泰 达 宏 利 市值 优 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 4 页 共 43 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券 投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利市 值优 选股 票
基金主 代码 162209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,542,263,004.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 兼顾 大盘 股和 中小 盘股， 把握 不同 市值 的股 票
在不同 市场 环境 下的 投资 机会， 投资 于其 中的 优质 股
票，力 争获 取基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模型 来 进行 资产 配置 调
整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M （ 宏观经 济环 境 ） 、 V （ 价值 ） 、
P（政 策） 、S （ 市场 气氛 ）四方 面因 素。MVPS 模型作
为本基 金管 理人 持续 一致 的资产 配置 工具 ，通 过定 量
和定性 分析 的有 效结 合判 断未来 市场 的发 展趋 势， 为
本基金 的资 产配 置提 供支 持。
本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到 95 ％ ，最 低保 持 在
60％以 上， 债券 资产 比例 最高可 以达 到 35 ％ ，最 低 为
0％， 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％， 以 保持 基金 资产 流
动性的 要求 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 上证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 证券 投资 基金， 其投 资目 标和 投资 策
略决定 了本 基金 属于 高风 险、高 收益 的基 金产 品， 预
期收益 和风 险高 于混 合型 、债券 型和 货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 陈沛 田青 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 6 页 共 43 页
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 弓劲梅 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实 现 收益 -19,552,416.78
本期利 润 -644,689,069.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1071
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,486,490,421.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2682
期末基 金资 产净 值 4,055,772,582.96 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 7 页 共 43 页
期末基 金份 额净 值 0.7318
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.82%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字
3 ． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.19% 1.24% 0.40% 0.59% 0.79% 0.65%
过去三 个月 -1.25% 1.16% 0.96% 0.66% -2.21% 0.50%
过去六 个月 -12.66% 1.45% -4.82% 0.78% -7.84% 0.67%
过去一 年 -9.50% 1.55% -0.21% 0.88% -9.29% 0.67%
过去三 年 -4.51% 1.36% -19.67% 0.97% 15.16% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
-26.82% 1.60% -34.23% 1.39% 7.41% 0.21%
本基金 的业 绩比 较基 准： 7 5%×沪深 300 指数 收益 率 +25%× 上证 国债 指数 收益 率。沪 深 300 指数
是由上 海和 深圳 证券 市场 中选 取 300 只 A 股 作为 样 本编制 而成 的成 份股 指数 ， 该指数 的指 数样 本
覆盖了沪深两 地市场八 成 左右的市值， 具有良好 的 市场代表性。 上证国债 指 数是以上海 证券交易
所上市 的所 有固 定利 率国 债为样 本, 按照 国债 发行 量 加权而 成， 具有 良好 的市 场代表 性。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 9 页 共 43 页
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、 泰 达宏利领
先中小 盘股 票型 基金、 泰 达宏利 全球 新格 局基 金、 泰达宏 利聚 利分 级债 券基 金、 泰 达宏 利中 证 500
指数分 级基 金、 泰达 宏利 逆向策 略股 票型 基金 、 泰 达宏利 信用 合利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
泰达宏利高票 息定期开 放 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老 收益 混合 型证 券投 资基金 在内 的二 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴俊峰
本基金 基
金经理
2009 年 8 月
25 日
- 9
硕士。
2005 年 5
月至 2005
年 8 月期
间就职 于
国信证 券
经济研 究
所，任 研
究员。
2005 年 8
月加盟 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
先后担 任
研究员 、
研究主 管
等职务 ；
9 年基 金
从业经
验，具 有
基金从 业
资格。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 10 页 共 43 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年A 股 维持 弱势 震荡 ， 大 盘蓝 筹股 走势 较稳 ， 而创业 板波 动较 大 。 经 济 增速在 微刺 激下
开始出现企稳 ，传统周 期 股和大盘蓝筹 开始出现 底 部回升态势， 但盈利改 善 的幅度有限 ，股价也
缺乏较大的上 涨空间。 在 成长股方面， 存量博弈 继 续演化，资金 从市值较 大 的白马成长 股不断撤
出，进入市值 更小的、 有 新概念的股票 中，而这 些 股票普遍业绩 不确定性 较 高，由此带 来了股价
的大幅 波动 ，但 总体 上小 、新、 奇的 股票 在上 半年 获取了 正回 报。
本基 金的 配置 主要 分布 在 软件 、 电 子 、 大 众消 费和 部 分医药 行业 ， 重仓 的个 股大 部分属 于 “ 白
马成长股 ”， 在上半年 的 存量博弈行情 中属于被 抛 售的对象，而 本基金主 题 性机会参与 较少，因
