中 海上 证380 指 数证券投 资基 金2014 年半
年 度报告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有限 公司 （以 下简 称“工 商银 行” ）根 据本基 金合 同规 定， 于
2014 年 8 月 20 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 30
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 30
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 42
7.7 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 42
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 42
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 43
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情况 .................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 45
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 45
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 46
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 中海上证 380 指数证 券投资基 金
基金简称 中海上证 380 指数
基金主代码 399011
交易代码 399011
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 3 月7 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 17,644,311.64 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基 金进行 被 动式指数 化投资， 通过严格 的投资纪 律
约束 和数量化 的风险控 制手段， 力争控制 本基金的 净
值增 长率与业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度的 绝
对值小于 0.35%， 年跟踪误 差力争 控制在 4% 以内 ，以
实现对上证 380 指数 的有效跟 踪。
投资策略 本基金采用 完全复制 法，按照 成份股在 上证 380 指数
中的 组成及其 基准权重 构建股票 投资组合 ，以拟合 、
跟踪上证 380 指数的 收益表现 ，并根据 标的指数 成份
股及其权重 的变动而 进行相应 调整。 当 预期成份 股发
生调 整，成份 股发生配 股、增发 、分红等 行为，以 及
因基金的申 购和赎回 对本基金 跟踪上证 380 指数 的效
果 可 能带来影 响，导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数
时， 基金管理 人可以根 据市场情 况，采取 合理措施 ，
在合 理期限内 进行适当 的处理和 调整，以 力争使跟 踪
误差控制在 限定的范 围之内。
1、 股票 投资策略 ： 本 基金通过 完全复制 指数的方 法，
根据上证 380 指数成 份股组成 及其基准 权重构建 股票
投资组合。
2、 债券 投资策略 ： 本 基金债券 投资组合 将采用自 上而
下的 投资策略 ，根据宏 观经济分 析、资金 面动向分 析
等判 断未来利 率变化， 并利用债 券定价技 术，进行 个
券选 择，同时 考虑基金 的流动性 管理需要 ，选取到 期
日在一年以 内的政府 债券进行 配置。
业绩比较基 准 上证380 指数 收益率 × 95%+ 商业 银行活期 存款利率 （税
后） ×5%
风险收益特 征 本基金为完 全复制指 数的股票 型基金， 具 有较高风 险、中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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较高 预期收益 的特征， 其预期风 险和预期 收益高于 货
币市场基金 、债券型 基金和混 合型基金 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地址 上海市浦东 新区银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
办公地址 上海市浦东 新区银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 黄鹏 姜建清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中海基金管 理有限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及 30 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 367,367.56
本期利润 183,491.90 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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加权平均基 金份额本 期利润 0.0093
本期加权平 均净值利 润率 0.93%
本期基金份 额净值增 长率 0.50%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 156,034.48
期末可供分 配基金份 额利润 0.0088
期末基金资 产净值 17,800,346.12
期末基金份 额净值 1.009
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 0.90%
注1 ：本报告 期指自 2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日。
注 2 ：以上所述基金业绩 指标不包括持有 人认购或交 易基金的各项费用（例如 ，开放式基金的 申
购、赎回费 等） ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于所 列数字。
注 3 ：本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.33% 0.84% 1.99% 0.83% 0.34% 0.01%
过去三个月 1.92% 0.93% 1.29% 0.94% 0.63% -0.01%
过去六个月 0.50% 1.11% 0.48% 1.11% 0.02% 0.00%
过去一年 16.38% 1.18% 18.34% 1.20% -1.96% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
0.90% 1.17% 0.68% 1.24% 0.22% -0.07%
注1 ： “自基 金合同 生效起至 今 ”指2012 年3 月7 日 （基金合同 生效日）至 2014 年 6 月30 日。
注2 ： 本 基金的业 绩比较基 准为 ： 上证 380 指数收 益率 ×95%+ 商业 银行活期 存款利率 （税 后） × 5% ，
由于本基金 为上证 380 指 数基金， 指数化投 资比例最 高为 95% ，因此 我们选 取上证 380 指数作为
计算业绩基准指数的基础指 数。本基金投资股 票的比 例为 90%-95%，在 一般市场状况下， 本基金
股票投资比例保持在 95% 左右，日常现金 或者到期日 在一年以内的政府债券不 低于基金资产净 值
的 5% 。 我们根 据本 基金在 一般 市场 状况下 的资 产配置 比例 来确定 本基 金业 绩基准 指数 加权的 权
重，以使业绩比较更加合 理。本基金业绩 基准指数每 日按照 95%、5%的比例 对基础指数和商 业银
行活期存款 利率（税 后）进行 再平衡， 然后得到 加权 后的业绩基 准指数的 时间序列 。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管
理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
陈明星 金融工程 2012 年3 月7 - 9 陈明星先中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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总监、本
基金基金
经理
日 生，中国
科学技术
大学金融
学专业硕
士。历任
安徽省公
路运输管
理局职
员、中科
大上海研
究发展中
心有限公
司项目经
理、平安
资产管理
有限公司
分析师。
2007 年10
月进入本
公司工
作，曾任
金融工程
分析师兼
基金经理
助理，现
任金融工
程总监。
2010 年 3
月至 2013
年 1 月任
中海上证
50 指数增
强型证券
投资基金
基金经
理，2012
年 3 月至
今任中海
上证 380
指数证券
投资基金
基金经
理。
注1 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外批露的任 免日期填 写。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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注2 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报 告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司
制度，通过系统禁止公司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了 相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析，对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
1 月， 市 场受节前 流动性紧 张影响 ， 大盘 总体趋势 下 跌， 但创 业板维持 了强势 。2 月 ， 市场 受
流动性宽松 影响， 大盘反弹 ， 最高 2177 点 ， 随后出 现 回调， 多 家银行暂 停办理房 地产夹层 融资的中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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传闻更是加 大了下跌 的速度和 幅度。3 月， 市 场受经济 下滑较快影 响， 大盘下 跌， 最低下探 至 1974
点， 随后三个月 在优先股 和京津冀 相关利 好政策影 响 出现反弹， 摸高2079 点 后再次出 现回调， 整
体呈现锯齿 型振荡走 势。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2014 年 6 月30 日，本基金份额净值 1.009 元( 累计净值 1.009 元)。 报告期内 本基金净
值增长率为 0.50% ， 高于业绩 比较基准 0.02 个百 分点 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望下半年，市场流动性 未来可能保持相对 宽松局面 ，但是政府对于改革和保 增长平衡的动
态把握可能 是影响市 场的主要 因素。 如果 下半年保 增 长持续有力 进行， 大盘有 望继续向 上， 反之，
若保增长力 度不够或 者改革推 动适度加 速，对大 盘都 有负面影响 。
380 指数基金 以跟踪 标的指数 ，控制跟 踪误差为 主要 目标，以复 制指数为 主要操作 策略。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员 具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务，但应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据法律法 规以及本 基金合 同 的相关规 定，本基 金在 本报告期未 发生利润 分配。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 本基金托 管人在 对中海上 证 380 指 数证 券投资基金 的托管过 程中， 严 格遵守 《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合 同的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益 的
