富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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富 兰 克林 国 海弹 性 市值 股 票型 证 券投 资 基金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十九 日
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份 有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 6
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 7
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 7
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 8
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 11
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 11
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 12
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 13
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 13
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 13
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 18
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 39
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 39
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 40
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 41
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 42
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 43
7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 43
7.8 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细............... 43
7.9 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 43
7.10 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 ............................................................ 43
7.11 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明 ............................................................ 43
7.12 投资 组合报 告附注 .................................................................................................................. 43
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 45
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8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................. 错误！未定义书签。
8.3 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 开放式 基金份 额 总量区间 情况 .. 错误！未定义书签。
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ................................................................................................ 46
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ................................ 46
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .................................................... 47
10.4 基金投资 策略的 改变 ........................................................................................................ 47
10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .................................................................................... 47
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 ............................ 47
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 ........................................................................ 47
10.8 其他重大 事件 .................................................................................................................... 49
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件 目录 .................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 ............................................................................................................................ 51
11.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 51
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本 情况
基金名称 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
基金简称 国富弹性市值股票
基金主代码 450002
交易代码 450002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,409,347,517.82份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金以 富 兰克 林邓 普顿 投 资集 团 环球 资产 管理 平 台 为
依 托 ，在 充 分结 合国 内新 兴 证券 市 场特 性的 原则 下 ， 通
过 主 要投 资 于具 有独 特且 可 持续 竞 争优 势、 未来 收 益 具
有 成 长性 的 上市 公司 股票 ， 辅助 投 资于 资产 价值 低 估 的
上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目的。
投资策略
资产配置策略：
一般情况下， 投资决策委员会负责基金财产的配置策略，
并 采 用资 产 配置 分析 会的 形 式来 实 施， 以资 产配 置 分 析
会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。
在 具 体的 资 产配 置过 程中 ， 本基 金 采用 “自 下而 上 ” 的
资 产 配置 方 法， 从上 市公 司 的具 体 发展 前景 和未 来 的 盈
利 分 析， 到 行业 的发 展趋 势 ，再 到 宏观 经济 形势 ， 确 定
大类资产的配置。
在运用了 “自下而上” 策略之后， 根据市场 环境的变化、
市 场 出现 的 各种 套利 机会 和 未来 的 发展 趋势 判断 ， 确 定
本基金财产配置最终的选择标准。
股票选择策略：
本 基 金重 点 关注 和选 择具 有 成长 性 的股 票， 那些 收 益 增
长 潜 力尚 未 完全 反映 在目 前 股价 上 的股 票构 成了 本 基 金
投资组合的基础， 在此基础上， 再根据市场机会的变化，
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捕 捉 套利 性 和特 殊性 机会 ， 以降 低 基金 的整 体风 险 并 提
升基金的超额收益。
债券投资策略：
本 基 金的 债 券投 资为 股票 投 资由 于 市场 条件 所限 ， 不 易
实 施 预定 投 资策 略时 ，使 部 分资 产 保值 增值 的防 守 性 措
施。
业绩比较基准
70% ×MSCI中国A股指数+ 25% × 中 债 国 债 总 指 数 （ 全
