国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 1 页 共 42 页
国寿安保货币市场基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年6 月30 日
基 金 管 理 人 ： 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2014 年8 月29 日
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 2 页 共 42 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要 提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本半 年 度报告 已经 三分 之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ，于2014 年8月28 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资 组 合报告 等内 容， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2014 年1 月20 日 （基金 合同 生效 日） 起至6 月30日 止。
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 3 页 共 42 页
1.2
目录
§ 1
重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
§ 2
基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 ....................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 ............................................................... 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ......................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ......................................................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ..................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ......................................................................... 11
§ 5
托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算等 情况 的说 明 ............................ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§ 7
投资组 合报告 ................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 ..................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ............................. 36
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
§ 9
开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 .................................. 39
10.7 本期 基金 租用 证券 公 司交易 单元 的有 关情 况 ...................................................................... 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 39
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 4 页 共 42 页
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11
备查文件目录 ................................................................................................................................. 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 5 页 共 42 页
§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名 称
国寿安 保货 币市 场基 金
基金简 称 国寿安 保货 币
基金主 代码 000505
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年1月20 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,172,688,252.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称 国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B
下属两 级基 金的 交易 代码 000505 000506
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 533,618,246.04 16,639,070,006.79
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在严格 控制 风险 、保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有
人创造 稳定 的、 高于 业绩 比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、
市场资 金供 求状 况的 基础 上，分 析和 判断 利率 走势 与收益 率曲 线变
化趋势 ，并 综合 考虑 各类 投资品 种的 收益 性、 流动 性和风 险特 征，
对基金 资产 组合 进行 积极 管理。
业绩比 较基 准 7天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险 品种 。本 基金
的预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基金 、混 合型 基金和 债券 型基
金。
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 6 页 共 42 页
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 张彬 赵会军
联系电 话 010-66221308 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4009-258-258 95588
传真 010-66222870 010-66105798
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇路806 号3 幢
306号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街17 号中
国人寿 中心17层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 刘慧敏 姜建清
2.4 信息 披露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街17 号中国 人寿
中心17 层
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2014 年1月20 日-2014 年6 月30 日）
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B
本期已 实现 收益 18,719,171.81 345,237,212.06
本期利 润 18,719,171.81 345,237,212.06
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 7 页 共 42 页
本期净 值收 益率 2.3599% 2.4688%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2014 年6月30日)
期末基 金资 产净 值 533,618,246.04 16,639,070,006.79
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2014 年6月30日)
累计净 值收 益率 2.3599% 2.4688%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
本基金 利润 分配 是按 月结 转份额 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
（1） 国寿安 保货 币A基金 份额 净值 收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段(A 级)
