中 海环保 新能 源主题 灵活 配置混 合型 证券
投 资基 金 2014 年半年度 报告摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 8 月 20 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中海环保新 能源混合
基金主代码 398051
交易代码 398051
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2010 年12 月 9 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 288,734,372.27 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标 在全 球环境状 况不断恶 化、气候 逐渐变暖 以及我国 节
能减 排压力日 益突出的 背景下， 以环保为 投资主题 ，
重点 关注具有 环保责任 和环保意 识、并同 时具有成 长
潜力 的环保产 业和新能 源产业以 及具有环 保竞争优 势
的行 业和企业 ，充分分 享国内环 保业和新 能源产业 发
展带 来的投资 机会，并 精选个股 ，结合积 极地权重 配
置，谋求基 金资产的 长期稳定 增值。
投资策略 1、一级资产 配置
一级 资产配置 主要采取 自上而下 的方式。 在资产配 置
中， 主要考虑 宏观经济 周期状况 ，宏观政 策情况， 市
场估 值，市场 情绪等四 方面因素 。通过对 各种因素 的
综合 分析，增 加该阶段 下市场表 现优于其 他资产类 别
的资 产的配置 ，减少市 场表现相 对较差的 资产类别 的
配置 ，以规避 或分散市 场风险， 提高 基金 经风险调 整
后的收益。
2、行业/久 期配置
行业 配置：本 基金以环 保行业配 置和新能 源行业配 置
为主 ，其中环 保行业配 置采取以 行业环保 水平为主 要
配置原则的 倒金字塔 环保行业 配置。
久期配置： 债 券组合的 久期配置 采用自上 而下的方 法。
3、股票 投资
本基金 80% 以上 的股票资 产投资 于环保与 新能源主 题
类股 票。本基 金采用自 上而下与 自下而上 相结合的 选
股策略。
4、债券投资
本基 金债券投 资以降低 组合总体 波动性从 而改善组 合中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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风险 构成为目 的，在对 利率走势 和债券发 行人基本 面
进行 分析的基 础上，采 取积极主 动的投资 策略，投 资
于国 债、金融 债、企业 债、可转 债、央票 、短期融 资
券以 及资产证 券化产品 ，在获取 较高利息 收入的同 时
兼顾资本利 得，谋取 超额收益 。
5、权证投资 策略
本基 金在证监 会允许的 范围内适 度投资权 证。在权 证
投资中， 本基 金将对权 证标的证 券的基本 面进行研 究，
利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二叉 树模型及 其它
权证 定价模型 和我国证 券市场的 交易制度 估计权证 价
值，权证投 资策略主 要从价值 投资的角 度出发。
业绩比较基 准 沪深 300 指数 涨跌幅 ×60 % ＋ 中国债 券总指 数涨跌 幅
×40%
风险收益特 征 本基 金属混合 型证券投 资基金， 为证券投 资基金中 的
中高 风险品 种。
本基 金长期平 均的风险 和预期收 益低于股 票型基金 ，
高于债券型 基金和货 币市场基 金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§3 主要 财 务指 标和 基金 净值 表 现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单 位：人民 币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日)
本期已实现 收益 -30,793,974.79
本期利润 -19,666,220.09
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0630
本期基金份 额净值增 长率 -7.73%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2692
期末基金资 产净值 217,271,725.21
期末基金份 额净值 0.752
注 1 ：以上所述基金业绩 指标不包括基金 份额持有人 认购或交易基金的各项费 用（例如，申购 、
赎回费等） ， 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列 数 字。
注 2 ：本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.90% 0.75% 0.53% 0.46% 1.37% 0.29%
过去三个月 -1.05% 0.88% 1.98% 0.52% -3.03% 0.36%
过去六个月 -7.73% 1.19% -1.88% 0.62% -5.85% 0.57%
过去一年 -13.16% 1.25% 0.08% 0.70% -13.24% 0.55%
过去三年 -12.25% 1.19% -13.62% 0.78% 1.37% 0.41%
自基金合同
生效日起至
今
-24.80% 1.13% -15.09% 0.77% -9.71% 0.36%
注1 ："自基 金合同生 效起至今" 指2010 年 12 月9 日( 基金合同生 效日)至 2014 年 6 月 30 日。
注2 ：本基金 的业绩 比较基准 为沪深 300 指数涨 跌幅 ×60%＋中国 债券总指 数涨跌幅 ×40% ， 我们
选取市场认 同度很高 的沪深 300 指数、 中国债券 总指 数作为计算 业绩基准 指数的基 础指数。 本基
金股票资产 占基金资 产的比例 为 30%－80% ， 在一般市 场状况下 ， 本基金 股票投资 比例会控 制在 60%
左右，债券 投资比例 控制在 40% 左右。 我们根据 本基 金在一般市 场状况下 的资产配 置比例来 确定
本基金业绩 基准指数 加权的权 重，以使 业绩比较 更加 合理。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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本基金业绩 基准指数 每日按照60% 、40% 的比例对 基础 指数进行再 平衡， 然 后得到加 权后的业 绩基
准指数的 时 间序列。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准收
益率 变动的比较
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管
理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 （助理） 期限 证券从业年 限 说明 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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任职日期 离任日期
夏春晖
本基金基
金经理
2010 年12 月
9 日
- 12
夏春晖先
生，悉尼
科技大学
会计金融
专业硕
士。历任
中国建设
银行江西
省新余市
