中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
中银理财 7 天债券型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十七日 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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§1
重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
§3 主 要财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6?
3.2.1 基金份 额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ............................................... 6?
1 ．中银理财 7 天债券 A ： ................................................................................................................... 6?
2 ．中银理财 7 天债券 B ： ................................................................................................................... 7?
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13?
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14?
§6 半 年度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ...................................................................................................... 14?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17?
§7 投 资组合 报告 .......................................................................................................................................... 31?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................. 31?
7.2 债券回购 融资情况 ......................................................................................................................... 31?
7.4 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 33?
7.5 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 33?
7.6“ 影子定价” 与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 33?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 34?
7.8 投资组合 报告附注 ........................................................................................................................ 34?
§8 基 金份额 持有人信 息 .............................................................................................................................. 34?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 34?
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 35?
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 35?中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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§9 开 放式基 金份额变 动 .............................................................................................................................. 35?
§10 重大 事件 揭示 ........................................................................................................................................ 36?
10.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 36?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 36?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 36?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 36?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 36?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 36?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 36?
10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 38?
10.9 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 38?
§11 备 查 文件目 录 ........................................................................................................................................ 39?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 39?
11.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 39?
11.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 39?
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§2
基金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银理财 7 天债券型证券投资基金
基金简称 中银理财 7 天债券
基金主代码 380007
交易代码 380007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 24 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 863,910,694.38 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B
下属分级基金的交易代码 380007 380008
报告期末下属分级基金的份额总
额
464,533,371.84 份 399,377,322.54 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组 合的平均剩余期限控制在
127 天以内， 在控制利率风险、 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低于股票型基金、 混
合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程明 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
深圳市深南大道7088 号招 商
银行大厦
办公地址 上海市银城中路200号中 银大 深圳市深南大道7088 号 招商银中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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厦26 层、45 层 行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 谭炯 傅育宁
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要财务 指标和基 金 净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指 标
报告期（2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日）
中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B
