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建信月盈A(530028)

建信月盈:2014年半年度报告摘要

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月25 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 32 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 20 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,627,362,335.98 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530028 531028 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 851,878,798.62 份 775,483,537.36 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者 创造稳 定的 当期 回报 ,并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持 有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每 个交易 日均 不得 超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于 货币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 路彩营 赵天杰 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 32 页


基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等; 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额; 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 建信月 盈安 心理 财 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3856% 0.0057% 0.1126% 0.0000% 0.2730% 0.0057% 过去三 个月 1.1712% 0.0075% 0.3418% 0.0000% 0.8294% 0.0075% 过去六 个月 2.6874% 0.0103% 0.6810% 0.0000% 2.0064% 0.0103% 过去一 年 4.8527% 0.0084% 1.3781% 0.0000% 3.4746% 0.0084% 自基金 合同 生效起 至今 6.8869% 0.0070% 2.1145% 0.0000% 4.7724% 0.0070% 建信月 盈安 心理 财 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金级 别 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 - 2014 年6 月30 日 ) 报告期( 2014 年 1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 23,371,085.93 15,097,024.13 本期利 润 23,371,085.93 15,097,024.13 本期净 值收 益率 2.6874% 2.8352% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 851,878,798.62 775,483,537.36 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 32 页


过去一 个月 0.4097% 0.0057% 0.1126% 0.0000% 0.2971% 0.0057% 过去三 个月 1.2442% 0.0075% 0.3418% 0.0000% 0.9024% 0.0075% 过去六 个月 2.8352% 0.0103% 0.6810% 0.0000% 2.1542% 0.0103% 过去一 年 5.1576% 0.0084% 1.3781% 0.0000% 3.7795% 0.0084% 自基金 合同 生效起 至今 7.3641% 0.0070% 2.1145% 0.0000% 5.2496% 0.0070%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 32 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公 司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展 部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险 管理部和监察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ,设立了 子 公司--建信 资本管理 有限责任公司 。自成立 以 来,公司秉持 “诚信、 专 业、规范、创 新 ”的核 心 价值观,恪 守 “持有建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 32 页


人利益重于泰 山 ”的原 则 ,以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命,坚 持规范运 作 ,致力成为 “最可信 赖、持 续领 先的 综合 性、 专业化 资产 管理 公司 ”。 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股 票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票 型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投 资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资 源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型 证券 投资 基金 、 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金和 建信货 币市 场基 金 , 共 计 42 只开 放式 基金 , 管 理的基 金净 资产 规模 共计 为 551.21 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 朱建华 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 2014 年 3 月 27 日 6 硕 士 。 曾 任 大 连 博 达 系 统 工 程 公 司 职 员 、 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 公 司 项 目 组 长,2007 年10 月起建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 32 页


任 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 公 司 评 级 部 总 经 理 助理, 2008 年 8 月 起 任 国 泰 基 金 管 理 公 司 高 级研究 员 。 朱 建 华于 2011 年 6 月加 入本公 司 , 历 任 高 级 债 券 研 究 员 、 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2012 年 8 月 28 日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2012 年 11 月 15 日至 2014 年 3 月 6 日任 建 信 纯 债 债券型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2012 年 12 月 20 日至 2014 年 3 月27 日任 建 信 月 盈 安 心 理 财建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 32 页


债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 5 月 14 日 起 任 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年12 月10 日起 任 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 陈建良 本 基 金 的 基金经 理 2014 年 1 月 21 日 - 7 2005 年 6 月 加 入 中 国 建 设 银 行 厦 门 分 行 , 任 客 户 经 理 ; 2007 年 6 月 调 入 中 国 建 设 银 行 总 行 金 融市场 部 , 任 债 券交易 员;2013 年 9 月加 入 我 公 司 投 资 管 理 部 , 任 基 金 经 理 助 理。2013 年 12 月 10 日 起任 建 信 货 币 市 场 基 金 基金经建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 32 页


