定期报 告
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长信金 利趋势股票型证券 投资基金2014 年半年度报 告 摘要
2014年6 月30日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2014年8 月28日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014
年8月26 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现、利 润分配 情况、 财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要 摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长信金 利趋 势股 票
场内简 称 长信金 利
基金主 代码 519994
交易代 码 519995 （前 端） 519994 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006年4月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 7,800,267,237.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 精选 受益 于城 市化 、 工业 化 和
老龄化 各个 中国 趋势 点的 持续增 长的 上市 公司 股票 主动投 资 ，
谋求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 本基 金选 择投 资的 上市公 司 股
票包括 价值 股和 成长 股， 股票选 择是 基于 中国 趋势 点分析、 品
质分析 和持 续增 长分 析等 方面的 深入 分析 论证 。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 的主动 投资 管理 策略 ， 在 充分研 判中
国经济 增长 趋势 、中 国趋 势点和 资本 市场 发展 趋势 的基础 上 ，
深入分 析研 究受 益于 中国 趋势点 的持 续增 长的 上市 公司证 券 ，
以期在 风险 可控 的前 提下 实现投 资组 合的 长期 增值 。
业绩比 较基 准 上证A 股指 数×70%＋ 中信 标普国 债指 数×30%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 收益 和较 高预 期风险 的 基
金品种 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 廖原
联系电 话 021-61009999 021-61618888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95528
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传真 021-61009800 021-63602540
2.4 信息 披露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼、
上海市 中山 东一 路12 号
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§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2014 年1月1 日—2014 年6 月30 日）
本期已 实现 收益 -158,222,010.50
本期利润 -61,544,282.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0076
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 末（2014 年6 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1790
期末基 金资 产净 值 4,272,549,733.63
期末基 金份 额净 值 0.5477
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购 或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.53% 1.15% 0.41% 0.52% 3.12% 0.63%
过去三 个月 5.41% 1.15% 0.86% 0.59% 4.55% 0.56%
过去六 个月 -1.07% 1.21% -1.74% 0.68% 0.67% 0.53%
过去一 年 1.73% 1.26% 3.16% 0.75% -1.43% 0.51%
过去三 年 -29.66% 1.27% -19.40% 0.86% -10.26% 0.41%
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自 基 金合 同 生效 日起
至今（2006 年4 月30
日至2014 年6月30 日）
64.67% 1.65% 38.22% 1.44% 26.45% 0.21%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益 率变 动的 比较
长信金利趋势股票 基金基准
2006-05-08 2007-07-03 2008-08-21 2009-10-22 2010-12-23 2012-02-27 2013-04-24 2014-06-30
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：1、图示日期为2006 年4月30日至2014年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。 建仓
期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江 证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2014年6月30 日， 本基金管 理人 管理16 只 开放式基 金， 即长信 利 息收益
货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信双
利 优 选 混 合 、 长 信 利 丰 债 券 、 长 信 恒 利 优 势 股 票 、 长 信 中 证 中 央 企 业100 指数
（LOF）、 长信中 短债 债券(自2014 年7 月1日 起更名为 长信纯 债壹号 债券) 、 长信
量化先锋 股票 、长信 美 国标准普 尔100 等权重 指数（QDII ）、 长信利 鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信 利众分级债和长信纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋小龙
本基金
的基金
经理、 公
司副总
经理
2013 年2月5 日 — 15年
理学硕 士 ， 北 京大 学
计 算 机 软 件 专 业 研
究生毕 业 ， 具 有基 金
从业资 格 。 曾 任北 京
北 大 青 鸟 公 司 项 目
经理 、 富 国基 金管 理
公司项 目经 理 、 行 业
研究员 、 基金 经理 及
权益投 资部 总经 理 ，
2012 年10 月 加 入 长
信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 ， 现任 长信 基
金 管 理 有 限 责 任 公
司副总 经理 ， 兼任 本
基金的 基金 经理 。
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黄韵