分行信贷
处信贷
员 、正大
期货经纪
有限公司
交易部交
易员、美
国海科集
团投资部
投资专
员、新华
财经有限
公司信用
评级部高
级分析
师。2007
年11 月进
入本公司
工作，曾
任分析师
兼基金经
理助理。
2010 年12
月至今任
中海环保
新能源主
题灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
注1 ：2014 年7 月 9 日，聘任 开文明为 本基金基 金经 理，夏春晖 不再担任 本基金基 金经理。
注2 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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注3 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过 制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司
制度，通过系统禁止公司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析，对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交 易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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2014 年上半 年， 创业板 指上涨幅 度超过 8% ， 而沪深300 下跌幅度 较大， 市场 的结构性 特征十
分明显。从行业指数涨跌 幅情况来看，计 算机、通信 和餐饮旅游行业涨幅居前 ，煤炭、非银金 融
和农林牧渔 行业下跌 明显。 在 2014 年1 季度 ， 我 们按 照计划增加 了生物医 药和成长 股的配置 比例。
在2014 年2 季度，我 们降低 了 组合的仓 位，同 时均 衡了组合的 行业配置 。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至 2014 年6 月 30 日,本基金 份额净 值 0.752 元(累 计净值 0.752 元)。 报 告期内本 基金净值
增长率为-7.73% ，低 于业绩比 较基准 5.85 个百 分点 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
展望下半年，我们判断实 体经济的运行基本 平稳，从 短期来看，经济依然缺乏 内生的向上动
力，同时，由于前期稳增 长相关“微刺激 ”政策的逐 步落实以及市场化改革的 持续推进，经济 也
不存在向下 的风险。 这样的判 断可能存 在的风险 因素 在于房地产 市场 的走 势，这需 要逐步观 察。
在这样的背景下，市场大 概率依然是区间震 荡的走势 ，机会依然是结构性的。 从投资机会来
看，符合产业趋势发展方 向、受到国家政 策支持以及 行业景气向上的行业中的 个股，同时股价 尚
未过度反应 的是未来 投资机会 的主要方 向。
我们下半年的配置主线主 要有：1）深入挖 掘成长股 的投资机会 ；2）业绩估值 合理的稳定类
公司；3）行 业景气向 上的部分 周期类股 票的投 资机 会。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务，但应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程 及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
根据法律法 规以及本 基金合同 的相关规 定，本基 金本 报告期内未 发生利润 分配。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内，本基金托管 人在对中海环保新 能源主题 灵活配置混合型证券投资 基金的托管过
程中，严格遵守 《证券投 资基金法》及其 他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害 基
金份额持有 人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基 金托管人应 尽的义务 。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等
情 况 的说 明
本报告期内，中海环保新 能源主题灵活配置 混合型证 券投资基金的管理人 —— 中海基金管理
有限公司在中海环保新能 源主题灵活配置 混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算 、
基金份额申购赎回价格计 算、基金费用开 支等问题上 ，不存在任何损害基金份 额持有人利益的 行
为，在各重要方面的运作 严格按照基金合 同的规定进 行。本报告期内，中海环 保新能源主题灵 活
配置混合型 证券投资 基金未进 行利润分 配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意
见
本托管人依法对中海基金 管理有限公司编制 和披露的 中海环保新能源主题灵活 配置混合型证
券投资基金 2014 年半 年度报告 中财务指 标、 净 值表 现、 利润 分配情况 、 财务 会计报告 、 投资 组合
报告等内容 进行了核 查，以上 内容真实 、准确和 完整 。
§6 半年 度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券 投资基金 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
32,934,155.63 26,519,788.89
结算备付金
993,407.02 248,438.52
存出保证金
223,250.56 558,319.81
交易性金融 资产
182,514,909.09 247,918,730.62
其中：股票 投资
132,540,909.09 188,464,730.62
基金投资
- -
债券投资
49,974,000.00 59,454,000.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
1,648,993.24 806,579.50
应收股利
- -
应收申购款
2,182.85 3,064.44
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
218,316,898.39 276,054,921.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
4,251.32 -
应付赎回款
137,055.89 18,375.15
应付管理人 报酬
264,975.14 357,453.02
应付托管费
44,162.51 59,575.52
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
295,742.36 859,198.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利 润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
298,985.96 120,928.50
负债合计
1,045,173.18 1,415,531.00
所有者权益：
