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国海焦点驱动(000065)

国海焦点驱动:2014年半年度报告查看PDF公告

 
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 
第 1 页 共 50 页 
 
 
 
 
富 兰 克林 国 海焦 点 驱动 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2014 年 半年 度报 告 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一 四年 八月二 十九 日 
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 
 2 
1 重 要提 示及目 录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业 银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 8 月 26 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5 2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5 2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 6 2.4 信息披露 方 式 ............................................................................................................................ 7 2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 7 3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 7 3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 8 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 10 4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 11 4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 11 4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 11 4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 12 4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 12 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 12 5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 13 5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 13 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权 益(基 金净值 ) 变动表 .......................................................................................... 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 17 7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 38 7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资 组合 .......................................................................................... 39 7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 40 7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 40 7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 42 7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 43 7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 43 7.8 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细............... 43 7.9 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 43 7.10 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 ............................................................ 43 7.11 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明 ............................................................ 44 7.12 投资 组合报 告附注 .................................................................................................................. 44 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 45


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 4 8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 45 8.3 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 开放式 基金份 额 总量区间 情况 .................................. 45 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ................................................................................................ 46 10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ................................ 46 10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .................................................... 46 10.4 基金投资 策略的 改变 ........................................................................................................ 46 10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .................................................................................... 46 10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 ............................ 46 10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 ........................................................................ 47 10.8 其他重大 事件 .................................................................................................................... 49 11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 50 11.1 备查文件 目录 .................................................................................................................... 50 11.2 存放地点 ............................................................................................................................ 50 11.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 50


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 5 2 基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国富焦点驱动混合 基金主代码 000065 交易代码 000065 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月7日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 163,313,499.62份 基金合同存续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目标 本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策 略 , 并通 过 深入 挖掘 和把 握 市场 投 资机 会来 确定 本 基 金 的 投 资焦 点 ,同 时合 理控 制 组合 风 险, 力争 获取 较 高 的 绝对回报。 投资策略 (一)资产配置策略 本 基 金贯 彻 “自 上而 下” 的 资产 配 置策 略, 通过 对 宏 观 经 济 、国 家 政策 、证 券市 场 流动 性 、大 类资 产相 对 收 益 特 征 等因 素 的综 合分 析, 在 遵守 大 类资 产投 资比 例 限 制 的 前 提下 进 行积 极的 资产 配 置, 对 基金 组合 中股 票 、 债 券 、 短期 金 融工 具的 配置 比 例进 行 调整 和优 化, 平 衡 投 资 组 合的 风 险与 收益 。本 基 金在 进 行资 产配 置时 , 重 点 考 察 宏观 经 济状 况、 国家 政 策、 资 金流 动性 、资 产 估 值 水平和市场因素这五个方面。 (二)股票投资策略 本 基 金所 关 注的 投资 焦点 将 从宏 观 经济 、政 策制 度 、 行 业 发 展前 景 及地 位、 公司 治 理结 构 和管 理层 评价 、 核 心 竞争力、盈利能力和估值等多个角度进行挖掘。 (三)债券投资策略 本 基 金通 过 对宏 观经 济、 货 币政 策 、财 政政 策、 资 金 流 动 性 等影 响 市场 利率 的主 要 因素 进 行深 入研 究, 结 合 新 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 6 券发行情况, 综合分析市场利率和信用利差的变动趋势, 采 取 久期 调 整、 收益 率曲 线 配置 和 券种 配置 等积 极 投 资 策略, 把握债券市场投资机会, 以获取稳健的投资收益。 (四)股指期货投资策略 本 基 金在 进 行股 指期 货投 资 时, 将 根据 风险 管理 原 则 , 以 套 期保 值 为主 要目 的, 采 用流 动 性好 、交 易活 跃 的 期 货 合 约, 通 过对 证券 市 场 和 期货 市 场运 行趋 势的 研 究 , 结 合 股指 期 货的 定价 模型 寻 求其 合 理的 估值 水平 , 与 现 货 资 产进 行 匹配 ,通 过多 头 或空 头 套期 保值 等策 略 进 行 套期保值操作。 (五)权证投资策略 本 基 金通 过 对权 证标 的证 券 基本 面 的研 究, 采取 市 场 公 认 的 权证 定 价模 型寻 求其 合 理的 价 格水 平, 作为 基 金 投 资权证的主要依据。 业绩比较基准 60% × 沪深300 指数收益率 + 40% × 中 债国债总指 数收益率(全价) 风险收益特征 本 基 金为 混 合型 基金 ,其 预 期收 益 及风 险水 平低 于 股 票 型 基 金, 高 于债 券型 基金 及 货币 市 场基 金, 属于 中 高 风 险收益特征的基金品种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理 有限公司 中国农业银行股份有限 公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 李芳菲 联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069 电子邮箱 service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-4518、 9510-5680 和 021-38789555 95599 传真 021-6888 3050 010-68121816 注册地址 广西南宁市西乡塘区总 部路 1 号中国-东盟科 技企业孵化基地一期 C-6 栋二层 北京市东城区建国门内 大街 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大 北京市西城区复兴门内 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 7 道 8 号上海国金中心二 期 9 层 大街 28 号凯晨世贸中心 东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 吴显玲 蒋超良 2.4 信 息披 露方式


