富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
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富 兰 克林 国 海沪 深 300 指 数增 强 型证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十九 日
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有 限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 7
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 8
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 .............................................................................. 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规 守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 .............. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 16
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 40
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合.................................................................................................. 40
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ...................................... 42
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 56
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 .......................................................................................... 58
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 58
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ...................... 58
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ...................... 58
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................................. 58
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 .......................................................................... 58
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 .......................................................................... 58
7.12 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 58
8 基 金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 59
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 .......................................... 错误！未定义书签。
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8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 .......... 错误！未定义书签。
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 60
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 60
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................. 60
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 .............................................. 60
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 61
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 61
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 61
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 61
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................................... 61
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 64
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 65
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 65
11.2 存放地 点 ......................................................................................................................................... 65
11.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 65
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 国富沪深300指数增强
基金主代码 450008
交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 605,676,623.71份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金 采 用 指 数 增 强 投 资 策 略 。 通 过 量 化 风 险 管 理 方
法， 控制基金投资组合与标的指数构成的偏差， 同时结
合主动投资方法，在 严格控制跟踪偏离风险的基础上，
力争获得超越业绩比较基准标的投资收益， 追求基金资
产的长期增值。 在正常市场情况下， 本基金对业绩比较
基准的年跟踪误差不超过8% 。
投资策略
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨， 在
股票市场上进行指数化被动投资的基础上， 基金管理人
在债券 （国债为主） 、 股票、 现金等各类资产之间仅进
行适度的主动配置。 通过运用深入的基本面分析及先进
的数量技术， 控制与目标指数的跟踪误差， 追求适度超
越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主， 以最小化跟踪误差为组合的
投资控制目标， 本基金所跟踪的目标指数为沪深300 指
数。
本 产 品 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作
（优化调整） 及一级市场股票投资。 具体而言， 基金将
基本依据目标指数的成份股构成权重， 并借助数量化投
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资分析技术构造和调整指数化投资组合。 在投资组合建
立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，
适时对投资组合进行调整， 使指数优化组合与目标指数
的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，
本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8% 。 此外，
本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，
以在不增加额外风险的前提 下提高收益水平， 争取获得
超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，
对利率结构、 市场利率走势进行分析和预测， 综合考虑
中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、 流动
性的好坏等因素， 进行优化选样构建本基金的债券投资
组合。
本 基 金 以 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 固 定 收 益 类 资 产 投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托， 采
取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，
结合经济周期、 宏观经济运行中的价格指数、 资金供求
分析、 货币政策、 财政政策研判及收益率曲线分析， 在
保证流动性和风险可控的前提下， 实施积极的债券投资
组合管理。
业绩比较基准 95% × 沪深300 指数 + 5% × 银行同业存款 利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金， 属于较高风险、 较高预
期收益的证券投资基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理
有限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电话
021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱
service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和 021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-68121816
注册地址 广西南宁市西乡塘区总 北京市东城区建国门内
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部路 1 号中国－东盟科
技企业孵化基地一期 C-6
栋二层
大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道 8 号上海国金中心二
期 9 层
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名
称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公
司
上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 9 层
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -67,579,790.68
本期利润 -33,301,505.93
加权平均基金份额本期利润 -0.0532
本期加权平均净值利润率 -6.49%
本期基金份额净值增长率 -5.96%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -108,125,530.26
期末可供分配基金份额利润 -0.1785
期末基金资产净值 497,551,093.45
期末基金份额净值 0.821
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3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长 率 -17.90%
注：1 ．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报
规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后 实际收益要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.36% 0.76% 0.39% 0.74% 0.97% 0.02%
过去三个
月
1.99% 0.87% 0.85% 0.83% 1.14% 0.04%
过去六个
月
-5.96% 1.00% -6.69% 0.99% 0.73% 0.01%
过去一年 -1.44% 1.13% -1.42% 1.11% -0.02% 0.02%
过去三年 -21.81% 1.23% -27.36% 1.23% 5.55% 0.00%
自基金成
立起至今
-17.90% 1.29% -23.47% 1.33% 5.57% -0.04%
注： 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定， 本基金的业绩比较基准＝沪深300
指数×95% + 同业存款 利率×5% 。 本基金股票 投资部分的业绩比较基准采用沪深300指
数，具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（Benchmark
t
）按下列公
式计算：
Benchmark
t
= 95% ×( 沪深300指数
t
/ 沪深300 指数
t-1
-1) + 5% ×同业存款利率/360
其中，t=1,2,3, …, T ，T 表示时间截止日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
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率 变动 的比较
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 9 月 3 日至 2014 年 6 月 30 日）
注： 本基金的基金合同生效日为2009年9月3日， 本基金在建仓期结 束时， 各项投资比例
符合基金合同约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月， 由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司
注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有
限公司持有 49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营
业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓 普顿投资集团是世界知
