建 信 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基 金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信社 会责 任股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 41,841,616.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力争在 中长 期为 投资 者创 造高于 业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略 采用自 上而 下的 资产 配置 和自下 而上 的股 票选 择相 结
合的投 资策 略， 本基 金在 长期价 值投 资理 念的 基础 上，
坚持社 会责 任投 资， 重点 考察企 业社 会责 任的 履行 ，
立足企 业基 本面 ，努 力实 现本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ，一 般情 况下 其风 险
与预期 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场
基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益
的品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 李芳菲
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn lifangfei@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-63201816
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北 京市 东城 区建 国门 内大 街 69建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 杨文升 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,327,960.29
本期利 润 2,634,603.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0699
本期加 权平 均净 值利 润率 5.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,663,631.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2788
期末基 金资 产净 值 53,505,248.35
期末基 金份 额净 值 1.279
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 27.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收 益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.15% 0.90% 0.48% 0.58% 3.67% 0.32%
过去三 个月 5.44% 0.95% 1.57% 0.65% 3.87% 0.30%
过去六 个月 5.88% 1.15% -3.84% 0.78% 9.72% 0.37%
过去一 年 24.90% 1.18% -0.50% 0.88% 25.40% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
27.90% 1.12% -4.46% 0.97% 32.36% 0.15%
注：本 基金 投资 业绩 比较 基准 为 75 %× 沪深 300 指 数收益 率 +2 5%× 中国 债券 总指数 收益 率。 本 基
金为股 票型 证券 投资 基金 ， 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 故 本基 金 采取75% 作 为复 合业
绩比较基准中 衡量股票 投 资部分业绩表 现的权重 ， 相应将 25% 作为衡量 债券 投资部分业绩 表现的
权重。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样 本编
制而成 的成 份股 指数 。 该 指 数样本 覆盖 了沪 深市 场七 成左右 的流 通市 值和 超过 四分之 三的 总市 值，
是具有 良好 的市 场代 表性 、能够 反映 A 股 市场 整体 走势的 指数 。沪深 300 指 数中的 很多 成份 股 本
身即为业绩优 良的蓝筹 品 种，以其为标 的的指数 期 货也已经推出 ，从而会 为 本基金带来 新的投资
机会和 风险 管理 手段 。因 此，基 金管 理人 选择 沪 深300 指 数作 为本 基金 股票 部分的 比较 基准 。
中国债券总指 数的发布 主 体是中央国债 登记结算 有 限责任公司。 中央国债 登 记结算公司 是全国债
券市场内提供 国债、金 融 债券、企业债 券和其他 固 定收益证券的 登记、托 管 、交易结算 等服务的
国有独资金融 机构，是 财 政部唯一授权 主持建立 、 运营全国国债 托管系统 的 机构，是中 国人民银
行指定的全国 银行间债 券 市场债券登记 、托管、 结 算机构和商业 银行柜台 记 账式国债交 易的一级
托管人 。 同 时中 国债 券总 指数是 目前 国内 涵盖 范围 最广的 债券 指数 之一 ， 具 有良好 的市 场代 表 性 。 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：截 止报 告期 末， 本基 金投资 比例 符合 基金 合同 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “诚信、 专 业、规范、创 新 ”的核 心 价值观，恪 守 “持有
人利益重于泰 山 ”的原 则 ，以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命，坚 持规范运 作 ，致力成为 “最可信
赖、持 续领 先的 综合 性、 专业化 资产 管理 公司 ”。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证 券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券 投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信 用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型 证券 投资 基金 、 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金和 建信货 币市 场基 金 ， 共 计 42 只开 放式 基金 ， 管
理的基 金净 资产 规模 共计 为 551.21 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
本基金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
2014 年 3 月 6 日 10
博士。 曾
任天津 通
广 三星 电
子有限 公
司工程
师，天 弘
基金管 理建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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公司研 究
员、研 究
部副主
管、研 究
部主管 、
投资部 副
总经理 兼
研究总 监
等职，
2009 年 3
月17 日至
2011 年 3
月 3 日担
任天弘 永
利债券 型
证券投 资
基金基 金
经理；
2009 年12
月17 日至
2011 年 5
月 5 日任
天弘周 期
策略股 票
型证券 投
资基金 基
金经理 。
现任我 公
司研究 部
首席策 略
分析师 ，
2012 年 2
月17 日起
任建信 优
选成长 股
票型证 券
投资基 金
基金经
理，2012
年 8 月 14
日至 2014
年 3 月 6
日任建 信
社会责 任
股票型 证建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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券投资 基
