建 信 双 息 红利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信双 息红 利债 券
基金主 代码 530017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 13 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 311,443,306.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过主 动管 理债 券组 合， 力争在 追求 基金 资产 稳定 增
长基础 上为 投资 者取 得高 于投资 业绩 比较 基准 的回
报。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期 ，结 合
自下而 上的 个券 选择 方法 构建债 券投 资组 合。 同时 在
固定收 益资 产所 提供 的稳 健收益 基础 上， 适当 进行 股
票投资 ，本 基金 的股 票投 资作为 债券 投资 的辅 助和 补
充，以 本金 安全 为最 重要 因素。
业绩比 较基 准 90%× 中国 债券 总指 数收 益 率 +10% × 中 证红 利指 数收
益率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于股 票型 基金 、混 合型 基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 朱义明
联系电 话 010-66228888 010-65558812
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhuyiming@citicbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-65550832
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,644,822.15
本期利 润 14,484,251.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0765
本期基 金份 额净 值增 长率 7.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0901
期末基 金资 产净 值 340,070,582.90
期末基 金份 额净 值 1.092
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.20% 0.16% 0.74% 0.12% 0.46% 0.04%
过去三 个月 4.30% 0.14% 3.13% 0.14% 1.17% 0.00%
过去六 个月 7.69% 0.17% 5.30% 0.14% 2.39% 0.03%
过去一 年 6.71% 0.18% 1.86% 0.16% 4.85% 0.02% 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
18.96% 0.22% 5.48% 0.15% 13.48% 0.07%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 90% × 中 国债 券总 指 数收益 率 +1 0%× 中证 红利 指数收 益率 。 本基 金
为债券型证券 投资基金 ， 主要投资对象 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
债券、股票、 权证及法 律 、法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。其中投资 于债券的
资产占 基金 资产 的比 例不 低于 80% ， 在 实际 投资 运作 中， 本基 金债 券投 资比 例 均值约 为 90% ， 故 本
基金采 取90% 作 为复 合 业 绩比较 基准 中衡 量债 券投 资业绩 的权 重， 相应 将 10% 作为衡 量权 益类 投资
业绩的 权重 。 中 国债 券总 指 数是由 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司 于2001 年12 月 31 日 推出 的债
券指数。它是 中国债券 市 场趋势的表征 ，也是债 券 组合投资管理 业绩评估 的 有效工具。 中国债券
总指数为掌握 我国债券 市 场价格总水平 、波动幅 度 和变动趋势， 测算债券 投 资回报率水 平，判断
债券供求动向 提供了很 好 的依据。因此 ，本基金 债 券投资的业绩 比较基准 选 择中国债券 总指数收
益率。中证红 利指数挑 选 在上海证券交 易所和深 圳 证券交易所上 市的现金 股 息率高、分 红比较稳
定、具 有一 定规 模及 流动 性的 100 只 股票 作为 样本 ，以反 映 A 股市 场高 红利 股票的 整体 状况 和 走
势。因 此， 本基 金权 益类 证券品 种的 业绩 比较 基准 选择中 证红 利指 数收 益率 。 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市 场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “诚信、 专 业、规范、创 新 ”的核 心 价值观，恪 守 “持有
人利益重于泰 山 ”的原 则 ，以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命，坚 持规范运 作 ，致力成为 “最可信
赖、持 续领 先的 综合 性、 专业化 资产 管理 公司 ”。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投 资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金、 建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型 证券 投资 基金 、 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金和 建信货 币市 场基 金 ， 共 计 42 只开 放式 基金 ， 管
理的基 金净 资产 规模 共计 为 551.21 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
投资管 理
部副总
监、本 基
金的基 金
经理
2011 年12 月
13 日
- 9
特许金 融
分析师
（CFA），
硕士， 加
拿大籍 华
人。 1995
年 7 月毕建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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业于南 开
大学金 融
系，获 经
济学学 士
学位，
2004 年 5
月毕业 于
加拿大 不
列颠哥 伦
比亚大
学，获 工
商管理 硕
士学位 。
曾先后 任
职于广 东
发展银 行
珠海分
行、深 圳
发展银 行
珠海分
行、嘉 实
基金管 理
有限公 司
等，从 事
外汇交
易、 信贷、
债券研 究
及投资 组
合管理 等
工作。
2008 年 5
月加入 建
信基金 管
理公司 ，
2009 年 6
月 2 日至
2011 年 5
月11 日任
建信收 益
增强债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ；
2008 年 8
月15 日起建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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任建信 稳
定增利 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理；2011
年 12 月
13 日 起任
建信双息
红利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ；
2013 年 9
月 3 日起
任建信 安
心保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基 金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年年初经济 延续了去 年 四季度后期疲 弱的态势 ， 经济增长压力 较大。制 造 业投资、房地 产
