富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
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富 兰 克林 国 海中 国 收益 证 券投 资 基金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十九 日
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公 司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 6
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 7
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 7
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 11
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 11
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 12
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 12
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 13
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 13
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 40
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 41
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 41
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 42
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 44
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 44
7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 45
7.8 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细............... 45
7.9 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 45
7.10 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 ............................................................ 45
7.11 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明 ............................................................ 45
7.12 投资 组合报 告附注 .................................................................................................................. 45
8 基金份 额持有人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 46
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8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 47
8.3 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 开放式 基金份 额 总量区间 情况 .................................. 47
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ................................................................................................ 47
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ................................ 48
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .................................................... 48
10.4 基金投资 策略的 改变 ........................................................................................................ 48
10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .................................................................................... 48
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 ............................ 48
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 ........................................................................ 48
10.8 其他重大 事件 .................................................................................................................... 50
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 51
11.1 备查文件 目录 .................................................................................................................... 51
11.2 存放地点 ............................................................................................................................ 51
11.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 51
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金简称 国富中国收益混合
基金主代码 450001
交易代码 450001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月1日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 983,601,389.25份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金以 富 兰克 林邓 普顿 投 资集 团 环球 资产 管理 平 台 为
依 托 ，在 充 分结 合国 内新 兴 证券 市 场特 性的 原则 下 ， 通
过 投 资稳 健 分红 的股 票和 各 种 优 质 的债 券， 达到 基 金 资
产稳健增长的目的， 为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资策略
资产配置量化策略：
一般情况下， 投资决策委员会负责基金资产的配置策略，
并 采 用资 产 配置 分析 会的 形 式来 实 施， 以资 产配 置 分 析
会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。
本 基 金通 常 以每 个季 度为 一 个调 整 周期 ，在 资产 配 置 分
析 会 上， 对 拟定 的投 资组 合 调整 方 案进 行检 验。 基 金 经
理 负 责提 交 一份 对未 来一 个 季度 投 资组 合建 议的 调 整 报
告，供委员会讨论，形成最终结论。
股票选择策略：
为 了 能够 恰 当地 运用 富兰 克 林邓 普 顿投 资集 团的 全 球 化
标 准 ，股 票 分析 员必 须对 行 业的 整 体趋 势和 该行 业 在 中
国 的 具体 特 点有 一个 深入 而 清楚 的 研究 。之 后， 股 票 分
析 员 以行 业 整体 趋势 为背 景 ，寻 找 最契 合所 在行 业 发 展
趋 势 的公 司 ，并 着重 评估 公 司管 理 层、 公司 战略 、 公 司
品 质 以及 潜 在的 变化 和风 险 等基 本 因素 ，通 过综 合 最 优
评价系统对潜在的股票进行优化分析。
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债券投资策略：
本 基 金 债 券 组 合 的 回 报 来 自 于 三 个 方 面: 组 合 的 久 期 管
理 、 识别 收 益率 曲线 中价 值 低估 的 部分 以及 识别 各 类 债
券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜
力）。
业绩比较基准
40% × 富 时 中 国A200 指数+ 55% × 中 国 国 债 总 指 数( 全
