广发货币市场基金 2014 年半年度报告
广发货币市场基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。
广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36
7.2 债券回购融资情况 ....................................................................................................................... 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ....................................................................................................... 37
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 38
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................... 38
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 39
7.8 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 41
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 42
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ................................................................................................ 42
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 43
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 44
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 45
广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发货币市场基金
基金简称 广发货币
基金主代码 270004
交易代码 270004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 5月 20日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,002,737,797.01份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发货币 A 广发货币 B
下属分级基金的交易代码 270004 270014
报告期末下属分级基金的份额总
额
10,078,743,432.68份 22,923,994,364.33份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益.
投资策略
投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基
金管理人通过定量与定性相结合的综合分析， 对利率尤其是短期利率的变
化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合
的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体
投资对象的价值分析， 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资
机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。
业绩比较基准
根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率：
即（1－利息税率）×活期存款利率。
风险收益特征
本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期
银行活期存款利率（税后）的收益率。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
姓名 段西军 赵会军
联系电话 020-83936666 010-66105799 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2014 年 1月 1 日至2014 年6 月 30 日）
广发货币A 广发货币B
本期已实现收益 295,543,752.60 828,187,216.23
本期利润
295,543,752.60 828,187,216.23
本期净值收益率 2.4896% 2.6114%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2014年 6月 30 日)
广发货币A 广发货币 B
期末基金资产净值 10,078,743,432.68 22,923,994,364.33
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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3.1.3累计
期末指标
报告期末(2014年 6月 30 日)
广发货币 A 广发货币 B
累计净值收益率 31.4015% 20.5647%
注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(3)本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发货币A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3731% 0.0019% 0.0292% 0.0000% 0.3439% 0.0019%
过去三个月 1.1526% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 1.0641% 0.0016%
过去六个月 2.4896% 0.0019% 0.1760% 0.0000% 2.3136% 0.0019%
过去一年 4.9573% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 4.6024% 0.0019%
过去三年 13.9413% 0.0027% 1.2124% 0.0002% 12.7289% 0.0025%
自基金合同生效
起至今
31.4015% 0.0065% 15.0188% 0.0032% 16.3827% 0.0033%
2．广发货币B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3929% 0.0019% 0.0292% 0.0000% 0.3637% 0.0019%
过去三个月 1.2129% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 1.1244% 0.0016%
过去六个月 2.6114% 0.0019% 0.1760% 0.0000% 2.4354% 0.0019%
过去一年 5.2084% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 4.8535% 0.0019%
过去三年 14.7605% 0.0027% 1.2124% 0.0002% 13.5481% 0.0025%
自基金合同生效
起至今
20.5647% 0.0050% 4.8046% 0.0022% 15.7601% 0.0028%
注：(1)自2010年 10 月28 日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利
率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（1－利息
税率）×活期存款利率”。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年5月 20 日至 2014年 6月 30 日）
广发货币A
广发货币B 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市
前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有
公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投
资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 22 个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、
营销服务部、互联网金融部（下辖深圳理财中心、杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广
