中 海上 证 380 指 数证券投 资基金
2014 年半 年度报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有限 公司 （以 下简 称“工 商银 行” ）根 据本基 金合 同规 定， 于
2014 年 8 月 20 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 6 月 30 日止。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中海上证 380 指数
基金主代码 399011
交易代码 399011
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 3 月7 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 17,644,311.64 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标 本基 金进行被 动式指数 化投资， 通过严格 的投资纪 律
约束 和数量化 的风险控 制手段， 力争控制 本基金的 净
值增 长率与业 绩 比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度的 绝
对值小于 0.35%， 年跟踪误 差力争 控制在 4% 以内 ，以
实现对上证 380 指数 的有效跟 踪。
投资策略 本基金采用 完全复制 法，按照 成份股在 上证 380 指数
中的 组成及其 基准权重 构建股票 投资组合 ，以拟合 、
跟踪上证 380 指数的 收益表现 ，并根据 标的指数 成份
股及其权重 的变动而 进行相应 调整。 当 预期成份 股发
生调 整，成份 股发生配 股、增发 、分红等 行为，以 及
因基金的申 购和赎回 对本基金 跟踪上证 380 指数 的效
果可 能带来影 响，导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数
时， 基金管理 人可以根 据市场情 况，采取 合理措施 ，
在合 理 期限内 进行适当 的处理和 调整，以 力争使跟 踪
误差控制在 限定的范 围之内。
1、 股票 投资策略 ： 本 基金通过 完全复制 指数的方 法，
根据上证 380 指数成 份股组成 及其基准 权重构建 股票
投资组合。
2、 债券 投资策略 ： 本 基金债券 投资组合 将采用自 上而
下的 投资策略 ，根据宏 观经济分 析、资金 面动向分 析
等判 断未来利 率变化， 并利用债 券定价技 术，进行 个
券选 择，同时 考虑基金 的流动性 管理需要 ，选取到 期
日在一年以 内的政府 债券进行 配置。
业绩比较基 准 上证380 指数 收益率 × 95%+ 商业 银行活期 存款利率 （税
后） ×5% 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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风险收益特 征 本基金为完 全复 制指 数的股票 型基金， 具 有较高风 险、
较高 预期收益 的特征， 其预期风 险和预期 收益高于 货
币市场基金 、债券型 基金和混 合型基金 。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 367,367.56
本期利润 183,491.90
加权平均基 金份额本 期利润 0.0093
本期基金份 额净值增 长率 0.50%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 0.0088
期末基金资 产净值 17,800,346.12
期末基金份 额净值 1.009
注1 ：本报告 期指自 2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日。
注 2 ：以上所述基金业绩 指标不包括持有 人认购或交 易基金的各项费用（例如 ，开放式基金的 申中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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购、赎回费 等） ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于所 列数字。
注 3 ：本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、 其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.33% 0.84% 1.99% 0.83% 0.34% 0.01%
过去三个月 1.92% 0.93% 1.29% 0.94% 0.63% -0.01%
过去六个月 0.50% 1.11% 0.48% 1.11% 0.02% 0.00%
过去一年 16.38% 1.18% 18.34% 1.20% -1.96% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
0.90% 1.17% 0.68% 1.24% 0.22% -0.07%
注1 ： “自基 金合同 生效起至 今 ”指2012 年3 月7 日 （基金合同 生效日） 至 2014 年 6 月30 日。
注2 ： 本 基金的业 绩比较基 准为 ： 上证 380 指数收 益率 ×95%+ 商业 银行活期 存款利率 （税 后） × 5% ，
由于本基金 为上证 380 指 数基金， 指数化投 资比例最 高为 95% ，因此 我们选 取 上证 380 指数作为
计算业绩基准指数的基础指 数。本基金投资股 票的比 例为 90%-95%，在 一般市场状况下， 本基金
股票投资比例保持在 95% 左右，日常现金 或者到期日 在一年以内的政府债券不 低于基金资产净 值
的 5% 。 我们根 据本 基金在 一般 市场 状况下 的资 产配置 比例 来确定 本基 金业 绩基准 指数 加权的 权
重，以使业绩比较更加合 理。本基金业绩 基准指数每 日按照 95%、5%的比例 对基础指数和商 业银
行活期存款 利率（税 后）进行 再平衡， 然后得到 加权 后的业绩基 准指数的 时间序列 。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业 绩 比较 基准收
益率 变动的比较 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严 密科学的风险 管
理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
陈明星
金融工程
总监、本
基金基金
2012 年3 月7
日
- 9
陈明星先
生，中国
科学技术中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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经理 大学金融
学专业硕
士。历任
安徽省公
路运输管
理局职
员、中科
大上海研
究发展中
心有限公
司项目经
理、平安
资产管理
有限公司
分析师。
2007 年10
月进入本
公司工
作，曾任
金融工程
分析师兼
基金经理
助理，现
任金融工
程总监。
2010 年 3
月至 2013
年 1 月任
中海上证
50 指数增
强型证券
投资基金
基金经
理，2012
年 3 月至
今任中海
上证 380
指数证券
投资基金
基金经
理。
注1 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外批露的任 免日期填 写。
注2 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉 尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司
制度，通过系统禁止公司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析，对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕 。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
