建 信 双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信双 债增 强债 券
基金主 代码 000207
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月25 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 459,966,725.87 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000207 000208
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 278,854,609.20 份 181,112,116.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创
造较高 的当 期收 入和 总回 报。
投资策 略 本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略 、 信 用债 投 资策略 、 可转 债投 资策 略 等
投资策 略以 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 朱义明
联系电 话 010-66228888 010-65558812
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhuyiming@citicbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-65550832
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.ccbfund.cn 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管 人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 13,284,971.82 8,191,019.70
本期利 润 19,637,464.96 12,121,819.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0476 0.0453
本期基 金份 额净 值增 长率 4.86% 4.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0424 0.0384
期末基 金资 产净 值 294,795,094.15 190,737,152.55
期末基 金份 额净 值 1.057 1.053
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 债增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.86% 0.07% 0.42% 0.07% 0.44% 0.00%
过去三 个月 3.02% 0.08% 2.42% 0.09% 0.60% -0.01%
过去六 个月 4.86% 0.08% 4.07% 0.08% 0.79% 0.00%
自基金 合同 6.75% 0.06% 0.11% 0.09% 6.64% -0.03% 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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生效起 至今
建信双 债增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.86% 0.07% 0.42% 0.07% 0.44% 0.00%
过去三 个月 2.93% 0.08% 2.42% 0.09% 0.51% -0.01%
过去六 个月 4.67% 0.08% 4.07% 0.08% 0.60% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
6.34% 0.07% 0.11% 0.09% 6.23% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年7 月25 日 生效 ，截止 报告 期末 未满 一年 。
2、 本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行上 市 的债券 、 货币 市场 工
具以及 法律 法 规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国 证 监会相 关规 定) 。
本基金 主要 投资 于国 债、 央行票 据、 金融 债、 次 级 债、 地 方政 府债、 企业 债 和公司 债、 中期 票据、
短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 可 转债 （ 含分 离交 易 可转债 ） 、 债 券回 购、 银行 存款以 及法 律法 规或
监管部门允许 基金投资 的 其他固定收益 类金融工 具 。基金不直接 从二级市 场 买入股票、 权证等权
益类资产，但 可参与一 级 市场新股申购 或增发， 持 有因可转债转 股所形成 的 股票或分离 交易可转
债分离 交易 的权 证等 资产 。 因上 述原 因持 有的 股票 和权证 等资 产， 基金 将在 其可交 易之 日起 的 10
个交易 日内 卖 出 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种 （如 国 债期货 ） ， 基金 管理 人
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。基 金 的投资组合比 例为：本 基 金债券资产 的投资比
例不低 于基 金资 产 的80% ，其中 投资 于信 用债 和可 转债的 比例 合计 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；
基金持 有的 现金 以及 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3、本 报告 期， 本 基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ，建信 基金 管 理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四 家分公司 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “诚信、 专 业、规范、创 新 ”的核 心 价值观，恪 守 “持有
人利益重于泰 山 ”的原 则 ，以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命，坚 持规范运 作 ，致力成为 “最可信
赖、持 续领 先的 综合 性、 专业化 资产 管理 公司 ”。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投 资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投 资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型 证券 投资 基金 、 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金和 建信货 币市 场基 金 ， 共 计 42 只开 放式 基金 ， 管
理的基 金净 资产 规模 共计 为 551.21 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
彭云峰
本基金 的
基金经 理
2013 年 7 月
25 日
- 8
硕士。 曾
任中经 网
数据有 限
公司财 经
分析师 、
国都证 券
有限责 任
公司债 券
研究员 兼
宏观研 究
员，2006
年 5 月起
就 职于 鹏
华基金 管
理公司 ，
历任债 券
研究员 、
社保组 合
投资经
理、债 券
基金经 理
等职，
2010 年 5