理;2014 年 1 月 21 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理;2014 年 6 月 17 日 起 任 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经理。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 - 8 硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期 间 在 中 信 建 投 证 券 公司工 作 , 任 交 易员。 2007 年 6 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 , 历 任 初 级 交 易 员 、 交 易 员 , 2009 年 7 月 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助理。 2012 年 8 月28 日起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2012 年12 月20 日起建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 32 页


任 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 1 月29 日起 任 建 信 双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 9 月17 日起 任 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年12 月20 日起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门 规章,依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产, 在 认真控制投 资风险的 基础上 ,为 基金 持 有 人谋 求最大 利益 ,没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 32 页


公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交 易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 中国经济在上 半年经历 了 缓步下行到逐 步企稳的 过 程 ,主要原因 在于微刺 激 下基建投资的 加 速对冲 掉了 房地 产投 资下 滑的拖 累。 虽然 中采 和汇 丰PMI 指数 等均 印证 经济 回暖,M1 、M2 上升显 示出企业投资 需求的复 苏 ,上半年出台 的一系列 稳 增长政策也逐 步落实进 入 实际操作阶 段:如稳 定消费政策, 部分地方 政 府放松地产限 购等等, 但 投资仍受需求 脆弱和后 劲 增长不足的 限制,目 前复苏行情并 不稳固, 降 息、降准的预 期依然存 在 ,中长期看债 市依然处 于 一个慢牛行 情之中。 随着一级发行 收益率屡 屡 突破下限,稳 增长措施 的 持续推出,机 构对未来 经 济开始乐观 ,债券收 益下行 的动 力不 会如 前期 一般强 势。 在保增 长压 力下 ,今 年以 来央行 在执 行稳 健货 币政 策时选 择了 “偏 宽松 ”的 基调, 从 4 月份 开始通过公开 市场操作 投 放大量资金, 并通过定 向 降准政策对符 合条件的 银 行机构执行 降低准备 金措施 ,使 资金 面长 期处 于宽松 状态 。今 年的 半年 末, “ 钱荒 ”行 情并 没有 如期上 演。 在目前的政策 面和资金 面 综合作用下, 理财类基 金 做好流动性匹 配管理显 得 尤为重要。回 顾 上半年的基金 管理工作 , 月盈理财基金 通过加仓 短 融、增配中长 期限定存 逐 步拉长久期 ,在本轮 收益率下行的 行情中提 高 了组合的静态 收益,最 大 程度上规避了 资产收益 下 降对基金收 益带来的 不利影 响。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报 告期基金月盈 理财 A 净值收益率 2.6874% ,波 动率 0.0103% ,月 盈理财 B 净值收益率 2.8352% , 波动 率0.0103% ;业绩 比较 基准 收益 率 0.6810% ,波 动率0.0000% 。 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 32 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 短期企 稳并 不改 变经 济增 速长期 下行 的趋 势。 展望2014 年 下半 年, 在制 造业 和 房地产 投资 增 速仍面临明显 下行压力 的 情况下,政策 推动经济 企 稳回升的边际 效用正在 递 减,即使稳 增长政策 能在短 期内 推动 经济 回升 , 持 续时 间和 效果 也将 弱 于2012 、2013 年 。 由于 财 政收入 增速 下滑 、 非 银渠道融资大 幅减少, 今 年基础建设投 资面临着 比 以往更明显的 资金压力 。 后续需要观 察决策层 对于年度经济 任务的定 位 ,短期内调结 构的倾向 较 为明显,央行 对流动性 的 管理可能在 下半年出 现调整 ,叠 加打 新股 导致 的资金 脉冲 式紧 张, 后续 资金面 存在 较大 压力 。 目前的债券市 场收益率 波 动剧烈,短端 由于资金 面 支持会持续受 到追捧, 长 端可能高位盘 整 并有所上行, 收益率曲 线 将呈现陡峭化 。新发信 用 债在估值方面 不具备太 多 优势,组合 收益的来 源将仍以前期 配置的协 议 存款和信用债 为主。建 信 月盈安心理财 基金在今 后 的运作中将 继续择时 配置中 短期 协议 存款 ,在 保证组 合流 动性 的同 时努 力提高 投 资 人收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构, 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理 、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。 公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组, 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验 ;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 , 并 负责 与 托管行 进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一, 在基 金估 值定价 过程 中, 充分 表达 对相关 问题 及定建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 32 页


