富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
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富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金
2014 年 半年 度报 告 （摘 要 ）
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十九 日
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
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1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 国富日日收益货币
基金主代码
000203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,167,120,390.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
下属分级基金的交易代码 000203 000204
报告期末下属分级基金的
份额总额
209,206,719.84 份 957,913,670.25 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上， 追
求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供现金管理工具， 通过积极的投
资组合管理， 同时充分把握市场短期失衡带来的套利机
会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
1、剩余期限结构配置
基 于 对 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 、 国 家 货 币 政 策 和 财 政 政
策、 短期资金市场利率波动、 资金供求、 市场结构变化
等 因 素 的 深 入 研 究 ， 对 利 率 期 限 结 构 变 动 趋 势 进 行 研
判， 预测货币市场利率水平， 确定基金投资组合的平均
剩余期限及期限分配结构。 当预期短期利率上升时， 缩
短组合的平均剩余期限； 当预期短期利率下降时， 适度
延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境， 结合各债券品种之间的流动性、 相对收
益水平、 信用等级、 参 与主体资金的供求变化及到期期
限等因素， 灵活运用哑铃形策略、 梯形策略及纺锤形策
略等，确定组合中各债券品种的配置比例。
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3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型， 对货币市场工具
进行估值， 确定价格中枢的变动趋势， 在综合考虑风险
收益匹配水平及流动性的基础上， 投资于各类属债券中
价值低估的个券。 在保证投资 组合低风险、 高流动性的
前提下， 构建投资组合， 并根据投资环境的变化相机调
整，尽可能提升组合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对 市 场 资 金 面 的 变 化 及 本 基 金 申 购/ 赎 回 变 化 的 动 态 预
测， 通过现金库存管理、 回购滚动操作、 债券品种的期
限结构安排及资产变现等措施， 动态调整并有效分配现
金流， 在保证基金资产充分流动性的基础上， 获取稳定
的收益。
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
由于市场分割、 信息不对称、 发行人信用等级发生突然
变 化 等 情 况 会 造 成 市 场 在 短 期 内 的 非 有 效 性 ； 由 于 新
股、 新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关
系发生短期失衡。 本基金管理人将积极把握由于市场短
期失衡而带来的套利机会， 通过跨市场套利、 跨品种套
利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超额收益。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 同 期7 天 通 知 存 款 利 率 （ 税
后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高流动
性、 低风险品种， 其预 期收益和预期风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理
有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话
021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱
service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和 021－38789555
95566
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传真 021-6888 3050 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B
本期已实现收益 7,004,645.30 24,658,439.10
本期利润 7,004,645.30 24,658,439.10
本期净值收益率 2.4734% 2.5954%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B
期末基金资产净值 209,206,719.84 957,913,670.25
期末基金份额净值 1.00 1.00
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2. 本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 国富 日日 收益货币 A ：
阶段
份额净
值收益
率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3770% 0.0051% 0.1097% 0.0000% 0.2673% 0.0051%
过去三个月 1.1456% 0.0044% 0.3335% 0.0000% 0.8121% 0.0044%
过去六个月 2.4734% 0.0040% 0.6655% 0.0000% 1.8079% 0.0040%
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自 基 金 成 立 起
至今
4.5385% 0.0033% 1.2649% 0.0000% 3.2736% 0.0033%
2 ． 国富 日日 收益货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.3967% 0.0051% 0.1097% 0.0000% 0.2870% 0.0051%
过去三个
月
1.2060% 0.0044% 0.3335% 0.0000% 0.8725% 0.0044%
过去六个
月
2.5954% 0.0040% 0.6655% 0.0000% 1.9299% 0.0040%
自基金成
立起至今
4.7733% 0.0033% 1.2649% 0.0000% 3.5084% 0.0033%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
累计净值收益 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 7 月 24 日至 2014 年 6 月 30 日）
1 、国富日日收益货币 A
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2 、国富日日收益货币 B
注：本基金的基金合同生效日为2013年7月24日。 截至报告期末本基金合同生效未满一
年。本基金在建仓期结束时， 各项投资比例符合基金合同约 定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月， 由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司
注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有