州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资
本管理有限公司。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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截至 2014年6月30日， 本基金管理人管理五十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场
基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内
需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、 广发中债金融债指数证券投资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金、
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金和广
发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为 1271.27 亿元。同时，公司
还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
温秀娟
本基金的
基金经
理；广发
理财 30
天债券基
金的基金
经理；广
2010-04-29 - 14
女，中国籍，经济学学士，持有
基金业执业证书，2000 年 7 月至
2004年10月任职于广发证券股份
有限公司江门营业部，2004年10
月至2008年8月在广发证券股份
有限公司固定收益部工作，2008
年8月11日至今在广发基金管理广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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发理财7
天债券基
金的基金
经理；广
发现金宝
场内货币
基金的基
金经理；
固定收益
部副总经
理
有限公司固定收益部工作，2010
年4月29日起任广发货币基金的
基金经理， 2013年 1月 14日起任
广发理财30天债券基金的基金经
理， 2013年6月20 日起任广发理
财7天债券基金的基金经理， 2013
年12月2日起任广发现金宝场内
货币基金的基金经理，2014 年 3
月17日起任广发基金管理有限公
司固定收益部副总经理。
注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货
币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 受基金赎回的影响， 本基金于2014
年 6 月 27 日和 6 月 30 日的组合平均剩余期限超 180 天，违反《货币市场基金管理暂行规定》“货
币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得超过一百八十天”的规定，但基金管理人在 7 月 3 日迅
速将其调整到位。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通
过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过
对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来央行适度调整货币政策，通过定向降准和公开市场操作向市场注入资金，货币供应充
裕， 货币市场利率平稳。 一年期短期融资券收益率持续往下走， AAA级别短融收益率回落到 4.8-5.0%，
比第一季度下降40个基点。
报告期内我们把握机会，增配短期融资券来拉长久期，获得良好的资本利得收益。预计下半年
央行仍然会维持适度宽松的政策， 货币市场利率不会大幅波动， 我们将适当配置高收益短期融资券，
保持合理的久期，提高组合收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内广发货币A净值增长率为 2.4896%，广发货币 B 净值增长率为2.6114%，同期业绩比较
基准收益率为0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
第二季度国内经济显示缓慢复苏势头，6 月汇丰 PMI 最新初值显示为 50.8，创下 7 个月新高，
大幅超出市场预期，这也是该数据 6 个月来首次站上荣枯线，其中新订单指数升至 51.8，创 15 个
月来最高水平。外围经济特别是美国经济维持良好的复苏势头，美国 6 月份非农就业人数进一步增
长 28.8 万人，失业率下降到 6.1%，创下金融海啸以来的新低，外围经济的改善有利于国内的外贸
出口产业，外贸出口先导指数进一步走强，今年4月份，中国外贸出口先导指数为41.9，在上月环
比提升 0.4 的基础上再次提升 0.2，显示未来一段时期出口向好的趋势更加明显。虽然制造业复苏
势头明显，外需也有支持，但支柱产业之一的地产业仍然处于低迷状态，全国范围内出现降价潮，
企业和个人的固定资产投资需求下降，带动与地产相关的产业景气度下滑，房地产的低迷会对经济广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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造成下行压力，为了达到预定的经济增长区间，未来宏观政策需要继续微调整，除了定向货币宽松
之外，还需出台“针对性”措施，而微刺激或者有“针对性”的政策放松需带有一定的结构调整特
征，相对于大规模的全面刺激可以避免投资效率恶化和经济结构的进一步扭曲。
具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩
余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组
合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工
程部负责人、 监察稽核部负责人和基金会计部负责人。 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变化、
证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署
服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益
分配方式为红利再投资， 每日分配， 按月支付。 本基金报告期内累计分配收益1,123,730,968.83 元。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 14 页共 45 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 、
《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金
合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投
资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，遵循《证
券投资基金法》和《货币市场基金信息披露特别规定》等法律法规。受基金赎回的影响，本基金于
2014 年 6 月 27 日和 6 月 30 日的组合平均剩余期限超 180 天，违反《货币市场基金管理暂行规定》
“货币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得超过一百八十天”的规定，但基金管理人在 7 月 3
日迅速将其调整到位。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发理财7天债券型证券投资基金2014年
半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发货币市场基金
报告截止日：2014年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
- - 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 15 页共 45 页
银行存款 6.4.7.1 22,790,691,858.87 15,513,371,319.28
结算备付金
26,342,000.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 15,553,399,725.58 9,058,747,596.21
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
15,553,399,725.58 9,058,747,596.21
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,265,823,931.73
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 340,104,497.93 194,111,926.89
应收股利
- -
应收申购款
164,189,342.69 1,625,774,915.77