价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益结转的基 金 份额参 与下 一日 基金 收益 分配, 并按 月结 转到 投资 者基金 账户 。本 年度 月盈 安心理 财 A 应分 配 利 润为 23,371,085.93 元, 月盈安 心理 财 B 应分 配 收 益为 15,097,024.13 元, 已全部 分配 ,符 合法 律法规 和《 基金 合同 》的 相关规 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 中国民生银行 根据《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合同》和 《 建信月盈安心 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 托管 建信 月盈 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “建 信 月盈安 心理 财债 券基 金” ) 。 本报告期,中 国民生银 行 在建信月盈安 心理财债 券 基金的托管过 程中,严 格 遵守了《证券 投 资基金 法》 、 基金 合同 、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 依法安 全保 管了 基金 财产 , 按规 定如 实、 独 立 地向中国证监 会 提交了 本 基金运作情况 报告,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信月 盈 安心理财债券 基金投资 运 作方面进行 了监督, 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支、基 金 利润分配等 方面进行 了认真的复核 ,未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为。本 报 告期,基金 管理人 — —建信基金管 理有限责 任 公司严格遵守 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 32 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由建信月盈安 心理财债 券 基金管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公司编制 , 并经本托管人 复 核审查的本半 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 真实、准 确和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注 号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


471,116,592.47 425,676,545.66 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


1,077,789,093.29 339,642,553.67 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,077,789,093.29 339,642,553.67 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


450,011,595.02 227,601,244.40 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


29,537,798.75 11,066,525.62 应收股 利


- - 应收申 购款


3,637,094.35 15,213,000.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,032,092,173.88 1,019,199,869.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 32 页


卖出回 购金 融资 产款


403,679,298.40 62,719,768.64 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


376,361.93 194,284.19 应付托 管费


111,514.64 57,565.69 应付销 售服 务费


235,242.90 190,541.71 应付交 易费 用


35,192.89 11,355.87 应交税 费


- - 应付利 息


83,912.90 5,494.14 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


208,314.24 233,342.60 负债合 计


404,729,837.90 63,412,352.84 所有者权益:





实收基 金


1,627,362,335.98 955,787,516.51 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


1,627,362,335.98 955,787,516.51 负债和 所有 者权 益总 计


2,032,092,173.88 1,019,199,869.35 注: 报告 截止 日2014 年6 月 30 日, 基金 份额 总 额1,627,362,335.98 份 。 其 中 建信月 盈安 心理 财 基金 A 类 基金 份额 净 值 1.000 元, 基金 份额 总额 851,878,798.62 份; 建信 月 盈安心 理财 基 金 B 类基金 份额 净 值1.000 元 ,基金 份额 总 额 775,483,537.36 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 一、收入


45,120,850.55 127,076,321.14 1.利息 收入


37,429,228.72 127,037,062.13 其中: 存款 利息 收入


21,429,322.66 96,592,364.86 债券利 息收 入


12,106,273.27 11,894,533.24 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,893,632.79 18,550,164.03 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


7,691,621.83 39,259.01 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7,691,621.83 39,259.01 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 32 页


衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用


6,652,740.49 18,570,839.12 1.管 理人 报酬


1,975,742.22 7,551,898.80 2.托 管费


585,405.12 2,237,599.64 3.销 售服 务费


1,371,850.37 6,179,520.31 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


2,468,612.24 2,340,321.75 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,468,612.24 2,340,321.75 6.其 他费 用


251,130.54 261,498.62 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 38,468,110.06 108,505,482.02 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 38,468,110.06 108,505,482.02


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 955,787,516.51 - 955,787,516.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 38,468,110.06 38,468,110.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 671,574,819.47 - 671,574,819.47 其中:1. 基 金申 购款 4,001,098,921.55 - 4,001,098,921.55 2. 基金 赎回 款 -3,329,524,102.08 - -3,329,524,102.08 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 32 页