本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道8 号上海 国金中 心二 期9 层 3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -8,872,205.01 本期利润 -908,338.98 加权平均基金份额本期利润 -0.0047 本期加权平均净值利润率 -0.49% 本期基金份额净值增长率 -0.10% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -4,248,889.32 期末可供分配基金份额利润 -0.0260 期末基金资产净值 159,064,610.30 期末基金份额净值 0.974 3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -2.60% 注: 1. 上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规 则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 8 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎 回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.31% 0.70% 0.26% 0.46% 2.05% 0.24% 过去三个月 2.74% 0.77% 1.58% 0.53% 1.16% 0.24% 过去六个月 -0.10% 0.96% -2.65% 0.62% 2.55% 0.34% 过去一年 -1.72% 0.93% -1.63% 0.71% -0.09% 0.22% 自基金成立 起至今 -2.60% 0.88% -9.59% 0.74% 6.99% 0.14% 注: 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定, 本基金的业绩比较 基准=60% × 沪深300 指数收益率+ 40% × 中债国债总指数收益率 (全价) 。 本 基金股票投资部分的 业绩比较基准采用沪深300指数, 债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数 (全 价),两个指数均具有较强的代表性。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 日收益率 (Benchmark t ) 按下列公式 计算: Benchmark t = 60% × ( 沪深300指数 t / 沪深300 指数 t-1 -1) +40% × (中债国债总指数 (全 价) t / 中债国债总指数 (全价) t-1 -1) 其中,t=1,2,3, …, T ,T 表 示时间截止日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 5 月 7 日至 2014 年 6 月 30 日)


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 9 注: 本基金的基金合同生效日为2013年5月7日。 本基金在建仓期结束时, 各项投资比例 符合基金合同约定。 4 管 理人 报告 4.1


基 金管 理人 及基金 经理 情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月, 由国海证券股份有限公司和 富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司 注册资本 2.2 亿元人民币,国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有 限公司持有 49% 的股份。 国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商,是拥有全业务牌照,营 业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知 名基金管理公司,在全球市场上有超过 65 年 的投资管理经验。国海富兰克林基金管理 有 限 公 司 引 进 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 享 誉 全 球 的 投 资 机 制 、 研 究 平 台 和 风 险 控 制 体 系,借助国海证 券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 具 有 丰 富 的 管 理 基 金 经 验 。 截 至 本 报 告 期 末 , 从 2005 年 6 月第一只基 金成立到现在,已经成功管理了 16 只基金产品(包含 A 、C 类债 券基金)。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 10 (助理)期限 业年限 任职日期 离任日期 赵晓东 国富中小盘 股票基金和 国富焦点驱 动混合基金 的基金经理 2013-05-07 - 10 年 赵晓东先生, 香港大 学 MBA 。 历 任 淄博 矿业集团项目经理, 浙江证券分析员, 上 海交大高新技术股 份有限公司高级投 资经理, 国海证券有 限责任公司行业研 究员, 国海富兰克林 基金管理有限公司 研究员、高级研究 员、 国富弹性市值股 票基金和国富潜力 组合股票基金的基 金经理助理, 国富沪 深 300 指数增强基金 基金经理。 现任国海 富兰克林基金管理 有限公司国富中小 盘股票基金和国富 焦点驱动混合基金 的基金经理。 注:1. 表中 “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日 期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中 “证券从业年限” 的计算标 准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券、 投资等 相关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关 法律、 法规和 《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 11 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔 离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 , 严格按照制度要求对异常交易进行控制 和审批。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交 易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2014 年上半年 , 国 内的 证 券 市 场 基 本 呈 现 小幅 震 荡 的 走 势 , 上 半 年业 绩 基 准 沪 深 300 指数下跌 7.08% 。 上半年,从宏观经济来看,一季度经济持续走弱,各项经济指标 低位运行; 二季度在政府不断微刺激的作用下, 经济出现较明显改善; 特别是在固定资 产投资领域, 加大棚户区改造投资, 增加铁路建设投资, 电网建设等, 对经济的拉动尤 其明显。 在加大投资的同时, 央行也通过定向降准, 再贷款和短期流动管理工具等方式, 保持资本市场和宏观经济较宽松的流动性。 从上半年经济结构的调整看, 政府的调结构 已经出现成果,但仍然需要很长的路要走,特别是周期行业普遍存在产能 过剩的现象, 经济短期潜在的增长动力不足; 消费方面依然保持相对稳定, 进出口方面, 如果剔除虚 假贸易, 也只有个位数的增长。 经济的低位复苏和未来经济增长的不确定性, 使得投资 者仍然追求确定性,钟爱成长股,因此医药和电子及新兴产业成为市场的热点。 上半年, 本基金继续坚持从长期投资的角度出发, 依然保持白酒板块高配置, 适当 加大了成长股的配置,使得组合在行业和板块上更加均衡。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 0.974 元, 本报告期份额净值下跌 0.10% , 同期业绩基准下跌 2.65% , 跑赢业绩基准 2.55% 。 由于本基金行业配 置较多的白酒板块, 是上半年跑赢业绩 基准 的主要原因。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 由于去年基数较高,GDP 增长要达到 7.5%的压力仍然很大, 但 “稳 增长, 调结构” 是中央经济工作会议的目标, 政策上在下半年仍然会继续加大刺激, 保 证全年经济目标的完成。 从经济增长的结构看, 预计下半年投资会继续加大, 特别是地 方政府在中央政府的督查下, 投资的增速会较上半年更有效率; 消费受到经济活动和消 费旺季的影响, 预计下半年比上半年更强劲, 进出口下半年如能保 持上半年个位数的增 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 12 长,全年出口就会维持了较好的状态。 在当前经济环境下, 成长股的估值已经被市场充分挖掘, 中短期再次上涨的动力不 足, 同时大部分中小板和创业板上市公司的利润增长相对估值已经偏高; 蓝筹公司依然 被越来越多投资者抛弃, 其深度价值也越来越有吸引力, 很多蓝筹股的股息率已经远远 高于一年期存款利率。 随着下半年宏观经济的增长和市场流动性的持续宽松, 很可能出 现蓝筹股的价值回归和估值提升。 同时,QFII 额度的提高和 “沪港通” 的试行, 使得更 多的国际资本进入会加快蓝筹股价值的回归。 下半年, 依然看好白酒, 消费品和保险等 低估值蓝筹公司和行业, 静待市场重新回归价值投资。 同时将积极寻找政策变化给市场 带来的机会,精心选股,适配行业,争取获得超额贡献。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求, 努力做好基金投资工作, 争取未 来更好的长期投资收益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会 (简称 “估 值委员会” ) , 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会 审核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允、 合理, 保证估值未被歪曲 以免对基金持有人产生不 利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公 司估值委员会由董事长 (本报告期内代为履行总经理职责) 或其任命者负责, 成员包括 投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管, 相关人员均具有丰富的 证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突, 一切以投 资者利益最大化为最高准则。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 截止本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但 尚未实施分配 的利润。 5 托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—国海富兰克林基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的 投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 13 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管 人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基 金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金 半年度报告中的财务指标 、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表