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3889% 0.0026% 0.1110% 0.0000% 0.2779% 0.0026%
过去三 个月 1.2022% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.8656% 0.0023%
自基金 合同 生效 日起 至
今
2.3599% 0.0029% 0.5992% 0.0000% 1.7607% 0.0029%
（2） 国寿安 保货 币B基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段(B 级)
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.4089% 0.0026% 0.1110% 0.0000% 0.2979% 0.0026%
过去三 个月 1.2628% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.9262% 0.0023%
自基金 合同 生效 日起 至
今
2.4688% 0.0029% 0.5992% 0.0000% 1.8696% 0.0029%
注：本 基金 每日 进行 收益 分配， 并按 月结 转为 基金 份额 。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 8 页 共 42 页
益 率变 动的比 较
国寿安保货币A累计净值 收 益率与同期业绩比较 基准 收益率的历史走势对 比图
国寿安保货币A 基金基准
2014-01-20 2014-02-12 2014-03-07 2014-03-30 2014-04-22 2014-05-15 2014-06-07 2014-06-30
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
国寿安保货币B累计净值 收 益率与同期业绩比较 基准 收益率的 历史走势对 比图
国寿安保货币B 基金基准
2014-01-20 2014-02-12 2014-03-07 2014-03-30 2014-04-22 2014-05-15 2014-06-07 2014-06-30
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 于2014 年1 月20 日生 效 ， 截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年 。 按 照基
金合同 规定,自 基金 合同 生 效之日 起6 个月 内使 基金 的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同" 第十 二部 分
（三） 投资 范围 、（ 五） 投资限 制" 的有 关约 定。 截 至本报 告期 末， 本基 金建 仓期尚 未结 束。
§4
管理人报告
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 9 页 共 42 页
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
国寿安保基金管理有限公司 （以下简称 “公司” ） 经中国证监会证监许可[2013]1308
号文核准， 于2013年10 月29日设立， 公司注册资本5.88亿元人民币， 公司股东为中国人
寿资产管理有限公司，持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （安保资本
投资有限公司），持有股份14.97%。
截至2014年6月30 日， 公司共管理2只开放式基金， 具体包括国寿安保货币市场基金
和国寿安保沪深300指数型证券投资基金， 资产 管理规模209.73亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力
国寿安
保货币
市场基
金基金
经理
2014 年1月
20 日
－ 4年
黄力先 生， 硕士 ， 中 国籍 。 曾任 中国 人寿
资产管 理有 限公 司投 资经 理助理； 现任 国
寿安保 货币 市场 基金 基金 经理。
注： 任职 日期 为基 金合 同 生效日 。 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券从 业 人员资 格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额持有
人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在 控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存在违反基金
合同和 损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 10 页 共 42 页
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 国内经济在政策定向微刺激的作用下有企稳态势， 通货膨胀保持平
稳，PPI 负增长幅度减小。资金利率前高后低，在春节后整体平稳，半年末时点受季节
因素与IPO因素影响叠加，有所上行。央行持续正回购，但规模递减，良好的控制了整
体资金利率在预设利率走廊中波动。 一行三会联合发布127号文规范金融机构同业业务，
银行对同业存款的需求有所减弱， 存款利率 偏低。 债券收益率也整体下行， 收益率曲线
经历由陡向平的转变。
本基金上半投资中， 特别注重流动性风险的控制， 确保客户赎回需求。 具体品种的
投资选择中， 我们在预定到期日内选择相对价值较高的品种， 平衡流动性与收益性的要
求。 利用整体资金利率较低的环境， 主动增加杠杆率， 获取利差收益。 通过积极交易在
保证申赎资金流动性的基础上尽量做到收益平稳，账户久期相对适中 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为2.3599%，B类基金份额净值收益率
为2.4688% ，同期业绩比较基准收益率为0.5992% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计宏观经济增速将在政策微刺激的作用下三季度将环比达到年内最
高增速， 维持近几年 “年内周期” 的趋势。 通胀水平将会保持平稳， 物价因素暂时不是
市场所关注的焦点。 货币政策稳中偏松， 资金利率大幅上行的可能性较低。 同业存款供
需格局的转变，银行存款利率偏低。IPO重启后，交易所市场资金波动幅度增大，且在
商业银行重获交易所回购资格后， 交易所、 银 行间的资金利率联动性将更强。 整体而言，
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 11 页 共 42 页
预计下半年资金面相对宽松，但不确定性因素较上半年增加。
投资中， 我们 将以保持账户流动性为第一要务， 严格控制投资品到期期限， 应对季
节性规模波动。 同时， 我们密切关注债券交易性机会， 跟踪同业业务政策变动， 积极应
对其货币基金行业可能的影响。我们将继续选择适中的久期，适度利用杠杆增强收益。
我们的目标是在严格控制风险、 保持较高流动性的基础上， 力争为基金份额持有人创造
稳定的、高于业绩比较基准的投资回报 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基 金会计核算业
务指引》 以及中国证监会 和中国证券投资基金业协会 相关规定和基金合同的 约定， 日常
估值由基金管理人与基金托管人一同进行 。
本基金管理人设 有基金 估值委员会， 估值委员会负责人由公司领导担任 ， 委员由运
营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部负责人组成 ， 估值委员会成员 均具有专业
胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的
估值政策和程序， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理
部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法 并履行信息披露义务，以保证其持续适
用。 相关基金经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与
具体的估值流 程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式， 自基金成立日起每日将实现的基金净收
益分配给基金份额持有人， 并按月结 转为基金份额 ， 使基金账面份额净值始终保持1.00
元。
本基金本报告期内分配收益363,956,383.87 元，其中A 类份额分配收益
18,719,171.81 元，B类份额分配收益345,237,212.06 元。
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 12 页 共 42 页
§5
托管人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对 国寿安保货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 、 《货 币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金 信息披露特别规定》
及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 等情 况的说 明
本报告期内， 国寿安保 货币市场基金的管理人 ——国寿安保基金管理有限公司在 国
寿安保 货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和7日年化收益率、 基金利润分配、