价）+ 5% ×同业存款息 率
风险收益特征
本 基 金是 一 只主 动投 资的 股 票型 基 金， 属于 股票 型 基 金
中 的 中高 风 险品 种， 本基 金 的风 险 与预 期收 益都 高 于 混
合型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理
有限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电话
021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱
service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和 021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-68121816
注册地址
广西南宁市西乡塘区总
部路 1 号中国－东盟科
技企业孵化基地一期 C-6
栋二层
北京市东城区建国门内
大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道 8 号上海国金中心二
期 9 层
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
中国证券报、证券时报、 上海证券报和证券日报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 www.ftsfund.com
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文的管理人互联网网址
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公
司
上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 9 层
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -34,735,097.53
本期利润 -158,417,247.64
加权平均基金份额本期利润 -0.0631
本期加权平均净值利润率 -5.29%
本期基金份额净值增长率 -4.86%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -13,094,752.25
期末可供分配基金份额利润 -0.0054
期末基金资产净值 2,891,970,237.76
期末基金份额净值 1.2003
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 231.63%
注：1 、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报
规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
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3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.65% 0.88% 0.48% 0.55% 3.17% 0.33%
过去三个月 3.16% 0.88% 1.16% 0.62% 2.00% 0.26%
过去六个月 -4.86% 1.10% -3.29% 0.72% -1.57% 0.38%
过去一年 0.82% 1.08% 0.51% 0.81% 0.31% 0.27%
过去三年 -12.01% 1.07% -18.81% 0.90% 6.80% 0.17%
自基金成立
起至今
231.63% 1.48% 63.40% 1.31% 168.23% 0.17%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝MSCI
中国A 股指数×70% ＋ 中债国债总指数（全价）×25% ＋同业存款利率×5% 。本基金股
票投资部分的业绩比较基准采用MSCI 中国A 股 指数， 债券投资部分的业绩比较基准采用
中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（Benchmark
t
）按下列公
式计算：
Benchmark
t
= 70% ×(MSCI 中国A 股指数
t
/MSCI 中国A 股指数
t-1
-1) +25% ×( 中债国债总
指数（全价）
t
/ 中债国 债总指数（全价）
t-1
-1)+ 5% ×同业存款利率/360
其中，t=1,2,3, …, T ，T 表示时间截止日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩 比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 6 月 14 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：本基金的基金合同生效日为2006年6月14日。本基金在建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月， 由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司
注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有
限公司持有 49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营
业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知
名基金管理公司，在全球市场上有超过 65 年 的投资管理经验。国海富兰克林基金管理
有 限 公 司 引 进 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 享 誉 全 球 的 投 资 机 制 、 研 究 平 台 和 风 险 控 制 体
系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 具 有 丰 富 的 管 理 基 金 经 验 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 从
2005 年 6 月第一只基 金成立到现在，已经成功 管理了 16 只基金产品（包含 A 、C 类债
券基金）。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张晓东
公司副总经
理， 公募投资
决策委员会
主席， 首席基
金经理， 国富
弹性市值股
票基金和国
富深化价值
股票基金基
金经理
2006-06-14 - 21 年
张晓东先生， 美国多
米尼克学院国际经
济政治分析硕士。 历
任中国企业管理无
锡培训中心助教， 中
欧管理研究生项目
（现改为中欧国际
管理学院） 助教/ 中方
院长助理， 无锡虹美
电器集团销售/ 项目
经理， 美国纽堡太平
洋投资管理公司高
级 投 资 经 理 ， 阳光
国际管理公司董事，
中信资本市场控股
公司董事 （非董事会
成 员 ） ， 国 海 富 兰 克
林基金管理有限公
司基金经理。 现任国
海富兰克林基金管
理有限公司副总经
理， 公募投资决策委
员会主席， 首席基金
经理， 管理国富弹性
市值股票基金和国
富深化价值股票基
金。
何景风
公司高级研
究员， 国富弹
性市值股票
基金和国富
深化价值股
票基金基金
2014-02-10 - 4 年
何景风先生， 复旦大
学管理学院技术经
济及管理专业硕士。
历任安永华明会计
师事务所上海分所
审计及企业咨询 部
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经理助理 审计员， 国海富兰克
林基金管理有限公
司研究员。 现任国海
富兰克林基金管理
有限公司高级研究
员， 国富弹性市值股
票基金和国富深化
价值股票基金基金
经理助理。
吴西燕
公司行业研
究主管
2012-08-09 2014-02-09 7 年
吴西燕女士， 上海财
经大学硕士， 历任中
国建设银行深圳分
行会计， 国海富兰克
林基金管理有限公
司高级研究员， 国富
弹性市值股票基金
和国富深化价值股
票基金基金经理助
理。 现任国海富兰克
林基金管理有限公
司行业研究主管。
注：1. 表中 “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日
期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中 “证券从业年限” 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券、 投资等
相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有 关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配， 信息隔
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离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上半年经济总体态势是 “先冷后稳，1-4 月份缘于地产投资与销售的不振， 以
及与地产关联的上下游产业链景气周期下行， 各种宏观经济数据表现均乏善可陈， 与此
同时信用违约事件开始显现，受此影响 1-4 月 份股票市场呈现震荡下行态势。5-6 月份
经济总体开始趋稳， 表现为工业生产略有改善，PMI 指数持续回升， 同时基建投资明显
提速对冲了快速下行的地产投资和制造业投资， 进口虽低于预期， 但出口暖意渐浓， 通
胀较为温和，物价总体在低水平运行，种种迹象表明 ，政府之前出台的各项“稳增长”
定向措施已经初步显现成效，5-6 月份股票市场表现亦开始启稳。上半年市场整体缺乏
趋势性机会， 各种主题概念股较为活跃， 期间沪深 300 指数下跌 7.08% 。 板块方面， 计
算机、通讯、电子表现较好，采掘、农林牧渔、非银金融表现较弱。
一季度我们在行业配置上进行了一定的调整,基金总体仓位有所下降，增加了电子、