金基金 经
理；2014
年 1 月 20
日起任 建
信保本 基
金的基 金
经理，该
基金 于 1
月23 日起
转型为 建
信积极 配
置混合 型
证券投 资
基金， 姚
锦继续 担
任该基 金
的基金 经
理。
许杰
本基金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
- 12
硕士， 特
许金融 分
析师
（CFA）。
曾任青 岛
市纺织 品
进出口 公
司部门 经
理、美 国
迪斯尼 公
司金融 分
析员，
2002 年 3
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
历任研 究
员、研 究
部副总 经
理、基 金
经理等
职，2006
年 12 月
23 日至
2011 年 9建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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月30 日任
泰达宏 利
风险预 算
混合基 金
基金经
理，2010
年 2 月 8
日至 2011
年 9 月 30
日任泰 达
宏利首 选
企业股 票
基金基 金
经理，
2008 年 9
月26 日至
2011 年 9
月30 日任
泰 达宏 利
集利债 券
基金基 金
经理。
2011 年10
月加入 我
公司，
2012 年 3
月21 日起
任建信 恒
稳价值 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理，2012
年 8 月 14
日起任 建
信社会 责
任股票 型
证券投 资
基金基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年本基金 主要围绕 将 来引导中国经 济发展的 创 新和服务类行 业进行布 局 ，例如创新类 的
新能源、节能 环保、软 件 、电子、工业 自动化、 军 工等行业，服 务类的医 药 、医疗、教 育、文化
等行业 。通 过投 资于 这类 行业中 的领 先企 业， 上半 年基金 取得 了一 定的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率5.88%， 波动 率1.15% ， 业 绩比较 基准 收益 率-3.84% ， 波动 率 0.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计下半年全 球最大的 经 济体美国经济 将持续复 苏 ，对全球经济 带来一定 的 拉动作用。中 国
经济处 于转 型期 ， 尽 管依 靠房地 产和 投资 拉动 的经 济模式 难以 为继 ， 但 新兴 产业的 发展 势头 良好 ，
而且政 府出 台了 一系 列稳 经济的 措施 ，预 计经 济能 够企稳 。
本基金继续坚 持去年年 中 以来的观点， 认为在中 国 经济结构转型 的大背景 下 ，符合转型方 向建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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的创新类和服 务类的行 业 将引领中国经 济的发展 。 本基金将继续 围绕这个 大 的方向进行 投资，积
极挖掘 其中 最具 有竞 争力 的公司 。
同时，本基金 也将积极 关 注周期类公司 估值修复 的 机会，尤其是 能在行业 整 合过程中胜出 的
竞争力 强的 龙头 企业 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进 行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规和基金合 同中关于 利 润分配条款的 规
定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管建信社 会责任股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《建 信社会责 任 股票型证券 投资基金
基金合同》 、 《 建信社会 责 任股票型证 券投资基 金托 管协议》的 约定，对 建信 社会责任股 票型证 券
投资基 金管 理人 —建 信基 金管理 有限 责任 公司2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日基 金的 投资 运
作，进行了认 真、独立 的 会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有 从事任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 建信 基金 管 理有限 责任 公司 在建 信社 会责任 股票 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证 券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的建信社 会 责任股票型 证券投资
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票 型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,609,535.37 12,217,231.26
结算备 付金
180,524.66 200,048.52
存出保 证金
51,821.11 67,074.48
交易性 金融 资产 6.4.7.2 46,959,193.74 36,172,173.37
其中： 股票 投资
46,959,193.74 36,172,173.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
361,359.76 1,342,751.25
应收利 息 6.4.7.5 1,678.15 2,972.94
应收股 利
- -
应收申 购款
158,121.38 24,630.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
54,322,234.17 50,026,882.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,398,090.25
应付赎 回款
204,967.87 364,281.16
应付管 理人 报酬
64,182.75 60,809.19
应付托 管费
10,697.14 10,134.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 281,249.83 386,186.71
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 255,888.23 237,509.39
负债合 计
816,985.82 2,457,011.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 41,841,616.91 39,383,545.09
未分配 利润 6.4.7.10 11,663,631.44 8,186,325.69
所有者 权益 合计
53,505,248.35 47,569,870.78
负债和 所有 者权 益总 计
54,322,234.17 50,026,882.39 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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注：报 告截 止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.279 元， 基金 份额 总额41,841,616.91 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
3,544,875.52 4,821,926.45
1.利息 收入
37,819.85 53,563.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 37,566.70 47,797.23
债券利 息收 入
