广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 48
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 48
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 50
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 51
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 53
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 54
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 54
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发中 证 500ETF
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,315,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 中 证 500
指数的 表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月1 日 至2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 20,098,585.93
本期利 润 108,610,551.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0406
本期加 权平 均净 值利 润率 3.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 244,943,330.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1058
期末基 金资 产净 值 2,559,981,649.63
期末基 金份 额净 值 1.1058
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 10.58%
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.77% 0.96% 2.50% 0.98% 0.27% -0.02%
过去三 个月 2.66% 1.06% 2.20% 1.07% 0.46% -0.01%
过去六 个月 2.69% 1.25% 2.50% 1.25% 0.19% 0.00%
过去一 年 20.48% 1.32% 21.29% 1.33% -0.81% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
10.58% 1.36% 14.19% 1.38% -3.61% -0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年4 月 11 日 至2014 年 6 月 30 日 ）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技风险投 资有限公司。公司拥有
公募基金、社保基金投资 管理人、受托管理保险资 金投资管理人、合格境内 机构投资者境外证券投
资管理 （QDII ） 和特 定客 户资产 管理 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资 源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至2014 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 五十 一只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资 基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵 活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿 元。 同时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈盛业
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深300 指数 基
金的基 金的 基
金经理 ；广 发
深证100 指数
分级基 金的 基
金经理 ；广 发
中证500ETF
联接 （LOF）基
金的基 金经 理
2013-04-1
1
2014-04-0
1
7
男， 中国 籍， 经济 学博 士， 持有基
金业执 业证 书， 2007 年3 月至2009
年 9 月 任广 发基金 管理 有 限公司
研究发 展部 行业 研究 员、 研 究小组
主管，2009 年 9 月至2010 年8 月
任广发基金管理有限公司机构投
资部投 资经 理， 2010 年8 月至2014
年 3 月 31 日 在广 发基 金管 理有限
公司数 量投 资部 工作 ，2010 年 12
月1 日至2014 年3 月31 日 任广发
沪深 300 指 数基 金，2010 年 12 月
1 日至2013 年10 月9 日任 广发中
证 500 指数 （LOF ）基 金的 基金经
理， 2013 年4 月 11 日至 2014 年3
月31 日任 广发 中证500ETF 基金的
基金经 理， 2013 年9 月9 日至2014
年 3 月 31 日任 广发 深证100 指数
分级基 金的 基金 经理 ，2013 年 10
月 10 日至 2014 年3 月 31 日任广
发中证 500ETF 联接(LOF) 基金的
基金经 理。
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深300 指数 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金 的
2014-04-0
1
- 10
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有基金
业执业 证书 ，2004 年7 月至 2010
年 11 月 在广 发基 金管 理有 限公司
信息技 术部 工作 ， 2010 年 11 月
至 2014 年 3 月任 广发 基金 管理有
限公司数量投资部数量投资研究
员。2014 年 4 月 1 日 起任 广发沪广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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基金经 理 深 300 指 数、 广发 中证 500ETF 以
及广发中 证 500ETF 联接(LOF) 基
金的基 金经 理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的 “ 任职 日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行 证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5% 。这 些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金 ，本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购赎 回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.02% ，年 化跟 踪误差 为 0.31% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要有两个：一是 基金成份股调整因素，本 基金季度末的成份
股调整 策略 合理 ，较 好地 控制了 该因 素带 来的 误差 ；二是 申购 和赎 回因 素， 作为 ETF 基金 ，申 赎 影
响相对较小且本基金成立 以来规模稳步增长，目前 的规模水平下，申购赎回 因素对本基金跟踪误差
的影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.69% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.50% ， 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.0015% ， 符合 要求 。报 告 期内本 基金 较好 地跟 踪了 指数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2014 年将 是中 国经 济转 型 的重要 一年 ， 对 此我 们持 乐观态 度， 而中 证500 成 份股大 多数 是由 我
国一批最具活力的中小企 业所构成，代表了我国新 兴的经济增长方式。随着 经济复苏进程的推进和
我国经 济增 长方 式的 转变 ， 中 证 500 指 数所 涵盖 的 领域有 望成 为未 来经 济发 展的支 柱产 业 ， 中 证 500
指数的 成长 性也 会更 加彰 显，因 此我 们看 好中 证 500 指数 的中 长期 走势 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 12 页共 54 页
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本年度 未进 行
利润分 配， 符合 合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的 真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金2014 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 19,154,028.81 9,318,362.92
结算备 付金
535,017.29 565,225.41
存出保 证金
586,318.31 429,955.13
交易性 金融 资产 6.4.7.2
2,545,028,127.92 3,172,067,896.82
其中： 股票 投资
2,541,566,677.92 3,172,067,896.82
基金投 资
- -
债券投 资
3,461,450.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
1,163,168.28 649,617.30
应收利 息 6.4.7.5
16,652.06 3,187.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
2,566,483,312.67 3,183,034,245.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,803,334.43 17,246.27
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,037,651.30 1,365,054.89
应付托 管费
207,530.28 273,011.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
1,404,313.47 2,306,109.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
1,048,833.56 1,274,111.15
负债合 计
6,501,663.04 5,235,532.76
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,315,038,319.00 2,951,038,319.00
未分配 利润
6.4.7.1
0 244,943,330.63 226,760,393.31
所有者 权益 合计
2,559,981,649.63 3,177,798,712.31
负债和 所有 者权 益总 计
2,566,483,312.67 3,183,034,245.07
注： 报 告截 止日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币1.1058 元 ， 基 金份 额 总额2,315,038,319.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 4 月 11 日 （基
金合同生效日） 至2013
年 6 月 30 日
一、收入
121,631,381.30 3,403,332.78
1.利息 收入
109,252.75 87,995.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 107,669.18 87,995.38
债券利 息收 入
1,583.57 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
29,656,686.29 21,531,406.83 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 12,061,531.13 20,193,173.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4
- -
股利收 益 6.4.7.1
5
17,595,155.16 1,338,233.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 88,511,965.25 -20,387,852.47
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7
3,353,477.01 2,171,783.04
减：二、费用
13,020,830.12 1,640,702.70
1．管 理人 报酬
7,303,011.45 333,703.68
2．托 管费
1,460,602.26 66,740.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 3,599,211.80 1,132,607.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9
658,004.61 107,650.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
108,610,551.18 1,762,630.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
108,610,551.18 1,762,630.08
注：本 基金 合同 生效 日 为2013 年4 月11 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 2,951,038,319.00 226,760,393.31 3,177,798,712.31 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 108,610,551.18 108,610,551.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -636,000,000.00 -90,427,613.86 -726,427,613.86
其中：1.基 金申 购款 1,182,000,000.00 105,449,064.33 1,287,449,064.33
2.基金 赎回 款 -1,818,000,000.00 -195,876,678.19 -2,013,876,678.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,315,038,319.00 244,943,330.63 2,559,981,649.63
项目
上年度可比期间
2013 年4 月11 日（基金合同生效日）至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 425,038,319.00 - 425,038,319.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 1,762,630.08 1,762,630.08
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -252,000,000.00 -15,982,171.85 -267,982,171.85
其中：1.基 金申 购款 122,000,000.00 8,996,724.23 130,996,724.23
2.基金 赎回 款 -374,000,000.00 -24,978,896.08 -398,978,896.08
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 173,038,319.00 -14,219,541.77 158,818,777.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦
刚， 会计 机构 负责 人： 张 晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会(“ 中国 证
监会”) 证监 许可[2013]165 号《关 于核 准广 发中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及联 接基 金