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
38,874,727,425.07 29,657,829,689.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
5,769,592,402.50 3,242,966,023.99
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
14,784,498.27 7,859,666.15
应付托管费
4,480,151.01 2,381,717.02
应付销售服务费
2,525,787.26 2,951,287.77
应付交易费用 6.4.7.7 276,879.93 203,843.95
应交税费
- -
应付利息
1,452,192.98 356,272.76
应付利润
78,729,865.58 55,340,972.07
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 147,850.53 618,897.31
负债合计
5,871,989,628.06 3,312,678,681.02
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 33,002,737,797.01 26,345,151,008.86
未分配利润 6.4.7.1
0 - -
所有者权益合计
33,002,737,797.01 26,345,151,008.86
负债和所有者权益总计
38,874,727,425.07 29,657,829,689.88
注：报告截止日2014年6月 30日,货币基金A级基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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10,078,743,432.68份；货币基金 B级基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额
22,923,994,364.33份；总份额总额 33,002,737,797.01份。
6.2 利润表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年1月 1日至
2013年 6月 30日
一、收入
1,284,828,307.71 818,736,924.26
1.利息收入
1,238,319,282.00 780,780,191.80
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 903,271,687.21 550,036,295.51
债券利息收入
283,752,681.47 211,210,894.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
51,294,913.32 19,533,001.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
46,509,025.71 37,943,631.92
其中：股票投资收益
- 0.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
2 46,509,025.71 37,943,631.92
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
3 - -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1
4 - 13,100.54
减：二、费用
161,097,338.88 164,415,791.25
1．管理人报酬
74,011,215.13 59,689,840.60
2．托管费
22,427,640.93 18,087,830.50
3．销售服务费
16,471,865.17 20,240,717.73
4．交易费用
- -
5．利息支出
47,934,345.24 66,027,989.21
其中：卖出回购金融资产支出
47,934,345.24 66,027,989.21
6．其他费用 6.4.7.1
5 252,272.41 369,413.21 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,123,730,968.83 654,321,133.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,123,730,968.83 654,321,133.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 26,345,151,008.86 - 26,345,151,008.86
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 1,123,730,968.83 1,123,730,968.83
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 6,657,586,788.15 - 6,657,586,788.15
其中：1.基金申购款
156,887,022,311.52 -
156,887,022,311.5
2
2.基金赎回款 -150,229,435,523.3
7 -
-150,229,435,523.
37
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） -
-1,123,730,968.8
3 -1,123,730,968.83
五、期末所有者权益（基金
净值） 33,002,737,797.01 - 33,002,737,797.01
项目
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 27,591,978,207.81 - 27,591,978,207.81
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 654,321,133.01 654,321,133.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -14,035,830,896.05 -
-14,035,830,896.0
5
其中：1.基金申购款
115,039,393,573.62 -
115,039,393,573.6
2
2.基金赎回款 -129,075,224,469.6
7 -
-129,075,224,469.
67 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 18 页共 45 页
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -654,321,133.01 -654,321,133.01
五、期末所有者权益（基金
净值） 13,556,147,311.76 - 13,556,147,311.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发货币市场基金( “本基金” )经中国证券监督管理委员会("中国证监会")证监基金字[2005]60
号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于
2005 年 4 月 26 日向社会公开发行募集并于 2005 年 5 月 20 日正式成立。本基金为契约型开放式货
币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,636,630,865.77 份基金份额。本基金的基金管
理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 17 日，募集资金总额为人民币
2,636,630,865.77 元，其中募集资金的银行存款利息为人民币 192,263.77 元，上述资金业经深圳
市鹏城会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广
发货币市场基金基金合同》(“基金合同”)的有关规定，本基金的投资范围为：现金，一年以内(含
一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券，期限在
一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金于 2009 年 4 月 20 日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若 A 级基金份额持有
人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该
基金账户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额，若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的
基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额降级