本期已实现收益
13,762,744.66 34,310,522.25
本期利润 13,762,744.6634,310,522.25
本期净值收益率 2.4923% 2.6395%
3.1.2 期末
数据和指 标
报告期末(2014 年 6 月 30 日)
中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B
期末基金资产净值 464,533,371.84 399,377,322.54
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2014 年 6 月 30 日)
中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B
累计净值收益率 6.9512% 7.4231%
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2. 本基金利润 分配按运作期期末结转份额。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值收 益 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
1 ．中银 理财 7 天债 券 A ：
阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ③ ②- ④ 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个月 0.3589% 0.0041% 0.1125% 0.0000% 0.2464% 0.0041%
过去三个月 1.2108% 0.0093% 0.3413% 0.0000% 0.8695% 0.0093%
过去六个月 2.4923% 0.0076% 0.6788% 0.0000% 1.8135% 0.0076%
过去一年 4.9725% 0.0057% 1.3688% 0.0000% 3.6037% 0.0057%
自基金合同生效
起至今
6.9512% 0.0058% 2.0775% 0.0000% 4.8737% 0.0058%
2 ．中银 理财 7 天债 券 B ：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3832% 0.0041% 0.1125% 0.0000% 0.2707% 0.0041%
过去三个月 1.2839% 0.0093% 0.3413% 0.0000% 0.9426% 0.0093%
过去六个月 2.6395% 0.0076% 0.6788% 0.0000% 1.9607% 0.0076%
过去一年 5.2770% 0.0057% 1.3688% 0.0000% 3.9082% 0.0057%
自基金合同生效
起至今
7.4231% 0.0058% 2.0775% 0.0000% 5.3456% 0.0058%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银理财 7 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 12 月 24 日至 2014 年 6 月 30 日)
中银理财 7 天债券 A 中 银
注： 按 基
各项投 资
4.1 基 金
4.1.1 基 金
银 理财 7 天 债
基 金合同规定
资 比例已达到
金 管理人 及 基
金 管 理人及 其
债 券 B
定 ， 本基金自
到 基金合同 第
基 金经理 情 况
其管 理基金 的
第
基金合同生效
第 十二部分（
§4
况
的 经验
中银理财
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效起 15 个 交
（ 二）投资范
4
管理人 报
7 天债券型 证
交 易 日内为 建
围、（五）投
报 告
证 券投资基金
建 仓期， 截至 建
投 资限制的规
金 2014 年半 年
建仓结束时本
规 定。
年度报 告
本 基金的中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委 员会批复， 同意中国银 行股份有限 公司直接控 股中银基金 。公司注册 地为中国上 海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权 ，贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权 。
截至 2014 年 6 月 30 日， 本管理人共管理四十只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
证券投资基 金、中银货 币市场证券 投资基金、 中银持续增 长股票型证 券投资基金 、中银收益 混合型
证券投资基 金、中银动 态策略股票 型证券投资 基金、中银 稳健增利债 券型证券投 资基金、中 银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证 券投资基金 、中银价值 精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银稳健 双利债券型 证券投
资基金、 中银全球策略证券投资基金 （FOF ） 、 上证 国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金、
中银转债增 强债券型证 券投资基金 、中银中小 盘成长股票 型证券投资 基金、中银 信用增利债 券型证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略股票型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券型证券投 资基金、中 银稳健添利 债券型发起 式证券投资 基金、中银 标普全球精 选自然资源 等权重
指数证券投 资基金、中 银消费主题 股票型证券 投资基金、 中银美丽中 国股票型证 券投资基金 、中银
盛利纯债一 年定期开放 债券型证券 投资基金（LOF） 、中银 保本二号混 合型证券投 资基金、中 银 互
利分级债券 型证券投资 基金、中银 惠利纯债半 年定期开放 债券型证券 投资基金、 中银中高等 级债券
型证券投资基金、 中银理财 21 天债 券型证券投资基金、 中银优秀企业股票型证券投资基金、 中银活
期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、 中银健康生活股票型证券投资基金、
中银聚利分 级债券型证 券投资基金 、中银薪钱 包货币市场 基金，同时 管理着多个 特定客户资 产管理
投资组合。
4.1.2基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
白洁
本基金的基
金经理、中
银货币基金
基金经理、
中银理财 21
天债券基金
2012-12-24 - 9
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AV P ）, 上海财经大学经济学
硕士。曾任金盛保险有限公司投
资部固定收益分析员、基金经理
助理。2007 年加入中银基金管理
有限公司，曾担任固定收益研究中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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基金经理 员。2011 年 3 月至今任中 银货币
基金基金经理， 2012 年 12 月至今
任中银理财 7 天债券基 金基金经
理、 2013 年 12 月至今任中 银理财
21 天债券基 金基金经理。具有 9
年证券从业年限。具备基金、证
券、银行间本币市场交易员从业
资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据公司 决
定确定的聘任日期，基金经理的“ 离 任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金法》 、中国证监 会的有关规 则和其他有 关
法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》，公司 制定了《中 银
基金管理有 限公司公平 交易管理制 度》，建立 了《投资研 究管理制度 》及细则、 《新股询价 和申购
管理制度》 、《集中交 易管理制度 》等公平交 易相关制度 体系，通过 制度确保不 同投资组合 在投资
管理活动中 得到公平对 待，严格防 范不同投资 组合之间进 行利益输送 。公司建立 了投资决策 委员会
领导下的投 资决策及授 权制度，以 科学规范的 投资决策体 系，采用集 中交易管理 加强交易执 行环节
的内部控制 ，通过工作 制度、流程 和技术手段 保证公平交 易原则的实 现；通过建 立层级完备 的公司
证券池及组 合风格库， 完善各类具 体资产管理 业务组织结 构，规范各 项业务之间 的关系，在 保证各
投资组合既 具有相对独 立性的同时 ，确保其在 获得投资信 息、投资建 议和实施投 资决策方面 享有公
平的机会； 通过对异常 交易行为的 实时监控、 分析评估、 监察稽核和 信息披露确 保公平交易 过程和
结果的有效监督。
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济分 析
国外经济方 面，美国经 济逐步摆脱 冬季暴风雪 天气的扰动 ，恢复较为 强劲的复苏 势头。从领 先
指标来看， 上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数在扩张区间持续稳健上升， 同时就业市场不断改善。 上
半年欧元区经济复苏态势持续放缓， 制造业 PMI 指数扩张幅度减弱， 价格水平在低位回升乏力。 美
国是全球复 苏前景最好 的经济体， 美联储稳步 退出超宽松 货币政策， 国际资本流 出新兴经济 体的压
力继续上升。
国内经济方 面，年初经 济增速以较 低水平开局 ，随后在微 刺激政策不 断加码的支 撑下逐步企 稳
回升。 具体来看， 领先指标制造业 PMI 指数探底回升， 同步指标工业增加值同比增速触及 8.6% 低位
后反弹至 9.2% 。从 经济增 长动力 来看 ，拉动 经济 的三驾 马车 涨跌不 一： 出口增 速自 低位稳 步回 升 ，