软件等行业的仓位， 在零售、 化工、 汽车等行业的配置有所降低。 二季度我们在行业配
置结构上未作大幅度调 整, 基金总体仓位有所 上升，适当增加了建筑 装饰、农业等行业
的配置比例。
4.4.2 报告 期 内基 金的业 绩表 现
2014 年上半年基金净值下跌4.86% ，业绩基准下跌3.29% ，基金跑输业绩基准1.57
个百分点。 基金持仓较多的生物医药板块贡献较大正收益 ， 部分成长股表现较弱对基金
业绩形成负贡献。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年的宏观经济状况，我们认为经济企稳反弹态势较为明显，但高度有限。
流动性方面，政策进一步定向释放流动性，下半年资金面总体较为宽松的可能性较大。
鉴于宏观经济回暖、 地产局部放松、 国企改革的稳步推进， 我们预计下半年蓝筹股将相
对活跃。 与此同时， 我们认为我国仍 处在长期的经济结构转型的历史进程中， 新兴产业
中的优质成长股仍会有较好的表现。 展望未来， 我们继续看好经济结构调整受益的行业，
奉行价值投资的理念， 坚持自下而上的选股策略， 深度挖掘在 “新经济、 新技术、 新模
式”领域下优质公司的投资机会。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人 产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括
投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，
应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突， 一切以投
资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金的基金管理人于 2014 年 1 月 6 日宣告分红， 向截至 2014 年 1 月 8 日止在本
基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基
金份额派发红利 0.11 元。
本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—国海富兰克林基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的
投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国海富 兰克林基金管理有限公 司在本基金的投资运作 、基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国海富 兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基
金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
14
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 203,887,568.16 208,227,022.12
结算备付金
512,140.40 1,566,157.42
存出保证金
442,749.17 793,445.15
交易性金融资产 6.4.7.2 2,697,573,746.91 3,038,955,663.51
其中：股票投资
2,677,111,879.39 3,003,627,225.77
基金投资
- -
债券投资
20,461,867.52 35,328,437.74
资产支持证券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 65,000,000.00
应收证券清算款
- 42,640,563.95
应收利息 6.4.7.5 100,537.28 433,657.27
应收股利
- -
应收申购款
34,589.90 153,892.88
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
2,902,551,331.82 3,357,770,402.30
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
15
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,402,694.78 2,307,889.25
应付管理人报酬
3,475,066.73 4,301,495.42
应付托管费
579,177.80 716,915.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 296,301.85 911,234.97
应交税费
219,340.00 219,340.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 608,512.90 632,955.52
负 债合 计
10,581,094.06 9,089,831.09
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 2,409,347,517.82 2,630,871,281.78
未分配利润 6.4.7.10 482,622,719.94 717,809,289.43
所 有者 权益合 计
2,891,970,237.76 3,348,680,571.21
负 债和 所有者 权益 总计
2,902,551,331.82 3,357,770,402.30
注： 报告截止日2014年6 月30日， 基金份额净值1.2003 元， 基金份额总额2,409,347,517.82
份。
6.2 利 润表
会计主体： 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
-129,922,125.33 -16,390,326.47
1.利息收入
1,901,182.81 5,018,244.87
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
1,199,542.07 2,028,223.70
债券利息收入
476,593.16 504,940.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
225,047.58 2,485,081.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-8,237,232.83 109,836,147.47
其中：股票投资收益 6.4.7.1 -34,356,191.06 79,881,978.79
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
16
2
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
174,239.17 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
25,944,719.06 29,954,168.68
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
6
-123,682,150.11 -131,749,512.47
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
7
96,074.80 504,793.66
减 ：二 、费用
28,495,122.31 45,462,189.60
1．管理人报酬
22,311,304.75 34,041,627.21
2．托管费
3,718,550.86 5,673,604.49
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
8
2,200,058.78 5,507,846.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.1
9
265,207.92 239,111.34
三、利润总额（亏损总 额以 “- ”号
填 列）
-158,417,247.64 -61,852,516.07
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （净 亏损以 “- ”号 填 列）
-158,417,247.64 -61,852,516.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
17
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,630,871,281.78 717,809,289.43 3,348,680,571.21
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -158,417,247.64 -158,417,247.64
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-221,523,763.96 -47,966,149.41 -269,489,913.37
其中：1.基金申购款 60,604,028.42 12,687,900.51 73,291,928.93
2.基金赎回款 -282,127,792.38 -60,654,049.92 -342,781,842.30
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -28,803,172.44 -28,803,172.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,409,347,517.82 482,622,719.94 2,891,970,237.76
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,859,936,452.79 876,348,124.70 4,736,284,577.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -61,852,516.07 -61,852,516.07
