600600 青岛啤酒 8,144,677.59 6.57
21 002594 比亚迪 8,017,038.61 6.47
22 300101 振芯科技 7,982,871.42 6.44
23 600999 招商证券 7,772,363.18 6.27
24 601377 兴业证券 7,672,356.37 6.19
25 002157 正邦科技 7,604,489.00 6.13
26 300295 三六五网 7,603,949.33 6.13
27 601998 中信银行 7,578,279.15 6.11
28 002094 青岛金王 7,564,025.12 6.10
29 002368 太极股份 7,553,111.07 6.09 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 37 页
30 002635 安洁科技 7,493,309.14 6.05
31 002041 登海种业 7,266,519.55 5.86
32 002060 粤水电 7,132,217.13 5.75
33 002030 达安基因 7,069,672.90 5.70
34 000908 天一科技 7,066,803.69 5.70
35 000963 华东医药 6,844,192.69 5.52
36 000703 恒逸石化 6,810,121.04 5.49
37 600571 信雅达 6,745,363.38 5.44
38 002302 西部建设 6,646,181.98 5.36
39 600158 中体产业 6,534,248.96 5.27
40 000709 河北钢铁 6,452,603.00 5.21
41 002261 拓维信息 6,439,900.03 5.20
42 600109 国金证券 6,358,408.94 5.13
43 600755 厦门国贸 6,216,257.60 5.02
44 002229 鸿博股份 6,079,106.63 4.90
45 000581 威孚高科 5,871,424.14 4.74
46 600794 保税科技 5,638,574.42 4.55
47 600330 天通股份 5,637,664.80 4.55
48 600526 菲达环保 5,568,764.84 4.49
49 002299 圣农发展 5,546,590.91 4.47
50 600118 中国卫星 5,429,555.01 4.38
51 600804 鹏博士 5,422,984.15 4.38
52 002227 奥特迅 5,293,396.30 4.27
53 000625 长安汽车 5,235,526.17 4.22
54 300113 顺网科技 5,204,789.67 4.20
55 600832 东方明珠 5,185,916.03 4.18
56 600425 青松建化 5,132,387.78 4.14
57 000877 天山股份 5,126,376.90 4.14
58 002202 金风科技 5,044,477.72 4.07
59 002235 安妮股份 5,033,681.18 4.06
60 600587 新华医疗 4,952,254.88 4.00
61 300056 三维丝 4,909,670.99 3.96
62 002375 亚厦股份 4,798,668.28 3.87
63 600388 龙净环保 4,761,524.17 3.84
64 000823 超声电子 4,715,155.67 3.80
65 300332 天壕节能 4,713,234.20 3.80
66 600150 中国船舶 4,703,284.56 3.79
67 600633 浙报传媒 4,692,430.36 3.79 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 37 页
68 300359 全通教育 4,594,766.54 3.71
69 600661 新南洋 4,591,812.49 3.70
70 600208 新湖中宝 4,589,032.32 3.70
71 300251 光线传媒 4,584,564.36 3.70
72 600729 重庆百货 4,549,863.90 3.67
73 002714 牧原股份 4,546,587.40 3.67
74 600879 航天电子 4,528,690.40 3.65
75 000895 双汇发展 4,513,097.73 3.64
76 002223 鱼跃医疗 4,504,325.22 3.63
77 600718 东软集团 4,496,945.13 3.63
78 601299 中国北车 4,430,808.00 3.57
79 000783 长江证券 4,403,515.78 3.55
80 002456 欧菲光 4,174,510.94 3.37
81 002148 北纬通信 4,157,262.54 3.35
82 600062 华润双鹤 4,059,281.76 3.27
83 601992 金隅股份 4,049,568.28 3.27
84 601633 长城汽车 4,015,528.48 3.24
85 300182 捷成股份 4,002,413.72 3.23
86 600887 伊利股份 3,958,839.49 3.19
87 600585 海螺水泥 3,885,049.90 3.13
88 600335 国机汽车 3,875,501.18 3.13
89 601166 兴业银行 3,841,442.00 3.10
90 600406 国电南瑞 3,764,696.07 3.04
91 002415 海康威视 3,742,624.45 3.02
92 002482 广田股份 3,711,408.80 2.99
93 300104 乐视网 3,653,113.65 2.95
94 601601 中国太保 3,652,099.54 2.95
95 300133 华策影视 3,586,987.00 2.89
96 300002 神州泰岳 3,532,113.19 2.85
97 000516 开元投资 3,531,328.96 2.85
98 000401 冀东水泥 3,521,971.62 2.84
99 002477 雏鹰农牧 3,429,316.07 2.77
100 600783 鲁信创投 3,419,152.77 2.76
101 000712 锦龙股份 3,355,062.00 2.71
102 000961 中南建设 3,339,449.71 2.69
103 600535 天士力 3,333,374.86 2.69
104 300303 聚飞光电 3,286,625.70 2.65
105 603000 人民网 3,254,334.10 2.63 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 37 页
106 000333 美的集团 3,253,712.20 2.62
107 002146 荣盛发展 3,252,818.00 2.62