会计主体: 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,424,736.38 8,588,518.00 结算备付金


7,636,413.72 4,292,336.08 存出保证金


79,226.80 3,197,765.99 交易性金融资产 6.4.7.2 149,073,884.19 203,806,816.26 其中:股票投资


117,062,327.16 158,569,819.62 基金投资


- - 债券投资


32,011,557.03 45,236,996.64 资产支持证券投资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,000,142.50 应收证券清算款


1,139,132.04 - 应收利息 6.4.7.5 1,083,062.17 759,535.06 应收股利


- - 应收申购款


1,083.75 475,044.68


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 14 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


160,437,539.05 236,120,158.57 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


834,263.56 617,526.85 应付管理人报酬


196,881.32 303,916.53 应付托管费


32,813.54 50,652.74 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 61,168.23 227,949.08 应交税费


8,000.00 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 239,802.10 242,327.37 负 债合 计


1,372,928.75 1,442,372.57 所 有者 权益:





实收基金 6.4.7.9 163,313,499.62 240,595,383.57 未分配利润 6.4.7.10 -4,248,889.32 -5,917,597.57 所 有者 权益合 计


159,064,610.30 234,677,786.00 负 债和 所有者 权益 总计


160,437,539.05 236,120,158.57 注: 报告截止日2014年6 月30日, 基金份额净值0.974 元, 基金份额总额163,313,499.62 份。 6.2 利 润表


会计主体: 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2013 年 5 月 7 日 ( 基金 合同生 效 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 15 日 )至 2013 年 6 月 30 日 一 、收 入


1,249,486.38 -3,379,179.44 1.利息收入


908,998.82 2,673,213.83 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 43,685.75 100,528.68 债券利息收入


847,973.38 561,830.64 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


17,339.69 2,010,854.51 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


-7,710,090.76 5,146,864.58 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 -9,205,919.20 3,885,358.07 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.1 3 -482,990.40 -30,854.87 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 644,340.00 102,900.00 股利收益 6.4.7.1 5 1,334,478.84 1,189,461.38 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) 6.4.7.1 6 7,963,866.03 -11,199,257.85 4.汇兑收益(损失以 “ - ” 号填列)


- - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.1 7 86,712.29 - 减 :二 、费用


2,157,825.36 1,921,981.08 1.管理人报酬


1,390,566.46 1,240,490.83 2.托管费


231,761.02 206,748.48 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.1 8 346,328.23 469,606.55 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.1 189,169.65 5,135.22