此净值 表现 一般 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7318 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-12.66% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-4.82% 。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 11 页 共 43 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 的 A 股市 场， 经济在 政策 的不 断微 刺激 下有企 稳迹 象， 一些 产能 过剩的 传统 周 期
性行业在经历 了数年的 调 整之后，龙头 公司盈利 开 始有改 善的迹 象，而股 价 处于历史低 位，具备
了一定的投资 价值。从 资 金面角度看， 沪港通能 够 带来一定幅度 的资金流 入 ，预计对高 分红收益
率的大盘股有 较高配置 需 求，而上半年 涨幅较高 ， 且业绩无法兑 现的主题 性 板块面临股 价回调的
风险，因此下 半年有风 格 转换的可能， 本基金将 增 加低估值、高 分红收益 率 、盈利开始 改善的大
盘蓝筹股的配 置，规避 主 题性板块，另 外会坚持 寻 找和投资估值 合理且业 绩 增速较快的 成长股，
努力使 基金 业绩 有所 改善 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。 估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规 定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 12 页 共 43 页
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证 券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 271,717,744.51 232,295,371.51
结算备 付金
3,480,250.84 7,018,999.73
存出保 证金
1,522,816.47 1,695,274.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,709,091,479.15 5,598,132,050.42
其中： 股票 投资
3,674,287,479.15 5,438,488,050.42
基金投 资
- -
债券投 资
34,804,000.00 159,644,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 110,160,475.08 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 377,407.32 4,360,980.62
应收股 利
- -
应收申 购款
60,917.16 176,300.33
递延 所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 40,328.42 -
资产总 计
4,096,451,418.95 5,843,678,977.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
29,380,365.43 41,112,491.93 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 13 页 共 43 页
应付赎 回款
2,048,491.15 2,836,520.62
应付管 理人 报酬
4,974,611.65 7,389,310.02
应付托 管费
829,101.93 1,231,551.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,244,676.74 4,451,908.85
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 201,589.09 424,236.18
负债合 计
40,678,835.99 57,446,019.29
所有者 权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,542,263,004.34 6,905,741,422.15
未分配 利润 6.4.7.10 -1,486,490,421.38 -1,119,508,464.37
所有者 权益 合计
4,055,772,582.96 5,786,232,957.78
负债和 所有 者权 益总 计
4,096,451,418.95 5,843,678,977.07
报告截 止 日2014 年06 月30 日 ，基 金份 额净 值0.7318 元 ，基 金份 额总 额 5,542,263,004.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-590,137,837.56 881,644,446.35
1.利息 收入
2,729,538.00 4,600,631.59
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,365,683.13 1,192,281.33
债券利 息收 入
1,115,003.06 2,967,953.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
248,851.81 440,396.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
31,567,752.56 328,940,169.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,095,987.23 291,707,738.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 39,970.00 3,658.88
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 21,431,795.33 37,228,771.59
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -625,136,652.92 547,475,953.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 14 页 共 43 页
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 701,524.80 627,692.03
减： 二、费用
54,551,232.14 74,740,873.68
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 35,060,986.33 45,451,858.62
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,843,497.75 7,575,309.83
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 13,357,890.83 21,460,708.68
5．利 息支 出
11,763.00 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,763.00 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 277,094.23 252,996.55
三、利润总额（亏损 总 额 以“-”
号填列）
-644,689,069.70 806,903,572.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-644,689,069.70 806,903,572.67