1 月， 市 场受节前 流动性紧 张影响 ， 大盘 总体趋势 下 跌， 但创 业板维持 了强势 。2 月 ， 市场 受中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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流动性宽松 影响， 大盘反弹 ， 最高 2177 点 ， 随后出 现 回调， 多 家银行暂 停办理房 地产夹层 融资的
传闻更是加 大了下跌 的速度和 幅度。3 月， 市 场受经济 下滑较快影 响， 大盘下 跌， 最低下探 至 1974
点， 随后三个月 在优先股 和京津冀 相关利 好政策影 响 出现反弹， 摸高2079 点 后再次出 现回调， 整
体呈现锯齿 型振荡走 势。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至 2014 年 6 月30 日，本基金份额净值 1.009 元( 累计净值 1.009 元)。 报告期内 本基金净
值增长率为 0.50% ， 高于业绩 比较基准 0.02 个百 分点 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
展望下半年，市场流动性 未来可能保持相对 宽松局面 ，但是政府对于改革和保 增长平衡的动
态把握可能 是影响市 场的主要 因素。 如果 下半年保 增 长持续有力 进行， 大盘有 望继续向 上， 反之，
若保增长力 度不够或 者改革推 动适度加 速，对大 盘都 有负面影响 。
380 指数基金 以跟踪 标的指数 ，控制跟 踪误差为 主要 目标，以复 制指数为 主要操作 策略 。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究 、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务，但应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
根据法律法 规以及本 基金合同 的相关规 定，本基 金在 本报告期未 发生利润 分配。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托 管人在 对中海上 证 380 指 数证 券投资基金 的托管过 程中， 严 格遵守 《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合 同的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益 的
行为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应尽的 义务 。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等
情 况 的说 明
本报告期内 ，中海上证 380 指 数证券投 资基金的 管理 人 —— 中海 基金管理 有限公司 在中海上
证 380 指数证券投资 基金的投 资运作、 基金资产 净值 计算、基金 份额申购 赎回价 格 计算、基 金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份 额持有人利 益的行为，在各重要方面 的运作严格按照 基
金合同的规 定进行。 本报告期 内，中海 上证 380 指数 证券投资基 金未进行 利润分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意
见
本托管人依法对中海基金管 理有限公司编制和披 露的 中海上证 380 指数证券 投资基金 2014
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利 润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进 行
了核查，以 上内容真 实、准确 和完整。
§6 半年 度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海上证380 指数 证券投资 基金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
1,047,159.29 1,181,008.53
结算备付金
715.24 3,625.17
存出保证金
3,644.79 45,536.14
交易性金融 资产
16,839,192.43 21,170,691.57
其中：股票 投资
16,839,192.43 21,170,691.57
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
263,820.46 175,193.71
应收利息
187.75 298.78
应收股利
- -
应收申购款
- 1,198.81
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
18,154,719.96 22,577,552.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
238,934.95 -
应付管理人 报酬
10,956.00 14,965.16
应付托管费
2,191.21 2,993.04
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
5,725.75 18,172.61
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
96,565.93 50,275.56
负债合计
354,373.84 86,406.37
所有者权益：
实收基金
17,644,311.64 22,403,827.17
未分配利润
156,034.48 87,319.17
所有者权益 合计
17,800,346.12 22,491,146.34 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
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负债和所有 者权益总 计
18,154,719.96 22,577,552.71
注：报告截 止日 2014 年6 月 30 日，基 金份额净 值 0.867 元，基金 份额总 额 67,074,872.62 份。
6.2 利润 表
会计主体： 中海上证380 指数 证券投资 基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
339,081.63 436,496.14
1.利息收入
4,198.47 15,957.10
其中：存款 利息收入
4,198.47 15,957.10
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
515,432.34 -560,061.93
其中：股票 投资收益
349,467.51 -1,195,023.27
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
165,964.83 634,961.34
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
-183,875.66 965,139.43
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
3,326.48 15,461.54
减： 二、费用
155,589.73 595,272.03
1．管理人报 酬
73,409.62 283,699.75
2．托管费
14,681.96 56,739.89
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
18,297.81 86,337.81
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用
49,200.34 168,494.58
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
183,491.90 -158,775.89
减：所得税 费用
- - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 13 页 共 30 页
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