募集的批复》核准，由广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券 投资
基金运 作管 理办 法》 等有 关规定 和《 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》(“ 基
金合同 ”)发 起，于 2013 年 4 月 11 日募集 成立 。本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司， 并 于2013 年 4 月 11 日获 确认 。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式，存 续期 限不
定， 募 集期 间净 认购 金额 为人民 币 425,036,920.00 元， 有 效认 购户 数为3,122 户。 其中， 认购 资金
在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 1,399.00 元 ，折 合基金 份额 1,399.00 份， 按照基 金合 同的 有 关
约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）
验资。 基金 合同 于2013 年4 月11 日生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为425,038,319.00 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机 构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大 会 决定 。
本基金 的财 务报 表 于2014 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2014 年6 月30 日的 财务 状况 以及2014 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红 利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 19,154,028.81
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 19,154,028.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,524,566,296.91 2,541,566,677.92 17,000,381.01
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 3,388,542.47 3,461,450.00 72,907.53
银行间 市场 - - -
合计 3,388,542.47 3,461,450.00 72,907.53
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,527,954,839.38 2,545,028,127.92 17,073,288.54
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,156.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 237.51
应收结 算备 付金 利息 216.72
应收债 券利 息 13,041.10
应收买 入返 售证 券利 息 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 20 页共 54 页
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 16,652.06
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,404,313.47
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,404,313.47
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 288,191.88
应付替 代款 321,162.26
可退替 代款 1,298.70
应付指 数使 用费 438,180.72
合计 1,048,833.56
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,951,038,319.00 2,951,038,319.00
本期申 购 1,182,000,000.00 1,182,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -1,818,000,000.00 -1,818,000,000.00
本期末 2,315,038,319.00 2,315,038,319.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 466,191,458.37 -239,431,065.06 226,760,393.31
本期利 润 20,098,585.93 88,511,965.25 108,610,551.18
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 -108,022,449.50 17,594,835.64 -90,427,613.86 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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变动数
其中： 基金 申购 款 184,046,069.65 -78,597,005.32 105,449,064.33
基金赎 回款 -292,068,519.15 96,191,840.96 -195,876,678.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 378,267,594.80 -133,324,264.17 244,943,330.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 88,184.59
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 5,405.10
结算备 付金 利息 收入 14,079.49
其他 0.00
合计 107,669.18
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 17,745,860.69
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -5,684,329.56
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 12,061,531.13
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,314,537,296.35
减：卖 出股 票成 本总 额 1,296,791,435.66
买卖股 票差 价收 入 17,745,860.69
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 2,013,876,678.19
减：现 金支 付赎 回款 总额 962,506,871.19
减：赎 回股 票成 本总 额 1,057,054,136.56
赎回差 价收 入 -5,684,329.56
6.4.7.13 债券投资收益 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 17,595,155.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 17,595,155.16
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 88,511,965.25
——股 票投 资 88,439,057.72
——债 券投 资 72,907.53
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 88,511,965.25
注：其 他为 可退 替代 款公 允价值 变动 损益 。
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 3,353,477.01
其他 -
合计 3,353,477.01
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入（ 卖
出）被 替代 股票 的实 际买 入成本 （实 际卖 出金 额） 与申购 （赎 回） 确认 日估 值的差 额或 强制 退款 的
被替代 股票 在强 制退 款计 算日与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 3,599,211.80
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,599,211.80
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 732.01
上市费 29,752.78
指数使 用费 438,180.72
其他 900.00
合计 658,004.61
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 关系 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
广发中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
1,012,719.40 0.04% 359,439,731.50 45.24%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日 至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
327,236.48 47.18% 327,236.48 47.18%
注： 1 ： 股票 交易 佣金 的计 提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额* 佣金 比例- 证管 费- 经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) ；
2：本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3： 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年4月11 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,303,011.45 333,703.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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H=E×0.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年4月11 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,460,602.26 66,740.69
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无与 关联 交易 对手进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2014 年6 月30 日 上年度 末2013 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金(LOF)
2,282,917,522.00 98.61% 2,831,125,272.00 95.94%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效
日）至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
19,154,028.
81
88,184.59
2,624,987.8
4
81,192.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 581,809.00 2,344,690.27
上年度 可比 期间
2013 年 4 月 11 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00272
7
一心
堂
2014-
06-25
2014-
07-02
新股
流通
受限
12.20 12.20
500.0
0
6,100
.00
6,100
.00
-
注： 截 至本 报告期 末2014 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00061
2
焦作万
方
2014-0
4-03
重大事
项
6.08
2014-0
8-18
6.69
832,377.0
0
4,602,345.8
9
5,060,852.
16
-
00076
2
西藏矿
业
2014-0
4-29
重大事
项
10.54
2014-0
7-28
11.59
663,699.0
0
7,449,777.1
3
6,995,387.
46
-
00085
2
江钻股
份
2014-0
5-28
重大事
项
15.80 - -
222,367.0
0
3,550,979.6
8
3,513,398.
60
-
00216
7
东方锆
业
2014-0
1-02
重大事
项
11.39
2014-0
7-01
11.10
589,559.0
0
6,962,900.4
5
6,715,077.
01
-
00225
2
上海莱
士
2014-0
6-13
重大事
项
63.30 - -
199,934.0
0
7,101,612.3
2
12,655,822
.20
-
00230
6
湘鄂情
2014-0
6-23
重大事
项
5.57
2014-0
7-29
6.13 58,882.00 285,293.71 327,972.74 -
00234
0
格林美
2014-0
6-26
重大事
项
11.19
2014-0
7-24
11.77
722,806.0
0
8,058,862.4
5
8,088,199.
14
-
00263
5
安洁科
技
2014-0
6-30
重大事
项
31.99
2014-0
8-05
35.19 97,302.00
3,772,987.6
0
3,112,690.
98
-
00263
8
勤上光
电
2014-0
6-10
重大事
项
14.15
2014-0
7-15
14.75
365,810.0
0
4,363,904.0
5
5,176,211.
50
-
60026
0
凯乐科
技
2014-0
6-09
重大事
项
6.59 - -
568,507.0
0
4,378,649.2
2
3,746,461.
13
-
60041
8
江淮汽
车
2014-0
4-14
重大事
项
10.20
2014-0
7-11
11.22
1,158,575
.00
10,393,712.
60
11,817,465
.00
-
60049
0
鹏欣资
源
2014-0
4-01
重大事
项
6.11
2014-0
7-15
6.11
953,495.0
0
7,006,620.5
6
5,825,854.
45
-
60058
2
天地科
技
2014-0
6-26
重大事
项
7.97 - -
568,281.0
0
5,116,275.1
8
4,529,199.
57
-
60068
5
广船国
际
2014-0
4-07
重大事
项
17.13 - -
270,357.0
0
3,782,696.7
1
4,631,215.
41
-
60075
5
厦门国
贸
2014-0
6-27
重大事
项
4.85
2014-0
7-07
4.74
1,263,785
.00
6,579,558.0
2
6,129,357.
25
-
60075
7
长江传
媒
2014-0
6-17
重大事
项
8.85 - -
491,683.0
0
3,992,072.8
0
4,351,394.
55
-
60085
0
华东电
脑
2014-0
4-04
重大事
项
19.56
2014-0
7-11
21.52
127,511.0
0
2,682,806.7
4
2,494,115.
16
-
60086
4
哈投股
份
2014-0
4-11
重大事
项
8.68
2014-0
7-15
8.30
420,309.0
0
4,225,010.5
3
3,648,282.
12
-
60101
2
隆基股
份
2014-0
6-19
重大事
项
15.50
2014-0
7-01
15.60
359,200.0
0
5,027,978.6
4
5,567,600.
00
- 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 28 页共 54 页
60177
7
力帆股
份
2014-0
6-24
重大事
项
6.39
2014-0
7-08
6.70
407,691.0
0
2,728,559.6
5
2,605,145.
