中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
中银美丽中国股票型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十七日 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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§1
重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报
告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容，保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5?
2.1? 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
§3
主要财 务指标和 基 金净值表 现 ............................................................................................................. 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7?
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12?
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13?
§6? 半年度财 务 会计报告 （ 未经审计 ） ........................................................................................... 13?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16?
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 31?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 31?
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 32?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 32?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 33?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 35?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 35?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 35?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 35?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 35?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 35?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 35?
§8
基金份 额持有人 信 息 ........................................................................................................................... 36?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36?中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37?
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 37?
§9 开 放式基 金份额变 动 .............................................................................................................................. 37?
§10 重大 事件 揭示 ........................................................................................................................................ 37?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 37?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 37?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 37?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 38?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 38?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 38?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 38?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 39?
§11
备查文 件目录 ..................................................................................................................................... 40?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 40?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 40?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 40?
中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 中银美丽中国股票型证券投资基金
基金简称 中银美丽中国股票
基金主代码 000120
交易代码 000120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 7 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 298,482,858.31 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票， 在严格控制风险的
前提下，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势， 判断当前所
处的经济周期， 结合对流动性及资金流向的分析， 综合股市和债市估值及
风险分析进行大类资产配置。 其次， 基于自上而下的投资主题框架， 综合
运用定量和定性的分析方法， 针对经济转型过程中直接从事生态文明建设
的行业， 以及投资或受益于美丽中国发展的行业进行跟踪分析， 不断发掘
投资机会，精选出受惠于美丽中国发展的优质上市公司进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×80% ＋中债综合指数收益率×20% 。
风险收益特征
本基金是股票型基金， 属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收
益品种， 其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基
金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程明 赵天杰
联系电话 021-38834999 010-58560666
电子邮箱 clientservice@bocim.com zhaotianjie@cmbc.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95568
传真 021-68873488 010-58560666
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
北京市西城区复兴门内大街2
号
办公地址
上海市银城中路200号中 银大
厦26 层、45 层
北京市西城区复兴门内大街2
号 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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邮政编码 200120 200000
法定代表人 谭炯 董文标
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财 务指标和 基 金净值表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 45,039,912.71
本期利润 23,010,794.63
加权平均基金份额本期利润 0.0734
本期加权平均净值利润率 7.29%
本期基金份额净值增长率 1.18%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -2,031,711.31
期末可供分配基金份额利润 -0.0068
期末基金资产净值 296,451,147.00
期末基金份额净值 0.993
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 2.69%
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金
3.2.1 基
阶段
过去一个 月
过去三个 月
过去六个 月
过去一年
自基金合 同
效起至今
3.2.2 自
较
注：按 基
投资比 例
60%-95%
投资占 基
占基金 资
金 净值表 现
金份 额净值 增
份 额
长
月 2 .
月 3 .
月 1 .
2.
同 生
2.
基金合同生
基 金合同规定
例 已达到基金
% ， 其中投 资
基 金资产净值
资 产的 5%-40
增长 率及其 与
额 净值增
长 率①
份
长
.37%
.44%
.18%
.59%
.69%
效以来基金
份额累计净 值
（2
定 ，本基金 自
金 合同第十 二
资 于本基金 定
值 的 0%-3% ，
0% ， 其中，
第
与同 期业绩 比
份 额净值增
长 率标准差
②
0.87%
0.88%
1.23%
1.16%
1.13%
份 额累计净 值
中银美丽 中
值 增长率与 业
2013 年 6 月
自 基金合同生
二 部分（二）
定 义的美丽中
债券 、 货 币
基金保留的现
中银美丽中
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比较 基准收 益
业绩比较基
准收益率③
0.41%
1.22%
-4.85%
-1.16%
-11.58%
值增长率变 动
中 国股票型证
业 绩比较基准
7 日至 2014
生 效起 6 个月
的规定，即
中 国主题相关
币 市场工具以
现 金或者投资
中 国股票型证
益率 的比较
基
③
业绩比较
准收益率
准差④
0.62%
0.70%
0.83%
0.94%
1.01%
动 及其与同 期
证 券投资基金
准 收益率历史
年 6 月 30 日
内 为建仓期
本基金投资 组
的股票不低于
以 及中国证监
资 于到期日在
证 券投资基金
较 基
率 标
④
①
% 1 .
% 2 .
% 6 .
% 3 .