为 A 级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基
金净收益和七日年化收益率。
本基金的财务报表于2014年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 19 页共 45 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要
求，真实、完整地反映了本基金 2014年 6月30日的财务状况以及 2014年上半年度的经营成果和基
金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[2008]870 号文《关于做好证券市场个
人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1、 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2、 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 20 页共 45 页
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 7,027,204.87
定期存款 22,783,664,654.00
其中：存款期限1-3个月 3,550,000,000.00
其中:存款期限3-12个月 19,233,664,654.00
其他存款 -
合计 22,790,691,858.87
注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天
数计算。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
15,553,399,725.58
15,622,765,000.0
0
69,365,274.42 0.2102
合计 15,553,399,725.58 15,622,765,000.0
0
69,365,274.42 0.2102
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 9,027.00
应收定期存款利息 84,484,508.37
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,668.51 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 21 页共 45 页
应收债券利息 255,600,294.05
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 340,104,497.93
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 276,879.93
合计 276,879.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 147,850.53
合计 147,850.53
6.4.7.9 实收基金
广发货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 13,476,652,174.44 13,476,652,174.44
本期申购 30,246,554,524.24 30,246,554,524.24
本期赎回（以 “- ”号填列） -33,644,463,266.00 -33,644,463,266.00
本期末 10,078,743,432.68 10,078,743,432.68
广发货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 12,868,498,834.42 12,868,498,834.42
本期申购 126,640,467,787.28 126,640,467,787.28
本期赎回（以 “- ”号填列） -116,584,972,257.37 -116,584,972,257.37 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 22 页共 45 页
本期末 22,923,994,364.33 22,923,994,364.33
注：本期申购含红利再投资和转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - -
本期利润 295,543,752.60 - 295,543,752.60
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -295,543,752.60 - -295,543,752.60
本期末 - - -
广发货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - -
本期利润 828,187,216.23 - 828,187,216.23
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -828,187,216.23 - -828,187,216.23
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 357,559.91
定期存款利息收入 902,476,643.46
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 48,351.56
其他 389,132.28
合计 903,271,687.21
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 11,491,178,039.84 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 23 页共 45 页
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 11,153,034,921.41
减：应收利息总额 291,634,092.72
债券投资收益 46,509,025.71
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
其他 -
合计 -
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 99,178.95
银行汇划费 94,821.88
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 252,272.41
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
6,907,200,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联
方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 74,011,215.13 59,689,840.60
其中：支付销售机构的客户
维护费 9,824,211.42 11,113,130.23
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
22,427,640.93 18,087,830.50
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发货币 A 广发货币 B 合计
广发基金管理有限公
司
1,937,551.47 1,249,151.02 3,186,702.49
中国工商银行股份有
限公司
3,876,536.10 74,108.55 3,950,644.65
广发证券股份有限公
司
1,619,393.76 41,996.71 1,661,390.47
合计 7,433,481.33 1,365,256.28 8,798,737.61
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发货币A 广发货币B 合计
广发基金管理有限公
司
2,790,560.71 653,815.13 3,444,375.84
中国工商银行股份有
限公司
5,853,283.92 77,904.60 5,931,188.52
广发证券股份有限公
司
2,019,986.93 29,830.13 2,049,817.06
合计 10,663,831.56 761,549.86 11,425,381.42
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
C 类份额基金销售服务费按前一日 C 类份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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H＝E× 0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，经基
金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
-
624,882,5
68.09
- -
11,005,790,0
00.00
824,800.
