建 信 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信纯 债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 建信纯 债债 券
基金主 代码 530021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 15 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 651,717,016.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530021 531021
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 117,036,435.92 份 534,680,581.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好 流动 性的 基础 上， 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创
造稳定 的当 期回 报， 并力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建债 券投 资组 合。 通过 对宏观 经济 形势 、 经 济周 期所处 阶段 、 利 率变 化 趋 势
和信用 利差 变化 趋势 的重 点分析， 比较 未来 一定 时 间内不 同债 券品 种和 债 券 市
场的相 对预 期收 益率 ， 在 基金规 定的 投资 比例 范围 内对不 同久 期 、 不 同信 用 特
征的券 种及 债券 与现 金之 间进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 张建春
联系电 话 010-66228888 010-63639180
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95595
传真 010-66228001 010-63639132
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北京市西城区太平桥大街 25建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨文升 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券报 》 、 《证 券时 报》 、
《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -1,877,242.37 -5,167,851.50
本期利 润 8,418,269.53 30,833,491.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0520 0.0516
本期加 权平 均净 值利 润率 5.26% 5.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.57% 5.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -748,129.03 -6,800,995.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0064 -0.0127
期末基 金资 产净 值 119,730,795.46 543,483,442.36
期末基 金份 额净 值 1.023 1.016
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.30% 1.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.16% 0.42% 0.07% 0.17% 0.09%
过去三 个月 4.18% 0.13% 2.42% 0.09% 1.76% 0.04%
过去六 个月 5.57% 0.14% 4.07% 0.08% 1.50% 0.06%
过去一 年 -0.39% 0.14% -0.65% 0.09% 0.26% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.30% 0.13% 0.02% 0.08% 2.28% 0.05%
建信纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.17% 0.42% 0.07% 0.07% 0.10%
过去三 个月 3.99% 0.14% 2.42% 0.09% 1.57% 0.05%
过去六 个月 5.39% 0.15% 4.07% 0.08% 1.32% 0.07%
过去一 年 -0.78% 0.15% -0.65% 0.09% -0.13% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
1.60% 0.13% 0.02% 0.08% 1.58% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ，建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金 运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “诚信、 专 业、规范、创 新 ”的核 心 价值观，恪 守 “持有建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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人利益重于泰 山 ”的原 则 ，以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命，坚 持规范运 作 ，致力成为 “最可信
赖、持 续领 先的 综合 性、 专业化 资产 管理 公司 ”。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投 资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型 证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建 信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型 证券 投资 基金 、 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金和 建信货 币市 场基 金 ， 共 计 42 只开 放式 基金 ， 管
理的基 金净 资产 规模 共计 为 551.21 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本基金 的
基金经 理
2012 年11 月
15 日
2014 年 3 月 6 日 6
硕士。 曾
任大连博
达系统 工
程公司 职
员、中 诚
信国际 信
用评级 公
司项目 组
长，2007
年10 月起建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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任中诚 信
证券评 估
有限公 司
公司评 级
部总经 理
助理，
2008 年 8
月起任 国
泰基金 管
理公司 高
级研究
员。朱 建
华于 2011
年 6 月加
入本公
司，历 任
高级债 券
研究员 、
货币市 场
基金的 基
金经理 助
理，2012
年 8 月 28
日起任 建
信双周 安
心理财 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理；2012
年 11 月
15 日至
2014 年 3
月 6 日任
建信纯 债
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理；2012
年 12 月
20 日至
2014 年 3
月27 日任
建信月 盈
安心理 财建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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债券型 证
券投资 基
金基金 经
理；2013
年 5 月 14
日起任 建
信安心 回
报定期 开
放债券 型
证券投 资
基金基 金
经理；
2013 年12
月10 日起
任建信 稳
定添利 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理。
黎颖芳
本基金 的
基金经 理
2012 年11 月
15 日
- 13
硕士。
2000 年 7
月毕业 于
湖南大 学
金融保 险
学院， 同
年进入 大
成基金 管
理公司 ，
在金融 工
程部、 规
划发展 部
任职。
2005 年11
月加入 本
公司研 究
部，历 任
研究员 、
高级研 究
员、基 金
经理助
理。2009
年 2 月 19
日至 2011
年 5 月 11建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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日任建 信
稳定增 利
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理；2011
年 01 月
18 日至
2014 年 1
月22 日任
建信保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理；2012