名基金管理公司，在全球市场上有超过 65 年 的投资管理经验。国海富兰克林基金管理
有 限 公 司 引 进 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 享 誉 全 球 的 投 资 机 制 、 研 究 平 台 和 风 险 控 制 体
系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 具 有 丰 富 的 管 理 基 金 经 验 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 从
2005 年 6 月第一只基 金成立到现在，已经成功管理了 16 只基金产品（包含 A 、C 类债
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券基金）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张志强
量化与指
数投资总
监， 金融工
程部总经
理， 国富沪
深 300 指
数增强基
金基金经
理， 职工监
事
2013-03-21 - 11 年
张志强先生，CFA ，
纽约州立大学 （布法
罗）计算机科学硕
士， 中国科学技术大
学数学专业硕士。 历
任美国 Enreach
Technology Inc. 软件
工程师， 海通证券股
份有限公司研究所
高级研究员， 友邦华
泰基金管理有限公
司高级数量分析师，
国海富兰克林基金
管理有限公司首席
数量分析师、 风险控
制部总经理、 业务发
展部总经理。 现任国
海富兰克林基金管
理有限公司量化与
指数投资总监、 金融
工程部总经理、 国富
沪深 300 指数增强基
金基金经理、 职工监
事。
赵晓东
国富中小
盘股票基
金和国富
焦点驱动
混合基金
的基金经
2009-09-03 2014-02-21 10 年
赵晓东先生， 香港大
学 MBA 。 历 任 淄 博
矿业集团项目经理，
浙江证券分析员， 上
海交大高新技术股
份有限公司高级投
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理 资经理， 国海证券有
限责任公司行业研
究员， 国海富兰克林
基金管理有限公司
研究员、高级研究
员、 国富弹性市值股
票基金和国富潜力
组合股票基金的基
金经理助理， 国富沪
深 300 指数增强基金
基金经理。 现任国海
富兰克林基金管理
有限公司国富中小
盘股票基金和国富
焦点驱动混合基金
的基金经理。
注：1. 表中 “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日
期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中 “证券从业年限” 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券、 投资等
相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金 合同》 的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关
法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配， 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制 度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
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易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年，大盘股和沪深 300 指数震荡下跌，其中沪深 300 指数下跌 7.08% ，
而以创业板股票为代表的新经济等主题股在经历了上一年的大幅上涨后， 进入宽幅震荡
的状态。 从宏观经济来看， 国内经济呈现企稳回升迹象， 截至 6 月末，PMI 已连续 4 个
月回升， 政府连续的稳增长刺激 措施在制造行业取得一定效果。 投资上， 固定资产投资
增速继续放缓， 房地产投资和销售增长持续下滑。 消费仍然保持缓慢增长， 短期没有显
著改观。 进出口方面， 受惠于海外经济好转， 出口见底复苏。 流动性方面， 除了节假日、
季末等特殊时期， 流动性处于总体较为宽松的状态。 经济的缓慢复苏和转型， 以及新兴
行业成长预期的下降，增加了股票市场的不确定性。
投资策略上， 在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的基础上， 重点通过个股
选择和事件性策略争取超越业绩比较基准的收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.821 元。本报告期，基金份额净值下
跌 5.96% ，同期业绩比较基准下跌 6.69% ，基金表现超越业绩基准 0.73% ，年化跟踪误
差为 1.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2014 年下半年， 迫于经济增长的压力，适度放松房地产调控、加大固定资产
投资、 放松货币政策可能成为短期经济政策的选项， 如此也将在短期内有利于实体经济
和股票市场的景气上升。 但考虑到政府的长期改革目标和措施， 也就是那些旨在调整经
济增长方式、 释放潜在经济活力的户籍改革、 土地改革、 收入分配机制改革、 行业管制
放松、国企改革等制度性改革要得以推进，传统的经济刺激手段 预期保持克制。
在经济的不确定性仍然很大的情况下， 下半年的股票市场预计将保持震荡状态， 伴
随着对短期经济政策变化的博弈。 投资策略方面， 下半年仍将保持均衡配置， 控制主动
投资风险。 同时， 力争提升选股策略的市场适应性， 坚持通过选股和其它有效策略获取
超额收益。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未
来更好的长期投资收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资 资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
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审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括
投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，
应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任 何重大利益冲突， 一切以投
资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本报告期末， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但
尚未实施分配的利润。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—国海富兰克林基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的
投资运作， 进行了认真、 独 立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国海富 兰克林基金管理有限公 司在本基金的投资运作 、基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整 发 表意见
本托管人认为， 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基
金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
14
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 27,857,091.12 30,120,949.67
结算备付金
1,638,017.36 810,871.00
存出保证金
58,464.34 181,213.78
交易性金融资产 6.4.7.2 469,623,888.20 536,352,562.28
其中：股票投资
469,623,888.20 536,348,599.88
基金投资
- -
债券投资
- 3,962.40
资产支持证券投资
- -
贵金属 投 资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,673.70 7,579.63
应收股利
- -
应收申购款
376,247.89 81,956.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
499,559,382.61 567,555,133.30
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,000.00
应付赎回款
598,865.60 723,902.88
应付管理人报酬
344,834.16 440,226.41
应付托管费
60,853.07 77,687.03
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 674,758.53 413,181.92
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 328,977.80 339,061.18
负 债合 计
2,008,289.16 1,998,059.42
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 605,676,623.71 647,643,495.63
未分配利润 6.4.7.10 -108,125,530.26 -82,086,421.75
所 有者 权益合 计
497,551,093.45 565,557,073.88
负 债和 所有者 权益 总计
499,559,382.61 567,555,133.30
注： 报告截止日2014年6 月30日， 基金份额净值0.821 元， 基金份额总额605,676,623.71 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
-28,319,910.84 -106,390,810.00
1.利息收入
110,320.00 216,101.71
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
110,264.75 213,724.81
债券利息收入
55.25 2,069.85
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 307.05
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-62,727,974.55 7,758,200.27
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
-67,670,628.52 -4,284,733.19
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
18,337.95 296,941.13
资产支持证券投资收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
16
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
4,924,316.02 11,745,992.33
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
6
34,278,284.75 -114,553,113.68
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
7
19,458.96 188,001.70
减 ：二 、 费用
4,981,595.09 7,208,233.36
1．管理人报酬
2,166,386.99 4,245,103.85
2．托管费
382,303.49 749,136.06
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
8
2,133,560.14 1,890,422.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.1
9
299,344.47 323,571.15
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
-33,301,505.93 -113,599,043.36
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号 填列）
-33,301,505.93 -113,599,043.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
647,643,495.63 -82,086,421.75 565,557,073.88
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -33,301,505.93 -33,301,505.93
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
17
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-41,966,871.92 7,262,397.42 -34,704,474.50
其中：1.基金申购款 26,862,140.26 -4,745,121.21 22,117,019.05
2.基金赎回款 -68,829,012.18 12,007,518.63 -56,821,493.55
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
605,676,623.71 -108,125,530.26 497,551,093.45
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,046,139,182.18 -56,660,908.19 989,478,273.99
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -113,599,043.36 -113,599,043.36
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-16,787,556.78 -1,291,349.51 -18,078,906.29
其中：1.基金申购款 221,631,888.04 -6,707,646.62 214,924,241.42
2.基金赎回款 -238,419,444.82 5,416,297.11 -233,003,147.71
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值 减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,029,351,625.40 -171,551,301.06 857,800,324.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基 金 管 理 人 负 责人 ： 吴显 玲 （ 董 事 长 ，本 报 告期 内 代 为 履 行 总经 理 职责 ） ， 主 管 会 计 工
作负责人：胡昕彦，会计机构负责人：黄宇虹
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