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 16 9 三、利润总额(亏损总 额以 “- ”号 填 列) -908,338.98 -5,301,160.52 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润 (净 亏损以 “- ”号 填 列)


-908,338.98 -5,301,160.52 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 240,595,383.57 -5,917,597.57 234,677,786.00 二、 本期经营活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -908,338.98 -908,338.98 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填列) -77,281,883.95 2,577,047.23 -74,704,836.72 其中:1.基金申购款 2,190,327.52 -84,684.27 2,105,643.25 2.基金赎回款 -79,472,211.47 2,661,731.50 -76,810,479.97 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 163,313,499.62 -4,248,889.32 159,064,610.30 项目 上 年度 可比期 间 2013 年 5 月 7 日( 基金 合同 生效日 )至 2013 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 561,200,226.10 - 561,200,226.10 二、 本期经营活动产生 - -5,301,160.52 -5,301,160.52


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 17 的基金净值变动数 (本 期利润) 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 561,200,226.10 -5,301,160.52 555,899,065.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基 金 管 理 人 负 责人 : 吴显 玲 ( 董 事 长 ,本 报 告期 内 代 为 履 行 总经 理 职责 ) , 主 管 会 计 工 作负责人:胡昕彦, 会计机构负责人:黄宇虹 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 国 富 焦 点 驱 动 混 合基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2013]206 号 《关于核准富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准, 由 国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林 国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型 开放式, 存续期限不定, 首次募集期间为 2013 年 4 月 8 日至 2013 年 5 月 3 日, 首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 561,110,302.16 元,业经普华永道中天会计师事务所 有限公 司普华 永道中 天 验字(2013) 第 255 号验 资报告 予以验 证。经 向 中国证 监会备 案, 《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 7 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 561,200,226.10 份基金份额,其中认购资 金利息折合 89,923.94 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限 公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 18 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股票) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监会允许 基金投 资的其 他金融工 具( 但须符 合 中国证监 会相关 规定) 。本基金 的投资 组合 比例为:股票等权益类证券投资比例为基金资产的 0%-95% ,其中权 证投资比例不得超 过基金资产净值的 3% ;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法 规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5% ,其中,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金及到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为:60% ×沪深 300 指数收益率 + 40% ×中债国债总指数收益率( 全价) 。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2014 年 8 月


28 日批准报出。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计 准 则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金 2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会计报表的实际编制期间为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。比较 会计报表的实际编制期间为 2013 年 5 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 19 6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 基金投资和衍生工具( 主要为权 证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款, 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于 本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融 资产 满足 下列 条件 之一 的, 予以 终止 确认 :(1) 收 取该 金融 资产 现金流 量的 合 同权利 终 止;(2) 该 金 融资产已 转移 ,且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和 报酬转移 给转 入方; 或 者(3) 该金融 资产已 转 移,虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 20 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金 持有 的股 票投 资 、债券 投资 、基 金投 资 和衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如下 原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工 具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值; 估值日无 交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工 具,如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重 大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃 市场,采用市场参与者 普遍认同且被以往 市 场实 际 交 易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具 有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按 净额结算时,金融资产与金融负债按抵 销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实 收基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额 时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 21 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价 值变动损益; 于处置时, 其公允价 值与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策 每一基金份额享有同等分 配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部组织结 构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 22 理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果, 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上 市的股票, 若出现重大 事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投 资 基 金 估 值 业 务的 指 导意 见 》 , 根 据 具体 情 况采 用 《 中 国 证 券业 协 会基 金 估 值 工 作 小 组 关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场 交 易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。基金 买卖 股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的 收入 ,包 括买 卖股 票 、 债券 的差 价收 入,股 权的 股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 23 (3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息 收入 ,应 由发 行债 券的 企业 在向 基金 支付利 息时 代 扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利 所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超 过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得 的股息、 红利收入, 按照上述规定计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的 股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征 个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征 收股票交易印 花税。 6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


活期存款 1,424,736.38 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,424,736.38 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 129,889,025.22 117,062,327.16 -12,826,698.06 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 32,339,194.77 32,011,557.03 -327,637.74 银行间市场 - - - 合计 32,339,194.77 32,011,557.03 -327,637.74 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 162,228,219.99 149,073,884.19 -13,154,335.80 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 24 无余额 6.4.7.4 买 入返 售金 融资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 无余额 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


应收活期存款利息 424.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 59.04 应收债券利息 1,082,546.47 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借 孳息 - 其他 32.04 合计 1,083,062.17 6.4.7.6 其 他资 产 无余额 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


交易所市场应付交易费用 60,818.39 银行间市场应付交易费用 349.84 合计 61,168.23 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日





富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 25 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,283.61 信息披露费 148,765.71 审计费 89,752.78 合计 239,802.10 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日





