国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
国 泰 安康 养 老定 期 支付 混 合型 证 券投 资 基金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 4 月 30 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债 券 投资 明细 ................................. 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合
基金主 代码 000367
交易代 码 000367
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 351,747,594.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 ， 同 时适 当投资 于股 票等 权益 类
品种增 强收 益， 力求 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 ， 为投 资者 提供 长期 可
靠的养 老理 财工 具。
投资策 略
本基金 采取 稳健 的投 资策 略， 通 过债 券等 固定 收益 类资产 的投 资获 取平 稳
收益， 并适 度参 与股 票等 权益类 资产 的投 资增 强回 报， 在 灵活 配置 各类 资
产以及 严格 的风 险管 理基 础上， 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家财 政和 货币 政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析， 预测 宏
观经济 的发 展趋 势， 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率，
主动调 整股 票、 债券 类资 产在给 定区 间内 的动 态配 置， 以 使基 金在 保持 总
体风险 水平 相对 稳定 的基 础上， 优化 投资 组合 。
2、 固定 收益 品种 投资 策略 本基金 采用 的固 定收 益品 种主要 投资 策略 包括 ：
久期策 略、 期限 结构 策略 和个券 选择 策略 等。
3、股 票投 资策 略
本基金 适当 投资 于股 票市 场，以 强化 组合 获利 能力 ，提高 预期 收益 水平 。
本基金 股票 投资 以价 值 选 股、组 合投 资为 原则 ，通 过选择 高流 动性 股票 ，
保证组 合的 高流 动性 ； 通 过选择 具有 高安 全边 际的 股票， 保证 组合 的收 益
性；通 过分 散投 资、 组合 投资， 降低 个股 风险 与集 中性风 险。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资
产配置 、 品 种选 择， 谨慎 进行投 资， 旨在 通过 股指 期货实 现基 金的 套期 保
值。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金 资产 增值 。 本 基
金在权 证投 资方 面将 以价 值分析 为基 础， 在采 用数 量化模 型分 析其 合理 定
价的基 础上 ， 立 足于 无风 险套利 ， 尽 量减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的
超额收 益。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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业绩比 较基 准 五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 ， 属 于中 低风 险、 中 低收 益预 期的 基
金品种 ， 其 预期 风险 、 预 期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股
票型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 王永民
联系电 话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道100 号上 海 环
球金融 中心39楼
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200082 100818
法定代 表人 陈勇胜 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和 《证 券时
报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2014 年 4 月 30 日 （基金合同生效日） 至
2014 年 6 月 30 日） 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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本期已 实现 收益 2,796,072.67
本期利 润 3,855,292.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0149
本期加 权平 均净 值利 润率 1.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 3,768,077.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0107
期末基 金资 产净 值 356,850,615.16
期末基 金份 额净 值 1.015
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 1.50%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.本基 金合 同生 效日 为 2014 年 4 月 30 日 ，截 止至 2014 年 6 月 30 日 不满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.89% 0.10% 0.40% 0.01% 0.49% 0.09%
自基金 合同 生
效起至 今
1.50% 0.10% 0.81% 0.01% 0.69% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年 4 月 30 日 至 2014 年 6 月 30 日 ） 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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注：（1） 本基 金的 合同 生 效日 为 2014 年 4 月 30 日 ，截止 至 2014 年 6 月 30 日不满 一年 。
（2） 本 基金 的建 仓期 为 6 个月， 截止 本报 告期 末， 本基金 尚处 于建 仓期 内， 将在 6 个月 建仓 期结 束
时，确 保各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 鑫证券 投资 基金 ，
以及 46 只 开放 式证 券投 资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括 2
只子基 金， 分别 为国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 、 国 泰金龙 债券 证券 投资 基金） 、 国 泰金 马稳 健 回
报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国 泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝
筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金（由金 鼎证券投资基金转型而
来） 、 国泰 金牛 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金、 国泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （ 由国泰 金象 保本 增
值混合 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰双 利债 券证 券 投资基 金、 国泰 区位 优势 股票型 证券 投资 基金 、