中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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实收基金
288,734,372.27 337,148,920.94
未分配利润
-71,462,647.06 -62,509,530.16
所有者权益 合计
217,271,725.21 274,639,390.78
负债和所有 者权益总 计
218,316,898.39 276,054,921.78
注：报 告截 止日 2014 年6 月 30 日，基 金份额净 值 0.752 元，基金 份额总 额 288,734,372.27 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券 投资基金
本报告期： 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
-15,833,300.59 27,310,254.36
1.利息收入
1,126,920.09 1,561,525.63
其中：存款 利息收入
94,433.17 92,935.24
债券利息收 入
1,032,486.92 1,009,038.65
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 459,551.74
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
-28,090,641.33 53,532,682.05
其中：股票 投资收益
-29,626,263.39 47,159,130.26
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
82,791.12 4,842,425.33
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
1,452,830.94 1,531,126.46
3.公允价值变 动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
11,127,754.70 -27,786,977.31
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
2,665.95 3,023.99
减： 二、费用
3,832,919.50 6,475,561.56
1．管理人报 酬
1,814,390.41 2,764,243.98
2．托管费
302,398.37 460,707.28
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
1,527,770.17 3,030,957.11
5．利息支出
- 30,732.64
其中：卖出 回购金融 资产支出
- 30,732.64
6．其他费用
188,360.55 188,920.55
三、 利润总额 （亏 损总额以 “- ” -19,666,220.09 20,834,692.80 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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号填列）
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-19,666,220.09 20,834,692.80
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主 体： 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券 投资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日 至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
337,148,920.94 -62,509,530.16 274,639,390.78
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -19,666,220.09 -19,666,220.09
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少以 “-”号填
列）
-48,414,548.67 10,713,103.19 -37,701,445.48
其中：1.基金 申购款 3,803,461.37 -787,007.92 3,016,453.45
2. 基金赎回 款 -52,218,010.04 11,500,111.11 -40,717,898.93
四、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
288,734,372.27 -71,462,647.06 217,271,725.21
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
487,405,660.90 -88,296,930.01 399,108,730.89
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 20,834,692.80 20,834,692.80 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 14 页 共 31 页
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少以 “-”号填
列）
-104,904,885.08 16,048,029.83 -88,856,855.25
其中：1.基金 申购款 5,466,834.71 -632,486.82 4,834,347.89
2. 基金赎回 款 -110,371,719.79 16,680,516.65 -93,691,203.14
四、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
382,500,775.82 -51,414,207.38 331,086,568.44
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海环保新能源主题灵活 配置混合型证券投 资基金( 以下简称 “本基金 ”)由 中海基金管理有
限公司依照 《中 华人民共 和国证券 投资基 金法》 、 《证 券投资 基金 运作管理 办法》 及有关 法规规 定，
经中国证券 监督管理 委员会证 监许可 【2010 】1205 号 《关于核准 中海环保 新能源主 题灵活配 置混
合型证券投 资基金募 集的批复 》核准募 集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ，基金托管人
为中国工商 银行； 有 关基金募 集文件已 按规定向 中国 证券监督管 理委员会 备案； 基 金合同于2010
年12 月9 日 生效，该 日的基金 份额总额 为 946,086,141.06 份。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本 准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 15 页 共 31 页