% 1 4
期 业绩比较 基
史 走势对比图
日 ）
， 截至建仓结
组 合中股票资
于 基金非现金
监 会允许基金投
在 一年以内的
金 2014 年半 年
① －③
.96%
.22%
.03%
.75%
4.27%
基 准收益率 变
图
结 束时本基金
资 产占基金资
金 资产的 80%
投资的其他金
的 政府债券的
年度报 告
②－④
0.25%
0.18%
0.40%
0.22%
0.12%
变 动的比
金 的各项
资 产的
% ，权证
金 融工具
的 比例合中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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计不低于基金资产净值的 5% 。
§4
管理人 报告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ） 。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督管理委员 会批复，同 意中国银行 股份有限公 司直接控股 中银基金。 公司注册地 为中国上海 市，注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2014 年 6 月 30 日，本管理人共管理四十只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证
券投资基金 、中银货币 市场证券投 资基金、中 银持续增长 股票型证券 投资基金、 中银收益混 合型证
券投资基金 、中银动态 策略股票型 证券投资基 金、中银稳 健增利债券 型证券投资 基金、中银 行业优
选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置
混合型证券 投资基金、 中银价值精 选灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银稳健双 利债券型证 券投资
基金、 中银全球策略证券投资基金 （FOF ） 、 上证国有企业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 中
银转债增强 债券型证券 投资基金、 中银中小盘 成长股票型 证券投资基 金、中银信 用增利债券 型证券
投资基金、 中银沪深 300 等权重指数 证券投资基金(LOF) 、 中 银主题策略股票型证券投资基金、 中银
保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券 型证券投资基金、中银理财 60 天债 券型发起式证券
投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天 债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债券
型证券投资 基金、中银 稳健添利债 券型发起式 证券投资基 金、中银标 普全球精选 自然资源等 权重指
数证券投资 基金、中银 消费主题股 票型证券投 资基金、中 银美丽中国 股票型证券 投资基金、 中银盛
利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银保本二号混合型证券投资基金、 中银互利分
级债券型证 券投资基金 、中银惠利 纯债半年定 期开放债券 型证券投资 基金、中银 中高等级债 券型证
券投资基金、 中银理财 21 天债券型证 券投资基金、 中银优秀企业股票型证券投资基金、 中银活期宝
货币市场基 金、中银多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银健康 生活股票型 证券投资基 金、中
银聚利分级 债券型证券 投资基金、 中银薪钱包 货币市场基 金，同时管 理着多个特 定客户资产 管理投
资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈军
本基金的基金
经理、中银收
益基金基金经
理、中银中国
基金基金经
理、助理执行
总裁
2013-06-1
7
- 16
中银基金管理有限公司助理执行
总裁， 执行董事(ED) ， 金融 学硕士。
曾任中信证券股份有限责任公司
资产管理部 项目经理。2004 年加
入中银基金管理有限公司，2006
年 10 月至今 任中银收益基金基金
经理，2009 年 9 月至 2013 年 10
月任中银中 证 100 指数 基金基金
经理，2013 年 6 月至今任中银美
丽中国股票基金基金经理，2013
年 8 月至今 任中银中国 基金基金
经理。特许金融分析师（CFA ） ，
香港财经分析师学会会员。具有
16 年证券从 业年限。具 备基金从
业资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据公司 决
定确定的聘任日期，基金经理的“ 离 任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规 定，严格遵 循本基金基 金合同，本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限 公司公平交 易管理制度》 ，建立了《 投资研究管 理制度》及 细则、 《新股 询价和申购 管理
制度》 、 《集中交易管理 制度》等公 平交易相关 制度体系， 通过制度确 保不同投资 组合在投资 管理 活
动中得到公 平对待，严 格防范不同 投资组合之 间进行利益 输送。公司 建立了投资 决策委员会 领导下
的投资决策 及授权制度 ，以科学规 范的投资决 策体系，采 用集中交易 管理加强交 易执行环节 的内部
控制，通过 工作制度、 流程和技术 手段保证公 平交易原则 的实现；通 过建立层级 完备的公司 证券池
及组合风格 库，完善各 类具体资产 管理业务组 织结构，规 范各项业务 之间的关系 ，在保证各 投资组
合既具有相 对独立性的 同时，确保 其在获得投 资信息、投 资建议和实 施投资决策 方面享有公 平的机中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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会；通过对 异常交易行 为的实时监 控、分析评 估、监察稽 核和信息披 露确保公平 交易过程和 结果的
有效监督。
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济分 析
国外经济方面， 美国经济逐步摆脱冬季暴风雪天气的扰动， 恢复较为强劲的复苏势头, 欧元区经
济复苏态势 持续放缓. 美国是全球复苏前景最好的经济体，美联储稳步退出超宽松货币政策，国际
资本流出新兴经济体的压力继续上升。
国内经济方 面，年初经 济增速以较 低水平开局 ，随后在微 刺激政策不 断加码的支 撑下逐步企 稳
回升。 具体来看， 领先指标制造业 PMI 指数探底回升， 同步指标工业增加值同比增速触及 8.6% 低位
后反弹至 9.2% 。从 经济增 长动力 来看 ，拉动 经济 的三驾 马车 涨跌不 一： 出口增 速自 低位稳 步回 升 ，
消费增速基本保持平稳， 而基建投资部分对冲房地产投资下滑， 制造业投资增速持续处于下行周期，
固定资产投资增速下行。 通胀方面，CPI 同比增速在 1.8%-2.5% 的低位水 平震荡，PPI 通缩幅度有所
缓解。
2. 行情回顾
上半年股市指数表现不一。 上证综指窄幅震荡， 下跌 3.2% ， 而创业板指数大幅上涨后又显著回
落，最 终录 得涨幅 7.69% 。从 行业 来看， 依然 是代表 经济 转型的 新兴 产业表 现较 好，涨 幅较 大的 行
业依次是计 算机、通信 、传媒等。 而基本面不 佳或商业模 式受到冲击 的行业，如 煤炭、农林 牧渔、
非银金融、商贸零售等下跌幅度居前。
3. 运行分析
报告期内， 基金控制整体仓位， 规避强周期行业， 维持对 TMT 的超配， 但结构从硬件制造转向
软件服务， 另外配置了 低估值的食 品饮料和建 筑装饰行业 。从投资效 果看，对成 长股的超配 继续贡
献超额回报。 未来， 组合将继续通过增持行业景气向上、 成长确定性高的股票获得稳健的投资回报。 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截至 2014 年 6 月 30 日， 本 基金的单位净值为 0.993 元， 本基金的累计单位净值为 1.028 元。 2014
年上半年本基金份额净值增长率为 1.18% ， 同期 业绩比较基准收益率为-4.85% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望未来， 美国经济有 望继续复苏 ，通胀水平 或将开始抬 升；欧元区 经济在价格 上升乏力、 区
域结构性问 题难解的情 况下，复苏 可能再遇阻 碍。美联储 货币政策从 紧的节奏稳 步加速，国 际资本
流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。