基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券投资 基金法》 、 《货币市场基 金管理暂行规定》 、
《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对 国寿安保 基金管理有限公司编制和披露的 国寿安保 货币市场基金
2014年 半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
报告截 止日 ：2014 年6月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,505,530,411.15
结算备 付金
－
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
存出保 证金
－
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,573,221,704.69
其中： 股票 投资
－
基金 投资
－
债券 投资
7,373,221,704.69
资 产支 持证 券投 资
200,000,000.00
贵金 属投 资
－
衍生金 融资 产 6.4.7.3 －
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 68,992,423.49
应收证 券清 算款
50,555,777.40
应收利 息 6.4.7.5 262,319,801.86
应收股 利
－
应收申 购款
3,038,100.00
递延所 得税 资产
－
其他资 产 6.4.7.6 －
资产总 计
20,463,658,218.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年6月30 日
负 债：
短期借 款
－
交易性 金融 负债
－
衍生金 融负 债 6.4.7.3 －
卖出回 购金 融资 产款
3,279,993,740.00
应付证 券清 算款
－
应付赎 回款
－
应付管 理人 报酬
5,738,674.80
应付托 管费
1,738,992.37
应付销 售服 务费
316,466.13
应付交 易费 用 6.4.7.7 143,854.49
应交税 费
－
应付利 息
2,850,445.87
应付利 润
－
递延所 得税 负债
－
其他负 债 6.4.7.8 187,792.10
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
负债合 计
3,290,969,965.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 17,172,688,252.83
未分配 利润 6.4.7.10 －
所有者 权益 合计
17,172,688,252.83
负债和 所有 者权 益总 计
20,463,658,218.59
注： 报告 截止 日2014 年6 月30日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份额 总额17,172,688,252.83 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2014 年1 月20 日 至2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期2014 年1月20日-2014 年6月30 日
一、收入
415,181,880.97
1. 利息 收入
405,705,847.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 317,987,883.11
债券 利息 收入
86,806,906.39
资产 支持 证券 利息 收入
860,712.33
买入 返售 金融 资产 收入
50,345.60
其他 利息 收入
－
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
9,453,533.54
其中： 股票 投资 收益
－
基金 投 资 收益
－
债券 投资 收益 6.4.7.12 9,453,533.54
资产 支持 证券 投资 收益
－
贵金 属投 资收 益
－
衍生 工具 收益 6.4.7.13 －
股利 收益
－
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
－
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填
列）
－
5. 其他 收入 （ 损失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.14 22,500.00
减：二、费用
51,225,497.10
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
1．管 理人 报酬
22,252,265.77
2．托 管费
6,743,110.77
3．销 售服 务费
1,511,167.61
4．交 易费 用
－
5．利 息支 出
20,463,353.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
20,463,353.12
6．其 他费 用 6.4.7.15 255,599.83
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
363,956,383.87
减：所 得税 费用
－
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
363,956,383.87
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2014 年1 月20 日-2014 年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1月20 日-2014 年6 月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益( 基金 净值) 11,870,457,430.54 － 11,870,457,430.54
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 363,956,383.87 363,956,383.87
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
5,302,230,822.29 － 5,302,230,822.29
其中：1.基 金申 购款 42,757,836,253.74 － 42,757,836,253.74
2.基 金赎 回款 -37,455,605,431.45 － -37,455,605,431.45
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ -363,956,383.87 -363,956,383.87
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
17,172,688,252.83 － 17,172,688,252.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
基金管 理公 司负 责人:左季庆
主管 会计 工作 负责 人 ： 左季 庆
会 计机 构负 责 人： 韩 占锋
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
国寿安保货币市场基金(以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2013]1626 号文 《关于核准国寿安保货币市场基金募
集的批复》 批准， 由国寿安保基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集， 基金
合同于2014年1月20日正式生效， 首次设立募集规模 为11,870,457,430.54 份基金份额。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基 金的基金管理人为国寿安保基金管理有限
公司， 注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《国寿 安保货币市场基金基金合同》 的有关
规定， 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，
短期融资券， 一年以内 （含一年） 的银行定期存款 、 大额存单， 剩余期限 （或回售期限）
在397 天以内 （含397天） 的债券， 期限在一年 以内 （含一年） 的中央 银行票据 ， 期限 在
一年以内 （含一年） 的 债券回购， 剩余期限 （或回售期限） 在397天以内 （含397天） 中
期票据， 剩余期限 （或 回售期限） 在397天以 内 （含397天） 的资产 支持证券 ， 以及法律
法规或 中国证监会允许货币市场基金投资 的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其
纳入投资范围。在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天。本
基金的业绩比较基准为7天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准 则— 基本准则》和38
项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （统称 “企业会计准则” ） 、
中国证券 投资基金业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定