本基金
的基金
经理助
理、 行 业
研究员
2011 年9月13 日 — 8年
金融学 硕士 ， 武汉 大
学研究 生毕 业 ， 具 备
基金从 业资 格 。 曾 任
三 九 企 业 集 团 金 融
证券专 员 。 2006年加
入长信基金 管 理 有
限责任 公司 ， 历任 公
司产品 设计 研究 员 、
基金经 理助 理 ， 研究
发展部 行业 研究 员 。
2011 年9 月 开 始 兼 任
本 基 金 的 基 金 经 理
助理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。
3、证券 从业 年限以 基 金经理及 基金 经理助 理 进入证券 业务 相关机 构 的工 作
经历为时间计算标准。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外， 其余各
投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 世界经济整体处于逐渐复苏的阶段。 国际方面， 美国经济虽
然在一季度略有波折， 但整体复苏趋势明确。 欧洲经济虽有波动， 整体趋势也在
改善。 国内方面， 年初开始宏观经济处于逐渐下行的状态， 尤其是房地产相关的
领先数据整体呈下降的趋势， 加深了市场对经济下行的担忧预期。 同期， 为缓冲
经济下行的风险， 政府连续出台了各种稳定经济的政策。 财政政策方面包括推出
棚户区改造、 高铁项目等。 货 币政策方面， 从 再贷款到定向降准， 到信贷总量放
松等， 整体流动性处于持续宽松的状态。 反映在上半年的市场运行上， 代表经济
转型方向的新兴产业方向股票走势较强， 相对而言周期类板块走势较弱， 其后随
着5月经 济数据 的启稳 ，周期性 股票见 底启稳 。从规模 风格看 上半年 整体而言中
小市值股票显著强于大市值股票。 从行业结构看， 计算机、 通信、 电 子、 休闲服
务等行业涨幅居前，而采掘、农林牧渔、非银金融、建筑装饰等行业跌幅居前，
且分化显著。
报告期内， 本基金维持之前经济见底启稳的判断， 配置了相对较多的周期性
行业。该 配置随 着5月 份周期股 的启稳 回升 ， 收益率也 开始回 升，相 对收益排名
也得到了较快的提升。下半年，本基金仍将秉承为投资人创造最大价值的理念，
勤勉尽职的管理好组合。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期末， 本基金份额净值为0.5477 元， 报告期基金份额净值增长率
为-1.07% ， 成 立 以 来 的 累 计 份 额 净 值 为1.7349 元，本期业绩比较基准增长率为
-1.74% ，基金份额净值增长率标准差为1.21%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
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展望2014年下半年， 我们认为美国经济的复苏已经较为确定， 从全球经济的
角度看， 局部 区域可能还会有一定的波折， 但是整体经济下行的风险不大。2014
年上半年， 从出口的相关数据看， 外围经济复苏对国内经济的拉动作用也逐渐显
现。2014 年下半年， 最 大的外部风险是关注美国逐渐退出量化宽松政策后美元升
值的风险。
2014 年上半年国内经济增长呈现出先下行后启稳的状态。 二季度开始部分同
步指标出现启稳的迹象， 主要是PMI 指标的转好， 这里面包含了政策刺激的因素 ，
也包含了 部分同 比低基 数的原因 ，预计9月份 之前的经 济数据 都将维 持向好的状
态， 这段期间市场难有系统性的风险 。 后续的关键是观察房地产数据的情况， 预
计下半年房 地产数据大幅下行的风险不高， 政策方面从按揭政策调整到放开限购
等， 还有继续腾挪的空间。 流动性整体也处于较为宽松的状态。 在利率市场化的
大背景下， 规范资金渠道， 扩容直接融资市场， 以及央行推出各种利率市场化调
节工具，一方面是建立市场化的利率体系，另一方面也有意引导资金价格下行。
预计下半年依旧维持宽松的货币状态。通胀全年看上行风险不大。
经济下行政策托底的思路使得整体宏观经济呈现出收敛的状态，波动不大，
但其中结构性的变化也使得市场分化比较显著。 从行业配置看， 随着 利率中枢的
下行， 以及市场悲观预期的转好， 看好利率敏感性行 业的配置机会。 从个股选择
看， 我们看好经济结构调整、 互联网渗透、 中产阶级崛起带来的具有持续增长和
转型机会的公司。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 （[2008]38号 文 ）《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金 管理有限责
任公司 （以下简称 “公 司” ） 制订了健全、 有 效的估值政策和程序， 成立了估值
工作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交
易管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部 至少一名业务
骨干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和
估值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证
券估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与
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会估值工 作小组 成员1/2 以上多 数票通 过。对 于估值政 策，公 司与基 金托管人充
分沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程
序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、 本基金每年收益分配次数最多为6次， 年度收益分配比例不低于基金年度
已实现收益的80%；
3、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资人 可 选择 现
金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益 应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金收益每 年至 少分配 一 次， 但
若基金合同生效不满3 个月不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “本托管人 ” ） 在
对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中华 人民共和国
证券投资基金法》 及其他 有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 对长信金利趋势股票型证券投资基金的
投资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以
及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额
持有人利益的行为。该基金本报告期内 未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内， 由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的
财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、
准确、完整。