月31 日至
2011 年 6
月14 日任
鹏华信 用
增利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 。
彭云峰 于
2011 年 6
月加入 本
公司，
2011 年11建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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月30 日至
2013 年 5
月 3 日任
建信保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理；2012
年 2 月 17
日至 2014
年 1 月 21
日任建 信
货币市 场
基金基 金
经理；
2012 年 5
月29 日起
任建信 转
债增强 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理；2013
年 7 月 25
日起任 建
信双债 增
强债券 型
证券投 资
基金基 金
经理；
2013 年11
月 5 日起
任建信 安
心回报 两
年定期开
放债券 型
证券投 资
基金基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避 免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接 或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
与 2013 年下 半年 相比 ，2014 年上 半年 中国 经济 增 速有所 下降 ，二 季度 增速 略高于 一季 度，
同期通胀处于 较低水平 。 虽然外汇占款 增量比去 年 同期大幅减少 ，但上半 年 央行在公开 市场持续
投放资金，同 时实施了 定 向降 准和再贷 款等政策 ， 债券市场资金 面总体比 较 宽松，只是 在春节前
和6 月 中下 旬短 期内 出现 过资金 偏紧 的情 况。
由于经 济增 速下 降 ， 通 胀 水平较 低 ， 资 金面 宽松 ， 上半年 债券 市场 大幅 上涨, 期间各 期限 、 各
品种债 券收 益率 均大 幅下 行。具 体来 说， 除 3 月市 场小幅 调整 ，6 月 相对 平 稳外， 其余 各月 债市
均上涨。从不 同类别来 看 ，中长期债券 表现好于 短 期债 券，信用 债好于利 率 债，城投债 好于产业
债。上 半年 可转 债市 场表 现较好 。
上半年本基金 债券投资 比 例较高，久期 相对偏低 。 主要投资交易 所信用债 ， 适当投资短期 融
资券和中短期 限企业债 。 本基金对可转 债的投资 相 对谨慎 ，主要 投资债性 较 强的可转债。1-5 月
本基金 可转 债投 资比 例较 高，6 月适 当减 持。
建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 债增 强A 净值 增长 率 4.86% ， 波动 率0.08% ， 双 债增 强C 净值 增长 率4.67% ， 波动
率0.08%; 业绩 比较 基准 收 益率 4.07% ，波 动率0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
由于稳增长的 微刺激政 策 密集推出，货 币政策和 财 政政策都适当 放松，美 国 等发达经济体 经
济形势好转， 我们对下 半 年中国经济增 长形势比 较 乐观。预计下 半年经济 增 速可能与上 半年基本
持平，通胀水 平仍保持 在 较低水平。我 们预 计下 半 年货币政策可 能相对中 性 ，继续大幅 宽松的概
率不大。原因 包括：前 期 微刺激政策的 效力逐步 显 现，过于宽松 的货币政 策 不利于中国 经济转型
升级， 广义 货币 供应 量增 速可能 较高 。
基于以上判断 ，我们对 下 半年债券市场 谨慎乐观 ， 预计收益率进 一步下行 的 空间不大。我 们
认为下半年中 短期债券 的 表现可能较好 ，中高等 级 信用债的表现 可能好于 利 率债。由于 经济形势
可能逐步好转 ，股票市 场 估值相对合理 ，我们对 下 半年股票市场 相对乐观 。 目前可转债 市场整体
股性较 强， 如果 股市 向好 ，可转 债市 场也 会有 较好 的表现 。
下半年本基金 将谨慎投 资 ，稳中求进。 本基金将 在 保持流动性的 基础上， 择 机适度提高债 券
组合久 期 。 主 要投 资中 短 期信用 债 ， 继 续提 高交 易 所信用 债的 投资 比例 。 在 确定性 较强 的情 况下 ，
积极投资可转 债，精选 品 种，灵活操作 。我们将 密 切关注债券市 场、宏观 经 济形势，以 及政策动
态，积 极调 整投 资组 合。 在控制 风险 的基 础上 ，力 争获取 更多 投资 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风 险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运 营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的基 金管 理人 于2014 年1 月14 日 宣告 本基 金 第1 次 分红， 也即2013 年 度第1 次分 红，
向截 至 2014 年 1 月 16 日 止在本 基金 注册 登记 人建 信基金 管理 有限 责任 公司 登记在 册的 全体 持 有
人， 按 每10 份基 金份 额派 发红 利 0.10 元 （ 其中： 建 信双债 增 强 A 每 10 份基 金 份额派 发红 利 0.10
元, 建 信双 债增 强 券 C 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.10 元） 。收 益分 配基 准日 为 2013 年 12 月 31
日，共发放红利 人民币 9,832,712.17 元（包含现 金 和红利再投资形 式，其中 ：建信双债增 强 A
发放红 利人 民 币6,050,677.65 元, 建信 双债 增强C 发放红 利人 民 币 3,782,034.52 元） ， 符合 相关
法律法 规及 基金 合同 中关 于收益 分配 条款 的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2013 年 7 月 25 日 建信 双债增 强债 券型 证券 投资 基金（ 以下 称 “ 建信 双债 基金 ” 或“ 本基
金” ）成立以 来，作为 本 基金的托管人 ，中信银 行 严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的规定， 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 本 基金 于 2014 年1 月16 日 进行了 分红 ，符 合合 同要 求。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信双债基 金管理人 —— 建信基金管 理有限责 任 公司编制，并 经本托管 人 复核审查的本 年
度报告中的财 务指 标、 净 值表现、收益 分配、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和
完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
47,817,752.87 86,543,226.02
结算备 付金
22,692,944.98 8,368,482.46
存出保 证金
83,206.95 43,174.31
交易性 金融 资产
716,041,129.20 1,035,297,274.16
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
716,041,129.20 1,035,297,274.16
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
20,000,150.00 37,000,000.00
应收证 券清 算款
10,831,285.73 12,398,066.68
应收利 息
15,045,134.35 12,937,278.98