49
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小 ；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金本报告期末持有的 除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基 金资产净值比例为
0.14% ，因 此与 债券 相关 的 信用风 险不 重大 ；本 基金 上年度 末未 持有 债券 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回 支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可银行 间同业市场交易，除前文 所披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 29 页共 54 页
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
对流动性风险的监控和管 理，本基金管理人根据对 市场特征和发展形势等方 面的分析和判断，
由投资决策委员会根据 市 场运行情况和基金运行情 况制订本基金的风险控制 目标和方法，由基金绩
效评估 与风 险管 理组 具体 计算与 监控 各类 风险 控制 指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性 。 一般 来讲 ， 市 场风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,154,028.81 - - -
19,154,028.8
1
结算备 付金 535,017.29 - - - 535,017.29
存出保 证金 586,318.31 - - - 586,318.31
交易性 金融 资产 3,461,450.00 - -
2,541,566,677.
92
2,545,028,12
7.92
应收证 券清 算款 - - - 1,163,168.28 1,163,168.28
应收利 息 - - - 16,652.06 16,652.06
资产总 计 23,736,814.41 - - 2,542,746,498.
26
2,566,483,31
2.67
负债
应付证 券清 算款 - - - 2,803,334.43 2,803,334.43
应付管 理人 报酬 - - - 1,037,651.30 1,037,651.30
应付托 管费 - - - 207,530.28 207,530.28
应付交 易费 用 - - - 1,404,313.47 1,404,313.47
其他负 债 - - - 1,048,833.56 1,048,833.56
负债总 计 - - - 6,501,663.04 6,501,663.
04
利率敏 感度 缺口 23,736,814.41 - - 2,536,244,835.
22
2,559,981,64
9.63 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 30 页共 54 页
上年度末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,318,362.92 - - - 9,318,362.92
结算备 付金 565,225.41 - - - 565,225.41
存出保 证金 429,955.13 - - - 429,955.13
交易性 金融 资产 - - -
3,172,067,896.
82
3,172,067,89
6.82
应收证 券清 算款 - - - 649,617.30 649,617.30
应收利 息 - - - 3,187.49 3,187.49
资产总 计 10,313,543.46 -
-
3,172,720,701.
61
3,183,034,24
5.07
负债
应付证 券清 算款 - - - 17,246.27 17,246.27
应付管 理人 报酬 - - - 1,365,054.89 1,365,054.89
应付托 管费 - - - 273,011.02 273,011.02
其他负 债 - - - 1,274,111.15 1,274,111.15
应付交 易费 用 - - - 2,306,109.43 2,306,109.43
负债总 计 - - - 5,235,532.76 5,235,532.76
利率敏 感度 缺口 10,313,543.46
- -
3,167,485,168.
85
3,177,798,71
2.31
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -1,843.79 -
市场利 率下 降 25 个 基点 2,384.37 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 31 页共 54 页
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
2,541,566,677.9
2
99.28
3,172,067,896.8
2
99.82
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 3,461,450.00 0.14 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,545,028,127.9
2
99.42 3,172,067,896.8
2
99.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 126,719,105.67 153,845,293.00
业绩比 较基 准下 降 5% -126,719,105.67 -153,845,293.00
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 32 页共 54 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,541,566,677.92 99.03
其中： 股票 2,541,566,677.92 99.03
2 固定收 益投 资 3,461,450.00 0.13
其中： 债券 3,461,450.00 0.13
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,689,046.10 0.77
7 其他各 项资 产 1,766,138.65 0.07
8 合计 2,566,483,312.67 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 46,777,448.08 1.83
B 采矿业
77,604,017.62
3.03
C 制造业 1,571,443,773.70 61.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
64,403,194.45 2.52
E 建筑业 67,940,363.61 2.65 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 33 页共 54 页
F 批发和 零售 业
169,592,109.12 6.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
71,918,767.99 2.81
H 住宿和 餐饮 业
4,318,310.39 0.17
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
130,536,929.20 5.10
J 金融业
39,970,241.33 1.56
K 房地产 业
183,337,007.67 7.16
L 租赁和 商务 服务 业
39,728,511.73 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业
10,267,694.25 0.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
18,451,681.63 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,096,493.67 1.10
S 综合
17,180,133.48 0.67
合计 2,541,566,677.92 99.28
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600570 恒生电 子 645,573 18,979,846.20 0.74
2 002190 成飞集 成 231,228 13,642,452.00 0.53
3 600557 康缘药 业 475,315 13,641,540.50 0.53
4 600587 新华医 疗 180,420 13,450,311.00 0.53
5 000559 万向钱 潮 1,289,028 13,251,207.84 0.52
6 600879 航天电 子 1,123,330 13,232,827.40 0.52
7 000998 隆平高 科 470,149 12,919,694.52 0.50
8 002252 上海莱 士 199,934 12,655,822.20 0.49
9 600312 平高电 气 905,123 12,617,414.62 0.49
10 002022 科华生 物 531,047 12,240,633.35 0.48
11 600418 江淮汽 车 1,158,575 11,817,465.00 0.46
12 600872 中炬高 新 1,076,406 11,485,252.02 0.45
13 000977 浪潮信 息 325,978 11,467,906.04 0.45
14 601099 太平洋 1,779,736 11,336,918.32 0.44
15 002063 远光软 件 551,000 11,267,950.00 0.44
16 600201 金宇集 团 360,408 11,215,896.96 0.44 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 34 页共 54 页
17 002405 四维图 新 665,872 11,066,792.64 0.43
18 002152 广电运 通 620,126 10,566,947.04 0.41
19 000511 烯碳新 材 1,551,660 10,458,188.40 0.41
20 002005 德豪润 达 1,245,800 10,427,346.00 0.41
21 600398 海澜之 家 1,132,600 10,419,920.00 0.41
22 600967 北方创 业 829,000 10,403,950.00 0.41
23 600138 中青旅 474,053 10,324,874.34 0.40
24 002250 联化科 技 725,163 10,297,314.60 0.40
25 600645 中源协 和 370,007 10,267,694.25 0.40
26 600517 置信电 气 1,002,972 10,190,195.52 0.40
27 600584 长电科 技 1,150,802 10,161,581.66 0.40
28 600522 中天科 技 751,677 9,839,451.93 0.38
29 600525 长园集 团 888,756 9,811,866.24 0.38
30 600770 综艺股 份 1,051,024 9,732,482.24 0.38
31 002440 闰土股 份 518,003 9,583,055.50 0.37
32 600643 爱建股 份 1,040,901 9,565,880.19 0.37
33 600759 正和股 份 929,791 9,502,464.02 0.37
34 600694 大商股 份 370,346 9,454,933.38 0.37
35 600601 方正科 技 2,909,089 9,279,993.91 0.36
