中 海上 证 50 指数 增强型 证券投 资基 金
2014 年半 年度报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 8 月 20 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中海上证 50 指数增强
基金主代码 399001
交易代码 399001
基金运作方 式 契约性开放 式
基金合同生 效日 2010 年 3 月25 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 251,678,439.88 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标 本基 金为股票 指数增强 型基金， 在被动跟 踪标的指 数
的基 础上，加 入增强型 的积极手 段，力争 控制本基 金
净值 增 长率与 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离度 的
绝对值不超过 0.5% ，年跟 踪误差不 超过 7.75% 。 在控
制基 金组合跟 踪误差的 前提下力 争取得高 于业绩基 准
的稳定收益 ，追求长 期的资本 增值。
投资策略 本基金将采 用 “指 数化投资 为主 、 主动增 强投资为 辅”
的投 资策略， 在完全复 制标的指 数的基础 上有限度 地
调整 个股，从 而最大限 度降低由 于交易成 本等因素 造
成的 股票投资 组合相对 于标的指 数的偏离 ，并力求 投
资收益能够 有效跟踪 并适度超 越标的指 数。
1、资产配置 策略
为实 现有效跟 踪标的指 数并力争 超越标的 指数的投 资
目标 ，本基金 投资于股 票资产占 基金资产 的比例不 低
于 90% ，投资 于上证 50 指数成 份股、备 选成份股 的资
产占基金资 产的比例 不低于 80% 。 本基金 将采用完 全复
制为 主，增强 投资为辅 的方式， 按标的指 数的成份 股
权重 构建被动 组合，同 时辅以主 动增强投 资，对基 金
投资组合进 行适当调 整， 力争本 基金投资 目标的实 现。
2、股票投资 策略
本基 金被动投 资组合采 用完全复 制方法进 行构建， 对
于法 律法规规 定不能投 资的股票 将选择其 它品种予 以
替代 。主动投 资主要采 用自上而 下与自下 而上相结 合
的方法， 依据宏微 观研究与 个股研 究， 在 上证 50 指数
中配 置有正超 额收益预 期的成份 股；同时 ，根据研 究
员的研究成 果， 适当的 选择部分 上证 50 指数成份 股以中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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外的股票作 为增强股 票库，构 建主动型 投资组合 。
3、债券投资 策略
本基 金将根据 国际与国 内宏微观 经济形势 、债券市 场
资金 状况以及 市场利率 走势来预 测债券市 场利率变 化
趋势 ，并对各 债券品种 收益率、 流动性、 信用风险 和
久期 等进行综 合分析， 评定各债 券品种的 投资价值 ，
同时 着重考虑 基金的流 动性管理 需要，主 要选取到 期
日在一年以 内的政府 债券进行 配置。
4、投资组合 调整策略
本基 金为指数 增强型基 金，基金 所构建的 指数化投 资
组合 将根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动而进行 相
应调 整。同时 ，本基金 还将根据 法律 法规 中的投资 比
例限 制、申购 赎回变动 情况、新 股增发等 因素，对 基
金投 资组合进 行适时调 整，以保 证基金份 额净值增 长
率与业绩比 较基准的 跟踪偏离 度和跟踪 误差最优 化。
业绩比较基 准 上证 50 指数 ×95%+ 一 年期银行 定期存款 利率（ 税后）
×5%
风险收益特 征 本基 金属指数 增强型证 券投资基 金，为证 券投资基 金
中的较高风 险较高预 期收益品 种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9788 、 021-38789788 95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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§3 主要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计 数 据 和 财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -12,434,432.58
本期利润 -12,296,110.99
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0469
本期基金份 额净值增 长率 -7.11%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 -0.4175
期末基金资 产净值 151,154,038.79
期末基金份 额净值 0.601
注1 ：本报告 期指自 2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日。
注 2 ：以上所述基金业绩 指标不包括持有 人认购或交 易基金的各项费用（例如 ，开放式基金的 申
购、赎回费 等） ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于所 列数字。
注 3 ：本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.35% 0.82% 0.04% 0.75% 1.31% 0.07%
过去三个月 1.86% 0.93% 1.13% 0.91% 0.73% 0.02%
过去六个月 -7.11% 1.07% -5.48% 1.02% -1.63% 0.05%
过去一年 -5.06% 1.27% -4.05% 1.21% -1.01% 0.06%
过去三年 -29.87% 1.30% -23.78% 1.28% -6.09% 0.02%
自基金合同
生效日起至
今
-39.90% 1.32% -33.15% 1.31% -6.75% 0.01%
注1 ： “自基 金合同 生效起至 今 ”指2010 年3 月25 日(基金合同 生效日) 至 2014 年 6 月 30 日。
注2 ： 本 基金的业 绩比较 基准为上 证 50 指数*95%+ 一 年期银行定 期存款利 率 （ 税后 ）*5% ， 由于本
基金为上证 50 指 数增强基 金，指数 化投资 比例最高 为 95%，因此我 们选取 上证 50 指数 作为计 算中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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业绩基准指数的基础指数。 本基金投资股票的 比例 为 90%-95% ，在一 般市场状况下，本 基金股票
投资比例保 持在 95% 左右， 日常 现金或者 到期日在 一年 以内的政府 债券不低 于 基金资 产净值的5% 。
我们根据本基金在一般市 场状况下的资产 配置比例来 确定 本基金业绩基准指数 加权的权重，以 使
业绩比较更加合理。本基 金业绩基准指数 每日按照 95% 、5% 的比例对基础指数 和一年期银行定 期
存款利率（ 税后）进 行再平衡 ，然后得 到加权后 的业 绩基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准收
益率 变动的比较
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金 经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
彭海平
本基金基
金经理
2013 年1 月8
日
- 4
彭海平先
生，中国
科学技术
大学概率
论与数理
统计专业
硕士。
2009 年 7
月进入本
公司工