18
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称 “中国 证监会”) 证 监许可 第 652 号 《关于核准富兰克
林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海 富兰克林基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海沪深 300 指数增强
型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,423,482,243.08 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 153 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资 基金基金合同》 于 2009 年 9 月 3 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19 份 基金份额，其中认购
资金利息折合 349,930.11 份基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股
票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股票资产占
基金资产的比例为 85%-95% ， 投资于标的指数 成份股、 备选成份股的资产占基金资产的
比例不低于 80% 。 现金 、 债券资产以及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产的比例为 5%-15% 。本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成
份股和备 选成份 股以外 ，还可适 当投资 一级市 场申购的 股票( 包括 新 股与增发) ， 以在不
增加额外风险的前提下提高收益水平。 本基金的业绩比较基准为：95% ×沪深 300 指数
＋5% ×银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2014 年 8 月
28 日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金
合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
19
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会计报表的实际编制期间为
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。比较 会计报表的实际编制期间为 2013 年 1 月 1
日至 2013 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金 目前 以交 易目 的 持有的 股票 投资 、债 券 投资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以 衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
20
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计 量。
金融 资产 满足 下列 条件 之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收 取该 金融 资产 现金流 量的 合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当 期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资 、债券 投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证 投资) 按 如 下原则 确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值； 估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定 公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利 现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
21
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配 的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
22
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日 从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分 部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活跃) 等情况， 本基 金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一 步规范证券投资基
金 估 值 业 务 的 指导 意 见》 ， 根 据 具 体 情况 采 用《 中 国 证 券 业 协会 基 金估 值 工 作 小 组 关 于
停牌股票估值的参考方法》提 供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
23
号《 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付 利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得 的股息红利
所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得
的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的
股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 27,857,091.12
定期存款 -
其他存款 -
合计 27,857,091.12
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 483,696,164.83 469,623,888.20 -14,072,276.63
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
24
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 483,696,164.83 469,623,888.20 -14,072,276.63
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
无余额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期 存款利息 4,986.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 663.48
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 23.67
合计 5,673.70
6.4.7.6 其 他资 产
无余额。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
25
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 674,758.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 674,758.53
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 756.45
信息披露费 148,765.71
审计费 140,612.93
应付指数使用费 19,957.83
证管费返还 18,884.88
合计 328,977.80
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 647,643,495.63 647,643,495.63
本期申购 26,862,140.26 26,862,140.26
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -68,829,012.18 -68,829,012.18
本期末 605,676,623.71 605,676,623.71
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -8,354,505.29 -73,731,916.46 -82,086,421.75
本期利润 -67,579,790.68 34,278,284.75 -33,301,505.93
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
26
本期基金份额交易产生
的变动数
3,471,582.89 3,790,814.53 7,262,397.42
其中：基金申购款 -1,829,891.85 -2,915,229.36 -4,745,121.21
基金赎回款 5,301,474.74 6,706,043.89 12,007,518.63
本期已分配利润 - - -
本期末 -72,462,713.08 -35,662,817.18 -108,125,530.26
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 100,682.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,723.44
其他 859.27
合计 110,264.75
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 709,888,786.49
减： 卖出股票成本总额 777,559,415.01
买卖股票差价收入 -67,670,628.52
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 143,394.20
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 125,000.00
减：应收利息总额 56.25
债券投资收益 18,337.95
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
27
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
无。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,924,316.02
基金投 资产生的股利收益 -
合计 4,924,316.02
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 34,278,284.75
—— 股票投资 34,278,247.15
—— 债券投资 37.60
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 34,278,284.75
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 17,733.02
转换费收入 1,725.94
合计 19,458.96
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成， 其中转出赎回费的25% 归入
转出基金的基金资产。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
28
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,133,560.14
银行间市场交易费用 -
合计 2,133,560.14
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 46,612.93
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 314.00
指数使用费 94,071.83
债券账户维护费 9,000.00
其他手续费 580.00
合计 299,344.47
注：根据《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及《中证指数公
司指数使用许可协议》 ， 本基金的指数许可使用费从基金财产中列支， 收取标准为每年
本基金的资产净值的0.016% ，收取下限为每季5 万元。
在通常情况下， 指数许 可使用费按前一日的基金资产净值的0.016% 的年费率计提， 逐日
累计，每季支付一次。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值 × 0.016% / 当年天数。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金管理人于 2014 年 2 月 28 日发布 《国海富兰克林基金管理有限公司关于设立
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
29
子 公 司 的 公 告 》 ， 本 基金 管 理 人 获 准 设立 全 资子 公 司 ， 子 公 司名 称 为国 海 富 兰 克 林 资 产
管理 （上海） 有限公司。 子公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记， 取得营
业执照。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司 （ “中国农业
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 119,455,701.24 8.62% 217,005,495.28 17.65%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国海证券 105,703.38 8.47% 25,056.15 3.71%
关联方名称 上年度可比期间
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
30
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国海 证券 196,181.02 17.65% 40,713.31 7.10%
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,166,386.99 4,245,103.85
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
417,720.16 566,249.22
注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值0.85% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金
管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.85% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 382,303.49 749,136.06
注： 支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值