应收股 利
- -
应收申 购款
1,013,761.90 80,946.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
833,525,365.98 1,192,668,449.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
289,034,846.61 21,100,000.00
应付证 券清 算款
9,730,277.93 -
应付赎 回款
1,112,815.53 10,749,154.09
应付管 理人 报酬
259,460.22 685,478.49
应付托 管费
86,486.75 228,492.82
应付销 售服 务费
60,691.05 157,690.99
应付交 易费 用
5,821.98 14,777.22
应交税 费
- -
应付利 息
3,775.91 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
47,698,943.30 148,852.27
负债合 计
347,993,119.28 33,084,445.88
所有者权益：
实收基 金
459,966,725.87 1,140,049,689.40
未分配 利润
25,565,520.83 19,534,314.16
所有者 权益 合计
485,532,246.70 1,159,584,003.56
负债和 所有 者权 益总 计
833,525,365.98 1,192,668,449.44
注： 报告 截止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额459,966,725.87 份。 其中 建 信双债 增强 债券 基
金A 类 基金 份额 净 值1.057 元， 基金 份额 总额278,854,609.20 份； 建信 双债 增 强债券 基 金 C 类基
金份额 净 值1.053 元 ，基 金份额 总 额 181,112,116.67 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
一、收入
38,661,851.52
1.利息 收入
17,139,962.91
其中： 存款 利息 收入
302,825.15
债券利 息收 入
16,778,402.34
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
58,735.42
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
11,118,459.29
其中： 股票 投资 收益
531.52
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
11,117,927.77
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
- 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
10,283,293.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
120,136.20
减： 二、费用
6,902,566.88
1．管 理人 报酬
2,095,421.80
2．托 管费
698,473.93
3．销 售服 务费
479,629.59
4．交 易费 用
3,543.84
5．利 息支 出
3,393,032.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,393,032.06
6．其 他费 用
232,465.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
31,759,284.64
减：所 得税 费用
-
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”号
填列）
31,759,284.64
注：本 基金 基金 合同 自2013 年 07 月25 日生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,140,049,689.40 19,534,314.16 1,159,584,003.56
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,759,284.64 31,759,284.64
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-680,082,963.53 -15,895,365.80 -695,978,329.33
其中：1.基 金申 购款 79,419,811.63 3,244,922.00 82,664,733.63 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -759,502,775.16 -19,140,287.80 -778,643,062.96
四、 本 期向 基金 份额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -9,832,712.17 -9,832,712.17
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
459,966,725.87 25,565,520.83 485,532,246.70
注：本 基金 基金 合同 自2013 年 07 月25 日生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信双债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可 2013] 第698 号 《 关 于核准 建信 双债 增强 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信双债增强债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集3,195,585,368.91 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2013) 第 437 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《建信 双债 增强 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年 7 月 25 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 3,196,716,975.03 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 1,131,606.12 份基 金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为建 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公 司 。
根据《建信双 债增强债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《建信双 债增强债 券 型证 券投资基 金
招募说 明书 》 并报 中国 证 监会备 案 ， 本 基金 自募 集 期起根 据认 购/ 申购 费用 、 赎回费 用收 取方 式的
不同，将基 金份额分 为不 同的类别 。 在投资者 认购/ 申购时收取 认购/申购 费用 ，赎回时根 据持有
期限收 取赎 回费 用的 ， 称 为 A 类 基金 份额 ； 不收 取 认购/ 申购 费用 ， 而 是从 本 类别基 金资 产中 计提
销售服 务费 ，赎 回时 根据 持有期 限收 取赎 回费 用的 ，称为 C 类基 金份 额。 本 基金 A 类、C 类 两种
收费模 式并 存， 由于 基金 费用的 不同 ，本 基金 A 类 基金份 额和 C 类 基金 份额 分别计 算基 金份 额 净