253.15 5,766.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,154,194.97 14,402,249.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,677,274.76 14,232,943.61
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 210,551.71 -159,062.47
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 266,368.50 328,368.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 306,643.67 -9,790,840.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失以“- ” 号填列 ） 6.4.7.18 46,217.03 156,953.84
减： 二、费用
910,271.56 1,255,803.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 344,681.54 447,955.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 57,446.98 74,659.20
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 318,900.87 525,371.14
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 189,242.17 207,818.48
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,634,603.96 3,566,122.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
2,634,603.96 3,566,122.51
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
39,383,545.09 8,186,325.69 47,569,870.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,634,603.96 2,634,603.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,458,071.82 842,701.79 3,300,773.61
其中：1.基 金申 购款 33,711,858.49 8,439,618.28 42,151,476.77
2. 基金 赎回 款 -31,253,786.67 -7,596,916.49 -38,850,703.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
41,841,616.91 11,663,631.44 53,505,248.35
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,043,923.76 5,452,009.31 143,495,933.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,566,122.51 3,566,122.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-103,022,263.70 -8,169,436.08 -111,191,699.78
其中：1.基 金申 购款 13,078,969.29 1,288,391.20 14,367,360.49
2. 基金 赎回 款 -116,101,232.99 -9,457,827.28 -125,559,060.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,021,660.06 848,695.74 35,870,355.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信社会责任股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第484 号 《关 于 核准建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
社会责 任股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,111,324,695.07 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第288 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信社 会
责任股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 8 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为1,111,390,620.35 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 65,925.28 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 社会责任股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围限 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 或上 市的 股票 、
债券及法律、 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金股 票 资产投资比 例为基金
资产 的60-95%， 其中 本基 金投资 于积 极履 行社 会责 任的上 市公 司股 票比 例不 低于股 票资 产 的 80% ，
债券、货币市 场工具、 银 行存款、权证 、资产支 持 证券以及法律 法规和中 国 证监会允许 基金投资
的其他 证券 品种 占基 金资 产的比 例 为 0-40% ， 其中 权证占 基金 资产 净值 的 0-3%，任 何交 易日 日终
在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的比 例合计不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数收 益率 X 75% + 中国 债券 总指
数收益 率 X 25% 。 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信社
会责任股票型 证券投资 基 金基金合同》 和在财务 报 表附注所列示 的中国证 监 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有 关 规定的 声明
本基金 2014 年半年 度财 务报表符合企 业会计准则 的要求,真实、完 整地反映 了本基金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴 纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 6,609,535.37
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,609,535.37
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,587,262.61 46,959,193.74 2,371,931.13
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,587,262.61 46,959,193.74 2,371,931.13
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,573.65
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 81.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 23.30