X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
31
1.基金管理人运用 固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间 （2013 年1月1日至2013年6月30日） 基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
2.本报告期末和上年度末（2013年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联 方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 农 业 银 行
股份有限公司
27,857,091.12 100,682.04 51,910,674.38 203,609.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券名
称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
6033 依顿电 2014-06 2014-07 新股 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00
-
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
32
28 子 -23 -01 未上
市
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600685
广船
国际
2014-06-30
重大
资产
重组
17.13 - - 13,050 253,234.51 223,546.50 -
600498
烽火
通信
2014-06-30
重大
事项
停牌
11.91 2014-07-07 12.77 29,972 420,603.45 356,966.52 -
600637
百视
通
2014-05-29
重大
资产
重组
33.52 - - 6,078 174,132.73 203,734.56 -
600832
东方
明珠
2014-05-29
重大
资产
重组
10.98 - - 14,489 108,017.90 159,089.22 -
601669
中国
电建
2014-05-13
重大
事项
停牌
2.79 - - 242,829 746,131.63 677,492.91 -
000555
神州
信息
2014-05-05
重大
资产
重组
22.30 2014-07-23 24.53 2,700 64,738.00 60,210.00 -
002151
北斗
星通
2014-05-19
重大
事项
停牌
24.80 - - 12,600 323,910.00 312,480.00 -
002156
通富
微电
2014-06-26
重大
事项
停牌
7.97 2014-07-01 7.70 25,593 177,620.90 203,976.21 -
002581
万昌
科技
2014-04-21
重大
事项
停牌
16.65 - - 10,000 152,248.00 166,500.00 -
000009 中国 2014-05-28 重大 10.21 - - 121,178 1,253,035.39 1,237,227.38 -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
33
宝安 事项
停牌
000536
华映
科技
2014-05-23
重大
事项
停牌
23.10 - - 1,420 34,204.53 32,802.00 -
000562
宏源
证券
2013-10-31
重大
资产
重组
8.22 - - 353,916 3,196,589.22 2,909,189.52 -
000878
云南
铜业
2014-04-17
重大
事项
停牌
7.61 2014-07-17 7.80 7,183 63,886.48 54,662.63 -
000960
锡业
股份
2014-05-06
重大
事项
停牌
12.44 - - 67,192 786,326.04 835,868.48 -
002252
上海
莱士
2014-06-13
重大
资产
重组
63.30 - - 13,800 884,533.00 873,540.00 -
002570
贝因
美
2014-06-19
重大
事项
停牌
14.36 - - 5,308 66,925.16 76,222.88 -
300025
华星
创业
2014-06-16
重大
资产
重组
15.64 2014-07-23 14.09 21,000 287,019.00 328,440.00 -
300088
长信
科技
2014-03-13
重大
事项
停牌
19.49 - - 16,363 290,431.13 318,914.87 -
注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项 的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
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34
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是股票指数增强型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的证券投资基金。 本
基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资的其 他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金采用指数增强投资策略。 通过量化风险管理方法， 控制基金投
资组合与标的指数构成的偏差， 同时结合主动投资方法， 在严格控制跟踪偏离风险的基
础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险管理委员会为核
心的， 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理
委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性
分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。 而从定量分析
的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠
地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过 相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 6 月 30 日，基金未持有信用类债券(2013 年 12 月 31 日：本基金持有的
除国债、央行票据和政策性金融债 以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%) 。
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35
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额 赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率 敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
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36
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月 30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,857,091.12 - - - 27,857,091.12
结算备 付金 1,638,017.36 - - - 1,638,017.36
存出保 证金 58,464.34 - - - 58,464.34
交易性 金融 资
产
- - - 469,623,888.20 469,623,888.20
应收利 息 - - - 5,673.70 5,673.70
应收申 购款 695.82 - - 375,552.07 376,247.89
资产总 计 29,554,268.64 - - 470,005,113.97 499,559,382.61
负债
应付赎 回款 - - - 598,865.60 598,865.60
应付管 理人 报
酬
- - - 344,834.16 344,834.16
应付托 管费 - - - 60,853.07 60,853.07
应付交 易费 用 - - - 674,758.53 674,758.53
其它负 债 - - - 328,977.80 328,977.80
负债总 计 - - - 2,008,289.16 2,008,289.16
利率敏 感度 缺
口
29,554,268.64 - - 467,996,824.81 497,551,093.45
上年度 末
2013年12月31
日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,120,949.67 - - - 30,120,949.67
结算备 付金 810,871.00 - - - 810,871.00
存出保 证金 181,213.78 - - - 181,213.78
交易性 金融 资
产
- - 3,962.40 536,348,599.88 536,352,562.28
应收利 息 - - - 7,579.63 7,579.63
应收申 购款 7,157.07 - - 74,799.87 81,956.94
资产总 计 31,120,191.52 - 3,962.40 536,430,979.38 567,555,133.30
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
37
负债
应付赎 回款 - - - 723,902.88 723,902.88
应付管 理人 报
酬
- - - 440,226.41 440,226.41
应付托 管费 - - - 77,687.03 77,687.03
应付交 易费 用 - - - 413,181.92 413,181.92
应付证 券清 算
款
- - - 4,000.00 4,000.00
其他负 债 - - - 339,061.18 339,061.18
负债总 计 - - - 1,998,059.42 1,998,059.42
利率敏 感度 缺
口
31,120,191.52 - 3,962.40 534,432,919.96 565,557,073.88
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2014 年6月30日， 本基金未持有交易性债券投资(2013 年12月31日， 本基金持有的交易
性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%) ， 因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(2013 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理 人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票资产占基金资
产的比例为 85%-95% ， 现金、 债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
38
基金资产的比例 为 5%-15% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
469,623,888.20 94.39 536,348,599.88 94.84
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 469,623,888.20 94.39 536,348,599.88 94.84
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民 万币）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
沪深300 指数下降5% 减少约2,372 万元 减少约2,682 万元
沪深300 指数上升5% 增加约2,372 万元 增加约2,682 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
39
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为 460,593,024.52 元，属于第二层级的余额为 9,030,863.68 元， 无属于第三层级的
余额(2013 年 12 月 31 日： 第一层级 530,705,777.07 元， 第二层级 5,646,785.21 元， 无第
三层级) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层级还
是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
40
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 469,623,888.20 94.01
其中：股票 469,623,888.20 94.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 29,495,108.48 5.90
7 其他各项资产 440,385.93 0.09
8 合计 499,559,382.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 775,428.68 0.16
B 采矿业 25,310,099.73 5.09
C 制造业 130,778,072.80 26.28
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
10,688,693.61 2.15
E 建筑业 9,998,867.38 2.01
F 批发和零售业 10,590,305.71 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 8,014,972.72 1.61
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服 12,561,344.85 2.52
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41
务业
J 金融业 155,557,567.00 31.26
K 房地产业 24,237,188.49 4.87
L 租赁和商务服务业 5,312,604.86 1.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 411,398.58 0.08
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,146,124.83 0.63
S 综合 4,265,147.02 0.86
合计 401,647,816.26 80.72
7.2.2 积 极资 期末 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 357,799.20 0.07
B 采矿业 755,127.50 0.15
C 制造业 42,315,316.61 8.50
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
3,497,265.28 0.70