价）+5% ×同业存款息 率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中收益稳定、 风险较低的品种。
风险系数介于股票和债券之间。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理
有限公司
中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 赵会军
联系电话
021-3855 5555 010-66105799
电子邮箱
service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和 021－38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
注册地址
广西南宁市西乡塘区总
部路 1 号中国－东盟科
技企业孵化基地一期 C-6
栋二层
北京市西城区复兴门内
大街 55 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道 8 号上海国金中心二
期 9 层
北京市西城区复兴门内
大街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 吴显玲 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半 年 度 报 告 备 置 地 基金管理人和基金托管人的住所
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点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公
司
上海市浦东新区世纪大道 8 号
国金中心二期 9 层
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 10,416,585.42
本期利润 -30,143,921.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0293
本期加权平均净值利润率 -5.80%
本期基金份额净值增长率 -5.42%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -82,234,987.83
期末可供分配基金份额利润 -0.0836
期末基金资产净值 489,465,287.93
期末基金份额净值 0.4976
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 114.97%
注：1 ．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报
规则－第1号《主要财务指标的计算及 披露》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 1.02% 0.61% 0.21% 0.31% 0.81% 0.30%
过去三个月 0.42% 0.68% 1.93% 0.35% -1.51% 0.33%
过去六个月 -5.42% 0.83% -0.98% 0.41% -4.44% 0.42%
过去一年 2.18% 0.87% -2.30% 0.47% 4.48% 0.40%
过去三年 -11.65% 0.92% -11.36% 0.52% -0.29% 0.40%
自基金成立
起至今
114.97% 1.09% 60.06% 0.73% 54.91% 0.36%
注： 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定， 本基金的业绩比较基准＝40% ×
富时中国A200 指数+ 55% × 中国国债指数( 全 价）+5% ×同业存款 息率。本基金股票
投资部分的业绩比较基准采用富时中国A200 指数， 债券投资部分的业绩比较基准采用中
债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，日收益率（Benchmark
t
）按下列公
式计算：
Benchmark
t
= 40% × （ 富时中国A200 指数
t
/ 富时中国A200 指数
t-1
-1）+55% × （中债国
债总指数（全价）
t
/ 中 债国债总指数（全价）
t-1
-1）+ 5% ×同业存款 利率/360
其中，t=1,2,3, …, T ，T 表示时间截止日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
富兰克林国海中国收益证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 6 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注： 本基 金的基金合同生效日为2005年6月1日。 本基金在建仓期结束时， 各项投资比例
符合基金合同约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月， 由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司
注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有
限公司持有 49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照， 营
业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知
名基金管理公司，在全球市场上有超过 65 年 的投资管理经验。国海富兰克林基金管理
有 限 公 司 引 进 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 享 誉 全 球 的 投 资 机 制 、 研 究 平 台 和 风 险 控 制 体
系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 具 有 丰 富 的 管 理 基 金 经 验 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 从
2005 年 6 月第一只基 金成立到现在，已经成功管理了 16 只基金产品（包含 A 、C 类债
券基金）。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及 基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘怡敏
国富中国收
益混合基金、
国富强化收
益债券基金
和国富恒久
信用债券基
金的基金经
理
2010-03-27 - 10 年
刘怡敏女士，CFA ，
四川大学金融学硕
士。 历任西南证券研
究发展中心债券研
究员， 并曾在富国基
金管理有限公司从
事债券投资及研究
工作。 现任国海富兰
克林基金管理有限
公司国富中国收益
混合基金、 国富强化
收益债券基金和国
富恒久信用债券基
金的基金经理。
徐荔蓉
公司副总经
理、投资总
监、 研究分 析
部总经理， 国
富中国收益
混合基金、 国
富潜力组合
股票基金和
国富研究精
选股票基金
基金经理
2010-09-29 - 16 年
徐荔蓉先生，CFA ，
CPA （ 非 执 业 ） ， 律
师 （ 非 执 业 ） ， 中 央
财经大学经济学硕
士。 历任中国技术进
出口总公司金融部
副总经理、 融通基金
管理有限公司基金
经理、 申万巴黎基金
管理有限公司（现
“申万菱信基金管
理 有 限 公 司 ” ） 基 金
经理、 国海富兰克林
基金管理有限公司
高级顾问、 资产管理
部总经理兼投资经
理。 现任国海富兰克
林基金管理有限公
司副总经理、 投资总
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监、 研究分析部总经
理， 国富中国收益混
合基金、 国富潜力组
合股票基金和国富
研究精选股票基金
基金经理。
崔晨
国富中国收
益混合基金、
国富潜力组
合股票基金
和国富研究
精选股票基
金基金经理
助理
2014-03-18 - 7 年
崔晨先生， California
State University
Northridge 金融及市
场学士。 历任埃森哲
投资银行部研究员，
国海富兰克林基金
管理有限公司研究
助理，助理研究员，
研究员。 现任国海富
兰克林基金管理有
限公司高级研究员，
国富中国收益混合
基金、 国富潜力组合
股票基金和国富研
究精选股票基金基
金经理助理。
注：1. 表中 “任职日期” 和 “离任日期” 分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日
期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中 “证券从业年限” 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、 证券、 投资等
相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克 林国海中国收益证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋
求最大利益， 无损害基金份额持有人 利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的
规定及基金合同的约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配， 信息隔
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离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边
交易量超过该证券当日成 交量的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年股票市场继续延续了 2013 年的走势 ，以沪深 300 指数为代表的大市
值类公司继续表现低迷 ， 当期下跌 7.08% ， 而创业板指数在年初上涨近 20% 后也出现了
较大的震荡 ，当期最终 上涨 7.7% 。
本基金仍然坚持了相对均衡的组合结构 ， 但总体上仍然偏重于消费 、 环保等中大市