183,491.90 -158,775.89
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 中海上证380 指数 证券投资 基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
22,403,827.17 87,319.17 22,491,146.34
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期 净
利润）
- 183,491.90 183,491.90
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-4,759,515.53 -114,776.59 -4,874,292.12
其中：1.基 金申购款 1,154,319.22 -4,486.66 1,149,832.56
2. 基金赎回 款 -5,913,834.75 -110,289.93 -6,024,124.68
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
17,644,311.64 156,034.48 17,800,346.12
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
87,068,082.65 -9,058,842.55 78,009,240.10
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期 净
利润）
- -158,775.89 -158,775.89
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
-19,993,210.03 283,239.29 -19,709,970.74 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 30 页
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1.基 金申购款 596,331.10 -36,865.10 559,466.00
2. 基金赎回 款 -20,589,541.13 320,104.39 -20,269,436.74
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
67,074,872.62 -8,934,379.15 58,140,493.47
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海上证 380 指数证 券投资基 金(以下简 称 “本 基金 ”) 由中海基 金管理有 限公司依 照《中华
人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资基 金运作 管 理办法》及有关法规规 定，经中国证券监 督
管理委员会 证监许可 【2011 】1507 号 《关于 核准中海 上证 380 指 数证券投 资基金募 集的批复 》 核
准募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ，基金托管人
为中国工商 银行； 有 关基金募 集文件已 按规定向 中国 证券监督管 理委员会 备案； 基 金合同于2012
年3 月 7 日 生效，该 日的基金 份额总额 为 267,225,353.91 份。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准 则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 30 页
6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近 一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报 告期没有 发生会计 政策变更 。
6.4.5.2 会计估计 变更的说明
本基金本报 告期没有 发生会计 估计变更 。
6.4.5.3 差错更正 的说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的
通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整
证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通
知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1
以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
6.4.6.2
基金买卖股 票、债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税。
6.4.6.3
对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 ， 持 股期限在
1 个月以内( 含1 个月)的， 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额； 持股 期限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入应 纳税所得 额；持股 期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入 应纳税所
得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收企 业所得税 。
6.4.6.4
基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易印 花税， 自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1%
的税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票 不征收股 票交 易印花税。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流通股股东支付的股份、 现金等对价暂
免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金 管 理有限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
工商银行 基金托管人 、代销机 构
国联证券股 份有限公 司（ “国 联证券 ” ） 基金管理人 的股东、 代销机构
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国联 证券 1,869,845.30 18.01% 161,510.82 0.32%
债券 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行债券交 易。
债券 回购交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行债券回 购交易。
6.4.8.1.2 权证 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
6.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额 单位：人 民币元 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 30 页
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 1,707.44 18.04% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 147.01 0.32% - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，已扣除 中国证券登 记结算有限责任公司收取 的由券商承担的 证
券结算风险 基金后的 净额列示 。
沪市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