合计 1,678.15
6.4.7.6 其 他资 产
无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 281,249.83
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 281,249.83
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 658.14
预提费 用 255,230.09
合计 255,888.23
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 39,383,545.09 39,383,545.09
本期申 购 33,711,858.49 33,711,858.49
本期赎 回( 以"-" 号填列) -31,253,786.67 -31,253,786.67
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 41,841,616.91 41,841,616.91
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,885,973.82 -2,699,648.13 8,186,325.69
本期利 润 2,327,960.29 306,643.67 2,634,603.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,634,353.25 -791,651.46 842,701.79
其中： 基金 申购款 11,572,392.00 -3,132,773.72 8,439,618.28
基金赎 回款 -9,938,038.75 2,341,122.26 -7,596,916.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,848,287.36 -3,184,655.92 11,663,631.44
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 35,221.18
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,838.19
其他 507.33
合计 37,566.70
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 103,144,746.39
减：卖 出股 票成 本总 额 100,467,471.63
买卖股 票差 价收 入 2,677,274.76
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
3,384,848.60
减：卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
3,169,763.19
减：应 收利 息总 额 4,533.70
债券投 资收 益 210,551.71
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 266,368.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 266,368.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 306,643.67
—— 股 票投 资 306,643.67
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 306,643.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 43,951.54
转换费 收入 2,265.49
合计 46,217.03
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 ；
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
318,900.87
银行间 市场 交易 费用 -
合计
318,900.87
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 1,233.68
其他费 用 9,490.00
合计 189,242.17
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重 大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
无
6.4.10.1.2 权 证交 易
无
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
344,681.54 447,955.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
138,226.22 264,480.60
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
57,446.98 74,659.20
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 国农业 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 6,609,535.37 35,221.18 5,991,443.57 44,468.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
无
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300137 先河 2014 年 筹划 20.86 2014 14.31 55,000 1,256,872.00 1,147,300.00 - 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
环保 6 月 16
日
发行
股份
购买
资产
年8 月
15 日
600685
广船
国际
2014 年
4 月 8
日
重大
资产
重组
17.13 - - 56,966 1,052,855.40 975,827.58 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测 、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托 管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本期末，本基金 持有的交 易性债券投资公 允价值占 基金资产净值的 如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与 债券 投资 相关 的信 用风险 不重 大 ( 上年 末： 同)。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金 融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 6,609,535.37 - - - 6,609,535.37
结算备 付金 180,524.66 - - - 180,524.66
存出保 证金 51,821.11 - - - 51,821.11
交易性 金融 资产 - - - 46,959,193.74 46,959,193.74
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 361,359.76 361,359.76
应收利 息 - - - 1,678.15 1,678.15
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 994.04 - - 157,127.34 158,121.38
其他资 产 - - - - -
资产总 计 6,842,875.18 - - 47,479,358.99 54,322,234.17
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 204,967.87 204,967.87
应付管 理人 报酬 - - - 64,182.75 64,182.75