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-603,517,357.43 -159,720,225.56 -763,237,582.99
其中：1.基金申购款 142,309,132.86 38,698,840.64 181,007,973.50
2.基金赎回款 -745,826,490.29 -198,419,066.20 -944,245,556.49
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 3,256,419,095.36 654,775,383.07 3,911,194,478.43
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
18
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基 金 管 理 人 负 责人 ： 吴显 玲 （ 董 事 长 ，本 报 告期 内 代 为 履 行 总经 理 职责 ） ， 主 管 会 计 工
作负责人：胡昕彦，会计机构负责人：黄宇虹
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
富兰克 林国 海弹 性市值 股票型 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基金 ”) 经中国 证券 监督
管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金字 第 57 号 《关于同意富兰克林
国海弹性市值股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克 林基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投 资
基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 2,912,150,781.80 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2006) 第 76 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 6 月 14 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 2,912,981,452.28 份基金份额，其中认购资金利息折
合 830,670.48 份基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基
金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、 债券以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的范围为： 股票投资为基
金资产的 60%-95% ， 债 券、 现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为
基金资产的 5%-40% ， 其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良
好成长性 的上市公司， 辅助投资于资产价值被低估的上市公司。 具有成长性和资产价值
被低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的 80% 。 本基金的业绩比较基准
为：70% ×MSCI 中国 A 股指数＋25% ×中国 国债总指数( 全价) ＋5% ×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2014 年 8 月
28 日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
19
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会计报表的实际编制期间为
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。比较 会计报表的实际编制期间为 2013 年 1 月 1
日至 2013 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金 目前 以交 易目 的 持有的 股票 投资 、债 券 投资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
20
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融 资产 满足 下列 条件 之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收 取该 金融 资产 现金流 量的 合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资 、债券 投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证 投资) 按 如 下原则 确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市 场 的 金 融 工具 按 其 估 值 日 的 市 场 交易 价 格 确 定 公 允 价 值 ；估 值 日 无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方 最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
21
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结 转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
22
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指 本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操 作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资 基 金 估 值 业 务的 指 导意 见 》 ， 根 据 具体 情 况采 用 《 中 国 证 券业 协 会基 金 估 值 工 作 小 组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准 则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
23
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财 税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付 利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利
所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得
的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的
股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
24
活期存款 203,887,568.16
定期存款 -
其他存款 -
合计 203,887,568.16
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,448,201,934.06 2,677,111,879.39 228,909,945.33
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 15,983,000.00 15,445,867.52 -537,132.48
银行间市场 4,994,244.32 5,016,000.00 21,755.68
合计 20,977,244.32 20,461,867.52 -515,376.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,469,179,178.38 2,697,573,746.91 228,394,568.53
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
无余额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 31,734.57
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 207.45
应收债券利息 68,415.98
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 179.28
合计 100,537.28
6.4.7.6 其 他资 产
无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 295,976.85
银行间市场应付交易费用 325.00
合计 296,301.85
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,749.26
信息披露费 338,354.28
审计费 170,531.73
证管费返还 97,877.63
合计 608,512.90
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
26
基金份额（份） 账面 金额
上年度末 2,630,871,281.78 2,630,871,281.78
本期申购 60,604,028.42 60,604,028.42
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -282,127,792.38 -282,127,792.38