鉴于对当前 经济和通胀 增速的判断 ，经济增速 有所企稳， 但需求疲弱 、产能过剩 、融资受限 等
根本性问题 尚难解决， 预计下半年 经济增速仍 将面临一定 的下滑压力 。国务院常 务会议提出 在当前
经济平稳运 行、但下行 压力仍较大 的情况下， 要坚持稳健 的货币政策 ，在落实好 已有政策的 同时，
深化金融改 革，用调结 构的办法， 适时适度预 调微调，疏 通金融服务 实体经济的“ 血脉” 。央行 货币
政策执行报 告提到坚持“ 总量稳定、 结构优化” 的 取向，保持 定力，主动 作为，适时 适度预调微 调，
增强调控的 预见性、针 对性和有效 性，统筹稳 增长、促改 革、调结构 、惠民生和 防风险的关 系。货
币政策操作 方面，下半 年公开市场 到期资金量 明显减小， 预计央行将 使用多组政 策工具，在 管理短
期流动性的 同时，对中 期利率建立 一定的传导 机制。社会 融资方面， 防范金融风 险及规范表 外融资
的政策思路 延续，但在 微刺激政策 的推动下， 表内信贷投 放将有所加 速，预计社 会融资总量 增速或
维持平稳增长。
根据对当前 和未来的形 式判断，本 基金仍然会 采取稳健的 投资策略， 注重仓位控 制和行业个 股
选择。具体 重点关注以 下几个领域 的投资机会 ：1 ）大 消费 行业中的医 药、食品饮 料；2 ）信 息消 费
领域的消费电子、计算机软件、传媒等；3 ）移 动互联网带来的投资机会。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 投资管理部 、风险管理 部、基
金运营部、 法律合规部 和信息披露 相关人员担 任委员会委 员。估值委 员会委员具 备应有的经 验、专
业胜任能力 和独立性， 分工明确， 在上市公司 研究和估值 、基金投资 、投资品种 所属行业的 专业研
究、估值政 策、估值流 程和程序、 基金的风险 控制与绩效 评估、会计 政策与基金 核算以及相 关事项
的合法合规 性审核和监 督等各个方 面具备专业 能力和丰富 经验。估值 委员会严格 按照工作流 程诚实
守信、勤勉 尽责地讨论 和决策估值 事项。日常 估值项目由 基金运营部 严格按照新 会计准则、 证监会中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 12 页共 40 页
相关规定和 基金合同关 于估值的约 定执行。当 经济环境和 证券市场发 生重大变化 时，针对特 殊估值
工作，按照 以下工作流 程进行：由 公司估值委 员会依据行 业协会提供 的估值模型 和行业做法 选定与
当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行
测算，并对 确认产生影 响的品种根 据前述估值 模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以
进行估值处 理，待清算 人员复核后 ，将估值结 果反馈基金 经理，并提 交公司估值 委员会。其 他特殊
情形，可由 基金经理做 出提示，并 由研究员提 供估值研究 报告，交估 值委员会审 议，同时按 流程对
外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
本基金基金 合同第十六 部分基金的 收益与分配 相关约定： 在符合有关 基金分红条 件的前提下 ，
本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的 20% 。 2014 年 3 月 6 日（ 以 2014 年 2 月 28 日 为收益分配基准日） 本基
金进行了利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.35 元，分红总金额为
7,716,993.25 元，其中红利再投金额为 425,142.56 元，现金分 红金额为 7,291,850.69 元。
§5
托管人 报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
中国民生银 行根据《中 银美丽中国 股票型证券 投资基金基 金合同》和 《中银美丽 中国股票型 证
券投资基金托管协议》 ， 托管中银美丽中国股票型证券投资基金（以下简称“ 中银美 丽中国基金” ） 。
本报告期， 中国民生银 行在中银美 丽中国基金 的托管过程 中，严格遵 守了《证券 投资基金法》 、
基金合同、 托管协议和 其他有关规 定，依法安 全保管了基 金财产，按 规定如实、 独立地向中 国证监
会提交了本 基金运作情 况报告，不 存在损害基 金份额持有 人利益的行 为，完全尽 职尽责地履 行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期， 按照国家相 关法律法规 、基金合同 、托管协议 和其他有关 规定，本托 管人对基金 管
理人—— 中 银基金管理 有限公司在 中银美丽中 国基金投资 运作方面进 行了监督， 对基金资产 净值计中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 13 页共 40 页
算、基金份 额申购赎回 价格的计算 、基金费用 开支等方面 进行了认真 的复核，未 发现基金管 理人有
损害基金份 额持有人利 益的行为。 本报告期， 基金管理人—— 中银基 金管理有限 公司严格遵 守《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
由中银美丽 中国基金管 理人—— 中 银基金管理 有限公司编 制，并经本 托管人复核 审查的本半年
度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务 会计报告 （ 未经审计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银美丽中国股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 99,604,013.16 104,702,794.22
结算备付金
3,651,819.24 92,635.39
存出保证金
374,256.61 350,612.06
交易性金融资产 6.4.7.2 192,884,112.65 317,505,614.01
其中：股票投资
192,884,112.65 317,505,614.01
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
700,034.58 50,045,972.21
应收利息 6.4.7.5 21,636.23 30,515.32
应收股利
--
应收申购款
15,660.19 11,347.67
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
297,251,532.66 472,739,490.88
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
78,943.60 738,740.14
应付管理人报酬
364,280.41 604,643.78
应付托管费
60,713.40 100,773.95
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 83,378.97 103,690.37
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 213,069.28 87,284.16
负债合计
800,385.66 1,635,132.40
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 298,482,858.31 464,158,568.52
未分配利润 6.4.7.10 -2,031,711.31 6,945,789.96
所有者权益合计
296,451,147.00 471,104,358.48
负债和所有者权益总计
297,251,532.66 472,739,490.88
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.993 元， 基金份额总额 298,482,858.31 份。
6.2 利润表
会计主体：中银美丽中国股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
一、收入
27,005,532.09
1. 利息收入
493,156.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 358,606.72
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
134,549.79
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
48,094,835.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 47,089,264.26