应付托 管费 - - - 10,697.14 10,697.14
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 281,249.83 281,249.83
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - - 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 255,888.23 255,888.23
负债总 计 - - - 816,985.82 816,985.82
利率敏 感度 缺口 6,842,875.18 - - 46,662,373.17 53,505,248.35
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,217,231.26 - - - 12,217,231.26
结算备 付金 200,048.52 - - - 200,048.52
存出保 证金 67,074.48 - - - 67,074.48
交易性 金融 资产 - - - 36,172,173.37 36,172,173.37
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 1,342,751.25 1,342,751.25
应收利 息 - - - 2,972.94 2,972.94
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 24,630.57 24,630.57
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,484,354.26 - - 37,542,528.13 50,026,882.39
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,398,090.25 1,398,090.25
应付赎 回款 - - - 364,281.16 364,281.16
应付管 理人 报酬 - - - 60,809.19 60,809.19
应付托 管费 - - - 10,134.91 10,134.91
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 386,186.71 386,186.71
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 237,509.39 237,509.39
负债总 计 - - - 2,457,011.61 2,457,011.61
利率敏 感度 缺口 12,484,354.26 - - 35,085,516.52 47,569,870.78
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
影响 ( 上年 末： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券 市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
60%-95% ， 其中 本基 金投资 于积极 履行 社会 责任 的上 市公司 股票 比例 不低 于股 票资产 的 80% ； 债券 、
货币市场工具 、银行存 款 、权证、资产 支持证券 以 及法律法规和 中国证监 会 允许基金投 资的其他
证券品 种 占 基金 资产 的比 例为 0-40% ，其 中权 证占 基金资 产净 值 的 0-3% ， 任 何交易 日日 终在 扣除
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% ， 其他 金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 此外 ， 本 基金 的基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 46,959,193.74 87.77 36,172,173.37 76.04 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 46 页
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 46,959,193.74 87.77 36,172,173.37 76.04
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资 产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,671,017.20 2,497,418.22
业绩比 较基 准下 降 5% -2,671,017.20 -2,497,418.22
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
于第一 层级 的余 额 为44,836,066.16 元， 属于 第二 层 级的余 额 为 2,123,127.58 元， 无 属于 第三 层
级的余 额。(2013 年 06 月 30 日： 属于 第一 层级 的 余额为 29,994,139.28 元 ，无属 于第 二层 级和
第三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌 停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票的
公允价值列入 第一层级 ； 并根据估 值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 46,959,193.74 86.45
其中： 股票 46,959,193.74 86.45
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,790,060.03 12.50
7 其他各 项资 产 572,980.40 1.05
8 合计 54,322,234.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 22,025.00 0.04 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
B
采矿业 989,910.00 1.85
C
制造业 38,741,018.60 72.41
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
806,201.07 1.51
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 519,750.00 0.97
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,172,312.32 4.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,364,156.00 2.55
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,087,540.75 2.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,256,280.00 2.35
S
综合 - -
合计 46,959,193.74 87.77
注：以 上行 业分 类 以2014 年 06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （ ％）
1 000541 佛山照 明 233,000 2,320,680.00 4.34
2 600690 青岛海 尔 124,674 1,840,188.24 3.44
3 002073 软控股 份 166,000 1,588,620.00 2.97
4 600580 卧龙电 气 201,000 1,541,670.00 2.88
5 002465 海格通 信 95,500 1,521,315.00 2.84
6 002104 恒宝股 份 76,800 1,505,280.00 2.81
7 002470 金正大 77,200 1,481,468.00 2.77
8 002013 中航机 电 99,000 1,466,190.00 2.74
9 300003 乐普医 疗 69,615 1,454,953.50 2.72
