建 信 双 月 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 3 页 共 43 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 36
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 4 页 共 43 页
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信双 月安 心理 财 债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 建信双 月安 心理 财
基金主 代码 530029
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 466,569,498.04 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530029 531029
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 364,652,921.02 份 101,916,577.02 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ， 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者
创造稳 定的 当期 回报 ，并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种短 期投资 工具 ， 力 争为 持
有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每
个交易 日均 不得 超 过 180 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 路彩营 张燕
联系电 话 010-66228888 0755 —83199084
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755 —83195201
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 6 页 共 43 页
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 杨文升 傅育宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 金
融中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公 允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
基金级 别 建信双 月安 心理 财 A 建信双 月安 心理 财 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年6 月30 日 )
报告期( 2014 年 1 月1 日 -
2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 10,386,491.21 2,109,248.98
本期利 润 10,386,491.21 2,109,248.98
本期净 值收 益率 2.5103% 2.6584%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 364,652,921.02 101,916,577.02
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 6.5934% 7.0357% 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 7 页 共 43 页
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 月安 心理 财 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3155% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.2029% 0.0087%
过去三 个月 1.2042% 0.0105% 0.3418% 0.0000% 0.8624% 0.0105%
过去六 个月 2.5103% 0.0083% 0.6810% 0.0000% 1.8293% 0.0083%
过去一 年 5.0223% 0.0060% 1.3781% 0.0000% 3.6442% 0.0060%
自基金 合同
生效起 至今
6.5934% 0.0055% 1.9615% 0.0000% 4.6319% 0.0055%
建信双 月安 心理 财 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准 差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3395% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.2269% 0.0087%
过去三 个月 1.2775% 0.0105% 0.3418% 0.0000% 0.9357% 0.0105%
过去六 个月 2.6584% 0.0083% 0.6810% 0.0000% 1.9774% 0.0083%
过去一 年 5.3280% 0.0060% 1.3781% 0.0000% 3.9499% 0.0060%
自基金 合同
生效起 至今
7.0357% 0.0055% 1.9615% 0.0000% 5.0742% 0.0055%
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 9 页 共 43 页
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册 资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “诚信、 专 业、规范、创 新 ”的核 心 价值观，恪 守 “持有建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 10 页 共 43 页
人利益重于泰 山 ”的原 则 ，以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命，坚 持规范运 作 ，致力成为 “最可信
赖、持 续领 先的 综合 性、 专 业化 资产 管理 公司 ”。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投 资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型 证券 投资 基金 、 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金和 建信货 币市 场基 金 ， 共 计 42 只开 放式 基金 ， 管
理的基 金净 资产 规模 共计 为 551.21 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 1 月
29 日
- 8
硕士。
2006 年 7
月至 2007
年 6 月期
间 在 中 信
建 投 证 券
公司工
作 ， 任 交
易员。
2007 年 6建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 11 页 共 43 页
月 加 入 建
信 基 金 管
理 公 司 ，
历 任 初 级
交 易 员 、
交 易 员 ，
2009 年 7
月 起 任 建
信 货 币 市
场 基 金 的
基 金 经 理
助理。
2012 年 8
月28 日起
任 建 信 双
周 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2012 年12
月20 日起
任 建 信 月
盈 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年 1
月29 日起
任 建 信 双
月 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年 9
月17 日起
任 建 信 周
盈 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年12建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 12 页 共 43 页
月20 日起
任 建 信 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求 最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中 设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中国经济在上 半年经历 了 缓步下行到逐 步企稳的 过 程，主要原 因 在于微刺 激 下基建投资的 加
速对冲 掉了 房地 产投 资下 滑的拖 累。 虽然 中采 和汇 丰PMI 指数 等均 印证 经济 回暖，M1 、M2 上升显
示出企业投资 需求的复 苏 ，上半年出台 的一系列 稳 增长政策也逐 步落实进 入 实际操作阶 段：如稳
定消费政策， 部分地方 政 府放松地产限 购等等， 但 投资仍受需求 脆弱和后 劲 增长不足的 限制，目建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 13 页 共 43 页
前复苏行情并 不稳固， 降 息、降准的预 期依然存 在 ，中长期看债 市依然处 于 一个慢牛行 情之中。
随着一级发行 收益率屡 屡 突破下限，稳 增长措施 的 持续推出，机 构对未来 经 济开始乐观 ，债券收
益下行 的动 力不 会如 前期 一般强 势。
在保增 长压 力下 ，今 年以 来央 行 在执 行稳 健货 币政 策时选 择了 “偏 宽松 ”的 基调， 从 4 月份
开始通过公开 市场操作 投 放大量资金， 并通过定 向 降准政策对符 合条件的 银 行机构执行 降低准备
金措施 ，使 资金 面长 期处 于宽松 状态 。今 年的 半年 末， “ 钱荒 ”行 情并 没有 如期上 演。
在目前的政策 面和资金 面 综合作用下， 理财类基 金 做好流动性匹 配管理显 得 尤为重要。回 顾
上半年的基金 管理工作 ， 双月理财基金 通过加仓 短 融、增配中长 期限定存 逐 步拉长久期 ，在本轮
收益率下行的 行情中提 高 了组合的静态 收益，最 大 程度上规避了 资产收益 下 降对基金收 益带来的
不利影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 月理财 A 基金 净值收 益 率 2.5103% ， 波 动 率 0.0083% ， 双 月理 财B 基 金净值 收益 率