E 建筑业 4,904,286.93 0.99
F 批发和零售业 3,450,923.29 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 3,442,642.44 0.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
3,164,892.03 0.64
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和商务服务业 1,886,066.26 0.38
M 科学研究和技术服务业 221,100.00 0.04
N 水利、 环境和公共设施管理业 2,054,314.40 0.41
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
42
R 文化、体育和娱乐业 1,926,338.00 0.39
S 综合 - -
合计 67,976,071.94 13.66
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 2,328,746 23,357,322.38 4.69
2 600000 浦发银行 2,335,825 21,139,216.25 4.25
3 600015 华夏银行 1,840,479 15,091,927.80 3.03
4 601328 交通银行 3,218,915 12,489,390.20 2.51
5 601318 中国平安 290,135 11,413,910.90 2.29
6 601818 光大银行 4,123,915 10,474,744.10 2.11
7 600036 招商银行 989,132 10,128,711.68 2.04
8 601336 新华保险 386,420 8,165,054.60 1.64
9 600030 中信证券 700,808 8,031,259.68 1.61
10 601601 中国太保 439,805 7,824,130.95 1.57
11 000651 格力电器 255,378 7,520,882.10 1.51
12 000568 泸州老窖 363,684 5,957,143.92 1.20
13 600739 辽宁成大 351,308 5,350,420.84 1.08
14 002353 杰瑞股份 132,170 5,319,842.50 1.07
15 600837 海通证券 559,423 5,118,720.45 1.03
16 601088 中国神华 340,241 4,947,104.14 0.99
17 600111 包钢稀土 237,895 4,674,636.75 0.94
18 600048 保利地产 903,081 4,479,281.76 0.90
19 000623 吉林敖东 273,358 4,242,516.16 0.85
20 000776 广发证券 416,932 4,085,933.60 0.82
21 000333 美的集团 209,881 4,054,900.92 0.81
22 000656 金科股份 581,876 4,009,125.64 0.81
23 600383 金地集团 410,785 3,651,878.65 0.73
24 601688 华泰证券 460,432 3,462,448.64 0.70
25 000625 长安汽车 274,052 3,373,580.12 0.68
26 002594 比亚迪 68,388 3,247,746.12 0.65
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
43
27 600104 上汽集团 207,627 3,176,693.10 0.64
28 600690 青岛海尔 213,091 3,145,223.16 0.63
29 000562 宏源证券 353,916 2,909,189.52 0.58
30 600900 长江电力 466,618 2,902,363.96 0.58
31 600050 中国联通 885,772 2,861,043.56 0.58
32 000024 招商地产 273,628 2,851,203.76 0.57
33 600535 天士力 73,394 2,845,485.38 0.57
34 603993 洛阳钼业 415,496 2,783,823.20 0.56
35 600256 广汇能源 376,033 2,639,751.66 0.53
36 601299 中国北车 577,534 2,622,004.36 0.53
37 002146 荣盛发展 271,202 2,568,282.94 0.52
38 000538 云南白药 48,660 2,540,052.00 0.51
39 600893 航空动力 96,985 2,499,303.45 0.50
40 600415 小商品城 483,673 2,432,875.19 0.49
41 601857 中国石油 314,226 2,369,264.04 0.48
42 000725 京东方Ａ 1,075,692 2,334,251.64 0.47
43 002415 海康威视 137,297 2,325,811.18 0.47
44 600516 方大炭素 224,008 2,148,236.72 0.43
45 600315 上海家化 58,261 2,135,265.65 0.43
46 600873 梅花生物 408,480 2,095,502.40 0.42
47 000402 金 融 街 375,951 2,048,932.95 0.41
48 600703 三安光电 86,839 2,034,637.77 0.41
49 600019 XD 宝钢股 485,536 1,990,697.60 0.40
50 000157 中联重科 438,411 1,942,160.73 0.39
51 601668 中国建筑 670,895 1,891,923.90 0.38
52 600018 上港集团 424,981 1,891,165.45 0.38
53 002236 大华股份 69,958 1,885,368.10 0.38
54 600009 上海机场 145,247 1,873,686.30 0.38
55 000718 苏宁环球 412,076 1,858,462.76 0.37
56 601168 西部矿业 335,409 1,834,687.23 0.37
57 601901 方正证券 325,703 1,768,567.29 0.36
58 600376 首开股份 407,794 1,761,670.08 0.35
59 000758 中色股份 171,344 1,703,159.36 0.34
60 002375 亚厦股份 70,609 1,592,939.04 0.32
61 600123 兰花科创 211,384 1,589,607.68 0.32
62 000793 华闻传媒 135,094 1,587,354.50 0.32
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
44
63 600219 南山铝业 315,129 1,581,947.58 0.32
64 002065 东华软件 77,638 1,562,076.56 0.31
65 600058 五矿发展 147,781 1,559,089.55 0.31
66 600016 民生银行 250,532 1,555,803.72 0.31
67 600352 浙江龙盛 96,076 1,551,627.40 0.31
68 600600 青岛啤酒 38,603 1,546,436.18 0.31
69 600655 豫园商城 210,004 1,545,629.44 0.31
70 600109 国金证券 77,491 1,539,746.17 0.31
71 600089 特变电工 180,396 1,531,562.04 0.31
72 002450 康得新 64,672 1,471,288.00 0.30
73 002294 信立泰 48,106 1,444,142.12 0.29
74 601991 大唐发电 389,976 1,388,314.56 0.28
75 600403 大有能源 257,809 1,363,809.61 0.27
76 600583 海油工程 184,719 1,361,379.03 0.27
77 601006 大秦铁路 212,009 1,337,776.79 0.27
78 600157 永泰能源 560,752 1,328,982.24 0.27
79 600597 光明乳业 82,412 1,321,888.48 0.27
80 601800 中国交建 351,429 1,321,373.04 0.27
81 600196 复星医药 64,816 1,308,635.04 0.26
82 600406 国电南瑞 96,933 1,292,116.89 0.26
83 002081 金 螳 螂 90,998 1,288,531.68 0.26
84 002673 西部证券 117,179 1,265,533.20 0.25
85 600372 中航电子 55,818 1,265,394.06 0.25
86 000729 燕京啤酒 193,521 1,257,886.50 0.25
87 600705 中航投资 77,980 1,253,138.60 0.25
88 601377 兴业证券 143,929 1,240,667.98 0.25
89 000009 中国宝安 121,178 1,237,227.38 0.25
90 600066 宇通客车 74,510 1,202,591.40 0.24
91 600518 康美药业 79,149 1,183,277.55 0.24
92 600547 山东黄金 75,957 1,175,814.36 0.24
93 600011 华能国际 206,171 1,166,927.86 0.23
94 000503 海虹控股 58,800 1,146,600.00 0.23
95 600008 首创股份 185,064 1,143,695.52 0.23
96 002241 歌尔声学 42,403 1,130,463.98 0.23
97 000061 农 产 品 119,959 1,107,221.57 0.22
98 601808 中海油服 61,836 1,087,695.24 0.22
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
45
99 600271 航天信息 51,772 1,080,481.64 0.22
100 601600 中国铝业 350,570 1,065,732.80 0.21
101 600166 福田汽车 207,689 1,059,213.90 0.21
102 600177 雅戈尔 149,280 1,049,438.40 0.21
103 002422 科伦药业 26,163 1,042,595.55 0.21
104 601898 中煤能源 254,939 1,027,404.17 0.21
105 002008 大族激光 58,967 1,022,487.78 0.21
106 600118 中国卫星 55,229 1,020,631.92 0.21
107 601117 中国化学 195,695 1,019,570.95 0.20
108 601018 宁波港 448,407 1,017,883.89 0.20
109 000800 一汽轿车 103,075 989,520.00 0.20
110 601989 XD 中国重 202,507 976,083.74 0.20
111 601238 广汽集团 126,242 950,602.26 0.19
112 601888 中国国旅 28,049 926,738.96 0.19
113 600332 白云山 36,168 900,221.52 0.18
114 002202 金风科技 93,232 884,771.68 0.18
115 000917 电广传媒 58,001 883,355.23 0.18
116 600062 华润双鹤 51,381 883,239.39 0.18
117 002465 海格通信 55,200 879,336.00 0.18
118 002038 双鹭药业 19,676 876,959.32 0.18
119 002252 上海莱士 13,800 873,540.00 0.18
120 600867 通化东宝 66,058 860,735.74 0.17
121 000960 锡业股份 67,192 835,868.48 0.17
122 601929 吉视传媒 72,073 824,515.12 0.17
123 002399 海普瑞 43,438 811,421.84 0.16
124 601918 国投新集 287,758 802,844.82 0.16
125 002400 省广股份 32,342 794,966.36 0.16
126 000598 兴蓉投资 165,965 791,653.05 0.16
127 601992 金隅股份 139,182 782,202.84 0.16
128 600085 同仁堂 42,206 735,650.58 0.15
129 601179 中国西电 202,000 721,140.00 0.14
130 002410 广联达 26,930 712,029.20 0.14
131 000401 冀东水泥 85,734 697,017.42 0.14
132 002310 东方园林 42,174 696,292.74 0.14
133 000002 万
科Ａ 83,749 692,604.23 0.14
134 000839 中信国安 90,519 687,944.40 0.14
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
46
135 002007 华兰生物 26,242 684,916.20 0.14
136 601669 中国电建 242,829 677,492.91 0.14
137 601333 广深铁路 264,543 671,939.22 0.14
138 002230 科大讯飞 24,987 664,654.20 0.13
139 600875 东方电气 54,956 652,327.72 0.13
140 600188 兖州煤业 94,260 652,279.20 0.13
141 600880 博瑞传播 53,682 635,594.88 0.13
142 600809 山西汾酒 47,607 632,220.96 0.13
143 600316 洪都航空 36,624 625,904.16 0.13
144 603000 人民网 15,634 612,696.46 0.12
145 002456 欧菲光 28,540 611,612.20 0.12
146 002475 立讯精密 18,044 591,482.32 0.12
147 600642 申能股份 131,413 567,704.16 0.11
148 600804 鹏博士 39,049 563,867.56 0.11
149 600519 贵州茅台 3,952 561,104.96 0.11
150 000883 湖北能源 105,682 556,944.14 0.11
151 002292 奥飞动漫 15,083 553,546.10 0.11
152 000063 中兴通讯 41,930 550,121.60 0.11
153 000999 华润三九 29,771 547,488.69 0.11
154 600010 包钢股份 150,425 544,538.50 0.11
155 601398 工商银行 158,069 535,853.91 0.11
156 002001 新 和 成 42,769 529,907.91 0.11
157 000001 平安银行 52,800 523,248.00 0.11
158 600436 片仔癀 6,719 520,924.07 0.10
159 600216 浙江医药 55,351 506,461.65 0.10