国泰中 小盘成长股票 型证券投资 基金（LOF ） （ 由金盛证券 投资基金转型而 来） 、国泰 纳斯达 克 100国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 、国 泰上 证 180 金融 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰保 本混 合型 证券 投
资基金、国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、中小板
300 成长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联
接基金 、 国 泰成 长优 选股 票型证 券投 资基 金、 国泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券
型证券 投资 基金 、国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） （由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投
资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级 证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国
泰聚信 价值 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰民益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 国
泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老
定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 。另外，本基金管理人
于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ， 目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个
投资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基 金管 理人 获得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日，
本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （ 专户 理财） 的基 金 公司之 一， 并于 3 月 24
日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目前业内少数拥有 “ 全牌照 ” 的基
金公司 之一 ，囊 括了 公募 基金、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张一格
本基金 的基 金
经理、 国泰 民
安增利 债券 、
国泰上 证 5 年
期国 债 ETF 联
接、国 泰上 证
5 年期 国债
2014-04-3
0
- 8
硕士研 究生 。2006 年 6 月至 2012
年 8 月 在兴 业银行 资金 运 营中心
任投资 经理 ，2012 年 8 月 起加入
国泰基 金管理 有限 公司，2012 年
12 月起 任国 泰民安 增利 债 券型发
起式证券投资基金的基金经理，
2013 年 3 月起 兼任 上 证 5 年期国国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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ETF 、国泰信
用债券 、国 泰
民益灵 活配 置
混合（ 原国 泰
淘新灵 活配
置） 、 国 泰浓 益
灵活配 置混 合
的基金 经理
债交易型开放式指数证券投资基
金及其 联接 基金 的基 金经 理， 2013
年 10 月 起兼 任国 泰信 用债 券型证
券投资 基金的 基金 经理，2013 年
12 月起 兼任 国泰民 益灵 活 配置混
合型证 券投 资基 金 （原 国泰 淘新灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金） 的基
金经理 ，2014 年 3 月 兼任 国泰浓
益灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 ，2014 年 4 月 起兼任
国泰安康养老定期支付混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。
邱晓华
本基金 的基 金
经理、 国泰 金
鹿保本 混合 、
国泰目 标收 益
保本混 合的 基
金经理
2014-05-2
2
- 13
硕士研究生。曾任职于新华通讯
社、 北京 首都 国际 投资 管理 有限公
司、银 河证 券。2007 年 4 月加入
国泰基 金管 理有 限公 司， 历 任行业
研究员 、 基 金经 理助 理； 2011 年 4
月至 2014 年 6 月 任国 泰保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2011
年 6 月 起兼 任国泰 金鹿 保 本增值
混合证券投资基金的基金经理；
2013 年 8 月 起兼 任国 泰目 标收益
保本混合型证券投资基金基金的
基金经 理；2014 年 5 月起 兼任国
泰安康养老定期支付混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最 大利 益。
本报告期内，本基金未发 生损害基金份额持有人利 益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交 易、操纵市场和不当关联 交易及其他违规行为，信 息披露及时、准确、完
整， 本基金 与本 基金 管理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投 资组合 与公 司资 产之 间严 格 分开 、 公 平对 待 ，
基金管理小组保持独立运 作，并通过科学决策、规 范运作、精心管理和健全 内控体系，有效保障投国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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资人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 20 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合 间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
当前宏观经济形势处于经 济增速换档期、结构调整 阵痛期、前期刺激政策消 化期相互叠加的阶
段，进入今年二季度，以 保就业为核心的稳增长系 列措施成为宏观经济管理 的主要任务，货币政策
操作以 降低 实体 经济 融资 成本为 主要 目标 ，提 高金 融支持 实体 经济 脆弱 部门 融资需 求的 功能 。
本基金 于 4 月 30 日 成立 ， 在固定 收益 投资 方面 ，初 期以具 备较 佳基 本面 的长 久期城 投债 为主 ，国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 12 页共 47 页
并配置 部分 政策 性金 融债 和短融 ，以 保持 流动 性需 求。
权益投 资方 面， 本基 金有 效把握 了市 场自 5 月份 开 始的回 暖， 在控 制整 体仓 位的前 提下 ，积 极
捕捉结 构性 收益 ，对 净值 贡献较 大。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2014 年 4 月 30 日成立 至半 年末 的净 值增 长率为 1.50% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在新一届政府的执政理念 下，经济增长更加重视质 量、不过分追求经济增速 ，经济增长的动力
主要依 靠内 需驱 动， 坚持 结构调 整和 改革 发展 ， 即 宏观经 济正 在进 入一 个持 续时间 较长 的 “ 新常 态 ” 。
在前期多项稳增长、微刺 激措施下，经济领先指标 有所回升，基本面转好预 期以及前期收益率
下行速度过快、幅度过大 ，预期三季度上半段债券 收益率有上行压力，但在 政策部门力主降低实体
经济融资成本的背景下， 长期利率下行、无风险收 益降低是大概率事件，债 券整体收益率上行幅度