本期末 2,409,347,517.82 2,409,347,517.82
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 46,613,338.01 671,195,951.42 717,809,289.43
本期利润 -34,735,097.53 -123,682,150.11 -158,417,247.64
本期基金份额交易产生
的变动数
3,830,179.71 -51,796,329.12 -47,966,149.41
其中：基金申购款 -627,711.29 13,315,611.80 12,687,900.51
基金赎回款 4,457,891.00 -65,111,940.92 -60,654,049.92
本期已分配利润 -28,803,172.44 - -28,803,172.44
本期末 -13,094,752.25 495,717,472.19 482,622,719.94
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,181,533.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,143.17
其他 4,865.76
合计 1,199,542.07
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 785,831,734.30
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
27
减： 卖出股票成本总额 820,187,925.36
买卖股票差价收入 -34,356,191.06
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交总额 20,816,684.93
减： 卖出债券 （ 、 债转股及债券到期兑付） 成本总
额
19,960,297.81
减：应收利息总额 682,147.95
债券投资收益 174,239.17
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产 生的股利收益 25,944,719.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,944,719.06
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -123,682,150.11
—— 股票投资 -123,781,633.38
—— 债券投资 99,483.27
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
28
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -123,682,150.11
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 91,995.47
转换费收入 4,079.33
合计 96,074.80
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成， 其中转出基金的赎回
费的25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,199,733.78
银行间市场交易费用 325.00
合计 2,200,058.78
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 56,531.73
信息披露费 198,354.28
银行汇划费用 741.91
债券账户维护费 9,000.00
其他手续费 580.00
合计 265,207.92
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
29
截至资产负债表日，本基 金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金管理人于 2014 年 2 月 28 日发布 《国海富兰克林基金管理有限公司关于设立
子 公 司 的 公 告 》 ， 本 基金 管 理 人 获 准 设立 全 资子 公 司 ， 子 公 司名 称 为国 海 富 兰 克 林 资 产
管理 （上海） 有限公司。 子公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记， 取得营
业执照。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克 林基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司( “国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 207,203,863.15 14.77% 946,463,209.11 25.89%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
30
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国海证券 183,354.73 14.59% - -
关联方名 称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国海证券 848,813.47 25.83% - -
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 22,311,304.75 34,041,627.21
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
3,702,801.03 4,635,970.17
注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金
管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,718,550.86 5,673,604.49
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
31
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费
＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业 市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间 （2013 年1月1日至2013年6月30日） 基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
2.本报告期末和上 年度末（2013年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 农 业 银 行
股份有限公司
203,887,568.16 1,181,533.14 387,293,986.88 1,890,755.65
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业 银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配
合计
备注
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
32
额分红
数
2014-01-08 2014-01-08 0.110 9,989,328.42 18,813,844.02 28,803,172.44 -
合计 - - 0.110 9,989,328.42 18,813,844.02 28,803,172.44 -
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002635
安
洁
科
技
2014-06-30
重
大
事
项
停
牌
31.99 2014-08-05 35.19 1,131,529 44,554,063.97 36,197,612.71 -
注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投 资的股票型证券投资基金， 属于中高风险品种。 本基金投
资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常投资管理中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
33
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险管理委员会为核
心的， 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构成的风
险管理架构 体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理
委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性
分析的角度出发， 主要是发掘各类风险的风险点， 判断风险发生的 频度和损失， 对风险
实行分级管理。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的分析报告， 确定基金资产的风
险状态及其是否符合基金的风险特征， 及时对各种风险进行监控和评估， 并通过风险处
置流程，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进 行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年6 月 30 日， 本 基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.71%(2013
年 12 月 31 日：1.06%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在 非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