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§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6 月30日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年6月30 日
上年度 末
2013年12月31日
资 产：
银行存 款 68,013,171.28 43,075,724.41
结算备 付金 3,678,970.71 2,868,285.74
存出保 证金 1,273,648.74 1,573,462.99
交易性 金融 资产 4,212,221,768.61 4,717,506,292.49
其中： 股票 投资 4,011,696,768.61 4,370,306,292.49
基金 投资 － －
债券 投资 200,525,000.00 347,200,000.00
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 362,578.18 8,331,158.86
应收利 息 3,374,954.89 7,034,680.03
应收股 利 － －
应收申 购款 73,917.89 77,244.85
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 4,288,999,010.30 4,780,466,849.37
负债和所有者权益
本期末
2014 年6月30 日
上年度 末
2013年12月31日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 6,160,967.25 3,600,269.93
应付管 理人 报酬 5,141,671.09 6,305,630.41
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应付托 管费 856,945.19 1,050,938.41
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 3,959,113.73 2,214,807.56
应交税 费 14,920.00 14,920.00
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 315,659.41 477,591.57
负债合 计 16,449,276.67 13,664,157.88
所有者权益：
实收基 金 3,216,658,562.27 3,550,823,896.81
未分配 利润 1,055,891,171.36 1,215,978,794.68
所有者 权益 合计 4,272,549,733.63 4,766,802,691.49
负债和 所有 者权 益总 计 4,288,999,010.30 4,780,466,849.37
注：报告截止日2014 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值0.5477 元 ， 基 金 份 额 总 额
7,800,267,237.51 份。
6.2 利润 表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1月1 日至2014
年6月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
一、收入 -18,018,010.70 -984,187,271.76
1. 利息 收入 4,578,743.95 7,461,478.22
其中： 存款 利息 收入 414,689.14 1,345,406.79
债券 利息 收入 4,164,054.81 6,115,082.18
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 － 989.25
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -119,810,191.52 -138,335,659.80
其中： 股票 投资 收益 -151,390,536.46 -157,999,137.38
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 864,200.00 515,046.67
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金 属投 资收 益 － －
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衍生 工具 收益 － －
股利 收益 30,716,144.94 19,148,430.91
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
96,677,728.24 -853,912,375.29
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ －” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 535,708.63 599,285.11
减：二、费用 43,526,271.56 62,651,415.96
1 ．管 理人 报酬 31,839,916.94 44,383,816.99
2 ．托 管费 5,306,652.88 7,397,984.28
3 ．销 售服 务费 － －
4 ．交 易费 用 6,200,658.36 10,690,165.96
5 ．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6 ．其 他费 用 179,043.38 179,448.73
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-61,544,282.26 -1,046,838,687.72
减：所 得税 费用 － －
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-61,544,282.26 -1,046,838,687.72
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益
( 基金 净值)
3,550,823,896.81 1,215,978,794.68 4,766,802,691.49
二、本 期经 营活 动产
生的基 金净 值变 动数
( 本期 利润)
－ -61,544,282.26 -61,544,282.26
三、本 期基 金份 额交
易产生 的基 金净 值变
动数 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
-334,165,334.54 -98,543,341.06 -432,708,675.60
其中：1. 基 金申 购款 6,417,077.90 1,793,360.95 8,210,438.85
2. 基 金赎 回款 -340,582,412.44 -100,336,702.01 -440,919,114.45
定期报 告
第 16 页 共 33 页
四、本 期向 基金 份额
持有人 分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净
值减少 以 “- ” 号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
3,216,658,562.27 1,055,891,171.36 4,272,549,733.63
项 目
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益
( 基金 净值)
3,939,946,384.79 2,313,257,435.05 6,253,203,819.84
二、本 期经 营活 动产
生的基 金净 值变 动数