行为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应尽的 义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内 ，中海上证 380 指 数证券投 资基金的 管理 人 —— 中海 基金管理 有限公司 在中海上
证 380 指数证券投资 基金的投 资运作、 基金资 产 净值 计算、基金 份额申购 赎回价格 计算、基 金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份 额持有人利 益的行为，在各重要方面 的运作严格按照 基
金合同的规 定进行。 本报告期 内，中海 上证 380 指数 证券投资基 金未进行 利润分配 。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依法对中海基金管 理有限公司编制和披 露的 中海上证 380 指数证券 投资基金 2014
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利 润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进 行
了核查，以 上内容真 实、准确 和完整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负 债表
会计主体： 中海上证380 指数 证券投资 基金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,047,159.29 1,181,008.53
结算备付金
715.24 3,625.17
存出保证金
3,644.79 45,536.14
交易性金融 资产 6.4.7.2 16,839,192.43 21,170,691.57
其中：股票 投资
16,839,192.43 21,170,691.57
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
263,820.46 175,193.71
应收利息 6.4.7.5 187.75 298.78
应收股利
- -
应收申购款
- 1,198.81
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
18,154,719.96 22,577,552.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
238,934.95 -
应付管理人 报酬
10,956.00 14,965.16
应付托管费
2,191.21 2,993.04
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 5,725.75 18,172.61
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 96,565.93 50,275.56
负债合计
354,373.84 86,406.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 17,644,311.64 22,403,827.17
未分配利润 6.4.7.10 156,034.48 87,319.17
所有者权益 合计
17,800,346.12 22,491,146.34
负债和所有 者权益总 计
18,154,719.96 22,577,552.71
注：报告截 止日 2014 年6 月 30 日，基 金份额净 值 0.867 元，基金 份额总 额 67,074,872.62 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 中海上证380 指数 证券投资 基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入
339,081.63 436,496.14
1.利息收入
4,198.47 15,957.10 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 14 页 共 50 页
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 4,198.47 15,957.10
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失 以 “- ” 填 列）
515,432.34 -560,061.93
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 349,467.51 -1,195,023.27
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 165,964.83 634,961.34
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.17 -183,875.66 965,139.43
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18 3,326.48 15,461.54
减： 二、费用
155,589.73 595,272.03
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 73,409.62 283,699.75
2．托管费 6.4.10.2.2 14,681.96 56,739.89
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 18,297.81 86,337.81
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 49,200.34 168,494.58
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
183,491.90 -158,775.89
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
183,491.90 -158,775.89
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主 体： 中海上证380 指数 证券投资 基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 15 页 共 50 页
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
22,403,827.17 87,319.17 22,491,146.34
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变 动数 （本期利
润）
- 183,491.90 183,491.90
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-4,759,515.53 -114,776.59 -4,874,292.12
其中：1.基金 申购款 1,154,319.22 -4,486.66 1,149,832.56
2. 基金赎回 款 -5,913,834.75 -110,289.93 -6,024,124.68
四、 本期向基金 份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值 减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
17,644,311.64 156,034.48 17,800,346.12
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
87,068,082.65 -9,058,842.55 78,009,240.10
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变 动数 （本期利
润）
- -158,775.89 -158,775.89
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-19,993,210.03 283,239.29 -19,709,970.74
其中：1.基金 申购款 596,331.10 -36,865.10 559,466.00
2. 基金赎回 款 -20,589,541.13 320,104.39 -20,269,436.74
四、 本期向基金 份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值 减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
67,074,872.62 -8,934,379.15 58,140,493.47
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 16 页 共 50 页
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海上证 380 指数证 券投资基 金(以下简 称 “本 基金 ”) 由中海基 金管理有 限公司依 照《中华
人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资基 金运作管 理办法》及有关法规规 定，经中国证券监 督
管理委员会 证监许可 【2011 】1507 号 《关于 核准中海 上证 380 指 数证券投 资基金募 集的批复 》 核
准募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ，基金托管人
为中国工商 银行； 有 关基金募 集文件已 按规定向 中国 证券监督管 理委员会 备案； 基 金合同于2012
年3 月 7 日 生效，该 日的基金 份额总额 为 267,225,353.91 份。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证 券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期没有 发生会计 政策变更 。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期没有 发生会计 估计变更 。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 17 页 共 50 页
通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整
证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通
知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法 规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1
以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
6.4.6.2
基金买卖股 票、债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税。
6.4.6.3
对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 ， 持 股期限在
1 个月以内( 含1 个月)的， 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额； 持股 期限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入应 纳税所得 额；持 股 期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入 应纳税所
得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收企 业所得税 。
6.4.6.4
基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易印 花税， 自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1%
的税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票 不征收股 票交 易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流通股股东支付的股份、 现金等对价暂