160 000876 新 希 望 41,841 472,384.89 0.09
161 600863 内蒙华电 123,831 466,842.87 0.09
162 600221 海南航空 272,676 455,368.92 0.09
163 600588 用友软件 31,728 446,412.96 0.09
164 002385 大北农 38,666 439,245.76 0.09
165 600153 建发股份 80,591 439,220.95 0.09
166 000027 深圳能源 78,084 438,832.08 0.09
167 000413 东旭光电 58,290 437,175.00 0.09
168 600887 伊利股份 13,006 430,758.72 0.09
169 600170 上海建工 99,994 428,974.26 0.09
170 000156 华数传媒 15,213 427,333.17 0.09
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
47
171 002429 兆驰股份 54,750 423,765.00 0.09
172 600108 亚盛集团 75,086 415,225.58 0.08
173 002051 中工国际 25,535 413,667.00 0.08
174 601158 重庆水务 82,819 409,125.86 0.08
175 600998 九州通 30,410 407,189.90 0.08
176 601169 北京银行 48,801 393,336.06 0.08
177 002603 以岭药业 13,354 392,874.68 0.08
178 002470 金正大 19,759 379,175.21 0.08
179 601216 内蒙君正 35,029 368,855.37 0.07
180 601939 建设银行 88,666 366,190.58 0.07
181 601118 海南橡胶 58,665 360,203.10 0.07
182 600498 烽火通信 29,972 356,966.52 0.07
183 600023 浙能电力 78,106 353,039.12 0.07
184 000709 河北钢铁 189,766 352,964.76 0.07
185 603699 纽威股份 17,776 346,098.72 0.07
186 600783 鲁信创投 21,449 344,470.94 0.07
187 601928 凤凰传媒 36,226 336,177.28 0.07
188 601258 庞大集团 75,695 332,301.05 0.07
189 600115 东方航空 142,539 329,265.09 0.07
190 601111 中国国航 97,890 322,058.10 0.06
191 000858 五 粮 液 16,422 294,446.46 0.06
192 600585 海螺水泥 16,935 266,218.20 0.05
193 600028 中国石化 50,164 264,364.28 0.05
194 600277 亿利能源 40,047 260,305.50 0.05
195 002431 棕榈园林 14,560 259,168.00 0.05
196 002024 苏宁云商 38,323 251,398.88 0.05
197 002416 爱施德 16,857 250,326.45 0.05
198 600096 云天化 34,046 239,343.38 0.05
199 601225 陕西煤业 55,680 229,958.40 0.05
200 600276 恒瑞医药 6,683 221,608.28 0.04
201 000895 双汇发展 5,782 206,937.78 0.04
202 600999 招商证券 20,445 206,698.95 0.04
203 600637 百视通 6,078 203,734.56 0.04
204 601766 中国南车 40,759 183,415.50 0.04
205 601628 中国人寿 12,976 176,603.36 0.04
206 000338 潍柴动力 9,167 163,080.93 0.03
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
48
207 600795 国电电力 74,534 161,738.78 0.03
208 601009 南京银行 20,145 161,160.00 0.03
209 002269 美邦服饰 19,340 160,715.40 0.03
210 600832 东方明珠 14,489 159,089.22 0.03
211 601988 中国银行 61,528 156,896.40 0.03
212 000423 东阿阿胶 4,674 155,737.68 0.03
213 600886 国投电力 29,357 149,720.70 0.03
214 000100 TCL 集团 65,428 149,175.84 0.03
215 601899 紫金矿业 68,370 149,046.60 0.03
216 000069 华侨城Ａ 31,454 147,519.26 0.03
217 600309 万华化学 9,354 141,806.64 0.03
218 000783 长江证券 14,606 140,217.60 0.03
219 000581 威孚高科 5,135 138,490.95 0.03
220 002304 洋河股份 2,691 136,568.25 0.03
221 600031 三一重工 26,360 132,854.40 0.03
222 601998 中信银行 28,760 122,805.20 0.02
223 601186 中国铁建 26,637 122,796.57 0.02
224 000768 中航飞机 11,480 120,884.40 0.02
225 601390 中国中铁 46,647 120,349.26 0.02
226 600100 同方股份 13,313 118,618.83 0.02
227 600340 华夏幸福 4,578 115,228.26 0.02
228 600079 人福医药 3,780 112,833.00 0.02
229 000963 华东医药 2,049 110,646.00 0.02
230 601607 上海医药 8,589 106,761.27 0.02
231 600674 川投能源 9,012 105,800.88 0.02
232 600150 中国船舶 5,014 105,594.84 0.02
233 000400 许继电气 5,235 104,961.75 0.02
234 000826 桑德环境 4,586 104,790.10 0.02
235 600660 福耀玻璃 12,130 101,892.00 0.02
236 000039 中集集团 7,461 100,425.06 0.02
237 600718 东软集团 7,435 100,298.15 0.02
238 600839 四川长虹 31,950 98,406.00 0.02
239 002142 宁波银行 10,664 98,108.80 0.02
240 600489 中金黄金 12,731 96,755.60 0.02
241 000831 五矿稀土 4,460 93,570.80 0.02
242 600633 浙报传媒 6,700 88,909.00 0.02
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
49
243 600362 江西铜业 7,181 88,110.87 0.02
244 601633 长城汽车 3,476 87,942.80 0.02
245 000970 中科三环 7,374 87,603.12 0.02
246 600741 华域汽车 8,939 87,423.42 0.02
247 600369 西南证券 9,937 84,961.35 0.02
248 000060 中金岭南 12,493 84,952.40 0.02
249 000792 盐湖股份 5,503 82,930.21 0.02
250 000728 国元证券 8,644 81,599.36 0.02
251 600649 城投控股 12,927 81,440.10 0.02
252 000012 南
玻Ａ 11,355 77,554.65 0.02
253 000629 攀钢钒钛 37,161 77,294.88 0.02
254 002570 贝因美 5,308 76,222.88 0.02
255 601555 东吴证券 10,561 75,194.32 0.02
256 601933 永辉超市 11,841 74,835.12 0.02
257 600068 葛洲坝 19,918 73,895.78 0.01
258 000425 徐工机械 10,710 73,363.50 0.01
259 600827 友谊股份 6,674 73,280.52 0.01
260 601618 中国中冶 42,156 72,086.76 0.01
261 000983 西山煤电 13,633 71,845.91 0.01
262 601098 中南传媒 4,900 70,756.00 0.01
263 600029 南方航空 30,376 70,168.56 0.01
264 000778 新兴铸管 18,909 70,152.39 0.01
265 600497 驰宏锌锗 7,582 69,830.22 0.01
266 600267 海正药业 4,500 66,735.00 0.01
267 600060 海信电器 6,794 65,562.10 0.01
268 600208 新湖中宝 21,658 63,241.36 0.01
269 600027 华电国际 20,553 63,097.71 0.01
270 600549 厦门钨业 2,481 63,017.40 0.01
271 600688 上海石化 18,954 62,358.66 0.01
272 000686 东北证券 8,612 61,748.04 0.01
273 601699 潞安环能 7,963 60,439.17 0.01
274 601958 金钼股份 8,375 59,127.50 0.01
275 600648 外高桥 2,211 58,901.04 0.01
276 600348 阳泉煤业 10,405 58,684.20 0.01
277 600143 金发科技 13,292 58,617.72 0.01
278 002129 中环股份 3,042 58,010.94 0.01
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
50
279 002500 山西证券 8,864 57,527.36 0.01
280 600663 陆家嘴 3,525 55,836.00 0.01
281 000630 铜陵有色 6,151 55,112.96 0.01
282 000878 云南铜业 7,183 54,662.63 0.01
283 601231 环旭电子 1,751 54,000.84 0.01
284 600664 哈药股份 8,567 53,286.74 0.01
285 002344 海宁皮城 4,074 50,802.78 0.01
286 601866 中海集运 21,640 45,660.40 0.01
287 600895 张江高科 6,702 43,697.04 0.01
288 002106 莱宝高科 3,852 43,527.60 0.01
289 601666 平煤股份 10,218 41,280.72 0.01
290 600259 广晟有色 1,079 41,250.17 0.01
291 002653 海思科 1,930 37,056.00 0.01
292 000937 冀中能源 6,006 35,014.98 0.01
293 000536 华映科技 1,420 32,802.00 0.01
294 600546 山煤国际 8,465 30,304.70 0.01
295 000869 张
裕Ａ 1,177 28,377.47 0.01
296 600395 盘江股份 4,294 27,352.78 0.01
297 601139 深圳燃气 3,427 22,892.36 0.00
298 000961 中南建设 3,033 19,805.49 0.00
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600559 老白干酒 178,781 3,749,037.57 0.75
2 002221 东华能源 174,081 1,947,966.39 0.39
3 600305 恒顺醋业 82,570 1,234,421.50 0.25
4 002020 京新药业 62,505 1,125,090.00 0.23
5 002245 澳洋顺昌 116,157 1,082,583.24 0.22
6 002183 怡 亚 通 131,368 1,015,474.64 0.20
7 600199 金种子酒 130,040 911,580.40 0.18
8 300133 华策影视 27,400 875,430.00 0.18
9 300058 蓝色光标 32,803 870,591.62 0.17
10 000572 海马汽车 232,453 860,076.10 0.17
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
51
11 002325 洪涛股份 102,136 837,515.20 0.17
12 002488 金固股份 71,060 831,402.00 0.17
13 002482 广田股份 66,700 798,399.00 0.16
14 002261 拓维信息 39,400 742,296.00 0.15
15 000698 沈阳化工 200,800 734,928.00 0.15
16 002223 鱼跃医疗 30,300 734,775.00 0.15
17 002023 海特高新 37,436 715,027.60 0.14
18 600708 海博股份 98,740 708,953.20 0.14
19 300090 盛运股份 43,454 684,400.50 0.14
20 600292 中电远达 35,305 672,207.20 0.14
21 002329 皇氏乳业 40,599 668,665.53 0.13
22 300027 华谊兄弟 27,800 664,976.00 0.13
23 600284 浦东建设 67,451 634,713.91 0.13
24 000916 华北高速 153,400 633,542.00 0.13
25 002507 涪陵榨菜 19,600 609,364.00 0.12
26 600180 瑞茂通 57,600 607,680.00 0.12
27 600511 国药股份 26,334 597,781.80 0.12
28 600557 康缘药业 20,777 596,299.90 0.12
29 002481 双塔食品 44,006 589,680.40 0.12
30 002582 好想你 32,326 588,979.72 0.12
31 600872 中炬高新 55,004 586,892.68 0.12
32 002022 科华生物 24,819 572,077.95 0.11
33 300197 铁汉生态 48,174 557,854.92 0.11
34 002433 太安堂 54,140 557,642.00 0.11
35 002287 奇正藏药 26,807 548,203.15 0.11
36 002126 银轮股份 46,921 525,984.41 0.11
37 002472 双环传动 50,853 513,615.30 0.10
38 600021 上海电力 116,760 510,241.20 0.10
39 601636 旗滨集团 71,226 509,978.16 0.10