有限。
在权益投资策略上，我们 看到政策上改革依然是基 调，即使出台新的托底政 策，也会兼顾改革
方向，而非简单通过基建 投资进行刺激。因此移动 互联、信息服务、信息安 全、新能源汽车以及军
工等行 业会 更加 受益 ，而 传统行 业依 然要 面临 痛苦 的去产 能过 程。
但是目 前 A 股依 然是以 存 量资金 为主 。 在无 风险 收 益高企 、 金融 体系 去杠 杆 还没完 成的 情况 下，
这一局 面短 期内 还难 以打 破。因 此市 场缺 乏系 统性 机会， 而将 以结 构性 行情 为主。
在这样 的格 局下 ，2014 年 下半年 个股 选择 或将 具有 明显超 额收 益， 有可 能超 越资产 配置 而成 为
收益的 主要 来源 。 本 基金 将会密 切观 察政 策动 向， 在控制 整体 仓位 的前 提下 ， 主 动把握 结构 性 机 会 。
固定收益投资方面，本基 金将维持目前的债券组合 ，新增配置将以短融和政 策性金融债为主，
以防范 可能 的收 益率 上行 风险。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设 有估值委 员会，并制订了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、金融工程、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况 的说 明
本基金 成立 于 2014 年 4 月 30 日 ，截 至本 报告 期末 ，根据 本基 金基 金合 同和 相关法 律法 规的 规
定，本 基金 无应 分配 但尚 未实施 的利 润。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对国 泰安康养老定期支 付混合型
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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2014 年 6 月 30 日
资 产：
-
银行存 款 6.4.7.1 11,604,632.70
结算备 付金
10,523,274.71
存出保 证金
48,181.10
交易性 金融 资产 6.4.7.2 280,371,752.58
其中： 股票 投资
28,387,912.58
基金投 资
-
债券投 资
251,983,840.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 55,000,000.00
应收证 券清 算款
72,824,559.44
应收利 息 6.4.7.5 3,038,024.98
应收股 利
-
应收申 购款
610,831.11
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总计
434,021,256.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
76,015,597.57
应付赎 回款
679,391.91
应付管 理人 报酬
226,183.29
应付托 管费
62,828.71
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 110,237.20
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 76,402.78
负债合计
77,170,641.46
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 351,747,594.28
未分配 利润 6.4.7.10
5,103,020.88
所有者权益合计
356,850,615.16 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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负债和所有者权益总 计
434,021,256.62
注：1. 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.015 元 ，基 金份 额总 额 351,747,594.28 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2014 年 4 月 30 日( 基金合 同生 效日) 至 2014 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 4 月 30 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 4 月 30 日（基金 合同生效日）至 2014
年 6 月 30 日
一、收入
4,627,852.17
1.利息 收入
1,794,643.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 102,562.03
债券利 息收 入
1,363,095.88
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
328,985.37
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,667,774.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,346,705.96
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 138,487.67
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-
股利收 益 6.4.7.15 182,581.28
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 1,059,219.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 106,214.52
减：二、费用
772,560.04
1．管 理人 报酬
392,426.86
2．托 管费
109,007.46
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 183,404.18
5．利 息支 出
8,095.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,095.71
6．其 他费 用 6.4.7.19
79,625.83
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,855,292.13 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,855,292.13
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 4 月 30 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 30 日（基金 合同生效日） 至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,855,292.13 3,855,292.13
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
351,747,594.28 1,247,728.75 352,995,323.03
其中：1.基 金申 购款 370,759,980.24 1,368,758.77 372,128,739.01
2.基金 赎回 款 -19,012,385.96 -121,030.02 -19,133,415.98
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
351,747,594.28 5,103,020.88 356,850,615.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 张琼， 会计 机构 负责 人： 王嘉浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰安 康养老定期支付 混合型证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第 1207 号 《关 于核准 国泰 安康 养老 定期 支付混 合型 证券 投资 基