10 002049 同方国 芯 57,690 1,370,137.50 2.56 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
11 603000 人民网 34,840 1,365,379.60 2.55
12 300058 蓝色光 标 51,400 1,364,156.00 2.55
13 002169 智光电 气 189,910 1,344,562.80 2.51
14 002008 大族激 光 77,000 1,335,180.00 2.50
15 002437 誉衡药 业 25,300 1,302,950.00 2.44
16 601098 中南传 媒 87,000 1,256,280.00 2.35
17 600089 特变电 工 147,763 1,254,507.87 2.34
18 002658 雪迪龙 60,000 1,234,200.00 2.31
19 601989 中国重 工 245,000 1,180,900.00 2.21
20 300137 先河环 保 55,000 1,147,300.00 2.14
21 600150 中国船 舶 53,725 1,131,448.50 2.11
22 600372 中航电 子 49,000 1,110,830.00 2.08
23 002583 海能达 37,901 1,033,181.26 1.93
24 300157 恒泰艾 普 76,500 989,910.00 1.85
25 600685 广船国 际 56,966 975,827.58 1.82
26 002540 亚太科 技 77,909 821,160.86 1.53
27 002475 立讯精 密 24,950 817,861.00 1.53
28 000581 威孚高 科 30,038 810,124.86 1.51
29 002065 东华软 件 40,106 806,932.72 1.51
30 600509 天富热 电 99,901 806,201.07 1.51
31 600572 康恩贝 58,000 804,460.00 1.50
32 000826 桑德环 境 35,000 799,750.00 1.49
33 002491 通鼎光 电 49,000 798,700.00 1.49
34 002005 德豪润 达 80,000 669,600.00 1.25
35 300065 海兰信 37,400 633,556.00 1.18
36 002334 英威腾 45,000 624,150.00 1.17
37 600562 国睿科 技 11,000 589,050.00 1.10
38 300119 瑞普生 物 60,000 583,800.00 1.09
39 600312 平高电气 40,000 557,600.00 1.04
40 002653 海思科 27,981 537,235.20 1.00
41 000049 德赛电 池 13,000 522,210.00 0.98
42 002416 爱施德 35,000 519,750.00 0.97
43 600703 三安光 电 21,901 513,140.43 0.96
44 300329 海伦钢 琴 18,000 316,980.00 0.59
45 300070 碧水源 9,839 287,790.75 0.54
46 002714 牧原股 份 500 22,025.00 0.04
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603000 人民网 2,877,193.61 6.05
2 300070 碧水源 2,638,771.90 5.55
3 002065 东华软 件 2,579,004.46 5.42
4 300104 乐视网 2,553,907.00 5.37
5 002104 恒宝股 份 2,430,193.00 5.11
6 002241 歌尔声 学 2,078,085.00 4.37
7 600028 中国石 化 1,963,806.00 4.13
8 000541 佛山照 明 1,935,905.10 4.07
9 002008 大族激 光 1,921,782.11 4.04
10 002169 智光电 气 1,917,647.80 4.03
11 300065 海兰信 1,858,254.16 3.91
12 300002 神州泰 岳 1,817,779.10 3.82
13 002583 海能达 1,812,974.42 3.81
14 600366 宁波韵 升 1,763,317.00 3.71
15 600089 特变电 工 1,727,629.85 3.63
16 600372 中航电 子 1,673,958.00 3.52
17 600150 中国船 舶 1,629,672.50 3.43
18 002049 同方国 芯 1,583,888.49 3.33
19 600887 伊利股 份 1,571,575.54 3.30
20 002005 德豪润 达 1,545,583.00 3.25
21 300124 汇川技 术 1,522,303.24 3.20
22 600509 天富能 源 1,503,498.31 3.16
23 300157 恒泰艾 普 1,502,814.80 3.16
24 600261 阳光照 明 1,478,881.00 3.11
25 600893 航空动 力 1,456,180.00 3.06
26 002202 金风科 技 1,436,073.00 3.02
27 002073 软控股 份 1,429,248.02 3.00
28 002013 中航机 电 1,370,859.14 2.88
29 600109 国金证 券 1,364,944.00 2.87
30 300058 蓝色光 标 1,338,015.00 2.81
31 600580 卧龙电 气 1,327,579.83 2.79 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 46 页
32 002465 海格通 信 1,308,026.48 2.75
33 300003 乐普医 疗 1,275,778.12 2.68
34 002658 雪迪龙 1,266,605.55 2.66
35 002385 大北农 1,264,015.21 2.66
36 002470 金正大 1,262,624.11 2.65
37 300137 先河环 保 1,256,872.00 2.64
38 300020 银江股 份 1,183,909.72 2.49
39 600690 青岛海 尔 1,178,191.00 2.48
40 000538 云南白 药 1,158,030.00 2.43
41 002437 誉衡药 业 1,151,530.00 2.42
42 601989 中国重 工 1,112,500.00 2.34
43 000895 双汇发 展 1,096,077.50 2.30
44 000581 威孚高 科 1,081,668.43 2.27
45 600685 广船国 际 1,052,855.40 2.21
46 600832 东方明 珠 1,046,070.00 2.20
47 600048 保利地 产 1,024,545.00 2.15
48 002565 上海绿 新 993,183.00 2.09
注：买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关交 易费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002065 东华软 件 4,065,318.80 8.55
2 300296 利亚德 2,758,823.21 5.80
3 600089 特变电 工 2,453,431.26 5.16
4 000581 威孚高 科 2,405,085.12 5.06
5 600446 金证股 份 2,377,505.90 5.00
6 300104 乐视网 2,345,996.43 4.93
7 300070 碧水源 2,322,433.00 4.88
8 300020 银江股 份 2,109,681.76 4.43
9 600585 海螺水 泥 1,975,709.19 4.15
10 002241 歌尔声 学 1,962,412.40 4.13
11 000538 云南白 药 1,921,592.59 4.04
12 600028 中国石 化 1,904,500.00 4.00