值类公司 ， 小市值类成长股公司在组合中占比仍然较低 。 债券总体仓位在报告期内变化
不大。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 基 金 当期 下 跌 5.42% ， 未 能战 胜 业绩 基 准 。 从 归 因分 析 来看 ， 基金 持 有 的部 分
长期品种表现不佳 ，个股选择构成了主要的负面贡献 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为股票市场和中国经济已经步入了调整期 ， 而股票市场在这种调整的初期选
择了坚持成长风格的偏好具备一定的合理性 ， 但中国经济的转型和企业的成长都必然经
历较为曲折和漫长的过程 ， 如何把握对成长的合理预期与资本市场的预期差是投资者必
须重点思考的 。 我们在未来仍然将保持相对均衡的组合布局 ， 根据市场预期差的变化将
逐步增加成长类公司的布局 ， 但投资的重点仍然将集中 在消费， 环保等我们长期看好的
行业和公司中 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括
投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部 门主管， 相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，
应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突， 一切以投
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
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资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本报告期末， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但
尚未实施分配的利润。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和 基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人 ——国海富兰克林基金
管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富兰克
林国海中国收益证券投资基金未进行利 润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 富 兰 克 林 国 海 中 国
收益证券投资基金 2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,027,118.40 2,222,982.19
结算备付金
311,002.88 223,641.72
存出保证金
152,934.85 160,382.92
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
14
交易性金融资产 6.4.7.2 472,359,628.81 572,413,697.76
其中：股票投资
301,381,036.61 368,249,412.46
基金投资
- -
债券投资
170,978,592.20 204,164,285.30
资产支持证券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,458,587.34 10,008,333.33
应收利息 6.4.7.5 3,069,153.08 2,722,407.18
应收股利
- -
应收申购款
1,875.70 40,873.23
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
493,380,301.06 587,792,318.33
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
419,761.38 687,615.43
应付管理人报酬
551,968.58 702,713.93
应付托管费
99,994.32 127,303.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 85,670.16 338,259.41
应交税费
2,272,579.04 2,272,579.04
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 485,039.65 501,155.02
负 债合 计
3,915,013.13 4,629,626.07
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 571,700,275.76 644,261,519.02
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
15
未分配利润 6.4.7.10 -82,234,987.83 -61,098,826.76
所 有者 权益合 计
489,465,287.93 583,162,692.26
负 债和 所有者 权益 总计
493,380,301.06 587,792,318.33
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.4976 元，基金份额总额983,601,389.25
份。
6.2 利 润表
会计主体： 富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
-25,055,298.41 16,201,883.55
1.利息收入
3,006,081.79 3,032,663.73
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
49,471.00 47,391.54
债券利息收入
2,954,843.29 2,974,570.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,767.50 10,701.39
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
12,494,814.57 51,031,375.35
其中：股票投资收 益
6.4.7.1
2
8,430,054.67 42,408,226.01
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
-189,765.23 3,324,223.56
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
4,254,525.13 5,298,925.78
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
6
-40,560,506.64 -37,870,350.96
4.汇兑收益（ 损失以“ － ” 号填列）
- -
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
16
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
7
4,311.87 8,195.43
减 ：二 、费用
5,088,622.81 7,269,961.49
1．管理人报酬
3,561,483.14 4,701,917.37
2．托管费
645,196.27 851,796.65
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
8
643,582.95 1,491,742.91
5．利息支出
42,998.58 5,894.06
其中：卖出回购金融 资产支出
42,998.58 5,894.06
6．其他费用
6.4.7.1
9
195,361.87 218,610.50
三、利润总额（亏损总 额以 “- ”号
填 列）
-30,143,921.22 8,931,922.06
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （净 亏损以 “- ”号 填 列）
-30,143,921.22 8,931,922.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
644,261,519.02 -61,098,826.76 583,162,692.26
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -30,143,921.22 -30,143,921.22
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-72,561,243.26 9,007,760.15 -63,553,483.11
其中：1.基金申购款 3,641,844.70 -459,186.13 3,182,658.57
2.基金赎回款 -76,203,087.96 9,466,946.28 -66,736,141.68
四、 本期向基金份额持 - - -
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
571,700,275.76 -82,234,987.83 489,465,287.93
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
830,484,298.30 -138,890,375.73 691,593,922.57
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 8,931,922.06 8,931,922.06
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-105,530,405.81 12,400,067.90 -93,130,337.91
其中：1.基金申购款 5,390,556.61 -742,665.14 4,647,891.47
