广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 33
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 34
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 34
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 34
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 35
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 35 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 36
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 36
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 37
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 40
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 41
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 41
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 41
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000267
交易代 码 000267
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,319,727,276.43 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开 放债
券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
000267 000268
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
986,118,789.80 份 333,608,486.63 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 力争 为基 金份 额持
有人获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种 ， 不 直接 从二 级 市场买 入股 票 、 权 证等
权益类 资产 ， 也不 参与 一 级市场 新股 申购 或股 票增 发。 本基 金通 过对 国内
外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋 势 和信用 风险 变化 等因 素
进 行 综 合 分 析 ， 并 结 合 各 种 固 定 收 益 类 资 产 在 特 定 经 济 形 势 下 的 估 值 水
平、 预 期收 益和 预期 风险 特 征， 在 符合 本基 金相 关投 资 比例规 定的 前提 下，
决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置 ， 并 在 此基础 之上 实施 积极 的
债券投 资组 合管 理， 以获 取较高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基 金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2014 年1 月 1 日 至 2014 年 6 月30 日）
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
本期已 实现 收益 25,404,874.72 7,901,638.78
本期利 润
63,895,203.26 20,888,408.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0648 0.0626
本期加 权平 均净 值利 润率 6.36% 6.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.57% 6.37%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2014 年6 月30 日)
广发集 利一 年定 期开 放债
券A
广发集 利一 年定 期开 放债 券
C
期末可 供分 配利 润 39,656,604.30 12,236,877.09 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0402 0.0367
期末基 金资 产净 值 1,040,642,560.52 350,848,801.28
期末基 金份 额净 值 1.055 1.052
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2014 年6 月30 日)
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 5.50% 5.20%
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.25% 0.10% 0.29% 0.00% 0.96% 0.10%
过去三 个月 4.25% 0.11% 0.88% 0.00% 3.37% 0.11%
过去六 个月 6.57% 0.10% 1.76% 0.00% 4.81% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
5.50% 0.10% 3.05% 0.00% 2.45% 0.10%
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.25% 0.09% 0.29% 0.00% 0.96% 0.09%
过去三 个月 4.16% 0.10% 0.88% 0.00% 3.28% 0.10%
过去六 个月 6.37% 0.10% 1.76% 0.00% 4.61% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
5.20% 0.10% 3.05% 0.00% 2.15% 0.10%
注：（1） 本基 金业 绩比 较 基准为 ，银 行一 年期 定期 存款税 后利 率+0.5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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（2013 年8 月 21 日 至2014 年6 月 30 日 ）
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
注：（1） 本基 金合 同于2013 年8 月21 日生 效， 至 披露时 点本 基金 合同 生效 未满一 年。
（2） 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后6 个 月， 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技风险投 资有限公司。公司拥有
公募基金、社保基金投资 管理人、受托管理保险资 金投资管理人、合格境内 机构投资者境外证券投
资管理 （QDII ） 和特 定客 户资产 管理 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规 及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服务部、互联网金融 部（下辖深圳理财中心、 杭州理财中心）、北京办 事处、北京分公司、广
州分公司、上海分公司。 此外，还出资设立了广发 国际资产管理有限公司（ 香港子公司）、瑞元资
本管理 有限 公司 。
截至2014 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 五十 一只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币 市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广 发内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型 证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿 元。 同时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
财信用 债券 基
金的基 金经
理；广 发聚 利
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
聚鑫债 券基 金
的基金 经理
2013-08-2