年 11 月
15 日 起任
建信纯 债
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了 公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 宏观 经济 和通 胀低位 运行,尤其 1 季度 受 去年下 半年 高融 资利 率、 低 融资增 速影 响
经济下滑明显 。2 季度 开 始政府采取了 系列稳增 长 的 “微刺激 ” 措施。包 括 定向降准支 持中 小企
业、国开行再 贷款安排 、 加快财政投放 支持基础 设 施建设等，央 行维持了 货 币市场资金 宽松的局
面，特 别是 在市 场担 忧钱 荒的时 段通 过公 开市 场操 作向市 场注 入了 流动 性。
上半年 债券 市场 无风 险收 益率曲 线走 势为 陡峭 化下 行,10 年 期国 债下 行 近 50bp ，1 年 国债 下
行80bp ，10 年 金融 债下 行 近 90bp ，1 年金 融债 下 行120bp ， 信 用债 方面 高等 级 、 长久 期具 政府 背
景的城投 债受 市场追捧 ， 但中低等级产 业债因经 济 表现低迷，信 用利差有 所 拉大。总体 来看上半
年中债 全价 指数 上涨 约4.25% 。
本基金上半年 保持了比 指 数略高的久期 ，并波段 操 作了长期利 率 债，兼顾 了 资本利得和票 息
收入。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期建 信纯 债A 净值 增长 率 5.57% ， 波动 率0.14% ， 建 信纯 债C 净值 增长 率5.39% ， 波动
率0.15%; 业绩 比较 基准 收 益率 4.07% ，波 动率0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从货币 信贷 、社 会融 资总 量和 PMI 等 先行 指标 看， 下半年 国内 经济 相对 上半 年企稳 有所 恢 复
的可能性较大 ，虽然房 地 产市场存在较 大的不确 定 性，但我们判 断国内基 建 活动加快和 美国经济
持续走强对出 口的带动 或 能短期对抗地 产的下行 。 在此经济环境 下我们判 断 未来一季度 债券市 场
无风险收益率曲线 或将维 持区间震荡, 至 于 经济 是 强复 苏 或 弱 复 苏 可 能要 到 四季 度 才 能 进 一 步明
确，票 息收 入或 许是 短期 债券市 场最 重要 的收 益来 源。
本基金 将维 持相 对中 高等 级的债 券组 合， 同时 灵活 管理久 期， 力争 为投 资者 获得稳 健收 益。
建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗 下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用 。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 达到 利润分 配条 件, 未实 施利 润 分配， 符合 基金 合同 中关 于 分红条 款的 相
关规定 。 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上 半年 ，中 国光 大 银行股 份有 限公 司在 建信 纯债债 券型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守了 《证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理 办
法》及其他法 律法规、 相 关实施准则、 基金合同 、 托管协议等的 规定，依 法 安全托管了 基金的全
部资产，对建 信纯债债 券 型证券投资基 金的投资 运 作进行了全面 的会计核 算 和应有的监 督，对发
现的问题及时 提出了意 见 和建议。按规 定如实、 独 立地 向监管机 构提交了 本 基金运作情 况报告，
没有发生任何 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 诚 实信用、勤勉 尽责地履 行 了作为基金 托管人所
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年上 半年 ， 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 及其 他法律法规 、相关实 施准 则、基金合 同、托 管
协议等的规定 ，对基金 管 理人 ——建 信基金管 理有 限责任公司的 投资运作 、 信息披露等行 为进行
了复核、监督 ，未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产 净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的
计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守 了《证券
投资基金法》 等有关法 律 法规的要求； 各重要方 面 由投资管理人 依据基金 合 同及实际运 作情况进
行处理 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——建信基金管理 有限责任 公 司编制的《建 信
纯债债 券型 证券 投资 基 金2014 年半 年度 报告 》 进 行 了复核 ， 报告 中相 关财 务 指标 、 净 值表 现 、 收
益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确的 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,359,964.69 34,022,773.28
结算备 付金
15,957,983.74 40,142,727.50
存出保 证金
54,228.21 79,292.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,188,251,373.32 1,434,406,342.31
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,188,251,373.32 1,434,406,342.31
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 30,000,135.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 22,365,901.02 30,461,293.84
应收股 利
- -
应收申 购款
142,685.82 154,630.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,267,132,271.80 1,539,267,060.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
595,209,314.68 582,599,153.80
应付证 券清 算款
5,039,629.72 23,439,585.60
应付赎 回款
2,494,509.06 5,670,949.08
应付管 理人 报酬
366,207.27 510,977.34
应付托 管费
122,069.10 170,325.77
应付销 售服 务费
177,036.50 231,198.25
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,052.62 27,147.51
应交税 费
- -
应付利 息
190,543.87 43,971.28
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 304,671.16 281,927.39
负债合 计
603,918,033.98 612,975,236.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 651,717,016.93 959,695,283.52
未分配 利润 6.4.7.10 11,497,220.89 -33,403,459.38
所有者 权益 合计
663,214,237.82 926,291,824.14
负债和 所有 者权 益总 计
1,267,132,271.80 1,539,267,060.16
注：1 、报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 651,717,016.93 份 。其 中建信 纯债 债券 基建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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金A 类 基金 份额 净 值1.023 元， 基金 份额 总额117,036,435.92 份； 建信 纯债 债 券基 金 C 类 基金 份
额净 值1.016 元 ，基 金份 额总 额 534,680,581.01 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
54,486,194.67 158,528,624.46
1.利息 收入
36,688,531.28 132,101,941.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 233,671.30 18,218,676.26
债券利 息收 入
36,452,584.13 102,029,206.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,275.85 11,854,058.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-28,574,954.55 14,369,870.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -28,574,954.55 14,369,870.52