的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<
企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30
日的财务状况以及2014年1月20日 （基金合同生效日） 至2014年6月30日期间 的经营成果
和净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为 人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为 应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公 允价值在资产负债
表内确认,相关交易费用计入初始确认金额 。对于取得债券投资支付的价款中包含的债
券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金 资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用债券
投资的公允价值计算影子价格。 当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产
净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公
允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 19 页 共 42 页
重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关 的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的,且交易双方准备按净额结算时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认 和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费 用的 确认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按 实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权益， 而赎回
的基金份额不享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并 分配，按月结转为基金份额 。
6.4.4.11 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在 日常
活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方 法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
本基金本报告期无需要说明的会 计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
1. 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖、债券的差 价收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 ， 对基金取得的债券的利息等收入， 由债券发行企业等在向基金派发
时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 证监会财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 对证券投资基金
从上市公司分配取得的股息红利所得， 按照持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股
息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014年6月30 日
活期存 款 38,530,411.15
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
定期存 款 12,467,000,000.00
合计 12,505,530,411.15
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末 2014 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债券
交易所 市场 － － － －
银行间 市场 7,373,221,704.69 7,380,022,000.00 6,800,295.31 0.0396%
资产
支持
证券
交易所 市场 － － － －
银行间 市场 200,000,000.00 201,460,000.00 1,460,000.00 0.0085%
合计 7,573,221,704.69 7,581,482,000.00 8,260,295.31 0.0481%
6.4.7.3 衍生 金 融资产/ 负债
无 。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末2014 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 68,992,423.49 －
合计 68,992,423.49
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,499.55
应收定 期存 款利 息 151,365,289.67
应收结 算备 付金 利息 －
应收债 券利 息 109,837,498.28
应收买 入返 售证 券利 息 6,970.99
应收申 购款 利息 247,831.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 －
其他 860,712.33
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
合计 262,319,801.86
6.4.7.6 其 他资 产
无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 2014 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 －
银行间 市场 应付 交易 费用 143,854.49
合计 143,854.49
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目 本期末 2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
审计费 46,821.24
信息披 露费 132,036.48
中债登 账户 服务 费 4,467.19
上清所 账户 服务 费 4,467.19
合计 187,792.10
6.4.7.9 实 收基 金
6.4.7.9.1 国 寿安保 货币A
金额单 位： 人民 币元
项目(A 级)
本期2014 年1月20 日-2014 年6月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 977,743,774.95 977,743,774.95
本期申 购 2,080,996,152.01 2,080,996,152.01
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -2,525,121,680.92 -2,525,121,680.92
本期末 533,618,246.04 533,618,246.04
注： “本 期申 购” 中包 含 基金份 额升 降级 调增 和 红 利再投 份额 及金 额； “本 期 赎回 ” 中 含 基 金份
额升降 级调 减 份 额及 金额 。
6.4.7.9.2 国 寿安保 货币B
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
金额单 位： 人民 币元
项目(B 级)
本期2014 年1月20 日-2014 年6月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 10,892,713,655.59 10,892,713,655.59
本期申 购 40,676,840,101.73 40,676,840,101.73
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -34,930,483,750.53 -34,930,483,750.53
本期末 16,639,070,006.79 16,639,070,006.79
注： “本 期申 购” 中包 含 基金份 额升 降级 调增 和 红 利再投 份额 及金 额； “本 期 赎回 ” 中 含 基 金份
额升降 级调 减 份 额及 金额 。
6.4.7.10 未分 配利润
6.4.7.10.1 国寿安 保货 币A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 － － －
本期利 润 18,719,171.81 － 18,719,171.81
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金 赎回 款
（以“-” 号填 列）
－ － －
本期已 分配 利润 18,719,171.81 － 18,719,171.81
本期末 － － －
6.4.7.10.2 国寿安 保货 币B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 － － －
本期利 润 345,237,212.06 － 345,237,212.06
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 （以 “-”
号填列 ）
－ － －