消费增速基本保持平稳， 而基建投资部分对冲房地产投资下滑， 制造业投资增速持续处于下行周期，
固定资产投资增速下行。 通胀方面，CPI 同比增速在 1.8%-2.5% 的低位水 平震荡，PPI 通缩幅度有所
缓解。
2. 市场回顾
上半年市场整体来看， 中债总全价指数上涨 4.25% ， 中债银行间国债全价指数上涨 3.95%，中 债
企业债 总全 价指数 上涨 4.06% ，反映 在收益 率曲 线上， 一季 度短端 国债 收益率 曲线 一路下 行， 中 长
端国债收益率曲线窄幅震荡并小幅下行； 二季度长端收益率明显趋势性下行， 短端收益率先升后降，
最终小幅回 落，收益率 曲线在季末 较季初平坦 化。具体来 看，一年期 和三年期央 票继续停发 ，一年
期央票二级市场利率从年初的 4.33% 下降 70bp 至 半年末的 3.63% ；三年期 央票二级市场利率从年初
的 4.62%下降 59bp 至半 年末的 4.03% 。 10 年期国债 收益率从年初的 4.61%下行 55bp 至半 年末的 4.06% 。
货币市场方 面，一季度 在外汇占款 仍较快增加 的情况下， 央行逐步缩 小正回购操 作规模，资 金面整
体保持宽松 状态，银行 间利率水平 受春节季节 性影响冲高 后逐步回落 ；二季度， 外汇占款增 量急剧
减少， 央行开启定向降准和再贷款工具， 公开市场继续缩量到期正回购的续作量， 资金面整体平稳。
总体来看，银行间 7 天 回购加权平均利率均值在 3.69% ，1 天回购加权平均利率均值在 2.69% 。
3. 运行分析
上半年，短 期理财债券 基金规模整 体上出现一 定的波动， 本基金也不 例外。本基 金通过对久 期
的有效管理 ，以及较为 均衡的剩余 期限安排， 有效地控制 了流动性风 险，保证了 本基金在低 风险状中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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况下的较好回报。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
中银理财 7 天 A 基金 2014 年上半年 净值收益率为 2.4923% ， 高于业绩比较基准 181bp 。
中银理财 7 天 B 基金 2014 年上半年 净值收益率为 2.6395% ， 高于业绩比较基准 196bp 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望未来， 美国经济有 望继续复苏 ，通胀水平 或将开始抬 升；欧元区 经济在价格 上升乏力、 区
域结构性问 题难解的情 况下，复苏 可能再遇阻 碍。美联储 货币政策从 紧的节奏稳 步加速，国 际资本
流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。
鉴于对当前 经济和通胀 增速的判断 ，经济增速 有所企稳， 但需求疲弱 、产能过剩 、融资受限 等
根本性问题 尚难解决， 预计下半年 经济增速仍 将面临一定 的下滑压力 。国务院常 务会议提出 在当前
经济平稳运 行、但下行 压力仍较大 的情况下， 要坚持稳健 的货币政策 ，在落实好 已有政策的 同时，
深化金融改 革，用调结 构的办法， 适时适度预 调微调，疏 通金融服务 实体经济的“ 血脉” 。央行 货币
政策执行报 告提到坚持“ 总量稳定、 结构优化” 的 取向，保持 定力，主动 作为，适时 适度预调微 调，
增强调控的 预见性、针 对性和有效 性，统筹稳 增长、促改 革、调结构 、惠民生和 防风险的关 系。货
币政策操作 方面，下半 年公开市场 到期资金量 明显减小， 预计央行将 使用多组政 策工具，在 管理短
期流动性的 同时，对中 期利率建立 一定的传导 机制。社会 融资方面， 防范金融风 险及规范表 外融资
的政策思路 延续，但在 微刺激政策 的推动下， 表内信贷投 放将有所加 速，预计社 会融资总量 增速或
维持平稳增长。
从本基金的 操作上来看 ，合理控制 久期和回购 比例，既不 过于激进， 又不过于保 守，稳健配 置
可能是较好的投资策略。同时，积极把握短融、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 权益投资管 理部、固定 收益投
资管理部、 研究部、风 险管理部、 基金运营部 、法律合规 部和信息披 露相关人员 担任委员会 委员。
估值委员会 委员具备应 有的经验、 专业胜任能 力和独立性 ，分工明确 ，在上市公 司研究和估 值、基
金投资、 投资品种所属行业的专业研究、 估值政策、 估值流程和程序、 基金的风险控制与绩效评估 、
会计政策与 基金核算以 及相关事项 的合法合规 性审核和监 督等各个方 面具备专业 能力和丰富 经验。
估值委员会 严格按照工 作流程诚实 守信、勤勉 尽责地讨论 和决策估值 事项。日常 估值项目由 基金运中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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营部严格按 照新会计准 则、证监会 相关规定和 基金合同关 于估值的约 定执行。当 经济环境和 证券市
场发生重大 变化时，针 对特殊估值 工作，按照 以下工作流 程进行：由 公司估值委 员会依据行 业协会
提供的估值 模型和行业 做法选定与 当时市场经 济环境相适 应的估值模 型并征求托 管行、会计 师事务
所的相关意 见，由交易 部做出提示 ，风险管理 部相关人员 负责估值相 关数值的处 理和计算， 待基金
运营部人员 复核后，将 估值结果反 馈基金经理 ，并提交公 司估值委员 会。基金运 营部将收到 的公司
估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行， 并提示托管银行认真核查， 并通知会计事务所审核。
公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在 0.25 ％ 以上的，各方确认无误后，基
金运营部可 使用上述公 允价值进行 证券投资基 金净值计算 处理，与托 管行核对无 误后产生当 日估值
结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
本基金《基 金合同》约 定：本基金 每日进行收 益计算并分 配，并在运 作期期末集 中支付，累 计
收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
本基金于 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间累计分配收益 48,073,266.91 元，其中 人民
币 41,137,466.46 元以红利 再投资方式结转入实收基金，人民币 13,682,864.00 元因基金 赎回而支付
给投资者，其余人民币-6,747,063.55 元为期末应付收益。
§5
托管人 报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
托管人声明 ，在本报告 期内，基金 托管人——招商银行股 份有限公司 不存在任何 损害基金份额
持有人利益 的行为，严 格遵守了《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 基金管理人 在投资运作 、基金资产 净值的计算 、利润分配 、基金份额 申购赎回价 格
的计算、基 金费用开支 等问题上， 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行为， 严格遵守了 《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 14 页共 39 页
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本半年度报 告中财务指 标、净值表 现、财务会 计报告、利 润分配、投 资组合报告 等内容真实 、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财 务会计报 告 （未经审 计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银理财 7 天债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 532,611,027.85 5,818,280,849.51
结算备付金
1,762,000.00 -
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 660,063,527.87 928,953,992.21
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
660,063,527.87 928,953,992.21
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,683,692,904.63
应收证券清算款
- 243,077.08
应收利息 6.4.7.5 12,064,057.95 29,419,429.53
应收股利
--
应收申购款
3,948,007.481,058,322,136.63
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,210,448,621.15 9,518,912,389.59
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
345,199,117.40 24,999,867.50
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
294,245.36 532,683.57中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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应付托管费
87,183.80 157,832.14
应付销售服务费
166,924.34 143,691.13