作，历任
金融工程
助理分析
师、金融
工程分析
师、金融
工程分析
师兼基金
经理助
理。2013
年 1 月至
今任中海
上证50 指
数增强型
证券投资
基金基金
经理。
注1 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外批露的任 免日期填 写。
注2 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券从业 人员 资格管理办 法 》的相 关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场 交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司
制度，通过系统禁止公司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合 不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析，对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日 成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
2014 年上半年，A 股 市场走势 呈现出窄 幅震荡、 总体 向下的走势 。上半年 年初，受 经济增速
放缓、 国际政治 事件频发 、 房 地产信贷 收紧等因 素影 响， 蓝 筹指数表 现疲软 ， 上证 指数在 1 月20
日创出 1984.82 点的 短期低点 ， 上 半年沪指 始终在 2000 ～2150 点 之内上下 波动 。 而代表 中小盘成
长风格的创 业板、中 小板和中证 500 虽在前 期延续了 去年以来的 强劲走势 ，自 2 月下旬 起亦开始
出现大幅回 调。从目 前宏观经 济数据看 ，经济趋 势性 下滑延续已 经是市场 共识。
50 指数增强 基金在上 半年主要 以跟踪指 数为目标 ， 同 时适当参与 了有业绩 支撑的成 长股， 基中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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金业绩上半 年跑输基 准。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至 2014 年 6 月 30 日,本基 金份额净 值 0.601 元（ 累计净值 0.601） 。 报告期 内本基金 净值
增长率为-7.11% ，低 于业绩比 较基准 1.63 个百 分点 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
展望未来，政府一直在强 调改革的重要性， 同时强调 守住底线、增长的黄金平 衡点，预计经
济政策将在 保就业和 调结构之 间摇摆 ， 市场 走势也将 在经济数据 和改革预 期之间徘 徊。 经济窄幅
波动、改革进程不断推进 ，未来可能成为 市场做多的 主因，此外，央行货币政 策将是未来我们 的
重要关注点 。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务，但应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告 期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
根据法律法规以及本基金 合同的相关规定， 本基金在 本报告期不满足有关基金 分红条件，不
进行利润分 配。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内 ， 本基 金托管 人在对中 海上证 50 指数增强 型证券投资 基金的托 管过程中 ， 严 格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和 基金合同的 有关规定 ，不存在任何损 害基金份额持有 人
利益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了基 金托管人 应尽 的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等
情 况 的说 明
本报告期内， 中海上 证 50 指数 增强型证 券投资基 金的 管理人 —— 中海基金 管理有限 公司在中
海上证 50 指 数增强型 证券投资 基金的投 资运作 、 基金 资产净值计 算、 基 金份额申 购赎回价 格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害 基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。本 报告期内 ，中海上 证 50 指数增强型 证券投 资基金未 进行利润 分配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意
见
本托管人依法对中海基金管 理有限公司编制和 披露的 中海上证 50 指数增强 型证券投资基金
2014 年半年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况、 财务会计 报告 、 投资组 合报告等 内容
进行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 半年 度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 中海上证50 指数增 强型证券 投资基 金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
8,286,691.26 8,955,812.45
结算备付金
7,712.18 113,220.95
存出保证金
25,637.10 23,182.65 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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交易性金融 资产
143,287,033.81 165,860,592.52
其中：股票 投资
143,287,033.81 165,860,592.52
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收 证券清 算款
1,050,503.44 -
应收利息
1,467.15 1,888.58
应收股利
- -
应收申购款
80,433.84 54,598.39
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
152,739,478.78 175,009,295.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
1,054,866.01 -
应付赎回款
115,720.37 103,675.60
应付管理人 报酬
105,338.17 128,831.41
应付托管费
21,067.67 25,766.28
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
39,708.60 76,060.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
248,739.17 76,884.90
负债合计
1,585,439.99 411,218.92
所有者权益：
实收基金
251,678,439.88 270,044,282.38
未分配利润
-100,524,401.09 -95,446,205.76
所有者权益 合计
151,154,038.79 174,598,076.62
负债和所有 者权益总 计
152,739,478.78 175,009,295.54
中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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6.2 利润 表