2.基金赎回款 -110,920,962.42 13,142,733.04 -97,778,229.38
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
724,953,892.49 -117,558,385.77 607,395,506.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基 金 管 理 人 负 责人 ： 吴显 玲 （ 董 事 长 ，本 报 告期 内 代 为 履 行 总经 理 职责 ） ， 主 管 会 计 工
作负责人：胡昕彦，会计机构负责人：黄宇虹
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
富兰克 林国 海中 国收益 证券投 资基 金( 以下 简 称“本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理委
员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2005] 第 36 号 《关于同 意富兰克林国海中国
收益证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》 负责公
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
18
开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 671,504,027.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2005) 第 77 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海中国收益
证券投资基金基金合同》于 2005 年 6 月 1 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 671,658,080.51 份基金份额，其中认购资金利息折合 154,053.36 份基金份额。本基
金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
根据 《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》 和 《富兰克林国海中国收
益证券投资基金基金份额拆分比例公告》 的有关规定， 本基金于 2007 年 5 月 15 日进行
了基金份额拆分，拆分比例 为 1.7204887030，并于 2007 年 5 月 16 日进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、 债券以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的范围为： 股票投资为基金资产
的 20%-65% ， 债券为 35%-75% ， 现金类资产 为 5%-20% 。 本基金的 股票投资主要集中于
具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的
80% 。 本基金的原业绩比较基准为： 40% ×新华富时 A200 指数＋55% ×汇丰中国国债指
数＋5% × 同 业 存 款 利 率 ， 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 发 布 的 《 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限 公 司关 于 旗下 部 分基金 更 改业 绩 比较 基 准和修 改 基金 合 同的 公 告》和 《 关于 修 改< 富
兰 克 林 国海 中国 收 益证券 投 资 基金 基金 合 同> 的 公 告 》 ， 本基 金 的业绩 比 较 基准 自 2010
年 12 月 23 日起变更 为 40% ×富时中国 A200 指数＋55% ×中债国 债总指数( 全价) ＋5%
×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2014 年 8 月
28 日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务 报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》 和在
财务报表附注 6.4.4 所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声 明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
19
2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。比较 财务报表的实际编制期间为 2014 年 1 月 1
日至 2014 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金 目前 以交 易目 的 持有的 股票 投资 、债 券 投资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值 变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产 和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
20
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融 资产 满足 下列 条 件 之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收 取该 金融 资产 现金流 量的 合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资 、债券 投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证 投资) 按 如 下原则 确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值； 估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
21
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准 金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用 情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有 期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
22
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润 ，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资 基 金 估 值 业 务的 指 导意 见 》 ， 根 据 具体 情 况采 用 《 中 国 证 券业 协 会基 金 估 值 工 作 小 组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策 变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
23
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付 利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利
所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得
的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的
股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期 存款 16,027,118.40
定期存款 -
其他存款 -
合计 16,027,118.40
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
24
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 306,436,160.91 301,381,036.61 -5,055,124.30
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 65,373,957.39 65,954,092.20 580,134.81
银行间市场 105,629,094.89 105,024,500.00 -604,594.89
合计 171,003,052.28 170,978,592.20 -24,460.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 477,439,213.19 472,359,628.81 -5,079,584.38
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
无余额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,452.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 125.91
应收债券利息 3,064,513.05
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 61.92
合计 3,069,153.08
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
25
6.4.7.6 其 他资 产
无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 84,460.16
银行间市场应付交易费用 1,210.00
合计 85,670.16
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 65.82