基金份额(份) 账面 金额 上年度末 240,595,383.57 240,595,383.57 本期申购 2,190,327.52 2,190,327.52 本期赎回 (以“- ” 号填列 ) -79,472,211.47 -79,472,211.47 本期末 163,313,499.62 163,313,499.62 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,698,998.47 -14,616,596.04 -5,917,597.57 本期利润 -8,872,205.01 7,963,866.03 -908,338.98 本期基金份额交易产生 的变动数 -1,569,511.48 4,146,558.71 2,577,047.23 其中:基金申购款 30,240.75 -114,925.02 -84,684.27 基金赎回款 -1,599,752.23 4,261,483.73 2,661,731.50 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,742,718.02 -2,506,171.30 -4,248,889.32 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 40,557.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 -


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 26 结算备付金利息收入 2,053.84 其他 1,074.44 合计 43,685.75 6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位: 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 127,121,322.42 减: 卖出股票成本总额 136,327,241.62 买卖股票差价收入 -9,205,919.20 6.4.7.13 债 券投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 卖出债券( 、债转股及债券到期兑付)成交总额 20,530,862.78 减: 卖出债券 ( 、 债转股及债券到期兑付) 成本总 额 20,522,487.19 减:应收利息总额 491,365.99 债券投资收益 -482,990.40 6.4.7.14 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 1,334,478.84 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,334,478.84


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 27 6.4.7.15 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 1. 交易性金融资产 8,038,566.03 —— 股票投资 7,180,492.75 —— 债券投资 858,073.28 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 -74,700.00 —— 权证投资 - —— 股指期货 -74,700.00 3. 其他 - 合计 7,963,866.03 6.4.7.16 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金赎回费收入 85,074.23 转换费收入 1,638.06 合计 86,712.29 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25% 归入基金资产。 2. 本基金 的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回 费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.17 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 交易所市场交易费用 343,636.99 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 2,691.24 合计 346,328.23


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 28 6.4.7.18 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 1,071.16 债券账户维护费 9,000.00 其他手续费 580.00 合计 189,169.65 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金管理人于 2014 年 2 月 28 日发布 《国海富兰克林基金管理有限公司关于设立 子 公 司 的 公 告 》 , 本 基金 管 理 人 获 准 设立 全 资子 公 司 , 子 公 司名 称 为国 海 富 兰 克 林 资 产 管理 (上海) 有限公司。 子公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记, 取得营 业执照。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金销 售机构 中国农业银行股份有限公司 ( “中国农业 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 29 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日


上年度可比期间 2013 年5 月7 日(基金合同生效 日)至2013 年6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国海证券 - - 187,511,947.17 50.39% 6.4.10.1.2 权 证交 易 无。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单位:人民币 元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 国海证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2013 年5 月7 日(基金合同生效日)至2013 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 国海证券 165,929.24 49.68% 165,929.24 49.68% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中 国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 30 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年5 月7 日(基金合 同生效日)至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,390,566.46 1,240,490.83 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 519,325.50 460,594.20 注: 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净 值1.50% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年5 月7 日(基金合 同生效日)至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 231,761.02 206,748.48 注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。


6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间 (基金合同生效日 (2013年5月7日) 至2013 年6月30日) 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率 执行。 2.本报告期末和上年度末(2013年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 31 基金。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比期间 2013 年5 月7 日 (基金合 同生效日) 至2013 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中 国 农 业 银 行 股份有限公司 1,424,736.38 40,557.47 40,088,645.13 71,540.46 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6


本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.11 利 润分 配情 况 报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本基 金 持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 无。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 无。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 32 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金, 属于中等风险品种。 本基金投 资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、 权证投资及股指期 货等。 本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “其预期收益及风险水平低于 股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险管理委员会为核 心的, 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构成的风 险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风 险控制委员会, 负责制 定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险管理 委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务操作层面, 由监 察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理, 由风险控制部负责投资风险管理 与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合 的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性 分析的角度出发, 主要是发掘各类风险的风险点, 判断风险发生的频度和损失, 对风险 实行分级管理。 而从定量分析 的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运 用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的分析报告, 确定基金资产的风 险状态及其是否符合基金的风险特征, 及时对各种风险进行监控和评估, 并通过风险处 置流程,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基 金的托管行中国农业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 33 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年末 2013 年 12 月 31 日 AAA 4,597,532.80 - AAA 以下 27,414,024.23 - 未评级 - - 合计 32,011,557.03 - 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金 的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间 同业市场交易, 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外, 其余均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回 基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 34 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来 现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2014 年 6 月 30 日





1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,424,736.38 - - - 1,424,736.38 结算备 付金 7,636,413.72 - - - 7,636,413.72 存出保 证金 79,226.80 - - - 79,226.80 交易性 金融 资 产 11,913,856.00 15,500,168.23 4,597,532.80 117,062,327.16 149,073,884.19 应收证 券清 算 款 - - - 1,139,132.04 1,139,132.04 应收利 息 - - - 1,083,062.17 1,083,062.17 应收申 购款 - - - 1,083.75 1,083.75 资产总 计 21,054,232.90 15,500,168.23 4,597,532.80 119,285,605.12 160,437,539.05 负债