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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股利收益 6.4.7.15 1,005,571.21
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16
-22,029,118.08
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 446,658.19
减：二、 费 用
3,994,737.46
1 ．管理人报 酬
2,365,330.83
2 ．托管费
394,221.80
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 1,017,271.25
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.19 217,913.58
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
23,010,794.63
减：所得税费用
-
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
23,010,794.63
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银美丽中国股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值） 464,158,568.526,945,789.96471,104,358.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） -23,010,794.6323,010,794.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列） -165,675,710.21 -24,271,302.65 -189,947,012.86
其中：1. 基金 申购款 166,834,681.84 1,922,774.24 168,757,456.08
2. 基金赎回款 -332,510,392.05 -26,194,076.89 -358,704,468.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列） --7,716,993.25-7,716,993.25
五、期末所有者权益（基
金净值） 298,482,858.31-2,031,711.31296,451,147.00
中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 16 页共 40 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银美丽中国股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简
称“ 中国证监 会” ） 证监许 可[2013]313 号文 《关于核 准中银美丽中国股票型证券投资基金募集的批复》
的核准， 由基金管理人中银基金管理有限公司于 2013 年 5 月 13 日至 2013 年 6 月 5 日 向社会公开募
集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013) 验字第
60778298_B21 号验资报告 后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年 6 月 7 日正 式
生效。本基 金为契约型 开放式，存 续期限不定 。设立时募 集的扣除认 购费后的实 收基金（本 金）为
人民币 1,257,929,258.01 元 ， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 404,849.16 元， 以 上实收基金
（本息）合计为人民币 1,258,334,107.17 元，折合 1,258,334,107.17 份基金份 额。本基金的基金管理
人为中银基 金管理有限 公司，注册 登记机构为 中国证券登 记结算有限 责任公司， 基金托管人 为中国
民生银行股份有限公司。
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法发行 上市的股票 （含中小板 、
创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 债 券、 权证、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80% ＋中债 综合指数收益率×20% 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其 后颁布的应 用指南、解 释以及其他 相关规定（ 以下合称“企 业会计准则” ）编制，同 时，
在具体会计 核算和信息 披露方面， 也参考了中 国证券投资 基金业协会 修订的《证 券投资基金 会计核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规 定，股权分 置改革过程 中因非流通 股股东向流 通股股东支 付对价而发 生的股权转 让，暂
免征收印花税。
6.4.6.2. 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对证券投资 基金从证券 市场中取得 的收入，包 括买卖股票 、债券的差 价收入，股 权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3. 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定 ，对基金取 得的股票的 股息、红利 收入，债券 的利息收入 、储蓄存款 利息收入， 由上市
公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税； 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 99,604,013.16
定期存款 -
其他存款 -
合计 99,604,013.16
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 180,897,531.45192,884,112.6511,986,581.20
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 19 页共 40 页
合计 180,897,531.45 192,884,112.65 11,986,581.20
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 20,005.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,479.06
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.03
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 151.56
合计 21,636.23
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 83,378.97
银行间市场应付交易费用 -
合计 83,378.97
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 296.20中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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预提费用 212,773.08
其他 -
合计 213,069.28
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 464,158,568.52 464,158,568.52
本期申购 166,834,681.84 166,834,681.84
本期赎回（以“-” 号填列 ） -332,510,392.05 -332,510,392.05
本期末 298,482,858.31 298,482,858.31
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,958,830.94-2,013,040.986,945,789.96
本期利润 45,039,912.71-22,029,118.0823,010,794.63
本期基金份额交易产生的