审计费 106,208.12
信息披露费 378,765.71
银行手续费 -
合计 485,039.65
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度末 1,108,440,946.57 644,261,519.02
本期申购 6,265,864.09 3,641,844.70
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -131,105,421.41 -76,203,087.96
本期末 983,601,389.25 571,700,275.76
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
26
上年度末 -27,798,334.70 -33,300,492.06 -61,098,826.76
本期利润 10,416,585.42 -40,560,506.64 -30,143,921.22
本期基金份额交易产生
的变动数
2,350,418.09 6,657,342.06 9,007,760.15
其中：基金申购款 -120,716.27 -338,469.86 -459,186.13
基金赎回款 2,471,134.36 6,995,811.92 9,466,946.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,031,331.19 -67,203,656.64 -82,234,987.83
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 44,461.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,574.56
其他 1,434.49
合计 49,471.00
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 221,871,772.16
减： 卖出股票成本总额 213,441,717.49
买卖股票差价收入 8,430,054.67
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交总额 131,977,878.47
减： 卖出债券 （ 、 债转股及债券到期兑付） 成本总 129,055,396.98
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
27
额
减：应收利息总额 3,112,246.72
债券投资收益 -189,765.23
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,254,525.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,254,525.13
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -40,560,506.64
—— 股票投资 -48,924,800.04
—— 债券投资 8,364,293.40
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -40,560,506.64
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
28
基金赎回费收入 4,044.13
转换费收入 267.74
合计 4,311.87
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差费和转出基金的赎回费组成， 其中转出赎回费的25% 归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 641,847.95
银行间市场交易费用 1,735.00
合计 643,582.95
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 35,208.12
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 1,838.04
债券账户维护费 9,000.00
其他手续费 550.00
合计 195,361.87
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金管理人于 2014 年 2 月 28 日发布 《国海富兰克林基金管理有限公司关于设立
子 公 司 的 公 告 》 ， 本 基金 管 理 人 获 准 设立 全 资子 公 司 ， 子 公 司名 称 为国 海 富 兰 克 林 资 产
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
29
管理 （上海） 有限公司。 子公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记， 取得营
业执照。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司( “国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 - - 114,280,286.86 11.77%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
30
国海证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国海证券 101,126.37 11.64% - -
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,561,483.14 4,701,917.37
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
731,473.88 848,218.61
注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值1.38% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金
管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.38% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 645,196.27 851,796.65
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率
计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资
产净值 X 0.25% / 当年天数。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
31
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间 （2013 年1月1日至2013年6月30日） 基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同 公布的费率
执行。
2.本报告期末和上年度末（2013年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 16,027,118.40 44,461.95 7,519,128.75 37,281.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中 国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
32
证券
代码
证券名
称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
0027
27
一心堂
2014-06
-25
2014-07
-02
新股
未上
市
12.20 12.2 2,152 26,254.40 26,254.40 -
6033
28
依顿电
子
2014-06
-23
2014-07
-01
新股
未上
市
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
6033
69
今世缘
2014-06
-25
2014-07
-03
新股
未上
市
16.93 16.93 1,000 16,930.00 16,930.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
60063
7
百
视
通
2014-05-2
9
重
大
资
产
重
组
33.5
2
- -
599,95
0
24,708,327.6
2
20,110,324.0
0
-
00263
5
安
洁
科
技
2014-06-3
0
重
大
事
项
停
牌
31.9
9
2014-08-0
5
35.1
9
549,88
7
21,844,584.1
9
17,590,885.1
3
-
注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
33
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 属于中 等风险品种。 本基金投
资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险等。 本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金， 谋
求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险管理委员会为核
心的， 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构 成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理
委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性