1
- 9
女， 中国 籍， 金融 学硕 士， 持有基
金业执 业资 格证 书，2005 年 7 月
至 2011 年 6 月先 后任 广发 基金管
理有限公司固定收益部研究员及
交易员 、 国际 业务 部研 究 员、 机构
投资部 专户投 资经 理，2011 年 7
月调入固定收益部任投资人员，
2011 年 8 月 5 日 起任 广发 聚利债
券基金 的基 金经 理，2012 年 3 月
13 日起 任广 发聚财 信用 债 券基金
的基金 经理 ，2013 年 6 月 5 日起
任广发 聚鑫 债券 基金 的基 金经理，
2013 年8 月21 日 起任 广发 集利一
年定期 开放 债券 基金 的基 金经理 。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的 “ 任职 日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发集利一年定期开放债券 型证券投资基金基金合同 》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报 告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2014 年上 半年 ，债 券市 场 有较大 涨幅 。
国内实 体经 济趋 于恶 化。 各项经 济数 据基 本低 于预 期，代 表经 济景 气的 PMI 指数回 到 50 区间 ，
持续低 迷。 在13 年第4 季 度支撑 经济 的政 府投 资和 地产出 现疲 软， 尤其 是房 地 产， 价 量齐 跌。 同 时，
在各项数据不佳的背景下 ，资金面的改善较为明显 ，央行一改去年偏紧的态 度，转而维持货币市场
的稳定，力图使货币政策 具备可预期性，尤其在半 年末对货币市场呵护备至 。在经济基本面和资金
面都有 利的 背景 下， 债市 顺理成 章上 涨。
从幅度 来看 ， 债 市收 货颇 丰。 金 融债 涨幅 大于 国债 ，10 年 国债 下行 约50bp,10 年国 开债 下行 约
87bp；从品种来看，利率 品种和信用 品种出现普涨 ，长久期获利大于短久期 。值得关注的是，交易广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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所低等级债出现大幅波动 ，产业债的信用利差进一 步出现分化，尤其是资质 有瑕疵的公司债，信用
利差的 变化 出现 反复 ，以 扩大居 多。
可转债 市场 方面 ，受 大盘 股回暖 的影 响， 整体 上涨 ，表现 强于 正股 。
截止 6 月 30 日 ，中 债综 合 净价指 数上 涨 3.54% 。 分 品种看 ，中 债国 债总 净价 指数上 涨 3.99% ；
中证金 融债 净价 指数 上 涨4.16% ；信 用债 上涨 ，中 证 企业债 净价 指数 上 涨2.33% 。
我们在 本报 告期 操作 是增 加仓位 和拉 长久 期， 保持 了中等 级品 种和 高等 级品 种的合 理布 局。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
广发集 利定 期开 放债 基 A 类本报 告期 净值 增长 率为 6.57% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.76% ；
广发集 利定 期开 放债 基C 类本报 告期 净值 增长 率 为6.37% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.76% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2014 年3 季度， 我们 认为债 券市 场将 会有 一定 调整， 之后 的走势 可能 更 多地要 取决 于经 济
基本面 的变 化。
2 季度的经济基本面和资 金面对债市构成了较大的 支撑，超预期恶化的经济 数据和超预期宽松
的货币 市场 也使 债市 有理 由出现 较大 的涨 幅。 其 中资 金面作 为原 本最 不确 定的 因素， 却 “ 表 现稳 健 ” ，
很大程 度助 推了 债市 。接 下来， 第 3 季 度债 市将 面 临新的 考验 。首 先， 在一 系列的 微刺 激稳 增长 措
施之后 ， 经 济基 本面 短期 企稳的 可能 性正 在增 加； 其次， 金融 层面 的放 松， 尤 其是存 贷比 调整 等等 ，
意在推动信贷的增加，而 央行的货币政策并未释放 出进一步宽松的信号。这 些都将制约债券需求。
展望下 一个 季度 ，时 间换 空间或 许是 债市 相对 安全 的做法 。
第 3 季度 我们 计划 适当 降 低久 期 和仓 位， 梳理 结构 ，重点 在于 持有 票息 ，加 强流动 性管 理。 密
切关注 经济 基本 面和 机构 行为的 变化 ，力 保组 合净 值平稳 增长 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研 、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核 查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ”的相 关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发集利一 年定期开放债券型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司
在广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 广发集利一年定期开放债 券型证券投资基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发集利一年定期开放 债券型证券投资基
金2014 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 193,998.81 952,984,918.16
结算备 付金
6,013,435.91 13,173,463.36
存出保 证金
78,088.52 94,297.79
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,323,193,171.54 846,764,641.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,323,193,171.54 846,764,641.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 93,000,339.50 96,000,264.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 50,170,054.77 14,356,829.07
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,472,649,089.05 1,923,374,413.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,078,698,491.20 614,407,955.33
应付证 券清 算款
8,337.59 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
796,595.61 782,352.45
应付托 管费
227,598.74 223,529.29
应付销 售服 务费
114,787.47 112,902.85
应付交 易费 用 6.4.7.7 20,027.59 6,565.12
应交税 费
- - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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应付利 息
1,044,449.95 1,026,359.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 247,439.10 107,000.00
负债合 计
1,081,157,727.25 616,666,664.28
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,319,727,276.43 1,319,727,276.43
未分配 利润
6.4.7.1
0 71,764,085.37 -13,019,526.73
所有者 权益 合计
1,391,491,361.80 1,306,707,749.70
负债和 所有 者权 益总 计
2,472,649,089.05 1,923,374,413.98
注： 报 告截 止日2014 年6 月 30 日,广 发集 利一 年定 期开放 债 券A 基 金份 额净 值人民 币 1.055 元， 基
金份额 总 额986,118,789.80 份； 广发 集利 一年 定期 开放债 券C 基金 份额 净值 人民 币1.052 元， 基金