值。投 资人 可自 由选 择认 购/申 购某 一类 别的 基金 份 额，但 各类 别基 金份 额之 间不能 相 互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 限于 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国内 依法发 行上 市的 债券 、建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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货币市场工具 及法律、 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金债券资 产的投资
比例不低于基金资产的 80% ，其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的
80% ； 基金 持有 的现 金以 及 到期日 在 1 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业
绩比较 基准 为中 债综 合全 价(总值)指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照 财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信双
债增强 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 年半年 度财 务报表符合企 业会计准则 的要求,真实、完 整地反映 了本基金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上 市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
无
6.4.8.1.2 权 证交 易
无
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,095,421.80 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,271,325.84
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.60% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
2、本 基金 基金 合同 自2013 年7 月 25 日 生效, 无 上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
698,473.93
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 信银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
2、本 基金 基金 合同 自2013 年7 月 25 日 生效, 无 上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 债增 强债 券
A
建信双 债增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 364,809.47 364,809.47
中信银 行 - 105,847.47 105,847.47
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 6,368.55 6,368.55
合计 - 477,025.49 477,025.49
注：1 、 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的约 定年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底，按月 支付给建 信 基金管理有限 责任公司 ， 再由建信基金 管理有限 责 任公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为
0.35% 。销 售服 务费 的计 算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.35% / 当年 天数 。
2、本 基金 基金 合同 自2013 年7 月 25 日 生效, 无 上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 47,817,752.87 32,987.91
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 心银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基金 基金 合同 自2013 年7 月 25 日 生效, 无 上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额45,569,857.21 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041361053 13 首发
CP001
2014 年7 月1
日
101.05 500,000 50,525,000.00
合计
500,000 50,525,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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证券款 余额243,464,989.40 元， 于 2014 年 7 月 2 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比例 折算为标 准 券后，不低 于债券回
购交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 322,985,129.20 元， 属于 第二 层级的 余额 为 393,056,000.00 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关债券的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 716,041,129.20 85.91
其中： 债券 716,041,129.20 85.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 2.40
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,510,697.85 8.46
7 其他各 项资 产 26,973,388.93 3.24
8 合计 833,525,365.98 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
无
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
无
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002065 东华软件 565,438.60 0.05
2 002713 东易日 盛 10,500.00 0.00
注：买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关交 易费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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1 002065 东华软 件 554,330.12 0.05
2 002713 东易日 盛 22,140.00 0.00
注：卖 出金 额接 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关 交 易费 用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 575,938.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 576,470.12