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报告 相一致的说 明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的
通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整
证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通
知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1
以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
6.4.6.2
基金买卖股 票、债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税。
6.4.6.3
对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 ， 持 股期限在
1 个月以内( 含1 个月)的， 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额； 持股 期限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入应 纳税所得 额；持股 期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入 应纳税所
得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收企 业所得税 。
6.4.6.4
基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易印 花税， 自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1%
的税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票 不征收股 票交 易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流 通股股东支付的股份、 现金等对价暂
免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 关联 方关系 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 16 页 共 31 页
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金管 理有限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
工商银行 基金托管人 、代销机 构
国联证券股 份有限公 司 (“国 联证券 ”) 基金管理人 的股东、 代销机构
6.4.8 本报 告期及 上年 度可比期间 的关联方交易
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
国联 证券 15,917,771.42 1.58% 155,876,680.71 7.92%
债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
国联 证券 2,597,659.70 17.37% 88,159,187.60 19.22%
债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30 日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比
例
国联 证券 - - 243,400,000.00 12.43% 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.8.1.2 权证 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联 方的佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 14,491.43 1.62% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 141,909.67 7.96% - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，已扣除 中国证券登 记结算有限责任公司收取 的由券商承担的 证
券结算风险 基金后的 净额列示 。
实际交易佣 金＝股票 成交金额*0.1% －股 票交易 经手 费－股票交 易证管费 －证券结 算风险基 金 （按
管理机构规 定收取） 。
国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交 易席位的标 准，与其签订的 席
位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场
信息服务。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,814,390.41 2,764,243.98
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
712,264.45 1,024,784.14
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的年 费率计提， 计算方法 如下：
H=E×1.5%/ 当年天数 （H 为每 日应支付 的基金管 理费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
302,398.37 460,707.28
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数 （H 为每 日应支付 的基金托 管费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
注： 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 （含回 购） 交易。
6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
注：本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基 金的 情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
工商 银行 32,934,155.63 83,780.05 9,803,002.86 66,858.99
注： 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国工 商银行股 份有限公司 保管， 并按银 行间同 业 利率计息 。
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。
6.4.9 期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
注：本基金 在本报告 期末未因 认购新发/ 增发证 券而 持有流通受 限证券。
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位： 人民币元 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 19 页 共 31 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002524