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 46,296,855.39 11,422,850.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 75,762.55 633,962.22
减： 二、费用
15,234,433.15 46,768,089.45
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,235,805.15 17,082,630.93
2．托 管费 6.4.10.2.2 745,268.36 5,694,210.28
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,025,448.33 7,743,540.76
4．交 易费 用 6.4.7.19 25,539.56 67,239.39
5．利 息支 出
10,928,869.50 15,886,978.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,928,869.50 15,886,978.58
6．其 他费 用 6.4.7.20 273,502.25 293,489.51
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
39,251,761.52 111,760,535.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 39,251,761.52 111,760,535.01 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 纯债 债券 型证 券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
959,695,283.52 -33,403,459.38 926,291,824.14
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 39,251,761.52 39,251,761.52
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-307,978,266.59 5,648,918.75 -302,329,347.84
其中：1. 基 金申 购款 366,839,340.36 -3,069,673.99 363,769,666.37
2. 基金 赎回 款 -674,817,606.95 8,718,592.74 -666,099,014.21
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
651,717,016.93 11,497,220.89 663,214,237.82
项目
上年度可 比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
16,868,807,552.25 67,404,514.90 16,936,212,067.15
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 111,760,535.01 111,760,535.01
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-14,093,132,903.65 -111,292,572.36 -14,204,425,476.01 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基 金申 购款 1,631,822,697.58 28,088,813.31 1,659,911,510.89
2. 基金 赎回 款 -15,724,955,601.23 -139,381,385.67 -15,864,336,986.90
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,775,674,648.60 67,872,477.55 2,843,547,126.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2012]1176 号《关于 核准 建信纯债债券 型证券投资 基金募集的批 复》
核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中 华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 纯债债券
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 16,860,580,066.57 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公 司
普华永 道中 天验 字(2012) 第 444 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《建信 纯债 债券 型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2012 年 11 月 15 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
16,868,807,552.25 份基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 8,227,485.68 份 基 金份额 。 本 基 金 的基
金管理 人为 建信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国光 大银 行股 份有 限公司 。
根据《建信纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《建信纯债债 券型证券 投 资基金招募说 明
书》 并报 中国 证监 会备 案 ， 本 基金 自募 集期 起根 据 认购/ 申购 费用 、 赎回 费用 收取方 式的 不同 ， 将
基金份额分 为不同的 类别 。在投资者 认购/申购 时 收 取认购/申购 费用，赎 回时 根据持有期 限收取
赎回费 用的 ， 称为A 类 基 金份额 ； 不收 取认 购/申 购 费用 ， 而 是从 本类 别基 金 资产中 计提 销售 服务
费，赎 回时 根据 持有 期限 收取赎 回费 用的 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式
并存， 由于 基金 费用 的不 同，本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 分别 计算 基金份 额净 值。 投 资
人可自 由选 择认 购、 申购 某一类 别的 基金 份额 ，但 各类别 基金 份额 之间 不能 相互转 换。 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 固 定收益类金融 工具，包 括 国债、央行 票据、金
融债、企业债 、公司债 、 短期融资券、 中期票据 、 分离交易可转 债、次级 债 、地方政府 债、政府
机构债、债券 回购、资 产 支持证券、银 行存款等 ， 以及法律法规 或中国证 监 会认可的其 他具有良
好流动性的金 融工具。 本 基金投资组合 中投资于 债 券类资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ，持 有
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 不直 接在二 级市 场买 入 股
票、权证等权 益类资产 ， 也不参与一级 市场新股 申 购和新股增发 ；同时除 分 离交易可转 债，本基
金亦不 参与 可转 债投 资。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合全 价( 总值) 指数 。
根据《建信纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 的投资组 合 应在基金成 立 6
个月内 达到 基金 合同 规定 的比例 限制 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信纯
债债券型证券 投资基金 基 金 合同》和在 财务报表 附 注所列示的中 国证监会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 10,359,964.69
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,359,964.69
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 731,922,925.75 728,521,373.32 -3,401,552.43
银行间 市场 463,108,427.21 459,730,000.00 -3,378,427.21
合计 1,195,031,352.96 1,188,251,373.32 -6,779,979.64