40 000690 宝新能源 120,755 492,680.40 0.10
41 002317 众生药业 24,100 481,277.00 0.10
42 000600 建投能源 85,221 476,385.39 0.10
43 600720 祁连山 74,827 469,165.29 0.09
44 600318 巢东股份 54,341 465,702.37 0.09
45 600491 龙元建设 139,254 458,145.66 0.09
46 002663 普邦园林 38,203 456,907.88 0.09
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
52
47 000939 凯迪电力 58,966 436,348.40 0.09
48 600801 华新水泥 64,688 431,468.96 0.09
49 000789 江西水泥 48,863 427,062.62 0.09
50 000661 长春高新 5,168 420,158.40 0.08
51 000521 美菱电器 85,900 416,615.00 0.08
52 300202 聚龙股份 14,342 401,002.32 0.08
53 600323 瀚蓝环境 31,183 400,701.55 0.08
54 002085 万丰奥威 18,542 394,202.92 0.08
55 002035 华帝股份 39,500 390,655.00 0.08
56 300251 光线传媒 17,400 385,932.00 0.08
57 002318 久立特材 21,141 374,407.11 0.08
58 002620 瑞和股份 24,500 366,030.00 0.07
59 300123 太阳鸟 41,047 361,624.07 0.07
60 300070 碧水源 12,356 361,413.00 0.07
61 002711 欧浦钢网 9,300 357,492.00 0.07
62 002140 东华科技 21,000 353,430.00 0.07
63 600183 生益科技 56,363 347,196.08 0.07
64 002573 国电清新 19,699 346,308.42 0.07
65 300134 大富科技 9,300 345,960.00 0.07
66 002478 常宝股份 37,672 344,698.80 0.07
67 600787 中储股份 26,200 342,434.00 0.07
68 300190 维尔利 12,347 338,554.74 0.07
69 600038 哈飞股份 12,122 337,355.26 0.07
70 300105 龙源技术 31,140 336,312.00 0.07
71 002672 东江环保 12,288 335,831.04 0.07
72 002662 京威股份 41,600 334,048.00 0.07
73 300104 乐视网 7,600 333,640.00 0.07
74 000767 漳泽电力 120,400 329,896.00 0.07
75 000951 中国重汽 28,000 329,560.00 0.07
76 300025 华星创业 21,000 328,440.00 0.07
77 300182 捷成股份 16,350 327,817.50 0.07
78 300038 梅泰诺 18,300 322,629.00 0.06
79 300088 长信科技 16,363 318,914.87 0.06
80 002683 宏大爆破 13,038 318,779.10 0.06
81 600125 铁龙物流 65,900 317,638.00 0.06
82 002151 北斗星通 12,600 312,480.00 0.06
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
53
83 600562 国睿科技 5,800 310,590.00 0.06
84 000708 大冶特钢 50,293 308,296.09 0.06
85 300119 瑞普生物 31,356 305,093.88 0.06
86 300147 香雪制药 11,074 298,998.00 0.06
87 002267 陕天然气 32,762 298,134.20 0.06
88 000553 沙隆达Ａ 25,694 298,050.40 0.06
89 600713 南京医药 52,654 297,495.10 0.06
90 002335 科华恒盛 20,563 295,284.68 0.06
91 600396 金山股份 64,300 293,208.00 0.06
92 002064 华峰氨纶 33,947 290,586.32 0.06
93 000915 山大华特 10,800 288,576.00 0.06
94 002254 泰和新材 34,052 287,739.40 0.06
95 600780 通宝能源 62,960 271,357.60 0.05
96 300205 天喻信息 17,598 271,009.20 0.05
97 600422 昆明制药 12,800 268,928.00 0.05
98 300274 阳光电源 15,900 262,509.00 0.05
99 002233 塔牌集团 43,100 261,186.00 0.05
100 600505 西昌电力 31,286 259,360.94 0.05
101 002234 *ST 民和 32,500 250,575.00 0.05
102 300124 汇川技术 8,000 249,600.00 0.05
103 300255 常山药业 8,600 242,434.00 0.05
104 300292 吴通通讯 14,900 241,231.00 0.05
105 300110 华仁药业 31,700 238,067.00 0.05
106 000932 华菱钢铁 123,091 237,565.63 0.05
107 300171 东富龙 6,500 237,445.00 0.05
108 600881 亚泰集团 63,100 232,208.00 0.05
109 002665 首航节能 8,100 228,744.00 0.05
110 300367 东方网力 2,700 228,420.00 0.05
111 002307 北新路桥 33,700 227,475.00 0.05
112 300212 易华录 7,244 226,882.08 0.05
113 300054 鼎龙股份 18,651 225,677.10 0.05
114 600479 千金药业 19,527 225,146.31 0.05
115 600750 江中药业 14,300 224,081.00 0.05
116 601877 正泰电器 10,220 223,920.20 0.05
117 600685 广船国际 13,050 223,546.50 0.04
118 300122 智飞生物 9,200 222,824.00 0.04
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
54
119 002358 森源电气 8,918 221,701.48 0.04
120 300347 泰格医药 6,600 221,100.00 0.04
121 002138 顺络电子 10,590 220,907.40 0.04
122 002437 誉衡药业 4,289 220,883.50 0.04
123 002118 紫鑫药业 15,600 220,740.00 0.04
124 600596 新安股份 23,884 218,538.60 0.04
125 002350 北京科锐 21,400 218,066.00 0.04
126 002099 海翔药业 31,400 217,602.00 0.04
127 002062 宏润建设 58,102 213,815.36 0.04
128 002588 史丹利 10,400 213,200.00 0.04
129 002185 华天科技 18,400 205,712.00 0.04
130 600527 江南高纤 43,900 205,013.00 0.04
131 002156 通富微电 25,593 203,976.21 0.04
132 002153 石基信息 3,904 200,275.20 0.04
133 000823 超声电子 15,496 187,966.48 0.04
134 002581 万昌科技 10,000 166,500.00 0.03
135 002583 海能达 6,069 165,440.94 0.03
136 600098 广州发展 34,800 165,300.00 0.03
137 002157 正邦科技 21,700 160,363.00 0.03
138 002124 天邦股份 17,900 157,699.00 0.03
139 300241 瑞丰光电 10,600 154,654.00 0.03
140 600198 大唐电信 10,127 150,892.30 0.03
141 300056 三维丝 9,595 149,682.00 0.03
142 300075 数字政通 4,600 148,718.00 0.03
143 002063 远光软件 7,117 145,542.65 0.03
144 002286 保龄宝 18,606 145,126.80 0.03
145 600307 酒钢宏兴 64,274 143,973.76 0.03
146 000738 中航动控 11,300 139,668.00 0.03
147 002289 宇顺电子 7,700 130,746.00 0.03
148 600176 中国玻纤 16,600 128,816.00 0.03
149 002443 金洲管道 22,560 128,366.40 0.03
150 000541 佛山照明 12,700 126,492.00 0.03
151 000860 顺鑫农业 9,002 126,388.08 0.03
152 002436 兴森科技 5,000 126,000.00 0.03
153 002324 普利特 9,073 125,025.94 0.03
154 600737 XD 中粮屯 26,102 124,767.56 0.03
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
55
155 002463 沪电股份 38,520 124,419.60 0.03
156 600486 扬农化工 6,030 123,072.30 0.02
157 002371 七星电子 6,100 122,366.00 0.02
158 002643 烟台万润 10,821 121,844.46 0.02
159 300001 特锐德 8,910 120,819.60 0.02
160 002527 新时达 6,622 119,791.98 0.02
161 600517 置信电气 11,662 118,485.92 0.02
162 300300 汉鼎股份 4,400 116,996.00 0.02
163 600885 宏发股份 5,300 116,441.00 0.02
164 002266 浙富控股 16,400 116,276.00 0.02
165 002268 卫 士 通 3,100 114,855.00 0.02
166 002123 荣信股份 14,900 114,283.00 0.02
167 300256 星星科技 7,800 114,036.00 0.02
168 002121 科陆电子 11,800 112,100.00 0.02
169 000911 南宁糖业 11,931 111,316.23 0.02
170 002298 鑫龙电器 15,876 110,814.48 0.02
171 300048 合康变频 12,000 110,400.00 0.02
172 600261 阳光照明 11,100 109,668.00 0.02
173 601126 XD 四方股 7,701 109,354.20 0.02
174 300150 世纪瑞尔 6,900 109,296.00 0.02
175 002458 益生股份 12,585 107,224.20 0.02
176 600399 抚顺特钢 10,469 96,210.11 0.02
177 002010 传化股份 11,200 95,536.00 0.02
178 600230 沧州大化 9,552 94,946.88 0.02
179 600500 中化国际 14,700 94,668.00 0.02
180 300287 飞利信 3,200 88,896.00 0.02
181 600570 恒生电子 3,000 88,200.00 0.02
182 601519 大智慧 14,900 87,463.00 0.02
183 002313 日海通讯 7,040 87,225.60 0.02
184 002152 广电运通 5,000 85,200.00 0.02
185 600426 华鲁恒升 11,800 84,960.00 0.02
186 002496 辉丰股份 6,200 84,506.00 0.02
187 000635 英 力 特 9,600 84,192.00 0.02
188 002465 海格通信 4,901 78,072.93 0.02
189 600507 方大特钢 21,875 69,125.00 0.01
190 600487 亨通光电 4,800 69,024.00 0.01
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
56
191 600522 中天科技 5,254 68,774.86 0.01
192 002475 立讯精密 1,840 60,315.20 0.01
193 000555 神州信息 2,700 60,210.00 0.01
194 300312 邦讯技术 1,000 23,270.00 0.00
195 300113 顺网科技 913 22,094.60 0.00
196 002215 诺 普 信 2,667 19,949.16 0.00
197 603328 依顿电子 1,000 15,310.00 0.00
198 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600000 浦发银行 18,243,175.30 3.23
2 600036 招商银行 16,654,305.74 2.94
3 600015 华夏银行 15,525,518.30 2.75
4 600030 中信证券 11,862,108.87 2.10
5 600837 海通证券 10,293,207.21 1.82
6 601988 中国银行 8,519,495.68 1.51
7 601336 新华保险 8,137,365.51 1.44
8 601628 中国人寿 7,972,980.24 1.41
9 600104 上汽集团 7,346,958.43 1.30
10 002353 杰瑞股份 6,738,662.04 1.19
11 601328 交通银行 6,571,662.00 1.16
12 000776 广发证券 6,481,426.28 1.15
13 600256 广汇能源 6,023,326.44 1.07
14 600048 保利地产 5,806,653.00 1.03
15 600739 辽宁成大 5,623,112.57 0.99
16 601998 中信银行 5,536,425.40 0.98
17 601939 建设银行 5,162,158.02 0.91
18 000568 泸州老窖 4,762,999.81 0.84
19 000623 吉林敖东 4,700,083.67 0.83
20 000528 柳
工 4,583,425.00 0.81
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
57
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600015 华夏银行 15,601,801.22 2.76