免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存款 1,047,159.29
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,047,159.29
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 18 页 共 50 页
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 16,266,803.94 16,839,192.43 572,388.49
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,266,803.94 16,839,192.43 572,388.49
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 在本报告 期末未持 有衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：本基金 在本报告 期末未持 有买入返 售金融资 产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：本基金 在本报告 期末未持 有买断式 逆回购交 易中 取得的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 186.04
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 0.27
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 1.44
合计 187.75 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 19 页 共 50 页
6.4.7.6 其他 资产
注：本基金 在本报告 期末未持 有其他资 产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 5,725.75
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 5,725.75
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 42.00
其他 4,999.29
应付指数使 用费 909.90
预提费用 90,614.74
合计 96,565.93
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 22,403,827.17 22,403,827.17
本期申购 1,154,319.22 1,154,319.22
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,913,834.75 -5,913,834.75
本期末 17,644,311.64 17,644,311.64
注：其中本 期申购包 含红利再 投、转换 入份额， 本期 赎回包含转 换出份额 。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 1,757,468.13 -1,670,148.96 87,319.17 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 20 页 共 50 页
本期利润 367,367.56 -183,875.66 183,491.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-396,234.38 281,457.79 -114,776.59
其中：基金 申购款 97,106.28 -101,592.94 -4,486.66
基金赎回款 -493,340.66 383,050.73 -110,289.93
本期已分配 利润 - - -
本期末 1,728,601.31 -1,572,566.83 156,034.48
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
活期存款利 息收入 3,939.32
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 78.01
其他 181.14
合计 4,198.47
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 7,483,845.05
减：卖出股 票成本总 额 7,134,377.54
买卖股票差 价收入 349,467.51
6.4.7.13 债券 投资收益
注：本基金 在本报告 期无债券 投资收益 。
6.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益
注：本基金 在本报告 期无资产 支持证券 投资收益 。
6.4.7.14 衍生 工具收益
6.4.7.14.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注：本基金 在本报告 期无衍生 工 具收益 。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7.14.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
注：本基金 在本报告 期无衍生 工具投资 收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 165,964.83
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 165,964.83
6.4.7.16 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -183,875.66
—— 股票投 资 -183,875.66
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 -183,875.66
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 2,779.38
转出基金补 偿收入 547.10
合计 3,326.48
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 22 页 共 50 页
交易所市场 交易费用 18,297.81
银行间市场 交易费用 -
合计
18,297.81
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费用 21,819.55
信息披露费 24,795.19
开户费 400.00
银行费用 228.00
指数使用费 1,957.60
合计 49,200.34
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
本基金在本 报告期无 需要说明 的或有事 项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金在本 报告期内 无需要说 明的资产 负债表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金管 理有限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
工商银行 基金托管人 、代销机 构
国联证券股 份有限公 司（ “国 联证券 ” ） 基金管理人 的股东、 代销机构
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 23 页 共 50 页
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国联 证券 1,869,845.30 18.01% 161,510.82 0.32%
债券 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行债券交 易。
债券 回购交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行债券回 购交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 1,707.44 18.04% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 147.01 0.32% - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，已扣除 中国证券登 记结算有限责任公司收取 的由券商 承担的 证
券结算风险 基金后的 净额列示 。
沪市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
深市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交易席位的标 准，与其签订的 席
位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场
信息服务。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 24 页 共 50 页
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上 年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
73,409.62 283,699.75
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
31,498.32 62,272.39
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.75% 的 年费率计提 ，计算方 法如下：
H=E×0.75%/ 当年天数 （H 为每 日应计提 的基金管 理费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可 比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
14,681.96 56,739.89
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.15% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.15%/ 当年天数 （H 为每 日应计提 的基金托 管费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 （含回 购） 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 25 页 共 50 页
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 工商 银行 股份
有限 公司
1,047,159.29 3,939.32 3,542,448.00 15,730.01
注： 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国工 商银行股 份有限公司 保管， 并按银 行间同业 利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。
6.4.11 利润 分配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
注：本基金 在本报告 期未发生 利润分配 。
6.4.12 期末 （2014 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：本基金 在本报告 期末未因 认购新发/ 增发证 券而 持有流通受 限 证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601012
隆基
股份
2014 年
6 月19
日
重大
事项
停牌
15.50
2014 年
7 月1
日
15.60 3,965 52,893.10 61,457.50 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月27
日
重大
事项
停牌
4.85
2014 年
7 月7
日
4.74 11,398 50,880.08 55,280.30 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