34
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产 和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 203,887,568.16 - - - 203,887,568.16
结算备 付金 512,140.40 - - - 512,140.40
存出保 证金 442,749.17 - - - 442,749.17
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
35
交易性 金融
资产
6,876,875.52 13,584,992.00 - 2,677,111,879.39 2,697,573,746.91
应收利 息 - - - 100,537.28 100,537.28
应收申 购款 3,081.51 - - 31,508.39 34,589.90
资产总 计 211,722,414.76 13,584,992.00 - 2,677,243,925.06 2,902,551,331.82
负债
应付赎 回款 - - - 5,402,694.78 5,402,694.78
应付管 理人
报酬
- - - 3,475,066.73 3,475,066.73
应付托 管费 - - - 579,177.80 579,177.80
应付交 易费
用
- - - 296,301.85 296,301.85
应交税 费 - - - 219,340.00 219,340.00
其他负 债 - - - 608,512.90 608,512.90
负债总 计 - - - 10,581,094.06 10,581,094.06
利率敏 感 度
缺口
211,722,414.76 13,584,992.00 - 2,666,662,831.00 2,891,970,237.76
上年度 末
2013年12月
31 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 208,227,022.12 - - - 208,227,022.12
结算备 付金 1,566,157.42 - - - 1,566,157.42
存出保 证金 793,445.15 - - - 793,445.15
交易性 金融
资产
- 21,197,411.04 14,131,026.70 3,003,627,225.77 3,038,955,663.51
买入返 售金
融资产
65,000,000.00 - - - 65,000,000.00
应收利 息 - - - 433,657.27 433,657.27
应收申 购款 67,200.37 - - 86,692.51 153,892.88
应收证 券清
算款
- - - 42,640,563.95 42,640,563.95
资产总 计 275,653,825.06 21,197,411.04 14,131,026.70 3,046,788,139.50 3,357,770,402.30
负债
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
36
应付赎 回款 - - - 2,307,889.25 2,307,889.25
应付管 理人
报酬
- - - 4,301,495.42 4,301,495.42
应付托 管费 - - - 716,915.93 716,915.93
应付交 易费
用
- - - 911,234.97 911,234.97
应交税 费 - - - 219,340.00 219,340.00
其他负 债 - - - 632,955.52 632,955.52
负债总 计 - - - 9,089,831.09 9,089,831.09
利率敏 感度
缺口
275,653,825.06 21,197,411.04 14,131,026.70 3,037,698,308.41 3,348,680,571.21
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2014 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产 净值的比例为
0.71%(2013 年12月31日：1.06%) ， 因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2013 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市 场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
37
本基金通过投 资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金资产的 60%-95% ， 债券、 现金类资产 以及中国证监会允许基金投资的其他证券品
种为基金资产的 5%-40% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
2,677,111,879.39 92.57 3,003,627,225.77 89.70
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,677,111,879.39 92.57 3,003,627,225.77 89.70
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除MSCI 中国 A 股指数 以外的其他市 场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民 万币）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
MSCI 中国A 股指数下
降5%
减少约12,984 万元 减少约12,165 万元
MSCI 中国A 股指数上
升5%
增加约12,984 万元 增加约12,165 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
38
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金 融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为 2,656,360,134.20 元，属于第二层级的余额为 41,213,612.71 元，无属于第三层级
的余额(2013 年 12 月 31 日： 第一层级 2,806,590,073.61 元， 第二层级 232,365,589.90 元，
无第三层级) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期 间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层级还
是第三层级。
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
39
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例 （％）
1 权益投资 2,677,111,879.39 92.23
其中：股票 2,677,111,879.39 92.23
2 固定收益投资 20,461,867.52 0.70
其中：债券 20,461,867.52 0.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 204,399,708.56 7.04
7 其他各项资产 577,876.35 0.02
8 合计 2,902,551,331.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,017,754,828.33 69.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 217,634,584.08 7.53
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
40
F 批发和零售业 150,115,680.00 5.19
G 交通运输、仓储和邮政业 107,372,495.44 3.71
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,012,157.04 2.66
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 107,222,134.50 3.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,677,111,879.39 92.57
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000651 格力电器 5,964,758 175,662,123.10 6.07
2 600594 益佰制药 4,030,928 165,792,068.64 5.73
3 002250 联化科技 11,397,188 161,840,069.60 5.60
4 600276 恒瑞医药 4,806,366 159,379,096.56 5.51
5 600267 海正药业 10,181,463 150,991,096.29 5.22
6 000963 华东医药 2,779,920 150,115,680.00 5.19
7 300124 汇川技术 4,645,332 144,934,358.40 5.01
8 002081 金 螳 螂 9,647,381 136,606,914.96 4.72
9 002422 科伦药业 3,372,297 134,386,035.45 4.65
10 002022 科华生物 5,726,567 131,997,369.35 4.56
11 000887 中鼎股份 12,493,277 120,685,055.82 4.17
12 601333 广深铁路 42,272,636 107,372,495.44 3.71