应付交易费用 6.4.7.7 50,091.39 20,898.18
应交税费
--
应付利息
73,736.22 2,223.79
应付利润
583,703.90 7,341,861.33
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 82,924.36 74,292.51
负债合计
346,537,926.77 33,273,350.15
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 863,910,694.389,485,639,039.44
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
863,910,694.38 9,485,639,039.44
负债和所有者权益总计
1,210,448,621.15 9,518,912,389.59
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ，基金份额总额 863,910,694.38 份， 其
中，A 级份额 464,533,371.84 份，B 级份额 399,377,322.54 份。
6.2 利润表
会计主体：中银理财 7 天债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
54,026,796.53 50,219,300.81
1. 利息收入 6.4.7.11 51,198,068.5945,832,226.14
其中：存款利息收入
30,375,552.29 25,790,959.43
债券利息收入
10,810,308.96 14,353,865.88
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
10,012,207.34 5,687,400.83
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ） 6.4.7.12 2,828,727.94 4,386,968.19
其中：股票投资收益
--
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益
2,828,727.94 4,386,968.19
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
--
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） 6.4.7.17 - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列）
-1 0 6 . 4 8中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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减：二、 费 用 6.4.10.2.1 5,953,529.62 8,099,939.43
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.2 2,653,625.21 3,183,181.64
2 ．托管费 6.4.10.2.3 786,259.31 943,164.91
3 ．销售服务 费 6.4.7.18 928,626.13 1,708,021.56
4 ．交易费用
--
5 ．利息支出
1,461,331.792,004,528.48
其中：卖出回购金融资产支出 6.4.7.19 1,461,331.79 2,004,528.48
6 ．其他费用
123,687.18261,042.84
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
48,073,266.91 42,119,361.38
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
48,073,266.91 42,119,361.38
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银理财 7 天债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值） 9,485,639,039.44 -9,485,639,039.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） -48,073,266.9148,073,266.91
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） -8,621,728,345.06 --8,621,728,345.06
其中：1. 基金 申购款 7,511,661,954.90 -7,511,661,954.90
2. 基金赎回款 -16,133,390,299.96 --16,133,390,299.96
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-” 号填 列） --48,073,266.91-48,073,266.91
五、期末所有者权益（基金
净值） 863,910,694.38 -863,910,694.38
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值） 8,058,196,875.51 -8,058,196,875.51
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） -42,119,361.3842,119,361.38
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 -7,155,583,313.97 - -7,155,583,313.97中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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少以“-” 号填 列）
其中：1. 基金 申购款 7,236,926,338.08 -7,236,926,338.08
2. 基金赎回款 -14,392,509,652.05 --14,392,509,652.05
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-” 号填 列） --42,119,361.38-42,119,361.38
五、期末所有者权益（基金
净值） 902,613,561.54 -902,613,561.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银理财 7 天债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中
国证监会”) 证监许可[2012]1608 号 《关 于核准中银理财 7 天债 券型证券投资基金募集的批复》 核准，
由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投
资基金基金 合同》负责 公开募集。 本基金为契 约型开放式 证券投资基 金，存续期 限不定，首 次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,670,159,506.06 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012) 第 537 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中银理财 7 天债券
型证券投资 基金基金合 同》于 2012 年 12 月 24 日正式生 效，基金合 同生效日的 基金份额总 额为
3,670,673,430.79 份， 其中 认购资金利息折合 513,924.73 份基金 份额。 本基金的基金管理人为中银基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》和《中银理财 7 天债券型证券投资基金招
募说明书》 并报中国证 监会备案， 本基金根据 投资者认购 、申购基金 金额的不同 按照不同的 费率计
提销售服务费用， 形成 A 类和 B 类 两类不同的基金份额。 在基金存续期内的任何一个开放日， 当投
资者在所有销售机构保留的本基金 A 类基金份额之和超过 500 万份( 含 500 万份) 时， 本基金注册登
记机构自动将该投资者持有的 A 类基金份额升级为 B 类基 金份额； 投资者在所有销售机构保留的本
基金 B 类基金份额之和低于 500 万份( 不含 500 万份) 的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持
有的 B 类基 金份额降级为 A 类基金份额。 两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益
率。
本基金每个 运作期到期 日前，基金 份额持有人 不能提出赎 回申请。对 于每份基金 份额，第一 个
运作期指基 金合同生效 日（对认购 份额而言， 下同）或基 金份额申购 确认日（对 申购份额而 言，下
同）起（即 第一个运作 起始日）， 至基金合同 生效日或基 金份额申购 申请日次一 周的周度对 日（即中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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第一个运作 期到期日。 如该对应日 为非工作日 ，则顺延到 下一工作日 ）止。第二 个运作期指 第一个
运作期到期 日的次一工 作日起，至 基金合同生 效日或基金 份额申购申 请日次两周 的周度对日 （如该
日为非工作 日，则顺延 至下一工作 日）止。以 此类推。每 个运作期到 期日，基金 份额持有人 可提出
赎回申请。 如果基金份 额持有人在 当期运作期 到期日未申 请赎回，则 自该运作期 到期日下一 工作日
起该基金份 额进入下一 个运作期。 在基金份额 对应的每个 运作期到期 日，基金管 理人办理该 基金份