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,195,031,352.96 1,188,251,373.32 -6,779,979.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 30,000,135.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,302.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,181.00
应收债 券利 息 22,354,117.08
应收买 入返 售证 券利 息 2,275.85
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 24.40
合计 22,365,901.02
6.4.7.6 其 他资 产
无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,052.62
合计 14,052.62
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 24 页 共 46 页
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 262.55
预提费 用 304,408.61
合计 304,671.16
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信纯 债债 券A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 214,115,198.79 214,115,198.79
本期申 购 7,273,616.27 7,273,616.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -104,352,379.14 -104,352,379.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 117,036,435.92 117,036,435.92
金额单 位： 人民 币元
建信纯 债债 券C
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 745,580,084.73 745,580,084.73
本期申 购 359,565,724.09 359,565,724.09
本期赎 回( 以"-" 号填列) -570,465,227.81 -570,465,227.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 534,680,581.01 534,680,581.01
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信纯 债债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -938,172.51 -5,760,998.78 -6,699,171.29
本期利 润 -1,877,242.37 10,295,511.90 8,418,269.53 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 25 页 共 46 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,067,285.85 -1,092,024.55 975,261.30
其中： 基金 申购 款 -166,234.07 150,701.34 -15,532.73
基金赎 回款 2,233,519.92 -1,242,725.89 990,794.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -748,129.03 3,442,488.57 2,694,359.54
单位： 人民 币元
建信纯 债债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,685,798.72 -20,018,489.37 -26,704,288.09
本期利 润 -5,167,851.50 36,001,343.49 30,833,491.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,052,654.67 -378,997.22 4,673,657.45
其中： 基金 申购 款 -11,123,063.13 8,068,921.87 -3,054,141.26
基金赎 回款 16,175,717.80 -8,447,919.09 7,727,798.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -6,800,995.55 15,603,856.90 8,802,861.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 49,377.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 180,990.87
其他 3,302.88
合计 233,671.30
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,571,554,106.99
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 1,568,931,828.84 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 26 页 共 46 页
本总额
减：应 收利 息总 额 31,197,232.70
债券投 资收益 -28,574,954.55
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无
6.4.7.16 股 利收 益
无
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 46,296,855.39
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 46,296,855.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 27 页 共 46 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 46,296,855.39
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 74,347.02
基金转 换费 收入 1,415.53
合计 75,762.55
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 ；
2、 本 基金 在转 出时 收取 的 转换费 由本 基金 赎回 费和 适用情 况下 的申 购补 差 费 构成， 其中 赎回 费部
分的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,014.56
银行间 市场 交易 费用
17,525.00
合计
25,539.56
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 198,354.28
其他费 用 20,600.00
合计 273,502.25
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债 表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 28 页 共 46 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
无
6.4.10.1.2 权 证交 易
无
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,235,805.15 17,082,630.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
704,834.18 9,301,329.31
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.60% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 29 页 共 46 页
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
745,268.36 5,694,210.28
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计
中国建 设银 行 - 720,282.91 720,282.91
中国光 大银 行 - 39,700.05 39,700.05
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 243,625.39 243,625.39
合计 - 1,003,608.35 1,003,608.35
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计
中国建 设银 行 - 6,611,820.19 6,611,820.19
中国光 大银 行 - 205,019.58 205,019.58
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 537,481.59 537,481.59
合计 - 7,354,321.36 7,354,321.36
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金管理 有 限责任公司， 再由建信 基 金管理有限 责任公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 30 页 共 46 页