分析的角度出发， 主要是发掘各类风险的风险 点， 判断风险发生的频度和损失， 对风险
实行分级管理。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的分析报告， 确定基金资产的风
险状态及其是否符合基金的风险特征， 及时对各种风险进行监控和评估， 并通过风险处
置流程，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险指在基金投资及交易过程中， 因交易对手违约而产生的交割风险， 以及基
金所投资证券之发行人出现拒绝支付利息或到期拒绝支付本息的违约， 或由于所投资证
券或其发行人信用质量下降而导致证 券价格下跌的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
34
可能性很小； 在银行间同业市场进行的交易均只与内部评估认可的交易对手库中的交易
对手进行，并根据交易对手信用状况对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投 资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
A-1 4,068,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 50,110,000.00 22,859,300.00
合计 54,178,000.00 22,859,300.00
注：未评级的债券投资为中央银行票据和超级短期融资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
AAA 48,204,286.20 92,460,003.30
AAA 以下 31,949,410.00 12,984,200.00
未评级 36,646,896.00 75,860,782.00
合计 116,800,592.20 181,304,985.30
注：未评级的债券投资为国债、政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工 具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
35
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其 他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月 30
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
36
日
资产
银行存 款 16,027,118.40 - - - 16,027,118.40
结算备 付金 311,002.88 - - - 311,002.88
存出保 证金 152,934.85 - - - 152,934.85
交易性 金融 资
产
92,130,910.00 56,669,786.20 22,177,896.00 301,381,036.61 472,359,628.81
应收利 息 - - - 3,069,153.08 3,069,153.08
应收申 购款 - - - 1,875.70 1,875.70
应收证 券清 算
款
- - - 1,458,587.34 1,458,587.34
资产总 计 108,621,966.13 56,669,786.20 22,177,896.00 305,910,652.73 493,380,301.06
负债
应付赎 回款 - - - 419,761.38 419,761.38
应付管 理人 报
酬
- - - 551,968.58 551,968.58
应付托 管费 - - - 99,994.32 99,994.32
应付交 易费 用 - - - 85,670.16 85,670.16
应交税 费 - - - 2,272,579.04 2,272,579.04
其他负 债 - - - 485,039.65 485,039.65
负债总 计 - - - 3,915,013.13 3,915,013.13
利率敏 感度 缺
口
108,621,966.13 56,669,786.20 22,177,896.00 301,995,639.60 489,465,287.93
上年度 末
2013 年12月31
日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,222,982.19 - - - 2,222,982.19
结算备 付金 223,641.72 - - - 223,641.72
存出保 证金 160,382.92 - - - 160,382.92
交易性 金融 资
产
129,102,549.30 66,119,594.00 8,942,142.00 368,249,412.46 572,413,697.76
应收利 息 - - - 2,722,407.18 2,722,407.18
应收申 购款 - - - 40,873.23 40,873.23
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
37
应收证 券清 算
款
- - - 10,008,333.33 10,008,333.33
资产总 计 131,709,556.13 66,119,594.00 8,942,142.00 381,021,026.20 587,792,318.33
负债
应付赎 回款 - - - 687,615.43 687,615.43
应付管 理人 报
酬
- - - 702,713.93 702,713.93
应付托 管费 - - - 127,303.24 127,303.24
应付交 易费 用 - - - 338,259.41 338,259.41
应交税 费 - - - 2,272,579.04 2,272,579.04
其他负 债 - - - 501,155.02 501,155.02
负债总 计 - - - 4,629,626.07 4,629,626.07
利率敏 感度 缺
口
131,709,556.13 66,119,594.00 8,942,142.00 376,391,400.13 583,162,692.26
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元 ）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1. 市场利率下降25 个
基点
增加约63 万元 增加约68 万元
2. 市场利率上升25 个
基点
减少约62 万元 减少约67 万元
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
38
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金资产的 20%-65% ，债券为 35%-75% ， 现金类资产为 5%-20% 。 此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
301,381,036.61 61.57 368,249,412.46 63.15
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 301,381,036.61 61.57 368,249,412.46 63.15
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除富时中国A200 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元 ）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
39
富时中国A200 指数下
降5%
减少约1,477 万元 减少约1,602 万元
富时中国A200 指数上
升5%
增加约1,477 万元 增加约1,602 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输 入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为 329,633,919.68 元，属于第二层级的余额为 142,725,709.13 元 ，无属于第 三层级
的余额(2013 年 12 月 31 日: 第一层级 480,739,697.76 元， 第二层级 91,674,000.00 元， 无
第三层级) 。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
40
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层级还
是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例 （％）
1 权益投资 301,381,036.61 61.08
其中：股票 301,381,036.61 61.08
2 固定收益投资 170,978,592.20 34.65
其中：债券 170,978,592.20 34.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 16,338,121.28 3.31
7 其他各项资产 4,682,550.97 0.95
8 合计 493,380,301.06 100.00
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
41
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 232,257,781.10 47.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,254.40 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,914,953.05 4.68
J 金融业 18,053,237.72 3.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,909,389.84 2.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,909,809.10 1.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,309,611.40 1.90