会计主体： 中海上证50 指数增 强型证券 投资基 金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
-11,046,825.32 -29,857,538.50
1.利息收入
32,456.28 56,464.73
其中：存款 利息收入
32,456.28 55,986.05
债券利息收 入
- 478.68
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-11,230,006.17 -847,435.08
其中：股票 投资收益
-12,731,662.17 -3,709,040.53
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- 116,757.32
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
1,501,656.00 2,744,848.13
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
138,321.59 -29,145,384.76
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
12,402.98 78,816.61
减： 二、费用
1,249,285.67 1,805,319.80
1．管理人报 酬
665,992.79 905,437.66
2．托管费
133,198.59 181,087.53
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
263,692.55 522,835.96
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用
186,401.74 195,958.65
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-12,296,110.99 -31,662,858.30
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-12,296,110.99 -31,662,858.30
中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 中海上证50 指数增 强型证券 投资基 金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
270,044,282.38 -95,446,205.76 174,598,076.62
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期 净
利润）
- -12,296,110.99 -12,296,110.99
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-18,365,842.50 7,217,915.66 -11,147,926.84
其中：1.基 金申购款 23,834,101.34 -9,331,337.43 14,502,763.91
2. 基金赎回 款 -42,199,943.84 16,549,253.09 -25,650,690.75
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
251,678,439.88 -100,524,401.09 151,154,038.79
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
360,472,486.70 -89,860,009.01 270,612,477.69
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期 净
利润 ）
- -31,662,858.30 -31,662,858.30
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-86,006,038.33 20,747,028.64 -65,259,009.69
其中：1.基 金申购款 14,661,917.17 -3,790,167.64 10,871,749.53
2. 基金赎回 款 -100,667,955.50 24,537,196.28 -76,130,759.22 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 29 页
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
274,466,448.37 -100,775,838.67 173,690,609.70
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海上证 50 指数增强 型证券投资基金(以 下简称 “ 本基金 ”)由中海基金管 理有限公司依照
《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法》及有关 法规规定，经中国 证
券监督管理 委员会证 监许可【2010 】20 号 《关于核 准 中海上证 50 指数 增强型证 券投资基 金募集
的批复》核 准募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ，基金托管人
为中国工商 银行； 有 关基金募 集文件已 按规定向 中国 证券监督管 理委员会 备案； 基 金合同于2010
年3 月 25 日 生效，该 日的基金 份额总额 为 552,041,566.86 份。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。
6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报 告期没有 发生会计 政策变更 。
6.4.5.2 会计估计 变更的说明
本基金本报 告期没有 发生会计 估计变更 。
6.4.5.3 差错更正 的说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有 关税 收问题的
通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整
证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通
知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1 以发 行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收 范围，不征 收营业税 。
6.4.6.2 基金 买卖股 票、债 券 的差价收 入暂免征 营业 税和企业所 得税。
6.4.6.3 对 基金 取得 的企 业债 券利 息收 入, 由发 行债券 的企 业在 向基 金派 发利 息时 代扣 代 缴
20% 的个人所得税, 暂不征 收企业所得税。 对基金从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票， 持
股期限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其股息 红利所 得全额计入 应纳税所 得额；持 股期限在 1 个
月以上至 1 年(含 1 年)的， 暂 减按 50% 计入应纳 税所 得额； 持股 期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计
入应纳税所 得额。上 述所得统 一适 用20% 的税率 计征 个人所得税, 暂不征收 企业所得 税。
6.4.6.4 基 金买卖股 票于2008 年4 月24 日 之前按 照0.3% 的税率缴 纳股票交 易印花税 ， 自2008
年 4 月 24 日起至 2008 年9 月 18 日止按 0.1% 的税 率 缴纳。自 2008 年 9 月 19 日 起基金卖 出股票