限公司持有 49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营
业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知
名基金管理公 司，在全球市场上有超过 65 年 的投资管理经验。国海富兰克林基金管理
有 限 公 司 引 进 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 享 誉 全 球 的 投 资 机 制 、 研 究 平 台 和 风 险 控 制 体
系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 具 有 丰 富 的 管 理 基 金 经 验 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 从
2005 年 6 月第一只基 金成立到现在，已经成功管理了 16 只基金产品（包含 A 、C 类债
券基金）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明
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（助理）期限 业年限
任职日期 离任日期
胡永燕
国富日日
收益货币
基金、 国富
恒丰定期
债券基金
的基金经
理
2013-07-24 - 6 年
胡永燕女士， 中国人
民大学金融学硕士。
历任华泰资产管理
有限公司固定收益
组合管理部研究员、
投资助理及投资经
理， 并曾在国海富兰
克林基金管理有限
公司负责公司投资
管理部固定收益小
组固定收益类产品
的投资与研究工作。
现任国海富兰克林
基金管理有限公司
国富日日收益货币
基金、 国富恒丰定期
债券基金的基金经
理。
注：1. 表中 “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日
期，其中，首任基金经 理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中 “证券从业年限” 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券、 投资等
相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》 的规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法
律、法规的规定及 基金合同的约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年债券市场呈现牛市特征， 债券收益率在宽松的货币政策引导下一路下探， 中
长期债券收益率大幅下行， 城投债券需求旺盛。 与此同时， 超日事件使得民企债券的风
险日益暴露， 债券的刚性兑付终于得以打破。 从各品种涨幅表现看： 同期限债券收益率
高于存款收益率；国企与城投债优于产业债；中长期债券优于短期债券。
从操作上看， 本基金在报告期内维持较高比例的流动资产以应对短期市场对组合的
流动性冲击， 同时保持相对较高的债券仓位并拉长组合的平均剩余期限， 保证组合维持
合理的静态收益率水 平。 本基金报告期内规避低评级债券， 以减少因民企违约预期蔓延
而产生的债券估值波动。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内，基金份额 A 类净值增长 2.4734% ，同期业绩比较基准增长 0.6655% ，
基金超额收益率 1.8079% ，基金份额 B 类净 值增长 2.5954% ，同期业绩比较基准增长
0.0040% ，基金超额收益率 1.9299% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度债券市场的主要驱动因素： 经济面上， 以 PMI 、 工业增加 值为代表的一
系列数据提示经济启稳迹象， 各地房地产限购频现不同程度 的放松将会进一步改善投资
预 期 ， 下 半 年 经 济 增 长 缺 乏 亮 点 但 下 行 空 间 同 样 被 限 制 ； 政 策 面 上 ， 央 行 今 年 采 取 的
PSL 等一系列精准调控 工具由于本身具有宽信贷的效用， 因此上述工具相较降息降准工
具对债券市场的影响更具不确定性； 资金面上， 由于 IPO 启动、 外汇 占款下降等事件扰
动， 虽然整体资金价格在低位盘整， 但时点性的冲击不容小觑。 总体上看， 三季度债券
市场缺乏明确的牛市驱动力，资金面的波动将对市场走势起到主导作用。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括
投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，
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应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重 大利益冲突， 一切以投
资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金利润分配按月结转份额。 本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法
规的规定对应分配利润进行了分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对富兰克林国海日
日收益货币市场证券投资基金 （以下称 “本基 金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投
资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会
计报告中的 “ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 609,609,818.40 1,161,901,186.18
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结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 710,291,696.18 299,437,765.74
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 710,291,696.18 299,437,765.74
资产支持证券投资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 59,900,409.85 1,104,811,938.22
应收证券清算款 - -
应收利息 14,138,152.42 11,692,590.89
应收股利 - -
应收申购款 408,843.39 70,485,773.74
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总 计 1,394,348,920.24 2,648,329,254.77
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 221,999,392.00 99,989,650.01
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 458,138.13 458,877.51
应付托管费 138,829.73 139,053.81
应付销售服务费 61,966.94 69,271.52
应付交易费用 30,848.91 22,514.11
应交税费 - -
应付利息 20,975.62 14,409.52
应付利润 4,347,622.73 5,728,288.10
递延所得税负债 - -
其他负债 170,756.09 81,000.00
负 债合 计 227,228,530.15 106,503,064.58
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所 有者 权益：
实收基金 1,167,120,390.09 2,541,826,190.19
未分配利润 - -
所 有者 权益合 计 1,167,120,390.09 2,541,826,190.19
负 债和 所有者 权益 总计 1,394,348,920.24 2,648,329,254.77
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.00 元，基金份额总额1,167,120,390.09
份，其中A 类基金份额总额209,206,719.84份，B 类基金份额总额957,913,670.25 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人 民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