深市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交易席位的标 准，与其签订的 席
位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场
信息服务。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
73,409.62 283,699.75
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
31,498.32 62,272.39
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.75% 的 年费率计提 ，计算方 法如下：
H=E×0.75%/ 当年天数 （H 为每 日应计提 的基金管 理费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 30 页
月 30 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
14,681.96 56,739.89
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.15% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.15%/ 当年天数 （H 为每 日应计提 的基金托 管费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
注： 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业 市场 的债券 （含回 购） 交易。
6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
注：本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 工商 银行 股份
有限 公司
1,047,159.29 3,939.32 3,542,448.00 15,730.01
注： 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国工 商银行股 份有限公司 保管， 并按银 行间同业 利率计息 。
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。
6.4.9 期末 （2014 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
注：本基金 在本报告 期末未因 认购新发/ 增发证 券而 持有流通受 限证券。
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601012 隆基 2014 年 重大 15.50 2014 年 15.60 3,965 52,893.10 61,457.50 - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 30 页
股份 6 月19
日
事项
停牌
7 月1
日
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月27
日
重大
事项
停牌
4.85
2014 年
7 月7
日
4.74 11,398 50,880.08 55,280.30 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
7.97 - - 6,201 76,536.71 49,421.97 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月8
日
重大
事项
停牌
17.13 - - 2,842 42,948.47 48,683.46 -
600210
紫江
企业
2014 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
2.96
2014 年
7 月3
日
3.18 14,299 54,089.39 42,325.04 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月9
日
重大
事项
停牌
6.59 - - 5,430 42,571.20 35,783.70 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月11
日
重大
事项
停牌
8.68
2014 年
7 月15
日
8.30 4,114 30,421.78 35,709.52 -
600682
南京
新百
2014 年
3 月3
日
重大
事项
停牌
11.64
2014 年
7 月4
日
11.20 2,672 22,594.93 31,102.08 -
600378
天科
股份
2014 年
6 月18
日
重大
事项
停牌
12.84
2014 年
7 月23
日
13.50 2,193 20,549.93 28,158.12 -
600135
乐凯
胶片
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
8.87
2014 年
7 月14
日
9.76 2,955 25,503.22 26,210.85 -
600227
赤天
化
2014 年
6 月6
日
重大
事项
停牌
2.84 - - 9,204 30,697.50 26,139.36 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月4
日
重大
事项
停牌
19.56
2014 年
7 月11
日
21.52 1,233 25,542.28 24,117.48 -
600295
鄂尔
多斯
2014 年
5 月6
日
重大
事项
停牌
7.38 - - 3,159 29,492.54 23,313.42 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月24
日
重大
事项
停牌
6.39
2014 年
7 月8
日
6.70 3,639 25,658.35 23,253.21 -
600666
西南
药业
2014 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
7.31
2014 年
8 月12
日
8.04 2,531 17,456.29 18,501.61 - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
600059
古越
龙山
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月1
日
7.83 6,049 65,607.23 48,210.53 -
600363
联创
光电
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
8.27
2014 年
7 月1
日
8.29 4,597 37,600.10 38,017.19 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
3.16
2014 年
7 月2
日
3.03 6,323 27,844.36 19,980.68 -
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 16,839,192.43 92.75
其中：股票 16,839,192.43 92.75
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,047,874.53 5.77
7 其他各项资 产 267,653.00 1.47
8 合计 18,154,719.96 100.00
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数投资按 行业分类的 股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资 产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 81,239.11 0.46
B 采矿业 634,663.31 3.57
C 制造业 9,055,790.03 50.87
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