按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税，买 入股票不 征收 股票交易印 花税。
6.4.6.5 基金作为流 通股股东在股权分 置改革过程中 收到由非流通股股东支付的 股份、现金
等对价暂免 征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况
本报告期存 在 控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金管 理有限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
工商银行 基金托管人 、代销机 构
国联证券股 份有限公 司 (“国 联证券 ”) 基金管理人 的股东、 代销机构
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国联 证券 60,969,155.24 35.86% 11,207,407.17 3.48%
债券 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行债券交 易。
债券 回购交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行债券回 购交易。
6.4.8.1.2 权证 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
6.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 55,506.51 36.25% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末 应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 10,203.16 3.49% - - 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 29 页
注：上述佣金按市场佣金 率计算，已扣除 中国证券登 记结算有限责任公司收取 的由券商承担的 证
券结算风险 基金后的 净额列示 。
沪市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金。
深市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金。
国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交易席位的标 准，与其签订的 席
位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条 款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场
信息服务。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
665,992.79 905,437.66
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
192,907.20 255,254.49
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.85% 的 年费率计提 ，计算方 法如下：
H=E×0.85%/ 当年天数 （H 为每 日应计提 的基金管 理费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
133,198.59 181,087.53
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.17% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.17%/ 当年天数 （H 为每 日应计提 的基金托 管费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金 托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
注： 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 （含回 购） 交易。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
注：本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基 金。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 工商 银行 股份
有限 公司
8,286,691.26 30,905.45 9,382,428.36 51,892.11
注： 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国工 商银行股 份有限公司 保管， 并按银 行间同业 利率计息 。
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承 销 证券的情 况
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。
6.4.9 期末 （2014 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
注：本基金 在本报告 期末未因 认购新发/ 增发证 券而 持有流通受 限证券。
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600637
百视
通
-
重大
事 项
停牌
32.03 - - 37,070 1,545,478.70 1,187,352.10 -
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 29 页
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 143,287,033.81 93.81
其中：股票 143,287,033.81 93.81
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 8,294,403.44 5.43
7 其他各项资 产 1,158,041.53 0.76
8 合计 152,739,478.78 100.00
7.2 期末 按行 业 分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数投资按 行业分类的 股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 450,676.00 0.30
B 采矿业 1,936,167.98 1.28
C 制造业 21,684,896.81 14.35
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 2,239,345.08 1.48
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,349,036.73 0.89
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
2,433,413.84 1.61
J 金融业 89,489,628.32 59.20
K 房地产业 3,847,971.20 2.55 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 1,399,661.64 0.93
合计 124,830,797.60 82.59
7.2.2 期末 积极投资按 行业分类的 股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 15,759,297.73 10.43