应付赎 回款 - - - 834,263.56 834,263.56 应付管 理人 报 酬 - - - 196,881.32 196,881.32 应付托 管费 - - - 32,813.54 32,813.54 应付交 易费 用 - - - 61,168.23 61,168.23


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 35 应交税 费 - - - 8,000.00 8,000.00 其他负 债 - - - 239,802.10 239,802.10 负债总 计 - - - 1,372,928.75 1,372,928.75 利率敏 感度 缺 口 21,054,232.90 15,500,168.23 4,597,532.80 117,912,676.37 159,064,610.30 上年度 末 2013年12月31 日 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 8,588,518.00 - - - 8,588,518.00 结算备 付金 4,292,336.08 - - - 4,292,336.08 存出保 证金 3,197,765.99 - - - 3,197,765.99 交易性 金融 资 产 21,792,335.04 13,466,121.60 9,978,540.00 158,569,819.62 203,806,816.26 买入返 售金 融 资产 15,000,142.50 - - - 15,000,142.50 应收利 息 - - - 759,535.06 759,535.06 应收申 购款 - - - 475,044.68 475,044.68 资产总 计 52,871,097.61 13,466,121.60 9,978,540.00 159,804,399.36 236,120,158.57 负债














应付赎 回款 - - - 617,526.85 617,526.85 应付管 理人 报 酬 - - - 303,916.53 303,916.53 应付托 管费 - - - 50,652.74 50,652.74 应付交 易费 用 - - - 227,949.08 227,949.08 其他负 债 - - - 242,327.37 242,327.37 负债总 计 - - - 1,442,372.57 1,442,372.57 利率敏 感度 缺 口 52,871,097.61 13,466,121.60 9,978,540.00 158,362,026.79 234,677,786.00 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析 假设 除市场利率以外的 其他市场变量保持不变


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 36 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民 万币) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 市场利率上升25 个基 点 减少约14 万元 - 市场利率下降25 个基 点 增加约15 万元 - 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。 本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等权益类 资产占基金资产的 0%-95% ,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3% ;债券、 货币市场工具、 现金、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具不低于基金资产的 5% ,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。此外, 本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法 对基金进行风 险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基 金 面临的潜在价 格风 险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 37 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投资 117,062,327.16 73.59 158,569,819.62 67.57 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 117,062,327.16 73.59 158,569,819.62 67.57 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民 万币) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 沪深300 指数下降5% 减少约579 万元 减 少约682 万元 沪深300 指数上升5% 增加约579 万元 增加约682 万元 6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层 级可分为:


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 38 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。 第二 层 级 : 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第 三 层 级 : 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 ( 不可观察输入值) 。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2014 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的 余额为 149,073,884.19 元,无属于第二层级的余额,无属于第三层级的余额。 (于 2013 年 12 月 31 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 197,566,816.26 元,属于第二层级的余额为 6,240,000.00 元,无属于第三层级的余额。 ) (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级; 并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券 公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 117,062,327.16 72.96


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 39 其中:股票 117,062,327.16 72.96 2 固定收益投资 32,011,557.03 19.95 其中:债券 32,011,557.03 19.95








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,061,150.10 5.65 7 其他各项资产 2,302,504.76 1.44 8 合计 160,437,539.05 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,441,543.77 54.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,060,000.00 1.92 E 建筑业 3,184,895.52 2.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 21,634,887.87 13.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,741,000.00 1.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - -


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 40 合计 117,062,327.16 73.59 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 794,355 14,242,785.15 8.95 2 000568 泸州老窖 788,412 12,914,188.56 8.12 3 002304 洋河股份 240,285 12,194,463.75 7.67 4 601318 中国平安 240,000 9,441,600.00 5.94 5 600519 贵州茅台 65,914 9,358,469.72 5.88 6 601601 中国太保 400,000 7,116,000.00 4.47 7 002250 联化科技 450,000 6,390,000.00 4.02 8 002488 金固股份 495,586 5,798,356.20 3.65 9 000651 格力电器 148,500 4,373,325.00 2.75 10 000596 古井贡酒 179,981 3,432,237.67 2.16 11 600059 古越龙山 424,580 3,383,902.60 2.13 12 002081 金 螳 螂 224,922 3,184,895.52 2.00 13 600036 招商银行 300,000 3,072,000.00 1.93 14 600886 国投电力 600,000 3,060,000.00 1.92 15 002349 精华制药 149,924 2,767,597.04 1.74 16 002094 青岛金王 199,859 2,278,392.60 1.43 17 601166 兴业银行 199,929 2,005,287.87 1.26 18 000823 超声电子 150,000 1,819,500.00 1.14 19 002099 海翔药业 250,000 1,732,500.00 1.09 20 601888 中国国旅 50,000 1,652,000.00 1.04 21 600809 山西汾酒 121,841 1,618,048.48 1.02 22 002286 保龄宝 200,000 1,560,000.00 0.98 23 000661 长春高新 18,190 1,478,847.00 0.93 24 002496 辉丰股份 80,000 1,090,400.00 0.69 25 600138 中青旅 50,000 1,089,000.00 0.68 26 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.01 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 41 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002385 大北农 8,097,665.82 3.45 2 002250 联化科技 6,935,541.28 2.96 3 002488 金固股份 6,489,379.31 2.77 4 600519 贵州茅台 4,828,749.52 2.06 5 000651 格力电器 4,502,365.00 1.92 6 600104 上汽集团 4,032,148.44 1.72 7 601166 兴业银行 3,942,630.65 1.68 8 002273 水晶光电 3,745,273.00 1.60 9 600486 扬农化工 3,698,411.01 1.58 10 600352 浙江龙盛 3,568,800.00 1.52 11 600832 东方明珠 3,350,212.20 1.43 12 601006 大秦铁路 3,269,390.46 1.39 13 600036 招商银行 3,066,990.00 1.31 14 600886 国投电力 3,038,590.00 1.29 15 002094 青岛金王 3,021,902.80 1.29 16 002349 精华制药 2,566,568.02 1.09 17 002678 珠江钢琴 2,421,140.02 1.03 18 601857 中国石油 2,323,985.00 0.99 19 000823 超声电子 1,806,040.00 0.77 20 600718 东软集团 1,789,960.60 0.76 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002304 洋河股份 10,589,387.09 4.51 2 300077 国民技术 9,195,353.06 3.92 3 002037 久联发展 8,595,466.63 3.66 4 600703 三安光电 7,704,553.10 3.28 5 600141 兴发集团 6,471,505.80 2.76