1,177,833.19 6.62
E 建筑业 674,373.72 3.79
F 批发和零售 业 1,724,939.20 9.69
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,499,633.22 8.42
H 住宿和餐饮 业 34,001.52 0.19
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
866,019.36 4.87
J 金融业 - -
K 房地产业 408,045.17 2.29
L 租赁和商务 服务业 156,706.88 0.88
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 18,959.25 0.11
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 150,623.73 0.85
S 综合 356,364.74 2.00
合计 16,839,192.43 94.60
7.2.2 期末 积极投资按 行业分类的 股票投资组合
注：本基金 为完全复 制指数的 股票型基 金，不进 行积 极投资。
7.3 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 股 票投 资明 细
7.3.1 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ） 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
1 600570 恒生电子 5,961 175,253.40 0.98
2 600660 福耀玻璃 16,952 142,396.80 0.80
3 600594 益佰制药 3,399 139,800.87 0.79
4 601991 大唐发电 35,963 128,028.28 0.72
5 600587 新华医疗 1,690 125,989.50 0.71
6 600557 康缘药业 4,320 123,984.00 0.70
7 601929 吉视传媒 10,808 123,643.52 0.69
8 600879 航天电子 10,055 118,447.90 0.67
9 600642 申能股份 27,080 116,985.60 0.66
10 600867 通化东宝 8,776 114,351.28 0.64
7.3.2 积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
注：本基金 为完全复 制指数的 股票型基 金，不进 行积 极投资。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600029 南方航空 107,416.00 0.48
2 600027 华电国际 103,648.00 0.46
3 600398 海澜之家 102,975.00 0.46
4 601111 中国国航 92,960.00 0.41
5 600216 浙江医药 84,036.00 0.37
6 600777 新潮实业 76,734.00 0.34
7 600366 宁波韵升 75,900.00 0.34
8 600797 浙大网新 71,416.00 0.32
9 600160 巨化股份 67,848.00 0.30
10 601717 郑煤机 67,678.00 0.30
11 601012 隆基股份 65,366.00 0.29
12 601588 北辰实业 62,499.00 0.28
13 600058 五矿发展 56,970.00 0.25
14 600064 南京高科 54,378.00 0.24
15 600395 盘江股份 53,180.98 0.24
16 600141 兴发集团 51,357.00 0.23 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 30 页
17 600566 洪城股份 50,652.00 0.23
18 600188 兖州煤业 48,981.00 0.22
19 600970 中材国际 47,925.00 0.21
20 600307 酒钢宏兴 46,716.00 0.21
注：本报告期内，累计买 入股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600079
人福医药 214,452.61 0.95
2 600839
四川长虹 201,435.17 0.90
3 600718
东软集 团 176,433.44 0.78
4 600499
科达洁能 159,124.42 0.71
5 601933
永辉超市 153,008.84 0.68
6 600827
友谊股份 142,713.22 0.63
7 601098
中南传媒 121,768.48 0.54
8 600648
外高桥 107,799.56 0.48
9 600787
中储股份 106,452.95 0.47
10 600521
华海药业 78,886.22 0.35
11 600596
新安股份 78,297.09 0.35
12 600435
北方导航 70,989.35 0.32
13 600433
冠豪高新 70,260.94 0.31
14 601872
招商轮船 69,171.42 0.31
15 600373
中文传媒 68,459.52 0.30
16 601929
吉视传媒 67,552.74 0.30
17 600570
恒生电子 57,198.88 0.25
18 600867
通化东宝 51,310.26 0.23
19 600595
中孚实业 49,635.82 0.22
20 600138
中青旅 48,877.48 0.22
注：本报告期内，累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 2,969,344.46 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 30 页
卖出股票收 入（成交 ）总额 7,483,845.05
注：本报告 期内，买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额（成 交单价乘 以成
交数量）列 示的，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
注：本 基金 本报告期 末未持有 债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属
投 资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。
7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与股 指期货 交易。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 30 页
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明
7.11.1 本期国 债期货投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.11.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。
7.11.3 本期国 债期货投资评 价
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.12 投资 组 合报 告附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体没 有被监 管部门立案调查或在本报告 编制日前一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情况 。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,644.79
2 应收证券清 算款 263,820.46
3 应收股利 -
4 应收利息 187.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 267,653.00
7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券