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光大银行 30,006,953.01 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关 联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行 10,359,964.69 49,377.55 140,658,894.33 776,210.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
无
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 31 页 共 46 页
购证券 款余 额 为110,209,314.68 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140203 14 国开03 2014 年7 月1
日
104.62 10,000 1,046,200.00
140208 14 国开08 2014 年7 月1
日
101.70 300,000 30,510,000.00
140213 14 国开13 2014 年7 月1
日
99.82 300,000 29,946,000.00
140410 14 农发10 2014 年7 月2
日
100.30 300,000 30,090,000.00
140203 14 国开03 2014 年7 月2
日
104.62 20,000 2,092,400.00
140208 14 国开08 2014 年7 月3
日
101.70 200,000 20,340,000.00
合计
1,130,000 114,024,600.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额 485,000,000.00 元 ，于 2014 年 7 月 1 日、7 月 4 日 先后 到期 。 该类交 易要 求本 基金
在回购期内持 有的在新 质 押式回购下转 入质押库 的 债券，按证券 交易所规 定 的比例折算 为标准券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营 活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业 务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
AAA 60,088,660.27 143,918,020.55
AAA 以下 965,813,713.05 993,984,321.76
未评级 - -
合计 1,025,902,373.32 1,137,902,342.31
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动 的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 33 页 共 46 页
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现 。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位 ：人 民币 元
本期
末
2014
年6
月
30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
10,359,964.69 - - - 10,359,964.69
结算
备付
金
15,957,983.74 - - - 15,957,983.74
存出 54,228.21 - - - 54,228.21 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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保证
金
交易
性金
融资
产
90,571,250.00 919,225,187.32 178,454,936.00 - 1,188,251,373.32
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
30,000,135.00 - - - 30,000,135.00
应收
证券
清算
款
- - - - -
应收
利息
- - - 22,365,901.02 22,365,901.02
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
3,300.00 - - 139,385.82 142,685.82
其他
资产
- - - - -
资产
总计
146,946,861.64 919,225,187.32 178,454,936.00 22,505,286.84 1,267,132,271.80
负债
卖出
回购
金融
资产
款
595,209,314.68 - - - 595,209,314.68
短期
借款
- - - - -
交易
性金
融负
债
- - - - -
衍生
金融
负债
- - - - -
应付 - - - 5,039,629.72 5,039,629.72 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 35 页 共 46 页
证券
清算
款
应付
赎回
款
- - - 2,494,509.06 2,494,509.06
应付
管理
人报
酬
- - - 366,207.27 366,207.27
应付
托管
费
- - - 122,069.10 122,069.10
应付
销售
服务
费
- - - 177,036.50 177,036.50
应付
交易
费用
- - - 14,052.62 14,052.62
应交
税费
- - - - -
应付
利息
- - - 190,543.87 190,543.87
应付
利润
- - - - -
其他
负债
- - - 304,671.16 304,671.16
负债
总计
595,209,314.68 - - 8,708,719.30 603,918,033.98
利率
敏感
度缺
口
-448,262,453.04 919,225,187.32 178,454,936.00 13,796,567.54 663,214,237.82
上年
度末
2013
年
12
月
31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 34,022,773.28 - - - 34,022,773.28 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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存款
结算
备付
金
40,142,727.50 - - - 40,142,727.50
存出
保证
金
79,292.56 - - - 79,292.56
交易
性金
融资
产
95,688,810.00 926,172,256.63 412,545,275.68 - 1,434,406,342.31
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
- - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - -
应收
利息
- - - 30,461,293.84 30,461,293.84
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
- - - 154,630.67 154,630.67
其他
资产
- - - - -
资产
总计
169,933,603.34 926,172,256.63 412,545,275.68 30,615,924.51 1,539,267,060.16
负债
卖出
回购
金融
资产
款
582,599,153.80 - - - 582,599,153.80
短期
借款
- - - - -
交易
性金
融负
- - - - - 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 37 页 共 46 页
债
衍生
金融
负债
- - - - -
应付
证券
清算
款
- - - 23,439,585.60 23,439,585.60
应付
赎回
款
- - - 5,670,949.08 5,670,949.08
应付
管理
人报
酬
- - - 510,977.34 510,977.34
应付
托管
费
- - - 170,325.77 170,325.77
应付
销售
服务
费
- - - 231,198.25 231,198.25
应付
交易
费用
- - - 27,147.51 27,147.51
应交
税费
- - - - -
应付
利息
- - - 43,971.28 43,971.28
应付
利润
- - - - -
其他
负债
- - - 281,927.39 281,927.39
负债
总计
582,599,153.80 - - 30,376,082.22 612,975,236.02
利率
敏感
度缺
口
-412,665,550.46 926,172,256.63 412,545,275.68 239,842.29 926,291,824.14
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 38 页 共 46 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-10,957,869.61 -15,790,061.11