额对应的未支付收益的结转。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定， 本基金的投资范围为现金、 通知存款、 一年以内 （含一年） 的银行定期存款和大额存单 ；
剩余期限（或回售期限）在 397 天 以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一
年以内（含 一年）的债 券回购；期 限在一年以 内（含一年 ）的中央银 行票据、短 期融资券， 以及法
律法规或中 国证监会允 许基金投资 的其他固定 收益类金融 工具。本基 金业绩比较 基准为人民 币七天
通知存款税后利率。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年
度报告>》、 中国证 券投 资基金 业协 会颁布 的《 证券投 资基 金会计 核算 业务指 引》 、《 中银理财 7
天债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2014 年 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下： 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中 取得的收入 ，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 12,611,027.85
定期存款 520,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 370,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年 150,000,000.00
存款期限 1 个月以内（含 1 个月) -
其他存款 -
合计 532,611,027.85
注：定期存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 660,063,527.
87 662,394,000.002,330,472.13 0.2698
合计 660,063,527.
87
662,394,000.002,330,472.13 0.2698
注：1 、偏离 金额＝影子定价－摊余成本
2 、偏离度＝ 偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入 返售金融 资 产
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收 利息 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,689.76
应收定期存款利息 4,231,417.17
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 792.90
应收债券利息 7,823,122.17
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2,035.95
其他 -
合计 12,064,057.95
6.4.7.6 其他 资产
无余额。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 50,091.39
合计 50,091.39
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 82,924.36
其他 -
合计 82,924.36
6.4.7.9 实收 基金
中银理财 7 天债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 471,492,222.21471,492,222.21
本期申购 3,004,703,780.693,004,703,780.69
本期赎回（以“-” 号填列 ） -3,011,662,631.06 -3,011,662,631.06
本期末 464,533,371.84464,533,371.84中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 21 页共 39 页
中银理财 7 天债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,014,146,817.239,014,146,817.23
本期申购 4,506,958,174.214,506,958,174.21
本期赎回（以“-” 号填列 ） -13,121,727,668.90 -13,121,727,668.90
本期末 399,377,322.54399,377,322.54
申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含分级份额调减份额。
6.4.7.10 未分 配利润
中银理财 7 天债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 13,762,744.66 -13,762,744.66
本期基金份额交易产生的
变动数 ---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 -13,762,744.66 --13,762,744.66
本期末 ---
中银理财 7 天债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 34,310,522.25 -34,310,522.25
本期基金份额交易产生的
变动数 ---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 -34,310,522.25 --34,310,522.25
本期末 ---
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 149,651.46
定期存款利息收入 30,104,352.97
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 38,826.20
其他 82,721.66
合计 30,375,552.29中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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6.4.7.12 股票 投资收益
无。
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转股 及债 券到期 兑付 ）成交
总额 2,365,591,290.26
减：卖出债 券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 2,326,526,093.50
减：应收利息总额 36,236,468.82
债券投资收益 2,828,727.94
6.4.7.14 股利 收益
无。
6.4.7.15 公允 价值变动 收 益
无。
6.4.7.16 交易 费用
无。
6.4.7.17 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 39,671.58
银行汇划费 35,655.82
银行间账户维护费 18,000.00
其他 607.00
合计 123,687.18
6.4.8或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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6.4.9.2 本报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期及上年 度 可比期间 的 关联方交 易
6.4.10.1通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
无。
6.4.10.1.2 应 支付关联 方 的佣金
无。
6.4.10.2关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费 2,653,625.213,183,181.64
其中：支付销售机构的客户
维护费 306,851.56 999,720.90
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年 费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.27% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
786,259.31 943,164.91
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率 计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服务费
单位：人民币元 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银理财7 天债 券A 中银理财7 天债 券B 合计
中银基金管理有限
公司
9,531.13 46,561.31 21,458.40
中国银行 824,734.77 17,247.60 1,655,840.96
招商银行 24,560.62 129.45 25,472.99
合计 858,826.52 63,938.36 1,702,772.35
注：支付基金销售机构的销售服务费 A 类基金按前一日基金资产净值 0.30% 的 年费 率计提，B 类基
金按前一日基金资产净值 0.01% 的年 费率计提，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值× 基金销售服务费年费率/ 当年天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 - - - -193,000,000.00 37,595.34
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 60,009,547.95 - - - - -