光正
集团
2014
年4 月
2 日
重大
事项
停牌
6.36
2014
年8 月
13 日
7.00 950,000 3,750,000.00 6,042,000.00 -
300379
东方
通
2014
年6 月
23 日
重大
事项
停牌
62.17
2014
年8 月
15 日
67.39 48,300 3,199,259.00 3,002,811.00 -
300369
绿盟
科技
2014
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
61.27 - - 37,837 2,156,811.21 2,318,272.99 -
002638
勤上
光电
2014
年6 月
10 日
重大
事项
停牌
14.15
2014
年7 月
15 日
14.75 128,041 1,760,334.98 1,811,780.15 -
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 132,540,909.09 60.71
其中：股票 132,540,909.09 60.71
2 固定收益投 资 49,974,000.00 22.89
其中：债券 49,974,000.00 22.89
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 33,927,562.65 15.54 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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7 其他各项资 产 1,874,426.65 0.86
8 合计 218,316,898.39 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业 2,406,275.30 1.11
B
采矿业 - -
C
制造业 43,937,628.87 20.22
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
3,265,816.96 1.50
E
建筑业 10,841,220.00 4.99
F
批发和零售 业 6,381,936.00 2.94
G
交通运输、 仓储和邮 政业 3,048,361.00 1.40
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
35,381,428.71 16.28
J
金融业 16,675,335.00 7.67
K
房地产业 6,830,732.25 3.14
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 3,772,175.00 1.74
S
综合 - -
合计 132,540,909.09 61.00
中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 21 页 共 31 页
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 股票 投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 649,500 6,514,485.00 3.00
2 000963 华东医药 118,184 6,381,936.00 2.94
3 002524 光正集团 950,000 6,042,000.00 2.78
4 600000 浦发银行 658,200 5,956,710.00 2.74
5 601766 中国南车 1,220,345 5,491,552.50 2.53
6 600594 益佰制药 124,400 5,116,572.00 2.35
7 002008 大族激光 259,117 4,493,088.78 2.07
8 600104 上汽集团 280,700 4,294,710.00 1.98
9 600015 华夏银行 512,700 4,204,140.00 1.93
10 600048 保利地产 803,100 3,983,376.00 1.83
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 19,594,914.55 7.13
2 300030 阳普医疗 14,667,091.27 5.34
3 300017 网宿科技 13,425,267.10 4.89
4 002219 恒康医疗 11,778,360.16 4.29
5 002410 广联达 11,371,642.22 4.14
6 300202 聚龙股份 10,535,685.10 3.84
7 300332 天壕节能 10,236,101.96 3.73
8 002550 千红制药 10,096,058.04 3.68
9 300146 汤臣倍健 10,015,989.72 3.65
10 300157 恒泰艾普 9,270,726.76 3.38
11 300147 香雪制药 9,080,853.33 3.31
12 300113 顺网科技 8,985,736.35 3.27 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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13 600323 瀚蓝环境 8,583,880.50 3.13
14 600292 中电远达 8,398,379.85 3.06
15 600594 益佰制药 8,305,736.41 3.02
16 002020 京新药业 8,197,675.88 2.98
17 000963 华东医药 8,137,002.42 2.96
18 002638 勤上光 电 8,099,058.70 2.95
19 000860 顺鑫农业 8,076,771.33 2.94
20 300228 富瑞特装 8,043,744.65 2.93
21 300072 三聚环保 8,011,972.15 2.92
22 002185 华天科技 7,917,826.97 2.88
23 600566 洪城股份 7,850,742.24 2.86
24 300315 掌趣科技 7,795,844.02 2.84
25 300182 捷成股份 7,772,030.50 2.83
26 300015 爱尔眼科 7,406,813.31 2.70
27 300326 凯利泰 6,975,383.10 2.54
28 601166 兴业银行 6,468,423.33 2.36
29 600000 浦发银行 6,464,427.70 2.35
30 000002 万科 A 6,462,645.00 2.35
31 002008 大族激光 6,180,226.73 2.25
32 002635 安洁科技 6,170,128.99 2.25
33 300289 利德曼 5,596,902.60 2.04
34 600276 恒瑞医药 5,591,055.24 2.04
35 000049 德赛电池 5,586,983.16 2.03
36 000581 威孚高科 5,582,622.42 2.03
注：本报告期内，累计买 入股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 19,857,466.38 7.23