S 综合 - -
合计 301,381,036.61 61.57
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 300124 汇川技术 811,739 25,326,256.80 5.17
2 600600 青岛啤酒 550,000 22,033,000.00 4.50
3 600309 万华化学 1,380,000 20,920,800.00 4.27
4 002563 森马服饰 754,299 20,479,217.85 4.18
5 600637 百视通 599,950 20,110,324.00 4.11
6 600801 华新水泥 2,880,000 19,209,600.00 3.92
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
42
7 600315 上海家化 499,987 18,324,523.55 3.74
8 601166 兴业银行 1,799,924 18,053,237.72 3.69
9 002635 安洁科技 549,887 17,590,885.13 3.59
10 600519 贵州茅台 109,920 15,606,441.60 3.19
11 002273 水晶光电 799,960 14,639,268.00 2.99
12 600276 恒瑞医药 385,000 12,766,600.00 2.61
13 000651 格力电器 399,944 11,778,350.80 2.41
14 600422 昆明制药 499,909 10,503,088.09 2.15
15 601888 中国国旅 299,921 9,909,389.84 2.02
16 300251 光线传媒 419,730 9,309,611.40 1.90
17 000826 桑德环境 389,926 8,909,809.10 1.82
18 600597 光明乳业 499,932 8,018,909.28 1.64
19 002385 大北农 500,000 5,680,000.00 1.16
20 600703 三安光电 220,000 5,154,600.00 1.05
21 600559 老白干酒 200,000 4,194,000.00 0.86
22 002063 远光软件 129,693 2,652,221.85 0.54
23 300386 飞天诚信 2,640 152,407.20 0.03
24 002727 一心堂 2,152 26,254.40 0.01
25 603369 今世缘 1,000 16,930.00 0.00
26 603328 依顿电子 1,000 15,310.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合 的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600637 百视通 24,708,327.62 4.24
2 002635 安洁科技 21,844,584.19 3.75
3 600315 上海家化 19,224,685.83 3.30
4 601166 兴业银行 18,084,403.88 3.10
5 002273 水晶光电 14,240,190.62 2.44
6 002385 大北农 13,223,234.78 2.27
7 600422 昆明制药 12,039,530.78 2.06
8 600597 光明乳业 11,120,383.07 1.91
9 300251 光线传媒 10,868,300.91 1.86
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
43
10 603000 人民网 10,444,716.85 1.79
11 601888 中国国旅 10,402,333.37 1.78
12 601633 长城汽车 9,769,541.84 1.68
13 000826 桑德环境 8,563,630.04 1.47
14 600519 贵州茅台 6,536,135.20 1.12
15 002063 远光软件 2,719,196.10 0.47
16 002563 森马服饰 1,411,749.00 0.24
17 300386 飞天诚信 87,463.20 0.01
18 603288 海天味业 51,250.00 0.01
19 002727 一心堂 26,254.40 0.00
20 300370 安控科技 17,755.00 0.00
注：买入金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000338 潍柴动力 33,856,774.13 5.81
2 002230 科大讯飞 27,322,331.53 4.69
3 601318 中国平安 17,201,821.66 2.95
4 300124 汇川技术 16,948,089.50 2.91
5 600309 万华化学 13,363,792.78 2.29
6 600787 中储股份 12,524,517.72 2.15
7 600600 青岛啤酒 11,990,086.72 2.06
8 603000 人民网 9,224,574.63 1.58
9 600559 老白干酒 9,070,383.16 1.56
10 002678 珠江钢琴 9,007,208.45 1.54
11 600276 恒瑞医药 8,815,957.30 1.51
12 601633 长城汽车 8,173,681.61 1.40
13 002254 泰和新材 7,957,518.19 1.36
14 002385 大北农 7,616,208.55 1.31
15 600059 古越龙山 7,051,190.83 1.21
16 002415 海康威视 5,688,910.90 0.98
17 002250 联化科技 4,091,133.79 0.70
18 002037 久联发展 4,018,306.34 0.69
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
44
19 300010 立思辰 3,472,118.38 0.60
20 300088 长信科技 2,295,475.34 0.39
注：卖出金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 195,498,141.68
卖出股票的收入（成交）总额 221,871,772.16
注：“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比 例（％）
1 国家债券 6,664,896.00 1.36
2 央行票据 30,042,000.00 6.14
3 金融债券 29,982,000.00 6.13
其中：政策性金融债 29,982,000.00 6.13
4 企业债券 31,949,410.00 6.53
5 企业短期融资券 24,136,000.00 4.93
6 中期票据 - -
7 可转债 48,204,286.20 9.85
8 其他 - -
9 合计 170,978,592.20 34.93
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110015 石化转债 446,460 48,204,286.20 9.85
2 1101081 11 央行票据 81 300,000 30,042,000.00 6.14
3 110317 11 进出 17 300,000 29,982,000.00 6.13
4 011483001 14 粤电 SCP001 200,000 20,068,000.00 4.10
5 1480053 14 莆田城投债 150,000 15,513,000.00 3.17
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
45
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期 货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本 基 金本 期 投资的 前 十 名证 券 中， 报 告期 内 发 行主 体 被监 管 部门 立 案 调查 ， 或 在
报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：
上海家化联合股份有限公司 （以下简称 “上海家化” ） 于2013年11 月21 日公告披露，
2013年11 月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《关于对上海家化联合股份有
限公司采取责令改正措施的决定》, 对公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂 （简称 “沪
江 日 化 ” ） 发生 采 购销售 、 资 金拆 借等 关 联交易 中 存 在未 及时 披 露等问 题 责 令采 取整 改
措施；同日收到 中国证 券监督管理委员 会《调 查通知书》 （编 号：沪 调查通字2013-1-64
号 ） ， 对公 司 涉嫌 未按照 规 定 披露 信 息， 进行立 案 稽 查。 该 公司 于2013 年12 月18 日再次
对 外 公 告披 露了 《 关于上 海 证 监局 行政 监 管措施 决 定 书相 关问 题 的整改 报 告 》 ， 汇报 了
具体的整改措施。
本基金对上海家化投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分调研， 认为该事件对
上海家化的经营及业绩影响有限。 本基金通过长期跟踪该公司认为上海家化符合本基金
价值投资的理念，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
46
1 存出保证金 152,934.85
2 应收证券清算款 1,458,587.34
3 应收股利 -
4 应收利息 3,069,153.08
5 应收申购款 1,875.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,682,550.97