金募集的批复》核准，由 国泰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《国泰国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期
限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民币 206,180,159.45 元 ，业经 普华 永道 中天 会
计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2014) 第 186 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备
案， 《 国泰 安康 养老 定期 支 付混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2014 年 4 月 30 日正 式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 206,276,995.18 份 基金 份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合 96,835.73 份基 金份
额。本 基金 的基 金管 理人 为国泰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股
票( 包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、股 指期 货等权 益类 金融 工具 ，
债券等 固定 收益 类金 融工 具( 包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 公司 债、 次 级 债 、 中 小企 业私 募债 、 地
方政府 债券 、中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 债券 回购 、
银行存 款等) 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 股
票等权 益类 金融 工具 的比 例不超 过 30% ，基 金所 持 有的股 票市 值和 买入 、卖 出股指 期货 合约 价值 ，
合计( 轧差计算) 占基金资产的比例不超过 30% ，债 券等固定收益类金融工具 的投资占基金资产的比
例不低 于 70% ， 中小 企业 私募债 占基 金资 产的 投资 比例不 高 于 20% ，权 证投 资比例 占基 金资 产净 值
的比例 不高 于 3% ，现 金及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 ：五 年期 银行 定期存 款税 后收 益率 。
本基金每季度定期通过自 动赎回基金份额向自愿选 择参与定期支付机制的基 金份额持有人支付
一定现金，即按照约定的 年化现金支付比率，以约 定的定期支付基准日的可 参与定期支付的基金份
额资产净值为基础，计算 当期基金份额持有人可获 得支付的现金并自动赎回 基金份额持有人所持有
的对应 金额 的基 金份 额， 以该自 动赎 回的 资金 进行 现金支 付。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《国泰安康 养老定
期支付混合型证券投资基 金基金合同》和中国证监 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编
制。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2014 年 4 月 30 日( 基金合 同生 效日) 至 2014 年 6 月 30 日止 期间 财务 报 表符合 企业 会计 准
则的要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2014 年 4 月 30 日( 基金 合
同生效 日) 至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2014 年 4
月 30 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以 公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动 计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务 全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行
估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回
引起的 实收 基金 变动 分别 于基金 申购 确认 日及 基金 赎回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金 份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所 得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价值与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 21 页共 47 页
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实 际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金在保本期内 的收益以现金形式分配。 若期末未分配利润
中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的 未实现损益以及基金份额 交易产生的未实现平准
金等，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利 润中的已实现部分；若期 末未分配利润的未实现
部分为负数，则期末可供 分配利润的金额为期末未 分配利润，即已实现部分 相抵未实现部分后的余
额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别的债国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若 出现 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的交 易不 活跃) 等情况 ， 本 基金 根
据中国 证监 会公 告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况
采用现 金流 量折 现法 等估 值技术 进行 估值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本 基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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的，暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 11,604,632.70
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 11,604,632.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,658,400.98 28,387,912.58 729,511.60
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 180,341,532.14 180,709,840.00 368,307.86
银行间 市场 71,312,600.00 71,274,000.00 -38,600.00
合计 251,654,132.14 251,983,840.00 329,707.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 279,312,533.12 280,371,752.58 1,059,219.46
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 24 页共 47 页
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 55,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 55,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 18,620.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,261.98