2 601988 中国银行 15,392,959.51 2.72
3 600000 浦发银行 13,849,198.32 2.45
4 000568 泸州老窖 13,106,593.71 2.32
5 600837 海通证券 12,199,266.26 2.16
6 601328 交通银行 11,401,912.98 2.02
7 600036 招商银行 9,054,183.01 1.60
8 601818 光大银行 8,946,324.92 1.58
9 000002 万
科Ａ 8,341,183.90 1.47
10 601628 中国人寿 7,907,977.29 1.40
11 600030 中信证券 7,611,540.37 1.35
12 601998 中信银行 7,416,561.81 1.31
13 002304 洋河股份 7,413,041.19 1.31
14 002594 比亚迪 7,319,167.46 1.29
15 000783 长江证券 6,667,611.22 1.18
16 601668 中国建筑 6,296,391.63 1.11
17 600999 招商证券 6,162,454.63 1.09
18 000069 华侨城Ａ 6,061,422.74 1.07
19 002024 苏宁云商 5,721,896.06 1.01
20 600256 广汇能源 5,572,653.38 0.99
注：卖出金额 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 675,736,973.15
卖出股票的收入（成交）总额 709,888,786.49
注： 买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
58
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金报告期末未持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本期 投资的 前十 名证券 中， 报告期 内发 行主体 被监 管部门 立案 调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 证监 会、证 券交 易所公 开谴 责、处 罚的 情况说 明如 下：
中国平安保险 （集团） 股份有限公司 （以下简称 “中国平安” ） 控股子公司平安证券
有限责任公司（以下简称“平安证券” ）于 2013 年 9 月 24 日收到《 中国证券监督管理
委员会行政处罚决定书》( 【2013】48 号) ， 对 平安证券在推荐万福生科 IPO 过程中， 未
能勤勉尽责地履行法定 职责、出具的保荐书存 在虚假记载给予处罚, 责令平安证券改正
违法行为，给予警告，没收业务收入 2,555 万元 ，并处以 5,110 万元 罚款，暂停保荐业
务许可 3 个月。 中国平安表示， 作为平安证券的控股股东， 将积极督促平安证券严格按
照中国证监会的要求缴纳罚没款，持续进行整改，切实保护投资者利益。
本基金对中国平安投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负
面影响在前期的股价表现中已反映完毕， 我们买入中国平安主要是看好其保险业务领域
的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间， 平安证券此次事件不影响中国平
安的长期价值。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
59
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 58,464.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,673.70
5 应收申购款 376,247.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 440,385.93
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十 名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
33,628 18,011.08 5,569,094.55 0.92% 600,107,529.16 99.08%
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
60
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
207,840.58 0.034315%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间 （ 万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 9 月 3 日） 基金
份额总额
2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 647,643,495.63
本报告期基金总申购份额 26,862,140.26
减：本报告期基金总赎回份额 68,829,012.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 605,676,623.71
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内 未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林 基 金管理有限公司第三 届 董事会第二十七次会 议 审议通过，任
命胡昕彦女士担任公司副总经理， 相关公告 已于 2014 年 6 月 5 日在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露。
2 、经国海富兰克林 基 金管理有限公司第三 届 董事会第二十五次会 议 决议通过，赵
晓东先生不再担任富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理， 原基金
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
61
经理张志强先生继续管理该基金， 相关公告已于 2014 年 2 月 25 日在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期末未发生基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚
（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告 期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 297,189,529.09 21.45% 270,559.93 21.68% -
兴业证 券 1 247,508,515.30 17.87% 225,331.44 18.06% -
银河证 券 1 220,054,514.08 15.88% 200,336.76 16.05% -
华泰证 券 2 188,048,803.98 13.57% 166,404.53 13.33% -
中金公 司 2 142,740,086.37 10.30% 126,310.26 10.12% -
国海证 券 2 119,455,701.24 8.62% 105,703.38 8.47% -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
62
中信证 券 2 75,863,556.06 5.48% 67,131.87 5.38% -
国金证 券 1 64,313,952.39 4.64% 58,551.45 4.69% -
申银万 国 1 30,263,021.13 2.18% 27,551.65 2.21% -
中信建 投 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 代理 基金 证券 买 卖的证 券经 营机 构的 标准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
? 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时 、 定期 、 全 面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 ， 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
（2） 租用 基金 专用 交易 单 元的程 序
? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构， 考 察结果 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与被 选中的 证券
经营机 构签 订 《券 商交 易 单元租 用协 议 》 和 《 研究 服务协 议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。
? 之 后， 基金 管理 人将 根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信息 服务 质量 等情 况， 根据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
63
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司 有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内， 根据 上述 基金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序， 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计
23个， 其中 国海 证券 、 中 信证券 、 中 金公 司和 华泰 证券各2个 ， 兴 业证券 、 申 银万国 证券 、 海 通证 券、
中信建 投证 券、 银河 证券 、 招商 证券 、 国 泰君 安证 券、 齐 鲁证 券、 国信 证券 、 高华 证券 、 财 富证 券、
国金证 券、 东兴 证券 、财 富里昂 证券 和安 信证 券各1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国金证 券 143,394.20 100.00% - - - -
申银万 国 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
64
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
富兰克 林国 海沪深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金 2013 年第 4 季 度报 告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-1-22
2
富兰克 林国 海沪深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金基 金经 理变 更公 告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-2-25
3
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立
子公司 的公 告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-2-28
4
海 富 兰 克 林 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销 货 币 基
金快速 赎回 业务 的公 告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-3-10
5
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 手 机 客 户
端申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-3-17
6
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-3-31
7
富兰克 林国 海沪深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金 2013 年年 度报 告摘 要
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-3-31
8
富兰克 林国 海沪深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金 2013 年年 度报 告
公司网 站 2014-3-31
9
富兰克 林国 海沪深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金更 新招 募说 明书 摘要 （2014 年第 1 号）
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-4-14
10
富兰克 林国 海沪深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金更 新招 募说 明书 （2014 年第 1 号）
公司网 站 2014-4-14
11
富兰克 林国 海沪深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金 2014 年 1 季度 报告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-4-21
12
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业
人员在 子公 司兼 任职 务的 公告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-5-5
13
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理
人员变 更公 告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-6-5
14
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行
交易渠 道基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 监会指定 报
刊及公 司网 站
2014-6-30
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型 证券投资基金 2014 年半年 度报告
65
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》
3、 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》
4、 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
11.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com 。
11.3 查 阅方 式
1、 投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 并可按工本费
购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 四年八 月二 十九日