45
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
-
1,318,949
,245.25
- -
10,319,720,0
00.00
1,686,59
2.17
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B
基 金 合 同 生 效 日
（2005年5月20日）
持有的基金份额 - - - -
期初持有的基金份 - 35,368,673.11 - 33,883,002.73 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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额
期间申购/买入总份
额 - 777,839,962.98 - 653,918.18
期间因拆分变动份
额 - - - -
减：期间赎回/卖出
总份额 - 597,743,478.94 - -
期末持有的基金份
额 - 215,465,157.15 - 34,536,920.91
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 - 0.94% - 0.75%
注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新
的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发货币A
份额单位：份
关联方名称
广发货币A本期末
2014年6月30日
广发货币A上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
瑞元资本管理有限
公司
2,404,032.47 0.02% - -
广发货币B
份额单位：份
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股 1,507,027,204.87 153,038,576.69 26,199,358.60 238,503.89
关联方名称
广发货币B本期末
2014年6月30日
广发货币B上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
瑞元资本管理有限
公司
- - 13,360,495.51 0.10%
广发证券股份有限
公司
1,005,131,812.50 4.38% 100,000,000.00 0.78% 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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份有限公司
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司
071428001
14方正证券
CP001
一级市场
分销
500,000.00 49,987,500.00
广发证券股
份有限公司
j'071416003
14华泰证券
CP003
一级市场
分销
1,000,000.00 99,975,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011417002
14 华电
SCP002
一级市场
分销
1,500,000.00 150,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011428003
14 北车
SCP003
一级市场
分销
600,000.00 60,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
041455005
14陕煤化
CP001
一级市场
分销
3,000,000.00 300,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011446002
14 南车
SCP002
一级市场
分销
900,000.00 90,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011423001
14 大唐
SCP001
一级市场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011416001
14华电股
SCP001
一级市场
分销
700,000.00 70,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011420003
14 中铝
SCP003
一级市场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011477001
14申能集
SCP001
一级市场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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6.4.11 利润分配情况
1、广发货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
281,721,093.30 23,090,486.21 -9,267,826.91 295,543,75
2.60
-
2、广发货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
706,489,239.19 89,041,256.62 32,656,720.42 828,187,21
6.23
-
6.4.12 期末（2014 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2014年6月 30日止， 本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限
证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2014年6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额5,769,592,402.50元。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
130227 13 国开 27 2014-07-01 99.99 200,000.00 19,998,342.72
130236 13 国开 36 2014-07-01 100.05 200,000.00 20,009,801.09
100401 10 农发 01 2014-07-01 99.59 700,000.00 69,713,725.80
130211 13 国开 11 2014-07-01 100.27
1,000,000.0
0
100,270,248.74
130215 13 国开 15 2014-07-01 99.99
1,000,000.0
0
99,990,164.89
110413 11 农发 13 2014-07-01 100.02
1,800,000.0
0
180,029,240.68
090411 09 农发 11 2014-07-01 100.15
2,300,000.0
0
230,347,867.08 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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090306 09 进出 06 2014-07-01 100.19
3,000,000.0
0
300,584,456.21
140204 14 国开 04 2014-07-01 100.24
9,400,000.0
0
942,219,515.71
130418 13 农发 18 2014-07-01 100.06
1,000,000.0
0
100,055,582.82
130322 13 进出 22 2014-07-01 100.13
3,000,000.0
0
300,393,151.82
130414 13 农发 14 2014-07-01 100.01
3,700,000.0
0
370,042,423.08
140410 14 农发 10 2014-07-01 100.12 200,000.00 20,023,005.36
140316 14 进出 16 2014-07-01 99.12
2,000,000.0
0
198,243,782.52
041459033
14长虹股
CP001
2014-07-01 100.00
1,200,000.0
0
120,003,573.47