注：买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,003,000.00 16.48
其中： 政策 性金 融债 80,003,000.00 16.48
4 企业债 券 326,235,711.60 67.19
5 企业短 期融 资券 232,102,000.00 47.80
6 中期票 据 50,466,000.00 10.39
7 可转债 27,234,417.60 5.61
8 其他 - -
9 合计 716,041,129.20 147.48
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 126018 08 江 铜债 740,490 67,828,884.00 13.97
2 041361053 13 首发 CP001 500,000 50,525,000.00 10.41
3 122290 13 包钢 01 415,000 41,666,000.00 8.58
4 100236 10 国开 36 400,000 40,088,000.00 8.26
5 122186 12 力帆 02 327,840 32,816,784.00 6.76
建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资 明细
无
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
无
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,206.95
2 应收证 券清 算款 10,831,285.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,045,134.35
5 应收申 购款 1,013,761.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,973,388.93
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110020 南山转 债 16,198,617.60 3.34
2 113002 工行转 债 7,905,000.00 1.63
3 110018 国电转 债 3,130,800.00 0.64
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
双债
增强
债券A
3,341 83,464.41 29,094,955.00 10.43% 249,759,654.20 89.57%
建信
双债
增强
债券C
2,962 61,145.21 - 0.00% 181,112,116.67 100.00%
合计 6,303 72,975.84 29,094,955.00 6.33% 430,871,770.87 93.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 债
增强债 券
A
- 0.00%
建信双 债
增强债 券
C
978.47 0.00% 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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合计
978.47 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
建信双 债增 强债 券A 0
建信双 债增 强债 券C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信双 债增 强债 券A
0
建信双 债增 强债 券C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信双 债增 强债
券 A
建信双 债增 强债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年7 月 25 日 ） 基 金份
额总额
1,411,188,651.09 1,785,528,323.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 696,840,672.45 443,209,016.95
本报告 期基 金总 申购 份额 45,500,687.72 33,919,123.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 463,486,750.97 296,016,024.19
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 278,854,609.20 181,112,116.67
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 请解 聘江先 周 先 生
董事职 务、 解 聘罗 中涛 女 士监事 职务， 并聘 任杨 文 升先生 为董 事、 聘 任张 涛 女士为 公司 监事。 2014
年 3 月 21 日 公司 召开 第 三届董 事会 第六 次会 议， 会议决 定选 举杨 文升 先生 为公司 董事 长， 公 司
分别 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月21 日在 指 定媒体 和公 司网 站公 开披 露了原 董事 长的 离任
公告和 现董 事长 的任 职公 告。 上 述事 项符 合 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 的 相关 规定， 并
已在中 国证 监会 备案 。公 司已 于 2014 年 7 月 7 日 完成公 司法 定代 表人 变更 手续， 杨文 升先 生 为
法定代 表人 。
本基金 托管 人中 信银 行 于2014 年2 月 27 日公 告 ， 因工作 需要 ， 刘勇 先生 不 再担任 中信 银行
资产托 管部 总经 理 ， 任 命 刘泽云 先生 为中 信银 行资 产托管 部副 总经 理 ， 并 主 持资产 托管 部相 关工
作。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管 理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业 务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 建信双债增强债券 2014 年半年 度报告摘要
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
中金公司 2 576,470.12 100.00% 524.80 100.00% -
国泰证券 1 - - - - 新增
东兴证券 1 - - - - 新增
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入 、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内新 增 国泰君 安证 券股 份有 限公 司和东 兴证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元，
未剔除 交易 单元 。本 基金 与托管 在同 一托 管行 的公 司其他 基金 共用 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 287,670,729.04 42.96% 2,915,100,000.00 20.98% - -
国泰证券 381,922,246.26 57.04% 10,653,200,000.00 76.66% - -
东兴证券 24,421.19 0.00% 328,444,000.00 2.36% - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年 8 月25 日