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 42 6 002385 大北农 6,047,720.00 2.58 7 002028 思源电气 4,766,090.42 2.03 8 000858 五 粮 液 4,456,917.62 1.90 9 000726 鲁


泰A 4,422,030.68 1.88 10 600332 白云山 4,319,652.00 1.84 11 600104 上汽集团 3,861,299.82 1.65 12 002643 烟台万润 3,696,875.86 1.58 13 600060 海信电器 3,526,559.54 1.50 14 601006 大秦铁路 3,505,120.00 1.49 15 002273 水晶光电 3,415,183.18 1.46 16 600352 浙江龙盛 3,404,294.63 1.45 17 600787 中储股份 3,286,078.36 1.40 18 002286 保龄宝 3,278,513.91 1.40 19 600426 华鲁恒升 3,251,718.41 1.39 20 600486 扬农化工 3,205,812.72 1.37 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 87,639,256.41 卖出股票的收入(成交)总额 127,121,322.42 注: 买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 27,414,024.23 17.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - -


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 43 7 可转债 4,597,532.80 2.89 8 其他 - - 9 合计 32,011,557.03 20.12 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 122088 11 综艺债 75,240 7,174,134.00 4.51 2 111047 08 长兴债 49,102 5,057,506.00 3.18 3 122086 11 正泰债 50,000 5,015,000.00 3.15 4 112017 09 希望债 50,000 5,010,000.00 3.15 5 113005 平安转债 43,040 4,597,532.80 2.89 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 根据基 金合 同, 本基 金不 投资贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 股指期货投资本期收益为 644,340.00 元, 股指期货 投资本期公允价值变动为-74,700.00 元。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的, 采用流 动性好、 交易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋 势的研究, 结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用股指期货对冲系 统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆 作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 44 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 本 基 金本 期 投资的 前 十 名证 券 中, 报 告期 内 发 行主 体 被监 管 部门 立 案 调 查,或在 报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下: 中国平安保险(集团 ) 股份有限公司(以下 简 称“中国平安” )控 股 子公司平安证 券有限责任公司(以下简称“平安证券” )于 2013 年 9 月 24 日收到 《中国证券监督管 理委员会行政处罚决定书》( 【2013】48 号) , 对平安证券在推荐万福生科 IPO 过程中 , 未能勤勉尽责地履行法 定职责、出具的保荐书 存在虚假记载给予处罚, 责令平安证券改 正违法行为,给予警告,没收业务收入 2,555 万元,并处以 5,110 万 元罚款,暂停保荐 业务许可 3 个月。 中国平安表示, 作为平安证券的控股股东, 将积极督促平安证券严格 按照中国证监会的要求缴纳罚没款,持续进行整改,切实保护投资者利益。 本基金对中国平安投资决策说明: 本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负 面影响在前期的 证券价格 表现中已反映完毕, 我们买入中国平安主要是看好其保险业务 领域的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间, 平安证券此次事件不影响中 国平安的长期价值。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,226.80 2 应收证券清算款 1,139,132.04 3 应收股利 - 4 应收利息 1,083,062.17 5 应收申购款 1,083.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,302,504.76


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 45 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 113005 平安转债 4,597,532.80 2.89 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基 金份 额持有 人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,151 51,829.10 33,098,833.67 20.27% 130,214,665.95 79.73% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金 管理公司所有从业人员持 有本基金 0.00 0% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 46 9