13 002111 威海广 泰 1,861,976.02 3.91
14 000541 佛山照 明 1,793,570.65 3.77 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
15 300065 海兰信 1,774,177.09 3.73
16 300002 神州泰 岳 1,727,998.50 3.63
17 002104 恒宝股 份 1,726,032.37 3.63
18 600366 宁波韵 升 1,695,800.82 3.56
19 002005 德豪润 达 1,641,535.23 3.45
20 300183 东软载 波 1,614,688.15 3.39
21 000651 格力电 器 1,556,410.62 3.27
22 300124 汇川技 术 1,491,587.84 3.14
23 600887 伊利股 份 1,460,916.07 3.07
24 600976 武汉健 民 1,458,695.65 3.07
25 002202 金风科 技 1,414,055.26 2.97
26 600893 航空动 力 1,388,667.86 2.92
27 600261 阳光照 明 1,377,547.05 2.90
28 600109 国金证 券 1,371,405.36 2.88
29 600690 青岛海 尔 1,352,441.96 2.84
30 603000 人民网 1,309,935.89 2.75
31 600079 人福医 药 1,309,675.52 2.75
32 002385 大北农 1,292,552.07 2.72
33 002470 金正大 1,230,748.15 2.59
34 601333 广深铁 路 1,184,949.24 2.49
35 300251 光线传 媒 1,168,906.12 2.46
36 002437 誉衡药 业 1,066,554.33 2.24
37 600832 东方明 珠 1,035,079.95 2.18
38 300352 北信源 997,810.22 2.10
39 000895 双汇发 展 983,646.05 2.07
40 600048 保利地 产 981,112.11 2.06
注：卖 出金 额接 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关交 易费 用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 110,947,848.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 103,144,746.39
注：买 入股 票成 本总 额 和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
无 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 46 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
无
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
无
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
无
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
无
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 46 页
1 存出保 证金 51,821.11
2 应收证 券清 算款 361,359.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,678.15
5 应收申 购款 158,121.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 572,980.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,398 12,313.60 29,644.56 0.07% 41,811,972.35 99.93%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
195,169.26 0.47%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,111,390,620.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,383,545.09
本报告 期基 金总 申购 份额 33,711,858.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31,253,786.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,841,616.91
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报 告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 请解 聘江先 周 先 生
董事职 务、 解 聘罗 中涛 女 士监事 职务， 并聘 任杨 文 升先生 为董 事、 聘 任张 涛 女士为 公司 监事。 2014
年 3 月 21 日 公司 召开 第 三届董 事会 第六 次会 议， 会议决 定选 举杨 文升 先生 为公司 董事 长， 公 司
分别 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月21 日在 指 定媒体 和公 司网 站公 开披 露了原 董事 长的 离任
公告和 现董 事长 的任 职公 告。 上 述事 项符 合 《证 券 投资基 金 管 理公 司管 理办 法》 的 相关 规定， 并
已在中 国证 监会 备案 。公 司已 于 2014 年 7 月 7 日 完成公 司法 定代 表人 变更 手续， 杨文 升先 生 为
法定代 表人 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
第 44 页 共 46 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 130,101,820.74 61.30% 118,445.07 61.92% -
红塔证券 1 45,495,100.38 21.44% 40,392.09 21.12% -
海通证券 1 36,641,768.60 17.26% 32,455.42 16.97% -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题 的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果 及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务； 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 4,928,704.44 100.00% - - - -
红塔证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建 信基 金旗下 部分 基金参加 同花
顺基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 5 月 5 日
2
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
建 信社 会责任 股票 型证券投 资基
金基金 经理 变更 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2014 年 3 月 7 日
3
2013 年第 四季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 2 月 18 日
4
2013 年第 三季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 2 月 18 日 建信社会责任股票 2014 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2014 年 8 月25 日