2 300017 网宿科技 14,132,189.82 5.15
3 300030 阳普医疗 13,707,147.70 4.99
4 300126 锐奇股份 11,738,566.54 4.27
5 000651 格力电器 11,403,320.51 4.15 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 23 页 共 31 页
6 600741 华域汽车 10,713,716.13 3.90
7 600104 上汽集团 10,618,626.69 3.87
8 002219 恒康医疗 10,415,059.62 3.79
9 000811 烟台冰轮 10,335,903.83 3.76
10 002588 史丹利 10,320,809.83 3.76
11 002477 雏鹰农牧 10,201,573.28 3.71
12 000860 顺鑫农业 10,160,174.08 3.70
13 600649 城投控股 9,813,467.61 3.57
14 000786 北新建材 9,772,668.28 3.56
15 600418 江淮汽车 9,479,590.31 3.45
16 600761 安徽合力 9,431,485.56 3.43
17 600323 瀚蓝环境 9,093,386.72 3.31
18 600566 洪城股份 9,060,204.60 3.30
19 600557 康缘药业 9,042,991.06 3.29
20 300113 顺网科技 8,975,393.64 3.27
21 300146 汤臣倍健 8,659,254.14 3.15
22 002410 广联达 8,468,023.72 3.08
23 300147 香雪制药 8,368,411.49 3.05
24 300332 天壕节能 8,291,260.90 3.02
25 002185 华天科技 8,268,172.00 3.01
26 600967 北方创业 8,266,284.06 3.01
27 300157 恒泰艾普 8,230,351.33 3.00
28 002020 京新药业 8,140,462.56 2.96
29 002550 千红制药 7,998,356.53 2.91
30 601318 中国平安 7,766,264.98 2.83
31 600109 国金证券 7,703,932.18 2.81
32 300202 聚龙股份 7,570,441.17 2.76
33 300072 三聚环保 7,567,235.33 2.76
34 000581 威孚高科 7,525,574.50 2.74
35 000049 德赛电池 7,393,793.55 2.69
36 000002 万科 A 7,184,874.95 2.62
37 300182 捷成股份 6,525,896.37 2.38
38 600195 中牧股份 6,320,290.20 2.30
39 002638 勤上光电 6,238,791.91 2.27
40 300228 富瑞特装 6,234,713.66 2.27
41 002635 安洁科技 6,197,287.75 2.26
42 300015 爱尔眼科 6,074,784.41 2.21
43 300315 掌趣科技 5,940,431.70 2.16 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 24 页 共 31 页
44 300326 凯利泰 5,819,248.31 2.12
45 002385 大北农 5,775,087.70 2.10
注：本报告期内，累计卖 出 股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 483,814,819.61
卖出股票收 入（成交 ）总额 520,737,432.45
注：本报告 期内，买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额（成 交单价乘 以成
交数量）列 示的，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,974,000.00 23.00
其中：政策 性金融债 49,974,000.00 23.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,974,000.00 23.00
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 130236 13 国开 36 300,000 30,006,000.00 13.81
2 090211 09 国开 11 200,000 19,968,000.00 9.19
中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属
投 资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。
7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与股 指期货 交易。
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明
7.11.1 本期国 债期货投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.11.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。
7.11.3 本期国 债期货投资评 价
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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7.12 投资 组 合报 告附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体没 有被监 管部门立案调查或在本报告 编制日前一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情况 。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 223,250.56
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,648,993.24
5 应收申购款 2,182.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,874,426.65
7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 002524 光正集团 6,042,000.00 2.78 重大事项停 牌
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
本基金由 于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§8 基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,731 42,896.21 29,144,349.55 10.09% 259,590,022.72 89.91%
8.2 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
12,884.08 0.0045%