7.97 - - 6,201 76,536.71 49,421.97 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月8
日
重大
事项
停牌
17.13 - - 2,842 42,948.47 48,683.46 -
600210
紫江
企业
2014 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
2.96
2014 年
7 月3
日
3.18 14,299 54,089.39 42,325.04 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月9
日
重大
事项
停牌
6.59 - - 5,430 42,571.20 35,783.70 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月11
重大
事项
8.68
2014 年
7 月15
8.30 4,114 30,421.78 35,709.52 - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 26 页 共 50 页
日 停牌 日
600682
南京
新百
2014 年
3 月3
日
重大
事项
停牌
11.64
2014 年
7 月4
日
11.20 2,672 22,594.93 31,102.08 -
600378
天科
股份
2014 年
6 月18
日
重大
事项
停牌
12.84
2014 年
7 月23
日
13.50 2,193 20,549.93 28,158.12 -
600135
乐凯
胶片
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
8.87
2014 年
7 月14
日
9.76 2,955 25,503.22 26,210.85 -
600227
赤天
化
2014 年
6 月6
日
重大
事项
停牌
2.84 - - 9,204 30,697.50 26,139.36 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月4
日
重大
事项
停牌
19.56
2014 年
7 月11
日
21.52 1,233 25,542.28 24,117.48 -
600295
鄂尔
多斯
2014 年
5 月6
日
重大
事项
停牌
7.38 - - 3,159 29,492.54 23,313.42 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月24
日
重大
事项
停牌
6.39
2014 年
7 月8
日
6.70 3,639 25,658.35 23,253.21 -
600666
西南
药业
2014 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
7.31
2014 年
8 月12
日
8.04 2,531 17,456.29 18,501.61 -
600059
古越
龙山
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月1
日
7.83 6,049 65,607.23 48,210.53 -
600363
联创
光电
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
8.27
2014 年
7 月1
日
8.29 4,597 37,600.10 38,017.19 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
3.16
2014 年
7 月2
日
3.03 6,323 27,844.36 19,980.68 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 27 页 共 50 页
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了《中海 基金投资决策委 员会议事规则 》 、 《中海基金投资业务流 程》 、 《中海基金 权
限管理办法》 、 《中海基金 研究管理办法》 、 《 中海基金 股票库管理办法》等一 系列相应的制度 和流
程来控制这些风险，并设 定适当的风险阀 值及内部控 制流程，通过可靠的管理 及信息系统持续 实
时监控上述 各类风险 。
本基金管理人建立了以风 险 控制委员会为核 心的、由 督察长、风险管理部、监 察稽核部、相
关职能部门 和业务部 门构成的 风险管理 架构体系 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金管理人通过信用 分析团队建立了 内
部评级体系和交易对手库 ，对发行人及债 券投资进行 内部评级，对交易对手的 资信状况进行充 分
评估、设定授信额度，以 控制可能的信用 风险。本基 金投资于一家公司发行的 股票市值不超过 基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金 管理人管理 的其他基金共同持有一家 公司发行的证券 ，
不得超过 该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算，
因此违约风 险发生的 可能性极 小； 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估，
以控制相应 的信用风 险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现困难 ，从而对 基金收益造成的不利影响 。本基金的流
动性风险一方面来自于基 金份额持有人可 随时要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投 资
品种所处的 交易市场 不活跃而 带来的变 现困难。
本基金为纯 被动指数 基金，所 持证券均 为上证 380 指 数成份股， 故持仓证 券的流动 性完全由
指数成份股的市场活跃度 所决定。本基金 管理人每日 预测本基金的流动性需求 ，并同时通过独 立
的风险管理 部门设定 流动性比 例要求， 对流动性 指标 进行持续的 监测和分 析。
本基金严格控制现金或者 到期日在一年以内 的政府债 券持有量在基金资产净值 中的占比保持
在5% 以上的 水平。2014 年6 月 30 日， 本基金股 票资 产持仓比例 为 94.60% ；2013 年12 月 31 日，中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 28 页 共 50 页
本基金股票 资产持仓 比例为 94.13% 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指由于市 场变 化或波动所引起的 资产损失 的可能性，本基金为纯被 动指数基金，
市场风险完 全由其复 制的上证380 指数 所决定。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别 是债券投 资的市场价格变动，从而 影响基金投资
收益的风险 。
本基金为纯 被动指数 基金，且 完全复制 上证 380 指数 部分不得低 于基金资 产净值的 90% ，因
此利率风险 不是本基 金的主要 风险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金没有 持有外汇 资产及负 债，故汇 率变化不 会对 本基金产生 重大的影 响。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险主要是指除 利率和汇率以外的 市场因素 发生变动时产生的价格波 动风险，本基
金的其他 价 格风险主 要由股票 价格变动 对基金资 产造 成损失的可 能性。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 16,839,192.43 94.60 21,170,691.57 94.13
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,839,192.43 94.60 21,170,691.57 94.13
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 测算组合市 场价格风 险的数据 为上证 380 指 数变动 时，股票资 产相应的 理论变动中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 29 页 共 50 页
值。
假定上证 380 指数变 化 5%，其 他市场变 量均不发 生变 化。
Beta 系数是根 据报表日 持仓资产 在过去 100 个交易 日收益率与 其对应指 数收益率
回归加权得 出，对于 交易少于100 个交 易日的资 产， 默认其波动 与市场同 步。
假定市场无 风险利率 为一年定 期存款利 率。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
+5% 798,563.10 962,919.36
-5% -798,563.10 -962,919.36
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
假设
假定基金收 益率的分 布服从正 态分布。
根据基金单 位净值收 益率在报 表日过去100 个交 易日 的分布情况 。
以95% 的置信 区间计 算基金日 收益率的 绝对 VaR 值（ 不足 100 个 交易日不 予计算） 。
分析
风险价值
（单位： 人 民币元 ）
本期末（2014 年 6 月 30
日）
上年度末（2013 年 12 月 31
日 ）
收益率绝对 VaR （%） 1.77 1.85
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 16,839,192.43 92.75
其中：股票 16,839,192.43 92.75
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 1,047,874.53 5.77
7 其他各项资 产 267,653.00 1.47 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 30 页 共 50 页
8 合计 18,154,719.96 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的股 票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 81,239.11 0.46
B 采矿业 634,663.31 3.57
C 制造业 9,055,790.03 50.87
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
1,177,833.19 6.62
E 建筑业 674,373.72 3.79
F 批发和零售 业 1,724,939.20 9.69
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,499,633.22 8.42
H 住宿和餐饮 业 34,001.52 0.19
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
866,019.36 4.87
J 金融业 - -
K 房地产业 408,045.17 2.29
L 租赁和商务 服务业 156,706.88 0.88
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 18,959.25 0.11
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 150,623.73 0.85
S 综合 356,364.74 2.00
合计 16,839,192.43 94.60
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的股 票投资组合
注：本基金 为完全复 制指数的 股票型基 金，不进 行积 极投资。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大 小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 600570 恒生电子 5,961 175,253.40 0.98 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 31 页 共 50 页
2 600660 福耀玻璃 16,952 142,396.80 0.80
3 600594 益佰制药 3,399 139,800.87 0.79
4 601991 大唐发电 35,963 128,028.28 0.72