投资下降 趋 势明显， 消费 增速也有所 回落。从 三月 份开始,国家 陆续出台 了一 些促增长的 措施,但
效果并 不明 显。 随着 经济 下行压 力的 显现,国 家加 大 了政策 放松 的力 度， 一方 面货币 政策 出现 了明
显的松 动， 央行 实施 了两 次 定向降 准, 同时 通过 定向 再 贷款的 方式 为市 场注 入了 流动性 。 另 一方 面，
财政支出也有 所加快， 使 基建投资有所 回升。经 济 从五月份起逐 步显示出 复 苏迹象，发 电量同比
重新回 升， 采购 经理 人指 数（PMI ） 也开 始逐 月转 好 。
虽然今年上半 年经济增 长 、社融增速、 通货膨胀 等 数据整体上支 持债券走 好 ，而且资金利 率
也比去年下半 年下降不 少 ，但上半年债 券市场在 四 月底前是反复 的，这主 要 是由于央行 的政策信
号不够 明确 ，市 场一 直怀 疑央行 会改 变资 金面 宽松 的局面 。直 到 4 月底 127 号文消 息出 来和 央 行
定向降准后， 债券收益 率 才出现较大幅 度的下降 ， 市场逐步相信 资金面将 维 持宽松，同 时市场开
始担心 经济 减速 ，并 预期 将会降 准甚 至降 息， 收益 率在5 、6 月份 持续 下行 。
上半年 上证 综指 有所 下跌 ， 但 成长 股表 现出 色。 转 债表现 有所 分化 ， 但大 盘 转债如 银行 转债 、
石化转 债等 表现 不错 。
根据对市场的 判断，本 基 金在一季度降 低了利率 债 的配置，但在 二季度初 又 重新增加了中 长
期利率债和信 用债的配 置 ，并在二季度 末锁定了 部 分盈 利。本基 金在上半 年 增加了股票 和转债的
配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率7.69% ，波 动率0.17% ， 业 绩比较 基准 收益 率 5.3% ， 波动 率 0.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在“稳增 长 ”的预期下， 我们估计 政 府会继续推出 保增长的 措 施，继续降低 社
会融资成本依 然是政府 工 作的重点之一 ，我们预 期 经济将有所回 暖。但由 于 二季度经济 数据比预
期好， 而六 月份 的货 币供 应量和 社会 融资 总量 回升 较多， 我们 可能 将面 临一 段时间 的政 策观 察期 ，
在政策观察期 内，政府 会 放慢政策放松 的节奏， 观 察 已经实施的 政策对经 济 的作用。通 货膨胀方建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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面，我 们预 期下 半年 通货 膨胀走 势依 然温 和， 我们 会重点 关注 猪肉 价格 的走 势。
我们认为下半 年债券市 场 波动会加大， 一方面经 济 可能会比市场 预期好些 ， 另一方面由于 货
币供应 量、 社会 融资 总量 增速较 高， 央行 公开 市场 操作方 向存 在微 调的 可能 。
下半年本基金 将控制好 组 合债券久期， 继续合理 运 用杠杆增加收 益。同时 本 基金将继续加 强
信用研究，严 格挑选信 用 债券，规避信 用风险。 本 基金认为不少 低估值股 票 已经具备一 定的投资
价值，国企改 革和沪港 通 可能会成为推 动低估值 股 票行情的催化 剂，基金 下 半年将加大 这方 面股
票的投 资， 力争 为投 资者 创造良 好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金 估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参 与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2014 年 7 月 14 日 宣告 本基 金 2014 年度 第 1 次分 红， 向截 至 2014 年
7 月 16 日止 在本 基金 注册 登记人 建信 基金 管理 有限 责任公 司登 记在 册的 全体 持有人 ，按 每 10 份
基 金 份 额 派 发 红 利 0.30 元 ， 收 益 分 配 基 准 日 为 2014 年 6 月 30 日 ， 共 发 放 红 利 人 民 币
12,038,437.88 元（ 包含 现金和 红利 再投 资形 式） ， 达到基 金合 同约 定的 利润 分配要 求。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自2011 年12 月13 日建 信 双息红 利债 券型 证券 投资 基金 （ 以下 称 “ 建信 双息 基 金 ”或 “本基
金” ）成立以 来，作为 本 基金的托管人 ，中信银 行 严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的规定， 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 本 基金 于2014 年 上半 年进 行 了1 次 分红 ， 经本 托管 人 复核 ， 符 合合 同相 关
要求， 不存 在损 害持 有人 利益的 情况 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信双息基 金管理人 —— 建信基金管 理有限责 任 公司编制，并 经本托管 人 复核审查的本 半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确
和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,958,424.08 292,945.07
结算备 付金
2,155,323.45 1,616,880.14
存出保 证金
84,505.51 102,195.74
交易性 金融 资产
419,266,178.38 178,212,784.14
其中： 股票 投资
30,333,694.28 11,871,553.04
基金投 资
- -
债券投 资
388,932,484.10 166,341,231.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 3,000,000.00
应收证 券清 算款
1,345,659.16 10,254,901.86
应收利 息
6,209,143.34 3,292,083.32
应收股 利
- -
应收申 购款
8,732,102.00 55,307.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
442,751,335.92 196,827,098.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
95,699,850.90 20,999,875.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
6,370,310.63 309,856.59
应付管 理人 报酬
170,481.83 106,059.53
应付托 管费
48,709.10 30,302.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
191,226.07 129,621.43
应交税 费
- -
应付利 息
2,131.38 841.43
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
198,043.11 174,891.75
负债合 计
102,680,753.02 21,751,448.98
所有者权益：
实收基 金
311,443,306.79 172,671,282.58
未分配 利润
28,627,276.11 2,404,366.56
所有者 权益 合计
340,070,582.90 175,075,649.14 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
负债和 所有 者权 益总 计
442,751,335.92 196,827,098.12
注：报 告截 止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.092 元， 基金 份额 总额311,443,306.79 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
16,601,774.16 10,630,707.86