四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -38,468,110.06 -38,468,110.06 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,627,362,335.98 - 1,627,362,335.98 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 17,338,174,455.56 - 17,338,174,455.56 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 108,505,482.02 108,505,482.02 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -16,061,429,738.06 - -16,061,429,738.06 其中:1. 基 金申 购款 3,457,907,230.30 - 3,457,907,230.30 2. 基金 赎回 款 -19,519,336,968.36 - -19,519,336,968.36 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -108,505,482.02 -108,505,482.02 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,276,744,717.50 - 1,276,744,717.50


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1524 号 《关 于核 准建 信月 盈安 心 理财债 券型 证券 投 资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和《建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式,建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 32 页


存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 17,309,621,823.23 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监 会备案 , 《 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 12 月 20 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份基金份额,其中认购资金利息折合 3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并 分别公 布 每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确 认日起 每月 为一 个运 作期 ,运作 期到 期日 前不 得赎 回。 根据《中华人 民共 和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存 款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397 天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监 会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 32 页


6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和 实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各 关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 民 生 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 无 6.4.8.1.2 权 证交 易 无 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 32 页


6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 无 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,975,742.22 7,551,898.80 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 662,861.99 2,628,171.14 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ; 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售 机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 585,405.12 2,237,599.64 注:支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 1,288,501.74 13,111.96 1,301,613.70 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 32 页


民生银 行 1,507.43 0.00 1,507.43 建信基 金管 理有 限责 任公 司 655.35 5,225.57 5,880.92 合计 1,290,664.52 18,337.53 1,309,002.05 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 6,082,374.31 40,207.45 6,122,581.76 民生银 行 8,999.26 30.18 9,029.44 建信基 金管 理有 限责 任公 司 1,231.37 35,791.00 37,022.37 合计 6,092,604.94 76,028.63 6,168,633.57 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支 付给建信 基 金管理有限责 任公司, 再 由建信基金管 理有限责 任 公司计算并 支付给各 基金销 售机 构。A 类 基金 份 额和 B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.30% 和 0.01%。销 售服务 费的 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况 无 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行- 活期存款 1,116,592.47 12,700.42 1,140,517.97 33,707.51 中国民生银行- 定期存款 100,000,000.00 4,610,522.00 200,000,000.00 27,793,434.32 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 32 页


注:本基金的 活期存款 和 部分定期存款 由基金托 管 人中国民生银 行保管, 按 银行同业利 率或约定 利率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 本 基金于2012 年12 月20 日 成立 , 没有上 年度 可比 期间 。 6.4.9 期 末( 2014 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额403,679,298.40 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140207 14 国开07 2014 年7 月2 日 100.36 50,000 5,018,000.00 130247 13 国开49 2014 年7 月2 日 100.63 300,000 30,189,000.00 110257 11 国开57 2014 年7 月2 日 100.01 500,000 50,005,000.00 140204 14 国开04 2014 年7 月2 日 100.45 200,000 20,090,000.00 041463002 14 富兴 CP001 2014 年7 月1 日 101.45 300,000 30,435,000.00 041372008 13 绵阳投 控 CP001 2014 年7 月1 日 101.45 500,000 50,725,000.00 041459008 14 亨通 CP001 2014 年7 月1 日 100.60 300,000 30,180,000.00 041356041 13 蒙高路 CP001 2014 年7 月1 日 100.91 500,000 50,455,000.00 041460050 14 湘高速 CP002 2014 年7 月1 日 100.47 300,000 30,141,000.00 041360066 13 陕煤化 CP002 2014 年7 月1 日 100.78 300,000 30,234,000.00 071433003 14 华融证 券 CP003 2014 年7 月1 日 99.96 270,000 26,989,200.00 041356035 13 皖交投 2014 年7 月1 日 100.97 300,000 30,291,000.00 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 32 页


CP001 041353052 13 酒钢 CP002 2014 年7 月1 日 100.98 300,000 30,294,000.00 合计





4,120,000 415,046,200.00 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层级 的余 额为 1,077,789,093.29 元 ,无 属于 第一和 第三 层级 的余 额(2013 年 6 月 30 日: 第二层 级的 余额 为820,724,100.98 元, 无属 于第 一 和第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。 (iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。