一 、收 入 35,895,983.78
1.利息收入 33,161,849.96
其中：存款利息收入 17,831,845.08
债券利息收入 11,319,877.30
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,010,127.58
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 2,734,133.82
其中：股票投资收益 0.00
基金投资收益 -
债券投资收益 2,734,133.82
资产支持证券投 资收益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填列） -
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） -
减 ：二 、费用 4,232,899.38
1．管理人报酬 2,053,811.24
2．托管费 622,366.98
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
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3．销售服务费 396,580.25
4．交易费用 -
5．利息支出 1,010,217.27
其中：卖出回购金融资产支出 1,010,217.27
6．其他费用 149,923.64
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ） 31,663,084.40
减：所得税费用 -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） 31,663,084.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,541,826,190.19 - 2,541,826,190.19
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 31,663,084.40 31,663,084.40
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,374,705,800.10 - -1,374,705,800.10
其中：1.基金申购款 4,032,103,916.03 - 4,032,103,916.03
2.基金赎回款 -5,406,809,716.13 - -5,406,809,716.13
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -31,663,084.40 -31,663,084.40
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,167,120,390.09 - 1,167,120,390.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
14
基 金 管 理 人 负 责人 ： 吴显 玲 （ 董 事 长 ，本 报 告期 内 代 为 履 行 总经 理 职责 ） ， 主 管 会 计 工
作负责人：胡昕彦，会计机构负责人：黄宇虹
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
富 兰 克 林 国 海 日 日 收 益 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 国 富 日 日 收 益 货 币 市 场
基金” ) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” ) 证监许可[2013]366 号 《关
于核准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克
林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海日日收
益货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,789,653,168.69 元，业经普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2013) 第 462 号验资报告予以
验证。 经向中国证 监会备案， 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》
于 2013 年 7 月 24 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,789,816,474.37 份
基金份额， 其中认购资金利息折合 163,305.68 份基金份额。 本基金的基金管理人为国海
富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》 和 《富兰克林国海
日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》 的规定， 本基金根据基金份额持有人持有
本基金的基金份额数量设定不同分类，将基金份额分为 A 类和 B 类 ，对各类基金份额
按照不同的费率计提销售服务费。 在基金存续 期内的任何一个开放日， 如 A 类基金份额
持有人持有的基金份额余额达到 500 万份，即 调整为 B 类份额持有人，如 B 类基金份
额持有人持有的基金份额余额少于 500 万份， 即降级为 A 类份额持有人。 本基金两类基
金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份已实现收益和基金七日年化收益率。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为现金、 通知存款、 短期融资券、 一年
以内( 含一年) 的银行定 期存款，大额存单、 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券，
资产支持证券、 中期票据， 期限在一年以内( 含一年) 的债券回购， 期限在一年以内( 含一
年) 的 中 央 银 行 票 据 以 及 中 国 证 监 会 以 及 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货
币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2014 年 8 月
28 日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释以
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
15
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖债 券的差价收入，债券的 利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付 利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金管理人于 2014 年 2 月 28 日发布 《国海富兰克林基金管理有限公司关于设立
子 公 司 的 公 告 》 ， 本 基金 管 理 人 获 准 设立 全 资子 公 司 ， 子 公 司名 称 为国 海 富 兰 克 林 资 产
管理 （上海） 有限公司。 子公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记， 取得营
业执照。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
16
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
国海富兰克林资产管理 （上海） 有限公司 基金管理人 的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的 管理费 2,053,811.24 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
365,009.78 -
注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 622,366.98 -
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
17
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富日日收益货