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 748,440.00 0.50
F 批发和零售 业 1,167,826.48 0.77
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 780,672.00 0.52
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,456,236.21 12.21
中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 29 页
7.3 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 股 票投 资明 细
7.3.1 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 325,668 12,811,779.12 8.48
2 600016 民生银行 1,981,979 12,308,089.59 8.14
3 600036 招商银行 1,149,280 11,768,627.20 7.79
4 601166 兴业银行 861,023 8,636,060.69 5.71
5 600000 浦发银行 848,867 7,682,246.35 5.08
6 600030 中信证券 501,388 5,745,906.48 3.80
7 600837 海通证券 589,294 5,392,040.10 3.57
8 600519 贵州茅台 26,265 3,729,104.70 2.47
9 601601 中国太保 204,820 3,643,747.80 2.41
10 601328 交通银行 918,236 3,562,755.68 2.36
7.3.2 积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 002475 立讯精密 124,873 4,093,336.94 2.71
2 002540 亚太科技 289,539 3,051,741.06 2.02
3 002450 康得新 101,988 2,320,227.00 1.54
4 000538 云南白药 36,450 1,902,690.00 1.26
5 002594 比亚迪 35,677 1,694,300.73 1.12
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600016 民生银行 4,396,471.00 2.52
2 600405 动力源 3,630,119.68 2.08
3 002594 比亚迪 3,556,794.06 2.04 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 29 页
4 600518 康美药业 3,323,423.76 1.90
5 600323 瀚蓝环境 3,296,798.50 1.89
6 002475 立讯精密 3,284,286.55 1.88
7 601965 中国汽研 3,100,362.30 1.78
8 002540 亚太科技 3,028,925.98 1.73
9 600887 伊利股份 2,751,839.55 1.58
10 601328 交通银行 2,703,726.00 1.55
11 600406 国电南瑞 2,636,031.99 1.51
12 601766 中国南车 2,568,950.81 1.47
13 600176 中国玻纤 2,538,156.32 1.45
14 600794 保税科技 2,342,289.01 1.34
15 601901 方正证券 2,282,583.00 1.31
16 600999 招商证券 2,211,123.68 1.27
17 002450 康得新 2,189,908.20 1.25
18 000538 云南白药 2,068,427.80 1.18
19 600028 中国石化 2,054,250.41 1.18
20 600104 上汽集团 1,886,768.21 1.08
注：本报告期内，累计买 入股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600405
动力源 4,628,470.92 2.65
2 600887
伊利股份 4,306,734.00 2.47
3 600999
招商证券 3,996,270.93 2.29
4 600104
上汽集团 3,558,189.16 2.04
5 600518
康美药业 3,290,445.85 1.88
6 600111
包钢稀土 3,200,669.47 1.83
7 601766
中国南车 3,174,940.08 1.82
8 600036
招商银行 3,147,508.15 1.80
9 601006
大秦铁路 3,055,979.41 1.75
10 600176
中国玻纤 3,004,994.47 1.72
11 600406
国电南瑞 2,985,265.93 1.71
12 600323
瀚蓝环境 2,980,973.58 1.71
13 600016
民生银行 2,965,402.19 1.70 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 29 页
14 601318
中国平安 2,520,587.08 1.44
15 600585
海螺水泥 2,421,016.10 1.39
16 601299
中国北车 2,325,560.29 1.33
17 601328
交通银行 2,300,415.04 1.32
18 601965
中国汽研 2,281,968.09 1.31
19 600028
中国石化 2,157,051.35 1.24
20 600794
保税科技 1,971,229.05 1.13
注：本报告期内，累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 80,017,250.81
卖出股票收 入（成交 ）总额 89,997,468.94
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明
细
注：本基 金 本报告期 末未持有 债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属
投 资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 29 页
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。
7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与股 指期货 交易。
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明
7.11.1 本期国 债期货投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.11.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。
7.11.3 本期国 债期货投资评 价
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.12 投资 组 合报 告附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体没 有被监 管部门立案调查或在本报告 编 制日前一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情况 。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,637.10 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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2 应收证券清 算款 1,050,503.44