应收债 券利 息 3,014,943.56
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 179.29
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 19.53
合计 3,038,024.98
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 109,762.20
银行间 市场 应付 交易 费用 475.00
合计 110,237.20
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 793.78
其他应 付款 -
预提费 用 75,609.00
合计 76,402.78
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 30 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 206,276,995.18 206,276,995.18
本期申 购 164,482,985.06 164,482,985.06
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -19,012,385.96 -19,012,385.96
本期末 351,747,594.28 351,747,594.28
注：1. 本 基金 自 2014 年 3 月 21 日至 2014 年 4 月 25 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
206,180,159.45 元。 根 据 《 国泰安 康养 老定 期支 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本基 金 设
立募集 期内 认购 资金 产生 的利息 收 入 96,835.73 元 在 本基金 成立 后 ， 折 算为 206,276,995.18 份基 金份
额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
2. 根 据 《 国泰 安康 养老 定 期支混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 基金 合同 》 的相 关规定 ， 本基 金于 2014
年 4 月 30 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 5 月 11 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 、 赎 回、
转换业 务 自 2014 年 5 月 11 日起 开始 办理 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 2,796,072.67 1,059,219.46 3,855,292.13
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
972,004.87 275,723.88 1,247,728.75
其中： 基金 申购 款 1,062,803.47 305,955.30 1,368,758.77
基金赎 回款 -90,798.60 -30,231.42 -121,030.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,768,077.54 1,334,943.34 5,103,020.88
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 30 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2014 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 84,190.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,524.59
其他 4,846.72
合计 102,562.03
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 30 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 55,586,628.18
减：卖 出股 票成 本总 额 54,239,922.22
买卖股 票差 价收 入 1,346,705.96
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交总额
21,190,189.04
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
20,682,430.14
减：应 收利 息总 额 369,271.23
债券投 资收 益 138,487.67
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 182,581.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 182,581.28
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,059,219.46
——股 票投 资 729,511.60
——债 券投 资 329,707.86
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,059,219.46
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 106,214.52
合计 106,214.52
注：注 ：本 基金 的赎 回费 率按持 有期 间递 减， 不低 于赎回 费总 额 的 25% 归入 基金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 182,929.18
银行间 市场 交易 费用 475.00
合计 183,404.18
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
审计费 用 15,121.80
信息披 露费 60,487.20
银行汇 划费 用 4,016.83
合计 79,625.83
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
宏源证 券股 份有 限公 司 (“ 宏源证 券 ”) 基金代 销机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 392,426.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,138.10
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.9% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 109,007.46
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 间未 通过 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 11,604,632.70 84,190.72
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 4 月 30 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
宏源证 券 124768 14 云 城投 网下申 购 200,000.00 20,000,000.00
宏源证 券 124799 14 京 鑫融 网下申 购 200,000.00 20,000,000.00 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00272
7
一心
堂
2014-0
6-25
2014-0
7-02
网下
新股
12.20 12.20
6,277.
00
76,579
.40
76,579
.40
-
60336
9
今世
缘
2014-0
6-25
2014-0
7-03
网下
新股
16.93 16.93
8,931.