041451026 14 八钢 CP002 2014-07-01 100.00 400,000.00 40,001,354.80
041458047
14 魏桥铝电
CP002
2014-07-01 100.01 400,000.00 40,003,949.53
041460039
14津住宅
CP001
2014-07-01 100.01 400,000.00 40,003,445.02
041460019
14津钢管
CP001
2014-07-01 100.00 500,000.00 50,000,107.11
041354051 13 红狮 CP001 2014-07-01 100.00 630,000.00 63,000,022.02
041460029 14 亚泰 CP001 2014-07-01 100.00
1,000,000.0
0
100,003,001.11
041469009
14京机电
CP001
2014-07-01 100.00
1,000,000.0
0
100,000,102.89
041351051
13苏交通
CP007
2014-07-02 99.96 500,000.00 49,982,020.32
041355038
13陕延油
CP002
2014-07-02 100.00 500,000.00 50,000,053.65
041460035
14厦路桥
CP001
2014-07-02 100.00 700,000.00 70,001,912.13
041461005
14西基投
CP001
2014-07-02 100.00
1,000,000.0
0
100,000,105.35
041461009 14 悦达 CP001 2014-07-02 100.00
1,000,000.0
0
100,000,107.53
041464033
14甘公投
CP001
2014-07-02 100.00
1,000,000.0
0
100,003,076.14
041464034
14鄂联投
CP001
2014-07-02 100.00
1,000,000.0
0
100,002,948.39
041464036
14张资产
CP001
2014-07-02 100.01
1,500,000.0
0
150,017,300.84
041464038 14津地铁 2014-07-02 100.01 1,600,000.0 160,017,624.37 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
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CP001 0
041460016
14广交投
CP001
2014-07-03 100.00 700,000.00 70,000,105.07
041469014
14昆交产
CP002
2014-07-03 100.47
1,000,000.0
0
100,474,957.13
041469029
14 丰台国资
CP001
2014-07-03 100.00
1,500,000.0
0
150,004,622.19
041362037
13 淮南矿业
CP003
2014-07-03 99.97
1,000,000.0
0
99,969,709.58
041359069
13闽能源
CP003
2014-07-04 99.97 600,000.00 59,982,019.49
041354053
13宁熊猫
CP002
2014-07-04 99.98 700,000.00 69,984,992.28
041360062
13陕有色
CP001
2014-07-04 99.98
1,000,000.0
0
99,978,012.67
041454024
14宁熊猫
CP001
2014-07-04 100.00
1,000,000.0
0
100,002,813.46
041459013
14 海淀国资
CP001
2014-07-04 100.00
1,000,000.0
0
100,002,552.75
041454006
14 南方水泥
CP001
2014-07-04 100.18 400,000.00 40,073,482.49
041459021
14川交投
CP002
2014-07-04 100.39 500,000.00 50,193,430.57
041460013 14 鲁信 CP001 2014-07-04 99.93 500,000.00 49,965,732.94
041460017 14 赣铁 CP001 2014-07-04 99.96 600,000.00 59,978,914.20
041455014
14 华电煤业
CP001
2014-07-04 100.00 700,000.00 70,001,959.43
041461020
14 东北电力
CP001
2014-07-04 100.27 700,000.00 70,191,462.85
041461015
14渝能源
CP001
2014-07-04 100.00 800,000.00 80,000,110.20
041452020
14 南方水泥
CP002
2014-07-04 100.00
1,060,000.0
0
106,002,865.04
041354065 13 华能 CP001 2014-07-07 99.91 500,000.00 49,953,861.33
041451008 14 北车 CP001 2014-07-08 100.00 500,000.00 50,001,173.90
041455011
14苏交通
CP003
2014-07-09 100.00
1,000,000.0
0
100,004,492.84
合计
59,590,000.
00
5,961,729,283.6
0
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 32 页共 45 页
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014年6月30日
上年末
2013年12月31日
A-1 10,002,520,634.62 7,268,846,200.54
A-1 以下 - -
未评级 5,330,618,677.33 1,569,506,084.10
合计 15,333,139,311.95 8,838,352,284.64
注：（一）以上未评级的债券为国债、政策性金融债及央行票据等国家债券。
（二）以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014年6月30日
上年末
2013年12月31日
AAA 20,000,000.00 20,000,000.00
AAA 以下 - -
未评级 200,260,413.63 200,395,311.57
合计 220,260,413.63 220,395,311.57
注：（一）以上未评级的债券为国债、政策性金融债及央行票据等国家债券。
（二）以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 33 页共 45 页
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均为银行间同业
市场交易，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基
金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理，基金管理人将根据宏观经济、市场形势等方面的深入分析，由投
资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，并由基金绩效
评估与风险管理组负责具体计算与日常监控。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR 等方法来评估
投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月
30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
22,790,691,858.
87
- - -
22,790,69
1,858.87
交易性金融
资产
15,553,399,725.
58
- - -
15,553,39
9,725.58
结算备付金 26,342,000.00 - - -
26,342,00
0.00
应收申购款 - - - 164,189,342.69
164,189,3
42.69
应收利息 - - - 340,104,497.93
340,104,4
97.93
资产总计
38,370,433,584.