108 600011 华能国际 3,244,500.16 2.62
109 600323 瀚蓝环境 3,241,138.96 2.61
110 002502 骅威股份 3,215,236.78 2.59
111 002108 沧州明珠 3,115,978.86 2.51
112 600366 宁波韵升 3,085,597.00 2.49
113 300026 红日药业 3,045,631.10 2.46
114 002570 贝因美 2,961,226.79 2.39
115 002649 博彦科技 2,917,121.86 2.35
116 002004 华邦颖泰 2,867,656.00 2.31
117 600420 现代制药 2,858,944.52 2.31
118 000851 高鸿股份 2,857,451.04 2.31
119 300271 华宇软件 2,843,105.00 2.29
120 002018 华星化工 2,835,118.51 2.29
121 002005 德豪润达 2,802,900.00 2.26
122 600422 昆明制药 2,793,840.00 2.25
123 002019 鑫富药业 2,781,799.50 2.24
124 002672 东江环保 2,767,450.99 2.23
125 300205 天喻信息 2,717,439.25 2.19
126 600175 美都控股 2,706,771.00 2.18
127 600880 博瑞传播 2,697,274.00 2.18
128 600825 新华传媒 2,687,601.10 2.17
129 300077 国民技术 2,668,171.00 2.15
130 600176 中国玻纤 2,650,123.30 2.14
131 000901 航天科技 2,635,340.00 2.13
132 600292 中电远达 2,625,982.89 2.12
133 600703 三安光电 2,611,825.81 2.11
134 600271 航天信息 2,595,916.00 2.09
135 002268 卫士通 2,536,418.80 2.05
136 600855 航天长峰 2,528,214.55 2.04
137 600343 航天动力 2,525,274.00 2.04
138 600309 万华化学 2,514,372.36 2.03
139 601607 上海医药 2,498,656.19 2.02
140 600584 长电科技 2,496,226.36 2.01
注：本报告期内，累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 921,146,671.34
卖出股票收 入（成交 ）总额 830,810,222.26
注：本报告 期内，买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额（成 交单价乘 以成
交数量）列 示的，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 7,882,364.00 3.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,409,303.00 5.47
其中：政策 性金 融债 13,409,303.00 5.47
4 企业债券 15,134,124.64 6.17
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 14,186,346.98 5.78
8 其他 - -
9 合计 50,612,138.62 20.63
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 090311 09 进出 11 100,000 9,971,000.00 4.06
2 019314 13 国债 14 78,800 7,882,364.00 3.21
3 122009 08 新湖债 55,680 5,620,896.00 2.29
4 122023 09 万业债 50,550 5,065,110.00 2.06
5 113003 重工转债 44,060 5,003,453.60 2.04
中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属
投 资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。
7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与股 指期货 交易。
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明
7.11.1 本期国 债期货投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.11.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。
7.11.3 本期国 债期货投资评 价
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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7.12 投资 组 合报 告附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体没 有被监 管部门立案调查或在本报告 编制日前一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情况 。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序 号 名称 金额
1 存出保证金 181,581.88
2 应收证券清 算款 7,342,290.64
3 应收股利 -
4 应收利息 1,216,454.65
5 应收申购款 122,050.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,862,377.83
7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113003 重工转债 5,003,453.60 2.04
2 113001 中行转债 4,840,114.50 1.97
3 128003 华天转债 4,342,778.88 1.77
7.12.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
本基金由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§8 基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投 资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,745 18,735.16 64,763,968.19 27.12% 174,015,694.92 72.88%