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
12,611,027.85 149,651.46 9,386,223.81 201,102.17
合计 12,611,027.85 149,651.46 9,386,223.81 201,102.17
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
无。
6.4.11 利润 分 配情况
1 、中银理财 7 天债券 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
11,558,552.62 2,172,227.37 31,964.6713,762,744.66 -
2 、中银理财 7 天债券 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
29,578,913.84 11,510,636.63 -6,779,028.22 34,310,522.25 -
6.4.12 期末 （2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有的 流 通受限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
无。
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融
资产款余额 345,199,117.40 元，是以如 下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011416001
14 华电股
SCP001
2014-07-01 100.17 200,000 20,033,571.06
140212 14 国开12 2014-07-03 99.98 800,000 79,981,808.36中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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011423002
14 大唐
SCP002
2014-07-01 100.00 800,000 80,000,027.15
041451024
14 青岛港
CP001
2014-07-01 100.00 220,000 22,000,035.35
041363012
13 电科院
CP001
2014-07-01 100.40 280,000 28,110,974.83
041458045 14 福耀CP001 2014-07-01 100.00 200,000 20,000,681.53
110402 11 农发02 2014-07-03 98.75 300,000 29,624,265.29
041472009
14 深地铁
CP004
2014-07-01 100.00 300,000 30,000,981.61
011433006
14 五矿
SCP006
2014-07-01 99.93 400,000 39,972,471.94
合计
- 349,724,817.12
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
无。
6.4.13 金 融工具 风 险 及管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
基金的基金 管理人从事 风险管理的 主要目标是 争取将以上 风险控制在 限定的范围 之内，使本 基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 低 风险、高流动性和持续稳定收益” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交 易前对交易 对手的资信 状况进行了 充分的评估 。本基金的 银行存款存 放在本基金 的中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 27 页共 39 页
托管行招商 银行，因而 与该银行存 款相关的信 用风险不重 大。其他定 期存款存放 在具有托管 资格的
商业银行， 与银行存款 相关的信用 风险不重大 。本基金在 银行间同业 市场进行交 易前均对交 易对手
进行信用评 估并对证券 交割方式进 行限制以控 制相应的信 用风险；在 交易所进行 的交易均以 中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级 以下或长期信
用评级在 AAA 类以下的债券， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过
分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 63.72% （2013 年 12 月 31 日：6.32% ）。
6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
A-1 250,227,763.50 449,159,716.87
A-1 以下 --
未评级 380,211,499.08 419,803,079.53
合计 630,439,262.58 868,962,796.40
注：未评级债券为超短期融资券、政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 --
未评级 29,624,265.29 59,991,195.81
合计 29,624,265.29 59,991,195.81
注：未评级部分为政策性金融债
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金在 履行与金融 负债有关的 义务时遇到 资金短缺的 风险。本基 金的流动性 风
险一方面来 自于基金份 额持有人可 在基金份额 运作期到期 日赎回其持 有的基金份 额，另一方 面来自
于投资品种 所处的交易 市场不活跃 而带来的变 现困难或因 投资集中而 无法在市场 出现剧烈波 动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 28 页共 39 页
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人主 要通过限制 、跟踪和控 制基金投资 交
易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。 本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超
过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天，
且能够通过 出售所持有 的银行间同 业市场交易 债券应对流 动性需求。 此外，本基 金可通过卖 出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2014 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 345199117.4 元将 在一个月以内到期且
计息外，本 基金所持有 的其他金融 负债的合约 约定到期日 均为一个月 以内且不计 息，可赎回 基金份
额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要 投资于银行 间同业市场 交易的固定 收益品种， 因此存在相 应的利率风 险。本基金 的
基金管理人 每日通过“影 子定价” 对本 基金面临的 市场风险进 行监控，定 期对本基金 面临的利率 敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月
30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 532,611,027.85 - - - 532,611,027.85
清算备付金 1,762,000.00 - - - 1,762,000.00
存出保证金 -----
交易性金融
资产
330,109,562.58 329,953,965.29 - - 660,063,527.87
衍生金融资 -----中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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产
买入返售证
券
-----
应收证券清
算款
-----
应收利息 - - -12,064,057.9512,064,057.95
应收股利 -----
应收申购款 12,000.00 - -3,936,007.48 3,948,007.48
其他资产 -----
资产总计
864,494,590.43 329,953,965.29 - 16,000,065.43 1,210,448,621.15
负债
卖出回购金
融资产款
345,199,117.40 - - - 345,199,117.40
应付证券清
算款
-----
应付赎回款 -----
应付管理人
报酬
- - - 294,245.36 294,245.36
应付托管费 - - -87,183.8087,183.80
应付销售服
务费
- - - 166,924.34 166,924.34
应付交易费
用
- - - 50,091.39 50,091.39
应交税费 -----
应付利息 - - -73,736.2273,736.22
应付利润 - - -583,703.90583,703.90
其他负债 - - -82,924.3682,924.36
负债总计
345,199,117.40 - - 1,338,809.37 346,537,926.77
利率敏感度
缺口
519,295,473.03 329,953,965.29 - 14,661,256.06 863,910,694.38
上年度末
2013 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 5,818,280,849.51 - - -5,818,280,849.51
清算备付金 -----