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
11,107,364.26 16,042,284.44
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 39 页 共 46 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 728,521,373.32 元， 属于 第二 层级的 余额 为 459,730,000.00 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额(2013 年6 月 30 日 ：第 一层 级 1,607,005,533.90 元 ，第 二层 级 2,634,569,000.00
元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关债券的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 40 页 共 46 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,188,251,373.32 93.77
其中： 债券 1,188,251,373.32 93.77
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 2.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,317,948.43 2.08
7 其他各 项资 产 22,562,815.05 1.78
8 合计 1,267,132,271.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
无
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
无
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
无
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
无
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
无
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 162,349,000.00 24.48
其中： 政策 性金 融债 162,349,000.00 24.48
4 企业债 券 879,714,373.32 132.64
5 企业短 期融 资券 - - 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 41 页 共 46 页
6 中期票 据 146,188,000.00 22.04
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,188,251,373.32 179.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124118 12 香 兴中 700,000 71,003,527.68 10.71
2 122809 11 准 国资 661,690 66,433,676.00 10.02
3 140208 14 国开 08 600,000 61,020,000.00 9.20
4 124261 13 鞍 城投 508,000 50,901,600.00 7.68
5 124108 12 吴 经开 500,000 50,545,000.00 7.62
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
无
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
无
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 42 页 共 46 页
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部 门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 54,228.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,365,901.02
5 应收申 购款 142,685.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,562,815.05
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通 受 限情况 的说 明
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
纯债
债券A
3,674 31,855.32 - - 117,036,435.92 100.00%
建信
纯债
7,918 67,527.23 211,808,350.06 39.61% 322,872,230.95 60.39% 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
第 43 页 共 46 页
债券C
合计 11,592 56,221.27 211,808,350.06 32.50% 439,908,666.87 67.50%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信纯 债
债券 A
- -
建信纯 债
债券 C
98.14 0.00%
合计
98.14 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
建信纯 债债 券A 0
建信纯 债债 券C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信纯 债债 券A
0
建信纯 债债 券C
0
合计
0
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 15 日 ）基 金
份额总 额
1,910,951,565.10 14,957,855,987.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 214,115,198.79 745,580,084.73
本报告 期基 金总 申购 份额 7,273,616.27 359,565,724.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 104,352,379.14 570,465,227.81
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 117,036,435.92 534,680,581.01
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 请解 聘江先 周 先 生
董事职 务、 解 聘罗 中涛 女 士监事 职务， 并聘 任杨 文 升先生 为董 事、 聘 任张 涛 女士为 公司 监事。 2014
年 3 月 21 日 公司 召开 第 三届董 事会 第六 次会 议， 会议决 定选 举杨 文升 先生 为公司 董事 长， 公 司
分别 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月21 日在 指 定媒体 和公 司网 站公 开披 露了原 董事 长的 离任
公告和 现董 事长 的任 职公 告。 上 述事 项符 合 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 的 相关 规定， 并
已在中 国证 监会 备案 。公 司已 于 2014 年 7 月 7 日 完成公 司法 定代 表人 变更 手续， 杨文 升先 生 为
法定代 表人 。
报告期 内 ， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 无新 增 、剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 120,563,369.13 20.26% 25,000,000.00 0.12% - - 建信纯债债券 2014 年半年度报 告
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国联证券 - - - - - -
兴业证券 474,521,904.79 79.74% 21,039,200,000.00 99.88% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 建信基 金管 理有 限责 任公 司
关于建 信纯 债债 券型 证券 投
资基 金 基金 经理 变更 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年3 月 7 日
2 2013 年第 四季 度基 金产 品 风
险评价 结果
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 2 月 18 日
3 2013 年第 三季 度基 金产 品 风
险评价 结果
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 2 月 18 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 纯 债债券 型证 券投 资基 金设 立的文 件；
2 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2014 年 8 月25 日