( 本期 利润)
－ -1,046,838,687.72 -1,046,838,687.72
三、本 期基 金份 额交
易产生 的基 金净 值变
动数 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
-223,250,626.29 -130,724,001.94 -353,974,628.23
其中：1. 基 金申 购款 82,929,716.91 58,835,076.11 141,764,793.02
2. 基 金赎 回款 -306,180,343.20 -189,559,078.05 -495,739,421.25
四、本 期向 基金 份额
持有人 分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净
值减少 以 “- ” 号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
3,716,695,758.50 1,135,694,745.39 4,852,390,503.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署：
田丹
—————————
基金管理人负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于同意长信金利趋势股票型证券投资基
定期报 告
第 17 页 共 33 页
金募集的 批复 》(证 监 基金字[2005]168 号文) 批准，由 长信 基金管 理 有限责任公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信金利趋势股票
型证券投 资基金 基金合 同》发售 ，基金 合同于2006 年4月30 日生 效。 本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。
本基金的基金管理人 为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为上海浦东发展
银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信金利 趋势股
票型证券投资基金基金合同》 和 《长信金利趋 势股票型证券投资基金招募说明书
（更新） 》 的有关规定 ， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法公开发行、 上市的股票、 债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。 本基金 投资 组合 的比例 范围为 ：股 票资 产60%-95%； 债券资 产0%-35% ；货
币市场工具5%-15%。 本基金业绩比较基准为： 上证A股指数×70%＋中信标普国债
指 数×30% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会2007年颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《长信金利趋 势股票型证券投资基金基金合同》
和中国证 监会 允许的 如 财务报表 附注6.4.4 所 列示的基 金行 业实务 操 作的规定编
制年度财务报表。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报 表符 合中华 人 民共和国 财政 部(以 下 简称“财 政部 ”)于2006 年2月
15 日颁布 的《企 业会计 准则-基 本准则 》和38 项具体会 计准则 、其后 颁布的企业
会计准则 应用指 南、企 业会计准 则解释 以及其 他相关规 定(以 下合称 “企业会计
准则”) 的要求 ，真实 、完整地 反映了 本基金 的财务状 况、经 营成果 和基金净值
变动情况。
定期报 告
第 18 页 共 33 页
此外本 财务报 表同时 符 合如财 务报表 附注6.4.2 所列 示的其 他有关 规 定的要
求。
6.4.4 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估 计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差 错更 正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主 要税 项说明
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文 《关 于证券投资基金税收问题的通
知》 、 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税字[2005]11 号文
《关于调 整证 券(股票) 交易印花 税税 率的通 知 》、财税[2005]102 号 文《关于股
息红利 个人所 得税有 关 政策的 通知》 、财税[2005]103 号文 《关于 股 权分置 试点
改革有 关税收 政策问 题 的通知 》、财 税[2005]107 号文 《关于 股息红 利有关 个人
所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84号文 《财政部国家税务总局关于调整证
券(股票)交 易印花 税税 率的通知 》、 财税[2008]1 号文《 财政 部、国 家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金
适用的主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投 资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、基金 作为 流通股 股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付 的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4、对基 金取 得的股 票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司 、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得税。
定期报 告
第 19 页 共 33 页
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1
日起，个 人从公 开发行 和转让市 场取得 的上市 公司股票 ，持 股 期限在1个月以内
（含1个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上
至1年 （含1年） 的， 暂 减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按
25% 计入应纳税所得额。
5、基金 卖出 股票按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易 印花税， 买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
6.4.5.2 应 交税费
单位 ：人 民币 元
应交债 券利 息收 入所 得税
本期 末
2014年6月30 日
上年度 末
2013年12月31日
14,920.00 14,920.00
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代 扣代缴的利息税部分。
6.4.6 关联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （以 下简 称 “ 浦发 银行” ） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通过 关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