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,905,741,422.15 -1,119,508,464.37 5,786,232,957.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -644,689,069.70 -644,689,069.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,363,478,417.81 277,707,112.69 -1,085,771,305.12
其中：1. 基 金申 购款 27,924,014.74 -6,173,171.00 21,750,843.74
2. 基金 赎回 款 -1,391,402,432.55 283,880,283.69 -1,107,522,148.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,542,263,004.34 -1,486,490,421.38 4,055,772,582.96 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 15 页 共 43 页
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,967,432,500.25 -2,322,979,705.59 5,644,452,794.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 806,903,572.67 806,903,572.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-572,985,839.62 100,861,148.44 -472,124,691.18
其中：1. 基 金申 购款 1,005,625,539.42 -209,206,380.92 796,419,158.50
2. 基金 赎回 款 -1,578,611,379.04 310,067,529.36 -1,268,543,849.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,394,446,660.63 -1,415,214,984.48 5,979,231,676.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证
券投资基金)经 中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监基 金字[2007] 第 204 号
《关于同意泰 达荷银市 值 优选股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 泰 达荷银基金 管理有限
公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基 金
法》和《泰达 荷银市值 优 选股票型证券 投资基金 基 金合 同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 11,867,940,890.99 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第 101 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 泰达 荷银 市 值优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 11,868,700,887.87 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 16 页 共 43 页
759,996.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国建 设银 行”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
市值优 选股 票型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、国债 、 金融债、企 业债、可
转债、央行票 据、短期 融 资券、回购、 权证、资 产 支持证券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60-95% ，债 券资 产占 基金 资产 的 0-35% ， 权证 占基 金资产 净值 的 0-3% ，资 产 支持证 券占 基金 资产
净值的 0-20%，并 保持现 金或 者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资产 净值的
5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后 ，可以将
其纳入投资范 围。本基金 的业绩比较基 准为： 75 %× 沪深 300 指数收益率 +25% × 上证国债指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利市值 优选 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 17 页 共 43 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 271,717,744.51
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 271,717,744.51 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 18 页 共 43 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,391,723,675.74 3,674,287,479.15 282,563,803.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,699,000.00 4,699,000.00 -
银行间 市场 30,183,000.00 30,105,000.00 -78,000.00
合计 34,882,000.00 34,804,000.00 -78,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,426,605,675.74 3,709,091,479.15 282,485,803.41
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 110,160,475.08 -
合计 110,160,475.08 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 61,132.76
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,568.36 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 19 页 共 43 页
应收债 券利 息 297,392.08
应收买 入返 售证 券利 息 16,628.13
应收申 购款 利息 0.79
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 685.20
合计 377,407.32
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 40,328.42
合计 40,328.42
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,242,003.40
银行间 市场 应付 交易 费用 2,673.34
合计 3,244,676.74
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,249.24
预提费 用 200,339.85
合计 201,589.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 20 页 共 43 页
上年度 末 6,905,741,422.15 6,905,741,422.15