份额总 额333,608,486.63 份；总 份额 总 额 1,319,727,276.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
一、收入
104,580,349.96
1.利息 收入
57,767,092.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 15,080,426.69
债券利 息收 入
41,385,690.67
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,300,975.18
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-4,663,841.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 -4,663,841.18
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 -
股利收 益 6.4.7.1
5 - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 51,477,098.60
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 -
减：二、费用
19,796,737.86
1．管 理人 报酬
4,660,316.30
2．托 管费
1,331,518.96
3．销 售服 务费
671,950.16
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 9,669.54
5．利 息支 出
12,898,832.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,898,832.32
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 224,450.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
84,783,612.10
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
84,783,612.10
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,319,727,276.43 -13,019,526.73 1,306,707,749.70
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 84,783,612.10 84,783,612.10
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） - - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基 1,319,727,276.43 71,764,085.37 1,391,491,361.80 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发集利一 年定期 开放债券 型证券投 资基金(“ 本基金 ”)经中 国证券监 督管理委 员会( “ 中国证 监
会 ”)证监许 可[2013]839 号《关于核准 广发集利一年定期开放债 券型证券投资基金募集的 批复》核
准，由广发基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》、《 证券投资基金运作管理
办法》 等有关规定和《 广发集利 一年定期开放债 券型证券 投资基金基金合 同》( “ 基 金合同 ”)发起，
于 2013 年 8 月 21 日募 集 成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期 为2013 年7 月29 日 至 2013 年8 月16 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 以 定期
开放方式运作，存续期限 不定 ，根据认购费用收取 方式不同将基金份额分为 不同类别。本基金募集
资金总 额为 人民 币1,319,727,276.43 元， 有效 认购 户数 为 7,118 户。 其中 广 发集利 一年 定期 开放 债
券 A 类基 金(“A 类基 金 ”) 扣 除认购 费用 后的 募集 资金 净额为 人民 币 985,931,790.88 元， 认购 资金 在
募集期 间的 利息 为人 民 币186,998.92 元 ；广 发集 利 一年定 期开 放债 券C 类基金(“C 类基 金 ”) 的募 集
资金净 额333,565,498.03 元， 认 购资 金在募 集期 间 的利息 为人 民 币 42,988.60 元。 认 购资 金在 募集
期间产生的利息按照基金 合同的有关约 定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤
华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关
规定， 本基 金的 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 央 行票 据、 金 融债 、
地方政府债、企业债、公 司债、可转债（含可分离 交易可转债）、短期融资 券、中期票据、资产支
持证券、次级债券、集合 债券、中小企业私募债券 、债券回购、银行存款（ 包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、货 币市场工具及法律法规或 中国证监会允许基金投资 的其他金融工 具，但须
符合中 国证 监会 相关 规定 。本基 金业 绩比 较基 准为 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。
本基金 的财 务报 表 于2014 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2014 年6 月30 日的 财务 状况 以及2014 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得
税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日《 上 海、深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征
收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股 期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交
易印花 税， 受让 方不 再缴 纳证券(股票)交 易印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 193,998.81
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 193,998.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 860,520,381.97 862,664,171.54 2,143,789.57
银行间 市场 1,442,802,185.59 1,460,529,000.00 17,726,814.41
合计 2,303,322,567.56 2,323,193,171.54 19,870,603.98
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,303,322,567.56 2,323,193,171.54 19,870,603.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 质押 式回 购 93,000,339.50 -
合计 93,000,339.50 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 69.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 31.59
应收结 算备 付金 利息 2,435.49
应收债 券利 息 49,988,785.67
应收买 入返 售证 券利 息 178,732.06
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 50,170,054.77
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 20,027.59
合计 20,027.59
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 247,439.10
合计 247,439.10
6.4.7.9 实收基金
广发集利 一年定期开 放债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 21 页共 41 页