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110015 石化转债 48,204,286.20 9.85
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600637 百视通 20,110,324.00 4.11 重大资产重组
2 002635 安洁科技 17,590,885.13 3.59 重大事项停牌
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
47
比例
比例
37,793 26,026.02 73,210,872.13 7.44% 910,390,517.12 92.56%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
0.00 0%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 持有基 金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （2005 年 6 月 1 日） 基金
份额总额
671,658,080.51
本报告期期初基金份额总额 1,108,440,946.57
本报告期基金总申购份额 6,265,864.09
减：本报告期基金总赎回份额 131,105,421.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 983,601,389.25
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内 未召开基金份额持有人大会。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
48
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过， 任命胡
昕彦女士担任公司副总经理，相关公告已于 2014 年 6 月 5 日在《中 国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，因中国 工 商银行股份有限公司 （ 以下简称“该行” ） 工 作需要，周月
秋同志不再担任 该行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投
资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使该行资
产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 2 240,370,968.67 57.63% 215,920.57 57.62% -
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
49
国泰君 安 1 81,096,654.97 19.44% 71,762.84 19.15% -
东海证 券 1 77,520,688.72 18.59% 70,574.60 18.83% -
海通证 券 1 18,084,403.88 4.34% 16,464.03 4.39% -
国海证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
申银万国证
券
1 - - - -
-
中信金 通 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 代理 基金 证券 买 卖的证 券经 营机 构的 标准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
? 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需 的 高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时 、 定期 、 全 面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 ， 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
（2） 租用 基金 专用 交易 单 元的程 序
? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构， 考 察结果 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与被 选中的 证券
经营机 构签 订 《券 商交 易 单元租 用协 议 》 和 《 研究 服务协 议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。
? 之 后， 基金 管理 人将 根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信息 服务 质量 等情 况， 根据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
50
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内， 本基 金逐 步租 用证券 公司 的交 易单 元合 计11 个 ：国 海证 券、 国金 证券各2个 、中 金公 司 、
广发证 券、 申银 万国 证券 、国泰 君安 证券 、海 通证 券、中 信金 通证 券和 东海 证券各1个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证 券 10,860,151.36 11.16% 24,000,000.00 26.97% - -
国泰君 安 - - - - - -
东海证 券 56,637,260.23 58.18% 55,000,000.00 61.80% - -
海通证 券 - - 10,000,000.00 11.24% - -
国海证 券 29,846,492.45 30.66% - - - -
中金公 司 - - - - - -
申银万国证
券
- - - - - -
中信金 通 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 摘要 （2014年第1号）
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-1-13
2
富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 （2014年第1 号）
公司网 站 2014-1-13
3
富兰克林国海中国收益证券投资基金2013
年第4 季度 报告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-1-22
4
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立
子公司 的公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-2-28
5
国 海 富 兰 克 林 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销 货 币
基金快 速赎 回业 务的 公告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-10
6
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 手 机 客 户
端申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-17
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2014 年半年度报告
51
7
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-31
8
富兰克林国海中国收益证券投资基金2013
年年度 报告 摘要
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-3-31
9
富兰克林国海中国收益证券投资基金2013
年年度 报告
公司网 站 2014-3-31
10
富兰克林国海中国收益证券投资基金2014
年1季 度报 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-4-21
11
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业
人员在 子公 司兼 任职 务的 公告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-5-5
12
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理
人员变 更公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-6-5
13
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行
交易渠 道基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国 证监会指 定报
刊及公 司网 站
2014-6-30
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》
3、 《富 兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》
4、 《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
11.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com 。
11.3 查 阅方 式
1、 投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 并可按工本费
购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 四年八 月二 十九日