8.2 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
68,485.22 0.0287%
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负 责人 持 有本开放 式基金
0~10
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2008 年12 月3 日 ）基金份 额总 额
746,402,589.05
本报告期期 初基金份 额总额 106,730,095.53
本报告期基 金总申购 份额 3,824,181,200.59
减: 本报告期 基金总赎 回份额 3,692,131,633.01
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 238,779,663.11
中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督
察长职务。
本报告期内 ，本基金 基金经理 由陈忠先 生、王巍 先生 变更为邱红 丽女士。
本报告期内 ，托管人 的专门基 金托管部 门未发生 重大 的人事变动 。
10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投 资策 略的 改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况
为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金 支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券 商的佣金
中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河 证券 2 419,690,061.67 23.96% 382,086.61 24.38% -
招商 证券 1 163,980,414.25 9.36% 149,288.50 9.53% -
光大 证券 1 156,629,048.94 8.94% 142,595.35 9.10% -
华宝 证券 1 151,598,155.74 8.65% 138,014.92 8.81% -
川财 证券 1 139,845,672.69 7.98% 99,346.44 6.34% -
兴业 证券 1 130,285,280.80 7.44% 118,610.82 7.57% -
国联 证券 1 111,913,012.04 6.39% 101,885.22 6.50% -
民生 证券 2 97,217,662.06 5.55% 88,507.08 5.65% -
中信 建投 1 93,587,324.62 5.34% 85,201.59 5.44% -
国金 证券 1 84,417,211.81 4.82% 76,854.16 4.90% -
国信 证券 1 74,023,563.22 4.23% 67,391.12 4.30% -
长江 证券 1 60,846,071.13 3.47% 55,394.33 3.54% -
国泰 君安 1 36,146,016.21 2.06% 32,907.33 2.10% -
宏源 证券 1 24,308,189.84 1.39% 22,130.15 1.41% -
中信 证券 2 7,367,838.58 0.42% 6,707.64 0.43% -
平安 证券 1 - - - - -
方正 证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 1 - - - - -
华创 证券 1 - - - - -
东兴 证券 1 - - - - -
海通 证券 1 - - - - -
安信 证券 1 - - - - -
注 1 ：本基金以券商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准，具体评分指标分 为研究支持和服 务
支持，研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究 或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文
件中对券商交易单元的选 择标准，并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准， 确定拟租用交易 单
元的所属券商名单；由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判，草 拟证券交易单元 租
用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿； 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。
注2 ：本报告 期内 没 有新增交 易单元； 退租了中 航证 券的上海交 易单元。
注 3 ：上述佣金按时常佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。
注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河 证券 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
光大 证券 - - - - - -
华宝 证券 1,030,846.50 2.20% - - - -
川财 证券 4,106,576.89 8.75% - - - -
兴业 证券 3,267,763.10 6.97% 6,300,000.00 51.64% - -
国联 证券 9,254,037.65 19.73% 5,900,000.00 48.36% - -
民生 证券 674,464.60 1.44% - - - -
中信 建投 11,400,320.10 24.30% - - - -
国金 证券 6,498,350.60 13.85% - - - -
国信 证券 3,102,664.27 6.61% - - - -
长江 证券 5,064,364.24 10.80% - - - -
国泰 君安 2,511,570.20 5.35% - - - -
宏源 证券 - - - - - -
中信 证券 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
方正 证券 - - - - - -
齐鲁 证券 - - - - - -
华创 证券 - - - - - -
东兴 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