36 600654 飞乐股 份 1,016,046 9,195,216.30 0.36
37 600881 亚泰集 团 2,484,300 9,142,224.00 0.36
38 000712 锦龙股 份 607,857 9,075,305.01 0.35
39 002219 恒康医 疗 411,193 9,038,022.14 0.35
40 600037 歌华有 线 849,211 8,933,699.72 0.35
41 600747 大连控 股 1,428,119 8,868,618.99 0.35
42 600511 国药股 份 388,927 8,828,642.90 0.34
43 000897 津滨发 展 1,750,297 8,768,987.97 0.34
44 600200 江苏吴 中 841,389 8,742,031.71 0.34
45 600811 东方集 团 1,679,623 8,717,243.37 0.34
46 002153 石基信 息 168,118 8,624,453.40 0.34
47 600675 中华企 业 1,759,790 8,534,981.50 0.33
48 002048 宁波华 翔 572,786 8,534,511.40 0.33
49 600158 中体产 业 909,462 8,530,753.56 0.33
50 600635 大众公 用 1,777,023 8,511,940.17 0.33
51 600805 悦达投 资 918,183 8,438,101.77 0.33
52 600175 美都控 股 1,467,424 8,437,688.00 0.33
53 002092 中泰化 学 1,363,143 8,424,223.74 0.33
54 600820 隧道股 份 1,726,744 8,374,708.40 0.33
55 000997 新 大 陆 481,924 8,366,200.64 0.33
56 600787 中储股 份 633,096 8,274,564.72 0.32
57 600410 华胜天 成 695,200 8,265,928.00 0.32
58 600110 中科英 华 1,551,868 8,147,307.00 0.32
59 002437 誉衡药 业 157,976 8,135,764.00 0.32
60 000550 江铃汽 车 280,544 8,130,165.12 0.32 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 35 页共 54 页
61 002340 格林美 722,806 8,088,199.14 0.32
62 000848 承德露 露 406,927 8,085,639.49 0.32
63 002049 同方国 芯 338,866 8,048,067.50 0.31
64 002191 劲嘉股 份 604,023 8,033,505.90 0.31
65 002004 华邦颖 泰 425,861 7,921,014.60 0.31
66 000988 华工科 技 843,375 7,919,291.25 0.31
67 600978 宜华木 业 1,619,199 7,901,691.12 0.31
68 600432 吉恩镍 业 544,752 7,866,218.88 0.31
69 002266 浙富控 股 1,089,845 7,727,001.05 0.30
70 002701 奥瑞金 382,927 7,723,637.59 0.30
71 600151 航天机 电 1,010,710 7,721,824.40 0.30
72 600478 科力远 340,596 7,717,905.36 0.30
73 002073 软控股 份 800,501 7,660,794.57 0.30
74 600422 昆明制 药 364,365 7,655,308.65 0.30
75 600797 浙大网 新 1,116,303 7,646,675.55 0.30
76 600765 中航重 机 629,412 7,552,944.00 0.30
77 000788 北大医 药 496,793 7,541,317.74 0.29
78 000939 凯迪电 力 1,015,177 7,512,309.80 0.29
79 600261 阳光照 明 750,002 7,410,019.76 0.29
80 000735 罗 牛 山 1,190,118 7,283,522.16 0.28
81 600500 中化国 际 1,122,094 7,226,285.36 0.28
82 600366 宁波韵 升 485,304 7,201,911.36 0.28
83 600198 大唐电 信 482,960 7,196,104.00 0.28
84 600651 飞乐音 响 970,357 7,180,641.80 0.28
85 600183 生益科 技 1,159,301 7,141,294.16 0.28
86 000513 丽珠集 团 150,040 7,086,389.20 0.28
87 000541 佛山照 明 711,250 7,084,050.00 0.28
88 600572 康恩贝 510,192 7,076,363.04 0.28
89 600521 华海药 业 635,258 7,019,600.90 0.27
90 600320 振华重 工 2,198,781 7,014,111.39 0.27
91 000028 国药一 致 175,235 7,000,638.25 0.27
92 000762 西藏矿 业 663,699 6,995,387.46 0.27
93 002223 鱼跃医 疗 287,813 6,979,465.25 0.27
94 002271 东方雨 虹 278,968 6,932,354.80 0.27
95 600139 西部资 源 498,627 6,881,052.60 0.27
96 600351 亚宝药 业 747,315 6,875,298.00 0.27
97 600835 上海机 电 434,351 6,767,188.58 0.26
98 600776 东方通 信 506,510 6,761,908.50 0.26
99 000887 中鼎股 份 698,514 6,747,645.24 0.26
100 600596 新安股 份 735,040 6,725,616.00 0.26
101 002167 东方锆 业 589,559 6,715,077.01 0.26
102 000049 德赛电 池 166,879 6,703,529.43 0.26
103 600884 杉杉股 份 389,417 6,694,078.23 0.26
104 002273 水晶光 电 363,817 6,657,851.10 0.26 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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105 000690 宝新能 源 1,629,078 6,646,638.24 0.26
106 600038 哈飞股 份 238,667 6,642,102.61 0.26
107 600112 天成控 股 516,584 6,622,606.88 0.26
108 002396 星网锐 捷 236,160 6,610,118.40 0.26
109 000671 阳 光 城 750,330 6,595,400.70 0.26
110 600284 浦东建 设 700,316 6,589,973.56 0.26
111 002155 辰州矿 业 878,872 6,573,962.56 0.26
112 002573 国电清 新 373,308 6,562,754.64 0.26
113 600699 均胜电 子 258,499 6,496,079.87 0.25
114 600426 华鲁恒 升 900,753 6,485,421.60 0.25
115 000829 天音控 股 762,795 6,453,245.70 0.25
116 002690 美亚光 电 182,841 6,448,802.07 0.25
117 000969 安泰科 技 697,991 6,421,517.20 0.25
118 002428 云南锗 业 527,543 6,399,096.59 0.25
119 600161 天坛生 物 347,431 6,385,781.78 0.25
120 600503 华丽家 族 1,537,142 6,271,539.36 0.24
121 002309 中利科 技 360,142 6,262,869.38 0.24
122 600704 物产中 大 746,522 6,181,202.16 0.24
123 600387 海越股 份 409,262 6,171,670.96 0.24
124 600435 北方导 航 503,492 6,167,777.00 0.24
125 600122 宏图高 科 1,236,592 6,158,228.16 0.24
126 002317 众生药 业 307,731 6,145,388.07 0.24
127 000616 亿城投 资 1,930,013 6,137,441.34 0.24
128 600611 大众交 通 934,065 6,136,807.05 0.24
129 600755 厦门国 贸 1,263,785 6,129,357.25 0.24
130 000422 湖北宜 化 1,212,877 6,076,513.77 0.24
131 600169 太原重 工 2,137,600 6,070,784.00 0.24
132 002368 太极股 份 179,239 6,002,714.11 0.23
133 600545 新疆城 建 731,000 5,994,200.00 0.23
134 000759 中百集 团 738,246 5,979,792.60 0.23
135 002181 粤 传 媒 378,363 5,978,135.40 0.23
136 600171 上海贝 岭 729,402 5,951,920.32 0.23
137 002595 豪迈科 技 126,056 5,943,540.40 0.23
138 000809 铁岭新 城 499,364 5,927,450.68 0.23
139 600125 铁龙物 流 1,229,673 5,927,023.86 0.23
140 600270 外运发 展 490,098 5,920,383.84 0.23
141 601519 大智慧 1,004,580 5,896,884.60 0.23
142 000006 深振业 Ａ 1,285,550 5,887,819.00 0.23
143 600673 东阳光 科 480,118 5,881,445.50 0.23
144 002424 贵州百 灵 237,186 5,849,006.76 0.23
145 002508 老板电 器 206,132 5,827,351.64 0.23
146 600490 鹏欣资 源 953,495 5,825,854.45 0.23
147 600790 轻纺城 646,141 5,802,346.18 0.23
148 600536 中国软 件 269,475 5,793,712.50 0.23 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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149 600816 安信信 托 401,759 5,785,329.60 0.23
150 000528 柳
工 992,300 5,775,186.00 0.23
151 000566 海南海 药 527,860 5,743,116.80 0.22
152 600761 安徽合 力 581,630 5,723,239.20 0.22
153 600220 江苏阳 光 1,924,887 5,716,914.39 0.22
154 600580 卧龙电 气 739,929 5,675,255.43 0.22
155 002050 三花股 份 520,401 5,651,554.86 0.22