13 300070 碧水源 3,665,714 107,222,134.50 3.71
14 002286 保龄宝 13,461,448 104,999,294.40 3.63
15 002241 歌尔声学 3,866,404 103,078,330.64 3.56
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
41
16 600690 青岛海尔 6,700,180 98,894,656.80 3.42
17 002353 杰瑞股份 2,041,887 82,185,951.75 2.84
18 002375 亚厦股份 3,591,652 81,027,669.12 2.80
19 002065 东华软件 3,827,642 77,012,157.04 2.66
20 600141 兴发集团 7,040,875 69,070,983.75 2.39
21 601633 长城汽车 2,466,529 62,403,183.70 2.16
22 600559 老白干酒 2,363,597 49,564,629.09 1.71
23 002385 大北农 3,423,088 38,886,279.68 1.34
24 002635 安洁科技 1,131,529 36,197,612.71 1.25
25 300003 乐普医疗 1,282,614 26,806,632.60 0.93
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002241 歌尔声学 118,123,846.41 3.53
2 002286 保龄宝 102,867,133.17 3.07
3 002353 杰瑞股份 75,018,394.15 2.24
4 002065 东华软件 52,776,278.81 1.58
5 002635 安洁科技 44,554,063.97 1.33
6 000651 格力电器 40,487,021.64 1.21
7 600315 上海家化 32,349,530.12 0.97
8 002081 金 螳 螂 31,212,968.86 0.93
9 600028 中国石化 29,685,909.30 0.89
10 600690 青岛海尔 29,572,994.21 0.88
11 300003 乐普医疗 21,362,870.60 0.64
12 002375 亚厦股份 21,142,355.43 0.63
13 300124 汇川技术 18,300,845.69 0.55
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
42
例（％）
1 600694 大商股份 156,780,703.32 4.68
2 002422 科伦药业 78,403,823.21 2.34
3 000963 华东医药 65,981,910.90 1.97
4 600690 青岛海尔 64,122,648.99 1.91
5 600559 老白干酒 61,965,813.56 1.85
6 002385 大北农 59,341,991.12 1.77
7 600141 兴发集团 43,266,680.72 1.29
8 601633 长城汽车 42,110,985.88 1.26
9 000887 中鼎股份 36,669,534.63 1.10
10 600276 恒瑞医药 31,691,383.01 0.95
11 002081 金 螳 螂 30,606,621.60 0.91
12 600315 上海家化 29,505,349.90 0.88
13 002375 亚厦股份 28,579,371.43 0.85
14 600028 中国石化 27,686,807.44 0.83
15 600267 海正药业 16,549,047.96 0.49
16 601238 广汽集团 8,665,118.92 0.26
17 601333 广深铁路 2,326,513.57 0.07
18 000858 五 粮 液 1,577,428.14 0.05
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 617,454,212.36
卖出股票的收入（ 成交）总额 785,831,734.30
注： “买入股票成本总 额” 及 “卖出股票收入 总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
43
4 企业债券 5,016,000.00 0.17
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 15,445,867.52 0.53
8 其他 - -
9 合计 20,461,867.52 0.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110023 民生转债 146,390 13,584,992.00 0.47
2 098060 09 宇通债 50,000 5,016,000.00 0.17
3 125887 中鼎转债 13,440 1,860,875.52 0.06
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本 基金 本期投 资的 前十 名证券 中， 报告期 内发 行主体 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的情 况说
明 如下 ：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （以下简称 “该公司” ）2013 年 7 月 29 日发布
关于重大事项的进展公告: 该公司于 2013 年 7 月 27 日接家属通知 ，检察机关于 2013
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
44
年 7 月 27 日起， 对该公司董事、 实际控制人朱兴良先生执行监视居住。 朱兴良先生虽
为该公司实际控制人， 但其在该公司上市前就只担任公司董事职位， 平时不参与公司实
际经营事务，该事件对该公司经营活动影响有限。2014 年 1 月 28 日 该公司再次发布关
于重大事项的进展公告: 公司于 2014 年 1 月 27 日接家属通知，公司董事、实际控制人
朱兴良先生因涉嫌行贿，被检察机关批准执行逮捕。目前公司生产经营活动一切正常。
本基金对该公司投资决策说明： 本基金的投研团队经过充分调研、 长期跟踪， 认为
该事件对金螳螂的经营及业绩影响有限，不影响公司的长期投资价值。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业” ）于 2013 年 5 月 20 日收到中
国 证 券 监 督 管理 委 员 会（ 以 下 简 称 “中 国 证 监会 ” ） 《 调 查通 知 书 》 （稽 查 总 队 调 查通 字
13139 号） ， 因科伦药业涉嫌信息披露 违法违规， 中国证监会稽查总队决定对科伦药业立
案稽查。 2014 年 6 月 3 日， 科伦药业收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （[2014]49 号） ，
并对外发布公告。 公告显示， 经查明， 科伦药业存在以下违法事实: 1 ） 科伦药业相关临
时信息披露不真实；2 ）科伦药业《2010 年年度报告》和《2011 年年度报告》未披露
与君健塑胶的关联关系和关联交易。 鉴于科伦药业在没有披露相关关联关系时其关联交
易的价格是公允的， 科伦药业已补充披露了相关关联关系。 根据当事人违法行为的事实、
性 质 、 情 节 与 社会 危 害程 度 ， 依 据 《 证券 法 》第 一 百 九 十 三 条 ， 《 行政 处 罚 法 》 第 二 十
七条的规定，中国证监会决定： 1）对科伦药业给予警告，并处 30 万元罚款； 2）对
刘革新给予警告， 并处以 5 万元罚款； 3） 对程志鹏、 潘慧、 熊鹰、 冯伟给予警告， 并
分别处以 3 万元罚款； 4) 对刘思川、 赵力宾、 高冬、 张强、 罗孝银、 刘洪给予警告。 科
伦药业及董事长刘革新先生诚恳地向全体投资者致歉， 并表示接受中国证监会的行政处
罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。
本基金对科伦药业投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分研究， 认为该事件对
科伦药业的经营影响有限， 并且在其过去一年多的股价中已有体现。 我们买 入科伦药业
主要是看好其大输液、 抗生素以及新药业务的发展前景。 我们也认可该公司在这些领域
的竞争力和执行力，看好其长期价值。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 442,749.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 100,537.28
5 应收申购款 34,589.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 577,876.35
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110023 民生转债 13,584,992.00 0.47
2 125887 中鼎转债 1,860,875.52 0.06
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况股票。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
125,638 19,176.90 100,356,699.03 4.17% 2,308,990,818.79 95.83%
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
46
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
8,765.09 0.000364%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间 （ 万份）