5 600587 新华医疗 1,690 125,989.50 0.71
6 600557 康缘药业 4,320 123,984.00 0.70
7 601929 吉视传媒 10,808 123,643.52 0.69
8 600879 航天电子 10,055 118,447.90 0.67
9 600642 申能股份 27,080 116,985.60 0.66
10 600867 通化东宝 8,776 114,351.28 0.64
11 600312 平高电气 8,159 113,736.46 0.64
12 600153 建发股份 20,642 112,498.90 0.63
13 600201 金宇集团 3,406 105,994.72 0.60
14 601333 广深铁路 41,201 104,650.54 0.59
15 600433 冠豪高新 10,239 104,540.19 0.59
16 601018 宁波港 45,869 104,122.63 0.58
17 600872 中炬高新 9,725 103,765.75 0.58
18 600068 葛洲坝 27,660 102,618.60 0.58
19 600388 龙净环保 4,229 102,130.35 0.57
20 600398 海澜之家 10,846 99,783.20 0.56
21 601618 中国中冶 58,349 99,776.79 0.56
22 600967 北方创业 7,904 99,195.20 0.56
23 600005 武钢股份 48,859 99,183.77 0.56
24 600029 南方航空 42,194 97,468.14 0.55
25 600873 梅花生物 18,430 94,545.90 0.53
26 600522 中天科技 7,112 93,096.08 0.52
27 600517 置信电气 9,052 91,968.32 0.52
28 601727 上海电气 23,868 91,653.12 0.51
29 600655 豫园商城 12,408 91,322.88 0.51
30 600525 长园集团 8,252 91,102.08 0.51
31 600694 大商股份 3,527 90,044.31 0.51
32 601898 中煤能 源 22,252 89,675.56 0.50
33 600584 长电科技 10,102 89,200.66 0.50
34 600138 中青旅 4,051 88,230.78 0.50
35 600027 华电国际 28,730 88,201.10 0.50
36 601179 中国西电 24,701 88,182.57 0.50
37 600688 上海石化 26,777 88,096.33 0.49
38 600863 内蒙华电 23,312 87,886.24 0.49
39 600881 亚泰集团 23,318 85,810.24 0.48
40 600307 酒钢宏兴 37,660 84,358.40 0.47 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 32 页 共 50 页
41 600654 飞乐股份 9,161 82,907.05 0.47
42 600638 新黄浦 5,625 82,687.50 0.46
43 600811 东方集团 15,907 82,557.33 0.46
44 600717 天津港 10,300 82,194.00 0.46
45 600037 歌华有线 7,746 81,487.92 0.46
46 600175 美都控股 13,875 79,781.25 0.45
47 601877 正泰电器 3,627 79,467.57 0.45
48 600511 国药股份 3,452 78,360.40 0.44
49 601231 环旭电子 2,530 78,025.20 0.44
50 601238 广汽集团 10,351 77,943.03 0.44
51 600200 江苏吴中 7,497 77,893.83 0.44
52 600422 昆明制药 3,685 77,421.85 0.43
53 600436 片仔癀 980 75,979.40 0.43
54 600635 大众公用 15,739 75,389.81 0.42
55 600805 悦达投资 8,190 75,266.10 0.42
56 600820 隧道股份 15,419 74,782.15 0.42
57 600110 中科英华 14,157 74,324.25 0.42
58 600216 浙江医药 8,021 73,392.15 0.41
59 600410 华胜天成 6,098 72,505.22 0.41
60 600797 浙大网新 10,555 72,301.75 0.41
61 600664 哈药股份 11,608 72,201.76 0.41
62 600978 宜华木业 14,641 71,448.08 0.40
63 600478 科力远 3,153 71,446.98 0.40
64 600432 吉恩镍业 4,941 71,348.04 0.40
65 600219 南山铝业 13,976 70,159.52 0.39
66 600261 阳光照明 7,001 69,169.88 0.39
67 600062 华润双鹤 4,022 69,138.18 0.39
68 600572 康恩贝 4,942 68,545.54 0.39
69 600651 飞乐音响 9,195 68,043.00 0.38
70 601111 中国国航 20,429 67,211.41 0.38
71 600139 西部资源 4,835 66,723.00 0.37
72 600756 浪潮软件 2,665 66,411.80 0.37
73 600500 中化国际 10,272 66,151.68 0.37
74 600777 新潮实业 7,537 65,496.53 0.37
75 600183 生益科技 10,578 65,160.48 0.37
76 600323 瀚蓝环境 5,065 65,085.25 0.37
77 600366 宁波韵升 4,377 64,954.68 0.36
78 601106 中国一重 33,168 63,682.56 0.36
79 600776 东方通信 4,710 62,878.50 0.35 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 33 页 共 50 页
80 600284 浦东建设 6,674 62,802.34 0.35
81 600112 天成控股 4,884 62,612.88 0.35
82 600351 亚宝药业 6,748 62,081.60 0.35
83 601012 隆基股份 3,965 61,457.50 0.35
84 600835 上海机电 3,930 61,229.40 0.34
85 600038 哈飞股份 2,171 60,418.93 0.34
86 600884 杉杉股份 3,511 60,354.09 0.34
87 600161 天坛生物 3,266 60,029.08 0.34
88 600446 金证股份 1,947 59,850.78 0.34
89 600426 华鲁恒升 8,306 59,803.20 0.34
90 601158 重庆水务 11,940 58,983.60 0.33
91 600611 大众交通 8,763 57,572.91 0.32
92 600673 东阳光科 4,612 56,497.00 0.32
93 601666 平煤股份 13,889 56,111.56 0.32
94 600704 物产中大 6,761 55,981.08 0.31
95 600387 海越股份 3,704 55,856.32 0.31
96 600578 京能电力 16,919 55,832.70 0.31
97 600058 五矿发展 5,278 55,682.90 0.31
98 601001 大同煤业 10,165 55,602.55 0.31
99 600122 宏图高科 11,154 55,546.92 0.31
100 600755 厦门国贸 11,398 55,280.30 0.31
101 600171 上海贝岭 6,761 55,169.76 0.31
102 600317 营口港 23,564 54,904.12 0.31
103 600343 航天动力 4,499 54,392.91 0.31
104 600545 新疆城建 6,622 54,300.40 0.31
105 600761 安徽合力 5,502 54,139.68 0.30
106 600580 卧龙电气 7,034 53,950.78 0.30
107 600056 中国医药 5,032 53,490.16 0.30
108 600377 宁沪高速 9,579 53,067.66 0.30
109 600125 铁龙物流 10,996 53,000.72 0.30
110 600998 九州通 3,937 52,716.43 0.30
111 600160 巨化股份 10,847 52,499.48 0.29
112 600790 轻纺城 5,828 52,335.44 0.29
113 600509 天富热电 6,449 52,043.43 0.29
114 600270 外运发展 4,303 51,980.24 0.29
115 600289 亿阳信通 5,688 50,907.60 0.29
116 600536 中国软件 2,353 50,589.50 0.28
117 600662 强生控股 7,544 50,243.04 0.28
118 600667 太极实业 10,769 49,860.47 0.28 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 34 页 共 50 页
119 600188 兖州煤业 7,143 49,429.56 0.28
120 600582 天地科技 6,201 49,421.97 0.28
121 600825 新华传媒 6,272 48,984.32 0.28
122 600458 时代新材 5,531 48,783.42 0.27
123 600685 广船国际 2,842 48,683.46 0.27
124 600409 三友化工 11,133 48,651.21 0.27
125 600677 航天通信 3,349 48,359.56 0.27
126 600098 广州发展 10,152 48,222.00 0.27
127 600059 古越龙山 6,049 48,210.53 0.27
128 600626 申达股份 6,211 48,197.36 0.27
129 600017 日照港 18,511 47,943.49 0.27
130 601717 郑煤机 9,856 47,900.16 0.27
131 600481 双良节能 4,885 47,726.45 0.27
132 601588 北辰实业 19,445 47,640.25 0.27
133 600566 洪城股份 2,053 47,424.30 0.27
134 600064 南京高科 4,411 47,418.25 0.27
135 600720 祁连山 7,545 47,307.15 0.27
136 600285 羚锐制药 3,448 47,237.60 0.27
137 600846 同济科技 5,977 46,919.45 0.26
138 600859 王府井 2,946 46,546.80 0.26
139 600575 芜湖港 12,425 46,221.00 0.26
140 600742 一汽富维 2,235 46,197.45 0.26
141 600292 中电远达 2,421 46,095.84 0.26
142 601311 骆驼股份 4,292 46,010.24 0.26
143 601718 际华集团 18,614 45,790.44 0.26
144 601000 唐山港 10,317 45,188.46 0.25
145 601369 陕鼓动力 7,923 44,448.03 0.25
146 600527 江南高纤 9,430 44,038.10 0.25
147 600132 重庆啤酒 2,931 43,730.52 0.25
148 600460 士兰微 7,360 43,571.20 0.24
149 600073 上海梅林 5,922 43,052.94 0.24
150 600502 安徽水利 5,920 42,624.00 0.24
151 600563 法拉电子 1,281 42,593.25 0.24
152 600783 鲁信创投 2,639 42,382.34 0.24
153 600210 紫江企业 14,299 42,325.04 0.24
154 600668 尖峰集团 4,084 42,310.24 0.24
155 600824 益民集团 7,479 41,957.19 0.24