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
本期已 分配 利润 345,237,212.06 － 345,237,212.06
本期末 － － －
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期2014 年1月20 日-2014 年6月30 日
活期存 款利 息收 入 745,392.79
定期存 款利 息收 入 316,412,428.51
结算备 付金 利息 收入 71.02
其他 829,990.79
合计 317,987,883.11
6.4.7.12 债券 投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期2014 年1月20 日-2014 年6月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑
付）成 交总 额
9,527,400,591.81
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额
9,368,958,791.97
减：应 收利 息总 额 148,988,266.30
债券投 资收 益 9,453,533.54
6.4.7.13 衍生 工具收益
无 。
6.4.7.14 其他 收入
单位： 人民 币元
项目 本期2014 年1月20 日-2014 年6月30 日
基金赎 回费 收入 －
其他 22,500.00
合计 22,500.00
6.4.7.15 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月20 日-2014 年6 月30 日
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
审计费 用 46,821.24
信息披 露费 132,036.48
银行费 用 63,907.73
中债登 账户 维护 费 5,967.19
上清所 账户 维护 费 5,967.19
指数使 用费 －
其他 900.00
增值服 务费 －
合计 255,599.83
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安保 基金管 理有限 公 司（简称 “国寿 安保基 金 ” ） 基金管理 人、注 册登记 机 构、直销 机构
中国工商 银行股 份有限 公 司（简称 “工商 银行” ） 基金托管 人、代 销机构
中国人寿 资产管 理有限 公 司（简称 “ 国寿 资产” ） 基金管理 人的股 东
中国人寿 保险（ 集团） 公 司（简称 “集团 公司” ） 国 寿资产 的最终 控制人
中国人寿 保险股 份有限 公 司（简称 “中国 人寿” ） 集团公司 控制的 公司
中国人寿 财产保 险股份 有 限公司（ 简称“ 国寿财 险 ” ） 集团公司 控制的 公司
国寿不动 产投资 管理有 限 公司（简 称“国 寿不动 产 ” ） 集团公司 控制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月20 日-2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付
的管理 费
22,252,265.77
其中 ： 应 支付 销售 机构 的
客户维 护费
1,365,577.94
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.33% 的年 费率 计提 ，计 算方 法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理人 的管 理费 每 日计提 ，按 月支 付。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月20 日-2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付
的托管 费
6,743,110.77
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2014 年 1 月20 日-2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 合计
国寿安 保基 金 138,310.29 591,560.15 729,870.44
工商银 行 711,551.81 19,363.00 730,914.81
合计 849,862.10 610,923.15 1,460,785.25
注：1 、本 基金 A 类基 金份 额销售 服务 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 ，B 类
基金份 额销 售服 务 费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.01%的 年费 率计 提 。 各类 基 金份额 销售 服务 费计算
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
方法如 下：
H=E× 年销 售服 务费 率/ 当 年天数
H 为 该 类基 金份 额 每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 的 该 类份额 基 金资产 净值
2、基 金 销 售服 务 费 每日 计 提，按 月支 付。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月20 日至2014 年 6 月 30 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 20 日 ） 持
有的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
1,486,307.11 642,728,258.44
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- 317,400,000.00
期末持 有的 基金 份额
1,486,307.11 325,328,258.44
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例
0.28% 1.96%
注：申 购份 额含 收益 结转 份额。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6月30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
B类 集团公 司 2,079,047,909.49 12.13%
B类 国寿资 产 488,762,513.85 2.85%
B类 中国人 寿 1,001,015,639.47 5.84%
B类 国寿财 险 150,000,000.00 0.88%
B类 国寿不 动产 30,124,680.73 0.18%
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
6.4.10.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期2014 年1月20日-2014 年6月30 日
期末余 额 当期存 款利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
38,530,411.15 745,392.71
注：本基 金的银 行存款 由 基金托管 人中国 工商 银 行 股份有 限公 司 保 管，按 银 行 约定利 率计息 。
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月20 日-2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：张 ） 总金额
工商银行
011409001
14 国 电集
SCP001
簿记建 档， 集
中配售
1,000,000.00 100,000,000.00
工商银行
011437003
14 中 建材
SCP003
簿 记 建 档 ， 集
中配售
300,000.00 30,000,000.00
工商银行
041453047
14 武钢
CP001
簿 记 建 档 ， 集
中配售
1,000,000.00 100,000,000.00
工商银行
011437005
14 中 建材
SCP005
簿 记 建 档 ， 集
中配售
3,000,000.00 299,700,000.00
工商银行
011479002
14 浙 交投
SCP002
簿 记 建 档 ， 集
中配售
1,500,000.00 150,000,000.00
工商银行
041455019
14 苏 广播
CP001
簿 记 建 档 ， 集
中配售
1,500,000.00 150,000,000.00
工商银行
011490002
14 苏 交通
SCP002
簿 记 建 档 ， 集
中配售
3,000,000.00 300,000,000.00
本基金本报告期 内未在承销期内直接 通过关联方 购入证券。
6.4.10.7 其他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利润 分配情 况
6.4.11.1 利润分 配情 况—— 货 币市 场 基金
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实
收基金(A级)
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
18,719,171.81 - - 18,719,171.81
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
已按再 投资 形式 转实
收基金(B级)
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