本公司高 级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 6 月 14 日）基
金份额总额
2,912,981,452.28
本报告期期初基金份额总额 2,630,871,281.78
本报告期基金总申购份额 60,604,028.42
减：本报告期基金总赎回份额 282,127,792.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,409,347,517.82
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内 未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过， 任命胡
昕彦女士担任公司副总经理，相关公告已于 2014 年 6 月 5 日在《中 国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
47
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期 内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金托管人 及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 469,752,587.89 33.48% 415,684.25 33.08% -
申银万 国 1 226,135,856.50 16.11% 205,875.04 16.39% -
国海证 券 2 207,203,863.15 14.77% 183,354.73 14.59% -
海通证 券 1 168,013,154.19 11.97% 152,959.80 12.17% -
国泰君 安 1 114,843,971.96 8.18% 101,626.82 8.09% -
安信证 券 1 95,252,409.57 6.79% 86,718.23 6.90% -
东兴证 券 1 57,192,157.34 4.08% 52,068.41 4.14% -
财富里 昂 1 35,206,036.76 2.51% 31,153.97 2.48% -
齐鲁证 券 1 29,685,909.30 2.12% 27,025.82 2.15% -
中金公 司 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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银河证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 代理 基金 证券 买 卖的证 券经 营机 构的 标准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
? 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的 信 息服务 ；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时 、 定期 、 全 面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 ， 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
（2） 租用 基金 专用 交易 单 元的程 序
? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构， 考 察结果 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与被 选中的 证券
经营机 构签 订 《券 商交 易 单元租 用协 议 》 和 《 研究 服务协 议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。
? 之 后， 基金 管理 人将 根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信息 服务 质量 等情 况， 根据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销 租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内， 根据 上述 基金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序， 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计
23个， 其中 国海 证券 、 中 信证券 、 中 金公 司和 华泰 证券各2个 ， 兴 业证券 、 申 银万国 证券 、 海 通证 券、
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
49
中信建 投证 券、 银河 证券 、 招商 证券 、 国 泰君 安证 券、 齐 鲁证 券、 国信 证券 、 高华 证券 、 财 富证 券、
国金证 券 、 东兴 证券 、财 富里昂 证券 和安 信证 券各1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - 318,100,000.00 100.00% - -
国海证 券 15,086,186.30 100.00% - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金分红 公告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-1-6
2
富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2013 年第4 季 度报 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-1-22
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
50
3
富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金更新 招募 说明 书摘 要（2014年第1号）
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-1-28
4
富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金更新 招募 说明 书（2014 年第1 号）
公司网 站 2014-1-28
5
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立
子公司 的公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-2-28
6
国 海 富 兰 克 林 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销 货 币
基金快 速赎 回业 务的 公告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-10
7
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 手 机 客 户
端申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-17
8
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-31
9
富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2013 年年 度报 告摘 要
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-31
10
富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2013 年年 度报 告
公司网 站 2014-3-31
11
富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2014 年1 季度 报告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-4-21
12
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人
员在子 公司 兼任 职务 的公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-5-5
13
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理
人员变 更公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-6-5
14
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行
交易渠 道基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-6-30
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》
3、 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金招募说明书》
4、 《富兰克林国海 弹性市值股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2014 年半年度报 告
51
11.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com 。
11.3 查 阅方 式
1、 投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 并可按工本费
购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 四年八 月二 十九日