3 应收股利 -
4 应收利息 1,467.15
5 应收申购款 80,433.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,158,041.53
7.12.4 期末 持有的处于 转股 期的可 转换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券
7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中存 在流通受限 情况的说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限情 况。
7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流通受限 情况的说明
注：本基金 本报告期 末积极投 资前五名 股票中不 存在 流通受限情 况。
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
本基金由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。
§8 基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,486 45,876.49 52,464,834.47 20.85% 199,213,605.41 79.15%
8.2 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员 0.00 0.0000% 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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持有本基金
8.3 期 末 基 金 管理 人的 从业 人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2010 年3 月25 日） 基金份额 总额
552,041,566.86
本报告期期 初基金份 额总额 270,044,282.38
本报告期基 金总申购 份额 23,834,101.34
减: 本报告期基 金总赎回 份额 42,199,943.84
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 251,678,439.88
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督
察长职务。
本 报告期内 ，因中国 工商银 行股份有 限公司（ 以下简称 “本行” ）工作 需要，周 月秋同志 不
再担任本行 资产托管 部总经理 。 在新 任资产托 管部总 经理李勇同 志完成证 券投资基 金行业高 级 管
理人员任职 资格备案 手续前 ， 由副总 经理王立 波同志 代为行使本 行资产托 管部总经 理部分业 务授中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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权职责。
10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投 资策 略的 改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况
为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联 证券 1 60,969,155.24 35.86% 55,506.51 36.25% -
光大 证券 1 40,902,834.95 24.06% 37,237.91 24.32% -
中金 公司 1 14,076,874.23 8.28% 12,815.51 8.37% -
东方 证券 1 12,622,888.31 7.42% 11,491.79 7.50% -
兴业 证券 1 8,617,265.38 5.07% 7,845.16 5.12% -
海通 证券 2 8,235,132.60 4.84% 5,850.27 3.82% -
招商 证券 1 8,099,244.50 4.76% 7,373.40 4.81% -
瑞银 证券 1 7,180,722.10 4.22% 6,537.33 4.27% - 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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银河 证券 1 3,597,213.74 2.12% 3,274.88 2.14% -
中信 证券 2 2,250,127.70 1.32% 2,048.50 1.34% -
国金 证券 1 1,804,797.86 1.06% 1,643.05 1.07% -
国泰 君安 2 1,194,644.00 0.70% 1,087.62 0.71% -
中银 国际 1 306,915.00 0.18% 279.42 0.18% -
长江 证券 1 156,904.14 0.09% 142.83 0.09% -
申银 万国 1 - - - - -
平安 证券 1 - - - - -
东吴 证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 2 - - - - -
东兴 证券 1 - - - - -
东北 证券 2 - - - - -
民生 证券 1 - - - - -
华泰 证券 2 - - - - -
国信 证券 1 - - - - -
中建 银投 证券 1 - - - - -
广发 证券 2 - - - - -
中信 建投 1 - - - - -
华林 证券 1 - - - - -
安信 证券 2 - - - - -
国海 证券 1 - - - - -
万联 证券 1 - - - - -
中山 证券 1 - - - - -
高华 证券 2 - - - - -
注 1 ：本基金以券商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准，具体评分指标分 为研究支持和服 务
支持，研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文
件中对券商交易单元 的选 择标准，并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准， 确定拟租用交易 单
元的所属券商名单；由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判，草 拟证券交易单元 租
用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿； 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。
注2 ： 本报告 期内 新增 了民生 证券、 中 山证券的 上海 交易单元； 因华泰联 合证券合 并入华泰 证券，
原华泰联合 证券下交 易单元全 部转入华 泰证券。
注 3 ：上述佣金按市场佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。 中海 上证 50 指 数增强 2014 年半 年度 报告 摘要
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注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项 之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。
10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
注：本基金 在本报告 期未租用 证券公司 交易单元 进行 债券交易、 回购交易 及权证交 易。
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