2.6584% ， 波动 率0.0083% ；业绩 比较 基准 收益 率 0.6810% ，波 动率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
短期企 稳并 不改 变经 济增 速长期 下行 的趋 势。 展望2014 年 下半 年， 在制 造业 和 房地产 投资 增
速仍面临明显 下行压力 的 情况下，政策 推动经济 企 稳回升的边际 效用正在 递 减，即使稳 增长政策
能在短 期内 推动 经济 回升 ， 持 续时 间和 效果 也将 弱 于2012 、2013 年 。 由于 财 政收入 增速 下滑 、 非
银渠道融资大 幅减少， 今 年基 础建设投 资面临着 比 以往更明显的 资金压力 。 后续需要观 察决策层
对于年度经济 任务的定 位 ，短期内调结 构的倾向 较 为明显，央行 对流动性 的 管理可能在 下半年出
现调整 ，叠 加打 新股 导致 的资金 脉冲 式紧 张， 后续 资金面 存在 较大 压力 。
目前的债券市 场收益率 波 动剧烈，短端 由于资金 面 支持会持续受 到追捧， 长 端可能高位盘 整
并有所上行， 收益率曲 线 将呈现陡峭化 。新发信 用 债在估值方面 不具备太 多 优势，组合 收益的来
源将仍以前期 配置的协 议 存款和信用债 为主。建 信 双月安心理财 基金在今 后 的运作中将 继续择时
配置中 短期 协议 存款 ，在 保证组 合流 动性 的同 时努 力提高 投资 人 收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 14 页 共 43 页
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益结转的基 金
份额参 与下 一日 基金 收益 分配， 并按 月结 转到 投资 者基金 账户 。本 报告 期双 月理 财 A 应 分配 利 润
为10,386,491.21 元 ， 双 月理 财 B 应 分配 收益 为 2,109,248.98 元 ， 已 全部 分 配， 符合 法律 法规 和
《基金 合同 》的 相关 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 15 页 共 43 页
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 双月 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 98,358,417.96 525,358,636.26
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 360,639,777.16 214,830,599.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
360,639,777.16 214,830,599.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,195.00 143,900,775.85
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 8,183,680.90 8,843,869.13
应收股 利
- -
应收申 购款
3,884,000.00 1,722,900.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
521,066,071.02 894,656,780.64 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 16 页 共 43 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
53,939,653.03 114,489,347.86
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
110,717.17 195,528.80
应付托 管费
32,805.08 57,934.44
应付销 售服 务费
93,661.88 183,308.50
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,248.53 12,180.71
应交税 费
- -
应付利 息
4,804.17 15,721.70
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 299,683.12 207,426.33
负债合 计
54,496,572.98 115,161,448.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 466,569,498.04 779,495,332.30
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
466,569,498.04 779,495,332.30
负债和 所有 者权 益总 计
521,066,071.02 894,656,780.64
注：1 、 报 告截 止日2014 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额总 额466,569,498.04 份 。 其 中建信 双月 理财 基
金A 类 基金 份额 净 值1.000 元， 基金 份额 总额364,652,921.02 份； 建信 双月 理 财基 金 B 类 基金 份
额净 值1.000 元 ，基 金份 额总 额 101,916,577.02 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 双月 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月29 日(基金
合同生效日)至2013 年
6 月 30 日
一、收入
15,073,319.99 50,074,032.90
1.利息 收入
13,330,763.53 49,851,311.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,903,733.80 45,990,579.69
债券利 息收 入
4,926,514.48 1,454,171.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,500,515.25 2,406,559.62 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 17 页 共 43 页
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,742,556.46 222,721.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,742,556.46 222,721.69
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
2,577,579.80 7,986,852.81
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 669,629.49 3,237,353.03
2．托 管费 6.4.10.2.2 198,408.70 959,215.78
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 626,104.69 3,281,911.91
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
846,715.38 303,060.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
846,715.38 303,060.45
6．其 他费 用 6.4.7.20 236,721.54 205,311.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
12,495,740.19 42,087,180.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
12,495,740.19 42,087,180.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 双月 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
779,495,332.30 - 779,495,332.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 12,495,740.19 12,495,740.19 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 18 页 共 43 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-312,925,834.26 - -312,925,834.26
其中：1. 基 金申 购款 413,788,566.86 - 413,788,566.86
2. 基金 赎回 款 -726,714,401.12 - -726,714,401.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -12,495,740.19 -12,495,740.19
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
466,569,498.04 - 466,569,498.04
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 29 日(基金合同生效日)至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,304,894,249.62 - 5,304,894,249.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 42,087,180.09 42,087,180.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,602,288,017.86 - -4,602,288,017.86
其中：1. 基 金申 购款 103,875,832.12 - 103,875,832.12
2. 基金 赎回 款 -4,706,163,849.98 - -4,706,163,849.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -42,087,180.09 -42,087,180.09
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