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日 (2013 年 5 月 7 日) 基金 份额总额 561,200,226.10 本报告期期初基金份额总额 240,595,383.57 本报告期基金总申购份额 2,190,327.52 减:本报告期基金总赎 回份额 79,472,211.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 163,313,499.62 10


重 大事 件揭 示 10.1


基 金份 额持 有人大 会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2


基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动 (一)基金管理人重大人事变动 经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过, 任命胡 昕彦女士担任公司副总经理,相关公告已于 2014 年 6 月 5 日在《中 国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露。 (二)基金托管人的 专门基金托管部门重大人事变动 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3


涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4


基 金投 资策 略的改 变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他 会计师事务所。 10.6


管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 47 本报告期内, 基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 1 84,029,443.71 39.24% 74,358.01 38.73% - 中信证 券 2 30,943,543.29 14.45% 27,382.20 14.26% - 国信证 券 1 27,554,501.15 12.87% 25,085.42 13.07% - 国金证 券 1 23,329,962.38 10.90% 21,239.81 11.06% - 银河证 券 1 21,168,293.20 9.89% 19,271.58 10.04% - 安信证 券 1 10,675,902.93 4.99% 9,719.53 5.06% - 海通证 券 1 10,332,805.62 4.83% 9,406.91 4.90% - 东兴证 券 1 6,084,609.55 2.84% 5,539.47 2.89% - 国海证 券 2 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 申银万国证 券 1 - - - - - 中信建投证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 齐鲁证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 财富里昂证 券 1 - - - - - 注:1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序


(1) 选择 代理 基金 证券 买 卖的证 券经 营机 构的 标准 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ,并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易 单元。 选择 的标 准是 :


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 48 ? 资 历雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币; ? 财 务状 况良 好, 经营 行 为规范 ,最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ; ? 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; ? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全的 通讯 条件 , 交 易设施 符合 代理 本 基 金进 行证券 交易 的需 要, 并 能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ; ? 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、 定期 、 全 面 地为本 基金 提供 宏观 经 济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 , 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求, 提供专 题研 究报 告。 (2) 租用 基金 专用 交易 单 元的程 序


? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构, 考 察结果 经公 司领 导审 批后 , 我司 与被 选中的 证券 经营机 构签 订 《券 商交 易 单元租 用协 议 》 和 《 研究 服务协 议 》 , 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。 ? 之 后, 基金 管理 人将 根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信息 服务 质量 等情 况, 根据如 下选 择标 准 细化的 评价 体系 ,每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 : A 提供 的研 究报 告质量 和 数量;


B 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况;


D 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ;


E 其 他可 评价 的量 化标 准 。


经过评 价, 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ,并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量 的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ,或签 约机 构违 规受 到 国家有 关部 门的 处罚 ,本 公司有 权终 止签 署的 协议 ,并撤 销租 用的 交易 单元 ;基金 管理 人将 重新 选 择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构, 租用 其交 易单元 。 ? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ,到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。 2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况


报告期 内, 根据 上述 基金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序, 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计 23个, 其中 国海 证券 、 中 信证券 、 中 金公 司和 华泰 证券各2个 , 兴 业证券 、 申 银万国 证券 、 海 通证 券、 中信建 投证 券、 银河 证券 、 招商 证券 、 国 泰君 安证 券、 齐 鲁证 券、 国信 证券 、 高华 证券 、 财 富证 券、 国金证 券、 东兴 证券 、财 富里昂 证券 和安 信证 券各1 个。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 成交金 额 占当期 回购成 交总额 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 49 的比例 的比例 国泰君 安 4,406,695.28 20.52% - - - - 中信证 券 - - - - - - 国信证 券 3,013,634.00 14.03% - - - - 国金证 券 3,027,003.20 14.10% 10,000,000.00 100.00% - - 银河证 券 - - - - - - 安信证 券 979,702.00 4.56% - - - - 海通证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 国海证 券 10,046,711.13 46.79% - - - - 华泰证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 申银万国证 券 - - - - - - 中信建投证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 齐鲁证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 财富里昂证 券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金2013 年第4季 度 报告 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-1-22 2 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子公司 的公 告 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-2-28 3 国 海 富 兰 克 林 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销 货 币 基金快 速赎 回业 务的 公告 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-3-10 4 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 手 机 客 户 端申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-3-17 5 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金2013 年年 度报 告摘要 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-3-31


富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 投资基金 2014 年 半年度报告 50 6 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金2013 年年 度报 告 公司网 站 2014-3-31 7 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金2014 年1 季度 报 告 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-4-21 8 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人员在 子公 司兼 任职 务的 公告 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-5-5 9 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人员变 更公 告 中国 证监会指 定报 刊及公 司网 站 2014-6-5 11 备 查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金设立的文件; 2、 《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金 招募说明书》 ; 4、 《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存 放地 点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :www.ftsfund.com 。 11.3 查 阅方 式 1、 投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅, 并可按工本费 购买复印件;


2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查 阅。 国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司 二 〇一 四年八 月二 十九日