345,237,212.06 - - 345,237,212.06
6.4.12 期末 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.1.1 银 行间 市场债 券 正 回购
金额单位 ：人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量( 张) 期末估 值总 额
080408 08 农发08 2014-07-07 100.02 1,000,000.00 100,024,645.22
090306 09 进出06 2014-07-02 100.19 4,000,000.00 400,748,186.23
090306 09 进出06 2014-07-03 100.19 600,000.00 60,112,227.93
090306 09 进出06 2014-07-07 100.19 900,000.00 90,168,341.90
110221 11 国开21 2014-07-07 99.68 500,000.00 49,839,875.83
110402 11 农发02 2014-07-28 100.00 300,000.00 30,000,000.00
110413 11 农发13 2014-07-01 100.02 1,500,000.00 150,025,101.34
110413 11 农发13 2014-07-02 100.02 2,500,000.00 250,041,835.56
110418 11 农发18 2014-07-03 99.82 5,500,000.00 549,003,594.77
130211 13 国开11 2014-07-01 100.08 800,000.00 80,067,522.82
130215 13 国开15 2014-07-01 99.68 250,000.00 24,918,959.69
130227 13 国开27 2014-07-07 99.98 500,000.00 49,989,852.01
130232 13 国开32 2014-07-07 100.02 600,000.00 60,014,029.57
130233 13 国开33 2014-07-03 99.65 1,100,000.00 109,612,596.43
130236 13 国开36 2014-07-03 99.93 20,000.00 1,998,649.30
130236 13 国开36 2014-07-07 99.93 50,000.00 4,996,623.26
130236 13 国开36 2014-07-28 99.93 6,000.00 599,594.79
130243 13 国开43 2014-07-03 100.08 1,400,000.00 140,106,583.64
130306 13 进出06 2014-07-01 99.72 500,000.00 49,861,417.11
130322 13 进出22 2014-07-03 100.13 2,500,000.00 250,323,048.83
130322 13 进出22 2014-07-07 100.13 1,500,000.00 150,193,829.30
071402005 14 国泰 君安CP005 2014-07-14 99.99 1,400,000.00 139,984,016.78
071403006 14 中信CP006 2014-07-04 99.98 2,000,000.00 199,960,401.58
071406003 14 安信CP003 2014-07-04 99.98 40,000.00 3,999,243.60
071406003 14 安信CP003 2014-07-14 99.98 750,000.00 74,985,817.55
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
071412003 14 一创 证券CP003 2014-07-04 99.98 700,000.00 69,986,523.52
071423003 14 长城 证券CP003 2014-07-04 99.98 600,000.00 59,988,448.73
071425002 14 国都 证券CP002 2014-07-04 99.99 200,000.00 19,997,160.58
071429002 14 浙商 证券CP002 2014-07-04 100.00 700,000.00 69,997,071.34
071440001 14 东吴 证券CP001 2014-07-04 99.99 1,000,000.00 99,986,507.57
合计
33,416,000.00 3,341,531,706.78
6.4.12.1.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风 险及管 理
6.4.13.1 风险管 理政 策和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的 管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会 及董事会下设的风险管理委员会 、 经营管理层、 监察稽
核部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的债券、 国债、 央行票据等， 且通过分散化投资以分散信用
风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉良好的国债、 企业债 等， 均在银行间
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
同业市场交易， 均能够及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求， 其上限一般不超过 基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风
险。 本基金主要投资于 银行间市场交易的固定收益品种， 以摊余成本 计价， 并通过 “影
子定价”机制（附注 7.6 ）使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公
允价值， 因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险
进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞 口
金额单 位： 人民 币元
本 期末2014年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
不 计息 合计
资产
银行存款 3,215,530,411.15 7,390,000,000.00 1,900,000,000.00 － 12,505,530,411.15
交易性金融资产 979,279,851.02 3,734,230,670.13 2,859,711,183.54 － 7,573,221,704.69
买入返售金融资产 68,992,423.49 － － － 68,992,423.49
应收证券清算款 － － － 50,555,777.40 50,555,777.40
应收利息 － － － 262,319,801.86 262,319,801.86
应收申购款 － － － 3,038,100.00 3,038,100.00
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
资 产总计 4,263,802,685.66 11,124,230,670.13 4,759,711,183.54 315,913,679.26 20,463,658,218.59
负债
卖出回购金融资产
款
3,279,993,740.00 － － － 3,279,993,740.00
应付管理人报酬 － － － 5,738,674.80 5,738,674.80
应付托管费 － － － 1,738,992.37 1,738,992.37
应付销售服务费 － － － 316,466.13 316,466.13
应付交易费用 － － － 143,854.49 143,854.49
应付利息 － － － 2,850,445.87 2,850,445.87
其他负债 － － － 187,792.10 187,792.10
负 债总计 3,279,993,740.00 － － 10,976,225.76 3,290,969,965.76
利 率敏感度 缺口 983,808,945.66 11,124,230,670.13 4,759,711,183.54 304,937,453.50 17,172,688,252.83
注：表 中所 示为 本基 金资 产 及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行
分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
利 率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的情况下， 利率发生合理、 可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2014年6 月30日，在“影
子定价” 机制有效的前提下， 若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，
本基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格 风险主 要为市 场价格风 险，市 场价格 风险是指 基金所 持金融 工具的公 允价
值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行后续计