变动数 -3,636,984.20-20,634,318.45-24,271,302.65
其中：基金申购款 21,181,572.60-19,258,798.36 1,922,774.24
基金赎回款 -24,818,556.80 -1,375,520.09 -26,194,076.89
本期已分配利润 -7,716,993.25 --7,716,993.25
本期末 42,644,766.20-44,676,477.51-2,031,711.31
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 347,589.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,860.81
其他 3,156.27
合计 358,606.72
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 388,323,224.90
减：卖出股票成本总额 341,233,960.64中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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买卖股票差价收入 47,089,264.26
6.4.7.13 债券 投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,005,571.21
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,005,571.21
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -22,029,118.08
——股票投资 -22,029,118.08
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -22,029,118.08
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 436,937.83
转换费收入 9,720.36
合计 446,658.19
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,017,271.25
银行间市场交易费用 -
合计 1,017,271.25中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 22 页共 40 页
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 158,684.51
银行间账户维护费 9,000.00
其他 400.00
银行汇划费 240.50
合计 217,913.58
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负债 表 日 后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“ 民生银 行”) 基金托管人、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(“ 中银证 券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年6 月7 日（基金合同生效日）
至2013 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
中银证券 113,418,529.6918.09% - -
中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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6.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年6 月7 日（基金合同生效日）
至2013 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
中银证券 1,187,000,000.00100.00% - -
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中银证券 103,256.6218.52% 13,585.59 16.29%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,365,330.83
其中：支付销售机构的客户维护费 855,491.26
注： 本基金的 管理费按前 一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一
日资产净值本基金的 管 理费按前一日资产净值本基金的 管 理费按前一日资产净值本基金的 管理
费按前一日资产净值本基金的 管理 费按前一日资产净值 1.5 0% 年费率计 提。算方法如下： 年费 率中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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计提。算方法如下： 年 费率计提。算方法如下： 年费率计 提。算方法如下：
H ＝E×1.5 0%÷ 当年天数 ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 为每 日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日 应
计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 为前一 日的基金资产净值 为前 一日的基金资产净值 为 前一日的基金
资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 394,221.80
注： 本基金的 托管费按前 一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一
日资产净值本基金的 托 管费按前一日资产净值本基金的 托 管费按前一日资产净值本基金的 托管
费按前一日资产净值本基金的 托管 费按前一日资产净值 0.25% 0.25%0.25% 的年费率 计提。算方法
的年费率计提。算方法 的年费率计提。算方法 的年费率计提。算方法 如下：
H ＝E×0.25% 0.25% ÷ 当年 天数 ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 为每 日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日 应
计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 为前一 日的基金资产净值 为前 一日的基金资产净值 为 前一日的基金
资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 6 月 7 日 （基金合同 生效日）
至 2013 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有
限公司
99,604,013.16347,589.64 - -
合计 99,604,013.16347,589.64 - -
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，获得的利息收入为人民币 7,860.81 元，2014 年 6 月 30 日结 算备付金余额为
人民币 3,651,819.24 元。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润 分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日 每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2014-03-06
2014-
03-06
2014-
03-06
0.350 7,291,850.69 425,142.56 7,716,993.25 -
合计
0.3507,291,850.69425,142.567,716,993.25 -
6.4.12 期末 （2014 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002727 一心堂
2014-
06-25
2014-
07-02
网下中
签
12.20 12.20 2,690 32,818.00 32,818.00 -
300315
掌趣科
技
2013-
08-14
2014-
08-15
非公开
发行
33.10 17.00 78,438 2,596,297.80 1,333,446.00 -
300315
掌趣科
技
-
2014-
08-15