1.利息 收入
6,024,223.73 4,160,956.81
其中： 存款 利息 收入
45,494.33 41,335.91
债券利 息收 入
5,953,871.05 4,101,584.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,858.35 18,036.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,645,392.04 7,401,204.31
其中： 股票 投资 收益
2,712,607.05 2,533,628.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,776,422.86 4,606,976.58
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
156,362.13 260,599.19
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
5,839,429.17 -961,888.28
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
92,729.22 30,435.02
减： 二、费用
2,117,522.84 1,846,829.11
1．管 理人 报酬
689,671.96 609,550.47
2．托 管费
197,049.19 174,157.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
220,921.58 284,426.75
5．利 息支 出
806,722.86 554,569.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
806,722.86 554,569.70
6．其 他费 用
203,157.25 224,124.96
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
14,484,251.32 8,783,878.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
14,484,251.32 8,783,878.75
建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投 资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
172,671,282.58 2,404,366.56 175,075,649.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,484,251.32 14,484,251.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
138,772,024.21 11,738,658.23 150,510,682.44
其中：1.基 金申 购款 509,342,080.83 32,299,121.20 541,641,202.03
2. 基金 赎回 款 -370,570,056.62 -20,560,462.97 -391,130,519.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
311,443,306.79 28,627,276.11 340,070,582.90
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
169,790,121.63 9,009,801.10 178,799,922.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,783,878.75 8,783,878.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
12,208,388.94 1,407,234.67 13,615,623.61
其中：1.基 金申 购款 158,650,011.33 12,924,728.70 171,574,740.03
2. 基金 赎回 款 -146,441,622.39 -11,517,494.03 -157,959,116.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -6,893,419.76 -6,893,419.76 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
181,998,510.57 12,307,494.76 194,306,005.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信双息红利债券型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2011]1660 号《关于 核准建信 双息红利债券 型证券投资 基金募集的批 复》
核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 双息型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募 集1,951,604,406.33 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永
道中天 验字(2011) 第497 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《建 信 双息红 利债 券型 证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 12 月 13 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,951,677,612.70 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 73,206.37 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中信银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双息红利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的债 券( 包括 国 债、 金 融债、 央行 票据、 企业债 、 公 司债、 次
级债、可转 换债券、 短期 融资券、资 产支持证 券、 债券回购等) 、股票(包 含 中小板、创 业板及 其
他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 权证 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金投资组 合中投资 于 债券类资产占 基金资产 的 比例不低于 80%，投 资于 权益类资产占 基金资
产的比 例不 高 于 20% ，持 有现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准 为90%X 中国债 券总 指数 收益 率+10%X 中 证红 利指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 建信双息 红 利债券型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证监 会允 许的基金行 业实务 操
作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 年半年 度财 务报表符合企 业会计准则 的要求,真实、完 整地反映 了本基金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》财 税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关 于股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他 收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
无
6.4.8.1.2 权 证交 易
无