定期报 告
第 20 页 共 33 页
长江证 券 303,618,565.19 7.69% 607,594,450.51 8.76%
6.4.7.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金
总额 的 比例
长江证 券 276,413.18 7.69% － －
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金
总额 的 比例
长江证 券 553,154.94 8.86% 381,660.25
17.15%
注：股票交易佣金计提标准如下：
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖)成交金额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 ， 本基金管理人在租用长江证券
股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长江证券
股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管理 费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
6月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 31,839,916.94 44,383,816.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,779,357.42 12,024,235.10
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
定期报 告
第 21 页 共 33 页
资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.7.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6
月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,306,652.88 7,397,984.28
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25% 的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.7.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
6.4.7.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
6月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
报告期 初持 有的 基金 份额 10,251,020.72 10,251,020.72
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 － －
报告期 间因 拆分 变动 份额 － －
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 － －
报告期 末持 有的 基 金 份额 10,251,020.72 10,251,020.72
报告期 末持 有的 基金 份额 占基金
总份额 比例
0.13% 0.10%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
6.4.7.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本期间与上年度可比期间均未投资过本
基金。
6.4.7.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
定期报 告
第 22 页 共 33 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展
银行股 份有 限
公司
68,013,171.28 379,019.87 109,722,622.80 1,254,702.12
注： 本基金通过 “浦发银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登
记结算有限责任公司的结算备付金，于2014 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
3,678,970.71 元 (2013 年12月31日：人民币2,868,285.74 元)。
6.4.7.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证 券 的情 况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销
的证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.8 期末（2014 年6 月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000612
焦作
万方
2014 年4
月3 日
重大资产
重组
6.35
2014 年8
月18日
6.69 28,519,326 154,215,883.54 181,097,720.10
000807
云铝
股份
2014 年5
月5 日
重大资产
重组
3.53
2014 年7
月28日
3.58 75,903,178 360,638,240.25 267,938,218.34
000878
云南
铜业
2014 年4
月17 日
筹划重大
事项
7.79
2014 年7
月17日
7.50 36,325,682
428,0018,267.3
6
282,977,062.78
000960
锡业
股份
2014 年5
月6 日
重大资产
重组
13.35
2014 年8
月5 日
13.68 33,483,128 524,554,469.92 446,999,758.80
002035
华帝
股份
2014 年6
月27 日
披露重大
事项
9.89
2014 年7
月2 日
10.58 1,602,062 17,085,667.75 15,844,393.18
6.4.8.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
定期报 告
第 23 页 共 33 页
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 4,011,696,768.61 93.53
其中： 股票 4,011,696,768.61 93.53
2 固定收 益投 资 200,525,000.00 4.68
其中： 债券 200,525,000.00 4.68
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,692,141.99 1.67
7 其他各项 资产 5,085,099.70 0.12
8 合计 4,288,999,010.30 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 298,289,788.89 6.98
C 制造业 2,402,399,029.49 56.23
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
475,000.00 0.01
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 187,105,221.34 4.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,557,488.77 1.02