156 600240 华业地 产 1,150,063 5,612,307.44 0.22
157 002477 雏鹰农 牧 595,405 5,602,761.05 0.22
158 601012 隆基股 份 359,200 5,567,600.00 0.22
159 000786 北新建 材 405,568 5,564,392.96 0.22
160 600056 中国医 药 523,376 5,563,486.88 0.22
161 600509 天富能 源 689,181 5,561,690.67 0.22
162 600289 亿阳信 通 618,619 5,536,640.05 0.22
163 600160 巨化股 份 1,140,400 5,519,536.00 0.22
164 002414 高德红 外 303,244 5,516,008.36 0.22
165 600067 冠城大 通 1,099,719 5,509,592.19 0.22
166 600825 新华传 媒 705,403 5,509,197.43 0.22
167 000078 海王生 物 740,815 5,489,439.15 0.21
168 600416 湘电股 份 573,136 5,484,911.52 0.21
169 600059 古越龙 山 687,866 5,482,292.02 0.21
170 600409 三友化 工 1,244,927 5,440,330.99 0.21
171 600325 华发股 份 875,806 5,438,755.26 0.21
172 002056 横店东 磁 279,038 5,430,079.48 0.21
173 002052 同洲电 子 601,888 5,410,973.12 0.21
174 000415 渤海租 赁 704,242 5,408,578.56 0.21
175 000510 金路集 团 822,479 5,403,687.03 0.21
176 000652 泰达股 份 1,394,336 5,396,080.32 0.21
177 600812 华北制 药 1,097,943 5,390,900.13 0.21
178 002249 大洋电 机 387,729 5,389,433.10 0.21
179 002161 远 望 谷 698,205 5,376,178.50 0.21
180 000088 盐 田 港 1,053,258 5,350,550.64 0.21
181 000726 鲁
泰Ａ 608,600 5,349,594.00 0.21
182 600017 日照港 2,063,708 5,345,003.72 0.21
183 002069 獐 子 岛 379,970 5,311,980.60 0.21
184 000540 中天城 投 1,039,960 5,303,796.00 0.21
185 600292 中电远 达 278,039 5,293,862.56 0.21
186 600720 祁连山 844,028 5,292,055.56 0.21
187 002041 登海种 业 189,823 5,284,672.32 0.21
188 000697 炼石有 色 381,042 5,269,810.86 0.21
189 000488 晨鸣纸 业 1,202,544 5,243,091.84 0.20
190 600064 南京高 科 486,961 5,234,830.75 0.20
191 600458 时代新 材 587,925 5,185,498.50 0.20
192 002638 勤上光 电 365,810 5,176,211.50 0.20 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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193 600851 海欣股 份 795,890 5,165,326.10 0.20
194 000823 超声电 子 425,511 5,161,448.43 0.20
195 002431 棕榈园 林 289,846 5,159,258.80 0.20
196 600132 重庆啤 酒 343,487 5,124,826.04 0.20
197 002064 华峰氨 纶 598,552 5,123,605.12 0.20
198 002018 华星化 工 603,800 5,120,224.00 0.20
199 601718 际华集 团 2,079,659 5,115,961.14 0.20
200 600563 法拉电 子 153,367 5,099,452.75 0.20
201 600086 东方金 钰 285,385 5,096,976.10 0.20
202 000877 天山股 份 830,818 5,076,297.98 0.20
203 600481 双良节 能 518,556 5,066,292.12 0.20
204 000612 焦作万 方 832,377 5,060,852.16 0.20
205 601717 郑煤机 1,041,200 5,060,232.00 0.20
206 000816 江淮动 力 1,167,690 5,044,420.80 0.20
207 600187 国中水 务 1,100,600 5,040,748.00 0.20
208 000979 中弘股 份 1,685,162 5,004,931.14 0.20
209 002168 深圳惠 程 678,215 4,978,098.10 0.19
210 000933 神火股 份 1,437,203 4,972,722.38 0.19
211 000926 福星股 份 762,571 4,971,962.92 0.19
212 002029 七 匹 狼 612,539 4,949,315.12 0.19
213 600460 士兰微 835,873 4,948,368.16 0.19
214 601311 骆驼股 份 458,083 4,910,649.76 0.19
215 000572 海马汽 车 1,323,646 4,897,490.20 0.19
216 000982 中银绒 业 675,338 4,896,200.50 0.19
217 600575 芜湖港 1,315,223 4,892,629.56 0.19
218 002118 紫鑫药 业 345,562 4,889,702.30 0.19
219 002183 怡 亚 通 630,607 4,874,592.11 0.19
220 600640 号百控 股 282,445 4,869,351.80 0.19
221 000830 鲁西化 工 1,382,224 4,865,428.48 0.19
222 000050 深天马 Ａ 388,714 4,858,925.00 0.19
223 002444 巨星科 技 507,874 4,824,803.00 0.19
224 600073 上海梅 林 661,924 4,812,187.48 0.19
225 000973 佛塑科 技 911,358 4,811,970.24 0.19
226 600894 广日股 份 436,014 4,809,234.42 0.19
227 002262 恩华药 业 213,482 4,741,435.22 0.19
228 002648 卫星石 化 331,116 4,738,269.96 0.19
229 601000 唐山港 1,079,043 4,726,208.34 0.18
230 000919 金陵药 业 339,277 4,722,735.84 0.18
231 002325 洪涛股 份 574,771 4,713,122.20 0.18
232 002028 思源电 气 498,426 4,685,204.40 0.18
233 000860 顺鑫农 业 333,010 4,675,460.40 0.18
234 600266 北京城 建 625,246 4,670,587.62 0.18
235 000021 长城开 发 790,781 4,665,607.90 0.18
236 600874 创业环 保 586,408 4,661,943.60 0.18 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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237 000975 银泰资 源 584,544 4,658,815.68 0.18
238 000886 海南高 速 1,071,985 4,641,695.05 0.18
239 600685 广船国 际 270,357 4,631,215.41 0.18
240 601369 陕鼓动 力 825,500 4,631,055.00 0.18
241 600120 浙江东 方 408,279 4,613,552.70 0.18
242 600551 时代出 版 276,292 4,605,787.64 0.18
243 600859 王府井 290,934 4,596,757.20 0.18
244 600636 三爱富 361,432 4,564,886.16 0.18
245 600300 维维股 份 1,125,771 4,548,114.84 0.18
246 600566 洪城股 份 196,623 4,541,991.30 0.18
247 000636 风华高 科 727,773 4,541,303.52 0.18
248 600482 风帆股 份 423,611 4,532,637.70 0.18
249 600582 天地科 技 568,281 4,529,199.57 0.18
250 002663 普邦园 林 377,170 4,510,953.20 0.18
251 002011 盾安环 境 567,660 4,501,543.80 0.18
252 600885 宏发股 份 204,530 4,493,524.10 0.18
253 000518 四环生 物 1,390,943 4,464,927.03 0.17
254 600401 海润光 伏 559,131 4,461,865.38 0.17
255 600628 新世界 574,349 4,456,948.24 0.17
256 000667 美好集 团 2,601,576 4,448,694.96 0.17
257 000900 现代投 资 963,393 4,441,241.73 0.17
258 002179 中航光 电 251,566 4,414,983.30 0.17
259 002311 海大集 团 400,800 4,412,808.00 0.17
260 600004 白云机 场 623,206 4,387,370.24 0.17
261 000587 金叶珠 宝 421,854 4,378,844.52 0.17
262 600251 冠农股 份 292,477 4,372,531.15 0.17
263 600612 老凤祥 171,933 4,351,624.23 0.17
264 600757 长江传 媒 491,683 4,351,394.55 0.17
265 000543 皖能电 力 657,947 4,342,450.20 0.17
266 600748 上实发 展 583,913 4,338,473.59 0.17
267 000669 金鸿能 源 252,418 4,336,541.24 0.17
268 600141 兴发集 团 441,643 4,332,517.83 0.17
269 600311 荣华实 业 897,464 4,325,776.48 0.17
270 600329 中新药 业 278,652 4,316,319.48 0.17
271 000685 中山公 用 424,058 4,312,669.86 0.17
272 002277 友阿股 份 453,689 4,310,045.50 0.17
273 002013 中航机 电 289,092 4,281,452.52 0.17
274 600729 重庆百 货 219,104 4,281,292.16 0.17
275 600826 兰生股 份 287,948 4,267,389.36 0.17