00
151,20
1.83
151,20
1.83
-
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12484
0
14 漳
九龙
2014-0
6-24
2014-0
8-11
网下
新债
100.00 100.00
100,00
0.00
10,000
,000.0
0
10,000
,000.0
0
-
12482
0
14 济
高新
2014-0
6-20
2014-0
8-08
网下
新债
100.00 100.00
200,00
0.00
20,000
,000.0
0
20,000
,000.0
0
-
12479
9
14 京
鑫融
2014-0
6-04
2014-0
7-09
网下
新债
100.00 100.00
200,00
0.00
20,000
,000.0
0
20,000
,000.0
0
-
12479
6
14 襄
高投
债
2014-0
5-30
2014-0
7-10
网下
新债
100.00 100.00
200,00
0.00
20,000
,000.0
0
20,000
,000.0
0
-
12478
2
14 遵
国投
2014-0
6-03
2014-0
8-08
网下
新债
100.00 100.00
100,00
0.00
10,000
,000.0
0
10,000
,000.0
0
-
12476
8
14 云
城投
2014-0
5-26
2014-0
7-09
网下
新债
100.00 100.00
200,00
0.00
20,000
,000.0
0
20,000
,000.0
0
- 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30075
1
华宇软
件
2014-06
-27
重大事
项
40.30 - - 17,844.00 704,839.76 719,113.20 -
00255
1
尚荣医
疗
2014-06
-12
重大事
项
35.25 - - 30,959.00 1,015,418.39 1,091,304.75 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要为债券等固定收益类产 品，同时适当投资于股票 等权益类品种以增
强收益。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金为 混合型基金，属于证券投 资基金中的较低风险品种 。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取
得最佳 的平 衡 ， 以 实现 “ 在 严格控 制风 险的 前提 下 ， 为投资 人提 供投 资金 额安 全的保 证 ， 并 在此 基础
上力争 基金 资产 的持 续稳 定增值 ，为 投资 者提 供长 期可靠 的养 老理 财工 具 ” 的 投资目 标。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由稽核监察部负责，组 织、协调并与各业务部
门一道，共同完成对法律 风险、投资风险、操作风 险、合规风险等风险类别 的管理，并定期向公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 32 页共 47 页
专门的风险管理委员会报 告公司 风险状况。稽核监 察部由督察长分管，配置 有法律、风控、审计、
信息披 露等 方面 专业 人员 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应 的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
AAA -
AAA 以下 180,709,840.00
未评级 71,274,000.00
合计 251,983,840.00
注：2013 年 12 与 31 日 ， 本基金 未成 立。
本基金 持有 的未 评级 债券 均为国 债、 政策 性金 融债 或央行 票据 。
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 33 页共 47 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与 之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 均能以合理价格适时变现 。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公
允价值 。
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 34 页共 47 页
期等方法对上述利率风险 进行管理。本基金主要投 资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种，
因此存 在相 应的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,604,632.70 - - - 11,604,632.70
结算备 付金 10,523,274.71 - - - 10,523,274.71
存出保 证金 48,181.10 - - - 48,181.10
交易性 金融 资产 19,964,000.00 72,910,000.00 159,109,840.00 28,387,912.58
280,371,752.5
8
买入返 售金 融资
产
55,000,000.00 - - - 55,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 72,824,559.44 72,824,559.44
应收利 息 - - - 3,038,024.98 3,038,024.98
应收申 购款 608,846.98 - - 1,984.13 610,831.11
资产总 计 97,748,935.49 72,910,000.00 159,109,840.00 104,252,481.13
434,021,256.6
2
负债
应付证 券清 算款 - - - 76,015,597.57 76,015,597.57
应付赎 回款 - - - 679,391.91 679,391.91
应付管 理人 报酬 - - - 226,183.29 226,183.29
应付托 管费 - - - 62,828.71 62,828.71
应付交 易费 用 - - - 110,237.20 110,237.20
其他负 债 - - - 76,402.78 76,402.78
负债总 计 - - - 77,170,641.46
77,170,641.