45
-
-
504,293,840.62
38,874,72
7,425.07
负债
卖出回购金
融资产款
5,769,592,402.5
0
- - -
5,769,592
,402.50
应付管理人
报酬
- - - 14,784,498.27
14,784,49
8.27 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 34 页共 45 页
应付托管费 - - - 4,480,151.01
4,480,151
.01
应付销售服
务费
- - - 2,525,787.26
2,525,787
.26
应付证券清
算款
- - - - 0.00
应付利息 - - - 1,452,192.98
1,452,192
.98
应付利润 - - - 78,729,865.58
78,729,86
5.58
其他负债 - - - 147,850.53
147,850.5
3
应付交易费
用
- - - 276,879.93
276,879.9
3
负债总计
5,769,592,402.5
0
-
-
102,397,225.56
5,871,989
,628.06
利率敏感度
缺口
32,600,841,181.
95
-
-
401,896,615.06
33,002,73
7,797.01
上年度末
2013年12月
31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
15,513,371,319.
28
- - -
15,513,37
1,319.28
交易性金融
资产
9,058,747,596.2
1
- - -
9,058,747
,596.21
买入返售金
融资产
3,265,823,931.7
3
- - -
3,265,823
,931.73
应收申购款 - - - 1,625,774,915.77
1,625,774
,915.77
应收利息 - - - 194,111,926.89
194,111,9
26.89
资产总计 27,837,942,847.
22
-
-
1,819,886,842.66
29,657,82
9,689.88
负债
卖出回购金
融资产款
3,242,966,023.9
9
- - -
3,242,966
,023.99
应付管理人
报酬
- - - 7,859,666.15
7,859,666
.15
应付托管费 - - - 2,381,717.02
2,381,717
.02 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 35 页共 45 页
应付销售服
务费
- - - 2,951,287.77
2,951,287
.77
应付利息 - - - 356,272.76
356,272.7
6
应付利润 - - - 55,340,972.07
55,340,97
2.07
其他负债 - - - 618,897.31
618,897.3
1
应付交易费
用
- - - 203,843.95
203,843.9
5
负债总计 3,242,966,023.9
9
-
-
69,712,657.03
3,312,678
,681.02
利率敏感度
缺口
24,594,976,823.
23
-
-
1,750,174,185.63
26,345,15
1,008.86
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2014年6月 30日
上年度末
2013年12月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -4,939,925.62 -8,552,941.63
市场利率下降 25 个基点 6,522,412.61 8,590,675.95
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重
大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投
资
- -
交易性金融资产—基金投 - - 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 36 页共 45 页
资
交易性金融资产－债券投
资
15,622,765,000.0
0
47.34
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计
15,622,765,000.0
0
47.34
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
15,553,399,725.58 40.01
其中：债券
15,553,399,725.58 40.01
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
22,817,033,858.87 58.69
4
其他各项资产
504,293,840.62 1.30
5
合计
38,874,727,425.07 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 7.37
其中：买断式回购融资 - 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 37 页共 45 页
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 5,769,592,402.50 17.48
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
189
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 189
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2014-06-27 189 因出现巨额赎回 10 个工作日
2 2014-06-30 189 因出现巨额赎回 10 个工作日
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 7.57 17.48
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.30 -
2 30天（含）—60 天 3.49 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.30 -
3 60天（含）—90 天 15.57 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—180 天 28.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） 60.89 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 116.26 17.48 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 38 页共 45 页
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,951,921,308.52 8.94
其中：政策性金融债 2,951,921,308.52 8.94
4 企业债券 20,000,000.00 0.06
5 企业短期融资券 12,581,478,417.06 38.12
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 15,553,399,725.58 47.13
9 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
200,260,413.63 0.61
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 140204 14 国开 04 9,400,000.00 942,219,515.71 2.85
2 130414 13 农发 14 3,700,000.00 370,042,423.08 1.12
3 090306 09 进出 06 3,000,000.00 300,584,456.21 0.91
4 130322 13 进出 22 3,000,000.00 300,393,151.82 0.91
5 041458049 14 中铝业 CP003 3,000,000.00 300,009,494.62 0.91
6 041455005 14 陕煤化 CP001 3,000,000.00 300,000,194.82 0.91
7 041453047 14 武钢 CP001 2,900,000.00 290,245,512.94 0.88
8 090411 09 农发 11 2,300,000.00 230,347,867.08 0.70
9 041456010 14 滨建投 CP001 2,000,000.00 200,020,684.91 0.61
10 011489001 14鞍钢股 SCP001 2,000,000.00 200,012,406.80 0.61
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 39 页共 45 页
报告期内偏离度的最高值 0.2102%
报告期内偏离度的最低值 -0.1146%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0959%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限超过397的浮动利率债券。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
340,104,497.93
4 应收申购款
164,189,342.69
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
504,293,840.62
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 40 页共 45 页
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发货币
A
199,991 50,395.98 341,867,794.27 3.39% 9,736,875,638.41 96.61%
广发货币
B
484 47,363,624.72 20,694,541,347.62 90.27% 2,229,453,016.71 9.73%
合计 200,475 164,622.71 21,036,409,141.89 63.74% 11,966,328,655.12 36.26%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
广发货币A 23,534,892.07 0.2335%