存出保证金 -----
交易性金融
资产
829,587,270.39 99,366,721.82 - - 928,953,992.21
衍生金融资
产
-----
买入返售证 1,683,692,904.63 - - - 1,683,692,904.63中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 30 页共 39 页
券
应收证券清
算款
- - - 243,077.08 243,077.08
应收利息 - - -29,419,429.5329,419,429.53
应收股利 -----
应收申购款 1,000,010,000.00 - - 58,312,136.63 1,058,322,136.63
资产总计
9,331,571,024.53 99,366,721.82 - 87,974,643.24 9,518,912,389.59
负债
卖出回购金
融资产款
24,999,867.50 - - - 24,999,867.50
应付证券清
算款
---- -
应付赎回款 --- - -
应付管理人
报酬
- - -532,683.57 532,683.57
应付托管费 - - -157,832.14 157,832.14
应付销售服
务费
- - -143,691.13 143,691.13
应付交易费
用
- - -20,898.18 20,898.18
应交税费 --- - -
应付利息 - - -2,223.79 2,223.79
应付利润 - - -7,341,861.33 7,341,861.33
其他负债 - - -74,292.51 74,292.51
负债总计
24,999,867.50 - -8,273,482.65 33,273,350.15
利率敏感度
缺口
9,306,571,157.03 99,366,721.82 - 79,701,160.59 9,485,639,039.44
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设
1. 该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏 感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的其
他市场变量保持不变；
3. 该利率敏 感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行存款、 结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利
率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融资
产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元） 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 31 页共 39 页
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 68 -
市场利率下降 25 个基点 增加约 68 -
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于银行间同 业市场交易 的固定收益 品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助 于 理解和分 析 会计报表 需 要说明的 其 他事项
本报告期内，没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投 资组合 报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资
660,063,527.87 54.53
其中：债券
660,063,527.87 54.53
资产支持证券
--
2 买入返售金融资产
--
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
3 银行存款和结算备付金合计
534,373,027.85 44.15
4
其他各项资产
16,012,065.43 1.32
5
合计
1,210,448,621.15 100.00
7.2 债券回 购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.98中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 32 页共 39 页
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 345,199,117.40 39.96
其中：买断式回购融资 --
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回 购 的资金余 额 超过基金 资 产净值的20% 的说明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%” ，本 报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投 资 组合平均 剩 余期限
7.3.1 投资 组合 平 均 剩余期 限 基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
126
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 126
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7
报告期内 投 资组合平 均 剩余期限 超 过 180 天 情 况说明
本基金合同约定： “ 本基 金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天” ， 本报告期内，
本基金未发生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组合平 均 剩余期限 分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 22.46 39.96
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
3.43 -
2 30 天（含）—60 天 32.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
3 60 天（含）—90 天 27.80 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
4 90 天（含）—180 天 17.36 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
5 180 天（含）—397 天（含 ） 38.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
合计 138.26 39.96中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 33 页共 39 页
7.4 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 109,606,073.65 12.69
其中：政策性金融债 109,606,073.65 12.69
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 550,457,454.22 63.72
6 中期票据 --
7 其他 --
8 合计 660,063,527.87 76.40
9 剩余存续期超过 397 天 的浮动
利率债券
29,624,265.29 3.43
7.5 期末按 摊 余成本占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前十 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 011461002 14 五矿 股SCP002 1,000,000 100,230,406.95 11.60
2 011423002 14 大唐SCP002 800,000 80,000,027.15 9.26
3 140212 14 国开12 800,000 79,981,808.36 9.26
4 041451024 14 青岛 港CP001 700,000 70,000,112.47 8.10
5 041472009 14 深地 铁CP004 500,000 50,001,636.01 5.79
6 011427001 14 南航 集SCP001 500,000 50,000,095.63 5.79
7 011433006 14 五矿SCP006 500,000 49,965,589.93 5.78
8 041363012 13 电科 院CP001 300,000 30,118,901.60 3.49
9 041453014 14 兴源轮 胎CP001 300,000 30,003,755.98 3.47
10 041458045 14 福耀CP001 300,000 30,001,022.29 3.47
7.6“影子 定价” 与“ 摊余成 本法” 确 定的 基金资产 净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 1
报告期内偏离度的最高值 0.2698%
报告期内偏离度的最低值 -0.0263%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1089%
中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 34 页共 39 页
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组 合 报告附注
7.8.1 基 金计 价方法说 明