276 600528 中铁二 局 919,475 4,257,169.25 0.17
277 600993 马应龙 269,925 4,240,521.75 0.17
278 601002 晋亿实 业 503,909 4,232,835.60 0.17
279 000921 海信科 龙 485,448 4,223,397.60 0.16
280 002025 航天电 器 268,632 4,214,836.08 0.16 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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281 000563 陕国投 Ａ 654,247 4,206,808.21 0.16
282 600380 健康元 833,917 4,202,941.68 0.16
283 001696 宗申动 力 924,857 4,189,602.21 0.16
284 600456 宝钛股 份 282,301 4,189,346.84 0.16
285 600438 通威股 份 440,204 4,177,535.96 0.16
286 002408 齐翔腾 达 297,180 4,142,689.20 0.16
287 600831 广电网 络 531,683 4,109,909.59 0.16
288 002384 东山精 密 406,002 4,104,680.22 0.16
289 600322 天房发 展 1,198,603 4,099,222.26 0.16
290 002216 三全食 品 226,878 4,095,147.90 0.16
291 000099 中信海 直 460,152 4,076,946.72 0.16
292 002698 博实股 份 163,107 4,064,626.44 0.16
293 002254 泰和新 材 480,678 4,061,729.10 0.16
294 002140 东华科 技 240,975 4,055,609.25 0.16
295 002083 孚日股 份 985,149 4,029,259.41 0.16
296 002714 牧原股 份 91,201 4,017,404.05 0.16
297 600487 亨通光 电 278,370 4,002,960.60 0.16
298 000031 中粮地 产 1,227,469 4,001,548.94 0.16
299 600740 山西焦 化 765,760 3,997,267.20 0.16
300 000501 鄂武商 Ａ 341,353 3,993,830.10 0.16
301 600754 锦江股 份 243,165 3,990,337.65 0.16
302 000090 天健集 团 513,853 3,961,806.63 0.15
303 600586 金晶科 技 1,343,849 3,924,039.08 0.15
304 000525 红 太 阳 279,509 3,915,921.09 0.15
305 002237 恒邦股 份 306,588 3,915,128.76 0.15
306 000850 华茂股 份 758,215 3,912,389.40 0.15
307 002461 珠江啤 酒 276,934 3,910,308.08 0.15
308 002123 荣信股 份 509,789 3,910,081.63 0.15
309 600298 安琪酵 母 268,167 3,909,874.86 0.15
310 002285 世联行 487,327 3,903,489.27 0.15
311 002345 潮宏基 227,591 3,896,357.92 0.15
312 000426 兴业矿 业 407,091 3,891,789.96 0.15
313 600750 江中药 业 247,289 3,875,018.63 0.15
314 000930 中粮生 化 1,039,997 3,858,388.87 0.15
315 000627 天茂集 团 1,471,689 3,855,825.18 0.15
316 000931 中 关 村 730,947 3,844,781.22 0.15
317 600702 沱牌舍 得 365,447 3,826,230.09 0.15
318 000650 仁和药 业 805,390 3,825,602.50 0.15
319 000417 合肥百 货 739,875 3,825,153.75 0.15
320 000680 山推股 份 1,339,205 3,816,734.25 0.15
321 600021 上海电 力 869,180 3,798,316.60 0.15
322 002371 七星电 子 189,331 3,797,979.86 0.15
323 002242 九阳股 份 383,000 3,784,040.00 0.15
324 600389 江山股 份 116,000 3,782,760.00 0.15 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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325 600823 世茂股 份 442,500 3,778,950.00 0.15
326 000066 长城电 脑 893,298 3,769,717.56 0.15
327 002646 青青稞 酒 243,113 3,765,820.37 0.15
328 002308 威创股 份 563,450 3,763,846.00 0.15
329 002122 天马股 份 799,473 3,757,523.10 0.15
330 600260 凯乐科 技 568,507 3,746,461.13 0.15
331 600844 丹化科 技 631,638 3,745,613.34 0.15
332 600180 瑞茂通 354,793 3,743,066.15 0.15
333 600983 合肥三 洋 287,842 3,736,189.16 0.15
334 002276 万马股 份 591,401 3,731,740.31 0.15
335 002091 江苏国 泰 242,865 3,718,263.15 0.15
336 002672 东江环 保 135,232 3,695,890.56 0.14
337 600199 金种子 酒 523,464 3,669,482.64 0.14
338 600864 哈投股 份 420,309 3,648,282.12 0.14
339 600176 中国玻 纤 470,076 3,647,789.76 0.14
340 601886 江河创 建 581,900 3,636,875.00 0.14
341 002275 桂林三 金 239,108 3,629,659.44 0.14
342 002393 力生制 药 123,404 3,602,162.76 0.14
343 600425 青松建 化 763,663 3,596,852.73 0.14
344 600392 盛和资 源 199,692 3,590,462.16 0.14
345 601515 东风股 份 301,718 3,584,409.84 0.14
346 600496 精工钢 构 548,792 3,583,611.76 0.14
347 601880 大连港 1,361,771 3,581,457.73 0.14
348 603766 隆鑫通 用 403,365 3,565,746.60 0.14
349 600335 国机汽 车 226,517 3,558,582.07 0.14
350 000777 中核科 技 309,018 3,550,616.82 0.14
351 002221 东华能 源 315,922 3,535,167.18 0.14
352 000732 泰禾集 团 411,879 3,517,446.66 0.14
353 000852 江钻股 份 222,367 3,513,398.60 0.14
354 002244 滨江集 团 617,900 3,503,493.00 0.14
355 600970 中材国 际 512,400 3,494,568.00 0.14
356 002358 森源电 气 140,121 3,483,408.06 0.14
357 600026 中海发 展 858,528 3,468,453.12 0.14
358 600439 瑞贝卡 892,674 3,463,575.12 0.14
359 600429 三元股 份 478,227 3,457,581.21 0.14
360 002203 海亮股 份 313,618 3,452,934.18 0.13
361 601608 中信重 工 1,102,649 3,451,291.37 0.13
362 600858 银座股 份 490,795 3,440,472.95 0.13
363 600039 四川路 桥 612,389 3,417,130.62 0.13
364 600639 浦东金 桥 335,290 3,413,252.20 0.13
365 000962 东方钽 业 356,756 3,403,452.24 0.13
366 601101 昊华能 源 604,200 3,401,646.00 0.13
367 600997 开滦股 份 777,863 3,391,482.68 0.13
368 002332 仙琚制 药 425,847 3,389,742.12 0.13 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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369 002281 光迅科 技 98,208 3,377,373.12 0.13
370 600537 亿晶光 电 327,124 3,375,919.68 0.13
371 600971 恒源煤 电 629,693 3,362,560.62 0.13
372 600428 中远航 运 1,147,354 3,361,747.22 0.13
373 600239 云南城 投 777,041 3,349,046.71 0.13
374 000799 酒 鬼 酒 306,235 3,341,023.85 0.13
375 601678 滨化股 份 444,887 3,327,754.76 0.13
376 600479 千金药 业 287,990 3,320,524.70 0.13
377 002482 广田股 份 277,146 3,317,437.62 0.13
378 002574 明牌珠 宝 129,993 3,313,521.57 0.13
379 600736 苏州高 新 850,236 3,307,418.04 0.13
380 600830 香溢融 通 428,080 3,296,216.00 0.13
381 601801 皖新传 媒 246,394 3,294,287.78 0.13
382 002342 巨力索 具 609,762 3,280,519.56 0.13
383 002204 大连重 工 256,380 3,271,408.80 0.13
384 002480 新筑股 份 453,436 3,260,204.84 0.13
385 002128 露天煤 业 501,000 3,256,500.00 0.13
386 600088 中视传 媒 223,615 3,246,889.80 0.13
387 600616 金枫酒 业 415,736 3,242,740.80 0.13
388 600467 好当家 593,396 3,234,008.20 0.13
389 600006 东风汽 车 1,081,791 3,223,737.18 0.13
390 002251 步 步 高 247,233 3,184,361.04 0.12
391 002588 史丹利 154,995 3,177,397.50 0.12
392 601965 中国汽 研 254,766 3,151,455.42 0.12
393 002447 壹桥苗 业 254,142 3,123,405.18 0.12