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 986,118,789.80 986,118,789.80
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 986,118,789.80 986,118,789.80
广发集利一年定期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 333,608,486.63 333,608,486.63
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 333,608,486.63 333,608,486.63
6.4.7.10 未分配利润
广发集利一年定期开 放债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,251,729.58 -23,623,162.12 -9,371,432.54
本期利 润 25,404,874.72 38,490,328.54 63,895,203.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 0.00 0.00 0.00
其中： 基金 申购 款 0.00 0.00 0.00
基金赎 回款 0.00 0.00 0.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 39,656,604.30 14,867,166.42 54,523,770.72
广发集利一年定期开 放债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,335,238.31 -7,983,332.50 -3,648,094.19
本期利 润 7,901,638.78 12,986,770.06 20,888,408.84
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 0.00 0.00 -
其中： 基金 申购 款 0.00 0.00 -
基金赎 回款 0.00 0.00 - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 22 页共 41 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,236,877.09 5,003,437.56 17,240,314.65
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 43,584.78
定期存 款利 息收 入 15,003,558.36
其他存 款利 息收 入 762.79
结算备 付金 利息 收入 32,520.76
其他 0.00
合计 15,080,426.69
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交总额 510,486,581.15
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额 506,524,047.52
减：应 收利 息总 额 8,626,374.81
债券投 资收 益 -4,663,841.18
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 51,477,098.60
——股 票投 资 -
——债 券投 资 51,477,098.60
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 23 页共 41 页
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 51,477,098.60
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 744.54
银行间 市场 交易 费用 8,925.00
合计 9,669.54
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 17,111.48
账户维 护费 18,000.00
其他 900.00
合计 224,450.58
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
本基金 的基 金管 理人 于 2014 年7 月 11 日 宣告2014 年度第 一次 分红 ， 向截 至 2014 年7 月16 日
止在本 基金 注册 登记 人中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司登 记在 册的 全体 持有 人， 广发 集利A 类每 10
份分 配0.13 元 ，广 发集 利C 类每 10 份 分配0.12 元。
除上述 情况 外， 截至 本财 务报表 批准 报出 日， 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 24 页共 41 页
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日 至2014 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
635,894,607.10 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日 至2014 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广发证 券股 份有 限公
司
5,868,400,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,660,316.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,627,680.38
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝E×0.70%÷ 当 年天 数 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 25 页共 41 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,331,518.96
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.20%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期
开放债 券 A
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 5,899.24 -
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 638,571.46 -
广发证 券股 份有 限公
司
- 2,856.96 -
合计 - 647,327.66 -
本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
C 类份 额基 金销 售服 务费 按前一 日 C 类份 额基 金资 产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝E ×0.40% ÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售服 务
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 一次 性支 付给基 金管 理人 ，经 基
金管理 人代 付给 各个 基金 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 26 页共 41 页
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - -
180,000,000.
00
125,309.
59
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发集利一年定期开 放债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 （一级 ）。
广发集利一年定期开 放债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 （二级 ）。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
193,998.81 2,982,695.90
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行股份 有限
公司
011422001
14 神华
SCP001
一级市 场
分销
500,000.00 49,950,000.00 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 27 页共 41 页
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12229