156 601002 晋亿实业 4,986 41,882.40 0.24
157 600004 白云机场 5,883 41,416.32 0.23 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 35 页 共 50 页
158 600551 时代出版 2,470 41,174.90 0.23
159 600420 现代制药 2,219 41,162.45 0.23
160 600438 通威股份 4,324 41,034.76 0.23
161 600482 风帆股份 3,816 40,831.20 0.23
162 600628 新世界 5,249 40,732.24 0.23
163 600874 创业环保 5,118 40,688.10 0.23
164 600636 三爱富 3,213 40,580.19 0.23
165 600329 中新药业 2,615 40,506.35 0.23
166 600141 兴发集团 4,093 40,152.33 0.23
167 600120 浙江东方 3,546 40,069.80 0.23
168 601222 林洋电子 1,765 39,871.35 0.22
169 601258 庞大集团 9,074 39,834.86 0.22
170 600096 云天化 5,636 39,621.08 0.22
171 600269 赣粤高速 14,386 39,561.50 0.22
172 600528 中铁二局 8,531 39,498.53 0.22
173 600567 山鹰纸业 19,509 39,213.09 0.22
174 600612 老凤祥 1,541 39,002.71 0.22
175 600395 盘江股份 6,100 38,857.00 0.22
176 600486 扬农化工 1,902 38,819.82 0.22
177 600729 重庆百货 1,983 38,747.82 0.22
178 600300 维维股份 9,590 38,743.60 0.22
179 600251 冠农股份 2,590 38,720.50 0.22
180 600826 兰生股份 2,610 38,680.20 0.22
181 600624 复旦复华 3,371 38,530.53 0.22
182 600389 江山股份 1,178 38,414.58 0.22
183 600363 联创光电 4,597 38,017.19 0.21
184 600993 马应龙 2,385 37,468.35 0.21
185 601918 国投新集 13,342 37,224.18 0.21
186 600380 健康元 7,336 36,973.44 0.21
187 600970 中材国际 5,399 36,821.18 0.21
188 600033 福建高速 16,708 36,590.52 0.21
189 600831 广电网络 4,694 36,284.62 0.20
190 601101 昊华能源 6,421 36,150.23 0.20
191 600260 凯乐科技 5,430 35,783.70 0.20
192 600971 恒源煤电 6,694 35,745.96 0.20
193 600864 哈投股份 4,114 35,709.52 0.20
194 600686 金龙汽车 3,958 35,424.10 0.20
195 600487 亨通光电 2,457 35,331.66 0.20
196 600708 海博股份 4,863 34,916.34 0.20 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 36 页 共 50 页
197 603766 隆鑫通用 3,948 34,900.32 0.20
198 600496 精工钢构 5,302 34,622.06 0.19
199 600021 上海电力 7,906 34,549.22 0.19
200 601886 江河创建 5,507 34,418.75 0.19
201 600495 晋西车轴 2,505 34,243.35 0.19
202 600754 锦江股份 2,072 34,001.52 0.19
203 600298 安琪酵母 2,298 33,504.84 0.19
204 600405 动力源 2,768 33,465.12 0.19
205 600750 江中药业 2,129 33,361.43 0.19
206 600586 金晶科技 11,398 33,282.16 0.19
207 600238 海南椰岛 5,270 33,253.70 0.19
208 601515 东风股份 2,791 33,157.08 0.19
209 600983 合肥三洋 2,554 33,150.92 0.19
210 601880 大连港 12,596 33,127.48 0.19
211 601058 赛轮股份 2,818 33,083.32 0.19
212 600403 大有能源 6,230 32,956.70 0.19
213 600350 山东高速 10,905 32,387.85 0.18
214 600571 信雅达 1,658 32,314.42 0.18
215 600176 中国玻纤 4,132 32,064.32 0.18
216 600088 中视传媒 2,202 31,973.04 0.18
217 600391 成发科技 2,310 31,854.90 0.18
218 600277 亿利能源 4,895 31,817.50 0.18
219 601608 中信重工 10,146 31,756.98 0.18
220 601139 深圳燃气 4,691 31,335.88 0.18
221 600106 重庆路桥 8,898 31,231.98 0.18
222 600039 四川路桥 5,593 31,208.94 0.18
223 600335 国机汽车 1,982 31,137.22 0.17
224 600682 南京新百 2,672 31,102.08 0.17
225 600459 贵研铂业 1,935 31,095.45 0.17
226 600622 嘉宝集团 5,181 31,086.00 0.17
227 600997 开滦股份 7,048 30,729.28 0.17
228 600425 青松建化 6,484 30,539.64 0.17
229 600976 武汉健民 1,517 30,309.66 0.17
230 600428 中远航运 10,321 30,240.53 0.17
231 600552 方兴科技 2,199 30,060.33 0.17
232 601678 滨化股份 3,997 29,897.56 0.17
233 600080 金花股份 2,975 29,809.50 0.17
234 600172 黄河旋风 4,630 29,724.60 0.17
235 600119 长江投资 2,542 29,690.56 0.17 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 37 页 共 50 页
236 600676 交运股份 5,207 29,471.62 0.17
237 600479 千金药业 2,552 29,424.56 0.17
238 600185 格力地产 3,505 29,371.90 0.17
239 600858 银座股份 4,187 29,350.87 0.16
240 600784 鲁银投资 5,831 29,213.31 0.16
241 600577 精达股份 6,202 29,211.42 0.16
242 601965 中国汽 研 2,358 29,168.46 0.16
243 600236 桂冠电力 10,605 29,163.75 0.16
244 601700 风范股份 2,225 29,147.50 0.16
245 600439 瑞贝卡 7,479 29,018.52 0.16
246 600616 金枫酒业 3,687 28,758.60 0.16
247 600973 宝胜股份 3,514 28,533.68 0.16
248 600508 上海能源 3,620 28,525.60 0.16
249 601801 皖新传媒 2,131 28,491.47 0.16
250 600382 广东明珠 3,332 28,388.64 0.16
251 600614 鼎立股份 2,823 28,342.92 0.16
252 600378 天科股份 2,193 28,158.12 0.16
253 600470 六国化工 4,917 28,026.90 0.16
254 600830 香溢融通 3,635 27,989.50 0.16
255 600697 欧亚集团 1,563 27,883.92 0.16
256 600467 好当家 5,081 27,691.45 0.16
257 600082 海泰发展 6,062 27,582.10 0.15
258 600257 大湖股份 3,960 27,403.20 0.15
259 600963 岳阳林纸 9,092 27,366.92 0.15
260 601126 四方股份 1,926 27,349.20 0.15
261 600589 广东榕泰 5,265 26,956.80 0.15
262 600114 东睦股份 2,355 26,917.65 0.15
263 600020 中原高速 12,036 26,840.28 0.15
264 600480 凌云股份 3,283 26,690.79 0.15
265 600568 中珠控股 2,942 26,683.94 0.15
266 600501 航天晨光 2,607 26,591.40 0.15
267 603366 日出东方 1,959 26,466.09 0.15
268 600523 贵航股份 1,956 26,464.68 0.15
269 600135 乐凯胶片 2,955 26,210.85 0.15
270 600227 赤天化 9,204 26,139.36 0.15
271 600337 美克股份 4,484 25,738.16 0.14
272 600078 澄星股份 4,577 25,539.66 0.14
273 600794 保税科技 3,118 25,505.24 0.14
274 600723 首商股份 4,126 25,333.64 0.14 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 38 页 共 50 页
275 600195 中牧股份 1,932 25,135.32 0.14
276 600780 通宝能源 5,829 25,122.99 0.14
277 600559 老白干酒 1,195 25,059.15 0.14
278 600469 风神股份 2,669 24,928.46 0.14
279 600650 锦江投资 2,737 24,660.37 0.14
280 600488 天药股份 5,694 24,655.02 0.14
281 603077 和邦股份 1,896 24,648.00 0.14
282 600449 宁夏建材 3,351 24,529.32 0.14
283 600801 华新水泥 3,654 24,372.18 0.14
284 600850 华东电脑 1,233 24,117.48 0.14
285 600197 伊力特 2,658 24,028.32 0.13
286 600657 信达地产 7,567 23,987.39 0.13
287 600888 新疆众和 4,390 23,969.40 0.13
288 600778 友好集团 3,122 23,945.74 0.13
289 600468 百利电气 2,404 23,943.84 0.13
290 600491 龙元建设 7,209 23,717.61 0.13
291 600396 金山股份 5,181 23,625.36 0.13
292 600190 锦州港 5,973 23,414.16 0.13
293 600526 菲达环保 2,666 23,354.16 0.13
294 600295 鄂尔多斯 3,159 23,313.42 0.13
295 601777 力帆股份 3,639 23,253.21 0.13
296 601100 恒立油缸 2,503 23,177.78 0.13
297 600081 东风科技 1,662 23,085.18 0.13
298 600386 北巴传媒 2,471 23,029.72 0.13
299 600321 国栋建设 11,245 22,714.90 0.13
300 600327 大东方 3,939 22,688.64 0.13
301 600375 华菱星马 1,993 22,500.97 0.13
302 600246 万通地产 7,347 22,408.35 0.13
303 600218 全柴动力 2,445 22,273.95 0.13