非公开
发行-
- 17.00 62,750 - 1,066,750.00 - 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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转增
300315
掌趣科
技
-
2014-
08-15
非公开
发行-
转增
- 17.00 84,713 - 1,440,121.00 -
注：本基金持有的非公开发行股票掌趣科技，于 2013 年 9 月实施 2013 年半年度利润分配及资本公
积转增股本的方案，股权登记日为 2013 年 9 月 18 日，除权除 息日为 2013 年 9 月 23 日 ，以资本公
积金向全体股东每 10 股转 增 8 股， 本基金新增 62,750 股，又 于 2014 年 5 月实施 2013 年度利润分
配及资本公积转增股本的方案，股权登记日为 2014 年 5 月 22 日，2014 年 5 月 23 日 ，以资本公积
金向全体股东每 10 股转 增 6 股，本 基金新增 84,713 股。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002589
瑞康医
药
2014-06-
12
重大事项
停牌
46.10
2014-07-
03
50.71 78,289 3,748,974.09 3,609,122.90 -
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金在日 常经营活动 中面临的相 关的风险主 要包括信用 风险、流动 性风险及市 场风险。本 基
金的基金管 理人从事风 险管理的主 要目标是争 取将相对风 险控制在限 定的范围之 内，使本基 金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收 益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 27 页共 40 页
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 存
放在本基金 的托管行民 生银行，与 该银行存款 相关的信用 风险不重大 。本基金在 交易所进行 的交易
均以中国证 券登记结算 有限责任公 司为交易对 手完成证券 交收和款项 清算，违约 风险发生的 可能性
很小。在银 行间同业市 场进行交易 前均对交易 对手进行信 用评估并对 证券交割方 式进行限制 以控制
相应的信用风险。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 6 月 30 日，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金在 履行与金融 负债有关的 义务时遇到 资金短缺的 风险。本基 金的流动性 风
险一方面来 自于基金份 额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处
的交易市场 不活跃而带 来的变现困 难或因投资 集中而无法 在市场出现 剧烈波动的 情况下以合 理的价
格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受
限制不能自 由转让的情 况外，其余 金融资产均 能以合理价 格适时变现 。此外，本 基金可通过 卖出回中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2014 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到 期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约 到
期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息， 因此本基金 的收入及经 营活动的现 金
流量在很大 程度上独立 于市场利率 变化。本基 金持有的利 率敏感性资 产主要为银 行存款、结 算备付
金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 99,604,013.16 - - -99,604,013.16
结算备付金 3,651,819.24 - - -3,651,819.24
存出保证金 374,256.61 - - -374,256.61
交易性金融 资产 - - -192,884,112.65192,884,112.65
买入返售金 融资
产
-----
应收证券清 算款 - - -700,034.58700,034.58
应收利息 - - -21,636.2321,636.23
应收股利 -----
应收申购款 497.02 - - 15,163.1715,660.19
其他资产 -----
资产总计 103,630,586.03 - -193,620,946.63297,251,532.66
负债
卖出回购金 融资 ----0 . 0 0中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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产款
应付证券清 算款 ----0 . 0 0
应付赎回款 - - -78,943.6078,943.60
应付管理人 报酬 - - -364,280.41364,280.41
应付托管费 - - -60,713.4060,713.40
应付销售服 务费 ----0 . 0 0
应付交易费 用 - - -83,378.9783,378.97
应交税费 ----0 . 0 0
应付利息 ----0 . 0 0
应付利润 ----0 . 0 0
其他负债 - - -213,069.28213,069.28
负债总计 - - -800,385.66800,385.66
利率敏感度缺口 103,630,586.03 - - 192,820,560.97296,451,147.00
上年度末
2013 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 104,702,794.22 - - -104,702,794.22
结算备付金 92,635.39 - - - 92,635.39
存出保证金 350,612.06 - - -350,612.06
交易性金融资产 - - -317,505,614.01317,505,614.01
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 - - -50,045,972.2150,045,972.21
应收利息 - - -30,515.3230,515.32
应收股利 -----
应收申购款 1,988.07 - - 9,359.6011,347.67
资产总计 105,148,029.74 - -367,591,461.14472,739,490.88
负债
卖出回购金融资
产款
-----
应付证券清算款 -----
应付赎回款 - - -738,740.14738,740.14
应付管理人报酬 - - -604,643.78604,643.78
应付托管费 - - -100,773.95100,773.95
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - -103,690.37103,690.37
应交税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
其他负债 - - -87,284.1687,284.16
负债总计 - - -1,635,132.401,635,132.40
利率敏感度缺口 105,148,029.74 - - 365,956,328.74471,104,358.48中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2014 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日： 同) ，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95% 。 此外，本基 金的基金管 理人每日对 本基金所持 有的证券价 格实施监控 ，定期运用 多种定
量方法对基 金进行风险 度量，包括 特定指标等 来测试本基 金面临的潜 在价格风险 ，及时可靠 地对风
险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投
资
192,884,112.65 65.06 317,505,614.01 67.40
交易性金融资产－基金投
资
- - - - 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 31 页共 40 页