本期申 购 27,924,014.74 27,924,014.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,391,402,432.55 -1,391,402,432.55
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,542,263,004.34 5,542,263,004.34
申购含 红利 再投 、转 换入 份额； 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,727,716,343.44 608,207,879.07 -1,119,508,464.37
本期利 润 -19,552,416.78 -625,136,652.92 -644,689,069.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
328,660,167.43 -50,953,054.74 277,707,112.69
其中： 基金 申购 款 -6,681,335.98 508,164.98 -6,173,171.00
基金赎 回款 335,341,503.41 -51,461,219.72 283,880,283.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,418,608,592.79 -67,881,828.59 -1,486,490,421.38
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,293,643.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 59,432.82
其他 12,606.87
合计 1,365,683.13
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,774,501,757.36
减：卖 出股 票成 本总 额 4,764,405,770.13 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 21 页 共 43 页
买卖股 票差 价收 入 10,095,987.23
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
255,547,440.83
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
249,916,690.00
减：应 收利 息总 额 5,590,780.83
债券投 资收 益 39,970.00
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具其 他投 资收 益。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 21,431,795.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 21,431,795.33
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -625,136,652.92
—— 股 票投 资 -625,221,382.92
—— 债 券投 资 84,730.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -625,136,652.92
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 698,968.66
基金转 换费 收入 2,556.14
合计 701,524.80
1、本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费 的25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 13,356,565.83
银行间 市场 交易 费用
1,325.00
合计
13,357,890.83 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 61,491.13
信息披 露费 178,520.30
其他 400.00
债券账 户维 护费 9,000.00
银行费 用 27,682.80
合计 277,094.23
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
35,060,986.33 45,451,858.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,207,794.51 7,391,313.31
支付基金管理人泰达宏利 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年 费率
计提，逐日 累计至每 月月 底，按月支 付。其计 算公 式为： 日管 理人报酬 ＝前 一日基金资 产净值 X
1.5% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,843,497.75 7,575,309.83
支付基金托管 人中国建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进 行的银行间 同业市场 的 债券（含回购 ）
交易。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.0009% 49,411.24 0.0007%
本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金按 照公 告的费 率条 款执 行， 不存 在 费率优 惠的 情 况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 271,717,744.51 1,293,643.44 331,190,696.53 1,036,338.37
本基金 的银 行存 款由 基 金 托管人 中国 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300058
蓝色
光标
2013 年9
月 16 日
2014
年 9 月
18 日
非公开
发行流
通受限
42.00 25.25 1,173,218 24,637,578.00 29,623,754.50 -
300387
富邦
股份
2014 年6
月 26 日
2014
年 7 月
2 日
新股流
通受限
20.48 20.48 27,358 560,291.84 560,291.84 -
002727
一心
堂
2014 年6
月 25 日
2014
年 7 月
2 日
新股流
通受限
12.20 12.20 8,968 109,409.60 109,409.60 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128006
长青
转债
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 9
日
新债流
通受限
100.00 100.00 46,990 4,699,000.00 4,699,000.00 -
蓝色光 标非 公开 发行 价格 为每股 42.00 元 。在 锁定 期间于 2014 年 5 月 30 日 进行权 益分 配,每 10
股派 发2 元 （含 税） ，每10 股转 增 10 股 。本 次权 益 分配后 认购 成本 为每 股21.00 元。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300271
华宇
软件
2014
年6 月
27 日
重大
事项
40.30 - - 3,500,000 92,352,017.36 141,050,000.00 -
300166
东方
国信
2014
年4 月
9 日
重大
事项
18.71
2014
年7 月
9 日