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
689,671.96 609,550.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
205,561.53 210,658.91
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管 理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.70% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
197,049.19 174,157.23
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
4,958,424.08 33,182.99 21,141,888.02 25,009.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额19,399,850.90 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140202 14 国开02 2014 年7 月7
日
103.97 200,000 20,794,000.00
合计
200,000 20,794,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额76,300,000.00 元， 于 2014 年7 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
新质押式回购 下转入质 押 库的债券，按 证券交易 所 规定的比例折 算为标准 券 后，不低于 债券回购
交易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计 量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2014 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 174,412,378.38 元， 属于 第二 层级的 余额 为 244,853,800.00 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额(2013 年 06 月 30 日： 属于 第一 层级 的 余额为 14,458,980.09 元 ，属于 第二 层级 的
余额 为183,310,265.25 元 ，无属 于第 三层 级的 余额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间及限 售期 间将 相关
股票和债券的 公允价值 列 入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公 允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 和债券 公允 价值 应属 第二 层级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 30,333,694.28 6.85
其中： 股票 30,333,694.28 6.85
2 固定收 益投 资 388,932,484.10 87.84
其中： 债券 388,932,484.10 87.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 0.00 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,113,747.53 1.61
7 其他各 项资 产 16,371,410.01 3.70
8 合计 442,751,335.92 100.00
建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,198,400.00 0.65
B
采矿业 - -
C
制造业 14,025,511.92 4.12
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,519,000.00 0.45
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,016,076.00 0.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软件 和信 息技 术服务
业
28,865.00 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 10,545,841.36 3.10
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 30,333,694.28 8.92
注：以 上行 业分 类 以2014 年 06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 1,160,000 5,753,600.00 1.69
2 000024 招商地 产 459,908 4,792,241.36 1.41
3 601766 中国南 车 1,000,000 4,500,000.00 1.32
4 000423 东阿阿 胶 91,680 3,054,777.60 0.90
5 600690 青岛海 尔 159,982 2,361,334.32 0.69 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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6 600887 伊利股 份 70,000 2,318,400.00 0.68
7 000998 隆平高 科 80,000 2,198,400.00 0.65
8 600858 银座股 份 287,600 2,016,076.00 0.59
9 600079 人福医 药 60,000 1,791,000.00 0.53
10 600795 国电电 力 700,000 1,519,000.00 0.45
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.ccbfund.cn 网站的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 8,437,800.00 4.82
2 601766 中国南 车 6,455,000.00 3.69
3 000024 招商地 产 5,241,231.10 2.99
4 600585 海螺水 泥 4,441,652.83 2.54
5 000998 隆平高 科 3,530,131.04 2.02
6 000423 东阿阿 胶 2,874,315.44 1.64
7 600376 首开股 份 2,769,731.81 1.58
8 600887 伊利股 份 2,604,736.00 1.49
9 600697 欧亚集 团 2,497,643.76 1.43
10 600998 九州通 2,471,074.34 1.41
11 600690 青岛海 尔 2,458,406.70 1.40
12 600372 中航电 子 2,348,253.00 1.34
13 600858 银座股 份 2,175,569.00 1.24
14 000006 深振业 Ａ 2,104,061.00 1.20
15 000547 闽福发 Ａ 2,099,000.00 1.20
16 601318 中国平 安 2,012,500.00 1.15
17 000002 万
科Ａ 1,896,000.00 1.08
18 000656 金科股 份 1,892,031.30 1.08
19 601299 中国北 车 1,888,000.00 1.08
20 600109 国金证 券 1,832,952.00 1.05
注：买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关交 易费 用 。 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 4,487,680.62 2.56
2 600372 中航电 子 4,204,928.56 2.40
3 600535 天士力 3,665,888.53 2.09
4 600376 首开股 份 3,289,751.07 1.88