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 192,884,112.65 65.06 317,505,614.01 67.40
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即从长期来看， 本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；
2. 以下分析， 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升 5%
增加约 800 增加约 873
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降 5%
减少约 800 减少约 873
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7
投资组 合报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 192,884,112.65 64.89
其中：股票 192,884,112.65 64.89
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 32 页共 40 页
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 103,255,832.40 34.74
7 其他各项资产 1,111,587.610.37
8 合计 297,251,532.66100.00
7.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业
--
C 制造业 75,827,003.84 25.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业 14,815,227.88 5.00
F 批发和零售业
9,298,265.21 3.14
G 交通运输、仓储和邮政业
5,009,490.68 1.69
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
52,732,343.86 17.79
J 金融业
3,398,874.22 1.15
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
31,802,906.96 10.73
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计 192,884,112.65 65.06
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 33 页共 40 页
值比例( ％)
1 300071 华谊嘉信 1,101,148 17,144,874.36 5.78
2 002400 省广股份 412,106 10,129,565.48 3.42
3 300315 掌趣科技 572,371 10,028,271.20 3.38
4 300182 捷成股份 398,770 7,995,338.50 2.70
5 300168 万达信息 422,576 7,754,269.60 2.62
6 600261 阳光照明 782,590 7,731,989.20 2.61
7 002065 东华软件 376,290 7,570,954.80 2.55
8 300170 汉得信息 564,363 7,280,282.70 2.46
9 002049 同方国芯 295,174 7,010,382.50 2.36
10 300034 钢研高纳 394,082 6,545,702.02 2.21
11 603288 海天味业 176,118 5,959,833.12 2.01
12 002051 中工国际 365,887 5,927,369.40 2.00
13 600305 恒顺醋业 388,956 5,814,892.20 1.96
14 600873 梅花生物 1,128,195 5,787,640.35 1.95
15 300322 硕贝德 364,151 5,775,434.86 1.95
16 600998 九州通 422,429 5,656,324.31 1.91
17 002089 新海宜 587,799 5,566,456.53 1.88
18 300127 银河磁体 395,676 5,397,020.64 1.82
19 002325 洪涛股份 639,046 5,240,177.20 1.77
20 002245 澳洋顺昌 537,499 5,009,490.68 1.69
21 300058 蓝色光标 170,628 4,528,467.12 1.53
22 002375 亚厦股份 161,688 3,647,681.28 1.23
23 002589 瑞康医药 78,289 3,609,122.90 1.22
24 000712 锦龙股份 227,654 3,398,874.22 1.15
25 000997 新大陆 193,561 3,360,218.96 1.13
26 300224 正海磁材 144,800 3,339,088.00 1.13
27 002497 雅化集团 326,399 3,231,350.10 1.09
28 002230 科大讯飞 113,172 3,010,375.20 1.02
29 600446 金证股份 93,200 2,864,968.00 0.97
30 300274 阳光电源 165,180 2,727,121.80 0.92
31 002396 星网锐捷 97,406 2,726,393.94 0.92
32 002153 石基信息 52,929 2,715,257.70 0.92
33 002594 比亚迪 55,800 2,649,942.00 0.89
34 002456 欧菲光 117,134 2,510,181.62 0.85
35 300005 探路者 138,609 2,140,122.96 0.72
36 603008 喜临门 97,800 913,452.00 0.31
37 300386 飞天诚信 2,640 152,407.20 0.05
38 002727 一心堂 2,690 32,818.00 0.01
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 34 页共 40 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300322 硕贝德 15,355,426.94 3.26
2 002375 亚厦股份 11,847,329.53 2.51
3 600261 阳光照明 11,732,837.61 2.49
4 000625 长安汽车 10,365,939.91 2.20
5 002028 思源电气 8,556,017.71 1.82
6 002065 东华软件 8,076,909.31 1.71
7 600305 恒顺醋业 7,123,206.92 1.51
8 600998 九州通 7,061,191.42 1.50
9 002236 大华股份 6,569,076.74 1.39
10 002051 中工国际 6,458,564.11 1.37
11 600873 梅花生物 6,236,980.60 1.32
12 002400 省广股份 6,157,765.14 1.31
13 603288 海天味业 6,073,187.64 1.29
14 002049 同方国芯 6,003,040.02 1.27
15 300170 汉得信息 5,841,173.53 1.24
16 002325 洪涛股份 5,756,181.63 1.22
17 002396 星网锐捷 5,592,212.01 1.19
18 002089 新海宜 5,309,617.45 1.13
19 002245 澳洋顺昌 5,259,920.67 1.12
20 300133 华策影视 4,946,232.84 1.05
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300017 网宿科技 28,551,906.44 6.06
2 002236 大华股份 19,499,545.24 4.14
3 300182 捷成股份 17,005,522.35 3.61
4 300291 华录百纳 16,835,850.68 3.57
5 002440 闰土股份 14,638,757.05 3.11
6 300027 华谊兄弟 13,436,593.35 2.85
7 300058 蓝色光标 13,409,295.41 2.85
8 300075 数字政通 12,671,756.57 2.69
9 002023 海特高新 12,641,688.08 2.68
10 600880 博瑞传播 12,536,834.21 2.66
11 002551 尚荣医疗 11,941,725.17 2.53
12 002241 歌尔声学 11,472,903.26 2.44