量，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 7,573,221,704.69 37.01
其中： 债券 7,373,221,704.69 36.03
资产支 持证 券 200,000,000.00 0.98
2 买入返 售金 融资 产 68,992,423.49 0.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,505,530,411.15 61.11
其他各 项资 产 315,913,679.26 1.54
合计 20,463,658,218.59 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.04
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,279,993,740.00 19.10
其中： 买断 式回 购融 资 － －
7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过180 天情况 说明
本基金基金 合 同 约 定 “ 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过
120 天”， 报告期内本基金未发 生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30天以 内 25.12 19.10
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
1.63 －
2 30天( 含) —60 天 25.34 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
0.47 －
3 60天( 含) —90 天 39.44 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
0.58 －
4 90天( 含) —180 天 14.79 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
5 180天( 含) —397 天（ 含） 12.93 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
合计 117.62 19.10
7.4 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例（ ％）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 3,220,240,469.06 18.75
其中： 政策 性金 融债 3,220,240,469.06 18.75
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 4,152,981,235.63 24.18
6 中期票 据 － －
7 其他 － －
8 合计 7,373,221,704.69 42.94
9 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 459,692,120.78 2.68
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.5 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090306 09 进出06 5,500,000 551,028,756.06 3.21
2 110418 11 农发18 5,500,000 549,003,594.77 3.20
3 130322 13 进出22 5,000,000 500,646,097.66 2.92
4 110413 11 农发13 4,000,000 400,066,936.90 2.33
5 011437005 14 中建 材SCP005 3,000,000 299,777,868.17 1.75
6 071403006 14 中信CP006 2,000,000 199,960,401.58 1.16
7 071402005 14 国泰 君安CP005 1,900,000 189,978,308.49 1.11
8 071428003 14 方正 证券CP003 1,800,000 179,977,949.43 1.05
9 041459026 14 杉杉CP001 1,600,000 160,000,122.01 0.93
10 011479002 14 浙交 投SCP002 1,500,000 150,000,091.53 0.87
7.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 －
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0705%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0003%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0368%
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称
数量
（份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1489050 14甬银1A1 2,000,000.00 201,460,000.00 1.17
注：本 基金 持有 的证 券采 用摊余 成本 法计 价， 因此 证券的 公允 价值 与摊 余成 本可能 不相 等。
7.8 投资组 合报 告附注
7.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用固定份额净值， 基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。 本基金
估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
7.8.2 本 报告 期内， 本基 金持 有的剩 余期 限小于397 天但 剩余 存续期超 过397 天 的浮 动利
率 债券 的摊余 成本 总计在 每个 交易日 均未 超过日 基金 资产净 值20 ％
7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 50,555,777.40
3 应收利 息 262,319,801.86
4 应收申 购款 3,038,100.00
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 315,913,679.26
7.8.5 其 他需 说明的 重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
§8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份 额
比例
国寿安 保
货币A
5,387 99,056.66 139,400,180.39 26.12% 394,218,065.65 73.88%
国寿安 保
货币B
108 154,065,463.03 16,565,252,718.49 99.56% 73,817,288.30 0.44%
合计 5,495 3,125,148.00 16,704,652,898.88 97.27% 468,035,353.95 2.73%
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从
业人员 持有 本基 金
国寿安 保货 币A
3,534,439.95 0.66%
国寿安 保货 币B
- -
合计
3,534,439.95 0.02%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
国寿安 保货 币A >=100
国寿安 保货 币B -
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
国寿安 保货 币A 10~50
国寿安 保货 币B -
合计 10~50
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B
基金合 同生 效日(2014 年1 月20日)基 金份
额总额
977,743,774.95 10,892,713,655.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 977,743,774.95 10,892,713,655.59
本报告 期基 金总 申购 份额 2,080,996,152.01 40,676,840,101.73
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,525,121,680.92 34,930,483,750.53
本报告 期期 末基 金份 额总 额 533,618,246.04 16,639,070,006.79
注： 本期申购中包含 基金份额升降级调 增和 红利再投 份额,本期赎回中含 基金份额升降级调 减
份额 。
§10重大事件揭 示
10.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期未召开基金份 额持有人大会。
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 39 页 共 42 页
10.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1）本报告期内，基金 管理人未发生重大人事变动。
（2） 中国工商银行股份有限公司于 2014 年 6 月27 日发布公告， 周月秋同志不再履
行资产托管部总经理职责， 在 新任资产托管部总经理完成相关任职手续前， 由王立波同
志代为行使 资产托管部总经理职责。