本基金估值 采用摊余成 本法计价， 即估值对象 以买入成本 列示，按票 面利率或商 定利率每日 计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.8.2 本报告 期内， 本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存 续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余
成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
7.8.3 本基金 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
12,064,057.95
4 应收申购款
3,948,007.48
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
16,012,065.43
7.8.5 其他 需说 明 的 重要事 项
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份额 持有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 35 页共 39 页
数( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银理财 7 天债
券 A
5,417 85,754.73 1,091,581.910.23%463,441,789.93 99.77%
中银理财 7 天债
券 B
10 39,937,732.25311,557,763.21 78.01% 87,819,559.33 21.99%
合计 5,427 159,187.52312,649,345.1236.19%551,261,349.26 63.81%
注： 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
中银理财 7 天
债券 A
804,071.28 0.1731%
中银理财 7 天
债券 B
--
合计 804,071.28 0.1731%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银理财 7 天债券A 50~100
中银理财 7 天债券B 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银理财 7 天债券A 0
中银理财 7 天债券B 0
合计 0
§9 开 放式基 金份额变 动
单位：份
项目 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B
基金合同生效日 （2012 年 12 月 24
日）基金份额总额
2,169,582,141.52 1,501,091,289.27
本报告期期初基金份额总额 471,492,222.21 9,014,146,817.23
本报告期基金总申购份额 3,004,703,780.69 4,506,958,174.21中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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减：本报告期基金总赎回份额 3,011,662,631.06 13,121,727,668.90
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 464,533,371.84 399,377,322.54
注：表内“ 总 申购份额” 含红利再投份额。
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持有人 大 会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有发生改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东兴证券 1 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - - 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 37 页共 39 页
中信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》 （证 监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有关规
定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司
专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专
用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金 租 用证券公 司 交易单元 进 行其他证 券 投资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东兴证券 - ---- -
财富里昂证券 - ---- -
浙商证券 - ---- -
华泰证券 - ---- -
国信证券 - ---- -中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
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方正证券 - ---- -
国联证券 - ---- -
招商证券 - ---- -
国泰君安 - ---- -
中信证券 - ---- -
广发证券 - ---- -
中银证券 - ---- -
长江证券 - ---- -
申银万国 - -6,515,500,000.00100.00% - -
天风证券 - ---- -
中信建投证券 - ---- -
宏源证券 - ---- -
民生证券 - ---- -
光大证券 - ---- -
齐鲁证券 - ---- -
东方证券 - ---- -
红塔证券 - ---- -
中金公司 - ---- -
瑞银证券 - ---- -
安信证券 - ---- -
首创证券 - ---- -
渤海证券 - ---- -
兴业证券 - ---- -
10.8 偏离 度 绝对值超 过 0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过 0.5% 。
10.9 其他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银理财 7 天债券型证券投资基金 2013 年第
4 季度报告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-01-21
2
中银基金管理有限公司关于增加中金公司为
旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-01-22
3
中银基金管理有限公司关于网上直销平台开
通一户多卡功能的公告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-01-23
4
关于中银理财 7 天债券 型证券投资基金春节
假期前暂停申购业务的公告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-01-24
5
中银理财 7 天债券型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2014 年第 1 号）
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-02-07
6
中银理财 7 天债券型证券投资基金更新招募
说明书（2014 年第 1 号）
www.bocim.com 2014-02-07
7 中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 《中国证券报》 、 2014-02-17 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年半年度 报告
第 39 页共 39 页
更新已过期身份证件或身份证明文件的公告 www.bocim.com
8
中银基金管理有限公司关于调整旗下公募基
金对账单服务形式的公告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-03-27
9
中银理财 7 天债券型证券投资基金 2013 年年
度报告（摘要）
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-03-28
10
中银理财 7 天债券型证券投资基金 2013 年年
度报告
www.bocim.com 2014-03-28
11
中银理财 7 天债券型证券投资基金 2014 年第
1 季度报告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-04-19
12
关于中银理财 7 天债券 型证券投资基金劳动
节假期前暂停申购业务的公告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-04-25
13
关于中银理财 7 天债券 型证券投资基金暂停
大额申购业务的公告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-04-30
14
关于中银理财 7 天债券 型证券投资基金端午
节假期前暂停申购业务的公告
《中国证券报》 、
www.bocim.com
2014-05-28
§11 备查 文件 目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准中银理财 7 天债 券型证券投资基金募集的文件；
2 、《中银理 财 7 天债券 型证券投资基金基金合同》；
3 、《中银理 财 7 天债券 型证券投资基金托管协议》；
4 、《中银理 财 7 天债券 型证券投资基金招募说明书》；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查 阅方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金 管 理有限公 司
二〇一四 年 八月二十 七 日