46
利率敏 感度 缺口 97,748,935.49 72,910,000.00 159,109,840.00 27,081,839.67 356,850,615.1
6
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 35 页共 47 页
假设 除市场 利率 外其 他市 场变 量不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
1.市场 利率 上升 25 个 基点 减少 约 245
2.市场 利率 下降 25 个 基点 增加 约 249
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 28,387,912.58 7.96
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 28,387,912.58 7.96
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 成立 尚未 满一 年， 无足够 历史 经验 数据 计算 其他价 格风 险对 基金 资产 净值的 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 36 页共 47 页
(1) 公允 价值
(a) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 级的 余额 为 158,177,494.63 元， 属于 第二 层级 的余额 为 122,194,257.95 元， 无 属于 第三层 级的
余额。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 级；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 37 页共 47 页
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 28,387,912.58 6.54
其中： 股票 28,387,912.58 6.54
2 固定收 益投 资 251,983,840.00 58.06
其中： 债券 251,983,840.00 58.06
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 55,000,000.00 12.67
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,127,907.41 5.10
7 其他各 项资 产 76,521,596.63 17.63
8 合计 434,021,256.62 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 15,065,453.91 4.22
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
76,579.40 0.02 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 38 页共 47 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,207,246.80 0.90
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,892,707.49 1.09
J 金融业
3,786,939.49 1.06
K 房地产 业
125,942.49 0.04
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,233,043.00 0.63
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 28,387,912.58 7.96
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601231 环旭电 子 120,000 3,700,800.00 1.04
2 002509 天广消 防 349,928 3,628,753.36 1.02
3 601006 大秦铁 路 508,280 3,207,246.80 0.90
4 300054 鼎龙股 份 249,882 3,023,572.20 0.85
5 300347 泰格医 药 66,658 2,233,043.00 0.63
6 000681 远东股 份 91,675 1,924,258.25 0.54
7 600000 浦发银 行 179,158 1,621,379.90 0.45
8 300020 银江股 份 40,735 1,246,491.00 0.35
9 002192 路翔股 份 50,000 1,133,000.00 0.32
10 601398 工商银 行 325,561 1,103,651.79 0.31
11 002551 尚荣医 疗 30,959 1,091,304.75 0.31
12 600196 复星医 药 51,215 1,034,030.85 0.29
13 601288 农业银 行 408,100 1,028,412.00 0.29
14 300034 钢研高 纳 60,000 996,600.00 0.28
15 300271 华宇软 件 17,844 719,113.20 0.20
16 002726 龙大肉 食 12,531 213,778.86 0.06
17 603369 今世缘 8,931 151,201.83 0.04 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 39 页共 47 页
18 000002 万
科Ａ 9,348 77,307.96 0.02
19 002727 一心堂 6,277 76,579.40 0.02
20 600887 伊利股 份 1,362 45,109.44 0.01
21 000671 阳 光 城 4,399 38,667.21 0.01
22 000001 平安银 行 3,380 33,495.80 0.01
23 300224 正海磁 材 1,000 23,060.00 0.01
24 000858 五 粮 液 934 16,746.62 -
25 600340 华夏幸 福 396 9,967.32 -
26 300326 凯利泰 200 7,496.00 -
27 300075 数字政 通 88 2,845.04 -
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600000 浦发银 行 6,729,000.00 1.89
2 000001 平安银 行 6,623,075.00 1.86
3 000002 万科 A 6,425,594.00 1.80
4 601398 工商银 行 6,293,499.00 1.76
5 601288 农业银 行 5,916,000.00 1.66
6 601006 大秦铁 路 5,087,239.52 1.43
7 000681 远东股 份 4,018,270.05 1.13
8 000671 阳光城 3,609,291.18 1.01
9 601231 环旭电 子 3,601,051.00 1.01
10 300347 泰格医 药 3,554,617.05 1.00
11 600887 伊利股 份 3,536,230.79 0.99
12 002509 天广消 防 3,454,683.70 0.97
13 000858 五粮液 3,322,362.86 0.93
14 002551 尚荣医 疗 2,734,455.15 0.77
15 300054 鼎龙股 份 2,706,173.51 0.76
16 300326 凯利泰 2,094,632.96 0.59
17 600340 华夏幸 福 2,065,269.70 0.58
18 600196 复星医 药 1,988,095.01 0.56
19 300020 银江股 份 1,680,908.06 0.47
20 600880 博瑞传 播 1,265,600.00 0.35
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000001 平安银 行 6,847,017.82 1.92
2 000002 万科 A 6,541,319.11 1.83
3 601398 工商银 行 5,349,749.96 1.50
4 601288 农业银 行 5,049,831.00 1.42
5 600000 浦发银 行 5,043,591.32 1.41
6 000671 阳光城 3,572,676.13 1.00
7 600887 伊利股 份 3,475,255.90 0.97
8 000858 五粮液 3,433,154.23 0.96
9 300326 凯利泰 2,321,374.64 0.65