广发货币B - -
合计 23,534,892.07 0.0713%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发货币 A >=100
广发货币 B 0
合计 >=100
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发货币 A 0~10
广发货币 B 0
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发货币A 广发货币 B
基金合同生效日（2005 年 5 月 20
日）基金份额总额
2,636,630,865.77 -
本报告期期初基金份额总额 13,476,652,174.44 12,868,498,834.42 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 41 页共 45 页
本报告期基金总申购份额 30,246,554,524.24 126,640,467,787.28
减：本报告期基金总赎回份额 33,644,463,266.00 116,584,972,257.37
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,078,743,432.68 22,923,994,364.33
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再
担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人
员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚
的情况。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 42 页共 45 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 1 - - - - -
注：（1）交易席位选择标准：
（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场
及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2）交易席位选择流程：
（一）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标
准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（二）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金
托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - -
6,907,20
0,000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 43 页共 45 页
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
方正证券 CP001的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-01-17
2
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金2014年春节暂停大额申购、转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《证券日
报》
2014-01-27
3
广发基金管理有限公司关于增加富滇银行为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-01-30
4
广发基金管理有限公司关于增加日照银行股
份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-02-17
5
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
北车SCP003 的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-02-24
6
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
华电SCP002 的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-02-24
7
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
陕煤化 CP001的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-02-25
8
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
华泰证券 CP003的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-02-27
9
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金暂停大额申购业务的公告
《中国证券报》 、 《证券日
报》
2014-02-27
10
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金广
发基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
众禄基金为代销机构并参加基金申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-02-28
11
广发基金管理有限公司关于增加浙江金观诚
财富为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-02-28
12
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
大唐SCP001 的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-03-04
13
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
南车SCP002 的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-03-04
14
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
华电股 SCP001的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-03-13
15
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
申能集 SCP001的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-03-14
16
广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14
中铝SCP003 的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-03-14
17
广发基金管理有限公司关于增加嘉实财富为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-03-18
18
广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-04-03 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 44 页共 45 页
19
广发基金管理有限公司关于增加江阴农商银
行为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-04-10
20
广发基金管理有限公司关于增加钱景财富为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-04-10
21
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金劳动节假期前调整大额申购限额的公告
《中国证券报》 、 《证券日
报》
2014-04-25
22
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金端午节假期前调整大额申购限额的公告
《中国证券报》 、 《证券日
报》
2014-05-26
23
广发基金管理有限公司关于增加上海久富财
富为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-06-06
24
广发基金管理有限公司关于增加大同证券为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-06-11
25
广发基金管理有限公司关于增加深圳新兰德
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-06-11
26
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金调整大额申购限额的公告
《中国证券报》 、 《证券日
报》
2014-06-12
27
广发基金管理有限公司关于增加中国国际期
货为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-06-13
28
广发基金管理有限公司关于增加恒天明泽为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-06-13
29
广发基金管理有限公司关于增加中国邮政储
蓄银行为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-06-23
30
广发基金管理有限公司关于增加南海农商银
行为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2014-06-27
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件；
2.《广发货币市场基金基金合同》；
3.《广发货币市场基金基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发货币市场基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔31-33楼 广发货币市场基金 2014 年半年度报告
第 45 页共 45 页
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一四年八月二十九日