304 600101 明星电力 2,815 22,097.75 0.12
305 600193 创兴资源 3,625 22,076.25 0.12
306 601566 九牧王 2,091 22,039.14 0.12
307 601388 怡球资源 2,038 21,990.02 0.12
308 600116 三峡水利 2,312 21,964.00 0.12
309 600990 四创电子 810 21,942.90 0.12
310 600168 武汉控股 2,933 21,850.85 0.12
311 600724 宁波富达 5,500 21,670.00 0.12
312 601908 京运通 3,028 21,589.64 0.12
313 600618 氯碱化工 2,895 21,509.85 0.12 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 39 页 共 50 页
314 600007 中国国贸 2,223 21,474.18 0.12
315 600510 黑牡丹 4,084 21,236.80 0.12
316 600995 文山电力 4,486 21,129.06 0.12
317 600565 迪马股份 6,316 21,095.44 0.12
318 600897 厦门空港 1,434 20,879.04 0.12
319 601208 东材科技 3,067 20,702.25 0.12
320 600012 皖通高速 4,712 20,638.56 0.12
321 600333 长春燃气 2,978 20,577.98 0.12
322 600869 远东电缆 2,504 20,407.60 0.11
323 600368 五洲交通 5,021 20,385.26 0.11
324 600845 宝信软件 685 20,351.35 0.11
325 600882 华联矿业 2,662 20,204.58 0.11
326 601233 桐昆股份 3,264 20,008.32 0.11
327 600507 方大特钢 6,323 19,980.68 0.11
328 601107 四川成渝 7,361 19,948.31 0.11
329 600280 中央商场 1,968 19,857.12 0.11
330 603001 奥康国际 1,443 19,841.25 0.11
331 600987 航民股份 3,578 19,679.00 0.11
332 600979 广安爱众 4,286 19,587.02 0.11
333 601010 文峰股份 2,775 19,369.50 0.11
334 600268 国电南自 3,880 19,244.80 0.11
335 600641 万业企业 4,817 19,123.49 0.11
336 601996 丰林集团 2,757 19,050.87 0.11
337 600054 黄山旅游 1,487 18,959.25 0.11
338 600743 华远地产 6,779 18,845.62 0.11
339 600666 西南药业 2,531 18,501.61 0.10
340 600278 东方创业 1,912 18,431.68 0.10
341 600687 刚泰控股 1,732 18,376.52 0.10
342 603308 应流股份 1,173 18,322.26 0.10
343 601636 旗滨集团 2,533 18,136.28 0.10
344 603993 洛阳钼业 2,699 18,083.30 0.10
345 600287 江苏舜天 2,935 18,050.25 0.10
346 600561 江西长运 1,681 17,717.74 0.10
347 603555 贵人鸟 1,368 17,414.64 0.10
348 600785 新华百货 1,635 17,249.25 0.10
349 600230 沧州大化 1,727 17,166.38 0.10
350 603167 渤海轮渡 1,782 17,053.74 0.10
351 601799 星宇股份 978 16,743.36 0.09
352 600248 延长化建 2,237 16,419.58 0.09 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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353 600258 首旅酒店 1,101 16,140.66 0.09
354 600353 旭光股份 2,236 15,920.32 0.09
355 600121 郑州煤电 3,898 15,903.84 0.09
356 600397 安源煤业 4,635 15,712.65 0.09
357 600532 宏达矿业 2,151 15,680.79 0.09
358 603399 新华龙 1,604 15,350.28 0.09
359 600318 巢东股份 1,775 15,211.75 0.09
360 601038 一拖股份 1,911 15,001.35 0.08
361 601567 三星电气 1,431 14,810.85 0.08
362 600513 联环药业 1,251 14,736.78 0.08
363 603128 华贸物流 1,507 14,557.62 0.08
364 600310 桂东电力 1,526 14,222.32 0.08
365 600167 联美控股 1,314 14,033.52 0.08
366 600548 深高速 3,724 13,629.84 0.08
367 601313 江南嘉捷 1,846 13,605.02 0.08
368 600833 第一医药 1,383 13,498.08 0.08
369 600560 金自天正 1,445 13,279.55 0.07
370 600097 开创国际 1,270 13,182.60 0.07
371 600975 新五丰 2,094 12,961.86 0.07
372 600828 成商集团 2,713 12,723.97 0.07
373 600829 三精制药 1,901 12,413.53 0.07
374 600985 雷鸣科化 1,083 12,075.45 0.07
375 601789 宁波建工 1,473 10,664.52 0.06
376 600262 北方股份 723 9,348.39 0.05
377 600623 双钱股份 635 7,175.50 0.04
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
注：本基金 为完全复 制指数的 股票型基 金，不进 行积 极投资。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600029 南方航空 107,416.00 0.48
2 600027 华电国际 103,648.00 0.46 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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3 600398 海澜之家 102,975.00 0.46
4 601111 中国国航 92,960.00 0.41
5 600216 浙江医药 84,036.00 0.37
6 600777 新潮实业 76,734.00 0.34
7 600366 宁波韵升 75,900.00 0.34
8 600797 浙大网新 71,416.00 0.32
9 600160 巨化股份 67,848.00 0.30
10 601717 郑煤机 67,678.00 0.30
11 601012 隆基股份 65,366.00 0.29
12 601588 北辰实业 62,499.00 0.28
13 600058 五矿发展 56,970.00 0.25
14 600064 南京高科 54,378.00 0.24
15 600395 盘江股份 53,180.98 0.24
16 600141 兴发集团 51,357.00 0.23
17 600566 洪城股份 50,652.00 0.23
18 600188 兖州煤业 48,981.00 0.22
19 600970 中材国际 47,925.00 0.21
20 600307 酒钢宏兴 46,716.00 0.21
注：本报告期内，累计买 入股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600079
人福医药 214,452.61 0.95
2 600839
四川长虹 201,435.17 0.90
3 600718
东软集团 176,433.44 0.78
4 600499
科达洁能 159,124.42 0.71
5 601933
永辉超市 153,008.84 0.68
6 600827
友谊股份 142,713.22 0.63
7 601098
中南传媒 121,768.48 0.54
8 600648
外高桥 107,799.56 0.48
9 600787
中储股份 106,452.95 0.47
10 600521
华海药业 78,886.22 0.35
11 600596
新安股份 78,297.09 0.35
12 600435
北方导航 70,989.35 0.32 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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13 600433
冠豪高新 70,260.94 0.31
14 601872
招商轮船 69,171.42 0.31
15 600373
中文传媒 68,459.52 0.30
16 601929
吉视传媒 67,552.74 0.30
17 600570
恒生电子 57,198.88 0.25
18 600867
通化东宝 51,310.26 0.23
19 600595
中孚实业 49,635.82 0.22
20 600138
中青旅 48,877.48 0.22
注：本报告期内 ，累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 2,969,344.46
卖出股票收 入（成交 ）总额 7,483,845.05
注：本报告 期内，买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额（成 交单价乘 以成
交数量）列 示的，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注：本基 金 本报告期 末未持有 债券。
7.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
根据基金合 同规定， 本基金不 参与股指 期货交易 。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
根据基金合 同规定， 本基金不 参与国债 期货交易 。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
根据基金合 同规定， 本基金不 参与国债 期货交易 。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查或在本 报告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。
7.12.2
报告期内本 基金投资 的前十名 股票中没 有在基金 合同 规定备选股 票库之外 的股票。
7.12.3 期末 其他 各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,644.79
2 应收证券清 算款 263,820.46
3 应收股利 -
4 应收利息 187.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 267,653.00
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票 中不 存在 流通受限情 况。
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末积极投 资前五名 股票中不 存在 流通受限情 况。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
本基金由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
793 22,250.08 49,518.95 0.28% 17,594,792.69 99.72%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