5 600109 国金证 券 2,958,399.09 1.69
6 600976 武汉健 民 2,539,935.78 1.45
7 600697 欧亚集 团 2,430,429.65 1.39
8 000547 闽福发 Ａ 2,340,000.00 1.34
9 600048 保利地 产 2,213,900.00 1.26
10 600661 新南洋 2,206,653.79 1.26
11 600998 九州通 2,183,791.78 1.25
12 601766 中国南 车 2,175,000.00 1.24
13 000006 深振业 Ａ 2,074,033.00 1.18
14 601299 中国北 车 2,004,000.00 1.14
15 000002 万
科Ａ 1,995,000.00 1.14
16 601318 中国平 安 1,960,027.00 1.12
17 000656 金科股 份 1,759,174.00 1.00
18 002584 西陇化 工 1,717,252.26 0.98
19 601099 太平洋 1,705,000.00 0.97
20 000998 隆平高 科 1,695,966.40 0.97
注：卖 出金 额接 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关交 易费 用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 82,767,073.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 65,769,716.84
注：买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,003,300.00 3.24
2 央行票 据 - - 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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3 金融债 券 20,794,000.00 6.11
其中： 政策 性金 融债 20,794,000.00 6.11
4 企业债 券 173,226,286.20 50.94
5 企业短 期融 资券 22,242,800.00 6.54
6 中期票 据 110,140,000.00 32.39
7 可转债 51,526,097.90 15.15
8 其他 - -
9 合计 388,932,484.10 114.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101460026 14 闽 稀土
MTN001
300,000 30,444,000.00 8.95
2 140202 14 国开 02 200,000 20,794,000.00 6.11
3 1480104 14 中 卫建 投
债
200,000 20,434,000.00 6.01
4 101469005 14 北 排水
MTN001
200,000 20,282,000.00 5.96
5 101462017 14 轻纺
MTN001
200,000 20,216,000.00 5.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
无
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
无
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 84,505.51
2 应收证 券清 算款 1,345,659.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,209,143.34
5 应收申 购款 8,732,102.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,371,410.01
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 18,159,400.00 5.34
2 110015 石化转 债 9,177,450.00 2.70
3 113002 工行转 债 6,113,200.00 1.80
4 110018 国电转 债 4,440,518.00 1.31
5 110020 南山转 债 2,471,040.00 0.73
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,874 39,553.38 52,178,650.58 16.75% 259,264,656.21 83.25%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,635,765.33 0.53%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 12 月13 日 ）基 金份 额 总额
1,951,677,612.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,671,282.58
本报告 期基 金总 申购 份额 509,342,080.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 370,570,056.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 311,443,306.79
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 请解 聘江先 周 先 生
董事职 务、 解 聘罗 中涛 女 士监事 职务， 并聘 任杨 文 升先生 为董 事、 聘 任张 涛 女士为 公司 监事。 2014
年 3 月 21 日 公司 召开 第 三届董 事会 第六 次会 议， 会议决 定选 举杨 文升 先生 为公司 董事 长， 公 司
分别 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月21 日在 指 定媒体 和公 司网 站公 开披 露了原 董事 长的 离任
公告和 现董 事长 的任 职公 告。 上 述事 项符 合 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 的 相关 规定， 并
已在中 国证 监会 备案 。公 司已 于 2014 年 7 月 7 日 完成公 司法 定代 表人 变更 手续， 杨文 升先 生 为
法定代 表人 。
本基金 托管 人中 信银 行 于2014 年2 月 27 日公 告 ， 因工作 需要 ， 刘勇 先生 不 再担任 中信 银行
资产托 管部 总经 理 ， 任 命 刘泽云 先生 为中 信银 行资 产托管 部副 总经 理 ， 并 主 持资产 托管 部相 关工
作。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 73,076,304.60 49.25% 66,528.83 49.73% -
中信证券 1 28,464,904.06 19.19% 24,667.59 18.44% -
东兴证券 1 26,745,214.68 18.03% 24,349.04 18.20% -
民生证券 1 17,778,564.94 11.98% 16,185.75 12.10% -
信达证券 1 2,304,752.00 1.55% 2,059.16 1.54% -
国金证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没 有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信双息红利债券 2014 年半年 度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国 77,429,096.41 45.45% 653,500,000.00 32.48% - -
中信证券 70,605,930.58 41.45% 1,344,800,000.00 66.83% - -
东兴证券 7,161,169.12 4.20% - - - -
民生证券 15,156,977.21 8.90% - - - -
信达证券 - - 14,000,000.00 0.70% - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年 8 月25 日