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2010 年12 月9 日 ）基金份 额总 额
946,086,141.06
本报告期期 初基金份 额总额 337,148,920.94
本报告期基 金总申购 份额 3,803,461.37
减: 本报告期 基金总赎 回份额 52,218,010.04
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 288,734,372.27
中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§10 重大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督
察长职务。
本 报告期内 ，因中国 工商银 行股份有 限公司（ 以下简称 “本行” ）工作 需要， 周 月秋同志 不
再担任本行 资产托管 部总经理 。 在新 任资产托 管部总 经理李勇同 志完成证 券投资基 金行业高 级管
理人员任职 资格备案 手续前 ， 由副总 经理王立 波同志 代为行使本 行资产托 管部总经 理部分业 务授
权职责。
10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投 资策 略的 改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况
为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所（ 特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银 国际 1 274,962,576.35 27.37% 250,325.96 28.07% -
光大 证券 1 171,990,012.14 17.12% 156,579.78 17.56% -
海通 证券 2 113,643,050.74 11.31% 80,731.77 9.05% -
国泰 君安 2 109,431,682.20 10.89% 99,626.67 11.17% -
兴业 证券 1 55,940,676.29 5.57% 50,928.20 5.71% -
中信 证券 3 49,610,106.16 4.94% 45,164.92 5.06% -
招商 证券 1 46,833,869.76 4.66% 42,637.41 4.78% -
华泰 证券 2 41,377,081.41 4.12% 37,669.70 4.22% -
银河 证券 1 41,294,624.88 4.11% 37,594.69 4.22% -
瑞银 证券 1 35,777,134.82 3.56% 32,571.47 3.65% -
东方 证券 1 27,844,265.43 2.77% 25,349.27 2.84% -
国 联 证券 1 15,917,771.42 1.58% 14,491.43 1.62% -
中金 公司 1 14,257,331.72 1.42% 12,980.02 1.46% -
国金 证券 1 5,672,068.74 0.56% 5,163.45 0.58% -
申银 万国 1 - - - - -
平安 证券 1 - - - - -
东吴 证券 1 - - - - -
中投 证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 2 - - - - -
东兴 证券 1 - - - - -
长江 证券 1 - - - - -
东北 证券 2 - - - - -
民生 证券 1 - - - - -
国信 证券 1 - - - - -
广发 证券 2 - - - - -
中信 建投 1 - - - - -
华林 证券 1 - - - - -
安信 证券 2 - - - - -
国海 证券 1 - - - - -
万联 证券 1 - - - - -
中山 证券 1 - - - - -
高华 证券 2 - - - - -
注 1 ：本基金以券商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准，具体评分指标分 为研究支持和服 务中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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支持，研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文
件中对券商交易单元的选 择标准，并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准， 确定拟租用交易 单
元的所属券商名单；由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判，草 拟证券交易单元 租
用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿； 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。
注2 ： 本报告 期内 新增 了民生 证券、 中 山证券的 上海 交易单元； 因华泰联 合证券合 并入华泰 证券，
原华泰联合 证券下交 易单元全 部转入华 泰证 券。
注 3 ：上述佣金按市场佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。
注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。
10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中银 国际 - - - - - -
光大 证券 8,863,798.40 59.26% - - - -
海通 证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
兴业 证券 2,215,978.50 14.82% - - - -
中信 证券 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
瑞银 证券 - - - - - -
东方 证券 - - - - - -
国联 证券 2,597,659.70 17.37% - - - -
中金 公司 1,279,345.20 8.55% - - - -
国金 证券 - - - - - -
申银 万国 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
东吴 证券 - - - - - -
中投 证券 - - - - - - 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告摘 要
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齐鲁 证券 - - - - - -
东兴 证券 - - - - - -
长江 证券 - - - - - -
东北 证券 - - - - - -
民生 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
华林 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
万联 证券 - - - - - -
中山 证券 - - - - - -
高华 证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