10 600340 华夏幸 福 2,094,846.15 0.59
11 000681 远东股 份 2,002,025.21 0.56
12 601006 大秦铁 路 1,966,850.00 0.55
13 002551 尚荣医 疗 1,765,525.00 0.49
14 300347 泰格医 药 1,358,897.64 0.38
15 600880 博瑞传 播 1,321,382.00 0.37
16 002065 东华软 件 1,080,420.27 0.30
17 600196 复星医 药 932,395.43 0.26
18 300075 数字政 通 616,138.28 0.17
19 300020 银江股 份 442,932.85 0.12
20 300224 正海磁 材 291,944.00 0.08
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 81,898,323.20
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 55,586,628.18
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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3 金融债 券 71,274,000.00 19.97
其中： 政策 性金 融债 71,274,000.00 19.97
4 企业债 券 180,709,840.00 50.64
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 251,983,840.00 70.61
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140201 14 国开 01 500,000 51,310,000.00 14.38
2 122664 12 葫 芦岛 200,000 21,600,000.00 6.05
3 124799 14 京 鑫融 200,000 20,000,000.00 5.60
3 124768 14 云 城投 200,000 20,000,000.00 5.60
3 124820 14 济 高新 200,000 20,000,000.00 5.60
3 124796
14 襄 高投
债
200,000 20,000,000.00 5.60
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 48,181.10
2 应收证 券清 算款 72,824,559.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,038,024.98
5 应收申 购款 610,831.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 76,521,596.63
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
10,248 34,323.54
154,713,82
9.34
43.98%
197,033,76
4.94
56.02%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 10,342.41 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 4 月 30 日 ）基 金份 额总 额 206,276,995.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 206,276,995.18
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 164,482,985.06
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 19,012,385.96
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 351,747,594.28
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
2014 年 2 月 14 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日 起， 陈 四清先 生担 任本 行
行长。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所提 供审 计服 务。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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额的比 例 比例
长城证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 75,418,604.88 55.00% 53,577.31 48.81% -
华创证 券 1 61,715,886.78 45.00% 56,184.89 51.19% -
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长城证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华创证 券
111,844,880.
09
100.00%
2,713,000,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 基 金 基 金 份 额
发售公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-03-18
2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-03-25
3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-04-03 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 46 页共 47 页
公告
4
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金合 同生 效公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-05-05
5
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
开放日 常申 购、 赎回 、 定 期 定额投 资业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-05-07
6
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-05-23
7
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级
管 理 人 员 及 其 他 从 业 人 员 子 公 司 兼 职 情 况 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-06-06
8
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开
放日常 转换 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关 于同 意国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复
2、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
3、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、国 泰基 金管 理有 限公 司 营业执 照和 公司 章程
11.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦
16-19 层。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 —— 北京 市西 城区复 兴门 内大 街 1 号。
11.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ：部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 47 页共 47 页
国泰基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