币 A
国富日日收益货
币 B
合计
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公司
12,179.49 36,624.23 48,803.72
中国银行 126,735.18 4,921.08 131,656.26
国海证券 2,956.85 115.27 3,072.12
合计 141,871.52 41,660.58 183,532.10
注：1. 支付基金销售机构的A 类基金份额和B 类基金份额的销售服 务费分别按前一日该
类基金资产净值0.25% 和0.01% 的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值X 约定年费率 / 当年天数。
2. 本基金基金合同生效日为2013年7月24日。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同 业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
- - - - 1,851,493,000.00 210,606.29
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
18
国富日日收益货
币A
国富日日收益货币
B
国富日日收益货币
A
国富日日收益货币
B
期初持有的
基金份额
0.00 0.00 - -
期间申购/
买入总份额
1,800,000.00 34,086,752.14 - -
期间因拆分
变动份额
0.00 0.00 - -
减：期间赎
回/ 卖出总
份额
1,800,000.00 2,000,000.00 - -
期末持有的
基金份额
0.00 32,086,752.14 - -
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例
0% 3.35% - -
注：1. 本基金基金合同生效日为2013年7月24日。
2.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
国 富日 日收益 货币 A
份额单位：份
关联方名称
国富日日收益货币A 本期末
2014 年6 月30 日
国富日日收益货币A 上年度末
2013 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国海证券股
份有限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
邓普顿国际
股份有限公
司
(Templeton
Internationa
l, Inc.)
0.00 0.00% 0.00 0.00%
中国银行股 0.00 0.00% 0.00 0.00%
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
19
份有限公司
国海富兰克
林资产管理
（上海）有
限公司
3,808,230.14 1.82% 0.00 0.00%
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费
率执行。
国 富日 日收益 货币 B
1.本基金除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金费率按本基金基 金合同公布的费率
执行。
2. 本报告期末和上年度末 （2013年12 月31日） 除基金管理人之外的其他关联方未投资国
富日日收益货币B 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,609,818.40 7,665.69 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正 回 购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 221,999,392.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
20
090205 09国开05 2014-07-01 100.16 200,000 20,032,000.00
110221 11国开21 2014-07-01 99.55 300,000 29,865,000.00
130405 13农发05 2014-07-01 99.49 200,000 19,898,000.00
140207 14国开07 2014-07-01 100.36 250,000 25,090,000.00
140212 14国开12 2014-07-01 100.17 300,000 30,051,000.00
041452033
14正泰
CP001
2014-07-07 100.15 300,000 30,045,000.00
041463014
14南京商贸
CP001
2014-07-07 100.36 200,000 20,072,000.00
041464010
14华数
CP001
2014-07-07 100.61 300,000 30,183,000.00
041464038
14津地铁
CP001
2014-07-07 100.16 200,000 20,032,000.00
合计
- - 2,250,000 225,268,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
21
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中无属于第一层级的余额， 属于第二层级的余额为 710,291,696.18 元， 无属于第三
层级的余额(2013 年 12 月 31 日：无第一层 级，第二层级 299,437,765.74 元，无第三层
级) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本 基 金 本 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 级 未 发 生 重 大 变
动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 710,291,696.18 50.94
其中：债券 710,291,696.18 50.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 59,900,409.85 4.30
其中： 买断式回购的买入 - -
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
22
返售金融资产
3
银行存款和结算备付 金
合计
609,609,818.40
43.72
4 其他各项资产 14,546,995.81 1.04
5 合计 1,394,348,920.24 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 5.46
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净
值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 221,999,392.00 19.02
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余 额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金 投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（ ％）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30 天以内 30.12 19.02
其中：剩余存续期超过 2.57 -
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
23
397 天的浮动利率债
2 30 天( 含) —60 天 34.10 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 13.71 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
1.71 -
4 90 天( 含) —180 天 3.43 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） 36.86 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 118.22 19.02
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 279,946,080.23 23.99