8
13 亚
盛债
2014-
06-23
2014-
07-07
新债
流通
受限
99.93 99.93
200,0
00.00
19,98
6,082
.19
19,98
6,082
.19
-
注： 截 至本 报告期 末2014 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限股 票和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额521,198,498.20 元。
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
140201 14 国开 01 2014-07-01 102.62 300,000.00 30,786,000.00
140209 14 国开 09 2014-07-01 102.77 500,000.00 51,385,000.00
140312 14 进出 12 2014-07-01 101.24
1,000,000.0
0
101,240,000.00
140202 14 国开 02 2014-07-02 103.97
1,000,000.0
0
103,970,000.00
1380297
13 郑 州交 投
债
2014-07-02 101.74 280,000.00 28,487,200.00
1480279 14 银 城投 债 2014-07-02 101.40 500,000.00 50,700,000.00
140202 14 国开 02 2014-07-03 103.97 100,000.00 10,397,000.00
140211 14 国开 11 2014-07-04 105.43 500,000.00 52,715,000.00
140418 14 农发 18 2014-07-05 102.31 500,000.00 51,155,000.00
140205 14 国开 05 2014-07-06 107.06 700,000.00 74,942,000.00
合计
5,380,000.0 555,777,200.00 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 28 页共 41 页
0
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币557,499,993.00 元， 于 2014 年7 月 1 日、2014 年7 月2 日、2014 年7 月3 日及
2014 年 7 月 4 日( 先后)到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或
在新质押式回购下转入质 押库的债券，按证券交易 所规定的比例折算为标准 券后，不低于债券回购
交易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014年6月30 日
上年末
2013年12月31日
A-1 332,411,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 130,449,000.00 -
合计 462,860,000.00 -
注：（ 一） 以上 未评 级的 债券为 国债 、政 策性 金融 债及央 行票 据等 国家 债券 。
（二） 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 29 页共 41 页
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014年6月30 日
上年末
2013年12月31日
AAA 178,984,887.10 179,790,086.10
AAA 以下 1,133,597,202.25 666,974,555.50
未评级 507,781,000.00 -
合计 1,820,363,089.35 846,764,641.60
注：（ 一） 以上 未评 级的 债券为 国债 、政 策性 金融 债及央 行票 据等 国家 债券 。
（二） 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可银行 间同业市场交易，除前文 所披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
对流动性风险的监控和管 理，本基金管理人根据对 市场特征和发展形势等方 面的分析和判断，
由投资决策委员会根据市 场运行情况和基金运行情 况制订本基金的风险控制 目标和方法，由基金绩
效评估 与风 险管 理组 具体 计算与 监控 各类 风险 控制 指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参 数变化的敏
感性 。 一般 来讲 ， 市 场风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要是债券投资。本 基金管理人通过久期、凸 性、VAR 等方法来评 估
投资组 合中 债券 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 193,998.81 - - - 193,998.81
结算备 付金 6,013,435.91 - - - 6,013,435.91
存出保 证金 78,088.52 - - - 78,088.52
交易性 金融 资产 509,409,753.10 803,894,747.89 1,009,888,670. - 2,323,193,17广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 30 页共 41 页
55 1.54
买入返 售金 融资
产
93,000,339.50 - - -
93,000,339.5
0
应收利 息 - - - 50,170,054.77
50,170,054.7
7
资产总 计 608,695,615.84 803,894,747.89 1,009,888,670.
55
50,170,054.77 2,472,649,08
9.05
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,337.59 8,337.59
卖出回 购金 融资
产款
1,078,698,491.20 - - -
1,078,698,49
1.20
应付管 理人 报酬 - - - 796,595.61 796,595.61
应付利 息 - - - 1,044,449.95 1,044,449.95
应付托 管费 - - - 227,598.74 227,598.74
应付交 易费 用 - - - 20,027.59 20,027.59
应付销 售服 务费 - - - 114,787.47 114,787.47
其他负 债 - - - 247,439.10 247,439.10
负债总 计 1,078,698,491.20 - - 2,459,236.05 1,081,157,
727.25
利率敏 感度 缺口 -470,002,875.36 803,894,747.89 1,009,888,670.
55
47,710,818.72 1,391,491,36
1.80
上年度末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 952,984,918.16 - - -
952,984,918.
16
结算备 付金 13,173,463.36 - - -
13,173,463.3
6
存出保 证金 94,297.79 - - - 94,297.79
交易性 金融 资产 102,472,822.10 36,848,819.50 707,443,000.00 -
846,764,641.
60
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 14,356,829.07
14,356,829.0
7
买入返 售金 融资
产
96,000,264.00 - - -
96,000,264.0
0
资产总 计 1,164,725,765.41 36,848,819.50 707,443,000.00 14,356,829.07 1,923,374,41广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 31 页共 41 页
3.98
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
614,407,955.33 - - -
614,407,955.
33
应付管 理人 报酬 - - - 782,352.45 782,352.45
应付托 管费 - - - 223,529.29 223,529.29
应付利 息 - - - 1,026,359.24 1,026,359.24
应付销 售服 务费 - - - 112,902.85 112,902.85
应付交 易费 用 - - - 6,565.12 6,565.12
其他负 债 - - - 107,000.00 107,000.00
负债总 计 614,407,955.33 - - 2,258,708.95 616,666,664.