394 600508 上海能 源 396,016 3,120,606.08 0.12
395 002635 安洁科 技 97,302 3,112,690.98 0.12
396 002093 国脉科 技 467,602 3,090,849.22 0.12
397 000030 富奥股 份 478,591 3,086,911.95 0.12
398 002293 罗莱家 纺 152,882 3,072,928.20 0.12
399 002479 富春环 保 398,567 3,068,965.90 0.12
400 000418 小天鹅 Ａ 297,441 3,036,872.61 0.12
401 600195 中牧股 份 232,264 3,021,754.64 0.12
402 600773 西藏城 投 305,336 3,019,773.04 0.12
403 000693 华泽钴 镍 127,500 3,019,200.00 0.12
404 601616 广电电 气 844,423 3,014,590.11 0.12
405 600337 美克股 份 523,048 3,002,295.52 0.12
406 600614 鼎立股 份 298,571 2,997,652.84 0.12
407 601126 四方股 份
207,832 2,951,214.40 0.12
408 600078 澄星股 份 528,836 2,950,904.88 0.12
409 002078 太阳纸 业 935,627 2,947,225.05 0.12
410 600963 岳阳林 纸 976,954 2,940,631.54 0.11
411 002233 塔牌集 团 482,876 2,926,228.56 0.11
412 603366 日出东 方 215,766 2,914,998.66 0.11 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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413 002392 北京利 尔 314,613 2,891,293.47 0.11
414 002463 沪电股 份 894,770 2,890,107.10 0.11
415 000703 恒逸石 化 436,000 2,873,240.00 0.11
416 002194 武汉凡 谷 224,195 2,858,486.25 0.11
417 603077 和邦股 份 219,516 2,853,708.00 0.11
418 600449 宁夏建 材 388,596 2,844,522.72 0.11
419 600888 新疆众 和 520,696 2,843,000.16 0.11
420 002557 洽洽食 品 170,146 2,821,020.68 0.11
421 600815 厦工股 份 772,775 2,820,628.75 0.11
422 002572 索菲亚 171,471 2,818,983.24 0.11
423 600373 中文传 媒 200,000 2,800,000.00 0.11
424 600488 天药股 份 642,135 2,780,444.55 0.11
425 000596 古井贡 酒 145,200 2,768,964.00 0.11
426 000506 中润资 源 706,919 2,728,707.34 0.11
427 600723 首商股 份 444,271 2,727,823.94 0.11
428 000655 金岭矿 业 395,554 2,717,455.98 0.11
429 600803 威远生 化 231,200 2,700,416.00 0.11
430 600197 伊力特 297,109 2,685,865.36 0.10
431 000951 中国重 汽 227,248 2,674,708.96 0.10
432 601011 宝泰隆 205,200 2,669,652.00 0.10
433 600780 通宝能 源 618,749 2,666,808.19 0.10
434 002601 佰利联 143,499 2,654,731.50 0.10
435 600737 中粮屯 河 555,160 2,653,664.80 0.10
436 002315 焦点科 技 61,749 2,634,212.34 0.10
437 600801 华新水 泥 394,217 2,629,427.39 0.10
438 600657 信达地 产 824,253 2,612,882.01 0.10
439 601777 力帆股 份 407,691 2,605,145.49 0.10
440 002154 报 喜 鸟 439,119 2,542,499.01 0.10
441 600491 龙元建 设 767,090 2,523,726.10 0.10
442 002327 富安娜 226,300 2,518,719.00 0.10
443 002267 陕天然 气 276,081 2,512,337.10 0.10
444 600850 华东电 脑 127,511 2,494,115.16 0.10
445 002489 浙江永 强 238,706 2,487,316.52 0.10
446 600683 京投银 泰 498,792 2,478,996.24 0.10
447 601908 京运通 347,427 2,477,154.51 0.10
448 000861 海印股 份 257,626 2,470,633.34 0.10
449 601566 九牧王 234,306 2,469,585.24 0.10
450 600333 长春燃 气 357,391 2,469,571.81 0.10
451 002075 沙钢股 份 638,984 2,460,088.40 0.10
452 600468 百利电 气 246,499 2,455,130.04 0.10
453 002678 珠江钢 琴 261,622 2,446,165.70 0.10
454 601339 百隆东 方 298,142 2,411,968.78 0.09
455 000688 建新矿 业 460,906 2,401,320.26 0.09
456 000620 新华联 426,933 2,395,094.13 0.09 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 44 页共 54 页
457 601100 恒立油 缸 258,333 2,392,163.58 0.09
458 601233 桐昆股 份 390,206 2,391,962.78 0.09
459 601388 怡球资 源 219,724 2,370,821.96 0.09
460 600869 远东电 缆 290,658 2,368,862.70 0.09
461 600280 中央商 场 232,607 2,347,004.63 0.09
462 000409 山东地 矿 256,593 2,334,996.30 0.09
463 601636 旗滨集 团 324,998 2,326,985.68 0.09
464 002490 山东墨 龙 272,843 2,319,165.50 0.09
465 601999 出版传 媒 291,339 2,310,318.27 0.09
466 000552 靖远煤 电 284,057 2,306,542.84 0.09
467 000927 一汽夏 利 645,279 2,303,646.03 0.09
468 600724 宁波富 达 583,601 2,299,387.94 0.09
469 002226 江南化 工 215,739 2,288,990.79 0.09
470 603001 奥康国 际 166,349 2,287,298.75 0.09
471 002305 南国置 业 374,685 2,266,844.25 0.09
472 002430 杭氧股 份 332,724 2,265,850.44 0.09
473 600054 黄山旅 游 177,693 2,265,585.75 0.09
474 600507 方大特 钢 714,964 2,259,286.24 0.09
475 600618 氯碱化 工 303,425 2,254,447.75 0.09
476 601208 东材科 技 330,204 2,228,877.00 0.09
477 000987 广州友 谊 242,943 2,213,210.73 0.09
478 600094 大名城 354,249 2,203,428.78 0.09
479 600510 黑牡丹 423,572 2,202,574.40 0.09
480 002032 苏 泊 尔 160,271 2,194,109.99 0.09
481 000780 平庄能 源 543,417 2,141,062.98 0.08
482 002662 京威股 份 263,869 2,118,868.07 0.08
483 600268 国电南 自 422,385 2,095,029.60 0.08
484 002238 天威视 讯 167,108 2,093,863.24 0.08
485 002498 汉缆股 份 288,846 2,073,914.28 0.08
486 002419 天虹商 场 215,816 2,050,252.00 0.08
487 601010 文峰股 份 293,195 2,046,501.10 0.08
488 600743 华远地 产 734,575 2,042,118.50 0.08
489 002378 章源钨 业 116,027 2,039,754.66 0.08
490 002320 海峡股 份 229,975 2,028,379.50 0.08
491 000719 大地传 媒 166,972 1,978,618.20 0.08
492 603555 贵人鸟 155,100 1,974,423.00 0.08
493 000631 顺发恒 业 416,095 1,880,749.40 0.07
494 600397 安源煤 业 532,964 1,806,747.96 0.07
495 600184 光电股 份 83,955 1,771,450.50 0.07
496 002503 搜于特 209,371 1,716,842.20 0.07
497 002705 新宝股 份 111,300 1,662,822.00 0.06
498 002225 濮耐股 份 313,379 1,657,774.91 0.06
499 000603 盛达矿 业 137,720 1,626,473.20 0.06
500 002612 朗姿股 份 75,466 1,515,357.28 0.06 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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501 002534 杭锅股 份 108,028 1,448,655.48 0.06
502 000935 四川双 马 271,478 1,414,400.38 0.06
503 002306 湘鄂情 58,882 327,972.74 0.01
504 600162 香江控 股 12,705 58,951.20 0.00
505 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002266 浙富控 股 16,012,676.59 0.50
2 600201 金宇集 团 11,572,036.15 0.36
3 601099 太平洋 11,139,947.30 0.35
4 600398 海澜之 家 10,701,877.40 0.34
5 600694 大商股 份 10,014,116.62 0.32
6 600967 北方创 业 9,753,267.82 0.31
7 600811 东方集 团 8,918,129.23 0.28
8 002410 广联达 8,821,413.30 0.28
9 600175 美都控 股 8,751,395.46 0.28
10 002008 大族激 光 8,646,232.59 0.27