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
1,965,657.95 0.05
定期报 告
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J 金融业 671,919,164.20 15.73
K 房地产 业 307,658,350.73 7.20
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 98,040,539.64 2.29
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 286,527.60 0.01
S 综合 － －
合计 4,011,696,768.61 93.89
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 000960 锡业股 份 33,483,128 446,999,758.80 10.46
2 000060 中金岭 南 46,169,972 313,955,809.60 7.35
3 600497 驰宏锌 锗 30,896,466 284,556,451.86 6.66
4 000878 云南铜 业 36,325,682 282,977,062.78 6.62
5 000001 平安银 行 28,091,890 278,390,629.90 6.52
6 601601 中国太 保 15,099,595 268,621,795.05 6.29
7 000807 云铝股 份 75,903,178 267,938,218.34 6.27
8 600266 北京城 建 32,674,986 244,082,145.42 5.71
9 000501 鄂武商 Ａ 15,877,963 185,772,167.10 4.35
10 000612 焦作万 方 28,519,326 181,097,720.10 4.24
注： 投资者欲了解本 报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站（www.cxfund.com.cn） 的半年度报告正文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600362 江西铜 业 293,648,234.01 6.16
2 601601 中国太 保 194,534,401.30 4.08
定期报 告
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3 601628 中国人 寿 187,684,767.83 3.94
4 600531 豫光金 铅 107,259,611.22 2.25
5 600432 吉恩镍 业 104,557,944.03 2.19
6 002035 华帝股 份 88,858,873.67 1.86
7 000630 铜陵有 色 88,809,466.44 1.86
8 000060 中金岭 南 85,495,057.38 1.79
9 600266 北京城 建 80,065,657.39 1.68
10 002293 罗莱家 纺 71,409,276.66 1.50
11 600111 包钢稀 土 61,462,178.69 1.29
12 000002 万
科Ａ 52,468,388.26 1.10
13 600489 中金黄 金 42,727,330.87 0.90
14 600048 保利地 产 42,293,337.27 0.89
15 601600 中国铝 业 38,741,860.58 0.81
16 000807 云铝股 份 33,925,445.17 0.71
17 002428 云南锗 业 30,494,087.30 0.64
18 002226 江南化 工 23,457,256.86 0.49
19 600383 金地集 团 18,852,000.00 0.40
20 600261 阳光照 明 17,228,603.56 0.36
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601688 华泰证 券 282,588,183.99 5.93
2 300039 上海凯 宝 271,234,326.91 5.69
3 601600 中国铝 业 209,572,211.37 4.40
4 601628 中国人 寿 152,461,812.94 3.20
5 600362 江西铜 业 109,410,096.55 2.30
6 600266 北京城 建 100,787,101.37 2.11
7 601169 北京银 行 94,748,603.36 1.99
8 600432 吉恩镍 业 91,440,694.94 1.92
9 002035 华帝股 份 66,823,107.73 1.40
10 002223 鱼跃医 疗 61,948,459.23 1.30
11 600111 包钢稀 土 60,026,380.57 1.26
12 000002 万
科Ａ 48,055,545.66 1.01
13 000501 鄂武商 Ａ 47,339,059.74 0.99
定期报 告
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14 000776 广发证 券 46,891,548.00 0.98
15 002428 云南锗 业 42,616,365.47 0.89
16 600489 中金黄 金 41,975,696.69 0.88
17 000960 锡业股 份 37,187,624.13 0.78
18 000807 云铝股 份 36,726,972.84 0.77
19 601318 中国平 安 35,703,298.63 0.75
20 000001 平安银 行 34,057,394.60 0.71
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,823,685,924.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,126,049,990.55
注：本项“买入股票 的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 200,525,000.00 4.69
其中： 政策 性金 融债 200,525,000.00 4.69
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 200,525,000.00 4.69
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 140430 14 农发30 1,500,000 150,525,000.00 3.52
定期报 告
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2 130227 13 国开27 500,000 50,000,000.00 1.17
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末 未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 报告 期内 本基金 投资 的前十 名证 券中， 锡 业股份 （000960 ） 的 发行 主体
于2013 年10 月10 日 发 布 临 时 公 告 称 其 董 事 长 雷 毅 因 涉 嫌 受 贿 罪 ， 被 检 察 机 关 批
准 执行 逮捕。
对上述股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对上