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§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 1,077,789,093.29 53.04 其中: 债券 1,077,789,093.29 53.04








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 450,011,595.02 22.15 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 471,116,592.47 23.18 4 其他各项 资产 33,174,893.10 1.63 5 合计 2,032,092,173.88 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.00 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 403,679,298.40 24.81 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资产净 值的40%" ,本 报告 期内 , 本基金 未发 生超 标情 况。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 32 页


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 119 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 150 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 16.72 24.81 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 16.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 24.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 33.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 31.05 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 122.83 24.81


7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 189,975,209.82 11.67 其中: 政策 性金 融债 119,988,334.25 7.37 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 887,813,883.47 54.56 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,077,789,093.29 66.23 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 32 页


9 剩余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债 券 - -


7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041356041 13 蒙 高路 CP001 1,200,000 120,902,677.50 7.43 2 041351034 13 本钢 CP001 1,000,000 100,614,682.99 6.18 3 041372008 13 绵 投控 CP001 500,000 50,084,103.02 3.08 4 041453047 14 武钢 CP001 500,000 50,030,144.85 3.07 5 041461005 14 西 基投 CP001 500,000 50,000,105.62 3.07 6 110257 11 国开 57 500,000 49,993,412.53 3.07 7 041464012 14 晋 焦煤 CP001 500,000 49,964,787.89 3.07 8 041364038 13 天 山水 泥CP003 400,000 40,252,781.08 2.47 9 071412003 14 一 创证 券CP003 400,000 39,992,299.16 2.46 10 041356035 13 皖 交投 CP001 300,000 30,296,015.87 1.86


7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 35 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3373%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0422% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2006%


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 无


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7.8 投 资组 合报告 附注 7.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定 利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提 损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。 7.8.2 本 报告 期内, 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日基 金资产 净值 的 20% 的 情况。 7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 29,537,798.75 4 应收申 购款 3,637,094.35 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 33,174,893.10


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 建信 月盈 安心 理财 A 7,181 118,629.55 5,079,678.81 0.60% 846,799,119.81 99.40% 建信 月盈 安心 理财 36 21,541,209.37 518,682,944.56 66.89% 256,800,592.80 33.11% 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 32 页


B 合计 7,217 225,490.14 523,762,623.37 32.18% 1,103,599,712.61 67.82% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信月 盈安 心理 财A 474,517.58 0.06% 建信月 盈安 心理 财B - - 合计 474,517.58 0.03% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数 (即 期末基金 份额总 额) 。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 建信月 盈安 心理 财A 0 建信月 盈安 心理 财B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 建信月 盈安 心理 财A 0 建信月 盈安 心理 财B 0 合计 0 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 32 页


基金合 同生 效日 (2012 年12 月 20 日 ) 基金 份额总 额 12,526,928,706.28 4,786,712,530.87 本报告 期期 初基 金份 额总 额 789,389,378.08 166,398,138.43 本报告 期基 金总 申购 份额 1,997,850,931.49 2,003,247,990.06 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,935,361,510.95 1,394,162,591.13 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 851,878,798.62 775,483,537.36 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 请解 聘江先 周 先 生 董事职 务、 解 聘罗 中涛 女 士监事 职务, 并聘 任杨 文 升先生 为董 事、 聘 任张 涛 女士为 公司 监事。 2014 年 3 月 21 日 公司 召开 第 三届董 事会 第六 次会 议, 会议决 定选 举杨 文升 先生 为公司 董事 长, 公 司 分别 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月21 日在 指 定媒体 和公 司网 站公 开披 露了原 董事 长的 离任 公告和 现董 事长 的任 职公 告。 上 述事 项符 合 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 的 相关 规定, 并 已在中 国证 监会 备案 。公 司已 于 2014 年 7 月 7 日 完成公 司法 定代 表人 变更 手续, 杨文 升先 生 为 法定代 表人 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 32 页


10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今,本 报告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务; (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人; 3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ,与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 建信月盈安心理财 2014 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 32 页


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 光大证券 - - - - - - 天源证券 - - 136,400,000.00 100.00% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无 建信基金管理有限责任公司 2014 年 8 月25 日