702,606,231.76 - 702,606,231.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 19 页 共 43 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1541 号 《关 于核 准建 信双 月安 心 理财债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建信双月 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认 购 资金 利息 共募 集 5,303,739,448.69 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2013) 第 027 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《建 信双 月安 心理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年 1 月 29 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为5,304,894,249.62 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合1,154,800.93
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为招商银 行股份有
限公司 。
本基金根据投 资者认(申) 购本基金的金 额，对投 资 者持有的基金 份额按照 不 同的费率计提 销
售服务 费用 ，因 此形 成 A 级和 B 级两 级基 金份 额， 两级基 金份 额分 别设 置基 金代码 ，并 单独 公 布
每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 。本 基金 每份 基金份 额自 基金 合同 生效 日或申 购确 认日 起 每
两个月 为一 个运 作期 ，运 作期到 期日 前不 得赎 回。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双月安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ，包括现金 、通知存
款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、
期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397
天)债券(不 含可 转换 债券) ， 以及 中国 证监 会认 可得 其他具 有良 好流 动性 得金 融工具 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为七 天通 知存 款利率(税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信双
月安心 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2014 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 358,417.96
定期存 款 98,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 78,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 20,000,000.00
其他存 款 -
合计： 98,358,417.96
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
360,639,777.16 362,380,000.00 1,740,222.84 0.3730%
合计
360,639,777.16 362,380,000.00 1,740,222.84 0.3730%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 50,000,195.00 -
合计 50,000,195.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 187.86
应收定 期存 款利 息 602,111.62
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利息 7,272,491.34
应收买 入返 售证 券利 息 308,890.08 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 43 页
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 8,183,680.90
6.4.7.6 其 他资 产
无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 15,248.53
合计 15,248.53
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 299,683.12
合计 299,683.12
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信双 月安 心理 财 A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 652,259,083.89 652,259,083.89
本期申 购 307,461,317.88 307,461,317.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -595,067,480.75 -595,067,480.75
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 364,652,921.02 364,652,921.02 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 43 页
金额单 位： 人民 币元
建信双 月安 心理 财 B
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 127,236,248.41 127,236,248.41
本期申 购 106,327,248.98 106,327,248.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -131,646,920.37 -131,646,920.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 101,916,577.02 101,916,577.02
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信双 月安 心理 财 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 10,386,491.21 - 10,386,491.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,386,491.21 - -10,386,491.21
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信双 月安 心理 财 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,109,248.98 - 2,109,248.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,109,248.98 - -2,109,248.98
本期末 - - -
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,491.44
定期存 款利 息收 入 6,897,787.23
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 442.71
其他 12.42
合计 6,903,733.80
注：本 基金 本期 未发 生提 前支取 定期 存款 而产 生利 息损失 的情 况。
6.4.7.12 股 票投 资收益
无
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 275,264,948.22
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
265,091,265.19
减:应 收利 息总 额 8,431,126.57
债券投 资收 益 1,742,556.46
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无
6.4.7.16 股 利收 益
无
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
无
6.4.7.18 其 他收 入
无
6.4.7.19 交 易费 用
无
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,766.66
银行汇 划费 用 19,966.31
其他费 用 400.00
银行间 账户 维护 费 18,000.00
合计 236,721.54
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
无
6.4.10.1.2 权 证交 易
无
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
669,629.49 3,237,353.03
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
223,960.44 1,320,467.96
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基 金资 产净 值 0.27% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 43 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ；
2、客户维护 费是指基 金 管理人与基金 销售机构 约 定的用以向基 金销售机 构 支付客户服 务及销售
活动中产生的 相关费用 ， 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中列支， 不 属于从基金 资产中列
支的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
198,408.70 959,215.78
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 月安 心理
财 A
建信双 月安 心理 财
B
合计
中国建 设银 行 601,847.15 3,419.56 605,266.71
招商银 行 18,495.82 0.00 18,495.82
建信基 金管 理有 限责 任公
司
185.06 646.94 832.00