10.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请 安永华明 会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况
本报告期内 ， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 。
10.7 本期 基金 租用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票 成交
总额 的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占 当期 债券 成交 总
额 的比 例
成交金 额
占 当期 回购 成交 总额
的比例
银河证 券 - - 10,800,000.00 100.00%
注： 根 据中 国证 券监 督管 理委员 会 《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证
监基字[2007]48 号 ）的 有 关规定 要求 ，我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 单元 。
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
1、基 金专 用交 易单元 的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度 ；
(4)研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并能 根 据特定 要求 提供 定
制研究 报告 ；能 够积 极同 我公司 进行 业务 交流 ，定 期来我 公司 进行 观点 交流 和路演 ；
(5)具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息 ， 愿 意积 极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能够 对公 司业
务发展 形成 支持 ；
(6)具 有费 率优 势， 具备 支 持交易 的安 全 、 稳 定、 便 捷、 高效 的通 讯条 件和 交 易环境 ， 能提 供全
面的交 易信 息服 务；
(7)从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单元 的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订 交 易单 元 租 用协议 。
10.8 偏离 度绝 对值超过 0.5% 的 情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况 。
10.9 其他 重大 事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 网上 直销
交易系 统调 整国 寿安 保货 币市场 基 金A 类
基金份 额单 笔申 购最 低金 额的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 6 月 12 日
2
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 网上 直销
交易系 统开 通货 币基 金快 速取现 业务 的公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 6 月 12 日
3
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
新增一 路财 富为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 6 月 9 日
4
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
新增销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 5 月 27 日
5
国寿安 保 基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
新增长 城证 券股 份有 限公 司为销 售机 构的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 5 月 22 日
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
6
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 国寿
安保货 币市 场基 金新 增中 国建设 银行 股份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 5 月 20 日
7
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
新增和 讯为 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 5 月 16 日
8
国寿安 保基 金管 理有 限 公 司关于 旗下 基金
新增销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 5 月 14 日
9
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
新增销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 5 月 12 日
10
国寿安 保基 金管 理 有 限公 司关于 旗下 国寿
安保货 币市 场基 金新 增农 业银行 为代 销机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 5 月 8 日
11
国寿安 保货 币市 场基 金 2014 年第 1 季度 报
告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 4 月 21 日
12
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 国寿
安保货 币市 场基 金新 增同 花顺为 销售 机构
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 4 月 18 日
13
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 国寿
安保货 币市 场基 金新 增天 天基金 为 销 售机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 4 月 16 日
14
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下 国寿
安保货 币市 场基 金新 增数 米基金 销售 有限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 4 月 2 日
15
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 网上 直销
易购通 渠道 部分 银行 卡暂 停开户 及增 卡业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 3 月 13 日
16
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 网上 直销
开通建 设银 行借 记卡 支付 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 3 月 11 日
17
国寿安 保货 币市 场基 金开 放日常 申购 （赎
回）业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 2 月 12 日
18
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 变更 网上
交易域 名公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 1 月 21 日
19 国寿安 保货 币市 场基 金基 金合同 生效 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2014 年 1 月 21 日
§11备查文件目 录
国寿安保货币市场基金2014 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
11.1 备查 文 件 目录
11.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
11.1.2 《国寿安保货币市场基金基金合同》
11.1.3 《国寿安保货币市场基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
11.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
11.1.6 中国证监会要求的其他文件
11.2 存放 地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层
11.3 查阅 方式
11.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
11.3.2 登录本公司网站查阅基 金产品相关信息 ：www.gsfunds.com.cn
11.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询 ：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
二 〇一 四年 八 月二 十九日