其中：政策性金融债 279,946,080.23 23.99
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 430,345,615.95 36.87
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 710,291,696.18 60.86
9 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
49,968,080.93 4.28
注： 上表中， 附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
24
（％）
1 071428003 14 方正 CP003 700,000 70,007,188.02 6.00
2 140212 14 国开 12 500,000 50,085,101.29 4.29
3 041464036 14 张资产 CP001 500,000 49,986,425.81 4.28
4 120301 12 进出 01 500,000 49,799,031.80 4.27
5 071433003 14 华融证券
CP003
400,000 39,992,768.55 3.43
6 041464010 14 华数 CP001 300,000 30,143,293.94 2.58
7 140207 14 国开 07 300,000 30,102,416.81 2.58
8 140204 14 国开 04 300,000 30,092,125.16 2.58
9 041356029 13 渝文资 CP001 300,000 30,085,509.23 2.58
10 110221 11 国开 21 300,000 30,012,372.01 2.57
7.6 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成本 法 ” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2253%
报告期内偏离度的最低值 -0.0275%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1124%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期 限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本未超过基金资产净值的 20% 。
7.8.3 本 报 告 期 内 ， 基金 投 资 的 前 十 名 证 券的发 行 主 体 没 有 被 监 管部门 立 案 调 查 ， 或 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,138,152.42
4 应收申购款 408,843.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 14,546,995.81
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国富日 日收 益
货币A
3,985 52,498.55 10,974,371.56 5.25% 198,232,348.28 94.75%
国富日 日收 益
货币B
18 53,217,426.13 921,494,128.75 96.20% 36,419,541.50 3.80%
合计 4,003 291,561.43 932,468,500.31 79.89% 234,651,889.78 20.11%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
国富日日收
益货币 A
3,124,258.76 1.493384%
国富日日收
益货币 B
0.00 0%
合计 3,124,258.76 0.267690%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金 份额总 量的数 量 区间（万 份）
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本公司高 级管理 人员、 基 金投资
和研究部 门负责 人持有 本 开放
式基金
国富日日 收益
货币 A
>=100
国富日日 收益
货币 B
0
合计 >=100
本基金基 金经理 持有本 开 放式
基金
国富日日 收益
货币 A
0~10
国富日日 收益
货币 B
0
合计 0~10
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B
基金合同生效日(2013 年 7 月 24
日) 基金份额总额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告期期初基金份额总额 390,092,512.07 2,151,733,678.12
本报告期基金总申购份额 1,273,994,157.07 2,758,109,758.96
减：本报告期基金总赎回份额 1,454,879,949.30 3,951,929,766.83
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 209,206,719.84 957,913,670.25
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过， 任命胡
昕彦女士担任公司副总经理，相关公告已于 2014 年 6 月 5 日在《中 国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
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2014 年 2 月 14 日中国 银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日 起，陈四清先
生担任本行行长。
报告期内基金 托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国海证 券 2 - - - - -
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 代理 基金 证券 买 卖的证 券经 营机 构的 标准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
? 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2014 年半年度 报告 （摘要）
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? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时 、 定期 、 全 面 地为本 基金 提供 宏观经
济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 ， 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
（2） 租用 基金 专用 交易 单 元的程 序
? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构， 考 察结果 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与被 选中的 证券
经营机 构签 订 《券 商交 易 单元租 用协 议 》 和 《 研究 服务协 议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。
? 之 后， 基金 管理 人将 根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信息 服务 质量 等情 况， 根据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内， 根据上 述基 金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序， 本基 金逐步 租用 证 券公司 的交 易单 元合 计2
个，均 为国 海证 券。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
国海证券 - - - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的 情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 四年八 月二 十九日