20.58 4,175,210 79,442,730.76 78,118,179.10 -
泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等 。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通 过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融 工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 43 页
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集 中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时 间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 43 页
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月
30 日
1 年以 内
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 271,717,744.51 - - - 271,717,744.51
结算备 付
金
3,480,250.84 - - - 3,480,250.84
存出保 证
金
1,522,816.47 - - - 1,522,816.47
交易性 金
融资产
30,105,000.00 - 4,699,000.00 3,674,287,479.15 3,709,091,479.15
买入返 售
金融资 产
110,160,475.08 - - - 110,160,475.08
应收利 息 - - - 377,407.32 377,407.32
应收申 购
款
35,153.80 - - 25,763.36 60,917.16
其他资 产 - - - 40,328.42 40,328.42
资产总 计 417,021,440.70 - 4,699,000.00 3,674,730,978.25 4,096,451,418.95
负债
应付证 券
清算款
- - - 29,380,365.43 29,380,365.43
应付赎 回
款
- - - 2,048,491.15 2,048,491.15
应付管 理
人报酬
- - - 4,974,611.65 4,974,611.65
应付托 管
费
- - - 829,101.93 829,101.93
应付交 易
费用
- - - 3,244,676.74 3,244,676.74
其他负 债 - - - 201,589.09 201,589.09
负债总 计 - - - 40,678,835.99 40,678,835.99
利率敏 感
度缺口
417,021,440.70 - 4,699,000.00 3,634,052,142.26 4,055,772,582.96
上年度 末
2013 年12
月31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 43 页
资产
银行存 款 232,295,371.51 - - - 232,295,371.51
结算备 付
金
7,018,999.73 - - - 7,018,999.73
存出保 证
金
1,695,274.46 - - - 1,695,274.46
交易性 金
融资产
159,644,000.00 - - 5,438,488,050.42 5,598,132,050.42
应收利 息 - - - 4,360,980.62 4,360,980.62
应收申 购
款
497.02 - - 175,803.31 176,300.33
资产总 计 400,654,142.72 - - 5,443,024,834.35 5,843,678,977.07
负债
应付证 券
清算款
- - - 41,112,491.93 41,112,491.93
应付赎 回
款
- - - 2,836,520.62 2,836,520.62
应付管 理
人报酬
- - - 7,389,310.02 7,389,310.02
应付托 管
费
- - - 1,231,551.69 1,231,551.69
应付交 易
费用
- - - 4,451,908.85 4,451,908.85
其他负 债 - - - 424,236.18 424,236.18
负债总 计 - - - 57,446,019.29 57,446,019.29
利率敏 感
度缺口
400,654,142.72 - - 5,385,578,815.06 5,786,232,957.78
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.86%(2013 年 12 月 31 日：2.76%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 43 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选 择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有
的证券 价格 实施 监控 ，定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指
标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,674,287,479.15 90.59 5,438,488,050.42 93.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,674,287,479.15 90.59 5,438,488,050.42 93.99
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 178,370,000.00 190,080,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -178,370,000.00 -190,080,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 43 页
§7 投资组 合 报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,674,287,479.15 89.69
其中： 股票 3,674,287,479.15 89.69
2 固定收 益投 资 34,804,000.00 0.85
其中： 债券 34,804,000.00 0.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 110,160,475.08 2.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 275,197,995.35 6.72
7 其他各 项资 产 2,001,469.37 0.05
8 合计 4,096,451,418.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 55,680,000.00 1.37
B
采矿业 - -
C
制造业 2,122,531,337.62 52.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 113,681,500.00 2.80
F
批发和 零售 业 109,409.60 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,309,395,289.86 32.28
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 42,649,618.52 1.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 43 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 30,240,323.55 0.75