13 002400 省广股份 11,243,931.18 2.39
14 600887 伊利股份 11,060,270.47 2.35
15 000625 长安汽车 10,730,811.73 2.28中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 35 页共 40 页
16 300322 硕贝德 10,630,817.99 2.26
17 002514 宝馨科技 10,401,745.30 2.21
18 000581 威孚高科 10,190,829.48 2.16
19 300034 钢研高纳 9,909,194.22 2.10
20 600389 江山股份 9,433,140.24 2.00
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 238,641,577.36
卖出股票的收入（成交）总额 388,323,224.90
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本 基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 期没有出现 被监管部门 立案调查， 或在报告编 制日前中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 36 页共 40 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 374,256.61
2 应收证券清算款 700,034.58
3 应收股利 -
4 应收利息 21,636.23
5 应收申购款 15,660.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,111,587.61
7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有可转债。
7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300315 掌趣科技 3,840,317.00 1.30
非公开发行
锁定
7.12.6 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份 额持有人 信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 37 页共 40 页
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,626
64,522.88 41,599,323.01 13.94% 256,883,535.30 86.06%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
10,785.91 0.0036%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 6 月 7 日 ）基金份额总额 1,258,334,107.17
本报告期期初基金份额总额 464,158,568.52
本报告期基金总申购份额 166,834,681.84
减：本报告期基金总赎回份额 332,510,392.05
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 298,482,858.31
§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 38 页共 40 页
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 513,425,991.37 81.91% 454,330.96 81.48% -
中银证券 1 113,418,529.69 18.09% 103,256.62 18.52% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》 （证 监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有关规
定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司
专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交
易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - ---- -
中银证券 - -1,187,000,000.00100.00% - -
中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 39 页共 40 页
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银美丽中国股票型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2014 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-01-21
2
中银美丽中国股票型证券投资基金更新招募
说明书（2014 年第 2 号）
www.bocim.com 2014-01-21
3
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加交通银行为销售机构并参加交通银行费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-01-21
4
中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第
4 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-01-21
5
中银基金管理有限公司关于网上直销平台开
通一户多卡功能的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-01-23
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-01-24
7
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新已过期身份证件或身份证明文件的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-02-17
7
中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年年
度报告
www.bocim.com 2014-03-28
8 中银美丽中国股票型证券投资基金分红公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-03-05
8
中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年年
度报告（摘要）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-03-28
9
中银基金管理有限公司关于调整旗下公募基
金对账单服务形式的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-03-27
9
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-03-29
10
中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年第
1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-04-19
11
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-04-25 中银美丽中国股票型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 40 页共 40 页
12
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2014-05-27
§11
备查 文 件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准中银美丽中国股票型证券投资基金募集的文件；
2 、 《中银美 丽中国股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银美 丽中国股票型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中银美 丽中国股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金 管 理有限公 司
二〇一四 年 八月二十 七 日