11 002465 海格通 信 8,280,384.70 0.26
12 002400 省广股 份 8,097,086.43 0.25
13 600432 吉恩镍 业 8,034,458.95 0.25
14 002005 德豪润 达 7,791,717.62 0.25
15 002155 辰州矿 业 6,473,524.06 0.20
16 002440 闰土股 份 6,158,466.99 0.19
17 600536 中国软 件 6,111,544.35 0.19
18 600169 太原重 工 6,056,683.64 0.19
19 002191 劲嘉股 份 6,040,200.32 0.19
20 002250 联化科 技 6,004,358.58 0.19
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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1 002008 大族激 光 30,196,129.97 0.95
2 002465 海格通 信 26,142,952.22 0.82
3 002400 省广股 份 23,997,383.34 0.76
4 002410 广联达 21,310,333.26 0.67
5 601929 吉视传 媒 15,380,826.36 0.48
6 002292 奥飞动 漫 15,027,591.75 0.47
7 600499 科达洁 能 13,922,200.30 0.44
8 600594 益佰制 药 13,835,217.89 0.44
9 000413 东旭光 电 13,528,866.05 0.43
10 002429 兆驰股 份 12,640,473.75 0.40
11 600880 博瑞传 播 12,276,968.26 0.39
12 600388 龙净环 保 12,200,618.94 0.38
13 002022 科华生 物 10,118,947.52 0.32
14 002405 四维图 新 9,871,491.97 0.31
15 002470 金正大 9,635,135.13 0.30
16 002440 闰土股 份 9,361,178.86 0.29
17 600717 天津港 9,269,034.53 0.29
18 000977 浪潮信 息 9,037,047.17 0.28
19 002252 上海莱 士 8,950,372.99 0.28
20 000028 国药一 致 8,948,289.84 0.28
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 985,724,338.28
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,314,537,296.35
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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7 可转债 3,461,450.00 0.14
8 其他 - -
9 合计 3,461,450.00 0.14
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 125887 中鼎转 债 25,000 3,461,450.00 0.14
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
(1)本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
(2)本 基金 本报 告期 内未 进 行股指 期货 交易 。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对冲市
场下行风险，降低系统风 险损失，提高组合收益。 本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和投资
目标。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 48 页共 54 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在本 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 586,318.31
2 应收证 券清 算款 1,163,168.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,652.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,766,138.65
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 125887 中鼎转 债 3,461,450.00 0.14
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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1 002252 上海莱 士 12,655,822.20 0.49 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,982
1,168,031.44 2,303,882,417.00 99.52% 11,155,902.00 0.48%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国工 商银 行股 份有 限公
司－广 发中 证500 指 数证
券投资 基金(LOF)
2,282,917,522.00 98.61%
2
中国银 河证 券股 份有 限公
司
14,296,691.00 0.62%
3
工银安 盛人 寿保 险有 限公
司
2,670,300.00 0.12%
4
招商证 券股 份有 限公 司客
户信用 交易 担保 证券 账户
1,333,800.00 0.06%
5
国信证 券股 份有 限公 司客
户信用 交易 担保 证券 账户
951,300.00 0.04%
6
信泰人 寿保 险股 份有 限公
司－信 泰恒 星终 身寿 险
（投资 连结 型） －恒 星智
胜
900,000.00 0.04%
7 庄少卿 547,620.00 0.02%
8 李栎 397,900.00 0.02%
9 中国银 河证 券股 份有 限公 388,800.00 0.02% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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司融券 专用 证券 账户
10 舒第铁 305,100.00 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 11 日 ）基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,951,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,182,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,818,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,315,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内，因中国 工商银行股 份有限公司（ 以下简称 “ 本行 ” ）工作需要，周月秋 同志不再 担
任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员
任职资 格备 案手 续前 ，由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 931,656.00 0.04% 848.17 0.04% -
中信证 券（ 浙
江）
1 85,086,545.15 3.70% 77,463.64 3.85% -
华鑫证 券 2 74,572,893.55 3.25% 67,891.20 3.37% -
西南证 券 1 589,181,951.73 25.65% 536,395.78 26.64% -
万联证 券 2 510,327,181.61 22.22% 464,604.34 23.08% -
中投证 券 3 3,834,117.72 0.17% 3,490.51 0.17% -
银河证 券 3 34,156,881.34 1.49% 31,096.71 1.54% -
上海证 券 1 3,304,503.69 0.14% 2,347.64 0.12% -
中信证 券 3 306,062,129.58 13.33% 278,635.68 13.84% -
东北证 券 2 28,570,639.00 1.24% 26,010.78 1.29% -
广州证 券 2 2,260,834.33 0.10% 1,606.10 0.08% -
华创证 券 1 2,111,039.00 0.09% 1,921.96 0.10% -
民生证 券 2 187,109,394.68 8.15% 132,922.51 6.60% 新增一 个
东兴证 券 3 1,819,696.00 0.08% 1,292.71 0.06% -
太平洋 证券 2 181,724,171.89 7.91% 129,098.57 6.41% -
长江证 券 3 162,524,267.52 7.08% 146,406.84 7.27% -
国海证 券 1 122,257,463.77 5.32% 111,301.88 5.53% -
广发证 券 7 1,012,719.40 0.04% - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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华福证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
方正证 券 4 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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山西证 券 1 - - - - -
英大证 券 2 - - - - 新增一 个
渤海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1
交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2
交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国海证 券
3,400,000.
00
100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基金管 理有限公 司关 于广发沪 深 300 指
数证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 交易 型开 放式
指数证券投 资基金及 广发 中证 500 交易型 开
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-04-01 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
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放式指数证 券投资 基金联 接基金（LOF ）基 金
经理变 更公 告金
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4. 法律 意见 书
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