述股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基
金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。上述事件发生后，本基金
管理人对上述股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为上述事件未对股
票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于上述股票的投资决策过
程 符合 制度规 定的 投资权 限范 围与投 资决 策程序 。
定期报 告
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报告期内本基金投资的前十名证券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部
门 立案 调查或 在报 告编制 期日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资 的 前 十名 股票中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票
库 之外 的股票 的情 形 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,273,648.74
2 应收证 券清 算款 362,578.18
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,374,954.89
5 应收申 购款 73,917.89
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 5,085,099.70
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 000960 锡业股 份 446,999,758.80 10.46 停牌
2 000878 云南铜 业 282,977,062.78 6.62 停牌
3 000807 云铝股 份 267,938,218.34 6.27 停牌
4 000612 焦作万 方 181,097,720.10 4.24 停牌
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报 告
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§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
442,464 17,629.16 204,683,667.10 2.62% 7,595,583,570.41 97.38%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 10,386,573.70 0.13%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
＞=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 ＞=100
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§9
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效 日(2006 年4 月30日)基 金份 额总 额 613,254,516.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,610,614,012.81
本报告 期基 金总 申购 份额 15,561,081.02
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 825,907,856.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,800,267,237.51
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§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变 动
1、本报告期基金管理人无重大人事变动。
2、经上 海浦 东发展 银 行股份有 限公 司决定 ， 其资产托 管与 养老金 业 务部 原
总 经 理 李 桦 同 志 自2014 年4 月 起 不 再 担 任 其 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部 总 经 理 职
务。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期本基金管理人 、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
定期报 告
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例
国泰君 安 1 － － － －
长江证 券 1 303,618,565.19 7.69% 276,413.18 7.69%
东方证 券 2 133,294,156.58 3.37% 121,348.43 3.37%
华泰联 合 1 622,633,981.08 15.76% 566,847.06
15.76%
东吴证 券 1 － － － －
中信建 投 1 452,910,382.30 11.47% 412,327.62 11.47%
平安证 券 1 264,156,443.84 6.69% 240,489.30 6.69%
中金公 司 1 － － － －
中投证 券 1 346,961,315.52 8.78% 315,871.90 8.78%
宏源证 券 1 － － － －
银河证 券 1 472,646,275.13 11.97% 430,298.07
11.97%
招商证 券 2 － － － －
东兴证 券 2 246,457,117.46
6.24%
224,374.46 6.24%
兴业证 券 1 217,045,228.88 5.50% 197,598.31 5.50%
申银万 国 1 311,050,260.36 7.88% 283,180.49 7.88%
中信证 券 1 － － － －
国信证 券 1 203,813,736.77 5.16% 185,552.49 5.16%
湘财证 券 1 － － － －
光大证 券 1 245,362,395.93 6.21% 223,377.56 6.21%
国金证 券 1 129,786,056.40 3.29% 118,157.10 3.29%
华宝证 券 1 － － － －
东北证 券 1 － － － －
川财证 券 2 － － － －
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增了2个川财证券交易单元， 退 租3个交易单元， 分别为
西藏证券、 国盛证券和日信证券。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《 关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
[1998]29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
定期报 告
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c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金 专用交易单元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 四年八 月二 十八日