990.36 0.0056%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2012 年3 月7 日）基 金份额总 额
267,225,353.91
本报告期期 初基金份 额总额 22,403,827.17
本报告期基 金总申购 份额 1,154,319.22
减: 本报告期基 金总赎回 份额 5,913,834.75
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 17,644,311.64
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理 督
察长职务。
本 报告期内 ，因中国 工商银 行股份有 限公司（ 以下简称 “本行” ）工作 需要，周 月秋同志 不
再担任本行 资产托管 部总经理 。 在新 任资产托 管部总 经理李勇同 志完成证 券投资基 金行业高 级管
理人员任职 资格备案 手续前 ， 由副总 经理王立 波同志 代为行使本 行资产托 管部总经 理部分业 务授
权职责。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。
中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 46 页 共 50 页
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方 证券 1 4,345,634.11 41.85% 3,957.00 41.82% -
国联 证券 1 1,869,845.30 18.01% 1,707.44 18.04% -
中金 公司 1 1,692,221.57 16.30% 1,541.63 16.29% -
光大 证券 1 1,511,898.86 14.56% 1,377.78 14.56% -
兴业 证券 1 454,218.46 4.37% 414.82 4.38% -
国金 证券 1 399,144.88 3.84% 363.34 3.84% -
长江 证券 1 110,271.29 1.06% 100.85 1.07% -
申银 万国 1 - - - - -
平安 证券 1 - - - - -
瑞银 证券 1 - - - - -
东吴 证券 1 - - - - -
招商 证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 2 - - - - -
中银 国际 1 - - - - -
东兴 证券 1 - - - - -
东北 证券 2 - - - - -
国泰 君安 2 - - - - -
民生 证券 1 - - - - -
海通 证券 2 - - - - -
华泰 证券 2 - - - - -
中信 证券 3 - - - - -
国信 证券 1 - - - - -
中建 银投 证券 1 - - - - -
广发 证券 2 - - - - -
中信 建投 1 - - - - - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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华林 证券 1 - - - - -
安信 证券 2 - - - - -
国海 证券 1 - - - - -
万联 证券 1 - - - - -
银河 证券 1 - - - - -
中山 证券 1 - - - - -
高华 证券 2 - - - - -
注1 ： 本基 金以券商 研究 服务 质量作为 交易单元 的选 择标准， 具 体评分指 标分为研 究支持和 服务
支持，研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文
件中对券商交易单元的选 择标准，并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准， 确定拟租用交易 单
元的所属券商名单；由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判，草 拟证券交易单元 租
用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿； 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。
注2 ： 本报告 期内 新增 了民生 证券、 中 山证券的 上海 交易单元； 因华泰联 合证券合 并入华泰 证券，
原华泰联合 证券下交 易单元全 部转入华 泰证券。
注 3 ：上述佣金按市场佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。
注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方 证券 - - - - - -
国联 证券 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
光大 证券 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
长江 证券 - - - - - -
申银 万国 - - - - - -
平安 证券 - - - - - - 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
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瑞银 证券 - - - - - -
东吴 证券 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
齐鲁 证券 - - - - - -
中银 国际 - - - - - -
东兴 证 券 - - - - - -
东北 证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
民生 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
中信 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
中建 银投 证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
华林 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
万联 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
中山 证券 - - - - - -
高华 证券 - - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 中海上证 380 指数证 券投资基 金
2013 年第4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 1 月21 日
2 中海基金管 理有限公 司关于开 展
官网直销e 通宝定投 费率优惠 活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 2 月26 日
3 中海基金管 理有限公 司关于旗 下
基金新增北 京恒天明 泽基金销 售
有限公司为 销售机构 并开通基 金
转换及定期 定额投资 业务的公 告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 3 月5 日
4 中海基金管 理有限公 司关于旗 下
基金新增深 圳市新兰 德证券投 资
咨询有限公 司为销售 机构并开 通
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 3 月10 日 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 49 页 共 50 页
基金转换及 定期定额 投资业务 的
公告
5 中海基金管 理有限公 司关于旗 下
基金参与光 大证券股 份有限公 司
手机客户端 申购费率 优惠活动 的
公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 3 月12 日
6 中海基金管 理有限公 司关于开 通
工商银行卡 网上直销 业务的公 告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 3 月18 日
7 中海基金管 理 有限公 司关于开 展
官网直销基 金转换补 差费率优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 3 月28 日
8 中海上证 380 指数证 券投资基 金
2013 年年度 报告（正 文）
中海基金网 站 2014 年 3 月29 日
9 中海上证 380 指数证 券投资基 金
2013 年年度 报告（摘 要）
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 3 月29 日
10 中海基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 与华夏银 行股份有 限
公司基金申 购费率优 惠活动的 公
告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 4 月16 日
11 中海上证380 指数证 券投资基 金更
新招募说明 书（2014 年第 1 号）
中海基金网 站 2014 年 4 月19 日
12 中海上证380 指数证 券投资基 金更
新招募说明 书摘要（2014 年第1
号）
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 4 月19 日
13 中海上证 380 指数证 券投资基 金
2014 年第1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 4 月19 日
14 中海基金管 理有限公 司关于子 公
司中海恒信 资产管理 （上海） 有限
公司办公地 址变更的 公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 4 月30 日
15 中海基金管 理有限公 司高级管 理
人员变更公 告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 5 月10 日
16 中海基金管 理有限公 司高级管 理
人员变更公 告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 5 月24 日
17 中海基金管 理有限公 司关于从 业
人员在子公 司兼任职 务及领薪 情
况的公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 6 月14 日
18 中海基金管 理有限公 司关于旗 下
基金新增浙 江同花顺 基金销售 有
限公司为销 售机构并 开通基金 转
换及定期定 额投资业 务的公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 6 月20 日
19 中海基金管 理有限公 司关于旗 下
基金继续参 与中国工 商银行个 人
电子银行基 金申购费 率优惠活 动
的公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 6 月20 日 中海 上证 380 指数 2014 年半 年度 报告
第 50 页 共 50 页
20 中海基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 与华夏银 行股份有 限
公司手机银 行基金申 购费率优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 6 月26 日
21 中海基金管 理有限公 司关于北 京
分公司营业 场所地址 变更的公 告
中国证券报、 上海证
券报
2014 年 6 月27 日
§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准募 集中海上 证 380 指 数证券 投资 基金的文件
2 、中海上证380 指数 证券投资 基金基金 合同
3 、中海上证380 指数 证券投资 基金托管 协议
4 、中海上证380 指数 证券投资 基金财务 报表及 报表 附注
5 、报告期内 在指定报 刊上披露 的各项公 告
11.2 存放 地点
上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查阅 方式
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人中 海基金管理 有限公司 。
咨询电话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