合计 620,528.03 4,066.50 624,594.53
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 月安 心理
财 A
建信双 月安 心理 财
B
合计
中国建 设银 行 3,096,424.69 9,836.32 3,106,261.01
招商银 行 173,918.58 1,028.44 174,947.02
建信基 金管 理有 限责 任公
司
627.79 2.40 630.19
合计 3,270,971.06 10,867.16 3,281,838.22
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 A 类 基金 份 额前一 日基 金资 产净 值 0.30% 和 B 类 基金 份额
前一日基金资 产净值 0.01% 的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 建信基金管理 有限建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 43 页
责任公 司， 再由 建信 基金 管理有 限责 任公 司计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日A 类 基金 份额 销售 服务 费＝A 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X0.30% / 当年天 数；
日B 类 基金 份额 销售 服务 费＝B 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.01% / 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 358,417.96 5,491.44 2,625,635.43 138,223.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 本 基金 于2013 年1 月 29 日 成立，
没有上 年度 可比 期间 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信双 月安 心理 财A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
10,386,491.21 - - 10,386,491.21 -
建信双 月安 心理 财B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,109,248.98 - - 2,109,248.98 - 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 43 页
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市 场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额53,939,653.03 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011318006 13 铁物资
SCP006
2014 年7 月1 日 100.10 260,000 26,026,000.00
130249 13 国开49 2014 年7 月1 日 100.04 200,000 20,008,000.00
140204 14 国开04 2014 年7 月1 日 100.05 100,000 10,005,000.00
合计
560,000 56,039,000.00
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理 的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 43 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的 活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用 评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 230,563,824.52 124,926,606.27
A-1 以下 - -
未评级 100,062,146.36 39,948,021.04
合计 330,625,970.88 164,874,627.31
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇 到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 43 页
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入 返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 98,358,417.96 - - - - 98,358,417.96
结算备 付金 - - - - - -
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资
产
200,591,775.98 160,048,001.18 - - - 360,639,777.16
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融 50,000,195.00 - - - - 50,000,195.00 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 43 页
资产
应收证 券清 算
款
- - - - - -
应收利 息 - - - - 8,183,680.90 8,183,680.90
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 3,884,000.00 3,884,000.00
其他资 产 - - - - - -
资产总计 348,950,388.94 160,048,001.18 - - 12,067,680.90 521,066,071.02
负债
卖出回 购金 融
资产款
53,939,653.03 - - - - 53,939,653.03
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负
债
- - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - - 110,717.17 110,717.17
应付托 管费 - - - - 32,805.08 32,805.08
应付销 售服 务
费
- - - - 93,661.88 93,661.88
应付交 易费 用 - - - - 15,248.53 15,248.53
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 4,804.17 4,804.17
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 299,683.12 299,683.12
负债总 计 53,939,653.03 - - - 556,919.95 54,496,572.98
利率敏 感度 缺
口
295,010,735.91 160,048,001.18 - - 11,510,760.95 466,569,498.04
上年度 末
2013 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 475,358,636.26 50,000,000.00 - - - 525,358,636.26
结算备 付金 - - - - - -
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资
产
194,847,572.66 19,983,026.74 - - - 214,830,599.40
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融
资产
143,900,775.85 - - - - 143,900,775.85 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 43 页
应收证 券清 算
款
- - - - - -
应收利 息 - - - - 8,843,869.13 8,843,869.13
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 1,722,900.00 1,722,900.00
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 814,106,984.77 69,983,026.74 - - 10,566,769.13 894,656,780.64
负债
卖出回 购金 融
资产款
114,489,347.86 - - - - 114,489,347.86
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负
债
- - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - - 195,528.80 195,528.80
应付托 管费 - - - - 57,934.44 57,934.44
应付销 售服 务
费
- - - - 183,308.50 183,308.50
应付交 易费 用 - - - - 12,180.71 12,180.71
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 15,721.70 15,721.70
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 207,426.33 207,426.33
负债总 计 114,489,347.86 - - - 672,100.48 115,161,448.34
利率敏 感度 缺
口
699,617,636.91 69,983,026.74 - - 9,894,668.65 779,495,332.30
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动(上 年末 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 43 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允 价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 43 页
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层级 的余 额 为360,639,777.16 元， 无属 于第 一或第 三层 级的 余额(2013 年6 月 30 日: 第二