7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中存 在流通受限 情况的说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限情 况。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 30 页
7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流通受限 情况的说明
注：本基金 本报告期 末积极投 资前五名 股票中不 存在 流通受限情 况。
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
本基金由于 四舍五入 的 原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。
§8 基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
793 22,250.08 49,518.95 0.28% 17,594,792.69 99.72%
8.2 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
990.36 0.0056%
8.3 期 末 基 金 管理 人的 从业 人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2012 年3 月7 日）基 金份额总 额
267,225,353.91 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 30 页
本报告期期 初基金份 额总额 22,403,827.17
本报告期基 金总申购 份额 1,154,319.22
减: 本报告期基 金总赎回 份额 5,913,834.75
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 17,644,311.64
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督
察长职务。
本 报告期内 ，因中国 工商银 行股份有 限公司（ 以下简称 “本行” ）工作 需要，周 月秋同志 不
再担任本行 资产托管 部总经理 。 在新 任 资产托 管部总 经理李勇同 志完成证 券投资基 金行业高 级管
理人员任职 资格备案 手续前 ， 由副总 经理王立 波同志 代为行使本 行资产托 管部总经 理部分业 务授
权职责。
10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投 资策 略的 改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况
为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
本基金未改 聘为其审 计 的会计 师事务所 。
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 30 页
10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方 证券 1 4,345,634.11 41.85% 3,957.00 41.82% -
国联 证券 1 1,869,845.30 18.01% 1,707.44 18.04% -
中金 公司 1 1,692,221.57 16.30% 1,541.63 16.29% -
光大 证券 1 1,511,898.86 14.56% 1,377.78 14.56% -
兴业 证券 1 454,218.46 4.37% 414.82 4.38% -
国金 证券 1 399,144.88 3.84% 363.34 3.84% -
长江 证券 1 110,271.29 1.06% 100.85 1.07% -
申银 万国 1 - - - - -
平安 证券 1 - - - - -
瑞银 证券 1 - - - - -
东吴 证券 1 - - - - -
招商 证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 2 - - - - -
中银 国际 1 - - - - -
东兴 证券 1 - - - - -
东北 证券 2 - - - - -
国泰 君安 2 - - - - -
民生 证券 1 - - - - -
海通 证券 2 - - - - -
华泰 证券 2 - - - - -
中信 证券 3 - - - - -
国信 证券 1 - - - - -
中建 银投 证券 1 - - - - -
广发 证券 2 - - - - - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 30 页
中信 建投 1 - - - - -
华林 证券 1 - - - - -
安信 证券 2 - - - - -
国海 证券 1 - - - - -
万联 证券 1 - - - - -
银河 证券 1 - - - - -
中山 证券 1 - - - - -
高华 证券 2 - - - - -
注1 ： 本基 金以券商 研究服务 质量作为 交易单元 的选 择标准， 具 体评分指 标分为研 究支持和 服务
支持 ，研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文
件中对券商交易单元的选 择标准，并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准， 确定拟租用交易 单
元的所属券商名单；由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判，草 拟证券交易单元 租
用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿； 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。
注2 ： 本报告 期内 新增 了民生 证券、 中 山证券的 上海 交易单元； 因华泰联 合证券合 并入华泰 证券，
原华泰联合 证券下交 易单 元全 部转入华 泰证券。
注 3 ：上述佣金按市场佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。
注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。
10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方 证券 - - - - - -
国联 证券 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
光大 证券 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
长江 证券 - - - - - -
申银 万国 - - - - - - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 30 页
平安 证券 - - - - - -
瑞银 证券 - - - - - -
东吴 证券 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
齐鲁 证券 - - - - - -
中银 国际 - - - - - -
东兴 证券 - - - - - -
东北 证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
民生 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
中信 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
中建 银投 证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
华林 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
万联 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
中山 证券 - - - - - -
高华 证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