S
综合 - -
合计 3,674,287,479.15 90.59
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002065 东华软 件 19,048,600 383,257,832.00 9.45
2 002415 海康威 视 20,000,000 338,800,000.00 8.35
3 002450 康得新 13,946,911 317,292,225.25 7.82
4 300212 易华录 8,000,000 250,560,000.00 6.18
5 002410 广联达 6,300,142 166,575,754.48 4.11
6 600196 复星医 药 8,000,000 161,520,000.00 3.98
7 002008 大族激 光 9,191,532 159,381,164.88 3.93
8 300271 华宇软 件 3,500,000 141,050,000.00 3.48
9 000333 美的集 团 7,000,000 135,240,000.00 3.33
10 002236 大华股 份 5,000,000 134,750,000.00 3.32
11 002701 奥瑞金 6,200,000 125,054,000.00 3.08
12 002191 劲嘉股 份 9,000,000 119,700,000.00 2.95
13 600872 中炬高 新 11,199,807 119,501,940.69 2.95
14 002375 亚厦股 份 5,000,000 112,800,000.00 2.78
15 300259 新天科 技 9,000,000 99,000,000.00 2.44
16 300104 乐视网 2,193,743 96,305,317.70 2.37
17 002353 杰瑞股 份 2,240,341 90,173,725.25 2.22
18 300359 全通教 育 1,242,340 88,616,112.20 2.18
19 300166 东方国 信 4,175,210 78,118,179.10 1.93
20 002219 恒康医 疗 3,299,844 72,530,571.12 1.79
21 002292 奥飞动 漫 1,780,123 65,330,514.10 1.61
22 002038 双鹭药 业 1,299,822 57,933,066.54 1.43
23 002041 登海种 业 2,000,000 55,680,000.00 1.37
24 300059 东方财 富 4,261,269 51,263,066.07 1.26
25 600566 洪城股 份 2,195,802 50,723,026.20 1.25 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 34 页 共 43 页
26 300010 立思辰 1,975,610 49,232,201.20 1.21
27 300246 宝莱特 1,632,680 42,253,758.40 1.04
28 300058 蓝色光 标 1,643,806 42,113,160.02 1.04
29 300133 华策影 视 946,489 30,240,323.55 0.75
30 600563 法拉电 子 499,904 16,621,808.00 0.41
31 600019 宝钢股 份 3,700,000 15,170,000.00 0.37
32 002279 久其软 件 55,700 1,329,002.00 0.03
33 300248 新开普 58,720 1,024,076.80 0.03
34 002508 老板电 器 35,205 995,245.35 0.02
35 002325 洪涛股 份 107,500 881,500.00 0.02
36 300315 掌趣科 技 46,880 837,276.80 0.02
37 002439 启明星 辰 26,400 564,696.00 0.01
38 300387 富邦股 份 27,358 560,291.84 0.01
39 002400 省广股 份 21,825 536,458.50 0.01
40 300113 顺网科 技 21,120 511,104.00 0.01
41 002368 太极股 份 4,499 150,671.51 0.00
42 002727 一心堂 8,968 109,409.60 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002065 东华软 件 243,057,011.11 4.20
2 600198 大唐电 信 207,736,425.66 3.59
3 002191 劲嘉股 份 194,168,394.36 3.36
4 000333 美的集 团 186,396,638.20 3.22
5 000851 高鸿股 份 175,989,233.24 3.04
6 002005 德豪润 达 165,877,069.94 2.87
7 002701 奥瑞金 162,469,529.13 2.81
8 002008 大族激 光 155,393,381.46 2.69
9 300246 宝莱特 129,270,307.53 2.23
10 002041 登海种 业 123,635,499.16 2.14
11 600872 中炬高 新 114,882,772.09 1.99
12 002261 拓维信 息 110,365,969.37 1.91
13 600703 三安光 电 108,618,187.27 1.88 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 43 页
14 600978 宜华木 业 100,113,204.89 1.73
15 300104 乐视网 98,107,374.13 1.70
16 002353 杰瑞股 份 97,346,124.93 1.68
17 600196 复星医 药 89,561,126.85 1.55
18 300077 国民技 术 81,905,616.34 1.42
19 002038 双鹭药 业 81,464,801.87 1.41
20 300359 全通教 育 80,558,432.95 1.39
表中“ 买入 金额 ”为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 考 虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 255,715,717.42 4.42
2 600887 伊利股 份 219,456,358.56 3.79
3 300070 碧水源 206,661,555.51 3.57
4 000625 长安汽 车 191,869,781.48 3.32
5 000538 云南白 药 188,139,381.05 3.25
6 600535 天士力 168,154,480.90 2.91
7 000851 高鸿股 份 165,065,506.07 2.85
8 600198 大唐电 信 163,233,197.27 2.82
9 002450 康得新 145,873,324.28 2.52
10 002005 德豪润 达 144,651,672.16 2.50
11 002236 大华股 份 139,405,065.24 2.41
12 300205 天喻信 息 139,083,115.26 2.40
13 601318 中国平 安 119,030,343.53 2.06
14 002081 金 螳 螂 115,888,258.65 2.00
15 600637 百视通 114,496,223.80 1.98
16 002038 双鹭药 业 106,924,810.95 1.85
17 002353 杰瑞股 份 105,352,524.30 1.82
18 300207 欣旺达 95,679,322.73 1.65
19 002649 博彦科 技 91,771,509.95 1.59
20 600158 中体产 业 90,782,877.34 1.57