28
利率敏 感度 缺口 550,317,810.08
36,848,819.50 707,443,000.00 12,098,120.12
1,306,707,74
9.70
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -27,044,541.64 -4,019,490.40
市场利 率下 降 25 个 基点 27,414,106.92 4,154,693.52
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易 性金融资产的公允价值受 市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基 金的金融资产以公允价值 计量，所有市场价格因素 引起的金融资产公允价
值变动 均直 接反 映在 当期 损益中 。本 基金 管理 人通 过采用 Barra 风险 管理 系 统，通 过标 准差 、跟 踪
误差、beta 值 、风 险价 值 模型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 32 页共 41 页
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 - -
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,323,193,171.54 166.96
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 2,323,193,171.54 166.96
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
其他价 格风 险是 指以 交易 性金融 资产 的公 允价 值受 市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 变动 发
生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于固 定收 益类 金融 工具， 因此 无重 大市 场价 格风险 。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,323,193,171.54 93.96
其中： 债券 2,323,193,171.54 93.96
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 93,000,339.50 3.76
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,207,434.72 0.25
7 其他各 项资 产 50,248,143.29 2.03 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 33 页共 41 页
8 合计 2,472,649,089.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 507,781,000.00 36.49
其中： 政策 性金 融债 507,781,000.00 36.49
4 企业债 券 1,255,184,418.44 90.20
5 企业短 期融 资券 462,860,000.00 33.26
6 中期票 据 50,818,000.00 3.65
7 可转债 46,549,753.10 3.35 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 34 页共 41 页
8 其他 - -
9 合计 2,323,193,171.54 166.96
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 140202 14 国开 02 1,400,000
145,558,000.0
0
10.46
2 140312 14 进出 12 1,000,000
101,240,000.0
0
7.28
3 140205 14 国开 05 700,000 74,942,000.00 5.39
4 122520 12 唐 城投 700,000 72,275,000.00 5.19
5 1380291 13 塔 城债 700,000 71,260,000.00 5.12
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 35 页共 41 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 78,088.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50,170,054.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,248,143.29
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113001 中行转 债 35,521,656.30 2.55
2 113005 平安转 债 11,028,096.80 0.79
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 36 页共 41 页
数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发集 利一 年定
期开放 债 券A
4,542 217,111.14
25,496,527.8
9
2.59%
960,622,261.
91
97.41%
广发集 利一 年定
期开放 债 券C
2,608 127,917.36 - -
333,608,486.
63
100.00%
合计
7,150 184,577.24
25,496,527.8
9
1.93%
1,294,230,74
8.54
98.07%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
99,405.58 0.0101%
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
- -
合计 99,405.58 0.0075%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0~10
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 21 986,118,789.80 333,608,486.63 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 37 页共 41 页
日）基 金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 986,118,789.80 333,608,486.63
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 986,118,789.80 333,608,486.63
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内，因中国 工商银行股 份有限公司（ 以下简称 “ 本行 ” ）工作需要，周月秋 同志不再 担
任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员
任职资 格备 案手 续前 ，由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 38 页共 41 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 7 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
英大证 券 2 - - - - 新增一 个
东兴证 券 3 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
银河证 券 3 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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中航证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
方正证 券 4 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - 新增1 个
民生证 券 2 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
注：1. 交易 席位 选择 标准 ：
(1)财 务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2)经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力 ， 能 及时 、 全面 、 准 确地 向公 司提 供关 于 宏观 、 行 业 、 市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ； 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 40 页共 41 页
(5)能 积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6)能 提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2.交易 席位 选择 流程 ：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估 。 本 基金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2)协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基金 托管
人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
635,894,60
7.10
100.00%
5,868,40
0,000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 富 滇 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-01-30
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 日 照 银 行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-02-17
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观 诚
财富为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-02-28
4
广发基金管 理有限 公司关 于旗下基金 获配 14
神华 SCP001 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-03-19
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 钱 景 财 富 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-04-10
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 阴 农 商 银
行为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-04-10
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 久 富 财
富为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-06-06
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 新 兰 德
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-06-11 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 41 页共 41 页
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 同 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-06-11
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 恒 天 明 泽 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-06-13
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 国 际 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2014-06-13
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 批准 广发 集 利一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2．《 广发 集利 一年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3．《 广发 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金业 务规 则》
4．《 广发 集利 一年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5．法 律意 见书
6．基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7．基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