层级209,938,212.78 元, 无第一 或第 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 360,639,777.16 69.21
其中： 债券 360,639,777.16 69.21
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 9.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 98,358,417.96 18.88
4 其他各项 资产 12,067,680.90 2.32
5 合计 521,066,071.02 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.80 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 43 页
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 53,939,653.03 11.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的40%" ，本 报告 期内 ， 本基金 未发 生超 标情 况。
7.3 基金 投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 122
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 40.39 11.56
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 10.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 34.30 - 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 43 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.09 11.56
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,013,806.28 6.43
其中： 政策 性金 融债 30,013,806.28 6.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 330,625,970.88 70.86
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 360,639,777.16 77.30
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041358076 13 魏桥
CP002
300,000 30,256,437.42 6.48
2 011337008 13 中 建材
SCP008
300,000 30,031,659.89 6.44
3 011318006 13 铁 物资
SCP006
300,000 30,030,302.34 6.44
4 041452031 14 建发
CP001
300,000 30,000,135.58 6.43
5 041360066 13 陕 煤化
CP002
200,000 20,107,019.11 4.31
6 041354045 13 川 交投
CP001
200,000 20,045,568.28 4.30
7 041353049 13 福耀
CP002
200,000 20,040,895.90 4.30
8 041460004 14 梅花
CP001
200,000 20,040,059.30 4.30
9 130249 13 国开 49 200,000 20,008,511.16 4.29 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 43 页
10 041461039 14 华 信资
产CP001
200,000 20,001,361.65 4.29
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 70
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3807%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0466%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2362%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
无
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 计价采 用 摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提
损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。
7.8.2 本 报告 期内， 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397
天 的浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日基 金资产 净值 的 20% 的 情况。
7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,183,680.90
4 应收申 购款 3,884,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,067,680.90
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 43 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
建信
双月
安心
理财
A
3,165 115,214.19 7,057,905.40 1.94% 357,595,015.62 98.06%
建信
双月
安心
理财
B
6 16,986,096.17 50,213,693.19 49.27% 51,702,883.83 50.73%
合计 3,171 147,136.39 57,271,598.59 12.28% 409,297,899.45 87.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
建信双 月安 心理 财A 0
建信双 月安 心理 财B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信双 月安 心理 财A
0
建信双 月安 心理 财B
0
合计
0
建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 43 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信双 月安 心理
财 A
建信双 月安 心理
财B
基金合 同生 效日 （2013 年 1 月 29 日） 基金
份额总 额
4,751,832,405.77 553,061,843.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 652,259,083.89 127,236,248.41
本报告 期基 金总 申购 份额 307,461,317.88 106,327,248.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 595,067,480.75 131,646,920.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 364,652,921.02 101,916,577.02
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 请解 聘江先 周 先 生
董事职 务、 解 聘罗 中涛 女 士监事 职务， 并聘 任杨 文 升先生 为董 事、 聘 任张 涛 女士为 公司 监事。 2014
年 3 月 21 日 公司 召开 第 三届董 事会 第六 次会 议， 会议决 定选 举杨 文升 先生 为公司 董事 长， 公 司
分别 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月21 日在 指 定媒体 和公 司网 站公 开披 露了原 董事 长的 离任
公告和 现董 事长 的任 职公 告。 上 述事 项符 合 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 的 相关 规定， 并
已在中 国证 监会 备案 。公 司已 于 2014 年 7 月 7 日 完成公 司法 定代 表人 变更 手续， 杨文 升先 生 为
法定代 表人 。
报告 期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 43 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证 券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会 《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 43 页
3、本 基金 本报 告期 无新 增 、剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - 68,500,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 不存 在超 过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于新 增招 商证 券为 旗下 开放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年5 月31
日
2 2013 年第 四季 度基 金产 品 风险
评价结 果
指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年2 月18
日
3 2013 年第 三季 度基 金产 品 风险
评价结 果
指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年2 月18
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 月安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信双 月安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信双月安心理财 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 43 页
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2014 年 8 月25 日