表中“ 卖出 金额 ”为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 考虑 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,625,426,581.78 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 43 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,774,501,757.36
“买入 金额 ”（ 或“ 买入 股票成 本” ）、 “卖 出金 额”（ 或“ 卖出 股票 收入 ”）均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,105,000.00 0.74
其中： 政策 性金 融债 30,105,000.00 0.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,699,000.00 0.12
8 其他 - -
9 合计 34,804,000.00 0.86
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140430 14 农发 30 300,000 30,105,000.00 0.74
2 128006 长青转 债 46,990 4,699,000.00 0.12
以上为 本基 金本 报告 期末 持有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权 证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告 期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,522,816.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 377,407.32
5 应收申 购款 60,917.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 40,328.42
8 其他 -
9 合计 2,001,469.37 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300271 华宇软 件 141,050,000.00 3.48 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
231,172 23,974.63 127,259,161.81 2.30% 5,415,003,842.53 97.70%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
72,666.64 0.0013%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 43 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
11,868,700,887.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,905,741,422.15
本报告 期基 金总 申购 份额 27,924,014.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,391,402,432.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 5,542,263,004.34
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2014 年 6 月 17 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于董 事长 及法定 代表 人
变更的 公告 》 ， 公司 董事 长 及法定 代表 人变 更为 弓劲 梅女士 。
2 、 2014 年6 月 20 日， 经 公司股 东会 批准 ， 本 公司 独立董 事由 孔晓 艳女 士变 更为杜 英华 女士 。
本变更 事项 已按 规定 向监 管部门 报备 。
3 、 本 基金 托管 人2014 年2 月 7 日发 布任 免通 知 ， 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总
经理助 理职 务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 43 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 涉及 托管 业务 的部门 及其 相关 高级 管理 人员没 有发 生 受
到监管 部门 稽查 或处 罚的 任何情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,118,893,506.06 13.35% 1,018,641.21 13.35% -
湘财证券 1 1,047,925,657.45 12.50% 954,034.73 12.50% -
齐鲁证券 2 702,272,695.46 8.38% 639,349.47 8.38% -
国泰君安 1 677,422,103.22 8.08% 616,726.76 8.08% -
中投证券 2 662,356,578.30 7.90% 603,009.85 7.90% -
长城证券 1 650,586,348.08 7.76% 592,294.71 7.76% -
高华证券 3 579,532,913.56 6.91% 527,607.29 6.91% -
宏源证券 1 496,206,549.10 5.92% 451,746.19 5.92% -
中信证券 4 480,107,351.53 5.73% 437,090.43 5.73% -
中银国际 3 452,383,924.29 5.40% 411,850.56 5.40% -
浙商证券 2 404,442,625.09 4.82% 368,205.61 4.82% -
光大证券 1 395,525,926.97 4.72% 360,087.02 4.72% -
民生证券 1 258,217,994.40 3.08% 235,082.48 3.08% -
安信证券 3 245,847,417.41 2.93% 223,819.70 2.93% -
申银万国 1 102,612,720.85 1.22% 93,417.93 1.22% -
银河证券 2 70,238,993.19 0.84% 63,945.27 0.84% -
华创证券 1 26,512,496.72 0.32% 24,137.34 0.32% -
长江证券 3 12,455,916.62 0.15% 11,339.74 0.15% -
国信证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 43 页
万联证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
(一)2014 年上 半年 度本 基 金新增 东方 证券 、 中 银国 际交易 席位 ， 撤 销信 达证 券、 英 大证 券交 易席
位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 43 页
光大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
泰达宏利市值优选股票 2014 年 半年度报告
第 43 页 共 43 页
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 ） 或 登 录 本 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址
（http://www.mfcteda.com ）查 阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 8 月26 日
